长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
长 信 新 利 灵 活 配置 混 合 型 证 券 投资 基 金2015 年 年度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人：长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016年3 月26 日
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
§1
重要提 示及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 根 据 本 基 金 基金合同 的 规 定 ， 于
2016 年3 月24 日复 核了本 报 告中 的 财务 指标 、净 值 表现 、 利润 分配 情况 、 财务 会
计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本 报 告 期 自2015 年2 月11 日( 本 基 金 基金 合 同 生 效 日 ） 起 至2015 年12 月31 日
止。
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
1.2 目录
§1
重要 提示及 目录 ................................................................................................................ 2
1.1 重要 提示 ........................................................................................................................ 2
1.2 目录 ................................................................................................................................ 3
§2
基金 简介 ............................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本情 况 ................................................................................................................ 5
2.2 基金 产品说 明 ................................................................................................................ 5
2.3 基金 管理人 和基金 托 管人 ............................................................................................ 6
2.4 信息 披露方 式 ................................................................................................................ 7
2.5 其他 相关资 料 ................................................................................................................ 7
§3
主要 财务指 标、基 金 净值表现 及利润 分配情 况 ............................................................ 8
3.1 主要 会计数 据和财 务 指标 ............................................................................................ 8
3.2 基金 净值表 现 ................................................................................................................ 8
3.3 过去 三年基 金的利 润 分配情况 .................................................................................. 10
§4
管理 人报告 ...................................................................................................................... 11
4.1 基金 管理人 及基金 经 理情况 ...................................................................................... 11
4.2 管理 人对报 告期内 本 基金运作 遵规守 信情况 的 说明 .............................................. 13
4.3 管理 人对报 告期内 公 平交易情 况的专 项说明 .......................................................... 14
4.4 管理 人对报 告期内 基 金的投资 策略和 业绩表 现 的说明 .......................................... 15
4.5 管理 人对宏 观经济 、 证券市场 及行业 走势的 简 要展望 .......................................... 16
4.6 管理 人内部 有关本 基 金的监察 稽核工 作情况 .......................................................... 16
4.7 管理 人对报 告期内 基 金估值程 序等事 项的说 明 ...................................................... 18
4.8 管理 人对报 告期内 基 金利润分 配情况 的说明 .......................................................... 18
4.9 报告 期内管 理人对 本 基金持有 人数或 基金资 产 净值预警 情况的 说明 .................. 18
§5
托管 人报告 ...................................................................................................................... 19
5.1 报告 期内本 基金托 管 人遵规守 信情况 声明 .............................................................. 19
5.2 托管 人对报 告期内 本 基金投资 运作遵 规守信 、 净值计算 、 利润 分配等 情 况的说明
.............................................................................................................................................. 19
5.3 托管 人对本 年度报 告 中财务信 息等内 容的真 实 、准确和 完整发 表意见 .............. 19
§6
审计 报告 .......................................................................................................................... 20
6.1 审计 报告基 本信息 ...................................................................................................... 20
6.2 审计 报告的 基本内 容 .................................................................................................. 20
§7
年度 财务报 表 .................................................................................................................. 22
7.1 资产 负债表 .................................................................................................................. 22
7.2 利润 表 .......................................................................................................................... 23
7.3 所有 者权益 （基金 净 值）变动 表 .............................................................................. 24
7.4 报表 附注 ...................................................................................................................... 25
§8
投资 组合报 告 .................................................................................................................. 48
8.1 期末 基 金资 产组合 情 况 .............................................................................................. 48
8.2 报告 期末按 行业分 类 的股票投 资组合 ...................................................................... 48
8.3 期末 按公允 价值占 基 金资产净 值比例 大小排 序 的所有股 票投资 明细 .................. 49
8.4 报告 期内股 票投资 组 合的重大 变动 .......................................................................... 50
8.5 期末 按债券 品种分 类 的债券投 资组合 ...................................................................... 55
8.6 期末 按公允 价值占 基 金资产净 值比例 大小排 序 的前五名 债券投 资明细 .............. 55
8.7 期末 按公允 价值占 基 金资产净 值比例 大小排 序 的所有资 产支持 证券投 资 明细 .. 55
8.8 报告 期末按 公允价 值 占基金资 产净值 比例大 小 排序的前 五名贵 金属投 资 明细 .. 55
8.9 期末 按公允 价值占 基 金资产净 值比例 大小排 序 的前五名 权证投 资明细 .............. 55
8.10 报告 期末本 基金投 资的股指 期货交 易情况 说 明 .................................................... 56
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8.11 报告 期末本 基金投 资的国债 期货交 易情况 说 明 .................................................... 56
8.12 投资 组合报 告附注 .................................................................................................... 56
§9
基金 份额持 有人信 息 ...................................................................................................... 58
9.1 期末 基金份 额持有 人 户数及持 有人结 构 .................................................................. 58
9.2 期末 基金管 理人的 从 业人员持 有本基 金的情 况 ...................................................... 58
9.3 期末 基金管 理人的 从 业人员持 有本开 放式基 金 份额总量 区间情 况 ...................... 58
§10 开放 式基金 份额变 动 ...................................................................................................... 59
§11 重大 事件揭 示 .................................................................................................................. 60
11.1 基金 份额持 有人大 会决议 ........................................................................................ 60
11.2 基金 管理人 、基金 托管人的 专门基 金托管 部 门的重大 人事变 动 ........................ 60
11.4 基金 投资策 略的改 变 ................................................................................................ 60
11.5 为基 金进行 审计的 会计师事 务所情 况 .................................................................... 60
11.6 管理 人、托 管人及 其高级管 理人员 受稽查 或 处罚等情 况 .................................... 61
11.7 基金 租用证 券公司 交易单元 的有关 情况 ................................................................ 61
11.8 其他 重大事 件 ............................................................................................................ 62
§12
备 查文件 目录 ................................................................................................................ 67
12.1 备查 文件目 录 ............................................................................................................ 67
12.2 存放 地点 .................................................................................................................... 67
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................... 67
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§2
基金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金名 称 长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 长信新 利混 合
场内简 称 长信新 利
基金主 代码 519969
交易代 码 519969
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015年2月11 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 38,308,606.17 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
本基金 通过 积极 灵活 的资 产配置 ，在 有效 控制 风险 的前提
下，追 求超 越业 绩比 较基 准的投 资回 报和 资产 的长 期稳健
增值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将利 用全 球信 息平 台、外 部研 究平 台、 行业 信息平
台以及 自身 的研 究平 台等 信息资 源， 基于 本基 金的 投资目
标和投 资理 念， 从宏 观和 微观两 个角 度进 行研 究， 开展战
略资产 配置， 之后 通过 战术 资产配 置再 平衡 基金 资产 组合，
实现组 合内 各类 别资 产的 优化配 置， 并对 各类 资产 的配置
比例进 行定 期或 不定 期调 整。
2、股 票投 资策 略
（1 ） 行业 配置 策略
在行业 配置 层面 ，本 基金 将运用"自 上而 下"的 行业 配置方
法，通 过对 国内 外宏 观经 济走势 、经 济结 构转 型的 方向、
国家经 济与 产业 政策 导向 和经济 周期 调整 的深 入研 究，采
用价值 理念 与成 长理 念相 结合的 方法 来对 行业 进行 筛选。
（2 ） 个股 投资 策略
本基金 将结 合定 性与 定量 分析， 主要 采取 自下 而上 的选股
策略。 基金 依据 约定 的投 资范围 ，基 于对 上市 公司 的品质
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评估分 析、 风险 因素 分析 和估值 分析 ，筛 选出 基本 面良好
的股票 进行 投资 ，在 有效 控制风 险前 提下 ，争 取实 现基金
资产的 长期 稳健 增值 。
3、债 券投 资策 略
本基金 在债 券资 产的 投资 过程中 ，将 采用 积极 主动 的投资
策略， 结合 宏观 经济 政策 分析、 经济 周期 分析 、市 场短期
和中长 期利 率分 析、 供求 变化等 多种 因素 分析 来配 置债券
品种 ， 在 兼顾 收益 的同 时， 有效控 制基 金资 产 的 整体 风险。
在个券 的选 择上 ，本 基金 将综合 运用 估值 策略 、久 期管理
策略、 利率 预期 策略 等多 种方法 ，结 合债 券的 流动 性、信
用风险 分析 等多 种因 素， 对个券 进行 积极 的管 理。
对于中 小企 业私 募债 券， 本基金 将重 点关 注发 行人 财务状
况、 个券 增信 措施 等因 素， 以及对 基金 资产 流动 性的 影响，
在充分 考虑 信用 风险 、流 动性风 险的 基础 上， 进行 投资决
策。
4、其 他类 型资 产投 资策 略
在法律 法规 或监 管机 构允 许的情 况下 ，本 基金 将在 严格控
制投资 风险 的基 础上 适当 参与权 证、 资产 支持 证券 、股指
期货等 金融 工具 的投 资。
业绩比 较基 准 中证800 指 数收 益率 ×50%+ 中国债 券总 指数 收益 率×50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，属 于中等 风险 、中 等收 益的 基金品
种，其 预期 风险 和预 期收 益高于 货币 市场 基金 和债 券型基
金，低 于股 票型 基金 。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 周永刚 蒋松云
联系电 话 021-61009999 010-66105799
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4007005566 95588
传真 021-61009800 010-66105798
注册地 址
中国 （ 上海 ） 自 由贸 易试 验 区 银城
中路68 号9 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中路68 号时
代金融 中心9楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号
邮政编 码 200120 100140
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法定代 表人 叶烨 姜建清
2.4 信息 披露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联
网网址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
上海市 浦东 新区 银城 中路68 号时 代金 融中 心9楼、
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号
2.5 其他 相关资 料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
北京东 长安 街1 号东 方广 场 东2 座8 层
注册登 记机 构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司
北京市 西城 区太 平桥 大街17 号
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§3
主要财 务指 标、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年2月11 日 （基 金合 同 生效日 ）-2015 年12 月31 日
本期已 实现 收益 216,846,721.20
本期利 润 219,967,170.80
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1634
本期加 权平 均净 值利 润率 13.36%
本期基 金份 额净 值增 长率 36.40%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末
期末可 供分 配利 润 12,913,891.88
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3371
期末基 金资 产净 值 52,251,641.32
期末基 金份 额净 值 1.364
3.1.3 累计期末指标 2015年末
基金份 额累 计净 值增 长率 36.40%
注：1、 本基金基金合 同生效日为2015年2月11日， 截至本报告期末， 本基金运作
未满一年。
2 、 本期 已 实现 收益 指基 金 本期 利 息收 入、 投资 收 益、 其 他收 入（ 不含 公 允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3 、 所述 基 金业 绩指 标不 包 括持 有 人认 购或 交易 基 金的 各 项费 用（ 例如 ， 封
闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4 、 期末 可 供分 配利 润为 期 末资 产 负债 表中 未分 配 利润 与 未分 配利 润中 已 实
现部分的孰低数。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
阶段
份额净
值增长
率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 7.91% 1.33% 10.52% 0.85% -2.61% 0.48%
过去六 个月 9.29% 0.94% -5.51% 1.37% 14.80% -0.43%
自 基 金 合 同 生 效 日
起至今 （2015 年2 月
11 日-2015 年12 月
31 日）
36.40% 0.91% 11.75% 1.27% 24.65% -0.36%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
长信新利混合 业绩比较基准
2015-02-11 2015-04-01 2015-05-18 2015-07-01 2015-08-13 2015-09-29 2015-11-18 2015-12-31
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
注： 1、 本基金基金合同生效日为2015年2月11日， 基金合同生效日至报告期期末，
本基金运作时间未满一年。图示日期为2015年2月11日至2015年12月31日。
2、 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期， 报告
期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年； 建仓期结束时， 本 基金的各项
投资比例已符合基金合同的约定。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 的比 较
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
长信新利混合 业绩比较基准
2015 年
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
注 ： 本基 金 基金 合同 生效 日 为2015 年2月11日，2015 年净 值 增长 率按当 年 实际 存
续期计算。
3.3 过去 三年基 金的 利润 分配 情况
本 基 金 基金 合同 生 效日为2015 年2月11日 ， 本基 金 基 金合 同生 效 日起至 本 报
告期末未进行利润分配。
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§4
管理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文 批准，
由长江证券股份有限公司、 上海海欣集团股份有限公司、 武汉钢铁股份有限公司
共 同 发起 设 立。 注册 资本1.5 亿元 人 民币 。目前 股 权结 构 为： 长江 证券 股 份有 限
公司占49% 、上海海欣集团股份有限公司占34.33% 、武汉钢铁股份有限公司占
16.67% 。
截至2015年12月31 日， 本基金管理人共管理30只开放式基金， 即长信利息收
益货币、 长信银利精选混合、 长信金利趋势混合、 长信增利动态策略混合、 长信
双利优选混合、 长信利丰债券、 长信恒利优势混合、 长信量化先锋混合、 长信标
普100等权重指数 （QDII) 、 长信利鑫分级债、 长信内需成长混合、 长信可转债债
券、 长信利众分级债、 长信纯债一年定开债券、 长信纯债壹号债 券、 长信改革红
利混合、长信量化中小盘股票、长信新利混合、长信利富债券、长信利盈混合、
长信利广混合、 长信多利混合、 长信睿进混合、 长信量化多策略股票、 长信医疗
保 健 混合 （LOF） 、长信 中 证一 带 一路 指数 、长 信 富民 纯 债一 年定 开债 券 、长 信
富海纯债一年定开债券、长信利保债券、长信富安纯债一年定开债券。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘波
本基金 、 长信
可转债 债券
型证券 投资
基金 、 长 信利
众分级 债券
型证券 投资
基金 、 长 信利
盈灵活 配置
2015年2月
11日
－ 8年
经济学 硕士 ， 上海 财经 大 学
经济学 研究 生毕 业 。 曾 任 太
平 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司
固定收 益投 资经 理 。2011 年
2 月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限
责任公 司 ， 曾 任长 信利 息 收
益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理， 现任 本基 金、 长
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
混合型 证券
投资基 金 、 长
信利广 灵活
配置混 合型
证券投 资基
金、 长信 利保
债券型 证券
投资基 金和
长信富 安纯
债一年 定期
开放债 券型
证券投 资基
金的基 金经
理
信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资
基金 、 长 信利 众分 级债 券 型
证券投 资基 金 、 长 信利 盈 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、 长信 利广 灵活 配置 混 合
型证券 投资 基金 、 长信利保
债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长
信 富 安 纯 债 一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。
叶松
本基金 、 长信
增利动 态策
略混合 型证
券投资 基金
和长信 恒利
优势混 合型
证券投 资基
金的基 金经
理
2015年2月
11日
－ 8年
经济学 硕士 ， 中南 财经 政 法
大 学 投 资 学 专 业 研 究 生 毕
业 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。
2007 年7 月 加 入 长 信 基 金 管
理有限 责任 公司 ， 历任 行 业
研究员 、 长信 增利 动态 策 略
股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 助理 。现 任本 基金 、
长 信 增 利 动 态 策 略 混 合 型
证 券 投 资 基 金 和 长 信 恒 利
优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。
谈洁颖
本基金 、 长信
双 利 优 选 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金 、 长 信多
利 灵 活 配 置
混 合 型 证 券
投 资 基 金 和
长 信 睿 进 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基 金 的 基 金
经理 、 投 资管
2015年3月
21日
－ 11年
管理学 学士 ， 中国 人民 大 学
工 商 企 业 管 理 专 业 本 科 毕
业， 具 有基 金从 业资 格。 曾
就职于 北京 大学 ， 从事 教 育
管理工作；2004 年8 月加入
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司， 历 任研 究助 理、 基 金 经
理 助 理 、 专 户 理 财 投 资 经
理， 现任 长信 基金 管理 有 限
责 任 公 司 投 资 决 策 委 员 会
执 行 委 员 、 投 资 管 理 部 总
监、 本 基金、 长信 双利 优 选
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
理部总 监 、 投
资 决 策 委 员
会执行 委员
基金 、 长 信多 利灵 活配 置 混
合型证 券 投 资 基 金 和 长 信
睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 。
黄韵
本基金 、 长信
恒利优 势混
合型证 券投
资基金 、 长信
改革红 利灵
活配置 混合
型证券 投资
基金的 基金
经理
2015年5月
12日
－ 9年
金融学 硕士 ， 武汉 大学 研 究
生 毕 业 ， 具 备 基 金 从 业 资
格 。 曾 任 职 于 三 九 企 业 集
团；2006 年加 入长 信基 金 管
理有限 责任 公司 ， 历任 公 司
产品设 计研 究员 、 研究 发 展
部行业 研究 员 、 长 信金 利 趋
势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的
基 金 经 理 助 理 。 现 任 本 基
金、 长信 恒利 优势 混合 型 证
券 投 资 基 金 和 长 信 改 革 红
利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理。
注：1、 首任基金经 理任职日期以本基金成立之日为准； 新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准；
2 、 基金 经 理的 证券 从业 年 限以 基 金经 理进 入证 券 业务 相 关机 构的 工作 经 历
为时间计算标准 ；
3、在本报告期末（2015年12月31日）至报告送出日(2016年3月26日) 之间，
基金管理人于2016年2 月6日发布 《长信基金管理有限责任公司关于增聘长信利盈
灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告》 ， 黄韵女士自该日起 兼任长信利
盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。
4、在本报告期末（2015年12月31日）至报告送出日(2016年3月26日) 之间，
刘 波 先生 自2016年1月27 日 起兼 任 长信 金葵 纯债 一 年定 期 开放 债券 型证 券 投资 基
金的基金经理， 自2016 年3月9日起兼任长信富全纯债一年定期开放债券型证券投
资基金的基金经理。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 《长信新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 的规
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益， 不存在损害基金份额持有人利益的
行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨 ， 承诺将一如既往
地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度和控 制方 法
1 、 所有 投 资对 象的 投资 指 令必 须 经由 交易 部门 总 监或 其 授权 人审 核分 配 至
交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：
（1 ）严格按照时间顺序发送委托指令；
（2 ） 对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投 资指令，
并且市价在限价范围内的， 系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按
照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。 对于不同投资组合针对交易所同
一证券的同一方向竞价交易指令， 指令数量比例达到5：1或以上的， 可豁免启动
公平交易开关。
3 、 交易 人 员对 于接 收到 的 交易 指 令依 照价 格优 先 、时 间 优先 的顺 序执 行 。
在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令
时，除制度规定的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关。
4 、 对于 不 同投 资组 合均 进 行债 券 一级 市场 申购 、 非公 开 发行 股票 申购 等 非
集中竞价交易的投资 对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，
在申购结果产生前， 不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容， 包括指令
价格及数量等要素。
5 、 对于 各 投资 组合 以独 立 账户 名 义进 行申 购的 投 资对 象 ，除 需经 过公 平 性
审核的例外指令外， 申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算
机构发送的数据进行分配。 交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露
的申购结果对系统内分配数量进行核准， 数量不符的， 应当第一时间告知各投资
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
管理部门的总监及监察稽核部总监。 对于以公司名义进行申购的投资对象， 公司
在获配额度确定后， 严格按 照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。 申购价
格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 确因特殊原因不能按
照上述原则进行分配的， 应启动异常交易识别流程， 审核通过的， 可以进行相应
分配。
4.3.2 公平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 公司已实行公平交易制度， 并建立公平交易制度体系， 已建立
投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。 同时， 公司已通过对投资交易行为的监控、 分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外， 其余各投
资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的5%的情形， 未发现异常交易行为。 同时， 对本年度同向交易价
差进行专项分析，未发现异常情况。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
整体看，2015 年是 市 场波 动 较 大的 一年 。 一年的 时 间 内首 先经 历 了年初 到5
月 份 的快 速上 涨、 然 后是6 月份 开始 的 市 场 调整 ， 之后 是7 到8 月 的救市 ， 以及 市
场最后回归平衡状态的 自然修复过程。
从经济层面看， 国内的宏观经济是趋于下行的， 在经济方面没有太多的亮点。
从货币政策看， 整体方向是非常宽松的， 共经历了7次降准和2次降息。 在这样的
大背景下， 2015年迎来了股票和债券市场的大牛市， 虽然股票市场波动变化较大，
但是从全年股票型基金的平均收益来看，还是为投资者获得了不错的正收益。
本 基 金成 立 初期 以股 票投 资 为主 ，5月 初开 始， 基 金将 获 取稳 定的 投资 收 益
作为主要目标，变为以新股申购策略为主，因此成功的避开了市场的下跌，10
月份基金重新增加了股票类的配置比例，基金的收益波动率增加。
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截 至 报 告期 末 ，本 基金份 额 净 值为1.364 元，报 告 期 基金 份 额净 值增长 率 为
36.40% ，成立以来的累计净值为1.364元，本期业绩比较基准增长率为11.75%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2016年， 我们认为宏观经济仍将在底部区间波动， 但是货币政策相对于
2015 年而言将不会那么宽松。 同时， 我们观察 到截 至2015年末股票市场的估值已
经相对2014 年末已经有了很大的抬升， 债券市场的收益率也有了显著的下降。 因
此无论是股票市场还是债券市场， 2016年的整体预期收 益率相对于2015年都将有
所收敛。 另外， 随着汇 改的推进， 汇率也成为影响市场的重要因素。 预计人民币
汇率波动将成为贯穿2016 年全年市场行情的重要因素。
在这样的大背景下，2016年对于行业和个股选择 的重要性将提升， 包括对行
业增长的前景 、 公司业绩的可兑现度 、 公司增速的可持续性等要求相应都会较高。
基金将仔细选择行业和个股进行配置。
基金投资主要关注以下几个方面， 一是随着未来服务业和消费占比提升， 新
兴的服务和消费将成为孕育出长期牛股的方向， 包括体育、 娱乐、 教 育等泛消费
子行业； 二是随着互联网渗透率的提升而推升的硬件创 新、 云计算、 大数据、 智
能化等方向；三是供给端的改革带来的周期性行业的盈利改善带来的机会。
在股票投资的规模风格上， 2016 年主要关注经济启稳后主板利润回升叠加估
值较低可能带来的风格转换。
4.6 管理 人内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情况
2015年度， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及配套法律法规， 时
刻以合规运作、 防范风险为核心， 以维护基金持有人利益为宗旨， 保证基金合同
得到严格履行。 公司监察稽核部独立地开展工作， 对基金运作进行事前、 事中与
事后的监督检查， 发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改， 同时定
期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。
在本报告期，基金管理人的内部监察稽核主要工作如下：
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
1 、 公司 内 部控 制总 体目 标 得以 实 现。 一是 公司 各 项业 务 运作 严格 遵守 有 关
法律法规、 监管机构的规定和行业监管规则， 继续践行守法经营、 规范管理的经
营理念。 二是公司未发生重大经营风险， 确保经营业务稳健运行和受托资产安全
完整。 三是公司对外披露、 备案、 报送的基金信息、 专户投资组合信息、 公司财
务信息及其他信息真实、准确、完整、及时。
2、 公司继续贯彻 “工 作精细化” 理念， 落实 “风险导向型” 内控， 有重点、
有序推进相关内部控制工 作。 优化监察方式， 在保证常规工作质量的前提下， 继
续深入贯彻监管机关的监管要求， 组织多次全公司范围风险梳理工作， 并根据公
司内部控制要求落实包括年度全公司及子公司自查、 销售适用性专项稽核、 子公
司内部控制专项稽核、 专户管理专项稽核、 信息安全自查、 公司全面业务风险自
查等多项自查工作。 对于各项梳理及自查工作， 公司各部门均以细致、 全面的态
度进行全面梳理， 对于发现的问题及时沟通及通报， 并督促整改， 有效增强内部
控制效果。
3 、 公司 内 部控 制组 织架 构 在公 司 章程 与《 内部 控 制大 纲 》规 定的 框架 内 顺
利运作， 董事会风险控制委员会、 管理层 内部控制委员会工作正常开展， 相关内
部控制职责得以充分发挥。
4 、 公司 较 好把 握内 控制 度 建设 的 整体 节奏 ，并 完 成内 部 控制 制度 建设 流 程
的梳理工作， 内部控制制度体系不断完善。 一是监察稽核部及时指出公司内部制
度更新不及时、 制度规定与实际操作不符等方面的问题， 对内控制度建设的及时、
有效、 审慎性予以定期评估； 二是对监管机关新修订的法律法规或新出台的监管
要求， 监察稽核部及时发起制定或修订公司相关内部制度； 三是各业务部门不定
期评估实际运作需要，适时发起制度的修订。
5 、 监察 稽 核工 作改 进、 内 部控 制 与合 规培 训、 内 控逐 级 责任 制等 内控 保障
性措施严格执行， 内部控制与风险管理基础进一步夯实。 各关键业务流程环节的
岗位自控和互控、跨部门业务流程中的部门自控与部门间互控工作效果继续保
持， 各业务部门根据风险梳理工作要求， 审视部门业务流程开展过程中的各项风
险， 将各项内部控制要求落实到部门流程手册， 相关业务流程持续协调更新， 具
体流程环节实现落实到岗，落实到人，内部控制细节不断深化。
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则， 秉 持内控
优先、 内控从严的理念， 不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、 并完善
内部控制体系， 做好各项内控工作， 努力 防范和控制各种风险， 确保基金资产的
规范运作，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根 据 中 国证 券 监 督管 理委 员 会2008年9 月12 日发 布 的[2008]38号 文 《关 于 进
一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的规定， 长信基金管理有限责任公
司 （以下简称 “公司” ） 制订了健全、 有效的估值政策和程序， 成立了估值工作
小组， 小组成员由投资管理部总监、 固定收益部总监、 研究发展部总监、 交易管
理部总监、 金融工程部总监、 基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干
共同组成。 相关参与人员都 具有丰富的证券行业工作经验， 熟悉相关法规和估值
方法。 基金经理不直接参与估值决策， 如果基金经理认为某证券有更好的证券估
值方法， 可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。 估值决策由与会估
值 工 作小 组 成员1/2以上 多 数票 通 过。 对于 估值 政 策， 公 司与 基金 托管 人 充分 沟
通， 达成一致意见。 审 计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的
适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 报告期内， 未签订与估值相关
的定价服务。
4.8 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.9 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情况 的说明
无。
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
§5
托管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对长信新利灵活配置混合型证券投资基金的托
管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人
应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净值计 算 、 利润 分配 等情 况的
说明
本报告期内， 长信新利灵活配置混合型证券投资基金的管理人--长信基金管
理有 限责任公司在长信新利灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、 基金资产
净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。
本基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管 人对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 依 法 对 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 编 制 和 披 露 的 长 信 新 利 灵 活 配
置混合型证券投资基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实 、准确和完整。
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
§6
审计报 告
6.1 审计 报告基 本信 息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第1600154 号
6.2 审计 报告的 基本 内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
长信新利灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额
持有人
引言段
我们审计了后附的长信新利灵活配置混合型证券投资
基金( 以下 简称 “长信 新利 灵活配 置基 金 ”)财 务报 表 ，
包括2015年12 月31 日的资 产负债表，2015年2月11日至
2015年12月31日 的利 润表 、 所有者 权益(基 金净 值)变动
表以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制和公允列报财务报表是长信 新 利 灵 活 配 置 基 金 管
理人长 信基 金管 理有 限责 任公司 管理 层的 责任 ， 这 种 责
任包括：(1)按照中华人民 共和国财政部颁布的企业 会
计准则和中国证券监督管 理委员会(以下简称 “ 中国 证
监会”)和中国证券投资基 金业协会发布的有关基金 行
业实务操作的规定编制财务报表，并使其实现公允反
映；(2)设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财 务
报表不 存在 由于 舞弊 或错 误导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发
表审计 意见 。 我 们按 照中 国 注册会 计师 审计 准则 的规 定
执行了 审计 工作 。 中 国注 册 会计师 审计 准则 要求 我们 遵
守中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 计 划和 执行 审计 工 作
以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以 获取 有关 财务 报表 金 额
和披露 的审 计证 据。 选择 的 审计程 序取 决于 注册 会计 师
的判断 ， 包 括对 由于 舞弊 或 错误导 致的 财务 报表 重大 错
报风险 的评 估 。 在 进行 风 险评估 时 ， 注 册会 计师 考 虑与
财务报 表编 制和 公允 列报 相关的 内部 控制 ， 以 设计 恰 当
的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
见。 审 计工 作还 包括 评价 长 信基金 管理 有 限 责任 公司 管
理层选 用会 计政 策的 恰当 性和作 出会 计估 计的 合理 性，
以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相 信， 我 们获 取的 审 计证据 是充 分、 适 当的， 为发
表审计 意见 提供 了基 础。
审计意 见段
我们认 为， 长信 新灵 活配 置 基金财 务报 表在 所有 重大 方
面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和
在财务报表附注7.4.2 中所 列示的中国证监会和中国 证
券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规
定编制，公允反映了长信 新 利灵活配置基金2015 年12
月31日的财务状况以及2015 年2月11日至2015年12月31
日的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 王国蓓 、虞 京京
会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 北京东 长安 街1 号东 方广 场 东2座8 层
审计报 告日 期 2016-3-25
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
§7
年度财 务报 表
7.1 资产 负债表
会计主体：长信新利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015年12 月31日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015年12月31日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 7,655,572.08
结算备 付金
27,846.68
存出保 证 金
71,910.82
交易性 金融 资产 7.4.7.2 48,034,845.17
其中： 股票 投资
48,034,845.17
基金 投资
－
债券 投资
－
资产支 持证 券投 资
－
贵金 属投 资
－
衍生金 融资 产 7.4.7.3 －
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 －
应收证 券清 算款
－
应收利 息 7.4.7.5 2,729.09
应收股 利
－
应收申 购款
29,855.22
递延所 得税 资产
－
其他资 产 7.4.7.6 －
资产总 计
55,822,759.06
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年12月31日
负 债：
短期借 款
－
交易性 金融 负债
－
衍生金 融负 债 7.4.7.3 －
卖出回 购金 融资 产款
－
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
应付证 券清 算款
3,095,220.30
应付赎 回款
15,224.49
应付管 理人 报酬
67,446.00
应付托 管费
11,241.02
应付销 售服 务费
－
应付交 易费 用 7.4.7.7 71,938.99
应交税 费
－
应付利 息
－
应付利 润
－
递延所 得税 负债
－
其他负 债 7.4.7.8 310,046.94
负债合 计
3,571,117.74
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 38,308,606.17
未分配 利润 7.4.7.10 13,943,035.15
所有者 权益 合计
52,251,641.32
负债和 所有 者权 益总 计
55,822,759.06
注：1 、 报 告 截 止 日2015 年12 月31 日 ， 基 金 份 额 净 值1.364 元 ， 基 金 份 额 总 额
38,308,606.17 份。
2、 本基金本报告期为2015年2月11日至2015 年12月31日， 本基金基金合同于
2015 年2 月11 日起 正式生 效 ，为 报 告期 内合 同生 效 的基 金 ，本 报告 期的 财 务报 表
和报表附注均无同期对比数据。
7.2 利润 表
会计主体：长信新利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年2月11日至2015年12月31日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年2月11 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015
年12月31日
一、收入
249,182,637.83
1. 利息 收入
18,275,712.33
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 4,710,863.61
债券 利息 收入
5,542,416.96
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
资产 支持 证券 利息 收入
－
买入 返售 金融 资产 收入
8,022,431.76
其他 利息 收入
－
2. 投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填列）
201,587,264.38
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 200,074,176.15
基金 投资 收益
－
债券 投资 收益 7.4.7.13 1,220,110.70
资产 支持 证券 投资 收益 7.4.7.14 －
贵金 属投 资收 益
－
衍生 工具 收益 7.4.7.15 －
股利 收益 7.4.7.16 292,977.53
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
7.4.7.17 3,120,449.60
4. 汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号 填
列）
－
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.18 26,199,211.52
减：二、费用
29,215,467.03
1 ．管 理人 报酬
21,023,472.77
2 ．托 管费
3,503,912.06
3 ．销 售服 务费
－
4 ．交 易费 用 7.4.7.19 3,134,175.77
5 ．利 息支 出
1,218,528.30
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,218,528.30
6 ．其 他费 用 7.4.7.20 335,378.13
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
219,967,170.80
减：所 得税 费用
－
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
219,967,170.80
注： 本基金本报告期为2015年2月11日至2015年12 月31日， 本基金基金合同于2015
年2 月11 日起 正 式生 效， 为 报告 期内 合 同生 效的 基 金， 本报 告 期的 财务 报 表和 报
表附注均无同期对比数据。
7.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
会计主体：长信新利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年2月11日至2015年12月31日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015年2月11 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
697,321,010.82 - 697,321,010.82
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净值变动数(本期利
润)
－ 219,967,170.80 219,967,170.80
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-659,012,404.65 -206,024,135.65 -865,036,540.30
其中：1. 基 金申 购款 5,322,609,430.64 1,229,357,242.22 6,551,966,672.86
2. 基 金赎 回款 -5,981,621,835.29 -1,435,381,377.87 -7,417,003,213.16
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
－ － －
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
38,308,606.17 13,943,035.15 52,251,641.32
注： 本基金本报告期为2015年2月11日至2015年12 月31日， 本基金基金合同于2015
年2 月11 日起 正 式生 效， 为 报告 期内 合 同生 效的 基 金， 本报 告 期的 财务 报 表和 报
表附注均无同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署 ：
叶烨
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
覃波
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
孙红辉
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基 本情 况
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
长信新利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称 “本基金”）于 2014 年
2 月 14 日经中国证券 监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)《关于准予长
信 新 利 灵活 配 置混 合型证 券 投 资基 金 注册 的批复 》 证 监许 可[2014]913 号文) 准
予注册，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套规则和 《长信新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 发售， 基金
合同于2015 年2 月11 日正式生效。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本
基金为混合型基金， 通过积极灵活的资产配置， 在有效控制风险的前提下， 追求
超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 本基金的基金管理人为长
信 基 金管 理有 限 责任 公司 ， 基金 托管 人 为中 国工 商 银行 股份 有 限公 司( 以 下简 称
“ 中国工商银行 ”)。
本 基 金 于2015 年1 月23 日至2015 年2 月6 日 募 集 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
697,098,011.80 元 ， 利 息 转 份 额 人 民 币 222,999.02 元 ， 募 集 规 模 为
697,321,010.82 份。 上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙 ）
验证，并出具了毕马威华振验字第1500361号验资报告。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长信新利 灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》 和 《长信新 利灵活配置混合型证券投资基金招
募说明书》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括
国内依法发行上市的股票 （包括中小板、 创业 板及其他经中国证监会核准上市的
股 票 ） 、 债券 （ 包括 国内 依 法发 行和 上 市交 易的 国 债、 央行 票 据、 金融 债 券、 企
业债券、 公司债券、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 次级债券、 地方政
府债、 资产支持证券、 中小企业私募债券 、 可转换债券及其他经中国证监会允许
投资的债券） 、 债券回购、 银行存款 （包括协议存款、 定期存款及其他银行存款） 、
货币市场工具、 权证、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的 0%-95%； 债券、 债券回购、
货币市场工具、 银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
具 占 基 金 资 产 的 5%-100% 。 本 基 金 持 有 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的
3% 。 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保
持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准： 中证800 指数收益率×50%+中国债券总指数收益率
×50%
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。
7.4.2 会计报 表的 编制基 础
本 基 金以 持 续经 营为 基础 。 本财 务 报表 符合 中华 人 民共 和 国财 政部(以下简
称 “财政部”)颁布的企业会计 准则的要求， 同时亦按照中国证监会公告[2010]5
号 《 证券 投资 基 金信 息披 露XBRL模 板第3 号< 年度 报 告和 半年 度 报告>》 以 及中 国
证券投资基金业协会于2012 年11 月16 日 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求， 真实、 完整地反 映了本
基金2015 年12 月31 日 的财 务 状 况、2015年2 月11 日 （ 基金 合同 生 效日） 至2015 年
12 月31日的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31 日止。 本期会计报表的实际编制
期间为2015 年2月11日（基金合同生效日）至2015 年12月31日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币， 编制财务报表采用的货币为人民币。 本基金
选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
7.4.4.3 金 融资 产和金融 负债 的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的， 把金融资产和金融负债
分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、
应收款项、 持有至 到期投资、 可供出售金融资产和其他金融负债。 本基金现无金
融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。 本基金现无金融负债分类为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本 基 金 目 前 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计
入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资
产负债表中
以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于资产
负债表内确认。
在初始确认时， 金融资产 及金融负债均以公允价值计量。 对于以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 相关交易费用直接计入当期损
益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 公 允 价 值
计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
除 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 以 外 的 金 融 负 债 采 用
实际利率法按摊余成本进行后续计量。
当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的
风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的， 本基金将下列两项金额的差额计入
当期损益：
— 所转移金融资产的账面价值
— 因转移而收到的对价
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 本基金终止确认该金融负债或
其一部分。
7.4.4.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收
到或者转移一项负债所需支付的价格。
本基金估计公允价值时， 考虑市场 参与者在计量日对相关资产或负债进行定
价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、 对资产出售或者使用的限制等)，并
采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日
无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 参考类似投资品种的
现 行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并
自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融
工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽
可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是， 同时
满足下列条 件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的；
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分
后的余额。 由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金
份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实 收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时， 申购、 赎回、 转入、 转出及 红利再
投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益， 包括已实现损益平准金和
未实现损益平准金。 已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含
的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指
根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净
值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和
计量，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/ （损失） 的确 认和计 量
收入是本基金在日常活动中形成的、 会导致所有者权益增加且与所有者投入
资本无关的经济利益的总流入。 收入在其金额及相关成本能够可靠计量、 相关的
经济利益很可能流入本基金、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件
时，予以确认。
股 票 投资 收 益/( 损失)、 债 券投 资 收益/(损失) 和 衍生 工 具收 益/( 损失) 按相
关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。
股 利 收 益 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公 司 代
扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入 按 债 券 投 资 的 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 发 行
债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认， 在
债券实际持有期内逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其
发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。
如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 按 到 期 应 收 或 实 际 收 到 的 金 额 与 初 始 确 认 金 额 的 差
额， 在回购期内按实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的收入差异较
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
小的可采用直 线法。
公 允 价 值 变 动 收 益 核 算 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 以 公 允 价 值 计
量且变动计入当期损益的金融资产、 衍生金融资产、 以公允价值计量且变动计入
当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用 的确认和 计量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计
算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、 债券、 权证等 交易发生时按照确定的金额确
认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖 出 回 购 金 融 资 产 利 息 支 出 按 到 期 应 付 或 实 际 支 付 的 金 额 与 初 始 确 认 金 额
的差额， 在回购期内以实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的支出差
异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直
接计入基金损益； 如果影响基金份额净值小数点后第四位的， 应采用待摊或预提
的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金 的收益分 配政 策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益分配方式分两种： 现金红利和红
利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；
若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红。 基金收益分配后基金
份 额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金
份额收益分配金额后不能低于面值。
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%， 若 《基金合同》 生效不满3
个月可不进行收益分配。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以
经营分部为基础确定报告分部。
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他 重要的会 计政 策和会 计估 计
对 于 证券 交 易所 上市 的股 票 ，若 出 现重 大事 项停 牌 或交 易 不活 跃( 包括 涨 跌
停时的交易不活跃)等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基
协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、 市盈率法、 现金流
量折现法等估值技术进行估值。
对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字[2007]21
号 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的
通知》 （以下简称 “ 《 证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计
价的通知》 ”） ， 若在 证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开
发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘
价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票
的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天
数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季 度固定
收益品种的估值处理标准》 （以下简称 “估值处理标准 ”） ， 在上海证券交易所、
深圳证券交易所及银行间同业市场上市 交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处
理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
根 据 估 值处 理标 准 ，本基 金 自2015年3月27 日起 ， 对 本基 金所 持 有的在 上 海
证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标
准另有规定的除外） 的估值方法进行调整， 采用第三方估值机构提供的价格进行
估值。于2015 年3 月27 日 ， 相 关 调 整 对 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 不 超 过
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
0.50% 。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、 国家税务 总局关于证券投资基金税收问
题 的 通 知》 、 财税 字[2002]128 号 文 《关 于 开放 式 证 券投 资 基金 有关税 收 问 题 的
通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2012]85
号文 《财政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得 税 政 策有 关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101号 《 财 政部 、 国家 税务总 局 、 证 监
会 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号 文 《关 于股 权 分 置试 点 改革 有关税 收 政 策问 题 的通 知》、 上 证 交 字
[2008]16 号 《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》 及深圳证券交
易所于2008 年9月18日发 布 的《 深 圳证 券交 易所 关 于做 好 证券 交易 印花 税 征收 方
式 调 整 工作 的通 知 》、财 税[2008]1 号文 《财政 部 、 国家 税务 总 局关于 企 业所 得
税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 本基金适用的主要税
项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于 营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 证 券 投资 基金 管 理人 运 用 基金 买卖 股 票、债 券 的 差价 收入 暂 免征收 营 业
税和企业所得税。
(c) 基 金 作为 流通 股 股东 在 股 权分 置改 革 过程中 收 到 由非 流通 股 股东支 付 的
股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对 基 金取 得的 股 票的 股 息 、 红 利收 入 ，债券 的 利 息收 入， 由 上市公 司 、
发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 自2013 年1
月1 日起 ，对 所 取得 的股 息 红利 收入 根 据持 股期 限 差别 化计 算 个人 所得 税 的应 纳
税所得额： 持股期限在1个月以内 （含1个月） 的， 其股息红利所得全额计入应纳
税所得额； 持股期限在1个月以上至1年 （含1年） 的， 暂减按50%计 入应纳税所得
额 ； 持股 期限 超 过1 年的 ， 股权 登记 日 为自2013 年1月1日起至2015 年9 月7日期间
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
的 ， 暂减 按25%计 入应纳 税 所得 额 ，股 权登 记日 在2015年9 月8 日及 以后 的 ，暂 免
征收个人所得税。
(e) 基 金 卖出 股 票按0.1% 的 税 率缴 纳 股票 交易印 花 税 ，买 入 股票 不征收 股 票
交易印花税。
(f) 对 投资 者(包 括个 人和 机 构投 资 者) 从基 金分 配 中取 得 的收 入， 暂不 征 收
个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12月31日
活期存 款 7,655,572.08
定期存 款 －
其中： 存款 期限1-3 个月 －
其他存 款 －
合计 7,655,572.08
7.4.7.2 交 易性 金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12月31日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 44,914,395.57 48,034,845.17 3,120,449.60
贵金属投资- 金 交 所 黄
金合约
－ － －
债券
交易所 市场 － － －
银行间 市场 － － －
合计 － － －
资产支 持证 券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 44,914,395.57 48,034,845.17 3,120,449.60
7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融资 产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015年12月31日
应收活 期存 款利 息 2,684.09
应收定 期存 款利 息 －
应收其 他存 款利 息 －
应收结 算备 付金 利息 12.60
应收债 券利 息 －
应收买 入返 售证 券利 息 －
应收申 购款 利息 －
应收黄 金合 约拆 借孳 息 －
其他 32.40
合计 2,729.09
7.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2015年12月31日
交易所 市场 应付 交易 费用 71,418.99
银行间 市场 应付 交易 费用 520.00
合计 71,938.99
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015年12月31日
应付券 商交 易单 元保 证金 －
应付赎 回费 46.94
预提信 息披 露费-上 证报 80,000.00
预提信 息披 露费-中 证报 80,000.00
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
预提信 息披 露费-证 券时 报 80,000.00
预提审 计费 70,000.00
合计 310,046.94
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015年2月11 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 697,321,010.82 697,321,010.82
本期申 购 5,322,609,430.64 5,322,609,430.64
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -5,981,621,835.29 -5,981,621,835.29
本期末 38,308,606.17 38,308,606.17
7.4.7.10 未分 配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 － － －
本期利 润 216,846,721.20 3,120,449.60 219,967,170.80
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数
-203,932,829.32 -2,091,306.33 -206,024,135.65
其中： 基金 申购 款 1,492,148,556.29 -262,791,314.07 1,229,357,242.22
基金 赎回 款 -1,696,081,385.61 260,700,007.74 -1,435,381,377.87
本期已 分配 利润 － － －
本期末 12,913,891.88 1,029,143.27 13,943,035.15
7.4.7.11 存款 利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年2月11 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
活期存 款利 息收 入 4,430,746.80
定期存 款利 息收 入 －
其他存 款利 息收 入 3,443.90
结算备 付金 利息 收入 276,672.91
其他 －
合计 4,710,863.61
7.4.7.12 股票 投资收 益
7.4.7.12.1 股票投 资收 益项 目构成
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年2月11 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年12 月31
日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 200,074,176.15
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入
合计 200,074,176.15
7.4.7.12.2 股票投 资收 益—— 买卖 股票 差价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年2月11 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 1,143,861,015.33
减：卖 出股 票成 本总 额 943,786,839.18
买卖股 票差 价收 入 200,074,176.15
7.4.7.13 债券 投资收益
7.4.7.13.1 债券投 资收 益项 目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2月11 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015
年12月31日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （债转 股及 债券 到期
兑付） 差价 收入
1,220,110.70
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 －
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 －
合计 1,220,110.70
7.4.7.13.2 债券投 资收 益 —— 买 卖债券 差价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年2月11 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期
兑付） 成交 总额
1,131,970,169.66
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券
到期兑 付） 成本 总额
1,121,424,713.49
减：应 收利 息总 额 9,325,345.47
买卖债 券差 价收 入 1,220,110.70
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
7.4.7.14 资产 支持证券 投资 收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 衍生 工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年2月11 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 292,977.53
基金投 资产 生的 股利 收益 －
合计 292,977.53
7.4.7.17 公允 价值变动 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年2月11 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
1. 交易 性金 融资 产 3,120,449.60
—— 股 票投 资 3,120,449.60
—— 债 券投 资 －
—— 资 产支 持证 券投 资 －
—— 基 金投 资 －
—— 贵 金属 投资 －
——其他 －
2. 衍生 工具 －
—— 权 证投 资 －
3. 其他 －
合计 3,120,449.60
7.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年2月11 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 23,058,123.26
转换费 收入 3,141,088.26
合计 26,199,211.52
7.4.7.19 交易 费用
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年2月11 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 3,123,180.77
银行间 市场 交易 费用 10,995.00
合计 3,134,175.77
7.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年2月11 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
审计费 用 70,000.00
信息披 露费 240,000.00
权证 －
账户 维 护费 13,850.00
其他费 用 11,528.13
交易费 用_ 回购 -
合计 335,378.13
注：其他费用为银行手续费。
7.4.8 或有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日后 事项
截 至 本 财 务 报 告 批 准 报 出 日 ， 本 基 金 未 发 生 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事
项。
7.4.9 关联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 长江 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理 人 的子 公司
7.4.10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
7.4.10.1 通过 关联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票交 易
本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交 易
本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回 购交 易
本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交 易
本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付 关联 方的 佣金
本基金本报告期没有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年2月11 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 21,023,472.77
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 5,692,113.37
注：基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法：H＝E×年管理费率÷当年天数 （H为每日应计提的基金管理费，E
为前一日基金资产净值）。
7.4.10.2.2 基金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年2月11 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,503,912.06
注：基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
计算方法：H＝E×年托管费率÷当年天数 （H为每日应计提的基金托管费，E
为前一日基金资产净值）。
7.4.10.3 与关 联方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关 联方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2015年2月11 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
基 金 合 同 生 效 日 （2015 年2 月11
日）持 有的 基金 份额
9,999,900.00
期初持 有的 基金 份额 －
基金合同生效日起至报告期期末
基金总 申购 份额
－
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆 分变 动份 额
－
减：基金合同生效日起至报告期
期末基 金总 赎回 份额
－
期末持 有的 基金 份额 9,999,900.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
26.10%
注：1、 本基金基金合 同生效日为2015年2月11日， 截至本报告期末， 本基金运作
未满一年 ，无同期对比数据 。
2 、 基金 管 理人 运用 固有 资 金投 资 本基 金费 率按 本 基金 基 金合 同公 布的 费 率
执行。
7.4.10.4.2 报告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关 联方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年2月11 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公 司 7,655,572.08 4,430,746.80
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
注： 本基金通过 “中国工商银行基金托管结算资金专用存款账户 ” 转存于中国证
券登记结算有限责任公司的结算备付金， 于2015 年12月31日的相关余额为人民币
27,846.68 元。
7.4.10.6 本基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他 关联交易 事项 的说明
本基金本报告期末无其他需要说明的关联交易事项。
7.4.11 利润 分配 情况
本报告期本基金未进行利润分 配。
7.4.12 期末 （2015 年12 月31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.12.1 因认 购新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而 持有流通受限证券。
7.4.12.2 期末 持有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量( 单
位: 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
300104
乐视
网
2015-12
-07
重大
资产
重组
58.80 － － 30,000 1,558,898.00 1,764,000.00
300063
天龙
集团
2015-12
-22
重大
资产
重组
43.33 － － 30,000 1,083,021.85 1,299,900.00
7.4.12.3 期末 债券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.13 金融 工具 风险及 管理
7.4.13.1 风险 管理政策 和组 织架构
本基金金融工具的风险主要包括：
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
信用风险
流动性风险
市场风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因； 风险管理目标、 政策和
过程以及计量风险的方法等。
本 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 目 标 是 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取 得 适 当
的平衡，以实现 “风险和收益相匹配 ”的风险收益目标。基于该风险管理目标，
本基金管理人已制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及设计相应内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风
险。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 以 内 部 控 制 委 员 会 为 核 心 的 、 由 内部控 制 委 员
会、金融工程部和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或 者基金所投
资证券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息等情况， 导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司， 与该
银行存款相关的信用风险不重大。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券， 且
通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过
基 金 资产 净 值的10%，且 本 基金 与 由本 基金 的基 金 管理 人 管理 的其 他基 金 共同 持
有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对
手完成证券交收和款项清算， 因 此违约风险发生的可能性很小； 本基金在进行银
行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而
无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现， 另一方面来自于基金份额
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人主要通过限制、 跟踪
和控制基金投资交易的不活跃品种来实现。 本基金所持大部分证券在证 券交易所
上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 除附注7.4.12中列示的部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通过
卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持
有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非
常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的 流动性风险， 有
效保障基金持有人利益。
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过专设的金融
工程部设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风
险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要为银
行存款、 结算备付金、 存出保证金及债券投资等。 本基金管理人金融工程部对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利 率风险 敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月31 日
6 个月以内
6 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
资产
银行存款 7,655,572.08 － － － － 7,655,572.08
结算备付金 27,846.68 － － － － 27,846.68
存出保证金 71,910.82 － － － － 71,910.82
交易性金融资产 － － － － 48,034,845.17 48,034,845.17
应收利息 － － － － 2,729.09 2,729.09
应收申购款 － － － － 29,855.22 29,855.22
资产总计 7,755,329.58 － － － 48,067,429.48 55,822,759.06
负债
应付证券清算款 － － － － 3,095,220.30 3,095,220.30
应付赎回款 － － － － 15,224.49 15,224.49
应付管理人报酬 － － － － 67,446.00 67,446.00
应付托管费 － － － － 11,241.02 11,241.02
应付交易费用 － － － － 71,938.99 71,938.99
其他负债 － － － － 310,046.94 310,046.94
负债总计 － － － － 3,571,117.74 3,571,117.74
利率敏感度缺口 7,755,329.58 － － － 44,496,311.74 52,251,641.32
注： 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新
定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风险 的敏 感性分 析
假设 除市场 利率 之外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2015 年12 月31 日）
市场利 率下 降27 个基 点 0
市场利 率上 升27 个基 点 0
7.4.13.4.2 外汇风 险
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价 格风 险
其 他 市 场 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除
市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投
资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券， 所面临的最
大其他市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合
的分散化降低其他市场价格风险， 并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量，包括VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可
靠地对风险进行跟踪和控制。
2015年12月31日，本基金面临的整体市场价格风 险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其 他价格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015年12月31日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 48,034,845.17 91.93
交易性 金融 资产-基 金投 资 － －
交易性 金融 资产-债 券投 资 － －
交易性 金融 资产-贵 金属 投 资 － －
衍生金 融资 产－ 权证 投资 － －
其他 － －
合计 48,034,845.17 91.93
7.4.13.4.3.2 其 他价格 风险 的敏感 性分 析
假设 在95% 的置 信区 间内 ，基 金 资产组 合的 市场 价格 风险
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
(2015 年12 月31 日)
VaR值为4.00% -2,090,065.65
7.4.14 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
7.4.14.1 公允 价值计量
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
(a) 公允价值计量的层次
下 表 按 公 允 价 值 三 个 层 级 列 示 了 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 工 具 于2015 年
12 月31日的账面价值 。 公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的
最低层级的输入值。三个层级的定义如下 ：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；
第二层级：直接( 比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、
除市场报价以外的有关资产或负债的输入值；
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值(不可观察输入值)。
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
交易性 金融 资产
股票投 资 44,970,945.17 3,063,900.00 － 48,034,845.17
债券投 资 - － － -
合计 44,970,945.17 3,063,900.00 － 48,034,845.17
2015年， 本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次
与第二层次之间没有发生重大转换。 本基金是在发生转换当年的报告期末确认各
层次之间的转换。
(b)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券， 若出现重大事项停牌、 交易不活
跃 （包括涨跌停时的交易不活跃） 、 或属于限 售期间等情况时， 本基金将相应进
行估值方法的变更。 根据估值方法的变更， 本基金综合考虑估值调整中采用的可
观察与不可观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 证 券 公 允 价 值 的 层
次。
2015年， 本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术
并未发生该变更。
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
§8
投资组 合报 告
8.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资 48,034,845.17 86.05
其中： 股票 48,034,845.17 86.05
2 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产 支持 证券 － －
3 贵金属 投资 － －
4 金融衍 生品 投资 － －
5 买入返 售金 融资 产 － －
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融
资产
－ －
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,683,418.76 13.76
7 其他各 项资 产 104,495.13 0.19
8 合计 55,822,759.06 100.00
注： 本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
8.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、 牧 、渔 业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 31,999,995.17 61.24
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,199,850.00 2.30
E 建筑业 － －
F 批发和 零售 业 1,095,720.00 2.10
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 － －
H 住宿和 餐饮 业 － －
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 6,840,800.00 13.09
J 金融业 1,364,880.00 2.61
K 房地产 业 1,229,400.00 2.35
L 租赁和 商务 服务 业 2,075,850.00 3.97
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － －
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,228,350.00 4.26
S 综合 － －
合计 48,034,845.17 91.93
8.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
8.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量 （ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 002008 大族激 光 89,967 2,329,245.63 4.46
2 600146 商赢环 球 66,000 2,167,440.00 4.15
3 601888 中国国 旅 35,000 2,075,850.00 3.97
4 300016 北陆药 业 58,100 2,063,131.00 3.95
5 600596 新安股 份 200,000 2,040,000.00 3.90
6 002101 广东鸿 图 55,000 1,815,000.00 3.47
7 300017 网宿科 技 30,000 1,799,700.00 3.44
8 300104 乐视网 30,000 1,764,000.00 3.38
9 002665 首航节 能 50,000 1,525,000.00 2.92
10 600586 金晶科 技 230,000 1,405,300.00 2.69
11 002142 宁波银 行 88,000 1,364,880.00 2.61
12 300063 天龙集 团 30,000 1,299,900.00 2.49
13 300310 宜通世 纪 20,000 1,246,600.00 2.39
14 002009 天奇股 份 60,000 1,245,000.00 2.38
15 300195 长荣股 份 51,986 1,241,945.54 2.38
16 600745 中茵股 份 30,000 1,229,400.00 2.35
17 002236 大华股 份 33,000 1,217,700.00 2.33
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
18 603611 诺力股 份 31,000 1,207,140.00 2.31
19 600366 宁波韵 升 55,000 1,201,200.00 2.30
20 600098 广州发 展 95,000 1,199,850.00 2.30
21 000920 南方汇 通 48,000 1,153,440.00 2.21
22 000793 华闻传 媒 75,000 1,127,250.00 2.16
23 002448 中原内 配 78,000 1,112,280.00 2.13
24 002308 威创股 份 45,000 1,109,250.00 2.12
25 000802 北京文 化 32,500 1,101,100.00 2.11
26 000889 茂业通 信 69,000 1,095,720.00 2.10
27 300171 东富龙 34,500 1,034,310.00 1.98
28 002292 奥飞动 漫 20,000 1,034,200.00 1.98
29 300385 雪浪环 境 22,000 1,028,720.00 1.97
30 002439 启明星 辰 32,000 1,024,000.00 1.96
31 603901 永创智 能 27,000 1,010,340.00 1.93
32 002667 鞍重股 份 13,500 1,009,800.00 1.93
33 002171 楚江新 材 42,000 1,007,160.00 1.93
34 002368 太极股 份 15,000 1,006,500.00 1.93
35 002191 劲嘉股 份 65,000 998,400.00 1.91
36 300203 聚光科 技 21,700 744,093.00 1.42
8.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 002570 贝因美 76,889,248.65 147.15
2 601166 兴业银 行 47,019,465.00 89.99
3 300265 通光线 缆 45,101,809.86 86.32
4 300115 长盈精 密 37,132,955.45 71.07
5 601919 中国远 洋 29,556,472.45 56.57
6 002739 万达院 线 28,292,270.35 54.15
7 300324 旋极信 息 27,777,866.72 53.16
8 300203 聚光科 技 27,690,627.00 52.99
9 002576 通达动 力 27,689,703.40 52.99
10 000039 中集集 团 27,625,629.27 52.87
11 002051 中工国 际 26,233,953.60 50.21
12 601377 兴业证 券 26,079,290.04 49.91
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
13 600219 南山铝 业 25,775,252.58 49.33
14 000100 TCL 集团 25,580,000.00 48.96
15 002339 积成电 子 24,396,247.82 46.69
16 000758 中色股 份 23,247,838.54 44.49
17 601985 中国核 电 22,775,376.00 43.59
18 600021 上海电 力 16,892,300.00 32.33
19 300028 金亚科 技 16,861,116.91 32.27
20 600428 中远航 运 15,882,523.76 30.40
21 600717 天津港 14,201,513.31 27.18
22 600416 湘电股 份 13,971,652.00 26.74
23 002642 荣之联 13,809,488.13 26.43
24 000816 智慧农 业 13,727,200.36 26.27
25 300041 回天新 材 13,719,062.79 26.26
26 002400 省广股 份 13,711,813.92 26.24
27 300228 富瑞特 装 13,511,058.09 25.86
28 000893 东凌粮 油 13,141,252.97 25.15
29 600594 益佰制 药 12,627,667.64 24.17
30 002084 海鸥卫 浴 12,218,007.91 23.38
31 300336 新文化 12,163,672.64 23.28
32 601958 金钼股 份 12,150,467.76 23.25
33 600531 豫光金 铅 12,141,302.11 23.24
34 300047 天源迪 科 11,906,234.00 22.79
35 600422 昆药集 团 11,743,681.01 22.48
36 600958 东方证 券 11,521,623.00 22.05
37 601555 东吴证 券 11,257,604.00 21.54
38 000732 泰禾集 团 11,172,937.00 21.38
39 601872 招商轮 船 10,488,500.00 20.07
40 600680 上海普 天 10,246,604.68 19.61
41 300242 明家科 技 9,952,400.40 19.05
42 002326 永太科 技 9,343,458.80 17.88
43 000716 黑芝麻 9,237,991.22 17.68
44 002195 二三四 五 8,285,006.99 15.86
45 300229 拓尔思 7,404,631.25 14.17
46 002324 普利特 7,147,686.27 13.68
47 000651 格力电 器 6,993,885.03 13.39
48 600521 华海药 业 6,228,200.95 11.92
49 300133 华策影 视 2,700,000.00 5.17
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
50 300016 北陆药 业 2,333,557.55 4.47
51 601009 南京银 行 2,222,404.60 4.25
52 002008 大族激 光 2,151,217.02 4.12
53 600050 中国联 通 2,133,489.00 4.08
54 300017 网宿科 技 2,007,090.00 3.84
55 601888 中国国 旅 1,971,021.00 3.77
56 600596 新安股 份 1,954,384.00 3.74
57 601998 中信银 行 1,899,000.00 3.63
58 601021 春秋航 空 1,860,064.00 3.56
59 600146 商赢环 球 1,814,782.00 3.47
60 300104 乐视网 1,558,898.00 2.98
61 002665 首航节 能 1,405,061.26 2.69
62 603901 永创智 能 1,328,798.17 2.54
63 300059 东方财 富 1,291,970.18 2.47
64 600745 中茵股 份 1,199,290.88 2.30
65 300310 宜通世 纪 1,169,271.00 2.24
66 603116 红蜻蜓 1,156,411.80 2.21
67 002236 大华股 份 1,148,704.00 2.20
68 300190 维尔利 1,147,213.10 2.20
69 002101 广东鸿 图 1,146,656.60 2.19
70 603979 金诚信 1,135,622.97 2.17
71 002142 宁波银 行 1,133,212.67 2.17
72 600855 航天长 峰 1,126,296.00 2.16
73 000802 北京文 化 1,123,575.00 2.15
74 600098 广州发 展 1,119,859.00 2.14
75 600138 中青旅 1,109,203.00 2.12
76 300385 雪浪环 境 1,109,119.02 2.12
77 600586 金晶科 技 1,102,111.00 2.11
78 000547 航天发 展 1,090,498.00 2.09
79 300063 天 龙集 团 1,083,021.85 2.07
80 300171 东富龙 1,082,583.00 2.07
81 300195 长荣股 份 1,074,762.00 2.06
82 002292 奥飞动 漫 1,066,400.00 2.04
83 603611 诺力股 份 1,062,705.00 2.03
84 000889 茂业通 信 1,062,592.00 2.03
85 000793 华闻传 媒 1,052,630.00 2.01
注： 本项 “买入金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
虑其它交易费用。
8.4.2 累计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 601985 中国核 电 88,597,665.49 169.56
2 002570 贝因美 76,234,470.05 145.90
3 601919 中国远 洋 61,230,181.32 117.18
4 601166 兴业银 行 53,022,693.81 101.48
5 300265 通光线 缆 51,325,127.10 98.23
6 002739 万达院 线 40,988,396.95 78.44
7 300115 长盈精 密 32,514,499.05 62.23
8 300324 旋极信 息 32,073,930.09 61.38
9 601377 兴业证 券 29,053,441.29 55.60
10 002576 通达动 力 28,834,315.53 55.18
11 002339 积成电 子 28,025,699.24 53.64
12 000758 中色股 份 27,730,442.50 53.07
13 600219 南山铝 业 27,407,292.05 52.45
14 002051 中工国 际 26,856,514.66 51.40
15 600428 中远航 运 26,599,827.10 50.91
16 000039 中集集 团 25,878,023.04 49.53
17 000100 TCL 集团 24,123,345.05 46.17
18 300203 聚光科 技 23,302,458.74 44.60
19 000816 智慧农 业 16,881,410.33 32.31
20 002400 省广股 份 16,600,356.21 31.77
21 600021 上海电 力 15,812,044.30 30.26
22 000893 东凌粮 油 15,758,719.84 30.16
23 600717 天津港 15,506,631.06 29.68
24 300028 金亚科 技 15,474,821.00 29.62
25 600416 湘电股 份 14,826,842.00 28.38
26 002642 荣之联 14,736,650.62 28.20
27 300228 富瑞特 装 14,368,900.55 27.50
28 300041 回天新 材 14,264,058.99 27.30
29 601958 金钼股 份 14,049,389.67 26.89
30 600594 益佰制 药 14,022,132.00 26.84
31 600958 东方证 券 13,299,426.34 25.45
32 000732 泰禾集 团 13,217,832.00 25.30
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
33 002084 海鸥卫 浴 12,954,337.93 24.79
34 300336 新文化 12,913,807.86 24.71
35 600422 昆药集 团 12,769,652.92 24.44
36 601872 招商轮 船 12,747,703.60 24.40
37 600531 豫光金 铅 12,719,288.94 24.34
38 300047 天源迪 科 12,428,001.73 23.78
39 600680 上海普 天 10,833,021.76 20.73
40 300242 明家科 技 10,716,402.91 20.51
41 002326 永太科 技 10,653,922.06 20.39
42 002195 二三四 五 10,464,283.24 20.03
43 601555 东吴证 券 10,434,016.83 19.97
44 000716 黑芝麻 8,940,004.18 17.11
45 000651 格力电 器 8,458,218.05 16.19
46 002324 普利特 8,253,306.92 15.80
47 300229 拓尔思 8,226,250.90 15.74
48 600521 华海药 业 6,150,000.00 11.77
49 603718 海利生 物 3,049,302.80 5.84
50 601009 南京银 行 2,314,170.89 4.43
51 300133 华策影 视 2,278,944.00 4.36
52 601998 中信银 行 2,194,911.59 4.20
53 603116 红蜻蜓 2,076,566.20 3.97
54 603885 吉祥航 空 2,073,330.82 3.97
55 603979 金诚信 2,046,459.60 3.92
56 603669 灵康药 业 1,912,613.40 3.66
57 600050 中国联 通 1,876,511.00 3.59
58 601021 春秋航 空 1,861,691.00 3.56
59 300450 先导智 能 1,856,156.24 3.55
60 300059 东方财 富 1,671,257.40 3.20
61 300485 赛升药 业 1,495,351.68 2.86
62 300190 维尔利 1,408,718.60 2.70
63 300468 四方精 创 1,407,175.62 2.69
64 603568 伟明环 保 1,386,875.43 2.65
65 603589 口子窖 1,355,382.78 2.59
66 603311 金海环 境 1,333,207.00 2.55
67 600570 恒生电 子 1,292,000.00 2.47
68 300465 高伟达 1,249,560.00 2.39
69 600138 中青旅 1,241,133.00 2.38
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
70 603300 华铁科 技 1,216,262.74 2.33
71 002757 南兴装 备 1,208,749.20 2.31
72 600855 航天长 峰 1,195,766.96 2.29
73 603901 永创智 能 1,077,631.50 2.06
注： 本项 “卖出股票的收入 （成交） 总额 ” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成
交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 988,701,234.75
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,143,861,015.33
注：本项 “买入股票的成本（ 成交）总额”和“ 卖出股票的收入（成交）总额 ”
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
8.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投 资组合 报告 附注
8.12.1 报 告期 内本 基金 投 资的 前十 名证 券中， 商 赢环 球（600146 ）的 发 行主体
于2015 年7 月17 日 收到中 国证 监会 下发 的《 行政 处罚 决定 书》 （编 号：[2015]14
号 ）， 处罚原 因为 公司关 联交 易未在2012年 年报 中如 实披露 ，违 反了《 证券 法》
第 六十 三条、 第六十 六条 和第 六十八 条关 于信息 披露 的规定 ， 构成 《证 券法》 第
一 百九 十三条 所述 的信息 披露 违法行 为。
对 如上 股票投 资决 策程序 的说 明： 研究 发展部按 照内 部研究 工作 规范对 该股
票 进行 分析后 将其 列入基 金投 资对象 备选 库并跟 踪研 究。 在此 基础上本 基金 的基
金 经理 根据具 体市 场情况 独立 作出投 资决 策。 该 事件 发生后 ， 本基 金管 理人 对该
股 票的 发行主 体进 行了进 一步 了解与 分析 ， 认为 此事 件未对 该股 票投资 价值 判断
产 生重 大的实 质性 影响。 本 基金投 资于 该股票的 投资 决策过 程符 合制度 规定 的投
资 权限 范围与 投资 决策 程 序。
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 其 余 九 名 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部
门 立案 调查或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
8.12.2 报 告期 内本 基金 投 资的 前十 名股 票中， 不 存在 超出 基金 合同规 定 备选 股
票 库的 情形。
8.12.3 期末 其他 各项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 71,910.82
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 －
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
4 应收利 息 2,729.09
5 应收申 购款 29,855.22
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 104,495.13
8.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
流通受 限情 况
说明
1 300104 乐视网 1,764,000.00 3.38 停牌
8.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
§9
基金份 额持 有人信 息
9.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
720 53,206.4 10,390,550.00 27.12% 27,918,056.17 72.88%
9.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 988.81 0
9.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额 总量 区间 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研
究部门 负责 人持 有本 开放 式基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
§10 开放 式基金 份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日(2015 年2 月11日)基 金份 额总 额 697,321,010.82
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 5,322,609,430.64
减：基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 5,981,621,835.29
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 －
本 报告 期期 末基 金份 额总 额 38,308,606.17
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
§11 重大 事件揭 示
11.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
11.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
11.2.1 报告 期内 基金管 理人 的重大 人事 变动
本 报 告 期内 ，原 董 事长田 丹 先 生离 职， 覃 波先生 自2015 年4 月28 日 起代 为 履
行董事长（法定代表人）职责。因新任董事长（法定代表人）叶烨先生自2015
年7 月21 日起 正 式任 职， 覃 波先 生自 该 日起 不再 代 为履 行董 事 长（ 法定 代 表人 ）
职责， 本基金管理人 已按相关规定进行备案， 并及时办理法定代表人的工商变更
登记等相关手续。
自2015 年4月29日 起 ，本 基 金 管理 人增 聘 邵彦明 先 生 、李 小羽 先 生为副 总 经
理。
上述重大人事变动情况， 本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的
《基金行业高级管理人员变更公告》。
11.2.2 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内， 本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投资 策 略 的改 变
本报告期本基金投资策略未改变。
11.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告期应支付给毕马威
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
华 振 会计 师事 务 所审 计的 报 酬为 人民 币8万 元， 该 审计 机构 为 本基 金提 供 审计 服
务的连续年限为1年。
11.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期， 基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处
罚的情形。
11.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人 民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备
注 成交金 额
占当期 股票 成
交总额 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万 国 1 910,722,917.09 43.41% 738,050.61 42.29%
国信证 券 1 645,943,196.09 30.79% 523,470.87 29.99%
宏源证 券 2 427,076,675.76 20.36% 388,810.52 22.28%
安信证 券 2 114,193,669.65 5.44% 94,929.25 5.44%
11.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交
总额比 例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额比 例
申银万 国 － － － －
国信证 券 2,084,057.97 3.91% 37,182,700,000.00 97.27%
宏源证 券 － － － －
安信证 券 51,261,642.50 96.09% 1,045,000,000.00 2.73%
注：1、 本报 告期 内 新增 申 银万 国1 个交 易 单元 、 国信 证券1个 交 易单 元 、宏 源证
券2个交易单元以及安信证券2个交易单元。 且本基金租用证券公司交易单元均为
共用公司旗下基金长信纯债一年定开债券租用的交易单元。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字
<1998>29 号） 和 《关于 完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
基金字[2007]48 号） 的有关规定， 本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选
择标准和程序。
（1 ）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质 量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2 ）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
11.8 其 他重大 事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 信 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金份 额发 售公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2015-1-20
2
长 信 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金合 同
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2015-1-20
3
长 信 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
招募说 明书
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2015-1-20
4
长 信 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
托管协 议
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2015-1-20
5
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 招
商 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 长 信 新 利 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 代 销 机 构 的
公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2015-1-24
6
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 新
利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同生效 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2015-2-12
7
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 开
放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 杭 州 数 米 基 金 销
售有限 公司 申购 费率 优惠 活动的 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2015-3-9
8
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 聘 长
信 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 的公 告
上证报 、证 券时 报 2015-3-21
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
9
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 新
利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 开 放 日
常 申 购 、 赎 回 、 转 换 及 定 期 定 额 投 资 等
业务的 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2015-3-23
10
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 在 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司
开 通 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 并 参 加 基
金 网 上 交 易 系 统 及 手 机 证 券 交 易 系 统 申
购、定 期定 额投 资申 购费 率优惠 的公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2015-3-23
11
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 新
利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 中 国
工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 等 基 金 销 售 机 构
开 通 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 申
购、定 期定 额投 资申 购费 率优惠 的公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2015-3-23
12
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 在 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司
开 通 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 申
购、定 期定 额投 资申 购费 率优惠 的公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2015-3-23
13
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 中
信 证 券 （ 浙 江 ） 有 限 责 任 公 司 为 旗 下 部
分基金 代销 机构 的公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2015-3-24
14
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 量
化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 新
利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 参 加
“长金 通” 网上 直销 费率 优惠的 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2015-3-27
15
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电
子银行 基金 申购 费率 优惠 活动的 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2015-3-30
16
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 广
州 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 代 销 机
构的公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2015-4-29
17
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 聘 长
信 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 的公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2015-5-12
18
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 新
利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 暂 停 大
额 申 购 （ 含 转 换 转 入 、 定 期 定 额 投 资 ）
业务的 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2015-5-13
19 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 宜 上证报 、 中证 报 、 证 券 2015-6-11
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
信 普 泽 投 资 顾 问 （ 北 京 ） 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 定 期
定额投 资业 务、 参加 申购 （含定 投申 购）
费率优 惠活 动及 开通 转换 业务的 公告
时报、 证券 日报
20
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 在 第 一
创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 开 通 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 的 定 期 定 额 投 资 业 务 并 参 加 基
金 申 购 、 定 期 定 额 投 资 费 率 优 惠 活 动 的
公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2015-6-25
21
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公
司 网 上 银 行 、 手 机 银 行 基 金 申 购 费 率 优
惠活动 的公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2015-6-29
22
长 信 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2015 年第2 季 度报 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2015-7-21
23
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 参 加 上 海 浦 东 发 展 银 行 股
份 有 限 公 司 网 上 银 行 、 手 机 银 行 基 金 申
购费率 优惠 活动 的公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2015-7-30
24
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 中
信 期 货 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机
构的公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2015-8-5
25
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 浙
江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 转 换 、 定 期
定额投 资业 务及 参加 申购 （含定 投申 购）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2015-8-12
26
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 开
放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 上 海 天 天 基 金 销
售 有 限 公 司 认 购 、 申 购 （ 含 定 期 定 额 投
资申购 ）费 率优 惠的 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2015-8-22
27
长 信 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2015 年半 年度 报告 及摘 要
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2015-8-27
28
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 国 都 证 券 股
份有限 公司 申购 费率 优惠 的公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2015-8-27
29
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 开
放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 华 宝 证 券 有 限 责
任公司 申购 费率 优惠 的公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2015-9-2
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
30
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上
海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 转 换 、 定 期 定
额 投 资 业 务 及 参 加 申 购 （ 含 定 投 申 购 ）
费率优 惠活 动的 公告
上证 报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2015-9-10
31
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 上 海 好 买 基
金 销 售 有 限 公 司 认 购 、 申 购 （ 含 定 期 定
额投资 申购 ）费 率优 惠的 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2015-9-24
32
长 信 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
更新的 招募 说明 书（2015 年第【1】 号）
及摘要
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2015-9-24
33
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上
海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 转
换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 申 购 （ 含
定投申 购） 费率 优惠 活动 的公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2015-10-15
34
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 平 安 证 券 有
限责任 公司 申购 费率 优惠 的公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2015-10-16
35
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 “ 长 金
通 ” 网 上 直 销 平 台 申 购 （ 含 定 期 定 额 申
购）费 率优 惠的 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2015-10-21
36
长 信 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2015 年第3 季 度报 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2015-10-26
37
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 大
泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 转 换 、 定 期 定
额 投 资 业 务 及 参 加 申 购 （ 含 定 投 申 购 ）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2015-10-29
38
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 开
放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 上 海 长 量 基 金 销
售 投 资 顾 问 有 限 公 司 认 购 、 申 购 （ 含 定
期定额 投资 申购 ）费 率优 惠的公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2015-11-16
39
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上
海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 参 加 申 购 费 率 优
惠活动 的公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2015-11-26
40 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 新 上证报 、 中证 报 、 证 券 2015-11-27
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 恢 复 大
额 申 购 （ 含 转 换 转 入 、 定 期 定 额 投 资 ）
业务的 公告
时报
41
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上
海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 转 换 、 定 期 定
额 投 资 业 务 及 参 加 申 购 （ 含 定 投 申 购 ）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2015-12-1
42
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基
金 参 加 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 申 购 （ 含
定期定 额投 资申 购） 费率 优惠的 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2015-12-18
43
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基
金 参 加 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金
组 合 申 购 、 定 期 定 额 投 资 申 购 费 率 优 惠
的公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2015-12-30
44
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基
金 参 加 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 申 购 （ 含
定期定 额投 资申 购） 费率 优惠的 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2015-12-30
45
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
定期定 额投 资申 购费 率优 惠的公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2015-12-30
46
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基
金调整 开放 时间 的公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2015-12-31
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
§12
备查 文件 目录
12.1 备 查文件 目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《长信新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《长新利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的 原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
12.2 存 放地点
基金管理人的办公场所 。
12.3 查 阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：http：//www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
二 〇一 六年三 月二 十六日
