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信 达 澳 银 消费 优 选 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 信达澳银基 金管理有限公司 
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期：2016 年3 月26 日 
 
 
 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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§1 重要提 示及目录 
1.1 重 要提 示 
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。 
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 
本报告中的财 务资料经 审 计，安永华明 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）为 本 基金出具了标 准
无保留 意见 的审 计报 告， 请投资 者注 意阅 读。 
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 
§3 主要财务指标、基金净 值表 现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9 
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13 
4.5 管 理人 对宏 观 经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13 
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14 
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15 
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16 
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16 
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17 
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18 
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18 
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19 
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20 
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22 
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45 
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 45 
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 46 
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 46 
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 47 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 68 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 68 
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 68 
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净 值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 68 
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 68 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 68 
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 68 
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 69 
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 70 
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 70 
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 70 
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 70 
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 70 
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 71 
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 71 
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 71 
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 71 
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 71 
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 71 
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 72 
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 72 
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 74 
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 79 
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 79 
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 79 
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 79 
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 79 
 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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§2 基金简 介 
2.1 基 金基 本情况 
基金名 称 信达澳 银消 费优 选混 合型 证券投 资基 金 
基金简 称 信达澳 银消 费优 选混 合 
场内简 称 - 
基金主 代码 610007 
交易代 码 610007 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 4 日 
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 71,922,910.49 份 
基金合 同存 续期 不定期 




2.2 基 金产 品说明 
投资目 标 本 基 金主 要投 资受 益于 中国 经 济增 长和 消费 升级 的股
票 ， 在严 格控 制风 险的 前提 下 ，力 争实 现基 金资 产的
长期稳 定增 值。 
投资策 略 本 基 金通 过把 握中 国经 济转 型 过程 中消 费行 业的 投资
机 会 ，运 用“ 自上 而下 ”和 “ 自下 而上 ”相 结合 的方
法 构 建基 金的 资产 组合 。一 方 面， 本基 金通 过“ 自上
而下” 的深 入分 析， 在结 合国内 外宏 观经 济发 展趋 势、
国 家 相关 政策 的基 础上 ，优 化 大类 资产 配置 、甄 选受
益 行 业； 另一 方面 ，通 过“ 自 下而 上” 的深 入分 析精
选 公 司素 质高 、核 心竞 争力 突 出、 估值 合理 的公 司，
依 靠 这些 公司 的出 色能 力来 抵 御行 业的 不确 定性 和各
种压力 ，力 争获 得超 越行 业平均 水平 的良 好回 报。 
业绩比 较基 准 沪深 300 指数收益 率 ×8 0%+ 中 债 总 财 富 指 数 收 益 率
×20% 
风险收 益特 征 本 基 金是 混合 型基 金产 品， 基 金资 产整 体的 预期 收益
和 预 期风 险均 较高 ，属 于较 高 风险 ，较 高收 益的 基金
品种。 




2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 信达澳 银基 金管 理有 限公
司 
中国建 设银 行股 份有 限公 司 
信息披 露负 责人 
姓名 黄晖 田青 
联系电 话 0755-83172666 010-67595096 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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电子邮 箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com 
客户服 务电 话


400-8888-118 010-67595096 
传真 0755-83196151 010-66275853 
注册地 址 广东省 深圳 市福 田区 深南
大道7088 号招 商银 行大 厦
24 层 
北京市 西城 区金 融大 街 25 号 
办公地 址 广东省 深圳 市福 田区 深南
大道7088 号招 商银 行大 厦
24 层 
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼 
邮政编 码 518040 100033 
法定代 表人 于建伟 王洪章 




2.4 信 息披 露方式







本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.fscinda.com 
基金年 度报 告备 置地 点 
广 东 省深 圳市 福 田区 深南大 道 7088 号 招商 银 行
大厦 24 层 
 
2.5 其 他相 关资料 




项目 名称 办公地 址 
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙） 
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼17 层01-12 室 
注册登 记机 构 信达澳 银基 金管 理有 限公 司 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088
号招商 银行 大 厦24 层 
 
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年 
本期已 实现 收益 -18,358,576.61 17,612,644.75 12,894,769.92 
本期利 润 -10,402,054.08 17,013,733.72 7,881,122.71 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1175 0.2944 0.1383 
本期加 权平 均净 值利 润率 -6.27% 23.32% 11.96% 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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本期基 金份 额净 值增 长率 36.61% 38.34% 12.76% 
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 
期末可 供分 配利 润 8,525,698.16 34,423,339.11 12,035,938.31 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1185 0.6385 0.1836 
期末基 金资 产净 值 120,511,635.02 88,337,180.44 77,586,568.44 
期末基 金份 额净 值 1.676 1.638 1.184 
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末


2014 年末


2013 年末



基金份 额累 计净 值增 长率 123.77% 63.80% 18.40% 
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各 项 费用 （例 如 ， 开 放式 基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。







 2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。







 3 、期 末可 供分 配利 润 为期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。 
 
3.2 基 金净 值表现 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 40.30% 1.98% 13.84% 1.34% 26.46% 0.64% 
过去六 个月 1.71% 3.34% -11.97% 2.14% 13.68% 1.20% 
过去一 年 36.61% 3.01% 7.38% 1.99% 29.23% 1.02% 
过去三 年 113.12% 2.18% 43.97% 1.43% 69.15% 0.75% 
自基金 合同
生效起 至今 
123.77% 2.08% 59.29% 1.40% 64.48% 0.68% 
注： 本基 金的 业绩 比较 基 准： 沪深300 指数 收益 率 ×80%+ 中债 总财 富指 数收 益率×20% 。 由 于基 金
资产配置比例 处于动态 变 化的过程中， 需要通过 再 平衡来使基金 资产的配 置 比例符合基 金合同要
求， 基 准指 数每 日按 照 80% 、20% 的比 例采 取再 平衡 ， 再用 每日 连乘 的计 算方 式得到 基准 指数 的时
间序列 。 
沪深 300 指 数的 发布 和调 整由中 证指 数公 司完 成， 中债总 财富 指数 是由 中央 国债登 记结 算 有
限责任公司编 制，具有 较 强的代表性、 公正性与 权 威性，可以较 好地衡量 本 基金股票和 债券投资
的业绩 。指 数的 详细 编制 规则敬 请参 见中 证指 数公 司和中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 网站 ： 
http://www.csindex.com.cn 
http://www.chinabond.com.cn 
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较 
 
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2012 年9 月4 日 生效 ，2012 年 10 月 10 日 开始 办 理申购 、赎 回业 务 。


 
2、 本 基金 的投 资组 合比 例 为： 股 票、 权证 等权 益类 资产为 基金 资产 的60%-95% ， 其 中投 资于 本基
金定义的消费 行业的股 票 不低于股票资 产的 80% ； 债券等固定收 益类金融 工 具及中国证监 会允许
基金投 资的 其他 金融 工具 占基金 资产 的 0%-40% ； 基 金保留 的现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府 债
券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的5%； 权证 的投 资比例 不超 过基 金资 产净 值的 3% 。 本 基金 按 规
定在合 同生 效后 六个 月内 达到上 述规 定的 投资 比例 。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较 
 
注：本 基金 基金 合同 于 2012 年 9 月 4 日生 效， 因此2012 年 的净 值增 长率 是按 照基金 合同 生效 后
的实际 存续 期计 算的 。 
 
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 
单位： 人民 币元 
年
度 
每10 份 基 金 份
额分红 数 
现金 形 式发 放总
额 
再 投 资 形 式 发
放总额 
年 度 利 润 分 配 合
计 
备注 
2015 4.900 703,931,790.92 4,040,667.90 707,972,458.82


 
2014 - - - -


 
2013 - - - -


 
合
计 
4.900 703,931,790.92 4,040,667.90 707,972,458.82


 



信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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§4 管理人 报告 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 
本基金 管理 人信 达澳 银基 金管理 有限 公司 （以 下简 称“公 司” ）成 立 于 2006 年 6 月 5 日， 由
中国信达资产 管理股份 有 限公司 （原 中 国信达资 产 管理公司 ）和 澳洲联邦 银 行全资附属 公司康联
首域集团有限 公司共同 发 起，是经中国 证监会 批 准 设立的国内首 家由国有 资 产管理公司 控股的基
金管理 公司 ，也 是澳 洲在 中国合 资设 立第 一家 基金 管理公 司。2015 年 5 月 22 日，信 达证 券股 份
有限公司受让 中国信达 资 产管理股份有 限公司持 有 的股权，与康 联首域共 同 持有公司股 份。 公司
注册资 本 1 亿元 人民 币， 总部设 在深 圳， 在北 京设 有分公 司。 公司 中方 股东 信达证 券股 份有 限 公
司出资 比例 为 54 ％ ，外 方 股东康 联首 域集 团有 限公 司出资 比例 为 46 ％ 。 
公司建立了健 全的法人 治 理结构，根据 《中华人 民 共和国公司法 》的规定 设 立了股东会、 董
事会和 执行监 事。董事 会 层面设立风险 控制委员 会 和薪酬考核委 员会两个 专 门委员会， 并建立了
独立董事制 度。 公司 实行 董事会领导 下的总经 理负 责制,由总经 理负责公 司的 日常运作,并 由各委
员会包 括经 营管 理委 员会 、 投资 审议 委员 会、 风险 管理委 员会 、 产 品审 议委 员会、IT 治理 委员 会
协助其 议事 决策 。 
公司建立了完 善的组织 架 构， 设立了公 募投资总 部 、专户理财部 、市场销 售 总部、产品创 新
部、 运 营管 理总 部、 行 政 人事部 、 财 务会 计部、 监 察稽核 部等 部门 ， 各 部门 分工协 作， 职责 明确。 
截至2015 年12 月 31 日， 公司 共 管理 十 二 只基 金， 包括 信 达澳 银领 先增 长混合 型证 券投 资基
金、信 达澳 银精 华灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信达 澳 银稳 定价 值债 券型 证券投 资基 金、 信达
澳银中 小盘 混合 型证 券投 资基金 、信 达澳 银红 利回 报 混合 型证 券投 资基 金、 信达澳 银产 业升 级 混
合型证 券投 资基 金、 信达 澳银稳 定增 利债 券型 证券 投资基 金(LOF) 、 信 达澳 银 消费优 选混合 型 证券
投资基 金 、 信达 澳银 信用 债债券 型证 券投 资基 金 、 信达澳 银慧 管家 货币 市场 基金、 信达 澳银 转型
创新股 票型 证券 投资 基金 、信达 澳银 新能 源产 业股 票型证 券投 资基 金 。 
报告期 内， 公司 第四 届董 事会独 立董 事孙 志新 先生 以参加 现场 董事 会薪 酬考 核委员 会会 议、
现场董 事会 会议 、进 行现 场考察 及约 谈管 理层 、通 讯表决 董事 会决 议、 审阅 公司重 要 报 告和 提交
工作报 告等 方式 履行 职责 ，报告 期内 累计 履职 时 间9 个工 作日 ；独 立董 事刘 颂兴先 生以 参加 现场
董事会 薪酬 考核 委员 会会 议、现 场董 事会 会议 、进 行现场 考察 及约 谈管 理层 、通讯 表决 董事 会决
议、审 阅公 司重 要报 告和 提交工 作报 告等 方式 履行 职责， 报告 期内 累计 履职 时间 8 个工 作日 ；独
立董事 刘治 海先 生以 现场 考察、 参加 现场 董事 会会 议、现 场风 险控 制委 员会 会议、 通讯 表决 董事
会决议 和风 险控 制委 员会 决议、 审阅 公司 重要 报告 和提交 工作 报告 等方 式履 行职责 ，报 告期 内累
计履职 时 间6 个 工作 日。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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报告期 内， 公司 及基 金运 作未发 生重 大利 益冲 突事 件，独 立董 事在 履职 过程 中未发 现公 司存
在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理期
限 
证券
从业
年限 
说明 
任职日期 离任日期 
杜蜀鹏 
本基金的基
金经理、精
华配置混合
基金的 基金
经理、红利
回报混合 基
金 的 基金经
理、转型创
新股票基金
的基金经理 
2013 年12
月19 日 
- 7 年 
中 国 人 民 银 行 研 究 生 部 金 融
学硕士。2008 年 8 月 加入信
达澳银基金公司 ， 历任投资研
究部研究员、 信达澳银精华配
置混合基金基金经理助理 、 信
达 澳 银 精 华 灵 活 配 置 混 合 基
金基金经理（2012 年 4 月 6
日起至今） 、信达澳银 消费优
选 混合 基 金 基 金 经 理 （2013
年12 月19 日起至今） 、信达
澳 银 红 利 回 报 混合 基 金 基 金
经理 （2015 年 2 月14 日起至
今） 、信达澳银转型创 新股票
基金基金经理（2015 年 4 月
15 日起至今） 。 
冯士祯 
本基金的基
金经理、领
先增长混合
基金的基金
经理、中小
盘混合基金
的基金经理 
2015 年8 月
19 日 
- 4 年 
北京大学金融学硕士。2011
年7 月加入信达澳银基金公
司，历任研究咨询部研究员、
信达澳银精华灵活配置混合
基金基金经理助理、 信达澳银
消费优选混合基金基金经理
助理， 现任领先增长混合基金
基金经理（2015 年5 月9 日
起至今） 、信达澳银 中小盘混
合基金基金经理（2015 年7
月1 日起至今） 、信达澳银消
费优选混合基金基金经理
（2015 年8 月19 日起 至今） 。 
尹哲 
原本基金的
基金经理、
原转型创新
股票基金的
基金经理、
2014 年 10
月22 日 
2015 年9 月
8 日 
6 年 
中南大学管理学 博士。2009
年5 月起在金鹰基金公司任
职， 历任行业研究员、 基金经
理助理；2014 年6 月加入信
达澳银基金公司， 历任股票投信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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原新能源产
业股票基金
的基金经理 
资部高级研究员、 信达澳银消
费优选混合基金基金经理
（2014 年10 月22 日至2015
年9 月8 日） 、信达澳银转型
创新股票基金基金经理 （2015
年4 月15 日至2015 年9 月8
日） 、信达澳银新能源产业股
票基金基金经理（2015 年7
月31 日至2015 年9 月8 日） 。 
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期、离 任日 期为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期。



2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 从业 人员 资格 管理 办法的 相关 规定 等。 
3 、本 基金 管理 人 自2016 年1 月8 日 起增 聘张 培培 为本基 金基 金经 理， 杜蜀 鹏 自 2016 年 1
月22 日起 离任 本基 金基 金 经理。 
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《 公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 投 资风险的基 础上，为
基金持 有人 谋求 最大 利益 ，没有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。 
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 
本基金管理人 根据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》和《 信 达澳银基金管 理
有限公司公平 交易实施 办 法》在投资决 策、交易 执 行、风险监控 等环节建 立 了严谨的内 控制度，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，维 护投资 者的 利益 。 
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，严 谨 的公平交易机 制，加强 交 易执行环节的 内
部控制，并通 过工作制 度 、业务流程和 技术手段 保 证公平交易原 则的贯彻 ， 确保不同投 资组合在
买卖同一证券 时，按照 比 例分配的原则 在各投资 组 合间公平分配 交易量， 严 格控制不同 投资组合
之间的 同日 反向 交易 ，严 格禁止 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 同日 反向 交易。 
本基金管理人 通过风险 监 控信息系统对 不同投资 组 合同向交易进 行公平交 易 分析，分别于 每
季度和每年 度对本基 金管 理人管理的 不同投资 组合 的整体收 益 率差异、 分投 资类别(股票 、债券)
的收益率差异 等进行分 析 ，形成公平交 易制度执 行 情况分析报告 。通过对 投 资交易行为 的监控、
分析评 估和 信息 披露 来加 强对公 平交 易过 程和 结果 的监督 。 若 发现 涉嫌 违背 公 平交易 原则 的行 为，
及时向 公司 管理 层汇 报并 采取相 关控 制和 改进 措施 。 
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 
本基金管理人 对报告期 内 所管理的不同 投资组合 的 整体收益率差 异、分投 资 类别（股票、 债信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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券）的收益率 差异进行 了 分析；利用数 据统计和 重 点审查价差原 因相结合 的 方法，对连 续四个季
度内、 不同 时间 窗口 （ 日 内、3 日内、5 日 内） 本 基 金管理 人管 理的 不同 投资 组合 同 向交 易价 差进
行了分析；对 部分债券 一 级市场申购、 非公开发 行 股票申购等以 公司名义 进 行的交易进 行了审核
和监控 ，未 发现 本基 金管 理人所 管理 的投 资组 合存 在违反 公平 交易 原则 的情 形。 
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，报告 期 内本基金管理 人所管理 的 投资组合未发 生
交易所 公开 竞价 的同 日反 向交易 。 
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 
2015 年本 基金 获得 了 36.61% 的回 报, 在 晨 星同 类基 金 排名 中 位列 1/2 左右 。 
2015 年上 半年 在对 改革 牛 的乐观 预期 以及 货币 政 策 持续放 松的 背景 下， 场内 外资金 跑步 进入
股市， 以成 长股 为代 表的 创业板 完胜 以蓝 筹为 代表 的上 证 A 股 ， 互 联网+ 、 传 媒、 新 能源 汽车、 环
保等行 业接 替上 涨， 终于 在 6 月 达到 了顶 峰。 市场 在政府 有意 去杠 杆的 背景 下，6 月 中旬 开始 出
现了崩 塌式 的下 跌， 恐慌 性抛压 下市 场一 度出 现严 重的流 动性 风险 。但 随 着 7 月 救 市政 策逐 步展
开，市 场情 绪逐 渐趋 稳， 但风险 偏好 经过 股灾 后大 幅下降 ，8 月汇 改带 来二 次 下跌 。 
一季度 本基 金逐 步完 成了 蓝筹到 成长 股的 部分 切换 ， 上半 年获 取不 错收 益， 但6 月 股市 剧 烈
波动时 并未 及时 减仓 带来 基金净 值大 幅回 撤，7 月 中 旬反弹 中重 点选 取 次 新股 作为主 要配 置方 向，
净值反 弹速 度较 快， 但后 续 8 月 下旬 的下 跌中 未能 及时减 仓导 致净 值损 失较 大。 
四季度 本基 金 秉 承自 下而 上的选 股风 格， 行业 配置 相对均 衡， 既 有 TMT 成 长 股， 也 有稳 定的
消费股 及传 统企 业转 型股 票，在 市场 震荡 中取 得了 不错的 收益 。本 基金 在 2015 年 11 月进 行了 一
次分红 。 
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 
截至 报 告期 末 ， 本基 金份 额净值 为 1.676 元， 份额 累计净 值为 2.166 元 ，报 告期内 份额 净 值
增长率 为36.61%， 同期 业 绩比较 基准 收益 率 为 7.38% 。 
 
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 
我们 对2016 年整体 行情 偏谨慎， 在 投资分析框 架中需要包含外围经 济 、 汇率、 加息、
地缘政治、大宗商品 、 国内经济及政策走势 分 析等多维因素，是非 常 具有挑战的一年。
整体来说今年是我国 十 三五规划的第一年， 也 是风险逐步释放的一 年 ，叠加外围美国加
息及外汇波动的影响， 全年行情不乐观， 但短 期一季度相对乐观。 我 们在 行业配置上均
衡配置偏消费白马股 以 及受益于供给侧和涨 价 逻辑的上游品种。 感 谢 投资者对本基金的
支持和信任。


信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 
报告期内，本 基金管理 人 在内部监察稽 核工作中 一 切从规范运作 、保障基 金 份额持有人利 益
出发，由独立 于各业务 部 门的监察稽核 人员对公 司 经营、基金运 作及员工 行 为的合规性 进行定期
和不定期检查 ，发现问 题 及时敦促有关 部门整改 ， 并定期制作监 察稽核报 告 报公司管理 层和监管
机构。 报告 期内 ，本 基金 管理人 内部 监察 稽核 工作 重点完 成了 以下 几个 方面 ： 
（1） 进一 步完 善公 司管 理 及业务 制度 。 
（2） 实时 监控 基金 投资 运 作，监 督投 资决 策行 为， 保证了 公司 所管 理的 基金 合法合 规运 作，
未出现 重大 违规 事件 。 
（3） 监督 后台 运营 业务 安 全、准 确运 行， 推进 完善 信息 技 术系 统， 履行 反洗 钱义务 。 
（4） 监督 市场 营销 、基 金 销售的 合规 性， 落实 执行 销售适 用性 原则 。 
（5） 加 强对 员工 包括 投资 管理人 员的 监察 监督 ， 严 格 执行防 范投 资人 员道 德风 险的有 关措 施，
规避不 正当 交易 行为 的发 生。 
（6） 对业 务部 门进 行相 关 法律培 训， 提高 员工 遵规 守法意 识。 
本报告期内， 本基金管 理 人所管理的基 金整体运 作 合规合法，无 不当内幕 交 易和关联交易 ，
有效保障了基 金份额持 有 人利益。我们 将继续以 风 险控制为核心 ，提高内 部 监察稽核工 作的科学
性和有 效性 ，切 实保 障基 金安全 、合 规运 作。 
 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 
4.7.1 有 关 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组） 的职 责分工 、专 业胜任 能力 和相关 工
作 经历 
本基金管理人 设立了专 项 的估值小组， 主要职责 是 决策制定估值 政策和估 值 程序。小组成 员
具有估值核算 、投资研 究 、风险管理等 方面的专 业 经验。本小组 设立基金 估 值小组负责 人一名，
由分管基金运 营的副总 经 理 担任；基金 估值 小组 成 员若干名，由 公募投资 总 部、专户理 财部、 基
金运营部 及监 察稽核部 指 定专人并经经 营管理委 员 会审议通过后 担任，其 中 基金运营部 负责组织
小组工 作的 开展 。 
4.7.2 基 金 经 理参 与或决 定估 值的程 度 
基金经理对基 金的估值 原 则和估值程序 可以提出 建 议，但不参与 最终决策 和 日常估值工作 。
估值政 策和 程序 、估 值调 整等与 基金 估值 有关 的业 务，由 基金 估值 小组 采用 集体决 策方 式决 定。 
4.7.3 参 与 估 值流 程各方 之间 存在的 任何 重大利 益冲 突 
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 
4.7.4 已 签 约 的与 估值相 关的 任何定 价服 务的性 质与 程度 
本基金 管理 人未 签订 任何 有关本 基金 估值 业务 的定 价服务 。 
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 
根据《信达澳 银 消费优 选 股票型证券投 资基金基 金 合同》关于收 益分配的 规 定，基金收益 分
配每年 最 多 6 次 ，每 次收 益分配 比例 不低 于可 分配 收益 的 20% 。 截止 报告 期 末，本 基金 可供 分配
利润 为8,525,698.16 元 。 根据相 关法 律法 规和 基金 合同要 求， 本基 金管 理人 可以根 据基 金实 际运
作情况 进行 利润 分配 。 
根据基 金合 同规 定， 本基 金的基 金管 理人 于 2015 年 11 月 11 日宣 告 2015 年 度第一 次分 红，
向截至2015 年11 月12 日 止在本 基金 注册 登记 机构 信达澳 银基 金管 理有 限公 司登记 在册 的全 体 持
有人， 按每 10 份基 金份 额 派发红 利 4.9 元。 
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 
无。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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§5 托管人 报告 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 
 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的
说明 
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 是707,972,458.82 元。 
 
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 
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§6 审计报 告 
 
安永华 明（2016 ）审 字 第60467227_H08 号 
 
信 达澳 银消费 优选 混合型 证券 投资基 金全 体持有 人： 
 
我们审 计了 后附 的信 达澳 银消费 优选 混合 型证 券投 资基金 的财 务报 表， 包括2015 年12 月 31
日的资 产负 债表 ，2015 年 度利润 表、 所有 者权 益( 基 金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。 
 
一、 基 金管理 人 对 财务报 表的 责任 
 
编制和公允列 报财务报 表 是信达澳银消 费优选混 合 型证券投资基 金的基金 管 理人信达澳银 基
金管理 有限 公司 的责 任 。 这种责 任包 括 ：(1) 按照 企 业会计 准则 的规 定编 制财 务报表 ， 并使 其实 现
公允反 映 ；(2) 设计 、 执行 和维护 必要 的内 部控 制 ， 以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 而导 致的
重大错 报。 
 
二 、注 册会计 师的 责任 
 
我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见。 我们 按照 中国注 册会 计师
审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。中 国注 册会 计师 审计准 则要 求我 们遵 守中 国注册 会计 师职 业道
德守则 ，计 划和 执行 审计 工作以 对财 务报 表是 否不 存在重 大错 报获 取合 理保 证。 
 
审 计工 作涉 及实 施审 计程 序，以 获取 有关 财务 报表 金额和 披露 的审 计证 据。 选择的 审计 程序
取决于 注册 会计 师的 判断 ，包括 对由 于舞 弊或 错误 导致的 财务 报表 重大 错报 风险的 评估 。在 进行
风险评 估时 ，注 册会 计师 考虑与 财务 报表 编制 和公 允列报 相关 的内 部控 制， 以设计 恰当 的审 计程
序，但 目的 并非 对内 部控 制的有 效性 发表 意见 。审 计工作 还包 括评 价 基 金管 理人 选 用会 计政 策的
恰当性 和作 出会 计估 计的 合理性 ，以 及评 价财 务报 表的总 体列 报。 
 
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 
 
三 、审 计意见 
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我们认 为， 信达 澳银 消费 优选混 合 型 证券 投资 基金 的财务 报表 在所 有重 大方 面按照 企业 会计
准则的 规定 编制 ， 公 允反 映 了信达 澳银 消费 优选 混合 型证券 投资 基 金2015 年12 月 31 日 的财 务状
况以 及2015 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。 
 
安永华 明 会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)


























 中国 注册 会计 师


 汤


骏 










































 

































































































































 
中国


北京












































中国 注 册会计 师


 印 艳萍



 
 2016 年 3 月 23 日





 
 
§7 年度财 务报表 
7.1 资 产负 债表 
会计主 体： 信达 澳银 消费 优选混 合型 证券 投资 基金 
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2015 年 12 月31 日 
上年度末 
2014 年 12 月 31 日 
资 产：






银行存 款 7.4.7.1 15,738,624.76 2,757,453.33 
结算备 付金


4,570,037.51 1,235,961.98 
存出保 证金


391,462.87 101,756.65 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 104,761,359.97 74,117,496.94 
其中： 股票 投资


104,761,359.97 72,102,489.94 
基金投 资


- - 
债券投 资


- 2,015,007.00 
资产支 持证 券投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 
应收证 券清 算款


- 12,097,608.81 
应收利 息 7.4.7.5 5,748.43 55,129.05 
应收股 利


- - 
应收申 购款


103,057.33 209,457.18 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 7.4.7.6 - - 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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资产总 计


125,570,290.87 90,574,863.94 
负债和所有者权益 附注号 
本期 末 
2015 年 12 月31 日 
上年度末 
2014 年 12 月 31 日 
负 债：






短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 
卖出回 购金 融资 产款


- - 
应付证 券清 算款


3,747,528.09 - 
应付赎 回款


618,998.28 864,416.83 
应付管 理人 报酬


152,286.31 101,037.55 
应付托 管费


25,381.09 16,839.57 
应付销 售服 务费


- - 
应付交 易费 用 7.4.7.7 462,129.21 1,092,132.52 
应交税 费


- - 
应付利 息


- - 
应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 7.4.7.8 52,332.87 163,257.03 
负债合 计


5,058,655.85 2,237,683.50 
所有者权益：






实收基 金 7.4.7.9 71,922,910.49 53,913,841.33 
未分配 利润 7.4.7.10 48,588,724.53 34,423,339.11 
所有者 权益 合计


120,511,635.02 88,337,180.44 
负债和 所有 者权 益总 计


125,570,290.87 90,574,863.94 



注: 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.676 元， 基金 份额 总 额 71,922,910.49
份。 
 
7.2 利 润表 
会计主 体： 信达 澳银 消费 优选混 合型 证券 投资 基金 
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日 
上年度可比期间 
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日 
一、收入


256,487.93 21,333,306.68 
1.利息 收入


722,268.57 145,891.35 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 453,407.14 92,520.35 
债券利 息收 入


193,431.17 51,736.55 
资产支 持证 券利 息收 入


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买入返 售金 融资 产收 入


75,430.26 1,634.45 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）


-11,895,830.08 21,417,130.45 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -12,099,916.17 20,834,700.94 
基金投 资收 益


- - 
债券投 资收 益 7.4.7.13 -98,470.99 - 
资产支 持证 券投 资收 益


- - 
贵金属 投资 收益


- - 
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - - 
股利收 益 7.4.7.15 302,557.08 582,429.51 
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ） 
7.4.7.16 7,956,522.53 -598,911.03 
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）


- - 
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 3,473,526.91 369,195.91 
减： 二、费用


10,658,542.01 4,319,572.96 
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 2,463,793.05 1,091,835.75 
2．托 管费 7.4.10.2 410,632.21 181,972.59 
3．销 售服 务费


- - 
4．交 易费 用 7.4.7.18 7,595,927.51 2,662,869.34 
5．利 息支 出


11,068.38 - 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


11,068.38 - 
6．其 他费 用 7.4.7.19 177,120.86 382,895.28 
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列） 
 -10,402,054.08 17,013,733.72 
减：所 得税 费用


- - 
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列） 
 -10,402,054.08 17,013,733.72 




7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 信达 澳银 消费 优选混 合型 证券 投资 基金 
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基
金净值 ） 
53,913,841.33 34,423,339.11 88,337,180.44 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
- -10,402,054.08 -10,402,054.08 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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润） 
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ） 
18,009,069.16 732,539,898.32 750,548,967.48 
其中：1.基 金申 购款 1,756,861,421.72 1,779,536,975.31 3,536,398,397.03 
2.基金 赎回 款 -1,738,852,352.56 -1,046,997,076.99 -2,785,849,429.55 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） 
- -707,972,458.82 -707,972,458.82 
五、期末所有者权益（基
金净值 ） 
 
71,922,910.49 48,588,724.53 
120,511,635.02 
项目 
上年度可比期间 
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基
金净值 ） 
65,550,630.13 12,035,938.31 77,586,568.44 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） 
- 17,013,733.72 17,013,733.72 
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ） 
-11,636,788.80 5,373,667.08 -6,263,121.72 
其中：1.基 金申 购款 207,931,043.55 87,455,031.19 295,386,074.74



2.基金 赎回 款 -219,567,832.35 -82,081,364.11 -301,649,196.46



四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） 
- - - 
五、期末所有者权益（基
金净值 ） 
53,913,841.33 
34,423,339.11 88,337,180.44 




报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ： 
 
_______ 于 建伟______














______于鹏_____














____ 刘 玉兰___ 
基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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7.4 报 表附 注 
7.4.1 基 金基 本情况 
信达澳银消费 优选混合型证券投资基金(原信达澳银 消费优选股票 型证券投资基金， 以下简 称
“本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2012] 第172 号 《 关
于核准信达澳 银消费优 选 股票型证券投 资基金募 集 的批复》核准 ，由信达 澳 银基金管理 有限公司
依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《信 达 澳银消费优选 股票型证 券 投资基金基 金合同》
负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首次设 立募集不 包 括认购资金 利息共募
集人民 币652,429,303.35 元， 业 经普 华永 道中 天会 计 师事务 所有 限公 司普 华永 道中天 验字(2012)
第338 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《信达 澳银 消费 优选 股票 型证券 投资 基金 基金
合同》(以 下简 称 “ 基金 合 同 ”) 于2012 年9 月4 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额为
652,815,953.07 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 386,649.72 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管
理人为 信达 澳银 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中 国建设 银行 股份 有限 公司( 以下简 称 “ 中国 建
设银行 ”) 。 
根据中 国证 监会 发布 并 于2014 年8 月 8 日实 施的 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 第
三十条的有关 规定，经 基 金管理人与基 金托管人 协 商一致，并经 中国证监 会 备 案，自 2015 年 7
月27 日起 ， 本 基金 的基 金 类型从 股票 型变 更为 混合 型， 基 金名 称由 信达 澳银 消费优 选 股 票型 证券
投资基金变更 为信达澳 银 消费优选 混合 型证券投 资 基金，风险收 益特征变 更 为：本基金 为混合型
基金产品，基 金资产整 体 的预期收益和 预期风险 均 较高，属于较 高风险， 较 高收益的基 金品种。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及 招募 说明 书 的 有关 规定 ， 本 基金 的投 资范 围
为具有良好流 动性的金 融 工具，包括国 内依法发 行 上市的股票（ 包括创业 板 、中小板股 票及其他
经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 债券 、 货 币市 场工 具、 权 证、 资 产支 持证 券 、 股指 期货 以及 法律
法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具 （ 但须符 合中 国证 监会 的相 关规定 ） 。 基金 的投 资
组合比例为： 股票、权 证 等权益类资产 为基金资 产 的 60%-95%，其 中投资于 本基金定义的 消费行
业的股票不低 于股票资 产 的 80%；债 券等固定 收益 类金融工具及 中国证监 会 允许基金投资 的其他
金融工 具占 基金 资产 的 0%-40%； 基金 保留 的现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的比 例合 计不
低于基 金资 产净 值 的5% ； 权证的 投资 比例 不超 过基 金资产 净值 的 3% 。 本基 金 参与股 指期 货交 易，
应符合法律法规及监管机构的规定和基金合同约定的投资限制并 遵 守 相 关 期 货 交 易 所 的 业 务 规
则。本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率×80%+ 中 债总 财富 指数 收益率 ×20% 。 
 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本财务 报表 系按 照中 国财 政部颁 布的 《 企业 会计 准 则 —基 本准 则 》 以 及其 后 颁布及 修订 的具 体
会计准 则、 应用 指南 、 解 释以及 其他 相关 规定 （以 下合称 “企 业会 计准 则” ） 编制， 同时 ， 对 于 在
具体会计核算 和信息披 露 方面 ，也参考 了 中国证 监 会发布的关于 基金行业 实 务操作的有 关规定及
中国证 券投 资基 金业 协会 发布的 若干 基金 行业 实务 操作 相 关规 定 。 
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本基金 财务 报表 的编 制符 合企业 会计 准则 的要 求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基 金 2015 年12 月 31
日的财 务状 况以 及2015 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。 
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。 
7.4.4.1 会 计年 度 
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 
7.4.4.2 记 账本 位币 
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。 
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。 
(1) 金融资 产分 类 
本 基金 的金 融资 产于 初始确 认时 分为 以下 两类 ：以公 允价 值计 量且 其变 动计入 当期 损益 的
金融资 产、 贷款 和应 收款 项； 
本 基金 目前 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资 产主 要包括 股票 投资 、
债券投 资和 衍生 工具 （主 要系权 证投 资） ；



(2) 金融负 债分 类 
本 基金 的金 融负 债于 初始确 认时 归类 为以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融负 债
和其他 金融 负债 。本 基金 目前持 有的 金融 负债 划分 为其他 金融 负债 。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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7.4.4.4 金融 资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 
初始确 认 
 
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。 
 
后续计 量 
 
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债 采 用公允价 值 进行后续计量 。
在持有该类金 融资产期 间 取得的利息或 现金股利 ， 应当确认为当 期收益。 每 日，本基金 将以公允
价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产或金 融 负债的公允价 值变动计 入 当期损益； 对于应收
款项和其他金 融负债采 用 实际利率法， 以摊余成 本 进行后续计量 ，如名义 利 率与实际利 率计差异
较小的 ，也 可采 用名 义利 率进行 后续 计量 ，其 摊销 或减值 产生 的利 得或 损失 ，均计 入当 期损 益。 
 
终止确 认 
 
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认； 
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ； 
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。 
 
金融资 产转 移 
 
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。 
 
 
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。 
 
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层 次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。 
 
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。 
 
本基金 持有 的股 票、 债券 、基金 和衍 生工 具等 投资 按如下 原则 确定 公允 价值 并进行 估值 ： 
 
(1) 存在活跃市 场的金 融工具 按照估值日 能够取 得的相 同资产或 负债在活 跃市场 上未经调 整的 报
价作为公允 价 值； 估值日 无交易，但 最近交 易日后 经济环境 未发生重 大变化 且证券发 行机 构
未发生影响 证券价 格的重 大事件的， 按最近 交易日 的 市场交 易价格确 定公允 价值 ；如 最近 交
易日后经济 环境发 生了重 大变化或证 券发行 机构发 生了影响 证券价格 的重大 事件，可 参考 类
似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价值 。 
 
(2) 不存在活跃市场的金融工 具，采用市场参与者普遍 认同，且被以往市场实际 交易价格验证具
有可靠性的估值技术，确 定公允价值。本基金采用 在当前情况下适用并且有 足够可利用数据
和其他信息支持的估值技 术，优先使用相关可观察 输入值，只有在可观察输 入值无法取得或
取得不 切实 可行 的情 况下 ，才使 用不 可观 察输 入值 。 
 
 
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。 
7.4.4.7 实 收基 金 
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日 确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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入基金 的实 收基 金增 加、 红利再 投资 所引 起的 实收 基金增 加和 转出 基金 的实 收基金 减少 。 
7.4.4.8 损 益平 准金 
损益平 准金 包括 已实 现损 益平准 金和 未实 现损 益平 准金。 已实 现损 益平 准金 指在申 购、 转入 、
红利再投资或 赎回、转 出 基金份额时， 申购、转 入 、红利再投资 或赎回、 转 出款项中包 含的按累
计未分 配的 已实 现利 得/( 损失) 占基 金净 值比 例计 算 的金额 。未 实现 损益 平准 金指在 申购 、转 入、
红利再投资或 赎回、转 出 基金份额时， 申购、转 入 、红利再投资 或赎回、 转 出款项中包 含的按累
计未实 现利 得/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的金 额 。 损益平 准金 于基 金申 购 、 转入 、 红 利再 投资 确
认日或 基金 赎回 、转 出确 认日确 认， 于期 末全 额转 入“未 分配 利润/(累 计亏 损)”。 
 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账； 
 
(2) 债券利息收入 按债券票 面 价值与票面利 率或内含 票 面利率计算的 金额扣除 应 由债券发行企 业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ， 在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提； 资产 支持证 券利 息收 入 按
证券票面价值 与票面利 率 计算的金额， 扣除应由 资 产支持证券发 行企业代 扣 代缴的个人 所得税后
的净额 确认 ，在 证券 实际 持有期 内逐 日计 提； 
 
(3) 买入返售金融 资产收入 ， 按买入返售金 融资产的 摊余 成本及实际 利率 （当 实 际利率与合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 实际 持有 期 间内逐 日计 提； 
 
(4) 股票投 资收 益/( 损失)于 卖 出股票 成交 日确 认， 并按 卖出股 票成 交金 额与 其成 本的差 额入 账 ； 
 
(5) 债券投 资收 益/( 损失)于 成 交日确 认， 并按 成交 金额 与其成 本、 应收 利息 的差 额入账 ； 
 
(6) 衍生工具收益/(损失) 于 卖出衍生工具 成交日确 认 ，并按卖出衍 生工具成 交 金额与其成本 的
差额入 账； 
 
(7) 股利收益于除 息日确认 ， 并按上市公司 宣告的分 红 派息比例计算 的金额扣 除 应由上市公司 代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账； 
 
(8) 公允价值变动收益/( 损失)系本基金持有的采用公允 价值模式计量的交易性金 融资产等公允信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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价值变 动形 成的 应计 入当 期损益 的利 得或 损失 ； 
 
(9) 其他收入在主 要风险和 报 酬已经转移给 对方，经 济 利益很可能流 入且金额 可 以可靠计量的 时
候确认 。 
 
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 
(1) 根 据基 金合 同， 基金 管 理费按 前一 日基 金资 产净 值的 1.50% 的年 费率 逐日 计提； 
 
(2) 根据基 金合 同， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.25% 的 年费 率逐 日计 提； 
 
(3) 卖出回 购 金 融资 产支 出 ， 按卖出 回购 金融 资产 的摊 余成本 及实 际利 率 （ 当实 际利率 与合 同利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） 在回 购期 内逐 日计提 ； 
 
(4) 交易费 用发 生时 按照 确定 的金额 计入 费用 ； 
 
(5) 其他费用系根 据有关法 规 及相应协议规 定，按实 际 支出金额，列 入当期基 金 费用。 如果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。 
 
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 
(1) 本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ； 
 
(2) 收益分配时所 发生的银 行 转账或其他手 续费用由 投 资人自行承担 。当投资 人 的现金红利小 于
一定金额，不 足以支付 银 行转账或其 他 手续费用 时 ，基金注册登 记机构可 将 投资人的现 金红利按
除权后 的单 位净 值自 动转 为基金 份额 ； 
 
(3) 本基金 收益 每年 最多 分 配 6 次， 每次 基金 收益 分配 比例不 低于 收益 分配 基准 日可供 分配 利润
的20% ； 
 
(4) 若基金 合同 生效 不 满 3 个 月则可 不进 行收 益分 配； 
 
(5) 本基金收益分 配方式分 为 两种：现金分 红与红利 再 投资，投资人 可选择现 金 红利或将现金 红
利按除权后的 单位净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资；若投资人 不选择， 本 基金默认的 收益分配信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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方式是 现金 分红 ； 
 
(6) 基金红利发放 日距离收 益 分配基准日(即 可供分配 利 润计算截至日) 的时间不 得 超过 15 个工
作日； 
 
(7) 基金收益分配 后每一基 金 份额净值不能 低于面值 ， 即基金收益分 配基准日 的 基金份额净值 减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值； 
 
(8) 法律法 规或 监管 机构 另有 规定的 从其 规定 。 
 
7.4.4.12 分 部报 告 
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。 
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 
本基金 本报 告期 间无 需要 说明的 其他 重要 会计 政策 和会计 估计 事项 。 
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
本基金 本报 告期 根据 中国 证券投 资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号关 于发 布 《中国 证券 投资 基
金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年1 季 度固 定 收益品 种的 估值 处理 标准 》 的通 知的 规定 ， 自
2015 年3 月26 日起， 对本 基金持 有的 在交 易所 上市 交易或 挂牌 转让 的固 定收 益品种(可 转换 债券 、
资产支 持证 券和 私募 债券 除外) 采用 第三 方估 值机 构 提供的 估值 数据 进行 估值 。 
7.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本基金 在本 报告 期间 无重 大会计 差错 更正 。 
7.4.6 税项 
根据财政部、国家税务总 局财 税[2002]128 号 文《 关于开放式证券投资基金 有关税收问题的通
知》 、 财税[2004]78 号文 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2005]103 号 文《 关于 股权
分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《财 政部 、 国 家税 务 总局关 于企 业所 得信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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税若干 优惠 政策 的通 知》 、2008 年9 月18 日 《 上海 、 深圳证 券交 易所 关于 做好 证券交 易印 花税 征
收方式调整工 作的通知 》 、 财税[2012]85 号文《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关问题的 通知 》 、财税[2015]101 号 《关于上 市 公司股息红利 差别 化个 人 所得税政策有 关问
题的通 知》 及其 他相 关税 务法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下： 
 
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不缴 纳营 业税 。 
 
(2) 对证券 投资基金 从证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权的 股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。 
 
(3) 对基金 取得的股 票股 息、红利收入 ，由上市 公 司在向基金支 付上述收 入 时代扣代缴 20%的个
人所得 税 ； 自2013 年 1 月1 日起 ， 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票 ， 持 股期 限在
1 个月 以内(含 1 个月)的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1
年( 含1 年) 的 ， 暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得
额。 自2015 年9 月8 日 起 ，持股 期限 超 过 1 年 的， 股息红 利所 得暂 免征 收个 人所得 税。 
 
(4) 对基金 取得的债 券利 息收入，由发 行债券的 企 业在向基金支 付上述收 入 时代扣代缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。 
 
(5) 对 于基 金从 事 A 股买 卖，自 2008 年 9 月 19 日 起，出 让方 按 0.10% 的 税 率缴纳 证券(股票)交
易印花 税， 对受 让方 不再 缴纳印 花税 。 
 
(6) 基金作 为流通 股 股东 在股权分置改 革过程中 收 到由非流通股 股东支付 的 股份、现金等 对价，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。 
 
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
7.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年12 月 31 日 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
活期存 款 15,738,624.76 2,757,453.33 
定期存 款 - - 
其他存 款 - - 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 30 页 共 80 页


 
合计： 15,738,624.76 2,757,453.33 




7.4.7.2 交 易性 金融资 产 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 95,958,483.60 104,761,359.97 8,802,876.37 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 - - - 
合计 - - - 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 95,958,483.60 104,761,359.97 8,802,876.37 
项目 
上年度 末 
2014 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 71,271,530.91 72,102,489.94 830,959.03 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 1,999,612.19 2,015,007.00 15,394.81 
银行间 市场 - - - 
 合计 1,999,612.19 2,015,007.00 15,394.81 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 73,271,143.10 74,117,496.94 846,353.84 




7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
本基金 本期 末及 上年 度末 无衍生 金融 资产/负债 。 
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
本基金 本期 末及 上年 度末 无买入 返售 金融 资产 。 
7.4.7.5 应 收利 息 
单位： 人民 币元 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 31 页 共 80 页


 
项目 
本期末 
2015 年12 月 31 日 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 3,292.46 2,327.83 
应收定 期存 款利 息 - - 
应收其 他存 款利 息 - - 
应收结 算备 付金 利息 2,262.26 611.91 
应收债 券利 息 - 52,138.93 
应收买 入返 售证 券利 息 - - 
应收申 购款 利息 - - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 
其他 193.71 50.38 
合计 5,748.43 55,129.05 
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。 
 
7.4.7.6 其 他资 产 
本基金 本期 末及 上年 度末 无其他 资产 。 
7.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 462,129.21 1,092,132.52 
银行间 市场 应付 交易 费用 - - 
合计 462,129.21 1,092,132.52 




7.4.7.8 其 他负 债 












单位 ：人 民币 元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2014 年12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 
应付赎 回费 2,332.87 3,257.03 
预提费 用 50,000.00 160,000.00 
合计 52,332.87 163,257.03 




7.4.7.9 实 收基 金 
金额单 位： 人民 币元 
项目 本期 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 32 页 共 80 页


 
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 53,913,841.33 53,913,841.33 
本期申 购 1,756,861,421.72 1,756,861,421.72 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,738,852,352.56 -1,738,852,352.56 
本期末 71,922,910.49 71,922,910.49 
注：本 期申 购中 包含 转入 份额 及 金额 ，本 期赎 回中 包含转 出份 额 及 金额 。 
 
7.4.7.10 未 分配 利润 
单位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 40,192,299.50 -5,768,960.39 34,423,339.11 
本期利 润 -18,358,576.61 7,956,522.53 -10,402,054.08 
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数 
694,664,434.09 37,875,464.23 732,539,898.32 
其中： 基金 申购 款 1,063,498,311.43 716,038,663.88 1,779,536,975.31 
基金赎 回款 -368,833,877.34 -678,163,199.65 -1,046,997,076.99 
本期已 分配 利润 -707,972,458.82 - -707,972,458.82 
本期末 8,525,698.16 40,063,026.37 48,588,724.53 




7.4.7.11 存 款利 息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日 
活期存 款利 息收 入 349,023.25 85,002.31 
定期存 款利 息收 入 - - 
其他存 款利 息收 入 - - 
结算备 付金 利息 收入 44,866.70 6,337.90 
其他 59,517.19 1,180.14 
合计 453,407.14 92,520.35 
注：其 他包 括 直 销申 购款 利息收 入 和 结算 保证 金利 息收入 。 
7.4.7.12 股 票投 资收益-- 买 卖股票 差价 收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月 1 日至 2015
年12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 33 页 共 80 页


 
卖出股 票成 交总 额 2,483,725,317.58 877,626,602.39 
减：卖 出股 票成 本总 额 2,495,825,233.75 856,791,901.45 
买卖股 票差 价收 入 -12,099,916.17 20,834,700.94 




7.4.7.13 债 券投 资收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31日 
上年度 可比 期间 
2014年1 月1 日至2014 年
12月31 日 
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额 
7,936,335.83 - 
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额 
7,748,427.29 - 
减：应 收利 息总 额 286,379.53 - 
买卖债 券差 价收 入 -98,470.99 - 




7.4.7.14 衍 生工 具收益 
本基金 本期 及上 年度 可比 期间 无 衍生 工具 收益 。 
 
7.4.7.15 股 利收 益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 302,557.08 582,429.51 
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 
合计 302,557.08 582,429.51 




7.4.7.16 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月 1 日至2014 年
12 月 31 日 
1.交易 性金 融资 产 7,956,522.53 -598,911.03 
—— 股 票投 资 7,971,917.34 -614,305.84 
—— 债 券投 资 -15,394.81 15,394.81 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 34 页 共 80 页


 
—— 资 产支 持证 券投 资 - - 
—— 贵 金属 投资 - - 
——其他 - - 
2.衍生 工具 - - 
—— 权 证投 资 - - 
3.其他 - - 
合计 7,956,522.53 -598,911.03 




7.4.7.17 其 他收 入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日 
基金赎 回费 收入 3,287,114.83 355,345.79 
基金转 换费 收入 186,412.08 13,850.12 
合计 3,473,526.91 369,195.91 
注：1 、 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减， 赎回 费 总额 的 25% 归入 基金 资产 即为基 金赎 回费 收入 。 
2、 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分构 成， 其 中赎 回费 部分 的25% 归入转 出基 金的 基
金资产 即为 基金 转换 费收 入。 
 
 
7.4.7.18 交 易费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日 
交易所 市场 交易 费用 
7,595,927.51 2,662,769.34 
银行间 市场 交易 费用 - 100.00 
合计 
7,595,927.51 2,662,869.34 




7.4.7.19 其 他费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日 
审计费 用 50,000.00 60,000.00 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 35 页 共 80 页


 
信息披 露费 100,000.00 300,000.00 
银行费用 8,520.86 4,495.28 
债券托 管账 户维 护费 18,600.00 18,400.00 
合计 177,120.86 382,895.28 




7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
7.4.8.1 或 有事 项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
截至财 务报 告批 准报 出日 ，本基金 无 需要 说明 的资 产负债 表日 后事 项。 
 
7.4.9 关 联方 关系 
7.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 
经本基金管理人 股东会决 议通过，并由中 国证券监 督管理委员会（ 证监许可[2015]339 号）
批准，信达证 券股份有 限 公司受让中国 信达资产 管 理股份有限公 司持有的 本 公司 54%的 股权。 上
述股东 变更 的工 商变 更手 续已于 2015 年5 月22 日 办理完 毕。 基于 基金 管理 人的控 股股 东变 更，
原基金管理人 控股股东 中 国信达资产管 理股份有 限 公司 的子公司 ——幸福 人 寿保险股份 有限公司
自2015 年5 月22 日 起， 不再作 为与 本基 金存 在控 制关系 或 其 他重 大利 害关 系的关 联方 。 
 
7.4.9.2


本 报告 期与 基金发 生关 联交 易的各 关联 方 
 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
信达澳 银基 金管 理有 限公 司 
（“ 信 达澳 银基 金公 司 ” ） 
基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构 
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 
信达证 券股 份有 限公 司( “ 信达证 券”) 基金管 理人 的控 股股 东 
康联首 域集 团有 限公 司 
(Colonial First State Group Limited) 
基金管 理人 的股 东 
信达新 兴财 富（ 北京 ）资 产管理 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司 
中国信 达资 产管 理股 份有 限公司 对公司 法人 股东 直接 持股 20% 以 上的 股东 ，
原基金 管理 人的 控股 股东 
 
注：以下 关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 36 页 共 80 页


 
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
7.4.10.1.1 股 票交 易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名
称 
本期 
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 
成交金 额 
占当期 股票 成交 总额
的比例 
成交金 额 
占当期 股票 成交 总额
的比例 
信达证 券 
100,137,928.42 
2.00% 
15,120,618.33 
0.87% 
7.4.10.1.2 权 证交 易 
本基金 本期 及上 年度 可比 期间 无 通过 关联 方交 易单 元进行 的权 证交 易 。 
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 
































































































金 额 单位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2015年1月1 日至2015 年12 月31日 
当期佣 金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 
信达证 券 91,915.47 2.00% 31,456.52 6.81% 
关联方 名称 
上 年度 可比 期间 
2014年1月1 日至2014 年12 月31日 
当期佣 金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 
信达证 券 13,765.92 0.87% 11,780.73 1.08% 
 
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费的 净额 列示 。 
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务
等。 
7.4.10.2 关 联方 报酬 
7.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 2,463,793.05 1,091,835.75 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 37 页 共 80 页


 
的管理 费 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费 
805,375.40 681,405.03 
注：支 付基 金管 理人 信达 澳银基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值1.5% 的 年费 率计 提，
逐日累计至每月月底，按 月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基 金资产净值 ×1. 5%/
当年天 数。 
7.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费 
410,632.21 181,972.59 
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：日 托管 费＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.25 %/ 当 年天 数。 
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 
本基金 本期 及上 年度 可比 期间 无 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回 购)交易 。 
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
本期及 上年 度可 比期 间基 金管理 人 无 运用 固有 资金 投资本 基金 。 
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
本期末除基金 管理人之 外 的其他关联方 无投资本 基 金 。原基金管 理人控股 股 东 中国信达资 产
管理股 份有 限公 司 的 子公 司 —— 幸福 人寿 于上 年度 末持有 本基 金份 额4,477,611.94 份， 占基 金总
份额的 比例 8.31% 。基 于 基金管 理人 的控 股股 东变 更，幸 福人 寿自 2015 年 5 月 22 日起， 不再 作
为与本 基金 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方。 
 
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 
单位： 人民 币元 
关联方 
名称 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
中国建 设银 行 15,738,624.76 349,023.25 2,757,453.33 85,002.31 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 38 页 共 80 页


 
 
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
本基金 本期 及上 年度 可比 期间 无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券 。 
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 
本基金 本期 及上 年度 可比 期间 无 需要 说明 的其 他关 联 交易 事项 。 
7.4.11 利 润分 配情况 
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 
金额单 位： 人民 币元 
序
号 
权益 
登记日 
除息日 
每10 份基 金
份额分 红数 
现金形 式 
发放总 额 
再投资 形式 
发放总 额 
本期利 润分 配 
合计 
备
注 
1 
2015 年11
月 12 日 
2015 年11
月 12 日 
4.900 703,931,790.92 4,040,667.90 707,972,458.82 
- 
合计 



4.900 703,931,790.92 4,040,667.90 707,972,458.82 - 
 
7.4.12 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金 持有 的流 通受 限证券 
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券 。 
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 
金额单 位： 人民 币元 
股票代
码 
股票名
称 
停牌日 期 停牌原 因 
期末 
估值单 价 
复牌日 期 
复牌 
开盘单 价 
数量（ 股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值总 额 备注 
600271 
航天信
息 2015/10/12 重大事 项 71.46 - -


60,000



 
3,273,888.00



 
4,287,600.00


- 
002006 
精功科
技 2015/12/11 重大事 项 14.70 - -


150,000



 
2,182,677.20



 
2,205,000.00


- 
002612 
朗姿股
份 2015/12/22 重大事 项 75.46 - -


27,000



 
1,692,747.00



 
2,037,420.00


- 
 
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 39 页 共 80 页


 
购证券 款余 额 0.00 元， 无 作为质 押的 债券 。 
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 0.00 元 。 该 类 交易要 求本 基金 在回 购期 内持有 的证 券交 易所 交易 的债券 和/ 或 在新 质押
式回购下转入 质押库的 债 券，按证券交 易所规定 的 比例折算为标 准券后， 不 低于债券回 购交易的
余额。 
 
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金是混合 型基金产 品 ，基金资产整 体的预期 收 益和预期风险 均较高， 属 于较高风险， 较
高收益的基金 品种。 本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法发 行上市的
股票( 包括创 业板、中 小 板 股票及其他 经中国证 监会 核准上 市的 股票)、债 券、 货币市场工 具、权
证、 资 产支 持证 券、 股指 期 货以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具( 但须 符合
中国证 监会 的相 关规 定) 。 本基金 主要 投资 受益 于中 国经济 增长 和消 费升 级的 股票， 在严 格控 制风
险的前 提下 ，力 争实 现基 金资产 的长 期稳 定增 值。 
本基金的基金 管理人建 立 了由董事会风 险控制委 员 会、经营层风 险管理委 员 会、督察长、 监
察稽核部和相 关业务部 门 构成的风险管 理架构体 系 。在董事会下 设立风险 控 制委员会， 负责审定
重大风险管理 战略、风 险 政策和风险控 制制度； 在 经营层层面设 立风险管 理 委员会，讨 论和制定
公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施，对公 司 风险管理和控 制政策、 程 序的制定、 风险限额
的设定等问题 向总经理 提 供咨询意见和 建议；在 业 务操作层面的 风险控制 职 责主要由监 察稽核部
具体负责和督 促协调， 并 与各部门合作 完成公司 及 基金运作风险 控制以及 进 行投资风险 分析与绩
效评估 。监 察稽 核部 对公 司总经 理负 责， 并由 督察 长分管 。 
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资 目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 
7.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 40 页 共 80 页


 
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。 本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。 
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有信 用类 债券 (2014 年 12 月 31 日： 本 基金持 有的 信用 类
债券占 基金 资产 净值 的比 例为 2.28%) 。 
 
 
7.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。 
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有 人 利益。 
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的监察稽 核 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持所有 证券
均在证 券交 易所 上市 ， 因 此 除附 注 7.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自 由 转让 的
情况外，其余 均能以合 理 价格适时 变现 。此外， 本 基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借 入短期资
金应对 流动 性需 求， 其上 限一般 不超 过基 金持 有的 债券投 资的 公允 价值 。 
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 41 页 共 80 页


 
 
7.4.13.4 市 场风 险 
市场风险是 指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
 
7.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指 金融工具 的 公允价 值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款 、结 算备付金
及存出 保证 金等。 
 
7.4.13.4.1.1 利 率风 险 敞口 
单位： 人民 币元 




本期末



2015 年 12 月 31 日 
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产









银行存 款 15,738,624.76 - - - 15,738,624.76 
结算备 付金 4,570,037.51 - - - 4,570,037.51 
存出保 证金 391,462.87 - - - 391,462.87 
交易性 金融 资产 - - - 104,761,359.97 104,761,359.97 
应收利 息 - - - 5,748.43 5,748.43 
应收申 购款 2,982.11 - - 100,075.22 103,057.33 
资产总 计 20,703,107.25 - - 104,867,183.62 125,570,290.87 
负债









应付证 券清 算款 - - - 3,747,528.09 3,747,528.09 
应付赎 回款 - - - 618,998.28 618,998.28 
应付管 理人 报酬 - - - 152,286.31 152,286.31 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 42 页 共 80 页


 
应付托 管费 - - - 25,381.09 25,381.09 
应付交 易费 用 - - - 462,129.21 462,129.21 
其他负 债 - - - 52,332.87 52,332.87 
负债总 计 - - - 5,058,655.85 5,058,655.85 
利率敏 感度 缺口 20,703,107.25 - - 不适用 不适用 
上年度 末



2014 年 12 月 31 日 
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产









银行存 款 2,757,453.33 - - - 2,757,453.33 
结算备 付金 1,235,961.98 - - - 1,235,961.98 
存出保 证金 101,756.65 - - - 101,756.65 
交易性 金融 资产 2,015,007.00 - - 72,102,489.94 74,117,496.94


 
应收利 息 - - - 55,129.05 55,129.05 
应收证 券清 算款 - - - 12,097,608.81 12,097,608.81 
应收申 购款 - - - 209,457.18 209,457.18 
资产总 计


6,110,178.96














 -











-





 84,464,684.98


90,574,863.94



负债









应付赎 回款 - - - 864,416.83 864,416.83 
应付管 理人 报酬 - - - 101,037.55 101,037.55 
应付托 管费 - - - 16,839.57 16,839.57 
应付交 易费 用 - - - 1,092,132.52 1,092,132.52 
其他负 债 - - - 163,257.03


163,257.03



负债总 计 - - - 2,237,683.50 2,237,683.50 
利率敏 感度 缺 口


 6,110,178.96


-





 -





不适用 不适用 
注： 上 表按 照合 约规 定的 利 率重新 定价 日或 到期 日孰 早者对 金融 资产 和金 融负 债的期 限予 以分 类 。 
 
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金 未 持有 交易 性债 券投 资， 于 2014 年 12 月 31 日 ，本基 金持 有的
交易性债券投 资占基金 资 产净值的比例 为 2.28% ， 因此市场利率 的变动对 于 本基金资产净 值无重
大影响 。 
7.4.13.4.2 外 汇风 险 
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。 
7.4.13.4.3 其 他价 格风险 
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金 流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 43 页 共 80 页


 
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观 环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。 
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 等 权益类资产占 基
金资产 的 60%-95% ，债 券 等固定 收益 类资 产 为 0%-40% ，权 证 为 0%-3% ，现 金 或者到 期日 在一 年以
内的政 府债 券的 比例 合计 不低 于 5% 。 此 外， 本 基金 的基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价 格
实施监 控， 定期 运用 多种 定量方 法对 基金 进行 风险 度量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试
本基金 面临 的潜 在价 格风 险，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制 。 
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2014 年12 月 31 日 
公允价 值 
占基金
资产净
值比例
（%） 
公允价 值 
占基金 资
产净值 比
例（% ） 
交易性 金融 资产-股 票投 资 104,761,359.97 86.93 72,102,489.94 81.62 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 104,761,359.97 86.93 72,102,489.94 81.62 




7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 
假设 除沪 深300 指数 以 外 的其 他市场 变量 保持 不变 
 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元） 
本期末 （2015 年12 月 31
日） 
上年度 末（2014 年 12 月31 日） 
1.沪深 300 指数 上 升 5% 上升 约571 上升 约443 
2.沪深 300 指数 下 降 5% 下降 约571 下降 约443 



 



 
 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 44 页 共 80 页


 
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
7.4.14.1 公 允价 值 
 
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 
 
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 及应收款项和 其他金融 负 债，其账面价 值
接近于 公允 价值 。 
 
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 
 
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 
 
于2015 年12 月31 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 
96,231,339.97 元，属于 第 二层次的余额为8,530,020.00 元,无属于第三 层次的 余额(2014年12 月
31日 ： 属 于第 一层 次的 余 额为71,384,763.94 元， 属 于第二 层次 的余 额为2,732,733.00 元 ， 无 属于
第三层 次的 余额)。 
 
本基金 持有 的第 一层 次及 第二层 次金 融工 具公 允价 值的估 值技 术及 输入 值参 见7.4.4.5 。 
 
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 
 
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层次或第三层 次，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层次。 根据 中国证券 投 资基金业协会 中基协发(2014)24 号 《关于发 布<中国 证券投资基金 业协
会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准> 的通 知 》 的规 定， 自 2015
年 3 月 26 日起 ，交 易所 上 市交易 或挂 牌转 让 的 固定 收益品 种( 可转 换债 券、 资 产支持 证券 和私 募
债券除 外) 采用 第三 方估 值 机构提 供的 估值 数据 进行 估值， 相关 固定 收益 品种 的 公允价 值所 属层 次
从第一 层次 转入 第二 层次 。 
 
 
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 
 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。 
 
7.4.14.2 承 诺事 项



 
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 
 
7.4.14.3 其 他事 项 
 
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 
 
7.4.14.4 财 务报 表的批 准



 
本财务 报表 已 于2016 年3 月23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 
 
§8 投资组 合报告 
8.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%） 
1 权益投 资 104,761,359.97 83.43 
 其中： 股票 104,761,359.97 83.43 
2 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 









 资产 支持 证券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,308,662.27 16.17 
7 其他各 项资 产 500,268.63 0.40 
8 合计 125,570,290.87 100.00 



信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 46 页 共 80 页


 
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 



金额 单位 ：人 民币 元 
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％） 
A 
农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 
采矿业 - - 
C 
制造业 66,567,157.77 55.24 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业 
- - 
E 
建筑业 - - 
F 
批发和 零售 业 - - 
G 
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 
H 
住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
20,019,977.20 16.61 
J 
金融业 - - 
K 
房地产 业 2,337,690.00 1.94 
L 
租赁和 商务 服务 业 - - 
M 
科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,232,698.00 3.51 
O 
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 
教育 - - 
Q 
卫生和 社会 工作 - - 
R 
文化、 体育 和娱 乐业 11,603,837.00 9.63 
S 
综合 - - 
 
合计 104,761,359.97 86.93 




8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 300217 东方电 热 586,929 9,748,890.69 8.09 
2 002519 银河电 子 273,200 6,488,500.00 5.38 
3 000802 北京文 化 173,500 5,878,180.00 4.88 
4 002280 联络互 动 87,518 5,373,605.20 4.46 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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5 300322 硕贝德 263,716 5,142,462.00 4.27 
6 600520 中发科 技 165,800 4,622,504.00 3.84 
7 600271 航天信 息 60,000 4,287,600.00 3.56 
8 000888 峨眉山 Ａ 285,800 4,232,698.00 3.51 
9 300325 德威新 材 199,995 4,161,895.95 3.45 
10 000687 华讯方 舟 150,000 4,053,000.00 3.36 
11 002445 中南重 工 135,000 3,786,750.00 3.14 
12 002004 华邦健 康 243,800 3,449,770.00 2.86 
13 000607 华媒控 股 237,020 3,353,833.00 2.78 
14 600037 歌华有 线 150,000 3,229,500.00 2.68 
15 600289 亿阳信 通 150,000 2,955,000.00 2.45 
16 300465 高伟达 33,900 2,949,639.00 2.45 
17 002456 欧菲光 88,200 2,735,964.00 2.27 
18 000513 丽珠集 团 46,500 2,670,495.00 2.22 
19 002291 星期六 152,400 2,590,800.00 2.15 
20 600406 国电南 瑞 143,400 2,391,912.00 1.98 
21 002339 积成电 子 97,300 2,374,120.00 1.97 
22 000681 视觉中 国 62,400 2,371,824.00 1.97 
23 002006 精功科 技 150,000 2,205,000.00 1.83 
24 002612 朗姿股 份 27,000 2,037,420.00 1.69 
25 603001 奥康国 际 45,991 1,546,217.42 1.28 
26 300352 北信源 20,700 1,291,680.00 1.07 
27 002534 杭锅股 份 66,500 1,284,780.00 1.07 
28 000608 阳光股 份 204,700 1,269,140.00 1.05 
29 300379 东方通 9,900 1,214,631.00 1.01 
30 300406 九强生 物 24,700 1,157,936.00 0.96 
31 600715 *ST 松辽 26,800 1,111,128.00 0.92 
32 600731 湖南海 利 94,223 1,109,004.71 0.92 
33 600240 华业资 本 71,000 1,068,550.00 0.89 
34 300047 天源迪 科 21,100 614,010.00 0.51 
35 002785 万里石 500 2,920.00 0.00 




8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 48 页 共 80 页


 
1 300422 博世科 35,109,165.19 39.74 
2 300425 环能科 技 32,569,580.02 36.87 
3 300429 强力新 材 29,221,059.80 33.08 
4 300413 快乐购 24,646,515.36 27.90 
5 300482 万孚生 物 23,888,456.53 27.04 
6 603729 龙韵股 份 21,609,470.08 24.46 
7 600172 黄河旋 风 21,477,600.32 24.31 
8 002074 国轩高 科 21,239,940.23 24.04 
9 002659 中泰桥 梁 21,153,608.41 23.95 
10 002653 海思科 20,609,118.42 23.33 
11 002361 神剑股 份 20,183,928.85 22.85 
12 002093 国脉科 技 19,691,183.67 22.29 
13 300364 中文在 线 19,691,117.99 22.29 
14 300450 先导智 能 19,619,355.00 22.21 
15 300430 诚益通 19,471,508.90 22.04 
16 300121 阳谷华 泰 19,450,234.38 22.02 
17 300233 金城医 药 18,947,695.93 21.45 
18 002739 万达院 线 18,721,818.78 21.19 
19 002104 恒宝股 份 18,507,232.08 20.95 
20 000728 国元证 券 18,202,925.42 20.61 
21 603686 龙马环 卫 18,109,770.00 20.50 
22 300481 濮阳惠 成 17,359,608.05 19.65 
23 300475 聚隆科 技 17,054,353.41 19.31 
24 002131 利欧股 份 17,038,205.25 19.29 
25 300426 唐德影 视 16,940,753.20 19.18 
26 603611 诺力股 份 16,847,394.24 19.07 
27 300416 苏试试 验 16,340,993.40 18.50 
28 603678 火炬电 子 16,270,690.00 18.42 
29 601968 宝钢包 装 16,131,465.50 18.26 
30 601688 华泰证 券 15,816,995.99 17.91 
31 300398 飞凯材 料 15,625,626.94 17.69 
32 002762 金发拉 比 15,298,857.50 17.32 
33 600388 龙净环 保 15,188,323.66 17.19 
34 000566 海南海 药 15,165,793.31 17.17 
35 601857 中国石 油 14,910,450.80 16.88 
36 300210 森远股 份 14,730,484.67 16.68 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 49 页 共 80 页


 
37 601628 中国人 寿 14,603,412.70 16.53 
38 603598 引力传 媒 14,421,601.72 16.33 
39 002139 拓邦股 份 14,320,958.21 16.21 
40 603066 音飞储 存 14,220,714.41 16.10 
41 601398 工商银 行 13,720,799.80 15.53 
42 002766 索菱股 份 13,589,647.55 15.38 
43 300097 智云股 份 13,316,923.97 15.08 
44 300334 津膜科 技 13,163,261.84 14.90 
45 000060 中金岭 南 13,058,618.59 14.78 
46 002750 龙津药 业 12,684,468.00 14.36 
47 601336 新华保 险 12,672,790.89 14.35 
48 002458 益生股 份 12,612,203.18 14.28 
49 002734 利民股 份 12,454,129.32 14.10 
50 300457 赢合科 技 12,417,289.80 14.06 
51 600303 曙光股 份 12,302,381.62 13.93 
52 000005 世纪星 源 12,047,200.56 13.64 
53 002714 牧原股 份 11,972,470.16 13.55 
54 603939 益丰药 房 11,906,525.04 13.48 
55 300213 佳讯飞 鸿 11,664,011.00 13.20 
56 300460 惠伦晶 体 11,516,297.50 13.04 
57 002658 雪迪龙 11,369,280.57 12.87 
58 600272 开开实 业 11,333,486.85 12.83 
59 002763 汇洁股 份 11,108,519.00 12.58 
60 600801 华新水 泥 11,050,334.00 12.51 
61 002034 美 欣 达 10,981,262.12 12.43 
62 002123 荣信股 份 10,895,913.95 12.33 
63 300441 鲍斯股 份 10,796,757.10 12.22 
64 300417 南华仪 器 10,586,707.13 11.98 
65 603015 弘讯科 技 10,498,440.00 11.88 
66 002321 华英农 业 10,466,892.08 11.85 
67 300099 尤洛卡 10,318,800.56 11.68 
68 300456 耐威科 技 10,222,185.84 11.57 
69 601898 中煤能 源 10,219,898.96 11.57 
70 002747 埃斯顿 10,122,927.34 11.46 
71 002696 百洋股 份 10,015,319.00 11.34 
72 300470 日机密 封 10,011,871.56 11.33 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 50 页 共 80 页


 
73 300300 汉鼎股 份 10,001,528.00 11.32 
74 002180 艾派克 9,913,872.10 11.22 
75 002770 科迪乳 业 9,859,392.02 11.16 
76 002717 岭南园 林 9,802,668.12 11.10 
77 600184 光电股 份 9,763,538.00 11.05 
78 601377 兴业证 券 9,390,960.14 10.63 
79 300348 长亮科 技 9,195,473.74 10.41 
80 300404 博济医 药 9,157,872.00 10.37 
81 601608 中信重 工 9,058,205.70 10.25 
82 300463 迈克生 物 8,961,350.98 10.14 
83 300461 田中精 机 8,761,233.00 9.92 
84 002108 沧州明 珠 8,720,348.28 9.87 
85 600428 中远航 运 8,663,193.00 9.81 
86 603309 维力医 疗 8,542,003.00 9.67 
87 600376 首开股 份 8,496,450.94 9.62 
88 002672 东江环 保 8,428,388.02 9.54 
89 002519 银河电 子 8,298,190.00 9.39 
90 002765 蓝黛传 动 8,156,854.40 9.23 
91 300412 迦南科 技 8,109,053.42 9.18 
92 300448 浩云科 技 8,094,150.00 9.16 
93 300486 东杰智 能 8,076,099.00 9.14 
94 002760 凤形股 份 8,020,919.30 9.08 
95 002751 易尚展 示 8,016,739.00 9.08 
96 600495 晋西车 轴 7,988,428.22 9.04 
97 000816 智慧农 业 7,967,274.78 9.02 
98 000783 长江证 券 7,943,771.24 8.99 
99 300322 硕贝德 7,844,863.35 8.88 
100 002513 蓝丰生 化 7,812,776.20 8.84 
101 002355 兴民钢 圈 7,795,065.00 8.82 
102 300458 全志科 技 7,739,313.00 8.76 
103 002466 天齐锂 业 7,677,499.08 8.69 
104 002769 普路通 7,559,856.72 8.56 
105 600528 中铁二 局 7,523,219.00 8.52 
106 000024 招商地 产 7,521,665.00 8.51 
107 002171 楚江新 材 7,470,764.69 8.46 
108 000883 湖北能 源 7,403,440.50 8.38 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 51 页 共 80 页


 
109 600150 中国船 舶 7,334,638.89 8.30 
110 603318 派思股 份 7,309,579.00 8.27 
111 600638 新黄浦 7,212,583.00 8.16 
112 300217 东方电 热 7,184,539.48 8.13 
113 002188 新 嘉 联 7,158,988.00 8.10 
114 600999 招商证 券 7,119,515.09 8.06 
115 300409 道氏技 术 7,092,740.20 8.03 
116 600837 海通证 券 7,091,883.00 8.03 
117 300273 和佳股 份 6,987,601.34 7.91 
118 603026 石大胜 华 6,981,753.65 7.90 
119 300064 豫金刚 石 6,942,333.22 7.86 
120 603311 金海环 境 6,781,558.56 7.68 
121 000687 华讯方 舟 6,696,321.00 7.58 
122 300178 腾邦国 际 6,533,671.20 7.40 
123 300400 劲拓股 份 6,476,299.65 7.33 
124 002445 中南重 工 6,465,370.00 7.32 
125 000888 峨眉山 Ａ 6,455,324.58 7.31 
126 000639 西王食 品 6,342,907.98 7.18 
127 601919 中国远 洋 6,284,200.00 7.11 
128 002124 天邦股 份 6,190,541.00 7.01 
129 002280 联络互 动 6,169,068.90 6.98 
130 300424 航新科 技 6,158,481.00 6.97 
131 002752 昇兴股 份 6,155,936.68 6.97 
132 002551 尚荣医 疗 6,121,123.70 6.93 
133 600765 中航重 机 6,117,827.00 6.93 
134 002179 中航光 电 6,117,370.30 6.93 
135 002502 骅威股 份 6,080,200.00 6.88 
136 601989 中国重 工 6,032,606.00 6.83 
137 000895 双汇发 展 6,024,232.57 6.82 
138 300452 山河药 辅 6,009,580.00 6.80 
139 300477 合纵科 技 5,990,367.86 6.78 
140 601918 国投新 集 5,990,147.00 6.78 
141 300476 胜宏科 技 5,943,401.44 6.73 
142 601988 中国银 行 5,934,365.60 6.72 
143 600887 伊利股 份 5,922,711.40 6.70 
144 600391 成发科 技 5,918,674.00 6.70 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 52 页 共 80 页


 
145 300056 三维丝 5,892,681.80 6.67 
146 300488 恒锋工 具 5,837,282.86 6.61 
147 603918 金桥信 息 5,765,265.60 6.53 
148 300455 康拓红 外 5,661,408.00 6.41 
149 300451 创业软 件 5,613,800.00 6.35 
150 300462 华铭智 能 5,534,286.00 6.26 
151 002517 泰亚股 份 5,505,327.96 6.23 
152 002736 国信证 券 5,495,025.00 6.22 
153 603698 航天工 程 5,449,007.26 6.17 
154 603227 雪峰科 技 5,421,805.00 6.14 
155 000802 北京文 化 5,381,676.00 6.09 
156 002407 多氟多 5,337,619.00 6.04 
157 300137 先河环 保 5,265,019.00 5.96 
158 601166 兴业银 行 5,255,807.00 5.95 
159 300419 浩丰科 技 5,252,260.00 5.95 
160 601766 中国中 车 5,242,058.00 5.93 
161 601198 东兴证 券 5,239,871.01 5.93 
162 603818 曲美股 份 5,194,876.00 5.88 
163 300090 盛运环 保 5,191,694.20 5.88 
164 300487 蓝晓科 技 5,172,105.30 5.85 
165 000710 天兴仪 表 5,169,795.22 5.85 
166 002630 华西能 源 5,166,235.00 5.85 
167 002768 国恩股 份 5,157,464.00 5.84 
168 300282 汇冠股 份 5,153,326.18 5.83 
169 002746 仙坛股 份 5,122,127.00 5.80 
170 000401 冀东水 泥 5,091,208.95 5.76 
171 603300 华铁科 技 5,086,258.00 5.76 
172 002776 柏堡龙 5,078,456.40 5.75 
173 603030 全筑股 份 5,075,000.04 5.75 
174 603901 永创智 能 5,055,186.50 5.72 
175 601866 中海集 运 5,020,134.88 5.68 
176 300262 巴安水 务 4,995,983.60 5.66 
177 300483 沃施股 份 4,907,138.00 5.56 
178 300396 迪瑞医 疗 4,893,848.30 5.54 
179 300465 高伟达 4,841,971.00 5.48 
180 600060 海信电 器 4,831,554.00 5.47 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 53 页 共 80 页


 
181 300110 华仁药 业 4,828,835.60 5.47 
182 002745 木林森 4,828,800.00 5.47 
183 300101 振芯科 技 4,815,945.90 5.45 
184 600711 盛屯矿 业 4,782,037.70 5.41 
185 601211 国泰君 安 4,774,074.00 5.40 
186 603601 再升科 技 4,754,178.35 5.38 
187 002772 众兴菌 业 4,653,774.00 5.27 
188 002168 深圳惠 程 4,647,719.50 5.26 
189 000910 大亚科 技 4,606,523.00 5.21 
190 000581 威孚高 科 4,594,850.97 5.20 
191 002573 清新环 境 4,582,422.39 5.19 
192 600066 宇通客 车 4,578,556.00 5.18 
193 002479 富春环 保 4,568,631.00 5.17 
194 603558 健盛集 团 4,517,654.00 5.11 
195 600572 康恩贝 4,516,698.93 5.11 
196 600519 贵州茅 台 4,513,160.11 5.11 
197 601599 鹿港科 技 4,486,609.00 5.08 
198 000807 云铝股 份 4,463,800.08 5.05 
199 002297 博云新 材 4,455,954.00 5.04 
200 002339 积成电 子 4,422,736.00 5.01 
201 000801 四川九 洲 4,419,439.35 5.00 
202 000607 华媒控 股 4,417,897.00 5.00 
203 300479 神思电 子 4,366,911.00 4.94 
204 300427 红相电 力 4,354,834.50 4.93 
205 600030 中信证 券 4,334,490.00 4.91 
206 600482 风帆股 份 4,331,831.00 4.90 
207 002304 洋河股 份 4,297,014.04 4.86 
208 002230 科大讯 飞 4,280,366.00 4.85 
209 600332 白云山 4,228,862.87 4.79 
210 600277 亿利洁 能 4,199,128.02 4.75 
211 603788 宁波高 发 4,191,777.00 4.75 
212 600680 上海普 天 4,183,527.16 4.74 
213 002236 大华股 份 4,145,199.64 4.69 
214 300284 苏交科 4,127,269.00 4.67 
215 002733 雄韬股 份 4,108,767.29 4.65 
216 300468 四方精 创 4,082,464.80 4.62 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 54 页 共 80 页


 
217 600061 国投安 信 4,035,049.00 4.57 
218 002673 西部证 券 4,012,935.93 4.54 
219 600008 首创股 份 3,990,680.07 4.52 
220 601788 光大证 券 3,960,904.24 4.48 
221 300270 中威电 子 3,940,926.78 4.46 
222 300037 新宙邦 3,940,507.10 4.46 
223 601601 中国太 保 3,933,869.00 4.45 
224 300024 机器人 3,909,847.00 4.43 
225 300366 创意信 息 3,892,827.06 4.41 
226 002070 众和股 份 3,831,610.00 4.34 
227 002428 云南锗 业 3,802,065.00 4.30 
228 600520 中发科 技 3,747,680.00 4.24 
229 600338 西藏珠 峰 3,747,489.37 4.24 
230 300369 绿盟科 技 3,731,749.50 4.22 
231 600112 天成控 股 3,669,858.00 4.15 
232 601169 北京银 行 3,668,953.19 4.15 
233 300291 华录百 纳 3,656,381.58 4.14 
234 600000 浦发银 行 3,647,524.00 4.13 
235 002004 华邦健 康 3,643,505.00 4.12 
236 600037 歌华有 线 3,612,912.00 4.09 
237 300407 凯发电 气 3,575,577.00 4.05 
238 002319 乐通股 份 3,546,945.00 4.02 
239 002555 顺荣三 七 3,530,038.50 4.00 
240 002121 科陆电 子 3,522,178.00 3.99 
241 600741 华域汽 车 3,507,932.00 3.97 
242 002594 比亚迪 3,466,395.00 3.92 
243 000937 冀中能 源 3,442,687.90 3.90 
244 000157 中联重 科 3,434,590.00 3.89 
245 601021 春秋航 空 3,429,372.00 3.88 
246 601328 交通银 行 3,427,597.00 3.88 
247 002592 八菱科 技 3,427,582.80 3.88 
248 600497 驰宏锌 锗 3,411,050.32 3.86 
249 601888 中国国 旅 3,409,865.00 3.86 
250 300399 京天利 3,404,907.00 3.85 
251 000016 深康佳 Ａ 3,398,844.00 3.85 
252 601600 中国铝 业 3,394,067.34 3.84 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 55 页 共 80 页


 
253 601368 绿城水 务 3,367,191.70 3.81 
254 601002 晋亿实 业 3,359,369.00 3.80 
255 000630 铜陵有 色 3,291,443.44 3.73 
256 300198 纳川股 份 3,286,055.12 3.72 
257 600271 航天信 息 3,273,888.00 3.71 
258 601998 中信银 行 3,272,387.00 3.70 
259 601985 中国核 电 3,261,247.00 3.69 
260 600005 武钢股 份 3,235,870.00 3.66 
261 600446 金证股 份 3,194,619.35 3.62 
262 601969 海南矿 业 3,191,532.00 3.61 
263 300325 德威新 材 3,172,130.50 3.59 
264 600382 广东明 珠 3,153,033.00 3.57 
265 601299 中国北 车 3,152,474.00 3.57 
266 600048 保利地 产 3,149,499.00 3.57 
267 600715 *ST 松辽 3,130,782.00 3.54 
268 002566 益盛药 业 3,129,607.00 3.54 
269 300195 长荣股 份 3,112,189.00 3.52 
270 600343 航天动 力 3,100,996.00 3.51 
271 300436 广生堂 3,084,514.00 3.49 
272 300442 普丽盛 3,082,039.30 3.49 
273 600316 洪都航 空 3,072,538.70 3.48 
274 600760 中航黑 豹 3,065,140.00 3.47 
275 002194 武汉凡 谷 3,057,714.00 3.46 
276 000738 中航动 控 3,053,486.40 3.46 
277 300432 富临精 工 3,016,371.00 3.41 
278 000651 格力电 器 2,966,337.00 3.36 
279 300001 特锐德 2,963,225.03 3.35 
280 002567 唐人神 2,920,099.70 3.31 
281 600276 恒瑞医 药 2,917,470.00 3.30 
282 300070 碧水源 2,914,842.00 3.30 
283 300415 伊之密 2,883,507.00 3.26 
284 603616 韩建河 山 2,849,240.00 3.23 
285 603025 大豪科 技 2,836,474.00 3.21 
286 603001 奥康国 际 2,755,805.00 3.12 
287 002036 汉麻产 业 2,689,274.88 3.04 
288 000488 晨鸣纸 业 2,669,236.60 3.02 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 56 页 共 80 页


 
289 603993 洛阳钼 业 2,644,619.45 2.99 
290 600289 亿阳信 通 2,640,391.40 2.99 
291 000100 TCL 集团 2,627,538.00 2.97 
292 300130 新国都 2,622,873.00 2.97 
293 600767 运盛医 疗 2,606,039.00 2.95 
294 603567 珍宝岛 2,587,191.00 2.93 
295 300224 正海磁 材 2,578,835.00 2.92 
296 000568 泸州老 窖 2,575,836.08 2.92 
297 600622 嘉宝集 团 2,566,785.94 2.91 
298 002767 先锋电 子 2,558,987.07 2.90 
299 002354 天神娱 乐 2,548,875.00 2.89 
300 601186 中国铁 建 2,513,950.00 2.85 
301 300464 星徽精 密 2,511,581.79 2.84 
302 603979 金诚信 2,504,971.93 2.84 
303 600209 罗顿发 展 2,494,829.00 2.82 
304 002524 光正集 团 2,481,480.00 2.81 
305 600282 南钢股 份 2,480,553.00 2.81 
306 600701 工大高 新 2,478,525.00 2.81 
307 002693 双成药 业 2,476,449.60 2.80 
308 002137 麦达数 字 2,476,168.00 2.80 
309 603799 华友钴 业 2,467,728.16 2.79 
310 002348 高乐股 份 2,463,906.00 2.79 
311 600585 海螺水 泥 2,463,238.00 2.79 
312 600155 宝硕股 份 2,462,380.00 2.79 
313 300444 双杰电 气 2,457,698.00 2.78 
314 600406 国电南 瑞 2,452,707.00 2.78 
315 000681 视觉中 国 2,417,354.00 2.74 
316 002291 星期六 2,411,757.20 2.73 
317 300038 梅泰诺 2,397,600.00 2.71 
318 600362 江西铜 业 2,396,614.00 2.71 
319 000933 神火股 份 2,395,981.80 2.71 
320 002094 青岛金 王 2,395,972.00 2.71 
321 600398 海澜之 家 2,390,250.00 2.71 
322 002456 欧菲光 2,367,421.00 2.68 
323 300032 金龙机 电 2,355,813.10 2.67 
324 002295 精艺股 份 2,335,342.00 2.64 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 57 页 共 80 页


 
325 002742 三圣特 材 2,308,671.50 2.61 
326 002025 航天电 器 2,297,313.70 2.60 
327 300354 东华测 试 2,283,199.00 2.58 
328 000513 丽珠集 团 2,278,499.00 2.58 
329 300160 秀强股 份 2,273,205.00 2.57 
330 002241 歌尔声 学 2,268,603.00 2.57 
331 002351 漫步者 2,263,892.00 2.56 
332 600485 信威集 团 2,255,492.00 2.55 
333 600588 用友网 络 2,251,883.00 2.55 
334 600598 北大荒 2,210,285.00 2.50 
335 603968 醋化股 份 2,205,294.00 2.50 
336 000038 深大通 2,204,322.00 2.50 
337 300119 瑞普生 物 2,202,047.30 2.49 
338 000032 深桑达 Ａ 2,195,112.00 2.48 
339 002006 精功科 技 2,182,677.20 2.47 
340 002256 彩虹精 化 2,165,510.00 2.45 
341 601555 东吴证 券 2,141,467.00 2.42 
342 000926 福星股 份 2,140,516.50 2.42 
343 000960 锡业股 份 2,114,700.74 2.39 
344 002253 川大智 胜 2,086,090.00 2.36 
345 002045 国光电 器 2,084,473.33 2.36 
346 002044 江苏三 友 2,074,770.00 2.35 
347 600576 万家文 化 2,069,405.75 2.34 
348 600798 宁波海 运 2,065,720.00 2.34 
349 002460 赣锋锂 业 2,044,657.40 2.31 
350 300418 昆仑万 维 2,042,439.56 2.31 
351 000719 大地传 媒 2,040,103.28 2.31 
352 000750 国海证 券 2,032,732.00 2.30 
353 000009 中国宝 安 2,025,691.14 2.29 
354 002031 巨轮智 能 2,024,858.00 2.29 
355 002471 中超控 股 2,023,635.00 2.29 
356 600516 方大炭 素 2,023,405.00 2.29 
357 002285 世联行 2,018,348.86 2.28 
358 002457 青龙管 业 2,006,892.00 2.27 
359 002205 国统股 份 2,004,329.00 2.27 
360 002024 苏宁云 商 2,000,250.00 2.26 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 58 页 共 80 页


 
361 002135 东南网 架 1,989,014.12 2.25 
362 002364 中恒电 气 1,974,833.50 2.24 
363 002370 亚太药 业 1,934,729.00 2.19 
364 000752 西藏发 展 1,899,414.15 2.15 
365 600783 鲁信创 投 1,896,113.00 2.15 
366 002298 中电鑫 龙 1,894,147.20 2.14 
367 002114 罗平锌 电 1,886,944.00 2.14 
368 300255 常山药 业 1,885,926.00 2.13 
369 002616 长青集 团 1,799,382.70 2.04 
注：本表中累 计买入金 额 是按照买入成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。 
8.4.2


累 计卖 出金 额超 出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 300429 强力新 材 33,321,545.11 37.72 
2 300425 环能科 技 32,057,253.36 36.29 
3 300422 博世科 31,976,146.75 36.20 
4 000566 海南海 药 28,965,097.42 32.79 
5 002074 国轩高 科 24,670,292.01 27.93 
6 300482 万孚生 物 24,150,397.36 27.34 
7 300413 快乐购 23,523,885.13 26.63 
8 603729 龙韵股 份 22,428,771.94 25.39 
9 300364 中文在 线 21,773,822.59 24.65 
10 002653 海思科 21,024,613.51 23.80 
11 300450 先导智 能 20,335,561.68 23.02 
12 600172 黄河旋 风 20,264,861.18 22.94 
13 300430 诚益通 19,303,062.23 21.85 
14 002739 万达院 线 19,248,125.10 21.79 
15 000728 国元证 券 18,621,259.92 21.08 
16 603686 龙马环 卫 18,349,948.95 20.77 
17 002659 中泰桥 梁 17,802,016.34 20.15 
18 002131 利欧股 份 17,683,549.71 20.02 
19 002093 国脉科 技 17,048,793.00 19.30 
20 300475 聚隆科 技 16,872,333.30 19.10 
21 300416 苏试试 验 16,821,591.00 19.04 
22 603678 火炬电 子 16,636,379.89 18.83 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 59 页 共 80 页


 
23 002762 金发拉 比 16,613,151.74 18.81 
24 601968 宝钢包 装 16,598,702.80 18.79 
25 300481 濮阳惠 成 16,469,776.90 18.64 
26 601398 工商银 行 16,374,517.00 18.54 
27 300398 飞凯材 料 16,090,768.65 18.22 
28 300233 金城医 药 15,887,612.45 17.99 
29 603611 诺力股 份 15,785,804.40 17.87 
30 002104 恒宝股 份 15,188,408.25 17.19 
31 300426 唐德影 视 15,075,959.24 17.07 
32 603066 音飞储 存 14,822,671.61 16.78 
33 601857 中国石 油 14,820,199.28 16.78 
34 002458 益生股 份 14,612,733.46 16.54 
35 601628 中国人 寿 14,479,029.48 16.39 
36 600388 龙净环 保 14,321,242.59 16.21 
37 002714 牧原股 份 14,315,798.38 16.21 
38 300121 阳谷华 泰 14,311,019.59 16.20 
39 002139 拓邦股 份 14,228,798.39 16.11 
40 002034 美 欣 达 14,026,016.55 15.88 
41 300210 森远股 份 13,878,541.00 15.71 
42 002361 神剑股 份 13,829,274.35 15.66 
43 601688 华泰证 券 13,731,464.06 15.54 
44 603939 益丰药 房 13,674,916.80 15.48 
45 601336 新华保 险 12,992,536.84 14.71 
46 002734 利民股 份 12,928,138.40 14.63 
47 300441 鲍斯股 份 12,853,420.89 14.55 
48 002766 索菱股 份 12,642,188.00 14.31 
49 000060 中金岭 南 12,509,830.33 14.16 
50 002321 华英农 业 12,273,296.68 13.89 
51 300097 智云股 份 12,218,894.86 13.83 
52 300457 赢合科 技 12,005,517.90 13.59 
53 300417 南华仪 器 11,957,451.54 13.54 
54 300460 惠伦晶 体 11,914,921.46 13.49 
55 603015 弘讯科 技 11,780,116.66 13.34 
56 002747 埃斯顿 11,740,654.02 13.29 
57 300334 津膜科 技 11,728,957.57 13.28 
58 603598 引力传 媒 11,702,818.60 13.25 
59 601608 中信重 工 11,610,266.75 13.14 
60 600801 华新水 泥 11,506,496.28 13.03 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 60 页 共 80 页


 
61 300064 豫金刚 石 11,254,288.63 12.74 
62 300099 尤洛卡 11,058,598.56 12.52 
63 601377 兴业证 券 11,032,218.49 12.49 
64 002123 荣信股 份 10,887,207.40 12.32 
65 300348 长亮科 技 10,799,190.74 12.22 
66 300470 日机密 封 10,768,560.24 12.19 
67 600999 招商证 券 10,687,919.71 12.10 
68 600184 光电股 份 10,432,264.86 11.81 
69 600303 曙光股 份 10,292,437.56 11.65 
70 002750 龙津药 业 10,241,053.66 11.59 
71 002696 百洋股 份 10,229,549.70 11.58 
72 300300 汉鼎股 份 10,196,268.80 11.54 
73 000005 世纪星 源 10,071,266.76 11.40 
74 002763 汇洁股 份 9,899,423.20 11.21 
75 603309 维力医 疗 9,798,137.78 11.09 
76 300456 耐威科 技 9,755,110.50 11.04 
77 600837 海通证 券 9,696,397.77 10.98 
78 002770 科迪乳 业 9,650,300.43 10.92 
79 002108 沧州明 珠 9,629,455.77 10.90 
80 300213 佳讯飞 鸿 9,569,660.87 10.83 
81 300463 迈克生 物 9,500,434.04 10.75 
82 600272 开开实 业 9,231,902.19 10.45 
83 002658 雪迪龙 9,152,861.40 10.36 
84 601166 兴业银 行 9,017,361.68 10.21 
85 600428 中远航 运 8,920,428.00 10.10 
86 300461 田中精 机 8,866,330.80 10.04 
87 600376 首开股 份 8,732,422.88 9.89 
88 002765 蓝黛传 动 8,708,245.00 9.86 
89 300486 东杰智 能 8,671,233.00 9.82 
90 002466 天齐锂 业 8,536,348.13 9.66 
91 300404 博济医 药 8,488,059.58 9.61 
92 000816 智慧农 业 8,455,600.00 9.57 
93 603318 派思股 份 8,385,123.04 9.49 
94 000783 长江证 券 8,316,779.60 9.41 
95 300409 道氏技 术 8,310,307.90 9.41 
96 601898 中煤能 源 8,088,659.51 9.16 
97 300458 全志科 技 7,973,685.79 9.03 
98 002180 艾派克 7,963,543.90 9.01 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 61 页 共 80 页


 
99 603818 曲美股 份 7,950,146.61 9.00 
100 600150 中国船 舶 7,890,612.00 8.93 
101 002124 天邦股 份 7,786,888.67 8.81 
102 002769 普路通 7,765,544.60 8.79 
103 600030 中信证 券 7,724,555.83 8.74 
104 300412 迦南科 技 7,667,506.84 8.68 
105 002760 凤形股 份 7,659,667.65 8.67 
106 300448 浩云科 技 7,553,780.50 8.55 
107 002717 岭南园 林 7,381,752.60 8.36 
108 601988 中国银 行 7,379,944.00 8.35 
109 000024 招商地 产 7,357,282.92 8.33 
110 603026 石大胜 华 7,284,658.00 8.25 
111 600495 晋西车 轴 7,220,104.25 8.17 
112 002672 东江环 保 7,189,476.34 8.14 
113 300056 三维丝 7,130,579.56 8.07 
114 600528 中铁二 局 7,110,616.52 8.05 
115 000639 西王食 品 6,995,458.36 7.92 
116 002070 众和股 份 6,883,953.64 7.79 
117 603311 金海环 境 6,832,764.64 7.73 
118 601918 国投新 集 6,745,711.84 7.64 
119 000883 湖北能 源 6,719,169.24 7.61 
120 300178 腾邦国 际 6,561,135.54 7.43 
121 600765 中航重 机 6,544,819.00 7.41 
122 002355 兴民钢 圈 6,539,299.00 7.40 
123 300273 和佳股 份 6,495,362.41 7.35 
124 601989 中国重 工 6,442,018.08 7.29 
125 002751 易尚展 示 6,333,878.50 7.17 
126 002188 新 嘉 联 6,314,169.40 7.15 
127 601766 中国中 车 6,263,084.00 7.09 
128 603698 航天工 程 6,240,809.86 7.06 
129 002171 楚江新 材 6,192,166.77 7.01 
130 002179 中航光 电 6,179,102.86 6.99 
131 002517 泰亚股 份 6,141,542.63 6.95 
132 603918 金桥信 息 6,091,924.24 6.90 
133 002752 昇兴股 份 6,059,278.00 6.86 
134 000710 天兴仪 表 6,046,854.06 6.85 
135 300462 华铭智 能 6,031,963.00 6.83 
136 002551 尚荣医 疗 6,026,380.36 6.82 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 62 页 共 80 页


 
137 600638 新黄浦 6,023,993.46 6.82 
138 300419 浩丰科 技 6,013,813.78 6.81 
139 300400 劲拓股 份 5,958,624.30 6.75 
140 600000 浦发银 行 5,947,386.19 6.73 
141 000895 双汇发 展 5,920,492.36 6.70 
142 601919 中国远 洋 5,866,608.00 6.64 
143 600887 伊利股 份 5,860,309.04 6.63 
144 002513 蓝丰生 化 5,816,840.12 6.58 
145 300424 航新科 技 5,781,839.20 6.55 
146 300452 山河药 辅 5,774,632.45 6.54 
147 002230 科大讯 飞 5,766,307.76 6.53 
148 600572 康恩贝 5,760,921.45 6.52 
149 600391 成发科 技 5,760,537.00 6.52 
150 300476 胜宏科 技 5,707,099.00 6.46 
151 000910 大亚科 技 5,696,433.88 6.45 
152 300488 恒锋工 具 5,675,882.44 6.43 
153 002736 国信证 券 5,650,887.00 6.40 
154 002407 多氟多 5,632,517.82 6.38 
155 002746 仙坛股 份 5,561,129.68 6.30 
156 000488 晨鸣纸 业 5,526,210.57 6.26 
157 300282 汇冠股 份 5,428,842.46 6.15 
158 603227 雪峰科 技 5,398,489.00 6.11 
159 300090 盛运环 保 5,378,355.10 6.09 
160 000776 广发证 券 5,302,399.30 6.00 
161 300262 巴安水 务 5,268,397.99 5.96 
162 002502 骅威股 份 5,222,213.39 5.91 
163 002630 华西能 源 5,206,504.36 5.89 
164 300487 蓝晓科 技 5,204,381.00 5.89 
165 600711 盛屯矿 业 5,155,928.79 5.84 
166 002479 富春环 保 5,124,130.68 5.80 
167 600482 风帆股 份 5,028,297.48 5.69 
168 603601 再升科 技 4,994,692.40 5.65 
169 603300 华铁科 技 4,962,398.02 5.62 
170 300396 迪瑞医 疗 4,956,739.00 5.61 
171 002168 深圳惠 程 4,947,850.70 5.60 
172 601866 中海集 运 4,943,081.00 5.60 
173 300451 创业软 件 4,930,331.00 5.58 
174 601328 交通银 行 4,917,300.74 5.57 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 63 页 共 80 页


 
175 002768 国恩股 份 4,871,059.00 5.51 
176 000401 冀东水 泥 4,866,630.45 5.51 
177 300483 沃施股 份 4,857,360.40 5.50 
178 002297 博云新 材 4,795,483.97 5.43 
179 603901 永创智 能 4,793,973.50 5.43 
180 600680 上海普 天 4,768,783.20 5.40 
181 600060 海信电 器 4,736,468.00 5.36 
182 002745 木林森 4,701,906.67 5.32 
183 000801 四川九 洲 4,700,170.00 5.32 
184 002555 顺荣三 七 4,674,527.00 5.29 
185 000807 云铝股 份 4,669,523.29 5.29 
186 002304 洋河股 份 4,638,039.96 5.25 
187 600061 国投安 信 4,637,947.00 5.25 
188 002772 众兴菌 业 4,633,905.40 5.25 
189 000581 威孚高 科 4,633,146.00 5.24 
190 603030 全筑股 份 4,591,910.00 5.20 
191 300407 凯发电 气 4,572,566.40 5.18 
192 600277 亿利洁 能 4,556,194.68 5.16 
193 601788 光大证 券 4,543,640.03 5.14 
194 300477 合纵科 技 4,479,132.29 5.07 
195 002157 正邦科技 4,467,886.11 5.06 
196 002573 清新环 境 4,465,908.12 5.06 
197 600066 宇通客 车 4,452,897.00 5.04 
198 601998 中信银 行 4,416,932.71 5.00 
199 002236 大华股 份 4,413,917.17 5.00 
200 601599 鹿港科 技 4,328,762.00 4.90 
201 300284 苏交科 4,311,985.00 4.88 
202 600519 贵州茅 台 4,307,256.39 4.88 
203 002233 塔牌集 团 4,286,017.27 4.85 
204 002776 柏堡龙 4,244,608.00 4.81 
205 300037 新宙邦 4,241,637.35 4.80 
206 002733 雄韬股 份 4,202,545.40 4.76 
207 300399 京天利 4,145,230.46 4.69 
208 300427 红相电 力 4,141,316.00 4.69 
209 002594 比亚迪 4,135,724.65 4.68 
210 300101 振芯科 技 4,111,561.99 4.65 
211 000630 铜陵有 色 4,097,413.80 4.64 
212 600332 白云山 4,069,115.01 4.61 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 64 页 共 80 页


 
213 300366 创意信 息 4,009,060.18 4.54 
214 300479 神思电 子 3,989,238.00 4.52 
215 300110 华仁药 业 3,927,792.00 4.45 
216 300442 普丽盛 3,909,847.00 4.43 
217 000687 华讯方 舟 3,892,161.00 4.41 
218 300024 机器人 3,871,740.22 4.38 
219 601299 中国北 车 3,807,648.00 4.31 
220 002673 西部证 券 3,778,695.00 4.28 
221 600338 西藏珠 峰 3,778,075.35 4.28 
222 300369 绿盟科 技 3,774,374.00 4.27 
223 601888 中国国 旅 3,738,152.00 4.23 
224 600008 首创股 份 3,727,516.91 4.22 
225 300270 中威电 子 3,726,809.30 4.22 
226 601601 中国太 保 3,708,585.33 4.20 
227 000651 格力电 器 3,708,314.00 4.20 
228 002592 八菱科 技 3,647,797.75 4.13 
229 601021 春秋航 空 3,630,432.00 4.11 
230 300468 四方精 创 3,603,541.10 4.08 
231 300137 先河环 保 3,552,299.00 4.02 
232 000937 冀中能 源 3,542,711.32 4.01 
233 601198 东兴证 券 3,525,184.00 3.99 
234 600446 金证股 份 3,519,713.00 3.98 
235 600622 嘉宝集 团 3,473,944.04 3.93 
236 601600 中国铝 业 3,463,851.00 3.92 
237 600343 航天动 力 3,463,131.00 3.92 
238 601211 国泰君 安 3,460,340.00 3.92 
239 002319 乐通股 份 3,417,662.00 3.87 
240 603558 健盛集 团 3,416,764.83 3.87 
241 601169 北京银 行 3,416,704.14 3.87 
242 600112 天成控 股 3,373,366.00 3.82 
243 601288 农业银 行 3,367,896.00 3.81 
244 300198 纳川股 份 3,343,781.00 3.79 
245 603788 宁波高 发 3,298,762.49 3.73 
246 600316 洪都航 空 3,286,723.06 3.72 
247 002567 唐人神 3,275,672.91 3.71 
248 000738 中航动 控 3,272,955.80 3.71 
249 600005 武钢股 份 3,266,186.80 3.70 
250 601368 绿城水 务 3,263,938.00 3.69 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 65 页 共 80 页


 
251 601969 海南矿 业 3,259,520.29 3.69 
252 600741 华域汽 车 3,246,280.77 3.67 
253 600760 中航黑 豹 3,244,157.00 3.67 
254 000157 中联重 科 3,237,070.00 3.66 
255 300291 华录百 纳 3,226,002.99 3.65 
256 300195 长荣股 份 3,208,585.00 3.63 
257 603025 大豪科 技 3,206,781.00 3.63 
258 300432 富临精 工 3,204,934.20 3.63 
259 600382 广东明 珠 3,188,540.30 3.61 
260 002566 益盛药 业 3,145,285.86 3.56 
261 002121 科陆电 子 3,117,425.00 3.53 
262 601002 晋亿实 业 3,107,079.46 3.52 
263 002524 光正集 团 3,090,711.00 3.50 
264 000016 深康佳 Ａ 3,050,893.00 3.45 
265 600048 保利地 产 3,042,209.50 3.44 
266 300436 广生堂 3,025,054.00 3.42 
267 601985 中国核 电 3,019,813.96 3.42 
268 002354 天神娱 乐 2,993,717.00 3.39 
269 300001 特锐德 2,993,537.37 3.39 
270 002445 中南重 工 2,992,571.87 3.39 
271 002194 武汉凡 谷 2,983,467.46 3.38 
272 600209 罗顿发 展 2,962,475.93 3.35 
273 300455 康拓红 外 2,944,797.00 3.33 
274 300444 双杰电 气 2,935,385.12 3.32 
275 300130 新国都 2,924,598.00 3.31 
276 002428 云南锗 业 2,919,006.00 3.30 
277 603567 珍宝岛 2,892,384.00 3.27 
278 300415 伊之密 2,862,943.00 3.24 
279 600276 恒瑞医 药 2,823,556.79 3.20 
280 000100 TCL 集团 2,761,885.32 3.13 
281 002045 国光电 器 2,749,895.00 3.11 
282 300070 碧水源 2,713,144.23 3.07 
283 300224 正海磁 材 2,663,501.04 3.02 
284 000568 泸州老 窖 2,658,762.64 3.01 
285 002767 先锋电 子 2,646,566.16 3.00 
286 600497 驰宏锌 锗 2,637,267.00 2.99 
287 300160 秀强股 份 2,635,659.00 2.98 
288 600767 运盛医 疗 2,626,409.75 2.97 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 66 页 共 80 页


 
289 002348 高乐股 份 2,624,986.00 2.97 
290 000032 深桑达 Ａ 2,562,973.00 2.90 
291 603799 华友钴 业 2,556,127.00 2.89 
292 300464 星徽精 密 2,553,807.00 2.89 
293 600155 宝硕股 份 2,527,923.00 2.86 
294 603993 洛阳钼 业 2,498,189.00 2.83 
295 601186 中国铁 建 2,481,088.00 2.81 
296 002295 精艺股 份 2,478,980.51 2.81 
297 600598 北大荒 2,471,291.80 2.80 
298 601099 太平洋 2,465,527.00 2.79 
299 600585 海螺水 泥 2,451,648.00 2.78 
300 002025 航天电 器 2,444,329.00 2.77 
301 600715 *ST 松辽 2,441,495.00 2.76 
302 000933 神火股 份 2,436,689.33 2.76 
303 002241 歌尔声 学 2,434,295.76 2.76 
304 601901 方正证 券 2,424,921.55 2.75 
305 002693 双成药 业 2,424,308.14 2.74 
306 002205 国统股 份 2,423,556.00 2.74 
307 000926 福星股 份 2,420,272.00 2.74 
308 600588 用友网 络 2,418,109.33 2.74 
309 603979 金诚信 2,413,618.00 2.73 
310 300032 金龙机 电 2,399,216.80 2.72 
311 002036 汉麻产 业 2,396,498.40 2.71 
312 600362 江西铜 业 2,391,845.98 2.71 
313 002094 青岛金 王 2,385,735.00 2.70 
314 300322 硕贝德 2,348,572.00 2.66 
315 002137 麦达数 字 2,346,436.00 2.66 
316 600485 信威集 团 2,326,530.00 2.63 
317 600701 工大高 新 2,306,001.38 2.61 
318 600398 海澜之 家 2,293,379.00 2.60 
319 600282 南钢股 份 2,258,427.40 2.56 
320 600576 万家文 化 2,218,331.00 2.51 
321 002024 苏宁云 商 2,217,162.00 2.51 
322 300354 东华测 试 2,212,928.00 2.51 
323 300119 瑞普生 物 2,176,349.17 2.46 
324 600798 宁波海 运 2,175,789.55 2.46 
325 002256 彩虹精 化 2,148,621.80 2.43 
326 002044 江苏三 友 2,141,707.00 2.42 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 67 页 共 80 页


 
327 000888 峨眉山 Ａ 2,120,097.10 2.40 
328 600054 黄山旅 游 2,119,689.00 2.40 
329 002253 川大智 胜 2,119,107.00 2.40 
330 000009 中国宝 安 2,115,976.20 2.40 
331 002351 漫步者 2,114,595.00 2.39 
332 300255 常山药 业 2,110,430.00 2.39 
333 601872 招商轮 船 2,059,925.00 2.33 
334 002460 赣锋锂 业 2,044,909.00 2.31 
335 603968 醋化股 份 2,042,760.00 2.31 
336 000752 西藏发 展 2,040,243.28 2.31 
337 600783 鲁信创 投 2,038,730.00 2.31 
338 600313 农发种 业 2,035,297.90 2.30 
339 002135 东南网 架 2,026,524.00 2.29 
340 000960 锡业股 份 2,026,197.00 2.29 
341 002285 世联行 2,019,019.00 2.29 
342 000750 国海证 券 2,014,704.00 2.28 
343 000719 大地传 媒 2,013,878.00 2.28 
344 000038 深大通 1,990,474.00 2.25 
345 603616 韩建河 山 1,976,743.37 2.24 
346 601555 东吴证 券 1,962,600.00 2.22 
347 002298 中电鑫 龙 1,951,918.50 2.21 
348 600516 方大炭 素 1,935,720.97 2.19 
349 300418 昆仑万 维 1,927,246.00 2.18 
350 002742 三圣特 材 1,901,669.00 2.15 
351 002370 亚太药 业 1,899,997.00 2.15 
352 002031 巨轮智 能 1,875,307.00 2.12 
353 002339 积成电 子 1,873,299.23 2.12 
354 300038 梅泰诺 1,848,150.00 2.09 
355 002364 中恒电 气 1,833,809.00 2.08 
356 002457 青龙管 业 1,833,313.00 2.08 
357 002471 中超控 股 1,827,303.00 2.07 
358 600600 青岛啤 酒 1,815,895.93 2.06 
359 002640 跨境通 1,810,226.00 2.05 
360 603001 奥康国 际 1,805,573.55 2.04 
361 300136 信维通 信 1,791,559.60 2.03 
362 000686 东北证 券 1,774,628.00 2.01 
注：本表中累 计卖出金 额 是按照卖出成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 68 页 共 80 页


 
 
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,520,512,186.44 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,483,725,317.58 
注：本表中买 入股票成 本 （成交）总额 、卖出股 票 收入（成交） 总额均按 照 买卖成交金 额（成交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。 
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债券 。 
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债券 。 
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 贵 金属 。 
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 股 指期 货 。 
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
注：本 基金 未参 与投 资股 指期货 。 
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 
注：本 基金 未参 与投 资国 债期货 。 
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 69 页 共 80 页


 
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 
注：本 基金 未参 与投 资国 债期货 。 
8.12 投 资组 合报告 附注 
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 报告 期内没 有被 监管部 门立 案调查 ，也
没 有在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。 
8.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资超 出基金 合同 规定备 选股 票库的 情
形。 
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 391,462.87 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 5,748.43 
5 应收申 购款 103,057.33 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 500,268.63 




8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 处 于转 股期 的可 转换 债券 。 
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分的 公允
价值 
占基金 资产 净值 比
例（% ） 
流通受 限情 况说 明 
1 600271 航天信 息 4,287,600.00 3.56 重大事 项停牌 




8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 70 页 共 80 页


 
§9 基金份 额持有人信息 
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份 
持有人 户
数( 户) 
户均持 有
的基金 份
额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份 额比
例 
持有份 额 占总份 额比 例 
5,808 12,383.42 18,316,156.28 25.47% 53,606,754
.21 
74.53% 
 
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 




项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比例 
基金管 理 人 所有 从业 人员
持有本 基金 
305,333.06 0.42% 
 
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 




项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员、 基 金投资 和研 究部 门
负责人 持有 本开 放式 基金 
10~50 
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 
 
 
§10 开放式 基金份额变动 
单位： 份 
基金合 同生 效日 （ 2012 年 9 月 4 日 ） 基金 份额 总 额 
652,815,953.07 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 53,913,841.33 
本报告 期基 金总 申购 份额 1,756,861,421.72 
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,738,852,352.56 
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） - 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 71,922,910.49 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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§11 重大事 件揭示 
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 
报告期 内， 未召 开基 金份 额持有 人大 会， 未有 相关 决议。 
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 
本基金 管理 人双 方股 东 于2015 年1 月 16 日作 出决 议， 一致 同意 选举 于建 伟 先生担 任信 达澳
银基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会董 事。 
本基金 管理 人双 方股 东 于 2015 年 5 月 8 日 作出 决议 ，一致 同意 选举 刘治 海先 生担任 信达 澳
银基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会独 立董 事。 
本基金 管理 人2015 年 8 月22 日发 布公 告， 经 信达 澳银基 金管 理有 限公 司第 四届董 事会 审 议
通过， 王战 强先 生辞 去信 达澳银 基金 管理 有限 公司 副总经 理职 务。 
本基金 管理 人 2015 年 12 月 31 日发 布公 告， 经信 达 澳银基 金管 理有 限公 司第 四届董 事会 审
议通过 ，聘 任程 文卫 先生 为信达 澳银 基金 管理 有限 公司副 总经 理。 
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知， 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部
副总经 理 。 本 基金 托管 人2015 年 9 月 18 日发 布任 免通知 ， 解聘 纪伟 中国 建 设银行 投资 托管 业务
部副总 经理 职务 。 
 
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 
报告期 内， 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。





 
11.4 基 金投 资策略 的改 变 
报告期 内， 未发 生基 金投 资策略 的改 变。





 
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 
本基金 管理 人2015 年 5 月27 日发 布公 告， 经 信达 澳银基 金管 理有 限公 司第 四届董 事会 第 六
次会议 审议 通过 ， 改 聘安 永华明 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） 为 本基 金的 外部审 计机 构， 报告
期内应 支付 给会 计师 事务 所的基 金审 计费 用 为5 万 元。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
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11.6 管 理人 、托管 人 及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 
报告期 内， 未发 生管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受稽 查或 处罚 等情 况。





 
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


 
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
安信证券 1 564,574,505.65 11.28% 524,042.92 11.41% - 
西南证券 1 454,352,510.40 9.08% 416,883.65 9.08% 新增 
广发证券 1 403,483,810.67 8.06% 368,349.39 8.02% - 
中金公司 2 322,638,984.97 6.45% 296,789.34 6.46% - 
方正证券 1 311,027,984.54 6.22% 287,289.63 6.26% 新增 
中泰证券 1 300,064,747.89 6.00% 279,091.62 6.08% - 
平安证券 1 278,994,471.34 5.58% 254,075.23 5.53% - 
国泰君安 2 251,580,202.94 5.03% 230,433.41 5.02% - 
东兴证券 1 247,794,536.81 4.95% 225,591.51 4.91% - 
中银国际 1 243,774,997.29 4.87% 221,932.65 4.83% - 
华泰证券 1 189,604,028.63 3.79% 172,615.22 3.76% - 
联讯证券 1 182,945,488.94 3.66% 167,675.97 3.65% 新增 
招商证券 3 139,021,755.65 2.78% 127,764.25 2.78% - 
银河证券 1 135,212,981.59 2.70% 123,307.25 2.68% - 
国信证券 2 120,444,979.64 2.41% 109,653.71 2.39% - 
东方证券 1 112,185,669.19 2.24% 102,519.19 2.23% - 
中投证券 1 104,556,641.57 2.09% 95,188.51 2.07% - 
信达证券 3 100,137,928.42 2.00% 91,915.47 2.00% 新增 1 个 
兴业证券 1 72,138,371.84 1.44% 66,251.14 1.44% - 
国金证券 1 68,342,680.32 1.37% 62,654.68 1.36% - 
恒泰证券 1 61,328,372.06 1.23% 57,115.69 1.24% 新增 
中信建投 2 60,994,566.60 1.22% 55,529.32 1.21% - 
申万宏源 2 59,379,166.56 1.19% 54,741.83 1.19% - 
海通证券 1 55,775,052.34 1.11% 51,131.62 1.11% - 
中信证券 3 54,499,692.17 1.09% 49,616.57 1.08% - 
华创证券 1 49,528,771.88 0.99% 45,713.94 1.00% - 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 73 页 共 80 页


 
长江证券 2 37,924,749.55 0.76% 35,025.47 0.76% - 
光大证券 1 12,745,295.04 0.25% 11,603.30 0.25% - 
民生证券 1 9,183,414.53 0.18% 8,360.58 0.18% - 
世纪证券 1 - - - - - 
中信万通 1 - - - - - 
银泰证券 1 - - - - - 
浙商证券 1 - - - - - 
高华证券 1 - - - - - 
东吴证券 1 - - - - - 
长城证券 1 - - - - - 
宏源证券 1 - - - - - 
国联证券 1 - - - - - 
注：根据《 交易单元 及佣 金管理办法》 、 《投资审 议 委员会议事 规则》的 规定 ，交易单元 开设、 增
设或退租由投 资研究部 提 议，经公司投 资审议委 员 会审议后，报 经营 管理 委 员会决定。 在分配交
易量方 面， 公司 制订 合理 的评分 体系 ， 投 资研 究部 和产品 开发 中心 于每 个季 度最 后 10 个工 作日 组
织相关人员对 提供研究 报 告的证券公司 的研究水 平 、服务质量等 综合情况 通 过投研管理 系统进行
评比打分。交 易管理部 根 据上季度研究 服务评分 结 果安排研究机 构交易佣 金 分配，每半 年佣金分
配排名应与上 两个季度 研 究服务评分排 名基本匹 配 ，并确保重点 券商研究 机 构年度佣金 排名应与
全年合 计研 究服 务评 分排 名相匹 配。 
 
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
成交金 额 
占当期 债
券回购 
成交总 额
的比例 
成交金 额 
占当期 权证 
成交总 额的
比例 
安信证券 - - - - - - 
西南证券 - - - - - - 
广发证券 - - - - - - 
中金公司 - - - - - - 
方正证券 - - - - - - 
中泰证券 - - - - - - 
平安证券 5,748,815.10 42.91% 21,600,000.00 2.49% - - 
国泰君安 - - - - - - 
东兴证券 2,967,026.50 22.14% 22,500,000.00 2.60% - - 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 74 页 共 80 页


 
中银国际 - - - - - - 
华泰证券 - - - - - - 
联讯证券 - - - - - - 
招商证券 - - - - - - 
银河证券 - - - - - - 
国信证券 - - - - - - 
东方证券 - - 10,200,000.00 1.18% - - 
中投证券 - - - - - - 
信达证券 - - - - - - 
兴业证券 - - - - - - 
国金证券 - - - - - - 
恒泰证券 - - - - - - 
中信建投 - - - - - - 
申万宏源 - - - - - - 
海通证券 - - - - - - 
中信证券 - - 1,100,000.00 0.13% - - 
华创证券 - - 800,000,000.00 92.30% - - 
长江证券 4,682,929.80 34.95% - - - - 
光大证券 - - 5,000,000.00 0.58% - - 
民生证券 - - 6,300,000.00 0.73% - - 
世纪证券 - - - - - - 
中信万通 - - - - - - 
银泰证券 - - - - - - 
浙商证券 - - - - - - 
高华证券 - - - - - - 
东吴证券 - - - - - - 
长城证券 - - - - - - 
宏源证券 - - - - - - 
国联证券 - - - - - - 
 
11.8 其 他重 大事件 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 
信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净
值公告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年1 月5 日 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 75 页 共 80 页


 
2 
信 达 澳 银 消 费 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2014
年第4 季度 报告 
证监会指定信息披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年1 月20 日 
3 
信达澳银基金管理有限公司关于增加长城证
券为代 销机 构、 开通 转换 业务、 参加 基金 申购
费率优 惠活 动的 公告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年2 月4 日 
4 
信达澳银基金管理有限公司关于我司旗下基
金暂停参加长城证券定期定额投资业务申购
费率优 惠活 动的 公告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年2 月7 日 
5 
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所
持益生 股份 、 中国 国旅 股 票估值 调整 的提 示性
公告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年3 月20 日 
6 
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所
持铜陵 有色 、 华域 汽车 股 票估值 调整 的提 示性
公告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年3 月25 日 
7 
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所
持华英 农业 股票 估值 调整 的提示 性公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年3 月27 日 
8 
关于旗下基金所持交易所固定收益品种实施
新估值 标准 的公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年3 月27 日 
9 
信达澳银基金管理有限公司关于增加联泰资
产为代 销机 构、 开通 转换 业务、 参加 基金 申购
费率优 惠活 动的 公告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年3 月27 日 
10 
信 达 澳 银 消 费 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2014
年年度 报告 及摘 要 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年3 月28 日 
11 
信达澳银基金管理有限公司关于上海联泰资
产代销 我公 司基 金代 销业 务的更 正公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年4 月2 日 
12 
信达澳银基金管理有限公司关于增加恒泰证
券为代 销机 构、 开通 转换 业务的 公告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年4 月8 日 
13 
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所
持智云 股份 股票 估值 调整 的提示 性公告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年4 月15 日 
14 
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所
持双塔 食品 、 科大 讯飞 股 票估值 调整 的提 示性
公告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年4 月16 日 
15 
信达澳银消费优选股票型证券投资基金招募
说明书 （更 新） 及摘 要 2015 年第 1 期 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年4 月17 日 
16 
信 达 澳 银 消 费 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015
年第1 季度 报告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年4 月22 日 
17 
信达澳银基金管理有限公司关于增加展恒基
金为代 销机 构、 开通 转换 业务、 参加 基金 申购
费率优 惠活 动的 公告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年4 月22 日 
18 
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所
持康恩 贝股 票估 值调 整的 提示性 公告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年5 月20 日 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 76 页 共 80 页


 
19 
信达澳银基金管理有限公司关于公司股东变
更的公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年5 月25 日 
20 
信达澳银基金管理有限公司旗下基金改聘会
计师事 务所 公告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年5 月27 日 
21 
信达澳银基金管理 有 限 公 司 关 于 增 加 增 财 基
金等四 家机 构为 代销 机构 、 开 通转 换业 务和 参
加部分 机构 基金 申购 费率 优惠活 动的 公告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年6 月17 日 
22 
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所
持光华 科技 、 益 丰药 房、 尤洛卡 股票 估值 调整
的提示 性公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年6 月27 日 
23 
信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加 交通 银行 网上 银行 、 手 机银 行基 金申 购
费率优 惠活 动的 公告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年6 月30 日 
24 
信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度
净值公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年7 月1 日 
25 
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年7 月1 日 
26 
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年7 月4 日 
27 
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 公司 、 高管 及
基金经 理投 资旗 下基 金相 关事宜 的公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年7 月6 日 
28 
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年7 月8 日 
29 
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年7 月9 日 
30 
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年7 月10 日 
31 
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年7 月11 日 
32 
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年7 月11 日 
33 
信达澳银基金管理有限公司关于增加太平洋
证券为 代销 机构 、开 通转 换业务 的公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年7 月15 日 
34 
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年7 月15 日 
35 
信达澳银基金管理有限公司关于北京分公司
负责人 和办 公地 址变 更的 公告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年7 月17 日 
36 
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年7 月18 日 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 77 页 共 80 页


 
37 
信 达 澳 银 消 费 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015
年第2 季度 报告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年7 月20 日 
38 
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年7 月22 日 
39 
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年7 月25 日 
40 
信达澳银基金管理有限公司关于信达澳银消
费优选 股票 型投 资证 券基 金变更 基金 名称 、 基
金类型 和基 金简 称的 公告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年7 月27 日 
41 
信达澳银消费优选混合型证券投资基金托管
协议 （原 信达 澳银 消费 优 选股票 型证 券投 资基
金托管 协议 ） 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年7 月27 日 
42 
信 达 澳 银 消 费 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原信
达 澳 银 消 费 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金) 基金合
同 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年7 月27 日 
43 
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年7 月29 日 
44 
信达澳银基金管理有限公司关于参加数米基
金费率 优惠 活动 的公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年8 月6 日 
45 
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年8 月11 日 
46 
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告 
证 监 会 指 定 信 息披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年8 月18 日 
47 
信达澳银消费优选混合型证券投资基金基金
经理变 更公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年8 月19 日 
48 
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年8 月22 日 
49 
信达澳银基金管理有限公司关于高级管理人
员变更 的公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年8 月22 日 
50 
信达澳银基金管理有限公司关于参加天天基
金网费 率优 惠活 动的 公告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网站 
2015 年8 月26 日 
51 
信达澳银基金管理有限公司关于参加同花顺
基金费 率优 惠活 动的 公告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年8 月26 日 
52 
信 达 澳 银 消 费 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015
年半年 度报 告及 摘要 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年8 月26 日 
53 
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年8 月26 日 
54 
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告 
证 监 会 指 定 信 息披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年8 月27 日 
55 
信达澳银消费优选混合型证券投资基金基金
经理变 更公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年9 月8 日 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 78 页 共 80 页


 
56 
信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募
说明书 （ 更新 ） 及 摘要 （ 原信达 澳银 消费 优选
股票型 基金 证券 投资 基金 招募说 明书 ） 2015 年
第 2 期 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年10 月 16 日 
57 
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年10 月 16 日 
58 
信达澳银基金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年10 月 17 日 
59 
信达澳银基金管理有限公司关于参加平安证
券基金 费率 优惠 活动 的公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年10 月 20 日 
60 
信 达 澳 银 消 费 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015
年第3 季度 报告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年10 月 24 日 
61 
关于信达澳银开通京东网上交易平台基金销
售业务 的公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年10 月 29 日 
62 
信达澳银基金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 国 金 证
券、 嘉 实财 富为 代销 机构 、 开通 转换 业务 和参
加嘉实 财富 基金 申购 费率 优惠活 动的 公告



证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年10 月 30 日 
63 
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年11 月5 日 
64 
信 达 澳 银 消 费 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015
年度第 一次 分红 公告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年11 月 11 日 
65 
信达澳银基金管理有限公司关于调整旗下部
分基金在北京京东叁佰陆拾度电子商务有限
公司网 上交 易平 台申 购起 点的公 告



证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年11 月 11 日 
66 
信达澳银基金管理有限公司关于参加嘉实财
富基金 费率 优惠 活动 的公 告



证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年11 月 12 日 
67 
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年11 月 25 日 
68 
信达澳银基金管理有限公司关于参加上海长
量基金销售投资顾问有限公司费率优惠活动
的公告



证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年12 月1 日 
69 
信达澳银基金管理有限公司关于增加北京乐
融多源 投资 咨询 有限 公司 为代销 机构 、 开通 转
换和定 投业 务 、 参 加基 金 申购费 率优 惠活 动的
公告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年12 月 16 日 
70 
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的
提示性 公告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年12 月 18 日 
71 
信达澳银基金管理有限公司关于参加深圳众
禄金融控股股份有限公司费率优惠活动的公
告



证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年12 月 23 日 
72 
关于增 加陆 金所 资管 为代 销机构 、 参加 基金 申
购费率 优惠 活动 的公 告



证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年12 月 25 日 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 79 页 共 80 页


 
73 
信达澳银基金管理有限公司关于指数熔断机
制实施后旗下开放式基金相关业务规则调整
的公告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
 2015 年12 月31 日



74 
信达澳银基金管理有限公司关于高级管理人
员变更 的公 告 
证 监 会 指 定 信 息 披
露报纸 、公 司网 站 
2015 年12 月 31 日 
 




§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 
本基金 管理 人 于2016 年1 月8 日 发布 公告 ， 自 1 月8 日起 ， 增 聘张 培培 为本 基金 基金经 理 。 
本基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日发 布 公 告，自 2016 年 1 月 22 日起， 杜蜀 鹏 离任本 基金
基金经 理。 
 
 
§13 备查文 件目录 
13.1 备 查文 件目录 
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；






2 、 《信 达澳 银消 费优 选混合 型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；






3 、 《信 达澳 银消 费优 选混合 型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；


 
4 、法 律意 见书 ；






5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；






6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；






7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 ；



8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 
13.2 存 放地 点 
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。 
13.3 查 阅方 式 
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。


信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 80 页 共 80 页


 
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 信达 澳银 基金 管理有 限公 司。


 
客户服 务中 心电 话：400-8888-118


 
网址：www.fscinda.com