景 顺 长 城 货币 市 场 证 券投 资 基 金2015 年年
度报告摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
送出日 期:2016 年3 月29 日
景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 2 页 共 36 页
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
普华永道中天 会计师事 务 所(特殊普通 合伙)为 本 基金出具了无 保留意见 的 审计报告,基 金
管理人 在本 报告 中对 相关 事项亦 有详 细说 明, 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年12 月 31 日 止。 景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 3 页 共 36 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 景顺长 城货 币
场内简 称 无
基金主 代码 260102
交易代 码 260102
系列基 金名 称 景顺长 城 景 系列 开放 式证 券投资 基金
系列其 他子 基金 名称 景顺长 城动 力平 衡混 合 (260103 ) 、 景顺 长城 优选 混 合
(260101 )
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 10 月 24 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 773,540,250.49 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 : 景顺长 城货 币 A 景顺长 城货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 260102 260202
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 279,196,603.89 份 494,343,646.60 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 货币市 场基 金在 保持 本金 的高流 动性 和安 全性 的前 提下, 获得 高于 基准 的
投资回 报。
投资策 略 本 基 金 通 过 宏 观 经 济 、 政 策 和 市 场 资 金 供 求 的 综 合 分 析 进 行 短 期 利 率 判
断, 对各 投资 品种 从收 益 率、 流动 性 、 信 用风 险 、 平均剩 余期 限等 方面 进
行综合 价值 比较 ,在 保持 基金资 产高 流动 性的 前提 下构建 组合 。
业绩比 较基 准 税后同 期 7 天存 款利 率。
风险收 益特 征 本基金 具有 低风 险和 收益 稳定的 特点 , 投 资目 标是 在保持 本金 的高 流动 性
和安全 性的 前提 下, 获得 高于基 准的 投资 回报 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杨皞阳 王永民
联系电 话 0755-82370388 010-66594896
电子邮 箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594942
景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 4 页 共 36 页
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.igwfmc.com
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益,由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、货 币基 金的 收益 分配 方 式为按 月结 转份 额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
景顺长 城货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.5740% 0.0027% 0.3403% 0.0000% 0.2337% 0.0027%
过去六 个月 1.2033% 0.0042% 0.6805% 0.0000% 0.5228% 0.0042%
过去一 年 3.1473% 0.0084% 1.3500% 0.0000% 1.7973% 0.0084%
过去三 年 11.2658% 0.0067% 4.0500% 0.0000% 7.2158% 0.0067%
过去五 年 17.5899% 0.0063% 6.9275% 0.0002% 10.6624% 0.0061%
3.1.1 期间数据和
指标
2015 年 2014 年 2013 年
景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B
本期已实现收益 12,916,713.25 35,397,052.13 14,930,240.69 50,976,618.57 10,156,577.78 21,516,799.58
本期利润 12,916,713.25 35,397,052.13 14,930,240.69 50,976,618.57 10,156,577.78 21,516,799.58
本期净值收益率 3.1473% 3.3953% 4.1998% 4.4489% 3.5239% 3.7712%
3.1.2 期末数据和
指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末基金资产净值 279,196,603.89 494,343,646.60 888,288,980.02 1,769,735,324.18 494,774,042.40 1,471,336,297.90
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 5 页 共 36 页
自基金 运作
起始日 起至
今
31.9143% 0.0066% 20.0863% 0.0022% 11.8280% 0.0044%
景顺长 城货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.6350% 0.0027% 0.3403% 0.0000% 0.2947% 0.0027%
过去六 个月 1.3257% 0.0042% 0.6805% 0.0000% 0.6452% 0.0042%
过去一 年 3.3953% 0.0084% 1.3500% 0.0000% 2.0453% 0.0084%
过去三 年 12.0671% 0.0067% 4.0500% 0.0000% 8.0171% 0.0067%
过去五 年 19.0053% 0.0064% 6.9275% 0.0002% 12.0778% 0.0062%
自基金 分级
起至今
20.2481% 0.0066% 7.8373% 0.0002% 12.4108% 0.0064%
注:本 基金 的收 益分 配为 每日分 配, 按月 结转 份额 。
3.2.2 自 基金 转型以 来基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动
的 比较
景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 6 页 共 36 页
注: 经 景顺 长城 恒丰 债券 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会表 决通 过, 并于2005 年7 月7 日 获中
国证券 监督 管理 委员 会证 监基金 字 2005[121] 号文 核准, 景顺 长城 恒丰 债券 证券投 资基 金 以 2005
年 7 月 14 日 为转 变基 准 日转变 成为 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基 金。 本基 金自 2010 年 4 月 30
日起实 行基 金份 额分 级。 景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 7 页 共 36 页
3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 8 页 共 36 页
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 :人 民币 元
景顺长 城货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 11,204,952.79 2,415,679.52 -703,919.06 12,916,713.25
2014 13,835,246.38 1,162,649.98 -67,655.67 14,930,240.69
2013 7,749,904.07 1,510,467.86 896,205.85 10,156,577.78
合计 32,790,103.24 5,088,797.36 124,631.12 38,003,531.72
单位: 人民 币元
景顺长 城货 币 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 27,565,624.38 9,085,875.80 -1,254,448.05 35,397,052.13
2014 46,743,846.49 5,336,159.05 -1,103,386.97 50,976,618.57
2013 16,563,430.93 2,712,789.51 2,240,579.14 21,516,799.58
合计 90,872,901.80 17,134,824.36 -117,255.88 107,890,470.28
景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 9 页 共 36 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 (以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ) 是经中 国证 监会
证监基 金字 [2003 ]76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 , 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 ( 集团) 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 , 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 , 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币, 目前 , 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳, 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止 2015 年 12 月 31 日, 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 52 只开 放式 基金, 包括 景
顺长城景系列 开 放式证 券 投资基金、景 顺长城内 需 增长混合型证 券投资基 金 、景顺长城 鼎益混合
型证券投资基 金(LOF) 、顺 长城资源垄断 混合型证 券 投资基金(LOF) 、景 顺长城 新兴成长混合 型证
券投资基金、 景顺长城 内 需增长贰号混 合型证券 投 资基金、景顺 长城精选 蓝 筹混合型证 券投资基
金、景顺长城 公司治理 混 合型证券投资 基金、景 顺 长城能源基建 混合型证 券 投资基金、 景顺长城
中小盘混合型 证券投资 基 金、景顺长城 稳定收益 债 券型证券投资 基金、景 顺 长城大中华 混合型证
券投资 基金 、 景 顺长 城核 心竞争 力混 合型 证券 投资 基金、 景顺 长城 优信 增利 债券型 证券 投资 基金 、
上证 180 等 权重 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 景顺长 城上 证 180 等 权重 交易型 开放 式指 数 证
券投资基金联 接基金、 景 顺长城支柱产 业混合型 证 券投资基金、 景顺长城 品 质投资混合 型证券投
资基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、景 顺长 城四季 金利 债券 型证
券投资基金、 景顺长城 策 略精选灵活配 置混合型 证 券投资基金、 景顺长城 景 兴信用纯债 债券型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 、景 顺长 城景 颐双 利债券 型证 券投 资 基
金、景 顺长 城景 益货 币市 场基金 、景 顺长 城成 长之 星股票 型证 券投 资基 金、 景顺长 城中 证 500 交
易型开放式 指 数证券投 资 基金、景顺长 城优质成 长 股票型证券投 资基金、 景 顺长城优势 企业混合
型证券投资基 金、景顺 长 城鑫月薪定期 支付债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 中小板创业 板精选股
票型证 券投 资基 金、 景顺 长城中 证 800 食 品饮 料交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 景顺 长城 中 证
TMT150 交 易型 开 放 式 指 数证 券 投 资 基 金 、 景 顺 长 城中 证 医 药 卫 生 交 易 型 开 放式 指 数 证 券 投 资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 10 页 共 36 页
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金。其中景 顺长城景
系列开放式证 券投资基 金 下设景顺长城 优选混合 型 证券投资基金 、景顺长 城 货币市场证 券投资基
金、景 顺长 城动 力平 衡证 券投资 基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ,即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力, 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
(助理 )期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨锐文
景系列 基金 基金 经理
(分管 景系 列基 金下
设之景 顺长 城优 选混
合型证 券投 资基 金) ,
景顺长 城成 长之 星股
票型证 券投 资基 金、
景顺长 城资 源垄 断混
合 型 证 券 投 资 基 金
(LOF )基 金经 理
2014 年
10 月 25
日
- 5
工 学 硕 士 、 理 学 硕 士 。
曾 担 任 上 海 常 春 藤 衍 生
投 资 公 司 高 级 分 析 师 。
2010 年 11 月 加入 本公
司 , 担 任 研 究 员 职 务 ;
自 2014 年 10 月起 担任
基金经 理。
刘苏
景系列 基金 基金 经理
(分管 景系 列基 金下
设之景 顺长 城动 力平
衡证券 投资 基金 )
2015 年 9
月29 日
- 10
理 学 硕 士 。 曾 担 任 深 圳
国 际 信 托 投 资 有 限 公 司
( 现 华 润 深 国 投 信 托 )
信 托 经 理 , 鹏 华 基 金 高
级 研 究 员 、 基 金 经 理 助
理、 基金 经理 职务 。 2015
年 5 月加 入本 公司 ;自
2015 年 9 月起 担任 基金
经理。
刘彦春
景顺长 城新 兴成 长混
合型证 券投 资基 金基
金经理 ,景 顺长 城鼎
益混合 型证 券投 资基
金(LOF ) 基金 经理,
景系列 基金 基金 经理
(分管 景系 列基 金下
设之景 顺长 城动 力平
衡证券 投资 基金 ) , 景
顺长城 优质 成长 股票
型证券 投资 基金 基金
2015 年 7
月10 日
- 12
管 理 学 硕 士 。 曾 担 任 汉
唐 证 券 研 究 员 , 香 港 中
信 投 资 研 究 有 限 公 司 研
究员, 博时 基金 研究 员、
基 金 经 理 助 理 、 基 金 经
理等职 务。2015 年 1 月
加入本 公司 , 自 2015 年
4 月起 担任 基金 经理 。 景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 11 页 共 36 页
经理, 研究 部总 监
毛从容
景顺长 城稳 健回 报灵
活配置 混合 型基 金、
领先回 报灵 活配 置混
合型基 金、 中国 回报
灵 活 配 置 混 合 型 基
金、安 享回 报灵 活配
置混合 型基 金、 泰和
回报灵 活配 置混 合型
基金、 景颐 双利 债券
型基金 、景 颐增 利债
券型基 金、 景丰 货币
市场基 金、 鑫月 薪定
期支付 债券 型基 金、
景 颐 宏 利 债 券 型 基
金、景 系列 基金 基金
经理( 分管 景系 列基
金下设 之景 顺长 城货
币市场 基金 ) , 固 定收
益部投 资总 监
2005 年 6
月1 日
- 15
经 济 学 硕 士 。 曾 任 职 于
交 通 银 行 、 长 城 证 券 金
融 研 究 所 , 着 重 于 宏 观
和 债 券 市 场 的 研 究 , 并
担 任 金 融 研 究 所 债 券 业
务小组 组长 。2003 年 3
月 加 入 本 公 司 , 担 任 研
究员等 职务 ; 自 2005 年
6 月起 担任 基金 经理 。
张继荣
景顺长 城鼎 益混 合型
证券投 资基 金(LOF)
基金经 理, 景系 列基
金基金 经理 (分 管景
系列基 金下 设之 景顺
长城动 力平 衡证 券投
资基金 ) , 景 顺长 城优
质成长 股票 型证 券投
资基金 基金 经理 ,研
究部总 监
2014 年 1
月16 日
2015 年 7
月9 日
15
工 学 博 士 。 曾 担 任 大 鹏
证 券 行 业 分 析 师 , 融 通
基 金 研 究 员 、 研 究 策 划
部总监 助理 、 基 金经 理,
银 华 基 金 投 资 管 理 部 策
略 分 析 师 、 基 金 经 理 等
职务。2009 年 3 月 加入
本公司 , 自2009 年8 月
起担任 基金 经理 。
陈嘉平
景系列 基金 基金 经理
(分管 景系 列基 金 下
设之景 顺长 城优 选混
合型证 券投 资基 金) 、
景顺长 城成 长之 星股
票型证 券投 资基 金基
金经理 ,股 票投 资部
投资副 总监
2012 年 1
月17 日
2015 年 4
月3 日
14
商学硕 士,CFA 。 曾 在台
湾 先 后 担 任 兆 丰 金 控 兆
丰 证 券 股 份 有 限 公 司 经
济 研 究 本 部 襄 理 、 宝 来
证 券 投 资 信 托 股 份 有 限
公 司 总 经 理 室 副 理 、 德
盛 安 联 证 券 投 资 信 托 股
份 有 限 公 司 投 资 管 理 部
基 金 经 理 、 金 复 华 证 券
投 资 信 托 股 份 有 限 公 司
投 资 研 究 部 资 深 副 理 ;
2007 年 11 月至 2010 年
6 月 担 任 本 公 司 国 际 投
资部高级经理职务。
2010 年 12 月 重新 加入景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 12 页 共 36 页
本 公 司 , 历 任 研 究 员 、
资 深 研 究 员 等 职 务 ; 自
2011 年 12 月 起担 任基
金经理 。
注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ;
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定;
3、张 继荣 先生 于 2015 年 7 月 9 日离 任景 系列 基金 (分管 景系 列基 金下 设之 景顺长 城动 力平 衡证
券投资 基金 ) 、 景顺 长城 鼎 益混合 型证 券投 资基 金 (LOF ) 、 景顺 长城 优质 成长 股 票型证 券投 资基 金
基金经 理;
4、 陈 嘉平 先生 于 2015 年 4 月 3 日离 任景 系列 基金 (分管 景系 列基 金下 设之 景顺长 城优 选混 合型
证券投 资基 金) 、景 顺长 城 成长之 星股 票型 证 券 投资 基金基 金经 理;
5、毛 从容 女士 于2015 年4 月2 日离 任景 顺长 城鑫 月薪定 期支 付债 券型 证券 投资基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城景 系列 开 放式证 券投 资基 金基 金合 同》 和 其他 有关 法律
法规的规定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产,在严 格 控制风险的 基础上,
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内,基金 运 作整体合法合 规,未发 现 损害基金持 有人利益
的行为 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 ( 以下 简称 “ 本公司 ” ) 投 资和 交易 管理 , 严 格遵 守法 律
法规关于公 平交易的 相关 规定,根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公
司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见(2011 年修订 ) 》等法律法 规,本
公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 , 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券
的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 , 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行
的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异
常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 :
1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制 景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 13 页 共 36 页
建立投资授权 制度,明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分;建 立客观的 研 究方法,任何 投
资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持,避 免 主观臆断 ,严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据;
确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ;根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和
投资限制等, 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ,投资组 合 经理在此基 础上根据
投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。
2 、交 易执 行的 内部 控制
本公司实行集 中交易制 度 ,将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离;建立 公 平的交易分配 机
制, 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ,
严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。
3 、交 易指 令分 配的 控 制
所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。
交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在
同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ,需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ,经过公
平性审 核, 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。
4 、公 平交 易监 控
本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监
控,风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分
投资类别(股 票、债券 ) 的收益率差异 进行分析 , 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内(如 1
日内 、3 日、5 日内 ) 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析, 对不 同投 资组 合
临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解
释, 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后, 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 ,
公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况,应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节
的内部控制, 针对潜在 问 题完善公平交 易制度, 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年
度报告 中对 此做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见(2011
年修订) 》 ,完 善相应制 度 及流程,通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行,公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司
公平交易制度 指导意见 (2011 年修订) 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年
度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ,未 发现 不公 平交 易现象 。 景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 14 页 共 36 页
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 本基金管 理 人管理的所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 1 次, 为公 司旗 下景 顺长城 量化 精选 股票
型基金 根据 基金 合同 约定 通过量 化模 型建 仓从 而与 其他组 合发 生的 反向 交易 。
本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年基 本面 和政 策面 延 续 2014 年的 走势 ,政 府 对经济 下行 容忍 度提 升, 中国经 济仍 处于
产业结构调整 阶段,经 济 潜在增速下行 ,实体投 资 回报率下滑。 部分行业 “ 去产能 ”压 力较大,
经济增 长动 能不 足 , 消 费数 据相对 平稳 , 净 出 口数 据较 差, 投资 增速 乏善 可陈 , GDP 增速 跌至6.9% 。
尽管年 中猪 价上 涨 对 CPI 数据造 成一 定的 冲击 ,但 在全球 经济 普遍 下行 、大 宗商品 价格 下跌 背 景
下, 全 年国 内通 胀压 力较 小。2015 年以 来整 体货 币 政策维 持较 为宽 松格 局, 力图在 降低 社会 融资
成本的同时, 通过政策 引 导和利率传导 等途径, 助 力实体经济实 现产能去 化 和结构 转型 。央行全
年 5 次全 面降 准和 数次 定 向降准 ,5 次 下调 贷款 基 准利率 ,根 据市 场流 动性 进行 SLF 、SLO 、MLF
和 PSL 等操 作, 并不 断下 调各类 业务 的资 金利 率。 除上半 年新 股申 购期 间的 资金面 波动 外, 全 年
资金面 相对 宽松 ,资 金 利 率稳步 下行 。
纵观2015 年全 年, 债券 走 势基本 主要 跟随 央行 货币 政策宽 松的 步伐 , 各 类债 券品种 的收 益率
均出现较大程 度的下行 并 达到历史低位 。年初至 今 ,债券收益率 出现四波 较 明显的下行:1-2 月
绝对收 益率 较高 的推 动下 的下行 、4 月货 币政 策利 好 带来的 下行 、7 月份IPO 暂 停和两 融业 务下 滑
后资金涌入债 市叠加基 本 面反 弹被证伪 带来的下 行 ,以及在美联 储加息靴 子 落地后提前 启动的来
年行情。期间 ,收益率 曾 因为地方债发 行放量、8.11 汇改带来的 资金面收 紧 担忧出现阶段 性(3
月、5-6 月、8 月 ) 的 上行 , 但基 本面 利于 债市 、 配 置需求 较好 , 收 益率 上行 空间有 限。 贯穿 全年
的主旋律就是 在货币政 策 放松、经济增 速下滑、 融 资需求萎缩、 大量资金 追 逐优质资产 的背景下
收益率的大幅 下行。信 用 利差不断下行 至历史低 位 。就信用债具 体品种而 言 ,城投债表 现好于产
业债, 产能 过剩 行业 的债 券和出 现评 级下 调的 个券 表现较 差。 其中 ,10 年期 国债和 国开 债收 益 率
分别下 行 80BP 和 96BP 至 2.82% 和 3.13% ,5 年期 AA 评级的 中债 城投 债和 中票 分别下 行 208BP 和
153BP 至4.08% 和4.36% 。
2015 年货 币市 场利 率在 央 行持续 的货 币政 策宽 松中 基本维 稳。 除上 半年 新股 申购期 间的 资金
面波动外, 全 年资金面 相 对宽松,资金 利率稳步 下 行。本基金在 重点做好 流 动性管理的 同时把握
上半年 新股 申购 期间 带来 的资金 面波 动, 做好 波段 ,配置 短久 期 AAA 及超 AAA 短融, 进行 银行 间景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 15 页 共 36 页
逆回购 , 并 择机 投资 协议 存款。 而对 于 3 季度 新股 暂停期 间则 适当 拉长 久期 操作以 获取 超额 收益 。
4 季度 新股 重启 后抓 住年 末时点 , 新 股重 启叠 加带 来的 又 一轮 波段 择机 进行 协议存 款及 回购 操 作 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年 度, 景顺 货币 A 份 额净值 收益 率为 3.1473% ,业绩 比较 基准 收益 率为 1.3500% ; 景顺
货币B 份额 净值 收益 率 为3.3953% , 业绩 比较 基准 收 益率 为1.3500% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
当前国内经济 仍缺乏增 长 动能,人口红 利消失、 传 统行业产能仍 明显过剩 、 全球经济疲软 ,
预计2016 年国 内经 济增 速 仍继续 下行 。 经济 潜在 增 速下行 , 实体 投资 回报 率 下滑 。 供 给端 调控 背
景下, 意味 着过去 “四万亿 ”式 的调 控方 式很 难重 现, 加 上产 能出清 ,2016 年经济 下行 压力 较大 。
当然不排除基 建投资增 速 回升拉动经济 增速阶段 性 企稳的可能。 在经济下 行 和大宗商品 价格持续
低位背 景下 ,通 胀压 力较 小。通 胀 在2016 年 难以 显 著上行 ,反 而需 要防 范日 益加重 的通 缩风 险。
通缩加 剧实 际上 在PPI 层 面已经 有所 反映 。
供给侧结构改 革下的过 剩 产能的逐步出 清需要财 政 政策和货币政 策的长期 配 合,短期内看 不
到货币政策转 向。政策 仍 将继续宽松, 但货币政 策 宽松力度和宽 松频率可 能 有所减弱, 货币政策
以维稳国内经 济增速和 人 民币汇率为主 。资金利 率 中枢难以上移 ,央行在 强 化利率走廊 建设的过
程中,仍会通 过多种工 具 ,将短端利率 维持在其 合 意水平。但不 排除由于 汇 率快速波动 、美联储
加息以及资本 外流等对 于 短期流动性的 冲击可能 , 相信央行将相 机抉择予 以 对冲,不会 造成资金
利率的 过度 反应 。2016 年 财政赤 字率 将进 一步 上升 ,财政 政策 可能 更加 积极 。
在美联 储加 息周 期开 启、 国内经 济下 行压 力仍 大的 背景下 ,2016 年债券 市场 风险点 在于 人 民
币汇率 风险 和个 券信 用风 险。2015 年8 月汇 改以来 人民币 汇率 出现 较大 贬值 , 且贬 值压 力依 然 存
在,若央行未 及时进行 宽 松措施对冲人 民币汇率 贬 值带来的资金 外流,国 内 资金面可能 会阶段性
紧张。尽管理 财资金对 信 用债配置需求 仍较大, 信 用利差难以大 幅回升, 但 信用资质恶 化的个券
收益率 上行 风险 依然 较大 。
基本面 和政 策面 仍将 支持 债券市 场的 牛市 格局 , 但 债券绝 对收 益已 经较 低,2016 年 债券 收益
空间有 限。2016 年 债券市 场风险 点在 于人 民币 汇率 风险和 个券 信用 风险 。 叠 加美联 储加 息预 期 以
及基础货币缺 口较大, 整 个资金面 短期 内仍有波 动 风险。本基金 将继续秉 承 一贯的稳健 风格,严
格把控信用风 险,在重 点 保持流动性的 同时积极 把 握今年的波段 行情,根 据 市场适度灵 活调整组
合久期 及品 种搭 配。 景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 16 页 共 36 页
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财 产的估 值方法及 估 值程序作决策 ,基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ,通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式,谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法, 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后,
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人, 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ,基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人,由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时,通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种,由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究, 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况 等各 方面因素 , 从价值投资 的角度进
行理论分析, 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证, 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后,基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ,控制执 行 中可能发生的 风险,并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ,具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格, 精通 各自 领域 的理论 知识 ,熟 悉政 策法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议, 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 , 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 , 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨,在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允,在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方 之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度 景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 17 页 共 36 页
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 、 中证指数有限 公司签署 服 务协议,由其 提
供固定 收益 品种 的估 值参 考数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相 关法 律法 规及 本基 金合同 约定 ,本 报告 期内 本基金 的收 益分 配方 式为 按月结 转份 额。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基
金 (以 下称 “本 基金” ) 的 托管过 程中 , 严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规、 基金
合同和托管协 议的有关 规 定,不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为,完 全 尽职尽责地 履行了应
尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告中的财 务指标、 净 值收益表现、 收益分配 情 况、财务会计 报告(注 : 财务会计报告 中
的 “ 金融 工具 风险 及管 理 ” 部分未 在托 管人 复核 范围 内) 、 投 资组 合报 告等 数据 真实 、 准 确和 完整 。
§6 审计报 告
本报告期内, 普华永道 中 天会计师事务 所(特殊 普 通合伙)对本 基金出具 了 无保留意见 的审计报
告,投 资者 可通 过年 度报 告正文 查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基 金 景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 18 页 共 36 页
报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
240,059,330.06 733,659,459.81
结算备 付金
809,523.81 3,377,500.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
360,123,266.41 720,663,860.85
其中: 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
360,123,266.41 720,663,860.85
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
170,000,905.00 1,180,403,715.60
应收证 券清 算款
- 66,399.88
应收利 息
4,438,850.39 21,608,503.98
应收股 利
- -
应收申 购款
109,388.12 2,622,850.46
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
775,541,263.79 2,662,402,290.58
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
376,015.03 592,863.00
应付管 理人 报酬
260,015.60 392,888.24
应付托 管费
78,792.61 119,057.03
应付销 售服 务费
65,813.42 102,448.23
应付交 易费 用
22,760.14 15,257.97
应交税 费
59,200.00 59,200.00
应付利 息
- -
应付利 润
1,001,233.87 2,959,600.98
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
137,182.63 136,670.93
负债合 计
2,001,013.30 4,377,986.38
所有者权益:
景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 19 页 共 36 页
实收基 金
773,540,250.49 2,658,024,304.20
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
773,540,250.49 2,658,024,304.20
负债和 所有 者权 益总 计
775,541,263.79 2,662,402,290.58
注:报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ,基 金份 额总 额773,540,250.49 份 。其 中A 类基 金份 额净 值
1.0000 元 , 基 金 份 额 总 额 279,196,603.89 份;B 类 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 , 基 金 份 额 总 额
494,343,646.60 份。
7.2 利 润表
会计主 体: 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基 金
本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
56,478,139.24 74,330,863.18
1.利息 收入
55,380,521.37 69,810,771.29
其中: 存款 利息 收入
18,964,531.51 24,015,629.36
债券利 息收 入
24,355,106.44 32,928,467.62
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
12,060,883.42 12,866,674.31
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)
1,097,617.87 4,520,091.89
其中: 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
1,097,617.87 4,520,091.89
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
- -
4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
- -
减: 二、费用
8,164,373.86 8,424,003.92
1.管 理人 报酬
5,093,523.58 5,052,429.29
2.托 管费
1,543,492.03 1,531,039.11
3.销 售服 务费
1,137,572.43 1,015,322.01
4.交 易费 用
- - 景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 20 页 共 36 页
5.利 息支 出
75,457.47 520,701.48
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
75,457.47 520,701.48
6.其 他费 用
314,328.35 304,512.03
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”
号填列)
48,313,765.38 65,906,859.26
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 (净 亏损以 “-”号
填列)
48,313,765.38 65,906,859.26
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基 金
本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金净值 )
2,658,024,304.20 - 2,658,024,304.20
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 ( 本期 利
润)
- 48,313,765.38 48,313,765.38
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列)
-1,884,484,053.71 - -1,884,484,053.71
其中:1. 基 金申 购款 10,506,422,586.29 - 10,506,422,586.29
2. 基金 赎回 款 -12,390,906,640.00 - -12,390,906,640.00
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“-” 号填 列)
- -48,313,765.38 -48,313,765.38
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金净值 )
773,540,250.49 - 773,540,250.49
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金净值 )
1,966,110,340.30 - 1,966,110,340.30
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 ( 本期 利
- 65,906,859.26 65,906,859.26 景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 21 页 共 36 页
润)
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列)
691,913,963.90 - 691,913,963.90
其中:1. 基 金申 购款 9,995,546,124.05 - 9,995,546,124.05
2. 基金 赎回 款 -9,303,632,160.15 - -9,303,632,160.15
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“-” 号填 列)
- -65,906,859.26 -65,906,859.26
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金净值 )
2,658,024,304.20 - 2,658,024,304.20
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
景顺长城景系 列开放式 证 券投资基金(以 下简称 “ 本 系列基金 ”) 经中国证 券监 督管理委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2003] 第 96 号 《关 于同 意景 顺长 城景 系 列开放 式证 券投 资
基金设立的批 复》核准 , 由景顺长城基 金管理有 限 公司依照《证 券投资基 金 管理暂行办 法》及其
实施细 则、 《开 放式 证券 投 资基金 试点 办法 》 等有 关 规定和 《 景顺 长城 景系 列 开放式 证券 投资 基金
基金契 约》(后 更名 为《 景 顺长城 景系 列开 放式 证券 投资基 金基 金合 同》)发 起 ,并 于 2003 年 10
月24 日募 集成 立 。 本 系列 基金为 契约 型开 放式 , 存 续期限 不定 , 目前 下设 三 个子基 金 , 分 别为 景
顺长城 货币 市场 证券 投资 基金(2005 年7 月 15 日 前 原为景 顺长 城恒 丰债 券证 券投资 基金 , 以 下简
称“ 本 基金 ”) 、 景 顺长 城 优选股 票证 券投 资基 金和 景顺长 城动 力平 衡证 券投 资基金 。 本 系列 基金
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币1,835,000,215.28 元, 其中 包括景 顺长 城恒 丰债
券证券投资基金人民币 473,468,816.63 元 、 景 顺 长 城 优 选 股 票 证 券 投 资 基 金 人 民 币
820,829,988.03 元 和景 顺 长城动 力平 衡证 券投 资基 金人民币 540,701,410.62 元 ,业 经普 华永 道
中天会 计师 事务 所有 限公 司普 华 永道 中天 验字(2003) 第 144 号 验资 报告 予以 验 证。本 系列 基金 设
立募集期内认 购资金产生 的银行利息人 民币 782,418.90 元在 基金募集期 结束 时计入投资者 认购
账户, 折合 成 782,418.90 份基金 份额 ,其 中景 顺长 城恒丰 债券 证券 投资 基金 258,742.20 份基 金
份额、 景顺 长城 优选 股票 证 券投资 基 金 262,508.27 份 基金份 额和 景顺 长城 动力 平衡证 券投 资基 金景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 22 页 共 36 页
261,168.43 份 基金 份额 , 归投资 者所 有。
根据基 金管 理 人 2005 年 7 月 12 日 发布 的《 关于 景顺 长城恒 丰债 券证 券投 资基 金基金 份额 持
有人大会表决 结果的公 告 》(以下简称“ 公告”) , 景顺长城恒丰 债券证券 投 资基金的基 金份额持
有人大 会 于 2005 年 6 月 13 日 表决 通过 了《 关于 景 顺长城 恒丰 债券 证券 投资 基金转 变为 景顺 长城
货币市 场证 券投 资基 金的 议案》 ,并 于 2005 年 7 月 7 日获 得了 中国 证监 会 证监基 金字[2005]121
号 《 关于 核准 景顺 长城 恒 丰债券 证券 投资 基金 基金 份额持 有人 大会 决议 的批 复》 。 根据 《 关于 景顺
长城恒丰债券证券投资基金转变为景顺长城货币市场证券投资基金的议案》的有关规定,确定
2005 年 7 月 14 日为 景 顺 长城恒 丰债 券证 券投 资基 金的基 金转 变基 准日 ,景 顺长城 恒丰 债券 证 券
投资基 金 需 在此 之前 调整 资产结 构使 之满 足景 顺长 城货币 市场 证券 投资 基金 的要求 。
经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司审 计( 普华 永 道中天 审字(2005) 第1720 号审计 报告),
截至2005 年7 月14 日止 , 景顺 长城 恒丰 债券 证券 投资基 金基 金净 值 81,561,919.51 元 , 于2005
年 7 月 15 日 按照 本基 金固 定交易 单位 面 值 1.00 元转 变为本 基金 的基 金净 值和 基金份 额。 景顺 长
城恒丰债券证 券投资基 金 相关的资产和 负债根据 公 告中规定的转 变会计处 理 方法以直接 结转和非
直接结转的方 法分别转 变 为本基金的资 产和负债 。 本基金的基金 管理人为 景 顺长城基 金 管理有限
公司, 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限公 司。
根据《景顺长 城基金管 理 有限公司关于 景顺长城 景 系列开放式证 券投资基 金 下设的货币市 场
证券投 资基 金实 施基 金份 额分级 和变 更业 绩比 较基 准并修 改相 关基 金合 同的 公告》 , 自 2010 年 4
月30 日起, 本基 金将 基金 份额分 为 A 级和 B 级 , 不 同 级别的 基金 份额 适用 不同 费率的 销售 服务 费。
投资者 基金 账户 所持 有份 额数量 高于 500 万份(含) 时,账 户内 所有 基金 份额 归为 B 级, 否则 归 为
A 级。基金份 额分级后 , 在基金存续期 内的任何 一 个开放日,注 册登记机 构 根据上述分 级原则对
投资者 基金 账户 所持 有份 额的份 额级 别进 行判 断和 处理。
根据《货币市 场基金管 理 暂行规定》和 《景顺长 城 景系列开放式 证券投资 基 金基金合同》 的
有关规 定, 本基 金的 投资 范围为 现金 ,一 年以 内的 银行定 期存 款、 大额 存单 ,剩余 期限 在 397 天
以内的债券, 期限在一 年 以内的债券回 购,期限 在 一年以内的中 央银行票 据 以及中国证 监会、中
国人民银行认 可的其他 具 有良好流动性 的货币市 场 工具。本基金 的原业绩 比 较基准为: 税后一年
期定期存款利 率,根据 《 景顺长城基金 管理有限 公 司关于景顺长 城景系列 开 放式证券投 资基金下
设的货 币市 场证 券投 资基 金实施 基金 份额 分级 和变 更业绩 比较 基准 并修 改相 关 基金 合同 的公 告》 ,
本基金 的业 绩比 较基 准 自2010 年4 月30 日起 变更 为:税 后同 期七 天存 款利 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2016 年3 月25 日批 准报 出 。 景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 23 页 共 36 页
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 景顺 长城 景系列 开放 式证 券投
资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关 规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及 其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告 相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作,
主要税 项列 示如 下:
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的 差价收 入, 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ,
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 24 页 共 36 页
的个人 所得 税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
景顺长 城资 产管 理( 深圳) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
注:1. 本 基金 的基 金管 理 人景顺 长城 基金 公司 的股 东长城 证券 有限 责任 公司 于 2015 年 4 月 17
日变更 注册 为长 城证 券股 份有限 公司 。
2.下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 债 券回 购交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
回购 成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
长城证券 2,490,000,000.00 100.00% 10,829,200,000.00 100.00%
7.4.8.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 发生 关联 方佣 金支 出。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,093,523.58 5,052,429.29
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 673,661.42 561,897.43 景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 25 页 共 36 页
客户维 护费
注:支付基金 管理人景 顺 长城基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.33%的年
费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为:
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净 值X0.33%/ 当年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,543,492.03 1,531,039.11
注: 支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.1% 的 年费 率 计提, 逐日 累计 至每
月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为:
日托管 费= 前一 日基 金资 产净 值 X0.1%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
景顺长 城货 币A 景顺长 城货 币B 合计
景顺长 城基 金管 理有 限公
司
60,370.43 97,589.69 157,960.12
中国银 行 71,265.72 509.51 71,775.23
长城证 券 7,172.74 165.13 7,337.87
合计 138,808.89 98,264.33 237,073.22
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
景顺长 城货 币A 景顺长 城货 币B 合计
景顺长 城基 金管 理有 限公
司
84,655.07 103,472.16 188,127.23
中国银 行 86,521.03 7,079.27 93,600.30
长城证 券 2,053.33 57.78 2,111.11
合计 173,229.43 110,609.21 283,838.64
注:支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日对 应 级别基金资产 净值的约 定 年费率计提 ,逐日累
计至每月月底 ,按月支 付 给景顺长城基 金管理有 限 公司,再由景 顺长城基 金 管理有限公 司计算并景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 26 页 共 36 页
支付给 各基 金销 售机 构。A 级基金 份额 和 B 级基 金 份额约 定的 销售 服务 费年 费率分 别为 0.25% 和
0.01% 。其 计算 公式 为:
日销售 服务 费= 前一 日对 应级别 基金 资产 净 值X 对 应级别 约定 年费 率/ 当年 天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 :人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - 378,266,000.00 18,341.83
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银行 72,137,236.16 72,233,690.14 - - 706,620,000.00 61,121.14
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期和上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
景 顺长 城 货币 B
份 额单 位: 份
关联方 名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
景 顺 长 城 资 产
管理( 深圳) 有
限公司
145,546,143.16 29.44% - -
注:分级基金 的其他关 联 方持有份额占 总份额的 比 例的计算中, 对下属分 级 基金,比例 的坟墓采
用各自 级别 的份 额。 景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 27 页 共 36 页
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 :人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国银行- 活期 5,059,330.06 87,309.07 18,659,459.81 111,515.34
中国银行- 定期 - 194,444.44 - -
注:本基金的 活期银行 存 款由基金托管 人中国银 行 保管,按银行 同业利率 计 息,存入中 国银行的
定期存 款按 协议 利率 计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间在 承销 期均 未参 与关 联方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末( 2015 年 12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 流通 受限 的 证券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 期末 ,本 基金 未从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易, 无质 押债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 期末 ,本 基金 未从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易, 无质 押债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次 : 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 28 页 共 36 页
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为360,123,266.41 元 , 无 属于第 一或第 三层 次的 余额(2014 年 12 月 31 日 : 第
二层 次720,663,860.85 元 ,无属 于第 一或 第三 层次 的余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日:同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其 他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投 资 360,123,266.41 46.44
其中: 债券 360,123,266.41 46.44
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 170,000,905.00 21.92
其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 240,868,853.87 31.06
4 其他各项 资产 4,548,238.51 0.59 景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 29 页 共 36 页
5 合计 775,541,263.79 100.00
注:银 行存 款和 结算 备付 金其中 包含 货币 基金 定期 存款 235,000,000.00 元。
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% )
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.45
其中: 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例(% )
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中: 买断 式回 购融 资 - -
注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的 20 %。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 38
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 73
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 18
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告 期内 ,本 货币 基金 投资组 合平 均剩 余期 限未 超过 180 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 (% )
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例(% )
1 30 天 以内 51.82 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 23.28 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 24.57 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- - 景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 30 页 共 36 页
4 90 天( 含) —180 天 - -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 (含 ) - -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.67 -
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 :人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 80,094,394.35 10.35
其中: 政策 性金 融债 80,094,394.35 10.35
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 280,028,872.06 36.20
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 360,123,266.41 46.56
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例(%)
1 150202 15 国开 02 500,000 50,048,327.28 6.47
2 071508005 15 东 方证
券 CP005
500,000 49,996,173.18 6.46
3 011598129 15 苏 国信
SCP007
500,000 49,994,265.17 6.46
4 071546006 15 国 元证
券 CP006
500,000 49,990,770.07 6.46
5 011507004 15 南电
SCP004
400,000 40,004,853.38 5.17
6 150403 15 农发 03 300,000 30,046,067.07 3.88
7 071507007 15 中 信建
投 CP007
300,000 30,006,138.77 3.88 景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 31 页 共 36 页
8 011507003 15 南电
SCP003
200,000 20,000,085.86 2.59
9 071508006 15 东 方证
券 CP006
200,000 19,996,237.79 2.59
10 011599417 15 厦 路桥
SCP003
100,000 10,041,665.45 1.30
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 1
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2685%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0006%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1115%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1
本基 金采 用摊 余成 本法 计 价, 即 计价 对象 以买 入成 本列示 , 按 票面 利率 或协 议利率 并考 虑其
买入时的溢价 和折价, 在 其剩余存续期 内摊销, 每 日计提损益。 本基金采 用 固定份额净 值,基金
账面份 额净 值 为1.0000 元。
8.8.2
本报告 期内 ,本 基金 未持 有剩余 期限 小于 397 天但 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债 券 ,
也不存 在该 类浮 动利 率债 券的摊 余成 本超 过基 金资 产净 值 20% 的情 况。
8.8.3
本报告 期内 未出 现基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体被监 管部 门立 案调 查或 者在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 4,438,850.39
4 应收申 购款 109,388.12
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 - 景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 32 页 共 36 页
8 合计 4,548,238.51
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
景顺长 城货 币A 9,209 30,317.80 9,122,307.81 3.27% 270,074,296.08 96.73%
景顺长 城货 币B 15 32,956,243.11 466,542,578.73 94.38% 27,801,067.87 5.62%
合计 9,224 83,861.69 475,664,886.54 61.49% 297,875,363.95 38.51%
注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总
额) 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
景顺长 城货 币A 60,022.07 0.02%
景顺长 城货 币B - -
合计 60,022.07 0.01%
注:分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中,对 下 属分级基金 ,比例的
分母采用各自 级别的份 额 ,对合计数, 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数(即 期末基金
份额总 额) 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1.本期 末基 金管 理人 的高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2.本期 末本 基金 的基 金经 理未持 有本 基金 。
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
景顺长 城货 币 A 景顺长 城货 币 B
基金运 作起 始日 (2005 年 7 月 15 日) 基金
份额总 额
81,561,919.51 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 888,288,980.02 1,769,735,324.18 景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 33 页 共 36 页
本报告 期基 金总 申购 份额 2,327,933,681.22 8,178,488,905.07
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,937,026,057.35 9,453,880,582.65
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-"
填列)
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 279,196,603.89 494,343,646.60
注:申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ;赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内, 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 基金 管理 人于 2015 年 1 月 23 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 同意 王鹏 辉先 生辞 去本公 司副 总经 理一 职。
2 、 本 基金 管理 人 于 2015 年 9 月 1 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过,同 意Xie Sheng (谢 生)先 生辞 去本 公司 副总 经理一 职。
3 、本 基金 管理 人于 2015 年 9 月 19 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 聘任 刘奇 伟先 生担 任本公 司副 总经 理。
4 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。
5 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过,聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
6 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过 , 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
7 、2015 年 4 月, 李爱 华 先生不 再担 任中 国银 行股 份有限 公司 托管 业务 部总 经理职 务。 上 述
人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内, 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。 景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 34 页 共 36 页
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内, 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金聘请 的普华 永道中 天会计师事 务所(特 殊普通 合伙)已经连 续 13 年为本 基金提供审 计
服务, 本年 度应 支付 给会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 90,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ,本基 金管理 人及其高级 管理人 员、托 管人托管业 务部门 及其高 级管理人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
1 - - - - -
东方证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
2 - - - - 新增 1 个
广发证券股份
有限公司
2 - - - - 新增 1 个
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
长江证券股份
有限公司
1 - - - - -
浙商证券股份
有限公司
1 - - - - -
注:基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 : 景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 35 页 共 36 页
1)选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚, 信誉 良 好;
b、财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定;
c、经 营行 为规 范, 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ;
d、内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求;
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力, 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员,能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据 基 金管理人 的 特定要求, 提供专门
研究报 告。
2)选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后, 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占 当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
长城证券股份
有限公司
- - 2,490,000,000.00 100.00% - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - - 景顺长城货币 2015 年年度报告 摘要
第 36 页 共 36 页
浙商证券股份
有限公司
- - - - - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年3 月29 日