长信可转债：2015年年度报告查看PDF公告

 
长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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长信可 转债债券型证券投 资基金2015 年年度 报告 
 
2015年12月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：长 信 基金管理有限责 任 公司 
基金托管人：平 安 银行股份有限公 司 
送出日期：2016 年3 月26 日 




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§1


重 要提示及目录 
 
1.1 重 要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 
基金托管 人平 安银行 股 份有限公 司， 根据本 基 金合同规 定， 于2016年3月25
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 
本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31 日止。



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1.2 目录 
§1


重要 提示 及目 录 ....................................................................................................................... 2 
1.1 重 要提 示 ........................................................................................................................... 2 
1.2 目录 ................................................................................................................................... 3 
§2


基金 简介 ................................................................................................................................... 5 
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................... 5 
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................... 5 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................... 6 
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................... 6 
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................... 6 
§3


主要 财务 指标 、基 金 净值表 现及 利润 分配 情况 ................................................................... 7 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................... 7 
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................... 8 
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ..................................................................................... 10 
§4


管理 人报 告 ............................................................................................................................. 12 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................... 12 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................. 14 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................. 14 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 说明 ................................................. 15 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................. 16 
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................. 16 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ......................................................... 18 
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................. 18 
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ..................... 19 
§5


托管 人报 告 ............................................................................................................................. 20 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................. 20 
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守信、 净值计算、利润分配等情 况的说明
 ................................................................................................................................................ 20 
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................. 20 
§6


审计 报告 ................................................................................................................................. 21 
6.1 审 计报 告基 本信 息 ......................................................................................................... 21 
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ..................................................................................................... 21 
§7


年度 财务 报表 ......................................................................................................................... 23 
7.1 资 产负 债表 ..................................................................................................................... 23 
7.2 利 润表 ............................................................................................................................. 24 
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................. 25 
7.4 报 表附 注 ......................................................................................................................... 26 
§8


投资 组合 报告 ......................................................................................................................... 55 
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................. 55 
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ......................................................................... 55 
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ..................... 56 
8.4 报 告期 内股 票投 资 组 合的重 大变 动 ............................................................................. 58 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................................................... 60 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................. 61 
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ..... 61 
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ..... 61 
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................. 61 
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ....................................................... 61 
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................... 61 
8.12 投资 组合 报告 附注 ....................................................................................................... 62



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§9


基金 份额 持有 人信 息 ............................................................................................................. 64 
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ..................................................................... 64 
9.2 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ......................................................... 64 
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ......................... 64 
§10


开放 式基 金份 额变 动 ........................................................................................................... 65 
§11


重大 事件 揭示 ....................................................................................................................... 66 
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ........................................................................................... 66 
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ........................... 66 
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................... 66 
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................... 66 
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ....................................................................... 66 
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................... 67 
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................... 67 
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................... 68 
§12


备查 文件 目录 ....................................................................................................................... 73 
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................... 73 
12.2 存放 地点 ....................................................................................................................... 73 
12.3 查阅 方式 ....................................................................................................................... 73 




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§2


基 金简介 
 
2.1 基 金基本情况 
基金名 称 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 
基金简 称 长信可 转债 债券 
场内简 称 长信可 转债 
基金主 代码 519977 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2012 年3月30 日 
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司 
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 529,453,596.37 份 
基金合 同存 续期 不定期 
下属分 级基 金的 基金 简称 长信可 转债 债券A 长信可 转债 债券C 
下属分 级基 金场 内简 称 CX 转债A CX转债C 
下属分 级基 金的 交易 代码 519977 519976 
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 391,598,575.67 份 137,855,020.70 份 
 
2.2 基 金产品说明 
投资目 标 
本基金 重点 投资 于可 转换 债券（ 含可 分离 交易 可转 债） ，
主要运 用可 转债 品种 兼具 债券和 股票 的特 性 ， 通 过 积极主
动的可 转债 投资 管理 ， 力 争在锁 定投 资组 合下 方风 险的基
础上实 现基 金资 产的 长期 稳定增 值。 
投资策 略 
本基金 主要 投资 于 可 转债 品种 ， 一 方面 利用 可转 债 的债券
特性 ， 强 调投 资组 合的 安 全性和 稳定 性 ， 另 一方 面 利用可
转债的 股票 特性 ，分 享股 市上涨 产生 的较 高收 益。 
业绩比 较基 准 
中 信 标 普 可 转 债 指 数 收 益 率 ×70%+ 中 证 综 合 债 指 数 收 益
率×20%+沪深300 指 数收 益 率*10% 
风险收 益特 征 
本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 属 于 较 低 风 险 的 证 券 投 资 基 金 品
种， 其预 期收 益和 预期 风 险高于 货币 市场 基金 ， 低 于混合
型基金 和股 票型 基金 。 本 基金主 要投 资于 可转 换债 券， 在
债券型 基金 中属 于风 险水 平相对 较高 的投 资产 品。 
注：2015 年8月7日起本基金业绩比较基准变更为： 中信标普可 转债指数收益率×
70%+ 中证 综合债 指数收 益率×20%+ 沪深300 指 数收益 率*10%， 关于业 绩比较 基准
变更的事宜， 我公司已于该日发布 《长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基
金更名及调整业绩比较基准的公告》。



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2.3 基 金管理人和基金托管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 平安银 行股 份有 限公 司 
信息披
露负责
人 
姓名 周永刚 张波 
联系电 话 021-61009969 0755-22168073 
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn Zhangbo743@pingan.com.cn 
客户服 务电 话 4007005566 95511 
传真 021-61009800 0755-82080406 
注册地 址 
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验区银
城中路68号9楼 
广东省 深圳 市深 南东 路5047 号 
办公地 址 
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路68 号
时代金 融中 心9 楼 
广东省 深圳 市深 南东 路5047 号 
邮政编 码 200120 518001 
法定代 表人 叶烨 孙建一 
 
2.4 信 息披露方式 
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 和证券 时报 
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人
互 联网 网址 
www.cxfund.com.cn 
基金年 度报 告备 置地 点 
上海市 浦东 新区 银城 中路68 号时 代金 融中 心9楼 、 广 东
省深圳 市深 南东 路5047 号 
 
2.5 其 他相关资料 
项目 名称 办公地 址 
会计师 事务 所 
毕 马 威 华 振 会 计师 事 务 所（ 特 殊 普
通合伙 ） 
北 京 东 长 安 街1 号 东 方 广 场 东2 座8
层 
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大街17 号 




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§3


主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况 
 
3.1 主 要会计数据和财务指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1 期 间数 据和指 标 
长信可 转 债 债券A 
2015 年 2014年 2013年 
本期已 实现 收益 169,017,694.72 163,069,253.74 381,495.39 
本期利 润 183,148,213.51 228,427,480.63 -2,341,525.12 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2924 1.3896 -0.0323 
本期加 权平 均净 值利 润率 19.57% 121.05% -3.04% 
本期基 金份 额净 值增 长率 26.36% 95.11% 1.56% 
3.1.2 期 末数 据和指 标 2015年末 2014年 末 2013年末 
期末可 供分 配利 润 -13,252,897.43 200,910,156.30 -7,343,413.70 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0338 0.3985 -0.0803 
期末基 金资 产净 值 533,589,153.36 904,626,255.32 84,136,938.66 
期末基 金份 额净 值 1.3626 1.7944 0.9197 
3.1.3 累 计期 末指标 2015年末 2014年末 2013年末 
基金份 额累 计净 值增 长率 163.70% 108.69% 6.96% 
3.1.1 期 间数 据和指 标 
长信可 转债 债券C 
2015 年 2014年 2013年 
本期已 实现 收益 58,057,495.14 36,748,588.81 3,480,664.12 
本期利 润 -21,674,115.07 59,365,744.89 431,475.27 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1456 1.4001 0.0099 
本期加 权平 均净 值利 润率 -9.39% 123.65% 0.91% 
本期基 金份 额净 值增 长率 24.20% 94.13% -0.07% 
3.1.2 期 末数 据和指 标 2015年末 2014年末 2013年末 
期末可 供分 配利 润 -5,863,576.73 20,455,408.71 -2,582,319.99 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0425 0.3757 -0.0902 
期末基 金资 产净 值 185,929,939.63 96,164,870.17 26,045,615.04 
期末基 金份 额净 值 1.3487 1.7662 0.9098 
3.1.3 累 计期 末指标 2015年末 2014年末 2013年末 
基金份 额累 计净 值增 长率 152.91% 103.63% 4.89% 
注：1、 本期已 实现收 益指基金 本期利 息收入 、投资收 益、其 他收入 （不含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益 。 
2、所述 基金 业绩指 标 不包括持 有人 认购或 交 易基金的 各项 费用（ 例 如， 封 
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闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 
3、期末 可供 分配利 润 为期末资 产负 债表中 未 分配利润 与未 分配利 润 中已 实
现部分的孰低数。 
 
3.2 基 金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比 较基准收 益率的比较 
3.2.1.1 长 信可转 债债券A基金 份额净 值增长率 及其与 同期业 绩比较基 准收益率
的比较 
阶段 
( 长信 可转 债债 券A) 
份额净
值增长
率① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比
较基准
收益率
③ 
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④ 
①-③ ②-④ 
过去三 个月 9.21% 0.90% 5.88% 0.97% 3.33% -0.07% 
过去六 个月 3.79% 1.27% -11.35% 2.48% 15.14% -1.21% 
过去一 年 26.36% 2.36% -14.64% 2.40% 41.00% -0.04% 
过去三 年 150.38% 1.72% 22.90% 1.51% 127.48% 0.21% 
自基金 合同 生效 日起
至今（2012 年3 月30
日-2015 年12 月31 日） 
163.70% 1.53% 27.25% 1.35% 136.45% 0.18% 
3.2.1.2 长 信可转 债债券C基金 份额净 值增长率 及其与 同期业 绩比较基 准收益率
的比较 
阶段 
( 长信 可转 债债 券C) 
份额净
值增长
率① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比
较基准
收益率
③ 
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④ 
①-③ ②-④ 
过去三 个月 9.07% 0.90% 5.88% 0.97% 3.19% -0.07% 
过去六 个月 2.95% 1.28% -11.35% 2.48% 14.30% -1.20% 
过去一 年 24.20% 2.36% -14.64% 2.40% 38.84% -0.04% 
过去三 年 140.96% 1.72% 22.90% 1.51% 118.06% 0.21% 
自基金 合同 生效 日起
至今（2012 年3 月30
日-2015 年12 月31 日） 
152.91% 1.53% 27.25% 1.35% 125.66% 0.18% 
3.2.2 自基金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基准收益 率变动的比较 
3.2.2.1 长 信可转 债债券A自基 金合同 生效以来 基金份 额累计 净值增长 率变动及 
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其与同期 业绩比较基准收益率变 动的比较 
长信可转债债券A 业绩比较基准
2012-03-30 2012-10-11 2013-04-25 2013-11-12 2014-05-27 2014-12-05 2015-06-19 2015-12-31
220%
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
 
3.2.2.2 长 信可转 债债券C自基 金合同 生效以来 基金份 额累计 净值增长 率变动及
其与同期 业绩比较基准收益率变 动的比较 
长信可转债债券C 业绩比较基准
2012-03-30 2012-10-11 2013-04-25 2013-11-12 2014-05-27 2014-12-05 2015-06-19 2015-12-31
220%
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
 
注：1、 本基金 基金合 同生效日 为2012年3月30 日，图 示日期 为2012 年3月30 日至
2015 年12 月31日。 
2、 按基金合同规定， 本基金自合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期结束
时，本基金各项 投资比例已符合基金合同中的约定。 
3、2015年8月7日起 本 基金业绩 比较 基准由 “ 中信标普 可转 债指数 收 益率 ×
70%+ 中信标普全债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%” 变更为 “中信标
普可转债 指数 收益率 ×70%+中证综 合债 指数收 益率×20%+ 沪深300 指 数收益率×
10% ”。 
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率的比较



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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3.2.3.1 长 信可转 债债券A自基 金合同 生效以来 基金每 年净值 增长率及 其与同期
业绩比较 基准收益率的比较 
长信可转债债券A 业绩比较基准
2012 年 2013 年 2014 年 2015 年
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
 
3.2.3.2 长 信可转 债债券C自基 金 合同 生效以来 基金每 年净值 增长率及 其与同期
业绩比较 基准收益率的比较 
长信可转债债券C 业绩比较基准
2012 年 2013 年 2014 年 2015 年
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
 
注：1、 本基金基金合同生效日为2012年3月30日，2012年净值增长率按本基金实
际存续期计算。 
2、2015年8月7日起 本 基金业绩 比较 基准由 “ 中信标普 可转 债指数 收 益率 ×
70%+ 中信标普全债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%” 变更为 “中信标
普可转债 指数 收益率 ×70%+中证综 合债 指数收 益率×20%+ 沪深300 指 数收益率×
10% ”。 
 
3.3 过 去三年基金的利润分配情 况 
3.3.1 长信可转债债券A过去三 年基金的利润分配情况



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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单 位： 人民 币元 
年度 
每10份 基金
份额分 红数 
现金形 式发 放总 额 
再投资 形式 发放
总额 
年度利 润分 配 
合计 
备
注 
2015 年 7.970 4,385,507,910.86 146,921,006.82 4,532,428,917.68



2014 年 － － － －



2013 年 1.630 342,054,613.12 323,953.27 342,378,566.39



合计 9.600 4,727,562,523.98 147,244,960.09 4,874,807,484.07



3.3.2 长信可转债债券C过去三 年基金的利润分配情况 
单位： 人民 币元 
年度 
每10份 基金
份额分 红数 
现金形 式发 放总 额 
再投资 形式 发
放总额 
年度利 润分 配 
合计 
备
注 
2015 年 7.540 51,412,411.66 24,703,824.73 76,116,236.39



2014 年 － － － －



2013 年 1.530 4,544,574.16 849,693.31 5,394,267.47



合计 9.070 55,956,985.82 25,553,518.04 81,510,503.86



注：本 基金本报告期内进行的利润分配情况，详见4.8。



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
 第 12 页 共 73 页 
 
§4


管 理人报告 
 
4.1 基 金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验 
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文 批准，
由长江证券股份有限公司、 上海海欣集团股份有限公司、 武汉钢铁股份有限公司
共同发起 设立。 注册资 本1.5亿元 人民币 。目 前股权结 构为： 长江证 券股份有限
公司占49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占34.33% 、 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占
16.67% 。 
截至2015年12月31 日， 本基金管理人共管理30只开放式基金， 即长信利息收
益货币、 长信银利精选混合、 长信金利趋势混合、 长信增利动态策略混合、 长信
双利优选混合、 长信利丰债券、 长信恒利优势混合、 长信量化先锋混合、 长信标
普100等权重指数 （QDII) 、 长信利鑫分级债、 长信内需成长混合、 长信可转债债
券、 长信利众分级债、 长信纯债一年定开债券、 长信纯债壹号债券、 长信改革红
利混合、长信量化中小盘股票、长信新利混合、长信利富债券、长信利盈混合、
长信利广混合、 长信多利混合、 长信睿进混合、 长信量化多策略股票、 长信医疗
保健混合 （LOF） 、长 信中证一 带一路 指数、 长信富民 纯债一 年定开 债券、长信
富海纯债一年定开债券、长信利保债券、长信富安纯债一年定开债券。 
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限 
说明 
任职日 期 离任日 期 
刘波 
本基金 、长
信利众 分级
债券型 证券
投资基 金、
长信新 利灵
活配置 混合
型证券 投资
基金、 长信
利盈灵 活配
置混合 型证
券投资 基
2012 年3 月
30 日 
－ 8年 
经济学 硕士 ， 上 海财 经大 学
国防经 济专 业研 究生 毕业 ，
具有基 金从 业资 格。 曾任 太
平 养 老 股 份 有 限 公 司 投 资
管 理 部 投 资 经 理 。2011 年3
月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限
责任公 司， 曾任 长信 利息 收
益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 。 现 任本 基金 、 长
信 利 众 分 级 债 券 型 证 券 投
资基金 、 长 信新 利灵 活配 置 
长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
 第 13 页 共 73 页 
金、长 信利
广灵活 配置
混合型 证券
投资基 金、
长信利 保债
券型证 券投
资基金 和长
信富安 纯债
一年定 期开
放债券 型证
券投资 基金
的基金 经理 
混合型 证券 投资 基金 、 长 信
利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金、 长信 利广 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金、 长
信 利 保 债 券 型 证 券 投 资 基
金 和 长 信 富 安 纯 债 一 年 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。 
李小羽 
本基金 、长
信利丰 债券
型证券 投资
基金、 长信
利富债 券型
证券投 资基
金和长 信利
保债券 型证
券投资 基金
的基金 经
理、固 定收
益部总 监、
公司副 总经
理、投 资决
策委员 会执
行委员 
2012 年3 月
30 日 
－ 17年 
上海交 通大 学工 学学 士， 华
南理工 大学 工学 硕士 ， 具 有
基金从 业资 格， 加拿 大特 许
投 资 经 理 资 格 （CIM ）。曾
任职长 城证 券公 司、 加拿 大
Investors Group 
Financial Services Co. ，
Ltd 。2002 年 加 入 长 信 基 金
管理有 限责 任公 司， 先后 任
基金经 理助 理、 交易 管理 部
总监、 长信 中短 债证 券投 资
基 金 和 长 信 纯 债 一 年 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 、总 经理 助理 。
现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责
任公司 副总 经理 、 投 资决策
委员会 执行 委员 、 固 定收 益
部总监 ， 本基 金 、 长 信利 丰
债券型 证券 投资 基金 、 长 信
利 富 债 券 型 证 券 投 资 基 金
和 长 信 利 保 债 券 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理。 
注：1、 首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准； 新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准。 
2、本基 金基 金经理 的 证券从业 年限 以基金 经 理进入证 券业 务相关 机 构的 工
作经历为时间计算标准。 
3、 在本报告期末（2015年12月31日）至报告送出日(2016年3月26日)之间，
李小羽先 生自2016 年1 月27日起 兼任长 信金葵 纯债一年 定期开 放债券 型证券投资 
长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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基金的基 金经理 ， 自2016 年1月29 日起 兼任长 信利广灵 活配置 混合型 证券投资基
金的基金经理。 
4、 在本报告期末（2015年12月31日）至报告送出日(2016年3月26日)之间，
刘波先生 自2016年1月27 日起兼 任长信 金葵纯 债一年定 期开放 债券型 证券投资基
金的基金经理， 自2016 年3月9日起兼任长信富全纯债一年定期开放债券型证券投
资基金 的基金经理。 
 
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同的规定， 勤勉尽责地为基金份额持 有人谋求利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。 
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如既往
地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 
 
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度和控制方法 
1、所有 投资 对象的 投 资指令必 须经 由交易 部 门总监或 其授 权人审 核 分配 至
交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。 
2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能 ： 
（1 ）严格按照时间顺序发送委托指令； 
（2 ） 对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，
并且市价在限价范围内的， 系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按
照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。 对于不同投资组合针对交易所同
一证券的同一方向竞价交易指令， 指令数量比例达到5：1或以上的， 可豁免启动
公平交易开关。 
3、交易 人员 对于接 收 到的交易 指令 依照价 格 优先、时 间优 先的顺 序 执行 。
在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令
时，除制度规定的例外指令外，必须开启系统 的公平交易开关。 
4、对于 不同 投资组 合 均进行债 券一 级市场 申 购、非公 开发 行股票 申 购等 非 
长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，
在申购结果产生前， 不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容， 包括指令
价格及数量等要素。 
5、对于 各投 资组合 以 独立账户 名义 进行申 购 的投资对 象， 除需经 过 公平 性
审核的例外指令外， 申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算
机构发送的数据进行分配。 交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露
的申购结果对系统内分配数量进行核准， 数量不符的， 应当第一时间告 知各投资
管理部门的总监及监察稽核部总监。 对于以公司名义进行申购的投资对象， 公司
在获配额度确定后， 严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。 申购价
格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 确因特殊原因不能按
照上述原则进行分配的， 应启动异常交易识别流程， 审核通过的， 可以进行相应
分配。 
4.3.2 公平交易制度的执行情况 
本报告期内， 公司已实行公平交易制度， 并建立公平交易制度体系， 已建立
投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。 同时， 公司已通过对 投资交易行为的监控、 分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 
4.3.3 异常交易行为的专项说明 
本报告期内， 除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外， 其余各投
资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的5%的情形， 未发现异常交易行为。 同时， 对本年度同向交易价
差进行专项分析，未发现异常情况。 
 
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析 
2015 年，美国经济复苏情况确立，就业指标持续向好，失业率下降 至5.0%，
美联储如期在12月选择加息； 欧元区经济缓慢复苏， 失业率维持高位， 欧央行在
年底选择负利率并延长QE 来抵制通缩风险；日本工业生产及消费等数据不及预
期， 也实行了负利率。2015年美元加息因素导致新兴市场汇率波动明显加大， 贬
值预期上升， 经济增速普遍下行。 国内方面，2015 年上半年经济显示出短暂复苏 
长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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迹象， 二季度之后基建和房地产投资动力减弱， 出口持续负增长， 经济增速再次
面临下行压力。2015年央行选择五次降息四次降准以应对经济下行的风险， 年中
汇率出现较大波动。 市场方面， 受经济下行及货币政策宽松预期影响， 债券 市场
延续了2014 年以来的牛市， 利率债及信用债收益率均出现了大幅度下行， 可转债
市场受制于高估值及权益市场的大幅波动，也呈现出较大波动。 
报告期内， 本基金根据转债市场波动情况， 对转债仓位进行了适时调整。 上
半年权益市场表现较好， 转债品种大多触发提前赎回条款， 本基金保持了较高的
转债仓位以享受权益上涨及转债稀缺性溢价； 年中权益市场出现大幅波动， 本基
金在部分转债赎回到期后， 逐渐配置了分离债的纯债部分， 并减持了高估值转债
品种，降低了组合收益波动风险，全年获得了一定的绝对收益回报。 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 
截至2015 年12月31 日 ， 长信可 转债债 券A 份额 净值为1.3626 元， 份额 累计净
值为2.3226 元，本 报告 期内长 信可转 债债券A 净值增 长率为26.36% ； 长信可 转债
债券C 份额净 值为1.3487 元， 份额累 计净值 为2.2557 元， 本报告 期内 长信可 转债
债券C净值增长率为24.20% 。同期业绩比较基准收益率为-14.64%。 
 
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 
展望未来，美联储加息以及后续的加息预期可能导致国际资本继续回流美
国， 并加大新兴经济体汇率波动， 汇率风险加大。 供给侧改革短期内使国内经济
依然 面临较大的下行压力， 经济的企稳需要更多政策的托底， 未来货币政策及财
政政策均有加码的空间，期间汇率波动可能影响政策发力的节奏。就市场而言，
经济的下行压力可能使利率继续保持下行， 利率风险相对可控； 供给侧改革及产
能出清会进一步加大信用风险暴露， 受益于地方政府债务置换规模的扩大， 信用
债中城投债仍是相对较好的投资品种， 产业债需要进一步加强个券精选； 可转债
一级市场重启， 新增标的有利于化解存量转债的估值压力， 等待时机寻找其中交
易性机会。 下一阶段我们将继续保持审慎严谨的态度， 进一步优化投资组合， 争
取为投资人提供安全、稳健的 投资收益。 
 
4.6 管 理人内部有关本基金的监 察稽核工作情况 
2015年度， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及配套法律法规， 时 
长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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刻以合规运作、 防范风险为核心， 以维护基金持有人利益为宗旨， 保证基金合同
得到严格履行。 公司监察稽核部独立地开展工作， 对基金运作进行事前、 事中与
事后的监督检查， 发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改， 同时定
期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 
在本报告期，基金管理人的内部监察稽核主要工作如下： 
1、公司 内部 控制总 体 目标得以 实现 。一是 公 司各项业 务运 作严格 遵 守有 关
法律法 规、 监管机构的规定和行业监管规则， 继续践行守法经营、 规范管理的经
营理念。 二是公司未发生重大经营风险， 确保经营业务稳健运行和受托资产安全
完整。 三是公司对外披露、 备案、 报送的基金 信息、 专户投资组合信息、 公司财
务信息及其他信息真实、准确、完整、及时。 
2、 公司继续贯彻 “工 作精细化” 理念， 落实 “风险导向型” 内控， 有重点、
有序推进相关内部控制工作。 优化监察方式， 在保证常规工作质量的前提下， 继
续深入贯彻监管机关的监管要求， 组织多次全公司范围风险梳理工作， 并根据公
司内部控制要求落实包括年度全公司及子公司自查、 销售适用性专 项稽核、 子公
司内部控制专项稽核、 专户管理专项稽核、 信息安全自查、 公司全面业务风险自
查等多项自查工作。 对于各项梳理及自查工作， 公司各部门均以细致、 全面的态
度进行全面梳理， 对于发现的问题及时沟通及通报， 并督促整改， 有效增强内部
控制效果。 
3、公司 内部 控制组 织 架构在公 司章 程与《 内 部控制大 纲》 规定的 框 架内 顺
利运作， 董事会风险控制委员会、 管理层内部控制委员会工作正常开展， 相关内
部控制职责得以充分发挥。 
4、公司 较好 把握内 控 制度建设 的整 体节奏 ， 并完成内 部控 制制度 建 设流 程
的梳理工作， 内部控制制度体系不断完善。 一是监察稽核 部及时指出公司内部制
度更新不及时、 制度规定与实际操作不符等方面的问题， 对内控制度建设的及时、
有效、 审慎性予以定期评估； 二是对监管机关新修订的法律法规或新出台的监管
要求， 监察稽核部及时发起制定或修订公司相关内部制度； 三是各业务部门不定
期评估实际运作需要，适时发起制度的修订。 
5、监察 稽核 工作改 进 、内部控 制与 合规培 训 、内控逐 级责 任制等 内 控保 障
性措施严格执行， 内部控制与风险管理基础进一步夯实。 各关键业务流程环节的
岗位自控和互控、跨部门业务流程中的部门自控与部门间互控工作效果继续保 
长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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持， 各业务部门根据风险梳理工作要求 ， 审视部门业务流程开展过程中的各项风
险， 将各项内部控制要求落实到部门流程手册， 相关业务流程持续协调更新， 具
体流程环节实现落实到岗，落实到人，内部控制细节不断深化。 
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则， 秉 持内控
优先、 内控从严的理念， 不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、 并完善
内部控制体系， 做好各项内控工作， 努力防范和控制各种风险， 确保基金资产的
规范运作，充分保障基金持有人的合法权益。 
 
4.7 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明 
根据中 国证券 监督管 理 委员会2008 年9 月12日发 布的 【2008】38 号文 《关于
进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的规定， 长信基金管 理有限责任
公司 （以下简称 “公司 ” ） 制订了健全、 有效 的估值政策和程序， 成立了估值工
作小组， 小组成员由投资管理部总监、 固定收益部总监、 研究发展部总监、 交易
管理部总监、 金融工程部总监、 基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨
干共同组成。 相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验， 熟悉相关法规和估
值方法。 基金经理不直接参与估值决策， 如果基金经理认为某证券有更好的证券
估值方法， 可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。 估值决 策由与会
估值工作 小组成 员1/2 以上多数 票通过 。对于 估值政策 ，公司 与基金 托管人充分
沟通， 达成一致意见。 审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序
的适当性。 
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 报告期内， 未签订与估值相关
的定价服务。 
 
4.8 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明 
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
际运作情况，本基金本报告期进行了两次利润分配。 
本基金收益分配原则如下： 
1、由于 本基金A类基 金 份额不收 取销售 服务费 ，C类基 金金额 收取销 售服务
费， 各基金份额 类别对应的可分配收益将有所不同， 本基金同一基金份额类别内
每一基金份额享有同等分配权；



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2 、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6
次， 每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配
利润的20% ；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配； 
3、基金 收益 分配基 准 日的基金 份额 净值减 去 每单位基 金份 额收益 分 配金 额
后不能低于面值； 
4、分红 权益 登记日 申 请申购的 基金 份额不 享 受当次分 红， 分红权 益 登记 日
申请赎回的基金份额享受当次分红； 
5、本基 金收 益分配 方 式分为两 种： 现金分 红 与红利 再 投资 ，基金 份 额持 有
人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若基金份额持有
人不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 基金份额持有人可对A类和C
类基金份额分别选择不同的分红方式。 选择采取红利再投资形式的， 同一类别基
金份额的现金红利将按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为相应
的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收再投资的费用。 
本报告期内， 本基金进行2次利润分配， 第一次为2015年1月23日， 本次分配
方 案 为 可 转 债A 每10 份分3.97 元 ， 共 计 分 配 金 额 为2,254,564,783.88 ，可转债C
每10份分3.74元，共计分配金额为17,778,289.29 元；第二次为2015年7月27日，
本次分配方案为可转债A每10份分4.00元，共计分配金额为2,277,864,133.8 元，
可转债C 每10份分3.8元，共计分配金额为58,337,947.10元。 
 
4.9 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 
无。



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§5


托 管人报告 
 
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明 
本报告期内， 平安银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对长 信可转
债 债券型 证券投资基金 （以 下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投
资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 
 
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信 、 净值计算、 利润分配等情况 的
说明 
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金
合同和托管协议的规定， 对本基金的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净
值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支以及利润分配情况等方
面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行
为。 
 
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见 
本报告期内， 由长信基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的
财务指标、 净值表现、 财务会计报告 （注： 财 务会计报告中的 “金融工具风险及
管理 ”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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§6


审 计报告 
 
6.1 审 计报告基本信息 
财务报 表是 否经 过审 计 是 
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 
审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第1600149 号 
 
6.2 审 计报告的基本内容 
审计报 告标 题 审计报 告 
审计报 告收 件人 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 全体 基金 份额 持有 人 
引言段 
我 们 审 计 了 后 附 的 长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以
下 简 称 “ 长 信 可 转 债 债 券 基 金 ”) 财 务 报 表 ， 包 括2015
年12月31日 的资 产负 债表 ，2015年 度的 利润 表、 所 有者
权益( 基金 净值) 变动 表以 及财务 报表 附注 。 
管理层 对财 务报 表的 责任 段 
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 长 信 可 转 债 债 券 基 金 管 理
人长信 基金 管理 有限 责任 公司管 理层 的责 任， 这种 责任
包 括 ：(1) 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计
准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监
会 ”) 和中国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 基 金 行 业
实务操 作的 规定 编制 财务 报表， 并使 其实 现公 允反 映；
(2) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表
不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报。 
注册会 计师 的责 任段 
我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发
表审计 意见 。 我 们按 照中 国注册 会计 师审 计准 则的 规定
执行了 审计 工作 。 中 国注 册会计 师审 计准 则要 求我 们遵
守中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 计 划和 执行 审计 工作
以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。 
审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以 获取 有关 财务 报表 金额
和披露 的审 计证 据。 选择 的审计 程序 取决 于注 册会 计师
的判断 ， 包 括对 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错
报风险 的评 估。 在 进行 风 险评估 时， 注 册会 计师 考 虑与
财务报 表编 制和 公允 列报 相关的 内部 控制 ， 以 设计 恰当
的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意
见。 审 计工 作还 包括 评价 长信基 金管 理有 限责 任公 司管
理层选 用会 计政 策的 恰当 性和作 出会 计估 计的 合理 性，
以及评 价财 务报 表的 总体 列报。 
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发
表审计 意见 提供 了基 础。



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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审计意 见段 
我们认 为， 长信 可转 债债 券基金 财务 报表 在所 有重 大方
面 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 和
在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 和 中 国 证 券 投
资 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 基 金 行 业 实 务 操 作 的 规 定 编
制， 公 允反 映了 长信 可转 债债券 基金2015 年12 月31 日的
财 务 状 况 以 及2015 年 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动
情况。 
注册会 计师 的姓 名 王国蓓 、虞 京京 
会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ） 
会计师 事务 所的 地址 北京东 长安 街1 号东 方广 场 东2座8 层 
审计报 告日 期 2016-3-16 




长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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§7


年 度财务报表 
 
7.1 资 产负债表 
会计主体：长信可转债债券型证券投资基金 
报告截止日：2015年12 月31日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2015年12 月31日 
上年度 末 
2014年12月31 日 
资 产：






银行存 款 7.4.7.1 65,280,555.19 201,692,121.60 
结算备 付金


21,243,279.32 30,200,535.11 
存出保 证金


1,484,902.88 920,265.69 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 824,993,304.00 887,776,618.78 
其中： 股票 投资


132,876,789.90 82,737,778.82 









基金 投资


－ － 









债券 投资


692,116,514.10 805,038,839.96 






 资产 支持 证券 投资


－ － 









贵金 属投 资


－ － 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 － － 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 － 139,010,448.52 
应收证 券清 算款


9,548,537.18 － 
应收利 息 7.4.7.5 1,327,311.49 2,199,725.30 
应收股 利


－ － 
应收申 购款


－ 36,762,607.37 
递延所 得税 资产


－ － 
其他资 产 7.4.7.6 － － 
资产总 计


923,877,890.06 1,298,562,322.37 
负债和 所有者 权益 附注号 
本期末 
2015年12 月31日 
上年度 末 
2014年12月31 日 
负 债：






短期借 款


－ － 
交易性 金融 负债


－ － 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 － － 
卖出回 购金 融资 产款


200,000,000.00 200,000,000.00 
应付证 券清 算款


－ 48,097,543.40 
应付赎 回款


2,869,989.47 47,707,509.35 
应付管 理人 报酬


447,019.07 438,637.32



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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应付托 管费


127,719.74 125,324.96 
应付销 售服 务费


56,107.62 103,583.17 
应付交 易费 用 7.4.7.7 424,292.33 585,938.42 
应交税 费


13,390.14 13,390.14 
应付利 息


－ － 
应付利 润


－ － 
递延所 得税 负债


－ － 
其他负 债 7.4.7.8 420,278.70 699,270.12 
负债合 计


204,358,797.07 297,771,196.88 
所有者 权益：






实收基 金 7.4.7.9 529,453,596.37 558,575,712.44 
未分配 利润 7.4.7.10 190,065,496.62 442,215,413.05 
所有者 权益 合计


719,519,092.99 1,000,791,125.49 
负债和 所有 者权 益总 计


923,877,890.06 1,298,562,322.37 
注 ： 报 告 截 止 日2015 年12 月31 日 ， 基 金 份 额 净 值1.3590 元，基金份额总额
529,453,596.37 份 。 其 中 长 信 可 转 债 债 券A 基 金 份 额 净 值1.3626 元 ， 份 额 总 额
391,598,575.67 份 ， 长 信 可 转 债 债 券C 基 金 份 额 净 值1.3487 元 ， 份 额 总 额
137,855,020.70份。 
 
7.2 利 润表 
会计主体：长信可转债债券型证券投资基金 
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2015 年1月1 日至
2015 年12月31日 
上年度 可比 期间 
2014年1月1 日 至2014
年12月31 日 
一、收 入


191,736,401.69 300,097,256.83 
1. 利息 收入


14,251,046.65 4,135,291.55 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 6,805,144.71 646,184.77 









债券 利息 收入


6,634,484.41 3,364,365.62 









资产 支持 证券 利息 收入


－ － 









买入 返售 金融 资产 收入


811,417.53 124,741.16 









其他 利息 收入


－ － 
2. 投资 收益 （损 失以 “-” 填 列）


222,093,286.69 207,323,053.76 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 109,091,993.85 14,379,066.88 









基金 投资 收益


－ － 









债券 投资 收益 7.4.7.13 112,463,262.41 192,682,662.94



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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资产 支持 证券 投资 收益 7.4.7.14 － － 









贵金 属投 资收 益


－ － 









衍生 工具 收益 7.4.7.15 － － 









股利 收益 7.4.7.16 538,030.43 261,323.94 
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列） 
7.4.7.17 -65,601,091.42 87,975,382.97 
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号
填列） 
 － － 
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列） 
7.4.7.18 20,993,159.77 663,528.55 
减：二 、费用


30,262,303.25 12,304,031.31 
1 ．管 理人 报酬


8,274,920.10 1,623,645.04 
2 ．托 管费


2,364,263.01 463,898.67 
3 ．销 售服 务费


794,194.27 165,479.91 
4 ．交 易费 用 7.4.7.19 7,934,598.86 2,692,304.78 
5 ．利 息支 出


10,536,887.01 6,981,047.91 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


10,536,887.01 6,981,047.91 
6 ．其 他费 用 7.4.7.20 357,440.00 377,655.00 
三、 利润总 额 （ 亏损 总额以 “-”
号填列 ） 
 161,474,098.44 287,793,225.52 
减：所 得税 费用


－ － 
四、净 利润（ 净亏 损以 “- ”
号填列 ） 
 161,474,098.44 287,793,225.52 
 
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表 
会计主体：长信可转债债券型证券投资基金 
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 
单位： 人民 币元 
项 目 
本期 
2015年1月1 日至2015 年12 月31日 
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计 
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金 净值 ） 
558,575,712.44 442,215,413.05 1,000,791,125.49 
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期 利润 ） 
－ 
 
161474098.44 
161474098.44 
 
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 净值 减少 以 “-”
-29,122,116.07 4,194,921,139.15 4,165,799,023.08



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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号填列 ） 
其中：1. 基 金申 购款 12,809,663,470.66 9,579,979,921.98 22,389,643,392.64 









2. 基 金赎 回款 -12,838,785,586.73 -5,385,058,782.83 -18,223,844,369.56 
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少 以 “- ” 号 填列） 
－ -4,608,545,154.02 -4,608,545,154.02 
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金 净值 ） 
529,453,596.37 190,065,496.62 719,519,092.99 
项 目 
上年度 可比 期间 
2014年1月1 日至2014 年12 月31日 
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计 
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金 净值 ） 
120,108,287.39 -9,925,733.69 110,182,553.70 
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期 利润 ） 
－ 287,793,225.52 287,793,225.52 
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ） 
438,467,425.05 164,347,921.22 602,815,346.27 
其中：1. 基 金申 购款 1,013,400,203.66 387,074,191.57 1,400,474,395.23 









2. 基 金赎 回款 -574,932,778.61 -222,726,270.35 -797,659,048.96 
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少 以 “- ” 号 填列） 
－ － － 
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金 净值 ） 
558,575,712.44 442,215,413.05 1,000,791,125.49 
报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署 ： 
叶烨 
— — — — — — — — — 
基金管理人负责人 
覃波 
— — — — — — — — — 
主管会计工作负责人 
孙红辉 
— — — — — — — — — 
会计机构负责人 
 
7.4 报 表附注 
7.4.1 基金基本情况 
长信可转债债券型证券投资基金(以下简称 “ 本基金”)经中国证券监督管理 
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委员会( 以下简称 “中国证监会 ”) 《关于核准长信可转债债券型证券投资基金募
集的批复 》( 证监许 可[2012]6 号)批 准， 由长 信基金管 理有 限责任 公 司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《长信可转债债券型证券投资基
金基金合 同》发 售，基 金合同于2012 年3 月30 日生效。 本基金 为契约 型开放式，
存续期限不定， 首次设立募集规模为373,884,064.36 份基金份额。 本基金的基金
管理人为长信基金管理有限责任公司， 基金托管人为中国平安银行股份有限公司
（原深圳发展银行股份有 限公司)(以下简称“中国平安银行 ”)。 
本基金于2012 年2 月27 日至2012 年3 月27 日 募 集 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
373,764,793.90 元 ， 利 息 转 份 额 人 民 币 119,270.46 元 ， 募 集 规 模 为
373,884,064.36 份 。 上 述 募 集 资 金 已 由 上 海 众 华 沪 银 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验
证，并出具了沪众会字(2012)第6077号验资报告。 
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长信可转债债券
型证券投资基金基金合同》 和 《长信可转债债券型证券投资基金招募说明书》 的
有关规定， 本基金投资于具有良好流动性的金融 工具， 包括国内依法发行上市的
股票 （含中小板、 创业 板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债 券、 货币市
场工具、 权证、 资产支持证券以及法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 本基金主要投资于固定收益类金
融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、
可转换债券 （含可分离交易可转债） 、 债券回 购、 次级债、 短期融资 券、 资产支
持证券、 中期票据、 银行存款等固定收益类金融工具。 本基金可参与一级市场新
股申购或增发新股， 也可在二级市场上投资股票、 权证等权益类证券， 并 可持有
由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权
证。 如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
本基金的投资组合比例为： 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的
80% ，其中 对可转 债（ 含可分离 交易可 转债） 的投资比 例不低 于基金 固定收益类
资产的80% ； 对权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%， 现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投
资品种的投资比例限制， 基金管理人在履行适当程 序后， 可以调整上述投资品种
的投资比例。



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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2015 年8月7日起本基金业绩比较基准由 “中信标普可转债指数收益率×70%+
中信标普全债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%” 变更为 “ 中信标普可
转 债 指 数 收 益 率 ×70%+ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 ×20%+ 沪深300 指 数 收 益 率 ×
10% ”。 
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。 
 
7.4.2 会计报表的编制基础 
本基金按 照中 华人民 共 和国财政 部( 以下简 称 “财政部 ”) 于2006年2 月15 日
颁布的《 企业会 计准则-基本准 则》和38 项具 体会计准 则、其 后颁布 的企业会计
准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则 ” )
的要求编制， 同时亦按照中国证监会公告[2010]5 号 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3 号<年 度报告 和 半年度报 告>》 以及中 国证券业 协会于2012 年11月16日颁
布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。 
 
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明 
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2015 年12
月31日的 财务状况、 自2015年1月1日至2015年12 月31日止期间的经营成果和基金
净值变动情况。 
 
7.4.4 重要会计政策和会计估计 
7.4.4.1 会计年度 
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 本期会计报表的实际编制期
间为2015 年1月1日至2015 年12月31日止。 
7.4.4.2 记账本位币 
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。 
7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类 
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债
分为不同类别：以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产和金融负债、 
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应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。 
-以公允 价值 计量且 其 变动计入 当期 损益的 金 融资产和 金融 负债（ 包 括交 易
性金融资产或金融负债）



本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。 衍生工
具所产生的金融资产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负
债列示。 
-应收款项



应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍生金融
资产。 
-持有至到期投资



本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、 回收金额固定或可
确定的非 衍生金融资产分类为持有至到期投资。 
-可供出售金融资产



本基金将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归
类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。 
-其他金融负债



其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以
外的金融负债。 
7.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认 
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于交易
日按公允价值在资产负债表内确认。 
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 相关交
易费用直接计 入当期损益； 对于支付价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或
债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 对于其他类
别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 
初始确认后， 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债
以公允价值计量， 公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益； 应收款项和其
他金融负债以实际利率法按摊余成本计量。 
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的
风险和报酬转移时， 本基金终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按 
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移动加权平均法于交 易日结转。 
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 本基金终止确认该金融负债或
其一部分。 
7.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则 
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日
无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 
存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价 以确定公允价值。 
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并
自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融
工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽
可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 
7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销 
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是， 同时
满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列 示： 
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的； 
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 
7.4.4.7 实收基金 
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分
后的余额。 由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆
分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金
份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 
7.4.4.8 损益平准金 
损益平准金核算在基金份额发生变动时， 申购、 赎回、 转入、 转出及 红利再
投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益， 包括已实现损益平准金和
未实现损益平准金。 已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含 
长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指
根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净
值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和
计量，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 
7.4.4.9 收入/（损失）的确认 和计量 
股票投资 收益/( 损失) 、债券投 资收益/( 损失)和衍生 工具收 益/(损失)按相
关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。 
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额确认。 
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行
债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认， 在
债券实际持有期内逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其
发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收 入。
如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差
额， 在回购期内按实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的收入差异较
小的可采用直线法。 
公允价值 变动 收益/( 损失)核算 基金 持有的 采 用公允价 值模 式计量 的 交易 性
金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损
益的利得或损失。 
7.4.4.10 费用的确认和计量 
根据 《长信可转债债券型证券投资基金基金合同》 的规定， 本基金 的基金管
理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率逐日计提。 
根据 《长信可转债债券型证券投资基金基金合同》 的规定， 本基金的基金托
管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提。 
根据《长 信可 转债债 券 型证券投 资基 金基金 合 同》的规 定， 本基金 A 类基
金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。 销售服务
费按照C 类基金资产净值的0.35%年费率计提。 
本基金的交易费用于进行股票、 债券、 权证等 交易发生时按照确定的金额确 
长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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认。 
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额
的差额， 在回购期内以实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的支出差
异较小的可采用直线法。 
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直
接计入基金损益； 如果影响基金份额净值小数点后第四位的， 应采用待摊或预提
的方法，待摊或预提计入基金损益。 
7.4.4.11 基金的收益分配政策 
本基金同一基金份额类别内每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益分配
方式分两种： 现金红利和红利再投资， 基金份额持有人可选择现金红利或将现金
红利自动转为基金份额进 行再投资， 基金份额持有人事先未做出选择的， 本基金
默认的收益分配方式是现金分红。 基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选
择不同的分红方式。 选择采取红利再投资形式的， 同一类别基金份额的现金红利
将按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为相应的同一类别的基金
份额， 红利再投资的份额免收再投资的费用。 在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金每 年收益 分配次 数最多为6次， 每份基 金份额每 次分配 比例不 得低于收益
分配基准日每份基金份额可供分配收益的20%； 若基金合同生效不满3个月， 可不
进行收益分配。 基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分
配金额后不能低于面值。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 
7.4.4.12 分部报告 
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以
经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 
经营分部 是指 本基金 内 同时满足 下列 条件的 组 成部分：(1) 该 组成部 分能够
在日常活 动中产 生收入 、发生费 用；(2) 本基 金管理人 能够定 期评价 该组成部分
的经营成 果，以 决定向 其配置资 源、评 价其业 绩；(3)本 基金能 够取 得该组成部
分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分 部
具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会计估计



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
 第 33 页 共 73 页 
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金
确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设
如下： 
对于特殊事项停牌股票， 根据中国证监会公告[2008]38号 《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 本基金参考 《中国证券业协会基金估值工
作小组关于停牌股票估值的参考方法》 对重大影响基金资产净 值的特殊事项停牌
股票进行估值。 
对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字[2007]21
号 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的
通知》 （以下简称 “ 《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计
价的通知》 ” ） ， 若在 证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开
发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘
价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票
的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期 内总交易所交易天
数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 
在银行间 同业 市场交 易 的债券品 种， 根据《 证 券投资基 金执 行<企 业 会计 准
则>估值 业务及 份额净 值计价的 通知》 采用估 值技术确 定公允 价值。 本基金持有
的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估值模型、 参数 及结果由中
央国债登记结算有限责任公司独立提供。 
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 控制， 是指本基金 拥有对
被投资方 的权力,通过 参与被投 资方的 相关活 动而享有 可变回 报，并 且有能力运
用对被投资方的权力影响其回报金额。 在判断本基金是否拥有对被投资方的权 力
时，本基 金仅考 虑与被 投资方相 关的实 质性权 利(包括 本基金 自身所 享有的及其
他方所享有的实质性权利)。 
 
7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明 
7.4.5.1 会计政策变更的说明 
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 
7.4.5.2 会计估计变更的说明 
根据估值 处理 标准， 本 基金自2015 年3 月27 日 起，对本 基金 所持有 的 在上海 
长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标
准另有规定的除外） 的估值方法进行调整， 采用第三方估值机构提供的价格进行
估 值 。 于2015 年3 月27 日，相 关 调 整 对 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 不 超 过
0.50% 。 
7.4.5.3 差错更正的说明 
本基金在本年度未发生重大会计差错。 
 
7.4.6 税项 
7.4.6.1 主要税项说明 
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、 国家税务 总局关于证券投资基金税收问
题的通 知》、 财税字[2002]128 号文 《关于 开 放式证 券投资 基金有 关 税收问 题的
通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2012]85
号文 《财政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政 策有关 问题的 通 知》、 财 税[2005]103 号文《 关于股 权分置 试 点改革 有关
税收政策问题的通知》 、 上证交字[2008]16号 《关于做好调整证券交易印花税税
率相关工 作的通 知》及 深圳证券 交易所 于2008 年9月18 日发布 的《深 圳证券交易
所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税 [2008]1号文 《财
政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规
和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：



(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。



(2) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票 、 债券的投资收益暂免征收营业
税和企业所得税。 
(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付
的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。



(4) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、
发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 自2013 年1
月1日起 ，对所 取得的 股息红利 收入按 根据持 有期限计 提个人 所得税 ：持股期限
在1个月以内 （含1个月） 的， 其股息红利所得 全额计入应纳税所得额； 持股期限
在1个月 以上至1年（ 含1年）的 ，暂减 按50%计 入应纳税 所得额 ；持股 期限超过1
年的， 暂减按25%计入应纳税所得额， 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 
长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
 第 35 页 共 73 页 
税。



(5) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。



(6) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入， 暂不征收
个人所得税和企业所得税。 
7.4.6.2 应交税费 
单位： 人民 币元 
项目 2015年12月31日 2014年12月31日 
债券利 息收 入所 得税 13,390.14 13,390.14 
注： 该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代 扣代缴的利息税部分。 
 
7.4.7 重要财务报表项目的说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015年12月31日 
上年度 末 
2014年12月31日 
活期存 款 65,280,555.19 201,692,121.60 
定期存 款 － － 
其中： 存款 期限1-3 个月 － － 
其他存 款 － － 
合计 65,280,555.19 201,692,121.60 
7.4.7.2 交易性金融资产 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年12 月31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股 票 129,070,590.68 132,876,789.90 3,806,199.22 
贵金属 投资-金 交所
黄金合 约 
－ － － 
债券 
交易所 市场 676,605,049.48 692,116,514.10 15,511,464.62 
银行间 市场 － － － 
合计 676,605,049.48 692,116,514.10 15,511,464.62 
资产支 持证 券 － － － 
基金 － － － 
其他 － － － 
合计 805,675,640.16 824,993,304.00 19,317,663.84



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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项目 
上年度 末 
2014 年12 月31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 87,689,728.21 82,737,778.82 -4,951,949.39 
贵金属 投资-金 交所
黄金合 约 
－ － － 
债券 
交易所 市场 705,143,565.31 795,021,839.96 89,878,274.65 
银行间 市场 10,024,570.00 10,017,000.00 -7,570.00 
合计 715,168,135.31 805,038,839.96 89,870,704.65 
资产支 持证 券 － － － 
基金 － － － 
其他 － － － 
合计 802,857,863.52 887,776,618.78 84,918,755.26 
7.4.7.3 衍生金融资产/负债 
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 
7.4.7.4 买入返售金融资产 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015年12月31日 
上年度 末 
2014年12月31日 
账面余 额 
其中 ： 买 断式 逆
回购 
账面余 额 
其中： 买断 式逆
回购 
银行间 市场 － － 139,010,448.52 － 
合计 － － 139,010,448.52 － 
7.4.7.5 应收利息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015年12月31日 
上年度 末 
2014年12月31 日 
应收活 期存 款利 息 40,877.10 59,586.58 
应收定 期存 款利 息 － － 
应收其 他存 款利 息 － － 
应收结 算备 付金 利息 10,515.45 14,949.22 
应收债 券利 息 1,275,183.92 2,093,386.58 
应收买 入返 售证 券利 息 － 25,074.59 
应收申 购款 利息 － 6,272.82 
应收黄 金 合 约拆 借孳 息 － － 
其他 735.02 455.51 
合计 1,327,311.49 2,199,725.30 
7.4.7.6 其他资产 
本基金本报告期末及上年度末 均未持有其他资产。



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7.4.7.7 应付交易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015年12月31日 
上年度 末 
2014年12月31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 423,943.08 583,774.90 
银行间 市场 应付 交易 费用 349.25 2,163.52 
合计 424,292.33 585,938.42 
7.4.7.8 其他负债 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015年12月31日 
上年度 末 
2014年12月31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 － － 
应付赎 回费 9,834.10 168,825.52 
其它应 付款 1,444.60 1,444.60 
预提信 息披 露费-上 证报 100,000.00 100,000.00 
预提信 息披 露费-中 证报 80,000.00 80,000.00 
预提信 息披 露费-证 券时 报 160,000.00 280,000.00 
预提账户 维 护费 9,000.00 9,000.00 
预提审 计费 60,000.00 60,000.00 
合计 420,278.70 699,270.12 
注：其它应付款为应付股息红利税 。 
7.4.7.9 实收基金 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
(长信 可转 债债 券A) 
本期 
2015年1 月1 日至2015 年12 月31日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 504,128,548.56 504,128,548.56 
本期申 购 11,902,301,838.79 11,902,301,838.79 
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -12,014,831,811.68 -12,014,831,811.68 
本期末 391,598,575.67 391,598,575.67 
项目 
(长信 可转 债债 券C) 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 54,447,163.88 54,447,163.88 
本期申 购 907,361,631.87 907,361,631.87 
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -823,953,775.05 -823,953,775.05 
本期末 137,855,020.70 137,855,020.70 
7.4.7.10 未分配利润 
单位： 人民 币元



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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项目 
( 长信 可转 债债 券A) 
已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 200,910,156.30 199,587,550.46 400,497,706.76 
本期利 润 
169,017,694.77 
 
14,130,518.79 
183,148,213.56 
 
本期基 金份 额交 易产
生的变 动数 
4,149,248,169.18 -58,474,594.13 4,090,773,575.05 
其中： 基金 申购 款 4,433,749,580.01 4,441,393,573.61 8,875,143,153.62 









基金 赎回 款 -284,501,410.83 -4,499,868,167.74 -4,784,369,578.57 
本期已 分配 利润 -4,532,428,917.68 － -4,532,428,917.68 
本期末 -13,252,897.43 155,243,475.12 141,990,577.69 
项目 
( 长信 可转 债债 券C) 
已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 20,455,408.71 21,262,297.58 41,717,706.29 
本期利 润 
58,057,495.09 
 
-79,731,610.21 
 
-21,674,115.12 
 
本期基 金份 额交 易产
生的变 动数 
-8,260,244.19 112,407,808.29 104,147,564.10 
其中： 基金 申购 款 224,434,808.65 480,401,959.71 704,836,768.36 









基金 赎回 款 -232,695,052.84 -367,994,151.42 -600,689,204.26 
本期已 分配 利润 -76,116,236.34 － -76,116,236.34 
本期末 -5,863,576.73 53,938,495.66 48,074,918.93 
7.4.7.11 存款利息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015年1月1 日至2015 年12
月31日 
上年度 可比 期间 
2014年1月1 日至2014 年12
月31日 
活期存 款利 息收 入 5,426,543.37 453,773.28 
定期存 款利 息收 入 － － 
其他存 款利 息收 入 44,654.94 13,132.43 
结算备 付金 利息 收入 744,264.35 173,006.24 
其他 589,682.05 6,272.82 
合计 6,805,144.71 646,184.77 
注：其他为直销申购款利息收入。 
7.4.7.12 股票投资收益 
7.4.7.12.1 股票投 资收益项目 构成 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015年1月1 日至2015 年
上年度 可比 期间 
2014年1月1 日至2014 年12 
长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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12月31 日 月31日 
股 票 投 资 收 益 —— 买 卖 股 票 差 价
收入 
109,091,993.85 14,379,066.88 
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 － － 
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 － － 
合计 109,091,993.85 14,379,066.88 
7.4.7.12.2 股票投 资收益 —— 买卖 股票差价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期2015 年1月1 日至2015
年12月31日 
上年度 可比 期间 
2014年1月1 日至2014 年12
月31日 
卖出股 票成 交总 额 2,630,932,374.68 856,744,754.23 
减：卖 出股 票成 本总 额 2,521,840,380.83 842,365,687.35 
买卖股 票差 价收 入 109,091,993.85 14,379,066.88 
7.4.7.13 债券投资收益 
7.4.7.13.1 债券投 资收益项目 构成 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015年1月1 日至2015 年12
月31日 
上年度 可比 期间 
2014年1月1 日至2014 年12
月31日 
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 （ 债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入 
112,463,262.41 192,682,662.94 
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 － － 
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 － － 
合计 112,463,262.41 192,682,662.94 
7.4.7.13.2 债券投 资收益 —— 买卖 债券差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1月1 日至2015 年12
月31日 
上年度 可比 期间 
2014年1月1 日至2014 年12 月
31 日 
卖出债券（债转股及债 券 到期
兑付） 成交 总额 
4,948,048,112.80 2,342,665,631.87 
减：卖出债券（、债转 股 及债
券到期 兑付 ）成 本总 额 
4,812,178,106.44 2,142,432,274.17 
减：应 收利 息总 额 23,406,743.95 7,550,694.76 
买卖债 券差 价收 入 112,463,262.41 192,682,662.94 
7.4.7.14 资产支持证券投资收 益 
本基金本报告期及上年度可比 期间均无资产支持证券 投资收益。



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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7.4.7.15 衍生工具收益 
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 
7.4.7.16 股利收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015年1月1 日至2015 年12
月31日 
上年度 可比 期间 
2014年1月1 日至2014 年12
月31日 
股票投 资产 生的 股利 收益 538,030.43 261,323.94 
基金投 资产 生的 股利 收益 － － 
合计 538,030.43 261,323.94 
7.4.7.17 公允价值变动收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2015年1月1 日至2015 年12
月31日 
上年度 可比 期间 
2014年1月1 日至2014 年12
月31日 
1. 交易 性金 融资 产 -65,601,091.42 87,975,382.97 
—— 股 票投 资 8,758,148.61 -4,951,949.39 
—— 债 券投 资 -74,359,240.03 92,927,332.36 
—— 资 产支 持证 券投 资 － － 
—— 基 金投 资 － － 
—— 贵 金属 投资 － － 
——其他 － － 
2. 衍生 工具 － － 
—— 权 证投 资 － － 
3. 其他 － － 
合计 -65,601,091.42 87,975,382.97 
7.4.7.18 其他收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015年1月1 日至2015 年12
月31日 
上年度 可比 期间 
2014年1月1 日至2014 年12
月31日 
基金赎 回费 收入 20,362,830.65 625,366.56 
转换费 收入 630,329.12 38,161.99 
合计 20,993,159.77 663,528.55 
7.4.7.19 交易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015年1月1 日至2015 年12
上年度 可比 期间 
2014年1月1 日至2014 年12 
长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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月31日 月31日 
交易所 市场 交易 费用 7,932,349.61 2,691,954.78 
银行间 市场 交易 费用 2,249.25 350.00 
合计 7,934,598.86 2,692,304.78 
7.4.7.20 其他费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015年1月1 日至2015 年12
月31日 
上年度 可比 期间 
2014年1月1 日至2014 年12
月31日 
审计费 用 60,000.00 60,000.00 
信息披 露费 260,000.00 280,000.00 
交易费 用_ 回购 - － 
权证 － － 
账户 维 护费 36,000.00 36,000.00 
其他费 用 1,440.00 1,655.00 
合计 357,440.00 377,655.00 
 
7.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明 
7.4.8.1 或有事项 
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。 
7.4.8.2 资产负债表日后事项 
截至本财务报告批准报出日， 本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产
负债表日后事项 。 
 
7.4.9 关联方关系 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 
中国平 安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 
长江证 券股 份有 限公 司（ “ 长江 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东 
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司 
长信- 聚享1 号资 产管 理计 划 基金管 理人 管理 的特 定客户 资产 管理 计划 
长信- 优享1 号资 产管 理计 划 基金管 理人 管理 的特 定客户 资产 管理 计划 
 
7.4.10 本报告期及上年度可比 期 间的关联方交易



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易 
7.4.10.1.1 股票交 易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2015年1 月1 日至2015 年12 月31日 
上年度 可比 期间 
2014年1月1 日至2014 年12 月31日 
成交金 额 
占当期 股票 成
交总额 的比 例 
成交金 额 
占当期 股票 成
交总额 的比 例 
长江证 券 2,180,804,095.34 41.99% 1,189,551,084.11 66.60% 
7.4.10.1.2 权证交 易 
本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的权证
交易。 
7.4.10.1.3 债券交 易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2015年1 月1 日至2015 年12 月31日 
上年度 可比 期间 
2014年1月1 日至2014 年12 月31日 
成交金 额 
占当期 债券 成
交总额 的比 例 
成交金 额 
占当期 债券 成
交总额 的比 例 
长江证 券 8,244,530,111.40 90.47% 4,901,096,171.47 96.59% 
7.4.10.1.4 债券回 购交易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2015年1 月1 日至2015 年12 月31日 
上年度 可比 期间 
2014年1月1 日至2014 年12 月31日 
成交金 额 
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例 
成交金 额 
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例 
长江证 券 89,704,500,000.00 93.91% 29,820,500,000.00 99.28% 
7.4.10.1.5 应支付 关联方的佣 金 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2015年1月1 日至2015 年12 月31日 
当期佣 金 
占当期 佣金 总量
的比例 
期末应 付佣 金余
额 
占期末 应付 佣金
总额的 比例 
长江证 券 1,989,999.78 42.24% 122,120.63 28.81% 
关联方 名称 
上年度 可比 期间 
2014年1月1 日至2014 年12 月31日 
当期佣 金 
占当期 佣金 总量
的比例 
期末应 付佣 金余
额 
占期末 应付 佣金
总额的 比例 
长江证 券 1,082,963.56 66.60% 376,230.93 64.45% 
注：股票交易佣金计提标准如下：



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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深 圳 证 券 交 易 所 交 易 佣 金= 买( 卖) 成 交 金 额 ×1 ‰- 清 算 库 中 买( 卖) 经 手 费-
证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取) 
上 海 证 券 交 易 所 交 易 佣 金= 买( 卖) 成 交 金 额 ×1 ‰- 买( 卖) 经 手 费- 买( 卖) 证
管费-证券结算风险 基金(按股票成交金额的十万分之三收取) 
上述佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。 
根据 《证券交易席位及证券综合服务协议》 ， 本基金的基金管理人在租用长
江证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票和债券交易的同时， 还从长
江证券股份有限公司获得证券研究综合服务。 
7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015年1月1 日至2015 年12
月31日 
上年度 可比 期间 
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 8,274,920.10 1,623,645.04 
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,709,329.31 351,869.28 
注：基金管理费按前一日基金资产净值0.70%的年费率逐日计提，按月支付。 
计算方法 ：H＝E×年管理费率÷当年天数 （H为每日应计提的基金管理费，E
为前一日基金资产净值）。 
7.4.10.2.2 基金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015年1月1 日至2015 年12
月31日 
上年度 可比 期间 
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,364,263.01 463,898.67 
注：基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提，按月支付。 
计算方法 ：H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，
E 为前一日基金资产净值）。 
7.4.10.2.3 销售服 务费 
单位： 人民 币元 
获得销 售服 务费 的 
各关联 方名 称 
本期 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31日 
长信可 转债 债券A 长信可 转债 债券C 合计 
长信基 金管 理有 限责 任公 司 － 202,838.05 202,838.05



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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平安银 行股 份有 限公 司 － 33,264.31 33,264.31 
长江证 券 － 1,018.93 1,018.93 
合计 - 237,121.29 237,121.29 
获得销 售服 务费 的 
各关联 方名 称 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31日 
长信可 转债 债券A 长信可 转债 债券C 合计 
长信基 金管 理有 限责 任公 司


14,740.54 14,740.54 
平安银 行股 份有 限公 司 － 35,077.12 35,077.12 
长江证 券 － 72.00 72.00 
合计 - 49,889.66 49,889.66 
注： 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为
0.35% 。 
销售服务费按照C 类基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下： 
H＝E×年销售服务费率÷当年天数 
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 
E为C类基金份额前一日基金资产净值 
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券(含回 购)交易 
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的
债券(含回购)交易。 
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况 
7.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的 情况 
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 
7.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况 
 2015 年 2014年 
关联方 名称 
 
持有的 基金 份额



 
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例



 
持有的 基金 份额 持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例



 
长信- 聚享1 号资
产管理 计划



 
3,000,905.49



 
0．57%


 
长信- 优享1 号资
产管理 计划



 
2,627,535.08



 
0.50%


 
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期 产生的 利息收入 
单位： 人民 币元



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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关联方 名称 
本期 
2015 年1月1 日至2015 年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2014年1月1 日至2014 年12 月31 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
平安银 行股 份
有限公 司 
65,280,555.19 5,426,543.37 201,692,121.60 63,911.95 
注： 本基金通过 “中国平安银行基金托管结算资金专用存款账户 ” 转存于中国证
券登记结算有限责任公司的结算备付金， 于2015 年12月31日的相关余额为人民币
21,243,279.32元。(2014 年12月31日:为人民币30,200,535.11元) 
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况 
本基金在本年度与上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的
证券。 
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明 
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行， 并以一般交易价格为定价基
础。 
 
7.4.11 利润分配情况 
单位： 人民 币元 
序号 
（长信
可转债
债券A ） 
权益 
登记日 
除息日 
每10 份
基金份
额分红
数 
现金形 式 
发放 
再投资 形式 
发放 
利润分 配 
合计 
1 2015-1-23 2015-1-23 3.970 2,152,326,573.79 102,238,210.09 2,254,564,783.88 
2 2015-7-27 2015-7-27 4.000 2,233,181,337.07 44,682,796.73 2,277,864,133.80 
合计


 7.970 4,385,507,910.86 146,921,006.82 4,532,428,917.68 
序号 
（长信
可转债
债券C ） 
权益 
登记日 
除息日 
每10 份
基金份
额分红
数 
现金形 式 
发放 
再投资 形式 
发放 
利润分 配 
合计 
1 2015-1-23 2015-1-23 3.740 11,310,494.37 6,467,794.92 17,778,289.29 
2 2015-7-27 2015-7-27 3.800 40,101,917.29 18,236,029.81 58,337,947.10 
合计


 7.540 51,412,411.66 24,703,824.73 76,116,236.39 
 
7.4.12 期末（2015 年12月31 日）本基金持有的流通受 限证券 
7.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券 
本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而 持有流通受限证券。



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票 
金额单 位： 人民 币元 
股票代
码 
股票
名称 
停牌日
期 
停牌原
因 
期末估
值单价 
复牌
日期 
复牌 
开盘单
价 
数量 
（股） 
期末 
成本总额 
期末 
估值总额 
300028 
金亚
科技 
2015-6-
10 
披露重
大事项 
24.48 - - 168,871 6,982,858.93 4,133,962.08 
002664 
信质
电机 
2015-12
-30 
披露重
大事项 
31.77 - - 22,200 677,100.00 705,294.00 
002707 
众信
旅游 
2015-11
-16 
披露重
大事项 
52.62 - - 622 18,346.99 32,729.64 
300238 
冠昊
生物 
2015-11
-12 
披露重
大事项 
56.67 - - 2,000 64,488.87 113,340.00 
600699 
均胜
电子 
2015-11
-3 
披露重
大事项 
31.25 
2016-
3-10 
29.00 115,000 3,008,658.11 3,593,750.00 
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券 
7.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购 
截至本报告期末2015 年12月31日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易
形成的卖出回购证券款余额为0。 
7.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购 
截至本报告期末2015 年12月31日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖 出回购 证券 款余 额人民 币20,000,000.00 元， 于2016年1月4日 到期。 该类
交易要求 本基金 在回购 期内持有 的证券 交易所 交易的债 券和/ 或在新 质押式回购
下转入质押库的债券， 按证券交易所规 定的比例折算为标准券后， 不低于债券回
购交易的余额。 
 
7.4.13 金融工具风险及管理 
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构 
本基金金融工具的风险主要包括： 
信用风险 
流动性风险 
市场风险 
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因； 风险管理目标、 政策和
过程以及计量风险的方法等。 
本基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当 
长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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的平衡，以实现 “风险和收益相匹配 ”的风险收益目标。基于该风险管理目标，
本基金管理人已制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及设计相应内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风
险。 
本基金的基金管理人建立了以内部控制委员会为核心的、由内部控制委员
会、金融工程部和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。



7.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息等情况， 导致基金资产损失和收益
变化的风险。 
本基金的银行存款存放在本基金的托管行深圳发展银行股份有限公司， 与该
银行存款相关的信用风险不重大。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券， 且
通过分散化投资以分散 信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过
基金资产 净值的10% ， 且本基金 与由本 基金的 基金管理 人管理 的其他 基金共同持
有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10% 。 
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对
手完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 本基金在进行银
行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 
7.4.13.2.1 按短期 信用评级列 示的债券投资 
单位： 人民 币元 
短期信 用评 级 
本期末 
2015年12月31日 
上年度 末 
2014年12月31日 
A-1 － － 
A-1以下 － － 
未评级 － 10,017,000.00 
合计 － 10,017,000.00 
注：未评级债券为国债、政策金融债及央行票据等免评级债券。 
根据中 国人民 银行2006 年3月29 日发 布的 “银发[2006]95号 ”文《 中 国人民
银行信用评级管理指导意见》 ， 以及2006年11月21日发布的 《信贷市场和银行间
债券市场信用评级规范》 等文件的有关规定， 短期债券信用评级等级划分为四等
六级， 符号表示为：A-1、A-2、A-3、B、C、D 。 其中， 每一个信用等级可用 “+"、
“-”符 号进行微调，表示略高或略低于本等级。



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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级别设 置 含义 
A-1 还本付 息能 力最 强， 安全 性最高 。 
A-2 还本付 息能 力较 强， 安全 性较高 。 
A-3 还本付 息能 力一 般， 安全 性易受 不良 环境 变化 的影 响。 
B 还本付 息能 力较 低， 有一 定的违 约风 险。 
C 还本付 息能 力很 低， 违约 风险较 高。 
D 不能按 期还 本付 息。 
7.4.13.2.2 按长期 信用评级列 示的债券投资 
单位： 人民 币元 
长期信 用评 级 
本期末 
2015年12月31日 
上年度 末 
2014年12月31 日 
AAA 692,116,514.10 441,328,111.80 
AAA以下 － 353,693,728.16 
未评级 － － 
合计 692,116,514.10 795,021,839.96 
注：根 据中国 人民银 行2006年3 月29日 发布的 “ 银发[2006]95 号” 文 《中国 人民
银行信用评级管理指导意见》 ， 以及2006年11月21日发布的 《信贷市场和银行间
债券市场信用评级规范》 等文件的有关规定， 中长期债券信用等级划分成三等九
级，分别用AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC 、CC 和C 表示，其中，除AAA 级、CCC
级(含)以下等级外， 每 一个信用等级可 用 “+ ” 、 “- ” 符号进行微 调， 表示略 高
或略低于本等级。 
级别设 置 含义 
AAA 偿还债 务的 能力 极强 ， 基 本不受 不利 经济 环境 的影 响， 违 约风 险极 低 。 
AA 偿还债 务的 能力 很强 ，受 不利经 济环 境的 影响 较小 ，违约 风险 很 低 。 
A 偿还债 务的 能力 较强 ，较 易受不 利经 济环 境的 影响 ，违约 风险 较 低 。 
BBB 偿还债 务的 能力 一般 ，受 不利经 济环 境影 响较 大， 违约风 险一 般。 
BB 偿还债 务的 能力 较弱 ，受 不利经 济环 境影 响很 大， 有较高 违约 风 险 。 
B 偿还债 务的 能力 较大 地依 赖于良 好的 经济 环境 ，违 约风险 很高 。 
CCC 偿还债 务的 能力 极度 依赖 于良好 的经 济环 境， 违约 风险极 高。 
CC 在破产 重组 时可 获得 保护 较小， 基本 不能 保证 偿还 债务。 
C 不能偿 还债 务。 
7.4.13.3 流动性风险 
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而
无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现， 另一方面来自于基金份额
持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人主要通过限制、 跟踪
和控制基金投资交易的不活跃品种来实现。 本基金所 持大部分证券在证券交易所 
长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
 第 49 页 共 73 页 
上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 除附注7.4.12中列示的部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通过
卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持
有的债券资产的公允价值。 
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非
常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申 购赎回模式带来的流动性风险， 有
效保障基金持有人利益。 
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过专设的金融
工程部设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月
以内且不计息( 除 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 余 额 中 有20,000,000.00 元 将 在 一 个 月 以
内到期且 计息外)，可 赎回基金 份额净 值(所 有者权益)无固 定到期 日且不计 息，
因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 
7.4.13.4 市场风险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 
7.4.13.4.1 利率风 险 
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要为银
行存款、 结算备付金、 存出保证金及债券投资等。 本基金管理人金融工程部对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 
7.4.13.4.1.1 利 率风险敞口 
下表统计了本基金面临的利率风险敞 口。 表中所示为本基金资产及交易形成
负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 
单位： 人民 币元 
本期末
2015 年12
月31 日 
6 个月以内 
6 个月 
-1 年 
1-5 年 
5 年
以
上 
不计息 合计



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
 第 50 页 共 73 页 
资产








 
银行存款 65,280,555.19 － － － － 65,280,555.19 
结算备付
金 
21,243,279.32 － － － － 21,243,279.32 
存出保证
金 
1,484,902.88 － － － － 1,484,902.88 
交易性金
融资产 
233129001.30 458,934,894.40 52,618.40 － 132,876,789.90 824993304.00 
应收证券
清算款 
9548537.13 － － －


9,548,537.18 
应收利息 － － － － 1,327,311.49 1,327,311.49 
资产总计 330686275.87 458,934,894.40 52,618.40 － 134204101.39 923877890.06 
负债








 
卖出回购
金融资产
款 
200,000,000.00 － － － － 200,000,000.00 
应付赎回
款 
－ － － － 2,869,989.47 2,869,989.47 
应付管理
人报酬 
－ － － － 447,019.07 447,019.07 
应付托管
费 
－ － － － 127,719.74 127,719.74 
应付销售
服务费 
－ － － － 56,107.62 56,107.62 
应付交易
费用 
－ － － － 424,292.33 424,292.33 
应交税费 － － － － 13,390.14 13,390.14 
其他负债 － － － － 420,278.70 420,278.70 
负债总计 200,000,000.00 － － － 4,358,797.07 204,358,797.07 
利率敏感
度缺口 
130686275.87 458,934,894.40 52,618.40 － 129845304.32 719519092.99 
上年度末
2014 年12
月31 日 
6 个月以内 
6 个月 
-1 年 
1-5 年 
5 年
以
上 
不计息 合计 
资产








 
银行存款 201,692,121.60 － － － － 201,692,121.60 
结算备付
金 
30,200,535.11 － － － － 30,200,535.11 
存出保证
金 
920,265.69 － － － － 920,265.69 
交易性金
融资产 
364,734,268.76 440,304,571.20 － － 82,737,778.82 887,776,618.78 
买入返售
金融资产 
139,010,448.52 － － － － 139,010,448.52 
应收利息 － － － － 2,199,725.30 2,199,725.30 
应收申购
款 
－ － － － 36,762,607.37 36,762,607.37



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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资产总计 736,557,639.68 440,304,571.20 － － 121,700,111.49 1,298,562,322.37 
负债








 
卖出回购
金融资产
款 
200,000,000.00 － － － － 200,000,000.00 
应付证券
清算款 
－ － － － 48,097,543.40 48,097,543.40 
应付赎回
款 
－ － － － 47,707,509.35 47,707,509.35 
应付管理
人报酬 
－ － － － 438,637.32 438,637.32 
应付托管
费 
－ － － － 125,324.96 125,324.96 
应付销售
服务费 
－ － － － 103,583.17 103,583.17 
应付交易
费用 
－ － － － 585,938.42 585,938.42 
应交税费 － － － － 13,390.14 13,390.14 
其他负债 － － － － 699,270.12 699,270.12 
负债总计 200,000,000.00 － － － 97,771,196.88 297,771,196.88 
利率敏感
度缺口 
536,557,639.68 440,304,571.20 － － 23,928,914.61 1,000,791,125.49 
注： 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新
定价日或到期日孰早者进行分类。 
7.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析 
假设 除市场 利率 之外 的其 他市 场变量 保持 不变 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 
（2015 年12 月31 日） 
上年度 末 
（2014 年12 月31 日） 
市场利 率下 降27 个基 点 4,175,239.17 8,365,006.67 
市场利 率上 升27 个基 点 -4,175,239.17 -8,365,006.67 
7.4.13.4.2 外汇风 险 
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 
7.4.13.4.3 其他价 格风险 
其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除
市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险 。 本基金主要投
资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券， 所面临的最
大其他市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合 
长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
 第 52 页 共 73 页 
的分散化降低其他市场价格风险， 并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量，包括VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可
靠地对风险进行跟踪和控制。 
7.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞 口 
金额 单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015年12月31日 
上年度 末 
2014 年12 月31 日 
公允价 值 
占基金
资产净
值比例
（%） 
公允价 值 
占基金
资产净
值比例
（%） 
交易性 金融 资产-股 票投 资 132,876,789.90 18.47 82,737,778.82 8.27 
交易性 金融 资产 —基 金投 资 － － － － 
交易性 金融 资产-债 券投 资 692,116,514.10 96.19 805,038,839.96 80.44 
交易性 金融 资产-贵 金属 投 资 － － － － 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 － － － － 
其他 － － － － 
合计 824,993,304.00 114.66 887,776,618.78 88.71 
7.4.13.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性分析 
假设 
在95% 的置 信区 间内 ，于2015 年12 月31 日， 基金 资产 组合的 市场 价格 风险VaR 值
为3.12%(2014:1.30%) 
分析 相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 
（2015 年12 月31 日） 
上年度 末 
（2014 年12 月31 日） 
-22,448,995.70 -12,964,248.24 
注：上述 风险价 值VaR 的分析是 基于资 产负债 表日所持 证券过 去一年 市场价格波
动情况而有可能发生的最大损失 ， 且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍
生金融工具。取95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。 
 
7.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项 
以公允价值计量的金融工具



下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具于2015 年
12 月31日的账面价值。 公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的
最低层级的输入值。三个层级的定义如下：


 
长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
 第 53 页 共 73 页 
第一层级 ：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整)的报价；



第二层级 ：直接( 比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察 到的、
除市场报价以外的有关资产或负债的输入值；



第三层级 ： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值(不可观察输入值)。 
单位： 人民 币元 
2015
年12
月31
日 
第一层 第二层 
第
三
层 
合计 
资产 — — — — 
交易
性金
融资
产 
— — — — 
股票
投资 
124,297,714.18 8,579,075.72 — 132,876,789.90 
债券
投资 
- 692,116,514.10 — 692,116,514.10 
合计 124,297,714.18 700,695,589.82 — 824,993,304.00 
2014
年12
月31
日 
第一层 第二层 
第
三
层 
合计 
资产 — — — — 
交易
性金
融资
产 
— — — — 
股票
投资 
82,737,778.82 — — 82,737,778.82 
债券
投资 
795,021,839.96 10,017,000.00 — 805,038,839.96 
合计 877,759,618.78 10,017,000.00


887,776,618.78 
2015 年， 由于会计估计变更， 本基金投资的在上海证券交易所、 深圳证券交
易所上 市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有规定的除外） 的估
值方法进行调整， 采用第三方估值机构提供的价格进行估值。 由此导致上述交易
性金融资产中人民币692,116,514.10 元的债券投资由第一层次转入至第二层次。
本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。 对于本基金投资的
证券交易所上市的证券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃 （包括涨跌停时的交
易不活跃） 、 或属于限 售期间等情况时， 本基金将相应进行估值方法的变更。 根 
长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
 第 54 页 共 73 页 
据估值方法的变更， 本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值
对于公允价值的 影响程度，确定相关证券公允价值的层级。 
对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息， 本
基金在估计公允价值时运用的主要方法和假设参见附注7.4.4.4和7.4.4.5 。 
其他金融工具的公允价值(非以公允价值计量账面价值) 
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其
账面价值与公允价值之间无重大差异。



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
 第 55 页 共 73 页 
 
§8


投 资组合报告 
 
8.1 期 末基金资产组合情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%） 
1 权益投 资 132,876,789.90 14.38 
 其中： 股票 132,876,789.90 14.38 
2 固定收 益投 资 692,116,514.10 74.91 
 其中： 债券 692,116,514.10 74.91 









 资产 支持 证券 － － 
3 贵金属 投资 － － 
4 金融衍 生品 投资 － － 
5 买入返 售金 融资 产 － － 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产 
－ － 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 86,523,834.51 9.37 
7 其他各 项资 产 12,360,751.55 1.34 
8 合计 923,877,890.06 100.00 
注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。 
 
8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合 
8.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合 
金额单 位： 人民 币元 
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 － － 
B 采矿业 － － 
C 制造业 76,816,257.35 10.68 
D 
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供应
业 
－ － 
E 建筑业 3,325.04 － 
F 批发和 零售 业 5,581,000.00 0.78 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 － － 
H 住宿和 餐饮 业 － － 
I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 45,171,355.08 6.28 
J 金融业 1,168,843.84 0.16 
K 房地产 业 1,044,256.14 0.15



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
 第 56 页 共 73 页 
L 租赁和 商务 服务 业 32,729.64 － 
M 科学研 究和 技术 服务 业 － － 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － － 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － － 
P 教育 － － 
Q 卫生和 社会 工作 － － 
R 文化、 体育 和娱 乐业 208,687.20 0.03 
S 综合 2,850,335.61 0.40 
 合计 132,876,789.90 18.47 
8.2.2 报告期末按行业分类的沪 港通投资股票投资组合 
本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。 
 
8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%） 
1 300124 汇川技 术 247,320 11,673,504.00 1.62 
2 600410 华胜天 成 386,500 10,246,115.00 1.42 
3 300016 北陆药 业 272,011 9,659,110.61 1.34 
4 300146 汤臣倍 健 162,600 6,260,100.00 0.87 
5 002439 启明星 辰 181,521 5,808,672.00 0.81 
6 300253 卫宁软 件 118,400 4,958,592.00 0.69 
7 600588 用友网 络 149,440 4,753,686.40 0.66 
8 600822 上海物 贸 300,000 4,503,000.00 0.63 
9 002184 海得控 制 96,948 4,169,733.48 0.58 
10 300028 金亚科 技 168,871 4,133,962.08 0.57 
11 002339 积成电 子 161,772 3,947,236.80 0.55 
12 300005 探路者 165,800 3,796,820.00 0.53 
13 300195 长荣股 份 156,700 3,743,563.00 0.52 
14 300171 东富龙 119,928 3,595,441.44 0.50 
15 600699 均胜电 子 115,000 3,593,750.00 0.50 
16 000848 承德露 露 211,600 3,491,400.00 0.49 
17 002609 捷顺科 技 142,860 2,980,059.60 0.41 
18 600895 张江高 科 98,867 2,850,335.61 0.40 
19 300275 梅安森 75,370 2,743,468.00 0.38 
20 000555 神州信 息 56,800 2,391,280.00 0.33 
21 000988 华工科 技 109,172 2,312,262.96 0.32 
22 300359 全通教 育 25,382 2,185,897.84 0.30 
23 002189 利达光 电 59,000 2,134,620.00 0.30



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
 第 57 页 共 73 页 
24 000997 新 大 陆 77,000 1,949,640.00 0.27 
25 600887 伊利股 份 110,700 1,818,801.00 0.25 
26 002405 四维图 新 42,283 1,640,580.40 0.23 
27 300007 汉威电 子 44,099 1,508,185.80 0.21 
28 002073 软控股 份 84,000 1,419,600.00 0.20 
29 002074 国轩高 科 35,700 1,324,470.00 0.18 
30 601688 华泰证 券 59,272 1,168,843.84 0.16 
31 600118 中国卫 星 26,161 1,112,888.94 0.15 
32 600998 九州通 55,000 1,078,000.00 0.15 
33 300166 东方国 信 30,500 976,915.00 0.14 
34 600728 佳都科 技 25,600 954,368.00 0.13 
35 002385 大北农 65,800 803,418.00 0.11 
36 002268 卫 士 通 13,125 737,756.25 0.10 
37 600893 中航动 力 16,200 729,486.00 0.10 
38 000768 中航飞 机 29,210 723,531.70 0.10 
39 002488 金固股 份 24,500 710,500.00 0.10 
40 002664 信质电 机 22,200 705,294.00 0.10 
41 600745 中茵股 份 16,800 688,464.00 0.10 
42 002407 多氟多 8,900 678,714.00 0.09 
43 300168 万达信 息 20,000 662,600.00 0.09 
44 002273 水晶光 电 16,300 661,780.00 0.09 
45 300369 绿盟科 技 13,006 632,611.84 0.09 
46 002230 科大讯 飞 14,999 555,712.95 0.08 
47 300353 东土科 技 20,600 502,640.00 0.07 
48 600085 同仁堂 9,800 437,178.00 0.06 
49 300170 汉得信 息 21,100 418,835.00 0.06 
50 002410 广联达 19,600 356,328.00 0.05 
51 600305 恒顺醋 业 13,800 354,246.00 0.05 
52 002146 荣盛发 展 33,038 314,852.14 0.04 
53 601126 四方股 份 20,000 265,600.00 0.04 
54 300246 宝莱特 5,320 219,716.00 0.03 
55 300291 华录百 纳 5,862 208,687.20 0.03 
56 300378 鼎捷软 件 3,500 203,770.00 0.03 
57 300216 千山药 机 2,700 119,016.00 0.02 
58 300238 冠昊生 物 2,000 113,340.00 0.02 
59 600767 运盛医 疗 2,000 40,940.00 0.01 
60 002008 大族激 光 1,436 37,178.04 0.01 
61 002707 众信旅 游 622 32,729.64 0.00 
62 300400 劲拓股 份 400 19,412.00 0.00 
63 603555 贵人鸟 485 17,183.55 0.00



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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64 300020 银江股 份 590 14,466.80 0.00 
65 300024 机器人 200 13,700.00 0.00 
66 600172 黄河旋 风 253 6,403.43 0.00 
67 002081 金 螳 螂 178 3,325.04 0.00 
68 603456 九洲药 业 32 2,275.52 0.00 
69 300322 硕贝德 10 195.00 0.00 
 
8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动 
8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%) 
1 601788 光大证 券 116,778,549.06 11.67 
2 300124 汇川技 术 84,069,943.77 8.40 
3 601688 华泰证 券 83,716,219.39 8.37 
4 600999 招商证 券 76,840,758.20 7.68 
5 300253 卫宁健 康 68,085,236.50 6.80 
6 600410 华胜天 成 64,840,341.79 6.48 
7 601901 方正证 券 55,928,084.79 5.59 
8 601555 东吴证 券 51,003,772.15 5.10 
9 300146 汤臣倍 健 50,469,351.79 5.04 
10 002407 多氟多 49,820,489.22 4.98 
11 002073 软控股 份 48,068,171.46 4.80 
12 300369 绿盟科 技 46,127,914.60 4.61 
13 002268 卫 士 通 44,199,275.91 4.42 
14 002339 积成电 子 42,484,831.54 4.25 
15 601377 兴业证 券 39,526,445.80 3.95 
16 300246 宝莱特 39,103,492.05 3.91 
17 300016 北陆药 业 39,019,882.21 3.90 
18 601628 中国人 寿 38,990,163.30 3.90 
19 002385 大北农 37,131,441.44 3.71 
20 601601 中国太 保 35,545,698.40 3.55 
21 300378 鼎捷软 件 34,631,158.47 3.46 
22 002189 利达光 电 34,147,041.47 3.41 
23 002496 辉丰股 份 34,027,522.07 3.40 
24 300077 国民技 术 33,697,046.03 3.37 
25 601336 新华保 险 31,497,753.56 3.15 
26 600998 九州通 31,264,623.11 3.12 
27 600699 均胜电 子 29,669,274.38 2.96 
28 002236 大华股 份 29,442,074.65 2.94



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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29 600271 航天信 息 29,400,964.86 2.94 
30 300007 汉威电 子 28,920,438.67 2.89 
31 603019 中科曙 光 28,364,387.00 2.83 
32 603555 贵人鸟 27,819,611.86 2.78 
33 002184 海得控 制 27,638,454.20 2.76 
34 000768 中航飞 机 25,175,149.16 2.52 
35 000555 神州信 息 25,018,917.27 2.50 
36 002108 沧州明 珠 24,743,251.52 2.47 
37 600571 信雅达 24,736,033.30 2.47 
38 002439 启明星 辰 24,103,502.00 2.41 
39 002405 四维图 新 23,167,742.33 2.31 
40 300207 欣旺达 22,604,613.78 2.26 
41 300033 同花顺 21,948,193.76 2.19 
42 300020 银江股 份 21,284,302.58 2.13 
43 300005 探路者 20,085,464.65 2.01 
注 ： 本项 “买入金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考
虑其它交易费用。 
8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%) 
1 601788 光大证 券 117,091,668.61 11.70 
2 601688 华泰证 券 84,835,918.66 8.48 
3 600999 招商证 券 75,577,624.01 7.55 
4 300253 卫宁健 康 75,006,704.91 7.49 
5 300124 汇川技 术 73,659,366.41 7.36 
6 002407 多氟多 61,676,063.65 6.16 
7 300246 宝莱特 59,357,611.34 5.93 
8 002073 软控股 份 58,248,703.21 5.82 
9 600410 华胜天 成 57,257,317.83 5.72 
10 601901 方正证 券 56,546,934.64 5.65 
11 601555 东吴证 券 51,548,807.52 5.15 
12 300369 绿盟科 技 49,603,295.41 4.96 
13 002268 卫 士 通 46,382,943.41 4.63 
14 002385 大北农 43,846,581.31 4.38 
15 300146 汤臣倍 健 41,407,448.37 4.14 
16 002405 四维图 新 40,412,253.36 4.04 
17 601377 兴业证 券 39,750,757.73 3.97 
18 600998 九州通 39,143,262.93 3.91 
19 002108 沧州明 珠 38,866,226.38 3.88



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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20 601628 中国人 寿 38,164,857.54 3.81 
21 300007 汉威电 子 37,587,030.35 3.76 
22 002496 辉丰股 份 37,307,166.34 3.73 
23 300378 鼎捷软 件 36,413,050.84 3.64 
24 601601 中国太 保 36,134,793.93 3.61 
25 002189 利达光 电 35,556,526.83 3.55 
26 002339 积成电 子 34,808,561.59 3.48 
27 300016 北陆药 业 32,305,746.86 3.23 
28 600271 航天信 息 31,116,461.12 3.11 
29 601336 新华保 险 30,956,056.91 3.09 
30 603555 贵人鸟 30,818,501.65 3.08 
31 600699 均胜电 子 28,992,953.68 2.90 
32 002236 大华股 份 28,988,518.54 2.90 
33 300207 欣旺达 27,235,676.38 2.72 
34 000768 中航飞 机 26,791,628.97 2.68 
35 002081 金 螳 螂 26,359,319.58 2.63 
36 600718 东软集 团 25,448,346.29 2.54 
37 300020 银江股 份 23,766,336.20 2.37 
38 000555 神州信 息 22,305,274.44 2.23 
39 300033 同花顺 21,991,506.20 2.20 
40 603019 中科曙 光 21,926,044.87 2.19 
41 300077 国民技 术 21,443,547.66 2.14 
42 002184 海得控 制 21,161,106.78 2.11 
43 002094 青岛金 王 20,540,291.42 2.05 
注： 本项 “卖出金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考
虑相关交易费用。 
8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,563,221,243.30 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,630,932,374.68 
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 
 
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ） 
1 国家债 券 － －



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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2 央行票 据 － － 
3 金融债 券 － － 
 其中： 政策 性金 融债 － － 
4 企业债 券 52,618.40 0.01 
5 企业短 期融 资券 － － 
6 中期票 据 － － 
7 可转债 （可 交换 债） 233,129,001.30 32.40 
8 同业存 单 － － 
9 其他 458,934,894.40 63.78 
10 合计 692,116,514.10 96.19 
 
8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 
1 126018 08江铜 债 4,643,680 458,934,894.40 63.78 
2 113008 电气转 债 1,693,390 233,129,001.30 32.40 
3 132001 14宝钢EB 340 52,618.40 0.01 
 
8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明
细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
 
8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明
细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
 
8.9 期 末按公允价值占基金资 产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
 
8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明 
本基金本报告期末未投资股指期货 。 
 
8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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本基金本报告期末未投资国债期货 。 
 
8.12 投资组合报告附注 
8.12.1 报 告期内 本基金 投资的 前十名 证券 中， 上海物 贸（600822 ）的 发行主 体
于2015 年12月23日收到上海证券 交易所下发的 《 关于对上海物资贸易股份有限 公
司和有关 责任人予以纪律处分的 决定》 （纪 律处分决定 书 〔2015 〕54号 ） 。 纪 律
处分原因 为公司2008年至2012 年的年度报告 ， 均未能反 映相关年度该公司经营 的
真实情况， 影响了投资者对该公 司财务状况、 经营成果 等进行正确判断， 属于信
息披露文 件中记载的事实与真实 情况不符情形，该公司 信息披露存在虚假记载，
违反了 《 上海证券交易所股票上 市规则》 （以下简称 “ 《 股票上市规则》 ” ）第
1.4 条、 第2.1条 、第2.5 条、第2.7 条 、第11.12.5 条和 《企业 会计准则 》第十二
条、 第十七条、 第十八条、 第十九条等有 关规定。 有关责任人的 行为违反了 《股
票上市规 则》 第2.2 条、 第3.1.4条 、 第3.1.5条 、 第3.2.2条的 规定以及其在 《董
事 （监事 、高级 管理人员 ）声明 及承诺 书》中做 出的承 诺。该 公司于2015 年6月
12 日收到 中国 证监会 上海 监管局 下发的 《行政处 罚决定 书》（ 沪[2015]5 号），
处罚原因 为2012年年度报告存在 虚假记载， 且在发现全 资子公司上海燃料发生 重
大亏损时， 也未按照 《上市公司 信息披露管理办法》 第三 十三条第一款的规定 及
时履行信 息披露义务， 违反 《证券法》 第六十三条以及 第六十七条， 构成了 《证
券法》第 一百九十三条第一款规 定的违法行为。 
报告期内 本基金投资的前十名证 券中， 金亚 科技 （300028 ） 的发行主体于2015
年6 月4 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 《 调 查 通 知 书 》 （ 成 稽 调 查 通 字151003
号） 。 因该公司涉嫌证券违法违 规， 根据 《中 华人民共 和国证券法》 的有关规 定，
中国证券 监督管理委员会决定对 公司进行立案调查。 
对如上股 票投资决策程序的说明： 研究发展部按照内部 研究工作规范对该股
票进行分 析后将其列入基金投资 对象备选库并跟踪研究。 在 此基础上本基金的 基
金经理根 据具体市场情况独立作 出投资决策。 事件发生 后， 本基金管理人对该 股
票的发行 主体进行了进一步了解 与分析， 认为此事件未 对该股票投资价值判断 产
生重大的 实质性影响。 本基金投 资于该股票的投 资决策 过程符合制度规定的投 资
权限范围 与投资决策程序。 
报告期内本基金投资的前十名证券中其余八名的发行主体未出现被监管部 
长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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门立案调 查或在报告编制期日前 一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 
8.12.2 报 告期内 本基金 投资 的 前十名 股票中， 不存在 超出基 金合同规 定备选 股
票库 的情 形 。 
8.12.3 期末其他各项资产构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 1,484,902.88 
2 应收证 券清 算款 9,548,537.18 
3 应收股 利 － 
4 应收利 息 1,327,311.49 
5 应收申 购款 － 
6 其他应 收款 － 
7 待摊费 用 － 
8 其他 － 
9 合计 12,360,751.55 
8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 
1 113008 电气转 债 233,129,001.30 32.40 
8.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分的
公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（%） 
流通受 限情 况说
明 
1 300028 金亚科 技 4,133,962.08 0.57 停牌 
8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分 
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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§9


基 金份额持有人信息 
 
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构 
份额单 位： 份 
份额级
别 
持有人 户
数(户) 
户均持 有
的基金 份
额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份
额比例 
持有份 额 
占总份
额比例 
长信可
转债债
券A 
27,538 14,220.30 33,240,184.27 8.49% 358,358,391.40 91.51% 
长信可
转债债
券C 
7,622 18,086.46 48,036,796.92 34.85% 89,818,223.78 65.15% 
合计 35,160 15,058.41 81,276,981.19 15.35% 448,176,615.18 84.65% 
 
9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况 
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金 
长信可 转债 债券A 210,263.52 0.05% 
长信可 转债 债券C 0.00 0.00% 
合计 210,263.52 0.04% 
 
9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门 负
责人持 有本 开放 式基 金 
长信可 转债 债券A 0 
长信可 转债 债券C 0 
合计 0 
本基金 基金 经理 持有 本
开放式 基金 
长信可 转债 债券A 0 
长信可 转债 债券C 0 
合计 0 




长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
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§10


开放式基金份额变动 
 
单位： 份 
 长信可 转债 债券A 长信可 转债 债券C 
基 金 合 同 生 效 日(2012 年3 月30 日) 基
金份额 总额 
65,799,961.38 308,084,102.98 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 504,128,548.56 54,447,163.88 
本报告 期基 金总 申购 份额 11,902,301,838.79 907,361,631.87 
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 12,014,831,811.68 823,953,775.05 
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 － － 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 391,598,575.67 137,855,020.70 




长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
 第 66 页 共 73 页 
 
§11


重大事件揭示 
 
11.1 基金份额持有人大会决议 
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。 
 
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 
11.2.1 报告期内本基金管理人 的重大人事变动 
本报告期 内， 原董事 长 田丹先生 离职 ，覃波 先 生自2015年4月28 日起 代为履
行董事长（法定代表人）职责。因新任董事长（法定代表人）叶烨先生自2015
年7月21 日起正 式任职 ，覃波先 生自该 日起不 再代为履 行董事 长（法 定代表人）
职责， 本基金管理人已按相关规定进行备案， 并及时办理法定代表人的工商变更
登记等相关手续。 
自2015 年4 月29 日起， 本基金管 理人 增聘邵 彦 明先生、 李小 羽先生 为 副总经
理。 
上述重大人事变动情况， 本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的
《基金行业高级管理人员变更公告》。 
11.2.2 报告期内基金托管人的 专门基金托管部门发生 重大人事变动 
本报告期内基金托管人无重大人事变动。 
 
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼 
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 
 
11.4 基金投资策略的改变 
本报告期基金投资策略未改变。 
 
11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况 
本报告期本基金未 改聘为基金审计的会计师事务所。 报告期应支付给毕马威
华振会 计师事 务所审 计 的报酬 为人民 币60,000.00 元， 该审计 机构为 本基金 提供
的审计服务的连续年限为4年。



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
 第 67 页 共 73 页 
 
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况 
本报告期基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚
的情形。 
 
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况 
11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易
单元 
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占 当期 股
票成交 总
额比例 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
中信证 券 1 2,649,478,046.72 51.02% 2,418,850.73 51.35%



长江证 券 1 2,180,804,095.34 41.99% 1,989,999.78 42.24%



广发证 券 1 363,072,351.08 6.99% 301,822.45 6.41%



11.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期
债券成
交总额
比例 
成交金 额 
占当期
债券回
购成交
总额比
例 
成
交
金
额 
占当
期权
证成
交总
额比
例 
中信证 券 833,813,145.64 9.15% 5,813,620,000.00 6.09% － － 
长江证 券 8,244,530,111.40 90.47% 89,704,500,000.00 93.91% － － 
广发证 券 34,472,483.44 0.38% － － － － 
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况 
本报告期内新增广发证券1个席位。 
2、专用交易单元的选择标准和程序 
根据中国证监会 《关 于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字
<1998>29 号） 和 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监
基金字[2007]48 号） 的有关规定， 本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选
择标准和程序。 
（1 ）选择标准：



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
 第 68 页 共 73 页 
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）； 
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）； 
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）； 
4）券商协作表现评价。 
（2 ）选择程序： 
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
然后根据评分高低进行选择基金专 用交易单元。 
 
11.8 其他重大事件 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金
2014年12月31日 资产 净值 的公告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报 
2015-01-01 
2 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 长信 可转 债
债 券 型 证券 投资 基 金恢 复大 额 申 购（ 含转 换
转入、 定期 定额 投资 ）业 务的公 告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报 
2015-01-05 
3 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 部分 开
放式证 券投 资基 金的 分红 预告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报 
2015-01-06 
4 
长 信 基 金管 理 有 限 责任 公司 关 于 增加 西南 证
券 股 份 有限 公司 为 旗下 部分 开 放 式基 金代 销
机 构 并 开通 定期 定 额投 资业 务 及 转换 业务 的
公告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报 
2015-01-15 
5 
长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金2014 年第4
季度报 告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报 
2015-01-21 
6 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 长信 可转 债
债券型 证券 投资 基金2015 第一次 分红 公告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报 
2015-01-22 
7 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 长信 可转 债
债 券 型 证券 投资 基 金暂 停大 额 申 购（ 含转 换
转入、 定期 定额 投资 ）业 务 的公 告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报 
2015-01-29 
8 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 长信 可转 债
债 券 型证 券投 资 基金 恢复(大额) 申购 （含 转
换转入 、定 期定 额投 资） 业务的 公告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报 
2015-03-03 
9 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 部分 开
放 式 证 券投 资基 金 在中 国工 商 银 行股 份有 限
公司开 通转 换业 务的 公告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报 
2015-03-04 
10 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 开放 式
证 券 投 资基 金参 加 杭州 数米 基 金 销售 有限 公
司申购 费率 优惠 活动 的公 告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报 
2015-03-09



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
 第 69 页 共 73 页 
11 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 部分 开
放 式 证 券投 资基 金 参加 齐鲁 证 券 有限 公司 网
上 交 易 系统 申购 、 定期 定额 投 资 申购 费率 优
惠活动 的公 告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报 
2015-03-11 
12 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 部分 开
放式基金在长江证券股份有限公司开通转
换 、 定 期定 额投 资 业务 并参 加 基 金网 上交 易
系 统 及 手机 证券 交 易系 统申 购 、 定期 定额 投
资申购 费率 优惠 的公 告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报 
2015-03-23 
13 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 部分 开
放式基金在中山证券有限 责 任 公 司 开 通 转
换 、 定 期定 额投 资 业务 及参 加 申 购、 定期 定
额投资 申购 费率 优惠 的公 告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报 
2015-03-23 
14 
长 信 可 转 债债 券 型证 券 投资 基 金2014 年 年报
及摘要 
上证报 、中 证报 、
证券时 报 
2015-03-28 
15 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 部分 开
放 式 基 金参 加中 国 工商 银行 个 人 电子 银行 基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报 
2015-03-30 
16 
长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金2015 年第1
季度报 告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报 
2015-04-20 
17 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 增加 广州 证
券股份 有限 公司 为旗 下基 金代销 机构 的公 告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报 
2015-04-29 
18 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 在平 安银 行
股 份 有 限公 司开 通 旗下 部分 开 放 式基 金定 期
定额投 资业 务的 公告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报 
2015-05-12 
19 
长 信 可 转债 债券 型 证券 投资 基 金 更新 的招 募
说明书 (2015 年 第【1】号)及摘 要 
上证报 、中 证报 、
证券时 报 
2015-05-13 
20 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 部分 开
放 式 基 金参 加中 国 农业 银行 股 份 有限 公司 网
上 银 行 、手 机银 行 基金 申购 费 率 优惠 活动 的
公告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报 
2015-05-29 
21 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 长信 可转 债
债 券 型 证券 投资 基 金暂 停（ 大 额 ）申 购（ 含
转换转 入、 定期 定额 投资 ）业务 的公 告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报 
2015-06-04 
22 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 增加 宜信 普
泽 投 资 顾问 （北 京 ）有 限公 司 为 旗下 部分 开
放式基金代销机构并开通定期定额投资业
务 、 参 加申 购（ 含 定投 申购 ） 费 率优 惠活 动
及开通 转换 业务 的公 告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报 
2015-06-11 
23 长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 部分 开 上证报 、中 证报 、 2015-06-19



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
 第 70 页 共 73 页 
放式证 券投 资基 金的 分红 预告 证券时 报 
24 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 在第 一创 业
证 券 股 份有 限公 司 开通 旗下 部 分 开放 式基 金
的 定 期 定额 投资 业 务并 参加 基 金 申购 、定 期
定额投 资费 率优 惠活 动的 公告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报 
2015-06-25 
25 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 部分 开
放 式 基 金参 加交 通 银行 股份 有 限 公司 网上 银
行、手 机银 行基 金申 购费 率优惠 活动 的公 告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报 
2015-06-29 
26 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 部分 开
放 式 基 金参 加平 安 银行 股份 有 限 公司 定期 定
额投资 费率 优惠 活动 的公 告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报 
2015-07-08 
27 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 长信 可转 债
债 券 型证 券投 资 基金 恢复(大额) 申购 （含 转
换转入 、定 期定 额投 资） 业务的 公告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报 
2015-07-15 
28 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 长信 可转 债
债券型 证券 投资 基金 的分 红预告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报 
2015-07-21 
29 
长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金2015 年第1
季度报 告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报 
2015-07-21 
30 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 长信 可转 债
债券型 证券 投资 基金2015 第二次 分红 公告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报 
2015-07-25 
31 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 部分 开
放 式 基 金参 加上 海 浦东 发展 银 行 股份 有限 公
司 网 上 银行 、手 机 银行 基金 申 购 费率 优惠 活
动的公 告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报 
2015-07-30 
32 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 增加 中信 期
货有限 公司 为旗 下部 分基 金代销 机构 的公 告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报 
2015-08-05 
33 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 部分 基
金更名 及调 整业 绩比 较基 准的公 告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报 
2015-08-07 
34 
长 信 可 转债 债券 型 证券 投资 基 金 基金 合同 及
托管协 议 
公司网 站 2015-08-07 
35 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 增加 浙江 同
花 顺 基 金销 售有 限 公司 为旗 下 部 分开 放式 基
金 代 销 机构 并开 通 转换 、定 期 定 额投 资业 务
及 参 加 申购 （含 定 投申 购） 费 率 优惠 活动 的
公告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报 
2015-08-12 
36 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 部分 开
放式基金参加平安银行 股 份 有 限 公 司 申 购
（含定 投申 购） 费率 优惠 活动的 公告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报 
2015-08-12 
37 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 开放 式
证 券 投 资基 金参 加 上海 天天 基 金 销售 有限 公
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
2015-08-22



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
 第 71 页 共 73 页 
司 认 购 、申 购（ 含 定期 定额 投 资 申购 ）费 率
优惠的 公告 
报 
38 
长 信 可 转 债债 券 型证 券 投资 基 金2015 年 半年
度报告 及摘 要 
中证报 、上 证报 、
证券时 报 
2015-08-27 
39 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 部分 开
放 式 证 券投 资基 金 参加 国都 证 券 股份 有限 公
司申购 费率 优惠 的公告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报 
2015-08-27 
40 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 开放 式
证 券 投 资基 金参 加 华宝 证券 有 限 责任 公司 申
购费率 优惠 的公 告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报 
2015-09-02 
41 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 增加 上海 汇
付 金 融 服务 有限 公 司为 旗下 部 分 开放 式基 金
代 销 机 构并 开通 转 换、 定期 定 额 投资 业务 及
参 加 申 购（ 含定 投 申购 ）费 率 优 惠活 动的 公
告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报 
2015-09-10 
42 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 部分 开
放 式 证 券投 资基 金 参加 上海 好 买 基金 销售 有
限 公 司 认购 、申 购 （含 定期 定 额 投资 申购 ）
费率优 惠的 公告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报 
2015-09-24 
43 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 部分 开
放 式 证 券投 资基 金 参加 平安 证 券 有限 责任 公
司申购 费率 优惠 的公 告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报 
2015-10-16 
44 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 长信 可转 债
债 券 型 证券 投资 基 金暂 停大 额 申 购（ 含转 换
转入、 定期 定额 投资 ）业 务的公 告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报 
2015-10-17 
45 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 “长 金通 ”
网上直销 平 台申 购 （含 定期 定 额 申购 ）费 率
优惠的 公告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报 
2015-10-21 
46 
长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金2015 年第3
季度报 告 
中证报 、上 证报 、
证券时 报 
2015-10-26 
47 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 增加 大泰 金
石 投 资 管理 有限 公 司为 旗下 部 分 开放 式基 金
代 销 机 构并 开通 转 换、 定期 定 额 投资 业务 及
参 加 申 购（ 含定 投 申购 ）费 率 优 惠活 动的 公
告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报 
2015-10-29 
48 
长 信 可 转债 债券 型 证券 投资 基 金 更新 的招 募
说明书 （2015 年 第【2】 号 ）及摘 要 
上证报 、 中 证报 、
证券时 报 
2015-11-13 
49 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 开放 式
证 券 投 资基 金参 加 上海 长量 基 金 销售 投资 顾
问 有 限 公司 认购 、 申购 （含 定 期 定额 投资 申
购）费 率优 惠的 公告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报 
2015-11-16



长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
 第 72 页 共 73 页 
50 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 增加 上海 陆
金 所 资 产管 理有 限 公司 为旗 下 部 分开 放式 基
金代销 机构 并参 加申 购费 率优惠 活动 的公 告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报 
2015-11-26 
51 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 长信 可转 债
债券型 证券 投资 基金 暂停 申购 （含 转换 转入 、
定期定 额投 资） 业务 的公 告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报 
2015-12-01 
52 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 增加 上海 联
泰 资 产 管理 有限 公 司为 旗下 部 分 开放 式基 金
代 销 机 构并 开通 转 换、 定期 定 额 投资 业务 及
参 加 申 购（ 含定 投 申购 ）费 率 优 惠活 动的 公
告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报 
2015-12-01 
53 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 基金 参
加 平 安 证券 有限 责 任公 司申 购 （ 含定 期定 额
投资申 购） 费率 优惠 的公 告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报 
2015-12-18 
54 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 长信 可转 债
债 券 型 证券 投资 基 金继 续暂 停 申 购（ 含转 换
转入、 定期 定额 投资 ）业 务的提 示性 公告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报 
2015-12-18 
55 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 基金 参
加中国农业银行股份有限公司基金组合申
购、定 期定 额投 资申 购费 率优惠 的公 告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报 
2015-12-30 
56 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 基金 参
加 平 安 银行 股份 有 限公 司申 购 （ 含定 期定 额
投资申 购） 费率 优惠 的公 告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报 
2015-12-30 
57 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 部分 基
金 参 加 中国 工商 银 行股 份有 限 公 司定 期 定额
投资申 购费 率优 惠的 公告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报 
2015-12-30 
58 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 基金 调
整开放 时间 的公 告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报 
2015-12-31 
59 
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 长信 可转 债
债 券 型 证券 投资 基 金继 续暂 停 申 购（ 含转 换
转入、 定期 定额 投资 ）业 务的提 示性 公告 
上证报 、中 证报 、
证券时 报 
2015-12-31 




长信可 转债 债券 型证 券投 资基金2015 年年 度报 告 
 
 第 73 页 共 73 页 
 
§12


备查文件目录 
 
12.1 备查文件目录 
1、中国证监会批准设立基金的文件； 
2、《长信可转债债券型证券投资基金基金合同》； 
3、《长信可转债债券型证券投资基金招募说明书》； 
4、《长信可转债债券型证券投资基金托管协议》； 
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 
 
12.2 存放地点 
基金管理人的办公场所。 
 
12.3 查阅方式 
投资者可在有效的工作时间内免费查阅， 在支付工本费后， 也可在有效的工
作时间内取得上述文件的复制件或复印件。 
 
 
 
 
 
长信基金 管理有限责任公司 
二〇一六 年三月二十六日
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