景 顺 长 城 策略 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2015 年 年 度 报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
送出日 期:2016 年3 月29 日
景顺长城策略精选灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 3 月 25 复核了 本报 告 中
的财务指标、 净值表现 、 利润分配情况 、财务会 计 报告、投资组 合报告等 内 容,保证复 核内容不
存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
安永华明会计 师事务所 ( 特殊普通合伙 )为本基 金 出具了无保留 意见的审 计 报告,基金管 理
人在本 报告 中对 相关 事项 亦有详 细说 明, 请投 资者 注意阅 读。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年12 月 31 日 止。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 景顺长 城策 略精 选灵 活配 置混合
场内简 称 无
基金主 代码 000242
交易代 码 000242
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 7 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 226,497,269.29 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 资产 配置 和灵 活运 用多 种 投资 策略 ,把 握市 场机
会 , 分享 中国 经济 增长 ,在 有 效控 制风 险的 前提 下力
争获取 高于 业绩 比较 基准 的投资 收益 。
投资策 略 1 、 资产 配置 策略:基 金经理 依据 定期 公布 的宏 观和金
融 数 据以 及投 资部 门对 于宏 观 经济 、股 市政 策、 市场
趋势的 综合 分析, 重点 关 注包括、GDP 增速、 固定 资 产
投 资 增速 、净 出口 增速 、通 胀 率、 货币 供应 、利 率等
宏 观 指标 的变 化趋 势, 同时 强 调金 融市 场投 资者 行为
分 析 ,关 注资 本市 场资 金供 求 关系 变化 等因 素, 在深
入 分 析和 充分 论证 的基 础上 评 估宏 观经 济运 行及 政策
对 资 本 市 场 的 影 响 方 向 和 力 度 , 运 用 宏 观 经 济 模 型
(MEM ) 做 出对 于宏 观经 济 的评价 , 结 合投 资制 度的 要
求 提 出资 产配 置建 议, 经投 资 决策 委员 会审 核后 形成
资产配 置方 案。
2 、 股票 投资 策略:本 基金将 灵活 运用 多种 投资 策略,
充 分 挖掘 和利 用市 场中 潜在 的 投资 机会 ,实 现基 金投
资 目 标。 其中 ,基 金将 综合 运 用主 题, 成长 ,价 值,
趋 势 几个 主要 投资 策略 ,在 自 上而 下的 投资 主题 分析
框 架 下, 结合 对行 业和 企业 成 长性 的基 本面 研究 ,追
求 有 远见 地、 准确 地把 握经 济 发展 和变 更中 的个 股投
资机会 。
3 、 债券 投资 策略:债 券投资 在保 证资 产流 动性 的基础
上 , 采取 利率 预期 策略 、信 用 策略 和时 机策 略相 结合
的 积 极性 投资 方法 ,力 求在 控 制各 类风 险的 基础 上获
取稳定 的收 益。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 50% +中 证 全债指 数 × 50% 。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基 金 , 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种,
其 预 期风 险和 预期 收益 水平 高 于货 币型 基金 、债 券型
基金, 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 王永民
联系电 话 0755-82370388 010-66594896
电子邮 箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.igwfmc.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2015 年 2014 年
2013 年8 月7 日(基
金合同 生效
日)-2013 年12 月31
日
本期已 实现 收益 416,177,804.73 186,125,764.50 210,848,855.24
本期利 润 499,725,867.25 116,561,096.84 211,359,272.15
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.8678 0.0309 0.1570
本期基 金份 额净 值增 长率 46.44% -1.17% 14.19%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3997 -0.0444 0.0418
期末基 金资 产净 值 317,025,446.66 1,889,246,136.39 1,120,572,125.65
期末基 金份 额净 值 1.400 0.956 1.042
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 , 小 数 点后第 四位 四舍 五入 , 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 16.28% 0.90% 9.64% 0.83% 6.64% 0.07%
过去六 个月 5.74% 1.52% -5.16% 1.33% 10.90% 0.19%
过去一 年 46.44% 1.84% 9.22% 1.24% 37.22% 0.60%
自基金 合同
生效起 至今
65.27% 1.32% 41.34% 0.92% 23.93% 0.40%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:本 基金 的资 产配 置比 例为: 本基 金将 基金 资产 的 0%-95 %投 资于 股票 等 权益类 资产 (其 中,
权证投 资比 例不 超过 基金 资产净 值 的 3% ) , 将不 低 于 5% 的基 金资 产投 资于 债券等 固定 收益 类品
种(其中,每 个交易日 日 终在扣除股指 期货合约 需 缴纳的交易保 证金后, 本 基金保留的 现金或到
期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值的 5%) 。 本基 金的 建仓 期为 自 2013 年 8 月 7 日
基金合 同生 效日 起6 个月 。建仓 期结 束时 ,本 基金 投资组 合达 到上 述投 资组 合比例 的要 求。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注:2013 年 净值 增长 率与 业绩比 较基 准收 益率 的实 际计算 期间 是 2013 年 8 月 7 日(基 金合 同生
效日) 至2013 年12 月 31 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位: 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 - - - -
2014 0.800 222,686,604.84 17,370,830.25 240,057,435.09
2013 1.000 83,664,495.45 10,468,579.95 94,133,075.40
合计 1.800 306,351,100.29 27,839,410.20 334,190,510.49
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 (以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ) 是经中 国证 监会
证监基 金字 [2003 ]76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 , 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 ( 集团) 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 , 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 , 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币, 目前 , 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳, 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止 2015 年 12 月 31 日, 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 52 只开 放式 基金, 包括 景
顺长城景系列 开 放式证 券 投资基金、景 顺长城内 需 增长混合型证 券投资基 金 、景顺长城 鼎益混合
型证券投资基 金(LOF) 、顺 长城资源垄断 混合型证 券 投资基金(LOF) 、景 顺长城 新兴成长混合 型证
券投资基金、 景顺长城 内 需增长贰号混 合型证券 投 资基金、景顺 长城精选 蓝 筹混合型证 券投资基
金、景顺长城 公司治理 混 合型证券投资 基金、景 顺 长城能源基建 混合型证 券 投资基金、 景顺长城
中小盘混合型 证券投资 基 金、景顺长城 稳定收益 债 券型证券投资 基金、景 顺 长城大中华 混合型证
券投资 基金 、 景 顺长 城核 心竞争 力混 合型 证券 投资 基金、 景顺 长城 优信 增利 债券型 证券 投资 基金 、
上证 180 等 权重 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 景顺长 城上 证 180 等 权重 交易型 开放 式指 数 证
券投资基金联 接基金 、 景 顺长城支柱产 业混合型 证 券投资基金、 景顺长城 品 质投资混合 型证券投
资基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、景 顺长 城四季 金利 债券 型证
券投资基金、 景顺长城 策 略精选灵活配 置混合型 证 券投资基金、 景顺长城 景 兴信用纯债 债券型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 、景 顺长 城景 颐双 利债券 型证 券投 资 基
金、景 顺长 城景 益货 币市 场基金 、景 顺长 城成 长之 星股票 型证 券投 资基 金、 景顺长 城中 证 500 交
易型开放式指 数证券投 资 基金、景顺长 城优质成 长 股票型证券投 资基金、 景 顺长城优势 企业混合
型证券投资基 金、景顺 长 城鑫月薪定期 支付债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 中小板创业 板精选股
票型证 券投 资基 金、 景顺 长城中 证 800 食 品饮 料交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 景顺 长城 中 证
TMT150 交 易型 开 放 式 指 数证 券 投 资 基 金 、 景 顺 长 城中 证 医 药 卫 生 交 易 型 开 放式 指 数 证 券 投 资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证 TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城景顺长城策略精选灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金。其中景 顺长城景
系列开放式证 券投资基 金 下设景顺长城 优选混合 型 证券投资基金 、景顺长 城 货币市场证 券投资基
金、景 顺长 城动 力平 衡证 券投资 基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ,即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力, 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
(助理 )期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张靖
景顺长城策略精选
灵活配置混合型证
券投资基金基金经
理
2014 年
10 月 25
日
- 9
经 济 学 硕 士 。 曾 担 任
平 安 证 券 研 究 员 、 风
险 经 理 、 高 级 业 务 总
监 , 摩 根 士 丹 利 华 鑫
基 金 研 究 员 、 基 金 经
理 、 专 户 投 资 经 理 等
职务。2014 年 5 月加
入本公 司, 自 2014 年
10 月 起 担 任 基 金 经
理。
王鹏辉
景顺长城内需增长
混合型证券投资基
金、景顺长城内需
增长贰号混合型证
券投资基金、景顺
长城策略精选灵活
配置混合型证券投
资基金、景顺长城
中国回报灵活配置
混合型证券投资基
金基金经理,副总
经理
2013 年8
月7 日
2015 年 1
月22 日
14
经 济 学 硕 士 。 曾 先 后
担 任 深 圳 市 农 村 商 业
银 行 资 金 部 债 券 交 易
员 、 长 城 证 券 研 究 部
研 究 员 、 融 通 基 金 研
究策划部行业研究
员。2007 年 3 月 加入
本 公 司 , 担 任 研 究 员
等职务 ;自 2007 年 9
月起担 任基 金经 理。
注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ;
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定;
3、 王 鹏辉 先生 于2015 年1 月 22 日 离任 景顺 长城 内 需增长 混合 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城内 需增景顺长城策略精选灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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长贰号混合型 证券投资 基 金、景顺长城 策略精选 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长 城中国回
报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城策 略精 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和其
他有关法律法 规的规定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,在严格 控制风险
的基础上,为 基金持有 人 谋求最大利益 。本报告 期 内,基金运作 整体合法 合 规,未发现 损害基金
持有人 利益 的行 为。 基金 的投资 范围 、 投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规 定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 ( 以下 简称 “ 本公司 ” ) 投 资和 交易 管理 , 严 格遵 守法 律
法规关于公 平交易的 相关 规定,根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公
司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见(2011 年修订 ) 》等法律法 规,本
公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 , 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券
的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 , 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行
的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异
常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 :
1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制
建立投资授权 制度,明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分;建 立客观的 研 究方法,任何 投
资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持,避 免 主观臆断,严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据;
确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ;根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和
投资限制等, 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ,投资组 合 经理在此基 础上根据
投资授 权构 建具 体的 投资 组 合并 独立 进行 投资 决策 。
2 、交 易执 行的 内部 控制
本公司实行集 中交易制 度 ,将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离;建立 公 平的交易分配 机
制, 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ,
严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。
3 、交 易指 令分 配的 控制 景顺长城策略精选灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。
交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在
同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ,需根据价格 优先 、比 例 分配的原则 ,经过公
平性审 核, 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。
4 、公 平交 易监 控
本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监
控,风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分
投资类别(股 票、债券 ) 的收益率差异 进行分析 , 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内(如 1
日内 、3 日、5 日内 ) 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析, 对不 同投 资组 合
临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解
释, 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后, 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 ,
公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况,应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节
的内部控制, 针对潜在 问 题完善公平交 易制度, 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年
度报告 中对 此做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见(2011
年修订) 》 ,完 善相应制 度 及流程,通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行,公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司
公平交易制度 指导意见 (2011 年修订) 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年
度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ,未 发现 不公 平交 易现象 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 本基金管 理 人管理的所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 1 次, 为公 司旗 下景 顺长城 量化 精选 股票
型基金 根据 基金 合同 约定 通过量 化模 型建 仓从 而与 其他组 合发 生的 反向 交易 。
本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年宏 观经 济持 续低 迷 , 工业 增加 值、 固 定资 产投 资、 物 价等 各项宏 观指 标 均在低 位徘 徊。
流动性 持续 宽松 ,央 行多 次采取 降息 将准 ,10 年 期 国债利 率从 年初 的 3.7% 下 降到年 末 的 2.8% ,景顺长城策略精选灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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下调幅 度接 近 100BP 。随 着资金 利率 的走 低, 股票 市场在 上半 年表 现强 劲, 互联网+ 、 工业 4.0 、
精准医疗等转 型概念受 到 市场追捧。在 宏观经济 增 速下行的前提 下,赚钱 效 应导致金融 市场的杠
杆率持续提升 ,风险也 随 之聚集。下半 年,资金 杠 杆受到严格管 制,聚集 的 风险集中释 放 ,股票
市场呈 现巨 幅震 荡, 避险 资金进 入债 券市 场, 催生 下半年 债券 牛市 。
本基金 对 于 4 季 度资 金驱 动的行 情, 采取 较为 灵活 的股票 仓位 适当 参与 ,同 时在股 票配 置 上
坚持自下而上 的选股策 略 ,选择具备真 实成长性 的 优质公司,注 重个股投 资 的安全性, 基金组合
净值的 波动 得到 了较 好的 控制。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年, 本基 金份 额净 值 增长率 为 46.44% , 业绩 比 较基准 收益 率 为9.22% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从产业大周期 来看,产 业 结构需要转型 升级、经 济 增速下滑已成 为市场共 识 ;但从库存小 周
期来看 ,2016 年存 在阶 段 性补库 存的 可能 性 ,2015 年四季 度 PMI 指 数 , 尤 其PMI 库 存指 数已 连续
回升。 随 着 CPI 的大 幅回 落,居 民收 入的 刚性 特征 来看, 居民 的实 际购 买力 是有所 提升 的, 从 而
需求边际上有 企稳回升 的 可能。于此同 时,货币 环 境仍将保持宽 松状态, 对 资产价格的 支撑作用
继续存在。但 从长期来 看 ,经济转型是 否成功、 转 型预期是否能 够兑现决 定 着股市是否 能走出趋
势性行 情。
目前,股票市 场投资者 结 构较前几年发 生了较大 变 化,私募、券 商资管、 基 金专户、公募 混
合型基金等以 绝对收益 为 投资目标的规 模比例大 幅 提升,使得市 场整体的 交 易策略偏向 短 期化,
市场大 幅波 动的 特征 短期 仍难以 改观 。
在长线 投资 机会 不明 确、 市场大 幅波 动的 市场 环境 下,2016 年股 票市场 的投 资难度 将大 幅 提
高,板块性系 统性的投 资 机会相对较少 ,但并不 意 味着个股投资 机会的缺 席 。本基金将 谨慎面对
风险的基础上 ,采取灵 活 的仓位自下而 上进行选 股 ,积极参与具 备安全边 际 、质地优良 成长股投
资。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ,基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ,通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式,谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法, 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗景顺长城策略精选灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后,
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人, 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ,基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人,由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估 值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时,通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种,由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究, 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 , 从价值投资 的角度进
行理论分析, 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证, 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后,基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基 金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ,控制执 行 中可能发生的 风险,并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ,具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格, 精通 各自 领域 的理论 知识 ,熟 悉政 策法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议, 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 , 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 , 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨,在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允,在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 , 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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截止本报告期 末,根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况,经本 基
金管理 人研 究决 定暂 不实 施利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 景顺 长城 策略 精选灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金 ( 以下 称 “本 基金” ) 的托 管过 程 中, 严 格遵 守 《证 券投 资 基金法 》 及 其他 有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定,不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为, 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申 购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
本报告期内, 安永华明 会 计师事务所( 特殊普通 合 伙)对本基金 出具了无 保 留意见的审计 报
告,投 资者 可通 过年 度报 告正文 查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 景顺 长城 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日
单位: 人民 币元 景顺长城策略精选灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
75,267,705.08 219,999,957.55
结算备 付金
1,151,386.36 5,698.85
存出保 证金
530,393.29 1,563,583.89
交易性 金融 资产
239,516,726.14 1,188,496,481.17
其中: 股票 投资
189,185,826.14 1,003,652,819.66
基金投 资
- -
债券投 资
50,330,900.00 184,843,661.51
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 582,601,483.90
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
2,163,455.06 7,402,881.05
应收股 利
- -
应收申 购款
137,022.87 268,624.94
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
318,766,688.80 2,000,338,711.35
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 83,020,877.94
应付赎 回款
620,906.29 19,813,515.55
应付管 理人 报酬
399,160.71 2,922,651.03
应付托 管费
66,526.79 487,108.51
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
464,215.90 4,539,202.24
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
190,432.45 309,219.69
负债合 计
1,741,242.14 111,092,574.96
所有者权益:
实收基 金
226,497,269.29 1,977,079,373.16
未分配 利润
90,528,177.37 -87,833,236.77
所有者 权益 合计
317,025,446.66 1,889,246,136.39 景顺长城策略精选灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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负债和 所有 者权 益总 计
318,766,688.80 2,000,338,711.35
注: 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值1.400 元 , 基 金份 额总 额226,497,269.29 份。
7.2 利 润表
会计主 体: 景顺 长城 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
521,071,025.88 209,168,884.17
1.利息 收入
4,733,579.50 67,055,880.93
其中: 存款 利息 收入
877,596.55 7,476,463.95
债券利 息收 入
3,112,291.78 41,830,553.89
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
743,691.17 17,748,863.09
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
430,569,906.22 203,721,535.85
其中: 股票 投资 收益
426,905,941.25 186,703,533.90
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
402,248.07 15,091,848.87
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
3,261,716.90 1,926,153.08
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
83,548,062.52 -69,564,667.66
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 )
2,219,477.64 7,956,135.05
减: 二、费用
21,345,158.63 92,607,787.33
1.管 理人 报酬
10,530,813.85 60,758,297.15
2.托 管费
1,755,135.67 10,126,382.82
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用
8,604,100.68 21,209,744.09
5.利 息支 出
1,275.68 -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
1,275.68 -
6.其 他费 用
453,832.75 513,363.27
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
499,725,867.25 116,561,096.84
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
499,725,867.25 116,561,096.84 景顺长城策略精选灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 景顺 长城 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
1,977,079,373.16 -87,833,236.77 1,889,246,136.39
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 499,725,867.25 499,725,867.25
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-1,750,582,103.87 -321,364,453.11 -2,071,946,556.98
其中:1. 基 金申 购款 169,689,343.93 39,941,111.13 209,630,455.06
2. 基金 赎回 款 -1,920,271,447.80 -361,305,564.24 -2,281,577,012.04
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
226,497,269.29 90,528,177.37 317,025,446.66
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
1,075,617,165.71 44,954,959.94 1,120,572,125.65
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 116,561,096.84 116,561,096.84
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
901,462,207.45 -9,291,858.46 892,170,348.99
其中:1. 基 金申 购款 6,879,193,143.87 485,123,612.00 7,364,316,755.87
2. 基金 赎回 款 -5,977,730,936.42 -494,415,470.46 -6,472,146,406.88 景顺长城策略精选灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- -240,057,435.09 -240,057,435.09
五、期末所有者权益(基
金净值 )
1,977,079,373.16 -87,833,236.77 1,889,246,136.39
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
景顺长城策略 精选灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”), 系经 中国证券监 督
管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会” )证监许可[2013]784 号文 《关于核 准 景顺长城策略 精选
灵活配置混合 型证券投 资 基金募集的批 复》的核 准 ,由景顺长城 基金管理 有 限公司依照 《中华人
民共和国证券 投资基金 法 》和《景顺长 城策略精 选 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合 同》作为
发起人 于2013 年7 月 1 日至 2013 年 8 月2 日 向社 会 公开募 集, 募集 期结 束经 安永华 明会 计师 事
务所验 证并 出具 安永 华明(2013) 验字 第60467014_H02 号验 资报 告后 , 向 中国 证 监会报 送基 金备 案
材料 。 基 金合 同 于2013 年8 月 7 日生 效 。 本 基金 为契 约型开 放式 , 存续 期限 不 定。 设立 时募 集的
扣除认 购费 后的 实收 基金 (本 金) 为人 民 币1,525,950,600.09 元 , 在 募集 期间 产生的 活期 存款 利
息为人民币 406,448.26 元,以上实收基金(本息 )合计为人民币 1,526,357,048.35 元,折 合
1,526,357,048.35 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为景 顺长 城基 金管 理有 限公司 , 注 册登 记机
构为本 基金 管理 人, 基金 托管人 为中 国银 行股 份有 限公司 (以 下简 称 “ 中国 银行 ”)。
本基金投资范 围包括国 内 依法发行上市 的股票( 包 含中小板、创 业板 及其 他 经中国证监会 核
准上市的股 票) 、债券 (包 括中小企业 私募债券) 、货 币市场工具 、权证、 资产 支持证券、 股指期
货及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具,但须 符合中国 证 监会的相关 规定。本
基金将 基金 资产 的0 %-95 %投资 于股 票等 权益 类资 产 (其 中, 权证 投资 比例 不超过 基金 资产 净值
的 3% ) , 将不 低于 5 %的 基金资 产投 资于 债券 等固 定收益 类品 种( 其中 ,每 个交易 日日 终在 扣 除
股指期货合约 需缴纳的 交 易保证金后, 本基金保 留 的现金或到期 日在一年 以 内的政府债 券不低于
基金资 产净 值 的5% ) 。 本 基金的 业绩 比较 基准 为: 沪深 300 指数 ×50% +中 证 全债指 数 × 50% 。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的《 企业会计 准 则-基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则、 应用指南 、 解释以及其他 相关规定( 以 下合称 “企业 会计准则 ”) 编制。同时 ,在具
体会计估值核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发布的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会颁 布的 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资
基金信 息披 露XBRL 模板 第 3 号<年度 报 告和 半年 度 报告>》 及其 他中 国证 监会 和中国 证券 投 资 基金
业协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2015 年12 月31 日的 财务
状况以 及2015 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告一 致, 会计 估计 变更 参见 7.4.5.2 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本 基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发(2014)24 号 《中国 证券 投资 基金 业协 会估值 核算 工作
小组关 于2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 的规 定, 自 2015 年 3 月 24 日起 , 本 基金
对持有的在上 海证券交 易 所、深圳证券 交易所上 市 交易或挂牌转 让的固定 收 益品种(估 值处理标
准另有 规定 的除 外) 的估 值方法 进行 调整 ,采 用第 三方估 值机 构提 供的 价格 数据进 行估 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错和 更正 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券( 股票 )交 易印 花税 税率 为 1‰ ,由 出让 方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让,暂免征收 印景顺长城策略精选灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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花税。
7.4.6.2 营 业税 、企业 所得 税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,免 征收 营业 税。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 股票、债券的 差价收入 , 股权的股息、 红
利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
7.4.6.3 个人 所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入,由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ,持 股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个 月)的 ,其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年) 的,暂 减按 50%计入
应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记人 、基金 销售 机构
中国银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司( “长城 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 股东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
景顺长 城资 产管 理( 深圳 )有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注:1 )长 城证 券股 份有 限 公司, 系由 原 “ 长城 证券 有限责 任公 司 ” 于 2015 年 4 月 27 日更 名; 景顺长城策略精选灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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2)以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证券 254,553,851.69 4.88% 2,187,880,837.97 15.49%
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未通 过关 联方 交易 单元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 234,208.32 4.92% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 1,991,842.98 15.49% 771,651.75 17.11%
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,530,813.85 60,758,297.15
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,141,807.49 16,666,981.25 景顺长城策略精选灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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注:1 ) 基金 管理 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的1.5% 的年费 率计 提。 基金 管理 费每日 计提 , 按 月支
付。计 算方 法如 下:
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2)于 2015 年 12 月31 日 , 应付 基金 管理 费的 金额 为人民 币 399,160.71 元(2014 年12 月 31 日:
应付基 金管 理费 的金 额为 人民 币 2,922,651.03 元) 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,755,135.67 10,126,382.82
注:1 )基金托 管费按前 一 日的基金资产 净值的 0.25% 的年费率计提 。基金托 管 费每日计提, 按月
支付。 计算 方法 如下 :
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2)于2015 年 12 月31 日 ,应付 基金 托管 费的 金额 为人民 币 66,526.79 元(2014 年12 月31 日:
应付基 金托 管费 的金 额为 人民 币 487,108.51 元) 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含回购 )交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 于本 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元 景顺长城策略精选灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 75,267,705.08 776,371.99 219,999,957.55 6,841,766.40
注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管, 并按 银行 间同 业利 率计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内直 接购入 关联 方承 销证 券。
7.4.9 期 末( 2015 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 : 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :
张)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月21
日
2016 年
1 月 8
日
新债未
上市
100.00 100.00 1,629 162,900.00 162,900.00 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002174 游族网络
2015 年7 月
23 日
重大事项停
牌
93.23
2016 年2 月15
日
80.58 70,000 6,657,258.22 6,526,100.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.2 其 他事 项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、其 他 应收款项类投 资
以及其 他金 融负 债因 剩余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。
各金融 工具 公允 价值
于2015 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 182,659,726.14 元,划分为第二层次的余额为人民币
56,857,000.00 元, 无划 分为第 三层 次的 余额 ( 于2014 年 12 月 31 日 , 本 基 金持有 的以 公允 价值
计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 划分 为第 一层次 的余 额为 人民 币 881,953,290.32 元, 划
分为第 二层 次的 余额 为人 民币 306,543,190.85 元 , 无划分 为第 三层 次的 余额 ) 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于证券交易 所上市的 股 票,若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 或属于非 公 开发行等情况 ,
本基金不会于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间或限 售 期间将相关股 票的公允 价 值列入第一 层次;并
根据估值调整 中所采用 输 入值的可观察 性和重要 性 ,确定相关股 票公允价 值 应属第二层 次或第三
层次。
对于证券交易 所上市的 债 券,若出现交 易不活跃 的 情况,本基金 不会于交 易 不活跃期间将 债
券的公允价值 列入第一 层 次;根据估值 调整中所 采 用输入值的可 观察性和 重 要性,确定 相关债券
公允价 值应 属第 二层 次或 第三层 次。 根据 中国 证券 投资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号 《关 于发
布< 中 国证 券投 资基 金业 协 会估值 核算 工作 小组 关于2015 年1 季度 固定 收益 品种 的估值 处理 标准>
的通知 》的 规定 , 自 2015 年 3 月 24 日 起, 本基 金所 持有的 交易 所上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收
益品种(可转 换债券、 资产 支持证券和 私募债券 除外) 采用第三方 估值机构 提供 的估值数据 进行估
值,相 关固 定收 益品 种的 公允价 值所 属层 次从 第一 层次转 入第 二层 次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金报告期 初未持有 公 允价值划分为 第三层次 的 金融工具;本 基金本期 无 净转入(转出 )
第三层 次。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 ,本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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7.4.10.3 财 务报 表的批 准
本财务 报表 已 于2016 年3 月25 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 189,185,826.14 59.35
其中: 股票 189,185,826.14 59.35
2 固定收 益投 资 50,330,900.00 15.79
其中: 债券 50,330,900.00 15.79
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 76,419,091.44 23.97
7 其他各 项资 产 2,830,871.22 0.89
8 合计 318,766,688.80 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 120,035,818.93 37.86
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
12,546,410.00 3.96
J
金融业 - - 景顺长城策略精选灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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K
房地产 业 14,444,175.88 4.56
L
租赁和 商务 服务 业 3,310,081.41 1.04
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 38,849,339.92 12.25
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 189,185,826.14 59.68
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 300342 天银机 电 372,212 17,121,752.00 5.40
2 000069 华侨城 A 1,416,868 12,468,438.40 3.93
3 000888 峨眉山 A 666,666 9,873,323.46 3.11
4 002426 胜利精 密 374,700 9,749,694.00 3.08
5 300274 阳光电 源 341,326 9,359,158.92 2.95
6 600803 新奥股 份 586,540 9,302,524.40 2.93
7 600436 片仔癀 132,131 9,089,291.49 2.87
8 002064 华峰氨 纶 1,385,063 8,989,058.87 2.84
9 000423 东阿阿 胶 169,538 8,866,837.40 2.80
10 300146 汤臣倍 健 229,809 8,847,646.50 2.79
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于基 金 管理人网站 的年度报
告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600048 保利地 产 73,363,153.42 3.88
2 002008 大族激 光 57,950,651.06 3.07 景顺长城策略精选灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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3 600837 海通证 券 50,989,724.52 2.70
4 300251 光线传 媒 49,633,538.51 2.63
5 000100 TCL 集团 47,728,368.92 2.53
6 000776 广发证 券 45,136,334.98 2.39
7 600309 万华化 学 40,695,024.72 2.15
8 000917 电广传 媒 39,669,694.35 2.10
9 600705 中航资 本 35,424,455.08 1.88
10 600036 招商银 行 35,179,757.82 1.86
11 300342 天银机 电 31,710,508.54 1.68
12 002174 游族网 络 31,525,265.20 1.67
13 601788 光大证 券 31,524,035.00 1.67
14 000831 五矿稀 土 31,505,386.93 1.67
15 300115 长盈精 密 31,152,025.60 1.65
16 600612 老凤祥 30,018,916.78 1.59
17 600030 中信证 券 28,801,500.00 1.52
18 002049 同方国 芯 28,325,137.36 1.50
19 601318 中国平 安 28,199,824.00 1.49
20 300262 巴安水 务 27,200,449.85 1.44
注:买 入金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ),未 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 300020 银江股 份 102,676,315.98 5.43
2 002070 众和股 份 101,384,971.85 5.37
3 600885 宏发股 份 96,074,742.58 5.09
4 300113 顺网科 技 88,335,807.10 4.68
5 601607 上海医 药 88,200,951.32 4.67
6 300079 数码视 讯 82,251,728.70 4.35
7 601933 永辉超 市 80,334,158.42 4.25
8 300026 红日药 业 79,234,971.68 4.19
9 002038 双鹭药 业 76,568,989.98 4.05
10 002049 同方国 芯 76,274,155.64 4.04
11 002008 大族激 光 74,155,913.79 3.93
12 600703 三安光 电 73,090,553.22 3.87
13 300133 华策影 视 71,979,965.32 3.81 景顺长城策略精选灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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14 600048 保利地 产 70,349,470.15 3.72
15 000151 中成股 份 66,424,956.67 3.52
16 002364 中恒电 气 65,843,248.58 3.49
17 000100 TCL 集团 65,488,619.42 3.47
18 002241 歌尔声 学 64,230,870.30 3.40
19 300037 新宙邦 61,984,387.73 3.28
20 300251 光线传 媒 61,753,685.91 3.27
21 600309 万华化 学 60,150,914.06 3.18
22 002496 辉丰股 份 58,806,560.69 3.11
23 000831 五矿稀 土 55,884,281.61 2.96
24 600837 海通证 券 55,150,106.41 2.92
25 000917 电广传 媒 48,315,204.76 2.56
26 002350 北京科 锐 46,528,455.30 2.46
27 000776 广发证 券 46,278,319.03 2.45
28 600199 金种子 酒 42,439,217.75 2.25
29 002051 中工国 际 41,283,568.29 2.19
30 600705 中航资 本 39,888,041.37 2.11
31 601788 光大证 券 38,152,116.09 2.02
注:卖 出金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ) ,未考 虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,945,306,887.18
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 3,270,878,842.61
注: 买 入股 票的 成本 总额 及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) ,
未考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,168,000.00 15.82
其中: 政策 性金 融债 50,168,000.00 15.82
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) 162,900.00 0.05
8 同业存 单 - - 景顺长城策略精选灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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9 其他 - -
10 合计 50,330,900.00 15.88
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 140305 14 进出 05 400,000 40,148,000.00 12.66
2 150403 15 农发 03 100,000 10,020,000.00 3.16
3 123001 蓝标转 债 1,629 162,900.00 0.05
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 参与 股指 期货 交易 ,以套 期保 值为 目的 ,制 定相应 的投 资策 略。
时点选 择: 基金 管理 人在 交易股 指期 货时 ,重 点关 注当前 经济 状况 、政 策倾 向、资 金流 向和
技术指 标等 因素 。
套保比 例 : 基 金管 理人 根 据对指 数点 位区 间判 断 , 在符合 法律 法规 的前 提下 , 决 定套 保比 例。
再根据 基金 股票 投资 组合 的贝塔 值, 具体 得出 参与 股指期 货交 易的 买卖 张数 。
合约选 择: 基金 管理 人根 据股指 期货 当时 的成 交金 额、持 仓量 和基 差等 数据 ,选择 和基 金组
合相关 性高 的股 指期 货合 约为交 易标 的。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 530,393.29
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,163,455.06
5 应收申 购款 137,022.87
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,830,871.22
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
13,615 16,635.86 40,000,000.00 17.66% 186,497,269.29 82.34%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 9.46 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2013 年 8 月 7 日 ) 基金 份额 总 额
1,526,357,048.35
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,977,079,373.16
本报告 期基 金总 申购 份额 169,689,343.93
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,920,271,447.80
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 226,497,269.29
注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内, 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
景顺长城策略精选灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 基金 管理 人于 2015 年 1 月 23 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 同意 王鹏 辉先 生辞 去本公 司副 总经 理一 职。
2 、 本 基金 管理 人 于 2015 年 9 月 1 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过,同 意Xie Sheng (谢 生)先 生辞 去本 公司 副总 经理一 职。
3 、本 基金 管理 人于 2015 年 9 月 19 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 聘任 刘奇 伟先 生担 任本公 司副 总经 理。
4 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。
5 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过,聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
6 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
7 、2015 年 4 月, 李爱 华 先生不 再担 任中 国银 行股 份有限 公司 托管 业务 部总 经理职 务。 上 述
人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内, 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内, 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的安 永华 明会 计师事 务所 (特 殊普 通合 伙) 为 第 3 年为 本基 金提 供审计 服务 , 本
年度应 支付 给会 计师 事务 所的报 酬为 人民 币80,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
景顺长城策略精选灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券股份
有限公司
1 1,325,420,518.48 25.43% 1,206,663.81 25.34% 未变更
广发证券股份
有限公司
2 660,837,082.93 12.68% 605,085.23 12.71% 新增 1 个
中国银河证券
股份有限公司
1 658,287,682.90 12.63% 601,977.25 12.64% 未变更
平安证券有限
责任公司
1 592,077,539.31 11.36% 541,664.52 11.38% 未变更
东方证券股份
有限公司
2 553,764,780.28 10.62% 504,466.38 10.59% 新增 1 个
海通证券股份
有限公司
3 495,405,441.94 9.50% 453,289.52 9.52% 新增 1 个
招商证券股份
有限公司
2 341,205,672.33 6.55% 310,632.81 6.52% 未变更
长城证券股份
有限公司
2 254,553,851.69 4.88% 234,208.32 4.92% 未变更
华泰证券股份
有限公司
1 163,906,504.33 3.14% 150,346.71 3.16% 未变更
中国国际金融
股份有限公司
1 97,731,013.24 1.87% 88,974.32 1.87% 未变更
东兴证券股份
有限公司
1 44,437,170.00 0.85% 40,456.06 0.85% 未变更
中信建投证券
股份有限公司
2 25,421,682.49 0.49% 23,675.23 0.50% 未变更
宏源证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
浙商证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
英大证券有限
责任公司
1 - - - - 退租
注:基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 :
1)选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚, 信誉 良 好;
b、财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定; 景顺长城策略精选灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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c、经 营行 为规 范, 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ;
d、内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求;
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力, 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员,能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据 基 金管理人 的 特定要求, 提供专门
研究报 告。
2)选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后, 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证券股份
有限公司
4,573,576.98 33.28% - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
- - 3,075,000,000.00 65.92% - -
东方证券股份
有限公司
- - 1,205,000,000.00 25.83% - -
海通证券股份
有限公司
- - 115,000,000.00 2.47% - -
招商证券股份
有限公司
- - 120,000,000.00 2.57% - -
长城证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - 150,000,000.00 3.22% - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券 9,168,983.59 66.72% - - - - 景顺长城策略精选灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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股份有限公司
宏源证券股份
有限公司
- - - - - -
浙商证券股份
有限公司
- - - - - -
英大证券有限
责任公司
- - - - - -
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年3 月29 日