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汇丰恒生C(001149)

汇丰恒生:2015年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
汇 丰 晋 信 恒生 A 股 行 业龙 头 指 数 证券 投 资
基金2015 年年度报告 摘要 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇丰晋信基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司 
送出日 期:2016 年3 月29 日 
 
 
 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 
第 2 页 共 37 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。


基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2016 年 3 月 28 日 复核 了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容,保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 3 页 共 37 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情 况


基金简 称 汇丰晋 信恒 生行 业龙 头指 数 基金主 代码 540012 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 8 月1 日 基金管 理人 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 报告期 末基 金份 额总 额 42,081,458.80 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数 A 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 540012 001149 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 37,901,508.57 份 4,179,950.23 份 注:本 基金 从2015 年4 月 1 日 起增 加C 类份 额。 2.2 基 金产 品说 明 投资目 标 本基金 主要 采取 完全 复制 方法进 行指 数化 投资, 通 过严格 的投 资纪 律约 束 和 数 量化风 险管 理手 段, 力 争 将本基 金净 值增 长率 与业 绩比较 基准 之间 的日 均 跟 踪 偏离度 控制 在 0.35% 以内 , 年 化跟 踪误 差控 制在4% 以内 , 以 实现 对标 的指 数 的 有效跟 踪。 投资策 略 本基金 为被 动式 指数 基金 , 采 用完 全复 制指 数的 投 资策略 , 按照 成份 股在 标 的 指数中 的基 准权 重构 建指 数化投 资组 合, 并 根据 标 的指数 成份 股及 其权 重 的 变 化进行 相应 调整, 力争 实 现基金 净值 增长 率与 业绩 比较基 准之 间的 日均 跟 踪 偏 离度控 制 在 0.35% 以 内, 年化跟 踪误 差控 制 在4% 的 投资目 标。 业绩比 较基 准 恒生A 股行 业龙 头指 数*95%+ 银行 活期 存款 收益 率( 税后)*5% 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型指 数基 金, 属 证券 投资 基金 中的 高风险 、 高 收益 品种 , 其 长 期平均 风险 和收 益预 期高 于混合 型基 金, 债券 型基 金和货 币市 场基 金。


2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 古韵 田东辉 联系电 话 021-20376868 010-68858112 电子邮 箱 compliance@hsbcjt.cn tiandonghui@psbc.com 客户服 务电 话


021-20376888 95580 传真 021-20376999 010-68858120


汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 4 页 共 37 页


2.4 信 息披 露方 式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.hsbcjt.cn 基金年 度报 告备 置地 点 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司:上 海市 浦东 新区 世纪 大道 8 号上 海国 金中 心汇 丰银行 大 楼 17 楼 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 :北 京市 西城 区金 融大 街3 号A 座


§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况 3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指标 2015 年 2014 年 2013 年 汇丰晋 信恒 生龙头 指数 A 汇丰晋 信恒 生龙头 指数 C 汇丰晋 信恒 生龙头 指数 A 汇丰晋 信恒生 龙头指 数 C 汇丰晋 信恒 生龙头 指数 A 汇丰晋 信恒生 龙头指 数C 本期已 实现 收益 20,372,351.34 43,025.34 -3,360,856.50 - 3,215,973.34 - 本期利 润 6,894,090.80 -148,534.26 12,683,327.51 - -7,391,401.82 - 加权平 均基 金份 额本期 利润 0.1679 -0.1300 0.3794 - -0.1121 - 本期基 金份 额净 值增长 率 5.43% -4.82% 48.18% - -13.09% - 3.1.2 期末 数据 和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可 供分 配基 金份额 利润 0.3098 0.3180 -0.0840 - -0.0937 - 期末基 金资 产净 值 53,662,883.15 5,945,526.92 87,583,131.54 - 51,414,701.97 - 期末基 金份 额净 值 1.4159 1.4224 1.3430 - 0.9063 - 注:①本期已 实现收益 是 指基金本期利 息收入、 投 资收益、其他 收入(不 含 公允价值变 动收益) 扣除相 关费 用后 的余 额; 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益; ②期末 可供 分配 利润 , 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) ; ③上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开放 式 基金的 申购 赎回 费、 红利再 投资 费、 基金 转换 费等) ,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。 ④本基 金 自2015 年4 月1 日起分 级 为A、C 类。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 5 页 共 37 页


3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 13.52% 1.52% 11.85% 1.46% 1.67% 0.06% 过去六 个月 -17.99% 2.56% -19.10% 2.43% 1.11% 0.13% 过去一 年 5.43% 2.42% 6.90% 2.34% -1.47% 0.08% 过去三 年 35.78% 1.66% 34.93% 1.62% 0.85% 0.04% 自基金 合同 生效起 至今 41.59% 1.58% 42.51% 1.55% -0.92% 0.03% 注: 过去三 个月 指2015 年10 月1 日 —2015 年 12 月 31 日 过去六 个月 指2015 年7 月 1 日 —2015 年 12 月 31 日 过去一 年 指2015 年1 月1 日-2015 年12 月 31 日 过去三 年 指2013 年1 月1 日-2015 年12 月 31 日 自基金 合同 生效 起至 今 指2012 年8 月1 日-2015 年 12 月 31 日 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数 C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 13.60% 1.52% 11.85% 1.46% 1.75% 0.06% 过去六 个月 -17.86% 2.56% -19.10% 2.43% 1.24% 0.13% 自基金 合同 生效起 至今 -4.82% 2.56% -4.76% 2.45% -0.06% 0.11% 注: 过去三 个月 指2015 年10 月1 日 —2015 年 12 月 31 日 过去六 个月 指2015 年7 月 1 日 —2015 年 12 月 31 日 自基金 合同 生效 起至 今 指2015 年4 月1 日-2015 年 12 月 31 日 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 汇丰晋 信恒 生 A 股行业 龙 头指数 证券 投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 1. 汇 丰晋 信恒 生龙 头指 数 A (2012 年8 月1 日至 2015 年 12 月 31 日) 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 6 页 共 37 页


注:1. 按照 基金 合同 的约 定,本 基金 的投 资组 合比 例为: 投资 于标 的指 数的 成份股 与备 选成 份股 的组合 比例 不低 于基 金资 产净值 的 90% , 现金 或到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例不 低于 基金 资产净 值 的5% 。 本 基金自 基金合 同生 效日 起不 超过 三个月 内完 成建 仓。 截止2012 年10 月31 日, 本基金 的各 项投 资比 例已 达到基 金合 同约 定的 比例 。 2.报告 期内 本基 金的 业绩 比较基 准 = 恒生 A 股 行业 龙头指 数*95%+ 银行 活期 存 款收益 率( 税 后)*5% 。 3.上述 基金 净值 增长 率的 计算已 包含 本基 金所 投资 股票在 报告 期产 生的 股票 红利收 益。 同期 业绩 比较基 准收 益率 的计 算未 包含恒 生 A 股行 业龙 头指 数成份 股在 报告 期产 生的 股票红 利收 益。


2.汇丰 晋信 恒生 龙头 指 数C (2015 年4 月1 日至 2015 年 12 月 31 日) 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 7 页 共 37 页


注:1. 按 照基 金合 同的 约 定, 本基 金的 投资 组合 比 例为 : 投 资于 标的 指数 的 成份股 与备 选成 份股 的组合比例不 低于基金 资 产净值的 90% ,现金 或到 期日在一年以 内的政府 债 券的比例不低 于基金 资产净 值 的5% 。 本 基金自 基金合 同生 效日 起不 超过 三个月 内完 成建 仓。 截止2012 年10 月31 日, 本基金 的各 项投 资比 例已 达到基 金合 同约 定的 比例 。 2. 报 告 期 内 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 = 恒生 A 股 行 业 龙 头 指 数*95%+ 银 行 活 期 存 款 收 益 率( 税 后)*5% 。 3. 上 述基 金净 值增 长率 的 计算已 包含 本基 金所 投资 股票在 报告 期产 生的 股票 红利收 益。 同期 业绩 比较基 准收 益率 的 计 算未 包含恒 生 A 股行 业龙 头指 数成份 股在 报告 期产 生的 股票红 利收 益。 4.本基 金 自2015 年4 月1 日起分 级 为A、C 类。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比 较 汇丰晋 信恒 生A 股行 业龙 头指数 证券 投资 基金 基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 历史 收益 率的 对比 图 1. 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数 A 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 8 页 共 37 页


2. 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数 C 注:① 本基 金A 类份 额于 2012 年8 月 1 日生 效, 截 至 2015 年 12 月 31 日 ,基 金运作 未满 五年 。 生效当 年按 实际 存续 期计 算,不 按整 个自 然年 度进 行折算 。 ②本基 金C 类份 额于2015 年4 月 1 日生 效, 截至2015 年 12 月 31 日, 基金 运 作未满 五年 。生 效 当年按 实际 存续 期计 算, 不按整 个自 然年 度进 行折 算。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 9 页 共 37 页


3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况 单位: 人民 币元


















































汇 丰晋 信恒 生龙头 指 数 A 年度 每10份 基金 份额 分 红数 现金形 式发 放 总额 再投资 形式 发 放总额 年度利 润分 配 合 计 备注 2015 年 - - - -


2014 年 - - - -


2013 年 - - - -


合计 - - - -
























































汇丰 晋信 恒 生龙头 指 数 C 年度 每10份 基金 份额 分 红数 现金形 式发 放 总额 再投资 形式 发 放总额 年度利 润分 配 合 计 备注 2015 年 - - - -


2014 年 - - - -


2013 年 - - - -


合计 - - - -


注:根据基金 相关法律 法 规和基金合同 的要求, 结 合本基金实际 运作情况 , 本报告期内 ,本基金 暂不进 行利 润分 配。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准, 于2005 年11 月16 日正 式成 立。 公司由 山西 信托 股份 有限 公司与 汇丰 环球 投资 管理 (英国 )有 限公 司合 资设 立,注 册资 本 为 2 亿 元人民 币, 注册 地在 上海 。 截止 2015 年12 月 31 日 , 公司共 管 理 15 只开 放式 基 金: 汇 丰晋 信 2016 生命周 期开 放式 证券 投资 基金 (2006 年5 月23 日 成 立) 、 汇丰 晋信 龙腾 混合 型 证券投 资基 金 (2006 年 9 月 27 日成 立) 、 汇丰 晋信动 态策 略混 合型 证券 投资基 金(2007 年 4 月 9 日成立 ) 、 汇丰 晋信 2026 生命 周期 证券 投资 基 金(2008 年 7 月 23 日 成 立) 、 汇丰 晋信 平稳 增利 债 券型证 券投 资基 金 (2008 年 12 月3 日 成立 ) 、 汇 丰晋 信大 盘股 票型 证 券投资 基金 (2009 年 6 月24 日 成立) 、 汇丰 晋 信中小 盘股 票型 证券 投资 基金(2009 年 12 月 11 日 成立) 、汇 丰晋 信低 碳先 锋 股票型 证券 投资 基 金(2010 年 6 月 8 日成 立 ) 、汇 丰晋 信消 费红 利股 票 型证券 投资 基金 (2010 年12 月 8 日 成立) 、 汇丰晋 信科 技先 锋股 票型 证券投 资基 金 (2011 年7 月 27 日成 立) 、 汇丰 晋信 货币市 场基 金 (2011 年 11 月 2 日 成立) 、汇 丰 晋信恒 生 A 股 行业 龙头 指 数证券 投资 基金 (2012 年 8 月 1 日 成立) 、汇 丰晋信 双核 策略 混合 型证 券投资 基金 (2014 年 11 月 26 日成 立) 、汇 丰晋 信 新动力 混合 型证 券投汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 10 页 共 37 页


资基金 (2015 年 2 月 11 日 成立 ) 和 汇丰 晋信 智造 先 锋股票 型证 券投 资基 金 (2015 年9 月30 日成 立) 。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 方磊 本 基 金 基 金经理 2012 年8 月1 日 - 16 方磊女 士, 新加 坡南 洋 理工大 学数 学硕 士, 具 备基金 从业 资格 。 曾 任 上海市 长宁 卫生 局、 上 海 电 器 有 限 公 司 统 计 师、Phillip Securities Ltd. Pte 金融工 程师 、 上 海德 锦 投 资 有 限 公 司 金 融 分 析师、 德隆 友联 战略 投 资 管 理 有 限 公 司 数 据 分析师 、 易 评咨 询有 限 公司顾 问统 计、 汇丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 风险管 理部 副总 监。 现 任本基 金基 金经 理。 注:1. 任职 日期 为本 基金 基金合 同生 效日 的日 期; 2.证券 从业 年限 是证 券投 资相关 的工 作经 历年 限。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法规 、 中国证监会的 规 定和基金合同 的约定, 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ,在严格控 制风险的 前提下 ,为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。报 告期 内未有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 为了保护公司 所管理的 不 同投资组合得 到公平对 待 ,充分保护基 金份额持 有 人的合法权益 , 汇丰晋信基 金管理有 限公 司根据《中 华人民共 和国 证券投资基 金法》 、 《证 券 投资基金运 作管理 办 法》 、 《证券投 资 基金管 理 公司公平交 易制度指 导意 见》等法律 法规,制 定了 《汇丰晋信 基金管 理 有限公 司公 平交 易制 度》 。 《汇丰晋信基 金管理有 限 公司公平交易 制度》规 定 :在投资管理 活动中应 公 平对待不同投 资汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 11 页 共 37 页


组合, 严禁 直接 或者 通过 与 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。 《公 平交 易制 度》 适用于 投资 的全 过程 , 用 以规范 基金 投资 相关 工作 , 包括 授权、 研究 分析 、 投资决 策、 交易 执行、 以及投 资管 理过 程中 涉及 的行为 监控 和业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。 公司对 公平 交易 的控 制方 法包括 :1 、交 易所 市场 的 公平交 易均 通过 恒生 投资 交易系 统实 现, 通过开 启公 平交 易程 序 , 由恒生 投资 交易 系统 强制 执行 ;2 、 银 行间 交易 由执 行交易 员按 照价 格优 先、 比例 分配 的公 平交 易 的原则 实行 分配 , 确保 各 投资组 合获 得公 平的 交易 机会 ;3 、 对于 债券 一 级市场申购、 非公开发 行 股票申购等以 基金管理 人 名义进行的交 易,各投 资 组合经理在 交易前独 立地确定各投 资组合的 交 易价格和数量 ,交易部 按 照价格优先、 比例分配 的 原则对交易 结果进行 分配 ;4 、 使用 恒生 投资 交 易系统 的公 平交 易分 析模 块, 定期 进行 报告 分析 , 对公平 交易 的情 况进 行检查 。 4.3.2 公 平交 易制 度 的执 行情 况 报告期内,公 司各相关 部 门均按照公平 交易制度 的 规定进行投资 管理活动 、 研究分析活动 以 及交易活动。 同时,我 公 司切实履行了 各项公平 交 易行为监控、 分析评估 及 报告义务, 并建立了 相关记 录。 报告期 内, 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗下 ( 如日 内、3 日内、5 日内) 公司 管理 的不同投资组 合同向交 易 的交易价差进 行分析。 公 司对不同投资 组合间同 向 交易的平均 溢价率、 溢价金额占投 资组合平 均 净值百分比、 正溢价率 占 比等指标进行 专项计算 分 析,计算分 析结果显 示:以上各指 标值均在 合 理正常的范围 之内,未 发 现不同投资组 合间相近 交 易日内的 同 向交易存 在不公 平及 存在 利益 输送 的行为 。 报告期内,未 发现本基 金 管理人存在不 公平对待 不 同投资组合, 或直接或 者 通过与第三方 的 交易安 排在 不同 投资 组合 之间进 行利 益输 送的 行为 。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 公司制 定了 《汇 丰晋 信基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控与 报告 制度 》 , 加强 防 范不同 投资 组合 之间可 能发 生的 利益 输送 ,密切 监控 可能 会损 害基 金份额 持有 人利 益的 异常 交易行 为。 报告期内,公 司按照《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》 、 《汇 丰晋信基金管 理 有限公司异常 交易监控 与 报告制度》的 规定,对 同 一投资组合以 及不同投 资 组合中的交 易行为进 行了监 控分 析, 未发 现异 常交易 行为 。 报告期内未发 生各投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情形。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 12 页 共 37 页


4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2015 年GDP 同 比增 幅从 2014 年的 7.3% 回 落到6.9% , 预示着 随着 经济 进入 新常 态, 经 济增 速 开始放 缓 。 纵 观2015 年 全 年, 伴随 着央 行降 息降 准 为市场 提供 相对 宽松 的流 动性 , 投 资者 提升 了 对市场转型的 预期,并 提 高了股票市场 配置;但 随 着多项经济数 据出 现创 新 低的现象, 投资者的 信心受到相当 大的打击 , 同时监管层对 市场杠杆 率 的监管加强, 使得市场 在 创下上证综 指近七年 新高后 ,震 荡向 下,2015 年度代 表行 业龙 头市 场趋 势的恒 生A 股行 业龙 头指 数上涨 了 6.86% 。 本基金作为被 动式指数 基 金,在报告期 内实行完 全 复制基准指数 的投资策 略 ,按照标的指 数 成份股的基准 权重构建 基 金指数化投资 组合,其 投 资目的为力争 降低本基 金 净值增长率 与业绩比 较基准 收益 率之 间的 跟踪 误差。 本报告期内, 本基金的 跟 踪误差来自于 报告期内 基 金投资者的申 购和赎回 , 以及指数成份 股 个股的 长期 停牌 。


4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 本报告 期内 , 本基 金 A 类 净值变 化幅 度 为5.43% , 同 期业绩 比较 基准 增长 率 为6.90% , 本 基金 A 类落 后同 期比 较基 准 为1.47% ; 本基 金C 类本 报告 期内 (C 类 份额 生效 日2015 年4 月1 日至 2015 年 12 月 31 日 )净 值变 化 幅度为-4.82% , 同期 业绩 比较基 准增 长率 为-4.76% ,本基 金 C 类落 后同 期比较 基准 为0.06% 。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望2016 年, 从中 央经 济 工作会 议对 “供 给侧 改革 ”的工 作部 署, 以及 近期 内政府 对 “ 僵尸 企业” 清理的 决心,我 们 认为过剩产能 去化带 来 的 结构性改革将 进一步提 速 ,经济转型 所带来的 阵痛将无法避 免。中国 经 济将步入供给 侧改革的 实 施年,并伴随 着注册制 的 施行以及战 略新兴板 的推出 ,我 们期 待资 本市 场的长 期健 康发 展。 期待一些顺应 市场发展 , 以及具备转型 能力的行 业 龙头股票随着 业绩进一 步 的确定,被纳 入 以行业 龙头 公司 为指 数成 份股的 恒 生 A 股 行业 龙头 指数中 ,其 成份 股的 构成 以及权 重也 进一 步 及 时反映 市场 改革 和经 济的 发展变 化。 本基金 作为 恒 生 A 股 行业 龙头指 数基 金, 基金 管理 人将严 格按 照基 金合 同的 规定, 继续 通 过 严格的投资纪 律约束和 数 量化风险管理 方法,以 降 低本基金与其 比较基准 间 的跟踪误差 为投资目 标,使 投资 者通 过投 资本 基金分 享中 国证 券A 股市 场行业 龙头 股的 平均 市场 收益。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 13 页 共 37 页


4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况 报告期内,本 基金管理 人 在公司内部监 察稽核工 作 中本着规范运 作、防范 风 险和保护基金 份 额持有人利益 的原则, 由 独立于各业务 部门的监 察 稽核人员对公 司的经营 管 理、基金的 投资运作 以及员工行为 规范等方 面 进行日常监控 、定期检 查 和专项检查, 及时发现 问 题并督促有 关部门整 改,并 定期 制作 监察 稽核 报告报 送监 管机 构。 本报告 期内 ,基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下: 1. 通过定期检 查和专项 检 查的方式对公 司日常经 营 活动和基金投 资运作进 行 合规性监控, 发 现问题及时要 求相关部 门 和相关人员及 时解决处 理 ,并跟踪问题 的处理结 果 ,对相关员 工开展针 对性的 风险 教育 ,防 范在 公司经 营和 基金 投资 运作 中可能 发生 的风 险; 2. 按照法律法 规和中国 证 监会规定,及 时、准确 、 完整地完成公 司和基金 的 各项法定信息 披 露文件,并在 指定报刊 和 公司网站进行 披露,确 保 基金投资人和 公众及时 、 准确和完整 地获取公 司和基 金的 各项 公开 信息 。 3. 定期和不定 期地向中 国 证监会、上海 证监局、 中 国证券业协会 和人民银 行 等监管机构报 送 各类文 件报 告, 确保 监管 机构文 件报 备工 作的 准确 性和及 时性 。 4. 加强对公司 业务部门 的 合规监察工作 ,并将监 察 结果报告发给 与相关部 门 主管沟通,对 各 项制度 进行 更新 ,提 出改 进建议 ,提 请和 督促 业务 部门进 行跟 踪和 改善 。 5. 对基金募集 申请材料 、 市场宣传推介 材料、基 金 代销协议、基 金交易单 元 租用协议等文 件 等进行 严密 的事 前合 法合 规审核 ,以 及完 成公 司其 他日常 法律 事务 工作 。 6. 定期为公司 员工举办 公 司合规制度的 培训,并 就 新颁布法律法 规举办专 项 合规培训 ,向 公 司员工宣传合 规守法的 经 营理念,强化 公司的合 规 文化;对投资 管理以及 销 售业务部门 员工开展 专项培 训, 以进 一步 规范 和完善 基金 投资 以及 销售 行为。 7. 根据 监管 部门 的要 求, 定期完 成监 察稽 核报 告, 报送中 国证 监会 和公 司董 事会审 阅; 本基金管理人 将继续致 力 于建立一个高 效的内部 控 制体系,一贯 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ,不断提高监 察稽核工 作 的科学性和有 效性,努 力 防范各种风 险,为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益,切 实保 证基 金安 全、 合规运 作。 4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金的基金 管理人为 确 保及时、准确 、公正、 合 理地进行基金 份额净值 计 价,更好地保 护 基金份额持有 人的合法 权 益,根据中国 证券业协 会 2007 年颁 布的《证 券投资 基金会计核算 业务 指引》 、 《关 于证 券投 资基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 (证 监 会计字[2007]21 号) 、 《关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》 ( 证监会 公告[2008]38 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 14 页 共 37 页


号)的相关规 定,结合 本 基金基金合同 关于估值 的 约定,针对基 金估值流 程 制订《汇丰 晋信基金 管理有 限公 司投 资品 种估 值小组 议事 规则 》 , 经公 司 管理层 批准 后正 式 实 施。 根据《 汇丰 晋信 基金 管理 有限公 司投 资品 种估 值小 组议事 规则 》 : 1. 公 司特 设投 资品 种估 值 小组作 为公 司基 金估 值的 主要决 策机 关。 投资 品种 估 值小组 负责 提 出估值意见、 提供和评 估 估值技术、执 行估值决 策 等工作。投资 品种估值 小 组的组成人 员包括: 公司总经理、 督察长、 首 席运营官、基 金投资总 监 、基金运营总 监、产品 开 发总监、特 别项目部 总监和风险控 制经理以 及 列席投资品种 估值小组 会 议的公司其他 相关人员 。 上述成员均 持有中国 基金业从业资 格,在各 自 专业领域具有 较为丰富 的 行业经历和专 业经验, 成 员之间不存 在任何重 大利益 冲突 。 2. 投 资品 种估 值小 组工 作 主要在 以下 公司 相关 职能 部门 — 基金 投资 部、 基金 运营部 、 产 品开 发部和 风险 控制 部以 及其 他相关 部门 的配 合下 展开 工作, 其中 : 一、基 金运 营部 1. 及 时发 现和 报告 估值 被 歪曲、 有失 公允 情况 ,并 召集相 关人 员进 行讨 论, 提出调 整方 法、 改进措 施, 报经 投资 品种 估值小 组审 批同 意后 ,执 行投资 品种 估值 小组 的决 定。 2. 除 非产 生需 要更 新估 值 政策或 程序 情形 并经 投资 品种估 值小 组同 意, 应严 格 执行已 确定 的 估值政 策和 程序 。 3. 公 司管 理的 基金 采用 新 投资策 略或 投资 新品 种时 , 提请投 资品 种估 值小 组对 现有估 值政 策 和程序 的适 用性 进行 评价 ,并依 据评 价结 果进 行估 值。 二、基 金投 资部 基金经理及时 发现和报 告 估值被歪曲、 有失公允 情 况,向投资品 种估值小 组 提出相关意见 和 建议, 但基 金经 理不 参与 最终的 估值 决策 。 三、产 品开 发部 产品开 发部 在估 值模 型发 生重大 变更 时, 向投 资品 种估值 小组 提出 相关 意见 和建议 。 四、风 险控 制部 根据规定组织 相关部门 及 时披露与基金 估值有关 的 信息;检查和 监督公司 关 于估值各项工 作 的贯彻和落实 ,定期不 定 期向投资品种 估值小组 报 告公司相关部 门执行估 值 政策和程序 情况(包 括但不 限于 公司 对投 资品 种估值 时应 保持 估值 政策 和程序 的一 贯性 ) , 并 对进 一步完 善估 值内 控 工 作提出 意见 和 建 议。 五、督 察长 监督和检查公 司关于估 值 各项工作的贯 彻和落实 , 向投资品种估 值小组提 交 对估值议案的 合汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 15 页 共 37 页


法合规 性审 核意 见。 1. 投 资品 种估 值小 组定 期 会议每 三个 月召 开一 次; 对估值 模型 进行 评价 , 在 发生了 影响 估值 政策和程序的 有效性及 适 用性的情况下 ,应及时 修 订本估值方法 ,以保证 其 持续适用。 估值政策 和程序 的修 订须 经过 本公 司管理 委员 会的 批准 后方 可实施 。 2. 如果基金准备采用新投 资策略或投资新品种或者 有其他重大或突发性相关 估值事项发生 时,应召开临 时会议, 或 者投资品种估 值小组成 员 列席参加公司 风 控委员 会 会议,通过 公司风控 委员会 会议 讨论 并通 过上 述估值 事项 。 报告期内,本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终 用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。 4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 根据基金相关 法律法规 和 基金合同的要 求,结合 本 基金实际运作 情况,本 报 告期内,本基 金 暂不进 行利 润分 配。 4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本报告期内, 本基金存 在 连续二十个工 作日基金 资 产净值低于五 千万元的 情 况,出现该情 况 的时间 范围 为2015 年8 月 24 日至2015 年 11 月8 日。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法律 法 规、基金合同 和 托管协议的规 定,诚信 、 尽责地履行了 基金托管 人 义务,不存在 损害本基 金 份额持有人 利益的行 为。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明 本报告期内, 本基金托 管 人依据国家相 关法律法 规 、基金合同和 托管协议 的 规定,对基金 管 理人在本基金 的投资运 作 、基金资产净 值的计算 、 基金收益的计 算、基金 费 用开支等方 面进行了 必要的 监督 、复 核和 审查 ,未发 现其 存在 任何 损害 本基金 份额 持有 人利 益的 行为。 本报告 期内 ,本 基金 未进 行利润 分配 ,符 合基 金合 同的规 定 。 5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见 本基金托管人 认真复核 了 本年度报告中 的财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报 告、 投资 组合 报告 等内 容 , 认为其 真实 、 准确 和完 整, 不存在 虚假 记载 、 误导 性 陈述或 者重 大遗 漏。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 16 页 共 37 页


§6 审计报 告 6.1 审 计报 告基 本信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 21319 号


6.2 审 计报 告的 基本内容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 汇丰晋 信恒 生 A 股 行业 龙 头指数 证券 投资 基金 全体 基金份 额持 有人: 引言段 我们审 计了 后附 的汇 丰晋 信恒生 A 股行 业龙 头指 数 证券投 资基 金( 以 下 简 称 “ 汇 丰 晋 信 恒 生 行 业 龙 头 指 数 基 金 ”) 的 财 务 报 表, 包 括 2015 年12 月 31 日的 资产 负债 表、 2015 年度


的利 润表和 所有 者权 益( 基金 净 值)变 动表 以及 财务 报表 附 注。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是汇丰晋信恒生行业龙头 指数基金的 基金管 理人 汇丰 晋信 基金 管理有 限公 司 管理 层的 责 任。 这种 责 任包括 : (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国 基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制财务 报表 ,并 使其 实现 公允反 映; (2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 , 以使 财务 报 表不存 在由 于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道 德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错 报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政 策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财 务报表的总 体列报 。 我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,上述汇丰晋信 恒生行业龙头指数基金的 财务报表在 所有重大方面按照企业会 计准则和在财务报表附注 中所列示的汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 17 页 共 37 页


中国证监会、中国基金业 协会发布的有关规定及允 许的基金行 业实务操作编制,公允反 映了汇丰晋信恒生行业龙 头指数基金 2015 年12 月31 日的 财务 状况以 及2015 年度 的经 营 成果和 基金 净值变 动情 况。 注册会 计师 的姓 名 薛竞


赵钰 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 企业 天地 2 号楼 普 华永道 中心 11 楼 审计报 告日 期 2016 年3 月28 日


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 汇丰 晋信 恒 生A 股行 业龙 头指 数证 券投 资基金 报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 7.4.7.1 2,274,645.98 4,513,206.35 结算备 付金


1,343,935.96 1,200,198.03 存出保 证金


34,045.43 22,642.75 交易性 金融 资产 7.4.7.2 56,227,275.14 81,870,090.13 其中: 股票 投资


56,227,275.14 81,870,090.13 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 7.4.7.5 1,174.51 1,990.91 应收股 利


- - 应收申 购款


16,049.02 1,087,550.13 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


59,897,126.04 88,695,678.30 负债和 所有 者权 益 附注号 本期末 2015 年12 月31 日 上年度 末 2014 年12 月31 日 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 18 页 共 37 页


负 债:


短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 459,384.40 应付赎 回款


46,335.67 308,256.45 应付管 理人 报酬


40,790.27 27,363.71 应付托 管费


8,158.04 5,472.73 应付销 售服 务费


2,800.37 - 应付交 易费 用 7.4.7.7 27,957.31 58,458.49 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 162,674.31 253,610.98 负债合 计


288,715.97 1,112,546.76 所有者 权益 :


实收基 金 7.4.7.9 42,081,458.80 65,212,364.11 未分配 利润 7.4.7.10 17,526,951.27 22,370,767.43 所有者 权益 合计


59,608,410.07 87,583,131.54 负债和 所有 者权 益总 计


59,897,126.04 88,695,678.30 注: 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日 , 基 金份 额总 额 为 42,081,458.80 份 , 其 中A 类 基金 份额 净值 1.4159 元, 基金 份额 37,901,508.57 份;C 类 基金 份 额净值 1.4224 元, 基金 份 额 4,179,950.23 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 汇丰 晋信 恒 生A 股行 业龙 头指 数证 券投 资基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 一、收 入 8,092,882.97 13,434,415.47 1.利息 收入


53,338.62 28,845.75 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 53,338.62 28,845.75 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 19 页 共 37 页


其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


21,381,213.47 -2,686,344.72 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 20,015,360.37 -3,580,234.29 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 7.4.7.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.16 - - 股利收 益 7.4.7.17 1,365,853.10 893,889.57 3.公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “-”号 填列) 7.4.7.18 -13,669,820.14 16,044,184.01 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 7.4.7.19 328,151.02 47,730.43 减: 二 、费 用 1,347,326.43 751,087.96 1.管 理人 报酬


551,169.47 235,382.03 2.托 管费


110,233.84 47,076.45 3.销 售服 务费


5,933.52 - 4.交 易费 用 7.4.7.20 449,989.60 148,629.48 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 7.4.7.21 230,000.00 320,000.00 三、利 润总 额 (亏损 总额 以 “- ” 号填列 ) 6,745,556.54 12,683,327.51 减:所 得税 费用


- - 四、净 利润 (净 亏损 以 “- ” 号填列 ) 6,745,556.54 12,683,327.51


7.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主 体: 汇丰 晋信 恒 生A 股行 业龙 头指 数证 券投 资基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 65,212,364.11 22,370,767.43 87,583,131.54 二、 本期 经营 活动 产生 的 - 6,745,556.54 6,745,556.54 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 20 页 共 37 页


基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -23,130,905.31 -11,589,372.70 -34,720,278.01 其中:1. 基 金申 购款 143,187,633.84 77,571,559.33 220,759,193.17 2. 基金 赎回 款 -166,318,539.15 -89,160,932.03 -255,479,471.18 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 42,081,458.80 17,526,951.27 59,608,410.07 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 56,730,493.69 -5,315,791.72 51,414,701.97 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 12,683,327.51 12,683,327.51 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) 8,481,870.42 15,003,231.64 23,485,102.06 其中:1. 基 金申 购款 61,350,749.84 11,086,451.13 72,437,200.97 2. 基金 赎回 款 -52,868,879.42 3,916,780.51 -48,952,098.91 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 65,212,364.11 22,370,767.43 87,583,131.54


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 王栋______














______ 赵琳______














____ 杨洋____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 21 页 共 37 页


7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情 况 汇丰晋 信恒 生 A 股行 业龙 头指数 证券 投资 基金(以 下 简称 “ 本基 金”) 经 中国 证 券监督 管理 委 员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 基金 字[2011] 第 1833 号 《 关于 核准 丰晋 信恒 生 A 股 行业 龙头 指数证券投资 基金募集 的 批复》核准, 由汇丰晋 信 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共 和国证券 投资基 金法 》和 《汇 丰晋 信恒 生 A 股 行业 龙头 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 负责公 开募 集。 本 基 金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 263,691,636.68 元,业经 毕马威华振会 计 师事务所( 特殊普通合伙)( 原“毕马 威华振 会计师事 务 所有限 公司 ”)KPMG-B(2012)CR No.0044 验 资报 告予 以验证 。经 向中 国证 监会 备案, 《汇 丰晋 信恒 生A 股 行业 龙头 指数 证券 投资基 金基 金合 同》 于 2012 年 8 月 1 日正 式生 效, 基 金合同 生效 日的 基 金份额 总额 为263,728,033.62 份基 金份 额。 本基 金 的基金 管理 人为 汇丰 晋信 基金管 理有 限公 司, 基金托 管人 为中 国邮 政储 蓄银行 股份 有限 公司 。 根据《 关于 汇丰 晋信 恒生 A 股行业 龙头 指数 证券 投 资基金 增加 C 类 基金 份额 类别并 修改 基金 合同的 公告 》 和更 新的 《 汇丰晋 信恒 生A 股行 业龙 头指数 证券 投资 基金 招募 说明书 》 , 本基 金根 据 申购费用收取 方式的不 同 ,将基金份额 分为不同 的 类别。在投资 人申购时 收 取前端申购 费用的, 称为 A 类基 金份 额; 在投 资人申 购时 不收 取申 购费 用,而 是从 本类 别基 金资 产中计 提销 售服 务 费 的,称 为 C 类基 金份 额。 本基 金 A 类 基金 份额 和 C 类基金 份额 单独 设置 基金 代码, 分别 计算 和公 告基金份额净 值和基金 份 额累计净值。 投资人在 申 购基金份额时 可自行选 择 基金份额类 别。本基 金不同 基金 份额 类别 之间 不得互 相转 换。 根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 汇丰 晋信恒 生 A 股行 业龙 头指 数证券 投资 基 金 基金合 同》 的有 关规 定, 本基金 选择 恒 生 A 股 行业 龙头 指 数作 为跟 踪标 的指 数,投 资范 围包 括 具 有良好流动性的金 融工具 ,包括标的指数的 成份股 与备选成份股、新 股( 一 级市 场 初 次 发 行 或增 发) 、债券以 及法律法 规或 中国证监会 批准的允 许本 基金投资的 其它金融 工具( 但须符合中 国证监 会的相 关规 定) 。 基 金的 投 资组合 比例 为: 标的 指数 的成份 股与 备选 成份 股的 组合比 例不 低于 基金 资产净 值 的 90% ,现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 基金 业 绩比较 基准 :恒 生A 股行 业龙头 指数 ×95 %+ 银 行活 期存款 收益 率( 税后) ×5% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人汇 丰晋 信基 金管 理有限 公司 于2016 年3 月28 日批 准报 出 。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 22 页 共 37 页


7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 汇丰 晋信 恒生 A 股行 业龙 头指 数证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金 2015 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求,真 实、 完整 地反 映了 本基金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。 7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本报告 期内 ,本 报告 所采 用的会 计政 策、 会计 估计 与最近 一期 年度 财务 报告 相一致 。 7.4.5 差 错更 正的 说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 , 主要 税项 列示 如 下 : (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券的 差价收 入不 予征 收营 业税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的 收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 , 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额, 自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 , 解禁 后取 得的 股息 、汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 23 页 共 37 页


红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继 续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 邮储 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 山西信 托股 份有 限公 司(“ 山西信 托”) 基金管 理人 的股 东 汇丰环 球投 资管 理( 英国) 有限公 司 基金管 理人 的股 东 山西证 券股 份有 限公 司(“ 山西证 券”) 见注释 ① 中德证 券有 限责 任公 司(“ 中德证 券”) 见注释 ② 汇丰银 行 ( 中国) 有限 公司 ( “汇 丰银 行 ” ) 见注释 ③ 恒生银 行 ( 中国) 有限 公司 ( “恒 生银 行 ” ) 见注释 ④ 注:① 山西 证券 与本 基金 管理人 的股 东 — 山西 信托 共同受 山西 省国 信投 资( 集团) 公 司控 制。 ②中德 证券 与本 基金 管理 人的股 东 — 山西 信托 共同 受山西 省国 信投 资( 集团) 公司控 制。 ③汇丰 银行 与本 基金 管理 人的股 东 — 汇丰 投资 管理 共同受 汇丰 控股 有限 公司 控制。 ④恒生 银行 与本 基金 管理 人的股 东 — 汇丰 投资 管理 共同受 汇丰 控股 有限 公司 控制。 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.8.1.1 股 票交 易 本基金 在本 年度 与上 年度 均未通 过关 联方 交易 单元 进行过 股票 交易 。 7.4.8.1.2 债 券交 易 本基金 在本 年度 与上 年度 均未通 过关 联方 交易 单元 进行过 债券 交易 。 7.4.8.1.3 债 券回 购交 易 本基金 在本 年度 与上 年度 均未通 过关 联方 交易 单元 进行过 债券 回购 交易 。 7.4.8.1.4 权 证交 易 本基金 在本 年度 与上 年度 均未通 过关 联方 交易 单元 进行过 权证 交易 。 7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 本基金 在本 年度 与上 年度 均无应 支付 关联 方的 佣金 。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 24 页 共 37 页


7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 551,169.47 235,382.03 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 229,930.90 64,523.31 注:支付基金 管理人汇 丰 晋信基金管理 有限公司 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.75% 的年费 率计 提 , 逐 日累 计 至每月 月底 , 按月 支付 。 计算公 式为 : 日基 金管 理 费=前 一日 基金 资产 净 值×0. 75%/ 当年 天数 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 110,233.84 47,076.45 注:支付基金 托管人邮 储 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。计算 公式 为: 日基 金托 管费= 前一 日基 金资 产净 值 ×0.15 %/ 当 年天 数 7.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇丰晋 信恒 生龙 头 指数A 汇丰晋 信恒 生龙 头 指数C 合计 汇丰晋 信基 金管 理有 限 公司 - 3,960.43 3,960.43 合计 - 3,960.43 3,960.43 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇 丰 晋 信 恒 生 龙 头 指数A 汇丰晋 信恒 生龙 头 指数C 合计 汇丰晋 信基 金管 理有 限 - - - 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 25 页 共 37 页


公司 合计 - - - 注: 支 付基 金销 售机 构的 基 金销售 服务 费按 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 的约定 年费 率计 提, 逐日累 计至 每月 月底 , 按 月支付 各基 金销 售机 构 。 销售服 务费 的计 算公 式为 : 日 基金 销售 服务 费= 前一日 基金 资产 净值 ×0. 5 %/ 当年 天数 7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数 A 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数 C


基 金合 同生效 日( 2012 年8 月 1 日 ) 持 有的 基金 份 额 20,000,277.79 - 期初持 有的 基金 份额 20,000,277.79 - 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 20,000,277.79 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 52.7690% - 项目 上年度 可比 期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数 A 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数 C


基 金合 同生效 日( 2012 年8 月1 日 ) 持 有的 基金 份 额 20,000,277.79 - 期初持 有的 基金 份额 20,000,277.79 - 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 20,000,277.79 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 30.6700% -


汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 26 页 共 37 页


7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 在本 年末 与上 年末 均未持 有本 基金 。 7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 邮政储蓄银行 2,274,645.98 29,955.35 4,513,206.35 6,338.22 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 邮储 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本年度 及上 一年 度, 本基 金未在 承销 期内 购入 过由 关联方 承销 的证 券。 7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 7.4.9 期 末(2015 年12 月31 日 )本基 金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 000002 万


科A 2015 年 12 月 18 日 重大 事项 24.43 - - 219,651 3,026,035.33 5,366,073.93 - 注: 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购,因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中作 为 抵押的 债券 。 7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 27 页 共 37 页


本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购,因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为 抵押的 债券 。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2015 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额 为50,861,201.21 元, 属于 第二 层 次的余 额 为 5,366,073.93 元, 无 属于 第三 层 次的余 额(2014 年 12 月 31 日: 第一 层次81,320,077.73 元, 第二 层次550,012.40 元, 无属 于第 三层次 的余 额) 。 (ii) 公 允价 值所 属层 次 间 的重大 变动 对于证券交易所上市的股 票,若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活 跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 , 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及 限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公 允价值 的影 响程 度, 确 定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 28 页 共 37 页


(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2015 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 56,227,275.14 93.87 其中: 股票 56,227,275.14 93.87 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,618,581.94 6.04 7 其他各 项资 产 51,268.96 0.09 8 合计 59,897,126.04 100.00


8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 4,105,097.82 6.89 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 29 页 共 37 页


C 制造业 21,520,648.05 36.10 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 3,671,538.16 6.16 E 建筑业 3,975,332.07 6.67 F 批发和 零售 业 1,274,508.55 2.14 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,398,599.79 5.70 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,707,990.66 2.87 J 金融业 10,001,342.83 16.78 K 房地产 业 5,366,073.93 9.00 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 672,408.00 1.13 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 533,735.28 0.90 合计 56,227,275.14 94.33


8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000002 万


科A 219,651 5,366,073.93 9.00 2 601288 农业银 行 1,029,760 3,326,124.80 5.58 3 600519 贵州茅 台 11,720 2,557,186.80 4.29 4 601766 中国中 车 187,212 2,405,674.20 4.04 5 000651 格力电 器 105,374 2,355,108.90 3.95 6 601398 工商银 行 503,537 2,306,199.46 3.87 7 601989 中国重 工 214,313 2,014,542.20 3.38 8 601668 中国建 筑 315,210 1,998,431.40 3.35 9 601988 中国银 行 492,068 1,973,192.68 3.31 10 000333 美的集 团 49,782 1,633,845.24 2.74 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 30 页 共 37 页





8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601766 中国中 车 6,798,983.00 7.76 2 601988 中国银 行 6,604,576.00 7.54 3 601288 农业银 行 6,200,086.92 7.08 4 000002 万


科A 5,657,200.49 6.46 5 601398 工商银 行 5,646,370.14 6.45 6 601668 中国建 筑 5,232,704.00 5.97 7 600519 贵州茅 台 5,038,161.46 5.75 8 000651 格力电 器 4,971,640.31 5.68 9 601989 中国重 工 4,634,329.00 5.29 10 600028 中国石 化 3,821,222.16 4.36 11 601390 中国中 铁 3,721,150.70 4.25 12 601006 大秦铁 路 3,404,442.00 3.89 13 000333 美的集 团 3,350,033.28 3.82 14 600104 上汽集 团 3,235,026.71 3.69 15 601939 建设银 行 2,863,649.00 3.27 16 000725 京东方 A 2,858,001.00 3.26 17 601628 中国人 寿 2,830,701.17 3.23 18 601857 中国石 油 2,804,400.39 3.20 19 600050 中国联 通 2,767,805.00 3.16 20 601088 中国神 华 2,484,938.00 2.84 21 600900 长江电 力 2,464,705.08 2.81 22 600795 国电电 力 2,404,784.00 2.75 23 002024 苏宁云 商 2,328,305.00 2.66 24 600585 海螺水 泥 2,127,577.76 2.43 25 000063 中兴通 讯 2,046,613.03 2.34 26 002415 海康威 视 1,953,795.95 2.23 27 600111 北方稀 土 1,775,372.00 2.03 注:本表“本 期累计买 入 金额”按买入 成交金额 ( 成交单价乘以 成交数量 ) 填列,不考 虑相关交 易费用 。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 31 页 共 37 页


8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000002 万


科A 7,120,447.23 8.13 2 000651 格力电 器 7,071,489.82 8.07 3 601668 中国建 筑 6,976,645.61 7.97 4 600519 贵州茅 台 6,808,460.84 7.77 5 601398 工商银 行 6,752,864.86 7.71 6 601288 农业银 行 6,427,792.82 7.34 7 601766 中国中 车 5,855,076.20 6.69 8 601988 中国银 行 5,577,853.25 6.37 9 601390 中国中 铁 5,292,721.45 6.04 10 601989 中国重 工 4,772,112.04 5.45 11 000333 美的集 团 4,587,794.94 5.24 12 601006 大秦铁 路 4,506,679.25 5.15 13 600104 上汽集 团 4,403,733.51 5.03 14 601628 中国人 寿 4,052,830.28 4.63 15 002024 苏宁云 商 3,961,385.56 4.52 16 601857 中国石 油 3,787,070.50 4.32 17 601939 建设银 行 3,722,464.08 4.25 18 600050 中国联 通 3,719,941.28 4.25 19 600900 长江电 力 3,701,872.77 4.23 20 600028 中国石 化 3,642,386.77 4.16 21 601088 中国神 华 3,278,595.27 3.74 22 002415 海康威 视 3,148,896.58 3.60 23 600795 国电电 力 3,013,301.28 3.44 24 000063 中兴通 讯 2,948,298.76 3.37 25 000725 京东方 A 2,684,650.50 3.07 26 600585 海螺水 泥 2,643,530.36 3.02 27 600111 北方稀 土 2,563,760.93 2.93 28 600011 华能国 际 2,290,611.25 2.62 29 000157 中联重 科 2,264,163.11 2.59 30 600832 东方明 珠 2,106,442.77 2.41 31 000069 华侨城 A 2,050,983.45 2.34 32 600019 宝钢股 份 2,021,055.39 2.31 33 601800 中国交 建 1,859,565.13 2.12 34 600018 上港集 团 1,819,182.31 2.08 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 32 页 共 37 页


注:本表“本 期累计卖 出 金额”按卖出 成交金额 ( 成交单价乘以 成交数量 ) 填列,不考 虑相关交 易费用 。 8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 125,938,817.43 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 157,927,172.65 注:本表“ 买入股票 成本 (成交)总 额” , “卖出 股 票收入(成 交)总额 ”均 按买卖成交 金额( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 33 页 共 37 页


8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.12 投 资组 合报 告附注 8.12.1 报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体本 期 没有出现被监 管部门立 案 调查,或在报 告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 8.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 34,045.43 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,174.51 5 应收申 购款 16,049.02 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 51,268.96


8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 000002 万


科A 5,366,073.93 9.00 重大事 项


8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分 由于四 舍五 入原 因, 投资 组合报 告中 ,市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 34 页 共 37 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 汇丰 晋信 恒生 龙头 指数A 1,786 21,221.45 20,000,277.79 52.77% 17,901,230.78 47.23% 汇丰 晋信 恒生 龙头 指数C 53 78,866.99 3,478,744.87 83.22% 701,205.36 16.78% 合计 1,839 22,882.79 23,479,022.66 55.79% 18,602,436.14 44.21%


9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 汇丰晋 信 恒生龙 头 指数 A 616,945.14 1.6278% 汇丰晋 信 恒生龙 头 指数 C 0.00 0.0000% 合计 616,945.14 1.4661%


9.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数A 50~100 汇丰晋 信恒 生龙 头指 0 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 35 页 共 37 页


数C 合计 50~100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数A 0~10 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数C 0 合计 0~10


§10 开放式基金份额变动 单位: 份 项目 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数A 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数 C 基金合 同生 效日 (2012 年 8 月 1 日) 基金 份 额总额 263,728,033.62 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 65,212,364.11 - 本报告 期基 金总 申购 份额 135,895,587.75 7,292,046.09 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 163,206,443.29 3,112,095.86 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 37,901,508.57 4,179,950.23 注:此 处申 购含 红利 再投 、转换 入份 额, 赎回 含转 换出份 额。 §11 重大事件揭示 11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议 本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动 2015 年3 月2 日, 经 公司 股东会 审议 批准 , 刘 叔肄 先生不 再担 任本 公司 董事 , 由郭 晋普 先生 、 柴宏杰 先生 担任 本公 司董 事。 2015 年11 月 16 日 ,经 公 司股东 会审 议批 准, 梅建 平先生 担任 本公 司独 立董 事。 2015 年 12 月 1 日 ,经 公 司股东 会审 议批 准,Sridhar Chandrasekharan 先 生 不再担 任本 公 司董事 ,由 李选 进先 生担 任本公 司董 事。 2015 年 12 月 9 日 ,经 公 司股东 会审 议批 准,Alan Howard Smith 先生 不再 担 任本公 司独 立 董事, 由叶 迪奇 先生 担任 本公司 独立 董事 。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 36 页 共 37 页


2015 年12 月 26 日 ,基 金 管理人 发布 公告 ,李 毅先 生不再 担任 本公 司副 总经 理。 本报告 期内 ,本 公司 高级 管理人 员未 发生 不能 正常 履行职 责的 情况 。 报告期 内 , 基 金托 管人 中 国邮政 储蓄 银行 托管 业务 部总经 理变 更为 田东 辉先 生, 向监 管部 门 的相关 报备 手续 正在 办理 中。





11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼 本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人和 基金 财产 的诉讼 事项 。 本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





11.4 基 金 投资 策略的 改变 本基金 本报 告期 内未 发生 基金投 资策 略的 改变 。





11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况 经汇丰 晋信 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过 ,并 经基金 托管 人同 意, 本基 金于 2015 年 4 月 18 日 将为 其审 计的 会 计师事 务所 由毕 马威 华振 会计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 更换 为普 华 永 道中天 会计 师事 务所 (特 殊普通 合伙 ) , 并报 中国 证 券监督 管理 委员 会备 案。





报告年 度预 提审 计 费 50000 元, 根据 与普 华永 道中 天会计 师事 务所 (特 殊普 通合伙 ) 签 订的 《审计 业务 约定 书》 ,应 实 际支 付2015 年 度审 计费50000 元。





11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况 本基金 本报 告期 内, 基金 管理人 及其 高级 管理 人员 未有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形 发 生 。 本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。





11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况


11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证券 1 215,561,544.81 75.94% 196,897.78 75.94% - 瑞银证券 1 68,304,445.27 24.06% 62,375.10 24.06% - 合计 2 283,865,990.08 100.00% 259,272.88 100.00% - 1、报 告期 内无 增加 的交 易 单元。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2015 年年度报告摘要 第 37 页 共 37 页


2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 1) 选 择使 用基 金专 用交 易 单元的 证券 经营 机构 的选 择标准 a.实力 雄厚 ,信 誉良 好; b.公司 经营 行为 规范 ,财 务状况 和经 营状 况良 好, 过 去三年 未有 任何 违规 经营 记录; c.公司 具有 较强 的研 究能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供研 究服 务支 持; d.公司 内部 管理 规范 ,研 究流程 严谨 清晰,能 满足 基 金操作 的高 度保 密要 求; e.具备 基金 运作 所需 的高 效、安 全的 通讯 条件 ,能 及时为 本基 金提 供准 确全 面的信 息资 讯服 务。 2) 选 择使 用基 金专 用交 易 单元的 证券 经营 机构 的程 序 基金管 理人 定期 对证 券公 司服务 质量 从以 下几 方面 进行考 核, 并根 据考 核结 果选择 交易 单元 : a.研究 报告 的数 量和 质量 ; b.提供 研究 服务 的主 动性 ; c.资讯 提供 的 及 时性 及便 利性; d.其他 可评 价的 考核 标准 。 11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东方证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 合计 - - - - - -


§12 影响投资者决策的其 他重要信息 无。





汇丰晋信基金管理有限公司 2016 年3 月29 日