中 融 融安 二号 保 本混 合型 证 券投 资基 金
2015 年 年度报 告
2015 年12月31 日
基金管理 人：中融基金管理有限 公司
基金托管 人：中国银行股份有限 公司
送出日期 ：2016 年3月26日
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
2
§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3 月23日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 上会会计师事务 所 （特殊普通合伙） 为 本基金出具
了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2015年9月25日起至2015年12月31日止。
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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1.2
目录
§1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金托 管人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财 务指标 、基 金 净值表 现及利 润分 配情况 ................................................................................. 7
3.1 主要 会计 数据 和财务 指标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利润 分配情 况 ..................................................................................................... 9
§4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人及 基金经 理情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管理 人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ........................................................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ........................................................... 12
4.5 管理 人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ........................................................... 12
4.6 管理 人内 部有 关本基 金的监 察稽核 工作 情况 ........................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ....................................................................... 14
4.8 管理 人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ........................................................................... 14
§5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报告 期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ............................................................................... 15
5.2 托管 人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ........... 15
5.3 托管 人对 本年 度报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准确 和完整 发表 意见 ............................... 15
§6
审计报 告 ............................................................................................................................................... 15
6.1 审计 报告 基本 信息 ....................................................................................................................... 15
6.2 审计 报告 的基 本内容 ................................................................................................................... 15
§7
年度财 务报表 ....................................................................................................................................... 17
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 17
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 18
7.3 所有 者权 益（ 基金净 值）变 动表 ............................................................................................... 20
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 21
§8
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 44
8.1 期末 基金 资产 组合情 况 ............................................................................................................... 44
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股票 投资 组合 ........................................................................... 45
8.3 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 ................................... 45
8.4 报告 期内 股票 投资组 合的重 大变动 ........................................................................................... 46
8.5 期末 按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ....................................................................................... 48
8.6 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ............................... 48
8.7 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 ................... 49
8.8 报告 期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 ................... 49
8.9 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ............................... 49
8.10 报 告期末 本基 金投资 的股指 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 49
8.11 报 告期末 本基 金投资 的国债 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 49
8.12 投 资组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 49
§9
基金份 额持有 人信 息 ........................................................................................................................... 50
9.1 期末 基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 ................................................................................... 50
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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9.2 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ....................................................................... 51
§10 开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 51
§11 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 51
11.1 基 金份额 持有 人大会 决议 ......................................................................................................... 51
11.2 基 金管理 人、 基金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 ......................................... 51
11.3 涉 及基金 管理 人、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 ............................................................. 52
11.4 基 金投资 策略 的改变 ................................................................................................................. 52
11.5 为 基金进 行审 计的会 计师事 务所情 况 ..................................................................................... 52
11.6 管 理人、 托管 人及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ..................................................... 52
11.7 基 金租用 证券 公司交 易单元 的有关 情况 ................................................................................. 52
11.8 其 他重大 事件 ............................................................................................................................. 53
§12
影响投 资者 决策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 55
§13 备查文 件目录 ....................................................................................................................................... 55
13.1 备 查文件 目录 ............................................................................................................................. 55
13.2 存 放地点 ..................................................................................................................................... 55
13.3 查 阅方式 ..................................................................................................................................... 56
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金名称 中融融安二号保本混合型证券投资基金
基金简称 中融融安二号保本
基金主代码 001739
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2015年9月25 日
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 242,068,624.62
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目标
通过动态调整稳健资产与风险资产在组合中的投资比
例，严格控制风险，确保保本周期到期时本金安全的
基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金运用恒定比例组合保险 （Constant Proportion
Portfolio Insurance ， 以下简称CPPI ） 策略， 动态调
整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比例，以
确保保本周期到期时，实现基金资产在保本基础上的
保值增值的目的。
1．资产配置策略
2．债券投资策略
3．股票投资策略
4．中小企业私募债投资策略
5．权证投资策略
6．资产支持证券的投资策略
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益 率（税后）
风险收益特征
本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的
较低风险品种，其预期风险与预期收益率低于股票型
基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债
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券型基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中融基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 裴芸 王永民
联系电话 85003300 010-66594896
电子邮箱 peiyun@zrfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-160-6000 ； 010-85003210 95566
传真 010-85003386 010-66594942
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾
一路1号A栋201 室
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
北京市东城区建国门内大街
28号民生金融中心A座7层
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 100005 100818
法定代表人 王瑶 田国立
2.4 信 息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.zrfunds.com.cn/
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其 他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
上会会计师事务所 （特殊普通
合伙）
上海市静安区威海路755号文新
报业大厦20楼
注册登记机构 中融基金管理有限公司
北京市东城区建国门内大街28号
民生金融中心A座7层
基金保证人 中国投融资担保有限公司
北京市海淀区西三环北路100号
金玉大厦写字楼9层
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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§3
主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年9月25日-2015年12月31日
本期已实现收益 4,344,003.30
本期利润 5,924,276.96
加权平均基金份额本期利润 0.0241
本期加权平均净值利润率 2.40%
本期基金份额净 值增长率 2.40%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末
期末可供分配利润 4,277,783.08
期末可供分配基金份额利润 0.0177
期末基金资产净值 247,959,538.07
期末基金份额净值 1.024
3.1.3 累计期末指标 2015年末
基金份额累计净值增长率 2.40%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用 后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ；
3、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数；
4、基 金合 同生 效日 为：2015 年9 月25 日， 无上 年度 可 比期间 的数 据。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.40% 0.16% 0.72% 0.01% 1.68% 0.15%
自基金合同生效日起 2.40% 0.16% 0.77% 0.01% 1.63% 0.15%
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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至今（2015年09月25
日-2015 年12月31日）
3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
中融融安二号保本 业绩比较基准
2015-09-25 2015-10-15 2015-10-28 2015-11-10 2015-11-23 2015-12-04 2015-12-17 2015-12-31
2.4%
2.2%
2%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
-0.2%
图: 中 融融 安二 号保 本混 合型证 券投 资基 金累 计净 值增长 率与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的历 史走 势
对比图
（2015 年9 月25 日至2015 年12月31 日）
注：本 基金 基金 合同 生效 日2015 年9 月25 日至 报告 期 末未满 半年 。按 基金 合同 和招募 说明 书的 约定 ，
本基金 自基 金合 同生 效日 起6个 月内 为建 仓期 ，截 至 报告期 末本 基金 仍处 于建 仓期。
3.2.3 自基金合同生 效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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中融融安二号保本 业绩比较基准
2015 年
2.2%
2%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
注：2015 年为实际存续期2015年9月25日（基金合同生效日）至2015 年12月31日
3.3 过 去三年基金的利润分配情 况
本基金于2015年9月25日（基金合同生效日）至2015年12月31 日止期间未进行利润
分配。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31 日，由中融国际信托
有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金7.5亿元人民币。
截止2015年12月31日， 中融基金管理有限公司共管理16只基金， 包括中融增鑫一年
定期开放债券型证券投资基金、 中融货币市场基金、 中融国企改革灵活配置混合型证券
投资基金、中融融安保本混合型证券投资基金、中融中证白酒指数分级证券投资基金、
中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金、 中融中证煤炭指数分级证券投资基金、 中融
中证银行指数分级证券投资基金、 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、 中融
新机遇灵活配置混合型证券投资基金、 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、 中融
新优势灵活配置混合型证券投资基金、 中融新动力灵活配置混合型证券投资基金、 中融
稳健添利债券型证券投资基金、 中融融安二号保本混合型证券投资基金、 中融日日盈交
易型货币市场基金。
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李倩
本基金、
中融货
币、 中融
日盈基
金经理
2015年10月
28日
－ 8年
李倩女士，中国国籍，毕
业于对外经济贸易大学金
融学专业，本科学历，已
取得基金从业资格，证券
从业年限8年。2007年7月
至2014 年7月曾任银华基
金管理有限公司交易管理
部交易员，固定收益部基
金经理助理。 2014年7月加
入中融基金管理有限公
司，2014 年10月至今任本
基金基金经理。
贾志敏
本基金、
中融货
币、 中融
融安保
本混合、
中融新
动力混
合、 中融
新优势
混合、 中
融新经
济混合
基金经
理、 固收
投资一
部负责
人
2015年9月
25日
－ 9年
贾志敏先生，中国国籍，
毕业于北京大学金融学专
业，硕士研究生学历，已
取得基金从业资格，证券
从业年限9年。2006年7月
至2012 年10月曾任中信银
行资金资本市场部交易
员、2012 年10月至2014年
11月曾任长盛基金管理有
限公司固定收益部副总
监。2014 年11月加入中融
基金管理有限公司，任固
收投资一部总监，于2015
年9月至今任本基金基金
经理。
注：（1） 基金 经理 贾志 敏 先生任 职日 期指 本基 金基 金合同 生效 之日;基 金经 理 李倩女 士任 职日 期指
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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公司发 布的 公告 中载 明的 任职之 日。
（2） 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和
国证券投资基金法》 及其各项配套法规、 《中融融安二号保本混合型证券投资基金基金
合同》 和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合
有关法律法规和基金合同的规定和约 定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了 《公平交易管理制度》 ， 按照证监会 《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》 等法律法规的规定， 从组织架构、 岗位设置和业务流程、 系统和制度 建
设、 内控措施和信息披露等多方面， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 杜
绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易以
及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。 各投资组合能够公平地获得
投资信息、 投资建议， 并在投资决策委员会的制度规范下独立决策， 实施投资决策时享
有公平的机会。 所有组合投资决策与交易执行保持隔离， 任何组合必须经过公司交易部
集中交易。 各组合享有平等的交易权利， 共享交易资源。 对交易所公开竞价交易以及银
行间市场交易、 交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则， 保证各投资组
合获得公平的交易机会。 对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名
义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立 确定交易要素，交易后按照价格优先、
比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本公司制定了 《公平交易
管理办法》 。 公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系， 加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了公平对
待，未发生不公平的交易事项。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指 数的构成比例进行证券投资
的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回
等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内， 本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情
况，未发生异常交易行为 。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
2015年宏观经济全年处于疲弱态势，通缩压力难解，宽松货币的政策贯穿全年，
共实现了4次降息，5 次降准。 债券市场延续了14年的牛市行情， 资金面持续宽松， 曲 线
先陡峭化下行，后平坦化下行：（1）资金价格和利率债短端在宽松政策引导下上半年
大幅度下行，下半年受外汇占款负增长等因素影响，持续低位盘整。（2）利率债长端
上半年在地方政府债务置换供给增长和股票市场资金分流影响下， 从低位大幅反弹， 期
限利差走阔，6月份后因股市调整、IPO暂停和货币政策持续宽松， 避险资金和配置资金
的大举入场， 推动长端利率债再次显著下行， 一度破多年低点， 期限利差处于历史较低
水平。 具体来看，10 年国债收益率全年下行80BP，10年国开行政策 性金融债收益率下行
94BP，5年AAA企业债收益率下行150BP，1年AAA企业债收益率下行178BP；
权益市场全年走出冲高回落行情， 有波动高， 轮动快特征， 基本面经 济仍在寻底过
程， 政策面重提"供给侧改革"， 国内外宏观政策都存在较大的不确定性。 在没有增量资
金入场， 政策性相关文件未出台的情况下， 市场大概率维持震荡的走势。 由于创业板中
小板前期积累不少获利盘，预计下行的压力较大。
投资运作上， 本基金成立于15年三季度末， 抓住了债券市场调整盘整的机会建
仓， 并保持着较高的债券仓位， 分享了债券市场上涨带来的收益 。 权益投资方面， 我 们
秉持自上而下择时决定股票仓位、 自下而上选择优质成长股为主的思路进行投资。 在充
分考虑保本基金安全垫的情况下，结合对A股市场及个股投资机会的判断，灵活调整股
票的仓位，均衡行业和个股配置，较好地控制了净值回撤和波动性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中融融安二号保本混合份额净值为1.024元；本报告期基金份额净
值增长率为2.40%，业绩比较基准收益率为0.77% 。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
在全球经济不确定性加大的环境下， 风险类资 产呈现高波动， 切换快 的特点， 预计
美国将延缓加息步伐， 日欧维持量宽策略， 整体基本面仍对债市有利， 利率中枢长期下
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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移的趋势不变， 但由于目前债市绝对收益率水平、 期限利差、 信用利差均处于历史较低
位置， 同时财政政策层面近期频频发力， 稳增长意图明显， 信贷数据、M2数据等大幅 超
市场预期， 市场暂时难见再次快速下行的催化剂， 需警惕强刺激对债市情绪的扰动和对
供给的冲击。 货币政策预计大概率保持维稳的态度， 但需注意宽信用对资金面抽水的风
险， 预计资金价格维持低位波动， 上下空间均不大。 权益投资方 面，2016年国际、 国内
的经济环境都较为复杂和严峻， 但是在实体回报率没有明显改善的情况下，"资产荒" 的
矛盾会加大风险资产的主动管理需求，资产的波动性增大是个常态。我们会在A股市场
估值回归合理水平的情况下， 把握市场风险偏好的提升带来的投资窗口， 重点投资优质
成长股。2016年看好两类投资机会： 一是着眼于内需， 长期增长空间较大的优质成长股，
包括互联网、TMT、消费升级和转型领域，我们将积极挖掘细分行业的投资机会，把握
能紧抓技术进步和模式升级时代机会的佼佼者。 二是低估值蓝筹中仍然有稳定现金流创
造能力、高分红的个股。
2016 年我们将密切关注宏观经济运行情况、 货币政策和财政政策的发布， 积极跟踪
稳增长政策的成效， 不断修复预期。 组合将做好资产配置， 适度控制久期和杠杆， 积 极
捕捉交易性机会， 品种上， 仍以中高等级信用品种为主。 权益方面将结合安全垫积累情
况， 在回撤幅度完全可控的范围内， 适度调整股票仓位的弹性， 力求为持有人实现稳健
的投资收益。
4.6 管 理人内部有关本基金的监 察稽核工作情况
本报告期内， 本基金管 理人在内部监察稽核工作中， 一切从合规运作 、 保障基金份
额持有人的利益出发 ， 由督察长领导法律合规部及风险管理部对公司经营、 基金运作及
员工行为的合规性进行定期和不定期检查， 推动公司内部控制机制的完善与优化， 保证
各项法规和管理制度的落实， 发现问题及时提出建议， 并跟踪改进落实情况。 本报告期
内，公司内部控制体系运行顺利，本基金运作没有出现违法违规行为。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面：
1 、根据基金监管法律法规的最新变化，推动公司各部门及时完善与更新制度规范
和业务流程，制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度，确保内控制度的适时性、
全面性和合法合规性，并加 强内部督导，将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。
2 、日常监察和专项监察相结合，通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方
法， 加强了对基金日常业务的合规审核和合规监测， 并加强了对重要业务和关键业务环
节的监督检查。
3 、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续
营销活动中， 严格规范基金销售业务， 按照 《 证券投资基金销售管理办法》 及相关法规
规定审查宣传推介材料， 逐步落实反洗钱法律法规各项要求， 并督促销售部门做好投资
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
14
者教育工作。
4 、规范基金投资业务，保证投资管理工作规范有序、合法合规进行 。公司制定了
严格规范的投资管理制度和流程机制， 以投资决策委员会为最高投资决策机构， 投资业
务均按照管理制度和业务流程执行。
5 、 以外聘律师、 讲座 等多种方式加强合规教育与培训， 促进公司合 规文化的建设，
及时向公司传达基金相关的法律法规； 加大了对员工行为的监察稽核力度， 从源头上防
范合规风险， 防范利益输送行为。 公司自成立以来， 各项业务运作正常， 内部控制和 风
险防范措施逐步完善并积极发挥作用。 我们将继续以风险控制为核心， 进一步提高内部
监察工作的科学性和有效性， 切实保障基金的规范运作， 充分保障基金份额持有人的利
益。
4.7 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定， 本基金管理人应严格按照新准则、 中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基
金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所在估值
调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的
适当性发表审核意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 报告期内， 本基
金管理人严格遵守 《企业会计准则 》 、 《证券 投资基金会计核算业务指引》 以及中国证
监会相关规定和基金合同的约定， 日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行， 基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会， 成员由高级管 理人员、 投资研究部门 、 基金运营部
门、 风险管理部门、 法 律合规部门人员组成， 负责研究、 指导基金估值业务。 基金管理
人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。 报告期内， 基金经理参加
估值委员会会议， 但不介入基金日常估 值业务； 参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突； 与估值相关的机构包括上海、 深圳证券交易所， 中国证券登记结算有限责任
公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。
4.8 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5
托 管人报告
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
15
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 中国银行 股份有限公司 （以下称"本托管人"） 在中融融 安二号保本混
合型证券投资基金 （以下称"本基金"） 的托管过程中， 严格遵守 《证 券投资基金法》 及
其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议 的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内） 、 投资 组合报告等数据真实、
准确和完整。
§6
审 计报告
6.1 审 计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 上会师报字(2016)第1060号
6.2 审 计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
中融融安二号保本混合型证券投资基金全体持有
人
引言段
我们审计了后附的中融融安二号保本混合型证券
投资基金 （以下简称"中融融安二号保本"） 的财务
报表，包 括2015年12月31日的资产负债表、2015
年9月25 日（合同生效日）起至2015年12月31日止
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
16
期间的利润表、 所有者权益(基金净值)变动表以及
财务报表附注
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是中融融安二号保本的
管理人中融基金管理有限公司的责任,这种责任包
括: (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委
员会 （以下简称"中国证监会"） 发布的关于基金行
业实务操作的有关规定编制财务报表， 并使其实现
公允反映；(2)设计、 执 行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重
大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报
表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准
则要求我们遵守职业道德规范， 计划和实施审计工
作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表
金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注
册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计
恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财
务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为， 中融融安二号保本的财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则和中国证监会发布的关
于基金行业实务操作的有关规定编制， 公允反映了
中融融安二号保本2015年12月31日的财务状况以
及2015年9月25日（合同生效日）起至2015年12月
31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
17
注册会计师的姓名
张健
陶喆
会计师事务所的名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 上海市静安区威海路755号文新报业大厦20楼
审计报告日期 2016-03-22
§7
年 度财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：中融融安二号保本混合型证券投资基金
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 377,183.86
结算备付金
2,860,177.40
存出保证金
44,989.73
交易性金融资产 7.4.7.2 387,059,086.54
其中：股票投资
14,224,590.64
基金投资
－
债券投资
372,834,495.90
资产支持证券投资
－
贵金属投资
－
衍生金融资产 7.4.7.3 －
买入返售金融资产 7.4.7.4 5,700,000.00
应收证券清算款
2,981,404.19
应收利息 7.4.7.5 6,671,018.87
应收股利
－
应收申购款
299.64
递延所得税资产
－
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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其他资产 7.4.7.6 －
资产总计
405,694,160.23
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－
交易性金融负债
－
衍生金融负债 7.4.7.3 －
卖出回购金融资产款
154,499,662.75
应付证券清算款
2,695,177.64
应付赎回款
30,124.54
应付管理人报酬
250,771.56
应付托管费
41,795.26
应付销售服务费
－
应付交易费用 7.4.7.7 103,820.69
应交税费
－
应付利息
24,962.34
应付利润
－
递延所得税负债
－
其他负债 7.4.7.8 88,307.38
负债合计
157,734,622.16
所有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 242,068,624.62
未分配利润 7.4.7.10 5,890,913.45
所有者权益合计
247,959,538.07
负债和所有者权益总计
405,694,160.23
注：1 、报 告截 止日2015 年12月31 日， 基金 份额 总额242,068,624.62 份， 基金 份 额净值1.024元。
2、本 财务 报表 的实 际编 制 期间为2015 年9 月25 日( 基 金合同 生效 日) 至2015 年12 月31日 止期 间。
7.2 利 润表
会计主体：中融融安二号保本混合型证券投资基金
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
19
本报告期：2015年9月25日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年9月25日至2015 年12月31日
一、收入
7,579,140.21
1.利息收入
4,015,260.02
其中：存款利息收入 7.4.7.11 497,550.89
债券利息收入
3,491,322.76
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
26,386.37
其他利息收入
－
2.投资收益（损失以“-”填
列）
1,896,893.36
其中：股票投资收益 7.4.7.12 2,185,891.34
基金投资收益
－
债券投资收益 7.4.7.13 -288,997.98
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益
－
衍生工具收益 7.4.7.14 －
股利收益 7.4.7.15 －
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
7.4.7.16 1,580,273.66
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.17 86,713.17
减：二、 费用
1,654,863.25
1．管理人 报酬
788,373.72
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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2．托管费
131,395.62
3．销售服务费
－
4．交易费用 7.4.7.18 172,636.44
5．利息支出
464,302.06
其中： 卖出回购金融资 产支出
464,302.06
6．其他费用 7.4.7.19 98,155.41
三、 利润 总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
5,924,276.96
减：所得税费用
－
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
5,924,276.96
注：本 财务 报表 的实 际编 制期间 为2015 年9月25 日( 基 金合 同生 效日)至2015 年12 月31 日止 期间 。
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：中融融安二号保本混合型证券投资基金
本报告期：2015年9月25日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年9月25日至2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
247,376,790.22 － 247,376,790.22
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ 5,924,276.96 5,924,276.96
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-5,308,165.60 -33,363.51 -5,341,529.11
其中：1.基金申购款 479,999.25 5,293.27 485,292.52
2.基金赎回款 -5,788,164.85 -38,656.78 -5,826,821.63
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
－ － －
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
21
（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
242,068,624.62 5,890,913.45 247,959,538.07
注：本 财务 报表 的实 际编 制期间 为2015 年9月25 日( 基金合 同生 效日)至2015 年12 月31 日止 期间 。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
王瑶
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
曹健
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
高欣
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
中融融安二号保本混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会") 证监许可[2015]1747 号文《关于准予中融融安二号保
本混合型证券投资基金注册的批复》 批准， 由基 金发起人中融基金管理有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《中融融安二号保本混合型证券投资基
金基金合同》("基金合同")发起，于2015年9月25日募集成立。本基金的基金管理人为
中融基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金募集期为2015年8月13日至2015年9月23日， 本基金为契约型开放式基金， 存
续期限不定，募集资金总额为人民币247,376,790.22 元，有效认购户数为1,671户。其
中， 认购资金在募集期间产生的利息共计人民币54,211.04元， 折合基金份额54,211.04
份， 按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。 本基金募集资金经上会
会计师事务所(特殊普通合伙)验资。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》
和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依
法发行上市的 股票( 包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证
等权益 类金融工具, 以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债券、地方政府
债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、 可转
换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、 资产支持
证券、 次级债、 债券回 购、 银行存款、 货币市 场工具等)及法律法规或 中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金业绩比较基准:三
年期银行定期存款收益率(税后)。
本基金的财务报表于2016年3月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
22
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定
(以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编
制， 同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干
基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31 日的财务状况以及
2015年9月25日（基金合同生效日）至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变
动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金采用公历年制，即自每年1月1日起至12月31日止。本会计期间为2015年9月
25日（基金合同生效日）至2015年12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
以人民币为记账本位币，记账本位币单位为元。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求， 本基 金将所持有的金融资产在初始确认时
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。 以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主
要为权证投资)等， 其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，
衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。
本基金持有的各类应收款项、 买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、 回收金
额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
23
本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易
费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息,单独确认为应收项目。 应收款项和 其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满
足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)
该金融资产已转移, 且本 基 金 将 金 融 资 产所 有权 上 几 乎 所 有 的 风险 和报 酬 转 移 给 转 入 方;
或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎
所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值
与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,
终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间
的差额,计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则
①对存在活跃市场的投资品种， 如估值日有市 价的， 采用市价确定公 允价值； 估值
日无市价， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。
②对存在活跃市场的投资品种， 如估值日无市价， 且最近交易日后经济环境发生了
重大变 化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对前一估值
日的基金资产净值的影响在0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类
似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
③当投资品种不再存在活跃市场， 且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值
的影响在0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时， 应采用市场参与者普遍认同，
且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价 值， 基金管理
人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债， 其公允价值计量基于公允
价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性， 被划分为三
个层次：
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入
值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销
当本基金具有抵销已确认金融资 产和金融负债的法定权利， 且目前可执行该种法定
权利， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金融资
产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金融负
债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。 申购、 赎回、 转换及红 利再投资等引
起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，
相关款项中包含的未分配利 润。 根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现
部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未
分配利润)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认 和计量
1. 利息收入
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
(2) 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计
算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额， 逐日确认债
券利息收入。 贴息债视同到 期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价和发行
期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。
(3) 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率
法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
2. 投资收益
(1) 股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
25
本的差额确认。
(2) 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成
本与应收利息(若有) 后的差额确认。
(3) 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成 交总额扣除应结转的衍生工具投资成
本后的差额确认。
(4) 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
3. 公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/
负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/ 负债卖出或到期时转
出计入投资收益。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.20%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率逐日计提。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的
金额计入交易费用。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率
法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与
直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1. 在符合有关基金分红 条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份
基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润
的5%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2. 本基金收益分配方式：
①保本周期内：仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资；
②本基金转型为"中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金"后： 基金收益分配方
式分为现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额
进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 如投资者在不
同销售机构 选择的分红方式不同， 基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
26
准；
3. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4. 每一基金份额享有同等分配权；
5. 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策 和会计估计
①根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定
以下股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于证券交易所上市的
股票, 若出现重大事项停牌等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步
规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)
基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法进行估值。
②在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21号 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
③对于在证券交易所上市或 挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确
定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无差错事项。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
27
收问题的通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《财政部、 国家税务 总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年9月18日 《上
海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2012]85
号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及 其他
相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1. 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的 差价收入， 股
权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3. 对基金取得的股票股息、 红利收入， 由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代
缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以
内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1
年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所
得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4. 对基金取得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代
缴20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5. 对于基金从事A股买卖， 出让方按0.10% 的税率缴纳证券(股票)交易印花税， 对受
让方不再缴纳印花税。
6. 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现
金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
活期存款 377,183.86
定期存款 －
其中：存款期限1-3 个月 －
其他存款 －
合计 377,183.86
7.4.7.2 交易性金融资产
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
28
单位：人民币元
项目
本期末 2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 14,242,351.13 14,224,590.64 -17,760.49
贵金属投资-金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 135,852,457.98 135,766,495.90 -85,962.08
银行间市场 235,384,003.77 237,068,000.00 1,683,996.23
合计 371,236,461.75 372,834,495.90 1,598,034.15
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 385,478,812.88 387,059,086.54 1,580,273.66
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末 2015年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 5,700,000.00 －
合计 5,700,000.00 －
7.4.7.4.2 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
29
应收活期存款利息 732.30
应收定期存款利息 －
应收 其他存款利息 －
应收结算备付金利息 1,415.81
应收债券利息 6,668,588.87
应收买入返售证券利息 259.67
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 22.22
合计 6,671,018.87
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
交易所市场应付交易费用 96,038.36
银行间市场应付交易费用 7,782.33
合计 103,820.69
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 307.38
预提费用 88,000.00
合计 88,307.38
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
30
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期2015年9月25日（基金合同生效日）至2015年12
月31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 247,376,790.22 247,376,790.22
本期申购 479,999.25 479,999.25
本期赎回（以“-”号 填列） -5,788,164.85 -5,788,164.85
本期末 242,068,624.62 242,068,624.62
注：1 、申 购含 红利 再投 、 转换入 份额 及金 额， 赎回 含转换 出份 额及 金额 ；
2、本 基金 自2015 年8 月13 日至2015 年9月23 日 止期 间 公开发 售， 共募 集有 效净 认购资 金
247,322,579.18 元， 折算 为247,322,579.18 份 基金 份额。 根据 规定 ，本 基金 设立募 集期 内认 购资 金
产生的 利息 收入54,211.04 元，折 算为54,211.04 份 基 金份额 ，划 入基 金份 额持 有人账 户。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 － － －
本期利润 4,344,003.30 1,580,273.66 5,924,276.96
本期基金份额交易产
生的变动数
-66,220.22 32,856.71 -33,363.51
其中：基金申购款 5,072.60 220.67 5,293.27
基金赎回款 -71,292.82 32,636.04 -38,656.78
本期已分配利润 － － －
本期末 4,277,783.08 1,613,130.37 5,890,913.45
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年9月25日至2015年12月31日
活期存款利息收入 29,479.32
定期存款利息收入 460,750.01
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
31
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 7,216.49
其他 105.07
合计 497,550.89
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年9月25日至2015年12月31日
卖出股票成交总 额 59,648,987.00
减：卖出股票成本总额 57,463,095.66
买卖股票差价收入 2,185,891.34
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投 资收益项目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2015 年9月25日至2015年12月31日
债券投资收益——买卖 债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
-288,997.98
债券投资收益——赎回 差价
收入
－
债券投资收益——申购 差价
收入
－
合计 -288,997.98
7.4.7.13.2 债券投 资收益 ——买卖 债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年9月25日至2015年12月31日
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
32
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
79,475,080.52
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
78,417,106.34
减：应收利息总额 1,346,972.16
买卖债券差价收入 -288,997.98
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
本基金本报告期间无股利收益。
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年9月25日至2015年12月31日
1.交易性金融资产 1,580,273.66
—— 股票投资 -17,760.49
—— 债券投资 1,598,034.15
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 －
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2.衍生工具 －
—— 权证投资 －
3.其他 －
合计 1,580,273.66
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
33
项目
本期
2015 年9月25日至2015年12月31日
基金赎回费收入 86,713.17
合计 86,713.17
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年9月25日至2015年12月31日
交易所市场交易费用 169,111.44
银行间市场交易费用 3,525.00
合计 172,636.44
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年9月25日至2015年12月31日
审计费用 8,000.00
信息披露费 80,000.00
汇划手续费 10,155.41
合计 98,155.41
7.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
7.4.9.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。
7.4.9.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
34
关联方名称 与本基金的关系
中融国际信托有限公 司 基金管理人股东
上海融晟投资有限公司 基金管理人股东
中融基金管理有限公司
基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售
机构
中国银行股份有限公司（以下简称“中
国银行”）
基金托管人、基金代销机构
中融（北京）资产管理有限公司 基金管理人子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元发生股票交易、 权证交易、 债券交易、 债
券回购交易，也未发生 应支付关联方的佣金业务。本基金基金合同自2015年9月25日起
生效，无上年可比期间。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年9月25日至2015年12月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
788,373.72
其中： 支付销售机构的
客户维护费
429,164.35
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值1.20% 的年 费 率计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付； ②基 金管理 人报 酬计 算公 式为 ：日基 金管 理人 报酬 ＝前 一日基 金资 产净 值 ×
1.20%/ 当 年天 数； ③客 户 维护费 是指 基金 管理 人与 基金销 售机 构约 定的 用以 向基金 销售 机构 支付 客
户服务 及销 售活 动中 产生 的相关 费用 ，该 费用 从基 金管理 人收 取的 基金 管理 费中列 支， 不属 于从 基
金资产 中列 支的 费用 项目 ；④本 基金 基金 合同 自2015 年9月25日 起生 效， 无上 年可比 期间 。
7.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
35
项目
本期
2015 年9月25日至2015年12月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
131,395.62
注： ①支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.20% 的年 费率 计 提， 逐日 累计 至每 月月
底， 按月 支付 ； ②基 金托 管费计 算公 式为 ： 日基 金 托管费 ＝前 一日 基金 资产 净值×0.20%/ 当 年天 数；
③本基 金基 金合 同自2015 年9月25 日 起生 效， 无上 年 可比期 间。
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券(含回 购)交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回 购） 交易。 本
基金基金合同自2015 年9月25日起生效，无上年可比期间。
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况
7.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况
本基金本报告期内无基金 管理人运用固有资金投资本基金的情况。 本基金基金合同
自2015 年9月25日起生效，无上年可比期间。
7.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况
本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年9 月25日至2015年12月31 日
期末余额 当期利息收入
中国银行活期
存款
377,183.86 29,479.32
中国银行定期
存款
－ 51,527.78
注：1 、 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人中 国银 行保 管， 按银 行同 业利 率计 息 ； 定 期银 行存 款按 银行
约定利 率计 息。
2、本 基金 用于 证券 交易 结 算的资 金通 过" 中国 银行 股 份有限 公司 基金 托管 结算 资金专 用存 款账 户"
转存于 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司， 按银 行同 业利率 计息 。2015 年12月31 日的 相关 余额 在资 产
负债表 中的"结 算备 付金" 科目中 单独 列示 ， 产 生的 利息收 入在"重 要财 务报 表 项目的 说明"中的"结算
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
36
备付金 利息 收入"下 列示 。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况
本基金本报告期未在承销 期内参与关联方承销证券。本基金基金合同自2015年9月
25日起生效，无上年可比期间。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金本报告期无需要说明的其他关联交易事项。本基金基金合同自2015年9月25
日起生效，无上年可比期间。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况 ——非货币 市场基金
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2015 年12月31 日）本基金持有的流通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金本期末未持有 因认购/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购
截至本报告期末2015年12月31日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额91,499,662.75元， 于2016 年1月5日到期， 是以以下债券作为抵押。
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
011599807
15广汇
汽车
SCP004
2016-01-05 99.90
15,000
1,498,500.00
041556027
15长沙
先导
2016-01-05 100.43 200,000 20,086,000.00
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
37
CP001
041560104
15中铝
国际
CP002
2016-01-05 100.25 100,000 10,025,000.00
101460025
14潍坊
滨投
MTN001
2016-01-05 110.43 200,000 22,086,000.00
101573019
15兖城
投
MTN001
2016-01-05 102.07 200,000 20,414,000.00
101580015
15盐城
世
MTN001
2016-01-05 102.26 200,000 20,452,000.00
合计
915,000
94,561,500.00
7.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购
截至本报告期末2015年12月31日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额63,000,000.00元，于2016 年1月4日到期。该类交易要求本基金在
回购期内持有的证券交易所的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易
所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及内部
控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的风险与合规委员会、 督察长、 法律合
规部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公司实行全面、 系统的 风险管理， 风险管理覆 盖公司所有战略环节、 业务环节和操
作环节。同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。
公司构建了分工明确、 相互协作、 彼此牵制的风险管理组织结构， 形成了由四大防线共
同筑成的风险管理体系： 第一道防线由各个业务部门构成， 各业务部门总监作为风险责
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
38
任人， 负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施； 第二道监控防线由公司专属风险
管理部门 法律合规部 和风险管理部构成， 法律合规部 部负责对公司业务的法律合规风险
进行监控管理， 风险管理 部负责对公司投资管理风险和运作风险进行监控管理； 第三道
防线是由公司经营管理层 和内控及风险管理委员会 构成， 公司管理层对风险状况进行全
面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施； 在上述这三道风险监控防线中， 公司督
察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、 监督， 并视所发生
问题情节轻重及时反馈给各部门经理、 内控及风险管理委员会、 公司总经理、 监管机构。
督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层， 对内部控制制度的执行情况实行严格检
查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会下属的风险与合规委员会构成，
风险与合规委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，掌握整体风险状况并进行决策。
风险与合规委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情况， 监督公司对相关法律法规
和公司制度的执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 信用等级评估以内部信
用评级为主， 外部信用评级为辅。 此外， 本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，
通过单只信用产品投资占基金 资产净值的比例及占发行量的比例进行控制， 通过分散化
投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期 信用评级列 示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015年12月31日
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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A-1 60,297,000.00
A-1以下 －
未评级 53,103,600.00
合计 113,400,600.00
注： 短期信 用评 级由 中国 人民银 行许 可的 信用 评级 机构评 级, 并由 债券 发行 人 在中国 人民 银行 指定 的
国内有 关媒 体上 公告 。未 评级中 包含 政策 性金 融债 及超短 期融 资券 等。
7.4.13.2.2 按长期 信用评级列 示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015年12月31日
AAA 36,279,694.80
AAA以下 223,154,201.10
未评级 －
合计 259,433,895.90
注： 长 期信 用评 级由 中国 人民银 行许 可的 信用 评级 机构评 级, 并由 债券 发行 人 在中国 人民 银行 指定 的
国内有 关媒 体上 公告 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时个遇到资金短缺的风险。 本基
金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在
市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变 现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同
业市场交易， 未持有有重大流动性风险的投资品种。 此外， 本基金可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
40
价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部 门设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风
险。 本基金的基金管理人定期对本基 金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利 率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末2015年
12 月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 377,183.86 － － － 377,183.86
结算备付金
2,860,177.
40
－ － －
2,860,177.
40
存出保证金 44,989.73 － － － 44,989.73
交易性金融资
产
158,717,42
3.70
214,117,07
2.20
－
14,224,590
.64
387,059,08
6.54
买入返售金融
资产
5,700,000.
00
－ － －
5,700,000.
00
应收证券清算
款
－ － －
2,981,404.
19
2,981,404.
19
应收利息 － － －
6,671,018.
87
6,671,018.
87
应收申购款 － － － 299.64 299.64
资产总计 167,699,77 214,117,07 － 23,877,313 405,694,16
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
41
4.69 2.20 .34 0.23
负债
卖出回购金融
资产款
154,499,66
2.75
－ － －
154,499,66
2.75
应付证券清算
款
－ － －
2,695,177.
64
2,695,177.
64
应付赎回款 － － － 30,124.54 30,124.54
应付管理人报
酬
－ － － 250,771.56 250,771.56
应付托管费 － － － 41,795.26 41,795.26
应付交易费用 － － － 103,820.69 103,820.69
应付利息 － － － 24,962.34 24,962.34
其他负债 － － － 88,307.38 88,307.38
负债总计
154,499,66
2.75
－ －
3,234,959.
41
157,734,62
2.16
利率敏感度缺
口
13,200,111
.94
214,117,07
2.20
－
20,642,353
.93
247,959,53
8.07
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析
假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；
假设 其他市场变量保持不变；
假设 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末2015年12 月31日
市场利率下降25个基点 1,665,262.55
市场利率上升25个基点 -1,646,583.11
注 ： 利率风险的 敏感性 分 析，反映了 在其他 变量不 变的情况下 ，利率 发生合 理、可能的 变动时 ，将
对基金 资产 净值 可参 考 的 公允价 值产 生的 影响 。 于 2015 年 12 月 31 日， 若市 场利率 上升 或下 降 25
个基点 且其 他市 场变 量保 持不变 ，本 基金 资产 净值 可参考 的公 允价 值发 生的 变动。
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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7.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险主要为市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价
值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风
险。 本基金主要投资 于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的
最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化
降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资 14,224,590.64 5.74
交易性金融资产-基金投资 － －
交易性金融资产-债券投资
372,834,495.9
0
150.36
交易性金融资产- 贵金属投
资
－ －
衍生金融资产－权证投资 － －
其他 － －
合计
387,059,086.5
4
156.10
7.4.13.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性分析
假设 1、假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；
假设
2、 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格
风险；
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
43
假设
3、 Beta系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和基准指数数据回归得
出，反映了基金和基准的相关性。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金 资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末(2015年12 月31日)
业绩比较基准增加5% 915,733.12
业绩比较基准减少5% -915,733.12
7.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
1. 公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值接近于公允价值。
(2) 以公允价值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债， 其公允价值计量 基于公允
价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性， 被划分为三
个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入
值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
②各层级金融工具公允价值
于2015年12月31 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余
额为14,224,590.64 元，属于第二层级的余额为372,834,495.90元，无属于第三层级的
余额。
③公允价值所属层级间的重大变动
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
44
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃
期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层
次。
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具， 在第一层次和第二层次之间无
重大转换。本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会《关于发布<中国证券投资基
金业协会估值核算工作小 组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》
(中基协发[2014]24号)的规定， 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （可转换债
券、资产支持证券和私募债券除外）采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。
2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合报告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 14,224,590.64 3.51
其中：股票 14,224,590.64 3.51
2 固定收益投资 372,834,495.90 91.90
其中：债券 372,834,495.90 91.90
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 5,700,000.00 1.40
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 3,237,361.26 0.80
7 其他各项资产 9,697,712.43 2.39
8 合计 405,694,160.23 100.00
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 5,755,237.64 2.32
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,387,600.00 1.37
J 金融业 451,800.00 0.18
K 房地产业 3,723,020.00 1.50
L 租赁和商务服务业 848,133.00 0.34
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 58,800.00 0.02
S 综合 － －
合计 14,224,590.64 5.74
8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 300146 汤臣倍健 73,658 2,835,833.00 1.14
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
46
2 600064 南京高科 130,000 2,463,500.00 0.99
3 600570 恒生电子 40,000 2,438,800.00 0.98
4 600612 老凤祥 35,164 1,521,194.64 0.61
5 002572 索菲亚 30,000 1,293,000.00 0.52
6 600340 华夏幸福 41,000 1,259,520.00 0.51
7 600804 鹏博士 40,000 948,800.00 0.38
8 601888 中国国旅 14,300 848,133.00 0.34
9 000728 国元证券 20,000 451,800.00 0.18
10 603999 读者传媒 1,000 58,800.00 0.02
11 603800 道森股份 1,000 53,930.00 0.02
12 603936 博敏电子 1,000 51,280.00 0.02
8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 000687 华讯方舟 4,935,843.98 1.99
2 002563 森马服饰 4,912,424.00 1.98
3 002129 中环股份 4,135,469.00 1.67
4 601989 中国重工 4,068,119.00 1.64
5 600064 南京高科 3,623,471.00 1.46
6 300015 爱尔眼科 2,962,624.47 1.19
7 002701 奥瑞金 2,855,000.00 1.15
8 000728 国元证券 2,850,287.00 1.15
9 300146 汤臣倍健 2,835,661.34 1.14
10 002572 索菲亚 2,764,000.00 1.11
11 600612 老凤祥 2,548,944.00 1.03
12 600570 恒生电子 2,518,800.00 1.02
13 601857 中国石油 2,464,900.00 0.99
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
47
14 600485 信威集团 2,310,422.00 0.93
15 601668 中国建筑 2,278,500.00 0.92
16 600343 航天动力 2,160,000.00 0.87
17 600118 中国卫星 2,018,000.00 0.81
18 600138 中青旅 1,975,323.00 0.80
19 000488 晨鸣纸业 1,972,654.00 0.80
20 601888 中国国旅 1,957,066.00 0.79
注：“ 买入 金额 ”按 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 000687 华讯方舟 7,115,731.00 2.87
2 002563 森马服饰 4,924,646.00 1.99
3 002129 中环股份 4,241,400.00 1.71
4 601989 中国重工 4,103,500.00 1.65
5 300015 爱尔眼科 2,898,450.00 1.17
6 002701 奥瑞金 2,712,500.00 1.09
7 601857 中国石油 2,442,000.00 0.98
8 600138 中青旅 2,408,000.00 0.97
9 000728 国元证券 2,260,000.00 0.91
10 601668 中国建筑 2,240,000.00 0.90
11 600485 信威集团 2,226,830.00 0.90
12 600343 航天动力 2,145,897.00 0.87
13 600029 南方航空 2,095,401.00 0.85
14 000488 晨鸣纸业 1,956,898.00 0.79
15 000333 美的集团 1,902,969.00 0.77
16 600118 中国卫星 1,787,200.00 0.72
17 002521 齐峰新材 1,703,268.00 0.69
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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18 601777 力帆股份 1,621,400.00 0.65
19 002572 索菲亚 1,570,800.00 0.63
20 600600 青岛啤酒 1,360,000.00 0.55
注：“ 卖出 金额 ”按 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 71,705,446.79
卖出股票的收入（成交）总额 59,648,987.00
注：“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 3,006,600.00 1.21
2 央行票据 － －
3 金融债券 10,013,000.00 4.04
其中：政策性金融债 10,013,000.00 4.04
4 企业债券 175,149,895.90 70.64
5 企业短期融资券 100,381,000.00 40.48
6 中期票据 84,284,000.00 33.99
7 可转债 － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 372,834,495.90 150.36
8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
49
1 122310 13苏新城 212,310 24,415,650.00 9.85
2 112220 14福星01 203,220 23,201,627.40 9.36
3 101460025
14潍坊滨投
MTN001
200,000 22,086,000.00 8.91
4 1180095 11常城建债 200,000 21,406,000.00 8.63
5 101474002
14沪世茂
MTN001
200,000 21,332,000.00 8.60
8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的 股指期货持仓和损益明 细
本基金本报告期末无股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
8.11.1 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内，本 基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的 前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 44,989.73
2 应收证券清算款 2,981,404.19
3 应收股利 －
4 应收利息 6,671,018.87
5 应收申购款 299.64
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 9,697,712.43
8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额持有人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
1,526 158,629.50 366,555.63 0.15%
241,702,068.9
9
99.85%
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有 本基金的情况
本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。
§10 开 放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015 年9月25日)基金份额总额 247,376,790.22
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 479,999.25
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 5,788,164.85
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 242,068,624.62
注：1 、基 金合 同生 效日 为2015年9月25 日；
2、总 申购 份额 含转 入份 额 ，总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§11 重 大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2015 年1月9日发布 《基 金行业高级管理人员变更公告》 ， 任命严九鼎 先生担任中融
基金管理有限公司副总经理。
2015 年2月28日发布《基金行业高级管理人员变更公告》，任命王瑶女士担任中融
基金管理有限公司法定代表人、 董事长、 代任 总经理； 免除王瑶女士总经理职务； 免除
桂松蕾女士法定代表人、董事长职务。
2015 年7月31日发布《基金行业高级管理人员变更公告》，任命严九鼎先生担任中
融基金管理有限公司总经理， 王瑶女士不再代任总经理； 免除严九鼎先生副总经理职务。
2015 年8月10日，经中融基金管理有限公司第二届股东会第八次会议审议通过， 任
命严九鼎先生为董事，同意桂松蕾女士辞去董事职务。
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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2015 年8月24日，经中融基金管理有限公司第二届股东会第九次会议审议通过，任
命李山先生为独立董事，同意金李先生辞去独立董事职务。
2015 年11月18日，经中融基金管理有限公司第二届股东会第十四次会议审议通过，
任命李骥先生为独立董事，同意李山先生辞去独立董事职务。
公司其他高管人员未变动。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
2015 年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
无
11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本基金的审计机构是上会会计师事务所(特殊普通合伙），报告期内本基金应支付
给聘任会计师事务所的报酬共计人民币8,000.00 元。 该审计机构首次为本基金提供 审计
服务。
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业 证券 2
131,325,653
.79
100.00% 96,038.36 100.00%
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时、 全面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观、 行业 、 公 司和证 券市 场研 究报 告，
并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元 候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行
评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③本基 金合 同于2015 年9 月25日生 效， 本 基金 选择 了 兴业证 券的 交易 单元 作为 本基金 交易 单元， 本报
告期内 交易 单位 未发 生变 化。
11.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占债券
成交总额比
例
成交金
额
占债券回购
成交总额比
例
成交金
额
占权证
成交总额比
例
兴业证券
204,435,
081.39
100.00%
1,663,74
0,000.00
100.00% － －
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中融融安二号保本混合型证券投
资基金基金合同
中国证监会指定报刊及网站 2015-08-10
2
中融融安二号保本混合型证券投
资基金托管协议
中国证监会指定报刊及网站 2015-08-10
3
中融融安二号保本混合型证券投
资基金招募说明书
中国证监会指定报刊及网站 2015-08-10
4 中融融安二号保本混合型证券投 中国证监会指定报刊及网站 2015-08-10
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
54
资基金份额发售公告
5
中融融安二号保本混合型证券投
资基金基金合同的内容摘要
中国证监会指定报刊及网站 2015-08-10
6
关于旗下基金参加天天基金网费
率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网站 2015-08-27
7
关于旗下基金参加深圳众禄基金
销售有限公司费率优惠活动的公
告
中国证监会指定报刊 及网站 2015-08-27
8
关于中融融安二号保本混合型证
券投资基金延长募集期限的公告
中国证监会指定报刊及网站 2015-08-28
9
关于旗下基金参加浙江同花顺基
金销售有限公司费率优惠活动的
公告
中国证监会指定报刊及网站 2015-09-01
10
中融融安二号保本混合型证券投
资基金基金合同生效公告
中国证监会指定报刊及网站 2015-09-26
11
中融基金管理有限公司关于旗下
基金参与平安证券有限责任公司
费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2015-10-20
12
中融融安二号保本混合型证券投
资基金开放日常申购、赎回、转
换、定期定额投资业务公告
中国证监会指定报刊及网站 2015-10-28
13
中融基金管理有限公司变更基金
经理公告（新增：李倩）
中国证监会指定报刊及网站 2015-10-29
14
关于旗下部分基金参加中国银河
证券股份有限公司费率优惠的公
告
中国证监会指定报刊及网站 2015-11-11
15
关于旗下部分基金增加上海陆金
所资产管理有限公司为销售机构
并参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2015-11-16
16
关于旗下部分基金 增加信达证券
股份有限公司为销售机构及开通
定投、转换业务并参与其费率优
中国证监会指定报刊及网站 2015-11-17
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
55
惠活动的公告
17
关于旗下部分基金增加大泰金石
投资管理有限公司为销售机构及
开通转换业务并参与其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2015-12-14
18
关于旗下基金增加长江证券股份
有限公司为销售机构及开通定
投、转换业务并参与其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2015-12-25
19
关于旗下基金增加东海证券股份
有限公司为销售机构及开通转换
业务的公告
中国 证监会指定报刊及网站 2015-12-28
20
中融基金管理有限公司关于在指
数熔断实施期间调整旗下部分基
金开放时间的公告
中国证监会指定报刊及网站 2015-12-31
§12
影响投资者决策的其他重 要信息
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§13 备 查文件目录
13.1 备查文件目录
（1）中国证监会核准中融融 安二号保本混合型证券投资基金募集的文件
（2）《中融融安二号保本混合型证券投资基金基金合同》
（3）《中融融安二号保本混合型证券投资基金招募说明书》
（4）《中融融安二号保本混合型证券投资基金托管协议》
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照
（6）基金托管人业务资格批件、营业执照
13.2 存放地点
中融融 安二 号保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
56
基金管理人及基金托管人住所
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免 费查阅， 也可在支付工本费后， 在合理时间取得上述文件的
复印件
咨询电话： 中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000 （免长途话费）, （010 ）
85003210
网址：http://www.zrfunds.com.cn/
中融基金 管理有限公司
二〇一六 年三月二十 六 日
