华 润 元 大 安鑫 灵 活 配 置混 合 型
证 券 投 资 基金 2015 年年 度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月29 日
华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务 报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 52
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 53
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净 值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 53 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 53
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 53
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 54
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 55
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 55
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 55
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 55
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 56
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 56
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 56
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 56
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 56
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 56
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 56
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 58
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 60
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 60
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 60
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华润元 大安 鑫灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 华润元 大安 鑫灵 活配 置混 合
基金主 代码 000273
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年9 月18 日
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 275,752,760.76 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 根据 对宏 观经 济形 势的研 究 ， 判 断经 济所 处 的 经济 周期 阶段 、 景气 循 环
状况和 未来 运行 趋势 ， 积 极把握 股票 、 债券 等市 场 发展趋 势 ， 注 重大 类资 产 配
置轮换 特征 、 重点 挖掘 价 值低洼 ， 在适 度控 制风 险 的前提 下 ， 追 求基 金资 产 的
长期稳 定增 值。
投资策 略 1 、资 产配 置策 略
本基金 在资 产配 置中 贯彻 “自上 而下” 的策 略， 根 据宏观 经济 环境 、 财 政及 货
币政策 趋势 以及 基金 管理 人对大 类资 产走 势的 判断 ， 并 通过 战略 资产 配置 策 略
和战术 资产 配置 策略 的有 机结合 ， 持续 、 动 态、 优 化确定 投资 组合 的资 产配 置
比例。
2 、股 票投 资策 略
本基金 将运 用 “价 值和 成 长并重 ” 的投 资策 略来 确 定具体 选股 标准 。 该策 略 通
过建立 统一 的价 值评 估框 架，综 合考 虑上 市公 司的 增长潜 力和 市场 估值 水平 ，
以寻找 具有 增长 潜力 且价 格合理 或被 低估 的股 票 。 同时 ， 本 基金 将综 合考 虑 投
资回报 的稳 定性 、 持续 性 与成长 性 ， 通 过精 细化 风 险管理 和组 合优 化技 术 ， 实
现行业 与风 格类 资产 的均 衡配置 ，从 而实 现风 险调 整后收 益的 最大 化。
3 、债 券投 资策 略
本基金 将采 用“ 自上 而下 ”的投 资策 略， 对债 券类 资产进 行合 理有 效的 配置 ，
并在配 置框 架下 进行 具有 针对性 的券 种选 择。
4 、权 证投 资策 略
本基金 以被 动投 资权 证为 主要策 略 ， 包 括投 资因 持 有股票 而派 发的 权证 和参 与
分离转 债申 购而 获得 的权 证， 以获 取这 部分 权 证 带 来的增 量收 益 。 同 时， 本 基
金将在 严格 控制 风险 的前 提下， 以价 值分 析为 基础 ，主动 进行 部分 权证 投 资 。
5 、股 指期 货投 资策 略
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则 ， 主 要 选择流 动性 好 、 交 易活 跃 的
股指期 货合 约 。 本 基金 力 争利用 股指 期货 的杠 杆作 用， 降低 股票 仓位 频繁 调 整
的交易 成本 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×35 % + 中债 综合 指数 收益 率 ×6 5 % 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 与货 币市 场
基金， 低于 股票 型基 金， 属于中 高预 期收 益和 预期 风险水 平的 投资 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华润元 大基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 何特 林葛
联系电 话 0755-88399015 010-66060069
电子邮 箱 hete@cryuantafund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4000-1000-89 95599
传真 0755-88399045 010-68121816
注册地 址 深圳市 前海 深港 合作 区前 湾一路
1 号A 栋201 室 （入 驻深 圳 市前海
商务秘 书有 限公 司）
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69 号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1-1 号嘉
里建设 广场 第三 座 7 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号
凯晨世 贸中 心东 座 9 层
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 路强 刘士余
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.cryuantafund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼 17 层01-12 室
注册登 记机 构 华润元 大基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1-1 号 嘉里
建设广 场第 三 座 7 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2015 年
2014 年 9 月 18 日( 基金 合 同生效 日)
-2014 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 12,781,281.64 4,754,438.27
本期利 润 11,143,904.28 6,473,681.05
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0910 0.1650
本期加 权平 均净 值利 润率 5.17% 14.99%
本期基 金份 额净 值增 长率 51.75% 17.19%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 226,297,554.06 8,567,812.48
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8207 0.1714
期末基 金资 产净 值 502,050,314.82 59,989,036.61
期末基 金份 额净 值 1.821 1.200
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 77.83% 17.19%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额 净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.73% 0.31% 6.93% 0.58% -5.20% -0.27%
过去六 个月 0.39% 0.24% -3.36% 0.94% 3.75% -0.70%
过去一 年 51.75% 1.29% 6.51% 0.87% 45.24% 0.42%
自基金 合同
生效起 至今
77.83% 1.24% 23.25% 0.82% 54.58% 0.42%
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3.2.2 自 基金 转型 以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期 业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1. 自 2014 年 9 月 18 日起， 华润 元大 保本 混合 型证券 投资 基金 转型 为华 润元大 安鑫 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金 。
2.按基 金合 同规 定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 有关 约定 。建 仓期结 束时 本基 金的 各项 资产配 置比 例 符 合基 金合 同中的 相关 约定 。
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3.2.3 自 基金 转型 以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
注： 本基 金基 金合 同生 效 日为 2014 年 9 月18 日 ， 基金合 同生 效日 至 2014 年 12 月 31 日 ， 本 基金
运作时 间未 满一 年。 图示 中 2014 年 本基 金的 净值 增 长率及 业绩 基准 的收 益率 根据当 年实 际存 续期
（2014 年9 月 18 日至 2014 年 12 月 31 日 ）计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 基金 合同 于 2014 年9 月 18 日 生效 。截 止本报 告期 末， 本基 金未 进行利 润分 配。 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
华润元 大基 金管 理有 限公 司经中 国证 监会 证监 许可 【2012 】1746 号 文批 准， 于 2013 年 1 月
17 日 完成 工商 登记 注册 ， 总部位 于深 圳， 注册 资 本3 亿元 人民 币。 公司 由华 润深国 投信 托有 限公
司和台 湾元 大证 券投 资信 托股份 有限 公司 共同 发起 设立， 占股 比例 分别 为 51 ％和 49 ％。 截 至 2015
年 12 月 31 日， 本基 金管 理人共 管理 八只 开放 式基 金：华 润元 大安 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资 基
金，华润元大 现金收益 货 币市场基金， 华润元大 信 息传媒科技混 合型证券 投 资基金，华 润元大医
疗保健 量化 混合 型证 券投 资基金 ， 华 润元 大富 时中 国 A50 指数 型证 券投 资基 金， 华 润元 大中 创 100
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 ，华 润元 大稳 健收 益债券 型证 券投 资基 金， 华润元 大中 创 100 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
袁华涛
华 润 元 大 安 鑫
灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、
华 润 元 大 医 疗
保 健 量 化 混 合
型 证 券 投 资 基
金基金 经理
2015 年 9
月16 日
- 6 年
曾任华 泰证 券股 份有 限公 司研究 员 ，
华泰证 券 （ 上海） 资产 管 理有限 公司
量化投 资经 理。2015 年 9 月 16 日起
担 任 华 润 元 大 安 鑫 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金基金经理，2015 年 9
月 16 日 起担 任华 润元 大 医疗保 健量
化混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。 中
国， 西 南财 经大 学金 融学 博士， 具有
基金从 业资 格。
杨凯玮
原 华 润 元 大 现
金 收 益 货 币 市
场 基 金 基 金 经
理 、 原 华 润 元
大 安 鑫 灵 活 配
置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金
经 理 、 原 固 定
收益部 总经 理
2014 年 9
月18 日
2015 年 9
月 24 日
11 年
历 任 台 湾 国 泰 人 寿 保 险 股 份 有 限 公
司研究 员 ， 台 湾新 光人 寿 保险股 份有
限公司 投资 组合 高级 专员 ， 台 湾中 华
开 发 工 业 银 行 股 份 有 限 公 司 自 营 交
易员 ， 台 湾元 大宝 来证 券 投资信 托股
份有限 公司 基金 经理 ， 台 湾宏泰 人寿
保险股 份有 限公 司科 长 ， 最后职 务为
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收
益部总 经理 。 2013 年 10 月29 日 起至
2015 年 8 月 11 日 担任 华 润元大 现金
收 益 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ，2014
年 9 月 18 日起 至 2015 年 9 月 24 日
担 任 华 润 元 大 安 鑫 灵 活 配 置 混 合 型华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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证券投 资 基 金基 金经 理。 中国台 湾 ，
国立台 湾大 学土 木工 程学 、 国 立交 通
大学管 理学 双硕 士 ， 具 有 基金从 业资
格。
张仲维
原 华 润 元 大 信
息 传 媒 科 技 股
票 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理 、 原 华 润 元
大 安 鑫 灵 活 配
置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金
经理
2014 年 9
月18 日
2015 年 5
月 8 日
6 年
曾 任 台 湾 元 大 宝 来 证 券 投 资 信 托 股
份有限 公司 基金 经理 。2014 年 3 月
31 日起 至 2015 年 5 月 8 日担任 华润
元 大 信 息 传 媒 科 技 股 票 型 证 券 投 资
基金基 金经 理，2014 年 9 月 18 日起
至 2015 年 5 月 8 日担 任 华润元 大安
鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。 中 国台 湾， 台 湾 政治大 学 国
际 财 务 管 理 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资
格。
注：1. 基金经 理任职日 期 和离任日期为 公司作出 决 定后正式对外 公告之日 ； 担任新成立 基金的基
金经理 ，即 基金 的首 任基 金经理 ，其 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵循了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其各项实施 细
则、本基金基 金合同和 其 他相关法律法 规的规定 ， 并本着诚实信 用、勤勉 尽 责、取信于 市场、取
信于社会的原 则管理和 运 用基金资产 ， 为基金持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，基金 投资管理
符合有 关法 规和 基金 合同 的规定 ，没 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金运作管 理办法》 和 《证券投资基 金
管理公司公平 交易制度 指 导意见》等法 律法规， 公 司制订了《华 润元大基 金 管理有限公 司公平交
易管理 办法 》 ， 对 投资 决策 的内部 控制 、 研究 的内 部 控制 、 交 易执 行的 内部 控 制、 公平 交易 的实 施
效果评估与监 察稽核、 信 息披露和报告 等进行了 规 定，以确保公 司旗下管 理 的不同投资 组合 得到
公平对待，保 护投资者 合 法权益。公司 对所有投 资 品种实行集中 交易制度 ， 严格遵循时 间优先、
价格优先的公 平交易原 则 ，同时对可能 导致不公 平 交易和利益输 送的异常 交 易行为进行 监控，对
不同投 资组 合间 同向 交易 的交易 价差 进行 分析 ，防 止利益 输送 的发 生。 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规及公 司 内部制度关于 公平交易 的 相关规定，在 投
资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 公平交易 制 度执行情况良 好，未发 生 违反公平交 易制度的
行为。
本报告期内， 基金管理 人 对旗下管理的 不同投资 组 合间在连续四 个季度期 间 内、不同时间 窗
下 （日 内、3 日内 、5 日 内 ） 的同 向交 易交 易价 差进 行分析 ， 分 析结 果表 明旗 下组合 的同 向交 易情
况正常 ，价 差均 在可 合理 解释范 围之 内。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未发现本 基 金存在异常交 易行为。 基 金管理人管理 的所有投 资 组合未存在参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年 中国 股票 市 场继续 上涨 ，各 指数 延 续2014 年的 上升 趋势, 但三 季度股 指下 跌，
2015 年第 四季 度股 票市 场 震荡上行。2015 年 全年 来 看， 以创 业板 为代 表的 成 长股涨 幅较 好 ， 创 业
板指数 全年 上 升84.41% ， 中小板 指数 上 升53.70% ， 上证综 指上 涨9.41% ， 沪深300 指 数上 涨5.58% ，
上证 50 指 数下跌 6.23% ， 富时中 国 A50 指 数下跌 7.00% 。2015 年 ，中 信一级 29 个行业 中计 算机
（125.97% ） 、 餐 饮旅 游 （122.86% ） 、 通 信 （115.46% ） 板块 较强， 涨幅 前三 ； 而钢铁 （-6.4% ） 、 煤
炭（-7.71% ） 、 非银 行金 融 （-18.66% ）板 块走 势明 显 较弱， 涨幅 居后 。
2015 年六 月以 前我 们看 好 股市的 上涨 ， 本 基金 维持 较高的 持股 比例 ， 三 季度 本基金 进行 了减
仓，在 四季 度对 持仓 股票 进行了 增持 ；固 定收 益类 方面， 做了 存款 、短 融、 回购等 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年12 月31 日， 本基金 份额 净值 为1.821 元， 报 告期 内的 份额 净值 增 长率 为51.75% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 6.51%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
中央经 济工 作会 议已 经确 定 2016 年 “去 产能 、 去库 存、 去杠 杆 、 降 成本 ”五 大任务 。 当前 中
国经济 继续 寻底 ， 实 体经 济增长 动能 疲弱 ， 物 价水 平较低 ， 通 缩风 险抬 头。2015 年 中国 经济 增速
为 6.9% ，2016 年 1 月 中 国制造 业采 购经 理人 指数 为 49.4% ，连 续 6 个 月低 于 50%，1 月财 新 PMI华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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录得48.4% ， 连 续 11 个 月 低于荣 枯线 ， 表 明经 济颓 势未改 。 但 经济 依然 存在 结构性 亮点 ， 计 算机
及电子通讯设 备制造、 医 药等行业继续 保持扩张 态 势，中国非制 造业商务 活 动指数继续 上升，扩
张动力 强劲 。 展 望2016 年 ， 从 我国 经济 发展 的外 部 环境并 不乐 观 ， 发 达国 家 缓慢复 苏 ， 新 兴经 济
体面临美国加 息的挑战 ， 我国经济受结 构性和周 期 性因素的双重 影响，预 计 下行压力持 续加大。
预计 2016 年 中国 经济 增速 降至 6.6% ，2016 年 CPI 预 计为 1.3% ，PPI 继 续负 增 长。为 稳增 长， 货
币政策 有望 继续 保持 宽松 ，无风 险利 率继 续下 行， 财政政 策有 望更 加积 极， 赤字率 有望 突 破 3% 。
低利率时代大 类资产配 置 转向股权的大 趋势没有 变 ，股票市场开 年虽经波 折 ，但全年有 望保持震
荡向上的慢牛 走势。下 一 步值得警惕美 联储继续 加 息、去产能、 去杠杆、 注 册制等不利 事件的集
中出现 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护基金持 有 人利益出发， 依
照公司内部控 制的整体 要 求，继续致力 于内控机 制 的完善，加强 内部风险 的 控制与防范 ，确保各
项法规 和管 理制 度的 落实 ， 保证 基金 合同 得到 严格 履行。
公司按照规定 的权限和 程 序，通过实时 监控、现 场 检查、重点抽 查和人员 询 问等方法，独 立
地开展 基金 运作 和公 司管 理的合 规性 稽核 ， 发 现问 题 及时提 出改 进建 议并 督促 业务部 门进 行整 改，
同时定 期向 董事 会和 公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。
公司采取事前 防范、事 中 控制和事后监 督等三阶 段 工作，加强了 对日常投 资 运作的管理和 监
控，保证投资 遵循既定 的 投资决策程序 与业务流 程 ，基金各项投 资符合比 例 控制的要求 ，严格执
行分级 授权 制度 ，保 证基 金投资 独立 、公 平。
本基金管理人 承诺将坚 持 以诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，不断提高内 部
监察稽 核工 作的 科学 性和 有效性 ，努 力防 范各 种风 险，为 基金 持有 人谋 求最 大利益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中 ，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 投资风险 负 责人、证券 研究工作
负责人 、 法 律监 察负 责人 及基金 会计 负责 人等 。 该 机构成 员均 具备 专业 胜任 能力和 相关 从业 资格 ，
精通各自领域 的理论知 识 ，熟悉相关政 策法规， 并 具有丰富的实 践经验。 同 时，根据基 金管理公
司制定的相关 制度，估 值 工作决策机构 的成员中 不 包括基金经理 。本报告 期 内，参与估 值流程各
方之间 无重 大利 益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 相关 法规 及基金 合同 的规 定。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金存 在 连续二十个工 作日基金 资 产净值低于五 千万元的 情 形，出现该情 况
的时间 范围 为2015 年1 月8 日至 4 月8 日、4 月27 日至6 月16 日。 经 过基 金管理 人积 极地 持续
营销，截至本 报告期末 ， 本基金资产净 值已超过 五 千万元。本报 告期内， 本 基金不存在 连续二十
个工作 日基 金份 额持 有人 数量不 满二 百人 的情 形。 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规 的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —华润 元大基金
管理有 限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作， 进 行了认 真、 独立 的会
计核算和必要 的投资监 督 ，认真履行了 托管人的 义 务，没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 华润元 大 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告 期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，华润元 大 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标 准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2016 ）审 字 第61032987_H01 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华润元 大安 鑫灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人
引言段 我们审计了后附的安鑫灵 活配置混合型证券投资基 金财务报表，包括 2015
年12 月31 日的 资产 负债 表， 自 2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日 止期
间的利 润表 及所 有者 权益 （基金 净值 ）变 动表 以及 财务报 表附 注。
管 理 层 对 财 务 报 表 的
责任段
编制和 公允 列报 财务 报表 是基金 管理 人华 润元 大基 金管理 有限 公司 的责任。
这种责 任包 括：
（1） 按照 企业 会计 准则 的 规定编 制财 务报 表， 并使 其实现 公允 反映 ；
（2）设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或
错误导 致的 重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见 。 我 们按 照
中国注 册会 计师 审计 准则 的规定 执行 了审 计工 作 。 中 国注册 会计 师审 计准 则
要求我 们遵 守中 国注 册会 计师职 业道 德守 则 ， 计 划和 执行审 计工 作以 对财 务
报表是 否不 存在 重大 错报 获取合 理保 证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序，以 获取 有关 财务 报表 金额和 披露 的审 计证 据 。
选择的 审计 程序 取决 于注 册会计 师的 判断 ， 包括 对由 于舞弊 或错 误导 致的 财
务报表 重大 错报 风险 的评 估。 在进 行风 险评 估时 ， 注 册会计 师考 虑与 财务 报
表编制 和公 允列 报相 关的 内部控 制 ， 以 设计 恰当 的 审计程 序 ， 但 目的 并非 对
内部控 制的 有效 性发 表意 见。 审计 工作 还包 括评 价基 金管理 人选 用会 计政 策
的恰当 性和 作出 会计 估计 的合理 性， 以及 评价 财务 报表的 总体 列报 。
我们相 信 ， 我 们获 取的 审 计证据 是充 分 、 适 当的 ， 为发表 审计 意见 提供 了基
础。
审计意 见段 我们认 为 ， 上 述财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规定 编制 ， 公
允反映 了华 润元 大安 鑫灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 12 月 31 日的
财务状 况以 及2015 年度 的 经营成 果和 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 吴翠蓉
高
鹤
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 17 层 01-12 室
审计报 告日 期 2016 年3 月28 日
华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华润 元大 安鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 55,045,835.66 3,738,360.28
结算备 付金
10,148,221.10 898,176.06
存出保 证金
70,063.34 68,754.10
交易性 金融 资产 7.4.7.2 58,530,605.57 48,178,126.08
其中： 股票 投资
23,344,605.57 41,579,188.50
基金投 资
- -
债券投 资
35,186,000.00 6,598,937.58
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 367,500,000.00 8,000,000.00
应收证 券清 算款
10,559,984.48 4,000.00
应收利 息 7.4.7.5 1,114,032.16 137,045.49
应收股 利
- -
应收申 购款
- 21,046.17
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
502,968,742.31 61,045,508.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
6,898.55 456,084.91
应付管 理人 报酬
596,672.95 62,171.60
应付托 管费
85,238.97 8,881.66
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 164,606.66 369,209.97
应交税 费
- - 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 65,010.36 160,123.43
负债合 计
918,427.49 1,056,471.57
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 275,752,760.76 49,992,712.66
未分配 利润 7.4.7.10 226,297,554.06 9,996,323.95
所有者 权益 合计
502,050,314.82 59,989,036.61
负债 和 所有 者权 益总 计
502,968,742.31 61,045,508.18
注： 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.821 元 ， 基 金份 额总 额 275,752,760.76 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 华润 元大 安鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年9 月18 日(基
金合同生效日) 至
2014 年12 月 31 日
一、收入
16,450,938.32 7,445,792.58
1.利息 收入
3,228,820.96 160,232.40
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 650,438.19 18,918.40
债券利 息收 入
567,776.18 50,253.22
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,010,606.59 91,060.78
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
13,422,603.56 5,461,892.52
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 13,078,769.01 5,461,892.52
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 121,141.54 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 222,693.01 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”号
填列）
7.4.7.17 -1,637,377.36 1,719,242.78
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 1,436,891.16 104,424.88
减： 二、费用
5,307,034.04 972,111.53 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,941,413.88 171,553.84
2．托 管费 7.4.10.2.2 420,201.92 24,507.72
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,535,343.08 681,258.03
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 410,075.16 94,791.94
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “-” 号填
列）
11,143,904.28 6,473,681.05
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
11,143,904.28 6,473,681.05
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华润 元大 安鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 49,992,712.66 9,996,323.95 59,989,036.61
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值 变
动数（ 本期 利润 ）
- 11,143,904.28 11,143,904.28
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金 净
值变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
225,760,048.10 205,157,325.83 430,917,373.93
其中：1.基 金申 购款 494,708,185.84 388,485,935.96 883,194,121.80
2.基金 赎回 款 -268,948,137.74 -183,328,610.13 -452,276,747.87
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利 润
产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 275,752,760.76 226,297,554.06 502,050,314.82
项目
上年度可比期间
2014 年 9 月18 日(基金合同生效日)至2014 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 81,051,619.67 1,973,626.90 83,025,246.57
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值 变
动数（ 本期 利润 ）
- 6,473,681.05 6,473,681.05
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金 净
值变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-31,058,907.01 1,549,016.00 -29,509,891.01
其中：1.基 金申 购款 45,478,755.06 6,607,634.71 52,086,389.77 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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2.基金 赎回 款 -76,537,662.07 -5,058,618.71 -81,596,280.78
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利 润
产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 49,992,712.66 9,996,323.95 59,989,036.61
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林瑞 源______
______ 崔 佩伦______
____ 崔佩 伦____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华润元大安鑫 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)系由华 润元 大保本混合 型
证券投资基金 第一个保 本 周期到期后转 型而来。 华 润元大保本混 合型证券 投 资基金经中 国证监会
证监许 可[2013]872 号文 予以募 集注 册， 自2013 年8 月 19 日至 2013 年9 月6 日期 间向 全社 会公
开募集 。 募集 有效 认购 总 户数 为6,465 户 ， 募集 资 金及其 产生 的利 息共 计 630,303,516.04 元， 折
合基金 份 额630,303,516.04 份 ， 于2013 年9 月 11 日基金 合同 正式 生 效 。 根 据 《 华润 元大 保本 混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 约定 ，2014 年 9 月 11 日， 华润 元大 保本 混 合型证 券投 资基 金第
一个保 本周 期到 期后 ， 未 能符合 保本 基金 存续 条件 ， 自2014 年 9 月 18 日 起 变更为 本基 金 。 同 时，
基金的投资目 标、投资 范 围、投资策略 以及基金 费 率等相关内容 根据《华 润 元大保本混 合型证券
投资基金基金 合同》的 相 关约定作相应 修改为《 华 润元大安鑫灵 活配置混 合 型证券投资 基金基金
合同》 。 上述 变更 无须经 基 金份额 持有 人大 会决 议 ， 在 报中国 证监 会备 案后 ， 提前 在临时 公告 或 《华
润元大安鑫灵 活配置混 合 型证券投资基 金招募说 明 书》中予以 说 明。本基 金 的基金管理 人为华润
元大基 金管 理有 限公 司 ， 基金托 管人 为中 国农 业银 行股份 有限 公司 （ 以下 简 称 “ 中国 农业 银行” ） 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 润 元大安鑫灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 公开发行
上市交 易的 股票 （ 包括 中 小板 、 创 业板 及其 他中 国 证监会 允许 基金 投资 的股 票） 、 一级 市场 新股 或
增发的 股票 、 衍 生工 具 （ 权证、 股指 期货 等） 、 债券 资产 （ 国债、 金融 债、 企 业债、 公司 债、 次 级
债、 可 转换 债券 、 分 离交 易可转 债、 央行 票据 、 中 期票据 、 短 期 融 资券 等） 、 资产支 持证 券、 债券
回购、银行存 款等固定 收 益类资产、现 金及到期 日 在一年以内的 政府债券 ， 以及法律法 规或中国
证监会 允许 投资 的其 他金 融工具 （但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定 ） 。 本基 金 的投资 组合 比例 为：华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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股票投 资占 基金 资产 的比 例为 0% –95% ， 权证 投资 占基金 资产 净值 的比 例 为 0%–3% ，每 个交 易日
日终在扣除股 指期货合 约 需缴纳的交易 保证金后 ， 现金或者到期 日在一年 以 内的政府债 券不低于
基金资 产净 值 的5% 。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ： 沪 深 300 指数 收益 率 × 35%+ 中债综 合指 数收 益 率
×65% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投 资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息根 据下 列企 业会 计准 则、 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 和
其他相 关规 定所 厘定 的主 要会计 政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 及贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要 包括 股 票、债券和衍 生
工具等 投资 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资
产和各 类应 收款 项等 。
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。
本基金持有的 金融负债 均 划分为其他金 融负债， 主 要包括卖出回 购金融资 产 款和各类应付 款
项等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价 值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 应收款项及 其他金融
负债采用实际 利率法， 按 照摊余成本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的， 分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场)是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和 负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票、 债券 、基金 和衍 生工 具等 投资 按如下 原则 确定 公允 价值 并进行 估值 ：
(1) 存在活跃市场的金融工 具按照估值日能够取得的 相同资产或负债在 活 跃 市场 上 未 经 调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无交易， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 日 的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济 环境发生
了重大变化或 证券发行 机 构发生了影响 证券价格 的 重大事件，可 参考类似 投 资品种的现 行市价及
重大变化因素 ，调整最 近 交易市价，确 定 公允价 值 。有充足证据 表明最近 交 易市价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对最 近交 易的市 价进 行调 整， 确定 公允价 值。
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值 技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值。
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能 适 当反 映公 允价 值的价 格估 值。 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别 于基 金申 购确 认日 及基金 赎回 确认 日确 认。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与 票 面 利 率 或 内 含票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除由 债 券 发 行 企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认， 在债 券实 际持有 期内 逐日 计提 ；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6)债券 投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以 可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 1.4% 的年 费 率逐日 计提 ；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.2% 的年 费 率逐日 计提 ；
(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，每份 基金 份
额每次基金收 益分配比 例 不得低于基金 收益分配 基 准日每份基金 份额可供 分 配利润的 10% ，若 基
金合同 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 ；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
-
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无其 他重 要会计 政策 和会 计估 计需 要披露 。 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发(2014)24 号 《中国 证券 投资 基金 业协 会估值 核算 工作
小组关 于2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 的规 定， 自 2015 年 3 月 25 日起 ， 本 基金
对持有的在上 海证券交 易 所、深圳证券 交易所上 市 交易或挂牌转 让的固定 收 益 品种（估 值处理标
准另有 规定 的除 外） 的估 值方法 进行 调整 ，采 用第 三方估 值机 构提 供的 价格 数据进 行估 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
（1） 印花 税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
（2） 营业 税、 企业 所得 税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征营 业税 。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
（3） 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入 应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 减 按25% 计入 应纳税 所得 额。 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收 储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 20,045,835.66 3,738,360.28
定期存 款 35,000,000.00 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
存款期 限3 个月-1 年 35,000,000.00 -
其他存 款 - -
合计： 55,045,835.66 3,738,360.28
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 23,210,642.07 23,344,605.57 133,963.50
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 35,238,098.08 35,186,000.00 -52,098.08
合计 35,238,098.08 35,186,000.00 -52,098.08
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 58,448,740.15 58,530,605.57 81,865.42
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 39,803,843.91 41,579,188.50 1,775,344.59
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 6,655,039.39 6,598,937.58 -56,101.81
银行间 市场 - - - 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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合计 6,655,039.39 6,598,937.58 -56,101.81
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 46,458,883.30 48,178,126.08 1,719,242.78
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 衍生 金融 资产和 衍生 金融 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 367,500,000.00 -
合计 367,500,000.00 -
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
买入返 售证 券
8,000,000.00 -
合计 8,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 33,841.16 1,815.22
应收定 期存 款利 息 205,381.80 -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 4,566.70 404.20
应收债 券利 息 870,210.90 134,795.07
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 31.60 31.00
合计 1,114,032.16 137,045.49
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 161,207.41 364,239.97
银行间 市场 应付 交易 费用 3,399.25 4,970.00
合计 164,606.66 369,209.97
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 10.36 123.43
预提审 计费 65,000.00 60,000.00
预提信 息披 露费 - 100,000.00
合计 65,010.36 160,123.43
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 49,992,712.66 49,992,712.66
本期申 购 494,708,185.84 494,708,185.84
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -268,948,137.74 -268,948,137.74
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 275,752,760.76 275,752,760.76
注：申 购份 额含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 份额 含转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 8,567,812.48 1,428,511.47 9,996,323.95
本期利 润 12,781,281.64 -1,637,377.36 11,143,904.28
本 期 基 金 份 额 交 易 236,489,553.72 -31,332,227.89 205,157,325.83 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 438,763,553.06 -50,277,617.10 388,485,935.96
基金赎 回款 -202,273,999.34 18,945,389.21 -183,328,610.13
本期已 分配 利润 - - -
本期末 257,838,647.84 -31,541,093.78 226,297,554.06
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年9 月18 日(基 金合 同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 316,473.83 13,289.75
定期存 款利 息收 入 205,381.80 -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 106,712.77 5,279.76
其他 21,869.79 348.89
合计 650,438.19 18,918.40
注： 其 他包 括结 算保 证金 利息收 入人 民 币929.67 元 和申购 款利 息收 入人 民 币20,940.12 元。 上年
度可比 期间 ，其 他为 结算 保证金 利息 收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年9 月18 日( 基金
合同生 效日)至2014 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 512,930,910.77 210,877,957.29
减：卖 出股 票成 本总 额 499,852,141.76 205,416,064.77
买卖股 票差 价收 入 13,078,769.01 5,461,892.52
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2014 年9 月18 日( 基金 合同
生效日)至2014 年12 月31 日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （ 、 债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
121,141.54 -
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 121,141.54 - 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1 月1 日至2015 年12 月31日
上年度 可比 期间
2014年9月18 日( 基金 合同 生
效日) 至2014 年12 月31 日
卖出债 券 （ 、 债转 股及 债 券
到期兑 付） 成交 总额
69,165,093.30 -
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
67,932,685.64 -
减：应 收利 息总 额 1,111,266.12 -
买卖债 券差 价收 入 121,141.54 -
7.4.7.13.3 资 产支 持证 券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 衍生 工具 投资收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年9 月18 日( 基金 合 同生效
日)至2014 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 222,693.01 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 222,693.01 -
7.4.7.17 公 允价 值 变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 9 月18 日( 基金 合 同生效
日)至2014 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -1,637,377.36 1,719,242.78
—— 股 票投 资 -1,641,381.09 1,775,344.59
—— 债 券投 资 4,003.73 -56,101.81
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - - 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -1,637,377.36 1,719,242.78
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 9 月 18 日( 基金 合 同生效 日)
至 2014 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 1,296,186.88 104,422.96
基金转 换费 收入 140,704.28 1.92
合计 1,436,891.16 104,424.88
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年9 月18 日(基 金合 同生效 日)
至2014 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 1,532,820.58 681,258.03
银行间 市场 交易 费用 2,522.50 -
合计
1,535,343.08 681,258.03
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年9 月18 日( 基金 合 同生效 日)
至 2014 年12 月 31 日
审计费 用 65,000.00 3,013.20
信息披 露费 300,000.00 86,303.40
银行汇 划费 18,075.16 5,475.34
账户维 护费 27,000.00 -
合计 410,075.16 94,791.94
7.4.7.21 分 部报 告
-
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 作说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 （ “ 中 国农 业银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华润深 国投 信托 有限 公司 基金管 理人 的股 东
元大证 券投 资信 托股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
深圳华 润元 大资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
注： （1）元大 证券投资 信 托股份有限 公司，系 由原 “元大宝来 证券投资 信托 股份有限公 司 ”更名
而来；
（2 ） 以下 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年9 月18 日( 基金 合同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,941,413.88 171,553.84
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 143,277.80 83,050.23
注：(1) 基 金管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的 1.40% 的 年费 率计 提， 按月 支 付。 日 管理 费= 前一
日基金 资产 净值 ×1. 40% ÷ 当年天 数。
(2) 根据《开 放式证券 投资 基金销售费用 管理规定》 ， 基金管理人依 据销售机 构 销售基金的 保有量
提取一定比例 的客户维 护 费，用以向基 金销 售机 构 支付客户服务 及销售活 动 中产生的相 关费用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年9 月18 日( 基金 合同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 420,201.92 24,507.72
注： 基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.20% 的年费 率计 提， 按月 支付 。 日托 管费=前 一日 基
金资产 净值 ×0. 20% ÷ 当 年 天数。 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券（含 回购 ）交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 持有 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年9 月 18 日( 基金 合 同生效 日) 至
2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 20,045,835.66 316,473.83 3,738,360.28 13,289.75
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
7.4.12 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日 期 停牌原 因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600654 中安消 2015 年12 月 14 日 重大事项停牌 28.84 - - 66,300 2,329,413.00 1,912,092.00 - 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为 抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了由 董 事会、监 事 会、董事会下 设
风险控制委员 会，督察 长 、管理层下设 风险管理 委 员会，监察合 规部和各 业 务部门构成 的四级风
险管理 架构 体系 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行股 份有限公 司 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重 大。 本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ， 且通 过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于2015 年 12 月 31 日 ， 本 基金 持有 的除 国
债、央 行票 据和 政策 性金 融债以 外的 债券 占基 金资 产净值 的比 例 为6.01% 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1
- - 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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A-1 以下
- -
未评级
30,184,000.00 2,014,000.00
合计
30,184,000.00 2,014,000.00
注：1 、未 评级 债券 包括 没 有信用 评级 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 等。
2 、上 述评 级均 由经 中 国证监 会核 准从 事证 券市 场资信 评级 业务 的评 级机 构做出 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
- 4,584,937.58
未评级
5,002,000.00 -
合计
5,002,000.00 4,584,937.58
注：1 、未 评级 债券 包括 没 有信用 评级 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 等。
2 、上 述评 级均 由经 中 国证监 会核 准从 事证 券市 场资信 评级 业务 的评 级机 构做出 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 在 履 行 以 交 付 现 金 或 其 他 金 融 资 产 的 方 式 结 算 的 义 务 时 发 生 资 金 短 缺 的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来自于投资品种所处 的交易市场 不 活 跃 而 带 来的 变 现 困 难 。 本 基 金 期 末持 有 证 券 除 7.4.12
列示券种流通 暂时受限 制 不能自由转让 外，其余 在 本年度末均能 及时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的可 回购交易
的债券资产 的公允价 值。 本基金所持 有的金融 负债 以及可赎回 基金份额 净值( 所有者权益) 的合约
约定到 期日 均为 一年 以内 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
本基金的基金 管理人每 日 对本基金的申 购赎回情 况 进行严密监控 并预测流 动 性需求，保持 基
金投资组合中 的可用现 金 头寸与之相匹 配。本基 金 的 基金管理人 在基金合 同 中设计了巨 额赎回条
款，约定在非 常情况下 赎 回申请的处理 方式，控 制 因开放申购赎 回模式带 来 的流动性风 险，有效
保障基 金持 有人 利益 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款 、结算备付 金、存出 保 证金、债券 投资及买
入返售 金融 资产 等。 本基 金管理 人定 期对 本基 金面 临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 55,045,835.66 - - - - 55,045,835.66
结算备 付金 10,148,221.10 - - - - 10,148,221.10
存出保 证金 70,063.34 - - - - 70,063.34
交易性 金融 资产 35,186,000.00 - - - 23,344,605.57 58,530,605.57
买入返 售金 融资 产 367,500,000.00 - - - - 367,500,000.00
应收证 券清 算款 - - - - 10,559,984.48 10,559,984.48
应收利 息 - - - - 1,114,032.16 1,114,032.16
资产总 计 467,950,120.10 - - - 35,018,622.21 502,968,742.31
负债
应付赎 回款 - - - - 6,898.55 6,898.55
应付管 理人 报酬 - - - - 596,672.95 596,672.95
应付托 管费 - - - - 85,238.97 85,238.97
应付交 易费 用 - - - - 164,606.66 164,606.66
其他负 债 - - - - 65,010.36 65,010.36
负债总 计 - - - - 918,427.49 918,427.49
利率敏 感度 缺口 467,950,120.10 - - - - -
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,738,360.28 - - - - 3,738,360.28
结算备 付金 898,176.06 - - - - 898,176.06
存出保 证金 68,754.10 - - - - 68,754.10
交易性 金融 资产 2,014,000.00 1,227,765.00 3,357,172.58 - 41,579,188.50 48,178,126.08
买入返 售金 融资 产 8,000,000.00 - - - - 8,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - - 4,000.00 4,000.00
应收利 息 - - - - 137,045.49 137,045.49 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
第 38 页 共 60 页
应收申 购款 - - - - 21,046.17 21,046.17
资产总 计 14,719,290.44 1,227,765.00 3,357,172.58 - 41,741,280.16 61,045,508.18
负债
应付赎 回款 - - - - 456,084.91 456,084.91
应付管 理人 报酬 - - - - 62,171.60 62,171.60
应付托 管费 - - - - 8,881.66 8,881.66
应付交 易费 用 - - - - 369,209.97 369,209.97
其他负 债 - - - - 160,123.43 160,123.43
负债总 计 - - - - 1,056,471.57 1,056,471.57
利率敏 感度 缺口 14,719,290.44 1,227,765.00 3,357,172.58 - - -
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元）
本期末 （2015 年 12 月 31 日） 上年度 末 （2014 年 12 月31 日 ）
市 场 利 率 增 加 25 个
基准点
-3,929.37 -30,670.54
市 场 利 率 减 少 25 个
基准点
3,939.34 30,984.14
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。本基金 的投资范 围 为具有良好流 动性的金 融 工具，包括国 内依法公 开 发行交易的 股票、债
券、货币市场 工具、权 证 、股指期货、 银行存款 以 及法律法规或 中国证 监 会 允许基金投 资的其他
金融工 具， 但须 符合 中国 证监会 相关 规定 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 23,344,605.57 4.65 41,579,188.50 69.31 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 35,186,000.00 7.01 6,598,937.58 11.00
交易性 金 融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 58,530,605.57 11.66 48,178,126.08 80.31
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元）
本期末 （2015 年 12 月 31 日） 上年度 末 （2014 年12 月31 日）
沪深300 指 数上 升 5% 845,051.94 662,547.39
沪 深300 指 数下 降 5% -845,051.94 -662,547.39
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
2. 其他 事项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2015 年12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第 一层 次的 余额 为人 民币21,432,513.57 元， 划 分为第 二层 次的 余额 为人 民币37,098,092.00
元， 无划 分为 第三 层次 的 余额 （于2014 年 12 月31 日， 本基 金持 有的 以公 允 价值计 量且 其变 动计
入当期 损益 的金 融资 产中 划分为 第一 层次 的余 额为 人民 币 45,588,977.08 元 ，划分 为第 二层 次 的
余额为 人民 币2,589,149.00 元 ，无 划分 为第 三层 次 的余额 ） 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于证券交易 所上市的 股 票，若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 或属于非 公 开发行等情况 ，
本基金不会于 停牌 日至 交 易恢复活跃日 期间或限 售 期间将相关股 票的公允 价 值列入第一 层次；并
根据估值调整 中所采用 输 入值的可观察 性和重要 性 ，确定相关股 票公允价 值 应属第二层 次或第三
层次。
对于证券交易 所上市的 债 券，若出现交 易不活跃 的 情况，本基金 不会于交 易 不活跃期间将 债
券的公允价值 列入第一 层 次；根据估值 调整中所 采 用输入值的可 观察性和 重 要性，确定 相关债券华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
第 40 页 共 60 页
公允价 值应 属第 二层 次或 第三层 次。 根据 中国 证券 投资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号 《关 于发
布< 中 国证 券投 资基 金业 协 会估值 核算 工作 小组 关于2015 年1 季度 固定 收益 品种 的估值 处理 标准>
的通知 》 的规 定， 自 2015 年3 月25 日起 ， 交 易所 上 市交易 或挂 牌转 让的 固定 收益品 种( 可转 换债
券、 资 产支 持证 券和 私募 债券除 外) 采用 第三 方估 值 机构提 供的 估值 数据 进行 估值， 相关 固定 收益
品种的 公允 价值 所属 层次 从第一 层次 转入 第二 层次 。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金报告期 初未持有 公 允价值划分为 第三层次 的 金融工具；本 基金本期 无 净转入（转出 ）
第三层 次。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例（ %）
1 权益投 资 23,344,605.57 4.64
其中： 股票 23,344,605.57 4.64
2 固定收 益投 资 35,186,000.00 7.00
其中： 债券 35,186,000.00 7.00
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 367,500,000.00 73.07
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 65,194,056.76 12.96
7 其他各 项资 产 11,744,079.98 2.33
8 合计 502,968,742.31 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 6,020,645.29 1.20
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 3,778,891.28 0.75
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 12,366,801.00 2.46
J
金融业 - -
K
房地产 业 1,178,268.00 0.23
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
第 42 页 共 60 页
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 23,344,605.57 4.65
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所 有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600136 道博股 份 60,598 3,778,891.28 0.75
2 300078 思创医 惠 58,500 2,854,800.00 0.57
3 300113 顺网科 技 20,100 2,037,537.00 0.41
4 300468 四方精 创 23,500 1,952,380.00 0.39
5 603636 南威软 件 19,800 1,936,836.00 0.39
6 600654 中安消 66,300 1,912,092.00 0.38
7 300075 数字政 通 50,000 1,567,500.00 0.31
8 002395 双象股 份 51,299 1,559,489.60 0.31
9 600718 东软集 团 45,800 1,422,090.00 0.28
10 300096 易联众 49,500 1,320,165.00 0.26
11 600730 中国高 科 67,600 1,178,268.00 0.23
12 002426 胜利精 密 38,800 1,009,576.00 0.20
13 300455 康拓红 外 10,000 472,000.00 0.09
14 603299 井神股 份 23,499 124,779.69 0.02
15 603508 思维列 控 1,000 77,840.00 0.02
16 002777 久远银 海 4,264 70,356.00 0.01
17 300496 中科创 达 500 70,005.00 0.01
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 300468 四方精 创 6,917,284.00 11.53
2 603636 南威软 件 6,416,611.63 10.70 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
第 43 页 共 60 页
3 600804 鹏博士 6,348,195.00 10.58
4 600718 东软集 团 4,774,410.64 7.96
5 002467 二六三 4,709,017.93 7.85
6 600754 锦江股 份 4,632,962.80 7.72
7 600570 恒生电 子 4,464,331.55 7.44
8 002739 万达院 线 4,442,871.84 7.41
9 600136 道博股 份 4,378,185.70 7.30
10 002390 信邦制 药 4,188,472.00 6.98
11 300017 网宿科 技 4,023,312.68 6.71
12 000888 峨眉山 Ａ 3,812,387.62 6.36
13 000610 西安旅 游 3,424,654.98 5.71
14 601555 东吴证 券 3,319,934.00 5.53
15 300479 神思电 子 3,270,290.00 5.45
16 300039 上海凯 宝 3,216,890.20 5.36
17 002033 丽江旅 游 3,149,636.29 5.25
18 300166 东方国 信 3,085,092.60 5.14
19 600036 招商银 行 3,013,132.00 5.02
20 002230 科大讯 飞 2,984,954.00 4.98
21 601318 中国平 安 2,954,473.00 4.93
22 603019 中科曙 光 2,882,149.00 4.80
23 601988 中国银 行 2,777,810.00 4.63
24 002338 奥普光 电 2,770,021.00 4.62
25 002577 雷柏科 技 2,751,118.00 4.59
26 000977 浪潮信 息 2,687,492.44 4.48
27 002312 三泰控 股 2,681,870.00 4.47
28 000802 北京文 化 2,662,337.10 4.44
29 300113 顺网科 技 2,640,804.00 4.40
30 002153 石基信 息 2,627,510.24 4.38
31 000725 京东方 Ａ 2,620,506.00 4.37
32 600893 中航动 力 2,609,082.20 4.35
33 300288 朗玛信 息 2,608,305.60 4.35
34 300359 全通教 育 2,591,320.08 4.32
35 601336 新华保 险 2,588,480.00 4.31
36 300188 美亚柏 科 2,567,888.00 4.28
37 601007 金陵饭店 2,552,009.00 4.25
38 002152 广电运 通 2,488,882.51 4.15 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
第 44 页 共 60 页
39 601939 建设银 行 2,483,788.00 4.14
40 300078 思创医 惠 2,478,714.00 4.13
41 300167 迪威视 讯 2,477,794.00 4.13
42 300047 天源迪 科 2,423,505.05 4.04
43 600837 海通证 券 2,348,522.00 3.91
44 600654 中安消 2,329,413.00 3.88
45 600216 浙江医 药 2,278,385.15 3.80
46 600664 哈药股 份 2,271,254.00 3.79
47 600488 天药股 份 2,269,301.42 3.78
48 300302 同有科 技 2,265,086.00 3.78
49 300251 光线传 媒 2,258,373.32 3.76
50 002194 武汉凡 谷 2,245,889.00 3.74
51 300339 润和软 件 2,077,940.00 3.46
52 600038 中直股 份 2,012,678.46 3.36
53 600276 恒瑞医 药 1,999,004.35 3.33
54 600703 三安光 电 1,978,775.00 3.30
55 000568 泸州老 窖 1,930,545.00 3.22
56 000858 五 粮 液 1,926,538.00 3.21
57 600199 金种子 酒 1,924,350.00 3.21
58 601888 中国国 旅 1,923,051.49 3.21
59 300053 欧比特 1,919,760.98 3.20
60 002465 海格通 信 1,888,513.00 3.15
61 002186 全 聚 德 1,854,063.00 3.09
62 300182 捷成股 份 1,853,709.30 3.09
63 300303 聚飞光 电 1,841,959.00 3.07
64 002373 千方科 技 1,837,763.00 3.06
65 300096 易联众 1,825,565.00 3.04
66 000862 银星能 源 1,821,395.20 3.04
67 600990 四创电 子 1,819,680.00 3.03
68 600562 国睿科 技 1,809,531.00 3.02
69 300355 蒙草抗 旱 1,784,921.98 2.98
70 002469 三维工 程 1,783,459.99 2.97
71 300197 铁汉生 态 1,782,648.00 2.97
72 601668 中国建 筑 1,782,259.00 2.97
73 002542 中化岩 土 1,781,014.76 2.97
74 000748 长城信 息 1,778,873.38 2.97 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
第 45 页 共 60 页
75 300399 京天利 1,778,307.00 2.96
76 300377 赢时胜 1,769,724.00 2.95
77 600358 国旅联 合 1,768,351.00 2.95
78 300075 数字政 通 1,746,720.40 2.91
79 300046 台基股 份 1,730,159.96 2.88
80 600391 成发科 技 1,729,194.00 2.88
81 002504 弘高创 意 1,724,953.00 2.88
82 000780 平庄能 源 1,724,951.00 2.88
83 300346 南大光 电 1,724,635.56 2.87
84 601666 平煤股 份 1,721,196.00 2.87
85 600345 长江通 信 1,704,068.84 2.84
86 000430 张家界 1,657,280.00 2.76
87 600571 信雅达 1,654,082.00 2.76
88 300373 扬杰科 技 1,644,823.00 2.74
89 002156 通富微 电 1,641,905.00 2.74
90 002059 云南旅 游 1,638,953.40 2.73
91 300170 汉得信 息 1,633,005.00 2.72
92 002649 博彦科 技 1,618,549.00 2.70
93 300229 拓尔思 1,615,760.80 2.69
94 000997 新 大 陆 1,598,582.00 2.66
95 002362 汉王科 技 1,570,878.00 2.62
96 002354 天神娱 乐 1,566,233.00 2.61
97 002025 航天电 器 1,565,542.00 2.61
98 300277 海联讯 1,561,989.00 2.60
99 300150 世纪瑞 尔 1,558,625.62 2.60
100 002268 卫 士 通 1,555,053.41 2.59
101 601328 交通银 行 1,523,191.40 2.54
102 002395 双象股 份 1,505,479.44 2.51
103 300133 华策影 视 1,500,200.00 2.50
104 000988 华工科 技 1,499,385.96 2.50
105 300185 通裕重 工 1,494,464.00 2.49
106 002524 光正集 团 1,492,329.00 2.49
107 300111 向日葵 1,492,294.00 2.49
108 002628 成都路 桥 1,491,289.00 2.49
109 600138 中青旅 1,489,941.60 2.48
110 601616 广电电 气 1,489,888.40 2.48 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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111 002067 景兴纸 业 1,489,752.10 2.48
112 300117 嘉寓股 份 1,487,687.00 2.48
113 600812 华北制 药 1,487,448.00 2.48
114 002693 双成药 业 1,487,182.50 2.48
115 600210 紫江企 业 1,487,070.00 2.48
116 000682 东方电 子 1,486,870.00 2.48
117 000488 晨鸣纸 业 1,486,236.00 2.48
118 600308 华泰股 份 1,485,751.00 2.48
119 600054 黄山旅 游 1,485,736.90 2.48
120 300239 东宝生 物 1,485,697.24 2.48
121 600462 石岘纸 业 1,481,572.99 2.47
122 601601 中国太 保 1,469,248.00 2.45
123 600512 腾达建 设 1,468,576.00 2.45
124 002635 安洁科 技 1,465,278.32 2.44
125 300085 银之杰 1,458,290.00 2.43
126 000681 视觉中 国 1,444,562.00 2.41
127 300397 天和防 务 1,418,178.42 2.36
128 600015 华夏银 行 1,401,285.93 2.34
129 600410 华胜天 成 1,383,953.00 2.31
130 002439 启明星 辰 1,353,454.00 2.26
131 300050 世纪鼎 利 1,347,162.00 2.25
132 002533 金杯电 工 1,335,553.00 2.23
133 601901 方正证 券 1,328,694.00 2.21
134 600705 中航资 本 1,328,592.00 2.21
135 600109 国金证 券 1,327,902.00 2.21
136 600487 亨通光 电 1,326,737.70 2.21
137 600105 永鼎股 份 1,326,111.00 2.21
138 600030 中信证 券 1,326,000.00 2.21
139 300006 莱美药 业 1,324,769.84 2.21
140 600017 日照港 1,323,990.00 2.21
141 300215 电科院 1,323,748.00 2.21
142 000963 华东医 药 1,323,155.00 2.21
143 603168 莎普爱 思 1,320,081.00 2.20
144 600221 海南航 空 1,318,834.00 2.20
145 600033 福建高 速 1,317,689.00 2.20
146 600771 广誉远 1,317,479.14 2.20 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
第 47 页 共 60 页
147 601518 吉林高 速 1,317,304.00 2.20
148 000558 莱茵体 育 1,308,375.00 2.18
149 002487 大金重 工 1,304,597.00 2.17
150 600728 佳都科 技 1,301,759.24 2.17
151 002008 大族激 光 1,288,834.00 2.15
152 002609 捷顺科 技 1,278,059.74 2.13
153 000728 国元证 券 1,269,948.00 2.12
154 600730 中国高 科 1,252,490.98 2.09
155 300034 钢研高 纳 1,231,890.46 2.05
156 000983 西山煤 电 1,226,114.00 2.04
157 600115 东方航 空 1,225,965.00 2.04
158 600348 阳泉煤 业 1,225,513.26 2.04
159 600019 宝钢股 份 1,222,823.00 2.04
160 600018 上港集 团 1,222,419.00 2.04
161 601898 中煤能 源 1,222,364.50 2.04
162 603128 华贸物 流 1,220,313.00 2.03
163 601699 潞安环 能 1,214,406.82 2.02
164 000089 深圳机 场 1,209,535.00 2.02
165 601866 中海集 运 1,207,303.00 2.01
166 000778 新兴铸 管 1,206,559.00 2.01
167 002297 博云新 材 1,201,363.00 2.00
168 601088 中国神 华 1,200,195.00 2.00
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600804 鹏博士 6,578,617.54 10.97
2 300468 四方精 创 5,647,581.00 9.41
3 603636 南威软 件 5,523,429.49 9.21
4 002467 二六三 5,339,682.45 8.90
5 002739 万达院 线 5,009,572.96 8.35
6 600754 锦江股 份 4,893,345.26 8.16
7 600036 招商银 行 4,631,968.07 7.72
8 300017 网宿科 技 4,310,854.32 7.19
9 000888 峨眉山 Ａ 3,987,133.81 6.65 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
第 48 页 共 60 页
10 600570 恒生电 子 3,859,780.16 6.43
11 000610 西安旅 游 3,594,006.54 5.99
12 300479 神思电 子 3,590,939.12 5.99
13 002230 科大讯 飞 3,540,906.71 5.90
14 601666 平煤股 份 3,371,680.32 5.62
15 002033 丽江旅 游 3,367,393.08 5.61
16 600718 东软集 团 3,352,042.90 5.59
17 300166 东方国 信 3,250,439.03 5.42
18 601555 东吴证 券 3,081,240.00 5.14
19 601007 金陵饭 店 3,066,737.92 5.11
20 300188 美亚柏 科 3,019,214.18 5.03
21 002577 雷柏科 技 2,898,737.77 4.83
22 300359 全通教 育 2,841,527.33 4.74
23 002338 奥普光 电 2,837,790.51 4.73
24 601318 中国平 安 2,758,698.01 4.60
25 601166 兴业银 行 2,739,603.15 4.57
26 601336 新华保 险 2,733,814.00 4.56
27 002312 三泰控 股 2,719,213.59 4.53
28 000802 北京文 化 2,641,709.74 4.40
29 600893 中航动 力 2,634,866.41 4.39
30 000977 浪潮信 息 2,626,927.58 4.38
31 601988 中国银 行 2,504,515.84 4.17
32 603019 中科曙 光 2,475,828.19 4.13
33 600488 天药股 份 2,472,421.16 4.12
34 300288 朗玛信 息 2,460,804.18 4.10
35 600216 浙江医 药 2,459,519.67 4.10
36 002152 广电运 通 2,445,872.60 4.08
37 000501 鄂武商 Ａ 2,415,888.37 4.03
38 002153 石基信 息 2,354,857.08 3.93
39 600664 哈药股 份 2,353,777.96 3.92
40 601398 工商银 行 2,350,748.92 3.92
41 600000 浦发银 行 2,340,448.36 3.90
42 300167 迪威视 讯 2,318,502.69 3.86
43 300039 上海凯 宝 2,304,567.52 3.84
44 300047 天源迪 科 2,271,666.02 3.79
45 600837 海通证 券 2,250,884.05 3.75
46 300302 同有科 技 2,211,793.30 3.69
47 002194 武汉凡 谷 2,181,312.85 3.64 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
第 49 页 共 60 页
48 300339 润和软 件 2,162,285.00 3.60
49 601668 中国建 筑 2,162,081.25 3.60
50 002390 信邦制 药 2,148,780.00 3.58
51 300053 欧比特 2,143,157.49 3.57
52 300251 光线传 媒 2,118,166.98 3.53
53 002373 千方科 技 2,100,442.18 3.50
54 600703 三安光 电 2,080,870.00 3.47
55 600990 四创电 子 2,048,394.14 3.41
56 002186 全 聚 德 2,046,355.55 3.41
57 300377 赢时胜 2,012,903.65 3.36
58 300303 聚飞光 电 2,006,762.19 3.35
59 601939 建设银 行 2,004,756.00 3.34
60 000712 锦龙股 份 1,987,269.33 3.31
61 002465 海格通 信 1,973,188.22 3.29
62 002504 弘高创 意 1,969,240.23 3.28
63 600276 恒瑞医 药 1,961,770.42 3.27
64 000862 银星能 源 1,948,405.47 3.25
65 600391 成发科 技 1,932,097.23 3.22
66 000558 莱茵体 育 1,928,328.00 3.21
67 300197 铁汉生 态 1,925,976.89 3.21
68 601888 中国国 旅 1,903,025.58 3.17
69 002542 中化岩 土 1,901,410.31 3.17
70 600199 金种子 酒 1,899,736.02 3.17
71 300182 捷成股 份 1,895,729.30 3.16
72 000858 五 粮 液 1,893,520.97 3.16
73 000568 泸州老 窖 1,892,267.66 3.15
74 600038 中直股 份 1,852,754.72 3.09
75 002362 汉王科 技 1,847,157.21 3.08
76 000988 华工科 技 1,831,024.58 3.05
77 002059 云南旅 游 1,796,649.94 2.99
78 300373 扬杰科 技 1,792,302.06 2.99
79 601688 华泰证 券 1,786,692.65 2.98
80 600508 上海能 源 1,776,294.03 2.96
81 002268 卫 士 通 1,775,258.09 2.96
82 300150 世纪瑞 尔 1,772,607.14 2.95
83 600697 欧亚集 团 1,770,397.68 2.95
84 000430 张家界 1,769,515.58 2.95
85 600345 长江通 信 1,760,441.12 2.93 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
第 50 页 共 60 页
86 600512 腾达建 设 1,751,278.28 2.92
87 600571 信雅达 1,746,747.00 2.91
88 300346 南大光 电 1,745,023.15 2.91
89 000776 广发证 券 1,741,885.64 2.90
90 002156 通富微 电 1,722,483.83 2.87
91 300355 蒙草抗 旱 1,719,129.67 2.87
92 000937 冀中能 源 1,717,383.33 2.86
93 000682 东方电 子 1,711,111.78 2.85
94 002067 景兴纸 业 1,709,567.38 2.85
95 300046 台基股 份 1,705,924.62 2.84
96 600997 开滦股 份 1,699,632.43 2.83
97 600123 兰花科 创 1,697,727.67 2.83
98 300117 嘉寓股 份 1,695,722.61 2.83
99 600694 大商股 份 1,691,305.17 2.82
100 600812 华北制 药 1,678,617.14 2.80
101 002487 大金重 工 1,670,414.09 2.78
102 002635 安洁科 技 1,663,391.11 2.77
103 000780 平庄能 源 1,657,962.42 2.76
104 600159 大龙地 产 1,655,100.40 2.76
105 300277 海联讯 1,654,699.70 2.76
106 002469 三维工 程 1,650,747.11 2.75
107 600210 紫江企 业 1,647,917.81 2.75
108 300399 京天利 1,640,639.07 2.73
109 600462 石岘纸 业 1,636,647.01 2.73
110 000979 中弘股 份 1,636,158.17 2.73
111 601616 广电电 气 1,634,919.69 2.73
112 600729 重庆百 货 1,624,385.92 2.71
113 600016 民生银 行 1,623,733.72 2.71
114 000918 嘉凯城 1,623,086.15 2.71
115 000748 长城信 息 1,622,176.53 2.70
116 600308 华泰股 份 1,605,143.67 2.68
117 002693 双成药 业 1,601,522.14 2.67
118 000036 华联控 股 1,595,086.50 2.66
119 002025 航天电 器 1,588,414.81 2.65
120 300111 向日葵 1,580,251.56 2.63
121 300239 东宝生 物 1,573,602.26 2.62
122 300229 拓尔思 1,567,611.95 2.61
123 600358 国旅联 合 1,565,397.28 2.61 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
第 51 页 共 60 页
124 600816 安信信 托 1,563,458.70 2.61
125 002649 博彦科 技 1,543,815.00 2.57
126 600280 中央商 场 1,542,968.23 2.57
127 600410 华胜天 成 1,540,899.79 2.57
128 600105 永鼎股 份 1,537,788.90 2.56
129 002439 启明星 辰 1,536,302.36 2.56
130 300185 通裕重 工 1,535,327.65 2.56
131 002609 捷顺科 技 1,530,831.12 2.55
132 000997 新 大 陆 1,529,948.00 2.55
133 000725 京东方 Ａ 1,525,000.00 2.54
134 000488 晨鸣纸 业 1,519,169.93 2.53
135 002628 成都路 桥 1,515,454.40 2.53
136 300397 天和防 务 1,493,023.58 2.49
137 300170 汉得信 息 1,487,271.76 2.48
138 002524 光正集 团 1,485,038.35 2.48
139 600054 黄山旅 游 1,480,846.43 2.47
140 600728 佳都科 技 1,477,850.00 2.46
141 601601 中国太 保 1,465,214.41 2.44
142 000681 视觉中 国 1,458,762.64 2.43
143 600138 中青旅 1,431,995.91 2.39
144 600487 亨通光 电 1,429,119.25 2.38
145 002008 大族激 光 1,421,495.00 2.37
146 600999 招商证 券 1,415,257.00 2.36
147 300133 华策影 视 1,412,596.46 2.35
148 000066 长城电 脑 1,410,435.00 2.35
149 002707 众信旅 游 1,408,471.68 2.35
150 601901 方正证 券 1,403,422.00 2.34
151 601328 交通银 行 1,402,256.51 2.34
152 600015 华夏银 行 1,370,573.53 2.28
153 600033 福建高 速 1,362,474.85 2.27
154 300178 腾邦国 际 1,360,662.40 2.27
155 601518 吉林高 速 1,349,253.91 2.25
156 600562 国睿科 技 1,337,175.26 2.23
157 603168 莎普爱 思 1,332,433.82 2.22
158 600030 中信证 券 1,324,332.00 2.21
159 000963 华东医 药 1,314,618.19 2.19
160 300050 世纪鼎 利 1,300,435.27 2.17
161 600017 日照港 1,283,993.69 2.14 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
第 52 页 共 60 页
162 300006 莱美药 业 1,279,476.27 2.13
163 600771 广誉远 1,273,755.05 2.12
164 300253 卫宁软 件 1,265,044.15 2.11
165 300215 电科院 1,253,661.20 2.09
166 002533 金杯电 工 1,242,941.45 2.07
167 600109 国金证 券 1,232,952.22 2.06
168 002354 天神娱 乐 1,231,547.00 2.05
169 002415 海康威 视 1,224,522.17 2.04
170 601333 广深铁 路 1,218,058.43 2.03
171 600765 中航重机 1,205,856.00 2.01
172 600221 海南航 空 1,200,977.90 2.00
173 000728 国元证 券 1,200,603.59 2.00
174 300034 钢研高 纳 1,200,185.95 2.00
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 483,258,939.92
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 512,930,910.77
注：买入 股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 5,002,000.00 1.00
其中： 政策 性金 融债 5,002,000.00 1.00
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 30,184,000.00 6.01
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 35,186,000.00 7.01
华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
第 53 页 共 60 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 011599198 15 粤 物资SCP003 100,000 10,077,000.00 2.01
2 011599208 15 包 钢集SCP004 100,000 10,068,000.00 2.01
3 011599462 15 江 阴公SCP002 100,000 10,039,000.00 2.00
4 130202 13 国开 02 50,000 5,002,000.00 1.00
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有 4 只债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
第 54 页 共 60 页
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未被监 管 部门立案调查, 且在本 报 告编制日前一 年
内未受 到公 开谴 责、 处罚 。
8.12.2
本基金 所投 资的 前十 名股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 70,063.34
2 应收证 券清 算款 10,559,984.48
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,114,032.16
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,744,079.98
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情 况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 （% ） 流通受 限情 况说 明
1 600654 中安消 1,912,092.00 0.38 重大事 项停 牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
第 55 页 共 60 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例
513 537,529.75 268,535,113.43 97.38% 7,217,647.33 2.62%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 104,739.06 0.0380%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 9 月 18 日 ） 基金 份额 总额 81,051,619.67
本报告 期期 初基 金份 额总 额 49,992,712.66
本报告 期基 金总 申购 份额 494,708,185.84
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 268,948,137.74
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 275,752,760.76
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额， 总赎回 份额 含转 换出 份额 。 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
第 56 页 共 60 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根据公 司第 一届 董事 会第 十五次 临时 会议 审议 通过 ， 并于 2015 年3 月31 日 经中国 证券 监 督
委员会 证监 许可[2015]494 号文核 准批 复， 公司 总 经理由 林冠 和先 生变 更为 林瑞源 先生 。上 述 变
更已按 照规 定报 相关 监管 机构备 案， 并进 行公 告。
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大的 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人的基 金投 资策 略遵 循本 基金 《 基金 合同》 中规 定 的投资 策略 ， 未
发生显 著改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的安 永华 明会 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 为 第 3 年为 本基 金提 供审计 服务 ， 本
年度应 支付 给会 计师 事务 所的报 酬为 人民 币 65,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 2 322,528,132.25 32.39% 294,035.51 32.29% -
中信证券 2 232,758,002.70 23.37% 211,906.20 23.27% -
银河证券 1 157,253,274.87 15.79% 144,931.57 15.92% -
招商证券 1 124,833,270.46 12.53% 115,328.02 12.67% -
国泰君安 1 83,198,882.68 8.35% 75,744.49 8.32% - 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
第 57 页 共 60 页
安信证券 2 55,223,190.52 5.54% 50,275.06 5.52% -
民生证券 1 20,120,617.66 2.02% 18,318.12 2.01% -
华泰证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于 5 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控 制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元。本基 金本报告 期 内分别向安信 证券、招 商 证券、中信证 券、银河 证 券、中信建 投、华泰
证券租 用了 基金 专用 交易 单元， 向中 信建 投退 租了 一个基 金专 用交 易单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交
金额
占当期 权证 成
交总额 的比 例
国信证券 3,735,931.16 58.24% 58,000,000.00 0.30% - -
中信证券 1,512,426.46 23.58% - - - - 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
第 58 页 共 60 页
银河证券 324,130.63 5.05% - - - -
招商证券 842,686.00 13.14% 19,023,500,000.00 99.33% - -
国泰君安 - - 70,000,000.00 0.37% - -
安信证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2015 年1 月5 日
2
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 实 施 基 金直 销 柜 台 认
购、申购及转换费率优惠的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2015 年1 月15 日
3
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分基 金 调 整 停
牌股票估值方法的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2015 年1 月21 日
4
华 润 元 大 安 鑫 灵活 配 置 混 合型证 券 投 资 基 金 2014 年
第 4 季度报告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2015 年1 月22 日
5
关 于 华 润 元大 安 鑫 灵活 配 置混合 型 证 券 投资 基 金 参 加
部 分 代 销 机构 申 购 及定 期 定额投 资 申 购 费率 优 惠 活 动
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2015 年1 月30 日
6
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分基 金 调 整 停
牌股票估值方法的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
基金管理人网站 2015 年2 月25 日
7
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 基 金调 整 交 易 所
固定收益品种估值方法的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2015 年3 月26 日
8
华 润 元 大 安 鑫 灵活 配 置 混 合型证 券 投 资 基 金 2014 年
年度报告
基金管理人网站
2015 年3 月30 日
9
华 润 元 大 安 鑫 灵活 配 置 混 合型证 券 投 资 基 金 2014 年
年度报告摘要
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报 2015 年3 月30 日
10
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 变 更 公 司总 经 理 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网 站 2015 年4 月2 日
11
关 于 华 润 元大 基 金 管理 有 限公司 从 业 人 员在 子 公 司 兼
任职务情况变更的公告
基金管理人网站
2015 年4 月2 日
12
华 润 元 大 安 鑫 灵活 配 置 混 合型证 券 投 资 基 金 2015 年
第 1 季度报告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2015 年4 月21 日
13
华 润 元 大 安鑫 灵 活 配置 混 合型证 券 投 资 基金 招 募 说 明
书（更新） （2015 年第1 号）
基金管理人网站
2015 年4 月30 日
14
华 润 元 大 安鑫 灵 活 配置 混 合型证 券 投 资 基金 招 募 说 明
书（更新）摘要（2015 年第1 号）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、
证券时报、基金管理人网站 2015 年4 月30 日
15
华 润 元 大 安鑫 灵 活 配置 混 合型证 券 投 资 基金 基 金 经 理
变更公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2015 年5 月9 日
16
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分基 金 调 整 停
牌股票估值方法的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2015 年5 月12 日
17
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分基 金 调 整 停
牌股票估值方法的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2015 年5 月15 日
18
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分基 金 调 整 停
牌股票估值方法的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2015 年5 月19 日 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
第 59 页 共 60 页
19
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分基 金 调 整 停
牌股票估值方法的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2015 年5 月27 日
20
关 于 华 润 元大 基 金 管理 有 限公司 旗 下 部 分基 金 参 加 中
国 农 业 银 行网 上 银 行、 手 机银行 申 购 费 率优 惠 活 动 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2015 年5 月28 日
21
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分基 金 调 整 停
牌股票估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2015 年6 月10 日
22 华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2015 年7 月1 日
23
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分基 金 调 整 停
牌股票估值方法的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2015 年7 月2 日
24
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 公 司 、 高级 管 理 人 员
及基金经理投资旗下基金相关事宜的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2015 年7 月8 日
25
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分基 金 调 整 停
牌股票估值方法的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2015 年7 月14 日
26
华 润 元 大 安 鑫 灵活 配 置 混 合型证 券 投 资 基 金 2015 年
第 2 季度报告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2015 年7 月18 日
27
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分开 放 式 基 金
增 加 上 海 汇付 金 融 服务 有 限公司 为 代 销 机构 并 开 通 定
期 定 额 投 资和 转 换 业务 ， 同时参 加 申 购 费率 优 惠 活 动
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2015 年8 月5 日
28 华润元大基金关于参加数米基金费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2015 年8 月8 日
29 华润元大基金关于参加天天基金费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2015 年8 月8 日
30
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 基 金停 止 在 中 信
证券（浙江）所有代销业务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2015 年8 月27 日
31
华 润 元 大 安 鑫 灵活 配 置 混 合型证 券 投 资 基 金 2015 年
半年度报告
基金管理人网站
2015 年8 月28 日
32
华 润 元 大 安 鑫 灵活 配 置 混 合型证 券 投 资 基 金 2015 年
半年度报告摘要
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2015 年8 月28 日
33
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分开 放 式 基 金
增 加 北 京 微动 利 投 资管 理 有限公 司 为 代 销机 构 并 开 通
定 期 定 额 投资 和 转 换业 务 ，同时 参 加 申 购费 率 优 惠 活
动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2015 年8 月29 日
34
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分开 放 式 基 金
增 加 诺 亚 正行 （ 上 海） 基 金销售 投 资 顾 问有 限 公 司 为
代 销 机 构 并开 通 定 期定 额 投资业 务 ， 同 时参 加 其 申 购
及定期定额费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2015 年9 月2 日
35
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分开 放 式 基 金
增 加 中 信 期货 有 限 公司 为 代销机 构 并 开 通定 期 定 额 投
资和转换业务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2015 年9 月2 日
36
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分开 放 式 基 金
增 加 北 京 增财 基 金 销售 有 限公司 为 代 销 机构 并 开 通 定
期 定 额 投 资和 转 换 业务 ， 同时参 加 申 购 费率 优 惠 活 动
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2015 年9 月8 日
37
华 润 元 大 安鑫 灵 活 配置 混 合型证 券 投 资 基金 基 金 经 理
变更公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2015 年9 月16 日
38
华 润 元 大 安鑫 灵 活 配置 混 合型证 券 投 资 基金 基 金 经 理
变更公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2015 年9 月25 日
39
华 润 元 大 安 鑫 灵活 配 置 混 合型证 券 投 资 基 金 2015 年
第 3 季度报告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2015 年10 月27 日
40
华 润 元 大 安鑫 灵 活 配置 混 合型证 券 投 资 基金 招 募 说 明
书（更新） （2015 年第2 号）
基金管理人网站
2015 年11 月2 日
41
华 润 元 大 安鑫 灵 活 配置 混 合型证 券 投 资 基金 招 募 说 明
书（更新）摘要（2015 年第2 号）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2015 年11 月2 日
42 华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分开 放 式 基 金
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
2015 年11 月4 日 华润元大安鑫灵活配置混合 2015 年年度报告
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增 加 上 海 好买 基 金 销售 有 限公司 为 代 销 机构 、 开 通 定
期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告
证券时报、基金管理人网站
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华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分开 放 式 基 金
增 加 大 泰 金石 投 资 管理 有 限公司 为 代 销 机构 、 开 通 转
换业务并参加其费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2015 年11 月7 日
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华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分开 放 式 基 金
增 加 北 京 钱景 财 富 投资 管 理有限 公 司 为 代销 机 构 、 开
通 定 期 定 额投 资 和 转换 业 务并参 加 其 费 率优 惠 活 动 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2015 年12 月5 日
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华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 参 加 深 圳众 禄 金 融 控
股股份有限公司费率优惠的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2015 年12 月16 日
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华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 参 加 中 国农 业 银 行 股
份有限公司定投产品费率优惠的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2015 年12 月24 日
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华 润 元 大 基金 关 于 实施 基 金网上 直 销 申 购、 定 投 及 转
换在通联支付渠道费率优惠的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2015 年12 月29 日
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华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 指 数 熔 断期 间 旗 下 基
金业务安排的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2015 年12 月31 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
12.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
华润元大基金管理有限公司
2016 年3 月29 日
