MSCI 中国 A 股 交 易 型 开 放 式 指 数
证券投资基金
2015 年 年 度报 告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年三月二十九日
MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
1
§ 1 重 要 提 示 及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 3 月 25
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并 不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2015 年 2 月 12 日起至 12 月 31 日止。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 .................................................................................................................. 1
§ 2 基 金简 介 .............................................................................................................................. 3
§ 3 主 要财 务指 标、 基金 净 值表现 及利 润分 配情 况 .............................................................. 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................... 4
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................. 5
3.3 自 基金 合同 生效 以来 基金的 利润 分配 情况 ............................................................. 6
§ 4 管 理人 报告 .......................................................................................................................... 6
§ 5 托 管人 报告 ........................................................................................................................ 11
§ 6 审 计报 告 ............................................................................................................................ 12
§ 7 年 度财 务报 表 .................................................................................................................... 13
7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................... 13
7.2 利 润表 ....................................................................................................................... 15
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................... 16
7.4 报 表附 注 ................................................................................................................... 17
§ 8 投 资组 合报 告 .................................................................................................................... 37
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................... 37
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................... 37
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 38
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................... 59
8.5 期 末按 债券 品种 分 类 的债券 投资 组合 ................................................................... 63
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........... 64
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 64
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 64
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........... 64
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................. 64
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................. 65
8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................. 65
§ 9 基 金份 额持 有人 信息 ........................................................................................................ 66
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................... 66
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................................................... 66
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................... 66
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 66
§ 10 开 放式 基金 份额 变动 ...................................................................................................... 67
§ 11 重大 事件 揭示 .................................................................................................................. 67
§ 12 备 查文 件目 录 .................................................................................................................. 70
MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
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§ 2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 MSCI 中国 A 股交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金
基金简 称 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF
场内简 称
MSCIA 股
基金主 代码 512990
交易代 码 512990
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 12 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 488,515,418 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年 3 月 25 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
紧 密 跟踪 标 的指 数， 追求跟 踪 偏离 度 和跟 踪误 差最小
化，以 期获 得与 标的 指数 收益相 似的 回报 。
投资策 略
本 基 金主 要 采用 组合 复制策 略 及适 当 的替 代性 策略以
更好的 跟踪 标的 指数 ，实 现基金 投资 目标 。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为 MSCI 中国 A 股 指数 。
风险收 益特 征
本 基 金属 于 股票 基金 ，风险 与 收益 高 于混 合基 金、债
券 基 金与 货 币市 场基 金。基 金 主要 投 资于 标的 指数成
份 股 及备 选 成份 股， 在股票 基 金中 属 于较 高风 险、较
高收益 的产 品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 张静 王永民
联系电 话 400-818-6666 010-66594896
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-818-6666 95566
传真 010-63136700 010-66594942
注册地 址
北 京 市 顺 义 区 天 竺 空 港 工 业 区
A 区
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内
大街 1 号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通
泰大 厦 B 座 12 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内
大街 1 号 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
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邮政编 码 100033 100818
法定代 表人 杨明辉 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基 金 年 度报 告 正 文的 管理人 互联 网网 址 www.ChinaAMC.com
基金 年 度报 告 备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永道中天会计师事务所（特
殊普通 合伙 ）
上海市 湖滨 路 202 号企 业 天地 2 号
楼普华 永道 中 心 11 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街 33 号 通泰
大厦 B 座 12 层
§ 3 主要财 务指标 、 基金净值 表现及 利 润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2015 年 2 月 12 日 （基 金合 同生效 日）
至 2015 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 724,286,451.91
本期利 润 717,702,010.35
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5672
本期加 权平 均净 值利 润率 50.04%
本期基 金份 额净 值增 长率 8.98%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配利 润 43,855,075.60
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0898
期末基 金资 产净 值 532,370,493.60
期末基 金份 额净 值 1.0898
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 8.98%
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
③ 期末可供分配利润为期 末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
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低数。
④本基 金合 同 于 2015 年 2 月 12 日生 效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额 净
值增长
率①
份额净值 增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 17.22% 1.65% 17.70% 1.69% -0.48% -0.04%
过去六 个月 -15.44% 2.62% -16.79% 2.72% 1.35% -0.10%
自 基 金 合 同 生
效起至 今
8.98% 2.45% 12.25% 2.54% -3.27% -0.09%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来基 金份 额累 计净 值 增长率 变动 及其 与同 期 业绩 比
较基准收益率变动的比较
MSCI 中国 A 股交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金
份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 2 月 12 日 至 2015 年 12 月 31 日 ）
注：① 本基 金合 同 于 2015 年 2 月 12 日生 效。
②根据 MSCI 中国 A 股 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金的 基金 合同 规定 ，本 基金自 基
金合同 生效 之日 起 6 个月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合本 基金 合同 第十 三部 分 “ 二 、投 资范
围 ” 、“ 四、 投资 限制 ” 的有 关约定 。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
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3.2.3 自 基 金 合同 生 效以 来 基金 每 年净 值 增长率 及 其与 同 期业 绩 比较基 准 收益 率
的比较
MSCI 中国 A 股交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 每年净 值增 长率 及其 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 对比 图
注： 本基 金合 同于 2015 年 2 月 12 日 生效 ， 合 同生 效 当年按 实际 存续 期计 算 ， 不按整 个
自然年 度进 行折 算。
3.3 自基金合同生效以来 基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来无利润分配事项。
§ 4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司， 在香港、 深圳、 上海设有子公司。 公
司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金
管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首 只沪港通 ETF 基金管 理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人， 以及特定客户资产管理人、 保险资金投资管理人，
香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。 华夏基 金是业务领域最广泛的基金管理公MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
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司之一。
华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金 管理公司之一，在 ETF
基金管理方面积累了丰富的经验，截至 2015 年 12 月 31 日，旗下共管理 12 只
ETF 产品， 分别为华夏 沪深 300ETF 、 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 、 华夏中 证 500ETF 、
华夏上证 50ETF 、华夏 中小板 ETF 、华夏能 源 ETF 、华夏材料 ETF 、华夏消费
ETF 、华夏金融 ETF 、 华夏医药 ETF 、华夏恒 生 ETF 和华夏沪港通 恒生 ETF ，
初步形成了覆盖宽基指数、 大盘蓝筹指数、 中小盘指数、 行业指数以及海外市场
指数的 ETF 产品线。
2015 年， 在 《中国证券报》 主办的 “第十二届中国基金业金牛奖 ”评选中，
华夏永福 养老理财混合荣获 “2014 年度开放式混合型金牛基金 ”；在《上海证
券报》 主办的第十二届中国 “金基金”奖的评选中， 华夏永福养老理财混合、 华
夏沪深 300ETF 获得 “ 金基金”产品奖； 在 《证券时报》 主办的 “2014 年度中国
基金业明星基金奖 ” 评选中， 华夏策略混合获得 “五年持续回报积极混合型明星
基金奖 ”。
2015 年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户的使用便利性和
服务体验：（1）全面改版客服热线自助语音服务，新增快速查账、手机绑定等
多项功能，为客户提供更便捷的自助查询方式；（2）提前网上查询和自助语音
数据更新时 间， 让客户能更及时地了解交易信息； （3） 与苏宁易购、 苏宁金融、
网易理财等互联网平台合作，为客户购买旗下基金提供更多优惠便捷的交易通
道，同时也满足了网上交易客户基金交易以外的消费需求。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张弘弢
本 基 金 的
基金经
理 、 数 量
投 资 部 执
行总经 理
2015-02-12 - 15 年
硕士 。 2000 年 4 月加
入 华 夏基 金 管理 有限
公 司 ，曾 任 研究 发展
部 总 经理 、 数量 投资
部副总 经理 等。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
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开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金
合同和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法规
制定了 《华夏基金管理有限公司公平交易制度》 。 公司通过科学、 制衡的投资决
策体系， 加强交易分配环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手段保证
公平交易原则的实现。 同时， 通过监察稽核、 事后分析和信息披露来保证公平交
易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金 管理公司公平交易制度指导意见》
和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下
（1 日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违
反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为 MSCI 中国 A 股指数 ， MSCI 中国 A 股指数 是国际
指数公司 MSCI 为中国 A 股市场创建的独立国家指数，旨在为当前投资 A 股市
场的广大投资者提供一个股票表现基准，该指数力图反映国内 A 股投资者的投MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
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资过程和制约因素，同时也可成为国际投资者了解和参与中国 A 股市场的一个
工具。 该指数自 2005 年 5 月起正式发布， 以 A 股沪深两市大中盘股票为成份股
样本，以其经调整的自由流通市值为权数计算得到；截至 2015 年 12 月 31 日，
该指数成份股样本共计 810 只。 本基金主要采用组合复制策略及 适当的替代性策
略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。
2015 年， 国际方面， 美国经济继续复苏， 美联储最终在 12 月份的议息会议
上做出加息决定，将联邦基金利率提高 0.25 个百分点；欧洲经济在宽松政策影
响下维持稳定； 新兴市场承受了较大的资金流出压力和货币贬值压力。 国内方面，
尽管政府实施了积极的稳增长政策，我国经济复苏依然乏力，全年 GDP 增长
6.9% ， 三大需求中， 投资的边际效应递减、 出口依然难见起色并面临日益不确定
的外围环境， 仅消费勉强维持平稳， 传统的需求管理政策遭遇诸多困境。 为切实
解决当前的结构性问题， 引导经 济持续健康发展， 政府系统性地提出加强 “供给
侧改革 ”。 货币政策方面， 央行 5 次降准、 降 息， 全年维持宽松， 并 在深化利率
市场化改革、 推动人民币国际化方面有诸多建树。 然而， 由于美元重回强势周期，
人民币自 8 月汇改以来贬值较为明显，我国承受了较大的资本流出压力。
市场方面，2015 年 A 股市场大起大落，演绎了 “过山车”式的行情。先是
在改革预期、 宽松货币、 财富效应等因素的推动下， 上半年 A 股价格迅速上涨，
上证综指最高达 5178 点。然而，过热的迹象也引发市场担忧，在监管机构整顿
两融及场外配资的作用下， 市场自 6 月中旬起遭遇了 2 轮深幅调整。 而后经监管
层积极努力，A 股逐步走出流动性危机，各项改革举措的不断推进与积极落实，
也使得市场情绪逐渐恢复， 股价在 4 季度企稳回升幅度明显。 全年，MSCI 中国
A 股指数上涨 10.77% 。
基金投资运作方面， 报告期内， 本基金严格按照基金合同要求， 完成组合的
建仓工作及指数成份股的定期调整， 在做好跟踪标的指数的基础上， 认真应对投
资者日常申购、赎回以及组合结构调整等工作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2015 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 1.0898 元， 本报告期份额净值
增长率为 8.98% ，同期业绩 比较基准增长率为 12.25% 。本基金本报告期跟踪偏
离度为-3.27% ， 与业绩 比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、 日常运作费MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
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用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2016 年，国际方面，美元加息对全球经济包括美国自身复苏进程的影
响尚需进一步观察。国内方面，经济仍面临较大的挑战，转型的阵痛难以避免，
政府将全力推进 “供给侧改革 ”， 预计在削减过剩产能、 降低企业成本、 消化房
地产库存、 扩大有效供给等方面将有较大的动作， 财政政策或将更为积极， 同时
也将维持相 对稳健的货币政策。 如果国内经济企稳， 海外市场不出现系统性风险，
MSCI 中国 A 股指数将 会有较好的投资机会；反之，则可能呈震荡走势。
我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差， 以实现投资者获取指数
投资收益及其他模式盈利的投资目标。 同时， 我们也积极争取推动产品的进一步
创新，充分发挥 ETF 的功能，为各类投资者提供更多、更好的投资机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司 “为信任奉献回报 ”的经营理念， 规范运作， 审慎投资， 勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内， 基金管理人持续加强合规管理、 风险控制和监察稽核工作。 在
合规管理方面， 公司制定了员工行为规范、 员工行为准则， 修订了员工投资行为
管理制度， 进一步完善合规制度建设； 公司开展多种形式的合规培训， 定期进行
合规考试， 不断提升员工的合规守法意识； 加强事前事中合规风险管理， 严格审
核信息披露文件、 基金宣传推介材料， 防范各类合规风险。 在风险管理方面， 公
司秉承全员风险管理的理念， 采取事前防范、 事 中控制和事后监督等三阶段工作，
加强对日常投资运作的管理和监控， 督促投研交易业务的合规开展； 在监察稽核
方面， 公司定期和不定期开 展多项内部稽核， 对投资研究、 基金交易、 市场销售，
后台运作等关键业务和岗位进行检查监督，促进公司业务合规运作、稳健经营。
报告期内， 本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。 本基金管理人将
继续以风险控制为核心， 坚持基金份额持有人利益优先的原则， 提高监察稽核工
作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
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则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种
进行估值。 本基金托管人 根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相
关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理 人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构， 组成人员包括主管基金运营的公司
领导或其授权人、 督察长、 投资风控工作负责人、 证券研究工作负责人、 法律监
察工作负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、
合规、 会计方面的专业经验。 同时， 根据基金 管理公司制定的相关制度， 估值工
作决策机构的成员中不包括基金经理。 本报告期内， 参与估值流程各方之间无重
大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同规定， 本基金的收益分配原则为： 每一基金份额享有同等分
配权。 基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到
1% 以上时，可进行收益分配。基金收益分配采用现金方式。在符合基金收益分
配条件的情况下， 本基金收益每年最多分配 4 次， 每次基金收益分配数额的确定
原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。 若基
金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配。法律法规或监管机关另有规定的，
从其规定。
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内， 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§ 5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人”）在 MSCI 中国
A 股交易型开放式指数证券投资基金 （以下称 “本基金”） 的托管过程中， 严格
遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定，
不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分 配等情况的
说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金
合同和托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金
资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了
认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注 ： 财务
会计报告中的 “金融工具风险及管理 ”部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合
报告等数据真实、准确和完整。
§ 6 审计报 告
普华永道中天审字(2016) 第 21744 号
MSCI 中国 A 股交易型 开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的 MSCI 中国 A 股交易型开 放式指数证券投资基金 （以下简
称 “ 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 基金” ） 的财务 报表， 包括 2015 年 12 月 31 日的资
产负债表、2015 年 2 月 12 日（基金合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日止期间
的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 基金的基金 管理人华
夏 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 ： (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和
中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监 会 ”) 、 中国证券投资基金业协会( 以
下简称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务
报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ； (2) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求
我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否
不存在重大错报获取合理保证。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
13
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和
公允列报相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信， 我们获取的审计证据是充分、 适当的， 为发表审计意见提供了基
础。
6.3 审计意见
我们认为，上述华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 基 金的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华夏 MSCI 中国 A
股 ETF 基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年 2 月 12 日 （基金合同生
效日）至 2015 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师 许康玮 洪磊
上海市湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
2016 年 3 月 7 日
§ 7 年度财 务报表
7.1 资产负债表
会计主体：MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 7.4.7.1 33,757,871.63
结算备 付金
8,604,269.41
存出保 证金
9,773,241.67
交易性 金融 资产 7.4.7.2 482,770,494.02
其中： 股票 投资
482,582,597.22
基金投 资
- MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
14
债券投 资
187,896.80
资产支 持证 券投 资
-
贵金 属投 资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
623,135.29
应收利 息 7.4.7.5 12,805.01
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
535,541,817.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
1,945,867.18
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
234,401.53
应付托 管费
46,880.32
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 56,184.95
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 887,989.45
负债合 计
3,171,323.43
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 488,515,418.00
未分配 利润 7.4.7.10 43,855,075.60
所有者 权益 合计
532,370,493.60
负债和 所有 者权 益总 计
535,541,817.03
注： ① 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.0898 元， 基 金份 额总 额 488,515,418MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
15
份。
②本基 金合 同 于 2015 年 2 月 12 日生 效， 本报 告期 自 2015 年 2 月 12 日至 2015 年 12
月 31 日。
7.2 利润表
会计主体：MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年 2 月 12 日（基金合同生效日） 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民币元
项目 附注号
本期
2015 年 2 月 12 日（基金 合同生效日）
至 2015 年 12 月 31 日
一、收入
729,566,774.43
1. 利息 收入
2,914,046.36
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,871,129.60
债券利 息收 入
116.54
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,042,800.22
其他利 息收 入
-
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
728,520,399.73
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 704,747,764.68
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 10,763,800.00
股利收 益 7.4.7.17 13,008,835.05
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
7.4.7.18 -6,584,441.56
4. 汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
-
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.19 4,716,769.90
减：二、费用
11,864,764.08
1. 管理 人报 酬
6,447,035.27
2. 托管 费
1,289,406.94
3. 销售 服务 费
-
4. 交易 费用 7.4.7.20 3,440,480.37
5. 利息 支出
- MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
16
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6. 其他 费用 7.4.7.21 687,841.50
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “- ” 号填列）
717,702,010.35
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
717,702,010.35
注： 本基 金合 同于 2015 年 2 月 12 日 生效 ， 本 报告 期 自 2015 年 2 月 12 日至 2015 年 12
月 31 日。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年 2 月 12 日（基金合同生效日） 至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 2 月 12 日（基金 合同生效日） 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,136,570,680.00 - 4,136,570,680.00
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 717,702,010.35 717,702,010.35
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-3,648,055,262.00 -673,846,934.75 -4,321,902,196.75
其中：1.基 金申 购款 391,944,738.00 37,370,493.64 429,315,231.64
2.基金 赎回 款 -4,040,000,000.00 -711,217,428.39 -4,751,217,428.39
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变 动 （ 净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
488,515,418.00 43,855,075.60 532,370,493.60
注： 本基 金合 同于 2015 年 2 月 12 日 生效 ， 本 报告 期 自 2015 年 2 月 12 日至 2015 年 12
月 31 日。
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
杨明辉
汪贵华
汪贵华
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
17
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
MSCI 中国 A 股交易型 开放式指数证券投资基金 （以下简称 “本基金 ”）已
获中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会 ”）证监许可[2014]870 号
《关于准予 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金注册
的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、
《证券投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《MSCI
中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责
公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限为不定期。本基金自 2015 年 1 月
19 日至 2015 年 2 月 6 日期间共募集 4,136,470,618.00 元 （不含认购资金利息） ，
业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报（验）字（15）第 0145 号
验资报告予以 验证。 经向中国证监会备案， 《MSCI 中国 A 股交易型 开放式指数
证券投资基金基金合同》 于 2015 年 2 月 12 日正式生效， 基金合同生效日的基金
份额总额为 4,136,570,680 份基金份额， 其中认购资金利息折合 100,062 份基金份
额。 本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司， 基金托管人为中国银行股份
有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《MSCI 中国 A 股交易型 开放式
指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、
备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股 、
债券 （含中小企业私募债券） 、 股指期货、 权证、 货币市场工具、 国债期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关
规定）。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 《企
业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定( 以下合称 “企业
会计准则 ”) 、 中国证 券投资基金业协会( 以下简称 “中国基金业协会 ”) 于 2012
年 11 月 16 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会发布的 《证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告和半年度报告> 》和中国证监
会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
18
有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年
12 月 31 日的财务状况以及 2015 年 2 月 12 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 12 月
31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本会计报表的实际编制
期间为 2015 年 2 月 12 日（基金合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决
于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前暂无金融资产分类为可
供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、 债券投资、 资产 支持证券投资和 衍生工具分类
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融
资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动
计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融
资产和各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或
可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债包括
交易性金融负债及衍生金融负债等。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金
融资产款和各类应付款项等。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
19
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允
价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 支付的价款中包含已宣告但尚未发放
的现金股利、 债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 单独
确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价
值进行后续计量， 应收款项和其他金融负债采用实际利率法， 以摊余成本进行后
续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬已转移时， 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成
本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资、 资产支持 证券投资和衍生工具按如下原
则确定公允价值并进行估值：
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估
值日无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影
响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发
生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 参考类似投资品
种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实
际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情
况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他
金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时，
尽可能最大程度使用市场参数，减少使用 与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法
有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
20
的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分
后的余额。 对于曾经实施份额拆分或折算的基金， 由于基金份额拆分或折算引起
的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前
的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基
金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 对于已开放转换业务的基
金， 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出
基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平 准金指在申购或赎
回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值
比例计算的金额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中
包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确
认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/ （损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所
得税后的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的
利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益
率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支
持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值
变动确认为公允价值变动损益； 处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确
认为投资收益， 其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 赎回
转出股票投资收益/( 损失) 于赎回当日按转出股票以当日市场交易收盘价计算的
市值与其成本的差额确认。
当本基金申购或赎回对价中包含可以现金替代或退补现金替代时， 在本基金
补足或卖出被替代股票( 或采取强制退款) 之前 ， 该股票估值日与申购日或赎回日MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
21
估值的差额确认为 “ 公允价值变动收益/( 损失) ”。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线
法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计
算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与
直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配。 期末可供分配
利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 基金
收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1% 以上，
方可进行收益分配。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金
确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设
如下：
1、 对于在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21
号 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估 值业务及份额净值计价有关事项的
通知》 之附件 《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证
券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成
本， 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易
所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁
定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分
确认为估值增值。
2、 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21
号 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估 值业务及份额净值计价有关事项的
通知》 采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
22
量折现法估值， 具体估值模型、 参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独
立提供。
3、 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支
持证券和私募债券除外)，于 2015 年 3 月 20 日起按照中证指数有限公司根据 《中
国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估
值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持
证券和私募债券除外) ，本基金于 2015 年 3 月 20 日起改为采用中证指数有限公
司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收
益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于 证券投资基金税收政策的通知》、
财税[2005]103 号《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税
[2008]1 号《关于企业 所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》 及其他相关
财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、
债券发行企业在向基金派发股息、 红利收入、 利息收入时代扣代缴 20% 的个人所
得税， 暂不征收企业所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得， 持股期MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
23
限在 1 个月以内 （含 1 个月） 的， 全额计入应纳税所得额， 持股期限在 1 个月以
上至 1 年 （含 1 年） 的， 减按 50% 计入应纳税所得额， 持股期限超过 1 年的， 于
2015 年 9 月 8 日前减按 25% 计入应纳税所得额， 自 2015 年 9 月 8 日起暂免征收
个人所得税。
4、 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 33,757,871.63
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 33,757,871.63
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年12 月31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 488,839,695.58 482,582,597.22 -6,257,098.36
贵金属 投资- 金交 所黄 金合 约 - - -
债券
交易所 市场 150,000.00 187,896.80 37,896.80
银行间 市场 - - -
合计 150,000.00 187,896.80 37,896.80
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 488,989,695.58 482,770,494.02 -6,219,201.56
注：股 票投 资的 估值 增值 和股票 投资 的公 允价 值均 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
单位：人民币元 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
24
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
合同/ 名义
金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 47,885,240.00 - - -
其中： 股指 期货 47,885,240.00 - - -
其他衍 生工 具 - - - -
合计 47,885,240.00 - - -
注： 期货 投资 采用 当日 无 负债结 算制 度 ， 相 关价 值 已包含 在结 算备 付金 中 ， 具体投 资情
况详见 下表 （买 入持 仓量 以正数 表示 ，卖 出持 仓量 以负数 表示 ） ：
金额单位：人民币元
代码 名称
持仓量
（买/ 卖） （单
位：手 ）
合约市 值 公允价 值变 动 风险说 明
IF1601
沪深 300 股
指期货
IF1601 合约
26 28,647,840.00 -259,480.00
买入股 指期 货多 头合
约的目 的是 进行 更有
效地流 动性 管理 。
IC1601
中证 500 股
指期货
IC1601 合约
13 19,237,400.00 -105,760.00
买入股 指期 货多 头合
约的目 的是 进行 更有
效地流 动性 管理 。
公允价 值变 动总 额合 计 -365,240.00
股指期 货投 资本 期收 益 10,763,800.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 -365,240.00
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 7,122.77
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 - MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
25
应收结 算备 付金 利息 5,468.57
应收债 券利 息 116.54
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 97.13
合计 12,805.01
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 56,184.95
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 56,184.95
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
应退替 代款 198,834.71
可退替 代款 97,862.30
应付指 数使 用费 451,292.44
预提费 用 140,000.00
合计 887,989.45
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 2 月 12 日 （基 金合 同生效 日 ） 至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 4,136,570,680.00 4,136,570,680.00
本期申 购 391,944,738.00 391,944,738.00
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -4,040,000,000.00 -4,040,000,000.00
本期末 488,515,418.00 488,515,418.00 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
26
注：本 基金 自 2015 年 1 月 19 日至 2015 年 2 月 6 日期间 公开 发售 ，共 募集 有效净 认购
资金 4,136,470,618.00 元 。 根据《MSCI 中国 A 股 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金招 募说 明
书》的 规定 ，本 基金 的认 购资金 在募 集期 间产 生的 利息 100,062.00 元在 本基 金合同 生效 后 ，
折算 为 100,062.00 份 基金 份额， 计入 基金 份额 持有 者账户 。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 724,286,451.91 -6,584,441.56 717,702,010.35
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动
数
-505,476,404.18 -168,370,530.57 -673,846,934.75
其中： 基金 申购 款 34,035,596.88 3,334,896.76 37,370,493.64
基金 赎回 款 -539,512,001.06 -171,705,427.33 -711,217,428.39
本期已 分配 利润 - - -
本期末 218,810,047.73 -174,954,972.13 43,855,075.60
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 2 月 12 日 （ 基金 合 同生效 日 ） 至 2015 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 1,582,231.17
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 256,627.56
其他 32,270.87
合计 1,871,129.60
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 2 月 12 日 （ 基金 合 同生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
股 票 投 资 收 益 —— 买 卖 股 票
差价收 入
301,940,945.03
股 票 投 资 收 益 —— 赎 回 差 价
收入
402,806,819.65
股 票 投 资 收 益 —— 申 购 差 价
收入
- MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
27
合计 704,747,764.68
7.4.7.12.2 股票投资收益 ——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 2 月 12 日（ 基金 合同生 效日 ） 至
2015 年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 1,988,142,209.29
减：卖 出股 票成 本总 额 1,686,201,264.26
买卖股 票差 价收 入 301,940,945.03
7.4.7.12.3 股票投资收益 ——赎回 差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 2 月 12 日（ 基金 合同生 效日 ） 至
2015 年 12 月 31 日
赎回基 金份 额对 价总 额 4,751,217,428.39
减：现 金支 付赎 回款 总额 1,777,091,472.39
减：赎 回股 票成 本总 额 2,571,319,136.35
赎回差 价收 入 402,806,819.65
7.4.7.12.4 股票投资收益 ——申购差价收入
本基金本报告期无股票投资收益 ——申购差价收入。
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
7.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵金属投资收益
7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.15.2 贵金属投资 ——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.15.3 贵金属投资 ——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.15.4 贵金属投资 ——申购差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
28
7.4.7.16.1 衍生工具收益 ——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
7.4.7.16.2 衍生工具收益 ——其他衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 2 月 12 日（ 基金 合同生 效日 ） 至
2015 年 12 月 31 日
股指期 货投 资收 益 10,763,800.00
合计 10,763,800.00
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 2 月 12 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 13,008,835.05
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 13,008,835.05
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 2 月 12 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -6,219,201.56
—— 股 票投 资 -6,257,098.36
—— 债 券投 资 37,896.80
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -365,240.00
—— 权 证投 资 -
—— 期 货投 资 -365,240.00
3.其他 -
合计
-6,584,441.56
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 2 月 12 日 （基 金合 同生效 日 ） 至 2015 年 12 月 31 日 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
29
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 3,767,619.24
其他 949,150.66
合计 4,716,769.90
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 2 月 12 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 3,440,480.37
银行间 市场 交易 费用 -
合计 3,440,480.37
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 2 月 12 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31 日
审计费 用 70,000.00
信息披 露费 70,000.00
指数使 用费 451,292.44
上市费 用 75,000.00
银行费 用 21,549.06
合计 687,841.50
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司
基 金 管理 人 、基 金注 册 登记 机 构、 场 外销 售
机构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司(“ 中信证 券”) 基金管 理人 的股 东、 场内 申购赎 回代 办券 商
山东省 农村 经济 开发 投资 公司 基金管 理人 的股 东
POWER CORPORATION OF CANADA 基金管 理人 的股 东
青岛海 鹏科 技投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
30
南方工 业资 产管 理有 限责 任公司 基金管 理人 的股 东
中信期 货有 限公 司(“ 中 信 期货 ”) 基金管 理人 股东 控股 的公 司
MSCI 中国 A 股 交易 型开 放式指 数证 券投 资
基金联 接基 金（ “ 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF
联接 ” ）
该基金 是本 基金 的联 接基 金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 2 月 12 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,447,035.27
注：① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.5% 的 年费 率计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
②基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值 ×0.5% / 当
年天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
31
2015 年 2 月 12 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,289,406.94
注：① 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.1% 的 年费 率计 提，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
②基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值 × 0.1% / 当 年天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方 名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额 占基 金
总份额 的比 例
华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 103,804,738.00 21.25%
注： 除基 金管 理人 之外 的 其他关 联方 投资 本基 金的 相关费 用符 合基 金招 募说 明书 、 交 易
所、登 记结 算机 构的 有关 规定。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2015 年 2 月 12 日 （基 金合 同生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行活 期存 款 33,757,871.63 1,582,231.17
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期通过中信期货买卖股指期货成交额 1,340,367,480.00 元，支
付给中信期货的佣金为 34,402.00 元。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
32
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量 （单
位：张 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
123001 蓝标转 债 2015-12-23 2016-01-08
新发流
通受限
100.00 100.00 230 23,000.00 23,000.00 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（ 股）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
000002 万
科Ａ 2015-12-18 重大事 项 24.43 - - 333,075 4,364,143.39 8,137,022.25 -
000748 长城信 息 2015-06-18 重大事 项 34.88 2016-03-10 31.39 52,612 1,294,915.92 1,835,106.56 -
002018 华信国 际 2015-06-15 重大事 项 44.08 - - 41,200 1,515,629.05 1,816,096.00 -
600153 建发股 份 2015-06-29 重大事 项 17.31 - - 76,535 841,954.09 1,324,820.85 -
600690 青岛海 尔 2015-10-19 重大事 项 9.92 2016-02-01 8.93 130,268 1,439,246.50 1,292,258.56 -
600271 航天信 息 2015-10-12 重大事 项 55.91 - - 22,630 1,085,260.42 1,265,243.30 -
600978 宜华木 业 2015-06-18 重大事 项 22.33 2016-01-21 20.10 56,300 572,729.99 1,257,179.00 -
601377 兴业证 券 2015-12-29 重大事 项 11.00 2016-01-07 9.40 109,200 1,551,712.43 1,201,200.00 -
600649 城投控 股 2015-12-30 重大事 项 23.16 2016-01-07 20.84 50,700 722,978.08 1,174,212.00 -
000066 长城电 脑 2015-06-18 重大事 项 21.54 2016-03-10 19.39 51,300 516,138.66 1,105,002.00 -
002219 恒康医 疗 2015-07-08 重大事 项 14.90 - - 62,280 823,172.77 927,972.00 -
601018 宁波港 2015-08-04 重大事 项 8.16 2016-02-22 7.34 112,913 710,236.52 921,370.08 -
002465 海格通 信 2015-12-30 重大事 项 16.69 2016-02-04 15.02 53,148 676,853.07 887,040.12 -
002065 东华软 件 2015-12-21 重大事 项 25.10 - - 30,633 862,534.54 768,888.30 -
000876 新 希 望 2015-08-17 重大事 项 18.99 2016-03-02 17.09 38,000 668,012.64 721,620.00 -
600654 中安消 2015-12-14 重大事 项 28.84 - - 23,600 636,141.30 680,624.00 -
600584 长电科 技 2015-11-30 重大事 项 22.02 - - 28,828 456,415.75 634,792.56 -
600219 南山铝 业 2015-09-29 重大事 项 6.58 2016-01-25 7.00 91,800 763,684.66 604,044.00 -
600645 中源协 和 2015-12-30 重大事 项 65.01 2016-01-04 63.90 9,201 496,399.87 598,157.01 -
600122 宏图高 科 2015-12-25 重大事 项 19.42 - - 30,300 506,466.36 588,426.00 -
002049 同方国 芯 2015-12-11 重大事 项 60.15 2016-03-11 54.14 9,506 407,418.72 571,785.90 - MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
33
002340 格林美 2015-12-29 重大事 项 15.20 2016-01-06 14.35 35,461 516,213.45 539,007.20 -
000712 锦龙股 份 2015-12-25 重大事 项 29.12 2016-01-04 28.00 15,310 569,041.28 445,827.20 -
600873 梅花生 物 2015-12-17 重大事 项 9.14 - - 47,100 380,686.42 430,494.00 -
600565 迪马股 份 2015-12-30 重大事 项 11.68 2016-01-07 11.03 35,400 369,930.00 413,472.00 -
002544 杰赛科 技 2015-08-31 重大事 项 29.65 - - 12,200 589,428.41 361,730.00 -
000028 国药一 致 2015-10-21 重大事 项 66.15 - - 5,408 382,970.49 357,739.20 -
000829 天音控 股 2015-11-09 重大事 项 12.22 - - 28,600 631,830.31 349,492.00 -
600572 康恩贝 2015-12-29 重大事 项 13.36 2016-01-04 13.18 24,733 270,987.05 330,432.88 -
600783 鲁信创 投 2015-12-31 重大事 项 39.07 2016-01-04 37.60 8,400 338,250.95 328,188.00 -
600851 海欣股 份 2015-12-21 重大事 项 14.70 2016-01-19 13.23 22,300 303,619.62 327,810.00 -
600759 洲际油 气 2015-09-21 重大事 项 7.85 - - 40,680 501,014.97 319,338.00 -
600578 京能电 力 2015-11-05 重大事 项 6.07 2016-02-24 5.49 52,100 310,342.44 316,247.00 -
002011 盾安环 境 2015-12-28 重大事 项 16.72 2016-02-22 15.05 17,300 225,900.17 289,256.00 -
600699 均胜电 子 2015-11-04 重大事 项 31.25 2016-03-10 29.00 9,100 436,134.18 284,375.00 -
601000 唐山港 2015-10-29 重大事 项 8.25 2016-02-17 7.98 29,600 412,294.92 244,200.00 -
002242 九阳股 份 2015-12-24 重大事 项 22.68 2016-01-11 20.41 10,400 230,478.30 235,872.00 -
601717 郑煤机 2015-12-18 重大事 项 7.52 - - 30,700 259,578.44 230,864.00 -
600120 浙江东 方 2015-10-12 重大事 项 19.86 - - 11,600 458,399.73 230,376.00 -
002698 博实股 份 2015-12-28 重大事 项 29.33 2016-01-05 26.40 7,700 237,614.59 225,841.00 -
000767 漳泽电 力 2015-12-30 重大事 项 5.77 2016-01-04 6.10 38,500 240,826.88 222,145.00 -
600880 博瑞传 播 2015-09-16 重大事 项 7.50 2016-01-18 8.25 29,089 385,984.21 218,167.50 -
600859 王府井 2015-12-21 重大事 项 27.22 2016-01-04 27.22 7,643 224,074.87 208,042.46 -
600595 中孚实 业 2015-12-29 重大事 项 7.05 2016-01-19 6.35 29,200 176,334.83 205,860.00 -
600986 科达股 份 2015-12-14 重大事 项 21.00 - - 9,800 203,926.78 205,800.00 -
600490 鹏欣资 源 2015-08-27 重大事 项 6.61 2016-03-02 7.27 30,600 403,837.82 202,266.00 -
600729 重庆百 货 2015-07-24 重大事 项 32.39 2016-01-04 29.90 5,900 204,565.35 191,101.00 -
600282 南钢股 份 2015-12-30 重大事 项 3.17 2016-01-12 3.24 57,100 344,743.25 181,007.00 -
注：上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，本基金没有因从事银行间市场债券
正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，本基金没有因从事交易所市场债券
正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
34
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、 可控、 可承担。 本基金
管理人建立了由风险管理委员会、 督察长、 法律监察部、 稽核部、 风险管理部和
相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。 风险管理团队在识别、 衡量投资
风险后， 通过正式报告的方式， 将分析结果及时传达给基金经理、 投资总监、 投
资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法， 估测各种金融工具风险
可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重性；
从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用的金融工
具特征， 通过特定的风险量化指标、 模型和日常的量化报告， 确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，
将风险控制在预期可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，
债券发行人信用评级降低导致债券价格下 降 ， 或 基 金 在 交 易 过 程 中 发 生 交 收 违
约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库， 对发行
人及债券投资进行内部评级， 对交易对手的资信状况进行充分评估、 设定授信额
度，以控制可能出现的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下， 基金管理人可能无法
迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易， 除在 “7.4.12 期末本
基金持有的流通受限证券 ”中列示的部分基金资产流通 暂时受限制的情况外， 其
余均能及时变现。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性， 本基金管理
人通过监测组合 Beta 值等指标来衡量市场风险。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
35
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动， 从
而影响基金投资收益的风险。
本基金为指数型基金， 采用完全复制策略。 本基金主要投资于标的指数成份
股、备选成份股。因此，利率风险不是本基金的主要风险。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的
价格波动风险。 本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票
资产损失的可能性。
本基金为指数型基金， 采用完全复制策略。 本基金主要投资于标的指数成份
股、备选成份股。本基金管理人通常用 Beta 值等指标来衡量市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％ ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 482,582,597.22 90.65
交易性 金融 资产- 贵金 属投 资 - -
衍生金 融资 产- 权证投 资 - -
合计 482,582,597.22 90.65
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1 、估 测组 合市 场价 格风 险 的数据 为 MSCI 中国 A 股 指数变 动时 ，各 类持 仓资 产相
应的理 论变 动值 对基 金资 产净值 的影 响金 额。
2 、假 定 MSCI 中国 A 股指 数变 化 5% ， 其他 市场 变量 均不发 生变 化。
3 、 Beta 系 数是 根据 组合 在 报表日 各类 持仓 资产 在过 去 100 个交 易日 与其 对应 的指数
数据回 归加 权得 出， 对于 交易少 于 100 个 交易 日的 资产， 默认 其波 动与 市场 同步。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2015 年 12 月 31 日）
+5% 25,260,979.92
-5% -25,260,979.92 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
36
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定， 以公允价值计量的金融工具， 其公允价值的
计量可分为三个层次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/ 负债在活跃市
场上的报价确定公允价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/ 负债在活
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值； 对估值日不存在活跃市场的金
融工具，可以相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确
定公允价值。
第三层次： 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具， 可以
其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
7.4.14.2 各层次金融工具公允价值
截至 2015 年 12 月 31 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一
层次的余额为 482,770,494.02 元，第二层次的余额为 0 元，第三层次的余额为 0
元。
7.4.14.3 公允价值所属层次间的重大变动
对于收盘价异常的债券， 本基金将相关债券公允价值所属层次于其进行估值
调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次， 于债券收盘价能体现公允价值
并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开
发行股票， 本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次， 于限
售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 对于在证券交易所上市
或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资 产支持证券和私募债券除外) ， 本基
金于 2015 年 3 月 20 日起改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业
协会估值核算工作小组 关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独
立提供的估值结果确定公允价值，并将其公允价值从第一层次调整至第二层次。
7.4.14.4 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变
动。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
37
§ 8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 482,582,597.22 90.11
其中： 股票 482,582,597.22 90.11
2 固定收 益投 资 187,896.80 0.04
其中： 债券 187,896.80 0.04
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 42,362,141.04 7.91
7 其他各 项资 产 10,409,181.97 1.94
8 合计 535,541,817.03 100.00
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 3,307,898.25 0.62
B 采矿业 13,866,561.28 2.60
C 制造业 209,123,646.10 39.28
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 16,769,186.83 3.15
E 建筑业 15,977,797.52 3.00
F 批发和 零售 业 17,365,294.08 3.26
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 16,467,825.83 3.09
H 住宿和 餐饮 业 297,656.00 0.06
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 25,793,186.72 4.84
J 金融业 113,999,611.04 21.41
K 房地产 业 32,285,995.86 6.06
L 租赁和 商务 服务 业 5,960,364.61 1.12
M 科学研 究和 技术 服务 业 598,157.01 0.11
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,459,859.40 0.46 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 357,846.00 0.07
R 文化、 体育 和娱 乐业 4,905,088.63 0.92
S 综合 3,046,622.06 0.57
合计 482,582,597.22 90.65
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 355,038 12,781,368.00 2.40
2 600036 招商银 行 518,652 9,330,549.48 1.75
3 600016 民生银 行 911,637 8,788,180.68 1.65
4 000002 万
科Ａ 333,075 8,137,022.25 1.53
5 601166 兴业银 行 440,616 7,521,315.12 1.41
6 600000 浦发银 行 395,581 7,227,264.87 1.36
7 600030 中信证 券 284,680 5,508,558.00 1.03
8 601328 交通银 行 681,246 4,387,224.24 0.82
9 601766 中国中 车 309,430 3,976,175.50 0.75
10 000651 格力电 器 174,964 3,910,445.40 0.73
11 600519 贵州茅 台 16,875 3,681,956.25 0.69
12 601169 北京银 行 342,176 3,603,113.28 0.68
13 600837 海通证 券 217,336 3,438,255.52 0.65
14 601989 中国重 工 353,965 3,327,271.00 0.62
15 000001 平安银 行 277,340 3,325,306.60 0.62
16 601988 中国银 行 793,100 3,180,331.00 0.60
17 600887 伊利股 份 184,516 3,031,597.88 0.57
18 601668 中国建 筑 463,005 2,935,451.70 0.55
19 601288 农业银 行 884,600 2,857,258.00 0.54
20 601398 工商银 行 608,500 2,786,930.00 0.52
21 601601 中国太 保 94,842 2,737,140.12 0.51
22 000725 京东方 Ａ 857,100 2,545,587.00 0.48
23 601818 光大银 行 599,200 2,540,608.00 0.48
24 000333 美的集 团 74,398 2,441,742.36 0.46
25 600048 保利地 产 228,060 2,426,558.40 0.46
26 601390 中国中 铁 210,200 2,295,384.00 0.43
27 600383 金地集 团 156,874 2,164,861.20 0.41 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
39
28 600900 长江电 力 159,289 2,159,958.84 0.41
29 601939 建设银 行 344,747 1,992,637.66 0.37
30 600050 中国联 通 319,067 1,971,834.06 0.37
31 002024 苏宁云 商 142,500 1,916,625.00 0.36
32 601688 华泰证 券 94,200 1,857,624.00 0.35
33 000748 长城信 息 52,612 1,835,106.56 0.34
34 002018 华信国 际 41,200 1,816,096.00 0.34
35 000858 五 粮 液 66,029 1,801,271.12 0.34
36 600104 上汽集 团 84,762 1,798,649.64 0.34
37 600015 华夏银 行 143,540 1,742,575.60 0.33
38 600518 康美药 业 101,362 1,718,085.90 0.32
39 600999 招商证 券 77,990 1,692,383.00 0.32
40 601006 大秦铁 路 195,703 1,686,959.86 0.32
41 600276 恒瑞医 药 33,753 1,657,947.36 0.31
42 002415 海康威 视 47,156 1,621,694.84 0.30
43 002450 康得新 41,028 1,563,166.80 0.29
44 601628 中国人 寿 54,800 1,551,388.00 0.29
45 000166 申万宏 源 143,160 1,533,243.60 0.29
46 600637 东方明 珠 39,818 1,508,704.02 0.28
47 000538 云南白 药 20,177 1,465,253.74 0.28
48 601186 中国铁 建 108,100 1,457,188.00 0.27
49 000063 中兴通 讯 78,039 1,453,866.57 0.27
50 001979 招商蛇 口 67,074 1,399,163.64 0.26
51 601211 国泰君 安 58,000 1,386,200.00 0.26
52 000100 TCL 集团 323,600 1,378,536.00 0.26
53 601985 中国核 电 144,200 1,375,668.00 0.26
54 002202 金风科 技 59,387 1,353,429.73 0.25
55 601901 方正证 券 139,800 1,342,080.00 0.25
56 600153 建发股 份 76,535 1,324,820.85 0.25
57 000776 广发证 券 67,400 1,310,930.00 0.25
58 600690 青岛海 尔 130,268 1,292,258.56 0.24
59 002230 科大讯 飞 34,644 1,283,560.20 0.24
60 600271 航天信 息 22,630 1,265,243.30 0.24
61 600978 宜华木 业 56,300 1,257,179.00 0.24
62 002673 西部证 券 37,824 1,244,787.84 0.23
63 000783 长江证 券 98,534 1,223,792.28 0.23
64 600705 中航资 本 77,718 1,210,846.44 0.23 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
40
65 000625 长安汽 车 70,952 1,204,055.44 0.23
66 601377 兴业证 券 109,200 1,201,200.00 0.23
67 600739 辽宁成 大 52,361 1,183,358.60 0.22
68 600649 城投控 股 50,700 1,174,212.00 0.22
69 600795 国电电 力 297,300 1,168,389.00 0.22
70 000768 中航飞 机 47,160 1,168,153.20 0.22
71 600585 海螺水 泥 67,915 1,161,346.50 0.22
72 600893 中航动 力 25,572 1,151,507.16 0.22
73 600089 特变电 工 97,591 1,148,646.07 0.22
74 600018 上港集 团 175,600 1,137,888.00 0.21
75 601009 南京银 行 63,550 1,124,835.00 0.21
76 600100 同方股 份 61,448 1,110,979.84 0.21
77 600010 包钢股 份 306,390 1,106,067.90 0.21
78 002241 歌尔声 学 31,960 1,105,816.00 0.21
79 000066 长城电 脑 51,300 1,105,002.00 0.21
80 600109 国金证 券 68,400 1,102,608.00 0.21
81 600703 三安光 电 45,200 1,097,456.00 0.21
82 600009 上海机 场 36,449 1,075,974.48 0.20
83 600886 国投电 力 128,176 1,070,269.60 0.20
84 600570 恒生电 子 17,425 1,062,402.25 0.20
85 002183 怡 亚 通 23,000 1,059,380.00 0.20
86 600111 北方稀 土 75,327 1,056,084.54 0.20
87 601669 中国电 建 130,500 1,047,915.00 0.20
88 000423 东阿阿 胶 19,934 1,042,548.20 0.20
89 600066 宇通客 车 46,019 1,034,967.31 0.19
90 600085 同仁堂 23,137 1,032,141.57 0.19
91 601088 中国神 华 68,152 1,020,235.44 0.19
92 601857 中国石 油 121,900 1,017,865.00 0.19
93 601788 光大证 券 44,200 1,013,948.00 0.19
94 600352 浙江龙 盛 86,400 1,005,696.00 0.19
95 600804 鹏博士 41,800 991,496.00 0.19
96 601555 东吴证 券 61,253 984,335.71 0.18
97 000402 金 融 街 85,000 980,050.00 0.18
98 000559 万向钱 潮 43,180 977,163.40 0.18
99 000069 华侨城 Ａ 109,850 966,680.00 0.18
100 600118 中国卫 星 22,527 958,298.58 0.18
101 601899 紫金矿 业 269,200 947,584.00 0.18 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
41
102 601618 中国中 冶 156,842 944,188.84 0.18
103 601919 中国远 洋 104,200 939,884.00 0.18
104 002594 比亚迪 14,508 934,315.20 0.18
105 600535 天士力 22,783 932,280.36 0.18
106 600958 东方证 券 40,000 931,600.00 0.17
107 002219 恒康医 疗 62,280 927,972.00 0.17
108 600340 华夏幸 福 30,152 926,269.44 0.17
109 601018 宁波港 112,913 921,370.08 0.17
110 002736 国信证 券 46,603 920,409.25 0.17
111 601099 太平洋 93,500 918,170.00 0.17
112 000793 华闻传 媒 59,491 894,149.73 0.17
113 600028 中国石 化 179,700 891,312.00 0.17
114 600177 雅戈尔 54,700 890,516.00 0.17
115 002465 海格通 信 53,148 887,040.12 0.17
116 601727 上海电 气 76,300 880,502.00 0.17
117 600718 东软集 团 28,055 871,107.75 0.16
118 600196 复星医 药 36,021 846,133.29 0.16
119 000503 海虹控 股 25,262 846,024.38 0.16
120 600406 国电南 瑞 50,391 840,521.88 0.16
121 002252 上海莱 士 21,006 835,408.62 0.16
122 600446 金证股 份 16,881 830,376.39 0.16
123 600895 张江高 科 28,800 830,304.00 0.16
124 601600 中国铝 业 165,886 824,453.42 0.15
125 601336 新华保 险 15,600 814,476.00 0.15
126 000009 中国宝 安 45,091 809,834.36 0.15
127 002466 天齐锂 业 5,700 802,275.00 0.15
128 600660 福耀玻 璃 52,800 802,032.00 0.15
129 600029 南方航 空 93,100 797,867.00 0.15
130 002304 洋河股 份 11,633 797,325.82 0.15
131 600588 用友网 络 24,719 786,311.39 0.15
132 601888 中国国 旅 13,218 783,959.58 0.15
133 600221 海南航 空 201,100 782,279.00 0.15
134 000623 吉林敖 东 25,208 780,187.60 0.15
135 002065 东华软 件 30,633 768,888.30 0.14
136 000895 双汇发 展 37,475 764,864.75 0.14
137 000157 中联重 科 142,400 761,840.00 0.14
138 600867 通化东 宝 27,925 758,722.25 0.14 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
42
139 600031 三一重 工 115,159 757,746.22 0.14
140 600415 小商品 城 82,300 756,337.00 0.14
141 600839 四川长 虹 130,600 756,174.00 0.14
142 600068 葛洲坝 96,076 756,118.12 0.14
143 601866 中海集 运 105,000 739,200.00 0.14
144 000061 农 产 品 41,600 735,904.00 0.14
145 600027 华电国 际 107,600 731,680.00 0.14
146 002236 大华股 份 19,800 730,620.00 0.14
147 600150 中国船 舶 20,946 729,549.18 0.14
148 600309 万华化 学 40,706 726,602.10 0.14
149 002008 大族激 光 28,041 725,981.49 0.14
150 002292 奥飞动 漫 14,000 723,940.00 0.14
151 600252 中恒集 团 98,500 722,990.00 0.14
152 000876 新 希 望 38,000 721,620.00 0.14
153 000568 泸州老 窖 26,526 719,385.12 0.14
154 600674 川投能 源 66,664 717,304.64 0.13
155 600160 巨化股 份 30,400 713,488.00 0.13
156 000060 中金岭 南 50,284 705,484.52 0.13
157 000917 电广传 媒 26,470 703,043.20 0.13
158 600315 上海家 化 17,760 701,342.40 0.13
159 601933 永辉超 市 69,100 697,910.00 0.13
160 600011 华能国 际 79,500 694,035.00 0.13
161 600079 人福医 药 31,176 693,977.76 0.13
162 600019 宝钢股 份 124,300 693,594.00 0.13
163 601998 中信银 行 96,000 693,120.00 0.13
164 601106 中国一 重 86,299 687,803.03 0.13
165 002142 宁波银 行 44,092 683,866.92 0.13
166 000977 浪潮信 息 21,500 681,765.00 0.13
167 000750 国海证 券 53,000 681,050.00 0.13
168 600654 中安消 23,600 680,624.00 0.13
169 600635 大众公 用 68,845 678,811.70 0.13
170 600816 安信信 托 29,810 678,773.70 0.13
171 000963 华东医 药 8,247 675,924.12 0.13
172 000728 国元证 券 29,900 675,441.00 0.13
173 600115 东方航 空 86,876 661,126.36 0.12
174 600741 华域汽 车 39,188 660,709.68 0.12
175 600663 陆家嘴 13,100 656,834.00 0.12 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
43
176 600256 广汇能 源 98,178 654,847.26 0.12
177 600642 申能股 份 86,370 652,093.50 0.12
178 000686 东北证 券 36,979 647,132.50 0.12
179 002405 四维图 新 16,500 640,200.00 0.12
180 000039 中集集 团 30,471 639,891.00 0.12
181 000806 银河生 物 22,300 636,219.00 0.12
182 600584 长电科 技 28,828 634,792.56 0.12
183 600369 西南证 券 64,000 633,600.00 0.12
184 600482 风帆股 份 13,400 630,470.00 0.12
185 600201 生物股 份 16,902 624,866.94 0.12
186 000826 启迪桑 德 15,750 624,015.00 0.12
187 000839 中信国 安 30,400 618,640.00 0.12
188 600673 东阳光 科 59,880 610,177.20 0.11
189 002456 欧菲光 19,604 608,116.08 0.11
190 000338 潍柴动 力 62,800 606,648.00 0.11
191 600158 中体产 业 23,177 604,456.16 0.11
192 600219 南山铝 业 91,800 604,044.00 0.11
193 600645 中源协 和 9,201 598,157.01 0.11
194 600583 海油工 程 66,718 597,126.10 0.11
195 002030 达安基 因 14,410 593,403.80 0.11
196 601800 中国交 建 44,100 591,381.00 0.11
197 000581 威孚高 科 23,786 588,941.36 0.11
198 600122 宏图高 科 30,300 588,426.00 0.11
199 601333 广深铁 路 117,400 588,174.00 0.11
200 000540 中天城 投 63,550 579,576.00 0.11
201 601607 上海医 药 29,066 578,704.06 0.11
202 000413 东旭光 电 63,700 578,396.00 0.11
203 002739 万达院 线 4,800 576,000.00 0.11
204 601718 际华集 团 50,100 574,647.00 0.11
205 000997 新 大 陆 22,620 572,738.40 0.11
206 002049 同方国 芯 9,506 571,785.90 0.11
207 002153 石基信 息 3,779 570,629.00 0.11
208 000425 徐工机 械 134,000 569,500.00 0.11
209 002081 金 螳 螂 30,170 563,575.60 0.11
210 600547 山东黄 金 26,765 562,065.00 0.11
211 601198 东兴证 券 18,700 560,439.00 0.11
212 600498 烽火通 信 19,600 558,796.00 0.10 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
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213 600522 中天科 技 24,355 557,729.50 0.10
214 600820 隧道股 份 52,400 557,536.00 0.10
215 002400 省广股 份 22,051 554,582.65 0.10
216 600489 中金黄 金 55,766 553,756.38 0.10
217 601111 中国国 航 64,500 553,410.00 0.10
218 600332 白云山 18,237 552,033.99 0.10
219 000012 南
玻Ａ 41,200 550,020.00 0.10
220 601633 长城汽 车 45,592 548,927.68 0.10
221 002004 华邦健 康 38,567 545,723.05 0.10
222 002439 启明星 辰 16,900 540,800.00 0.10
223 000046 泛海控 股 42,950 539,022.50 0.10
224 002340 格林美 35,461 539,007.20 0.10
225 600503 华丽家 族 39,300 538,410.00 0.10
226 600060 海信电 器 27,100 533,057.00 0.10
227 000998 隆平高 科 22,400 532,000.00 0.10
228 002276 万马股 份 17,600 529,760.00 0.10
229 002460 赣锋锂 业 8,400 528,612.00 0.10
230 601258 庞大集 团 134,600 527,632.00 0.10
231 600827 百联股 份 29,208 521,946.96 0.10
232 000566 海南海 药 13,400 520,724.00 0.10
233 600879 航天电 子 29,049 519,105.63 0.10
234 600655 豫园商 城 32,100 518,736.00 0.10
235 600388 龙净环 保 29,950 517,536.00 0.10
236 600643 爱建集 团 35,263 516,602.95 0.10
237 002701 奥瑞金 18,210 514,614.60 0.10
238 000078 海王生 物 21,400 512,744.00 0.10
239 002384 东山精 密 25,500 510,510.00 0.10
240 002385 大北农 41,685 508,973.85 0.10
241 600037 歌华有 线 23,600 508,108.00 0.10
242 600410 华胜天 成 19,100 506,341.00 0.10
243 600157 永泰能 源 106,080 506,001.60 0.10
244 000800 一汽轿 车 30,846 504,949.02 0.09
245 000410 沈阳机 床 20,000 500,400.00 0.09
246 600362 江西铜 业 31,664 498,391.36 0.09
247 002007 华兰生 物 11,217 493,548.00 0.09
248 601012 隆基股 份 36,100 492,765.00 0.09
249 600737 中粮屯 河 34,100 492,745.00 0.09 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
45
250 000778 新兴铸 管 75,844 492,227.56 0.09
251 600143 金发科 技 57,200 491,920.00 0.09
252 600478 科力远 22,420 491,446.40 0.09
253 000988 华工科 技 23,200 491,376.00 0.09
254 000887 中鼎股 份 20,770 490,172.00 0.09
255 601098 中南传 媒 20,496 489,854.40 0.09
256 002407 多氟多 6,400 488,064.00 0.09
257 600770 综艺股 份 26,610 486,164.70 0.09
258 600074 保千里 29,400 484,218.00 0.09
259 000598 兴蓉环 境 67,500 480,600.00 0.09
260 600240 华业资 本 31,891 479,959.55 0.09
261 002038 双鹭药 业 14,277 478,279.50 0.09
262 601216 君正集 团 41,647 476,858.15 0.09
263 000629 攀钢钒 钛 129,720 476,072.40 0.09
264 000738 中航动 控 15,000 474,300.00 0.09
265 000938 紫光股 份 4,800 472,224.00 0.09
266 000661 长春高 新 3,900 469,755.00 0.09
267 000031 中粮地 产 33,389 469,115.45 0.09
268 600594 益佰制 药 22,074 467,968.80 0.09
269 000709 河北钢 铁 140,523 467,941.59 0.09
270 601168 西部矿 业 63,069 466,079.91 0.09
271 600005 武钢股 份 133,868 464,521.96 0.09
272 002353 杰瑞股 份 18,200 461,916.00 0.09
273 000511 烯碳新 材 39,100 457,861.00 0.09
274 600959 江苏有 线 22,200 456,432.00 0.09
275 002475 立讯精 密 14,270 455,926.50 0.09
276 002152 广电运 通 14,700 455,553.00 0.09
277 000547 航天发 展 23,900 455,295.00 0.09
278 000930 中粮生 化 30,800 455,224.00 0.09
279 002191 劲嘉股 份 29,612 454,840.32 0.09
280 000718 苏宁环 球 34,370 453,340.30 0.09
281 600601 方正科 技 73,300 452,994.00 0.09
282 002422 科伦药 业 24,344 452,798.40 0.09
283 002426 胜利精 密 17,400 452,748.00 0.09
284 002085 万丰奥 威 14,060 452,450.80 0.08
285 601021 春秋航 空 7,400 451,400.00 0.08
286 002268 卫 士 通 8,000 449,680.00 0.08 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
46
287 600688 上海石 化 69,200 448,416.00 0.08
288 002104 恒宝股 份 18,638 447,125.62 0.08
289 600312 平高电 气 22,878 446,121.00 0.08
290 000712 锦龙股 份 15,310 445,827.20 0.08
291 600516 方大炭 素 35,600 445,356.00 0.08
292 000656 金科股 份 84,300 445,104.00 0.08
293 600868 梅雁吉 祥 71,200 444,288.00 0.08
294 000630 铜陵有 色 124,090 444,242.20 0.08
295 600499 科达洁 能 19,604 443,638.52 0.08
296 000400 许继电 气 22,792 442,848.56 0.08
297 002368 太极股 份 6,597 442,658.70 0.08
298 000027 深圳能 源 44,892 440,390.52 0.08
299 600138 中青旅 18,838 439,113.78 0.08
300 600418 江淮汽 车 30,029 438,123.11 0.08
301 000690 宝新能 源 44,700 437,166.00 0.08
302 002500 山西证 券 28,600 435,864.00 0.08
303 002161 远 望 谷 19,500 434,850.00 0.08
304 600873 梅花生 物 47,100 430,494.00 0.08
305 600687 刚泰控 股 18,200 429,156.00 0.08
306 600704 物产中 大 24,300 428,166.00 0.08
307 600633 浙报传 媒 22,700 427,441.00 0.08
308 600728 佳都科 技 11,400 424,992.00 0.08
309 000831 五矿稀 土 20,492 424,184.40 0.08
310 002308 威创股 份 17,200 423,980.00 0.08
311 000541 佛山照 明 25,320 422,844.00 0.08
312 600208 新湖中 宝 88,500 422,145.00 0.08
313 000516 国际医 学 19,100 420,200.00 0.08
314 600881 亚泰集 团 58,000 419,920.00 0.08
315 600525 长园集 团 22,300 419,909.00 0.08
316 600694 大商股 份 8,127 419,597.01 0.08
317 601898 中煤能 源 69,300 419,265.00 0.08
318 002176 江特电 机 23,800 418,880.00 0.08
319 601872 招商轮 船 59,045 418,629.05 0.08
320 002312 三泰控 股 15,050 418,390.00 0.08
321 600376 首开股 份 33,400 417,500.00 0.08
322 600611 大众交 通 27,085 415,754.75 0.08
323 600875 东方电 气 30,400 414,352.00 0.08 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
47
324 002146 荣盛发 展 43,442 414,002.26 0.08
325 600565 迪马股 份 35,400 413,472.00 0.08
326 600528 中铁二 局 28,801 412,718.33 0.08
327 002022 科华生 物 14,138 411,415.80 0.08
328 000627 天茂集 团 38,200 411,032.00 0.08
329 600652 游久游 戏 18,800 410,216.00 0.08
330 600391 成发科 技 7,900 409,694.00 0.08
331 600967 北方创 业 23,000 408,250.00 0.08
332 600372 中航电 子 16,500 406,395.00 0.08
333 600108 亚盛集 团 55,300 405,902.00 0.08
334 600487 亨通光 电 25,400 404,876.00 0.08
335 600171 上海贝 岭 19,100 404,729.00 0.08
336 600521 华海药 业 15,893 403,523.27 0.08
337 600110 中科英 华 41,800 403,370.00 0.08
338 600811 东方集 团 46,400 402,752.00 0.08
339 600755 厦门国 贸 43,200 402,624.00 0.08
340 600198 大唐电 信 16,303 402,195.01 0.08
341 600435 北方导 航 14,000 401,800.00 0.08
342 002573 清新环 境 17,800 399,432.00 0.08
343 600166 福田汽 车 63,100 399,423.00 0.08
344 002424 贵州百 灵 15,536 398,653.76 0.07
345 600500 中化国 际 31,100 398,391.00 0.07
346 600170 上海建 工 56,190 397,825.20 0.07
347 601179 中国西 电 58,300 397,023.00 0.07
348 600884 杉杉股 份 10,100 396,324.00 0.07
349 000999 华润三 九 14,500 395,850.00 0.07
350 002491 通鼎互 联 20,400 395,352.00 0.07
351 000729 燕京啤 酒 48,006 395,089.38 0.07
352 600172 黄河旋 风 15,500 392,305.00 0.07
353 002657 中科金 财 4,900 391,951.00 0.07
354 600598 北大荒 26,600 391,818.00 0.07
355 002266 浙富控 股 47,780 388,929.20 0.07
356 002665 首航节 能 12,700 387,350.00 0.07
357 002280 联络互 动 6,300 386,820.00 0.07
358 601117 中国化 学 56,100 386,529.00 0.07
359 000697 炼石有 色 13,700 381,134.00 0.07
360 000792 盐湖股 份 14,839 381,065.52 0.07 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
48
361 000687 华讯方 舟 14,100 380,982.00 0.07
362 601928 凤凰传 媒 23,900 380,727.00 0.07
363 600325 华发股 份 23,300 379,790.00 0.07
364 002223 鱼跃医 疗 9,875 379,693.75 0.07
365 601877 正泰电 器 14,720 379,628.80 0.07
366 002329 皇氏集 团 13,600 379,440.00 0.07
367 002123 荣信股 份 14,700 377,055.00 0.07
368 000875 吉电股 份 41,000 376,790.00 0.07
369 600797 浙大网 新 26,200 376,756.00 0.07
370 000592 平潭发 展 18,850 376,623.00 0.07
371 600511 国药股 份 9,928 376,469.76 0.07
372 002129 中环股 份 30,600 373,932.00 0.07
373 000883 湖北能 源 60,800 373,312.00 0.07
374 600008 首创股 份 36,400 370,916.00 0.07
375 000878 云南铜 业 26,705 369,864.25 0.07
376 600835 上海机 电 12,200 369,782.00 0.07
377 002070 众和股 份 16,800 366,912.00 0.07
378 600343 航天动 力 14,329 366,392.53 0.07
379 000970 中科三 环 26,100 366,183.00 0.07
380 002273 水晶光 电 9,000 365,400.00 0.07
381 601929 吉视传 媒 59,100 365,238.00 0.07
382 600058 五矿发 展 16,080 365,016.00 0.07
383 002508 老板电 器 8,100 364,095.00 0.07
384 002375 亚厦股 份 23,057 363,608.89 0.07
385 002073 软控股 份 21,487 363,130.30 0.07
386 002310 东方园 林 13,700 362,502.00 0.07
387 600373 中文传 媒 15,400 361,746.00 0.07
388 002544 杰赛科 技 12,200 361,730.00 0.07
389 600651 飞乐音 响 24,500 361,375.00 0.07
390 000939 凯迪生 态 25,025 360,360.00 0.07
391 002470 金正大 17,700 360,018.00 0.07
392 002055 得润电 子 9,300 359,538.00 0.07
393 000415 渤海租 赁 39,700 358,094.00 0.07
394 600763 通策医 疗 7,300 357,846.00 0.07
395 000028 国药一 致 5,408 357,739.20 0.07
396 002489 浙江永 强 32,900 356,636.00 0.07
397 601918 国投新 集 38,700 356,040.00 0.07 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
49
398 600428 中远航 运 34,700 356,022.00 0.07
399 600662 强生控 股 21,517 355,676.01 0.07
400 002474 榕基软 件 14,830 355,178.50 0.07
401 002325 洪涛股 份 22,700 354,801.00 0.07
402 600422 昆药集 团 8,900 354,398.00 0.07
403 601808 中海油 服 22,745 353,002.40 0.07
404 600021 上海电 力 23,900 351,808.00 0.07
405 600600 青岛啤 酒 10,586 351,455.20 0.07
406 600675 中华企 业 45,058 351,001.82 0.07
407 001696 宗申动 力 25,300 349,646.00 0.07
408 000829 天音控 股 28,600 349,492.00 0.07
409 000960 锡业股 份 25,955 349,354.30 0.07
410 600497 驰宏锌 锗 31,500 347,760.00 0.07
411 600787 中储股 份 34,400 345,376.00 0.06
412 002089 新 海 宜 15,300 344,403.00 0.06
413 002467 二六三 16,400 344,236.00 0.06
414 600863 内蒙华 电 76,900 343,743.00 0.06
415 600316 洪都航 空 14,725 343,681.50 0.06
416 600038 中直股 份 6,500 342,745.00 0.06
417 600067 冠城大 通 39,200 342,608.00 0.06
418 600039 四川路 桥 66,846 340,914.60 0.06
419 600664 哈药股 份 28,530 340,362.90 0.06
420 000650 仁和药 业 32,200 340,354.00 0.06
421 002179 中航光 电 8,960 340,121.60 0.06
422 002023 海特高 新 18,500 339,290.00 0.06
423 002002 鸿达兴 业 13,000 338,910.00 0.06
424 600320 振华重 工 56,565 337,693.05 0.06
425 600765 中航重 机 17,161 337,042.04 0.06
426 601118 海南橡 胶 44,500 336,420.00 0.06
427 000616 海航投 资 42,700 335,622.00 0.06
428 600176 中国巨 石 13,200 335,412.00 0.06
429 600666 奥瑞德 7,100 335,404.00 0.06
430 600630 龙头股 份 11,300 335,384.00 0.06
431 600597 光明乳 业 21,060 335,275.20 0.06
432 600169 太原重 工 58,361 334,992.14 0.06
433 600436 片仔癀 4,865 334,663.35 0.06
434 002271 东方雨 虹 17,048 332,947.44 0.06 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
50
435 000882 华联股 份 58,300 332,893.00 0.06
436 000816 智慧农 业 39,900 332,766.00 0.06
437 000667 美好集 团 67,000 332,320.00 0.06
438 002390 信邦制 药 23,150 332,202.50 0.06
439 600536 中国软 件 9,193 331,683.44 0.06
440 600210 紫江企 业 42,500 331,500.00 0.06
441 600572 康恩贝 24,733 330,432.88 0.06
442 600587 新华医 疗 9,093 330,348.69 0.06
443 600872 中炬高 新 21,100 330,215.00 0.06
444 601519 大智慧 25,700 329,474.00 0.06
445 000983 西山煤 电 54,175 329,384.00 0.06
446 600783 鲁信创 投 8,400 328,188.00 0.06
447 002215 诺 普 信 17,100 327,978.00 0.06
448 600064 南京高 科 17,300 327,835.00 0.06
449 600851 海欣股 份 22,300 327,810.00 0.06
450 000758 中色股 份 22,000 327,360.00 0.06
451 600495 晋西车 轴 31,160 326,245.20 0.06
452 600277 亿利洁 能 35,900 325,613.00 0.06
453 603000 人民网 14,272 325,544.32 0.06
454 002130 沃尔核 材 14,200 325,464.00 0.06
455 002303 美盈森 23,800 324,870.00 0.06
456 000671 阳 光 城 35,965 324,763.95 0.06
457 002498 汉缆股 份 43,600 324,384.00 0.06
458 600270 外运发 展 11,966 323,799.96 0.06
459 002261 拓维信 息 8,300 322,870.00 0.06
460 002001 新 和 成 18,473 322,169.12 0.06
461 002250 联化科 技 17,038 321,507.06 0.06
462 600634 中技控 股 14,900 321,393.00 0.06
463 600717 天津港 28,500 321,195.00 0.06
464 600580 卧龙电 气 20,769 320,257.98 0.06
465 600711 盛屯矿 业 41,700 319,839.00 0.06
466 600026 中海发 展 34,600 319,704.00 0.06
467 600759 洲际油 气 40,680 319,338.00 0.06
468 600183 生益科 技 32,100 317,469.00 0.06
469 600855 航天长 峰 8,000 317,440.00 0.06
470 002311 海大集 团 22,720 317,398.40 0.06
471 000777 中核科 技 10,100 317,039.00 0.06 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
51
472 002299 圣农发 展 14,400 316,656.00 0.06
473 600578 京能电 力 52,100 316,247.00 0.06
474 600557 康缘药 业 12,580 314,751.60 0.06
475 002005 德豪润 达 31,037 314,715.18 0.06
476 600151 航天机 电 25,400 313,944.00 0.06
477 002471 中超控 股 31,200 313,872.00 0.06
478 002050 三花股 份 29,466 313,812.90 0.06
479 600416 湘电股 份 15,100 313,023.00 0.06
480 002555 顺荣三 七 6,400 312,704.00 0.06
481 000543 皖能电 力 36,900 312,543.00 0.06
482 601311 骆驼股 份 14,300 312,169.00 0.06
483 600775 南京熊 猫 16,300 312,145.00 0.06
484 600125 铁龙物 流 33,832 310,916.08 0.06
485 002067 景兴纸 业 34,800 310,764.00 0.06
486 002572 索菲亚 7,200 310,320.00 0.06
487 000825 太钢不 锈 75,500 309,550.00 0.06
488 600614 鼎立股 份 26,600 309,358.00 0.06
489 002117 东港股 份 6,700 308,334.00 0.06
490 002410 广联达 16,959 308,314.62 0.06
491 002285 世联行 18,900 306,747.00 0.06
492 002444 巨星科 技 14,800 306,360.00 0.06
493 600862 南通科 技 15,400 306,306.00 0.06
494 000902 新洋丰 10,000 304,500.00 0.06
495 002501 利源精 制 24,100 303,178.00 0.06
496 600653 申华控 股 55,800 302,994.00 0.06
497 002063 远光软 件 14,328 302,893.92 0.06
498 600206 有研新 材 19,000 302,100.00 0.06
499 002294 信立泰 10,026 301,983.12 0.06
500 600998 九州通 15,400 301,840.00 0.06
501 002095 生 意 宝 4,100 301,719.00 0.06
502 000685 中山公 用 21,300 301,395.00 0.06
503 002690 美亚光 电 7,444 300,365.40 0.06
504 600266 北京城 建 20,500 300,120.00 0.06
505 002051 中工国 际 11,800 298,894.00 0.06
506 600017 日照港 45,700 298,878.00 0.06
507 002550 千红制 药 13,500 298,350.00 0.06
508 002589 瑞康医 药 8,300 298,053.00 0.06 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
52
509 600754 锦江股 份 5,800 297,656.00 0.06
510 002185 华天科 技 16,594 297,530.42 0.06
511 000666 经纬纺 机 9,900 297,495.00 0.06
512 600175 美都能 源 41,100 297,153.00 0.06
513 600433 冠豪高 新 25,916 296,997.36 0.06
514 600161 天坛生 物 8,500 296,905.00 0.06
515 002195 二三四 五 8,000 296,000.00 0.06
516 002440 闰土股 份 15,500 295,275.00 0.06
517 600805 悦达投 资 23,300 294,978.00 0.06
518 600685 中船防 务 7,432 294,976.08 0.06
519 000802 北京文 化 8,700 294,756.00 0.06
520 000861 海印股 份 38,100 294,513.00 0.06
521 600517 置信电 气 23,200 293,712.00 0.06
522 600289 亿阳信 通 14,900 293,530.00 0.06
523 002092 中泰化 学 33,294 292,987.20 0.06
524 600650 锦江投 资 6,400 292,736.00 0.05
525 000681 视觉中 国 7,700 292,677.00 0.05
526 600567 山鹰纸 业 76,400 290,320.00 0.05
527 002428 云南锗 业 14,300 290,004.00 0.05
528 601699 潞安环 能 45,160 289,927.20 0.05
529 600317 营口港 61,032 289,902.00 0.05
530 002011 盾安环 境 17,300 289,256.00 0.05
531 000670 盈方微 18,230 289,127.80 0.05
532 000732 泰禾集 团 11,800 289,100.00 0.05
533 000587 金叶珠 宝 13,600 289,000.00 0.05
534 002583 海能达 23,100 288,519.00 0.05
535 600380 健康元 20,800 287,456.00 0.05
536 002437 誉衡药 业 9,500 287,375.00 0.05
537 000158 常山股 份 14,100 286,935.00 0.05
538 000006 深振业 Ａ 24,874 286,299.74 0.05
539 600562 国睿科 技 4,603 286,260.57 0.05
540 002699 美盛文 化 5,600 286,160.00 0.05
541 601890 亚星锚 链 23,300 285,891.00 0.05
542 002283 天润曲 轴 12,800 285,696.00 0.05
543 600187 国中水 务 46,000 285,660.00 0.05
544 603766 隆鑫通 用 12,000 284,760.00 0.05
545 600699 均胜电 子 9,100 284,375.00 0.05 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
53
546 600894 广日股 份 14,200 283,858.00 0.05
547 002642 荣之联 4,900 283,661.00 0.05
548 002366 台海核 电 4,300 283,585.00 0.05
549 600571 信雅达 4,800 283,584.00 0.05
550 002462 嘉事堂 5,600 283,472.00 0.05
551 600426 华鲁恒 升 19,631 283,275.33 0.05
552 603019 中科曙 光 3,100 282,627.00 0.05
553 000751 锌业股 份 44,000 282,480.00 0.05
554 600807 天业股 份 16,300 282,153.00 0.05
555 002326 永太科 技 13,400 281,936.00 0.05
556 000513 丽珠集 团 4,906 281,751.58 0.05
557 000089 深圳机 场 34,500 281,520.00 0.05
558 600056 中国医 药 16,800 279,384.00 0.05
559 002013 中航机 电 12,290 278,491.40 0.05
560 002721 金一文 化 8,500 278,460.00 0.05
561 002488 金固股 份 9,600 278,400.00 0.05
562 600086 东方金 钰 22,600 278,206.00 0.05
563 600808 马钢股 份 88,265 278,034.75 0.05
564 000555 神州信 息 6,600 277,860.00 0.05
565 002603 以岭药 业 15,300 277,389.00 0.05
566 000898 鞍钢股 份 58,100 277,137.00 0.05
567 600736 苏州高 新 25,100 276,100.00 0.05
568 002221 东华能 源 11,800 275,884.00 0.05
569 600330 天通股 份 18,700 274,703.00 0.05
570 002595 豪迈科 技 12,100 274,549.00 0.05
571 600481 双良节 能 30,200 273,612.00 0.05
572 002413 雷科防 务 4,500 273,375.00 0.05
573 002396 星网锐 捷 11,300 272,895.00 0.05
574 002445 中南重 工 9,700 272,085.00 0.05
575 002190 成飞集 成 6,200 271,312.00 0.05
576 600549 厦门钨 业 14,373 270,356.13 0.05
577 600836 界龙实 业 8,600 269,266.00 0.05
578 002512 达华智 能 11,900 268,940.00 0.05
579 600255 鑫科材 料 49,600 268,832.00 0.05
580 000558 莱茵体 育 9,700 268,690.00 0.05
581 600826 兰生股 份 7,800 268,632.00 0.05
582 600284 浦东建 设 19,600 268,324.00 0.05 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
54
583 000021 深科技 22,200 267,732.00 0.05
584 000733 振华科 技 10,700 267,500.00 0.05
585 000830 鲁西化 工 38,600 267,498.00 0.05
586 600409 三友化 工 34,500 267,375.00 0.05
587 600366 宁波韵 升 12,200 266,448.00 0.05
588 002047 宝鹰股 份 23,700 266,388.00 0.05
589 000801 四川九 洲 8,600 265,998.00 0.05
590 002429 兆驰股 份 20,912 265,373.28 0.05
591 000601 韶能股 份 24,100 265,341.00 0.05
592 000008 神州高 铁 22,500 265,050.00 0.05
593 002421 达实智 能 12,100 264,990.00 0.05
594 600006 东风汽 车 29,900 264,914.00 0.05
595 600348 阳泉煤 业 41,000 264,860.00 0.05
596 601588 北辰实 业 49,400 264,784.00 0.05
597 601608 中信重 工 38,500 263,725.00 0.05
598 002551 尚荣医 疗 7,972 262,836.84 0.05
599 600261 阳光照 明 29,900 262,821.00 0.05
600 600582 天地科 技 38,400 262,272.00 0.05
601 600577 精达股 份 40,600 261,870.00 0.05
602 600812 华北制 药 30,200 260,022.00 0.05
603 002138 顺络电 子 18,100 259,735.00 0.05
604 002399 海普瑞 7,326 259,120.62 0.05
605 000488 晨鸣纸 业 29,006 258,733.52 0.05
606 002477 雏鹰农 牧 15,300 258,723.00 0.05
607 600098 广州发 展 20,481 258,675.03 0.05
608 002249 大洋电 机 19,500 258,570.00 0.05
609 600216 浙江医 药 20,900 258,533.00 0.05
610 002570 贝因美 17,300 258,289.00 0.05
611 002672 东江环 保 12,800 258,176.00 0.05
612 600458 时代新 材 14,513 256,880.10 0.05
613 002019 亿帆鑫 富 6,400 256,000.00 0.05
614 000897 津滨发 展 44,901 255,935.70 0.05
615 601992 金隅股 份 27,301 255,810.37 0.05
616 601958 金钼股 份 30,694 254,146.32 0.05
617 000652 泰达股 份 35,535 253,364.55 0.05
618 600267 海正药 业 15,962 252,997.70 0.05
619 000786 北新建 材 21,204 252,327.60 0.05 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
55
620 002074 国轩高 科 6,800 252,280.00 0.05
621 002522 浙江众 成 13,600 252,008.00 0.05
622 000860 顺鑫农 业 11,830 251,979.00 0.05
623 603077 和邦生 物 37,400 251,702.00 0.05
624 002269 美邦服 饰 37,500 251,625.00 0.05
625 000150 宜华健 康 6,600 251,460.00 0.05
626 000969 安泰科 技 19,300 250,514.00 0.05
627 002151 北斗星 通 4,800 250,464.00 0.05
628 600628 新世界 13,800 249,642.00 0.05
629 002418 康盛股 份 7,100 248,571.00 0.05
630 601801 皖新传 媒 7,600 248,368.00 0.05
631 002364 中恒电 气 8,800 248,248.00 0.05
632 600399 抚顺特 钢 26,450 247,836.50 0.05
633 600073 上海梅 林 17,500 247,625.00 0.05
634 002588 史丹利 7,600 247,228.00 0.05
635 600139 西部资 源 13,500 246,915.00 0.05
636 600062 华润双 鹤 10,800 246,348.00 0.05
637 601777 力帆股 份 14,200 246,228.00 0.05
638 000539 粤电力 Ａ 33,460 245,931.00 0.05
639 002506 协鑫集 成 23,700 245,295.00 0.05
640 600269 赣粤高 速 43,100 244,808.00 0.05
641 002681 奋达科 技 5,600 244,720.00 0.05
642 600747 大连控 股 35,200 244,288.00 0.05
643 601000 唐山港 29,600 244,200.00 0.05
644 002108 沧州明 珠 13,800 243,846.00 0.05
645 600400 红豆股 份 10,800 242,352.00 0.05
646 600004 白云机 场 17,000 241,910.00 0.05
647 601558 华锐风 电 56,500 241,255.00 0.05
648 002714 牧原股 份 5,100 240,057.00 0.05
649 002345 潮宏基 14,200 239,696.00 0.05
650 002099 海翔药 业 10,000 238,500.00 0.04
651 002170 芭田股 份 18,100 237,472.00 0.04
652 002217 合力泰 14,000 237,300.00 0.04
653 000979 中弘股 份 59,150 236,600.00 0.04
654 600885 宏发股 份 7,900 236,131.00 0.04
655 002242 九阳股 份 10,400 235,872.00 0.04
656 600072 钢构工 程 12,000 234,840.00 0.04 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
56
657 000563 陕国投 Ａ 15,504 234,420.48 0.04
658 000958 东方能 源 9,100 234,052.00 0.04
659 002625 龙生股 份 4,800 233,520.00 0.04
660 002318 久立特 材 15,250 233,325.00 0.04
661 000090 天健集 团 13,700 233,174.00 0.04
662 600020 中原高 速 33,800 231,192.00 0.04
663 601717 郑煤机 30,700 230,864.00 0.04
664 600648 外高桥 8,781 230,676.87 0.04
665 600120 浙江东 方 11,600 230,376.00 0.04
666 600220 江苏阳 光 40,100 230,174.00 0.04
667 600555 九龙山 25,400 229,108.00 0.04
668 002025 航天电 器 8,800 228,712.00 0.04
669 002367 康力电 梯 13,600 228,072.00 0.04
670 002505 大康牧 业 26,800 227,532.00 0.04
671 000848 承德露 露 13,776 227,304.00 0.04
672 600757 长江传 媒 20,700 227,286.00 0.04
673 000717 韶钢松 山 45,500 227,045.00 0.04
674 600550 保变电 气 25,800 227,040.00 0.04
675 000016 深康佳 Ａ 32,800 226,648.00 0.04
676 600824 益民集 团 25,700 226,160.00 0.04
677 002698 博实股 份 7,700 225,841.00 0.04
678 002064 华峰氨 纶 34,700 225,203.00 0.04
679 000050 深天马 Ａ 10,600 224,826.00 0.04
680 600466 蓝光发 展 15,700 224,824.00 0.04
681 002106 莱宝高 科 16,850 224,779.00 0.04
682 000528 柳
工 27,100 224,659.00 0.04
683 600331 宏达股 份 29,900 224,250.00 0.04
684 002028 思源电 气 14,100 224,049.00 0.04
685 002344 海宁皮 城 14,584 223,718.56 0.04
686 601880 大连港 37,500 223,500.00 0.04
687 000726 鲁
泰Ａ 16,500 223,080.00 0.04
688 002636 金安国 纪 9,800 222,656.00 0.04
689 002041 登海种 业 13,185 222,167.25 0.04
690 000767 漳泽电 力 38,500 222,145.00 0.04
691 002527 新时达 10,100 222,099.00 0.04
692 002358 森源电 气 12,000 221,400.00 0.04
693 002389 南洋科 技 10,800 220,104.00 0.04 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
57
694 002373 千方科 技 4,800 219,600.00 0.04
695 000062 深圳华 强 6,000 219,600.00 0.04
696 002037 久联发 展 7,900 219,304.00 0.04
697 600033 福建高 速 51,300 218,538.00 0.04
698 000572 海马汽 车 34,100 218,240.00 0.04
699 600880 博瑞传 播 29,089 218,167.50 0.04
700 600280 中央商 场 19,500 217,815.00 0.04
701 000088 盐 田 港 25,060 216,017.20 0.04
702 600707 彩虹股 份 19,847 215,141.48 0.04
703 600639 浦东金 桥 9,600 214,944.00 0.04
704 000501 鄂武商 Ａ 10,000 214,000.00 0.04
705 000869 张
裕Ａ 4,645 212,648.10 0.04
706 002574 明牌珠 宝 10,000 212,400.00 0.04
707 002658 雪迪龙 7,800 212,082.00 0.04
708 600323 瀚蓝环 境 13,200 211,860.00 0.04
709 600292 中电远 达 10,230 211,556.40 0.04
710 600180 瑞茂通 9,533 210,488.64 0.04
711 002155 湖南黄 金 23,229 208,828.71 0.04
712 600750 江中药 业 5,900 208,211.00 0.04
713 600185 格力地 产 9,800 208,152.00 0.04
714 600859 王府井 7,643 208,042.46 0.04
715 002181 粤 传 媒 13,125 208,031.25 0.04
716 600825 新华传 媒 17,400 207,756.00 0.04
717 002298 中电鑫 龙 10,800 207,468.00 0.04
718 600595 中孚实 业 29,200 205,860.00 0.04
719 600986 科达股 份 9,800 205,800.00 0.04
720 000961 中南建 设 13,200 204,072.00 0.04
721 600432 吉恩镍 业 15,800 203,662.00 0.04
722 000937 冀中能 源 40,329 203,258.16 0.04
723 600490 鹏欣资 源 30,600 202,266.00 0.04
724 002519 银河电 子 8,500 201,875.00 0.04
725 000959 首钢股 份 49,300 201,144.00 0.04
726 600300 维维股 份 28,000 200,760.00 0.04
727 002244 滨江集 团 25,200 200,592.00 0.04
728 002414 高德红 外 6,500 198,055.00 0.04
729 600686 金龙汽 车 10,300 197,657.00 0.04
730 600823 世茂股 份 16,150 197,514.50 0.04 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
58
731 002479 富春环 保 14,700 196,980.00 0.04
732 002482 广田股 份 6,700 195,975.00 0.04
733 600612 老凤祥 4,500 194,670.00 0.04
734 002577 雷柏科 技 3,400 194,548.00 0.04
735 600022 山东钢 铁 62,400 194,064.00 0.04
736 002251 步 步 高 11,900 193,970.00 0.04
737 600337 美克家 居 12,400 193,688.00 0.04
738 002093 国脉科 技 13,000 193,440.00 0.04
739 600392 盛和资 源 15,700 193,267.00 0.04
740 002640 跨境通 5,800 193,140.00 0.04
741 600970 中材国 际 16,100 192,395.00 0.04
742 600729 重庆百 货 5,900 191,101.00 0.04
743 600236 桂冠电 力 25,500 190,740.00 0.04
744 002431 棕榈园 林 7,100 190,564.00 0.04
745 600259 广晟有 色 4,804 190,238.40 0.04
746 600809 山西汾 酒 9,853 189,867.31 0.04
747 600818 中路股 份 3,400 189,720.00 0.04
748 000739 普洛药 业 23,100 189,420.00 0.04
749 601233 桐昆股 份 14,400 189,360.00 0.04
750 002029 七 匹 狼 13,812 188,810.04 0.04
751 000612 焦作万 方 24,500 186,935.00 0.04
752 002237 恒邦股 份 18,700 186,626.00 0.04
753 600123 兰花科 创 23,100 185,493.00 0.03
754 002432 九安医 疗 7,500 185,250.00 0.03
755 002210 飞马国 际 8,500 185,045.00 0.03
756 601002 晋亿实 业 16,000 184,480.00 0.03
757 600748 上实发 展 13,700 183,854.00 0.03
758 601908 京运通 22,200 182,484.00 0.03
759 601666 平煤股 份 39,100 182,206.00 0.03
760 600676 交运股 份 12,900 182,019.00 0.03
761 000990 诚志股 份 7,100 181,618.00 0.03
762 600282 南钢股 份 57,100 181,007.00 0.03
763 002369 卓翼科 技 13,600 180,880.00 0.03
764 600726 华电能 源 25,800 179,826.00 0.03
765 600298 安琪酵 母 5,900 179,478.00 0.03
766 600491 龙元建 设 19,700 179,467.00 0.03
767 002262 恩华药 业 6,100 178,547.00 0.03 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
59
768 002653 海思科 8,124 177,834.36 0.03
769 600307 酒钢宏 兴 46,200 176,946.00 0.03
770 000933 神火股 份 35,200 175,296.00 0.03
771 000837 秦川机 床 12,000 173,760.00 0.03
772 000850 华茂股 份 19,800 173,250.00 0.03
773 000975 银泰资 源 13,800 172,776.00 0.03
774 600744 华银电 力 20,200 172,508.00 0.03
775 002203 海亮股 份 15,600 171,600.00 0.03
776 601636 旗滨集 团 33,100 169,141.00 0.03
777 000788 北大医 药 11,200 168,784.00 0.03
778 000550 江铃汽 车 5,625 168,637.50 0.03
779 002663 普邦园 林 21,096 167,502.24 0.03
780 603111 康尼机 电 5,800 166,750.00 0.03
781 600776 东方通 信 14,500 165,880.00 0.03
782 600096 云天化 12,700 164,719.00 0.03
783 000401 冀东水 泥 14,900 162,410.00 0.03
784 601369 陕鼓动 力 18,168 158,788.32 0.03
785 600329 中新药 业 7,312 154,868.16 0.03
786 002309 中利科 技 8,100 152,118.00 0.03
787 600395 盘江股 份 18,400 151,064.00 0.03
788 000536 华映科 技 10,215 150,569.10 0.03
789 600874 创业环 保 14,000 147,700.00 0.03
790 600801 华新水 泥 18,000 146,700.00 0.03
791 600640 号百控 股 6,699 142,085.79 0.03
792 601001 大同煤 业 24,700 137,085.00 0.03
793 600546 山煤国 际 28,900 128,027.00 0.02
794 601010 文峰股 份 17,200 125,044.00 0.02
795 000688 建新矿 业 12,000 123,480.00 0.02
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 末基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产
净值比 例（% ）
1 601318 中国平 安 125,740,601.62 23.62
2 600030 中信证 券 113,960,228.21 21.41
3 600016 民生银 行 93,027,997.79 17.47
4 600036 招商银 行 89,607,955.98 16.83 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
60
5 601166 兴业银 行 74,931,044.08 14.07
6 600000 浦发银 行 72,023,163.77 13.53
7 600837 海通证 券 58,952,251.66 11.07
8 601328 交通银 行 50,739,771.19 9.53
9 000651 格力电 器 44,621,813.88 8.38
10 000002 万
科Ａ 42,152,397.17 7.92
11 601601 中国太 保 40,651,364.31 7.64
12 601288 农业银 行 36,887,162.00 6.93
13 601668 中国建 筑 36,231,498.44 6.81
14 600519 贵州茅 台 36,066,291.84 6.77
15 000001 平安银 行 35,433,012.12 6.66
16 600887 伊利股 份 34,947,128.64 6.56
17 601398 工商银 行 34,450,918.00 6.47
18 000166 申万宏 源 28,954,305.53 5.44
19 000333 美的集 团 28,413,963.43 5.34
20 601818 光大银 行 26,709,210.00 5.02
21 600048 保利地 产 26,426,650.85 4.96
22 601628 中国人 寿 26,420,469.98 4.96
23 601989 中国重 工 25,185,360.45 4.73
24 600104 上汽集 团 24,677,563.76 4.64
25 601169 北京银 行 24,120,323.02 4.53
26 601688 华泰证 券 24,087,289.74 4.52
27 601939 建设银 行 23,954,000.51 4.50
28 601006 大秦铁 路 23,064,693.42 4.33
29 600050 中国联 通 20,888,553.84 3.92
30 601299 中国北 车 20,529,329.11 3.86
31 002024 苏宁云 商 20,504,768.73 3.85
32 601766 中国中 车 20,463,049.98 3.84
33 000776 广发证 券 20,069,117.94 3.77
34 601390 中国中 铁 19,979,424.16 3.75
35 600900 长江电 力 19,695,782.90 3.70
36 601377 兴业证 券 19,407,110.16 3.65
37 600010 包钢股 份 18,768,184.30 3.53
38 600015 华夏银 行 18,456,692.71 3.47
39 000783 长江证 券 18,257,508.34 3.43
40 601901 方正证 券 18,154,059.36 3.41
41 600585 海螺水 泥 17,978,159.77 3.38 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
61
42 000100 TCL 集团 17,902,669.00 3.36
43 002415 海康威 视 17,884,321.97 3.36
44 601857 中国石 油 17,656,594.86 3.32
45 000858 五 粮 液 17,405,985.16 3.27
46 000538 云南白 药 17,154,946.18 3.22
47 600518 康美药 业 16,832,833.73 3.16
48 000063 中兴通 讯 16,808,677.06 3.16
49 600886 国投电 力 16,771,239.97 3.15
50 600570 恒生电 子 16,728,879.45 3.14
51 601988 中国银 行 16,611,242.00 3.12
52 601186 中国铁 建 16,541,867.47 3.11
53 000625 长安汽 车 16,487,695.64 3.10
54 600111 北方稀 土 15,955,349.29 3.00
55 601088 中国神 华 15,698,144.88 2.95
56 600383 金地集 团 15,690,410.13 2.95
57 600705 中航资 本 15,663,046.97 2.94
58 000725 京东方 Ａ 15,650,238.00 2.94
59 600690 青岛海 尔 15,587,569.25 2.93
60 000768 中航飞 机 15,400,885.46 2.89
61 600089 特变电 工 15,169,679.55 2.85
62 600999 招商证 券 14,067,248.73 2.64
63 600276 恒瑞医 药 13,389,686.06 2.52
64 601099 太平洋 13,371,018.57 2.51
65 600739 辽宁成 大 13,207,803.01 2.48
66 600535 天士力 13,102,214.77 2.46
67 600109 国金证 券 13,094,388.87 2.46
68 002736 国信证 券 12,991,672.48 2.44
69 600352 浙江龙 盛 12,760,137.51 2.40
70 000503 海虹控 股 12,658,082.71 2.38
71 601555 东吴证 券 12,636,705.28 2.37
72 600795 国电电 力 12,531,087.00 2.35
73 000728 国元证 券 12,506,548.00 2.35
74 601788 光大证 券 12,252,011.30 2.30
75 600031 三一重 工 12,215,008.21 2.29
76 600256 广汇能 源 11,808,657.37 2.22
77 000024 招商地 产 11,782,443.93 2.21
78 600100 同方股 份 11,649,477.86 2.19 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
62
79 000157 中联重 科 11,613,789.30 2.18
80 600637 东方明 珠 11,600,763.74 2.18
81 600196 复星医 药 11,514,485.35 2.16
82 601899 紫金矿 业 11,499,076.33 2.16
83 002450 康得新 11,338,782.13 2.13
84 600066 宇通客 车 11,262,627.37 2.12
85 000338 潍柴动 力 11,197,100.18 2.10
86 002081 金 螳 螂 11,026,168.23 2.07
87 000423 东阿阿 胶 10,738,715.74 2.02
88 600703 三安光 电 10,707,535.82 2.01
注： “买 入金 额 ” 按买 入 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。
8.4.2 累计卖出金额超出期 末基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖出 金额
占期末 基金 资产
净值比 例（% ）
1 000002 万
科Ａ 50,899,765.10 9.56
2 000651 格力电 器 45,968,539.57 8.63
3 000001 平安银 行 38,574,808.63 7.25
4 000166 申万宏 源 29,104,891.24 5.47
5 000333 美的集 团 28,383,834.11 5.33
6 002024 苏宁云 商 23,652,095.20 4.44
7 000776 广发证 券 21,392,488.98 4.02
8 000100 TCL 集团 19,749,556.08 3.71
9 000783 长江证 券 18,615,519.31 3.50
10 000858 五 粮 液 18,568,406.72 3.49
11 000063 中兴通 讯 18,246,917.91 3.43
12 002415 海康威 视 17,742,572.43 3.33
13 000538 云南白 药 17,290,630.57 3.25
14 600036 招商银 行 16,749,087.73 3.15
15 000725 京东方 Ａ 16,712,173.29 3.14
16 000625 长安汽 车 16,455,768.29 3.09
17 000768 中航飞 机 15,953,311.99 3.00
18 000503 海虹控 股 15,617,391.30 2.93
19 002230 科大讯 飞 14,109,397.65 2.65
20 002736 国信证 券 13,609,717.82 2.56 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
63
21 000024 招商地 产 12,538,218.41 2.36
22 601766 中国中 车 12,512,792.17 2.35
23 000157 中联重 科 12,273,582.97 2.31
24 000728 国元证 券 12,265,848.89 2.30
25 002450 康得新 12,027,290.96 2.26
26 000402 金 融 街 11,801,735.96 2.22
27 000338 潍柴动 力 11,659,214.41 2.19
28 002202 金风科 技 11,623,833.11 2.18
29 000423 东阿阿 胶 11,559,889.14 2.17
30 002081 金 螳 螂 11,254,280.40 2.11
31 000623 吉林敖 东 11,090,791.97 2.08
32 002065 东华软 件 11,078,402.93 2.08
注： “卖 出金 额 ” 按卖 出 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,448,843,794.19
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,988,142,209.29
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额 （成 交单 价乘 以成 交 数量 ） 填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 187,896.80 0.04
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 187,896.80 0.04 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
64
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 110031 航信转 债 1,270 164,896.80 0.03
2 123001 蓝标转 债 230 23,000.00 0.00
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
金额单位：人民币元
代码 名称
持仓量
（买/卖）
（单位 ： 手）
合约市 值 公允价 值变 动 风险说 明
IF1601
沪深 300 股
指期货
IF1601 合约
26 28,647,840.00 -259,480.00
买入股 指期 货多 头合
约的目 的是 进行 更有
效地流 动性 管理 。
IC1601
中证 500 股
指期货
IC1601 合约
13 19,237,400.00 -105,760.00
买入股 指期 货多 头合
约的目 的是 进行 更有
效地流 动性 管理 。
公允价 值变 动总 额合 计 -365,240.00
股指期 货投 资本 期收 益 10,763,800.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 -365,240.00
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金， 主要投资标的为指数成份股和备选成份股。 基金留存
的现金头寸根据基金合同规定， 投资于基础资产与标的指数相关性较高的股指期MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
65
货组合， 旨在配合基金日常投资管理需要， 更有效地进行流动性管理， 以更好地
跟踪标的指数，实现投资目标。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 2015 年 11 月 26 日中信证券受到中国证券监督管理委员会立案调查。 本基
金为指数型基金， 采取完全复制策略， 中信证券系标的指数成份股， 该股票的投
资决策程序符合相关法律法规的要求。
8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,773,241.67
2 应收证 券清 算款 623,135.29
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,805.01
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,409,181.97
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110031 航信转 债 164,896.80 0.03
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
66
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （ ％ ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 8,137,022.25 1.53 重大事 项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 9 基金份 额持有 人 信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
（户）
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
华夏MSCI 中国A 股ETF
联接
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,908 99,534.52 157,256,416.00 32.19% 227,454,264.00 46.56% 103,804,738.00 21.25%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人 名称 持有份 额 （份 ）
占上市 总
份额比 例
1 信诚人 寿保 险有 限公 司 103,019,100 21.09%
2 中邮创 业基 金－ 华夏 银行 －华夏 银行 股份 有限 公司 30,412,312 6.23%
3 北京安 瑞祥 和资 产管 理有 限公司 6,000,000 1.23%
4 安英慧 5,038,800 1.03%
5 丁之军 4,000,000 0.82%
6 蒋化民 3,500,000 0.72%
7 嘉兴恒 济博 裕投 资合 伙企 业（有 限合 伙） 2,898,800 0.59%
8 曹茂秋 2,622,800 0.54%
9 招商证 券股 份有 限公 司客 户信用 交易 担保 证券 账户 2,288,600 0.47%
10 金怡 2,156,500 0.44%
11
中国银 行股 份有 限公 司－MSCI 中国 A 股交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金
103,804,738 21.25%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 - -
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
67
§ 10 开 放式基 金 份 额变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2015 年2 月12日 ）基 金份 额总 额 4,136,570,680
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 391,944,738
减：基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 4,040,000,000
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 488,515,418
§ 11 重大事 件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2015 年 3 月 5 日发布公告，刘义先生任华夏基金管理有限
公司副总经理。
本基金管理人于 2015 年 5 月 9 日发布公告，阳琨先生、李一梅女士任华夏
基金管理有限公司副总经理， 林浩先生、 吴志 军先生不再担任华夏基金管理有限
公司副总经理。
本基金管理人于 2015 年 8 月 1 日发布公告，汤晓东先生任华夏基金管理有
限公司总经理，周璇女士任华夏基金管理有限公司督察长。
2015 年 4 月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经
理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金管理人于 2015 年 3 月 19 日发布公告， 对国家工商行政管理总局商标
评审委员会作出的商标驳回复审决定向北京知识产权法院提起行政诉讼。 该案件
已于 2015 年 7 月 20 日获得胜诉判决。
本报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 的报
酬为 70,000 元人民币。本基金本报告期内选聘普华永道中天会计师事务所（特MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
68
殊普通合伙）提供首年审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人报告期内收到中国证券监督管理委员会北京监管局 （以下简称
“ 北京证监局”） 《关 于对华夏基金管理有限公司采取责令整改及暂不受理行政
许可的行政监管措施的决定》 ： 决定自责令整 改行政监管措施生效之日起六个月
内， 暂不受理公司出具的公募基金产品注册申请， 已受理的公募基金产品注册申
请中 止审查， 对相关责任人采取行政监管措施。 公司已在规定时间完成整改， 并
已通过北京证监局的现场整改验收，2015 年 8 月 12 日整改期结束。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查
或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君 安证 券 4 4,766,425,106.59 74.48% 530,418.51 74.39% -
中国银 河证 券 5 1,632,817,695.41 25.52% 182,618.08 25.61% -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市
场研究 报告 ，并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求， 提供 专门的 研究 报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和
研究实 力进 行评 估， 确定 选用交 易单 元的 券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
69
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③本基 金合 同 于 2015 年 2 月 12 日生 效， 除本 表列 示 外， 本基 金还 选择 了高 华 证券 、 国
信证券 、 海通 证券 、 华泰 证券 、 瑞 银证 券 、 申 万宏 源证券 、 西部 证券 、 兴业 证券 、 招 商证 券 、
中金公 司 、 中 信建 投证 券 、 中 信证 券、 中银 国际 证 券的交 易单 元作 为本 基金 交易单 元 ， 本 报
告期无 股票 交易 及应 付佣 金。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 回购 成交
总额 的 比例
国泰君 安证 券 - - 1,550,000,000.00 100.00%
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
MSCI 中国 A 股交 易型 开 放式指 数证 券投
资基金 基金 合同 生效 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2015-02-13
2 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2015-03-05
3 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2015-03-19
4
MSCI 中国 A 股交 易型 开 放式指 数证 券投
资基金 开放 日常 申购 、赎 回业务 的公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2015-03-20
5
MSCI 中国 A 股交 易型 开 放式指 数证 券投
资基金 上市 交易 公告 书
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2015-03-20
6
华夏基 金管 理有 限公 司关 于新增 MSCI 中
国 A 股交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金申
购赎回 代办 证券 公司 的公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2015-04-11
7 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2015-05-09
8
华夏基 金管 理有 限公 司关 于调整 MSCI 中
国 A 股交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金最
小申购 、赎 回单 位的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2015-05-28
9
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 增 加 场 外 申 购
赎回方 式的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2015-07-14
10 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2015-08-01
11
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 董 事 、 监
事 、 高 级 管 理 人 员 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2015-08-22 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度 报告
70
司兼职 等情 况的 公告
12
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 深 圳 分 公 司 经
营场所 变更 的公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2015-09-11
13
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 成 都 分 公 司 经
营场所 变更 的公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2015-11-20
14
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 南 京 分 公 司 经
营场所 变更 的公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2015-11-24
15
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 华 夏 资 本 管 理
有限公 司变 更相 关事 项的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2015-12-01
16
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 机 制
实施后 旗下 基金 业务 配套 工作安 排的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2015-12-31
§ 12 备 查文件 目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会准予基金注册的文件；
12.1.2 《MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
12.1.3 《MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
12.1.4 法律意见书；
12.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
12.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一六年三月二十九日
