长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
长信量 化先锋混合型证券 投资基金2015 年年度报告
2015年12月31 日
基金管理人：长 信 基金管理有限责 任 公司
基金托管人：交 通 银行股份有限公 司
送出日期：2016 年3 月26 日
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管 人交 通银行 股 份有限公 司根 据本基 金 基金合 同 的规 定，于2016 年3
月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31 日止。
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1.2 目录
§ 1
重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ........................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................... 3
§ 2
基 金简 介 ................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................... 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................... 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................... 6
§ 3
主 要财 务指 标、 基金 净值表 现及 利润 分配 情况 ................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................... 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ....................................................................................... 9
§ 4
管 理人 报告 ............................................................................................................................. 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................. 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................. 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................. 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................. 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................. 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ......................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................. 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ..................... 16
§ 5
托 管人 报告 ............................................................................................................................. 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规 守信 情况 声明 ................................................................. 17
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守信、 净值计算、利润分配等情 况的说明
................................................................................................................................................ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................. 17
§ 6
审 计报 告 ................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 ......................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ..................................................................................................... 18
§ 7
年 度财 务报 表 ......................................................................................................................... 20
7.1 资 产负 债表 ..................................................................................................................... 20
7.2 利 润表 ............................................................................................................................. 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................. 22
7.4 报 表附 注 ......................................................................................................................... 23
§ 8
投 资组 合报 告 ......................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................. 50
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ......................................................................... 50
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ..................... 51
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变动 ............................................................................. 54
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................................................... 56
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................. 56
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ..... 56
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ..... 56
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................. 56
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ....................................................... 56
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................... 56
8.12 投资 组合 报 告 附注 ....................................................................................................... 56
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§ 9
基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................. 58
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ..................................................................... 58
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人 员 持有 本基 金的 情况 ......................................................... 58
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ......................... 58
§ 10
开放 式基 金份 额变 动 ........................................................................................................... 59
§ 11
重大 事件 揭示 ....................................................................................................................... 60
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ........................................................................................... 60
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ........................... 60
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................... 60
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................... 60
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ....................................................................... 61
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................... 61
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................... 61
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................... 62
§ 12
备查 文件 目录 ....................................................................................................................... 70
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................... 70
12.2 存放 地点 ....................................................................................................................... 70
12.3 查阅 方式 ....................................................................................................................... 70
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金名 称 长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 长信量 化先 锋混 合
场内简 称 长信量 化
基金主 代码 519983
交易代 码 519983
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010年11月18日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,058,960,844.72 份
基金合 同存 续期 不定期
注：2015 年8月7日起本基金更名为 长信量化先锋混合型证券投资基金 ， 关于更名
的事宜， 我公司已于该日发布 《长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金更
名及调整业绩比较基准的公告》。
2.2 基 金产品说明
投资目 标
本基金 通过 数量 化模 型， 合理配 置资 产权 重， 精选 个股，
在 充 分 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 ， 力 求 实 现 基 金 资 产 的 长
期、稳 定增 值。
投资策 略
本基金 的投 资策 略包 括两 部分： 一是 通过 自上 而下 的资产
配置策 略确 定各 类标 的资 产的配 置比 例， 并对 组合 进行动
态管理 ， 进 一步 优化 整个 组合的 风险 收益 参数 ； 二 是 通过
自下而 上的 上市 公司 研究 ， 借助 长信 行业 多因 素选 股模型
选取具 有投 资价 值的 上市 公司股 票。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率*75%+ 中证综 合债 券指 数收 益率*25%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中等 风险 、 中 等收 益的 基金品
种， 其 预期 风险 和预 期收 益高于 货币 市场 基金 和债 券型基
金，低 于股 票型 基金 。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 姓名 周永刚 汤嵩彥
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露负责
人
联系电 话 021-61009999 95559
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话 400-700-5566 95559
传真 021-61009800 021-62701216
注册地 址
中国 （上 海） 自由 贸易 试 验区银 城
中路68 号9 楼
上海市 浦东 新区 银城 中路188 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路68 号9 楼 上海市 浦东 新区 银城 中路188 号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 叶烨 牛锡明
2.4 信 息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国 证 券报 、证 券时 报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
上海银 城中 路68 号时 代金 融中心9楼 、 上海
市仙霞 路18 号
2.5 其 他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
北 京 东 长 安 街1 号 东 方 广 场 东2 座8
层
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街17 号
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§3
主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和指 标 2015年 2014年 2013 年
本期已 实现 收益 319,595,504.31 154,010,526.04 23,775,282.04
本期利 润 646,276,800.77 232,378,267.23 18,531,605.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.7300 0.4845 0.1443
本期加 权平 均净 值利 润率 40.66% 39.70% 18.33%
本期基 金份 额净 值增 长率 84.03% 57.83% 19.92%
3.1.2 期 末数 据和指 标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可 供分 配利 润 764,131,234.88 196,925,290.42 -17,998,930.62
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7216 0.1466 -0.1511
期末基 金资 产净 值 2,611,765,777.24 1,799,858,070.10 101,086,141.35
期末基 金份 额净 值 2.466 1.340 0.849
3.1.3 累 计期 末指标 2015年末 2014年末 2013年末
基金份 额累 计净 值增 长率 146.60% 34.00% -15.10%
注：1、 本期已 实现收 益指基金 本期利 息收入 、投资收 益、其 他收入 （不含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2、所述 基金 业绩指 标 不包括持 有人 认购或 交 易基金的 各项 费用（ 例 如， 封
闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末 可供 分配利 润 为期末资 产负 债表中 未 分配利润 与未 分配利 润 中已 实
现部分的孰低数。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 54.22% 1.98% 12.98% 1.25% 41.24% 0.73%
过去六 个月 11.53% 3.14% -10.94% 2.01% 22.47% 1.13%
过去一 年 84.03% 2.73% 7.71% 1.86% 76.32% 0.87%
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过去三 年 248.31% 1.84% 42.89% 1.34% 205.42% 0.50%
过去五 年 150.10% 1.63% 25.32% 1.20% 124.78% 0.43%
自 基 金 合 同 生 效
日起至 今 （2010 年
11 月18 日 至2015
年12月31日）
146.60% 1.62% 26.18% 1.20% 120.42% 0.42%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基准收益 率变动的比较
长信量化先锋混合 业绩比较基准
2010-11-18 2011-08-09 2012-05-08 2013-01-23 2013-10-24 2014-07-16 2015-04-13 2015-12-31
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
注：1、图示日期为2010 年11月18日（基金合同生效日）至2015年12月31 日。
2、 按基金合同规定， 本基金自合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期结束
时，本基金的各项投资比 例已符合基金合同中的约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
长信量化先锋混合 业绩比较基准
2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
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3.3 过 去三年基金的利润分配情 况
过去三年本基金未进行利润分配。
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§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文 批准，
由长江证券股份有限公司、 上海海欣集团股份有限公司、 武汉钢铁股份有限公司
共同发起 设立。 注册资 本1.5亿元 人民币 。目 前股权结 构为： 长江证 券股份有限
公司占49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占34.33% 、 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占
16.67% 。
截至2015年12月31 日， 本基金管理人共管理30只开放式基金， 即长信利息收
益货币、 长信银利精选混合、 长信金利趋势混合、 长信增利动态策略混合、 长信
双利优选混合、 长信利丰债券、 长信恒利优势混合、 长信量化先锋混合、 长信标
普100等权重指数 （QDII) 、 长信利鑫分级债、 长信内需成长混合、 长信可转债债
券、 长信利众分级债、 长信纯债一年定开债券、 长信纯债壹号债券、 长信改革红
利混合、长信量化中小盘股票、长信新利混合、长信利富债券、长信利盈混合、
长信 利广混合、 长信多利混合、 长信睿进混合、 长信量化多策略股票、 长信医疗
保健混合 （LOF） 、长 信中证一 带一路 指数、 长信富民 纯债一 年定开 债券、长信
富海纯债一年定开债券、长信利保债券、长信富安纯债一年定开债券。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡倩
基金经 理、 公
司金融 工程
部总监
2011年4月
14日
2015年3月
14日
14年 曾任本 基金 的基 金经 理。
左金保
本基金 、 长 信
医疗保 健行
业灵活 配置
混合型 证券
投资基 金
（LOF ）、 长
信量化 中小
盘股票 型证
2015 年3 月
14 日
- 4年
经 济 学硕 士 ，武 汉大 学金
融 工 程专 业 研究 生毕 业。
2010 年7 月 加 入 长 信 基 金
管 理 有限 责 任公 司， 从事
量 化 投资 研 究和 风险 绩效
分 析 工作 。 曾任 公司 数量
分 析 研究 员 和风 险与 绩效
评估研 究员 ， 现 任本 基金 、
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券投资 基金 、
长信量 化多
策略股 票型
证券投 资基
金和长 信中
证一带 一路
主题指 数分
级证券 投资
基金的 基金
经理
长 信 医疗 保 健行 业灵 活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 长信 量化 中小 盘
股 票 型证 券 投资 基金 、长
信 量 化多 策 略股 票型 证券
投 资 基金 和 长信 中证 一带
一 路 主题 指 数分 级证 券投
资 基金 的基 金经 理。
注：1、 首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准； 新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准。
2、本基 金基 金经理 的 证券从业 年限 以基金 经 理进入证 券业 务相关 机 构的 工
作经历为时间计算标准。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守《 中华人民共和国证券投资基金法》 》
及其他有关法律法规、 本基金基金合同的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋
求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一 如既往
地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
1、所有 投资 对象的 投 资指令必 须经 由交易 部 门总监或 其授 权人审 核 分配 至
交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：
（1 ）严格按照时间顺序发送委托指令；
（2 ） 对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，
并 且市价在限价范围内的， 系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按
照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。 对于不同投资组合针对交易所同
一证券的同一方向竞价交易指令， 指令数量比例达到5：1或以上的， 可豁免启动
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公平交易开关。
3、交易 人员 对于接 收 到的交易 指令 依照价 格 优先、时 间优 先的顺 序 执行 。
在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令
时，除制度规定的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关。
4、对于 不同 投资组 合 均进行债 券一 级市场 申 购、非公 开发 行股票 申 购等 非
集中竞价交易的投资对象，交易 部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，
在申购结果产生前， 不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容， 包括指令
价格及数量等要素。
5、对于 各投 资组合 以 独立账户 名义 进行申 购 的投资对 象， 除需经 过 公平 性
审核的例外指令外， 申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算
机构发送的数据进行分配。 交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露
的申购结果对系统内分配数量进行核准， 数量不符的， 应当第一时间告知各投资
管理部门的总监及监察稽核部总监。 对于以公司名义进行申购的投资对象， 公司
在获配额度确定后， 严格按照价格优先 的原则在各投资组合间进行分配。 申购价
格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 确因特殊原因不能按
照上述原则进行分配的， 应启动异常交易识别流程， 审核通过的， 可以进行相应
分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 公司已实行公平交易制度， 并建立公平交易制度体系， 已建立
投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。 同时， 公司已通过对投资交易行为的监控、 分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外， 其余各投
资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的5%的情形， 未发现异常交易行为 。 同时， 对本年度同向交易价
差进行专项分析，未发现异常情况。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
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2015 年A股 市场 虽遭遇 极端调整 ，但 仍称得 上 是波澜壮 阔的 成长股 牛 市，全
年上证综指上涨9.41% ， 沪深300上涨5.58%， 中证500上涨43.12%， 中小板指上涨
53.70%， 创业板指上涨84.41%。 就行业而言， 申万一级行业大多数收益不菲， 其
中计算机、 轻工制造、 纺织服装行业涨幅最大， 分别为100.29%、 89.85% 、 89.17% ，
而采掘 、银 行、非 银金 融三行 业全 年收阴 ，分 别为-0.43% 、-1.36% 、-16.89% ，
行业分化较为明显。2015 年上半年趋势性投资机会显著， 三季度股市深度调整之
后又迎来了以TMT为龙头的新兴成长行业的结构性行情。
报告 期间， 本基金仓位控制基本符合市场运行规律， 在行业和风格充分分散
的前提下构建稳健投资组合，取得了较为理想的绝对和相对收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015 年12月31 日 ， 本基金 份额净 值为2.466 元， 本报告 期内 本基 金净值
增长率为84.03%，同期业绩比较基准涨幅为7.71%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2016年， 我们认为经济大概率不会出现硬着陆， 持续的改革政策落地和
宽松的货币市场环境有助于宏观经济企稳复苏。 资金面宽松有望延续， 市场流动
性不会转向， 而汇率也会逐渐趋稳； 结构性改革带来热点机会， 国企改革总体方
案和十三五规划的出台， 以及中央经济工作会议的供给侧改革都可能成为带动相
关板 块上涨的催化剂。 我们将利用涵盖宏观、 流动性、 市场结构、 交 易特征等多
个层面的模型， 来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动， 捕捉市场中有效
投资机会。 借助于不断优化改进的量化投资模型， 构建投资组合， 以期获得较为
理想的相对收益。
4.6 管 理人内部有关本基金的监 察稽核工作情况
2015 年度， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及配套法律法规， 时
刻以合规运作、 防范风险为核心， 以维护基金持有人利益为宗旨， 保证基金合同
得到严格履行。 公司监察稽核部独立地开展工作， 对基金运作进行事前、 事中与
事后的监督检查， 发现问题及时 提出改进建议并督促业务部门进行整改， 同时定
期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。
在本报告期，基金管理人的内部监察稽核主要工作如下：
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
1、公司 内部 控制总 体 目标得以 实现 。一是 公 司各项业 务运 作严格 遵 守有 关
法律法规、 监管机构的规定和行业监管规则， 继续践行守法经营、 规范管理的经
营理念。 二是公司未发生重大经营风险， 确保经营业务稳健运行和受托资产安全
完整。 三是公司对外披露、 备案、 报送的基金 信息、 专户投资组合信息、 公司财
务信息及其他信息真实、准确、完整、及时。
2、 公司继续贯彻 “工 作精细化” 理念， 落实 “风险导向型” 内控， 有重点、
有序推进相关内部控制工作。 优化监察方式， 在保证常规工作质量的前提下， 继
续深入贯彻监管机关的监管要求， 组织多次全公司范围风险梳理工作， 并根据公
司内部控制要求落实包括年度全公司及子公司自查、 销售适用性专项稽核、 子公
司内部控制专项稽核、 专户管理专项稽核、 信息安全自查、 公司全面业务风险自
查等多项自查工作。 对于各项梳理及自查工作， 公司各部门均以细致、 全面的态
度进行全面梳理， 对于发现的问题及时沟通及通报， 并督促整改， 有效增强内部
控制效果。
3、公司 内部 控制组 织 架构在公 司章 程与《 内 部控制大 纲》 规定的 框 架内 顺
利运作， 董事会风险控制委员会、 管理层内部控制委员会工作正常开展， 相关内
部控制职责得以充分发挥。
4、公司 较好 把握内 控 制度建设 的整 体节奏 ， 并完成内 部控 制制度 建 设流 程
的梳理工作， 内部控制制度体系不断完善。 一是监察稽核部及时指出公司内部制
度更新不及时、 制度规定与实际操作不符等方面的问题， 对内控制度建设的及时、
有效、 审慎性予以定期评估； 二是对监管机关新修订的法律法规或新出台的监管
要求， 监察稽核部及时发起制定或修订公司相关内部制度； 三是各业务部门不定
期评估实际运作需要，适时发起制度的修订。
5、监察 稽核 工作改 进 、内部 控 制与 合规培 训 、内控逐 级责 任制等 内 控保 障
性措施严格执行， 内部控制与风险管理基础进一步夯实。 各关键业务流程环节的
岗位自控和互控、跨部门业务流程中的部门自控与部门间互控工作效果继续保
持， 各业务部门根据风险梳理工作要求， 审视部门业务流程开展过程中的各项风
险， 将各项内部控制要求落实到部门流程手册， 相关业务流程持续协调更新， 具
体流程环节实现落实到岗，落实到人，内部控制细节不断深化。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则， 秉 持内控
优先、 内控从严的理念， 不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、 并完善
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
内部控制体系， 做好各项内控工作， 努力防范和控制各种风险， 确保基金资产的
规范运作，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
根据中 国证券 监督管 理 委员会2008 年9 月12 日 发布的 【2008】38 号文 《关于
进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的规定， 长信基金管 理有限责任
公司 （以下简称 “公司 ” ） 制订了健全、 有效 的估值政策和程序， 成立了估值工
作小组， 小组成员由投资管理部总监、 固定收益部总监、 研究发展部总监、 交易
管理部总监、 金融工程部总监、 基金事务部总监以及基金事务部至少 一名业务骨
干共同组成。 相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验， 熟悉相关法规和估
值方法。 基金经理不直接参与估值决策， 如果基金经理认为某证券有更好的证券
估值方法， 可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。 估值决策由与会
估值工作 小组成 员1/2 以上多数 票通过 。对于 估值政策 ，公司 与基金 托管人充分
沟通， 达成一致意见。 审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序
的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 报告期内， 未签订与估值相关
的定价服务。
4.8 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、基金 收益 分配采 用 现金方式 或红 利再投 资 方式（指 将现 金红利 按 除息 日
除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资） ， 基金份额持
有人可选择现金方式或红利再投资方式； 若基金份额持有人事先未做出选择， 本
基金默认的收益分配方式是现金分红； 若基金份额持有人选择红利再投资， 红利
再投资的份额免收申购费用；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、 在符合有关基金分红条件的前提下， 基金收益每 年最多分配6次， 每次收
益分配最 低比例 不得低 于收益分 配基准 日可供 分配利润 的30%， 若基 金合同生效
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
不满3个 月可不 进行收 益分配（ 可供分 配利润 是指期末 资产负 债表中 未分配利润
与未分配利润中已实现收益的孰低数）；
4、基金 收益 分配基 准 日的基金 份额 净值减 去 每单位基 金份 额收益 分 配净 额
后不能低于面值；
5、分红 权益 登记日 申 请申购的 基金 份额不 享 受当次分 红， 分红权 益 登记 日
申请赎回的基金份额享受当次分红；
6、 基金红利发放日距离收益分配基准日 （即期末可供分配利润计算截至日）
的时间不得超过15个工作日。
7、法律法规或监管机构另有规 定的，从其规定。
4.9 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
无。
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
2015年度，基金托管人在 长信量化先锋混合型 证券投资基金的托管过程中，
严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托 管协议， 尽
职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信 、 净值计算、 利润分配等情况 的
说明
2015年度， 长信基金管理有限责任公司在 长信量化先锋混 合型证券投资基金
投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支
等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
2015年度， 由长信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关 长
信量化先锋混合型 证券投资基金的年度报告中财务指标、 净值表现、 收益分配情
况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
§6
审 计报告
6.1 审 计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第1600164 号
6.2 审 计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有
人
引言段
我 们 审 计 了 后 附 的 第1 页至第30 页的长 信 量 化 先 锋 混 合
型证券 投资 基金(以 下简 称 “长信量 化先 锋混合 基金”)
财务报 表， 包 括2015年12 月31日 的资 产负 债表，2015年
度的利 润表 、 所 有者 权益( 基金净 值) 变动 表以 及财 务 报
表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 长 信 量 化 先 锋 混合 型 证券
投资基 金管 理人 长信 基金 管理有 限公 司管 理层 的责 任，
这 种 责 任 包 括 ：(1) 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的
企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ”) 和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 有
关基金 行业 实务 操作 的规 定编制 财务 报表 ， 并 使其 实现
公 允 反 映 ；(2) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以
使财务 报表 不存 在由 于舞 弊或错 误导 致的 重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段
我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发
表审计 意见 。 我 们按 照中 国注册 会计 师审 计准 则的 规定
执行了 审计 工作 。 中 国注 册会计 师审 计准 则要 求我 们遵
守中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 计 划和 执行 审计 工作
以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以 获取 有关 财务 报表 金额
和披露 的审 计证 据。 选择 的审计 程序 取决 于注 册会 计师
的判断 ， 包 括对 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错
报风险 的评 估。 在 进行 风 险评估 时， 注 册会 计师 考 虑与
财务报 表编 制和 公允 列报 相关的 内部 控制 ， 以 设计 恰当
的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意
见。 审 计工 作还 包括 评价 长信基 金管 理有 限责 任公 司管
理层选 用会 计政 策的 恰当 性和作 出会 计估 计的 合理 性，
以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发
表审计 意见 提供 了基 础。
审计意 见段
我们认 为， 长信 量化 先锋 混合型 证券 投资 基金 财务 报表
在 所 有 重 大 方 面 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企
业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注2 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会
和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 基 金 行 业 实 务
操作的 规定 编制 ， 公 允反 映了 长 信量 化先 锋混 合型 证券
投资基金2015 年12 月31 日 的 财 务 状 况 以 及2015 年 度 的
经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
注册会 计师 的姓 名 王国蓓 、虞 京京
会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）
会计师 事 务 所的 地址 北京东 长安 街1 号东 方广 场 东2座8 层
审计报 告日 期 2016-03-24
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
§7
年 度财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：长信量化先锋混合型证券投资基金
报告截止日：2015年12 月31日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015年12 月31日
上年度 末
2014年12月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 482,085,619.81 66,785,813.38
结算备 付金
2,980,241.31 12,060,129.69
存出保 证金
1,283,421.56 683,135.86
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,103,388,139.80 1,736,107,614.20
其中： 股票 投资
2,103,388,139.80 1,686,072,614.20
基金 投资
－ －
债券 投资
－ 50,035,000.00
资产 支持 证券 投资
－ －
贵金 属投 资
－ －
衍生金 融资 产 7.4.7.3 － －
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 30,000,165.00 －
应收 证 券清 算款
－ 23,068,513.99
应收利 息 7.4.7.5 123,208.81 1,043,692.69
应收股 利
－ －
应收申 购款
57,984,192.04 13,501,179.54
递延所 得税 资产
－ －
其他资 产 7.4.7.6 － －
资产总 计
2,677,844,988.33 1,853,250,079.35
负债和 所有者 权益 附注号
本期末
2015年12 月31日
上年度 末
2014年12月31 日
负 债：
短期借 款
－ －
交易性 金融 负债
－ －
衍生金 融负 债 7.4.7.3 － －
卖出回 购金 融资 产款
－ －
应付证 券清 算款
54,283,115.04 19,983,131.03
应付赎 回款
6,397,023.94 24,298,348.84
应付管 理人 报酬
2,815,381.13 2,552,023.71
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
应付托 管费
469,230.20 425,337.28
应付销 售服 务费
－ －
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,718,312.71 5,568,743.20
应交税 费
－ －
应付利 息
－ －
应付利 润
－ －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 7.4.7.8 396,148.07 564,425.19
负债合 计
66,079,211.09 53,392,009.25
所有者 权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,058,960,844.72 1,343,469,056.67
未分配 利润 7.4.7.10 1,552,804,932.52 456,389,013.43
所有者 权益 合计
2,611,765,777.24 1,799,858,070.10
负债和 所有 者权 益总 计
2,677,844,988.33 1,853,250,079.35
注：报告截止日2015 年12 月31 日 ， 基 金 份 额 净 值2.466 元 ， 基 金 份 额 总 额
1,058,960,844.72 份。
7.2 利 润表
会计主体：长信量化先锋混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014
年12月31 日
一、收 入
698,384,058.91 256,565,787.42
1. 利息 收入
3,494,655.40 1,160,614.61
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,200,009.22 604,553.74
债券 利息 收入
1,095,753.42 536,342.47
资产 支持 证券 利息 收入
－ －
买入 返售 金融 资产 收入
198,892.76 19,718.40
其他 利息 收入
－ －
2. 投资 收益 （损 失以 “-” 填 列）
362,672,737.18 175,172,866.45
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 358,251,398.96 174,210,162.53
基金 投资 收益
－ －
债券 投资 收益 7.4.7.13 20,650.00 －
资产 支持 证券 投资 收益 7.4.7.14 － －
贵金 属投 资收 益
－ －
衍生 工具 收益 7.4.7.15 － －
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
股利 收益 7.4.7.16 4,400,688.22 962,703.92
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
7.4.7.17 326,681,296.46 78,367,741.19
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号
填列）
－ －
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.18 5,535,369.87 1,864,565.17
减：二 、费用
52,107,258.14 24,187,520.19
1 ．管 理人 报酬
23,760,885.47 8,613,135.68
2 ．托 管费
3,960,147.62 1,435,522.71
3 ．销 售服 务费
－ －
4 ．交 易费 用 7.4.7.19 24,082,683.20 13,843,303.02
5 ．利 息支 出
－ －
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
－ －
6 ．其 他费 用 7.4.7.20 303,541.85 295,558.78
三、 利 润总额 （亏 损总额 以 “-”
号填列 ）
646,276,800.77 232,378,267.23
减：所 得税 费用
－ －
四、 净利 润 （净 亏损 以 “-”号
填列）
646,276,800.77 232,378,267.23
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：长信量化先锋混合型证券投资基金
本报告期 ：2015年1月1日至2015年12月31日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1月1 日至2015 年12 月31日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益( 基
金净值)
1,343,469,056.67 456,389,013.43 1,799,858,070.10
二、本期经营活动产生
的 基 金 净 值 变 动 数( 本
期利润)
－ 646,276,800.77 646,276,800.77
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-284,508,211.95 450,139,118.32 165,630,906.37
其中：1. 基 金申 购款 2,435,022,789.07 2,206,147,337.04 4,641,170,126.11
2. 基 金赎 回款 -2,719,531,001.02 -1,756,008,218.72 -4,475,539,219.7
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
4
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
－ － －
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,058,960,844.72 1,552,804,932.52 2,611,765,777.24
项 目
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年12 月31日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益( 基
金净值)
119,085,071.97 -17,998,930.62 101,086,141.35
二、本期经营活动产生
的 基 金 净 值 变 动 数( 本
期利润)
－ 232,378,267.23 232,378,267.23
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
1,224,383,984.70 242,009,676.82 1,466,393,661.52
其中：1. 基 金申 购款 2,461,642,600.79 592,875,273.49 3,054,517,874.28
2. 基 金赎 回款 -1,237,258,616.09 -350,865,596.67 -1,588,124,212.76
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
－ － －
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,343,469,056.67 456,389,013.43 1,799,858,070.10
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署 ：
叶烨
—————————
基金管理人负责人
覃波
—————————
主管会计工作负责人
孙红辉
—————————
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
长信量化先锋 股票 型证券投资基金(以下简称 “本基金”)经中国证券 监督管
理委员会(以下简称 “ 中国证监会”) 《关于核准 长信量化先锋股票型证券投资基
金募集的 批复》(证监 许可【2010 】962号文) 批准，由 长信基 金管理 有限责任公
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
司依照 《中华人 民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《 长信量化先锋 股票
型 证券投资基金基金合同》 发售， 基金合同于2010 年11月18日生效。 本基金为契
约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，
基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。
本基金于2010 年10 月11 日至2010 年11 月12 日 募 集 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
324,510,451.15 元 ， 利 息 转 份 额 人 民 币 161,246.27 元 ， 募 集 规 模 为
324,671,697.42 份 。 上 述 募 集 资 金 已 由 上 海 众 华 沪 银 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验
证， 并出具了沪众会字（2010）第4128号验资报告。
2015 年8月7日起本基金更名为长信量化先锋混合型证券投资基金， 关于更名
的事宜， 我公司已于该日发布 《长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金更
名及调整业绩比较基准的公告》。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《 长信量化先锋混
合型 证券投资基金基金合同》 和 《 长信量化先锋 混合型 证券投资基金招募说明书》
（更新） 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国
内依法发行上市的股票、 债券、 货币市场工具 、 权证、 资产支持证券 以及法律法
规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为： 股票
投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的60%-95% ， 权 证 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 净 值 的
0%-3%，债券 、货 币市 场工具、 资产 支持证 券 以及中国 证监 会允许 基 金投资的其
他证券品种的比例范围为基金资产的5%-40%， 其中现金或到期日在一年以内的政
府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金利用数量化模型进行股票投
资的比例 不低于 股票资 产的80%。 如法律 法规 或监管机 构以后 允许基 金投资其他
品种， 本基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金业绩比
较基准为：沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以 持续 经营为 基 础。本财 务报 表符合 中 华人民共 和国 财政部( 以下 简
称 “财政部”)颁布的企业会计准则的要求， 同时亦按照中国证监会公告[2010]5
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
号《证券 投资基 金信息 披露XBRL模 板第3 号<年 度报告和 半年度 报告> 》以及中国
证券投资基金业协会于2012 年11 月16 日 颁 布 的 《 证 券投资基金会计核算业务指
引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2015年12
月31日的财务状况、2015年度的经营成果和基金净值变动情况。
此外本 财务报 表同时 符 合如财 务报表 附注7.4.2 所列 示的其 他有关 规 定的要
求。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的 记账 本位币 为 人民币， 编制 财务报 表 采用的货 币为 人民币 。 本基
金选定记账本位币的依据是主要财务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债
分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、
应收款项和其他金融负债。
本基金目前持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中
以交易性金融资产列示。
-以公允 价值 计量且 其 变动计入 当期 损益的 金 融资产和 金融 负债（ 包 括交 易
性金融资产或金融负债）
本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。
-应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍生金融
资产。
-其他金融负债
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以
外的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于交易
日按公允价值在资产负债表内确认。
在初始确认时， 金融资产及金融负债均以公允价值计量。 对于以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产或金融 负债， 相关交易费用直接计入当期损
益； 对于其他类别的金融资产或金融负债， 相关交易费用计入初始确认金额。 初
始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
初始确认后， 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债
以公允价值计量， 公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益； 应收款项和其
他金融负债以实际利率法按摊余成本计量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的
风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的， 本基金将下列两项金额的差额计入
当期损益：
-金融所转移金融资产的账面价值
-结转因 转移 而收到 的 对价，与 原直 接计入 所 有者权益 的公 允价值 变 动累 计
额之和。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 本基金终止确认该金融负债或
其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收
到或者转移一项负债所需支付的价格。
本基金估计公允价值时， 考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定
价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、 对资产出售或者使用的限制等)，并
采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是， 同时
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金 具有 抵销已 确 认金额的 法定 权利， 且 该种法定 权利 是当前 可 以执 行
的；
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分
后的余额。 由于基金份额拆分引起的实收基金份额 变动于基金份额拆分日根据拆
分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金
份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时， 申购、 赎回、 转入、 转出及 红利再
投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益， 包括已实现损益平准金和
未实现损益平准金。 已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含
的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算 的金额。 未实现损益平准金指
根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净
值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和
计量，并于会计期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认 和计量
股票投资收益、 债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交
金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行
债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认， 在
债券实际持有期内逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其
发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。
如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
额， 在回购期内按实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的收入差异较
小的可采用直线法。
公允价值 变动 收益/( 损失)核算 基金 持有的 采 用公允价 值模 式计量 的 交易 性
金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损
益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
根据 《 长信量化先锋混合型 证券投资基金基金合同》 的规定， 本基金的基金
管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
根据 《 长信量化先锋混合型 证券投资基金基金合同》 的规定， 本基金的基金
托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
本基金的交易费用于进行股票、 债券、 权证等 交易发生时按照确定的金额确
认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利 率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额
的差额， 在回购期内以实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的支出差
异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直
接计入基金损益； 如果影响基金份额净值小数点后第四位的， 应采用待摊或预提
的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
（1 ）基 金收 益分配 采 用现金方 式或 红利再 投 资方式（ 指将 现金红 利 按除 息
日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资） ， 基金 份额
持有人可选择现金方式或红利再投资方式；若基金份额持有人事先未做出选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红； 若基金份额持有人选择红利再投资， 红
利再投资的份额免收申购费用；
（2 ）每一基金份额享有同等分配权；
（3 ） 在符合有关基金分红条件的前提下， 基金收益每年最多分配6次， 每次
收益分配 最低比 例不得 低于收益 分配基 准日可 供分配利 润的30% ，若 基金合同生
效不满3 个月可 不进行 收益分配 （可供 分配利 润是指期 末资产 负债表 中未分配利
润与未分配利润中已实现收益的孰低数）；
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
（4 ）基 金收 益分配 基 准日的基 金份 额净值 减 去每单位 基金 份额收 益 分配 净
额后不能低于面值；
（5 ）分 红权 益登记 日 申请申购 的基 金份额 不 享受当次 分红 ，分红 权 益登 记
日申请赎回的基金份额享受当次分红；
（6 ）基 金红 利发放 日 距离收益 分配 基准日 （ 即期末可 供分 配利润 计 算截 至
日）的时间不得超过15 个工作日。
（7 ）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以
经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部 ，是 指本基 金 内同时满 足下 列条件 的 组成部分 ：(1) 该组成 部分能
够在日常 活动中 产生收 入、发生 费用；(2) 本 基金管理 人能够 定期评 价该组成部
分的经营 成果， 以决定 向其配置 资源、 评价其 业绩；(3) 本基金 能够 取得该组成
部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征， 并且满足一定条件的， 则合
并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金
确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设
如下：
对于特殊事项停牌股票， 根据中国证监会公告[2008]38号 《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 本基金参考 《中国证券业协会基金估值工
作小组关于停牌股票估值的参考方法》 对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌
股票进行估值。
对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字[2007]21
号《 关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的
通知 》 （以下简称 “ 《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计
价的通知》 ” ） ， 若在 证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于 非公开
发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票
的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天
数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
在银行间 同业 市场交 易 的债券品 种， 根据《 证 券投资基 金执 行<企 业 会计 准
则>估值 业务及 份额净 值计价的 通知》 采用估 值技术确 定公允 价值。 本基金持有
的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估值模型、 参数 及结果由中
央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性， 根据估值处理标准， 本基金自
2015 年3 月27日起，对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市
交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有规定的除外） 的估值方法进
行调整，采用第三方估值机构提供的价格进行估值。于2015年3月27日，相关调
整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50% 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、 国家税务 总局关于证券投资基金税收问
题的通知》、财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2012]85
号文 《财政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 、 上证交字[2008]16号 《关于做好调整证券交易印花税税
率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易
所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税 [2008]1号文 《财
政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规
和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业
税和企业所得税。
(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非 流通股股东支付的
股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、
发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 自2013 年1
月1日起，对所取得的股息红利收入按根据持有期限计提个人所得税：持股期限
在1个月以内 （含1个月） 的， 其股息红利所得 全额计入应纳税所得额； 持股期限
在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1
年的， 暂减按25%计入应纳税所得额， 上述所得统一适用20%的税率计征个人所 得
税。
(5) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。
(6) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收
个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015年12月31日
上年度 末
2014年12月31日
活期存 款 482,085,619.81 66,785,813.38
定期存 款 － －
其中： 存款 期限1-3 个月 － －
其他存 款 － －
合计 482,085,619.81 66,785,813.38
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12月31日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,697,273,255.20 2,103,388,139.80 406,114,884.60
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
－ － －
债券
交易所 市场 － － －
银行间 市场 － － －
合计 － － －
资产支 持证 券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 1,697,273,255.20 2,103,388,139.80 406,114,884.60
项目
上年度 末
2014 年12月31日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,606,694,676.06 1,686,072,614.20 79,377,938.14
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
－ － －
债券
交易所 市场 － － －
银行间 市场 49,979,350.00 50,035,000.00 55,650.00
合计 49,979,350.00 50,035,000.00 55,650.00
资产支 持证 券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 1,656,674,026.06 1,736,107,614.20 79,433,588.14
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
银行间 市场 30,000,165.00 －
合计 30,000,165.00 －
项目
上年度 末
2014 年12 月31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
银行间 市场 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
7.4.7.4.2 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12月31日
上年度 末
2014年12月31日
应收活 期存 款利 息 73,610.67 13,159.17
应收定 期存 款利 息 － －
应收结 算备 付金 利息 1,341.10 5,439.29
应收 债 券利 息 － 1,009,246.58
应收买 入返 售证 券利 息 43,590.12 －
应收申 购款 利息 4,089.42 15,540.25
应收黄 金合 约拆 借孳 息 － －
其他 577.50 307.40
合计 123,208.81 1,043,692.69
注：其他为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12月31日
上年度 末
2014年12月31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,717,640.21 5,568,468.45
银行间 市场 应付 交易 费用 672.50 274.75
合计 1,718,312.71 5,568,743.20
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12月31日
上年度 末
2014年12月31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 － －
应付赎 回费 21,648.07 89,925.19
预提信 息披 露费-中 证报 100,000.00 100,000.00
预提信 息披 露费-证 券时 报 200,000.00 300,000.00
预提账户 维 护费 4,500.00 4,500.00
预提审 计费 70,000.00 70,000.00
合计 396,148.07 564,425.19
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
项目
本期
2015年1 月1 日至2015 年12 月31日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,343,469,056.67 1,343,469,056.67
本期申 购 2,435,022,789.07 2,435,022,789.07
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -2,719,531,001.02 -2,719,531,001.02
本期末 1,058,960,844.72 1,058,960,844.72
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 196,925,290.42 259,463,723.01 456,389,013.43
本期利 润 319,595,504.31 326,681,296.46 646,276,800.77
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数
247,610,440.15 202,528,678.17 450,139,118.32
其中： 基金 申购 款 1,403,527,299.78 802,620,037.26 2,206,147,337.04
基金 赎回 款 -1,155,916,859.63 -600,091,359.09 -1,756,008,218.72
本期已 分配 利润 － － －
本期末 764,131,234.88 788,673,697.64 1,552,804,932.52
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人 民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年12
月31日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12
月31日
活期存 款利 息收 入 1,551,184.84 302,528.84
定期存 款利 息收 入 － －
结算备 付金 利息 收入 588,755.56 283,982.74
其他 60,068.82 18,042.16
合计 2,200,009.22 604,553.74
注：其他为结算保证金利息收入25,115.45元， 申购款利息收入34,953.37 元。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投 资收益项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年
12 月31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 358,251,398.96 174,210,162.53
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 － －
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 － －
合计 358,251,398.96 174,210,162.53
7.4.7.12.2 股票投 资收益 —— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年12
月31日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12
月31日
卖出股 票成 交总 额 8,400,167,499.53 4,171,790,576.89
减：卖 出股 票成 本总 额 8,041,916,100.57 3,997,580,414.36
买卖股 票差 价收 入 358,251,398.96 174,210,162.53
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投 资收益项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年12
月31日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12
月31日
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 （ 债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
20,650.00 －
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入
－ －
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
－ －
合计
20,650.00 －
7.4.7.13.2 债券投 资收益 —— 买卖 债券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年12
月31日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12
月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成 交总 额
52,105,000.00 －
减：卖出债券（债转股及债券到
期兑付 ）成 本总 额
49,979,350.00 －
减：应 收利 息总 额
2,105,000.00 －
买卖债 券差 价收 入
20,650.00 －
7.4.7.14 资产支持证券投资收 益
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年12
月31日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12
月31日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,400,688.22 962,703.92
基金投 资产 生的 股利 收益 － －
合计 4,400,688.22 962,703.92
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年12
月31日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12
月31日
1. 交易 性金 融资 产 326,681,296.46 78,367,741.19
—— 股 票投 资 326,736,946.46 78,312,091.19
—— 债 券投 资 -55,650.00 55,650.00
—— 资 产支 持证 券投 资 － －
—— 基 金投 资 － －
—— 贵 金属 投资 － －
——其他 － －
2. 衍生 工具 － －
—— 权 证投 资 － －
3. 其他 － －
合计 326,681,296.46 78,367,741.19
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年12
月31日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12
月31日
基金赎 回费 收入 4,959,026.57 1,647,754.30
转换费 收入 576,343.30 215,310.87
其他收 入 － 1,500.00
合计 5,535,369.87 1,864,565.17
注：本基金赎回费的25% 归入基金资产，其他收入为证管费收入。
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年12
月31日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12
月31日
交易所 市场 交易 费用 24,082,683.20 13,843,028.02
银行间 市场 交易 费用 － 275.00
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
合计 24,082,683.20 13,843,303.02
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年12
月31日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12
月31日
审计费 用 70,000.00 70,000.00
信息披 露费 200,000.00 200,000.00
交易费 用_ 回购 － －
权证 － －
账户 维 护费 18,000.00 18,000.00
其他费 用 15,541.85 7,558.78
合计 303,541.85 295,558.78
注：其他费用为银行手续费等。
7.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金于2016年1 月26日实施分红， 向截止至2016年1月22日在本基金注册登
记人 处登记在册的全体基金份额持有人， 按每10 份基金份额人民币3.00元派发红
利，该分红的收益分配基准日为2016年1月11日，红利发放日为2016年1月26日，
共 发 放 红 利 人 民 币 365,147,809.41 元 ， 其 中 以 现 金 形 式 发 放人民币
240,943,529.15 元，以红利再投资形式发放人民币124,204,280.26元。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国交 通银 行 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司( “ 长江证 券”)
基金管 理人 的股 东
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
7.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
7.4.10.1 通过关联方交易单 元 进行的交易
7.4.10.1.1 股票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年12 月31日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
长江证 券 7,463,665,521.64 45.15% 6,682,610,920.08 68.99%
7.4.10.1.2 债券交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回 购交易
本基 金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交
易。
7.4.10.1.4 权证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付 关联方的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长江证 券 6,468,273.29 46.62% 1,491,420.59 86.83%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长江证 券 5,788,356.89 67.92% 4,000,898.35 71.85%
注： 股票交易佣金计提标准如下：
深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-清算库中买(卖)经手费-
证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)
上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买( 卖)证
管费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)
上述交易佣金比率均在合理商业 条款范围内收取，并符合行业标准。
根据 《证券交易席位及证券综合服务协议》 ， 本基金管理人在租用长江证券
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票和债券交易的同时， 还从长江证券
股份有限公司获得证券研究综合服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12
月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 23,760,885.47 8,613,135.68
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 6,859,103.12 2,858,686.32
注： 支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金
资产净值1.5%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/ 当年天数
7.4.10.2.2 基金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年12
月31日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12
月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,960,147.62 1,435,522.71
注：支付 基金 托管人 交 通银行的 基金 托管费 按 前一日基 金资 产净值0.25% 的年费
率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券(含回 购)交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进
行债券( 含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况
7.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年12
月31日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年12
月31日
基 金 合 同 生效 日 （2010 年11 月
18 日） 持有 的基 金份 额
－ －
报告 期 初持 有的 基金 份额 － 20,000,400.00
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 － －
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
报告 期 间因 拆分 变动 份额 － －
减： 报告 期间 赎回/卖 出总 份额 － 20,000,400.00
报告期 末持 有的 基金 份额 － 0.00
报 告 期末 持 有的 基 金份 额占 基
金总份 额比 例
－ 0.00%
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执
行。
7.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方于本年末及上年末均未持有本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行股 份
有限公 司
482,085,619.81 1,551,184.84 66,785,813.38 302,528.84
注： 本基金通过 “交通银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登
记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 结 算 备 付 金 ， 于2015 年12 月31 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币
2,980,241.31 元（2014年：人民币12,060,129.69 元）。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况
本基金在本期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证
券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行， 并以一般交易价格为定价基
础。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报 告期没有进行利润分配。
7.4.12 期末（2015 年12月31 日）本基金持有的流通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而 持有流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量( 股) 期末成本总额 期末估值总额
000153
丰原
药业
2015-
10-14
重大
事项
停牌
10.44 － －
120,755 1,427,855.84 1,260,682.20
002201
九鼎
新材
2015-
11-17
重大
事项
停牌
16.01 － －
952,392 10,585,520.91 15,247,795.92
002231
奥维
通信
2015-
12-03
重大
事项
停牌
16.36
2016-
03-17
16.00
1,005,002 16,352,655.36 16,441,832.72
002435
长江
润发
2015-
07-08
重大
事项
停牌
10.06
2016-
01-27
11.07
779,250 12,127,444.46 7,839,255.00
002582
好想
你
2015-
09-17
重大
事项
停牌
15.62
2016-
02-24
17.18
398,099 8,514,041.79 6,218,306.38
300132
青松
股份
2015-
12-11
重大
事项
停牌
10.04 － －
1,767,700 16,006,487.07 17,747,708.00
300306
远方
光电
2015-
11-03
重大
事项
停牌
18.67
2016-
02-24
20.54
712,184 8,867,655.80 13,296,475.28
300313
天山
生物
2015-
11-03
重大
事项
停牌
17.70 － －
81 1,731.48 1,433.70
300323
华灿
光电
2015-
12-29
重大
事项
停牌
10.18
2016-
01-04
10.20
1,796,210 12,022,821.08 18,285,417.80
600603
大洲
兴业
2015-
09-11
重大
事项
停牌
12.32
2016-
01-14
13.55
98 1,806.51 1,207.36
600781
辅仁
药业
2015-
09-22
重大
事项
停牌
19.36
2016-
01-06
21.30
85 2,055.83 1,645.60
600864
哈投
股份
2015-
10-09
重大
事项
停牌
10.88
2016-
01-14
11.97
748,800 10,603,167.58 8,146,944.00
600982
宁波
热电
2015-
10-21
重大
事项
停牌
7.54
2016-
02-25
6.80
10 107.04 75.40
601518
吉林
高速
2015-
12-10
重大
事项
停牌
4.65
2016-
01-25
4.59
3,047,951 14,549,789.04 14,172,972.15
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金金融工具的风险主要包括：
信用风险
流动风险
市场风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因， 风险管理目标、 政策和
过程以及计量风险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取
得适当的平衡， 以实现 “风险和收益相匹配” 的风险收益目标。 基于该风险管理
目标， 本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险， 设定适
当的风险限额并设计相应的内部控制程序， 通过可靠的管理及信息系统持续监控
上述各类风险。
本基金的基金管理人建立了以内部控制委员会为核心的、由内部控制委员
会、金融工程部和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本 息等情况， 导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行， 与该银行存款相关的信
用风险不重大。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券， 且通过分散化投资以
分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10% ，且本 基金与 由本 基金的基 金管理 人管理 的其他基 金共同 持有一 家公司发行
的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对
手完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 本基金在进行银
行间同业市场交易前均对 交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期 信用评级列 示的债券投资
单位： 人民 币元
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
短期信 用评 级
本期末
2015 年12月31日
上年度 末
2014年12月31 日
A-1 － －
A-1以下 － －
未评级 － 50,035,000.00
合计 － 50,035,000.00
注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等免评级债券。
根据中 国人民 银行2006 年3月29 日发 布的 “银 发[2006]95号 ”文《 中 国人民
银行信用评级管理指导意见》 ， 以及2006年11月21日发布的 《信贷市场和银行间
债券市场信用评级规范》 等文件的有关规定， 短期债券信用评级等级划分为四等
六级， 符号表示为：A-1、A-2、A-3、B 、C、D 。 其中， 每一个信用等 级可用 “+”、
“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。
级别设 置
含义
A-1
还本付 息能 力最 强， 安全 性最高 。
A-2
还本付 息能 力较 强， 安全 性较高 。
A-3
还本付 息能 力一 般， 安全 性易受 不良 环境 变化 的影 响。
B
还本付 息能 力较 低， 有一 定的违 约风 险。
C
还本付 息能 力很 低， 违约 风险较 高。
D
不能按 期还 本付 息。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而
无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现， 另一方面来自于基金份额
持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人主要通过限制、 跟踪
和控制基金投资交易的不活跃品种来实现。 本基金所持大部分证券在证券交易所
上市， 其余亦可于银行间同业市场交易， 除在附注7.4.12中列示的部分基金资产
流通暂时受限制不能自由 转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通
过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金
持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相
匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有效保障
基金持有人利益。
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过专设的金融
工程部 设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月
以内且不计息， 可赎回基金份额净值 （所有者权益） 无固定到期日且不计息， 因
此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。 本基金持有 的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及
经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要
为银行存款、 结算备付金及买入返售金融资产等。 本基金的基金管理人通过专设
的金融工程部对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利 率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12
月31日
6个月 以内
6个月
-1年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 482,085,619.81 － － － － 482,085,619.81
结算备 付
金
2,980,241.31 － － － － 2,980,241.31
存出保 证
金
1,283,421.56 － － － － 1,283,421.56
交易性 金
融资产
－ － － － 2,103,388,139.80 2,103,388,139.80
买入返 售
金融资 产
30,000,165.00 － － － － 30,000,165.00
应收利 息 － － － － 123,208.81 123,208.81
应收申 购 － － － － 57,984,192.04 57,984,192.04
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
款
资产总计 516,349,447.68 － － － 2,161,495,540.65 2,677,844,988.33
负债
应付证 券
清算款
－ － － － 54,283,115.04 54,283,115.04
应付赎 回
款
－ － － － 6,397,023.94 6,397,023.94
应付管 理
人报酬
－ － － － 2,815,381.13 2,815,381.13
应付托 管
费
－ － － － 469,230.20 469,230.20
应付交 易
费用
－ － － － 1,718,312.71 1,718,312.71
其他负 债 － － － － 396,148.07 396,148.07
负债总 计 － － － － 66,079,211.09 66,079,211.09
利率敏 感
度缺口
516,349,447.68 － － － 2,095,416,329.56 2,611,765,777.24
上年度 末
2014 年12
月31日
6个月 以内
6个月
-1年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 66,785,813.38 － － － － 66,785,813.38
结算备 付
金
12,060,129.69 － － － － 12,060,129.69
存出保 证
金
683,135.86 － － － － 683,135.86
交易性 金
融资产
－ 50,035,000.00 － － 1,686,072,614.20 1,736,107,614.20
应收证 券
清算款
－ － － － 23,068,513.99 23,068,513.99
应收利 息 － － － － 1,043,692.69 1,043,692.69
应收申 购
款
－ － － － 13,501,179.54 13,501,179.54
资产总 计 79,529,078.93 50,035,000.00 － － 1,723,686,000.42 1,853,250,079.35
负债
应付证 券
清算款
－ － － － 19,983,131.03 19,983,131.03
应付赎 回
款
－ － － － 24,298,348.84 24,298,348.84
应付管 理 － － － － 2,552,023.71 2,552,023.71
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
人报酬
应付托 管
费
－ － － － 425,337.28 425,337.28
应付交 易
费用
－ － － － 5,568,743.20 5,568,743.20
其他负 债 － － － － 564,425.19 564,425.19
负债总 计 － － － － 53,392,009.25 53,392,009.25
利率敏 感
度缺口
79,529,078.93 50,035,000.00 － － 1,670,293,991.17 1,799,858,070.10
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早者进行 了分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2015 年12 月31 日）
上年度 末
（2014 年12 月31 日）
市场利 率下 降27 个基 点 0 67,967.84
市场利 率上 升27 个基 点 0 -67,967.84
7.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民 币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价 格风险
其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除
市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投
资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券， 所面临的最
大其他市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合
的分散化降低其他市场价格风险， 并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量，包括VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可
靠地对风险进行 跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞 口
于2015 年12 月31 日 ， 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 净 值 的
80.54%。于2015年12月31日，本基金面临的其他市场价格风险列示如下：
金额单 位： 人民 币元
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
项目
本期末
2015年12月31日
上年度 末
2014年12月31日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
交 易 性 金 融 资 产- 股
票投资
2,103,388,139.80 80.54 1,686,072,614.20 93.68
交 易 性 金 融 资 产- 基
金投资
－ － － －
交 易 性 金 融 资 产- 债
券投资
－ － 50,035,000.00 2.78
交 易 性 金 融 资 产- 贵
金属投 资
－ － － －
衍 生 金 融 资 产－ 权 证
投资
－ － － －
其他 － － － －
合计 2,103,388,139.80 80.54 1,736,107,614.20 96.46
7.4.13.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性分析
假设 在95% 的置 信区 间内 ，基 金 资产组 合的 市场 价格 风险
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
(2015 年12 月31 日)
上年度 末
(2014 年12 月31 日)
VaR值为6.13%
（上年 度末 为1.76% ）
-160,101,242.14 -31,677,502.03
注：上述 风险价 值VaR 的分析是 基于资 产负债 表日所持 证券过 去一年 市场价格波
动情况而有可能发生的最大损失， 且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍
生工具金 融工具 。取95% 的置信 度是基 于本基 金所持有 的金融 工具风 险度量的要
求。2014年的分析同样基于该假设。
7.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
公允 价值
（1 ）以公允价值计量的金融工具
下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具于2015 年
12 月31日的账面价值。 公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的
最低层级的输入值。三个层级的定义如下：
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整)的报价；
第二层级：直接( 比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、
除市场报价以外的有关资产或负债的输入值；
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值(不可观察输入值)。
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015年12月31日
第一层 级 第二层 级
第
三
层
级
合计
交易性 金
融资产
- - - -
股票投 资 1,961,573,555.29
141,814,584.51
- 2,103,388,139.80
债券投 资 - - - -
合计 1,961,573,555.29
141,814,584.51
- 2,103,388,139.80
资产
上年度 末
2014年12月31日
第一层 级 第二层 级
第
三
层
级
合计
交易性 金
融资产
- - - -
股票投 资 1,544,838,645.92 141,233,968.28 - 1,686,072,614.20
债券投 资 - 50,035,000.00 - 50,035,000.00
合计 1,544,838,645.92 191,268,968.28 - 1,736,107,614.20
2015 年， 本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次
与第二层次之间没有发生重大转换。 本基金是在发生转换当年的报告期末确认各
层次之间的转换。
对于本基金投资的证券交易所上市的证券， 若出现重大事项停牌、 交易不活
跃 （包括涨跌停 时的交易不活跃） 、 或属于限 售期间等情况时， 本基金将相应进
行估值方法的变更。 根据估值方法的变更， 本基金综合考虑估值调整中采用的可
观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层
级。
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
2015 年， 本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术
并未发生该变更。
对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息， 本
基 金 在 估 计 公 允 价 值 时 运 用 的 主 要 方 法 和 假 设 参 见 附 注7.4.4.4 和7.4.4.5 。 于
2015 年12 月31 日 ，本基 金无非持 续的 以公允 价 值计量的 金融 工具(2014 年12月31
日：无) 。
(2) 其他金融工具的公允价值(非以公允价值计量账面价值)
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其
账面价值与公允价值之间无重大差异。
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
§8
投 资组合报告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资 2,103,388,139.80 78.55
其中： 股票 2,103,388,139.80 78.55
2 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产 支持 证券 － －
3 贵金属 投资 － －
4 金融衍 生品 投资 － －
5 买入返 售金 融资 产 30,000,165.00 1.12
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
－ －
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 485,065,861.12 18.11
7 其他各 项资 产 59,390,822.41 2.22
8 合计 2,677,844,988.33 100.00
注： 本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 73,244,793.36 2.80
B 采矿业 － －
C 制造业 1,361,517,473.15 52.13
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供
应业
134,986,379.95 5.17
E 建筑业 19,675,379.50 0.75
F 批发和 零售 业 146,570,431.54 5.61
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 51,363,777.74 1.97
H 住宿和 餐饮 业 － －
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务
业
91,868,568.26 3.52
J 金融业 16,467,509.85 0.63
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
K 房地产 业 127,794,615.76 4.89
L 租赁和 商务 服务 业 － －
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 19,014,593.95 0.73
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 15,354,579.24 0.59
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 45,528,830.14 1.74
S 综合 1,207.36 －
合计 2,103,388,139.80 80.54
8.2.2 报告期末按行业分类的沪 港通投资股票投资组合
本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 300275 梅安森 632,100 23,008,440.00 0.88
2 600774 汉商集 团 794,051 21,121,756.60 0.81
3 002232 启明信 息 982,300 20,903,344.00 0.80
4 000605 渤海股 份 632,791 20,875,775.09 0.80
5 300089 文化长 城 524,200 20,721,626.00 0.79
6 600117 西宁特 钢 2,943,282 20,514,675.54 0.79
7 300100 双林股 份 654,196 20,489,418.72 0.78
8 600520 中发科 技 718,288 20,025,869.44 0.77
9 300304 云意电 气 673,754 19,943,118.40 0.76
10 002134 天津普 林 1,074,340 19,875,290.00 0.76
11 600463 空港股 份 1,053,850 19,675,379.50 0.75
12 000530 大冷股 份 1,036,600 19,674,668.00 0.75
13 300270 中威电 子 824,742 19,661,849.28 0.75
14 300265 通光线 缆 1,261,547 19,617,055.85 0.75
15 300121 阳谷华 泰 1,212,191 19,516,275.10 0.75
16 002677 浙江美 大 893,060 19,486,569.20 0.75
17 002017 东信和 平 1,002,500 19,448,500.00 0.74
18 300046 台基股 份 694,430 19,235,711.00 0.74
19 000798 中水渔 业 1,409,710 19,172,056.00 0.73
20 601188 龙江交 通 3,303,199 19,092,490.22 0.73
21 600173 卧龙地 产 1,902,310 19,023,100.00 0.73
22 600706 曲江文 旅 792,605 19,014,593.95 0.73
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
23 600225 天津松 江 2,264,601 19,000,002.39 0.73
24 002579 中京电 子 1,210,753 18,996,714.57 0.73
25 300239 东宝生 物 1,019,818 18,927,822.08 0.72
26 600858 银座股 份 1,707,169 18,881,289.14 0.72
27 600233 大杨创 世 750,650 18,863,834.50 0.72
28 000561 烽火电 子 1,329,260 18,848,906.80 0.72
29 300357 我武生 物 369,706 18,744,094.20 0.72
30 600228 昌九生 化 1,158,274 18,706,125.10 0.72
31 002026 山东威 达 1,060,250 18,681,605.00 0.72
32 000935 四川双 马 2,343,357 18,653,121.72 0.71
33 000668 荣丰控 股 634,149 18,612,273.15 0.71
34 300330 华虹计 通 863,778 18,588,502.56 0.71
35 000862 银星能 源 1,874,568 18,464,494.80 0.71
36 600802 福建水 泥 1,666,043 18,459,756.44 0.71
37 002403 爱仕达 1,154,640 18,393,415.20 0.70
38 000713 丰乐种 业 1,398,392 18,374,870.88 0.70
39 600178 东安动 力 1,634,800 18,358,804.00 0.70
40 601028 玉龙股 份 1,954,860 18,317,038.20 0.70
41 000756 新华制 药 1,365,069 18,305,575.29 0.70
42 300323 华灿光 电 1,796,210 18,285,417.80 0.70
43 000608 阳光股 份 2,943,340 18,248,708.00 0.70
44 002214 大立科 技 1,148,098 18,231,796.24 0.70
45 000420 吉林化 纤 2,376,850 18,182,902.50 0.70
46 002199 东晶电 子 972,250 18,181,075.00 0.70
47 300320 海达股 份 1,195,438 18,146,748.84 0.69
48 000570 苏常柴 Ａ 1,661,600 18,144,672.00 0.69
49 600167 联美控 股 901,531 18,129,788.41 0.69
50 000916 华北高 速 3,001,379 18,098,315.37 0.69
51 600505 西昌电 力 1,646,697 18,064,266.09 0.69
52 600213 亚星客 车 1,204,857 18,048,757.86 0.69
53 600113 浙江东 日 1,216,120 18,022,898.40 0.69
54 000856 冀东装 备 1,242,600 18,017,700.00 0.69
55 002225 濮耐股 份 2,352,377 17,995,684.05 0.69
56 000903 云内动 力 2,163,100 17,953,730.00 0.69
57 002272 川润股 份 1,622,400 17,911,296.00 0.69
58 300087 荃银高 科 1,555,600 17,904,956.00 0.69
59 600791 京能置 业 1,905,941 17,877,726.58 0.68
60 600218 全柴动 力 1,315,923 17,857,075.11 0.68
61 000505 珠江控 股 1,684,600 17,856,760.00 0.68
62 000692 惠天热 电 2,567,200 17,842,040.00 0.68
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
63 600361 华联综 超 2,212,900 17,813,845.00 0.68
64 002449 国星光 电 1,053,807 17,809,338.30 0.68
65 000419 通程控 股 1,978,200 17,803,800.00 0.68
66 002182 云海金 属 1,104,137 17,798,688.44 0.68
67 600506 香梨股 份 759,346 17,791,476.78 0.68
68 002725 跃岭股 份 681,462 17,786,158.20 0.68
69 600241 时代万 恒 1,201,706 17,773,231.74 0.68
70 300258 精锻科 技 994,977 17,760,339.45 0.68
71 600985 雷鸣科 化 1,294,474 17,760,183.28 0.68
72 300180 华峰超 纤 1,190,714 17,753,545.74 0.68
73 300132 青松股 份 1,767,700 17,747,708.00 0.68
74 300218 安利股 份 1,013,772 17,741,010.00 0.68
75 300260 新莱应 材 522,455 17,711,224.50 0.68
76 600531 豫光金 铅 1,070,512 17,684,858.24 0.68
77 300127 银河磁 体 972,203 17,674,650.54 0.68
78 000637 茂化实 华 2,132,800 17,659,584.00 0.68
79 002532 新界泵 业 1,156,787 17,652,569.62 0.68
80 002213 特 尔 佳 826,289 17,649,533.04 0.68
81 600833 第一医 药 873,706 17,613,912.96 0.67
82 002374 丽鹏股 份 1,038,500 17,550,650.00 0.67
83 002606 大连电 瓷 974,818 17,546,724.00 0.67
84 000159 国际实 业 1,885,989 17,539,697.70 0.67
85 300387 富邦股 份 571,000 17,535,410.00 0.67
86 000421 南京中 北 1,818,700 17,532,268.00 0.67
87 002430 杭氧股 份 1,524,508 17,531,842.00 0.67
88 601999 出版传 媒 1,379,391 17,518,265.70 0.67
89 300375 鹏翎股 份 724,673 17,479,112.76 0.67
90 600345 长江通 信 730,689 17,478,080.88 0.67
91 600235 民丰特 纸 1,332,584 17,470,176.24 0.67
92 002110 三钢闽 光 2,466,703 17,464,257.24 0.67
93 000665 湖北广 电 889,898 17,424,202.84 0.67
94 000716 黑芝麻 1,023,600 17,421,672.00 0.67
95 603688 石英股 份 727,059 17,391,251.28 0.67
96 300305 裕兴股 份 534,255 17,363,287.50 0.66
97 300138 晨光生 物 814,540 17,357,847.40 0.66
98 002536 西泵股 份 260,797 17,343,000.50 0.66
99 600302 标准股 份 1,649,400 17,269,218.00 0.66
100 600665 天地源 2,233,556 17,176,045.64 0.66
101 002012 凯恩股 份 1,741,052 17,131,951.68 0.66
102 600281 太化股 份 2,208,900 17,052,708.00 0.65
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
103 600523 贵航股 份 760,773 17,041,315.20 0.65
104 600367 红星发 展 1,333,833 16,899,664.11 0.65
105 300050 世纪鼎 利 468,017 16,801,810.30 0.64
106 002142 宁波银 行 1,061,735 16,467,509.85 0.63
107 002231 奥维通 信 1,005,002 16,441,832.72 0.63
108 600758 红阳能 源 1,226,384 15,930,728.16 0.61
109 600661 新南洋 397,684 15,354,579.24 0.59
110 002201 九鼎新 材 952,392 15,247,795.92 0.58
111 601518 吉林高 速 3,047,951 14,172,972.15 0.54
112 300306 远方光 电 712,184 13,296,475.28 0.51
113 300209 天泽信 息 483,140 12,566,471.40 0.48
114 002150 通润装 备 956,221 12,124,882.28 0.46
115 300148 天舟文 化 492,160 10,586,361.60 0.41
116 600864 哈投股 份 748,800 8,146,944.00 0.31
117 002435 长江润 发 779,250 7,839,255.00 0.30
118 002582 好想你 398,099 6,218,306.38 0.24
119 002719 麦趣尔 100,088 5,780,082.00 0.22
120 300317 珈伟股 份 217,290 5,354,025.60 0.20
121 000153 丰原药 业 120,755 1,260,682.20 0.05
122 002782 可立克 500 10,635.00 －
123 600781 辅仁药 业 85 1,645.60 －
124 300313 天山生 物 81 1,433.70 －
125 600603 大洲兴 业 98 1,207.36 －
126 600982 宁波热 电 10 75.40 －
8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 601169 北京银 行 59,235,846.53 3.29
2 601628 中国人 寿 58,587,808.26 3.26
3 601318 中国平 安 54,590,233.82 3.03
4 600218 全柴动 力 49,297,554.01 2.74
5 601555 东吴证 券 45,931,994.15 2.55
6 601336 新华保 险 44,411,244.43 2.47
7 601601 中国太 保 43,439,962.62 2.41
8 601166 兴业银 行 42,632,039.49 2.37
9 601999 出版传 媒 41,919,545.42 2.33
10 600030 中信证 券 41,891,378.65 2.33
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
11 300258 精锻科 技 41,353,974.71 2.30
12 600345 长江通 信 39,951,045.69 2.22
13 300265 通光线 缆 34,835,006.85 1.94
14 600248 延长化 建 34,643,640.29 1.92
15 000001 平安银 行 34,412,387.38 1.91
16 000686 东北证 券 33,928,323.52 1.89
17 600036 招商银 行 33,706,201.08 1.87
18 002134 天津普 林 33,450,298.21 1.86
19 600213 亚星客 车 32,932,801.46 1.83
20 600523 贵航股 份 32,319,019.37 1.80
注： 本项 “买入金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考
虑其它交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 601169 北京银 行 73,391,584.38 4.08
2 601628 中国人 寿 69,083,200.71 3.84
3 601336 新华保 险 64,842,032.90 3.60
4 600030 中信证 券 61,719,610.80 3.43
5 002131 利欧股 份 57,621,248.15 3.20
6 601318 中国平 安 56,117,966.10 3.12
7 601166 兴业银 行 56,032,772.12 3.11
8 002044 美年健 康 49,060,308.39 2.73
9 601555 东吴证 券 48,685,442.10 2.70
10 000001 平安银 行 47,972,869.16 2.67
11 601601 中国太 保 47,206,048.57 2.62
12 600036 招商银 行 44,115,055.82 2.45
13 601186 中国铁 建 42,859,621.08 2.38
14 000686 东北证 券 41,812,473.47 2.32
15 603008 喜临门 40,974,784.59 2.28
16 600015 华夏银 行 37,183,194.69 2.07
17 002365 永安药 业 35,048,794.31 1.95
18 000040 宝安地 产 34,050,204.64 1.89
19 603993 洛阳钼 业 33,916,708.78 1.88
20 002687 乔治白 33,699,658.44 1.87
注： 本项 “卖出股票的 收入 （成交） 总额” 均 按买卖成交金额 （成交单价乘以成
交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 8,132,494,679.71
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 8,400,167,499.53
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
8.12.1 报 告期内 本基金 投资的 前十名 证券的发 行主体 未出现 被监管部 门立案 调
查，或在 报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情 形。
8.12.2 报 告期内 本基金 投资的 前十名 股票中， 不存在 投资于 超出基金 合同规 定
备选股票 库的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,283,421.56
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 －
4 应收利 息 123,208.81
5 应收申 购款 57,984,192.04
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 59,390,822.41
8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股 期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
§9
基 金份额持有人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
28,109 37,673.37
657,332,199.11
62.07% 401,628,645.61
37.93%
9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 70,472.14 0.01%
9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级 管理 人员 、 基金 投 资和 研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2010 年11 月18日)基 金份 额总 额 324,671,697.42
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,343,469,056.67
本报告 期基 金总 申购 份额 2,435,022,789.07
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,719,531,001.02
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,058,960,844.72
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开本基金的基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金 托管部门的 重大人事变动
11.2.1 报告期内本基金管理人 的重大人事变动
本报告期 内， 原董事 长 田丹先生 离职 ，覃波 先 生自2015年4月28 日起 代为履
行董事长（法定代表人）职责。因新任董事长（法定代表人）叶烨先生自2015
年7月21 日起正 式任职 ，覃波先 生自该 日起不 再代为履 行董事 长（法 定代表人）
职责， 本基金管理人已按相关规定进行备案， 并及时办理法定代表人的工商变更
登记等相关手续。
自2015 年4 月29 日起， 本基金管 理人 增聘邵 彦 明先生、 李小 羽先生 为 副总经
理。
上述重大人事变动情况， 本基金管理人均已在指定信息披露媒体 发布相应的
《基金行业高级管理人员变更公告》。
11.2.2 报告期内基金托管人的 专门基金托管部门的重 大人事变动
本报告期内,交通银行股份有限公司(以下简称 “ 本行”) 因工作需要 ， 刘树军
先生不再担任本行资产托管业务中心总裁， 任命袁庆伟女士为本行资产托管业务
中心总裁。
袁庆伟女士的基金行业高级管理人员任职资格已在中国证券投资基金业协
会备案。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及 基金管理人、基金财产、基金托管业务 的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资 策略没有改变。
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所； 报告期应支付给毕马威华振会计师事
务所审 计的报 酬为人 民 币70,000.00元 ，该审 计机构 为本基 金提供 审 计服务 的连
续年限为6。
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期本基金管理人、 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员 未受
到任何 稽查或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占 当期 股
票成交 总
额比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
长江证 券 2 7,463,665,521.64 45.15% 6,468,273.29 46.62%
华泰证 券 2 3,401,960,351.37 20.58% 2,756,950.31 19.87%
兴业证 券 2 1,943,104,607.95 11.75% 1,581,547.37 11.40%
海通证 券 1 1,242,736,571.94 7.52% 1,007,115.42 7.26%
光大证 券 1 814,693,406.36 4.93% 665,912.18 4.80%
国金证 券 1 787,949,505.25 4.77% 647,785.69 4.67%
申银万 国 1 531,690,591.89 3.22% 430,882.80 3.11%
国泰君 安 1 346,185,153.44 2.09% 315,167.70 2.27%
华创证 券 1 0.00 0 0 0
广发证 券 2 0.00 0 0 0
注：1、 本报告期内本基金增加租用 光大证券的交易单元1个， 国金证券的交易单
元1个， 兴业证 券 的交 易单元2 个，广 发证券 的交易单 元2个 ，华泰 证券的交 易单
元2个，申银万国交易单元1个。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字
<1998>29 号） 和 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监
基金字[2007]48 号） 的有关规定， 本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选
择标准和程序。
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
（1 ）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2 ）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
11.8 其他重大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长信基金管理有限责任公司关于旗
下基金2014 年12 月31 日 资产净 值
的公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2015-1-1
2
长信基金管理有限责任公司关于增
加西南证券股份有限公司为旗下部
分开放式基金代销机构并开通定期
定额投 资业 务及 转换 业务 的公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2015-1-15
3
长信量化先锋混合型 证 券 投 资 基 金
2014 年第4 季 度报 告
中证报 、 证 券时 报 2015-1-21
4
长信基金管理有限责任公司关于 长
信量化先锋混合型 证 券 投 资 基 金 参
加诺亚 正行 （ 上海 ） 基 金销 售投资 顾
问有限公司申购费率优惠活动的公
告
中证报 、 证 券时 报 2015-1-24
5
长信基金管理有限责任公司关于旗
下部分开放式证券投资基金在中国
工商银行股份有限公司开通转换业
务的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2015-3-4
6
长信基金管理有限责任公司关于旗
下开放式证券投资基金参加杭州数
米基金销售有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2015-3-9
7
长信基金管理有限责任公司关于旗
下部分开放式证券投资基金参加齐
鲁证券 有限 公司 网上 交易 系统申 购 、
定期定额投资申购费率优惠活动的
公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2015-3-11
8
长信基金管理有限责任公司关于 长
信量化先锋混合型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 变更 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2015-3-14
9 长信基金管理有限责任公司关于旗 上证报 、中 证报 、 2015-3-23
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
下部分开放式基金在长江证券股份
有限公 司开 通转 换 、 定 期定 额投资 业
务并参加基金网上交易系统及手 机
证券交 易系 统申 购 、 定 期定 额投资 申
购费率 优惠 的公 告
证券时 报、 证券 日
报
10
长信基金管理有限责任公司关于旗
下部分开放式基金在中山证券有限
责任公 司开 通转 换 、 定 期定 额投资 业
务及参 加申 购 、 定 期定 额投 资申购 费
率优惠 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2015-3-23
11
长信量化先锋混合型 证 券 投 资 基 金
2014 年年 报及 摘要
中证报 、 证 券时 报 2015-3-28
12
长信基金管理有限责任公司关于旗
下部分开放式基金参加中国工商银
行个人电子银行基金申购费率优惠
活动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2015-3-30
13
长信量化先锋混合型 证 券 投 资 基 金
2015 年第1 季 度报 告
中证报 、 证 券时 报 2015-4-20
14
长信基金管理有限责任公司关于增
加广州证券股份有限公司为旗下基
金代销 机构 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2015-4-29
15
长信基金管理有限责任公司关于在
平安银行股份有限公司开通旗下部
分开放式基金定期定额投资业务的
公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2015-5-12
16
长信基金管理有限责任公司关于旗
下部分开放式 基 金 继 续 参 加 重 庆 银
行股份有限公司基金网上申购和定
期定额投资业务费率优惠活动的公
告
中证报 、上 证报 、
证券时 报
2015-5-20
17
长信基金管理有限责任公司关于旗
下部分开放式基金参加中国农业银
行股份 有限 公司 网上 银行 、 手机银 行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2015-5-29
18
长信基金管理有限责任公司关于增
加宜信 普泽 投资 顾问 （ 北 京） 有限 公
司为旗下部分开放式基金代销机构
并开通 定期 定额 投资 业务 、 参加申 购
（含定 投申 购 ） 费 率优 惠活 动及开 通
转换业 务的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券日
报
2015-6-11
19
长信基金管理有限责任公司关于在
第一创业证券股份有限公司开通旗
下部分开放式基金的定期定额投资
业务并 参加 基金 申购 、 定期 定额投 资
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2015-6-25
20
长信基金管理有限责任公司关于旗
下部分开放式基金参加交通银行股
份有限 公司 网上 银行 、 手机 银行基 金
申购费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2015-6-29
21 长信量化先锋混合型 证 券 投 资 基 金 中证报 、 证 券时 报 2015-7-1
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
更新的 招募 说明 书 （2015 年【1 】 号）
及摘要
22
长信基金管理有限责任公司关于旗
下部分开放式基金参加平安银行股
份有限公司定期定额投资费率优惠
活动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2015-7-8
23
长信量化先锋混合型 证 券 投 资 基 金
2015 年第1 季 度报 告
中证报 、 证 券时 报 2015-7-21
24
长信基金管理有限责任公司关于旗
下部分开放式基金参加上海浦东发
展银行 股份 有限 公司 网上 银行 、 手 机
银行基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2015-7-30
25
长信基金管理有限责任公司关于增
加中信期货有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基
金代销 机构 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2015-8-5
26
长信基金管理有限责任公司关于旗
下部分基金更名及调整业绩比较基
准的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2015-8-7
27
长信量化先锋混合型证券投资基金
基金合 同及 托管 协议
公司网 站 2015-8-7
28
长信基金管理有限责任公司关于增
加浙江同花顺基金销售有限公司为
旗下部分开放式基金代销机构并开
通转换 、 定期 定额 投资 业务 及参加 申
购 （ 含定 投申 购） 费率 优惠 活动的 公
告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2015-8-12
29
长信基金管理有限责任公司关于旗
下部分开放式基金参加平安银行股
份有限 公司 申购 （ 含定 投 申购 ） 费 率
优惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2015-8-12
30
长信基金管理有限责任公司关于旗
下开放式证券投资基金参加上海天
天基金 销售 有限 公司 认购 、 申 购 （ 含
定期定 额投 资申 购 ） 费 率优 惠的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2015-8-22
31
长信基金管理有限责任公司关于旗
下部分开放式证券投资基金参加国
都证券股份有限公司申购费率优惠
的公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2015-8-27
32
长信量化先锋混合型 证 券 投 资 基 金
2015 年半 年度 报告 及摘 要
中证报 、 证 券时 报 2015-8-27
33
长信基金管理有限责任公司关于旗
下开放式证券投资基金参加华宝证
券有限责任公司申购费率优惠的公
告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2015-9-2
34
长信基金管理有限责任公司关于增
加上海汇付金融服务有限公司为旗
下部分开放式基金代销机构并开通
转换 、 定 期定 额投 资业 务及 参加申 购
（含定 投申 购 ） 费 率优 惠活 动的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2015-9-10
35 长 信基金管理有限责任公司关于旗 上证报 、中 证报 、 2015-9-24
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
下部分开放式证券投资基金参加上
海好买 基金 销售 有限 公司 认购 、 申 购
（含定 期定 额投 资申 购 ） 费 率优惠 的
公告
证券时 报、 证券 日
报
36
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 “ 长
金通 ” 网 上直 销平 台申 购 （ 含定期 定
额申购 ）费 率优 惠的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2015-10-21
37
长信量化先锋混合型证券投资基金
2015 年第3 季 度报 告
中证报 、 证 券时 报 2015-10-26
38
长信基金管理有限责任公司关于增
加大泰金石投资管理有限公司为旗
下部分开放式基 金 代 销 机 构 并 开 通
转换 、 定 期定 额投 资业 务及 参加申 购
（含定 投申 购 ） 费 率优 惠活 动的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2015-10-29
39
长信基金管理有限责任公司关于旗
下开放式证券投资基金参加上海长
量基金 销售 投资 顾问 有限 公司认 购 、
申购 （含 定期 定额 投资 申 购） 费率 优
惠的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2015-11-16
40
长信基金管理有限责任公司关于增
加上海陆金所资产管理有限公司为
旗下部分开放式基金代销机构并参
加申购 费率 优惠 活动 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2015-11-26
41
长信基金管理有限责任公司关于增
加上海联泰资产管理有限公司为旗
下部分开放式基金代销机构并开通
转换 、 定 期定 额投 资业 务及 参加申 购
（含定 投申 购 ） 费 率优 惠活 动的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2015-12-1
42
长信基金管理有限责任公司关于旗
下基金参加平安证券有限责任公司
申购 （含 定期 定额 投资 申 购） 费率 优
惠的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2015-12-18
43
长信基金管理有限责任公司关于旗
下基金参加中国农业银行股份有限
公司基 金组 合申 购 、 定 期定 额投资 申
购费率 优惠 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2015-12-30
44
长信基金管理有限责任公司关于旗
下基金参加平安银行股份有限公司
申购 （含 定期 定额 投资 申 购） 费率 优
惠的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2015-12-30
45
长信基金管理有限责任公司关于旗
下部分基金参加中国工商银行股份
有限公司定期定额投资申购费率优
惠的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2015-12-30
46
长信基金管理有限责任公司关于旗
下基金 调整 开放 时间 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2015-12-31
47
长信量化先锋混合型证券投资基金
更新的 招募 说明 书（2015 年第【2】
号）及 摘要
中证报 、 证 券时 报 2015-12-31
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
2014 年12 月 31 日 资产 净 值的公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2015-1-1
2
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 西 南
证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代 销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 及 转 换
业务的 公告
上证报、 中证 报、
证券时 报、 证券
日报
2015-1-15
3
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2014 年
第4 季 度报 告
中证报 、 证 券时
报
2015-1-21
4
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 量 化
先锋混合型证 券 投 资 基 金 参 加 诺 亚 正 行
（ 上 海 ） 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 申 购
费率优 惠活 动的 公告
中证报 、证 券时
报
2015-1-24
5
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 证 券 投 资 基 金 在 中 国 工 商 银 行 股 份
有限公 司开 通转 换业 务的 公告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2015-3-4
6
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 开 放
式 证 券 投 资 基 金 参 加 杭 州 数 米 基 金 销 售 有
限公司 申购 费率 优惠 活动 的公告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2015-3-9
7
长信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 齐 鲁 证 券 有 限 公
司 网 上 交 易 系 统 申 购 、 定 期 定 额 投 资 申 购
费率优 惠活 动的 公告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2015-3-11
8
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 量 化
先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 的
公告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2015-3-14
9
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 在 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 开 通
转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 并 参 加 基 金 网 上
交 易 系 统 及 手 机 证 券 交 易 系 统 申 购 、 定 期
定额投 资申 购费 率优 惠的 公告
上证报、 中证 报、
证券时 报、 证券
日报
2015-3-23
10
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 在 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 开 通
转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 申 购 、 定
期定额 投资 申购 费率 优惠 的公告
上证报、 中证 报、
证券时 报、 证券
日报
2015-3-23
11
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2014 年
年报及 摘要
中证报 、证 券时
报
2015-3-28
12
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银
行基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
上证报、 中证 报、
证券时 报、 证券
日报
2015-3-30
13
长信量 化先 锋混 合 型 证券 投资基 金2015 年
第1 季 度报 告
中证报 、证 券时
报
2015-4-20
14
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 广 州
证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 代 销 机 构 的
公告
上证报、 中证 报、
证券时 报、 证券
日报
2015-4-29
15
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 在 平 安 银
行 股 份 有 限 公 司 开 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
定期定 额投 资业 务的 公告
上证报、 中证 报、
证券时 报、 证券
日报
2015-5-12
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
16
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 继 续 参 加 重 庆 银 行 股 份 有 限 公
司 基 金 网 上 申 购 和 定 期 定 额 投 资 业 务 费 率
优惠活 动的 公告
中 证报、 上证 报、
证券时 报
2015-5-20
17
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公
司 网 上 银 行 、 手 机 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2015-5-29
18
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 宜 信
普 泽 投 资 顾 问 （ 北 京 ） 有 限 公 司 为 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 投
资 业 务 、 参 加 申 购 （ 含 定 投 申 购 ） 费 率 优
惠活动 及开 通转 换业 务的 公告
上证报、 中证 报、
证券时 报、 证券
日报
2015-6-11
19
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 在 第 一 创
业 证 券 股 份 有 限 公 司 开 通 旗 下 部 分 开 放 式
基金的定期定额投资业务并参加基金申
购、定 期定 额投 资费 率优 惠活动 的公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报、 证券
日报
2015-6-25
20
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网
上 银 行 、 手 机 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
上证报、 中证 报、
证券时 报、 证券
日报
2015-6-29
21
长 信 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的
招募说 明书 （2015 年【1 】号） 及摘 要
中证报 、证 券时
报
2015-7-1
22
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 定
期定额 投资 费率 优惠 活动 的公告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2015-7-8
23
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年
第1 季 度报 告
中证报 、证 券时
报
2015-7-21
24
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有
限 公 司 网 上 银 行 、 手 机 银 行 基 金 申 购 费 率
优惠活 动的 公告
上证报、 中证 报、
证券时 报、 证券
日报
2015-7-30
25
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 中 信
期 货 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的
公告
上证报、 中证 报、
证券时 报、 证券
日报
2015-8-5
26
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
基金更 名及 调整 业绩 比较 基准的 公告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2015-8-7
27
长 信 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同及托 管协 议
公司网 站 2015-8-7
28
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 浙 江
同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 转 换 、 定 期 定 额 投
资 业 务 及 参 加 申 购 （ 含 定 投 申 购 ） 费 率 优
惠活动 的公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报、 证券
日报
2015-8-12
29
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司申
购（含 定投 申购 ）费 率优 惠活动 的公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报、 证券
日报
2015-8-12
30
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 开 放
式 证 券 投 资 基 金 参 加 上 海 天 天 基 金 销 售 有
上证报、 中证 报、
证券时 报、 证券
2015-8-22
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
限公司 认购 、 申 购 （含 定 期定额 投资 申购 ）
费率优 惠的 公告
日报
31
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 国 都 证 券 股 份 有
限公司 申购 费率 优惠 的公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报、 证券
日报
2015-8-27
32
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年
半年度 报告 及摘 要
中证报 、证 券时
报
2015-8-27
33
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 开 放
式 证 券 投 资 基 金 参 加 华 宝 证 券 有 限 责 任 公
司申购 费率 优惠 的公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报、 证券
日报
2015-9-2
34
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上 海
汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式
基 金 代 销 机 构 并 开 通 转 换 、 定 期 定 额 投 资
业 务 及 参 加 申 购 （ 含 定 投 申 购 ） 费 率 优 惠
活动的 公告
上证报、 中证 报、
证券时 报、 证券
日报
2015-9-10
35
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 上 海 好 买 基 金 销
售 有 限 公 司 认 购 、 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资
申购） 费率 优惠 的公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报、 证券
日报
2015-9-24
36
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 “ 长金 通”
网 上 直 销 平 台 申 购 （ 含 定 期 定 额 申 购 ） 费
率优惠 的公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2015-10-21
37
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年
第3 季 度报 告
中证报 、证 券时
报
2015-10-26
38
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 大 泰
金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式
基 金 代 销 机 构 并 开 通 转 换 、 定 期 定 额 投 资
业 务 及 参 加 申 购 （ 含 定 投 申 购 ） 费 率 优 惠
活动的 公告
上证 报、 中证 报、
证券时 报、 证券
日报
2015-10-29
39
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 开 放
式 证 券 投 资 基 金 参 加 上 海 长 量 基 金 销 售 投
资 顾 问 有 限 公 司 认 购 、 申 购 （ 含 定 期 定 额
投资申 购） 费率 优惠 的公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2015-11-16
40
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上 海
陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 代 销 机 构 并 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
上证报、 中证 报、
证券时 报、 证券
日报
2015-11-26
41
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上 海
联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式
基 金 代 销 机 构 并 开 通 转 换 、 定 期 定 额 投 资
业 务 及 参 加 申 购 （ 含 定 投 申 购 ） 费 率 优 惠
活动的 公告
上证报、 中证 报、
证券时 报、 证券
日报
2015-12-1
42
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
参 加 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 申 购 （ 含 定 期
定额投 资申 购） 费率 优惠 的公告
上证报、 中证 报、
证券时 报、 证券
日报
2015-12-18
43
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
参 加 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 组 合
申购、 定期 定额 投资 申购 费率优 惠的 公告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2015-12-30
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
44
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
参 加 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 申 购 （ 含 定 期
定额投 资申 购） 费率 优惠 的公告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2015-12-30
45
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 定 期
定额投 资申 购费 率优 惠的 公告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2015-12-30
46
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
调整开 放时 间的 公告
上证报、 中证 报、
证券时 报、 证券
日报
2015-12-31
47
长 信 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的
招募说 明书 （2015 年第 【2】号 ）及 摘要
中证报 、证 券时
报
2015-12-31
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金2015 年 年度 报告
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准 长信量化先锋混合型证券投资基金设立的文件；
2、《 长信量化先锋混合型 证券投资基金基金合同》；
3、《 长信量化先锋混合型 证券投资基金招募说明书》；
4、《 长信量化先锋混合型 证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
12.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可在有效的工作时间内免费查阅， 在支付工本费后 ， 也可在有效的工
作时间内取得上述文件的复制件或复印件。
长信基金 管理有限责任公司
二〇一六 年三月二十六日
