信达澳 银慧管家货币市场 基金 2015 年年度报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计， 安永华明 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）为 本 基金出具了标 准
无保留 意见 的审 计报 告， 请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及 利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 16
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 18
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 44
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 45
8.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
8.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 46
8.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 46
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
8.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 47
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 52
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 57
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 57
信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 信达澳 银慧 管家 货币 市场 基金
基金简 称 信达澳 银慧 管家 货币
场内简 称 -
基金主 代码 000681
交易代 码 000681
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 26 日
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,066,707,068.04 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 信达澳 银慧 管家
货币 A
信达澳 银慧 管家 货
币C
信 达 澳 银 慧 管 家
货币 E
下属分 级基 金 的 场内 简称 ： - - -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000681 000682 000683
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 659,439,389.09
份
5,405,307,330.40
份
1,960,348.55 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在力求 基金 资产 安全 性和 高流动 性的 基础 上， 追求 稳定的 投资 收益 。
投资策 略
本基金 根据 对短 期利 率变 动的合 理分 析和 预判 ， 结 合本基 金流 动性 需求 ， 采 用
投资组 合平 均剩 余期 限控 制下的 主动 投资 策略， 利 用定性 分析 和定 量相 结 合 的
分析方 法， 综 合分 析宏 观 经济指 标对 短期 利率 走势 进行综 合判 断, 并根 据 动 态
预期决 定和 调整 组合 的平 均剩余 期限 。 在类 属配 置 、 个 券选 择等 投资 策略 的 层
面， 本基 金将 在力 求基 金 资产安 全性 和高 流动 性的 基础上 ， 追求 稳定 的投 资 收
益。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后） ×1.3
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 在所有 的证 券投 资基 金中 ， 是 风险 相对 较低 的基 金 产
品类型 。 在一 般情 况下 ， 本基金 风险 和预 期收 益均 低于债 券型 基金 和混 合 型 基
金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信达澳 银基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 黄晖 田青
联系电 话 0755-83172666 010-67595096
电子邮 箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
400-8888-118 010-67595096
传真 0755-83196151 010-66275853 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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注册地 址 广东省深圳市福田区深南大
道 7088 号 招商 银行 大厦 24
层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 广东省深圳市福田区深南大
道 7088 号 招商 银行 大厦 24
层
北京市西城区闹市口大 街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518040 100033
法定代 表人 于建伟 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.fscinda.com
基金年 度报 告备 置地 点
广东省 深圳 市福 田区 深南 大道7088 号招 商银 行大
厦24 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合
伙）
北京市 东城 区东 长安 街1 号东方 广场 安
永大 楼17 层 01-12 室
注册登 记机 构 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号
招商银 行大 厦 24 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人 民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年
信达澳 银慧 管家 货 币A 信达澳 银慧 管家 货 币C 信达澳 银慧 管家 货
币E
本期已 实现 收益 11,873,731.47 41,237,980.87 254,722.23
本期利 润 11,873,731.47 41,237,980.87 254,722.23
本期净 值收 益率 4.2809% 4.5084% 3.9894%
2014 年 6 月 26 日( 基金 合 同生效 日)-2014 年 12 月31 日
信达澳 银慧 管家 货 币A 信达澳 银慧 管家 货 币C 信达澳 银慧 管家 货
币E
本期已 实现 收益 960,856.03 6,313,825.16 32,539.18
本期利 润 960,856.03 6,313,825.16 32,539.18
本期净 值收 益率 1.9079% 2.0389% 1.7421%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末基 金资 产净 值 659,439,389.09 5,405,307,330.40 1,960,348.55
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
2014 年末
期末基 金资 产净 值 34,685,830.56 485,374,822.96 1,027,853.46 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
累计净 值收 益率 6.2704% 6.6393% 5.8010%
2014 年末
累计净 值收 益率 1.9079% 2.0389% 1.7421%
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ， 开 放式 基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投 资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
3 、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
信达澳 银慧 管家 货 币A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7459% 0.0080% 0.4424% 0.0000% 0.3035% 0.0080%
过去六 个月 1.6086% 0.0103% 0.8847% 0.0000% 0.7239% 0.0103%
过去一 年 4.2809% 0.0148% 1.7550% 0.0000% 2.5259% 0.0148%
自基金 合同
生效起 至今
6.2704% 0.0122% 2.6638% 0.0000% 3.6066% 0.0122%
信达澳 银慧 管家 货 币C
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7991% 0.0080% 0.4424% 0.0000% 0.3567% 0.0080%
过去六 个月 1.7163% 0.0103% 0.8847% 0.0000% 0.8316% 0.0103%
过去一 年 4.5084% 0.0148% 1.7550% 0.0000% 2.7534% 0.0148%
自基金 合同
生效起 至今
6.6393% 0.0122% 2.6638% 0.0000% 3.9755% 0.0122%
信达澳 银慧 管家 货 币E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6766% 0.0080% 0.4424% 0.0000% 0.2342% 0.0080%
过去六 个月 1.4749% 0.0103% 0.8847% 0.0000% 0.5902% 0.0103%
过去一 年 3.9894% 0.0147% 1.7550% 0.0000% 2.2344% 0.0147%
自基金 合同 5.8010% 0.0122% 2.6638% 0.0000% 3.1372% 0.0122% 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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生效起 至今
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
信达澳 银慧 管家 货 币A
信达澳 银慧 管家 货 币C 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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信达澳 银慧 管家 货 币E 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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注：1 、本 基金 投资 于以 下 金融工 具：
现金； 通知 存款 ；短 期融 资券；1 年 以内 （含1 年 ）的银 行定 期存 款； 期限 在 1 年 以内 （含
1 年） 的大 额存 单； 期限 在 1 年 以内 （ 含1 年 ）的 债券回 购； 期限 在 1 年以 内（ 含 1 年 ）的 中央
银行票 据； 剩余 期限 在 397 天以 内（ 含397 天 ）的 债券； 剩余 期限 在 397 天 （含 397 天 ）以 内的
资产支 持证 券； 剩余 期限 在 397 天以 内（ 含397 天 ）的中 期票 据； 中国 证监 会认可 的其 他具 有良
好流动 性的 货币 市场 工具 。
对于法律法规及监管机构 今后允许货币基金投资的 其他金融工具，基金管理 人在履行适当程
序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。
2 、 按 基金 合同 和招 募说 明 书的约 定 ， 本 基金 自基 金 合同生 效日 起6 个月 内为 建仓期 ， 建仓 期
结束时 本基 金的 各项 投资 比例符 合基 金合 同的 有关 约定。
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
信达澳 银 慧 管家 货 币A 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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信达澳 银 慧 管家 货 币C
信达澳 银 慧 管家 货 币E 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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注： 本 基金 基金 合同 于2014 年6 月 26 日 生效， 因 此2014 年的 净值 增长 率是 按 照基金 合同 生效 后
的实际 存续 期计 算的 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
信达澳 银 慧 管家 货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 年 11,835,234.63 - 38,496.84 11,873,731.47 -
2014 年 960,066.68
-
789.35
960,856.03 -
合计 12,795,301.31
-
39,286.19
12,834,587.50
-
单位： 人民 币元
信达澳 银 慧 管家 货 币 C
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 年 40,893,966.91 - 344,013.96 41,237,980.87 -
2014 年 6,299,519.08
-
14,306.08
6,313,825.16
-
合计 47,193,485.99
-
358,320.04
47,551,806.03
-
单位： 人民 币元
信达澳 银 慧 管家 货 币 E
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 年 254,630.05 - 92.18 254,722.23 - 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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2014 年 32,524.22
-
14.96
32,539.18
-
合计 287,154.27
-
107.14
287,261.41
-
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人信 达澳 银基 金管理 有限 公司 （以 下简 称“公 司” ）成 立 于 2006 年 6 月 5 日， 由
中国信达资产 管理股份 有 限公司 （原 中 国信达资 产 管理公司 ）和 澳洲联邦 银 行全资附属 公司康联
首域集团有限 公司共同 发 起，是经中国 证监会批 准 设立的国内首 家由国有 资 产管理公司 控股的基
金管理 公司 ，也 是澳 洲在 中国合 资设 立第 一家 基金 管理公 司。2015 年 5 月 22 日，信 达证 券股 份
有限公司受让 中国信达 资 产管理股份有 限公司持 有 的股权，与康 联首域共 同 持有公司股 份。 公司
注册资 本 1 亿元 人民 币， 总部设 在深 圳， 在北 京设 有分公 司。 公司 中方 股东 信达证 券股 份有 限 公
司出资 比例 为 54 ％ ，外 方 股东康 联首 域集 团有 限公 司出资 比例 为 46 ％ 。
公司建立了健 全的法人 治 理结构，根据 《中华人 民 共和国公司法 》的规定 设 立了股 东会、 董
事会和 执行监 事。董事 会 层面设立风险 控制委员 会 和薪酬考核委 员会两个 专 门委员会， 并建立了
独立董事制 度。 公司 实行 董事会领导 下的总经 理负 责制,由总经 理负责公 司的 日常运作,并 由各委
员会包 括经 营管 理委 员会 、 投资 审议 委员 会、 风险 管理委 员会 、 产 品审 议委 员会、IT 治理 委员 会
协助其 议事 决策 。
公司建立了完 善的组织 架 构， 设立了公 募投资总 部 、专户理财部 、市场销 售 总部、产品创 新
部、 运 营管 理总 部、 行 政 人事部 、 财 务会 计部、 监 察稽核 部等 部门 ， 各 部门 分工协 作， 职责 明确。
截至2015 年12 月 31 日， 公司 共 管理 十二 只基 金， 包括信 达澳 银 领 先增 长混 合型证 券投 资基
金、信达澳银 精华灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 信达澳银稳定 价值债券 型 证券投资基 金、信达
澳银中小盘混 合型证券 投 资基金、信达 澳银红利 回 报混合型证券 投资基金 、 信达澳银产 业升级混
合型证 券投 资基 金、 信达 澳银稳 定增 利债 券型 证券 投资基 金(LOF) 、 信 达澳 银 消费优 选混 合型 证券
投资基金、信 达澳银信 用 债债券型证券 投资基金 、 信达澳银慧管 家货币市 场 基金、信达 澳银转型
创新股 票型 证券 投资 基金 、信达 澳银 新能 源产 业股 票型证 券投 资基 金。
报告期内，公 司第四届 董 事会独立董事 孙志新先 生 以参加现场董 事会薪酬 考 核委员会会议 、
现场董事会会 议、进行 现 场考察及约谈 管理层、 通 讯表决董事会 决议、审 阅 公司重要报 告和提交
工作报 告等 方式 履行 职责 ，报告 期内 累计 履职 时 间 9 个工 作日 ；独 立董 事刘 颂兴先 生以 参加 现场
董事会薪酬考 核委员会 会 议、现场董事 会会议、 进 行现场考察及 约谈管理 层 、通讯表决 董事会决
议、审 阅公 司重 要报 告和 提交工 作报 告等 方式 履行 职责， 报告 期内 累计 履职 时间 8 个工 作日 ； 独
立董事刘治海 先生以现 场 考察、参加现 场董事会 会 议、现场风险 控制委员 会 会议、通讯 表决董事
会决议和风险 控制委员 会 决议、审阅公 司重要报 告 和提交工作报 告等方式 履 行职责，报 告期内累
计履职 时 间6 个 工作 日。
报告期内，公 司及基金 运 作未发生重大 利益冲突 事 件，独立董事 在履职过 程 中未发现公司 存信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
孔学峰
本 基 金 的 基
金经理 、 稳 定
价 值 债 券 基
金、 稳 定增 利
债 券 基 金
（LOF ） 和 信
用 债 债 券 基
金 的 基 金 经
理， 公 募投 资
总部副 总监
2014 年 6
月26 日
- 11 年
中 央 财 经 大 学 金 融 学 硕 士 。 历
任 金 元 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究
员 、 固 定 收 益 总 部 副 总 经 理 ；
2011 年 8 月加 入信 达澳 银 基金
公 司 ， 历 任 投 资 研 究 部 下 固 定
收 益 部 总 经 理 、 固 定 收 益 副 总
监 、 固 定 收 益 总 监 、 公 募 投 资
总 部 副 总 监 ， 信 达 澳 银 稳 定 价
值债券 基金 基金 经理 （2011 年
9 月 29 日 起至 今） 、 信达 澳 银稳
定增利 债券 基金 （LOF ） 基 金经
理（2012 年 5 月 7 日起 至 今） 、
信 达 澳 银 信 用 债 债 券 基 金 基 金
经理（2013 年 5 月 14 日 起至
今） 、 信达 澳银 慧管 家货 币 市场
基金基 金经 理 （2014 年6 月 26
日起至 今） 。
綦鹏
本 基 金 的 基
金经理
2014 年 7
月4 日
- 8 年
上 海 财 经 大 学 管 理 学 硕 士 。
2007 年起 先后 在广 发银 行 、华
安 基 金 公 司 任 债 券 交 易 员 ；
2010 年 起 先 后 在 万 家 基 金 公
司 、 浦 银 安 盛 基 金 管 理 公 司 担
任 基 金 经 理 助 理 、 专 户 高 级 投
资经理 等职 ；2014 年 5 月 加入
信 达 澳 银 基 金 公 司 ， 担 任 信 达
澳 银 慧 管 家 货 币 市 场 基 金 基 金
经理 （2014 年7 月4 日起 至 今） 。
郑少波
本 基 金 的 基
金经理 助理 、
信 用 债 债 券
基金 的 基 金
经理助理
2015 年 9
月10 日
- 3 年
四 川 大 学 金 融 学 硕 士 。 曾 就 职
于 前 海 人 寿 资 产 管 理 中 心 任 信
用债研 究员 ； 2013 年 12 月 加入
信 达 澳 银 基 金 公 司 ， 历 任 固 定
收 益 部 债 券 研 究 员 ， 信 达 澳 银
信 用 债 债 券 基 金 及 慧 管 家 货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 助 理 （2015
年9 月10 日起 至今） 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期、离 任日 期 为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 从业 人员 资格 管理 办法的 相关 规定 等。 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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3 、2016 年2 月23 日郑 少 波离任 本基 金的 基金 经理 助理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《 公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 投 资风险的基 础上，为
基金持 有人 谋求 最大 利益 ，没有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》和《 信 达澳银基金管 理
有限公司公平 交易实施 办 法》在投资决 策、交易 执 行、风险监控 等环节建 立 了严谨的内 控制度，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，维 护投资 者的 利益 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，严 谨 的公平交易机 制，加强 交 易执行环节的 内
部控制，并通 过工作制 度 、业务流程和 技术手段 保 证公平交易原 则的贯彻 ， 确保不同投 资组合在
买卖同一证券 时，按照 比 例分配的原则 在各投资 组 合间公平分配 交易量， 严 格控制不同 投资组合
之间的 同日 反向 交易 ，严 格禁止 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 同日 反向 交易。
本基金管理人 通过风险 监 控信息系统对 不同投资 组 合同向交易进 行公平交 易 分析，分别于 每
季度和每年 度对本基 金管 理人管理的 不同投资 组合 的整体收益 率差异、 分投 资类别(股票 、债券)
的收益率差异 等进行分 析 ，形成公平交 易制度执 行 情况分析报告 。通过对 投 资交易行为 的监控、
分析评 估和 信息 披露 来加 强对公 平交 易过 程和 结果 的监督 。 若 发现 涉嫌 违背 公 平交易 原则 的行 为，
及时向 公司 管理 层汇 报并 采取相 关控 制和 改 进 措施 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 对报告期 内 所管理的不同 投资组合 的 整体收益率差 异、分投 资 类别（股票、 债
券）的收益率 差异进行 了 分析；利用数 据统计和 重 点审查价差原 因相结合 的 方法，对连 续四个季
度内、 不同 时间 窗口 （ 日 内、3 日内、5 日 内） 本 基 金管理 人 管 理的 不同 投资 组合同 向交 易价 差进
行了分析；对 部分债券 一 级市场申购、 非公开发 行 股票申购等以 公司名义 进 行的交易进 行了审核
和监控 ，未 发现 本基 金管 理人 所 管理 的投 资组 合存 在违反 公平 交易 原则 的情 形。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为 ，报告 期 内 本基金管理 人 所管理 的 投资组合未发 生
交易所 公开 竞价 的同 日反 向交易 。 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年全年本基金获得了 较好的回报率，同时流动性和安全性方面也着力稳健操作。2015
年央行货币宽 松正在进 行 式，降准降息 正在路上 ， 基于此背景， 本基金对 于 债券持仓比 例持续维
持高位，获得 了较好的 配 置收益。另一 方面，积 极 关注资金面的 波动，用 短 期交易机会 增强组合
收益， 取得 了较 好的 效果 。 但下 半年 的 “资 产荒 ” ， 使得大 量资 金流 入固 定收 益市场 ， 投 资标 的收
益率下行较快 ，本基金 规 模膨胀 ，影响 了收益的 稳 定，摊薄效应 明显，使 得 下半年收益 表现弱于
上半年 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 报 告期 末 ，A 类基 金份 额： 本报 告期 份额 净值 收益 率为 4.2809% ， 同期 业绩 比较基 准收益
率为1.7550%；
截至 报 告期 末 ，C 类基 金份 额： 本报 告期 份额 净值 收益 率为 4.5084% ， 同期 业绩 比较基 准收益
率为1.7550%；
截至 报 告期 末 ，E 类基 金份 额： 本报 告期 份额 净值 收益 率为 3.9894% ， 同期 业绩 比较基 准收益
率为1.7550%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济小 幅下 行， 地产 投资 和基建 投资 是主 要的 拖累 因素， 库存 偏高 的状 态限 制企业 新开 工和
投资， 表现 出来 的是 拿地 继续低 迷， 明年 投资 将继 续下降 预计 达 到 1% 左右 。 基建投 资会 在财 政收
入减少 和增 加地 方政 府赤 字之间 平衡 ，反 腐也 会压 制地方 政府 投资 积极 性， 乐观估 计基 建投 资增
速将保 持稳 定 在18% 。通 胀整体 下台 阶的 格局 不变 。主要 的逻 辑： 一是 经济 下台阶 带动 物价 下台
阶；二是 猪 肉价 格将 会下 降，主 要是 玉米 供过 于求 ，猪粮 比价 处于 历史 高位 ，将会 刺激 养殖 主加
快存栏 ，猪 肉价 格在 春节 过后存 在季 节性 下降 ，随 着供给 的不 断增 加， 二季 度猪肉 价格 下跌 幅度
有望超 越季 节性 规律 ，CPI 的低 点大 约在 二季 度。
经济 和 通胀 下台 阶决 定了 债市仍 为暖 市， 利率 难以 系统上 行。 目前 货币 市场 利率处 于央 行主
导的利 率走 廊之 中， 制约 着长端 和短 端利 率债 的波 幅， 利 率债 总体 投资 策略 是以交 易性 机会 为主 。
而信用 债方 面两 极分 化， 高等级 信用 债总 体可 以理 解为类 利率 债， 策略 与利 率一致 ；而 中低 评级
信用债 ，随 着经 济继 续下 行，信 用风 险已 逐渐 开始 暴露， 信用 溢价 走高 ，处 于历史 较高 水平 ，但
信用风 险在 货币 宽松 环境 下，大 面积 扩散 较难 ，更 多是结 构性 、点 状分 布。 总体而 言， 中低 评级信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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信用债 采用 扎实 分析 调研 、精挑 细选 、沙 里淘 金策 略，相 对高 等级 信用 债的 稳健配 置收 益， 会带
来超额 收益 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 在内部监察稽 核工作中 一 切从规范运作 、保障基 金 份额持有人利 益
出发，由独立 于各业务 部 门的监察稽核 人员对公 司 经营、基金运 作及员工 行 为的合规性 进行定期
和不定期检查 ，发现问 题 及时敦促有关 部门整改 ， 并定期制作监 察稽核报 告 报公司管理 层和监管
机构。 报告 期内 ，本 基金 管理人 内部 监察 稽核 工作 重点完 成了 以下 几个 方面 ：
（1） 进一 步完 善公 司管 理 及业务 制度 。
（2） 实时 监控 基金 投资 运 作，监 督投 资决 策行 为， 保证了 公司 所管 理的 基金 合法合 规运 作，
未出现 重大 违规 事件 。
（3） 监督 后 台 运营 业务 安 全、准 确运 行， 推进 完善 信息 技 术系 统， 履行 反洗 钱义务 。
（4） 监督 市场 营销 、基 金 销售的 合规 性， 落实 执行 销售适 用性 原则 。
（5） 加 强对 员工 包括 投资 管理人 员的 监察 监督 ， 严 格 执行防 范投 资人 员道 德风 险的有 关措 施，
规避不 正当 交易 行为 的发 生。
（6） 对业 务部 门进 行相 关 法律培 训， 提高 员工 遵规 守法意 识。
本报告期内， 本基金管 理 人所管理的基 金整体运 作 合规合法，无 不当内幕 交 易和关联交易 ，
有效保障了基 金份额持 有 人利益。我们 将继续以 风 险控制为核心 ，提高内 部 监察稽核工 作的科学
性和有 效性 ，切 实保 障基 金安全 、合 规运 作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.7.1 有 关参 与估值 流程 各方 及人员 （或 小组） 的职 责分 工、 专业胜任 能力 和相关 工
作 经历
本基金管理人 设立了专 项 的估值小组， 主要职责 是 决策制定估值 政策和估 值 程序。小组成 员
具有估值核算 、投资研 究 、风险管理等 方面的专 业 经验。本小组 设立基金 估 值小组负责 人一名，
由分管基金运 营的副总 经 理 担任；基金 估值小组 成 员若干名，由 公募投资 总 部、专户理 财部、 基
金运营部 及监 察稽核部 指 定专人并经经 营管理委 员 会审议通过后 担任，其 中 基金运营部 负责组织
小组工 作的 开展 。
4.7.2 基 金经 理参与 或决 定估 值的程 度
基金经理对基 金的估值 原 则和估值程序 可以提出 建 议，但不参 与 最终决策 和 日常估值工作 。
估值政 策和 程序 、 估 值调 整等与 基金 估值 有关 的业 务， 由 基金 估值 小组 采用 集体决 策方 式决 定。 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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4.7.3 参 与估 值流程 各方 之间 存在的 任何 重大利 益冲 突
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。
4.7.4 已 签约 的与估 值相 关的 任何定 价服 务的性 质与 程度
本基金 管理 人未 签订 任何 有关本 基金 估值 业务 的定 价服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同约定， 本 基金的收益分 配采取“ 每 日分配、按日 支付”的 方 式，即根据每 日
基金收益情况 ，以每万 份 基金单位收益 为基准， 为 投资人每日计 算当日收 益 并分配，并 每日以红
利再投 资方 式支 付收 益。 本报告 期内 应分 配收 益53,366,434.57 元,实 际分 配 收益 53,366,434.57
元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为 A 类 11,873,731.47 元，C 类41,237,980.87 元，E
类254,722.23 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
安永华 明（2016 ）审 字 第60467227_H10 号 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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信达澳 银慧 管家 货币 市场 基金全 体基 金份 额持 有人 ：
我们审 计了 后附 的信 达澳 银慧管 家货 币市 场基 金的 财务报 表， 包括2015 年 12 月31 日的 资产
负债表 ，2015 年度 的利 润 表、所 有者 权益(基 金净 值) 变动 表以 及财 务报 表附 注 。
一、基 金管 理人 对财 务报 表的责 任
编制和公允列 报财务报 表 是信达澳银慧 管家货币 市 场基金的基金 管理人信 达 澳银基金管理 有
限公司 的责 任。 这 种 责任 包括： (1) 按照 企业 会计 准 则的规 定编 制财 务报 表， 并使其 实现 公允 反映 ；
(2) 设 计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 而导致 的重 大错 报 。
二、注 册会 计师 的责 任
我们的责任是 在执行审 计 工作的基础上 对财务报 表 发表审计意见 。我们按 照 中国注册会计 师
审计准则的规 定执行了 审 计工作。中国 注册会计 师 审计准则要求 我们遵守 中 国注册会计 师职业道
德守则 ，计 划和 执行 审计 工作以 对财 务报 表是 否不 存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及 实施审计 程 序，以获取有 关财务报 表 金额和披露的 审计证据 。 选择的审计程 序
取决于注册 会 计师的判 断 ，包括对由于 舞弊或错 误 导致的财务报 表重大错 报 风险的评估 。在进行
风险评估时， 注册会计 师 考虑与财务报 表编制和 公 允列报相关的 内部控制 ， 以设计恰当 的审计程
序，但目的并 非对内部 控 制的有效性发 表意见。 审 计工作还包括 评价基金 管 理人选用会 计政策的
恰当性 和作 出会 计估 计的 合理性 ，以 及评 价财 务报 表的总 体列 报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
三、审 计意 见
我们认为，信 达澳银慧 管 家货币市场基 金的财务 报 表在所有重大 方面按照 企 业会计准则的 规
定编制 ，公 允反 映了 信达 澳银慧 管家 货币 市场 基金2015 年 12 月 31 日的 财务 状况以 及 2015 年度
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
中 国注 册会 计师
汤
骏
中国
北京
中国 注册 会计 师
印艳萍
2016 年 3 月 23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 信达 澳银 慧管 家货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,169,488,814.71 179,347,397.38
结算备 付金
- 319,000.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 3,362,537,400.42 210,508,028.77
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
3,362,537,400.42 210,508,028.77
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 1,699,915,869.87 125,439,148.16
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 37,095,919.57 5,796,829.35
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
6,269,038,004.57 521,410,403.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款 7.4.12.3 199,999,500.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- 5,000.00
应付管 理人 报酬
1,331,428.46 129,957.55
应付托 管费
295,874.47 28,879.49
应付销 售服 务费
140,491.06 8,405.41
应付交 易费 用 7.4.7.7 50,173.46 15,543.84
应交税 费
- -
应付利 息
41,755.71 -
应付利 润
397,713.37 15,110.39
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 74,000.00 119,000.00
负债合 计
202,330,936.53 321,896.68
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 6,066,707,068.04 521,088,506.98
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
6,066,707,068.04 521,088,506.98
负债和 所有 者权 益总 计
6,269,038,004.57 521,410,403.66 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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注： 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日， 信 达澳 银慧 管 家货 币 A 基 金份 额净 值1.0000 元， 信达 澳银
慧管家 货币 C 基金 份额 净 值 1.0000 元 ，信 达澳 银慧 管家货 币 E 基 金份 额净 值1.0000 元。 基金 份
额总 额 6,066,707,068.04 份，其 中 信 达澳 银慧 管家 货币 A 基金 份 额 659,439,389.09 份， 信 达澳
银慧管 家货 币 C 基金 份额 5,405,307,330.40 份 ，信 达澳银 慧管 家货 币 E 基金 份额 1,960,348.55
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 信达 澳银 慧管 家货币 市场 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年6 月26 日(基金合 同
生效日)至2014 年12 月 31
日
一、收入
62,957,490.71 8,703,109.50
1.利息 收入
45,658,631.19 8,279,998.83
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 12,417,627.61 4,755,574.62
债券利 息收 入
27,915,765.80 2,724,050.02
资产支 持证 券利 息收
入
- -
买入返 售金 融资 产收
入
5,325,237.78 800,374.19
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填
列）
17,283,859.52 423,110.67
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 17,283,859.52 423,110.67
资产支 持证 券投 资收
益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ”号填列 ）
7.4.7.16 - -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “-”号
填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号
填列）
7.4.7.17 15,000.00 -
减： 二、费用
9,591,056.14 1,395,889.13 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
第 22 页 共 57 页
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 6,088,393.69 738,946.11
2．托 管费 7.4.10.2 1,516,660.72 186,994.02
3．销 售服 务费
1,004,260.32 85,121.46
4．交 易费 用 7.4.7.18 - -
5．利 息支 出
730,189.54 187,840.04
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
730,189.54 187,840.04
6．其 他费 用 7.4.7.19 251,551.87 196,987.50
三、 利润总额 （亏损总 额 以
“-”号填列）
53,366,434.57 7,307,220.37
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”
号填列）
53,366,434.57 7,307,220.37
注：本 财务 报表 上年 度可 比期间 的实 际报 告期 间 为 2014 年 6 月 26 日( 基金 合同生 效日) 至 2014
年12 月31 日。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 信达 澳银 慧管 家货币 市场 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有者 权益 （ 基金 净
值）
521,088,506.98 - 521,088,506.98
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 53,366,434.57 53,366,434.57
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的
基金净 值变 动数 （ 净值 减少 以
“-” 号填 列）
5,545,618,561.06 - 5,545,618,561.06
其中：1. 基 金申 购款 13,610,994,098.31 - 13,610,994,098.31
2. 基金 赎回 款 -8,065,375,537.25 - -8,065,375,537.25
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
- -53,366,434.57 -53,366,434.57
五、 期末 所有者 权益 （ 基金 净
值）
6,066,707,068.04 - 6,066,707,068.04
项目
上年度可比期间
2014 年 6 月 26 日(基金合同生效日)至 2014 年12 月 31 日 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有者 权益 （ 基金 净
值 ）
561,144,771.73 -
561,144,771.73
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 7,307,220.37 7,307,220.37
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的
基金净 值变 动数 （ 净值 减少 以
“-” 号填 列）
-40,056,264.75 - -40,056,264.75
其中：1. 基 金申 购款 895,573,948.51 - 895,573,948.51
2. 基金 赎回 款 -935,630,213.26 - -935,630,213.26
四、 本期 向基 金份 额持 有人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
- -7,307,220.37 -7,307,220.37
五、 期末 所有者 权益 （ 基金 净
值）
521,088,506.98 - 521,088,506.98
注：本 财务 报表 上年 度可 比期间 的实 际报 告期 间 为 2014 年 6 月 26 日( 基金 合同生 效日) 至 2014
年12 月31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署 ：
_____ 于建 伟______
_____于鹏_____
____ 刘玉 兰____
基金 管理 人负 责人
主管 会计 工作 负责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
信达澳银慧管家货币市场 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国 证监 会”) 证 监许 可[2014] 第538 号 《关 于核 准信达 澳银 慧管 家货 币市 场 基金 募集 的批 复》
核准，由信达 澳银基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《信达 澳银 慧管
家货币 市场 基金 基金 合同 》 负责 公开 募集 。 本基金 为契约型开放式证券 投资基金 ， 存续 期限
不定， 自 2014 年 6 月 18 日起至 2014 年 6 月 24 日止期 间公 开发 售， 共 募集有 效净 认购 资金
561,096,569.18 元( 其中A 类份 额为190,447,578.19 元，C 类 份额 为365,400,000.00 元 ，E 类份
额为 5,248,990.99 元)， 业经 德 勤华 永 会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 北京 分所德 师京 报 （ 验 ）
字(14) 第 0004 号验 资报 告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 信达 澳银 慧管 家 货币市 场基金 基金
合同》 于 2014 年6 月26 日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 561,144,771.73 份 ( 其
中A 类 份额 为190,456,853.84 份， C 类份 额为365,438,800.00 份， E 类份 额 为5,249,117.89 份)，
其中认 购资 金利 息折 合48,202.55 份基 金份 额(其中A 类份额 为9,275.65 份， C 类 份额为38,800.00
份，E 类 份额 为 126.90 份)。本 基金 的基 金管 理人 为 信达澳 银基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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中国建 设银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 中国 建设 银 行 ”) 。
根据《信达澳 银慧管家 货 币市场基金基 金合同》 和 《信达澳银慧 管家货币 市 场基金招募说 明
书》 ，本基金分 设三类基 金 份额：A 类 基 金份额、C 类基金份额 和 E 类基 金份 额。三类基 金份额
分设不同的基 金代码， 收 取不同的销售 服务费和 管 理费，并分别 公布每万 份 基金已实现 收益和 7
日年化收益率 。投资人 可 自行选择认购 、申购的 基 金份额类别， 本基金不 同 基金份额类 别之间不
得互相转换， 但依据基 金 合同或招募说 明书约定 因 认购、申购、 赎回、基 金 转换等交易 而发生基
金份额 自动 升级 或者 降级 的除外 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》 、基金 合 同及招募说明 书 的有关 规 定， 本基金主 要
投资于 现金 、 通知 存款 、 短 期融资 券 、1 年以 内 （含 1 年 ） 的 银行 定期 存款 、 期 限在 1 年 以内 （含
1 年） 的大 额存 单、 期限 在 1 年 以内 （含 1 年） 的 债券回 购、 期限 在 1 年以 内（含 1 年 ）的 中
央银行 票据 、剩 余期 限在 397 天 以内 （含 397 天） 的债券 、剩 余期 限在 397 天（含 397 天） 以
内的资 产支 持证 券、 剩余 期限 在 397 天以 内 （ 含397 天） 的中 期票 据、 中国 证监会 认可 的其 他具
有良好 流动 性的 货币 市场 工具 。 本 基金 的业 绩比 较 基准为 ： 同期 七天 通知 存 款利率 （ 税后 ） ×1.3 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的 有关规定
及中国 证券 投资 基金 业协 会发布 的若 干基 金行 业实 务操作 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 财务 报表 的编 制符 合企业 会计 准则 的要 求， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务 指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。唯 上年 度可比 期间 的 实
际编制 期间 系2014 年6 月 26 日(基 金合 同生 效日) 至 2014 年12 月31 日止 。 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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7.4.4.2 记 账本 位币
本 基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
（1） 金融 资产 分类
本基金的金融 资产于初 始 确认时 分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本 基 金 目 前 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要 为 债 券 投 资 ；
（2） 金融 负债 分类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费用计入 当期损益 ； 取得债券投资 支付的价 款 中包含债券起 息日或上 次 除息日至购 买日止的
利息， 单独 确认 为应 收项 目；应 收款 项及 其他 金融 负债的 相关 交易 费用 计入 初始确 认金 额。
后续计 量
债券投资采用 实际利率 法 ，以摊余成本 进行后续 计 量，即债券投 资按票面 利 率或商定利率 每
日计提应收利 息，按实 际 利率法在其剩 余期限内 摊 销其买入时的 溢价或折 价 ；同时于每 一计价日
计算影子价格( 附注 7.4.4.5) ，以避免 债券投资 的摊 余成本与公允 价值的差 异 导致基金资产 净值
发生重 大偏 离。 应收 款项 和其他 金融 负债 采用 实际 利率法 ， 以 摊余 成本 进行 后续计 量。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确认条件 的，金融 资 产将终止确认 ；当金融 负 债的现时义务 全部或部 分 已经解除的 ，该金融
负债或其一部 分将终止 确 认；处置该金 融资产或 金 融负债时，其 公允价值 与 初始入账金 额之间的
差额应 确认 为投 资收 益， 同时调 整公 允价 值变 动收 益。 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转 移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关 资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
本基金估值采 用摊余 成 本 法，其接近于 公允价值 。 估值对象以买 入成本列 示 ，按实际利率 并
考虑其买入时 的溢价与 折 价，在其剩余 期限内摊 销 ，每日计提收 益或损失 。 本基金不采 用市场利
率和上 市交 易的 债券 和票 据的市 价计 算基 金资 产净 值；本 基金 金融 工具 的估 值方法 具体 如下 ：
1) 银行存 款
基金持 有的 银行 存款 以本 金列示 ，按 银行 实际 利率 逐日计 提利 息。
2) 债券投 资
基金持有的附 息债券、 贴 现券购买时采 用实际支 付 价款（包含交 易费用） 确 定初始成本， 每
日按摊 余成 本和 实际 利率 计算确 定利 息收 入。
3) 回购协 议
(1) 基金持 有的 回购 协议 （封 闭式回 购） ，以 成本 列示 ， 按实际 利率 在回 购期 内逐日 计提 利息 。
(2) 基金持有的买 断式回购 以 成本列示，所 产生的利 息 在回购期内逐 日计提。 回 购期满，若双 方
都能履约，则 按协议进 行 交割。若融资 业务到期 无 法履约，则继 续持有现 金 资产；若融券 业
务到期 无法 履约 ，则 继续 持有债 券资 产， 实际 持有 的相关 资产 按其 性质 进行 估值。 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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4) 其他
(1) 如有确凿证 据表明 按上述 方法进行估 值不能 客观反 映其公允 价值的， 基金管 理人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能反 映公 允价 值的 价格估 值。
(2) 为了避免采 用摊余 成本法 计算的基金 资产净 值与按 其他可参 考公允价 值指标 计算的基 金资 产
净值发生重 大偏离 ，从而 对基金份额 持有人 的利益 产生稀释 和不公平 的结果 ，基金管 理人 于
每一估值日 ，采用 其他可 参考公允价 值指标 ，对基 金持有的 估值对象 进行重 新评估， 即 “ 影
子定价 ”。当 “ 影 子定价 ”确定的基 金资产 净值与 摊余成本 法计算的 基金资 产净值的 偏离 度
的绝对 值达 到或 超过0.25% 时， 基金 管理 人应 根据 风 险控制 的需 要调 整组 合 。 其中 ， 对 于偏 离
度的绝 对值 达到 或超 过0.50% 的情 形， 基金 管理 人应 编制并 披露 临时 报告 。
(3) 如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划 以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 对应 的金 额 。 每 份 基金份 额面 值为 人民 币1.00 元 。 申 购 、 赎
回、转换及分 红再投资 等 引起的实收基 金的变动 分 别于上述各交 易确认日 认 列。上述申 购和赎回
分别包括基金 转换所引 起 的转入基金的 实收基金 增 加和转出基金 的实收基 金 减少，以及 因类别调
整而引 起的 慧管 家货 币A 、慧管 家货 币 C 基金 份额 之间的 转换 所产 生的 实收 基金变 动。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的本金 与适 用的 利率 逐日 计提的 金额 入账 ；
(2) 债券利 息收入按 摊余 成本和实际利 率，在债 券 实际持有期内 逐日计提 ； 资产支持证券 利
息收入 按 证券 票面 价值 与 票面利 率计 算的 金额 ， 扣 除 应由资 产支 持证 券发 行企 业代扣 代缴 的个 人
所得税 后的 净额 确认 ，在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提 ；
(3) 买入返 售金融资 产收 入，按买入返 售金融资 产 的摊余成本及 实际利率 （ 当实际利率与 合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） ， 在实 际 持有期 间内 逐日 计提 ；
(4) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认 ， 并按 成交 金额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(5) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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的时候 确认 。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
(1) 根 据基 金合 同， 基金 管理费 封闭 期间 按前 一日 基金资 产净 值 的0.25%的 年费率 逐日 计提 ，
从首个 开放 申购 赎回 日（ 含）开 始， 实施 浮动 管理 费率， 计算 规则 参见 附 注7.4.10.2.1 ；
(2) 根 据基 金合 同， 基金 托管费 按前 一日 基金 资产 净值 的0.1% 的 年费 率逐 日 计提；
(3) 根 据基 金合 同， 本基 金 A 级基 金份 额、C 级基 金份额 及 E 级 基金 份额 的 销售服 务费 分别
按前一 日该 级基 金资 产净 值的 0.25% 、0.01% 和 0.55% 的年 费率 逐日 计提 ；
(4) 卖出回 购 金融资 产 支 出， 按卖出回 购金融资 产 的摊余成本及 实际利率 （ 当实际利率与 合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） 在回 购期 内逐日 计提 ；
(5) 交 易费 用发 生时 按照 确定的 金额 计入 费用 ；
(6) 其 他费 用系 根据 有关 法规及 相应 协议 规定 ，按 实际支 出金 额， 列入 当期 基金费 用。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 同一 类别 内的 每份基 金份 额享 有同 等分 配权；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 为红利 再投 资， 免收 再投 资的费 用；
(3) “ 每日 分配 、 按 日支 付 ”。 基 金管 理人 可根 据基 金账户 和规 模调 整分 配方 式及支 付方 式。
本基金根据每 日基金收 益 情况，以每万 份基金已 实 现收益为基准 ，为投资 人 每日计算当 日收益并
分配 。 并 每日 进行 支付 。 投资人 当日 收益 分配 的计 算保留 到小 数点 后 2 位 ， 小数点 后 第 3 位按 去
尾原则 处理 （因 去尾 形成 的余额 进行 再次 分配 ，直 到分完 为止 ）；
(4) 本基金 根据每日 收益 情况，将当日 收益全部 分 配，若当日已 实现收益 大 于零时，为投 资
人记正 收益 ， 增加 基金 份 额； 若当 日已 实现 收益 等 于零时 ， 当日 投资 人不 记 收益 ， 基 金份 额不 变；
基金管理人将 采取必要 措 施尽量避免 基 金净收益 小 于零，若当日 已实现收 益 小于零时， 为投资人
记负收 益， 减少 基金 份额 ；本基 金收 益分 配方 式为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 。
(5) 当 日申 购的 基金 份额 自下一 个工 作日 起， 享有 基金的 收益 分配 权益 ；
(6) 当日赎 回的基金 份额 投资人当日赎 回的基金 份 额，如基金管 理人当日 已 为投资者支付 赎
回款项，则投 资者自当 日 起（含当日） 不享有基 金 份额的分配权 益；除上 述 情形外，投 资人当日
赎回的 基金 份额 自下 一个 工作日 起不 享有 基金 份额 的分配 权益 。
(7) 法 律法 规或 监管 机构 另有规 定的 从其 规定 。
7.4.4.11 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理 要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 间无 需要 说明的 其他 重要 会计 政策 和会计 估计 事项 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号 文《 财政 部、
国家税务总局 关于企业 所 得税若干优惠 政策的通 知 》及其他相关 税务法规 和 实务操作， 主要税收
优惠项 目列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不缴 纳营 业税 。
(2) 对 证券投 资基金 从证 券市场中 取得 的收入 ，包 括买卖债 券的 差价收 入、 债券的利 息收 入
及其他 收入 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
(3) 对 基金取 得的债 券利 息收入， 由发 行债券 的企 业在向基 金支 付上述 收入 时代扣代 缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴 纳 企业所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
活期存 款 988,814.71 547,397.38
定期存 款 1,168,500,000.00 178,800,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内
725,000,000.00
178,800,000.00
存款期 限1-3 个月
443,500,000.00
-
其他存 款 - -
合计： 1,169,488,814.71 179,347,397.38
注：根据定期 存款协议 的 规定，上述定 期存款若 提 前支取，利息 收入仍然 按 照原协议利 率与实际信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
第 30 页 共 57 页
天数计 算。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 3,362,537,400.42 3,367,407,000.00 4,869,599.58 0.0803%
合计 3,362,537,400.42 3,367,407,000.00 4,869,599.58 0.0803%
项目
上年 度末
2014 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 210,508,028.77 210,652,000.00 143,971.23 0.0276%
合计 210,508,028.77 210,652,000.00 143,971.23 0.0276%
注：1 、 偏 离金 额＝ 影子 定价－ 摊余 成本 ；
2 、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末及 上年 度末 无衍生 金融 资产/负 债。
7.4.7.4 买入 返 售金融 资产
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证
券_银 行间
1,699,915,869.87 - 125,439,148.16 -
合计 1,699,915,869.87 - 125,439,148.16 -
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
第 31 页 共 57 页
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 311.98 154.26
应收定 期存 款利 息 1,793,784.47 277,565.56
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - 157.96
应收债 券利 息 34,864,997.62 5,387,653.71
应收买 入返 售证 券利 息 436,825.50 131,297.86
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 37,095,919.57 5,796,829.35
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末及 上年 度末 无其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 50,173.46 15,543.84
合计 50,173.46 15,543.84
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 74,000.00 119,000.00
合计 74,000.00 119,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
信达澳 银慧 管家货币 A
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 34,685,830.56 34,685,830.56
本期申 购 3,494,929,080.01 3,494,929,080.01
本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) -2,870,175,521.48 -2,870,175,521.48
本期末 659,439,389.09 659,439,389.09 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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金额单 位： 人民 币元
信达澳 银慧 管家 货 币 C
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 485,374,822.96 485,374,822.96
本期申 购 10,056,669,831.72 10,056,669,831.72
本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) -5,136,737,324.28 -5,136,737,324.28
本期末 5,405,307,330.40 5,405,307,330.40
金额单 位： 人民 币元
信达澳 银慧 管家 货 币 E
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度末 1,027,853.46 1,027,853.46
本期申 购 59,395,186.58 59,395,186.58
本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) -58,462,691.49 -58,462,691.49
本期末 1,960,348.55 1,960,348.55
注：本期申购 中 包含红 利 再投 资、转入 、级别调 整 入份额 及金额 ，本期赎 回 中 包 含转出 、级别调
整出份 额 及 金额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
信达澳 银慧 管家 货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 11,873,731.47 - 11,873,731.47
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -11,873,731.47 - -11,873,731.47
本期末 - - -
单位： 人民 币元
信达澳 银慧 管家 货 币 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 41,237,980.87 - 41,237,980.87
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基 金 申购 款 - - - 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -41,237,980.87 - -41,237,980.87
本期末 - - -
单位： 人民 币元
信达澳 银慧 管家 货 币 E
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 254,722.23 - 254,722.23
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -254,722.23 - -254,722.23
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月26 日( 基金 合 同生效
日)至2014 年 12 月31 日
活期存 款利 息收 入
13,742.15
29,675.79
定期存 款利 息收 入
12,403,463.35
4,721,960.49
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入
422.11
3,938.34
其他 - -
合计 12,417,627.61 4,755,574.62
7.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本期 及上 年度 可比 期间 无 股票 投资 收益 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至
2015 年12月31日
上年度 可比 期间
2014 年6月26 日( 基
金合同 生效 日) 至2014 年
12 月31 日
卖出债 券 （、 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成
交总额
5,491,932,622.68 394,284,261.14
减： 卖出 债券 （、 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
5,373,932,989.06 390,277,262.81
减：应 收利 息总 额 100,715,774.10 3,583,887.66
买卖债 券差 价收 入 17,283,859.52 423,110.67 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
第 34 页 共 57 页
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本期 及上 年度 可比 期间 无 衍生 工具 收益 。
7.4.7.15 股 利收 益
本基金 本期 及上 年度 可比 期间 无 股利 收益 。
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
本基金 本期 及上 年度 可比 期间 无 公允 价值 变动 收益 。
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2014年6月26 日( 基金 合同 生效
日)至2014 年12 月31 日
其他 15,000.00 -
注：本 期其 他为 基金 管理 人弥补 基金 投资 者收 益。
7.4.7.18 交 易费 用
本基金 本期 及上 年度 可比 期间 无 交易 费用 。
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月26 日( 基金 合 同生
效日) 至2014 年 12 月31 日
审计费 用 65,000.00 60,000.00
信息披 露费 100,000.00 100,000.00
银行费用 50,342.37 21,087.50
债券托 管账 户维 护费 36,200.00 15,000.00
证券账 户开 户费 - 900.00
其他 9.50 -
合计 251,551.87 196,987.50
7.4.8
或有事 项、 资产负 债表 日后 事项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 告批 准报 出日 ， 本基金 无 需要 说明 的资 产负债 表日 后事 项。 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
第 35 页 共 57 页
7.4.9 关 联方 关系
7.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
经本基 金管 理人 股东 会决 议通过 ，并 由中 国证 券监 督管理 委员 会（ 证监 许可[2015]339 号）
批准，信达证 券股份有 限 公司受让中国 信达资产 管 理股份有限公 司持有的 本 公司 54%的 股权。 上
述股东 变更 的工 商变 更手 续已于 2015 年5 月22 日 办理完 毕。 基于 基金 管理 人的控 股股 东变 更，
原基金管理人 控股股东 中 国信达资产管 理股份有 限 公司的子公司 ——幸福 人 寿保险股份 有限公司
自2015 年5 月22 日 起， 不再作 为与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 。
7.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 信 达 澳 银 基 金 公
司” ）
基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
信达证 券股 份有 限公 司( “ 信达证 券”) 基金管 理人 的控 股股东
康 联 首 域 集 团 有 限 公 司(Colonial First State
Group Limited)
基金管 理人 的股 东
信达新 兴财 富（ 北京 ）资 产管理 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
中国信 达资 产管 理股 份有 限公司 对公司 法人 股东 直接 持股 20% 以 上的 股东 ，
原基金 管理 人的 控股 股东
幸福人 寿保 险股 份有 限公 司 (“ 幸福 人寿 ”) 原基金 管理 人的 控股 股东 的子公 司
注： 以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通 过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月26 日( 基金 合 同生效 日) 至
2014 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应
支付的 管理 费
6,088,393.69 738,946.11
其 中 ： 支 付 销 售 机
构的客 户维 护费
921,501.31 69,050.73
注：根据基金 合同，基 金 在封闭运作期 （合同生 效 日到首个开放 申购、赎 回 日）实行固 定管理费
率。基 金的 管理 费按 前一 日基金 资产 净值 的0.25% 年费率 计提 。
从 首个 开放 申购 赎回 日（含 ）开 始， 实施 浮动 管理费 率。 本基 金 设A、C 、E 三 类份 额类 别，信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
第 36 页 共 57 页
从首个 开放 申购 赎回 日开 始，对 三类 份额 类别 分别 计提浮 动管 理费 。
D 日管 理费 率根 据D-1 日7 日年 化收 益率 确定 ：
（1 ）D-1 日7 日年 化收 益率＜ 比较 基准 收益 率
D 日管 理费 率=0 ％。
（2 ）D-1 日7 日年 化收 益率≥ 比较 基准 收益 率
D 日基 金管 理费 率=min{max （D-1 日7 日 年化 收益 率-比 较基 准收 益率 ，0%）， 0.45%} 。
其中，D 为 自然 日。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 6 月 26 日( 基金 合 同生效 日)
至2014 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应
支付的 托管 费
1,516,660.72 186,994.02
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：日 托管 费＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.10%/当 年天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应 支 付的 销售服 务费
信达澳 银慧 管家
货币A
信达澳 银慧 管家
货币C
信达澳 银慧 管家
货币 E
合计
信达证 券 21,294.61 195.10 7.20 21,496.91
中国建 设银 行 550,320.00 18,864.35 - 569,184.35
信达澳 银基 金公 司 6,635.61 67,210.95 12,746.57 86,593.13
合计 578,250.22 86,270.40 12,753.77 677,274.39
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年6 月 26 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信达澳 银慧 管家
货币A
信达澳 银慧 管家
货币C
信达澳 银慧 管家
货币 E
合计
信达证 券 2,141.49 112.57 - 2,254.06
中国建 设银 行 7,200.14 2,408.67 - 9,608.81
信达澳 银基 金公 司 5,000.26 11,109.37 2,633.02 18,742.65 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
第 37 页 共 57 页
合计 14,341.89 13,630.61 2,633.02 30,605.52
注：信 达澳 银慧 管家 货币 A 的年销 售服 务费 率为 0.25% ，信 达澳 银慧 管家 货币 C 的年销 售服 务费
率为0.01% ， 信 达澳 银慧 管 家货 币 E 的 年销 售服 务费 率为 0.55% 。 销 售服 务费 每 日计提 ， 按 月支 付，
在次月初支付 给信达澳 银 基金公司，再 由信达澳 银 基金公司计算 并支付给 各 基金销售机 构。其计
算公式 为 ： 日 销售 服务 费 ＝前一 日该 类份 额 （扣 除 当日该 类份 额升 级的 部分 ） 的 基金 资产 净值 ×
约定年 费率 / 当年 天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回 购)交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报告 期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月26 日( 基金 合 同生效
日)至2014 年 12 月31 日
信达澳 银
慧管家A
信达澳 银
慧管家C
信达澳 银
慧管家E
信达澳 银
慧管家A
信达澳 银
慧管家C
信达澳 银
慧管家E
期初持 有的 基金 份额 - - - - - -
期间申 购/ 买入 总份 额 -
20,175,577
.16
- - - -
期间因 拆分 变动 份额 - - - - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -
20,175,577
.16
- - - -
期末持 有的 基金 份额 - - - - - -
期末持 有的 基金 份额 占基
金总份 额比 例
- - - - - -
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 转投 份额 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
信达澳 银慧 管家 货 币C
关联方 名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
第 38 页 共 57 页
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
信达证 券
100,013,690.38 1.65% -
-
注：原基金管 理人控股 股 东中国信达资 产管理股 份 有限公司的子 公司 —— 幸 福人寿于上 年度末持
有本基 金份 额10,164,026.05 份 ， 占 基金 总份 额的 比 例1.95% 。 基于 基金 管理 人 的控股 股东 变更 ，
幸福人 寿 自2015 年5 月22 日起 ， 不 再作 为与 本基 金 存在控 制关 系或 其他 重大 利害关 系的 关联 方。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月26 日( 基金 合 同生效 日)至2014 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 988,814.71
13,742.15 547,397.38 29,675.79
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 需要 说明 的其 他关 联交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
信达澳 银慧 管家 货币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合计 备注
11,835,234.63 -
38,496.84 11,873,731.47 -
信达澳 银慧 管家 货币C
已按 再 投资 形式 转实 收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合计 备注
40,893,966.91 -
344,013.96
41,237,980.87 -
信达澳 银慧 管家 货币E
已按再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
254,630.05
-
92.18 254,722.23
- 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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7.4.12 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末无 持有 的暂 时停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额199,999,500.00 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张 ） 期末估 值总 额
071525007
15 国 都证 券
CP007
2016 年1 月 7 日 100.01 1,500,000 150,013,933.83
071540007
15 东 吴证 券
CP007
2016 年1 月 7 日 99.98 500,000 49,990,408.62
合计
2,000,000 200,004,342.45
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为0 元。 该类 交 易要求 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所交 易的 债券和/或 在新 质押
式回购下转入 质押库的 债 券，按证券交 易所规定 的 比例折算为标 准券后， 不 低于债券回 购交易的
余额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为货币 市场基金 ， 风险收益水平 较低，长 期 预期风险收益 低于股票 型 、混合型和债 券
型基金。本基 金主要投 资 于信用债，在 债券型基 金 中属于风险水 平相对较 高 的投资产品 。本基金
的投资 范围 包括 ： 现 金、 通知存 款、 短期 融资 券、1 年以 内 （ 含1 年） 的 银 行定期 存款 、 期 限在
1 年以 内 （含 1 年 ） 的 大 额存单 、 期限 在 1 年以 内 （含 1 年 ） 的 债券 回购 、 期限 在 1 年以 内 （ 含
1 年） 的中 央银 行票 据、 剩余期 限 在 397 天 以内 （ 含 397 天 ）的 债券 、剩 余 期限 在 397 天 （含
397 天 ） 以内 的资 产支 持 证券 、 剩 余期 限在397 天 以内 （含397 天 ） 的 中期 票据 、 中 国证 监会 认
可的其他具有 良好流动 性 的货币市场工 具。本基 金 在日常经营活 动中面临 的 与这些金融 工具相关
的风险主要包 括信用风 险 、流动性风险 及市场风 险 。本基金的基 金管理人 从 事风险管理 的主要目信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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标是争 取将 以上 风险 控制 在限定 的范 围之 内， 使本 基金在 风 险 和收 益之 间取 得最佳 的平 衡。
本基金的基金 管理人建 立 了由董事会风 险控制委 员 会、经营层风 险管理委 员 会、督察长、 监
察稽核部和相 关业务部 门 构成的风险管 理架构体 系 。在董事会下 设立风险 控 制委员会， 负责审定
重大风险管理 战略、风 险 政策和风险控 制制度； 在 经营层层面设 立风险管 理 委员会，讨 论和制定
公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施，对公 司 风险管理和控 制政策、 程 序的制定、 风险限额
的设定等问题 向总经理 提 供咨询意见和 建议；在 业 务操作层面的 风险控制 职 责主要由监 察稽核部
具体负责和督 促协调， 并 与各部门合作 完成公司 及 基金运作风险 控制以及 进 行投资风险 分析与绩
效评估 。监 察稽 核部 对公 司总经 理负 责， 并由 督察 长分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险 是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中国 建设银行及 其他股份 制 银行 ，与该银 行存款相 关 的信用风险 不重大。
本基金在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交 收和款项
清算，违约风 险可能性 很 小；在银行间 同业市场 进 行交易前均对 交易对手 进 行信用评估 并对证券
交割方 式进 行限 制以 控制 相应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信用 评级
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
A-1 1,814,616,462.45 160,537,994.41
A-1 以下 - - 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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未评级 1,377,727,413.94 40,009,194.54
合计 3,192,343,876.39 200,547,188.95
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 、短 期融 资券 及大 额可转 让同 业存 单 。
短期债 券为 债券 发行 日至 到期日 的期 间 在1 年 以内 （含 1 年） 的债 券。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信用 评级
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 170,193,524.03
9,960,839.82
合计 170,193,524.03
9,960,839.82
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 。
长期债 券为 债券 发行 日至 到期日 的期 间 在1 年 以上 的债券 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合 同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的监察稽 核 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合中变 现能力较
差的投资品种 比例以及 流 通受限制的投 资品种比 例 等。本基金所 持大部分 交 易性金融资 产均为银
行间同业市场 交易，未 持 有其他有重大 流动性风 险 的投资品种。 此外，本 基 金可通过卖 出回购金
融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 ，其 上限 不超过 法律 法规 的相 关规 定。
除卖出 回购 金融 资产 款余 额中 有 199,999,500.00 元 将在一 个月 内到 期且 计息 外， 本 基金 所持
有的其他 金 融负 债的 合约 约定到 期日 均为 一个 月以 内且不 计息 ， 可 赎回 基金 份 额净值(所 有者 权益)
无固定 到期 日且 不计 息， 因此账 面余 额即 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工 具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于银 行间 市场交 易的 固定 收益 品种 ，因此 存在 相应 的利 率风 险。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 2015 年 12
月31 日
资产
银行存 款
1,169,488,814.71
-
-
-
1,169,488,814.71
交易性 金
融资产
3,362,537,400.42
- -
-
3,362,537,400.42
买入返 售
金融资 产
1,699,915,869.87
- -
-
1,699,915,869.87
应收利 息 -
- -
37,095,919.57
37,095,919.57
资产总 计
6,231,942,085.00
-
-
37,095,919.57
6,269,038,004.57
负债
卖出回 购
金融资 产
款
199,999,500.00
-
-
-
199,999,500.00
应付管 理
人报酬
-
-
-
1,331,428.46
1,331,428.46
应付托 管
费
-
-
-
295,874.47
295,874.47
应付销 售
服务费
-
-
-
140,491.06
140,491.06
应付交 易
费用
-
-
-
50,173.46
50,173.46
应付利 息 -
-
-
41,755.71
41,755.71
应付利 润 -
-
-
397,713.37
397,713.37
其他负 债 -
-
-
74,000.00
74,000.00
信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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负债总 计
199,999,500.00
-
-
2,331,436.53
202,330,936.53
利率敏 感
度缺口
6,031,942,585.00
-
-
不适用 不适用
上年度 末
2014 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
179,347,397.38
-
-
-
179,347,397.38
结算备 付金
319,000.00
-
-
-
319,000.00
交 易 性 金 融 资
产
210,508,028.77 - - - 210,508,028.77
买 入 返 售 金 融
资产
125,439,148.16 - - - 125,439,148.16
应收利 息
-
-
-
5,796,829.35
5,796,829.35
资产总 计
515,613,574.31 - - 5,796,829.35 521,410,403.66
负债
应付赎 回款 - - - 5,000.00
5,000.00
应 付 管 理 人 报
酬
- - - 129,957.55
129,957.55
应付托 管费 - - - 28,879.49
28,879.49
应 付 销 售 服 务
费
- - - 8,405.41
8,405.41
应付交 易费 用 - - - 15,543.84
15,543.84
应付利 润 - - - 15,110.39 15,110.39
其他负 债 - - - 119,000.00
119,000.00
负债总 计 - - - 321,896.68
321,896.68
利 率 敏 感 度 缺
口
515,613,574.31 - - 不适用 不适用
注： 上 表按 照合 约规 定的 利 率重新 定价 日或 到期 日孰 早者对 金融 资产 和金 融负 债的期 限予 以分 类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场利 率以外 的其他 市 场变量保 持不变
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产 净值的影 响金额 （ 单位： 人民币万
元）
本期末（2015 年12 月 31
日）
上年度末 （2014 年 12 月31 日）
1. 市 场 利 率 下 降 25 个基
点
上升约 281 上升约20
2. 市 场 利 率 上 升 25 个基
点
下降约 280 下降约20
信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 主要投 资于 银行 间同 业市 场交易 的债 券， 与二
级市场 股票 指数 波动 的相 关性较 弱， 故本 基金 不基 于股票 指数 进行 其他 价格 风险的 敏感 性分 析。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 承 诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其 他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.3 财 务 报表 的批准
本财务 报表 已 于2016 年3 月23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 3,362,537,400.42 53.64
其中： 债券 3,362,537,400.42 53.64
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,699,915,869.87 27.12
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,169,488,814.71 18.65
4 其他各项 资产 37,095,919.57 0.59
5 合计 6,269,038,004.57 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.31 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金 资 产 净 值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 199,999,500.00 3.30
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2015 年3 月25 日 23.36
2015 年3 月25 日发 生巨 额 赎
回，导 致 3 月 25 日 净值 下 降
3 月 26 日 调整 完毕
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 75
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 57
8.3.2 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情 况说 明
注：本 报告 期内 本基 金投 资组合 平均 剩余 期限 未超 过 180 天。
8.3.3 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的 比 例（% ）
1 30 天 以内 50.80 3.30
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 4.05 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 25.27 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 9.57 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 13.03 - 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 102.72 3.30
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 320,551,746.16 5.28
其中： 政策 性金 融债 320,551,746.16 5.28
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 2,544,790,838.68 41.95
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 497,194,815.58 8.20
8 其他 - -
9 合计 3,362,537,400.42 55.43
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张） 摊余成 本（ 元）
占基金 资产
净值
比例（ ％）
1 071525007 15 国 都证 券CP007 1,500,000 150,013,933.83 2.47
2 071546005 15 国 元证 券CP005 1,200,000 119,991,484.89 1.98
3 150206 15 国开 06 1,000,000 100,356,651.90 1.65
4 110221 11 国开 21 1,000,000 100,092,196.40 1.65
5 111593439 15 南 京银 行CD139 1,000,000 99,248,422.17 1.64
6 111511327 15 平安 CD327 1,000,000 99,231,406.66 1.64
7 011598151 15 龙 源电 力SCP017 900,000 89,998,413.54 1.48
8 011598129 15 苏 国信SCP007 900,000 89,986,128.51 1.48
9 071539001 15 上 海证 券CP001 900,000 89,982,748.59 1.48
10 071507008 15 中 信建 投CP008 900,000 89,981,549.59 1.48
8.6
“ 影子 定价 ”与“ 摊余 成本 法”确 定的 基金资 产净 值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 25
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3485%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0139% 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
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报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1734%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1 本 基金 采用“ 摊余 成本法 ”计 价，即 计价 对象以 买入 成本列 示， 按票面 利率 或
商 定利 率并考 虑其 买入时 的溢 价与折 价， 在其剩 余期 限内平 均摊 销，每 日计 提收益。
8.8.2 本 报告 期内本 基金 持有剩 余期 限小于 397 天但剩 余存 续期超过 397 天的 浮动 利
率 债券 ，但不 存在 该类浮 动利 率债券 的摊 余成本 超过 当日基 金资 产净值 的 20％的 情
况。
8.8.3 本 基金 投资的 前十 名证券 的 发 行主体 报告 期内没 有被 监管部 门立 案调查 ，也 没
有 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 37,095,919.57
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 37,095,919.57
8.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总
份额
比例
持有份 额
占总份
额比例
信达澳银慧管
家货 币 A
4,740 139,122.23 13,495,274.95 2.05% 645,944,114.14 97.95% 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
第 48 页 共 57 页
信达澳银慧管
家货 币 C
94 57,503,269.47 4,999,408,714.28 92.49% 405,898,616.12 7.51%
信达澳银慧管
家货 币 E
1,432 1,368.96 0.00 0.00% 1,960,348.55 100%
合计 6,266 968,194.55 5,012,903,989.23 82.63% 1,053,803,078.81 17.37%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有
从业人 员持 有本
基金
信达澳 银慧 管家 货 币A 52,776.08 0.01%
信达澳 银慧 管家 货 币 C 0.00 0.00%
信达澳 银慧 管家 货 币 E 2,194.36 0.11%
合计 54,970.44 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
信达澳 银慧 管家 货币
A
信达澳 银慧 管家 货币
C
信达澳 银慧 管家 货
币 E
基 金 合 同 生 效 日 （2014 年6 月
26日 ） 基金 份额 总额
190,456,853.84 365,438,800.00 5,249,117.89
本报告 期期 初基 金份 额总 额 34,685,830.56 485,374,822.96 1,027,853.46
本报告 期基 金总 申购 份额 3,494,929,080.01 10,056,669,831.72 59,395,186.58
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 （万 份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基
金投资 和研 究部 门负 责
人持有 本开 放式 基金
信达澳 银 慧 管家 货 币A
0
信达澳 银 慧 管家 货 币C
0
信达澳 银 慧 管家 货 币E
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本
开放式 基金
信达澳银 慧 管家 货 币A
0
信达澳 银 慧 管家 货 币C
0
信达澳 银 慧 管家 货 币E
0
合计 0 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
第 49 页 共 57 页
减： 本报 告期 基金 总赎 回 份额 2,870,175,521.48 5,136,737,324.28 58,462,691.49
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 659,439,389.09
5,405,307,330.40
1,960,348.55
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内， 未召 开基 金份 额持有 人大 会， 未有 相关 决议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 管理 人 双 方股 东 于2015 年1 月 16 日作 出决 议， 一致 同意 选举 于建 伟 先生担 任信 达澳
银基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会董 事。
本基金 管理 人双 方股 东 于 2015 年 5 月 8 日 作出 决议 ，一致 同意 选举 刘治 海先 生担任 信达 澳
银基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会独 立董 事。
本基金 管理 人2015 年 8 月22 日发 布公 告， 经 信达 澳银基 金管 理有 限公 司第 四届董 事会 审 议
通过， 王战 强先 生辞 去信 达澳银 基金 管理 有限 公司 副总经 理职 务。
本基金 管理 人 2015 年 12 月 31 日发 布公 告， 经信 达 澳银基 金管 理有 限公 司第 四届董 事会 审
议通过 ，聘 任程 文卫 先生 为信达 澳银 基金 管理 有限 公司副 总经 理。
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知， 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部
副总经 理 。 本 基金 托管 人2015 年 9 月 18 日发 布任 免通知 ， 解聘 纪伟 中国 建 设银行 投资 托管 业务
部副总 经理 职务 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内， 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 管理 人 2015 年 5 月 27 日发 布公 告， 经信 达 澳银基 金管 理有 限公 司第 四届董 事会 第六
次会议审议 通过， 改聘安 永华明会计 师事务 所（特 殊普通合伙 ）为本 基金的 外部审计机 构，报 告
期内应 支付 给会 计师 事务 所的基 金审 计费 用 为6.5 万元。 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
第 50 页 共 57 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 未发 生管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受稽 查或 处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券
1 - - - -
-
长城证 券
1 - - - -
-
长江证 券
2 - - - -
-
东方证 券
1 - - - -
-
东兴证 券
1 - - - -
-
方正证 券
1 - - - -
新增
高华证 券
1 - - - -
-
光大证 券
1 - - - -
-
广发证 券
1 - - - -
-
国金证 券
1 - - - -
-
国联证 券
1 - - - -
-
国泰君 安
2 - - - -
-
国信证 券
2 - - - -
-
海通证 券
1 - - - -
-
恒泰证 券
1 - - - -
新增
华创证 券
1 - - - -
-
华泰证 券
1 - - - -
-
联讯证 券
1 - - - -
新增
民生证 券
1 - - - -
-
平安证 券
1 - - - -
-
中泰证券
1 - - - -
-
申万宏 源
3 - - - -
-
世纪证 券
1 - - - -
-
西南证 券
1 - - - -
新增
信达证 券
3 - - - -
新增 1 个
兴业证 券
1 - - - -
-
银河证 券
1 - - - -
- 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
第 51 页 共 57 页
银泰证 券
1 - - - -
-
招商证 券
3 - - - -
-
浙商证 券
1 - - - -
-
中金公 司
2 - - - -
-
中投证 券
1 - - - -
-
中信建 投
2 - - - -
-
中信万 通
1 - - - -
-
中信证 券
3 - - - -
-
中银国 际
1 - - - -
-
注：根据《 交易单元 及佣 金管理办法》 、 《投资审 议 委员会议事 规则》的 规定 ，交易单元 开设、 增
设或退租由投 资研究部 提 议，经公司投 资审议委 员 会审议后，报 经营管理 委 员会决定。 在分配交
易量方 面， 公司 制订 合理 的评分 体系 ， 投 资研 究部 和产品 开发 中心 于每 个季 度最 后 10 个工 作日 组
织相关人员对 提供研究 报 告的证券公司 的研究水 平 、服务质量等 综合情况 通 过投研管理 系统进行
评比打分。交 易管理部 根 据上季度研究 服务评分 结 果安排研究机 构交易佣 金 分配，每半 年佣金分
配排名应与上 两个季度 研 究服务评分排 名基本匹 配 ，并确保重点 券商研究 机 构年度佣金 排名应 与
全年合 计研 究服 务评 分排 名相匹 配。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权 证
成交总额 的
比例
安信证 券
- - - - - -
长城证 券
- - - - - -
长江证 券
- - - - - -
东方证 券
- - - - - -
东兴证 券
- - - - - -
方正证 券
- - - - - -
高华证 券
- - - - - -
光大证 券
- - - - - -
广发证 券
- - - - - -
国金证 券
- - - - - -
国联证 券
- - - - - -
国泰君 安
- - - - - -
国信证 券
- - - - - -
海通证 券
- - - - - - 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
第 52 页 共 57 页
恒泰证 券
- - - - - -
华创证 券
- - - - - -
华泰证 券
- - - - - -
联讯证 券
- - - - - -
民生证 券
- - - - - -
平安证 券
- - - - - -
中泰证券
- - - - - -
申万宏 源
- - - - - -
世纪证 券
- - - - - -
西南证 券
- - - - - -
信达证 券
- - - - - -
兴业证 券
- - - - - -
银河证 券
- - - - - -
银泰证 券
- - - - - -
招商证 券
- - 55,600,000.00 100.00% - -
浙商证 券
- - - - - -
中金公 司
- - - - - -
中投证 券
- - - - - -
中信建 投
- - - - - -
中信万 通
- - - - - -
中信证 券
- - - - - -
中银国 际
- - - - - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：无 。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
信达澳 银基 金管 理有 限公 司旗下 基金 年度 净
值公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年1 月5 日
2
信达澳 银慧 管家 货币 市场 基金2014 年第4 季
度报告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 1 月 20 日
3
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 增加 长城 证
券为代 销机 构、 开通 转换 业务、 参加 基金 申
购费率 优惠 活动 的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年2 月4 日
4
信达澳 银慧 管家 货币 市场 基金招 募说 明书
（更新 ）及 摘 要 2014 年第 1 期
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年2 月6 日 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
第 53 页 共 57 页
5
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 我司 旗下 基
金暂停 参加 长城 证券 定期 定额投 资业 务申 购
费率优 惠 活 动的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年2 月7 日
6
关于信 达澳 银慧 管家 货币 基金 2015 年“ 春
节”假 期前 暂停 申购 、转 换转入 和定 期定 额
投资业 务的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 2 月 13 日
7
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 增加 联泰 资
产为代 销机 构、 开通 转换 业务、 参加 基金 申
购费率 优惠 活动 的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 3 月 27 日
8
关于旗 下基 金所 持交 易所 固定收 益品 种实 施
新估值 标准 的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 3 月 27 日
9
信达澳 银慧 管家 货币 市场 基金 2014 年年 度
报告及 摘要
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 3 月 28 日
10
关于信 达澳 银慧 管家 货币 基金 2015 年 “清 明
节”假 期前 暂停 申购 、转 换转入 和定 期定 额
投资业 务的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 3 月 30 日
11
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 上海 联泰 资
产代销 我公 司基 金代 销业 务的更 正公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年4 月2 日
12
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 增加 恒泰 证
券为代 销机 构、 开通 转换 业务的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年4 月8 日
13
信达澳 银慧 管家 货币 市场 基金2015 年第1 季
度报告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 4 月 22 日
14
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 增加 展恒 基
金为代 销机 构、 开通 转换 业务、 参加 基金 申
购费率 优惠 活动 的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 4 月 22 日
15
关于信 达澳 银慧 管家 货币 基金 2015 年 “劳 动
节”假 期前 暂停 申购 、转 换转入 和定 期定 额
投资业 务的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 4 月 27 日
16
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 公司 股东 变
更的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 5 月 25 日
17
信达澳 银基 金管 理有 限公 司旗下 基金 改聘 会
计师事 务所 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 5 月 27 日
18
关于信 达澳 银慧 管家 货币 基金 2015 年 “端 午
节”假 期前 暂停 申购 、转 换转入 和定 期定 额
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 6 月 16 日 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
第 54 页 共 57 页
投资业 务的 公告
19
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 增加 增财 基
金等四 家机 构为 代销 机构 、开通 转换 业务 和
参加部 分机 构基 金申 购费 率优惠 活动 的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 6 月 17 日
20
信达澳 银基 金管 理有 限公 司旗下 基金 半年 度
净值公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年7 月1 日
21
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年7 月1 日
22
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年7 月4 日
23
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 公司 、高 管
及基金 经理 投资 旗下 基金 相关事 宜的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年7 月6 日
24
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年7 月8 日
25
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年7 月9 日
26
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 7 月 10 日
27
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 7 月 11 日
28
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 7 月 11 日
29
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 7 月 15 日
30
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 增加 太平 洋
证券为 代销 机构 、开 通转 换业务 的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 7 月 15 日
31
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 北京 分公 司
负责人 和办 公地 址变 更的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 7 月 17 日
32
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 7 月 18 日
33
信达澳 银慧 管家 货币 市场 基金2015 年第2 季
度报告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 7 月 20 日
34
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 7 月 22 日 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
第 55 页 共 57 页
35
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 7 月 25 日
36
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 7 月 29 日
37
关于信 达澳 银慧 管家 货币 市场基 金暂 停大 额
申购、 转换 转入 和定 期定 额投资 业务 的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年8 月6 日
38
信达澳 银慧 管家 货币 市场 基金招 募说 明书
（更新 ）及 摘 要 2015 年第 1 期
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年8 月7 日
39
信 达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 8 月 11 日
40
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 8 月 18 日
41
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 8 月 22 日
42
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 高级 管理 人
员变更 的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 8 月 22 日
43
信达澳 银慧 管家 货币 市场 基金 2015 年半 年
度报告 及摘 要
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 8 月 26 日
44
关于信 达澳 银慧 管家 货币 市场基 金调 整大 额
申购、 转换 转入 、定 期定 额投资 业务 限额 的
公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 8 月 26 日
45
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 8 月 26 日
46
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 8 月 27 日
47
关于信 达澳 银慧 管家 货币 基金2015 年9 月1
日、2 日暂 停申 购、 转换 转入和 定期 定额 投
资业务 的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 8 月 28 日
48
关于信 达澳 银慧 管家 货币 市场基 金恢 复大 额
申购、 转换 转入 和定 期定 额投资 业务 的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 9 月 12 日
49
关于信 达澳 银慧 管家 货币 基金 2015 年 “国 庆
节”假 期前 暂停 申购 、转 换转入 和定 期定 额
投资业 务的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 9 月 24 日
50 信达澳 银 基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 调 证监会 指定 信息 披 2015 年10 月 16 日 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
第 56 页 共 57 页
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告 露报纸 、公 司网 站
51
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年10 月 17 日
52
信达澳 银慧 管家 货币 市场 基金2015 年第3 季
度报告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年10 月 24 日
53
关于信 达澳 银开 通京 东网 上交易 平台 基金 销
售业务 的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年10 月 29 日
54
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 增加 国金 证
券、嘉 实财 富为 代销 机构 、开通 转换 业务 和
参加嘉 实财 富基 金申 购费 率优惠 活动 的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年10 月 30 日
55
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年 11 月 5 日
56
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 调整 旗下 部
分基金 在北 京京 东叁 佰陆 拾度电 子商 务有 限
公司网 上交 易平 台申 购起 点的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年11 月 11 日
57
信达澳 银基 金管 理有 限公 司 关于 旗下 基金 调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年11 月 25 日
58
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 增加 北京 乐
融多源 投资 咨询 有限 公司 为代销 机构 、开 通
转换和 定投 业务 、参 加基 金申购 费率 优惠 活
动的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年12 月 16 日
59
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 增加 诺亚 正
行为稳 定增 利 （LOF ） 基金 和慧管 家货 币基 金
代销机 构、 转型 创新 股票 基金参 加诺 亚正 行
费率优 惠活 动的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年12 月 18 日
60
关 于旗 下基 金调 整长 期停 牌股票 估值 方法 的
提示性 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年12 月 18 日
61
关于增 加陆 金所 资管 为代 销机构 、参 加基 金
申购费 率优 惠活 动的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年12 月 25 日
62
关于信 达澳 银慧 管家 货币 基金 2016 年 “元 旦
节”假 期前 暂停 申购 、转 换转入 和定 期定 额
投资业 务的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年12 月 25 日
63
信达澳 银基 金管 理有 限公 司关于 高级 管理 人
员变更 的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2015 年12 月 31 日 信达澳银慧管家货币市场基金 2015 年年度报告
第 57 页 共 57 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2、 《信 达澳 银慧 管家 货币 市场基 金基 金合 同》 ；
3、 《信 达澳 银慧 管家 货币 市场基 金托 管协 议》 ；
4、法 律意 见书 ；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 ；
8、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
13.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在 支付
工本费 后， 投资 者可 在合 理时间 内取 得备 查文 件的 复制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 信达 澳银 基金 管理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-8888-118
网址：www.fscinda.com
