长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
长 信富 海纯 债一 年定 期开 放债 券型 证券 投资 基金
2015年 年度 报告
2015年12 月31 日
基金管 理人：长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人：渤海银行股 份有限公司
送出日 期：2016年3 月26日
长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
§1
重要提 示及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管 人 渤 海银行 股 份有限公 司 ， 根据本 基 金 基金合 同规 定，于2016 年3
月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015 年9 月30 日( 本基金基 金 合 同 生 效 日）起至2015 年12 月31 日
止。
长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
1.2 目录
§ 1
重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ........................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................... 3
§ 2
基 金简 介 ................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................... 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人 ............................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................... 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................... 6
§ 3
主 要财 务指 标、 基金 净值表 现及 利润 分配 情况 ................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................... 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ....................................................................................... 9
§ 4
管 理人 报告 ............................................................................................................................. 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................. 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................. 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................. 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................. 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................. 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ......................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................. 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ..................... 16
§ 5
托 管人 报告 ............................................................................................................................. 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................. 17
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守信、 净值计算、利润分配等情 况的说明
................................................................................................................................................ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................. 17
§ 6
审 计报 告 ................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 ......................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ..................................................................................................... 18
§ 7
年 度财 务报 表 ......................................................................................................................... 20
7.1 资 产负 债表 ..................................................................................................................... 20
7.2 利 润表 ............................................................................................................................. 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................. 22
7.4 报 表附 注 ......................................................................................................................... 23
§ 8
投 资组 合报 告 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金资 产 组 合情 况 ................................................................................................. 46
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ......................................................................... 46
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ..................... 46
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................. 46
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................................................... 47
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................. 47
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ..... 47
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ..... 47
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................. 48
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ....................................................... 48
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................... 48
8.12 投资 组合 报告 附注 ....................................................................................................... 48 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
§ 9
基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................. 50
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ..................................................................... 50
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ......................................................... 50
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ......................... 50
§ 10
开放 式基 金份 额变 动 ........................................................................................................... 51
§ 11
重大 事件 揭示 ....................................................................................................................... 52
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ........................................................................................... 52
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ........................... 52
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................... 52
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................... 52
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ....................................................................... 52
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................... 53
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................... 53
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................... 54
§ 12
备查 文件 目录 ....................................................................................................................... 56
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................... 56
12.2 存放 地点 ....................................................................................................................... 56
12.3 查阅 方式 ....................................................................................................................... 56 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
§2
基金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金名 称 长信富 海纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金简 称 长信富 海纯 债一 年定 开债 券
场内简 称 长信富 海
基金主 代码 519953
交易代 码 519953
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015年9月30 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 渤海银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,182,700,474.41 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
本基金 为纯 债基 金， 以获 取高于 业绩 比较 基准 的回 报为目
标，追 求每 年较 高的 绝对 回报。
投资策 略
本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策略 。
1、封 闭期 投资 策略
（1） 资产 配置 策略
（2） 类属 配置 策略
（3） 个券 选择 策略
（4） 骑乘 策略
（5） 息差 策略
（6） 利差 策略
（7） 资产 支持 证券 的投 资 策略
2、开 放期 投资 策略
开放期 内， 本基 金为 保持 较高的 组合 流动 性， 方便 投资人
安排投 资， 在遵 守本 基金 有关 投 资限 制与 投资 比例 的前提
下， 将 主要 投资 于高 流动 性的投 资品 种， 减小 基金 净值的
波动。
业绩比 较基 准 固定业 绩基 准7%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品
种， 其 预期 风险 与收 益高 于货币 市场 基金 ， 低 于混 合型基
金和股 票型 基金 。
长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
2.3 基金 管理人 和 基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 渤海银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 周永刚 阮劲松
联系电 话 021-61009999 010-66270109
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn js.ruan@cbhb.com.cn
客户服 务电 话 4007005566 400-888-8811
传真 021-61009800 022-58314791
注册地 址
中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 银
城中路68号9 楼
天津市 河西 区马 场道201-205 号
办公地 址
上海市浦东新区银城中路68 号9
楼
天津市河东区海 河东路218号渤
海银行 大厦57层
邮政编 码 200120 300012
法定代 表人 叶烨 李伏安
2.4 信息 披露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
上海市 浦东 新区 银城 中路68 号9楼 、 天 津市
河东区 海河 东路218 号渤 海 银行大 厦57 层
2.5 其他 相关资 料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
北 京 东 长 安 街1 号 东 方 广 场 东2 座8
层
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 洋桥 大街17 号
长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
§3
主要财 务指 标、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年9月30 日( 基金 合同 生效日)-2015 年12月31 日
本期已 实现 收益 14,294,087.50
本期利 润 40,681,141.77
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0344
本期加 权平 均净 值利 润率 3.40%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.44%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末
期末可 供分 配利 润 14,294,087.50
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0121
期末基 金资 产净 值 1,223,381,616.18
期末 基 金份 额净 值 1.0344
3.1.3 累计期末指标 2015年末
基金份 额累 计净 值增 长率 3.44%
注：1、 本基金基金合 同生效日为2015年9月30日， 截至本报告期末， 本基金运作
未满一年。
2、本期 已实 现收益 指 基金本期 利息 收入、 投 资收益、 其他 收入（ 不 含公 允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3、所述 基金 业绩指 标 不包括持 有人 认购或 交 易基金的 各项 费用（ 例 如， 封
闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。
4、期末 可供 分配利 润 为期末资 产负 债表中 未 分配利润 与未 分配利 润 中已 实
现部分的孰低数。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值增长
份额净 值
增长率 标
业绩比
较基准
业绩比 较
基准收 益
①-③ ②-④ 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
率① 准差② 收益率
③
率标准 差
④
过去三 个月 3.43% 0.15% 1.78% 0.02% 1.65% 0.13%
自基金合同生效日起
至 今 （2015 年9 月30 日
至2015 年12 月31 日）
3.44% 0.15% 1.80% 0.02% 1.64% 0.13%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
长信富海纯债一年定开债券 业绩比较基准
2015-09-30 2015-10-19 2015-10-30 2015-11-12 2015-11-24 2015-12-07 2015-12-18 2015-12-31
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注： 1、 本基金基金合同 生效日为2015年9月30日， 基金合同生效日至报告期期末，
本基金运作不满一年。图示日期为2015年9月30 日至2015年12月31日。
2、 按基金合同规定， 本基金自合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期结束
时， 本基金的各项投资比例将符合基金合同中的约定： 投资于债券资产的比例不
低于基金 资产的80% ， 但在每次 开放期 前三个 月、开放 期及开 放期结 束后三个月
的期间内， 基 金投资不受上述比例限制； 开放期内， 现金或者到期日在一年以内
的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5% ， 在非开放期， 本基 金不受该比
例的限制。
截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 的比 较 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
长信富海纯债一年定开债券 业绩比较基准
2015 年
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注：本基 金基 金合同 生 效日为2015 年9 月30日 ，2015年净 值增 长率按 当年实际存
续期计算。
3.3 过去 三年基 金的 利润 分配 情况
本基金基 金合 同生效 日 为2015年9 月30 日，本 基金基金 合同 生效日 起 至本报
告期末未进行利润分配。 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
§4
管理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文 批准，
由长江证券股份有限公司、 上海海欣集团股份有限公司、 武汉钢铁股份有限公司
共同发起 设立。 注册资 本1.5亿元 人民币 。目 前股权结 构为： 长江证 券股份有限
公司占49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占34.33% 、 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占
16.67% 。
截至2015年12月31 日， 本基金管理人共管理30只开放式基金， 即长信利息收
益货币、 长信银利精选混合、 长信金利趋势混合、 长信增利动态策略混合、 长信
双利优选混合、 长信利丰债券、 长信恒利优势混合、 长信量化先锋混合、 长信标
普100等权重指数 （QDII) 、 长信利鑫分级债、 长信内需成长混合、 长信可转债债
券、 长信利众分级债、 长信纯债一年定开债券、 长信纯债壹号债券、 长信改革红
利混合、长信量化中小盘股票、长信新利混合、长信利富债券、长信利盈混合、
长信利广混合、 长信多利混合、 长信睿进混合、 长信量化多策略股票、 长信医疗
保健混合 （LOF） 、长 信中证一 带一路 指数、 长信富民 纯债一 年定开 债券、长信
富海纯债一年定开债券、长信利保债券、长信富安纯债一年定开 债券。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴哲
本基金 、 长
信纯债 一
年定期 开
放债券 型
证券投 资
基金 、 长 信
富民纯 债
一年定 期
开放债 券
型证券 投
资基金 、 长
信富安 纯
2015年9月30
日
－ 6年
运筹学 与控 制论 专业 硕士 ，
复旦大 学研 究生 毕业 ， 具 备
基金从 业资 格。 曾任 职于 汇
丰晋信基金管理有限责任
公司，担任助理债券研究
员；2013 年 加入 长信 基金 管
理有限 责任 公司 ， 担 任公 司
固定收 益部 基金 经理 助理 。
现任本 基金 、 长 信纯 债一 年
定期开放债券型证券投资
基金、 长信 富民 纯债 一年 定
期开放债券型证券投资基长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
债一年 定
期开放 债
券型证 券
投资基 金
的基金 经
理
金、 长 信富 安纯 债一 年定 期
开放债券型证券投资基金
的基金 经理 。
注：1、 首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准； 新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准；
2、本基 金基 金经理 的 证券从业 年限 以基金 经 理进入证 券业 务相关 机 构的 工
作经历为时间计算标准。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金管理人在报告期内， 严格遵守 《 中华人民共和国证券投资基金法》及
其他有关法律法规、 本基金 基金合同的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求
利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如既往
地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度和控 制方 法
1、所有 投资 对象的 投 资指令必 须经 由交易 部 门总监或 其授 权人审 核 分配 至
交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
2、公司 使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：
（1 ）严格按照时间顺序发送委托指令；
（2 ） 对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，
并且市价在限价范围内的， 系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按
照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。 对于不同投资组合针对交易所同
一证券的同一方向竞价交易指令， 指令数量比例达到5：1或以上的， 可豁免启动
公平交易开关。
3、交易 人员 对于接 收 到的交易 指令 依照价 格 优先、时 间优 先的顺 序 执行 。长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令
时 ，除制度规定的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关。
4、对于 不同 投资组 合 均进行债 券一 级市场 申 购、非公 开发 行股票 申 购等 非
集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，
在申购结果产生前， 不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容， 包括指令
价格及数量等要素。
5、对于 各投 资组合 以 独立账户 名义 进行申 购 的投资对 象， 除需经 过 公平 性
审核的例外指令外， 申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算
机构发送的数据进行分配。 交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露
的申购结果对系统内分配数 量进行核准， 数量不符的， 应当第一时间告知各投资
管理部门的总监及监察稽核部总监。 对于以公司名义进行申购的投资对象， 公司
在获配额度确定后， 严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。 申购价
格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 确因特殊原因不能按
照上述原则进行分配的， 应启动异常交易识别流程， 审核通过的， 可以进行相应
分配。
4.3.2 公平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 公司已实行公平交易制度， 并建立公平交易制度体系， 已建立
投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手
段保证 公平交易原则的实现。 同时， 公司已通过对投资交易行为的监控、 分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外， 其余各投
资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的5%的情形， 未发现异常交易行为 。 同时， 对本年度同向交易价
差进行专项分析，未发现异常情况。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年以来， 全球经 济复苏艰难， 其中美国经济复苏最为确定， 美联储加息
靴子落地， 这将对全球金融市场形成较大影响。 国际资金从新兴经济体大量流出，长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
新兴市场货币和股市大幅下跌。
2015 年中国宏观大背景为经济显著下行 ， 既有周期性因素 ， 也叠加了结构转
型 ， 整体经济增速下台阶 ， 由高速转向中速， 中微观行业和企业利润下降。 大宗
商品全面雪崩 ， 铁矿石、 原油、 焦煤 等下跌35-40% ， 通缩蔓延。 央行 连续降息降
准， 存款基准利率从2.75% 降至1.5%， 创历史新低。2015年人民币汇率大幅波动，
尤其2015 年8 月11 日 央 行 汇 改 提 高 汇 率 中 间 价 的 市 场 化 定 价 程 度 后 贬 值 幅 度 较
大， 引发全球金融资产大震荡。 债券市场2015年继续延续牛市行情 ， 各个品种收
益率均大幅下降 ，经济弱势 ，资金宽松，资产荒持续发酵 ，推升债券牛市。
本基金全年维持信用债配置， 适度控制久期， 精选个券， 规避信用风险， 加
大了灵活操作的力度，以提高组合的安全性。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截至2015年12月31 日， 本基金份额净值为1.0344 元， 份额累计净值为1.0344
元，本报告期内本基金净值增长率为3.44%，同期业绩比较基准涨幅为1.80%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
从基本面来看，工业经济未稳、通缩难改，去产能短期内将带来经济阵痛，
地产去库 存任重 道远， 经济短期 内仍L 型筑底 ， 必须要 低利率 环境保 住底线，宽
松政策延续 ， 基本面仍支撑利率维持低位。 全球经济低迷制约导致大宗商品的漫
漫熊市， 近期也开始蔓延到农产品上， 后续CPI可能跟随PPI向下， 中长期通缩趋
势形成。 中央经济工作会议提出五大任务中去产能居首， 过剩产能有序出清将加
速， 行业内破产清算、 兼并重组加剧， 产能过剩行业再融资难度加大， 外部支持
力度减弱， 信用风险上升 ， 需谨防踩雷， 规避 过剩产能主体发行的债券。 整体来
说 ，2015年中国经济仍处于产业结构调整期， 宽松的货币政策仍可期待。 下一阶
段基本面对债市仍有利，但信用风险可能进一步加大 ，需要对信用债谨慎排雷 ，
低等级债券可能进一步承压。
我们将继续秉承谨慎原则， 加强组合的流动性管理， 在做好利率风险控制的
同时， 增加对新经济环境下信用风险的审慎判断。 适度控制组合久期， 密切关注
经济走势和政策动向， 紧跟组合规模变动进行资产配置， 争取在流动安全的前提
下，为投资者获取更好的收益。
长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
4.6 管理 人内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情况
2015 年度， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及配套法律法 规， 时
刻以合规运作、 防范风险为核心， 以维护基金持有人利益为宗旨， 保证基金合同
得到严格履行。 公司监察稽核部独立地开展工作， 对基金运作进行事前、 事中与
事后的监督检查， 发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改， 同时定
期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。
在本报告期，基金管理人的内部监察稽核主要工作如下：
1、公司 内部 控制总 体 目标得以 实现 。一是 公 司各项业 务运 作严格 遵 守有 关
法律法规、 监管机构的规定和行业监管规则， 继续践行守法经营、 规范管理的经
营理念。 二是公司未发生重大经营风险， 确保经营业务稳健运行和受托 资产安全
完整。 三是公司对外披露、 备案、 报送的基金 信息、 专户投资组合信息、 公司财
务信息及其他信息真实、准确、完整、及时。
2、 公司继续贯彻 “工 作精细化” 理念， 落实 “风险导向型” 内控， 有重点、
有序推进相关内部控制工作。 优化监察方式， 在保证常规工作质量的前提下， 继
续深入贯彻监管机关的监管要求， 组织多次全公司范围风险梳理工作， 并根据公
司内部控制要求落实包括年度全公司及子公司自查、 销售适用性专项稽核、 子公
司内部控制专项稽核、 专户管理专项稽核、 信息安全自查、 公司全面业务风险自
查等多项自查工作。 对于各项梳理及自查工作， 公 司各部门均以细致、 全面的态
度进行全面梳理， 对于发现的问题及时沟通及通报， 并督促整改， 有效增强内部
控制效果。
3、公司 内部 控制组 织 架构在公 司章 程与《 内 部控制大 纲》 规定的 框 架内 顺
利运作， 董事会风险控制委员会、 管理层内部控制委员会工作正常开展， 相关内
部控制职责得以充分发挥。
4、公司 较好 把握内 控 制度建设 的整 体节奏 ， 并完成内 部控 制制度 建 设流 程
的梳理工作， 内部控制制度体系不断完善。 一是监察稽核部及时指出公司内部制
度更新不及时、 制度规定与实际操作不符等方面的问题， 对内控制度建设的及时、
有效、 审慎性予以定期评估； 二是对监 管机关新修订的法律法规或新出台的监管
要求， 监察稽核部及时发起制定或修订公司相关内部制度； 三是各业务部门不定
期评估实际运作需要，适时发起制度的修订。
5、监察 稽核 工作改 进 、内部控 制与 合规培 训 、内控逐 级责 任制等 内 控保 障长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
性措施严格执行， 内部控制与风险管理基础进一步夯实。 各关键业务流程环节的
岗位自控和互控、跨部门业务流程中的部门自控与部门间互控工作效果继续保
持， 各业务部门根据风险梳理工作要求， 审视部门业务流程开展过程中的各项风
险， 将各项内部控制要求落实到部门流程手册， 相关业务流程持续协调更新， 具
体流程环节实现落实到 岗，落实到人，内部控制细节不断深化。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则， 秉 持内控
优先、 内控从严的理念， 不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、 并完善
内部控制体系， 做好各项内控工作， 努力防范和控制各种风险， 确保基金资产的
规范运作，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中 国证券 监督 管理 委员会2008 年9 月12 日 发布的[2008]38 号文 《 关于进
一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 长信基金管理有限责任公司 （以
下简称 “ 公司”）制订了健 全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，
小组成员由投资管理部总监、 固定收益部总监、 研究发展部总监、 交易管理部总
监、 金融工程部总监、 基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组
成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。
基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方
法， 可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。 估值决策由与会估值工
作小组成 员1/2以 上多 数票通过 。对于 估值政 策，公司 与基金 托管人 充分沟通，
达成一致意见。 审计本基金的会计师事务所认可公司 基金估值政策和程序的适当
性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 报告期内， 未签订与估值相关
的定价服务。
4.8 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、在符 合有 关基金 分 红条件的 前提 下，本 基 金在每个 封闭 期内收 益 至少 分长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
配1次， 每份基 金份额 每次收益 分配比 例原则 上为收益 分配基 准日（ 即可供分配
利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的100%；
2、本基 金收 益分配 方 式分两 种 ：现 金分红 与 红利再投 资， 投资者 可 选择 现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红；
3、基金 收益 分配后 基 金份额净 值不 能低于 面 值；即基 金收 益分配 基 准日 的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
4.9 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
§5
托管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基 金托管人在对长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资
基金的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合
同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况
的 说明
本报告期内， 本基金托管人根据 《证券投资基金法》 等有关法律法规、 基金
合同和托管协议的有关规定对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基
金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行
了认真地复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本基金托管人对长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金2015 年年
度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资 组合报告等
内容进行了核查， 以上内容真实、 准确和完整， 不存在虚假记载、 误 导性陈述或
者重大遗漏。
长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
§6
审计报 告
6.1 审计 报告基 本信 息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第 1600162 号
6.2 审计 报告的 基本 内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
长信富海纯债一年定期 开 放债券型证券投资基金 全 体
基金份 额持 有人
引言段
我们审计了后附的长信 富 海纯债一年定期开放债 券 型
证券投 资基 金( 以下 简称 “ 长信富 海纯 债一 年定 开债 券
基金” )财 务报 表， 包括2015年12 月31 日的 资产 负债 表 ，
2015年9月30 日 至2015年12月31日 的利 润表 、 所有 者 权
益(基 金净 值)变 动表 以及 财务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制和公允列报财务报 表 是长信富海纯债一年定 开债
券基金管理人长信基金 管 理有限责任公司管理层 的 责
任， 这种 责任 包括 ：(1) 按 照中华 人民 共和 国财 政部 颁
布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下
简称 “ 中 国证 监会 ”)和 中 国证券 投资 基金 业协 会发 布
的有关基金行业实务操 作 的规定编制财务报表， 并 使
其实现 公允 反映 ；(2) 设 计 、 执 行和 维护 必要 的内 部 控
制，以使财务报表不存 在 由于舞弊或错误导致的 重 大
错报。
注册会 计师 的责 任段
我们的责任是在执行审 计 工作的基础上对财务报 表 发
表审计意见。我们按照 中 国注册会计师审计准则 的 规
定执行了审计工作。中 国 注册会计师审计准则要 求 我
们遵守中国 注 册 会 计 师职业 道 德 守 则 ， 计 划 和 执行审
计工作以对财务报表是 否 不存在重大错报获取合 理 保
证。
审计工作涉及实施审计 程 序，以获取有关财务报 表 金
额和披露的审计证据。 选 择的审计程序取决于注 册 会
计师的判断，包括对由 于 舞弊或错误导致的财务 报 表
重大错报风险的评估。 在 进行风险评估时，注册 会 计
师考虑与财务报表编制 和 公允列报相关的内部控 制 ，
以设计恰当的审计程序 ， 但目的并非对内部控制 的 有
效性发表意见。审计工 作 还包括评价长信基金管 理 有长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
限责任公司管理层选用 会 计政策的恰当性和作出 会 计
估计的 合理 性， 以及 评价 财务报 表的 总体 列报 。
我们相信，我 们 获 取 的审计 证 据 是 充 分 、 适 当 的，为
发表审 计意 见提 供了 基础 。
审计意 见段
我们认为，长信富海纯 债 一年定开债券基金财务 报 表
在所有重大方面按照中 华 人民共和国财政部颁布 的 企
业会计准则和在财务报 表 附注所列示的中国证监 会 和
中国证券投资基金业协 会 发布的有关基金行业实 务 操
作的规定编制，公允反 映 了长信富海纯债一年定 开 债
券 基 金2015 年12 月31 日 的 财 务 状 况 以 及2015 年9 月30
日-2015年12 月31 日 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 王国蓓 、虞 京京
会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所 （特殊 普 通 合伙 ）
会计师 事务 所的 地址 北京东 长安 街1 号东 方广 场 东2座8 层
审计报 告日 期 2016-03-24
长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
§7
年度财 务报 表
7.1 资产 负债表
会计主体：长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2015年12 月31日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015年12月31日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 7,962,498.13
结算备 付金
16,769,802.39
存出保 证金
398,111.43
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,845,638,661.90
其中： 股票 投资
－
基金 投资
－
债券 投资
1,845,638,661.90
资产 支持 证券 投资
－
贵金 属投 资
－
衍生金 融资 产 7.4.7.3 －
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 －
应收证 券清 算款
－
应收利 息 7.4.7.5 46,456,468.51
应收股 利
－
应收申 购款
－
递延所 得税 资产
－
其他资 产 7.4.7.6 －
资产总 计
1,917,225,542.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年12月31日
负 债：
短期借 款
－
交易性 金融 负债
－
衍生金 融负 债 7.4.7.3 －
卖出回 购金 融资 产款
688,698,707.45
应付证 券清 算款
3,053,837.92
应付赎 回款
－
应付管 理人 报酬
720,758.54 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
应付托 管费
205,931.02
应付销 售服 务费
411,862.04
应付交 易费 用 7.4.7.7 6,928.80
应交税 费
－
应付利 息
575,900.41
应付利 润
－
递延 所 得税 负债
－
其他负 债 7.4.7.8 170,000.00
负债合 计
693,843,926.18
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,182,700,474.41
未分配 利润 7.4.7.10 40,681,141.77
所有者 权益 合计
1,223,381,616.18
负债和 所有 者权 益总 计
1,917,225,542.36
注：1 、 报 告 截 止 日2015 年12 月31 日 ， 基 金 份 额 净 值1.0344 元 ， 基 金 份 额 总 额
1,182,700,474.41 份。
2、 本基金本报告期为2015年9月30日至2015 年12月31日， 本基金基金合同于
2015 年9 月30 日起 正式 生效，为 报告期 内合同 生效的基 金，本 报告期 的财务报表
和报表附注均无同期对比数据。
7.2 利润 表
会计主体：长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2015年9月30日至2015年12月31日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年9月30 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015
年12月31日
一、收入
47,792,701.26
1. 利息 收入
23,016,018.84
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 424,919.27
债券 利息 收入
22,150,821.05
资产 支持 证券 利息 收入
－
买入 返售 金融 资产 收入
440,278.52
其他 利息 收入
－
2. 投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填列）
-1,610,371.85
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 －
基金 投资 收益
－ 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
债券 投资 收益 7.4.7.13 -1,610,371.85
资产 支持 证券 投资 收益 7.4.7.14 －
贵金 属投 资收 益
－
衍生 工具 收益 7.4.7.15 －
股利 收益 7.4.7.16 －
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
7.4.7.17 26,387,054.27
4. 汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号 填
列）
－
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.18 －
减：二、费用
7,111,559.49
1 ．管 理人 报酬
2,111,423.50
2 ．托 管费
603,263.87
3 ．销 售服 务费
1,206,527.73
4 ．交 易费 用 7.4.7.19 65,261.29
5 ．利 息支 出
2,953,523.10
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,953,523.10
6 ．其 他费 用 7.4.7.20 171,560.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
40,681,141.77
减：所 得税 费用
－
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
40,681,141.77
注： 本基金本报告期为2015年9月30日至2015年12 月31日， 本基金基金合同于2015
年9月30 日起正 式生效 ，为报告 期内合 同生效 的基金， 本报告 期的财 务报表和报
表附注均无同期对比数据。
7.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体：长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2015年9月30日至2015年12月31日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015年9月30 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益( 基 金 净
值)
1,182,700,474.41 － 1,182,700,474.41
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金 － 40,681,141.77 40,681,141.77 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
净值变 动数(本 期利 润)
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的
基金净 值变 动数 （ 净值 减 少以
“-” 号填 列）
－ － －
其中：1. 基 金申 购款 － － －
2. 基 金赎 回款 － － －
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
－ － －
五、 期末 所有 者权 益 （ 基 金净
值）
1,182,700,474.41 40,681,141.77 1,223,381,616.18
注： 本基金本报告期为2015年9月30日至2015年12 月31日， 本基金基金合同于2015
年9月30 日起正 式生效 ，为报告 期内合 同生效 的基金， 本报告 期的财 务报表和报
表附注均无同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署 ：
叶烨
—————————
基金管理人负责人
覃波
—————————
主管会计工作负责人
孙红辉
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基 本情 况
长信富 海 纯 债 一 年定 期开 放 债 券 型 证 券 投资 基金( 以 下 简 称 “ 本基 金”) 经
中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”) 《关于准予长信富海纯债一
年定期 开放债 券型证 券 投资 基 金注册 的批复 》( 证监 许可[2015]1395 号) 准 予注
册 ， 由长信基金管理有限责任公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
配套规则和《长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》发售，
基金合同于2015 年9 月30 日生效。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本
基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司 ， 基金托管人为渤海银行股份有
限公司( 以下简称“渤海银行”)。
本基金于 2015 年 9 月 14 日至 2015 年 9 月 24 日募集，募集资金总额人民
币 1,182,430,496.79 元 ， 利 息 转 份 额 人 民 币 269,977.62 元 ， 募 集 规 模 为
1,182,700,474.41 份。 上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
伙)验证，并出具了毕马威华振验字第 1500949 号验资报告。
根据《中华人民共和国 证券投资基金法》及其 配套规则、《长信富海 纯 债
一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 和 《长信富海纯债一年定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动
性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、
中期票据、 短期融资券、 超级短期融资券、 资 产支持证券、 次级债券、 可分离 交
易可转债的纯债部分、 债券回购、 银行存款 （ 包括协议存款、 定期存款及其他银
行存款） 、 货币市场工具 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与权证、 股票等权益类资产投资， 可
转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他 品种，基金管理人履行 适 当
程序后， 可以将其纳入投资范围， 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
基金的投资组合比例为： 投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但
在每次开放期前三个月、 开放期及开放期结束后三 个月的期间内， 基金投资不受
上述比例限制； 开放期内， 现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不
低于基金资产净值的 5%，在非开放期，本基金不受该比例的限制。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的
第二个工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出
机构备案。
7.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金以 持续 经营为 基 础。本财 务报 表符合 中 华人民共 和国 财政部( 以下 简
称 “财政 部 ”)颁 布的 企业会计 准则的 要求， 同时亦按 照中国 证监会 颁布的《证
券投资基 金信息 披露XBRL 模板第3号< 年度报 告 和半年度 报告> 》以及 中国证券投
资基金业协会于2012年11月16日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 编制
财务报表。
7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2015年12
月31日的 财务 状况、2015年9月30 日至2015年12 月31日 的经 营成果 和 基金净值变长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
动情况。
7.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31 日止。 本期会计报表的实际编制
期间为2015 年9月30日（ 基金合同生效日）至2015 年12月31日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币， 编制财务报表采用的货币为人民币。 本基金
选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金 融资 产和金融 负债 的分类
本基金在初始确认 时按 取得资产或承担负 债的 目的把金融资产和 金融 负债
分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、
应收款项、 持有至到期投资、 可供出售金融资产和其他金融负债。 本基金现无金
融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。 本基金现无金融负债分类为
以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资
产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于资产
负债表内确认。
在初始确认时，金 融资 产及金融负债均以 公允 价值计量。对于以 公允 价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 相关交易费用直接计入当期
损益；对于其他类 别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
以公允价值计量且 其变 动计入当期损益的 金融 资产和金融负债以 公允 价值
计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
除以公允价值计量 且其 变动计入当期损益 的金 融负债以外的金融 负债 采用
实际利率法按摊余成本进行后续计量。 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
当收取某项金融资 产的 现金流量的合同权 利终 止或将所有权上几 乎所 有的
风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。
金融资产整体转移 满足 终止确认条件的， 本基 金将下 列 两 项 金 额的 差额 计
入当期损益：
—所转移金融资产的账面价值
—因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 本基金终止确认该金融负债或
其一部分。
7.4.4.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收
到或者转移一项负债所需支付的价格。
本基金估计公允价值时， 考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定
价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、 对资产出售或者使用的限制等)，并
采用在当前情况下适 用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日
无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并
自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融
工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽
可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数 。
7.4.4.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是， 同时
满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金 具有抵销已确认金额的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的；
长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分
后的余额。 由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆
分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金
份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时， 申购、 赎回、 转入、 转出及 红利再
投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益， 包括已实现损益平准金和
未实现损益平准金。 已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含
的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指
根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净
值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和
计量，并于会计期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/ （损失） 的确 认和计 量
股票投资收益、 债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交
金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行
债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认， 在
债券实际持有期内逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其
发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。
如票面利率与实际利率出现重 大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差
额， 在回购期内按实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的收入差异较
小的可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
量且变动计入当期损益的金融资产、 衍生金融资产、 以公允价值计量且变动计入
当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用 的确认和 计量
本基金的管理人报 酬和 托管费在费用涵 盖期 间按 基 金 合 同 约 定 的费 率和 计
算方法逐日确认。
本基金的交易费用 于进 行股票、债券、权 证等 交易发生时按照确 定的 金额
确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产 利息 支出按到期应付或 实际 支付的金额与初始 确认 金额
的差额， 在回购期内以实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的支出差
异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直
接计入基金损益； 如果影响基金份额净值小数点后第四位的， 应采用待摊或预提
的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金 的收益分 配政 策
本基金收益分配原则如下：
1、在符 合有 关基金 分 红条件的 前提 下，本 基 金在每个 封闭 期内收 益 至少 分
配1次， 每份基 金份额 每次收益 分配比 例原则 上为收益 分配基 准日（ 即可供分配
利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的100%；
2、本基 金收 益分配 方 式分两种 ：现 金分红 与 红利再投 资， 投资者 可 选择 现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红；
3、基金 收益 分配后 基 金份额净 值不 能低于 面 值；即基 金收 益分配 基 准日 的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金 额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以
经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
7.4.4.13 其他 重要的会 计政 策和会 计估 计
对于证券 交易 所上市 的 股票，若 出现 重大事 项 停牌或交 易不 活跃( 包 括涨 跌
停时的交易不活跃)等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一
步规范证券投资基金估值 业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基
协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、 市盈率法、 现金流
量折现法等估值技术进行估值。
对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字[2007]21
号 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的
通知》 （以下简称 “ 《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计
价的通知》 ”）， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开
发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘
价 估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票
的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天
数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
根据《中 国证 券投资 基 金业协会 估值 核算工 作 小组关于2015 年1季度 固定收
益品种的估值处理标准》（以下简称 “估值处理标准 ”），在上海证券交易所、
深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处
理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正 的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金在本年度未发生重大会计 估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金在本年末未发生重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、 国家税务 总局关于证券投资基金税收问
题的通 知》、 财税字[2002]128 号文 《关于 开 放式证 券投资 基金有 关 税收问 题的长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2012]85
号文 《财政部、 国家税务总 局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政 策有关 问题的 通 知》、 财税[2005]103 号文《 关于股 权分置 试 点改革 有关
税收政策问题的通知》 、 上证交字[2008]16号 《关于做好调整证券交易印花税税
率相关工 作的通 知》及 深圳证券 交易所 于2008 年9月18 日发布 的《深 圳证券交易
所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税 [2008]1号文 《财
政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规
和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税 征收范围，不征收营业税。
(2) 证券投 资基 金管理 人运用基 金买 卖股票 、 债券的差 价收 入暂免 征 收营业
税和企业所得税。
(3) 基金作 为流 通股股 东在股权 分置 改革过 程 中收到由 非流 通股股 东 支付的
股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4) 对基金 取得 的股票 的股息、 红利 收入， 债 券的利息 收入 ，由上 市 公司、
发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 自2013 年1
月1日起 ，对所 取得的 股息红利 收入根 据持股 期限差别 化计算 个人所 得税的应纳
税所得额： 持股期限在1个月以内 （含1个月） 的， 其股息红 利所得全额计入应纳
税所得额； 持股期限在1个月以上至1年 （含1年） 的， 暂减按50%计 入应纳税所得
额；持股 期限超 过1年 的，股权 登记日 为自2013 年1月1日起 至2015年9月7 日 期间
的，暂减 按25%计 入应 纳税所得 额，股 权登记 日在2015年9月8 日及以 后的，暂免
征收个人所得税。
(5) 基金 卖出股 票按0.1% 的税 率缴纳 股票交 易 印花税 ，买入 股票不 征 收股票
交易印花税。
(6) 对投资 者( 包括个 人 和机构投 资者)从基 金 分配中取 得的 收入， 暂 不征 收
个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目 本期末 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
2015 年12月31日
活期存 款 7,962,498.13
定期存 款 －
其中： 存款 期限1-3 个月 －
其他存 款 －
合计 7,962,498.13
7.4.7.2 交 易性 金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12月31日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 － － －
贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄
金合约
－ － －
债券
交易所 市场 514,464,351.24 512,292,796.50 -2,171,554.74
银行间 市场 1,304,787,256.39 1,333,345,865.40 28,558,609.01
合计 1,819,251,607.63 1,845,638,661.90 26,387,054.27
资产支 持证 券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 1,819,251,607.63 1,845,638,661.90 26,387,054.27
7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融资 产
本基金本报告期末未持有买入返 售金融资产。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015年12月31日
应收活 期存 款利 息 3,119.46
应收定 期存 款利 息 －
应收其 他存 款利 息 －
应收结 算备 付金 利息 8,780.44
应收债 券利 息 46,444,371.60
应收买 入返 售证 券利 息 －
应收申 购款 利息 －
应收黄 金合 约拆 借孳 息 －
其他 197.01 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
合计 46,456,468.51
注：其他为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015年12月31日
交易所 市场 应付 交易 费用 －
银行间 市场 应付 交易 费用 6,928.80
合计 6,928.80
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015年12月31日
应付券 商交 易单 元保 证金 －
应付赎 回费 －
预提信 息披 露费-上 证报 60,000.00
预提信 息披 露费-中 证报 40,000.00
预提信 息披 露费-证 券时 报 40,000.00
预提审 计费 30,000.00
预提账户 维 护费 －
合计 170,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015年9月30 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 1,182,700,474.41 1,182,700,474.41
本期申 购 － －
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） － －
本期末 1,182,700,474.41 1,182,700,474.41
注： 本基金以定期开放式方式运作， 自基金合同生效日起每封闭一年集中开放申
购与赎回一次，本报告期本基金没有开放申购与赎回。
7.4.7.10 未分 配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
基金合 同生 效日 － － －
本期利 润 14,294,087.50 26,387,054.27 40,681,141.77
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数
－ － －
其中： 基金 申购 款 － － －
基金 赎回 款 － － －
本期已 分配 利润 － － －
本期末 14,294,087.50 26,387,054.27 40,681,141.77
7.4.7.11 存款 利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年9月30 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
活期存 款利 息收 入 364,250.02
定期存 款利 息收 入 －
其他存 款利 息收 入 962.21
结算备 付金 利息 收入 59,707.04
其他 －
合计 424,919.27
注：其他存款利息收入为结算保证金利息收入962.21 元。
7.4.7.12 股票 投资收益
本基金本报告期 未投资 股票，无股票投资收益。
7.4.7.13 债券 投资收益
7.4.7.13.1 债券投 资收 益项 目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年9 月30 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年
12月31 日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （ 债转 股及 债券
到期兑 付） 差价 收入
-1,610,371.85
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 －
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 －
合计 -1,610,371.85
7.4.7.13.2 债券投 资收 益 —— 买 卖债券 差价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年9 月30 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年
12月31 日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总 177,373,031.93 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
额
减： 卖出 债券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成
本总额
164,149,017.15
减：应 收利 息总 额 14,834,386.63
买卖债 券差 价收 入 -1,610,371.85
7.4.7.14 资产 支持证券 投资 收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 衍生 工具收益
本基金本报告期 内 无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利 收益
本基金本报告期内未 投资股票，无股利收益。
7.4.7.17 公允 价值变动 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年9月30 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
1. 交易 性金 融资 产 26,387,054.27
—— 股 票投 资 －
—— 债 券投 资 26,387,054.27
—— 资 产支 持证 券投 资 －
—— 基 金投 资 －
—— 贵 金属 投资 －
——其他 －
2. 衍生 工具 －
—— 权 证投 资 －
3. 其他 －
合计 26,387,054.27
7.4.7.18 其他 收入
本基金本报告期内无其他收入。
7.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年9月30 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 63,311.29
银行间 市场 交易 费用 1,950.00
合计 65,261.29
7.4.7.20 其他 费用 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年9月30 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
审计费 用 30,000.00
信息披 露费 140,000.00
交易费 用_ 回购 －
权证 －
账户 维 护费 －
其他费 用 1,560.00
合计 171,560.00
注：其他费用为银行划款手续费 等。
7.4.8 或有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日后 事项
截至本财务报告批准报出日， 本基金没有需要在财务报表附注中说明的重大
资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
渤海银 行股 份有 限公 司( “ 渤海银 行 ”) 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司（ “ 长江 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
7.4.10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方 交易
7.4.10.1 通过 关联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票交 易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元--长江证券进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交 易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元--长江证券进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回 购交 易 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元-- 长江证券进行的债券回购交
易。
7.4.10.1.4 权证交 易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元--长江证券进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付 关联 方的 佣金
本基金本 报告期无应付关联方交易单元--长江证券的佣金。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年9月30 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,111,423.50
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 303,121.94
注： 支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金
资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数
7.4.10.2.2 基金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年9月30 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 603,263.87
注： 支付基金托管人渤海银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值
0.20% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数
7.4.10.2.3 销售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015年9 月30 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信基 金管 理有 限责 任公 司 763,304.96
渤海银 行 -
长江证 券 68.38
合计 763,373.34
注：支付 各关 联方的 销 售服务费 按前 一日基 金 资产净值0.40% 的 年费 率计提，逐长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.40%/当年天数
7.4.10.3 与关 联方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关 联方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
项目
本期
2015 年9 月30 日（ 基金 合同生 效日 ）至
2015 年 12 月 31 日
基金合 同生 效日 （2015 年9 月 30 日 ） 持 有的
基金份 额
5,001,125.00
报告期 初持 有的 基金 份额 －
报告期 间申 购/ 买入 总份 额 －
报告期 间因 拆分 变动 份额 －
减：报 告期 间赎 回/ 卖出 总 份额 －
报告期 末持 有的 基金 份额 5,001,125.00
报告期 末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.42%
注：1、 本基金基金合 同 生效日为2015年9月30日， 截至本报告期末， 本基金运作
未满一年，无同期对比数据。
2、 基金 管理 人运用 固 有资金投 资本 基金费 率 按本基金 基金 合同公 布 的费 率
执行。
7.4.10.4.2 报告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关 联方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年9月30 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
渤海银 行股 份有 限公 司 7,962,498.13 364,250.02
注： 本基金通过 “渤海银行基金托管结算资金专用存款账户 ” 转存于中国证券登
记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 结 算 备 付 金 ， 于2015 年12 月31 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币
16,769,802.39 元。
7.4.10.6 本基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金在本年度未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
7.4.10.7 其他 关联交易 事项 的说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行， 并以一般交易价格为定价基
础。
7.4.11 利润 分配 情况
本报告期本基金未进行利润分配。
7.4.12 期末 （2015 年12 月31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.12.1 因认 购新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
7.4.12.2 期末 持有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末 债券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银行间 市场 债券 正回购
截至本报告期末2015年12月31日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易
形成的卖出回购证券款余额461,698,707.45元，是以如下债券作为质押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估
值单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
1480495 14 嘉 峪关 债 2016-1-7 107.97 700,000 75,579,000.00
1280458 12 吉 首华 泰债 2016-1-7 84.56 500,000 42,280,000.00
1280446 12 沛 国资 债 2016-1-7 84.16 500,000 42,080,000.00
1280427 12 姜 堰国 投债 2016-1-7 83.53 100,000 8,353,000.00
1480597 14 博 兴债 2016-1-12 109.53 500,000 54,765,000.00
1480526 14 龙 岩建 发债 2016-1-12 107.68 200,000 21,536,000.00
1480515 14 德 兴城 经债 2016-1-12 106.34 200,000 21,268,000.00
1480219 14 桐 庐债 2016-1-12 111.14 500,000 55,570,000.00
1480218 14 永 安国 投债 2016-1-12 109.23 200,000 21,846,000.00
1580083 15 白 云工 投债 2016-1-14 107.56 500,000 53,780,000.00
1580082 15 邛 崃债 2016-1-14 106.72 200,000 21,344,000.00
1480489 14 西 安陆 港债 2016-1-14 109.59 500,000 54,795,000.00
1480429 14 安 顺经 开债 2016-1-14 109.11 200,000 21,822,000.00
合计
4,800,000 495,018,000.00
7.4.12.3.2 交易所 市场 债券 正回购 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
截至本报告期末2015年12月31日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖 出回 购证券 款余 额227,000,000.00元，于2016年1月11 日前 到 期。该 类交
易要求本 基金在 回购期 内持有的 证券交 易所交 易的债券 和/或 在新质 押式回购下
转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购
交易的余额。
7.4.13 金融 工具 风险及 管理
7.4.13.1 风险 管理政 策 和组 织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
信用风险
流动性风险
市场风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因； 风险管理目标、 政策和
过程以及计量风险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取
得适当的平衡， 以实现 “风险和收益相匹配” 的风险收益目标。 基于该风险管理
目标， 本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险， 设定适
当的风险限额并设计相应的内部控制程序， 通过可靠的管理及信息系统持续监控
上述各类风险。
本基金的基金管理人建立了以内部控制委员会为核心的、由内部控制委员
会、金融工程部和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的
风险。 本基金的银行存款存放在本基金的托管行 渤海银行股份有限公司， 与该银
行存款相关的信用风险不重大。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券， 且通
过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基
金资产净 值的10% ，且 本基金与 由本基 金管理 人管理的 其他基 金共同 持有一家公
司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 本基金在进行银行间同业市
场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期 信用 评级 列示的 债券 投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015年12月31日
A-1
70,324,000.00
A-1以下 －
未评级 －
合计 70,324,000.00
注：未评级债券为国 债、政策金融债及央行票据等免评级债券。
根据中 国人民 银行2006 年3月29 日发 布的 “银发[2006]95号 ”文《 中 国人民
银行信用评级管理指导意见》 ， 以及2006年11月21日发布的 《信贷市场和银行间
债券市场信用评级规范》 等文件的有关规定， 短期债券信用评级等级划分为四等
六级， 符号表示为：A-1、A-2、A-3、B 、C、D 。 其中， 每一个信用等 级可用 “+” 、
“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。
级别设 置 含义
A-1 还本付 息能 力最 强， 安全 性最高 。
A-2 还本付 息能 力较 强， 安全 性较高 。
A-3 还本付 息能 力一 般， 安全 性易受 不良 环境 变化 的影 响。
B 还本付 息能 力较 低， 有一 定的违 约风 险。
C 还本付 息能 力很 低， 违约 风险较 高。
D 不能按 期还 本付 息。
7.4.13.2.2 按长期 信用 评级 列示的 债券 投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015年12月31日
AAA 55,570,000.00
AA+ 464,763,465.40
AA 1,254,981,196.50
未评级 －
合计 1,775,314,661.90
注：根 据中国 人民银 行2006年3 月29日 发布的 “ 银发[2006]95 号” 文 《中国 人民
银行信用评级管理指导意见》 ， 以及2006年11月21日发布的 《信贷市场和银行间
债券市场信用评级规范》 等文件的有关规定， 中长期债券信用等级划分成三等九
级，分别用AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC 、CC 和C 表示，其中，除AAA 级、CCC长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
级(含)以下等级外， 每 一个信用等级可用 “+ ” 、 “- ” 符号进行微 调， 表示略 高
或略低于本等级。
级别设 置 含义
AAA 偿还债 务的 能力 极强 ，基 本不受 不利 经济 环境 的影 响，违 约风 险极 低。
AA 偿还债 务的 能力 很强 ，受 不利经 济环 境的 影响 较小 ，违约 风险 很低 。
A 偿还债 务的 能力 较强 ，较 易受不 利经 济环 境的 影响 ，违约 风险 较低 。
BBB 偿还债 务的 能力 一般 ，受 不利经 济环 境影 响较 大， 违约风 险一 般。
BB 偿还债 务的 能力 较弱 ，受 不利经 济环 境影 响很 大， 有较高 违约 风险 。
B 偿还债 务的 能力 较大 地依 赖于良 好的 经济 环境 ，违 约风险 很高 。
CCC 偿还债 务的 能力 极度 依赖 于良好 的经 济环 境， 违约 风险极 高。
CC 在破产 重组 时可 获得 保护 较小， 基本 不能 保证 偿还 债务。
C 不能偿 还债 务。
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流 动性风险一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而
无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现， 另一方面来自于基金份额
持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人主要通过限制、 跟踪
和控制基金投资交易的不活跃品种来实现。 本基金所持大部分证券在证券交易所
上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 除7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况外， 其余金融资产均能及时变现。 此外， 本基金可
通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流 动性需求， 其上限一般不超过基
金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非
常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有
效保障基金持有人利益。
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过专设的金融
工程部设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月
以内且 不计息(除 卖出 回购金 融资产 款余 额中 有688,698,707.45元 将 在一个 月以长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
内到期且计息外)， 可赎回基金份额净值 （所有者权益） 无固定到期日且不计息，
因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。 本基 金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及
经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要
为银行存款、 结算备付金、 存出保证金、 债券 投资及买入返售金融资产等。 本基
金的基金管理人通过专设的金融工程部对本基金面临的利率敏感性缺口进行监
控。
7.4.13.4.1.1 利 率风险 敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年
12 月31
日
6 个月以内
6 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
7,962,498.13 － － － － 7,962,498.13
结算备
付金
16,769,802.39 － － － － 16,769,802.39
存出保
证金
398,111.43 － － － － 398,111.43
交易性
金融资
产
232,414,800.00 39,916,000.00 829,154,396.50 744,153,465.40 － 1,845,638,661.90
应收利
息
－ － － －
46,456,468.
51
46,456,468.51
资产总
计
257,545,211.95 39,916,000.00 829,154,396.50 744,153,465.40
46,456,468.
51
1,917,225,542.36
负债
卖出回
购金融
资产款
688,698,707.45 － － － － 688,698,707.45
应付证
券清算
款
－ － － －
3,053,837.9
2
3,053,837.92
应付管 － － － － 720,758.54 720,758.54 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
理人报
酬
应付托
管费
－ － － － 205,931.02 205,931.02
应付销
售服务
费
－ － － － 411,862.04 411,862.04
应付交
易费用
－ － － － 6,928.80 6,928.80
应付利
息
－ － － － 575,900.41 575,900.41
其他负
债
－ － － － 170,000.00 170,000.00
负债总
计
688,698,707.45 － － －
5,145,218.7
3
693,843,926.18
利率敏
感度缺
口
-431,153,495.5
0
39,916,000.00 829,154,396.50 744,153,465.40
41,311,249.
78
1,223,381,616.18
注： 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新
定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风险 的敏 感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2015 年12 月31 日）
市场利 率下 降27 个基 点
12,634,806.73
市场利 率上 升27 个基 点 -12,634,806.73
7.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价 格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于
证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券， 所面临的最大其
他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化
降低其他价格风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk) 等指标 来测 试本基 金面 临的潜 在价 格风险 ，及 时可靠 地对长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
风险进行跟踪和控制。
2015 年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其 他价格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015年12月31日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 － －
交易性 金融 资产-基 金投 资 － －
交易性 金融 资产-债 券投 资 1,845,638,661.90 150.86
交易性 金融 资产-贵 金属 投 资 － －
衍生金 融资 产－ 权证 投资 － －
其他 － －
合计 1,845,638,661.90 150.86
7.4.13.4.3.2 其 他价格 风险 的敏感 性分 析
本基金主要投资债券等固定收益品种， 因此未进行其他价格风险的敏感性分
析。
7.4.14 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
7.4.14.1 公允价 值计 量
(1) 公允价值计量的层次
下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资
产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。 公允价值计量
结果所属层次取决于对公允价值计量整体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 最 低 层 次 的 输 入
值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价；
第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到
的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于资产负债表日，本基金的金融工具公允价值列示如下：
单位： 人民 币元 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
资产
本期末
2015年12月31日
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
交易性 金融 资产 — — — —
债券投 资 — 1,845,638,661.90 — 1,845,638,661.90
合计 — 1,845,638,661.90 — 1,845,638,661.90
自2015 年9 月30 日(基 金 合同生效 日) 至2015 年12 月31日 止期 间，本 基 金上述
持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间没有发
生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(b) 第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券， 若出现重大事项停牌、 交易不活
跃 （包括涨跌停时的交易不活跃） 、 或属于限 售期间等情况时， 本基金将相应进
行估 值方法的变更。 根据估值方法的变更， 本基金综合考虑估值调整中采用的可
观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层
次。
自2015 年9 月30 日(基 金 合同生效 日) 至2015 年12 月31日 止期 间，本 基 金上述
持续和非 持续第 二层次 公允价值 计量所 使用的 估值技术 并未发 生该变 更。 长信
富海纯债 一年定 期开放 债券型证 券投资 基金 截至2015年12 月31 日止 期间财务报
表 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015 年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.2 其他 金融工具 的公 允价值(年 末非以 公允 价值计 量的 项目)
其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与公允价值之
间无重大差 异。 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
§8
投资组 合报 告
8.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例(%)
1 权益投 资 － －
其中： 股票 － －
2 固定收 益投 资 1,845,638,661.90 96.27
其中： 债券 1,845,638,661.90 96.27
资产 支持 证券 － －
3 贵金属 投资 － －
4 金融衍 生 品 投资 － －
5 买入返 售金 融资 产 － －
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融
资产
－ －
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,732,300.52 1.29
7 其他各 项资 产 46,854,579.94 2.44
8 合计 1,917,225,542.36 100.00
注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
8.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
本基金本报告期内未买入股票。 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
8.4.2 累计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
本基金本报告期内未卖出股票。
8.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本基金本报告期内未投资股票。
8.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 － －
其中： 政策 性金 融债 － －
4 企业债 券 1,754,672,661.90 143.43
5 企业短 期融 资券 70,324,000.00 5.75
6 中期票 据 20,642,000.00 1.69
7 可转债 （可 交换 债） － －
8 同业存 单 － －
9 其他 － －
10 合计 1,845,638,661.90 150.86
8.6 期末 按公允 价值 占 基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1480495 14嘉峪 关债 700,000 75,579,000.00 6.18
2 1380031 13 清河 投资 债 530,090 55,882,087.80 4.57
3 1480219 14桐庐 债 500,000 55,570,000.00 4.54
4 1480412 14嵊州 债 500,000 54,815,000.00 4.48
5 1480489 14 西安 陆港 债 500,000 54,795,000.00 4.48
8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报告 期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投 资组合 报告 附注
8.12.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
8.12.2 本基 金本 报告期 未投 资股票， 不存 在投 资的 前十名 股票 超出基 金合 同规
定 的备 选股票 库的 情形。
8.12.3 期末 其他 各项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 398,111.43
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 －
4 应收利 息 46,456,468.51
5 应收申 购款 －
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 46,854,579.94
8.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
本基金本报告期末未持有股票。
8.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
§9
基金份 额持 有人信 息
9.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
11,097 106,578.40 15,052,936.25 1.27% 1,167,647,538.16 98.73%
9.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,074,172.27 0.09%
9.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研
究部门 负责 人持 有本 开放 式基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
§10
开放 式基 金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日(2015 年9 月30日)基 金份 额总 额 1,182,700,474.41
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 －
减：基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 －
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,182,700,474.41
注： 本基 金以定期开放方式运作， 其封闭期为自基金合同生效之日起 （包括基金
合同生效之日） 或自每一开放期结束之日次日起 （包括该日） 一年的 期间。 本基
金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起一年。本报告期本基金处于封闭期。 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
§11
重大 事件 揭示
11.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
11.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
11.2.1 报告 期内 本基金 管理 人的重 大人 事变动
本报告期 内， 原董事 长 田丹先生 离职 ，覃波 先 生自2015年4月28 日起 代为履
行董事长（ 法 定 代 表 人 ） 职 责 。 因 新 任 董 事 长 （ 法 定 代 表 人 ） 叶 烨 先 生 自2015
年7月21 日起正 式任职 ，覃波先 生自该 日起不 再代为履 行董事 长（法 定代表人）
职责， 本基金管理人已按相关规定进行备案， 并及时办理法定代表人的工商变更
登记等相关手续。
自2015 年4 月29 日起， 本基金管 理人 增聘邵 彦 明先生、 李小 羽先生 为 副总经
理。
上述重大人事变动情况， 本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的
《基金行业高级管理人员变更公告》。
11.2.2 报告 期内 基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重 大的人事变动。
11.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期 本基金的 投资策略没有发生改变。
11.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期本基金未更换会计师事务所； 报告期应支付给毕马威华振会计师事
务所审 计的报 酬为人 民 币30,000.00元 ，该审 计机构 为本基 金提供 的 审计服 务的
连续年限为1年。 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
11.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期基金管理人、 托管人及其高级管 理人员没有受监管部门稽查或处罚
的情形。
11.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
金额单 位： 人民 币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交 易 债券交 易 债券回 购交 易
应支付
该券商
的佣金
备
注
成
交
金
额
占
当
期
股
票
成
交
总
额
的
比
例
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
佣
金
占
当
期
佣
金
总
量
的
比
例
华泰
证券
2 － － 1,955,539,350.66 100.00% 9,790,497,000.00 100.00% － －
注：1、本报告期租用证券公司交易单 元的变更情况
本报告期内本基金 新增租用华泰证券交易单元2个。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字
<1998>29 号） 和 《关于 完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监
基金字[2007]48 号） 的有关规定， 本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选
择标准和程序。
（1 ）选择标准： 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
c、券商每日信息评价（及时性和有效性）；
d、券商协作表现评价。
（2 ）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
11.8 其 他重大 事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基 金基 金份 额发 售公 告
上证报 、 中证 报 、证
券时报
2015-9-1
2
长 信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基 金基 金合 同
上证报 、 中证 报 、证
券时报
2015-9-1
3
长 信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基 金招 募说 明书
上证报 、 中证 报 、证
券时报
2015-9-1
4
长 信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基 金托 管协 议
公司网 站 2015-9-1
5
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上
海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 转 换 、 定 期 定
额 投 资 业 务 及 参 加 申 购 （ 含 定 投 申 购 ）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中证 报 、证
券时报 、证 券日 报
2015-9-10
6
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 中
国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 等 为 旗 下 长 信
富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金代 销机 构的 公告
上证报 、 中证 报 、证
券时报
2015-9-12
7
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 上 海 好 买 基
金 销 售 有 限 公 司 认 购 、 申 购 （ 含 定 期 定
额投资 申购 ）费 率优 惠的 公告
上证报 、 中证 报 、证
券时报 、证 券日 报
2015-9-24
8
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 富
海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 合同 生效 公告
上证报 、 中证 报 、证
券时报
2015-10-8
9
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 “ 长 金
通 ” 网 上 直 销 平 台 申 购 （ 含 定 期 定 额 申
购）费 率优 惠的 公告
上证报 、 中证 报 、证
券时报
2015-10-21
10 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 大 上证报 、 中证 报 、证 2015-10-29 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 转 换 、 定 期 定
额 投 资 业 务 及 参 加 申 购 （ 含 定 投 申 购 ）
费率优 惠活 动的 公告
券时报 、证 券日 报
11
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 开
放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 上 海 长 量 基 金 销
售 投 资 顾 问 有 限 公 司 认 购 、 申 购 （ 含 定
期定额 投资 申购 ）费 率优 惠的公 告
上证报 、 中证 报 、证
券时报
2015-11-16
12
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上
海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 参 加 申 购 费 率 优
惠活动 的公 告
上证报 、 中证 报 、证
券时报 、证 券日 报
2015-11-26
13
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上
海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 转 换 、 定 期 定
额 投 资 业 务 及 参 加 申 购 （ 含 定 投 申 购 ）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中证 报 、证
券时报 、证 券日 报
2015-12-1
14
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基
金 参 加 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 申 购 （ 含
定期定 额投 资申 购） 费率 优惠的 公告
上证报 、 中证 报 、证
券时报 、证 券日 报
2015-12-18
15
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基
金 参 加 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金
组 合 申 购 、 定 期 定 额 投 资 申 购 费 率 优 惠
的公告
上证报 、 中证 报 、证
券时报
2015-12-30
16
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基
金 参 加 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 申 购 （ 含
定期定 额投 资申 购） 费率 优惠的 公告
上证报 、 中证 报 、证
券时报
2015-12-30
17
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
定期定 额投 资申 购费 率优 惠的公 告
上证报 、 中证 报 、证
券时报
2015-12-30
18
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基
金调整 开放 时间 的公 告
上证报 、 中证 报 、证
券时报 、证 券日 报
2015-12-31
长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告
§12
备查 文件 目录
12.1 备 查文件 目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
3、《长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
12.2 存 放地点
基金管理人的办公场所。
12.3 查 阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
二 〇一 六年三 月二 十六日
