信 达 澳 银 转型 创 新 股 票型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，安永华明 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）为 本 基金出具了标 准
无保留 意见 的审 计报 告， 请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年4 月15 日（ 基金 合同 生效 日） 起 至 12 月31 日 止。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务 指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 49
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 49
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 50
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 51
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 52
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 52
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 53
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 53
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 53
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 53
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 55
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 59
§ 13 备查文件 目录 ................................................................................................................................... 59
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 59
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 60
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 60
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 信达澳 银转 型创 新股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 信达澳 银转 型创 新股 票
场内简 称 -
基金主 代码 001105
交易代 码 001105
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 15 日
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,221,216,154.29 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在有效控制风险的前提下，深度挖掘企业转型创新过程中
产生的各类投资机遇，力争在中长期为投资者获取超越业
绩比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资
策略，并对投资组合进行动态调整。由于本基金为股票型
基金，核心投资策略为股票精选策略，同时辅以资产配置
策略优 化投 资组 合的 风险 收益， 提升 投资 组合 回报 。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×85%+ 上证 国债 指数 收益 率×15%
风险收 益特 征 本基金是股票型基金，长期风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金及货币市场基金，属于风险及预期收益较
高的证 券投 资基 金产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信达澳 银基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 黄晖 田青
联系电 话 0755-83172666 010-67595096
电子邮 箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8888-118 010-67595096
传真 0755-83196151 010-66275853
注册地 址 广东省 深圳 市福 田区 深南
大道7088 号招 商银 行大 厦
北京市 西城 区金 融大 街 25 号 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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24 层
办公地 址 广东省 深圳 市福 田区 深南
大道7088 号招 商银 行大 厦
24 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518040 100033
法定代 表人 于建伟 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》
登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.fscinda.com
基金年 度报 告备 置地 点
广东省 深圳 市福 田区 深南 大道7088 号 招商 银行
大厦 24 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合
伙）
北京市 东城 区东 长安 街1 号东方 广场
安永大 楼 17 层01-12 室
注册登 记机 构 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088
号招商 银行 大 厦24 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 4 月 15 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 -203,642,005.12
本期利 润 -136,470,486.43
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0830
本期加 权平 均净 值利 润率 -9.26%
本期基 金份 额净 值增 长率 -20.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配利 润 -339,992,091.18
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2784
期末基 金资 产净 值 971,805,931.09
期末基 金份 额净 值 0.796
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -20.40%
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ， 开 放式 基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 30.71% 2.02% 14.30% 1.42% 16.41% 0.60%
过去六 个月 -15.59% 3.15% -13.37% 2.28% -2.22% 0.87%
自基金 合同
生效起 至今
-20.40% 3.16% -12.45% 2.30% -7.95% 0.86%
注： 本基 金的 业绩比 较基 准： 沪深 300 指数收 益率 ×85%+ 上证 国债 指数 收益 率×15% 。 由于 基金 资
产配置 比例 处于 动态 变化 的过程 中， 需要 通过 再平 衡 来使基 金资 产的 配置 比例 符合基 金合 同要 求，
基准指 数每 日按 照85% 、15% 的比 例采 取再 平衡 ， 再 用 每日连 乘的 计算 方式 得到 基准指 数的 时间 序
列。
沪深300 指 数的 发布 和调 整由中 证指 数公 司完 成， 上证国 债指 数收 益率 是由 上海证 券交 易所
编制， 具有 较强 的代 表性 、公正 性与 权威 性， 可以 较好地 衡量 本基 金股 票和 债券投 资的 业绩 。指
数的详 细编 制规 则敬 请参 见中证 指数 公司 和上 海证 券交易 所网 站：
http://www.csindex.com.cn
http://www.sse.com.cn 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1、本 基金 的投 资组 合 比例为 ： 股 票资 产占 基金 资产的 比例 为 80%-95% ， 其中投 资于 本基 金定
义的转型创新 主题相关 的 股票资产占非 现金基金 资 产的比例不低 于 80%； 债 券（含中小 企业私募
债、可转换债 券等）资 产 、现金、货币 市场工具 、 股指期货及法 律法规或 中 国证监会允 许基金投
资的其 他金 融工 具占 基金 资产的 比例 为 5%-20% ； 每 个交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的 交
易保证金后， 基金保留 的 现金或投资于 到期日在 一 年以内的政府 债券的比 例 合计不低于 基金资产
净值 的5%； 权证 的投 资比 例不超 过基 金资 产净 值 的3% ； 资 产支 持证 券的 投资 比例不 超过 基金 资产
净值 的20% 。
2 、 本 基金 基金 合同 生效 日2015 年4 月15 日至 报告 期末未 满 1 年。 按基 金合 同和招 募说 明书
的约定 ，本 基金 自基 金合 同生效 日 起 6 个 月内 为建 仓期， 建仓 期结 束时 本基 金的各 项投 资比 例 符
合基金 合同 的有 关约 定。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本 基金 基金 合同 于2015 年4 月 15 日 生效， 因 此2015 年的 净值 增长 率是 按 照基金 合同 生效 后
的实际 存续 期计 算的 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 从 2015 年4 月 15 日（基 金合 同生 效日 ）至 本报告 期期 末 未 实施 利润 分配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人信 达澳 银基 金管理 有限 公司 （以 下简 称“公 司” ）成 立 于 2006 年 6 月 5 日， 由
中国信达资 产 管理股份 有 限公司 （原 中 国信达资 产 管理公司 ）和 澳洲联邦 银 行全资附属 公司康联
首域集团有限 公司共同 发 起，是经中国 证监会批 准 设立的国内首 家由国有 资 产管理公司 控股的基
金管理 公司 ，也 是澳 洲在 中国合 资设 立第 一家 基金 管理公 司。2015 年 5 月 22 日，信 达证 券股 份
有限公司受让 中国信达 资 产管理股份有 限公司持 有 的股权，与康 联首域共 同 持有公司股 份。 公司信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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注册资 本 1 亿元 人民 币， 总部设 在深 圳， 在北 京设 有分公 司。 公司 中方 股东 信达证 券股 份有 限 公
司出资 比例 为 54 ％ ，外 方 股东康 联首 域集 团有 限公 司出资 比例 为 46 ％ 。
公司建立了健 全的法人 治 理结构， 根据 《中华人 民 共和国公司法 》的规定 设 立了股东会、 董
事会和 执行监 事。董事 会 层面设立风险 控制委员 会 和薪酬考核委 员会两个 专 门委员会， 并建立了
独立董事制 度。 公司 实行 董事会领导 下的总经 理负 责制,由总经 理负责公 司的 日常运作,并 由各委
员会包 括经 营管 理委 员会 、 投资 审议 委员 会、 风险 管理委 员会 、 产 品审 议委 员会、IT 治理 委员 会
协助其 议事 决策 。
公司建立了完 善的组织 架 构， 设立了公 募投资总 部 、专户理财部 、市场销 售 总部、产品创 新
部、 运 营管 理总 部、 行 政 人事部 、 财 务会 计部、 监 察稽核 部等 部门 ， 各 部门 分工协 作， 职责 明确。
截至2015 年12 月 31 日， 公司 共 管理 十二 只基 金， 包括信 达澳 银领 先增 长混 合型证 券投 资基
金、信达澳银 精华灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 信达澳银稳定 价值债券 型 证券投资基 金、信达
澳银中小盘混 合型证券 投 资基金、信达 澳银红利 回 报混合型证券 投资基金 、 信达澳银产 业升级混
合型证 券投 资基 金、 信达 澳银稳 定增 利债 券型 证券 投资基 金(LOF) 、 信 达澳 银 消费优 选混 合型 证券
投资基金、信 达澳银信 用 债债券型证券 投资基金 、 信达澳银慧管 家货币市 场 基金、信达 澳银转型
创新股 票型 证券 投资 基金 、信达 澳银 新能 源产 业股 票型证 券投 资基 金。
报告期内，公 司第四届 董 事会独立董事 孙志新 先 生 以参加现场董 事会薪酬 考 核委员会会议 、
现场董事会会 议、进行 现 场考察及约谈 管理层、 通 讯表决董事会 决议、审 阅 公司重要报 告和提交
工作报 告等 方式 履行 职责 ，报告 期内 累计 履职 时 间 9 个工 作日 ；独 立董 事刘 颂兴先 生以 参加 现场
董事会薪酬考 核委员会 会 议、现场董事 会会议、 进 行现场考察及 约谈管理 层 、通讯表决 董事会决
议、审 阅公 司重 要报 告和 提交工 作报 告等 方式 履行 职责， 报告 期内 累计 履职 时间 8 个工 作日 ； 独
立董事刘治海 先生以现 场 考察、参加现 场董事会 会 议、现场风险 控制委员 会 会议、通讯 表决董事
会决议和风险 控制委员 会 决议、审阅公 司重要报 告 和提交工 作报 告等方式 履 行职责，报 告期内累
计履职 时 间6 个 工作 日。
报告期内，公 司及基金 运 作未发生重大 利益冲突 事 件，独立董事 在履职过 程 中未发现公司 存
在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杜蜀鹏
本 基 金 的
基金经
2015 年 4
月 15 日
- 7 年
中国人 民银 行研 究生 部金 融学硕 士 。
2008 年8 月加 入信 达澳 银 基金公 司 ，信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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理 、 精 华
配 置 混 合
基 金 的 基
金 经 理 、
消 费 优 选
混 合 基 金
的 基 金 经
理 、 红 利
回 报 混 合
基 金 的 基
金经理
历任投 资研 究部 研究 员 、 信达澳 银精
华配置 混合 基金 基金 经理 助理 、 信 达
澳 银 精 华 灵 活 配 置 混 合 基 金 基 金 经
理（2012 年 4 月 6 日 起至 今） 、 信达
澳银消费优选混合基金基金经理
（2013 年 12 月 19 日 起至 今） 、 信达
澳银红利回报混合基金基金经理
（2015 年2 月 14 日 起至 今） 、 信达 澳
银转型 创新 股票 基金 基金 经理 （2015
年 4 月 15 日起 至今） 。
柴妍
本 基 金 的
基金经
理 、 红 利
回 报 混 合
基 金 的 基
金 经 理 、
新 能 源 产
业 股 票 基
金 的 基 金
经理 、 原
产 业 升 级
混 合 基 金
的 基 金 经
理助理
2015 年 8
月 19 日
- 7 年
华东理 工大 学经 济学 硕士 。2008 年5
月至 2010 年 1 月 就职 于 元大证 券，
任研究 部研 究员 ； 2010 年5 月加 入信
达澳银 基金 管理 有限 公司 ， 历 任研 究
咨询部 研究 员 、 信 达澳 银 产业升 级混
合基金 基金 经理 助理 （2012 年 1 月
31 日 起至2015 年 12 月 30 日） 、 信 达
澳银红利回报混合基金基金经理
（2015 年 7 月 9 日起 至今 ） 、信 达澳
银新能源产业股票基金基金经理
（2015 年8 月 12 日 起至 今） 、 信达 澳
银转型 创新 股票 基金 基金 经理 （2015
年 8 月 19 日起 至今） 。
尹哲
原本基 金
的基金 经
理、原 消
费优选 混
合基金 的
基金经
理、原 新
能源产 业
股票基 金
的基金 经
理
2015 年 4
月 15 日
2015 年 9 月 8
日
6 年
中南大 学管 理学 博士 。 2009 年5 月起
在金鹰 基金 公司 任职 ， 历 任行业 研究
员、 基 金经 理助 理；2014 年6 月 加入
信达澳 银基 金公 司 ， 历 任 股票投 资部
高级研 究员 、 信达 澳银 消 费优选 混合
基金基 金经 理 （2014 年10 月22 日 起
至 2015 年9 月8 日） 、 信 达澳银 转型
创新股 票基 金基 金经 理（2015 年4
月 15 日起 至 2015 年 9 月8 日） 、信
达澳银 新能 源产 业股 票基 金基金 经
理（2015 年 7 月 31 日 起 至 2015 年9
月 8 日 ） 。
冯明远
本 基 金 的
基 金 经 理
助理、 领
先 增 长 混
合 基 金 的
基 金 经 理
2015 年 8
月 26 日
- 5 年
浙江大 学工 学硕 士。2010 年9 月 ， 任
平 安 证 券 综 合 研 究 所 研 究 员 ，2014
年 1 月 加入 信达 澳银 基金 公司 ， 现 任
研究咨 询部 研究 员 ， 信 达 澳银领 先增
长 混 合 基 金 及 信 达 澳 银 转 型 创 新 股
票基金 基金 经理 助理 （2015 年 8 月信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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助理 26 日 起至 今） 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期、离 任日 期 为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 从业 人员 资格 管理 办法的 相关 规定 等。
3 、杜 蜀鹏 自 2016 年 1 月22 日 起离 任本 基金 基金 经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销售管 理办 法》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》 、 基金 合 同和其 他有 关法 律法 规 、 监管部 门的 相关 规定 ，
依照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 、 安 全高 效的 原则 管理 和 运用基 金资 产 ， 在 严格 控 制投资 风险 的基 础上 ，
为基金 持有 人谋 求最 大利 益，没 有发 生损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》和《 信 达澳银基金管 理
有限公司公平 交易实施 办 法》在投资决 策、交易 执 行、风险监控 等环节建 立 了严谨的内 控制度，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，维 护投资 者的 利益 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，严 谨 的公平交易机 制，加强 交 易执行环节的 内
部控制，并通 过工作制 度 、业务流程和 技术手段 保 证公平交易原 则的贯彻 ， 确保不同投 资组合在
买卖同一证券 时，按照 比 例分配的原则 在各投资 组 合间公平分配 交易量， 严 格控制不同 投资组合
之间的 同日 反向 交易 ，严 格禁止 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 同日 反向 交易。
本基金管理人 通过风险 监 控信息系统对 不同投资 组 合同向交易进 行公平交 易 分析，分别于 每
季度和每年 度对本基 金管 理人管理的 不同投资 组合 的整体收益 率差 异、 分投 资类别(股票 、债券)
的收益率差异 等进行分 析 ，形成公平交 易制度执 行 情况分析报告 。通过对 投 资交易行为 的监控、
分析评 估和 信息 披露 来加 强对公 平交 易过 程和 结果 的监督 。 若 发现 涉嫌 违背 公 平交易 原则 的行 为，
及时向 公司 管理 层汇 报并 采取相 关控 制和 改进 措施 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 对报告期 内 所管理的不同 投资组合 的 整体收益率差 异、分投 资 类别（股票、 债
券）的收益率 差异进行 了 分析；利用数 据统计和 重 点审查价差原 因相结合 的 方法，对连 续四个季
度内、 不同 时间 窗口 （ 日 内、3 日内、5 日 内） 本 基 金管理 人 管 理的 不同 投资 组合同 向交 易价 差进信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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行了分析；对 部分债券 一 级市场申购、 非公开发 行 股票申购等以 公司名义 进 行的交易进 行了审核
和监控 ，未 发现 本基 金管 理人 所 管理 的投 资组 合存 在违反 公平 交易 原则 的情 形。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为 ，报告 期 内本公司所管 理的 投资 组 合 未发生交易 所
公开竞 价 的 同日 反向 交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 成立初 期，由于 对 市场的判断比 较乐观， 一 直维持较高的 仓位， 并 布 局了较多的次 新
股等弹 性较 大的 股票 ，在 2015 年 6 月中 旬至 8 月底 的市场 大跌 中受 到了 较大 的冲击 。而 在 10 月
开始的市场反 弹中，本 基 金加仓有一定 的滞后， 错 过了最初的反 弹。之后 本 基金努力精 选个股增
加仓位 ， 在 一定 程度 上跟 上了市 场的 节奏 ，但 仍然 没能弥 补 6 月中 旬至 8 月 底市场 暴跌 中造 成 的
净值损 失， 基金 经理 为此 十分遗 憾。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.796 元， 份额 累计净 值为 0.796 元 ，报 告期内 份额 净 值
增长率 为-20.40% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率为-12.45%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2016 年， 宏观 经济 政 策将继 续沿 着宽 松的 路线 发展, 但由 于实 际利 率已 经 较低 ， 因此 降
息降准的空间 有限。经 济 增长上仍然面 临一定的 压 力，预计政府 对经济以 “ 托”为主， 很难有大
规模的 刺激 。 证 券市 场上 ，2016 年 一开 年市 场就 出 现了暴 跌， 主要 由于 2015 年成长 股涨 幅较 大，
整体估 值偏 贵， 但大 跌之 后反而 使部 分股 票出 现了 一定的 投资 价值 。 总 体来 看，2016 年个 股走 势
分化将加大， 精选个股 将 尤为重要。本 基金将重 点 从 未来行业空 间大，并 能 在经济转型 中受益的
新能源、 电子 信息等新 兴 产业以及国家 重点支持 的 供给侧改革相 关的行业 中 寻找机会。 感谢投资
者对本 基金 的支 持和 信任 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监 察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 在内部监察稽 核工作中 一 切从规范运作 、保障基 金 份额持有人利 益
出发，由独立 于各业务 部 门的监察稽核 人员对公 司 经营、基金运 作及员工 行 为的合规性 进行定期
和不定期检查 ，发现问 题 及时敦促有关 部门整改 ， 并定期制作监 察稽核报 告 报公司管理 层和监管
机构。 报告 期内 ，本 基金 管理人 内部 监察 稽核 工作 重点完 成了 以下 几个 方面 ： 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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（1） 进一 步完 善公 司管 理 及业务 制度 。
（2） 实时 监控 基金 投资 运 作，监 督投 资决 策行 为， 保证了 公司 所管 理的 基金 合法合 规运 作，
未出现 重大 违规 事件 。
（3） 监督 后台 运营 业务 安 全、准 确运 行 ， 推进 完善 信息 技 术系 统， 履行 反洗 钱义务 。
（4） 监督 市场 营销 、基 金 销售的 合规 性， 落实 执行 销售适 用性 原则 。
（5） 加 强对 员工 包括 投资 管理人 员的 监察 监督 ， 严 格 执行防 范投 资人 员道 德风 险的有 关措 施，
规避不 正当 交易 行为 的发 生。
（6） 对业 务部 门进 行相 关 法律培 训， 提高 员工 遵规 守法意 识。
本报告期内， 本基金管 理 人所管理的基 金整体运 作 合规合法，无 不当内幕 交 易和关联交易 ，
有效保障了基 金份额持 有 人利益。我们 将继续以 风 险控制为核心 ，提高内 部 监察稽核工 作的科学
性和有 效性 ，切 实保 障基 金安全 、合 规运 作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等 事 项的 说明
4.7.1 有 关参 与估值 流程 各方 及人员 （或 小组） 的职 责分 工、 专业胜任 能力 和相关 工
作 经历
本基金管理人 设立了专 项 的估值小组， 主要职责 是 决策制定估值 政策和估 值 程序。小组成 员
具有估值核算 、投资研 究 、风险管理等 方面的专 业 经验。本小组 设立基金 估 值小组负责 人一名，
由分管基金运 营的副总 经 理 担任；基金 估值小组 成 员若干名，由 公募投资 总 部、专户理 财部、 基
金运营部 及监 察稽核部 指 定专人并经经 营管理委 员 会审议通过后 担任，其 中 基金运营部 负责组织
小组工 作的 开展 。
4.7.2 基 金经 理参与 或决 定估 值的程 度
基金经理对基 金的估值 原 则 和估值程序 可以提出 建 议，但不参 与 最终决策 和 日常估值工作 。
估值政 策和 程序 、 估 值调 整等与 基金 估值 有关 的业 务， 由 基金 估值 小组 采用 集体决 策方 式决 定。
4.7.3 参 与估 值流程 各方 之间 存在的 任何 重大利 益冲 突
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。
4.7.4 已 签约 的与估 值相 关的 任何定 价服 务的性 质与 程度
本基金 管理 人未 签订 任何 有关本 基金 估值 业务 的定 价服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《信达澳 银产业升 级 股票型证券投 资基金基 金 合同》关于收 益分配的 规 定， 基金收益 每信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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年最多 分 配12 次， 每次 基 金收益 分配 比例 不低 于 收 益分配 基准 日可 供分 配利 润 的 20%。 截止 报告
期末 ，本基金可 供分配利 润为-198,079,756.67 元。 根据相关法律 法规和基 金合同要求，本 基金
管理人 可以 根据 基金 实际 运作情 况进 行利 润分 配。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行 了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
安永华 明（2016 ）审 字 第60467227_H11 号
信达澳 银转 型创 新股 票型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人：
我们审 计了 后附 的信 达澳 银转型 创新 股票 型证 券投 资基金 的财 务报 表， 包括2015 年12 月 31
日的资 产负 债表 ， 自2015 年 4 月 15 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期 间利 润表 、 所
有者权 益( 基金 净值) 变动 表以及 财务 报表 附注 。
一、基金管理人对财 务报 表的责任 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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编制和公允列 报财务报 表 是信达澳银转 型创新股 票 型证券投资基 金的基金 管 理人信达澳银 基
金管理 有限 公司 的责 任 。 这种责 任包 括 ：(1) 按照 企 业会计 准则 的规 定编 制财 务报表 ， 并使 其实 现
公允反 映 ；(2) 设计 、 执行 和维护 必要 的内 部控 制 ， 以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 而导 致的
重大错 报。
二、注册会计师的责 任
我们的责任是 在执行审 计 工作的基础上 对财务报 表 发表审计意见 。我们按 照 中国注册会计 师
审计准则的规 定执行了 审 计工作。中国 注册会计 师 审计准则要求 我们遵守 中 国注册会计 师职业道
德守则 ，计 划和 执行 审计 工作以 对财 务报 表是 否不 存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及 实施审计 程 序，以获取有 关财务报 表 金额和披露的 审计证据 。 选择的审计 程序取决
于注册会计师 的判断， 包 括对由于舞弊 或错误导 致 的财务报表重 大错报风 险 的评估。在 进行风险
评估时，注册 会计师考 虑 与财务报表编 制和公允 列 报相关的内部 控制，以 设 计恰当的审 计程序，
但目的并非对 内部控制 的 有效性发表意 见。审计 工 作还包括评价 基金管理 人 选用会计政 策的恰当
性和作 出会 计估 计的 合理 性，以 及评 价财 务报 表的 总体列 报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
三、审计意见
我们认为，信 达澳银转 型 创新股票型证 券投资基 金 的财务报表在 所有重大 方 面按照企业会 计
准则的 规定 编制 ， 公 允反 映 了信达 澳银 转型 创新 股票 型证券 投资 基 金 2015 年12 月 31 日 的财 务状
况以及 自2015 年4 月15 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值
变动情 况。
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
中国 注册 会计 师
汤
骏
中国
北京
中 国注 册会 计师
印艳 萍
2016 年3 月23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 信达 澳银 转型 创新股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 177,097,285.37
结算备 付金
6,862,851.82
存出保 证金
1,270,143.49
交易性 金融 资产 7.4.7.2 796,448,291.90
其中： 股票 投资
796,448,291.90
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 35,325.96
应收股 利
-
应收申 购款
189,300.73
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
981,903,199.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
3,570,673.94
应付赎 回款
2,134,870.93
应付管 理人 报酬
1,242,758.31
应付托 管费
207,126.39
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,802,031.34
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 139,807.27
负债合 计
10,097,268.18
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,221,216,154.29 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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未分配 利润 7.4.7.10 -249,410,223.20
所有者 权益 合计
971,805,931.09
负债和 所有 者权 益总 计
981,903,199.27
注:1、 本财 务报 表的 实际 报告期 间 为 2015 年 4 月 15 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31
日，无 可比 期间 数据 。
2、 报 告截 止 日2015 年12 月31 日， 信达 澳银 转型 创 新股票 型 基 金份 额净 值0.796 元 ， 基金 份
额总额 1,221,216,154.29 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 信达 澳银 转型 创新股 票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年4 月15 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年4 月15 日(基金合同生
效日)至2015 年 12 月 31 日
一、收入
-91,044,660.59
1.利息 收入
5,291,148.94
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 4,907,837.27
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
383,311.67
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-175,263,050.21
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -177,550,962.40
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 2,287,912.19
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 67,171,518.69
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 11,755,721.99
减： 二、费用
45,425,825.84
1．管 理人 报 酬 7.4.10.2 15,510,685.84
2．托 管费 7.4.10.2 2,585,114.26
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.18 27,113,342.49
5．利 息支 出
- 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.19 216,683.25
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-136,470,486.43
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-136,470,486.43
注: 本 财务 报表 的实 际报 告 期间 为 2015 年 4 月 15 日 （基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日，
无可比 期间 数据 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 信达 澳银 转型 创新股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年4 月 15 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 15 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,863,538,912.44 - 2,863,538,912.44
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（ 本 期 利
润）
- -136,470,486.43 -136,470,486.43
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,642,322,758.15 -112,939,736.77 -1,755,262,494.92
其中：1. 基 金申 购款 995,850,858.15 102,871,464.90 1,098,722,323.05
2. 基金 赎回 款 -2,638,173,616.30 -215,811,201.67 -2,853,984,817.97
四、本期向基金 份 额 持 有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,221,216,154.29 -249,410,223.20 971,805,931.09
注: 本 财务 报表 的实 际报 告 期间 为 2015 年 4 月 15 日 （基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日，
无可比 期间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
___ 于建 伟____
_____ 于鹏_
__
____ 刘玉兰
____ 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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基金管 理人 负责 人
主管 会计 工作 负 责人
会 计 机构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
信达澳 银转 型创 新股 票型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ”) 经中 国证 券监 督 管理委 员会(以
下简称 “ 中国 证监 会”)证 监基金 字[2015] 第 119 号 《关 于准 予信 达澳 银转 型 创新股 票型 证券 投资
基金注册的批 复》核准 ， 由信达澳银基 金管理有 限 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和《信达澳银 转型创新 股 票型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。募 集 期结束经德 勤华 永会
计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 验 证并 出具 德师 京报 （验） 字 （15）第 0003 号 验资报 告后 ， 向 中国
证监会 备案 。基 金合 同 于 2015 年 4 月 15 日 正式 生 效。本 基金 为契 约型 开放 式，存 续期 限不 定。
首次设 立募 集的 有效 净认 购资金 （ 本金 ） 为 人民 币2,861,768,840.65 元 ， 在首 次募集 期间 有效 认
购 资 金 产 生 的 利 息 为 人 民 币 1,770,071.79 元 ， 以 上 实 收 基 金 （ 本 息 ） 合 计 为 人 民 币
2,863,538,912.44 元， 折 合 2,863,538,912.44 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为信 达澳 银基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 以下 简称 “中 国 建设银 行”)。
根据 《中华人 民共和国 证券投 资基金法 》 、 基 金合同及 招 募说明书 的有关规 定， 本 基金的 投
资范围为具有 良好流通 性 的金融工具， 包括国内 依 法发行上市的 股票（包 括 中小板、创 业板及其
他经中国证 监会核准 上市 的股票等） 、 债券（含 中小 企业私募债 、可转换 债券 等） 、债券回 购、现
金、货币市场 工具、权 证 、股指期货、 资产支持 证 券以及法律法 规或中国 证 监会允许基 金投资的
其他金融工具 。如法律 法 规或监管机构 以后允许 基 金投资其他品 种，基金 管 理人在履行 适当程序
后， 可 以将 其纳 入投 资范 围。 本 基金 的投 资组 合 比 例为： 股票 资产 占基 金资 产的比 例 为 80%-95% ，
其中投资于本 基金定义 的 转型创新主题 相关的股 票 资产占非现金 基金资产 的 比例不低于 80%；债
券（含中小企 业私募债 、 可转换债券等 ）资产、 现 金、货币市场 工具、股 指 期货及法律 法规或中
国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具占 基金 资产 的比例 为 5%-20% ； 每 个交 易日日 终在 扣除 股 指
期货合约需缴 纳的交易 保 证金后，基金 保留的现 金 或投资于到期 日在一年 以 内的政府债 券的比例
合计不 低于 基金 资产 净值 的 5%； 权证 的投 资比 例不 超过基 金资 产净 值 的3%； 资产支 持证 券的 投 资
比例不 超过 基金 资产 净值 的 20%。 本基 金的 业绩 比 较基准 为： 沪 深 300 指数 收益率 ×85%+ 上 证国
债指数 收益 率×15% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的 有关规定信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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及中国 证券 投资 基金 业协 会发布 的若 干基 金行 业实 务操作 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 财务 报 表 的编 制符 合企业 会计 准则 的要 求， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及自2015 年4 月15 日(基 金合 同 生效日)至2015 年12 月31 日止 会计 期间 的
经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 唯 本期 财务报 表的 实 际
编制期 间系 自2015 年4 月 15 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债
券投资 和衍 生工 具（ 主要 系权证 投资 ） ；
(2)金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债采 用 公允价 值 进行后续计量 。
在持有该类金 融资产期 间 取得的利息或 现金股利 ， 应当确认为当 期收益。 每 日，本基金 将以公允
价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产或金 融 负债的公允价 值变动计 入 当期损益； 对于应收
款项和其他金 融负债采 用 实际利率法， 以摊余成 本 进行后续计量 ，如名义 利 率与实际利 率计差异
较小的 ，也 可采 用名 义利 率进行 后续 计量 ，其 摊销 或减值 产生 的利 得或 损失 ，均计 入当 期损 益。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部 或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公 允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务 报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票、 债券 、基金 和衍 生工 具等 投资 按如下 原则 确定 公 允 价值 并进行 估值 ：
(1) 存在活跃市场 的金融工具 按照估值日能 够取得的相 同资产或负债 在活跃市场 上未经调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无交易， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 日 的市场交易价 格确定公 允 价值；如最 近交易日
后经济环境发 生了重大 变 化或证券发行 机构发生 了 影响证券价格 的重大事 件 ，可参考类 似投资品
种的现 行市 价及 重大 变化 因素， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 。
(2) 不存在活跃市 场的金融工 具，采用市场 参与者普遍 认同，且被以 往市场实际 交易价格 验
证具有可靠 性 的估值技 术 ，确定公允价 值。本基 金 采用在当前情 况下适用 并 且有足够可 利用数据
和其他信息支 持的估值 技 术，优先使用 相关可观 察 输入值，只有 在可观察 输 入值无法取 得或取得
不切实 可行 的情 况下 ，才 使用不 可观 察输 入值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收 基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加、 红利再 投资 所引 起的 实收 基金增 加和 转出 基金 的实 收基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平 准金 包括 已实 现损 益平准 金和 未实 现损 益平 准金。 已实 现损 益平 准金 指在申 购、 转入 、
红利再投资或 赎回、转 出 基金份额时， 申购、转 入 、红利再投资 或赎回、 转 出款项中包 含的按累
计未分 配的 已实 现利 得/( 损失) 占基 金净 值比 例计 算 的金额 。未 实现 损益 平准 金指在 申购 、转 入、
红利再 投资或 赎回、转 出 基金份额时， 申购、转 入 、红利再投资 或赎回、 转 出款项中包 含的按累
计未实 现利 得/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的金 额 。 损益平 准金 于基 金申 购 、 转入 、 红 利再 投资 确
认日或 基金 赎回 、转 出确 认日确 认， 于期 末全 额转 入“未 分配 利润/(累 计亏 损)”。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的本金 与适 用的 利率 逐日 计提的 金额 入账 ；
(2) 债券 利息 收入按 债券 票面价 值与票 面利 率或内 含票面 利率计 算的 金额扣 除应由 债券发 行
企业代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认，在债 券 实际持有期内 逐日计提 ； 资产支持证 券利息收
入按证 券票面 价值与票 面 利率计算的金 额，扣除 应 由资产支持证 券发行企 业 代扣代缴的 个人所得
税后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 买入 返售 金融资 产收 入，按 买入返 售金 融资产 的摊余 成本及 实际 利率（ 当实际 利率与 合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率 ） ，在 实际 持有期 间内 逐日 计提 ；
(4) 股 票投 资收 益/( 损失) 于卖出 股票 成交 日确 认， 并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的 差额 入
账；
(5) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 金额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(6) 衍生工具收益/(损失) 于卖出衍生工具成交日确 认， 并按卖出衍生工具成交金
额与其成本的差额入账；
(7)股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(8) 公 允 价 值变 动 收 益/(损失) 系 本 基 金持 有 的 采用公 允 价 值 模 式计 量 的 交易性 金 融 资 产公
允价值 变动 形成 的应 计入 当期损 益的 利得 或损 失；
(9) 其他 收入 在主要 风险 和报酬 已经转 移给 对方， 经济利 益很可 能流 入且金 额可以 可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 根 据基 金合 同， 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 的1.50%的 年费 率逐 日计提 ；
(2) 根 据基 金合 同， 基金 托管费 按前 一日 基金 资产 净值 的0.25%的 年费 率逐 日计提 ；
(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产 的摊余 成本 及实 际利 率 （ 当实际 利率 与合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） 在回 购期 内逐日 计提 ；
(4)交 易费 用发 生时 按照 确 定的金 额计 入费 用；
(5) 其他费 用系根据 有关 法规及相应协 议规定， 按 实际支出金额 ，列入当 期 基金费用。如果
影响基 金份 额净 值小 数点 后第四 位的 ，则 采用 待摊 或预提 的方 法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1)在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次， 每 次收 益 分信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的20% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
(2) 本基金收益分 配方式分两 种：现金分红 与红利再投 资，投资者可 选择现金红 利或将现 金
红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资； 若投 资者 不选 择，本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红；
(3) 基金收益分配 后基金份额 净值不能低于 面值；即基 金收益分配基 准日的基金 份额净值 减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值；
(4) 每一基 金份 额享 有同 等分 配权；
(5) 法律法 规或 监管 机构 另有 规定的 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、 管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 间无 需要 说明的 其他 重要 会计 政策 和会计 估计 事项 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税
征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号文《 关 于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税
政策有关问题 的通知 》 、财 税[2015]101 号 《关于 上 市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关
问题的 通知 》及 其他 相关 税 务法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不缴 纳营 业税 。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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(2) 对 证券投 资基金 从证 券市场中 取得 的收入 ，包 括买卖股 票、 债券的 差价 收入，股 权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
(3) 对 基金取 得的股 票股 息、红利 收入 ，由上 市公 司在向基 金支 付上述 收入 时代扣代 缴 20%
的个人 所得 税 ； 自2013 年1 月1 日起 ， 基金 从公 开发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票 ， 持 股期
限在 1 个月 以内 （ 含 1 个 月）的 ，其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个 月以
上至1 年 （ 含 1 年） 的 ， 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 超过1 年 的， 暂 减按25% 计入 应
纳税所 得额 。 自2015 年9 月8 日 起， 持股 期限 超 过1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税。
(4) 对 基金取 得的债 券利 息收入， 由发 行债券 的企 业在向基 金支 付上述 收入 时代扣代 缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(5) 对 于基 金从 事A 股买 卖， 自2008 年9 月19 日起 ， 出让方 按 0.10% 的税 率缴 纳证券(股票)
交易印 花税 ，对 受让 方不 再缴纳 印花 税。
(6) 基金作 为流通股 股东 在股权分置改 革过程中 收 到由非流通股 股东支付 的 股份、 现金等 对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
活期存 款 177,097,285.37
定期存 款 -
其他存 款 -
合计： 177,097,285.37
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 729,276,773.21 796,448,291.90 67,171,518.69
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交 易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - - 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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其他 - - -
合计 729,276,773.21 796,448,291.90 67,171,518.69
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末无 衍生 金融 资产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
本基金 本期 末无 买入 返售 金融资 产。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 31,300.18
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付 金 利息 3,397.13
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 628.65
合计 35,325.96
注：其 他指 应收 结算 保证 金利息 。
7.4.7.6 其 他资 产
7.4.7.7 本 基金 本期末 无 其 他资产 。 应 付交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,801,711.34
银行间 市场 应付 交易 费用 320.00
合计 2,802,031.34
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 4,807.27
预提费 用 135,000.00
合计 139,807.27 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 2,863,538,912.44 2,863,538,912.44
本期申 购 995,850,858.15 995,850,858.15
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -2,638,173,616.30 -2,638,173,616.30
本期末 1,221,216,154.29 1,221,216,154.29
注：1 、本 期申 购中 包含 转 入份额 及金 额 ， 本期 赎回 中包含 转出 份额 及金 额 。
2 、 本 基 金 自 2015 年 3 月 19 日至 2015 年 4 月 13 日 止 期 间 ， 共 募 集 有 效 净 认 购 资 金
2,861,768,840.65 元。 根 据 《信 达澳 银转 型创 新 股 票型证 券投 资基 金招 募说 明书》 的规 定， 本基
金设立 募集 期内 认购 资金 产生的 利息 收 入1,770,071.79 元在 本基 金成 立后， 折算 为1,770,071.79
份基金 份额 ， 首次 募集 期间 有效认 购资 金产 生的 利息 为人民 币 1,770,071.79 元 ， 以 上实 收基 金 （本
息）合 计为 人民 币2,863,538,912.44 元 ，折 合2,863,538,912.44 份基 金份 额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -203,642,005.12 67,171,518.69 -136,470,486.43
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-136,350,086.06 23,410,349.29 -112,939,736.77
其中： 基金 申购 款 77,613,648.97 25,257,815.93 102,871,464.90
基金赎 回款 -213,963,735.03 -1,847,466.64 -215,811,201.67
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -339,992,091.18 90,581,867.98 -249,410,223.20
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月31 日
活期存 款利 息收 入 1,398,943.63
定期 存 款利 息收 入 3,339,938.89
其他存 款 利 息收 入 -
结算 备 付金 利息 收入 144,108.63
其他 24,846.12
合计 4,907,837.27
注：其 他包 括直 销申 购款 利息收 入和 结算 保证 金利 息收入 。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 8,612,024,547.46
减：卖 出股 票成 本总 额 8,789,575,509.86
买卖股 票差 价收 入 -177,550,962.40
7.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本期 无债 券投 资收 益。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本期 无 衍 生工 具 收 益。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,287,912.19
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,287,912.19
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 4 月 15 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31
日
1. 交易 性金 融资 产 67,171,518.69
—— 股 票投 资 67,171,518.69
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 67,171,518.69
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 11,256,359.91 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
第 30 页 共 60 页
转换费 收入 499,362.08
合计 11,755,721.99
注：1 、 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减， 赎回 费 总额 的 25% 归入 基金 资产 即为 基 金赎 回费 收入 。
2 、 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分构 成， 其 中 赎 回费 部分 的25% 归入转 出基 金
的基金 资产 即为 基金 转换 费收入 。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 27,113,342.49
银行间 市场 交易 费用 -
合计
27,113,342.49
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月31
日
审计费 用 70,000.00
信息披 露费 130,000.00
债券托 管账 户维 护费 4,500.00
银行费 用 11,783.25
其他 400.00
合计 216,683.25
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 告批 准报 出日 ， 本基金 无 需要 说明 的资 产负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
7.4.9.1
本 报告 期存 在控制 关系 或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
经 本基金管理人 股东会决 议通过，并 由 中 国证券监 督管理委员会（ 证监许可[2015]339 号）
批准，信达证 券股份有 限 公司受让中国 信达资产 管 理股份有限公 司持有的 本 公司 54%的 股权。 上
述股东 变更 的工 商变 更手 续已于 2015 年5 月22 日 办理完 毕。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
第 31 页 共 60 页
7.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信达澳 银基 金管 理有 限公 司
（ “信 达澳 银基 金公 司” ）
基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
信达证 券股 份有 限公 司( “ 信达证 券”) 基金管 理人 的控股 股东
康联首 域集 团有 限公 司
(Colonial First State Group Limited)
基金管 理人 的股 东
信达新 兴财 富（ 北京 ）资 产管理 有限 公司 基金管 理人 的全 资 子 公司
中国信 达资 产管 理股 份有 限公司 对公司 法人 股东 直接 持股 20% 以 上的 股东 ，
原 基金 管理 人的 控股 股东
注：以下 关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 4 月 15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
信达证 券
2,120,035,310.03
11.69%
7.4.10.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年4月15 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日
当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比 例 期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
信达证 券
1,957,041.37 11.78% 928,405.41 33.14%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费的 净额 列示 。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务
等。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
第 32 页 共 60 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 15,510,685.84
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 8,621,348.21
注： 支 付基 金管 理人 信达 澳银基 金公 司 的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值1.50% 的年 费率 计提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付。其计 算公式为 ： 日管理人报酬 ＝前一日 基 金资产净值 ×1.50%/
当年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,585,114.26
注：支付 基金 托管人 中 国 建设银行 的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：日 托管 费＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.25%/ 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 无与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
项目
本期
2015 年4 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月 31 日
基金合 同生 效日(2015 年 4 月 15
日) 持 有的 基金 份额
-
报告 期 初持 有的 基金 份额 -
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 14,162,889.52
报告 期 间因 拆分 变动 份额 -
减：报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 -
报告 期 末持 有的 基金 份额 14,162,889.52
报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金
总份额 比例
1.16% 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方无 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年4 月 15 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 177,097,285.37 1,398,943.63
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 无需 要说 明的 其他关 联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本期 无利 润分 配。
7.4.12 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600271
航天
信息
2015 年10 月12 日
重大事
项
71.46 - - 151,010 8,119,504.60 10,791,174.60 -
600645
中源
协和
2015 年12 月30 日
重大事
项
65.01 2016 年1 月4 日 63.90 300,190 19,933,005.00 19,515,351.90 -
002006
精功
科技
2015 年12 月11 日
重大事
项
14.70 - - 313,850 5,001,850.00 4,613,595.00 -
300324
旋极
信息
2015 年12 月1 日
重大事
项
49.25 2016 年3 月10 日 44.33 597,173 27,899,897.99 29,410,770.25 - 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0， 无抵 押的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0， 无抵 押债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 是一 只进 行主 动投 资的股 票型 证券 投资 基金 ， 长期预 期风 险与 收益 高于 货币市 场基 金、
债券基金，属 于风险较 高 、收益较高的 证券投资 基 金产品。本基 金投资的 金 融工具主要 包括股票
投资、债券投 资、权证 投 资及资产支持 证券投资 等 。本基金在日 常经营活 动 中面临的与 这些金融
工具相关的风 险主要包 括 信用风险、流 动 性风险 及 市场风险。本 基金的基 金 管理人从事 风险管理
的主要目标是 争取将以 上 风险控制在限 定的范围 之 内，使本基金 在风险和 收 益之间取得 最佳的平
衡以实 现“ 风险 和收 益相 匹配” 的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人建 立 了由董事会风 险控制委 员 会、经营层风 险管理委 员 会、督察长、 监
察稽核部和相 关业务部 门 构成的风险管 理架构体 系 。在董事会下 设立风险 控 制委员会， 负责审定
重大风险管理 战略、风 险 政策和风险控 制制度； 在 经营层层面设 立风险管 理 委员会，讨 论和制定
公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施，对公 司 风险管理和控 制政策、 程 序的制定、 风险限额
的设定等问题 向总经理 提 供咨询意见和 建议；在 业 务操作层面的 风险控制 职 责主要由监 察稽核部
具体负责和督 促协调， 并 与各部门合作 完成公司 及 基金运作风险 控制以及 进 行投资风险 分析与绩
效评估 。监 察稽 核部 对公 司总经 理负 责， 并由 督察 长分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券 交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 信用 类债 券。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因 投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的监察稽 核 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合 在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持所 有证券
均在证 券交 易所 上市 ， 因 此 除附 注7.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 的
情况外，其余 均能以合 理 价格适时变现 。此外， 本 基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借 入短期资
金应对 流动 性需 求， 其上 限一般 不超 过基 金持 有的 债券投 资的 公允 价值 。
本基 金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率 重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大 程度 上独 立于 市场 利率变 化。 本基 金持 有的 利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款 、 结 算备 付金 、
及存出 保证 金等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
177,097,285.37 - - - 177,097,285.37
结算备 付金
6,862,851.82 - - - 6,862,851.82
存出保 证金
1,270,143.49 - - - 1,270,143.49
交易性 金融 资产
- - - 796,448,291.90 796,448,291.90
应收利 息
- - - 35,325.96 35,325.96
应收申 购款
6,133.20 - - 183,167.53 189,300.73
资产总 计 185,236,413.88 - - 796,666,785.39 981,903,199.27
负债
应付证 券清 算款 - - - 3,570,673.94 3,570,673.94
应付赎 回款 - - - 2,134,870.93 2,134,870.93
应付管 理人 报酬 - - - 1,242,758.31 1,242,758.31
应付托 管费 - - - 207,126.39 207,126.39
应付交 易费 用 - - - 2,802,031.34 2,802,031.34
其他负 债 - - - 139,807.27 139,807.27
负债总计 - - - 10,097,268.18 10,097,268.18
利率敏 感度 缺口 185,236,413.88 - - 不适用 不适用
注： 上 表按 照合 约规 定的 利 率重新 定价 日或 到期 日孰 早者对 金融 资产 和金 融负 债的期 限予 以分 类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2015 年12 月31 日， 本 基金 未 持有 交易 性债 券投资 ， 因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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净值无 重大 影响 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率 和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金 以自 下而 上的 精选 证券策 略为 核心 ， 适 度运 用 资产配 置与 行业 配置 策略 调整投 资方 向，
系统有效控制 风险，挖 掘 并长期投资于 能抗击多 重 经济波动，盈 利能力持 续 增长的优势 公司，通
过分享 公司 价值 持续 增长 实现基 金资 产的 长期 增值 。
本基金通过投 资组合的分 散化降低其他 价格风险。 股票资产占基 金资产的比 例为 80%-95% ，
其中投资于本 基金定义 的 转型创新主题 相关的股 票 资产占非现金 基金资产 的 比例不低于 80%；债
券（含中小企 业私募债 、 可转换债券等 ）资产、 现 金、货币市场 工具、股 指 期货及法律 法规或中
国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具占 基金 资产 的比例 为 5%-20% ； 每 个交 易日日 终在 扣除 股 指
期货合约需缴 纳的交易 保 证金后，基金 保留的现 金 或投资于到期 日在一年 以 内的政府债 券的比例
合计不 低于 基金 资产 净值 的 5%； 权证 的投 资比 例不 超过基 金资 产净 值 的3%； 资产支 持证 券的 投 资
比例不超过基 金资产净 值 的 20%。此 外，本基 金的 基金管理人每 日对本基 金 所持有的证券 价格实
施监控 ，定 期运 用多 种定 量方法 对基 金进 行风 险度 量，包 括 VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本
基金面 临的 潜在 价格 风险 ，及时 可靠 地对 风险 进行 跟踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 796,448,291.90 81.96
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 796,448,291.90 81.96
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （ 单位 ： 人 民币万 元）
本期末 （2015 年12 月31 日）
1.沪深300 指 数上涨5% 上升 约4,102
2.沪深300 指 数下降5% 下降 约4,102
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 及应收款项和 其他金融 负 债，其账面价 值
接近于 公允 价值 。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 各 层次 金 融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为
732,117,400.15 元， 属于 第二层 次的 余额 为64,330,891.75 ，无 属于 第三 层次 的余额 。
本基金 持有 的第 一层 次及 第二层 次金 融工 具公 允价 值的估 值技 术及 输入 值参 见7.4.4.5 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层次或第三层 次，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
7.4.14.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财 务报 表的批 准
本财务 报表 已 于2016 年3 月23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
第 39 页 共 60 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 796,448,291.90 81.11
其中： 股票 796,448,291.90 81.11
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 183,960,137.19 18.74
7 其他各 项资 产 1,494,770.18 0.15
8 合计 981,903,199.27 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 478,270,475.44 49.21
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 27,330.00 0.00
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
143,782,770.40 14.80
J
金融业 - -
K
房地产 业 69,990,052.41 7.20
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 34,060,431.90 3.50
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 23,783,452.23 2.45 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
第 40 页 共 60 页
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 46,533,779.52 4.79
S
综合 - -
合计 796,448,291.90 81.96
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300429 强力新 材 420,788 58,489,532.00 6.02
2 300322 硕贝德 2,424,493 47,277,613.50 4.86
3 002456 欧菲光 1,446,100 44,858,022.00 4.62
4 002280 联络互 动 639,349 39,256,028.60 4.04
5 000802 北京文 化 1,083,054 36,693,869.52 3.78
6 002445 中南重 工 1,190,903 33,404,829.15 3.44
7 300324 旋极信 息 597,173 29,410,770.25 3.03
8 600715 *ST 松辽 685,595 28,424,768.70 2.92
9 300352 北信源 398,800 24,885,120.00 2.56
10 300187 永清环 保 442,894 23,783,407.80 2.45
11 300109 新开源 216,900 22,568,445.00 2.32
12 002642 荣之联 374,700 21,691,383.00 2.23
13 000608 阳光股 份 3,360,400 20,834,480.00 2.14
14 002665 首航节 能 670,771 20,458,515.50 2.11
15 600645 中源协 和 300,190 19,515,351.90 2.01
16 600289 亿阳信 通 976,900 19,244,930.00 1.98
17 000043 中航地 产 1,555,347 18,710,824.41 1.93
18 002450 康得新 489,900 18,665,190.00 1.92
19 002030 达安基 因 393,527 16,205,441.86 1.67
20 300241 瑞丰光 电 854,165 15,374,970.00 1.58
21 300073 当升科 技 387,900 15,062,157.00 1.55
22 300215 电科院 734,600 14,545,080.00 1.50
23 002519 银河电 子 570,800 13,556,500.00 1.39
24 000687 华讯方 舟 496,354 13,411,485.08 1.38
25 600520 中发科 技 393,010 10,957,118.80 1.13
26 600271 航天信 息 151,010 10,791,174.60 1.11
27 002094 青岛金 王 344,400 10,728,060.00 1.10 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
第 41 页 共 60 页
28 000926 福星股 份 635,700 10,705,188.00 1.10
29 600716 凤凰股 份 919,500 10,675,395.00 1.10
30 600579 天华院 622,150 10,371,240.50 1.07
31 002137 麦达数 字 448,780 10,321,940.00 1.06
32 002291 星期六 601,600 10,227,200.00 1.05
33 002534 杭锅股 份 525,850 10,159,422.00 1.05
34 000607 华媒控 股 695,400 9,839,910.00 1.01
35 002426 胜利精 密 376,300 9,791,326.00 1.01
36 300159 新研股 份 581,900 9,659,540.00 0.99
37 300048 合康变 频 455,445 9,650,879.55 0.99
38 600410 华胜天 成 350,605 9,294,538.55 0.96
39 300346 南大光 电 249,510 9,251,830.80 0.95
40 600622 嘉宝集 团 533,500 9,064,165.00 0.93
41 300236 上海新 阳 235,000 9,059,250.00 0.93
42 002686 亿利达 279,820 4,930,428.40 0.51
43 002006 精功科 技 313,850 4,613,595.00 0.47
44 603778 乾景园 林 1,000 27,330.00 0.00
45 000888 峨眉山 Ａ 3 44.43 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603729 龙韵股 份
277,553,267.69 28.56
2 300422 博世科
207,842,874.18 21.39
3 300430 诚益通
189,275,559.75 19.48
4 300413 快乐购
187,502,340.44 19.29
5 300429 强力新 材
185,089,546.96 19.05
6 000816 智慧农 业
154,614,498.15 15.91
7 300432 富临精 工
150,826,359.27 15.52
8 002747 埃斯顿
150,188,297.04 15.45
9 300364 中文在 线
136,227,339.05 14.02
10 601628 中国人 寿
134,732,542.13 13.86
11 603678 火炬电 子
126,742,113.89 13.04
12 000566 海南海 药
116,523,758.43 11.99
13 002659 中泰桥 梁
107,751,724.57 11.09
14 300409 道氏技 术
105,870,300.58 10.89 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
第 42 页 共 60 页
15 000060 中金岭 南
101,689,556.03 10.46
16 603015 弘讯科 技
101,175,749.14 10.41
17 002044 美年健 康
98,507,222.61 10.14
18 300426 唐德影 视
90,364,626.05 9.30
19 002104 恒宝股 份
84,273,177.98 8.67
20 600123 兰花科 创
80,977,468.95 8.33
21 002458 益生股 份
80,899,857.99 8.32
22 601898 中煤能 源
72,726,559.46 7.48
23 600497 驰宏锌 锗
71,831,508.77 7.39
24 300439 美康生 物
69,254,881.80 7.13
25 603611 诺力股 份
67,480,726.09 6.94
26 300427 红相电 力
66,815,161.76 6.88
27 300030 阳普医 疗
66,177,047.88 6.81
28 002230 科大讯 飞
65,897,344.57 6.78
29 000878 云南铜 业
63,812,500.50 6.57
30 603338 浙江鼎 力
63,447,345.16 6.53
31 300415 伊之密
62,113,045.20 6.39
32 600000 浦发银 行
59,685,302.98 6.14
33 603309 维力医 疗
58,899,502.33 6.06
34 300033 同花顺
58,780,831.50 6.05
35 601336 新华保 险
58,478,774.28 6.02
36 603993 洛阳钼 业
57,400,082.81 5.91
37 300412 迦南科 技
56,971,417.80 5.86
38 002280 联络互 动
55,353,708.43 5.70
39 000967 上风高 科
54,780,820.88 5.64
40 300064 豫金刚 石
54,448,633.96 5.60
41 002750 龙津药 业
52,916,087.10 5.45
42 002298 中电鑫 龙
52,418,847.57 5.39
43 002194 武汉凡 谷
51,782,987.32 5.33
44 002361 神剑股 份
51,550,755.75 5.30
45 002665 首航节 能
50,510,324.67 5.20
46 000933 神火股 份
49,683,736.34 5.11
47 002445 中南重 工
49,050,547.65 5.05
48 603118 共进股 份
48,040,499.32 4.94
49 603939 益丰药 房
45,695,467.63 4.70
50 601985 中国核 电
44,171,652.77 4.55 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
第 43 页 共 60 页
51 600531 豫光金 铅
43,750,763.10 4.50
52 300213 佳讯飞 鸿
43,182,186.68 4.44
53 000802 北京文 化
43,161,654.82 4.44
54 002664 信质电 机
43,076,520.90 4.43
55 300322 硕贝德
43,026,233.18 4.43
56 600289 亿阳信 通
41,958,464.41 4.32
57 601166 兴业银 行
41,926,117.00 4.31
58 002407 多氟多
40,738,200.68 4.19
59 300417 南华仪 器
40,378,332.34 4.15
60 002456 欧菲光
39,621,304.40 4.08
61 002034 美 欣 达
39,382,547.98 4.05
62 300104 乐视网
39,258,155.40 4.04
63 000807 云铝股 份
37,993,988.20 3.91
64 300018 中元华 电
37,327,037.23 3.84
65 002748 世龙实 业
37,054,307.20 3.81
66 002123 荣信股 份
36,965,927.07 3.80
67 002389 南洋科 技
36,409,961.06 3.75
68 002717 岭南园 林
36,341,843.29 3.74
69 603686 龙马环 卫
36,189,340.68 3.72
70 002055 得润电 子
35,879,492.04 3.69
71 000050 深天马 Ａ
35,816,130.86 3.69
72 002745 木林森
35,753,296.00 3.68
73 300367 东方网 力
34,966,802.78 3.60
74 600572 康恩贝
34,357,453.00 3.54
75 002171 楚江新 材
33,097,495.56 3.41
76 603883 老百姓
32,013,117.12 3.29
77 002741 光华科 技
31,987,796.64 3.29
78 600715 *ST 松辽
31,938,657.80 3.29
79 601398 工商银 行
31,453,541.69 3.24
80 000718 苏宁环 球
31,245,572.41 3.22
81 300416 苏试试 验
30,797,027.80 3.17
82 002739 万达院 线
30,180,414.30 3.11
83 601608 中信重 工
30,027,652.69 3.09
84 600048 保利地 产
29,968,673.33 3.08
85 002183 怡 亚 通
29,699,041.63 3.06
86 603601 再升科 技
29,534,581.28 3.04 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
第 44 页 共 60 页
87 300099 尤洛卡
29,507,881.92 3.04
88 300482 万孚生 物
29,446,380.92 3.03
89 600547 山东黄 金
28,641,301.80 2.95
90 600015 华夏银 行
28,640,337.42 2.95
91 600027 华电国 际
28,631,879.29 2.95
92 002762 金发拉 比
28,477,184.65 2.93
93 300207 欣旺达
28,371,528.40 2.92
94 300324 旋极信 息
27,899,897.99 2.87
95 002611 东方精 工
27,635,860.26 2.84
96 603368 柳州医 药
26,905,562.12 2.77
97 601222 林洋能 源
26,831,408.50 2.76
98 002292 奥飞动 漫
26,313,797.86 2.71
99 002249 大洋电 机
26,073,753.12 2.68
100 300188 美亚柏 科
25,890,328.60 2.66
101 002749 国光股 份
25,805,908.64 2.66
102 603600 永艺股 份
25,788,904.60 2.65
103 002696 百洋股 份
25,768,624.42 2.65
104 002653 海思科
25,728,808.29 2.65
105 600438 通威股 份
25,670,237.88 2.64
106 603456 九洲药 业
25,621,742.26 2.64
107 000998 隆平高 科
25,276,425.93 2.60
108 002594 比亚迪
24,922,347.77 2.56
109 300352 北信源
24,794,258.99 2.55
110 002734 利民股 份
24,713,390.47 2.54
111 002475 立讯精 密
24,335,091.24 2.50
112 000728 国元证 券
23,879,452.48 2.46
113 000687 华讯方 舟
23,790,215.93 2.45
114 002733 雄韬股 份
22,979,727.24 2.36
115 000605 渤海股 份
22,738,483.54 2.34
116 300121 阳谷华 泰
22,672,280.72 2.33
117 002036 汉麻产 业
22,653,846.44 2.33
118 600701 工大高 新
22,630,653.68 2.33
119 002355 兴民钢 圈
22,589,875.07 2.32
120 600801 华新水 泥
22,574,246.34 2.32
121 000639 西王食 品
22,469,539.66 2.31
122 002735 王子新 材
22,357,505.49 2.30 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
第 45 页 共 60 页
123 000806 银河生 物
21,628,043.61 2.23
124 600054 黄山旅 游
21,526,738.37 2.22
125 300187 永清环 保
21,388,131.04 2.20
126 603567 珍宝岛
21,316,208.08 2.19
127 600398 海澜之 家
21,188,204.81 2.18
128 000910 大亚科 技
21,182,834.58 2.18
129 000963 华东医 药
20,786,570.78 2.14
130 600066 宇通客 车
20,772,180.36 2.14
131 002231 奥维通 信
20,532,116.96 2.11
132 002131 利欧股 份
20,262,921.38 2.09
133 300475 聚隆科 技
20,188,969.40 2.08
134 300144 宋城演 艺
20,092,453.33 2.07
135 002448 中原内 配
20,017,970.35 2.06
136 002519 银河电 子
19,993,434.40 2.06
137 000043 中航地 产
19,954,140.66 2.05
138 000608 阳光股 份
19,950,649.50 2.05
139 600645 中源协 和
19,933,005.00 2.05
140 002290 禾盛新 材
19,922,780.90 2.05
141 300110 华仁药 业
19,747,594.00 2.03
142 603222 济民制 药
19,561,931.00 2.01
143 002738 中矿资 源
19,546,157.00 2.01
144 002450 康得新
19,529,426.14 2.01
145 300374 恒通科 技
19,512,790.68 2.01
146 603609 禾丰牧 业
19,507,289.86 2.01
147 002742 三圣特 材
19,450,473.58 2.00
注：本表中累 计买入金 额 是按照买入成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603729 龙韵股 份 219,551,240.36 22.59
2 300422 博世科 206,608,267.79 21.26
3 002747 埃斯顿 197,422,386.24 20.32
4 300430 诚益通 176,307,368.52 18.14 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
第 46 页 共 60 页
5 300429 强力新 材 167,855,372.53 17.27
6 000816 智慧农 业 161,174,913.94 16.59
7 300432 富临精 工 153,731,409.15 15.82
8 300364 中文在 线 136,684,463.99 14.06
9 300413 快乐购 134,012,801.12 13.79
10 601628 中国人 寿 129,980,304.67 13.38
11 002044 美年健 康 121,368,123.53 12.49
12 000566 海南海 药 105,747,504.35 10.88
13 000060 中金岭 南 105,659,565.84 10.87
14 300409 道氏技 术 96,451,674.66 9.92
15 603678 火炬电 子 92,378,148.77 9.51
16 603338 浙江鼎 力 84,827,962.07 8.73
17 600123 兰花科 创 84,094,094.96 8.65
18 300030 阳普医 疗 81,706,640.15 8.41
19 002458 益生股 份 80,608,591.75 8.29
20 601898 中煤能 源 77,147,118.15 7.94
21 300426 唐德影 视 74,300,199.21 7.65
22 300427 红相电 力 73,335,473.03 7.55
23 300033 同花顺 71,644,252.75 7.37
24 600497 驰宏锌 锗 71,264,831.63 7.33
25 300415 伊之密 69,104,888.53 7.11
26 603309 维力医 疗 69,034,025.30 7.10
27 002230 科大讯 飞 68,063,332.59 7.00
28 000878 云南铜 业 66,710,368.11 6.86
29 002104 恒宝股 份 65,813,241.05 6.77
30 603993 洛阳钼 业 65,482,253.11 6.74
31 300439 美康生 物 65,342,117.25 6.72
32 600000 浦发银 行 61,925,279.40 6.37
33 603015 弘讯科 技 60,713,184.91 6.25
34 300064 豫金刚 石 60,474,062.72 6.22
35 002298 中电鑫 龙 60,327,732.96 6.21
36 000967 上风高 科 57,474,678.96 5.91
37 601336 新华保 险 55,849,972.07 5.75
38 002659 中泰桥 梁 55,570,759.08 5.72
39 603118 共进股 份 54,678,824.93 5.63
40 002194 武汉凡 谷 52,615,943.07 5.41
41 300412 迦南科 技 52,340,740.71 5.39
42 603611 诺力股 份 51,949,466.00 5.35 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
第 47 页 共 60 页
43 000933 神火股 份 50,398,915.02 5.19
44 002750 龙津药 业 49,094,590.16 5.05
45 000050 深天马 Ａ 43,417,285.25 4.47
46 600531 豫光金 铅 43,337,985.55 4.46
47 601166 兴业银 行 42,310,690.00 4.35
48 002407 多氟多 41,530,150.02 4.27
49 600572 康恩贝 41,423,322.68 4.26
50 002664 信质电 机 40,949,672.58 4.21
51 002034 美 欣 达 40,191,581.02 4.14
52 002055 得润电 子 39,223,000.54 4.04
53 601985 中国核 电 39,137,120.52 4.03
54 300018 中元华 电 38,546,035.53 3.97
55 002745 木林森 38,011,977.84 3.91
56 300104 乐视网 37,770,475.29 3.89
57 002389 南洋科 技 37,432,373.12 3.85
58 300367 东方网 力 36,204,027.58 3.73
59 000807 云铝股 份 36,118,631.99 3.72
60 002361 神剑股 份 35,904,052.95 3.69
61 603686 龙马环 卫 34,121,786.80 3.51
62 300207 欣旺达 34,003,085.37 3.50
63 002183 怡 亚 通 33,616,827.27 3.46
64 601608 中信重 工 33,157,635.45 3.41
65 300417 南华仪 器 32,310,594.71 3.32
66 603939 益丰药 房 32,281,040.01 3.32
67 603883 老百姓 32,174,796.08 3.31
68 002123 荣信股 份 32,001,601.28 3.29
69 002739 万达院 线 31,999,289.80 3.29
70 002665 首航节 能 31,787,194.80 3.27
71 600027 华电国 际 31,477,170.80 3.24
72 600048 保利地 产 31,454,355.52 3.24
73 002741 光华科 技 31,252,412.19 3.22
74 601398 工商银 行 31,063,449.67 3.20
75 300416 苏试试 验 30,963,577.82 3.19
76 000718 苏宁环 球 30,763,729.59 3.17
77 603456 九洲药 业 29,948,534.71 3.08
78 002171 楚江新 材 29,743,948.00 3.06
79 300099 尤洛卡 29,334,565.80 3.02
80 600547 山东黄 金 28,799,661.83 2.96 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
第 48 页 共 60 页
81 002696 百洋股 份 28,634,072.58 2.95
82 002594 比亚迪 28,230,560.47 2.90
83 002762 金发拉 比 28,210,905.35 2.90
84 600015 华夏银 行 27,639,669.70 2.84
85 300213 佳讯飞 鸿 27,173,667.15 2.80
86 002475 立讯精 密 26,697,817.17 2.75
87 002611 东方精 工 26,536,347.09 2.73
88 601222 林洋能 源 26,208,415.03 2.70
89 002280 联络互 动 26,107,575.97 2.69
90 600438 通威股 份 25,782,561.08 2.65
91 600289 亿阳信 通 25,604,526.25 2.63
92 000806 银河生 物 25,528,052.35 2.63
93 300188 美亚柏 科 25,303,303.87 2.60
94 603600 永艺股 份 25,292,774.96 2.60
95 002249 大洋电 机 25,212,778.00 2.59
96 002292 奥飞动 漫 25,098,265.95 2.58
97 603609 禾丰牧 业 24,833,041.29 2.56
98 000998 隆平高 科 24,811,468.33 2.55
99 002735 王子新 材 24,665,604.05 2.54
100 600398 海澜之 家 24,496,548.78 2.52
101 000605 渤海股 份 24,445,900.58 2.52
102 603567 珍宝岛 23,514,736.13 2.42
103 002717 岭南园 林 23,471,489.33 2.42
104 002036 汉麻产 业 23,301,549.13 2.40
105 002653 海思科 23,109,168.01 2.38
106 600292 中电远 达 22,794,112.65 2.35
107 000639 西王食 品 22,645,508.32 2.33
108 300435 中泰股 份 22,438,946.58 2.31
109 603601 再升科 技 22,373,294.45 2.30
110 002231 奥维通 信 22,207,759.78 2.29
111 300423 鲁亿通 22,206,207.91 2.29
112 600054 黄山旅 游 22,128,630.60 2.28
113 002355 兴民钢 圈 22,000,950.50 2.26
114 000963 华东医 药 21,722,433.19 2.24
115 002516 旷达科 技 21,683,772.67 2.23
116 002131 利欧股 份 21,662,077.80 2.23
117 603306 华懋科 技 21,492,836.80 2.21
118 600066 宇通客 车 21,354,691.00 2.20 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
第 49 页 共 60 页
119 002748 世龙实 业 21,258,754.34 2.19
120 603368 柳州医 药 21,003,185.14 2.16
121 300017 网宿科 技 20,977,605.41 2.16
122 300144 宋城演 艺 20,877,605.89 2.15
123 000728 国元证 券 20,865,521.07 2.15
124 300482 万孚生 物 20,806,192.00 2.14
125 002583 海能达 20,568,036.98 2.12
126 603698 航天工 程 20,485,481.86 2.11
127 002142 宁波银 行 20,341,829.59 2.09
128 002738 中矿资 源 20,220,469.00 2.08
129 002733 雄韬股 份 20,012,581.13 2.06
130 600715 *ST 松辽 19,692,160.27 2.03
注：本表中累 计卖出金 额 是按照卖出成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位 ： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 9,518,852,283.07
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 8,612,024,547.46
注：本表中买 入股票成 本 （成交）总额 、卖出股 票 收入（成交） 总额均按 照 买卖成交金 额（成交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末 未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
第 50 页 共 60 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 股 指期 货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金管理人 建立股指 期 货交易决策部 门或小组 ， 授权特定的管 理人员负 责 股指期货的投 资
审批事项，同 时针对股 指 期货交易制定 投资决策 流 程和风 险控制 等制度并 报 董事会批准 。本基金
制定时机选择 策略、期 货 合约选择和头 寸选择策 略 、展期策略、 保证金管 理 策略，根据 风险管理
的原则，以套 期保值为 目 的，在严格控 制风险的 前 提下，通过参 与股指期 货 投资，管理 组合的系
统性风 险， 改善 组合 的风 险收益 特征 。
本基金 尚未 参与 投资 股指 期货， 基金 总体 风险 未受 到股指 期货 投资 的影 响。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 未参 与投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末 未 持有投资 国债 期货 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注： 本 基金 未参 与投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 报告 期内没 有被 监管部 门立 案调查 ，也
没 有在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资超 出基金 合同 规定备 选股 票库的 情
形。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
1,270,143.49
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
35,325.96
5 应收申 购款
189,300.73 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
1,494,770.18
8.12.4
期 末持 有的 处于转 股期 的可 转换债 券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情况
说明
1 300324 旋极信 息 29,410,770.25 3.03 重大事 项停 牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额 单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
21,281 57,385.28 15,155,453.01 1.24% 1,206,060,701.28 98.76%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
7,901.37 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门
负责人 持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 4 月 15 日 ） 基金 份额 总额 2,863,538,912.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 995,850,858.15
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 2,638,173,616.30
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,221,216,154.29
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内， 未召 开基 金份 额持有 人大 会， 未有 相关 决议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 管理 人双 方股 东 于2015 年1 月 16 日作 出决 议， 一致 同意 选举 于建 伟 先生担 任信 达澳
银基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会董 事。
本基金 管理 人双 方股 东 于 2015 年 5 月 8 日 作出 决议 ，一致 同意 选举 刘治 海先 生担任 信达 澳
银基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会独 立董 事。
本基金 管理 人2015 年 8 月22 日发 布公 告， 经 信达 澳银基 金管 理有 限公 司第 四届董 事会 审 议
通过， 王战 强先 生辞 去信 达澳银 基金 管理 有限 公司 副总经 理职 务。
本基金 管理 人 2015 年 12 月 31 日发 布公 告， 经信 达 澳银基 金管 理有 限公 司第 四届董 事会 审
议通过 ，聘 任程 文卫 先生 为信达 澳银 基金 管理 有限 公司副 总经 理。
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知， 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部
副总经 理 。 本 基金 托管 人2015 年 9 月 18 日发 布任 免通知 ， 解聘 纪伟 中国 建 设银行 投资 托管 业务
部副总 经理 职务 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
第 53 页 共 60 页
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内， 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 管理 人2015 年 5 月27 日发 布公 告， 经 信达 澳银基 金管 理有 限公 司第 四届董 事会 第 六
次会议 审议 通过 ， 改 聘安 永华明 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） 为 本基 金的 外部审 计机 构， 报告
期内应 支付 给会 计师 事务 所的基 金审 计费 用 为7 万 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 未发 生管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受稽 查或 处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券
2 2,649,196,679.18 14.61% 2,423,311.69 14.58%
新增
信达证券
3 2,120,035,310.03 11.69% 1,957,041.37 11.78%
新增
中信证券
3 2,072,467,323.83 11.43% 1,893,404.77 11.39%
新增
国泰君安
2 1,619,030,378.92 8.93% 1,481,984.94 8.92%
新增
安信证券
1 1,164,706,628.14 6.42% 1,064,761.54 6.41%
新增
华创证券
1 1,159,874,584.36 6.40% 1,062,865.26 6.40%
新增
招商证券
3 1,025,799,860.95 5.66% 949,766.62 5.71%
新增
海通证券
1 961,763,521.44 5.30% 880,131.77 5.30%
新增
银河证券
1 941,356,858.08 5.19% 858,324.53 5.16%
新增
中金公司
2 849,511,998.09 4.69% 774,119.35 4.66%
新增
兴业证券
1 801,914,352.21 4.42% 734,538.35 4.42%
新增
平安证券
1 427,985,957.14 2.36% 389,637.31 2.34%
新增
广发证券
1 407,491,343.73 2.25% 370,979.84 2.23%
新增
中信建投
2 354,675,416.77 1.96% 330,309.66 1.99%
新增
中泰 证券
1 301,247,686.98 1.66% 277,081.54 1.67%
新增
联讯证券
1 278,066,082.78 1.53% 253,151.28 1.52%
新增
恒泰证券
1 276,118,353.21 1.52% 257,149.11 1.55%
新增 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
第 54 页 共 60 页
长江证券
2 227,744,646.81 1.26% 209,453.04 1.26%
新增
西南证券
1 159,579,679.64 0.88% 145,281.38 0.87%
新增
东兴证券
1 131,911,578.51 0.73% 120,090.89 0.72%
新增
申万 宏源
2 127,574,189.26 0.70% 118,807.23 0.71%
新增
东方证券
1 45,794,618.57 0.25% 42,648.87 0.26%
新增
光大证券
1 26,272,261.96 0.14% 24,467.33 0.15%
新增
长城证券
1 - - - -
新增
国金证券
1 - - - -
新增
国联证券
1 - - - -
新增
东吴证券
1 - - - -
新增
方正证券
1 - - - -
新增
高华证券
1 - - - -
新增
华泰证券
1 - - - -
新增
民生证券
1 - - - -
新增
世纪证券
1 - - - -
新增
银泰证券
1 - - - -
新增
浙商证券
1 - - - -
新增
中投证券
1 - - - -
新增
中信万通
1 - - - -
新增
中银国际
1 - - - -
新增
注：根据《 交易单元 及佣 金管 理办法》 、 《投资审 议 委员会议事 规则》的 规定 ，交易单元 开设、 增
设或退租由研 究咨询部 提 议，经公司投 资审议委 员 会审议。在分 配交易量 方 面，公司制 订合理的
评分体系，相 关投资研 究 人员于每个季 度最后 20 个工作日对提 供研究报 告 的证券公司的 研究水
平、服务质量 等综合情 况 通过投研管理 系统进行 评 比打分。交易 管理部根 据 上季度研究 服务评分
结果安排研究 机构交易 佣 金分配，每半 年佣金分 配 排名应与上两 个季度研 究 服务评分排 名基本匹
配，并 确保 重点 券商 研究 机构年 度佣 金排 名应 与全 年合计 研究 服务 评分 排名 相匹配 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资 的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
国信证券
- - 2,610,000,000.00 61.27% - -
信达证券
- - - - - - 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
第 55 页 共 60 页
中信证券
- - - - - -
国泰君安
- - - - - -
安信证券
- - - - - -
华创证券
- - 1,000,000,000.00 23.47% - -
招商证券
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
银河证券
- - - - - -
中金公司
- - 650,000,000.00 15.26% - -
兴业证券
- - - - - -
平安证券
- - - - - -
广发证券
- - - - - -
中信建投
- - - - - -
中泰 证券
- - - - - -
联讯证券
- - - - - -
恒泰证券
- - - - - -
长江证券
- - - - - -
西南证券
- - - - - -
东兴证券
- - - - - -
申万 宏源
- - - - - -
东方证券
- - - - - -
光大证券
- - - - - -
长城证券
- - - - - -
国金证券
- - - - - -
国联证券
- - - - - -
东吴证券
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
高华证券
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
民生证券
- - - - - -
世纪证券
- - - - - -
银泰证券
- - - - - -
浙商证券
- - - - - -
中投证券
- - - - - -
中信万通
- - - - - -
中银国际
- - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
第 56 页 共 60 页
1
信 达 澳 银 转 型 创新 股 票 型证 券 投 资 基 金 招募
说明书
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 3 月 16 日
2
信 达 澳 银 转 型 创新 股 票 型证 券 投 资 基 金 托管
协议
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 3 月 16 日
3
信 达 澳 银 转 型 创新 股 票 型证 券 投 资 基 金 基金
合同及 摘要
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 3 月 16 日
4
信达澳银转型 创新 股 票 型证 券 投 资 基 金 份额
发售公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 3 月 16 日
5
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 增 加 广 州证
券 、 国 信 证 券 为信 达 澳 银转 型 创 新 股 票 基金
代销机 构的 公告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 3 月 26 日
6
关 于 旗 下 基 金 所持 交 易 所固 定 收 益 品 种 实施
新估值 标准 的公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 3 月 27 日
7
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 增 加 联 泰资
产 为 代 销 机 构 、开 通 转 换业 务 、 参 加 基 金申
购费率 优惠 活动 的公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 3 月 27 日
8
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 上 海 联 泰资
产代销 我公 司基 金代 销业 务的更 正公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 4 月 2 日
9
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 增 加 平 安银
行 、 安 信 证 券 为信 达 澳 银转 型 创 新 股 票 基金
代销机 构的 公告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 4 月 3 日
10
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 增 加 交 通银
行 为 信 达 澳 银 转型 创 新 股票 基 金 代 销 机 构的
公告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 4 月 7 日
11
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 增 加 恒 泰证
券为代 销机 构、 开通 转换 业 务的 公告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 4 月 8 日
12
信 达 澳 银 转 型 创新 股 票 型证 券 投 资 基 金 基金
合同生 效公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 4 月 16 日
13
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 增 加 展 恒基
金 为 代 销 机 构 、开 通 转 换业 务 、 参 加 基 金申
购费率 优惠 活动 的公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 4 月 22 日
14
关 于 信 达 澳 银 转型 创 新 股票 型 证 券 投 资 基金
开 放 申 购 、 赎 回、 转 换 、定 期 定 额 投 资 业务
的公告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 5 月 15 日
15
信达澳银基金管 理 有 限 公司 关 于 信 达 澳 银转
型 创 新 股 票 基 金参 加 部 分代 销 机 构 基 金 申购
及定投 申购 费率 优惠 活动 的公告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 5 月 15 日
16
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 旗 下 基 金所
持康恩 贝股 票估 值调 整的 提示性 公告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 5 月 20 日
17
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 公 司 股 东变
更的公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 5 月 25 日
18
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 旗 下 基 金 改 聘会
计师事 务所 公告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 5 月 27 日
19 信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 旗 下 基 金所 证 监 会 指 定 信 息 披 2015 年 5 月 27 日 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
第 57 页 共 60 页
持 金 螳 螂 、 网 宿科 技 股 票估 值 调 整 的 提 示性
公告
露报纸 、公 司网 站
20
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 增 加 增 财基
金 等 四 家 机 构 为代 销 机 构、 开 通 转 换 业 务和
参加部 分机 构基 金申 购费 率优惠 活动 的公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 6 月 17 日
21
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 旗 下 基 金所
持 三 维 丝 、 建 研集 团 、 铁汉 生 态 、 海 南 海药
股票估 值调 整的 提示 性公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 6 月 20 日
22
信达澳银基金 管理 有 限 公司 关 于 旗 下 基 金所
持 光 华 科 技 、 益丰 药 房 、尤 洛 卡 股 票 估 值调
整的提 示性 公告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 6 月 27 日
23
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 旗 下 部 分基
金 参 加 交 通 银 行网 上 银 行、 手 机 银 行 基 金申
购费率 优惠 活动 的公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 6 月 30 日
24
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 旗 下 基 金 半 年度
净值公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 7 月 1 日
25
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 旗 下 基 金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报 纸 、公 司网 站
2015 年 7 月 1 日
26
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 旗 下 基 金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 7 月 4 日
27
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 公 司 、 高管
及基金 经理 投资 旗下 基金 相关事 宜的 公告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 7 月 6 日
28
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 旗 下 基 金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 7 月 8 日
29
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 旗 下 基 金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 7 月 9 日
30
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 旗 下 基 金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 7 月 10 日
31
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 旗 下 基 金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 7 月 11 日
32
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 旗 下 基 金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 7 月 11 日
33
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 7 月 15 日
34
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 增 加 太 平洋
证券为 代销 机构 、开 通转 换业务 的公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 7 月 15 日
35
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 北 京 分 公司
负责人 和办 公地 址变 更的 公告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 7 月 17 日
36
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 旗 下 基 金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 7 月 18 日
37
信达澳 银转 型创 新股 票型 证券投 资基 金 2015
年第2 季度 报告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 7 月 20 日
38
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 旗 下 基 金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 7 月 22 日 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
第 58 页 共 60 页
39
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 旗 下 基 金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 7 月 25 日
40
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 旗 下 基 金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 7 月 29 日
41
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 参 加 数 米基
金费率 优惠 活动 的公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 8 月 6 日
42
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 旗 下 基 金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 8 月 11 日
43
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 旗 下 基 金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 8 月 18 日
44
信 达 澳 银 转 型 创新 股 票 型证 券 投 资 基 金 基金
经理变 更公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网站
2015 年 8 月 19 日
45
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 旗 下 基 金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 8 月 22 日
46
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 高 级 管 理人
员变更 的公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 8 月 22 日
47
信达澳 银转 型创 新股 票型 证券投 资基 金 2015
年半年 度报 告及 摘要
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 8 月 26 日
48
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 参 加 同 花顺
基金费 率优 惠活 动的 公告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 8 月 26 日
49
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 参 加 天 天基
金网费 率优 惠活 动的 公告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 8 月 26 日
50
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 旗 下 基 金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 8 月 26 日
51
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 旗 下 基 金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 8 月 27 日
52
信 达 澳 银 转 型 创新 股 票 型证 券 投 资 基 金 基金
经理变 更公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网站
2015 年 9 月 8 日
53
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 旗 下 基 金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 10 月 16
日
54
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 旗 下 基 金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 10 月 17
日
55
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 参 加 平 安证
券基金 费率 优惠 活动 的公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 10 月 20
日
56
信达澳 银转 型创 新股 票型 证券投 资基 金 2015
年第3 季度 报告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 10 月 24
日
57
关 于 信 达 澳 银 开通 京 东 网上 交 易 平 台 基 金销
售业务 的公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 10 月 29
日
58
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 增 加 国 金证
券 、 嘉 实 财 富 为代 销 机 构、 开 通 转 换 业 务和
参加嘉 实财 富基 金申 购费 率优惠 活动 的公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 10 月 30
日
59
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 旗 下 基 金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 11 月 5 日
60 信达澳银基金管 理 有 限 公司 关 于 调 整 旗 下部 证 监 会 指 定 信 息 披 2015 年 11 月 11信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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分 基 金 在 北 京 京东 叁 佰 陆拾 度 电 子 商 务 有限
公司网 上交 易平 台申 购起 点的公 告
露报纸 、公 司网 站 日
61
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 参 加 嘉 实财
富基金 费率 优惠 活动 的公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
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2015 年 11 月 12
日
62
信 达 澳 银 转 型 创新 股 票 型证 券 投 资 基 金 招募
说明书 及摘 要（ 更新 ）2015 年第1 期
证 监 会 指 定 信 息 披
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2015 年 11 月 20
日
63
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 旗 下 基 金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证监 会 指 定 信 息 披
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2015 年 11 月 25
日
64
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 参 加 上 海长
量 基 金 销 售 投 资顾 问 有 限公 司 费 率 优 惠 活动
的公告
证 监 会 指 定 信 息 披
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2015 年 12 月 1 日
65
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 增 加 北 京乐
融 多 源 投 资 咨 询有 限 公 司为 代 销 机 构 、 开通
转 换 和 定 投 业 务、 参 加 基金 申 购 费 率 优 惠活
动的公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
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2015 年 12 月 16
日
66
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 增 加 诺 亚正
行为稳 定增 利 （LOF ） 基金 和慧管 家货 币基 金
代 销 机 构 、 转 型创 新 股 票基 金 参 加 诺 亚 正行
费率优 惠活 动的 公告
证 监 会 指 定 信 息 披
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2015 年 12 月 18
日
67
关 于 旗 下 基 金 调整 长 期 停牌 股 票 估 值 方 法的
提示性 公告
证 监 会 指 定 信 息 披
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2015 年 12 月 18
日
68
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 参 加 深 圳众
禄 金 融 控 股 股 份有 限 公 司费 率 优 惠 活 动 的公
告
证 监 会 指 定 信 息 披
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2015 年 12 月 23
日
69
关 于 增 加 陆 金 所资 管 为 代销 机 构 、 参 加 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
证 监 会 指 定 信 息 披
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2015 年 12 月 25
日
70
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 指 数 熔 断机
制 实 施 后 旗 下 开放 式 基 金相 关 业 务 规 则 调整
的公告
证 监 会 指 定 信 息 披
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2015 年 12 月 31
日
71
信 达 澳 银 基 金 管理 有 限 公司 关 于 高 级 管 理人
员变更 的公 告
证 监 会 指 定 信 息 披
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2015 年 12 月 31
日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日发 布公 告，自 2016 年 1 月 22 日起， 杜蜀 鹏 离任本 基金
基金经 理。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2、《 信达 澳银 转型 创新 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》； 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年年度报告
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3、《 信达 澳银 转型 创新 股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4、法 律意 见书 ；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
13.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 信达 澳银 基金 管理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-8888-118
网址：www.fscinda.com
