长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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长信利 盈灵活配置混合型 证券投资基金2015年年度报告
2015年12月31 日
基金管理人：长 信 基金管理有限责 任 公司
基金托管人：中 国 民生银行股份有 限 公司
送出日期：2016 年3 月26 日
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§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管 理人于2015 年11 月5日至2015年11 月25 日以通 讯方式 召开了 长 信利盈
灵活配置混合型证券投资基金的基金份额持有人大会， 审议 《关于调 整长信利盈
灵活配置混合型证券投资基金赎回费率及修改法律文件的议案》，于2015 年11
月26 日表决通 过 ， 本 次 大 会 决 议 自 该 日 起 生 效 ， 议案通过事项于2015 年11 月30
日起实施。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人民生银行股份有限公司，根据本基金基金合同的规定，于2016
年3月23 日复核 了本报 告中的财 务指标 、净值 表现、利 润分配 情况、 财务会计报
告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年6月9日(本基金基金合同生效日） 起至2015年12月31 日止。
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1.2 目录
§1
重要 提示 及目 录 ....................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ........................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................... 3
§2
基金 简介 ................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................... 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................... 7
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................... 7
§3
主要 财务 指标 、基 金 净值表 现及 利润 分配 情况 ................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................... 9
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ..................................................................................... 11
§4
管理 人报 告 ............................................................................................................................. 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................. 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................. 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 说明 ................................................. 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................. 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................. 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ......................................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................. 18
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ..................... 18
§5
托管 人报 告 ............................................................................................................................. 19
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................. 19
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守信、 净值计算、利润分配等情 况的说明
................................................................................................................................................ 19
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................. 19
§6
审计 报告 ................................................................................................................................. 20
6.1 审 计报 告基 本信 息 ......................................................................................................... 20
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ..................................................................................................... 20
§7
年度 财务 报表 ......................................................................................................................... 22
7.1 资 产负 债表 ..................................................................................................................... 22
7.2 利 润表 ............................................................................................................................. 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................. 24
7.4 报 表附 注 ......................................................................................................................... 25
§8
投资 组合 报告 ......................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................. 50
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ......................................................................... 50
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ..................... 51
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................. 52
8.5 期 末按 债券 品 种 分类 的债券 投资 组合 ......................................................................... 53
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................. 53
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ..... 53
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ..... 54
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................. 54
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交 易 情况 说明 ....................................................... 54
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................... 54
8.12 投资 组合 报告 附注 ....................................................................................................... 54
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§9
基金 份额 持 有 人信 息 ............................................................................................................. 56
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ..................................................................... 56
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ......................................................... 56
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ......................... 56
§10
开放 式基 金份 额变 动 ........................................................................................................... 57
§11
重大 事件 揭示 ....................................................................................................................... 58
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ........................................................................................... 58
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ........................... 58
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................... 58
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................... 59
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ....................................................................... 59
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................... 59
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................... 59
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................... 61
§12
备查 文件 目录 ....................................................................................................................... 65
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................... 65
12.2 存放 地点 ....................................................................................................................... 65
12.3 查阅 方式 ....................................................................................................................... 65
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金名称 长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 长信利 盈混 合
场内简 称 长信利盈
基金主 代码 519963
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6月9 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,659,121,650.93 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 长信利 盈混合A 长信利 盈混合C
下属分 级基 金场 内简 称 利盈A 利盈C
下属分 级基 金的 交易 代码 519963 519962
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,543,975,775.58 份 1,115,145,875.35 份
注： 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会审议通过如下事
项：
1 、增设基金份额类别，在原基金份额( 决 议 生 效 并 实 施 后 为A 类 基 金 份 额)
基础之上，增加C类基金份额。
2、调整基金赎回费率。
上述审议通过的事项自2015年11月30日起实施。
具体事宜可详见基金管理人于2015年11月30 日发布的 《长信基金管理有限责
任公司关于长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生
效公告》。
2.2 基 金产品说明
投资目 标
本 基金在有 效控制组 合风险 并保持良 好流动性 的前提 下，通
过 专业化研 究分析， 追求超 越业绩比 较基准的 投资回 报，力
争实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本 基 金 将 通 过 跟 踪 考 量 通 常 的 宏 观 经 济 变 量 （ 包 括GDP 增长
率、CPI 走 势、M2 的 绝对 水 平和增 长率 、利 率水 平与 走势等 ）
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以及各 项国 家政 策 （ 包括 财政、 税收 、 货 币、 汇率 政策等 ） ，
并 结合美林 时钟等科 学严谨 的资产配 置模型， 动态评 估不同
资 产大类在 不同时期 的投资 价值及其 风险收益 特征， 追求股
票 、债券和 货币等大 类资产 的灵活配 置和稳健 的绝对 收益 目
标。
2、股 票投 资策 略
（1） 行业 配置 策略
在 行业配置 层面，本 基金将 运用“自 上而下” 的行业 配置方
法 ，通过对 国内外宏 观经济 走势、经 济结构转 型的方 向、国
家 经济与产 业政策导 向和经 济周期调 整的深入 研究， 采用价
值理念 与成 长理 念相 结合 的方法 来对 行业 进行 筛选 。
（2） 个股 投资 策略
本 基金将结 合定性与 定量分 析，主要 采取自下 而上的 选股策
略 。基金依 据约定的 投资范 围，基于 对上市公 司的品 质评估
分 析、风险 因素分析 和估值 分析，筛 选出基本 面良好 的股票
进 行投资， 在有效控 制风险 前提下， 争取实现 基金资 产的长
期稳健 增值 。
3、债 券投 资策 略
本 基金债券 投资将采 取久期 策略、收 益率曲线 策略、 骑乘策
略 、息差策 略、个券 选择策 略、信用 策略、中 小企业 私募债
投 资策略等 积极投资 策略， 灵活地调 整组合的 券种搭 配，精
选安全 边际 较高 的个 券， 力争实 现组 合的 绝对 收益 。
4、其 他类 型资 产投 资策 略
在 法律法规 或监管机 构允许 的情况下 ，本基金 将在严 格控制
投 资风险的 基础上适 当参与 权证、资 产支持证 券、股 指期货
等金融 工具 的投 资。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 利率 （税后 ）+3%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金， 属 于中等 风险、 中等 收益 的 基金品 种，
其 预期风险 和预期收 益高于 货币市场 基金 和债 券型基 金，低
于股票 型基 金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 周永刚 罗菲菲
联系电 话 021-61009969 010-58560666
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话 4007005566 95568
传真 021-61009800 010-58560798
注册地 址 中国（上海）自由贸易试验区 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街2
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银城中 路68 号9 楼 号
办公地 址
上海市浦东新区银城中路68 号
时代金 融中 心9 楼
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街2
号
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 叶烨 洪崎
2.4 信 息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人
互联网 网址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
上海市 浦东 新区 银城 中路68 号时 代金 融中 心9楼、 北京
市西城 区复 兴门 内大 街2 号
2.5 其 他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
毕马威华振会计师 事务所 （特殊普
通合伙 ）
北 京 东 长 安 街1 号 东 方 广 场 东2 座8
层
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大街17 号
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§3
主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和指 标
本期
2015年6月9 日（ 基金 合同 生
效日） 至2015 年12月31 日
本期
2015年11月30日 （基 金份 额
增加日 ）至2015 年12 月31 日
长信利 盈混合A 长信利 盈混合C
本期已 实现 收益 13,008,134.99 255,021.00
本期利 润 15,790,788.51 3,240,586.76
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0601 0.0088
本期加 权平 均净 值利 润率 5.95% 2.02%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.20% 0.40%
3.1.2 期 末数 据和指 标 2015年末 2015年末
期末可 供分 配利 润 19,048,002.82 10,448,904.72
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0123 0.0094
期末基 金资 产净 值 1,563,023,778.40 1,129,240,596.76
期末基 金份 额净 值 1.012 1.013
3.1.3 累 计期 末指标 2015年末 2015年末
基金份 额累 计净 值增 长率 1.20% 0.40%
注：1、 本基金基金合同生效日为2015年6月9日， 长信利盈混合A的报告期为2015
年6月9日至2015年12月31日； 长信利盈混合C基金份额增加日为2015年11月30日，
报告期为2015年11月30 日至2015年12月31日。 截至本报告期末， 本基金运作未满
一年。
2、本期 已实 现收益 指 基金本期 利息 收入、 投 资收益、 其他 收入（ 不 含公 允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益 。
3、所述 基金 业绩指 标 不包括持 有人 认购或 交 易基金的 各项 费用（ 例 如， 封
闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、期末 可供 分配利 润 为期末资 产负 债表中 未 分配利润 与未 分配利 润 中已 实
现部分的孰低数。
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3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
3.2.1.1 长信利盈混合A份额净 值增长率及其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②- ④
过去三 个月 0.40% 0.06% 1.13% 0.01% -0.73% 0.05%
自 基 金 合 同 生效 日 起
至今（2015年6 月9 日
-2015 年12 月31 日）
1.20% 0.07% 2.69% 0.01% -1.49% 0.06%
3.2.1.2 长信利盈混合C份额净 值增长率及其与同期业 绩比较基准收益率的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
自 份 额 增 加 日起 至 今
（2015 年11 月30 日
-2015 年12 月31 日）
0.40% 0.04% 0.40% 0.01% 0.00% 0.03%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基准收益 率变动的比较
3.2.2.1 长 信利盈 混合A 自基金 合同生 效以来累 计净值 增长率 变动及其 与同期业
绩比较基 准收益率变动的比较
长信利盈A 业绩比较基准
2015-06-09 2015-07-08 2015-08-04 2015-09-01 2015-09-30 2015-11-04 2015-12-02 2015-12-31
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%
3.2.2.2 长 信利盈 混合C 自份额 增加日 以来累计 净值增 长率变 动及其与 同期业绩
比较基准 收益率变动的比较
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长信利盈C 业绩比较基准
2015-11-30 2015-12-03 2015-12-09 2015-12-15 2015-12-21 2015-12-25 2015-12-31
0.4%
0.35%
0.3%
0.25%
0.2%
0.15%
0.1%
0.05%
0%
注 ：1、 长信利盈混合A图示日期为2015年6月9日至2015年12月31日， 长信利盈混
合C图示 日期 为2015年11 月30日 （份 额增加 日 ）至2015年12 月31 日。 自基金合同
生效日（2015年6月9日）至报告期期末，本基金运作时间未满一年。
2、 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期， 报告
期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年； 建仓期结束时， 本 基金的各项
投资比例已符合基金合同的约定。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率的比较
3.2.3.1 长信利盈混合A 自基金合同生 效以来基金每年 净值增长率及其与同期 业
绩比较基 准收益率的比较
长信利盈A 业绩比较基准
2015 年
2.6%
2.4%
2.2%
2%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
注： 长信 利盈混 合A合 同生效日 为2015年6月9 日 ，2015年 净值增 长率 按当年实际
存续期计算。
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3.2.3.2 长信利盈混合C 自基金份额增 加日以来基金每 年净值增长率及其与同 期
业绩比较 基准收益率的比较
长信利盈C 业绩比较基准
2015
0.4%
0.35%
0.3%
0.25%
0.2%
0.15%
0.1%
0.05%
0%
注： 长信 利盈 混合C 份 额增加日 为2015 年11月30 日，2015 年净 值增长 率按当年实
际存续期计算。
3.3 过 去三年基金的利润分配情 况
本基金基金合同生效日为2015年6月9日， 本基金基金合同生效日起至本报告
期末 未进行利 润分配。
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§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文 批准，
由长江证券股份有限公司、 上海海欣集团股份有限公司、 武汉钢铁股份有限公司
共同发起 设立。 注册资 本1.5亿元 人民币 。目 前股权结 构为： 长江证 券股份有限
公司占49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占34.33% 、 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占
16.67% 。
截至2015年12月31 日， 本基金管理人共管理30只开放式基金， 即长信利息收
益货币、 长信银利 精选混合、 长信金利趋势混合、 长信增利动态策略混合、 长信
双利优选混合、 长信利丰债券、 长信恒利优势混合、 长信量化先锋混合、 长信标
普100等权重指数 （QDII) 、 长信利鑫分级债、 长信内需成长混合、 长信可转债债
券、 长信利众分级债、 长信纯债一年定开债券、 长信纯债壹号债券、 长信改革红
利混合、长信量化中小盘股票、长信新利混合、长信利富债券、长信利盈混合、
长信利广混合、 长信多利混合、 长信睿进混合、 长信量化多策略股票、 长信医疗
保健混合 （LOF） 、长 信中证一 带一路 指数、 长信富民 纯债一 年定开 债券、长信
富海纯债一年定开债券、长信利 保债券、长信富安纯债一年定开债券。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘波
本基金 、长
信可转 债债
券型证 券投
资基金 、长
信利众 分级
债券型 证券
投资基 金、
长信新 利灵
活配置 混合
型证券 投资
基金、 长信
2015年6月9
日
－ 8年
经济学 硕士 ， 上 海财 经大 学
国防经 济专 业研 究生 毕业 ，
具有基 金从 业资 格。 曾任 太
平 养 老 股 份 有 限 公 司 投 资
管 理 部 投 资 经 理 。2011 年3
月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限
公司， 任固 定收 益部 基金 经
理助理 ， 曾 任长 信利 息收 益
开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。 现任 本基 金 、 长 信
可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基
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利广灵 活配
置混合 型证
券投资 基
金、长 信利
保债券 型证
券投资 基金
和长信 富安
纯债一 年定
期开放 债券
型证券 投资
基金的 基金
经理
金、 长 信利 众分 级债 券型 证
券投资 基金 、 长 信新 利灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、
长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金、 长信 利保 债
券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信
富 安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。
注：1、 首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准； 新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准；
2、本基 金基 金经理 的 证券 从业 年限 以基金 经 理进入证 券业 务相关 机 构的 工
作经历为时间计算标准 ；
3、 在本报告期末（2015年12月31日）至报告送出日(2016年3月26日)之间，
基金管理人于2016年2 月6日发布 《长信基金管理有限责任公司关于增聘长信利盈
灵活配置 混合型 证券投 资基金基 金经理 的公告 》 ，黄韵 女士自 该日起 担任本基金
的基金经理职务。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内， 严格遵守 《 中华人民共和国证券投资基金 》 及其
他有关法律法规、 本基金基金合同的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利
益，不 存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如既往
地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
1、所有 投资 对象的 投 资指令必 须经 由交易 部 门总监或 其授 权人审 核 分配 至
交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
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2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：
（1 ）严格按照时间顺序发送委托指令；
（2 ） 对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，
并且市价在限价范围内的， 系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按
照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。 对于不同投资组合针对交易所同
一证券的同一方向竞价交易指令， 指令数量比例达到5：1或以上的， 可豁免启动
公平交易开关。
3、交易 人员 对于接 收 到的交易 指令 依照价 格 优先、时 间优 先的顺 序 执行 。
在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令
时，除制度规定的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关。
4、对于 不同 投资组 合 均进行债 券一 级市场 申 购、非公 开发 行股票 申 购等 非
集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，
在申购结果产生前， 不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容， 包括指令
价格及数量等要素。
5、对于 各投 资组合 以 独立账户 名义 进行申 购 的投资对 象， 除需经 过 公平 性
审核的例外指令外， 申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算
机构发送的数据进行分配。 交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露
的申购结果对系统内分配数量进行核准， 数量不符的， 应当第一时间告知各投资
管理部门 的总监及监察稽核部总监。 对于以公司名义进行申购的投资对象， 公司
在获配额度确定后， 严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。 申购价
格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 确因特殊原因不能按
照上述原则进行分配的， 应启动异常交易识别流程， 审核通过的， 可以进行相应
分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 公司已实行公平交易制度， 并建立公平交易制度体系， 已建立
投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。 同时， 公司已通过对投资交易行为的监 控、 分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外， 其余各投
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资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的5%的情形， 未发现异常交易行为。 同时， 对本年度同向交易价
差进行专项分析，未发现异常情况。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
整体看，2015 年 是市场 波动较大 的一 年。一 年 的时间内 首先 经历了 年 初到5
月份的快 速上涨 ，然后 是6月份 开始的 震荡， 之后是7 到8月 的救市 ， 以及市场最
后回归正常状态后的自然修复。
从经济层面看， 国内宏观经济整体趋于缓慢下行， 在经济方面没有太多的亮
点。 从货币政策看， 整 体方向是非常宽松的， 共经历了7次降准和2次降息。 在这
样的大背景下，2015年迎来了股票和债券市场的双繁荣。 虽然全年看股票市场波
动幅度较大， 但是从全年股票型基金的平均收益来看， 还是为投资者获得了不错
的正收益。
本基金在2015年以获取相对稳定的收益为目标。 基金资产的运作主要是进行
新股申购， 同时适当进行股票投资。 在 市场震荡 期间， 因为提前减持了所持股票
头寸， 因此基金净值也没有大的回撤。 整体看， 全年基金收益波动较小， 获取了
不错的稳定收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末， 长信利盈混合A份额净值为1.012元， 份额累计净值为1.012
元，本报告期长信利盈混合A 净值增长率为1.20% ，同期业绩比较基准收益率为
2.69%； 长信利盈混合C份额净值为1.013元， 份额累计净值为1.013元，2015 年11
月30日至2015年12月31 日期间长信利盈混合C净值增长率为0.40%， 同期业绩比较
基准收益率为0.40%。
4.5 管 理人 对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2016 年，本 基 金 还 是 将 获 取 相 对 稳 定 的 收 益 作 为 主 要 目 标 。 由 于2016
年新股网下申购的政策发生了较大的变化， 其中最主要的变化在于网下新股申购
无需全额缴款。 这项新的规则使得基金资产无需保持较高的流动性， 因此基金资
产的整体操作也相应进行了较大的调整。2016 年 本 基金除了继续进行新股申购
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外， 将重点配置于固定收益类资产用于替代之前的流动性管理， 同时将适当增加
股票类资产的配置比例，来增加收益的弹性。
展望2016年， 我们认为宏观经济仍将在底部区间波动， 但是货币政策相对于
2015年而言将不会那么宽松。 因此无论是股票市场还是债券市场，2016年的预期
收益率相对于2015年都将有所收敛。
从投资方向看，股票类方面，我们将重点关注以下几个方面 ：
（1 ）科 技创 新依旧 方 兴未艾， 包括 人工智 能 、虚拟现 实等 ，这里 面 依然 孕
育着很多机会；
（2 ）具有新的盈利模式以及从国际比较上看依然有较大成长空间的公司；
（3 ）关 注政 策发力 供 给端改革 ，使 得部分 周 期性行业 的盈 利出现 改 善的 投
资机会。
固定收益类方面， 本基金的投资目标主要是获取相对稳定的回报， 以中期的
债券配置为主，长期债券的配置则选择相对合适的时间进行 介入。
4.6 管 理人内部有关本基金的监 察稽核工作情况
2015 年度， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及配套法律法规， 时
刻以合规运作、 防范风险为核心， 以维护基金持有人利益为宗旨， 保证基金合同
得到严格履行。 公司监察稽核部独立地开展工作， 对基金运作进行事前、 事中与
事后的监督检查， 发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改， 同时定
期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。
在本报告期，基金管理人的内部监察稽核主要工作如下：
1、公司 内部 控制总 体 目标得以 实现 。一是 公 司各项业 务运 作严格 遵 守有 关
法律法规、 监管机构的规定和行业监管规则， 继续践行守法经营、 规范管理的经
营理念。 二是公司未发生重大经营风险， 确保经营业务稳健运行和受托资产安全
完整。 三是公司对外披露、 备案、 报送的基金 信息、 专户投资组合信息、 公司财
务信息及其他信息真实、准确、完整、及时。
2、 公司继续贯彻 “工 作精细化” 理念， 落实 “风险导向型” 内控， 有重点、
有序推进相关内部控制工作。 优化监察方式， 在保证常规工作质量的前提下， 继
续深入贯彻监管机关的监管要求， 组织多次全公司范围风险梳理工作， 并根据公
司内部控制要求落实包括年度全公司及子公司自查、 销售适用性专项稽 核、 子公
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司内部控制专项稽核、 专户管理专项稽核、 信息安全自查、 公司全面业务风险自
查等多项自查工作。 对于各项梳理及自查工作， 公司各部门均以细致、 全面的态
度进行全面梳理， 对于发现的问题及时沟通及通报， 并督促整改， 有效增强内部
控制效果。
3、公司 内部 控制组 织 架构在公 司章 程与《 内 部控制大 纲》 规定的 框 架内 顺
利运作， 董事会风险控制委员会、 管理层内部控制委员会工作正常开展， 相关内
部控制职责得以充分发挥。
4、公司 较好 把握内 控 制度建设 的整 体节奏 ， 并完成内 部控 制制度 建 设流 程
的梳理工作， 内部控制制度体系不断完善。 一是监察稽核部及 时指出公司内部制
度更新不及时、 制度规定与实际操作不符等方面的问题， 对内控制度建设的及时、
有效、 审慎性予以定期评估； 二是对监管机关新修订的法律法规或新出台的监管
要求， 监察稽核部及时发起制定或修订公司相关内部制度； 三是各业务部门不定
期评估实际运作需要，适时发起制度的修订。
5、监察 稽核 工作改 进 、内部控 制与 合规培 训 、内控逐 级责 任制等 内 控保 障
性措施严格执行， 内部控制与风险管理基础进一步夯实。 各关键业务流程环节的
岗位自控和互控、跨部门业务流程中的部门自控与部门间互控工作效果继续保
持， 各业务部门根据风险梳理工作要求， 审 视部门业务流程开展过程中的各项风
险， 将各项内部控制要求落实到部门流程手册， 相关业务流程持续协调更新， 具
体流程环节实现落实到岗，落实到人，内部控制细节不断深化。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则， 秉 持内控
优先、 内控从严的理念， 不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、 并完善
内部控制体系， 做好各项内控工作， 努力防范和控制各种风险， 确保基金资产的
规范运作，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
根据中 国证券 监督管 理 委员会2008 年9 月12 日 发布的 【2008】38 号文 《关于
进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的规定， 长信基金管 理有限责任
公司 （以下简称 “公司 ” ） 制订了健全、 有效 的估值政策和程序， 成立了估值工
作小组， 小组成员由投资管理部总监、 固定收益部总监、 研究发展部总监、 交易
管理部总监、 金融工程部总监、 基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨
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干共同组成。 相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验， 熟悉相关法规和估
值方法。 基金经理不直接参与估值决策， 如果基金经理认为某证券有更好的证券
估值方法， 可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。 估值决策由 与会
估值工作 小组成 员1/2 以上多数 票通过 。对于 估值政策 ，公司 与基金 托管人充分
沟通， 达成一致意见。 审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序
的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 报告期内， 未签订与估值相关
的定价服务。
4.8 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12
次， 每次收益分配比例 不得低于该次可供分配利润的 20%， 若 《基金 合同》 生效
不满3 个月可不进行收益分配；
2、 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售
服务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 本基金同一类别的每
一基金份额享有同等分配权；
3、 本基 金收 益分配 方 式分两种 ：现 金分红 与 红利再投 资， 投资者 可 选择 现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红；
4、基金 收益 分配后 基 金份额净 值不 能低于 面 值；即基 金收 益分配 基 准日 的
基金份额净值减去每单位基金份额收益 分配金额后不能低于面值 ；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
4.9 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
无。
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§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 的托
管过程中， 严格遵守 《 证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同、 托管协议
的有关规定， 依法安全保管了基金财产， 不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作 遵规守信 、 净值计算、 利润分配等情况 的
说明
本报告期内， 按照相关法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定， 本托管
人对本基金管理人 — 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 在 长 信 利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金 的投资运作方面进行了监督， 对基金资产净值计算、 基金份额申购赎
回价格的计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 未发现基金管理人有损
害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。本报告期内， 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 未进行利润分配。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和 完整发表意见
由长信利盈 混合基金的基金管理人 ——长信基金管理有限责任公司编制， 并
经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 投
资组合报告等内容真实、准确和完整。
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§6
审 计报告
6.1 审 计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第 1600156 号
6.2 审 计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 全 体基 金份 额
持有人
引言段
我们审计了后附的 长 信利 盈灵活配 置混合型证 券投 资
基金(以下简称“ 长信 利盈 混合基金”)财务报表 ，包
括2015 年12 月31 日 的 资 产 负 债 表 ，2015 年6 月9 日至
2015年12月31日 的利润表 、所有者权益(基金净值) 变
动表以 及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制和公允列报财务 报表 是长信 利盈混合基金 管理 人
长信基金管理有限责 任公 司管理层的责任，这 种责 任
包括 ： (1) 按照 中华 人民 共 和国财 政部 颁布 的企 业会 计
准则和 中国 证券 监督 管理 委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监
会” ) 和中 国证 券投 资基 金 业协会 发布 的有 关基 金行 业
实务操 作的 规定 编制 财务 报表 ， 并 使其 实现 公允 反映；
(2)设 计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表
不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段
我们的责任是在执行 审计 工作的基础上对财务 报表 发
表审计意见。我们按 照中 国注册会计师审计准 则的 规
定执行了审计工作。 中国 注册会计师审计准则 要求 我
们遵守中国注册会计 师职 业道德守则，计划和 执行 审
计工作以对财务报表 是否 不存在重大错报获取 合理 保
证。
审计工作涉及实施审 计程 序，以获取有关财务 报表 金
额和披露的审计证据 。选 择的审计程序取决于 注册 会
计师的判断，包括对 由于 舞弊或错误导致的财 务报 表
重大错报风险的评估 。在 进 行风险评估时，注 册会 计
师考虑与财务报表编 制和 公允列报相关的内部 控制 ，
以设计恰当的审计程 序， 但目的并非对内部控 制的 有
效性发表意见。审计 工作 还包括评价长信基金 管理 有
限责任公司管理层选 用会 计政策的恰当性和作 出会 计
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估计的 合理 性， 以及 评价 财务报 表的 总体 列报 。
我们相信，我们获取 的审 计证据是充分、适当 的， 为
发表审 计意 见提 供了 基础 。
审计意 见段
我们认为，长信 利盈 混合 基金财务报表在所有 重大 方
面按照中华人民共和 国财 政部颁布的企业会计 准则 和
在财务报表附注中所 列示 的中国证监会和中国 证券 投
资基金业协会发布的 有关 基金行业实务操作 的 规定 编
制，公允反映了长信 利盈 混合基金2015年12月31日的
财务状况以及2015 年6月9日至2015年12月31日 的经 营
成果和 基金 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 王国蓓 、虞 京京
会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）
会计师 事务 所的 地址 北京东 长安 街1 号东 方广 场 东2座8 层
审计报 告日 期 2016-03-24
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§7
年 度财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：长信利盈灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015年12 月31日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015年12月31日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 156,940,940.57
结算备 付金
31,705,628.11
存出保 证金
214,524.34
交易性 金融 资产 7.4.7.2 117,672,073.02
其中： 股票 投资
52,577,573.02
基金 投资
－
债券 投资
65,094,500.00
资 产支 持证 券投 资
－
贵金 属投 资
－
衍生金 融资 产 7.4.7.3 －
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 2,383,683,033.52
应收证 券清 算款
96,153.35
应收利 息 7.4.7.5 3,974,793.50
应收股 利
－
应收申 购款
－
递延所 得税 资产
－
其他资 产 7.4.7.6 －
资产总 计
2,694,287,146.41
负债和 所有者 权益 附注号
本期末
2015年12月31日
负 债：
短期借 款
－
交易性 金融 负债
－
衍生金 融负 债 7.4.7.3 －
卖出回 购金 融资 产款
－
应付证 券清 算款
－
应付赎 回款
－
应付管 理人 报酬
1,322,645.11
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应付托 管费
220,440.86
应付销 售服 务费
217,772.37
应付交 易费 用 7.4.7.7 51,912.91
应交税 费
－
应付利 息
－
应付利 润
－
递延所 得税 负债
－
其他负 债 7.4.7.8 210,000.00
负债合 计
2,022,771.25
所有者 权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,659,121,650.93
未分配 利润 7.4.7.10 33,142,724.23
所有者 权益 合计
2,692,264,375.16
负债和 所有 者权 益总 计
2,694,287,146.41
注：1、 报告 截止日2015 年12月31 日 ，长信 利 盈混合A 基金 份额净 值1.012 元，长
信利盈混合C基金份额净值1.013元； 基金份额总额2,659,121,650.93份， 其中长
信利盈混合A 份额1,543,975,775.58 份，长信利盈混合C 份额1,115,145,875.35
份。
2、本基 金本 报告期 为2015 年6月9日至2015 年12 月31日 ，本 基金基 金 合同于
2015 年6 月9日起正式生效， 为报告期内合同生效的基金， 本报告期的财 务报表和
报表附注均无同期对比数据。
7.2 利 润表
会计主体：长信利盈灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年6月9日（基金合同生效日）至2015年12月31日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年6月9 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015
年12 月31 日
一、收 入
28,111,269.64
1. 利息 收入
15,313,281.22
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 4,060,830.99
债券 利息 收入
2,792,389.81
资产 支持 证券 利息 收入
－
买入 返售 金融 资产 收入
8,460,060.42
其他 利息 收入
－
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2. 投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填列）
-18,705,708.15
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -19,634,707.21
基金 投资 收益
－
债券 投资 收益 7.4.7.13 913,149.78
资产 支持 证券 投资 收益 7.4.7.14 －
贵金 属投 资收 益
－
衍生 工具 收益 7.4.7.15 －
股利 收益 7.4.7.16 15,849.28
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
7.4.7.17 5,768,219.28
4. 汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号 填
列）
－
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.18 25,735,477.29
减：二 、费用
9,079,894.37
1 ．管 理人 报酬
6,676,682.00
2 ．托 管费
1,112,780.42
3 ．销 售服 务费
217,772.37
4 ．交 易费 用 7.4.7.19 803,585.25
5 ．利 息支 出
18,417.52
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
18,417.52
6 ．其 他费 用 7.4.7.20 250,656.81
三、 利润 总额 （亏 损总 额 以 “-”
号填列 ）
19,031,375.27
减：所 得税 费用
－
四、净 利润（ 净亏 损以“- ”号
填列）
19,031,375.27
注： 本基金本报告期为2015年6月9日至2015年12 月31日， 本基金基金合同于2015
年6月9日起正式生效， 为报告期内合同生效的基金， 本报告期的财务报表和报表
附注均无同期对比数据。
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动 表
会计主体：长信利盈灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年6月9日（基金合同生效日）至2015年12月31日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015年6月9 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
270,946,626.82 — 270,946,626.82
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
－ 19,031,375.27 19,031,375.27
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
2,388,175,024.11 14,111,348.96 2,402,286,373.07
其中：1.基 金申 购款 7,914,932,035.83 6,096,269.50 7,921,028,305.33
2.基 金赎 回款 -5,526,757,011.72 8,015,079.46 -5,518,741,932.26
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
－ － －
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,659,121,650.93 33,142,724.23 2,692,264,375.16
注： 本基金本报告期为2015年6月9日至2015年12 月31日， 本基金基金合同于2015
年6月9日起正式生效， 为报告期内合同生效的基金， 本报告期的财务报表和报表
附注均无同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署 ：
叶烨
—————————
基金管理人负责人
覃波
—————————
主管会计工作负责人
孙红辉
—————————
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
长 信 利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监
督管理委员会(以下简称 “ 中国证监会”) 《关于 准予长信利盈灵活配置混合型证券
投资基金注册的批复》(中国证监会证监许可[2015]919 号批准， 由长信基金管理
有限责任公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《长信利
盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 发售， 基金合同于2015年6月9日生效。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基 金的基金管理人为长信基金管理有
限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司(以下简称“ 民生银行 ”)。
本基金于2015 年6 月1 日至2015 年6 月4 日 募 集 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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270,898,366.14 元， 利息转份额人民币48,260.68 元， 募集规模为270,946,626.82
份。 上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证， 并出具了
毕马威华振验字第1500367 号验资报告。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长信利盈灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》 和 《长信利 盈灵活配置混合型证券投资基金招
募说明书》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括
国内依法发行上市的股票 （包括中小板、 创业 板及其他经中国证监会核准上市的
股票） 、 债券 （包括国 内依法发行上市的国债、 央行票据、 金融债券、 企业债券、
公司债券、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 次级债券、 地方 政府债、 资
产支持证券、 中小企业私募债券、 可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债
券） 、 债券回购、 银行 存款 （包括协议存款、 定期存款及其他银行存款） 、 货币
市场工具、 权证、 股指 期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基 金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；债券、债券回购、
货币市场工具、 银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具占基金资产的5%-100% 。 本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。
本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比
较基准为:银行一年期定期存款利率（税后）+3% 。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期 报告在公开披露的第
二个工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、 中国证券业协会2007年颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《长信利盈 灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》 和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的规定编
制年度财务报表。
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2015 年12
月31日的财务状况、 2015 年6月9日至2015年12月31日的经营成果和基金净值变动
情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31 日止。 本期会计报表的实际编制
期间为2015 年6月9日（基金合同生效日）至2015 年12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币， 编制财务报表采用的货币为人民币。 本基金
选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债
分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、
应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。
-以公允 价值 计量且 其 变动计入 当期 损益的 金 融资产和 金融 负债（ 包 括交 易
性金融资产或金融负债）
本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。 衍生工
具所产生的金融资产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负
债列示。
-应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍生金融
资产。
-持有至到期投资
本基金将有明确意图和能力持 有至到期的且到期日固定、 回收金额固定或可
确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。
-可供出售金融资产
本基金将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。
-其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以
外的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于交易
日按公允价值在资产负债表内确认。
对于以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产或金融负债， 相关交
易费用直接计入当期损益； 对于支付价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或
债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 对于其他类
别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后， 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债
以公允价值计量， 公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益； 应收款项和其
他金融负债以实际利率法按摊余成本计量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的
风险和报酬转移时， 本基金终止确认该金融资产 。 终止确认的金融资产的成本按
移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 本基金终止确认该金融负债或
其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收
到或者转移一项负债所需支付的价格。
本基金估计公允价值时， 考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定
价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、 对资产出售或者使用的限制等)，并
采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其 他信息支持的估值技术。
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日
无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
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重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技 术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并
自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融
工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽
可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是， 同时
满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的；
-本基金计划以净额结算，或同时变现该 金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分
后的余额。 由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆
分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金
份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时， 申购、 赎回、 转入、 转出及 红利再
投资等款项中包含的未分 配利润和公允价值变动损益， 包括已实现损益平准金和
未实现损益平准金。 已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含
的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指
根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净
值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和
计量，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认 和计量
股票投资 收益/( 损失) 、债券投 资收益/( 损失)和衍生 工具收 益/(损失)按相
关金融资产于处置日 成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行
债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认， 在
债券实际持有期内逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其
发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。
如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差
额， 在回购期内按实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的收入差异较
小的可采用直线法。
公允价值 变动 收益/( 损失)核算 基金 持有的 采 用公允价 值模 式计量 的 交易 性
金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损
益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
根据 《 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》 的规定， 本基金的
基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率逐日计提。
根据 《 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》 的规定， 本基金的
基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提。
根据《 长 信利 盈灵活 配 置混合型 证券 投资基 金 基金合同 》的 规定， 本 基金A
类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.25% 。 本基
金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。 销售服务费按前
一日C类基金份额基金资产净值的0.25%年费率计提。
本基金的交易费用于进行股票、 债券、 权证等 交易发生时按照确定的金额确
认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额
的差额， 在回购期内以实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的支出差
异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直
接计入基金损益； 如果影响基金份额净值小数点后第四位的， 应采用待摊或预提
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12
次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%， 若 《基金 合同》 生效
不满3 个月可不进行收益分配；
2、 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售
服务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 本基金同一类别的每
一基金份额享有同等分配权；
3、 本基 金收 益分配 方 式分两种 ：现 金分红 与 红利再投 资， 投资者 可 选择 现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红；
4、基金 收益 分配后 基 金份额净 值不 能低于 面 值；即基 金收 益分配 基 准日 的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以
经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部 是指 本基金 内 同时满足 下列 条件的 组 成部分：(1) 该 组成部 分能够
在日常活 动中产 生收入 、发生费 用；(2) 本基 金管理人 能够定 期评价 该组成部分
的经营成 果，以 决定向 其配置资 源、评 价其业 绩；(3)本 基金能 够取 得该组成部
分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部
具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报 告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金
确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设
如下：
对于特殊事项停牌股票， 根据中国证监会公告[2008]38号 《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 本基金参考 《中国证券业协会基金估值工
作小组关于停牌股票估值的参考方法》 对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌
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股票进行估值。
对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字[2007]21
号 《关于 证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的
通知》 （以下简称 “ 《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计
价的通知》 ” ） ， 若在 证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开
发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘
价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票
的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天
数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
在银行间 同业 市场交 易 的债券品 种， 根据《 证 券投资基 金执 行<企 业 会计 准
则>估值 业务及 份额净 值计价的 通知》 采用估 值技术确 定公允 价值。 本基金持有
的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估值模型、 参数 及结果由中
央国债登记结算有限责任公司独立提供。
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 控制， 是指本基金 拥有对
被投资方 的权力,通过 参与被投 资方的 相关活 动而享有 可变回 报，并 且有能力运
用对被投资方的权力影响其回报金额。 在判断本基金是否拥有对被投资方的权力
时，本基 金仅考 虑与被 投资方相 关的实 质性权 利(包括 本基金 自身所 享有的及其
他方所享有的实质性权利)。
7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本年末未发生重大会计 政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本年末未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、 国家税务 总局关于证券投资基金税收问
题的通 知》、 财税字[2002]128 号文 《关于 开 放式证 券投资 基金有 关 税收问 题的
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2012]85
号文 《财政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政 策有关 问题的 通 知》、 财税[2005]103 号文《 关于股 权分置 试 点改革 有关
税收政策问题的通知》 、 上证交字[2008]16号 《关于做好调整证券交易印花税税
率相关工 作的通 知》及 深圳证券 交易所 于2008 年9月18 日发布 的《深 圳证券交易
所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税 [2008]1号文 《财
政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规
和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
（1 ）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2 ）证 券投 资基金 管 理人运用 基金 买卖股 票 、债券的 投资 收益暂 免 征收 营
业税和企业所得税。
（3 ）基 金作 为流通 股 股东在股 权分 置改革 过 程中收到 由非 流通股 股 东支 付
的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
（4 ） 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入， 由上市公司、
发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 自2013 年1
月1日起 ，对所 取得的 股息红利 收入按 根据持 有期限计 提个人 所得税 ：持股期限
在1个月以内 （含1个月） 的， 其股息红利所得 全额计入应纳税所得额； 持股期限
在1个月 以上至1年（ 含1年）的 ，暂减 按50%计 入应纳税 所得额 ；持股 期限超过1
年的， 暂减按25%计入应纳税所得额， 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。
（5 ）基 金卖 出股票 按0.1% 的税率 缴纳 股票交 易印花税 ，买 入股票 不 征收股
票交易印花税。
（6 ）对 投资者(包括 个 人和机构 投资者)从基 金分配中 取得的 收入， 暂不征
收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015年12月31日
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 34 页 共 65 页
活期存 款 156,940,940.57
定期存 款 －
其中： 存款 期限1-3 个月 －
其他存 款 －
合计 156,940,940.57
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 46,674,628.44 52,577,573.02 5,902,944.58
贵金属 投资-金 交所
黄金合 约
－ － －
债券
交易所 市场 45,098,545.30 45,004,500.00 -94,045.30
银行间 市场 20,130,680.00 20,090,000.00 -40,680.00
合计 65,229,225.30 65,094,500.00 -134,725.30
资产支 持证 券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 111,903,853.74 117,672,073.02 5,768,219.28
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债 。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12月31日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 1,588,000,000.00 －
银行间 市场 795,683,033.52 －
合计 2,383,683,033.52 －
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月31 日
应收活 期存 款利 息 264,333.69
应收定 期存 款利 息 －
应收其 他存 款利 息 -
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应收结 算备 付金 利息 14,267.50
应收债 券利 息 3,068,988.25
应收买 入返 售证 券利 息 627,107.56
应收申 购款 利息 －
应收黄 金合 约拆 借孳 息 －
其他 96.50
合计 3,974,793.50
注： 其他为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 41,061.89
银行间 市场 应付 交易 费用 10,851.02
合计 51,912.91
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月31 日
应付券 商交 易单 元保 证 金 －
应付赎 回费 －
预提信 息披 露费-中 证报 50,000.00
预提信 息披 露费-证 券时 报 50,000.00
审计费 用 60,000.00
预提信 息批 露费-上 证报 50,000.00
其它应 付款 －
预提账户 维 护费 －
预提审 计费 －
合计 210,000.00
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 长信利盈 混合A实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015年6月9 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 36 页 共 65 页
基金合 同生 效日 270,946,626.82 270,946,626.82
本期申 购 6,799,786,160.48 6,799,786,160.48
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -5,526,757,011.72 -5,526,757,011.72
本期末 1,543,975,775.58 1,543,975,775.58
注： 申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.9.2 长信利盈 混合C实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015年11月30日 （基 金份 额增加 日） 至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金份 额增 加日 — —
本期申 购 1,115,145,875.35 1,115,145,875.35
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） － －
本期末 1,115,145,875.35 1,115,145,875.35
注： 申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 长信利 盈混合A未 分配利润
单位： 人民 币元
项目
( 长信 利盈 混合A)
已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 13,008,134.99 2,782,653.52 15,790,788.51
本期基 金份 额交 易产 生的
变动数
8,487,020.26 -5,229,805.95 3,257,214.31
其中： 基金 申购 款 9,860,576.12 -14,618,441.27 -4,757,865.15
基金 赎回 款 -1,373,555.86 9,388,635.32 8,015,079.46
本期已 分配 利润 － － －
本期末 21,495,155.25 -2,447,152.43 19,048,002.82
7.4.7.10.2 长信利 盈混合C未 分配利润
单位： 人民 币元
项目
( 长信 利盈 混合C)
已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金份 额增 加日 - - -
本期利 润 255,021.00 2,985,565.76 3,240,586.76
本期基 金份 额交 易产 生的
变动数
10,193,883.72 660,250.93 10,854,134.65
其中： 基金 申购 款 10,193,883.72 660,250.93 10,854,134.65
基金 赎回 款 － － －
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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本期已 分配 利 润 － － －
本期末 10,448,904.72 3,645,816.69 14,094,721.41
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年6月9 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
活期存 款利 息收 入 3,431,648.60
定期存 款利 息收 入 －
其他存 款利 息收 入 －
结算备 付金 利息 收入 448,282.36
其他 180,900.03
合计 4,060,830.99
注：其他为 保证金利息收入及 直销申购款利息收入。
7.4.7.12 股票投资收 益
7.4.7.12.1 股票投 资收益项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年6月9 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月
31日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -19,634,707.21
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 －
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 －
合计 -19,634,707.21
7.4.7.12.2 股票投 资收益 —— 买卖 股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年6月9 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 236,805,847.16
减：卖 出股 票成 本总 额 256,440,554.37
买卖股 票差 价收 入 -19,634,707.21
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投 资收益项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年6月9 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2015 年12 月31 日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （债 转股 及债 券到 期兑 付）
差价收 入
913,149.78
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 －
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 －
合计 913,149.78
7.4.7.13.2 债券投 资收益 —— 买卖 债券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年6月9 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2015 年12 月31 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 742,020,313.52
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 735,570,666.97
减：应 收利 息总 额 5,536,496.77
买卖债 券差 价收 入 913,149.78
7.4.7.14 资产支持证券投资收 益
本基金本报告期 无 资产支持证券收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期 无 衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年6月9 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 15,849.28
基金投 资产 生的 股利 收益 －
合计 15,849.28
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015年6月9 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
1. 交易 性金 融资 产
—— 股 票投 资 5,902,944.58
—— 债 券投 资 -134,725.30
—— 资 产支 持证 券投 资 －
—— 基 金投 资 －
—— 贵 金属 投资 －
——其他 －
2. 衍生 工具 －
—— 权 证投 资 －
3. 其他 －
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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合计 5,768,219.28
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年6月9 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 25,641,891.37
转换费 收入 1,158.08
其他收 入 92,427.84
合计 25,735,477.29
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年6月9 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 795,585.25
银行间 市场 交易 费用 8,000.00
合计 803,585.25
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年6月9 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
审计费 用 60,000.00
信息披 露费 150,000.00
账户 维 护费 －
律师费 30,000.00
注册登 记费 －
分红手 续费 －
其他费 用 9,156.81
交易费 用权 证 －
交易费 用_ 回购 －
权证 －
合计 250,656.81
7.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国民生 银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司（ “ 长江 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理 人 的子 公司
7.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易
7.4.10.1.1 股票交 易
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年6月9 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
长江证 券
293,463,521.56
54.61%
7.4.10.1.2 债券交 易
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年6月9 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 例
长江证 券
193,925,738.00
99.31%
7.4.10.1.3 债券回 购交易
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年6月9 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
成交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例
长江证 券
72,096,700,000.00
90.02%
7.4.10.1.4 权证交 易
本基金本报告期 未 通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付 关联方的佣 金
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年6月9 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长江证 券 267,626.29 54.61% 20,419.34 49.73%
注： 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中
国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
根据 《证券交易单元租用协议》 ， 本基金管理人在租用长江证券股份有限公
司证券交易专用交易单元进行股票、 债券、 权证及回购交易的同时， 还从长江证
券股份有限公司获得证券研究综合服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6月9 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,676,682.00
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,172.21
注：基金管理费按前一日基金资产净值0.60%的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法 ：H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，
E为前一日基金资产净值）。
7.4.10.2.2 基金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月9 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,112,780.42
注：基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法 ：H＝E×年托管费率÷当年天数 （H为每日应计提的基金托管费，E
为前一日基金资产净值）。
7.4.10.2.3 销售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年6 月9 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
长信利 盈A 长信利 盈C 合计
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 42 页 共 65 页
长信基 金管 理有 限责 任公 司 － 217,772.37 217,772.37
合计 - 217,772.37 217,772.37
注： 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为
0.25%。
销售服务费按照C 类基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券(含回 购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况
7.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年6 月9 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国民 生银 行股 份有 限公 司 156,940,940.57 3,431,648.60
注： 本基金通 过 “民生银行基金托管结算资金专用存款账户 ” 转存于中国证券登
记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 结 算 备 付 金 ， 于2015 年12 月31 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币
31,705,628.11 元。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况
本基金在本年度未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行， 并以一般交易价格为定价基
础。
7.4.11 利润分配情况
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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本基金本报告期内没有进行利润分配。
7.4.12 期末（2015 年12月31 日）本基金持有的流通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
高科
石化
2015-12-
28
2016
-01-
06
新股锁 定 8.50 8.50
5,60
0
47,600.0
0
47,600.0
0
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券
本基金 本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金金融工具的风险主要包括：
信用风险
流动性风险
市场风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因； 风险管理目标、 政策和
过程以及计量风险的方法等。
本基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当
的平衡，以实现 “风险和收益相匹配 ”的风险收益目标。基于该风险管理目标，
本基金管理人已制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及设计相应内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风
险。
本基金的基金管理人建立了以内部控制委员会为核心的、由内部控制委员
会、金融工程部和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 44 页 共 65 页
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息等情况， 导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国民生银行股份有限公司 ， 与该
银行存款相关的信用风险不重大。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券， 且
通过分散化投资以分散 信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过
基金资产 净值的10% ， 且本基金 与由本 基金的 基金管理 人管理 的其他 基金共同持
有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对
手完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 本基金在进行银
行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期 信用评级列 示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年12 月31 日
A-1 －
A-1以下 －
未评级 65,094,500.00
合计 65,094,500.00
注：未评级债券为国债、政策金融债及央行票据等免评级债券。
根据中 国人民 银行2006 年3月29 日发 布的 “银发[2006]95号 ”文《 中 国人民
银行信用评级管理指导意见》 ， 以及2006年11月21日发布的 《信贷市场和银行间
债券市场信用评级规范》 等文件的有关规定， 短期债券信用评级等级划分为四等
六级， 符号表示为：A-1、A-2、A-3、B 、C、D 。 其中， 每一个信用等 级可用 “+” 、
“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。
级别设置
含义
A-1
还本付息 能力最 强，安 全 性最高。
A-2
还本付息 能力较 强，安 全 性较高。
A-3
还本付息 能力一 般，安 全 性易受不 良环境 变化的 影 响。
B
还本付息 能力较 低，有 一 定的违约 风险。
C
还本付息 能力很 低，违 约 风险较高 。
D
不能按期 还本付 息。
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7.4.13.2.2 按长期 信用评级列 示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月31 日
AAA -
AAA以下 -
未评级 －
合计 -
注：根 据中国 人民银 行2006年3 月29日 发布的 “ 银发[2006]95 号” 文 《中国 人民
银行信用评级管理指导意见》 ， 以及2006年11月21日发布的 《信贷市场和银行间
债券市场信用评级规范》 等文件的有关规定， 中长期债券信用等级划分成三等九
级，分别用AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC 、CC 和C 表示，其中，除AAA 级、CCC
级(含)以下等级外， 每 一个信用等级可用 “+ ” 、 “- ” 符号进行微 调， 表示略 高
或略低于本等级。
级别设 置 含义
AAA 偿还债 务的 能力 极强 ，基 本不受 不利 经济 环境 的影 响，违 约风 险极 低。
AA 偿还债 务的 能力 很强 ，受 不利经 济环 境的 影响 较小 ，违约 风险 很低 。
A 偿还债 务的 能力 较强 ，较 易受不 利经 济环 境的 影响 ，违约 风险 较低 。
BBB 偿还债 务的 能力 一般 ，受 不利经 济环 境影 响较 大， 违约风 险一 般。
BB 偿还债 务的 能力 较弱 ，受 不利经 济环 境影 响很 大， 有较高 违约 风险 。
B 偿还债 务的 能力 较大 地依 赖于良 好的 经济 环境 ，违 约风险 很高 。
CCC 偿还债 务的 能力 极度 依赖 于良好 的经 济环 境， 违约 风险极 高。
CC 在破产 重组 时可 获得 保护 较小， 基本 不能 保证 偿还 债务。
C 不能偿 还债 务。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动 性风险一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而
无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现， 另一方面来自于基金份额
持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人主要通过限制、 跟踪
和控制基金投资交易的不活跃品种来实现。 本基金所持大部分证券在证券交易所
上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 除附注7.4.12中列示的部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通过
卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需 求， 其上限一般不超过基金持
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非
常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有
效保障基金持有人利益。
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过专设的金融
工程部设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月
以内且不计息( 除 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 余 额 中 有20,000,000.00 元 将 在 一 个 月 以
内到期且 计息外)，可 赎回基金 份额净 值(所 有者权益)无固 定到期 日且不计 息，
因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。 本基金持有的大部 分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要为银
行存款、 结算备付金、 存出保证金及债券投资等。 本基金管理人金融工程部对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利 率风险敞口
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成
负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12月31日
6个月 以内
6个
月
-1年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 156,940,940.57 － － － － 156,940,940.57
结算备 付金 31,705,628.11 － － － － 31,705,628.11
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 47 页 共 65 页
存出保 证金 214,524.34 － － － － 214,524.34
交易性 金融 资产 65,094,500.00 － － － 52,577,573.02 117,672,073.02
买入返 售金 融资
产
2,383,683,033.52
－ － － －
2,383,683,033.52
应收证 券清 算款 － － － － 96,153.35 96,153.35
应收利 息 － － － － 3,974,793.50 3,974,793.50
资产总 计 2,637,638,626.54
－ － － 56,648,519.87 2,694,287,146.41
负债
应付管 理人 报酬 － － － － 1,322,645.11 1,322,645.11
应付托 管费 － － － － 220,440.86 220,440.86
应付销 售服 务费 － － － － 217,772.37 217,772.37
应付交 易费 用 － － － － 51,912.91 51,912.91
其他负 债 － － － － 210,000.00 210,000.00
负债总 计 － － － － 2,022,771.25 2,022,771.25
利率敏 感度 缺口 2,637,638,626.54 － － － 54,625,748.62 2,692,264,375.16
注： 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新
定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析
假设 除市场 利率 之外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2015 年12 月31 日）
市场利 率下 降27 个基 点
20,245.32
市场利 率上 升27 个基 点
-20,245.32
7.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价 格风险
其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除
市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投
资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券， 所面临的最
大其他市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合
的分散化降低其他市场价格风险， 并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 48 页 共 65 页
量，包括VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可
靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞 口
金额 单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015年12月31日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 52,577,573.02 1.95
交易性 金融 资产-基 金投 资 － －
交易性 金融 资产-债 券投 资
65,094,500.00
2.42
交易性 金融 资产-贵 金属 投 资 － －
衍生金 融资 产- 权证 投资 － －
其他 － －
合计
117,672,073.02
4.37
7.4.13.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性分析
假设 在95% 的置 信区 间内 ，基 金 资产组 合的 市场 价格 风险
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2015 年12 月31 日）
VaR值为0.07% -790,468.42
注：上述 风险价 值VaR 的分析是 基于资 产负债 表日所持 证券过 去一年 市场价格波
动情况而有可能发生的最大损失， 且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍
生金融工具。取95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。
7.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
7.4.14.1 以公允价值计量的金 融工具
下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具于2015 年
12 月31日的账面价值。 公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的
最低层级的输入值。三个层级的定义如下：
第一层级: 相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整)的报价；
第二层级: 直接( 比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、
除市场报价以外的有关资产或负债的输入值；
第三层级: 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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输入值( 不可观察输入值)。
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015年12月31日
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
交易性 金融 资产
股票投 资 52,529,973.02 47,600.00 - 52,577,573.02
债券投 资
65,094,500.00 - 65,094,500.00
合计 52,529,973.02 65,142,100.00 - 117,672,073.02
2015 年， 由于会计估计变更， 本基金投资的在上海证券交易所、 深圳证券交易所
上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有规定的除外） 的估值方
法进行调整， 采用第三方估值机构提供的价格进行估值。 由此导致上述交易性金
融资产 中人民 币45,004,500.00元的 债券投 资 由第一 层次转 入至 第二 层次。 本基
金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
7.4.14.2 第二层次的公允价值 计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券， 若出现重大事项停牌、 交易不活
跃 （包括涨跌停时的交易不活跃） 、 或属于限 售期间等情况时， 本基金将相应进
行估值方法的变更。 根据估值方法的变更， 本基金综合考虑估值调整中采用的可
观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层
次。
7.4.14.3 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于2015 年12月31日，本基 金无非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 其他金融工具的公允 价值(年末非以公允价 值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与公允价值之
间无重大差异。
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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§8
投 资组合报告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 52,577,573.02 1.95
其中： 股票 52,577,573.02 1.95
2 固定收 益投 资 65,094,500.00 2.42
其中： 债券 65,094,500.00 2.42
资产 支持 证券 － －
3 贵金属 投资 － －
4 金融衍 生品 投资 － －
5 买入返 售金 融资 产 2,383,683,033.52 88.47
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
－ －
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 188,646,568.68 7.00
7 其他各 项资 产 4,285,471.19 0.16
8 合计 2,694,287,146.41 100.00
注： 本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
8.2 报 告期末按行业分类的股票 投 资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 12,607,797.34 0.47
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 － －
E 建筑业 1,571,551.95 0.06
F 批发和 零售 业 － －
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 － －
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,987,307.12 0.30
J 金融业 29,318,800.00 1.09
K 房地产 业 － －
L 租赁和 商务 服务 业 － －
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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M 科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － －
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 982,724.40 0.04
S 综合 － －
合计 52,577,573.02 1.95
8.2.2 报告期末按行业分类的沪 港通股票投资组合
本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 601398 工商银 行 3,260,000 14,930,800.00 0.55
2 000001 平安银 行 1,200,000 14,388,000.00 0.53
3 002101 广东鸿 图 284,896 9,401,568.00 0.35
4 600050 中国联 通 900,000 5,562,000.00 0.21
5 603508 思维列 控 14,605 1,136,853.20 0.04
6 603999 读者传 媒 16,713 982,724.40 0.04
7 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.03
8 002781 奇信股 份 21,600 807,192.00 0.03
9 603936 博敏电 子 12,448 638,333.44 0.02
10 603398 邦宝益 智 6,343 586,220.06 0.02
11 300495 美尚生 态 6,375 569,223.75 0.02
12 603996 中新科 技 16,729 494,174.66 0.02
13 002779 中坚科 技 5,378 420,559.60 0.02
14 300493 润欣科 技 7,248 299,632.32 0.01
15 002782 可立克 13,312 283,146.24 0.01
16 002786 银宝山 新 9,630 263,476.80 0.01
17 603778 乾景园林 7,140 195,136.20 0.01
18 002787 华源包装 10,011 163,880.07 0.01
19 603299 井神股份 23,499 124,779.69 0.00
20 300492 山鼎设 计 6,219 109,392.21 0.00
21 300490 华自科技 7,127 93,292.43 0.00
22 300491 通合科技 6,015 90,766.35 0.00
23 002777 久远银海 4,264 70,356.00 0.00
24 002778 高科石 化 5,600 47,600.00 0.00
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 52 页 共 65 页
8.4 报 告期内股票 投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 601398 工商银 行 94,726,047.36 3.52
2 000001 平安银 行 81,043,804.91 3.01
3 000002 万
科Ａ 42,372,924.52 1.57
4 601939 建设银 行 34,157,626.25 1.27
5 601988 中国银 行 19,134,107.76 0.71
6 002101 广东鸿 图 6,652,233.80 0.25
7 600050 中国联 通 6,291,771.14 0.23
8 600297 广汇汽 车 2,877,909.00 0.11
9 300011 鼎汉技 术 2,371,711.00 0.09
10 600081 东风科 技 2,333,395.49 0.09
11 002022 科华生 物 2,264,256.25 0.08
12 002707 众信旅 游 2,140,449.00 0.08
13 000848 承德露 露 2,109,604.50 0.08
14 600783 鲁信创 投 2,055,669.00 0.08
15 603508 思维列 控 490,143.80 0.02
16 002781 奇信股 份 287,496.00 0.01
17 300495 美尚生 态 202,852.50 0.01
18 603996 中新科 技 175,989.08 0.01
19 603999 读者传 媒 163,286.01 0.01
20 300496 中科创 达 152,651.20 0.01
注： 本项 “买入金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考
虑其它交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 601398 工商银 行 76,762,576.31 2.85
2 000001 平安银 行 57,235,228.41 2.13
3 000002 万
科Ａ 42,053,207.94 1.56
4 601939 建设银 行 33,128,068.33 1.23
5 601988 中国银 行 18,042,775.90 0.67
6 300011 鼎汉技 术 1,595,000.00 0.06
7 600297 广汇汽 车 1,570,686.00 0.06
8 000848 承德露 露 1,402,825.25 0.05
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 53 页 共 65 页
9 002022 科华生 物 1,372,890.00 0.05
10 600081 东风科 技 1,267,973.00 0.05
11 002707 众信旅 游 1,259,700.00 0.05
12 600783 鲁信创 投 1,114,916.02 0.04
注： 本项 “卖出股票的 收入 （成交） 总额” 均 按买卖成交金额 （成交单价乘以成
交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 303,115,182.81
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 236,805,847.16
注： 本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 20,090,000.00 0.75
其中： 政策 性金 融债 20,090,000.00 0.75
4 企业债 券 － －
5 企业短 期融 资券 － －
6 中期票 据 － －
7 可转债 （可 交换 债） － －
8 同业存 单 － －
9 其他 45,004,500.00 1.67
10 合计 65,094,500.00 2.42
8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五 名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 018001 国开1301 450,000 45,004,500.00 1.67
2 130409 13 农发09 200,000 20,090,000.00 0.75
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货
8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报 告期内 本基金 投资的 前十名 证券的发 行主体 未出现 被监管部 门立案 调
查或在报 告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形 。
8.12.2 报 告期内 本基金 投资的 前十名 股票中， 不存在 超出基 金合同规 定的备 选
股 票库的 情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 214,524.34
2 应收证 券清 算款 96,153.35
3 应收股 利 －
4 应收利 息 3,974,793.50
5 应收申 购款 －
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 4,285,471.19
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
本基金本报 告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 56 页 共 65 页
§9
基 金份额持有人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长信
利盈
混合
A
225 6,862,114.56 1,541,906,945.21 99.87% 2,068,830.37 0.13%
长信
利盈
混合
C
11 101,376,897.76 1,115,145,865.45 100% 9.90 0.00%
合计 236 11,267,464.62 2,657,052,810.66 99.92% 2,068,840.27 0.08%
9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份 ） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从
业人员 持有 本基 金
长信利 盈混 合A 0 0%
长信利 盈混 合C 9.90 0%
合计 9.90 0%
9.3 期 末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基
金 投 资和 研究 部门 负责 人
持有本 开放 式基 金
长信利 盈混 合A 0
长信利 盈混 合C 0
合计 0
本 基 金基 金经 理持 有本 开
放式基 金
长信利 盈混 合A 0
长信利 盈混 合C 0
合计 0
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 57 页 共 65 页
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
长信利 盈A 长信利 盈C
基金合 同生 效日(2015 年6 月9日) 基金 份额 总额 270,946,626.82 －
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基金总 申 购 份
额
6,799,786,160.48 1,115,145,875.35
减： 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末 基 金总 赎回
份额
5,526,757,011.72 －
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动
份额
－ －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,543,975,775.58 1,115,145,875.35
注：长信 利盈混 合A的 基金合同 生效日 为2015 年6月9 日，报 告期间 为2015 年6月9
日至2015 年12 月31 日； 长信利盈 混合C的报 告 期间为2015 年11 月30日至2015 年12
月31日。
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
基金管 理人自2015 年11 月5日至2015年11 月25 日17：00 止， 以通讯 方 式召开
长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会， 审议 《 关于调整长
信利盈灵活配置混合型证券投资基金赎回费率及修改法律文件的议案》 。 经统计，
权益登记日本基金总份额为467,318,517.40份， 有效参加基金份额持有人大会表
决的基金份额共计444,321,951.79 份， 占权益登记日该基金总份额的95.08%，达
到法定的基金份额持有人大会召开条件。 经表决， 同意本 次会议议案的基金份额
占有效参加本次会议表决的基金份额持有人所持基金份额的100%， 本次会议议案
于2015年11月26日获得通过， 基金管理人已于2015 年11月30日在指定信息披露媒
体及公司网站上就决议生效事项进行了公告。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
11.2.1 报告期内本基金管理人 的重大人事变动
本报告期 内， 原董事 长 田丹先生 离职 ，覃波 先 生自2015年4月28 日起 代为履
行董事长（法定代表人）职责。因新任董事长（法定代表人）叶烨先生自2015
年7月21 日起正 式任职 ，覃波 先 生自该 日起不 再代为履 行董事 长（法 定代表人）
职责， 本基金管理人已按相关规定进行备案， 并及时办理法定代表人的工商变更
登记等相关手续。
自2015 年4 月29 日起， 本基金管 理人 增聘邵 彦 明先生、 李小 羽先生 为 副总经
理。
上述重大人事变动情况， 本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的
《基金行业高级管理人员变更公告》。
11.2.2 报告期内基金托管人的 专门基金托管部门发生 重大人事变动。
本报告期内基金托管人 的专门基金托管部门 无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期无涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 59 页 共 65 页
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本报告期本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告期应支付给毕马威
华振会 计师事 务所审 计 的报酬 为人民 币60,000.00 元， 该审计 机构为 本基金 提供
审计服务的连续年限为1年。
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚
的情形。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券
商
名
称
交
易
单
元
数
量
股票交易 债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
比例
成交金额
占当期
债券成
交总额
比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额比
例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
长
江
证
券
2 293,463,521.56 54.61% 193,925,738.00 99.31% 72,096,700,000.00 90.02% 267,626.29 54.61%
兴
业
证
券
1 243,873,835.58 45.39% 1,350,461.86 0.69% 7,994,000,000.00 9.98% 222,485.98 45.39%
海
通
证
券
1 — — — — — — — —
中
银
国
际
1
— — — — — — —
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 60 页 共 65 页
光
大
证
券
1 — — — —
— — —
中
航
证
券
1 — — — — — — — —
民
族
证
券
1 — — — — — — — —
国
元
证
券
1 — — — — — — — —
齐
鲁
证
券
1 — — — — — — — —
广
发
证
券
1 — — — — — — — —
国
联
证
券
1 — — — — — — — —
国
信
证
券
2 — — — — — — — —
安
信
证
券
1 —
— — — — — —
中
金
公
司
2 — — — — — — — —
中
山
证
券
1 — — — — — — — —
浙
商
证
券
1 — — — — — — — —
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 61 页 共 65 页
华
泰
证
券
2 — — — — — — — —
民
生
证
券
1 — — — — — — — —
长
城
证
券
1 — — — — — — — —
注：1、 本报告期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内新增兴业证券、 海通证券、 中银国 际、 光大证券、 中航证 券、 民
族证券、 国元证券、 齐 鲁证券、 广发证券、 国 联证券、 安信证券、 中 山证券、 浙
商证券、 民生证 券、长 城证券各1个交 易单元 ，新增 长 江证券 、 国信 证券、中金
公司、华泰证券各2个交易单元。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字
<1998>29 号） 和 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监
基金字[2007]48 号） 的有关规定， 本公司制定了租用证 券公司专用交易单元的选
择标准和程序。
（1 ）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2 ）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 信 利盈 灵 活配 置混 合 型证 券 投资 基 金基 金
份额发 售公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2015-5-28
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 62 页 共 65 页
2
长 信 利盈 灵 活配 置混 合 型证 券 投资 基 金基 金
合同及 摘要
上证报 、中 证报、
证券时 报
2015-5-28
3
长 信 利盈 灵 活配 置混 合 型证 券 投资 基 金招 募
说明书
上证报 、中 证报、
证券时 报
2015-5-28
4
长 信 利盈 灵 活配 置混 合 型证 券 投资 基 金托 管
协议
上证报 、中 证报、
证券时 报
2015-5-28
5
长 信 基金 管 理有 限责 任 公司 关 于调 整 长信 利
盈灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 在 “长 金通”
网 上 直销 平 台及 上海 天 天基 金 销售 有 限公 司
最低认 购金 额的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2015-6-4
6
长 信 基金 管 理有 限责 任 公司 关 于长 信 利盈 灵
活 配 置混 合 型证 券投 资 基金 提 前结 束 募集 的
公告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2015-6-5
7
长 信 基金 管 理有 限责 任 公司 关 于长 信 利盈 灵
活 配 置混 合 型证 券投 资 基金 基 金合 同 生效 公
告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2015-6-10
8
长 信 基金 管 理有 限责 任 公司 关 于长 信 利盈 灵
活 配 置混 合 型证 券投 资 基金 开 放日 常 申购 、
赎回、 转换 及定 期定 额投 资等业 务的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2015-6-11
9
长 信 基金 管 理有 限责 任 公司 关 于在 第 一创 业
证 券 股份 有 限公 司开 通 旗下 部 分开 放 式基 金
的 定 期定 额 投资 业务 并 参加 基 金申 购 、定 期
定额投 资费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 证 券日
报
2015-6-25
10
长 信 基金 管 理有 限责 任 公司 关 于长 信 利盈 灵
活 配 置混 合 型证 券投 资 基金 在 中国 民 生银 行
股 份 有限 公 司等 基金 销 售机 构 开通 转 换、 定
期 定 额投 资 业务 及参 加 申购 、 定期 定 额投 资
申购费 率优 惠的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2015-6-29
11
长 信 基金 管 理有 限责 任 公司 关 于长 信 利盈 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 暂 停 大 额 申 购
（含转 换转 入、 定期 定额 投资） 业务 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2015-7-14
12
长 信 基金 管 理 有 限责 任 公司 关 于增 加 浙江 同
花 顺 基金 销 售有 限公 司 为旗 下 部分 开 放式 基
金 代 销机 构 并开 通转 换 、定 期 定额 投 资业 务
及 参 加申 购 （含 定投 申 购） 费 率优 惠 活动 的
公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 证 券日
报
2015-8-12
13
长 信 基金 管 理有 限责 任 公司 关 于旗 下 开放 式
证 券 投资 基 金参 加上 海 天天 基 金销 售 有限 公
司 认 购、 申 购（ 含定 期 定额 投 资申 购 ）费 率
优惠的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 证 券日
报
2015-8-22
14
长 信 基金 管 理有 限责 任 公司 关 于增 加 上海 汇
付 金 融服 务 有限 公司 为 旗下 部 分开 放 式基 金
上证报 、中 证报、
证券时 报、 证 券日
2015-9-10
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 63 页 共 65 页
代 销 机构 并 开通 转换 、 定期 定 额投 资 业务 及
参 加 申购 （ 含定 投申 购 ）费 率 优惠 活 动的 公
告
报
15
长 信 基金 管 理有 限责 任 公司 关 于旗 下 部分 开
放 式 证券 投 资基 金参 加 上海 好 买基 金 销售 有
限 公 司认 购 、申 购（ 含 定期 定 额投 资 申购 ）
费率优 惠的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 证 券日
报
2015-9-24
16
长 信 基金 管 理有 限责 任 公司 关 于增 加 上海 长
量 基 金销 售 投资 顾问 有 限公 司 为旗 下 部分 开
放 式 基金 代 销机 构并 开 通转 换 、定 期 定额 投
资 业 务及 参 加申 购（ 含 定投 申 购） 费 率优 惠
活动的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2015-10-15
17
长 信 基金 管 理有 限责 任 公司 关 于旗 下 部分 开
放 式 证券 投 资基 金参 加 平安 证 券有 限 责任 公
司申购 费率 优惠 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 证 券日
报
2015-10-16
18
长 信 基金 管 理有 限责 任 公司 关 于“ 长 金通 ”
网 上 直销 平 台申 购（ 含 定期 定 额申 购 ）费 率
优惠的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2015-10-21
19
长 信 基金 管 理有 限责 任 公司 关 于以 通 讯方 式
召 开 长信 利 盈灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
基金份 额持 有人 大会 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2015-10-26
20
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015
年第3 季度 报告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2015-10-26
21
长 信 基金 管 理有 限责 任 公司 关 于以 通 讯方 式
召 开 长信 利 盈灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
基金份 额持 有人 大会 的第 一次提 示性 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2015-10-27
22
长 信 基金 管 理有 限责 任 公司 关 于以 通 讯方 式
召 开 长信 利 盈灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
基金份 额持 有人 大会 的第 二次提 示性 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2015-10-28
23
长 信 基金 管 理有 限责 任 公司 关 于增 加 大泰 金
石 投 资管 理 有限 公司 为 旗下 部 分开 放 式基 金
代 销 机构 并 开通 转换 、 定期 定 额投 资 业务 及
参 加 申购 （ 含定 投申 购 ）费 率 优惠 活 动的 公
告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 证 券日
报
2015-10-29
24
长 信 基金 管 理有 限责 任 公司 关 于旗 下 开放 式
证 券 投资 基 金参 加上 海 长量 基 金销 售 投资 顾
问 有 限公 司 认购 、申 购 （含 定 期定 额 投资 申
购）费 率优 惠的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2015-11-16
25
长 信 基金 管 理有 限责 任 公司 关 于增 加 上海 陆
金 所 资产 管 理有 限公 司 为旗 下 部分 开 放式 基
金代销 机构 并参 加申 购费 率优惠 活动 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 证 券日
报
2015-11-26
26 长 信 基金 管 理 有 限责 任 公司 关 于长 信 利盈 灵 上证报 、中 证报、 2015-11-30
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 64 页 共 65 页
活 配 置混 合 型证 券投 资 基金 基 金份 额 持有 人
大会决 议生 效公 告
证券时 报、 公 司网
站
27
长 信 利盈 灵 活配 置混 合 型证 券 投资 基 金基 金
合同
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2015-11-30
28
长 信 利盈 灵 活配 置混 合 型证 券 投资 基 金托 管
协议
公司网 站 2015-11-30
29
长 信 利盈 灵 活配 置混 合 型证 券 投资 基 金招 募
说明书
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2015-11-30
30
长 信 基金 管 理有 限责 任 公司 关 于增 加 上海 联
泰 资 产管 理 有限 公司 为 旗下 部 分开 放 式基 金
代 销 机构 并 开通 转换 、 定期 定 额投 资 业务 及
参 加 申购 （ 含定 投申 购 ）费 率 优惠 活 动的 公
告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 证 券日
报
2015-12-1
31
长 信 基金 管 理有 限责 任 公司 关 于旗 下 基金 参
加 平 安证 券 有限 责任 公 司申 购 （含 定 期定 额
投资申 购） 费率 优惠 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 证 券日
报
2015-12-18
32
长 信 基金 管 理有 限责 任 公司 关 于旗 下 基金 参
加 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 组 合 申
购、定 期定 额投 资申 购费 率优惠 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2015-12-30
33
长 信 基金 管 理有 限 责 任 公司 关 于旗 下 基金 参
加 平 安银 行 股份 有限 公 司申 购 （含 定 期定 额
投资申 购） 费率 优惠 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2015-12-30
34
长 信 基金 管 理有 限责 任 公司 关 于旗 下 部分 基
金 参 加中 国 工商 银行 股 份有 限 公司 定 期定 额
投资申 购费 率优 惠的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2015-12-30
35
长 信 基金 管 理有 限责 任 公司 关 于旗 下 基金 调
整开放 时间 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 证 券日
报
2015-12-31
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 65 页 共 65 页
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》；
3、《 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书》；
4、《 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
12.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可在有效的工作时间内免费查阅， 在支付工本费后， 也可在有效的工
作时间内取得上述文件的复制件或复印件。
长信基金 管理有限责任公司
二〇一六 年三月二十六日
