景顺长城量化精选股票型证券投资基金
2015 年年度报告摘要
2015年12月31日
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月29日
景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理
人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2015年2 月4日（基金合同生效日）起至 2015年12月31日止。 景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 景顺长城量化精选股票
场内简称 无
基金主代码 000978
交易代码 000978
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 2月 4日
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 627,680,049.30 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过量化模型精选股票，在有效控制风险的前提下，力争
获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。
投资策略 1、资产配置策略：本基金股票资产占基金资产的比例范围为
80%-95%，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将
保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资
产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分
红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。
2、股票投资策略：本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估
资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果，基金管理人结
合市场环境和股票特性，精选个股产出投资组合，以追求超越业
绩比较基准表现的业绩水平。
3、债券投资策略：出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产
的考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、
货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下
的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定
组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。
业绩比较基准 中证 500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%。
风险收益特征 本基金是一只股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的
证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 景顺长城基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司 景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
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信息披露负责人
姓名 杨皞阳 田青
联系电话 0755-82370388 010-67595096
电子邮箱 investor@igwfmc.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4008888606 010-67595096
传真 0755-22381339 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年2月4日(基金合同生效日)-2015年12月31 日
本期已实现收益 449,028,252.54
本期利润 505,083,794.73
加权平均基金份额本期利润 0.5664
本期基金份额净值增长率 37.10%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末
期末可供分配基金份额利润 0.3478
期末基金资产净值 860,802,109.35
期末基金份额净值 1.371
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基
金资产。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
5、本基金基金合同生效日为 2015年2月4 日。 景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 36.01% 2.24% 23.13% 1.94% 12.88% 0.30%
过去六个月 -9.08% 3.76% -13.51% 3.07% 4.43% 0.69%
自基金合同
生效起至今
37.10% 3.24% 32.18% 2.76% 4.92% 0.48%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%；除股票外的
其他资产占基金资产的比例范围为 5%－20%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%，
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为自 2015 年 2 月 4 日基金合同生效日起 6 个月。景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
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建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。基金合同生效日（2015 年 2 月 4
日）起至本报告期末不满一年。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：2015 年净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是 2015 年 2 月 4 日（基金合同生
效日）至2015年12月 31 日，
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日（2015年2月4日）起至本报告期末未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）是经中国证监会
证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
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资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003
年6月9日获得开业批文，注册资本 1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、
1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。
截止 2015 年 12 月 31 日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 52 只开放式基金，包括景
顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合
型证券投资基金(LOF)、顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证
券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基
金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城
中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证
券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、
上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投
资基金、景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证
券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证
券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基
金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证 500 交
易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合
型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股
票型证券投资基金、景顺长城中证 800 食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证
TMT150 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基
金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵
活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配
置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置
混合型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城
安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长
城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景
顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金。其中景顺长城景
系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基
金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
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本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黎海威
景顺长城沪
深 300 指数
增强型证券
投资基金、 景
顺长城量化
精选股票型
证券投资基
金基金经理，
量化及 ETF
投资部投资
总监
2015 年 2
月 4日
- 12
经济学硕士，CFA。曾担任
美国穆迪KMV公司研究员，
美国贝莱德集团（原巴克
莱国际投资管理有限公
司）基金经理、主动股票
部副总裁，香港海通国际
资产管理有限公司(海通
国际投资管理有限公司)
量化总监。2012 年 8 月加
入本公司， 担任量化及ETF
投资部投资总监；自 2013
年 10月起担任基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公
司决定的解聘日期（公告前一日） ；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任
后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日） ；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等
有关法律法规及各项实施准则、 《景顺长城量化精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，
为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益
的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司” ）投资和交易管理，严格遵守法律
法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公
司管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订） 》等法律法规，本
公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》 ，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
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的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行
的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异
常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投
资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；
确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和
投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据
投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机
制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，
严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在
同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公
平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监
控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分
投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如 1
日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合
临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解
释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，
公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节
的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年
度报告中对此做专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
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年修订） 》 ，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司
公平交易制度指导意见（2011 年修订） 》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年
度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有 1次，为公司旗下景顺长城量化精选股票
型基金根据基金合同约定通过量化模型建仓从而与其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年基本面持续走弱，经济潜在增速下行，实体投资回报率下滑。部分行业“去产能”压
力较大，增长动能不足。在全球经济普遍下行、大宗商品价格下跌背景下，全年国内通胀压力较
小。整体货币政策维持较为宽松格局，力图在降低社会融资成本的同时，通过政策引导和利率传
导等途径，助力实体经济实现产能去化和结构转型。除上半年新股申购期间的资金面波动外，全
年资金面相对宽松，资金利率稳步下行。
权益市场方面，在“改革牛”和杠杆资金的推动下，上半年 A 股走出牛市行情，杠杆资金引
起的调整从 6 月份开始爆发，3 季度 A 股指数大幅下行，进入 4 季度有所修复。但市场的整体信
心已明显下降。全年而言，国内权益市场仍走出牛市行情，上证综指和创业板指数分别上涨 9.41%
和84.41%。
在市场波动性居高不下的情况下，我们在选股风格上多样化。一方面保持组合的防御性，对
高股息率和良好现金流的股票上进行重点配置。另一方面，我们也在与市场行情相关度较低的投
资者行为类因子上适当配置。整体上注重在盈利的确定性和估值的合理性之间保持平衡，依靠模
型进行选股，稳定地超越了基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2015年2月4日至本期末，量化精选股票份额净值增长率为 37.10%，业绩比较基准收益率为
32.18%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
由于经济潜在增速下行，实体投资回报率下滑，在供给端调控背景下，这意味着过剩产能需景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
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要出清，而新的成长点尚不足以完全弥补缺口, 2016 年经济下行压力仍然较大。在这个过程中，
不能排除基建投资增速回升拉动经济增速阶段性企稳的可能。在经济下行和大宗商品价格持续低
位背景下，通胀在2016年难以显著上行，反而需要防范日益加重的通缩风险。
供给侧结构改革下的过剩产能的逐步出清需要财政政策和货币政策的长期配合，短期内看不
到货币政策转向，但不排除由于汇率快速波动、美联储加息以及资本外流等对于短期流动性的冲
击可能，相信央行将相机抉择予以对冲，不会造成资金利率的过度反应。2016年财政政策可能更
加积极，赤字率将进一步上升。
受到汇率的制约，短期来看，无风险收益率进一步下行的空间有限。在市场的估值水平逐渐
变得合理后，盈利的成长性会重新变成阶段性关注的重点。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律
法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制
定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。
估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗
等相关人员。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。 基金份额净值由基金管理人完成估值后，
将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、
程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中
和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运
作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的
长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进
行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理
人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资
人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估
值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员
负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进
行合规性审查。
基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
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从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟
踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的
采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交
易的债券品种的估值数据。
本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议，由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的
固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，经本基
金管理人研究决定暂不实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责
地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
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报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告期内，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金出具了无保留意
见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：景顺长城量化精选股票型证券投资基金
报告截止日： 2015年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年 12月 31 日
资 产：
银行存款
48,883,247.48
结算备付金
3,228,826.53
存出保证金
382,383.89
交易性金融资产
813,767,720.71
其中：股票投资
813,767,720.71
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款
7,988,390.49
应收利息
11,535.32
应收股利
-
应收申购款
1,498,496.55
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
875,760,600.97 景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年 12月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
11,823,884.83
应付管理人报酬
1,119,441.10
应付托管费
186,573.49
应付销售服务费
-
应付交易费用
1,639,936.29
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
188,655.91
负债合计
14,958,491.62
所有者权益：
实收基金
627,680,049.30
未分配利润
233,122,060.05
所有者权益合计
860,802,109.35
负债和所有者权益总计
875,760,600.97
注： （1）报告截止日2015年12月 31日，基金份额净值 1.371元，基金份额总额 627,680,049.30
份；
（2）本基金合同于 2015 年 2 月 4 日生效。本报表实际编制期间为 2015 年 2 月 4 日至 2015
年12月31日。
7.2 利润表
会计主体：景顺长城量化精选股票型证券投资基金
本报告期： 2015年2月4日(基金合同生效日)至2015 年12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年 2月 4 日(基金合同生效
日)至 2015年 12 月31 日
一、收入
537,399,612.58
1.利息收入
2,132,433.56
其中：存款利息收入
946,152.10
债券利息收入
- 景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 38 页
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,186,281.46
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
461,445,080.71
其中：股票投资收益
453,592,350.32
基金投资收益
-
债券投资收益
-
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
7,852,730.39
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
56,055,542.19
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
17,766,556.12
减：二、费用
32,315,817.85
1．管理人报酬
15,551,499.73
2．托管费
2,591,916.57
3．销售服务费
-
4．交易费用
13,823,084.47
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用
349,317.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
505,083,794.73
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
505,083,794.73
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：景顺长城量化精选股票型证券投资基金
本报告期：2015年2月4日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31日
单位：人民币元
项目
本期
2015年2 月4 日(基金合同生效日)至 2015年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,407,874,200.24 - 1,407,874,200.24
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 505,083,794.73 505,083,794.73
三、本期基金份额交易产 -780,194,150.94 -271,961,734.68 -1,052,155,885.62 景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
第 16 页 共 38 页
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
其中：1.基金申购款 1,731,768,989.75 832,295,432.77 2,564,064,422.52
2.基金赎回款 -2,511,963,140.69 -1,104,257,167.45 -3,616,220,308.14
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
627,680,049.30 233,122,060.05 860,802,109.35
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______许义明______
______吴建军______
____邵媛媛____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
景顺长城量化精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2014】1366 号文《关于准予景顺长城量化精选股票型
证券投资基金注册的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《景顺长城量化精选股票型证券投资基金基金合同》作为发起人于 2015 年 1 月 12
日至 2015 年 1 月 30 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华
明(2015)验字第 60467014_H01号验资报告后， 向中国证监会报送基金备案材料。 基金合同于2015
年 2 月 4 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基
金（本金）为人民币1,407,431,598.88 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 442,601.36
元，以上实收基金（本息）合计为人民币 1,407,874,200.24 元，折合 1,407,874,200.24 份基金
份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金
托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行” ）。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核
准上市的股票） 、债券（包括中小企业私募债券） 、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期
货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本
基金将基金资产的 80％-95％投资于股票资产，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%
－20%，其中权证投资比例不超过基金资产净值的3％，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 38 页
5％。本基金的业绩比较基准为：中证 500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后) ×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。同时，在具
体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基
金会计核算业务指引》 、中国证监会颁布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资
基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会和中国证券投资基金
业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12 月 31 日的财
务状况以及 2015年 2月4 日(基金合同生效日)至 2015 年 12月 31 日的经营成果和基金净值变动
情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2015
年2月4日(基金合同生效日)至2015年 12 月31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1) 金融资产的分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产及贷款和应收款项。
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、
基金和衍生工具等投资。 景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
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本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金
融资产和各类应收款项等。
(2) 金融负债的分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产
款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值
作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量。在持有该
类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项和其他金
融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入
当期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
第 19 页 共 38 页
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构
未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生
了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映
公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。
(2) 不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验
证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得
不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
(3) 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值。
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。 景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 38 页
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方
法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。
对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加
强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交
易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易
收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资
成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为
估值增值。
根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《中国证券投资基金业协会估值核算工作
小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的规定，自 2015年 3月 24日起，本基金
对持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标
准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公允价值。
本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国
债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期会计估计变更的说明在7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计中披露。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错和更正。 景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
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7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印
花税。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1年的，减按25%计入应纳税所得额。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金销售机构
景顺资产管理有限公司 基金管理人股东
开滦(集团)有限责任公司 基金管理人股东 景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
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大连实德集团有限公司 基金管理人股东
景顺长城资产管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
注：1）长城证券股份有限公司，系由原“长城证券有限责任公司”于 2015年 4月 17日更名。
2）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金于本期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金于本期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金于本期无应付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年2月 4日(基金合同生效日)至 2015年12月 31
日
当期发生的基金应支付的管理费 15,551,499.73
其中：支付销售机构的客户维护费 9,256,848.68
注:1）基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。基金管理费每日计提，按月
支付。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
2）于2015年 12 月31日的应付基金管理费为人民币 1,119,441.10 元。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年2月4日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,591,916.57 景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 38 页
注:1）基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。基金托管费每日计提，按月
支付。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
2）于2015年 12 月31日的应付基金托管费为人民币 186,573.49元。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本期未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方于本期末未持有本基金份额。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年2月 4日(基金合同生效日)至2015年12月 31日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 48,883,247.48 859,897.39
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本期未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.9 期末（ 2015 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601678 滨化股份 2015年12月31 重大事项停牌 7.88 2016年1月5 7.22 1,377,001 10,320,772.86 10,850,767.88 - 景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
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日 日
002320 海峡股份
2015 年6 月25
日
重大事项停牌 19.29
2016年1月7
日
24.69 538,429 9,667,893.83 10,386,295.41 -
600859 王府井
2015年12月21
日
重大事项停牌 27.19
2016年1月4
日
27.22 358,517 8,719,754.97 9,748,077.23 -
000430 张家界
2015年12月15
日
重大事项停牌 16.35
2016 年1 月
14 日
14.00 319,578 3,634,927.18 5,225,100.30 -
000066 长城电脑
2015 年6 月18
日
重大事项停牌 15.19
2016 年3 月
10 日
19.39 341,226 7,669,888.97 5,183,222.94 -
600429 三元股份
2015 年9 月21
日
重大事项停牌 8.69
2016 年1 月
27 日
7.49 561,171 5,289,465.55 4,876,575.99 -
600654 中安消
2015年12月14
日
重大事项停牌 29.28 - - 111,867 4,035,447.86 3,275,465.76 -
600578 京能电力
2015 年11 月 5
日
重大事项停牌 5.96
2016 年2 月
24 日
5.49 545,480 3,072,524.42 3,251,060.80 -
002242 九阳股份
2015年12月24
日
重大事项停牌 22.62
2016 年1 月
11 日
20.41 96,377 2,073,139.92 2,180,047.74 -
600120 浙江东方
2015年10月12
日
重大事项停牌 24.07 - - 81,327 2,136,565.44 1,957,540.89 -
002231 奥维通信
2015 年12 月 3
日
重大事项停牌 17.26
2016 年3 月
17 日
16.00 99,800 1,835,622.00 1,722,548.00 -
600420 现代制药
2015年10月21
日
重大事项停牌 41.77
2016 年3 月
23 日-
33.44 35,203 1,210,776.75 1,470,429.31 -
603869 北部湾旅
2015年10月16
日
重大事项停牌 29.50
2016年2月5
日
28.34 48,300 1,029,565.00 1,424,850.00 -
000626 如意集团
2015 年8 月24
日
重大事项停牌 45.34
2016 年2 月
15 日
47.55 29,931 2,181,312.49 1,357,071.54 -
002313 日海通讯
2015 年8 月10
日
重大事项停牌 14.92
2016 年1 月
22 日
13.90 61,806 1,609,148.79 922,145.52 -
002049 同方国芯
2015年12月11
日
重大事项停牌 63.22
2016 年3 月
11 日
54.14 13,503 707,224.86 853,659.66 -
600572 康恩贝
2015年12月28
日
重大事项停牌 13.41
2016年1月4
日
13.18 58,073 797,632.65 778,758.93 -
600682 南京新百
2015 年7 月1
日
重大事项停牌 32.97
2016 年1 月
27 日
33.78 262 6,209.71 8,638.14 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
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7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.10.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.10.2 其他事项
(1)公允价值
本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资
以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为人民币 748,295,464.67元，第二层次的余额为人民币65,472,256.04元，
无划分为第三层次的余额。
公允价值所属层次间重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，
本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并
根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三
层次。
对于证券交易所上市的债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活跃期间将债
券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关债券
公允价值应属第二层次或第三层次。根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发
布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>
的通知》的规定，自 2015 年 3 月 24 日起，本基金所持有的交易所上市交易或挂牌转让的固定收
益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估
值，相关固定收益品种的公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具；本基金本期无净转入（转出）
第三层次。 景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 38 页
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.10.3 财务报表的批准
本财务报表已于2016 年3月25日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 813,767,720.71 92.92
其中：股票 813,767,720.71 92.92
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 52,112,074.01 5.95
7 其他各项资产 9,880,806.25 1.13
8 合计 875,760,600.97 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 2,690,854.48 0.31
B
采矿业 6,879,667.25 0.80
C
制造业 503,971,618.10 58.55
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
45,924,330.26 5.34
E
建筑业 7,467,593.40 0.87
F
批发和零售业 30,218,763.33 3.51
G
交通运输、仓储和邮政业 35,967,030.85 4.18
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务 53,398,800.18 6.20 景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
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业
J
金融业 22,332,551.54 2.59
K
房地产业 67,301,422.70 7.82
L
租赁和商务服务业 371,790.00 0.04
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 19,980,475.98 2.32
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 8,654,092.64 1.01
R
文化、体育和娱乐业 8,608,730.00 1.00
S
综合 - -
合计 813,767,720.71 94.54
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600874 创业环保 1,608,236 16,966,889.80 1.97
2 000718 苏宁环球 1,131,802 14,928,468.38 1.73
3 600537 亿晶光电 900,500 13,489,490.00 1.57
4 600388 龙净环保 772,750 13,353,120.00 1.55
5 601872 招商轮船 1,841,841 13,058,652.69 1.52
6 600261 阳光照明 1,373,584 12,073,803.36 1.40
7 002275 桂林三金 512,238 11,935,145.40 1.39
8 601678 滨化股份 1,377,001 10,850,767.88 1.26
9 002372 伟星新材 585,121 10,461,963.48 1.22
10 002635 安洁科技 375,218 10,431,060.40 1.21
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报
告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％） 景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 38 页
1 600533 栖霞建设 89,737,794.81 10.42
2 002202 金风科技 53,531,632.46 6.22
3 000949 新乡化纤 49,922,177.40 5.80
4 000811 烟台冰轮 48,714,832.01 5.66
5 300204 舒泰神 45,950,335.47 5.34
6 600790 轻纺城 44,663,571.90 5.19
7 002551 尚荣医疗 44,645,982.74 5.19
8 600068 葛洲坝 43,627,410.81 5.07
9 000933 神火股份 40,711,666.94 4.73
10 002267 陕天然气 40,410,702.53 4.69
11 000686 东北证券 39,927,769.53 4.64
12 600683 京投银泰 39,834,143.93 4.63
13 601179 中国西电 39,746,869.82 4.62
14 600005 武钢股份 39,622,628.80 4.60
15 600887 伊利股份 38,421,103.47 4.46
16 002190 成飞集成 37,155,807.58 4.32
17 601872 招商轮船 36,774,084.36 4.27
18 300059 东方财富 35,840,113.97 4.16
19 002092 中泰化学 35,369,201.97 4.11
20 601607 上海医药 34,924,861.54 4.06
21 002595 豪迈科技 34,471,403.13 4.00
22 600376 首开股份 32,897,408.80 3.82
23 600176 中国玻纤 32,888,786.02 3.82
24 601677 明泰铝业 32,346,851.94 3.76
25 000882 华联股份 32,251,665.32 3.75
26 002367 康力电梯 31,696,207.49 3.68
27 600765 中航重机 31,401,904.85 3.65
28 300113 顺网科技 30,815,695.79 3.58
29 600873 梅花生物 30,429,083.51 3.53
30 000418 小天鹅Ａ 29,920,024.92 3.48
31 600487 亨通光电 29,683,376.93 3.45
32 600717 天津港 28,360,614.47 3.29
33 601678 滨化股份 27,644,132.81 3.21
34 600183 生益科技 27,397,911.64 3.18
35 000712 锦龙股份 26,796,963.87 3.11
36 300347 泰格医药 26,714,098.25 3.10 景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 38 页
37 600682 南京新百 26,075,085.03 3.03
38 000651 格力电器 25,951,229.60 3.01
39 600694 大商股份 25,552,831.29 2.97
40 600007 中国国贸 24,818,632.86 2.88
41 000612 焦作万方 24,529,858.95 2.85
42 002238 天威视讯 24,308,746.81 2.82
43 300182 捷成股份 23,952,486.00 2.78
44 002329 皇氏集团 23,570,281.00 2.74
45 002618 丹邦科技 23,448,465.79 2.72
46 002573 清新环境 23,171,581.41 2.69
47 002179 中航光电 22,517,539.88 2.62
48 600525 长园集团 22,506,109.87 2.61
49 300207 欣旺达 22,261,882.16 2.59
50 600426 华鲁恒升 22,052,614.24 2.56
51 002521 齐峰新材 22,025,911.62 2.56
52 002099 海翔药业 21,045,696.77 2.44
53 002389 南洋科技 20,765,236.74 2.41
54 600122 宏图高科 20,716,318.04 2.41
55 600826 兰生股份 20,467,608.55 2.38
56 002542 中化岩土 20,329,014.90 2.36
57 002382 蓝帆医疗 20,325,520.22 2.36
58 603001 奥康国际 19,588,516.75 2.28
59 000919 金陵药业 19,506,749.60 2.27
60 000962 东方钽业 19,104,546.24 2.22
61 000750 国海证券 19,005,310.73 2.21
62 002156 通富微电 17,915,268.45 2.08
63 002588 史丹利 17,707,024.52 2.06
64 002210 飞马国际 17,665,866.17 2.05
65 000540 中天城投 17,652,549.73 2.05
66 600811 东方集团 17,639,672.66 2.05
注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％） 景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
第 31 页 共 38 页
1 600533 栖霞建设 83,760,237.62 9.73
2 600790 轻纺城 69,657,675.67 8.09
3 002551 尚荣医疗 66,600,525.43 7.74
4 300204 舒泰神 63,717,686.58 7.40
5 002202 金风科技 59,821,617.79 6.95
6 000811 烟台冰轮 54,678,972.16 6.35
7 000949 新乡化纤 54,066,942.43 6.28
8 601179 中国西电 52,744,712.76 6.13
9 600068 葛洲坝 47,994,980.05 5.58
10 600887 伊利股份 47,937,291.90 5.57
11 002595 豪迈科技 47,515,229.61 5.52
12 300347 泰格医药 46,926,717.89 5.45
13 000933 神火股份 46,515,057.24 5.40
14 601607 上海医药 45,646,120.99 5.30
15 000686 东北证券 44,994,583.72 5.23
16 600005 武钢股份 42,771,422.81 4.97
17 002267 陕天然气 42,124,253.39 4.89
18 300182 捷成股份 41,246,473.28 4.79
19 300113 顺网科技 41,077,395.90 4.77
20 002092 中泰化学 40,124,930.54 4.66
21 600683 京投银泰 40,097,592.73 4.66
22 000882 华联股份 37,720,205.01 4.38
23 600873 梅花生物 36,847,794.16 4.28
24 002190 成飞集成 36,650,248.08 4.26
25 600487 亨通光电 36,384,130.87 4.23
26 600376 首开股份 35,512,901.12 4.13
27 601677 明泰铝业 35,305,621.10 4.10
28 600176 中国玻纤 34,517,557.33 4.01
29 002367 康力电梯 32,933,662.72 3.83
30 600682 南京新百 32,737,689.14 3.80
31 600183 生益科技 32,660,399.74 3.79
32 600694 大商股份 32,292,470.23 3.75
33 002329 皇氏集团 31,225,140.86 3.63
34 601872 招商轮船 31,048,160.97 3.61
35 002618 丹邦科技 30,143,860.22 3.50
36 300059 东方财富 30,055,615.43 3.49
37 600426 华鲁恒升 29,429,755.35 3.42
38 002238 天威视讯 29,016,300.53 3.37 景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
第 32 页 共 38 页
39 002542 中化岩土 28,907,899.05 3.36
40 600007 中国国贸 28,677,303.14 3.33
41 600717 天津港 28,652,525.94 3.33
42 000651 格力电器 28,548,378.94 3.32
43 600122 宏图高科 27,528,981.49 3.20
44 600525 长园集团 27,343,582.32 3.18
45 000418 小天鹅Ａ 26,685,551.88 3.10
46 000600 建投能源 25,457,798.39 2.96
47 002210 飞马国际 25,035,118.10 2.91
48 002521 齐峰新材 24,530,062.90 2.85
49 002658 雪迪龙 24,077,658.79 2.80
50 000712 锦龙股份 23,398,581.25 2.72
51 002389 南洋科技 23,332,751.73 2.71
52 000962 东方钽业 23,290,588.20 2.71
53 000540 中天城投 23,288,225.60 2.71
54 600765 中航重机 22,766,330.01 2.64
55 601678 滨化股份 20,802,808.81 2.42
56 002573 清新环境 20,747,104.97 2.41
57 000919 金陵药业 20,561,911.36 2.39
58 002547 春兴精工 20,498,141.57 2.38
59 002099 海翔药业 20,179,449.53 2.34
60 600064 南京高科 20,146,770.31 2.34
61 002158 汉钟精机 20,059,879.95 2.33
62 000612 焦作万方 19,883,799.21 2.31
63 600826 兰生股份 19,239,527.65 2.24
64 002662 京威股份 18,788,211.74 2.18
65 002156 通富微电 18,395,961.16 2.14
66 601233 桐昆股份 18,296,506.55 2.13
67 600811 东方集团 17,961,898.95 2.09
68 300207 欣旺达 17,678,063.04 2.05
注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量） ，未考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,738,667,592.79
卖出股票收入（成交）总额 4,434,547,764.59
注： 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额 （成交单价乘以成交数量） ，
未考虑相关交易费用。 景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率和交易成
本。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
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前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 382,383.89
2 应收证券清算款 7,988,390.49
3 应收股利 -
4 应收利息 11,535.32
5 应收申购款 1,498,496.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,880,806.25
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 601678 滨化股份 10,850,767.88 1.26 因重大事项停牌
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
21,327 29,431.24 123,963.71 0.02% 627,556,085.59 99.98%
景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
4,645.62 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 2 月 4 日 ）基金份额总额
1,407,874,200.24
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,731,768,989.75
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 2,511,963,140.69
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 627,680,049.30
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人于 2015 年 1 月 23 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，同意王鹏辉先生辞去本公司副总经理一职。
2、本基金管理人于 2015年 9月 1日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过，同意Xie Sheng（谢生）先生辞去本公司副总经理一职。
3、本基金管理人于 2015 年 9 月 19 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，聘任刘奇伟先生担任本公司副总经理。 景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
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4、本基金管理人于 2016 年 1 月 22 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，同意黄卫明先生辞去本公司督察长一职。
5、本基金管理人于 2016年 2月 4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过，聘任杨皞阳先生担任本公司督察长。
6、本基金管理人于 2016 年 2 月 20 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，聘任毛从容女士担任本公司副总经理。
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管理人网站上。
7、本基金托管人2015年1月 4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务
部副总经理。本基金托管人 2015年9 月18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业
务部副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为第 1年为本基金提供审计服务，本
年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币90,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受
到监管部门的任何稽查和处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
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国信证券股份
有限公司
2 5,189,172,263.62 56.57% 4,747,493.04 56.48% -
中泰证券股份
有限公司
1 2,853,404,285.05 31.11% 2,604,624.71 30.99% -
中信证券股份
有限公司
1 605,767,232.00 6.60% 564,152.00 6.71% -
招商证券股份
有限公司
1 410,667,925.56 4.48% 382,455.85 4.55% -
中信建投证券
股份有限公司
1 114,203,651.15 1.24% 106,357.87 1.27% -
注：1、本基金与景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金共用交易单元。
2、基金专用交易单元的选择标准和程序如下：
1）选择标准
a、资金实力雄厚，信誉良好；
b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；
d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；
e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、
个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门
研究报告。
2）选择程序
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经
营机构签订协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
中泰证券股份
有限公司
- - 1,750,000,000.00 100.00% - -
中信证券股份 - - - - - - 景顺长城量化精选股票 2015 年年度报告摘要
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有限公司
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年3月29日
