金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金
2015 年 年 度报 告 摘 要
2015 年 12 月 31 日
基金管理人： 金元顺安基金管理有限公司 （原 “金元惠
理基金管理有限公司” ）
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年三月二十九日
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§1 重要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 年度报 告已 经三
分之二 以上 独立 董事 签字 同意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
2
§ 2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 金元顺 安宝 石动 力混 合
基金主 代码 620001
交易代 码
620001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 8 月 15 日
基金管 理人 金元顺 安基 金管 理有 限公 司（原 “金 元惠 理基 金管 理有限 公司 ”）
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 123,893,659.61 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金主 要投 资具有 稳健 基础的中 国优 质企业 ，追 求本基 金资产 的
稳定收 益与 长期 资本 增值 。
投资策 略
在不同的 市场 阶段， 本基 金将分别 从宏 观经济 情景 、各类 资产收 益
风险预期 等方 面进行 深入 分析，在 股票 与债券 资产 之间进 行策略 性
资产配置 ，以 使基金 在保 持总体风 险水 平相对 稳定 的基础 上，优 化
基金资产 组合 。本基 金股 票投资策 略由 采用自 上而 下的资 产配置 计
划与自下 而上 的选股 计划 组成。本 基金 的债券 投资 策略主 要包括 债
券投资组 合策 略和个 券选 择策略。 本公 司将充 分考 虑权证 资产的 收
益性、流 动性 及风险 性特 征，通过 资产 配置、 品种 与类属 选择， 谨
慎进行 投资 ，追 求较 稳定 的当期 收益 。
业绩比 较基 准 标普中 国A 股300 指数 × 5 0% ＋中 证综 合债 指数 ×50 %
风险收 益特 征
本基金为 一只 稳健增 长型 的混合型 基金 ，其风 险收 益特征 从长期 平
均及预期 来看 ，低于 股票 型基金， 高于 债券型 基金 和货币 市场型 基
金，属 于中 等预 期收 益、 中等预 期风 险的 证券 投资 基金品 种。
2.3 基金管理人和基金托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
金元顺安基金管理有限公司
（原“金元惠理基金管理有限
公司” ）
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 凌有法 洪渊
联系电 话 021-68882815 010-66105799
电子邮 箱 service@jyvpfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话 021-68881801 95588
传真 021-68881875 010—66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告摘要 的 管理人 互联 网网 址 www.jyvpfund.com
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基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 办公地 址
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要 会计数据和 财务指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 82,129,466.64 42,796,729.32 43,457,472.94
本期利 润 57,752,704.81 82,300,020.31 20,061,335.08
加权平均基金份额本期利
润
0.3319 0.2256 0.0461
本期基 金份 额净 值增 长率 13.69% 29.83% 4.99%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配基金份额利
润
0.2202 0.0352 -0.1733
期末基 金资 产净 值 151,179,026.32 311,236,084.78 332,717,275.69
期末基 金份 额净 值 1.2202 1.0733 0.8267
注：1：本 期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入（ 不含公 允价值 变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动 收 益 。
2：期末可 供分配利 润，采 用期末资 产负债表 中未分 配利润与 未分配利 润中已 实现部 分
的孰低 数（ 为期 末余 额， 不是当 期发 生数 ） ；
3：表 中的 “期 末” 均指 报 告期最 后一 日， 即 12 月 31 日。
4：所述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用，计入 费用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值 增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 16.22% 1.30% 7.66% 0.78% 8.56% 0.52%
过去六 个月 -13.61% 2.01% -8.19% 1.29% -5.42% 0.72%
过去一 年 13.69% 1.81% 5.72% 1.21% 7.97% 0.60%
过去三 年 54.97% 1.32% 31.07% 0.88% 23.90% 0.44%
过去五 年 18.33% 1.15% 22.75% 0.79% -4.42% 0.36%
自基金合同
生效起 至今
24.11% 1.15% 26.52% 0.79% -2.41% 0.36%
注： （1） 上述 基金 业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用 ， 计 入 费用后 实际
4
收益水 平要 低于 所列 数字 ；
（2） 本基 金在 2015 年 11 月 27 日 变更 了业 绩比 较 基准， 业绩 比较 基准 由“ 中信标 普
300 指 数×50%+ 中 信国 债 指数×50% ” 变更 为 “ 标普 中国 A 股 300 指 数×50%+ 中证综 合债
指数×50% ”;
（3） 本基 金自 2010 年 10 月 1 日 起， 已由 保本 型基 金转型 为混 合型 基金 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额累计净值增长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变动的比较
金元顺 安宝 石动 力混 合型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2007 年8 月 15 日至 2015 年 12 月 31 日）
（1 ） 本基 金从2010 年 10 月1 日 起正 式转 型为 混合 型证券 投资 基金 ；
（2 ） 本 基金 在2015 年11 月27 日变 更了 业绩 比较 基 准， 变更 后业 绩比 较基 准 由 “中 信标
普300 指数 ×5 0%+ 中信 国 债指数 ×50 %” 变更 为 “ 标 普中 国A 股300 指数 ×50 % + 中证 综合 债
指数 × 50% ”;
（3 ） 本基 金投 资组 合中 股 票投资 比例 范围 为基 金资 产净值 的 40%-60% ； 债券 为 35%-55% ；
现金比 例 在5% 以上 ；本 报 告期末 各项 资产 市值 占基 金净值 的比 率均 符合 基金 合同约 定。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
金元顺 安宝 石动 力混 合型 证券投 资基 金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
5
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
本基金 过去 三年 内未 进行 利润分 配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理 情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
金元顺 安基 金管 理有 限公 司（原 “金 元惠 理基 金管 理有限 公司 ” ） 成立于 2006 年 11 月， 由
金元证 券有 限公 司 （以下 简称 “金 元证 券” ） 与比 利 时联合 资产 管理 公司 （以 下简称 “KBC”）
共同发 起设 立的 中外 合资 基金管 理公 司。 公司 注册 地为上 海， 注册 资本 1.5 亿 人民币 ， 其 中
金元证 券持 有 51% 的 股份 ，KBC 持有 49% 的 股份 。2012 年 3 月， 经中 国证 监 会核准 ，KBC
将所持有 的 49% 股权转让惠理基金管理 香港有限公司（以下简称 “惠理香港” ） ，公 司更名
为金元 惠理 基金 管理 有限 公司， 成为 国内 首家 港资 入股的 合资 基金 公司 ，股 权结构 变更 为 ：
金元证 券持 有 51% 股 权， 惠理香 港持 有 49% 股 权。2012 年 10 月， 经中 国证 监 会核准 ， 公司
双方股 东按 持股 比例 向公 司增资 人民 币 9,500 万元 ，公司 注册 资本 金增 至 24,500 万 元。
截至 2015 年 12 月 31 日 本 基金管 理人 管理 金元 顺安 宝石动 力混 合型 证券 投资 基金、 金元 顺
安成长 动力 灵 活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 金元 顺 安丰利 债券 型证 券投 资基 金、 金元 顺安 价
值增长 混合 型投 资基 金 、 金元顺 安核 心动 力混 合型 投资基 金 、 金 元顺 安消 费 主题混 合型 证券
投资基 金、 金元 顺安 保本 混合型 证券 投资 基金 、金 元顺安 新经 济主 题混 合型 证券投 资基 金 、
金元顺安丰祥债券型 证券 投资基金和金元顺安 金元 宝货币市场基金金共 十只 开放式证券投
6
资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
晏斌
本 基 金
基 金 经
理
2013-01-18 2015-11-02 12
金 元 顺 安 消 费 主 题 混 合 型 证 券
投资基 金、 金 元顺 安新 经济 主题
混合型 证券 投资 基金、 金元 顺安
宝 石 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金
和 金 元 顺 安 成 长 动 力 灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理，
香港中 文大 学工 商管 理硕 士。 曾
任 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 行 业
研究员， 上海 惠理 投资 管理 咨询
有 限 公 司 副 基 金 经 理 等 。2012
年 12 月 加入 本公 司任 投资 副总
监， 历任 金元 顺安 核心 动力 股票
型 证 券 投 资 基 金 和 金 元 顺 安 价
值 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。12 年证券 、基 金 等金
融行业 从业 经历， 具有 基金 从业
资格。
侯斌
本 基 金
基 金 经
理
2011-12-22 - 13
金 元 顺 安 成 长 动 力 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金、 金 元顺 安宝
石动力 混合 型证 券投 资基 金、 金
元 顺 安 核 心 动 力 混 合 型 证 券 投
资 基 金 和 金 元 顺 安 价 值 增 长 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理， 上
海财经 大学 经济 学学 士。 曾 任光
大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 行
业研究 员。2010 年 6 月加 入本
公司 ， 历 任高 级行 业研 究 员， 金
元 顺 安 成 长 动 力 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理
和 金 元 顺 安 核 心 动 力 股 票 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 等 职
位。13 年基 金等金 融行 业 从业
经历， 具有 基金 从业 资格 。
闵杭
本 基 金
基 金 经
理
2015-10-16 - 21
金 元 顺 安 消 费 主 题 混 合 型 证 券
投资基 金、 金 元顺 安新 经济 主题
混合型 证券 投资 基金、 金元 顺安
宝 石 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金
和 金 元 顺 安 成 长 动 力 灵 活 配 置
7
混合型 证券 投资 基金 基金 经理，
技术经 济专 业本 科毕 业。 曾 任湘
财证券 上海 自营 分公 司总 经理，
申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 证
券 投 资 与 金 融 衍 生 品 总 部 投 资
总监、 交易 总监 、交 易部 经理、
交 易 部 经 理 助 理 和 研 究 部 研 究
员。2015 年 8 月 4 日 加入 本公
司任投 资总监 。21 年证 券 、基
金等金 融行 业从 业经 历， 具 有基
金从业 资格 。
注：1、此 处的任职 日期、 离任日期 均指公司 做出决 定之日， 若该基金 经理自 基金合 同
生效日 起即 任职 ，则 任职 日期为 基金 合同 生效 日；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 公开募 集证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 和 《证 券投 资基 金销 售 管理办 法 》 等 有关 法律 法 规及其 各项 实施
准则、 《金 元顺安 宝石动力 混合型证 券投资基 金基金 合同》和 其他有关 法律法 规的规定 ， 本
着诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则管 理 和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础 上， 为基 金持 有
人谋求 最大 利益 。 本报 告 期内 ， 基 金运 作整 体合 法 合规 ， 无 损害 基金 持有 人 利益的 行为 。 基
金的投 资范 围、 投资 比例 及投资 组合 符合 有关 法律 法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管理人对报告期内公平 交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本报告期 ，本基金 管理人 根据《证 券投资基 金管理 公司公平 交易制度 指导意 见》 ，通 过
科学完 善的 制度 及流 程 ， 从 事前 、 事 中和 事后 等环 节严 格控制 不同 基金 之间 可能 的利益 输送 。
本基金 管理 人规 定了 严格 的投资 权限 管理 制度 、 股 票备选 库管 理制 度 、 债 券 库管理 制度 和集
中交易 制度 等， 重视 交易 执行环 节的 公平 交易 措施 ，启用 投资 交易 系统 中的 公平交 易模 块 ，
以确保 公平 对待 各投 资组 合。 在报 告期 内， 本管 理 人对不 同投 资组 合的 交易 价差 、 收 益率 进
行分析 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 本投资组合与其他投 资风格相似的投资组 合之 间的业绩比较
$相似 风格 业绩 比较$
$相似 风格 image$
8
4.3.3 异常交易行为 的 专项 说明
本报告 期 ， 根 据 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《异 常 交易监 控与
报告制 度》 的规 定， 对交 易进行 了监 控， 未发 现异 常交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基金 的投资策略和业绩表 现 的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年 ，主要增 持信息 传 输、软件和 信息技 术服务 业、住宿餐 饮、批 发零售 、农林牧
渔和文 化体 育娱 乐业 等， 主要减 持金 融业 、房 地产 业和制 造业 等。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报 告期 份额 净值 增长 率 为 13.69% ， 同期 业绩 比较 基准增 长率 为 5.72% 。
4.5 管理人对宏观 经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
预计 2016 年中 国经 济的 消费增 速将 下降 到 7% 的 较低水 平， 固定 资产 投资 增速下 降 到
10% 的 水平 ， 进出 口低 速 增长， 净出 口对 经济 增长 的拉动 作用 难以 改善 。 经 济 L 型， 从快 速
下滑进 入缓 慢探 底阶 段 。 面对经 济下 行和 去库 存的 压力 ， 需 要继 续维 持宽 松 的货币 政策 ， 但
是由于 美国 进入 加息 周期 ， 人 民币 汇率 承压 ， 稳 定 汇率的 需求 会限 制流 动性 继续宽 松 。 预 计
2016 年将 会维 持偏 中性 的 稳健货 币政 策。
在经济 下行 ，流 动性 中性 、注册 制缓 慢推 进前 提下 ，我们 认为 2016 年 股市 缺 少趋势 性
投资机 会 。 而 随着 美国 经 济数据 的反 复 ， 对 汇率 的 预期和 国内 货币 政策 的认 知也将 会呈 现反
复，加 上大 宗商 品价 格的 震荡， 预 计 2016 年 股市 将 呈现宽 幅震 荡行 情。
随着消 费升 级和 经济 转型 ， 股 市又 将呈 现结 构市 的 特征 。 主 要投 资机 会来 自 于以下 几个
方面：1， 消费升 级带来的 新兴产业 投资机会 。比如 高端装备 制造行业 、文化 传媒行业 、 教
育主题、 体育主题 等的投 资机会。2 ，供给 侧改革带 来的机会 ，比如去 产能给 钢铁、采 掘 行
业带来 的并 购机 会 ， 行 业 集中度 提升 之后 带来 的利 润改善 机会 ， 以及 去库 存 给房地 产产 业链
带来的投 资机会。3，大宗 商品底部 企稳带来 的投资 机会。如 果全球继 续释放 流动性刺 激 经
济，那 么大 宗商 品有 可能 出现一 些脉 冲上 涨机 会， 将会给 有色 、石 化等 行业 带来投 资 机 会 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事 项的说 明
4.7.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员（ 或小 组） 的职 责分工
4.7.1.1 估 值工 作小 组的 职 责分工
9
公司建 立估 值工 作小 组对 证券估 值负 责 。 估 值工 作 小组由 主管 运营 的副 总经 理、 基金 事
务部 、 投 资部 、 交 易部 、 监 察稽核 部部 门总 监组 成 。 每个成 员都 可以 指定 一个 临时或 者长 期
的授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制定估 值制 度并 在必 要时 修改；
② 确保估 值方 法符 合现 行法 规；
③ 批准证 券估 值的 步骤 和方 法；
④ 对异常 情况 做出 决策 。
主管运 营的 副总 经理 是估 值工作 小组 的组 长， 主管 运 营的副 总经 理在 基金 事务 部总监 或
者其他 两个 估值 小组 成员 的建议 下， 可以 提议 召集 估值工 作小 组会 议。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
4.7.1.2 基 金事 务部 的职 责 分工
基金事 务部 负责 日常 证券 资产估 值 。 该 部门 和公 司 投资部 相互 独立 。 在按 照 本估值 制度
和相关 法规 估值 后， 基金 事务部 定期 将证 券估 值表 向估值 工作 小组 报告 ，至 少每月 一次 。
基金事 务部 职责 ：
① 获得独 立、 完整 的证 券价 格信息 ；
② 每日证 券估 值；
③ 检查价 格波 动并 进行 一般 准确性 评估 ；
④ 向交易 员或 基金 经理 核实 价格异 常波 动， 并在 必要 时向估 值工 作小 组报 告；
⑤ 对每日 证券 价格 信息 和估 值结果 进行 记录 ；
⑥ 对估值 调整 和人 工估 值进 行记录 ；
⑦ 向估值 工作 小组 报送 月度 估值报 告。
基金事 务部 总监 认为 必要 ，可以 提议 召开 估值 工作 小组会 议。
4.7.1.3 投 资部 的职 责分 工
① 接受监 察稽 核部 对所 投资 证券价 格异 常波 动的 问讯 ；
② 对停牌 证券 、价 格异 常波 动证券 、退 市证 券提 出估 值建议 ；
③ 评价并 确认 基金 事务 部提 供的估 值报 告；
④ 向估值 工作 小组 报告 任何 他/ 她认 为可 能的 估值 偏差 。
10
4.7.1.4 交 易部 的职 责分 工
① 对基金 事务 部的 证券 价格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通知基 金事 务部 关于 证券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评价并 确认 基金 事务 部提 供的估 值报 告。
4.7.1.5 监察 稽核 部的 职责 分工
① 监督证 券的 整个 估值 过程 ；
② 确保估 值工 作小 组制 定的 估值政 策得 到遵 守；
③ 确保公 司的 估值 制度 和方 法符合 现行 法律 、法 规的 要求；
④ 评价现 行估 值方 法是 否恰 当反应 证券 公允 价值 的风 险；
⑤ 对于估 值表 中价 格异 常波 动的证 券向 投资 部问 讯；
⑥ 对于认 为不 合适 或者 不再 合适的 估值 方法 提交 估值 工作小 组讨 论。
4.7.2 参与 估值 流程 各方 之 间存在 的任 何重 大利 益冲 突
本公司 参与 估值 流程 各方 之间不 存在 任何 重大 利益 冲突。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期内 本基 金未 进行 利润分 配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人 遵规守信情况声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 金元 顺安 宝石 动力 混合型 证券 投资 基金 的托 管过程 中 ，
严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 及其 他法 律法 规和 基 金合同 的有 关规 定 ， 不 存 在任何 损害 基金
份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本基 金运作遵规守信、净 值计 算 、利润分配等情况 的说 明
本报告 期内 ， 金 元顺 安宝 石 动力混 合型 证券 投资 基金 的管理 人—— 金 元顺 安基 金管理 有
限公司 在金 元顺 安宝 石动 力混合 型证 券投 资基 金的 投资运 作 、 基 金资 产净 值 计算 、 基 金份 额
申购赎 回价 格计 算、 基金 费用开 支等 问题 上， 不存 在任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为 ，
11
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。 本 报告 期内 ， 金元 顺安 宝 石动力 混合 型
证券投 资基 金未 进行 利润 分配。
5.3 托管人对本 年度报告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对金元顺安 基金管理 有 限 公 司 编 制 和披 露 的 金 元 顺 安 宝 石 动 力混 合 型 证
券投资 基金 2015 年 年度 报 告中财 务指 标、 净值 表现 、利润 分配 情况 、财 务会 计报告 、投 资
组合报 告等 内容 进行 了核 查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
中国工 商银 行资 产托 管部
2016 年 3 月 24 日
§6 审计报告
安永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙 ） 对 金元 顺 安基金 管理 有限 公司 （ 原 “金 元惠 理
基金管 理有 限公 司” ） 金元 顺安宝 石动 力混 合型 证券 投资基 金证 券投 资基 金 2015 年 12 月 31
日的资 产负 债表 ， 2015 年 度的利 润表 、 所 有者 权益( 基金净 值) 变 动表 以及 财务 报表附 注出 具
了标准 无保 留意 见的 审计 报告 （安 永华 明 （2016 ） 审字 第 60657709_B01 号 ） 。 投资 者可 通
过本基 金年 度报 告正 文查 看该审 计报 告全 文。
6.1 管理层对财务报表的责 任
6.2 注册会计师的责任
6.3 审计意见
注册 会计 师
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金元 顺安 宝石 动力混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 20,777,497.69 2,267,671.62
结算备 付金
404,042.08 2,625,168.76
12
存出保 证金
220,608.99 182,263.19
交易性 金融 资产
7.4.7.
2
127,587,403.48 256,585,034.14
其中： 股票 投资
7.4.7.
2
62,472,745.98 138,651,729.24
基金投 资
- -
债券投 资
7.4.7.
2
65,114,657.50 117,933,304.90
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.
3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.
4
- 51,000,276.50
应收证 券清 算款
1,291,859.01 -
应收利 息
7.4.7.
5
2,004,969.71 3,678,701.93
应收股 利
- -
应收申 购款
988.14 2,955.67
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.
6
- -
资产总 计
152,287,369.10 316,342,071.81
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.
3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 3,831.74
应付赎 回款
130,059.59 3,602,233.47
应付管 理人 报酬
191,134.80 409,286.93
应付托 管费
31,855.81 68,214.47
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.
7
685,291.81 952,243.93
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.
8
70,000.77 70,176.49
13
负债合 计
1,108,342.78 5,105,987.03
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.
9
123,893,659.61 289,992,189.80
未分配 利润
7.4.7.
10
27,285,366.71 21,243,894.98
所有者 权益 合计
151,179,026.32 311,236,084.78
负债和 所有 者权 益总 计
152,287,369.10 316,342,071.81
注：1. 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.2202 元 ， 基 金 份 额 总 额
123,893,659.61 份。
2、本摘要 中资产负 债表和 利润表所 列附注号 为年度 报告正文 中对应的 附注号 ，投资 者
欲了解 相应 附注 的内 容， 应阅读 登载 于基 金管 理人 网站的 年度 报告 正文 。
7.2 利润表
会计主 体： 金元 顺安 宝石 动力混 合型 证券 投资 基金
本报告 期 ：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
一、收入
67,119,177.56 91,485,900.98
1. 利息 收入
6,735,130.47 10,736,919.03
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 129,534.99 91,244.02
债券利 息收 入
6,113,120.96 9,783,539.69
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
492,474.52 862,135.32
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
84,751,631.40 41,243,610.13
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 81,238,788.20 41,755,686.91
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 2,904,792.78 -2,312,953.12
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 608,050.42 1,800,876.34
3. 公允价值 变动收益 （损失 以
“-” 号填 列）
7.4.7.18
-24,376,761.83 39,503,290.99
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5. 其他 收入 （ 损失 以 “-” 号填
列）
7.4.7.19
9,177.52 2,080.83
14
减：二、费用
9,366,472.75 9,185,880.67
1 ．管 理人 报酬 7.4.10.2 3,229,294.74 4,699,398.54
2 ．托 管费 7.4.10.2 538,215.79 783,233.02
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 7.4.7.20 4,571,155.35 2,186,056.22
5 ．利 息支 出
584,956.58 1,072,438.82
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
584,956.58 1,072,438.82
6 ．其 他费 用 7.4.7.21 442,850.29 444,754.07
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
57,752,704.81 82,300,020.31
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
57,752,704.81 82,300,020.31
7.3 所有者权益（基金净值 ）变动表
会计主 体： 金元 顺安 宝石 动力混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 289,992,189.80 21,243,894.98 311,236,084.78
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 57,752,704.81 57,752,704.81
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-166,098,530.19 -51,711,233.08 -217,809,763.27
其中：1. 基 金申 购款 3,772,081.02 1,437,018.75 5,209,099.77
2. 基金 赎回 款 -169,870,611.21 -53,148,251.83 -223,018,863.04
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 123,893,659.61 27,285,366.71 151,179,026.32
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 402,440,719.87 -69,723,444.18 332,717,275.69
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 82,300,020.31 82,300,020.31
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-112,448,530.07 8,667,318.85 -103,781,211.22
其中：1. 基 金申 购款 3,364,490.85 -325,312.39 3,039,178.46
2. 基金 赎回 款 -115,813,020.92 8,992,631.24 -106,820,389.68
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四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 289,992,189.80 21,243,894.98 311,236,084.78
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分
本报告 页码 从 7.1 至 7.4 ， 财务报 表由 下列 负责 人签 署；
基金管 理公 司负 责人 ：张 嘉宾， 主管 会计 工作 负责 人：符 刃， 会计 机构 负责 人：季 泽
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
金 元 顺 安 宝 石 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 名 为 金 元 比 联 宝 石 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基
金，以下简称“ 本基金”) ，由金元比联宝 石动力保本混合型证券投资 基金转型而成。金 元
比联宝 石动 力保 本混 合型 证券投 资基 金 于 2010 年 8 月 16 日保 本期 到期， 由于 不符合 保本 基
金存续 条件 ， 按照 《金 元 比联宝 石动 力保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同 》 约定 ， 该 基金 由
保本混 合型 基金 转型 为非 保本混 合型 基金 ， 相应 调 整基金 投资 目标 、 投资 策 略、 业绩 比较 基
准和费率 等，同时 修订基 金合同， 并更名为 “金元 比联宝石 动力混合 型证券 投资基金” 。 本
基金 于 2010 年 10 月 1 日 起始运 作 。 本 基金 为契 约 型开放 式 ， 存 续期 限不 定 。 本 基金 的基 金
管理人 与注 册登 记机 构为 金元顺 安基 金管 理有 限公 司（原 “金 元惠 理基 金管 理有限 公司 ” ） ，
基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
经金元 比联 第二 届董 事会 第七次 会议 及第 二届 股东 会第五 次会 议审 议通 过， 并 由中国 证
券监督 管理 委员 会 （以 下 简称 “中 国证 监会 ” ） 证监 许可[2012]276 号 文核 准， 金元比 联基 金
管理有 限公 司已 于 2012 年 3 月 15 日完 成相 关工 商 变更登 记手 续 ， 并 且变 更 公司名 称为 “ 金
元惠理基 金管理有 限公司” 。随后， 报请中国 证监会 同意，将 金元比联 宝石动 力混合型 证 券
投资基 金更 名为 金元 惠理 宝石动 力混 合型 证券 投资 基金， 并 于 2012 年 5 月 2 日公告 。
2015 年 2 月 5 日， 经金 元 惠理基 金管 理有 限公 司股 东金元 证券 股份 有限 公司 及惠理 基
金 管 理 香 港 有 限 公 司 于 以 书 面 表 决 的 方 式 达 成 更 名 决 议 。 金 元 惠 理 基 金 管 理 有 限 公 司 于
2015 年 3 月 6 日完 成相 关 工商变 更登 记手 续， 并且 变更公 司名 称为 “金 元顺 安基金 管理 有
限公司 ” ， 并于 2015 年 3 月 10 日 进行 公告 。经 本基 金管理 人与 基金 托管 人协 商一致 ，并 报
中国证 监会 备案 后， 金元 惠 理宝石 动力 混合 型证 券投 资基金 相应 更名 为金 元顺 安宝石 动力 混
合型证 券投 资基 金， 并 于 2015 年 7 月 15 日进 行公 告。
本基金 主要 投资 具有 稳健 基础的 中国 优质 企业 ， 追 求 本基金 资产 的稳 定收 益与 长期资 本
增值 。 本 基金 投资 范围 限 于具有 良好 流动 性的 金融 工具 ， 包 括国 内依 法发 行 上市的 股票 、 债
16
券及法 律 、 法 规或 中国 证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 。 本 基金 采用 行 业配置 指导 下的
个股精选 策略。2015 年 中 信标准普 尔指数信 息服务 （北京） 有限公司 终止维 护中信标 普国
债指数 ，且 将中 信标 普 300 指数 更名 为标 普中国 A 股 300 指数。 本基 金管 理 人经与 基金 托
管人协 商一 致， 并报 中国 证监会 备案 后， 决定 自 2015 年 11 月 27 日 起， 将本 基金业 绩基 准
从中信 标 普 300 指数 ×50%+ 中 信标 普国 债指 数×50% 变更 为标 普中 国 A 股 300 指数 ×50%+
中证综 合债 指数 ×50% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照财 政部 颁布的 《 企业 会计 准则 — 基本准 则 》 以 及其 后颁 布 及修订 的具
体会计 准则 、 应用 指南 、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “企 业会 计准 则” ） 编 制， 同时，
对于在 具体 会计 核算 和信 息披露 方面 ， 也参 考了 中 国证券 投资 基金 业协 会修 订的 《证 券投 资
基金会计 核算业务 指引》 、 中国证监 会制定的 《关于 进一步规 范证券投 资基金 估值业务 的 指
导 意见 》 、 《 关于 证券 投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及 份额 净值 计价有 关 事 项的 通
知 》 、 《证 券 投 资基 金 信 息披 露 管 理 办 法》 、 《 证 券 投资 基 金 信 息 披露 内 容 与 格式 准 则 》 第 2
号 《 年度 报告 的内 容与 格 式》 、 《证 券投 资基 金信 息 披露编 报规 则 》 第 3 号 《 会计报 表附 注的
编制及 披露 》 、 《证 券投 资 基金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 其 他
中国证 监会 及中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布的 相关 规定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 12 月 31
日的财 务状 况以 及 2015 年 度的经 营 成 果和 净值 变动 情况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金财 务报表所 载财务 信息依照 企业会计 准则、 《 证券投资 基金会计 核算业 务指引 》
和其他 相关 规定 所厘 定的 主要会 计政 策和 会计 估计 编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 记账 本位 币和 编制 本财务 报表 所采 用的 货币 均为人 民币 。 除有 特别 说 明外 ， 均 以
人民币 元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金 融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ）
17
或权益 工具 的合 同。
(1) 金融资 产分 类
本基金 的金 融资 产于 初始 确认时 分为 以下 两类 ： 以 公 允价值 计量 且其 变动 计入 当期损 益
的金融 资产 、贷 款和 应收 款项；
本基金目前持有的以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产主要包 括股票投
资和债 券投 资；
(2) 金融负 债分 类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融
负债和 其他 金融 负债 。本 基金目 前持 有的 金融 负债 划分为 其他 金融 负债 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 的股 票 、 债 券等 ， 以 及不作 为
有效套 期工 具的 衍生 工具 ， 按 照取 得时 的公 允价 值 作为初 始确 认金 额 ， 相 关 的交易 费用 在发
生时计 入当 期损 益；
在持有 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 期间 取得 的利 息或 现金股 利 ，
应当确 认为 当期 收益 。 每 日， 本基 金将 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产或
金融负 债的 公允 价值 变动 计入当 期损 益；
处置该 金融 资产 或金 融负 债时， 其公 允价 值与 初始 入 账金额 之间 的差 额应 确认 为投资 收
益，同 时调 整公 允价 值变 动收益 ；
当收取 该金 融资 产现 金流 量的合 同权 利终 止 ， 或 该 金融资 产已 转移 ， 且符 合 金融资 产转
移的终 止确 认条 件的 ，金 融资产 将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资产转移，是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方
( 转入方) ； 本基 金已 将金 融 资产所 有权 上几 乎所 有的 风险和 报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确 认
该金融 资产 ；保 留了 金融 资产所 有权 上几 乎所 有的 风险和 报酬 的， 不终 止确 认该金 融资 产 ；
本基金 既没 有转 移也 没有 保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的， 分 别下列 情况 处
理： 放弃 了对 该金 融资 产 控制的 ， 终止 确认 该金 融 资产并 确认 产生 的资 产和 负债 ； 未 放弃 对
该金融 资产 控制 的 ， 按 照 其继续 涉入 所转 移金 融资 产的程 度确 认有 关金 融资 产， 并相 应确 认
有关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
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(1) 股票投 资
买入股 票于 成交 日确 认为 股票投 资 ， 股 票投 资成 本 ， 按成交 日应 支付 的全 部价 款扣除 交
易费用 入账 ；
卖出股票于成交日确认股 票投资收益，卖出股票的 成本按移动加权平均法于 成交日结
转；
(2) 债券投 资
买入债 券于 成交 日确 认为 债券投 资 。 债 券投 资成 本 ， 按成交 日应 支付 的全 部价 款扣除 交
易费用 入账 ，其 中所 包含 的债券 应收 利息 单独 核算 ，不构 成债 券投 资成 本；
买入零 息债 券视 同到 期一 次性还 本付 息的 附息 债券 ， 根 据其 发行 价 、 到 期价 和 发行期 限
按直线 法推 算内 含票 面利 率后， 按上 述会 计处 理方 法核算 ；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权证投 资
买入权 证于 成交 日确 认为 权证投 资。 权证 投资 成本 按 成交日 应支 付的 全部 价款 扣除交 易
费用后 入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日
结转；
(4) 分离交 易可 转债
申购新 发行 的分 离交 易可 转债于 获得 日， 按可 分离 权 证公允 价值 占分 离交 易可 转债全 部
公允价 值的 比例 将购 买分 离交易 可转 债实 际支 付全 部价款 的一 部分 确认 为权 证投资 成本 ， 按
实际支 付的 全部 价款 扣减 可分离 权证 确定 的成 本确 认债券 成本 ；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算 ；
(5) 回购协 议
基金持有 的回购协 议（封 闭式回购） ，以成本 列示， 按实际利 率（当实 际利率 与合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同 利 率） 在实 际持 有期 间内逐 日计 提利 息。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价 值是 指市 场参 与者 在计量 日发 生的 有序 交易 中， 出 售一 项资 产所 能收 到 或者转 移
一项负 债所 需支 付的 价格 。 以 公允 价值 计量 或披 露 的资产 和负 债 ， 根 据对 公 允价值 计量 整体
而言具 有重 要意 义的 最低 层次输 入值 ， 确定 所属 的 公允价 值层 次 ： 第 一层 次 输入值 ， 在计 量
日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价 ； 第 二层 次输 入 值， 除第 一层 次
输入值 外相 关资 产或 负债 直接或 间接 可观 察的 输入 值； 第三 层次 输入 值 ， 相 关 资产或 负债 的
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不可观 察输 入值 。本 基金 主要金 融工 具的 估值 方法 如下：
(1) 存在活 跃市 场的 金融 工 具
存在活 跃市 场的 金融 工具 按其估 值日 的市 场交 易价 格确定 公允 价值 ； 估值 日 无交易 ， 但
最近交 易日 后经 济环 境未 发生重 大变 化且 证券 发行 机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的 ，
按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。 估值 日 无交易 且最 近交 易日 后经 济环境 发生 了
重大变 化或 证券 发行 机构 发生了 影响 证券 价格 的重 大事件 ， 参 考类 似投 资品 种 的现行 市价 及
重大变 化等 因素 ，调 整最 近交易 市价 以确 定公 允价 值。
(2) 不存 在活 跃市 场的 金融 工具
当金融 工具 不存 在活 跃市 场， 采 用市 场参 与者 普遍 认 同且被 以往 市场 实 际 交易 价格验 证
具有可 靠性 的估 值技 术确 定公允 价值 。 本 基金 采用 在 当前情 况下 适用 并且 有足 够可利 用数 据
和其他 信息 支持 的估 值技 术， 优先 使用 相关 可观 察 输入值 ， 只有 在可 观察 输 入值无 法取 得或
取得不 切实 可行 的情 况下 ，才使 用不 可观 察输 入值 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执
行的 ， 同 时本 基金 计划 以 净额结 算或 同时 变现 该金 融资产 和清 偿该 金融 负债 时， 金融 资产 和
金融负 债以 相互 抵销 后的 金额在 资产 负债 表内 列示 。 除 此以 外 ， 金 融资 产和 金 融负债 在资 产
负债表 内分 别列 示， 不予 相互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 所对 应的 金额 。 由于申 购和 赎回 引起 的实 收基金 份
额变动 分别 于基 金申 购确 认日及 基金 赎回 确认 日确 认。 上 述申 购和 赎回 分别 包 括基金 转换 所
引起的 转入 基金 的实 收基 金增加 和转 出基 金的 实收 基金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平 准金 包括 已实 现损 益平准 金和 未实 现损 益平 准金。 已实 现损 益平 准金 指 在申购 或
赎回基 金份 额时 ， 申 购或 赎 回款项 中包 含的 按累 计未 分配的 已实 现收 益/( 损失) 占基金 净值 比
例计算 的金 额 。 未 实现 损 益平准 金指 在申 购或 赎回 基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按
累计未 实现 利得/(损失) 占 基金净 值比 例计 算的 金额 。 损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎
回确认 日确 认。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在 “损 益 平准金 ” 科目 中核 算， 并 于期末 全额
转入“ 未分 配利 润/( 累计 亏 损)”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
20
(1) 存 款 利息 收入 按存 款的本 金 与适 用的 利率 逐日 计提 的 金额 入账 。若 提前 支取 定 期存
款， 按协 议规 定的 利率 及 持有期 重新 计算 存款 利息 收入 ， 并 根据 提前 支取 所 实际收 到的 利息
收入与 账面 已确 认的 利息 收入的 差额 确认 利息 损失 ， 列 入利 息收 入减 项 ， 存 款 利息收 入以 净
额列示 ；
(2) 债 券 利息 收入 按债 券票面 价 值与 票面 利率 或内 含票 面 利率 计算 的金 额扣 除应 由 债券
发行企 业代 扣代 缴的 个人 所得税 后的 净额 确认 ，在 债券实 际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产 支持 证券 利息 收入按 证 券票 面价 值与 票面 利率 计 算的 金额 ，扣 除应 由资 产 支持
证券发 行企 业代 扣代 缴的 个人所 得税 后的 净额 确认 ，在证 券实 际持 有期 内逐 日计提 ；
(4) 买 入 返售 金融 资产 收入， 按 买入 返售 金融 资产 的摊 余 成本 及实 际利 率（ 当实 际 利率
与合同 利率 差异 较小 时， 也可以 用合 同利 率） ，在 回 购期内 逐日 计提 ；
(5) 股 票 投 资收 益/( 损失) 于卖 出 股票 成 交日 确 认， 并按 卖 出股 票 成交 金 额与 其成 本 的差
额入账 ；
(6) 债券投 资收 益/( 损失) 于 成交日 确认 ， 并按 成交 总 额与其 成本 、 应收 利息 的 差额入 账；
(7) 资 产 支 持证 券 投资 收益/( 损失) 于 成 交日 确认 ， 并按 成 交总 额 与其 成 本、 应收 利 息的
差额入 账；
(8) 衍 生 工 具收 益/( 损失) 于卖 出 权证 成 交日 确 认 ， 并按 卖 出权 证 成交 金 额与 其成 本 的差
额入账 ；
(9) 股 利 收益 于除 息日 确认， 并 按上 市公 司宣 告的 分红 派 息比 例计 算的 金额 扣除 应 由上
市公司 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额入 账；
(10) 公允价值变动收益/( 损失) 系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资
产、交 易性 金融 负债 等公 允价值 变动 形成 的应 计入 当期损 益的 利得 或损 失；
(11) 其他 收入 在主 要风 险和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济利益 很可 能流 入且 金额 可以可 靠
计量的 时候 确认 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
(1) 基金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 1.50% 的年 费率逐 日计 提 ；
(2) 基金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖 出 回购 金融 资产 支出， 按 卖出 回购 金融 资产 的摊 余 成本 及实 际利 率（ 当实 际 利率
与合同 利率 差异 较小 时， 也可以 用合 同利 率） 在回 购期内 逐日 计提 ；
(4) 其 他 费用 系根 据有 关法规 及 相应 协议 规定 ，按 实际 支 出金 额， 列入 当期 基金 费 用。
如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 ，则 采用 待摊或 预提 的方 法。
21
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
(1) 在符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 收益 分配每 年至 多 4 次， 全年 合计的 基
金收益 分配 比例 不得 低于 本基金 该年 度可 分配 净 收 益的 10% ，若 基金 合同 生 效不满 3 个月
可不进 行收 益分 配；
(2) 本基金 仅采 取现 金分 红 一种收 益分 配方 式， 不进 行红利 再投 资；
(3) 基金投 资当 期出 现净 亏 损，则 不进 行收 益分 配；
(4) 基金当 年收 益应 先弥 补 上一年 度亏 损后 ，才 可进 行当年 收益 分配 ；
(5) 基金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ；
(6) 每一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(7) 法律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 其他重要的会计 政策和会计估计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 根据 中国 证券投 资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号《 关于 发 布< 中国 证
券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准>的通
知》的 规定 ，自 2015 年 4 月 10 日起， 交易 所上 市交 易或挂 牌转 让的 固定 收益 品种(可转换
债券、 资产 支持 证券 和私 募债券 除外) 采用 第三 方估 值机构 提供 的估 值数 据进 行估值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
(1) 印花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定 ， 自 2008 年 4 月 24 日起， 调整 证券 （ 股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1 ‰；
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 ， 自 2008 年 9 月 19 日 起 ， 调整由 出让
方按证 券（ 股票 ）交 易印 花税税 率缴 纳印 花税 ，受 让方不 再征 收， 税率 不变 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 过程 中因 非流 通股股 东向 流通 股股 东支 付对价 而发 生
22
的股权 转让 ，暂 免征 收印 花税。
(2) 营业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知 》
的规定 ，自 2004 年 1 月 1 日起， 对证 券投 资基 金（ 封闭式 证券 投资 基金 ，开 放式证 券投 资
基金） 管理 人运 用基 金买 卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股
份、现 金等 收入 ，暂 免征 收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》
的规定 ， 对证 券投 资基 金 从证券 市场 中取 得的 收入 ， 包 括买 卖股 票、 债券 的 差价收 入 ， 股 权
的股息 、红 利收 入， 债券 的利息 收入 及其 他收 入， 暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 个人所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收
问题的 通知 》 的规 定 ， 对 基金取 得的 股票 的股 息 、 红利收 入 ， 债 券的 利息 收 入、 储蓄 存款 利
息收入，由 上市公司、发行债券的企 业和银行在向基金支付上 述收入时代扣代 缴 20%的个
人所得 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股
份、现 金等 收入 ，暂 免征 收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号文 《 财政部 、国 家税 务总 局关 于储蓄 存
款利息 所得 有关 个人 所得 税政策 的通 知 》 的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起 ， 对储蓄 存款 利息
所得暂 免征 收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市公 司股息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》的 规定 ，自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证券投 资基 金
从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票 ， 持 股 期限 在 1 个 月以 内 （含 1 个月 ） 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年（含 1 年 ）的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限超 过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
根据财 政部 、国 家税 务总 局、中 国证 监会 财税[2015]101 号文 《关 于上 市公 司 股息红 利
差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 的规 定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证 券投资 基金 从
公 开发 行和 转让 市场 取得 的上市 公司 股票 ， 持股 期 限超 过 1 年 的 ， 股 息红 利 所得暂 免征 收个
23
人所得 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
金元顺安基金管理有限公 司（原“金元惠理基金 管
理有限 公司 ”）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
金元证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
惠理基 金管 理香 港有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海金元百利资产管理有 限公司（原“上海金元 惠
理资产 管理 有限 公司 ”）
基金管 理人 的子 公司
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方 交易 单 元 进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
金元证 券股 份有 限公 司 190,428,133.47 6.40% 42,199,693.46 3.02%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占 当期 债券 成
交 总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的
比例
金元证 券股 份有 限公 司 82,181,353.65 52.82% 60,944,944.18 36.90%
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
24
成交金 额
占 当期 债券 回
购 成交 总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交 总
额的比 例
金元证 券股 份有 限公 司 8,000,000.00 0.48% 74,700,000.00 3.43%
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
金 元 证 券 股 份 有 限
公司
173,364.28 6.43% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
金 元 证 券 股 份 有 限
公司
38,418.65 3.04% 38,418.65 4.04%
上述佣 金按 市场 佣金 率计 算， 以扣 除由 中国 证券 登 记结算 有限 责任 公司 收取 证管费 、 经
手费和 由券 商承 担的 证券 结算风 险基 金后 的净 额列 示。 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金
收取方 为本 基金 提供 的证 券投资 研究 成果 和市 场信 息服务 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
3,229,294.74 4,699,398.54
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护
费
784,208.23 1,137,857.53
注：a. 基金 管理 费按 前一 日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。
计算方 法如 下：H=E ×1.50%/ 当年天 数，
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费,
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值,
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送基金 管理 费划 款指 令， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等， 支付 日期顺 延。
25
b. 根据《 开放式证 券投资基 金销售费 用管理 规定》 ，基 金管理人 与基金 销售机构 在基金
销售协 议中 约定 依据 销售 机构销 售基 金的 保有 量提 取一定 比例 的客 户维 护费 ， 用以向 基金 销
售机构 支付 客户 服务 及销 售活动 中产 生的 相关 费用 ，客户 维护 费从 基金 管理 费中列 支。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
538,215.79 783,233.02
注：a. 基金 托管 费按 前一 日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。
计算方 法如 下：
H=E ×0.25%/ 当年 天数,
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费,
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值,
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送基金托 管费划款 指令， 基金托管 人复核后 于次月 前 2 个工 作日内 从基金 财 产中一次 性支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等 ，支 付日 期顺 延。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年 可比期间均未通过银行间 同业市场与关联方进行银 行间债券
（含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金本报告期内及上年 度可比期间均未有基金管 理人运用固有资金投资本 基金的情
况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人 之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年 度末均未有除基金管理人 之外的其他关联方投资本 基金的情
况。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
26
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股
份有限 公司
20,777,497.69 92,926.17 2,267,671.62 67,930.48
注： 本 基金 的证 券交 易结 算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登记 结算有 限
责任公 司 ， 2015 年 度获 得 的利息 收入 为人 民 币 32,464.67 元（ 2014 年度 获得 的 利息收 入为 人
民币 21,414.64 元 ） ，2015 年末结 算备 付金 余额 为人 民币 404,042.08 元（2014 年末结 算备 付
金余额 为人 民 币 2,625,168.76 元) 。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
7.4.9.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
123001 蓝标转债 2015-12-23 2016-01-08
认购新
发证券
100.00 100.00 700 70,000.00 70,000.00 -
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌 等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额 备注
000796 凯撒旅 游 2015-11-09
重大
资产
重组
29.59 - - 103,200 2,924,912.00 3,053,688.00 -
600990 四创电 子 2015-08-31
重大
资产
重组
82.63 2016-03-25 69.03 64,900 4,980,787.24 5,362,687.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形
27
成的卖 出回 购金 融资 产款 余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形
成的卖 出回 购金 融资 产款 余额。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公 允价 值
7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
银行存 款 、 结 算备 付金 、 存出保 证金 、 买入 返售 金 融资产 、 应收 款项 、 卖出 回购金 融资
产款以 及其 他金 融负 债， 因其剩 余期 限不 长， 公允 价值与 账面 价值 相若 。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资
产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 54,056,370.98 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
73,531,032.50 元 ， 无属 于 第三层 次的 余额 。 （ 于 2014 年 12 月 31 日 ， 本基 金持 有的以 公允 价
值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 155,198,044.24
元，属 于第 二层 次的 余额 为人民 币 101,386,989.90 元，无 属于 第三 层次 的余 额。 ）
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃、 或 属于非 公开
发行等 情况 ， 本基 金分 别 于停牌 日至 交易 恢复 活跃 日期间 、 交易 不活 跃期 间 及限售 期间 不将
相关股 票和 债券 的公 允价 值列入 第一 层次 ； 并 根据 估 值调整 中采 用的 不可 观察 输入值 对于 公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票和 债券 公允 价值 应属第 二层 次或 第三 层次 。
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发(2014)24 号 《关于 发布< 中国 证券 投资 基金业 协
会估值 核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准> 的 通知 》 的 规定 ， 自
2015 年 4 月 10 日 起， 交 易所上 市交 易或 挂牌 转让 的固定 收益 品种( 可转 换 债 券、资 产支 持
证券和私募债券 除外) 采用第三方估值机构 提供的估值数据进行估值， 相关固定收益品种 的
公允价 值所 属层 次从 第一 层次转 入第 二次 级。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允 价值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具本期末和上 期末均不
以第三 层次 公允 价值 计量 。
7.4.14.2 承 诺事 项
28
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其 他事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 要说 明的 其他 重要事 项。
§8 投资组合报 告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 62,472,745.98 41.02
其中： 股票 62,472,745.98 41.02
2 固定收 益投 资 65,114,657.50 42.76
其中： 债券 65,114,657.50 42.76
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,181,539.77 13.91
6 其他各 项资 产 3,518,425.85 2.31
7 合计 152,287,369.10 100.00
8.2 期末 按行业分类的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,051,280.00 1.36
B 采矿业 - -
C 制造业 28,151,917.51 18.62
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 7,865,770.20 5.20
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 3,053,688.00 2.02
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 19,255,940.27 12.74
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
29
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,094,150.00 1.39
S 综合 - -
合计 62,472,745.98 41.32
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300188 美亚柏 科 138,050 6,999,135.00 4.63
2 002657 中科金 财 71,200 5,695,288.00 3.77
3 000701 厦门信 达 219,262 5,393,845.20 3.57
4 600990 四创电 子 64,900 5,362,687.00 3.55
5 600105 永鼎股 份 207,400 4,772,274.00 3.16
6 002308 威创股 份 184,549 4,549,132.85 3.01
7 000687 华讯方 舟 163,000 4,404,260.00 2.91
8 002125 湘潭电 化 180,800 4,221,680.00 2.79
9 300299 富春通 信 72,303 3,403,302.21 2.25
10 000977 浪潮信 息 105,046 3,331,008.66 2.20
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于基 金 管理人 网站
的年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000513 丽珠集 团 40,053,672.07 12.87
2 000156 华数传 媒 38,022,306.17 12.22
3 601688 华泰证 券 36,533,271.24 11.74
4 600571 信雅达 27,118,517.81 8.71
5 600000 浦发银 行 25,531,247.74 8.20
6 002081 金 螳 螂 24,141,355.37 7.76
7 600594 益佰制 药 23,731,803.14 7.63
8 601166 兴业银 行 22,602,915.69 7.26
9 601788 光大证 券 22,590,395.10 7.26
10 000776 广发证 券 21,830,765.68 7.01
11 600036 招商银 行 16,789,761.00 5.39
30
12 002657 中科金 财 16,556,477.79 5.32
13 600887 伊利股 份 15,953,086.90 5.13
14 601328 交通银 行 15,252,781.28 4.90
15 300226 上海钢 联 15,140,497.32 4.86
16 002055 得润电 子 14,890,533.95 4.78
17 600970 中材国 际 14,871,059.28 4.78
18 002586 围海股 份 14,833,842.23 4.77
19 601872 招商轮 船 14,817,849.20 4.76
20 002004 华邦健 康 14,760,200.99 4.74
21 600048 保利地 产 14,242,001.97 4.58
22 601886 江河创 建 13,615,697.56 4.37
23 002431 棕榈园 林 13,527,254.20 4.35
24 000961 中南建 设 13,515,195.66 4.34
25 000895 双汇发 展 13,343,949.00 4.29
26 600831 广电网 络 13,164,327.80 4.23
27 600703 三安光 电 13,149,698.00 4.22
28 002465 海格通 信 12,911,386.17 4.15
29 000977 浪潮信 息 12,404,200.10 3.99
30 600270 外运发 展 12,194,274.43 3.92
31 601988 中国银 行 11,824,680.00 3.80
32 300253 卫宁软 件 11,813,855.00 3.80
33 600080 金花股 份 11,686,738.88 3.75
34 600373 中文传 媒 11,612,035.45 3.73
35 300170 汉得信 息 11,559,380.00 3.71
36 600340 华夏幸 福 11,552,325.72 3.71
37 000796 凯撒旅 游 11,149,598.81 3.58
38 300017 网宿科 技 10,729,025.00 3.45
39 002405 四维图 新 10,234,727.93 3.29
40 600029 南方航 空 9,936,978.08 3.19
41 600893 中航动 力 9,703,902.16 3.12
42 002714 牧原股 份 9,565,548.37 3.07
43 300299 富春通 信 9,416,028.27 3.03
44 300400 劲拓股 份 9,273,975.40 2.98
45 601377 兴业证 券 9,160,187.00 2.94
46 000418 小天鹅 Ａ 9,061,160.10 2.91
47 002482 广田股 份 9,017,990.00 2.90
48 002614 蒙发利 8,979,104.76 2.88
49 600079 人福医 药 8,897,935.42 2.86
50 002400 省广股 份 8,796,933.60 2.83
51 300065 海兰信 8,740,350.20 2.81
52 601088 中国神 华 8,629,421.01 2.77
31
53 600030 中信证 券 8,602,026.00 2.76
54 300295 三六五 网 8,544,695.04 2.75
55 600416 湘电股 份 8,483,485.00 2.73
56 000002 万
科Ａ 8,311,400.00 2.67
57 002308 威创股 份 7,937,221.50 2.55
58 600037 歌华有 线 7,915,177.00 2.54
59 600271 航天信 息 7,712,383.60 2.48
60 000591 桐 君 阁 7,650,336.00 2.46
61 600118 中国卫 星 7,647,578.84 2.46
62 000701 厦门信 达 7,369,267.29 2.37
63 300255 常山药 业 7,204,862.00 2.31
64 601939 建设银 行 7,072,942.00 2.27
65 600517 置信电 气 7,056,339.35 2.27
66 000400 许继电 气 7,032,208.00 2.26
67 600983 惠而浦 7,031,701.00 2.26
68 000858 五 粮 液 7,025,937.00 2.26
69 601998 中信银 行 6,889,411.00 2.21
70 601009 南京银 行 6,683,908.64 2.15
71 600383 金地集 团 6,306,000.00 2.03
72 000024 招商地 产 6,304,262.12 2.03
73 000402 金 融 街 6,303,241.62 2.03
74 002146 荣盛发 展 6,302,106.53 2.02
注： 本项 的 “ 买入 金额 ” 按买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不考虑 相关
费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000156 华数传 媒 51,445,740.13 16.53
2 601688 华泰证 券 49,642,936.54 15.95
3 000513 丽珠集 团 40,368,345.67 12.97
4 600571 信雅达 34,227,787.57 11.00
5 002004 华邦健 康 32,265,544.86 10.37
6 601788 光大证 券 27,889,096.64 8.96
7 000895 双汇发 展 26,904,819.06 8.64
8 600594 益佰制 药 26,708,535.13 8.58
9 600887 伊利股 份 26,415,132.69 8.49
10 600000 浦发银 行 25,160,314.84 8.08
11 601166 兴业银 行 23,961,113.13 7.70
32
12 002055 得润电 子 23,729,005.21 7.62
13 000776 广发证 券 22,919,155.40 7.36
14 002081 金 螳 螂 22,325,484.88 7.17
15 600048 保利地 产 19,043,638.58 6.12
16 000858 五 粮 液 17,602,588.13 5.66
17 300170 汉得信 息 16,927,939.32 5.44
18 600036 招商银 行 16,820,260.50 5.40
19 600030 中信证 券 16,605,697.25 5.34
20 300226 上海钢 联 16,581,103.57 5.33
21 601886 江河创 建 16,438,394.16 5.28
22 000961 中南建 设 15,934,362.38 5.12
23 002586 围海股 份 15,853,256.05 5.09
24 600831 广电网 络 15,082,718.34 4.85
25 601328 交通银 行 15,056,763.34 4.84
26 600970 中材国 际 14,551,395.24 4.68
27 600703 三安光 电 14,300,208.00 4.59
28 300253 卫宁软 件 13,656,966.46 4.39
29 600519 贵州茅 台 13,310,641.13 4.28
30 002431 棕榈园 林 13,098,016.95 4.21
31 600373 中文传 媒 12,789,630.39 4.11
32 601872 招商轮 船 12,394,239.00 3.98
33 002465 海格通 信 12,305,343.82 3.95
34 300017 网宿科 技 11,996,550.32 3.85
35 601988 中国银 行 11,793,585.20 3.79
36 600340 华夏幸 福 11,783,795.93 3.79
37 002405 四维图 新 11,716,234.20 3.76
38 002657 中科金 财 11,482,851.25 3.69
39 600080 金花股 份 11,173,425.49 3.59
40 300065 海兰信 11,126,827.76 3.58
41 601939 建设银 行 10,783,612.03 3.46
42 002482 广田股 份 10,635,328.84 3.42
43 601377 兴业证 券 10,485,159.80 3.37
44 000977 浪潮信 息 10,431,134.26 3.35
45 000796 凯撒旅 游 9,827,795.46 3.16
46 300295 三六五 网 9,645,104.71 3.10
47 600893 中航动 力 9,559,434.82 3.07
48 002714 牧原股 份 9,118,247.80 2.93
49 002614 蒙发利 8,954,401.70 2.88
50 002400 省广股 份 8,884,750.62 2.85
51 300104 乐视网 8,871,576.38 2.85
52 600079 人福医 药 8,812,607.54 2.83
33
53 000916 华北高 速 8,780,067.57 2.82
54 000418 小天鹅 Ａ 8,632,135.91 2.77
55 600270 外运发 展 8,532,054.50 2.74
56 300400 劲拓股 份 8,492,944.38 2.73
57 600029 南方航 空 8,437,226.54 2.71
58 601998 中信银 行 8,378,926.00 2.69
59 601088 中国神 华 8,053,790.70 2.59
60 300115 长盈精 密 7,686,785.10 2.47
61 000591 桐 君 阁 7,350,105.09 2.36
62 002142 宁波银 行 7,183,395.15 2.31
63 000002 万
科Ａ 7,159,109.00 2.30
64 300255 常山药 业 7,045,571.00 2.26
65 600517 置信电 气 6,983,135.50 2.24
66 000400 许继电 气 6,960,404.04 2.24
67 600782 新钢股 份 6,658,423.68 2.14
68 300075 数字政 通 6,644,706.92 2.13
69 300113 顺网科 技 6,613,827.15 2.13
70 600584 长电科 技 6,595,671.95 2.12
71 600983 惠而浦 6,564,510.33 2.11
72 000568 泸州老 窖 6,500,557.50 2.09
73 000932 华菱钢 铁 6,443,076.00 2.07
74 600271 航天信 息 6,378,009.65 2.05
75 002373 千方科 技 6,322,365.76 2.03
76 002191 劲嘉股 份 6,297,286.08 2.02
77 002312 三泰控 股 6,294,108.51 2.02
78 000503 海虹控 股 6,280,441.00 2.02
注： 本项 的 “ 卖出 金额 ” 按买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不考虑 相关
费用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,420,642,376.14
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,556,298,684.01
注： 本项 的 “买 入股 票的 成本” 、 “ 卖出 股票 的收 入 ” 按 买卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以成
交数量 ）填 列， 不考 虑相 关费用 。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
34
1 国家债 券 30,883,170.00 20.43
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 11,511,150.00 7.61
其中： 政策 性金 融债 11,511,150.00 7.61
4 企业债 券 22,650,337.50 14.98
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 70,000.00 0.05
8 其他 - -
9 合计 65,114,657.50 43.07
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 122652 12 杨 农债 123,010 13,377,337.50 8.85
2 018002 国开 1302 105,000 11,511,150.00 7.61
3 010303 03 国债 ⑶ 100,000 10,388,000.00 6.87
4 020081 15 贴债 07 105,000 10,372,950.00 6.86
5 019509 15 国债 09 101,000 10,122,220.00 6.70
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 投资 权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基 金投资 的前十 名 证券的发 行主体本 期出现 被监管部 门立案调 查，或 在报告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
1、关 于四 创电 子（ 代码 ：600990 ）的 处罚 说明
经查明， 安徽四创 电子股 份有限公 司（以下 简称“ 公司” ）在 公司股 票停复牌 办理和相 关 信
息披露 方面 ，董 事会 秘书 刘永 跃 在职 责履 行方 面存 在违规 行为 。2015 年 9 月 1 日， 公司 以
筹划股 权激 励或 员工 持股 计划重 大事 项为 由 ， 申 请 股票停 牌 ， 并 于 9 月 9 日 发布了 重大 事项
继续停 牌公 告。9 月 15 日 ， 公司 向上 海证 券交 易所 （以下 简称 “本 所” ） 提 交 股票延 期复 牌
申请称 ， 停牌 筹划 事项 已 明确为 开展 员工 持股 计划 ， 拟 以聘 请专 业机 构对 员 工持股 计划 进行
论证和 制定 为由 申请 股票 继续停 牌。9 月 16 日， 本 所向公 司发 出监 管工 作函 ，明确 要求 公
司充分 论证 股票 继续 停牌 的必要 性 ， 及 时披 露已 确 定的员 工持 股计 划事 项 ， 尽快安 排股 票复
牌交易 ， 并 分阶 段披 露进 展。2015 年 9 月 17 日， 公 司自 行 通过 信息 披露 直通 车渠道 发布 重
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大事项 继续 停牌 公告 称 ， 公司在 认真 研究 《 关于 深 化国有 企业 改革 的指 导意 见》 等相 关政 策
的基础 上， 正会 同相 关各 方对政 策的 影响 和相 关方 案进行 进一 步论 证， 公司 股票 自 9 月 17
日起继 续停 牌 。9 月 24 日和 10 月 1 日 ， 公 司又 以同 样方式 刊登 了类 似的 重大 事项继 续停 牌
公告。10 月 12 日， 公 司发 布重大 资产 重组 停牌 公告 ， 进入 重大 资产 重组 停牌 程序， 并同 步
披露了 员工 持股 计划 已初 步确定 参与 对象 的进 展情 况。
现作出 说明 如下 ：
A. 投资决策程序：基金经 理根据投资决策委员会和 投资总监制定的投资策略 和资产配置方
案， 综合 考虑 大类 资产 配 置和行 业配 置比 例对 不同 行业进 行投 资金 额分 配 ， 同时在 研究 部的
支持下 ，对 准备 重点 投资 的公司 进行 深入 的基 本面 分析， 最终 构建 投资 组合 。
B. 基 金经 理遵 循价 值投 资 理念， 看重 的是 上市 公司 的基本 面和 长期 盈利 能力 。 此次 披露 违规
事件发 生在 我们 买入 股票 之后 ， 而 且之 后股 票一 直 处于停 牌当 中 。 我 们判 断 此次事 件对 公司
短期负 面影 响有 限， 公司 生产经 营活 动一 切正 常， 我们认 为不 会对 整体 的业 绩造成 影响 。
2、关 于中 科金 财（ 代码 ：002657 ）的 处罚 说明
日前 ， 证 监会 对马 信琪 涉 嫌操纵 “ 暴风 科技 ” 股票 价格和 孙国 栋涉 嫌操 纵 “ 全通教 育” 、 “ 中
科金财 ” 、 “如 意集 团” 、 “ 西部证 券” 、 “ 开元 仪器” 、 “奋 达科 技” 、 “鼎 捷软 件” 、 “暴 风科 技” 、
“雷曼 股份 ” 、 “ 深圳 华强 ” 、 “仙 坛股 份” 、 “新 宁物 流 ”和“ 银之 杰” 等 13 支 股 票价格 两案
调查 、 审 理完 毕。 两案 的 操作手 法均 是通 过虚 假申 报等方 法影 响相 应股 票价 格， 并快 速反 向
卖出获 利。 其中 ，马 信琪 在 2015 年 7 月 31 日 多次 大笔申 报买 入后 快速 撤单, 以不成 交或 少
量成交 的方 式拉 抬 “暴 风 科技 ” 股 价， 随后 快速 反 向卖出 之前 持有 的部 分股 票获利 。 孙国 栋
在 2014 年 12 月至 2015 年 5 月期 间， 在开 盘集 合 竞价阶 段、 连续 竞价 阶段 、尾市 阶段 通过
虚假申 报、 连续 申报 抬高 股价等 方式 影响 “全 通教 育”等 前述 13 支股 票价 格 ，并于 当日 或
次日反 向卖 出获 利 。 马 信 琪和孙 国栋 的上 述行 为违 反了 《证 券法 》 第 七十 七条 第一款 第 （四）
项的规 定。
现作出 说明 如下 ：
A. 投资决策程序：基金经 理根据投资决策委员会和 投资总监制定的投资策略 和资产配置方
案， 综合 考虑 大类 资产 配 置和行 业配 置比 例对 不同 行业进 行投 资金 额分 配 ， 同时在 研究 部的
支持下 ，对 准备 重点 投资 的公司 进行 深入 的基 本面 分析， 最终 构建 投资 组合 。
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B. 基 金经 理遵 循价 值投 资 理念， 看重 的是 上市 公司 的基本 面和 长期 盈利 能力 。 我们 判断 此次
事 件对 公司 负面 影响 有限 ， 公 司生 产经 营活 动一 切 正常 ， 我 们认 为不 会对 整 体的业 绩造 成影
响，因 此买 入并 持有 公司 股票。
3、关 于湘 潭电 化（ 代码 ：002125 ） 的处 罚说 明
2015 年 4 月 8 日， 深圳 证 券交易 所出 具的 《关 于对 湘潭电 化科 技股 份有 限公 司的监 管关 注
函》 （中 小板 监管 函[2015] 第 103 号） 。 发行 人控 股子 公司靖 西湘 潭电 化科 技有 限公司 向银 行
贷款 1,000 万元 ， 发行 人 于 2014 年 8 月 11 日按 持 股比 例 82.98% 为 其提 供担 保， 但未 及时 履
行相关 审批 程序 和信 息披 露义务 ， 直 至 2014 年 12 月 11 日和 2014 年 12 月 29 日才 分别 召开
董事会和股东大会审 议并 披露了该事项，违反 了本 所《深圳证券交易所 股票 上市规则》第
9.11 条的 规定 。
现作出 说明 如下 ：
A. 投资决策程序：基金经 理根据投资决策委员会和 投资总监制定的投资策略 和资产配置方
案， 综合 考虑 大类 资产 配 置和行 业配 置比 例对 不同 行业进 行投 资金 额分 配 ， 同时在 研究 部的
支持下 ，对 准备 重点 投资 的公司 进行 深入 的基 本面 分析， 最终 构建 投资 组合 。
B. 基 金经 理遵 循价 值投 资 理念， 看重 的是 上市 公司 的基本 面和 长期 盈利 能力 。 我们 判断 此次
事件对 公司 短期 负面 影响 有限 ， 公 司对 出现 的问 题 高度重 视 ， 进 一步 加强 内 部管理 ， 日常 经
营活动 一切 正常 ，不 会对 整体的 业绩 造成 持续 的影 响，因 此买 入并 持有 公司 股票。
8.9.2 报告 期内 基金 投资 的 前十名 股票 没有 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 220,608.99
2 应收证 券清 算款 1,291,859.01
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,004,969.71
5 应收申 购款 988.14
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,518,425.85
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8.9.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600990 四创电 子 5,362,687.00 3.55 重大资 产重 组
8.9.6 投资组合报告附注的 其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§ 9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户 数及持有人结构
份额 单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
8,967 13,816.62 1,586,291.64 1.28% 122,307,367.97 98.72%
9.29.3 期末基金管理人的 从业人员持有本开放 式基 金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本 开放
式基金
- -
注：报 告期 末本 公司 所有 从业人 员未 持有 本基 金。
§ 10 开放式基金份额变 动
单位 ：份
基金合 同生 效日(2007 年8 月 15 日) 基金 份额 总额 4,989,265,191.90
本报告 期期 初基 金份 额总 额 289,992,189.80
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 3,772,081.02
减：本 报告 期期 间基 金总 赎回份 额 169,870,611.21
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 123,893,659.61
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，未 召开 基金 份额持 有人 大会 ，无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
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11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ， 基金 管理 人 董事会 审议 通过 ， 批准 晏 斌先生 辞去 本公 司基 金经 理职务 ， 聘
用闵杭 先生 为本 公司 基金 经理兼 总经 理助 理、 投资 总监。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，未 发生 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ，本 基金 的投 资策略 未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ， 未发 生改 聘 会计师 事务 所的 情况 。 本 报告期 内 ， 应 向安 永华 明 会计师 事务
所（特 殊普 通合 伙） 支付 报酬人 民 币 70,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，未 发生 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员受 稽查 或处 罚的 情况 。
11.7 基金租用证券公司 交 易单元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占 当期
股票 成
交 总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
上 海 华 信 证 券
有限责 任公 司
2 1,078,100,128.32 36.22% 966,103.60 35.82%
-
兴 业 证 券 股 份
有限公 司
1 616,291,365.94 20.70% 566,317.60 21.00%
-
平 安 证 券 有 限
责任公 司
2 326,179,174.72 10.96% 297,398.12 11.03%
-
国 金 证 券 股 份
有限公 司
1 267,086,844.86 8.97% 236,345.50 8.76%
-
光 大 证 券 股 份
有限公 司
1 213,937,045.77 7.19% 196,061.56 7.27%
-
金 元 证 券 股 份
有限公 司
1 190,428,133.47 6.40% 173,364.28 6.43%
-
国 泰 君 安 证 券
股份有 限公 司
2 110,927,302.12 3.73% 100,988.41 3.74%
-
中 信 证 券 股 份
有限公 司
2 81,782,143.47 2.75% 74,454.16 2.76%
-
中 国 国 际 金 融 2 64,317,113.60 2.16% 59,898.63 2.22% -
39
有限公 司
华 创 证 券 有 限
责任公 司
1 27,738,797.88 0.93% 25,832.98 0.96%
-
申 银 万 国 证 券
股份有 限公 司
1 - - - -
-
海 通 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - -
-
中 国 银 河 证 券
股份有 限公 司
1 - - - -
-
长 江 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - -
-
民 生 证 券 有 限
责任公 司
1 - - - -
-
北 京 高 华 证 券
有限责 任公 司
1 - - - -
-
东 兴 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - -
-
注：1 ：专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
根据中 国证 监会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》 （证 监基 字<1998>29 号 ） 和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知 》( 证监 基金 字[2007]48 号) 的 有关 规
定，我 公司 制定 了租 用证 券公司 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序：
A. 选 择标 准。
a. 公司 具有 较强 的研 究实 力 ，能够 出具 高质 量的 各种 研究报 告。 研究 及投 资建 议质量 较高 、
报告出 具及 时 、 能 及时 地 交流和 对需 求做 出反 应 ， 有较广 泛的 信息 网络 ， 能 及时提 供准 确的
信息资 讯服 务。
b.公司 资信 状况 较好 ，无 重大不 良记 录。
c. 公司 经营 规范 ，能 满足 基 金运作 的合 法、 合规 需求 。
d.能够 对持 有人 提供 较高 质量的 服务 。 能 够向 持有 人提供 咨询 、 查 询等 服务 ； 可以 向投 资 人
提供及 时、 主动 的信 息以 及其它 增值 服务 ，无 被持 有人投 诉的 记录 。
B. 选 择流 程。
公司投 研和 市场 部门 定期 对券商 服务 质量 根据 选择 标准进 行量 化评 比， 并根 据 评比的 结果 选
择交易 单元 。
2： 截至 本报 告期 末 2015 年 12 月 31 日止 ， 本基 金 退租华 泰证 券股 份有 限公 司 1 个 上海 交易
单元。
11.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占 当期
债券 成
交 总额
的比例
成交金 额
占当期
回购 成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
上 海 华 信 证 券
有限责 任公 司
3,176.47 0.00% 64,600,000.00 3.92% - -
40
兴 业 证 券 股 份
有限公 司
61,993,923.32 39.84% 744,500,000.00 45.13% - -
平 安 证 券 有 限
责任公 司
1,028,164.60 0.66% 551,200,000.00 33.41% - -
国 金 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
光 大 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
金 元 证 券 股 份
有限公 司
82,181,353.65 52.82% 8,000,000.00 0.48% - -
国 泰 君 安 证 券
股份有 限公 司
- - 173,300,000.00 10.50% - -
中 信 证 券 股 份
有限公 司
- - 29,100,000.00 1.76% - -
中 国 国 际 金 融
有限公 司
- - - - - -
华 创 证 券 有 限
责任公 司
10,382,721.10 6.67% 79,000,000.00 4.79% - -
申 银 万 国 证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
海 通 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
中 国 银 河 证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
长 江 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
民 生 证 券 有 限
责任公 司
- - - - - -
北 京 高 华 证 券
有限责 任公 司
- - - - - -
东 兴 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
§ 12
金元顺安基金管理有限
公司（原“金元惠理基金管理有限公司” ）
41
二〇一六年三月二十九
日
