景 顺 长 城 核心 竞 争 力 混合 型 证 券 投资 基 金
2015 年 年度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期:2016 年3 月29 日
景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 2 页 共 37 页
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
安永华明会计 师事务所 ( 特殊普通合伙 )为本基 金 出具了无保留 意见的审 计 报告,基金管 理
人在本 报告 中对 相关 事项 亦有详 细说 明, 请投 资者 注意阅 读。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年12 月 31 日 止。
景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 3 页 共 37 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 景顺长 城核 心竞 争力 混合
场内简 称 无
基金主 代码 260116
交易代 码 260116
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 12 月 20 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,357,761,161.31 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基 金通过投资于 具有投资价 值的优质企业 ,分享其在 中国经济增 长
的大背 景下 的可 持续 性增 长,以 实现 基金 资产 的长 期资本 增值 。
投资策 略 资产配置: 基 金 经 理 依 据 定 期 公 布 的 宏 观 和 金 融 数 据 以 及 投 资 部 门 对
于宏观 经济 、 股 市政 策、 市 场趋势 的综 合分 析, 运用 宏 观经济 模型 (MEM )
做出 对于宏观经济 的评价,结 合基金合同、 投资制度的 要求提出资 产
配置建 议, 经投 资决 策委 员会审 核后 形成 资产 配置 方案。
股 票 投 资 策 略: 本 基 金 股 票 投 资 主 要 遵 循 “ 自 下 而 上 ” 的 个 股 投 资 策
略,利 用我 公司 股票 研究 数据库 (SRD ) 对企 业进 行 深入细 致的 分析 ,
并进 一步挖掘出具 有较强核心 竞争力的公司 ,最后以财 务指标验证 核
心竞争 力分 析的 结果 。
债券投 资策 略: 债券 投资 在 保证资 产流 动性 的基 础上 , 采取 利率 预期 策
略、 信用策略 和时 机策略相结 合的积极性投 资方法,力 求在控制各 类
风险的 基础 上获 取稳 定的 收益。
股指期 货投 资策 略: 本基 金 参与股 指期 货交 易 , 以 套 期保值 为目 的 , 制
定相应 的投 资策 略。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 80% +中 证 全债指 数 × 20% 。
风险收 益特 征 本基 金为混合型基 金产品,基 金资产整体的 预期收益和 预期风险均 较
高,属 于较 高风 险、 较高 收益的 基金 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 林葛
联系电 话 0755-82370388 010-66060069 景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 4 页 共 37 页
电子邮 箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95599
传真 0755-22381339 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.igwfmc.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 1,173,848,505.14 141,469,157.38 115,973,588.48
本期利 润 1,135,522,056.88 465,854,363.24 206,739,384.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6262 0.3548 0.1766
本期基 金份 额净 值增 长率 35.95% 30.77% 21.17%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.9020 0.2596 0.1361
期末基 金资 产净 值 3,358,059,988.72 2,677,101,643.04 2,524,814,110.56
期末基 金份 额净 值 2.473 1.819 1.391
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 , 小 数 点后第 四位 四舍 五入 , 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 18.21% 1.88% 13.76% 1.34% 4.45% 0.54% 景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 5 页 共 37 页
过去六 个月 -15.65% 2.78% -11.95% 2.14% -3.70% 0.64%
过去一 年 35.95% 2.57% 7.52% 1.99% 28.43% 0.58%
过去三 年 115.42% 1.84% 44.35% 1.43% 71.07% 0.41%
自基金 合同
生效起 至今
183.99% 1.70% 52.67% 1.33% 131.32% 0.37%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:本基金的 资产配置 比 例为:本基金 将基金资 产 的 60%-95%投资 于股票等 权益类资产( 其中,
权证投 资比 例不 超过 基金 资产净 值 的 3%) ,将 基金 资产 的 5%-40% 投资 于债 券 和现金 等固 定收 益类
品种(其中, 现金或到 期 日在一年以内 的政府债 券 不低于基金资 产净值 的 5% ) 。本基金投 资于具
有核心 竞争 力的 公司 股票 的资产 不低 于基 金股 票资 产的 80% 。本 基金 的建 仓 期为自 2011 年 12 月
20 日 基金 合同 生效 日起6 个月。 建仓 期结 束时 ,本 基金投 资组 合达 到上 述投 资组合 比例 的要 求 。 景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 6 页 共 37 页
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注:2011 年 净值 增长 率与 业绩比 较基 准收 益率 的实 际计算 期间 是 2011 年 12 月 20 日( 基金 合同
生效日 ) 至2011 年12 月31 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 (以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ) 是经中 国证 监会
证监基 金字 [2003 ]76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 , 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 ( 集团) 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 , 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 , 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币, 目前 , 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳, 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。 景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 7 页 共 37 页
截止 2015 年 12 月 31 日, 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 52 只开 放式 基金, 包括 景
顺长城景系列 开 放式证 券 投资基金、景 顺长城内 需 增长混合型证 券投资基 金 、景顺 长城 鼎益混合
型证券投资基 金(LOF) 、顺 长城资源垄断 混合型证 券 投资基金(LOF) 、景 顺长城 新兴成长混合 型证
券投资基金、 景顺长城 内 需增长贰号混 合型证券 投 资基金、景顺 长城精选 蓝 筹混合型证 券投资基
金、景顺长城 公司治理 混 合型证券投资 基金、景 顺 长城能源基建 混合型证 券 投资基金、 景顺长城
中小盘混合型 证券投资 基 金、景顺长城 稳定收益 债 券型证券投资 基金、景 顺 长城大中华 混合型证
券投资 基金 、 景 顺长 城核 心竞争 力混 合型 证券 投资 基金、 景顺 长城 优信 增利 债券型 证券 投资 基金 、
上证 180 等 权重 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 景顺长 城上 证 180 等权 重 交易型 开放 式指 数 证
券投资基金联 接基金、 景 顺长城支柱产 业混合型 证 券投资基金、 景顺长城 品 质投资混合 型证券投
资基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、景 顺长 城四季 金利 债券 型证
券投资基金、 景顺长城 策 略精选灵活配 置混合型 证 券投资基金、 景顺长城 景 兴信用纯债 债券型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 、景 顺长 城景 颐双 利债券 型证 券投 资 基
金、景 顺长 城景 益货 币市 场基金 、景 顺长 城成 长之 星股票 型证 券投 资基 金、 景顺长 城中 证 500 交
易型开放式指 数证券投 资 基金、景顺长 城优质成 长 股票型证券投 资基金、 景 顺长城优势 企业混合
型证券投资基 金、景顺 长 城鑫月薪定期 支付债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 中小板创业 板精选股
票型证 券投 资基 金、 景顺 长城中 证 800 食 品饮 料交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 景顺 长城 中 证
TMT150 交 易型 开 放 式 指 数证 券 投 资 基 金 、 景 顺 长 城中 证 医 药 卫 生 交 易 型 开 放式 指 数 证 券 投 资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城 领先回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金。其中景 顺长城景
系列开放式证 券投资基 金 下设景顺长城 优选混合 型 证券投资基金 、景顺长 城 货 币市场证 券投资基
金、景 顺长 城动 力平 衡证 券投资 基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ,即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力, 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 证券从 说明 景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 8 页 共 37 页
(助理 )期 限 业年限
任职日 期 离任日 期
余广
景顺长城核心竞
争力混 合型 基金、
景顺长城品质投
资混合 型基 金、 景
顺长城优势企业
混合型 基金、 景顺
长城精选蓝筹混
合型基 金、 景 顺长
城能源基建混合
型基金 基金 经理,
股票投资部投资
总监
2011 年12
月 20 日
- 11
银 行 和 金 融 工 商 管 理
硕 士 , 中 国 注 册 会 计
师。 曾先 后担 任蛇 口中
华 会 计 师 事 务 所 审 计
项目经 理、 杭 州中 融投
资 管 理 有 限 公 司 财 务
顾问项 目经 理、 世 纪证
券综合 研究 所研 究员、
中银国 际 (中 国) 证券
风 险 管 理 部 高 级 经 理
等职务 。 2005 年1 月加
入本公 司, 担 任研 究员
等职务 ; 自 2010 年 5
月起担 任基 金经 理。
注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ;
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定;
3、余 广先 生于2015 年3 月2 日 离任 景顺 长城 能源 基建混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募 集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城核 心竞 争 力混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 和 其他 有关
法律法规的规 定,本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产, 在 严格控制风 险的基础
上,为基金持 有人谋求 最 大利益。本报 告期内, 基 金运作整体合 法合规, 未 发现损害基 金持有人
利益的 行为 。基 金的 投资 范围、 投资 比例 及投 资组 合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 ( 以下 简称 “ 本公司 ” ) 投 资和 交易 管理 , 严 格遵 守法 律
法规关于公 平交易的 相关 规定,根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公
司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见(2011 年修订 ) 》等法律法 规,本
公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 , 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 9 页 共 37 页
的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 , 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行
的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异
常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 :
1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制
建立投资授权 制度,明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分;建 立客观的 研 究方法,任何 投
资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持,避 免 主观臆断,严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据;
确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ;根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和
投资限制等, 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ,投资组 合 经理在此基 础上根据
投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。
2 、交 易执 行的 内部 控制
本公司实行集 中交易制 度 ,将投资管 理 职能和交 易 执行职能相隔 离;建立 公 平的交易分配 机
制, 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ,
严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。
3 、交 易指 令分 配的 控制
所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。
交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在
同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ,需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ,经过公
平性审 核, 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。
4 、公 平交 易监 控
本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监
控,风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分
投资类别(股 票、债券 ) 的收益率差异 进行分析 , 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内(如 1
日内 、3 日、5 日内 ) 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析, 对不 同投 资组 合
临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解
释, 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后, 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 ,
公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况,应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节
的内部控制, 针对潜在 问 题完善公平交 易制度, 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年
度报告 中对 此做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见(2011景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 10 页 共 37 页
年修订) 》 ,完 善相应制 度 及流程,通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行,公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司
公平交易制度 指导意见 (2011 年修订) 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年
度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ,未 发现 不公 平交 易现象 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 本基金管 理 人管理的所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 1 次, 为公 司旗 下景 顺长城 量化 精选 股票
型基金 根据 基金 合同 约定 通过量 化模 型建 仓从 而与 其他组 合发 生的 反向 交易 。
本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年中 国经 济仍 然处 于 探底的 过程 中, 通缩 风险 持续存 在, 宽松 的货 币政 策成为 稳增 长的
主力军 。2015 年拉 动经 济 的三架 马车 中, 出口 负增 长,投 资增 速下 滑, 唯有 消费平 稳,GDP 累计
同比 从2014 年的 7.3% 下 滑至 6.9% , 创 下2008 年金 融危机 以来 历史 最低 。 从 经济结 构上 看 , 第 三
产业 对GDP 的贡 献率 已经 提升 到50.5% , 结构 升级 取得了 一定 成效 。
全年来 看GDP 平 减指 数延 续下行 趋势 ,15 年 物价 整 体走弱 ,CPI 回落 至1.50% 的水平 , 创下6
年新低;受到 经济转型 和 需求疲软影响 ,工业企 业 主动及被动的 产能过剩 和 库存积压,导 致 PPI
全年下 降5.2% ,也 是连 续4 年负 增长 ,整 体经 济通 缩风险 犹存 。
2015 年 央行 总共 宣布 降准 5 次,降息 5 次, 同时 央 行自 2015 年 1 月重 启了 暂 停一年 的逆 回
购操作 ,有 效引 导银 行间 利率下 行,M2 增 幅从 2014 年 12.2% 大幅 扩张至 13.7% ,M1 增幅从 3.2%
急剧增长至 15.7% ,央行 宽松工具的大 量 使用, 带 动广义和狭义 货币加速 扩 张,为经济转 型提供
了宽松 的环 境。
2015 年A 股 市场 是波 澜壮 阔的一 年, 年初 伴随 着宽 松 的流动 性和 强烈 的深 化改 革的良 好预 期,
各路资金争相 入市,上 证 综指和创业板 指数的涨 幅 雄冠全球,但 随着场 外 杠 杆资金的清 理,投机
情绪的 回落 和流 动性 约束 导致的 被动 减仓 ,6 月份和 8 月 份股 指出 现了 惨烈 的下跌 ,期 间政 府积
极入市 托底 , 安 抚投 资者 情绪,10 月份 创业 板股 票 带领市 场出 现较 大反 弹。 全年上 证综 指和 创业
板指数 分别 上 涨9.4% 和84.4% 。
2015 年市 场走 势激 烈动 荡 , 本基 金保 持均 衡配 置的 风格, 选股 一直 是我 们投 资流程 的关 键环
节,本基金坚 持自下而 上 选股,买入持 有具有核 心 竞争力、管理 优秀、成 长 性较好以及 估值合理景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 11 页 共 37 页
的个股 ,以 获取 长期 回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年度 ,本 基金 份额 净 值增长 率 为 35.95% ,业 绩 比较基 准收 益率 为 7.52% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年 , 在 人口 红利 消失 、 传 统行 业产 能明 显 过剩 、 全 球经 济疲 软的 背 景下 , 我 们预 计
国内经济增速仍继续下行 ,通胀难以显著上行,反 而需要防范日益加重的通 缩风险。预计 2016
年财政政策将 更为积极 , 并大力推进供 给侧结构 改 革。货币政策 以维稳 国 内 经济增速和 人民币汇
率为主 ,但 货币 宽松 力度 和宽松 频率 可能 有所 减弱 。
2016 年, 我们 认为A 股 市 场机遇 和挑 战并 存。 本基 金均衡 配置 的风 格将 在下 一阶段 延续 , 我
们将坚持自下 而上,买 入 持有具有核心 竞争力、 管 理优秀、成长 性较好以 及 估值合理的 个股,力
争获取 长期 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ,基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ,通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式,谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法, 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后,
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人, 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ,基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人,由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时,通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种,由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究, 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 , 从价值投资 的角度进
行理论分析, 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证, 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确 定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后,基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 12 页 共 37 页
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ,控制执 行 中可能发生的 风险,并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ,具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格, 精通 各自 领域 的理论 知识 ,熟 悉政 策法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议, 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的 长期深入的 跟
踪研究 , 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 , 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨,在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允,在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 , 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
截止本报告期 末,根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况,经本 基
金管理 人研 究决 定暂 不实 施利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —景顺 长城基金
管理有 限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日 基金 的投 资运 作, 进 行了认 真、 独立 的
会计核算和必 要的投资 监 督,认真履行 了托管人 的 义务,没有从 事任何损 害 基金份额持 有人利益景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 13 页 共 37 页
的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ,景顺长 城 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ,不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为;在 报告期内 , 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ,景顺长 城 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 , 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整,未 发现有 损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
本报告期内, 安永华明 会 计师事务所( 特殊普通 合 伙)对本基金 出具了无 保 留意见的审计 报
告,投 资者 可通 过年 度报 告正文 查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 景顺 长城 核心 竞争力 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
222,418,763.85 274,213,994.15
结算备 付金
1,642,867.84 3,917,293.68
存出保 证金
2,824,671.23 356,856.53
交易性 金融 资产
3,150,176,154.64 2,420,493,713.99
其中: 股票 投资
3,000,026,154.64 2,360,536,713.99
基金投 资
- -
债券投 资
150,150,000.00 59,957,000.00
资产支 持证 券投 资
- - 景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 14 页 共 37 页
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
2,395,131.73 2,167,340.97
应收股 利
- -
应收申 购款
3,660,122.88 4,603,299.69
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
3,383,117,712.17 2,705,752,499.01
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
13,858,025.57 -
应付赎 回款
3,521,049.63 23,158,156.22
应付管 理人 报酬
4,323,862.83 2,975,222.73
应付托 管费
720,643.81 495,870.44
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
2,402,368.89 1,748,305.14
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
231,772.72 273,301.44
负债合 计
25,057,723.45 28,650,855.97
所有者权益:
实收基 金
1,357,761,161.31 1,471,709,367.47
未分配 利润
2,000,298,827.41 1,205,392,275.57
所有者 权益 合计
3,358,059,988.72 2,677,101,643.04
负债和 所有 者权 益总 计
3,383,117,712.17 2,705,752,499.01
注:报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日,基 金份 额净 值 2.473 元 ,基 金份 额总额 1,357,761,161.31
份。
7.2 利 润表
会计主 体: 景顺 长城 核心 竞争力 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位: 人民 币元 景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 37 页
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
1,238,475,831.49 507,472,963.90
1.利息 收入
6,046,031.47 4,470,165.17
其中: 存款 利息 收入
3,865,273.94 822,951.44
债券利 息收 入
1,163,235.41 3,631,062.11
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,017,522.12 16,151.62
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
1,262,973,031.96 176,175,813.89
其中: 股票 投资 收益
1,236,887,133.37 152,249,587.18
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
346,400.00 1,027,848.84
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
25,739,498.59 22,898,377.87
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
-38,326,448.26 324,385,205.86
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 )
7,783,216.32 2,441,778.98
减: 二、费用
102,953,774.61 41,618,600.66
1.管 理人 报酬
68,163,048.26 28,126,176.96
2.托 管费
11,360,508.00 4,687,696.07
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用
22,954,842.73 8,363,813.76
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用
475,375.62 440,913.87
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
1,135,522,056.88 465,854,363.24
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
1,135,522,056.88 465,854,363.24
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 景顺 长城 核心 竞争力 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位: 人民 币元 景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 16 页 共 37 页
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
1,471,709,367.47 1,205,392,275.57 2,677,101,643.04
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 1,135,522,056.88 1,135,522,056.88
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-113,948,206.16 -340,615,505.04 -454,563,711.20
其中:1. 基 金申 购款 2,571,366,111.56 4,048,901,419.61 6,620,267,531.17
2. 基金 赎回 款 -2,685,314,317.72 -4,389,516,924.65 -7,074,831,242.37
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
1,357,761,161.31 2,000,298,827.41 3,358,059,988.72
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
1,814,719,802.39 710,094,308.17 2,524,814,110.56
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 465,854,363.24 465,854,363.24
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-343,010,434.92 29,443,604.16 -313,566,830.76
其中:1. 基 金申 购款 1,268,842,041.75 714,010,557.26 1,982,852,599.01
2. 基金 赎回 款 -1,611,852,476.67 -684,566,953.10 -2,296,419,429.77
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
1,471,709,367.47 1,205,392,275.57 2,677,101,643.04
景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 37 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
景顺长城核心 竞争力混 合 型证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) ,系经中 国证 券监督管理 委
员会 ( 以下 简称 “中 国证 监会 ” ) 证 监许 可 号 文 《 关于 核准 景 顺长城 核心 竞争 力混
合型证 券投 资基 金募 集的 批复》 的核 准, 由景 顺长 城基金 管理 有限 公司 作为 发起人 于 2011 年 11
月 21 日至 2011 年 12 月 16 日向 社会 公开 募集 ,募 集期结 束经 安永 华明 会计 师事务 所验 证并 出具
安永华 明 (2011 ) 验 字第60467014_H02 号 验资 报告 后, 向中 国证 监会 报送 基 金备案 材料 。 基金 合
同于2011 年12 月 20 日 生 效。 本基 金为 契约 型开 放 式, 存续 期限 不定 。 设 立 时募集 的扣 除认 购费
后的实收基金( 本金)为 人民币 940,099,141.61 元,在募集期间 产生的活 期存款利息为人 民币
184,791.82 元, 以上 实收 基金( 本息 )合 计为 人民 币 940,283,933.43 元, 折 合 940,283,933.43
份基金 份额 。 本 基金 的基 金管理 人为 景顺 长城 基金 管理有 限公 司, 注册 登记 机构为 本基 金管 理人 ,
基金托 管人 为中 国农 业银 行股份 有限 公司 (以 下简 称 “中 国农 业银 行 ”)。
根据 2014 年 8 月 8 日 施行 的 《公 开募 集证 券投 资基 金运作 管理 办法 》 ( 证监 会 令第 104 号)
第三十 条第 一项 的规 定, 股票基 金的 股票 资产 投资 比例下 限 由 60% 上调 至80% , 景顺 长城 基金 管理
有限公 司经 与基 金托 管人 协商一 致, 并报 中国 证监 会备案 , 自 2015 年 6 月 23 日 起将 景顺 长城 核
心竞争 力股 票型 证券 投资 基金变 更为 本基 金。
根据基 金管 理 人2015 年10 月 16 日 刊登 的 《关 于景 顺长城 核心 竞争 力混 合型 证券投 资基 金增
设 H 类 基金 份额 并相 应修 改基金 合同 的公 告》 ,自2015 年10 月 16 日起 本基 金增 设 H 类 基金 份额
类别, 本基 金原 有的 在中 国大陆 销售 的基 金份 额类 别更名 为A 类基 金份 额。
本基金投资对 象为具有 良 好流动性的金 融工具, 包 括国内依法发 行上市的 股 票(包括在中 小
板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票) 、 债券、 货币 市场 工具 、权 证、资 产支 持证 券、
股指期货及法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 。本基金 将 基金资产的 60%-95%
投资于 股票 等权 益类 资产 (其中 , 权 证投 资比 例不 超 过基金 资产 净值 的 3% ) , 将 基金资 产 的 5%-40%
投资于债券和 现金等固 定 收益类品种( 其中,现 金 或到期日在一 年以内的 政 府债券不低 于基金资
产净值 的 5% ) 。 本基 金投 资于具 有核 心竞 争力 的公 司股票 的资 产不 低于 基金 股票资 产 的 80% 。 本
基金的 业绩 比较 基准 为: 沪深 300 指数 × 80% +中 证 全债 指 数×20% 。 景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 37 页
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的《 企业会计 准 则-基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则、 应用指南 、 解释以及其他 相关规定( 以 下合称 “企业 会计准则 ”) 编制。同时 ,在具
体会计估值核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发布的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会颁 布的 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有 关事 项的 通知》 、 《证券 投资
基金信 息披 露XBRL 模板 第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 及其 他中 国证 监会 和中国 证券 投 资 基金
业协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告一 致, 会计 估计 变更 参见 7.4.5.2 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发(2014)24 号 《中国 证券 投资 基金 业协 会估值 核算 工作
小组关 于2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 的规 定, 自 2015 年 3 月 24 日起 , 本 基金
对持有的在上 海证券交 易 所、深圳 证券 交易所上 市 交易或挂牌转 让的固定 收 益品种(估 值处理标
准另有 规定 的除 外) 的估 值方法 进行 调整 ,采 用第 三方估 值机 构提 供的 价格 数据进 行估 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错和 更正 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券( 股票 )交 易印 花税 税率 为 1‰ ,由 出让 方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让,暂免征收 印景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 19 页 共 37 页
花税。
7.4.6.2 营 业税 、企业 所得 税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,免 征收 营业 税。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 股票、债券的 差价收入 , 股权的股息、 红
利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通 过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
7.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入,由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ,持 股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个 月)的 ,其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年) 的,暂 减按 50%计入
应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,暂 减 按25% 计入应 纳税 所 得 额。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记人 、基金 销售 机构
中国农 业银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司( “长城 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 股东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
景顺长 城资 产管 理( 深圳 )有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注:1 )长 城证 券股 份有 限 公司, 系由 原 “ 长城 证券 有限责 任公 司 ” 于 2015 年 4 月 17 日更 名; 景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 20 页 共 37 页
2) 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证券 85,181,534.32 0.57% - -
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 于本 期和 上年 度可 比期间 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 79,329.51 0.58% 79,329.51 3.30%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 - - - -
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
68,163,048.26 28,126,176.96 景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 37 页
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
7,737,977.70 3,260,339.41
注:1 )基金管 理人的管 理 费每日计算, 逐日累计 至 每月月底,按 月支付。 基 金管理费按 前一日的
基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2) 于 2015 年 12 月 31 日 ,应付 基金 管理 费的 金额 为人民 币 4,323,862.83 元(2014 年 12 月 31
日:应 付基 金管 理费 的金 额为人 民 币2,975,222.73 元) 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
11,360,508.00 4,687,696.07
注:1) 基金 托管费每 日计 算,逐日累计 至每月月 底 ,按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产
净值 的0.25% 的 年费 率计 提。计 算方 法如 下:
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2) 于2015 年 12 月31 日 , 应付 基金 托管 费的 金额 为人民 币 720,643.81 元(2014 年12 月 31 日:
应付基 金托 管费 的金 额为 人民 币 495,870.44 元) 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 与关 联方 均未 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含回购 )交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日 景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 37 页
基金合 同生 效日 ( 2011 年
12 月 20 日 ) 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 6,747,618.97 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 6,747,618.97 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.50% -
注: 基 金管 理人 申购 本基 金 的费率 与本 基金 法律 文件 规定一 致。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 于本 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 222,418,763.85 3,662,506.88 274,213,994.15 756,882.59
注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 农业 银行保 管, 并按 银行 间同 业利率 计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内直 接购入 关联 方承 销证 券。
7.4.9 期 末( 2015 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 于本 期末 未有 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600584 长电科技
2015 年11 月
30 日
重大事项停
牌
22.93 - - 5,999,984 120,258,853.89 137,579,633.12 -
景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 37 页
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 作说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.2 其 他事 项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、其 他 应收款项类投 资
以及其 他金 融负 债因 剩余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2015 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 2,862,446,521.52 元,划分为第二层次的余额为人民币
287,729,633.12 元, 无划 分为第 三层 次的 余额 ( 于 2014 年 12 月 31 日 ,本 基 金持有 的以 公允 价
值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 划 分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 2,246,521,979.79
元,划 分为 第二 层次 的余 额为人 民 币173,971,734.20 元 ,无 划分 为第 三层 次 的余额 ) 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于特殊事项 停牌的股 票 ,本基金从进 行估值调 整 之日起将相关 股票公允 价 值所属层次从 第
一层次转入第 二层次, 于 股票复牌并恢 复市价估 值 之日起从第二 层次转入 第 一层次。对 于持有的
非公开发行股 票,本基 金 于限售期内将 相关股票 公 允价值所属层 次列入第 二 层次,于限 售期满并
恢复市 价估 值之 日起 从第 二层次 转入 第一 层次 。
对于证券交易 所上市的 债 券,若出现交 易不活跃 的 情况,本基金 不会于交 易 不活跃期间将 债
券的公允价值 列入第一 层 次;根据估值 调整中所 采 用输入值的可 观察性和 重 要性,确定 相关债券
公允价 值应 属第 二层 次或 第三层 次。 根据 中国 证 券 投资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号 《关 于发
布< 中 国证 券投 资基 金业 协 会估值 核算 工作 小组 关于2015 年1 季度 固定 收益 品种 的估值 处理 标准>景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 37 页
的通知 》 的规 定, 自2015 年3 月24 日起 , 交 易所 上 市交易 或挂 牌转 让的 固定 收益品 种( 可转 换债
券、 资 产支 持证 券和 私募 债券除 外) 采用 第三 方估 值 机构提 供的 估值 数据 进行 估值, 相关 固定 收益
品种的 公允 价值 所属 层次 从第一 层次 转入 第二 层次 。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金报告期 初未持有 公 允价值划分为 第三层次 的 金融工具;本 基金本期 无 净转入(转出 )
第三层 次。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7.4.10.3 财 务报 表的批 准
本财务 报表 已 于2016 年3 月25 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 3,000,026,154.64 88.68
其中: 股票 3,000,026,154.64 88.68
2 固定收 益投 资 150,150,000.00 4.44
其中: 债券 150,150,000.00 4.44
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 224,061,631.69 6.62
7 其他各 项资 产 8,879,925.84 0.26
8 合计 3,383,117,712.17 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A
农、林 、牧 、渔 业 75,899,711.58 2.26
B
采矿业 - -
C
制造业 1,298,750,229.84 38.68 景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 37 页
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
142,159,186.40 4.23
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 70,140,030.06 2.09
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
323,262,704.56 9.63
J
金融业 452,063,744.92 13.46
K
房地产 业 508,325,547.28 15.14
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 129,425,000.00 3.85
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 3,000,026,154.64 89.34
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 001979 招商蛇 口 12,806,154 267,136,372.44 7.96
2 002572 索菲亚 5,000,000 215,500,000.00 6.42
3 002303 美盈森 15,000,000 204,750,000.00 6.10
4 600804 鹏博士 7,130,000 169,123,600.00 5.04
5 601211 国泰君 安 6,800,097 162,522,318.30 4.84
6 002415 海康威 视 4,500,000 154,755,000.00 4.61
7 600999 招商证 券 7,000,015 151,900,325.50 4.52
8 601788 光大证 券 6,000,048 137,641,101.12 4.10
9 600584 长电科 技 5,999,984 137,579,633.12 4.10
10 300070 碧水源 2,500,000 129,425,000.00 3.85
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于基 金 管理人网站 的年度报景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 37 页
告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 001979 招商蛇 口 346,873,322.56 12.96
2 002415 海康威 视 325,232,291.64 12.15
3 600999 招商证 券 315,806,878.77 11.80
4 601006 大秦铁 路 289,483,355.06 10.81
5 600198 大唐电 信 278,300,331.01 10.40
6 002475 立讯精 密 254,754,446.37 9.52
7 000917 电广传 媒 242,800,563.85 9.07
8 600100 同方股 份 242,637,297.74 9.06
9 600804 鹏博士 225,534,338.16 8.42
10 600015 华夏银 行 215,721,752.37 8.06
11 000958 东方能 源 209,017,629.72 7.81
12 300020 银江股 份 180,977,715.73 6.76
13 601318 中国平 安 168,709,899.29 6.30
14 300032 金龙机 电 167,264,132.12 6.25
15 002081 金 螳 螂 166,777,246.47 6.23
16 601211 国泰君 安 164,921,156.65 6.16
17 002029 七 匹 狼 153,260,450.97 5.72
18 600525 长园集 团 151,773,148.24 5.67
19 601788 光大证 券 147,071,725.15 5.49
20 000651 格力电 器 144,147,824.62 5.38
21 600064 南京高 科 128,663,098.74 4.81
22 000024 招商地 产 125,884,056.14 4.70
23 000665 湖北广 电 123,382,178.38 4.61
24 600872 中炬高 新 123,063,527.49 4.60
25 600584 长电科 技 120,258,853.89 4.49
26 601166 兴业银 行 118,894,159.65 4.44
27 600546 山煤国 际 112,161,194.25 4.19
28 601333 广深铁 路 110,849,945.91 4.14 景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 37 页
29 000831 五矿稀 土 108,396,353.88 4.05
30 300070 碧水源 104,405,659.05 3.90
31 000069 华侨城 A 99,918,022.29 3.73
32 002271 东方雨 虹 98,637,071.79 3.68
33 600643 爱建集 团 97,560,014.84 3.64
34 600153 建发股 份 84,652,658.36 3.16
35 000926 福星股 份 75,775,374.11 2.83
36 600313 农发种 业 71,974,741.46 2.69
37 002152 广电运 通 70,736,773.61 2.64
38 600240 华业资 本 70,287,547.61 2.63
39 601633 长城汽 车 69,126,870.25 2.58
40 300145 南方泵 业 66,836,014.49 2.50
41 600104 上汽集 团 65,322,611.20 2.44
42 600036 招商银 行 56,192,664.81 2.10
43 002230 科大讯 飞 56,160,787.89 2.10
44 600259 广晟有 色 55,850,613.08 2.09
45 601939 建设银 行 53,749,334.09 2.01
注:买 入金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ),未 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 300032 金龙机 电 379,695,997.37 14.18
2 000024 招商地 产 346,873,322.56 12.96
3 000651 格力电 器 334,224,954.45 12.48
4 002415 海康威 视 331,337,350.02 12.38
5 601318 中国平 安 289,826,040.17 10.83
6 300020 银江股 份 287,863,981.10 10.75
7 002285 世联行 263,169,969.56 9.83
8 002081 金 螳 螂 249,827,530.83 9.33
9 000917 电广传 媒 247,363,813.49 9.24
10 601006 大秦铁 路 240,549,017.98 8.99
11 002475 立讯精 密 234,632,509.06 8.76
12 600015 华夏银 行 225,965,022.06 8.44
13 600100 同方股 份 210,805,641.17 7.87
14 002271 东方雨 虹 186,310,054.49 6.96 景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 37 页
15 600999 招商证 券 160,805,379.61 6.01
16 600198 大唐电 信 156,912,231.14 5.86
17 000069 华侨城 A 153,480,038.08 5.73
18 600804 鹏博士 149,711,592.49 5.59
19 002508 老板电 器 136,347,751.40 5.09
20 600048 保利地 产 126,874,451.21 4.74
21 300070 碧水源 122,982,036.16 4.59
22 600546 山煤国 际 122,901,676.60 4.59
23 601166 兴业银 行 118,353,245.35 4.42
24 000090 天健集 团 114,267,079.74 4.27
25 601299 中国北 车 110,489,040.00 4.13
26 600525 长园集 团 107,829,541.76 4.03
27 000402 金 融 街 104,191,552.53 3.89
28 600872 中炬高 新 102,577,067.53 3.83
29 000831 五矿稀 土 100,559,166.13 3.76
30 002152 广电运 通 99,272,435.64 3.71
31 000665 湖北广 电 98,638,085.92 3.68
32 600643 爱建集 团 95,950,872.17 3.58
33 002238 天威视 讯 93,214,015.16 3.48
34 600064 南京高 科 92,656,483.07 3.46
35 000625 长安汽 车 91,252,798.63 3.41
36 601186 中国铁 建 83,347,302.80 3.11
37 600983 惠而浦 82,090,756.79 3.07
38 000528 柳
工 77,926,706.58 2.91
39 002037 久联发 展 76,983,597.09 2.88
40 601633 长城汽 车 76,295,655.57 2.85
41 002294 信立泰 75,929,471.05 2.84
42 600153 建发股 份 74,448,700.60 2.78
43 002572 索菲亚 71,722,679.52 2.68
44 002029 七 匹 狼 71,177,516.69 2.66
45 002401 中海科 技 65,016,345.27 2.43
46 600104 上汽集 团 62,958,739.21 2.35
47 600259 广晟有 色 58,376,759.64 2.18
48 300203 聚光科 技 58,127,763.92 2.17
49 002303 美盈森 55,389,846.45 2.07
50 600036 招商银 行 54,569,545.25 2.04
51 601939 建设银 行 54,512,361.03 2.04
52 000958 东方能 源 53,827,111.35 2.01 景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 37 页
注:卖 出金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ) ,未考 虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 7,519,956,372.19
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 8,079,063,566.65
注: 买 入股 票的 成本 总额 及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) ,
未考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 150,150,000.00 4.47
其中: 政策 性金 融债 150,150,000.00 4.47
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 150,150,000.00 4.47
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 150311 15 进出 11 1,500,000 150,150,000.00 4.47
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 37 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 参与 股指 期货 交易 ,以套 期保 值为 目的 ,制 定相应 的投 资策 略:
时点选 择: 基金 管理 人在 交易股 指期 货时 ,重 点关 注当前 经济 状况 、政 策倾 向、资 金流 向、
和技术 指标 等因 素。
套保比 例 : 基 金管 理人 根 据对指 数点 位区 间判 断 , 在符合 法律 法规 的前 提下 , 决 定套 保比 例。
再根据 基金 股票 投资 组合 的贝塔 值, 具体 得出 参与 股指期 货交 易的 买卖 张数 。
合约选 择: 基金 管理 人根 据股指 期货 当时 的成 交金 额、持 仓量 和基 差等 数据 ,选择 和基 金组
合相关 性高 的股 指期 货合 约为交 易标 的。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额 景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 31 页 共 37 页
1 存出保 证金 2,824,671.23
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,395,131.73
5 应收申 购款 3,660,122.88
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,879,925.84
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 600584 长电科 技 137,579,633.12 4.10 重大事 项停 牌
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
49,555 27,399.07 950,849,563.53 70.03% 406,911,597.78 29.97%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,157.88 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。 景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 32 页 共 37 页
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2011 年 12 月20 日 )基 金份 额 总额
940,283,933.43
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,471,709,367.47
本报告 期基 金总 申购 份额 2,571,366,111.56
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,685,314,317.72
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,357,761,161.31
注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内, 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 基金 管理 人于 2015 年 1 月 23 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 同意 王鹏 辉先 生辞 去本公 司副 总经 理一 职。
2 、 本 基金 管理 人 于 2015 年 9 月 1 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过,同 意Xie Sheng (谢 生)先 生辞 去本 公司 副总 经理一 职。
3 、本 基金 管理 人于 2015 年 9 月 19 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 聘任 刘奇 伟先 生担 任本公 司副 总经 理。
4 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。
5 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过,聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
6 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
本报告 期内 ,本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 33 页 共 37 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内, 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内, 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的安 永华 明会 计师事 务所 ( 特殊 普通 合 伙) 已经 连续4 年 为本 基 金提供 审计 服务 ,
本年度 应支 付给 会计 师事 务所的 报酬 为人 民 币110,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券股份
有限公司
2 2,782,919,034.20 18.67% 2,553,462.66 18.70% -
招商证券股份
有限公司
2 2,108,443,472.50 14.15% 1,924,841.22 14.10% -
中信证券股份
有限公司
2 1,973,440,284.39 13.24% 1,803,514.64 13.21% 新增 1 个
国泰君安证券
股份有限公司
1 1,681,561,774.88 11.28% 1,540,046.11 11.28% -
中国国际金融
股份有限公司
2 1,630,501,126.64 10.94% 1,484,406.71 10.87% -
平安证券有限
责任公司
2 949,651,267.52 6.37% 881,689.45 6.46% 新增 1 个
海通证券股份
有限公司
1 855,763,567.09 5.74% 779,475.45 5.71% -
华泰证券股份
有限公司
1 774,151,711.44 5.19% 715,463.70 5.24% -
广发证券股份 1 474,839,069.53 3.19% 432,293.93 3.17% - 景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 34 页 共 37 页
有限公司
华福证券有限
责任公司
1 419,784,988.56 2.82% 382,172.78 2.80% -
恒泰证券股份
有限公司
1 340,735,017.06 2.29% 317,327.33 2.32% 新增
中国银河证券
股份有限公司
1 222,141,684.22 1.49% 202,618.50 1.48% -
东兴证券股份
有限公司
1 214,595,214.38 1.44% 199,852.27 1.46% -
东方证券股份
有限公司
1 201,888,184.08 1.35% 183,799.38 1.35% -
申银万国证券
股份有限公司
1 99,087,301.33 0.66% 90,209.30 0.66% -
长城证券股份
有限公司
1 85,181,534.32 0.57% 79,329.51 0.58% -
民生证券股份
有限公司
1 59,799,387.82 0.40% 54,441.59 0.40% -
川财证券有限
责任公司
1 30,788,673.76 0.21% 28,030.12 0.21% -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
国盛证券有限
责任公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
财富里昂证券
有限责任公司
1 - - - - -
方正证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
注:基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 :
1)选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚, 信誉 良 好;
b、财 务状 况良 好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ;
c、经 营行 为规 范, 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚;
d、内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求;
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力, 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员,能 及时 、全 面、景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 35 页 共 37 页
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据基 金管理人 的 特定要求, 提供专门
研究报 告。
2)选择程序 基金管理 人 根据以上标 准进行考 察后 ,确定证券 经营机构 的选 择。基金管 理人与 被
选择的 证券 经营 机构 签订 协议。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
- - 700,000,000.00 68.63% - -
平安证券有限
责任公司
- - 320,000,000.00 31.37% - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
华福证券有限
责任公司
- - - - - -
恒泰证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
申银万国证券 - - - - - - 景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 36 页 共 37 页
股份有限公司
长城证券股份
有限公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - - - - -
川财证券有限
责任公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
国盛证券有限
责任公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
财富里昂证券
有限责任公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
1、根 据 2014 年 8 月 8 日 施行的 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 ( 证 监会令 第 104
号) 第三 十条 第一 项的 规 定, 股票 基金 的股 票资 产 投资比 例下 限 由60% 上调 至80% 。 经与 基金 托
管 人协商一 致并报 中国证监 会备案, 本公司 决定将景 顺长城核 心竞争 力股票型 证券投资 基金变
更 为混合型 证券投 资基金, 基金名称 相应更 名为 “景 顺长城核 心竞争 力混合型 证券投资 基金 ”
基金合 同中 的相 关条 款亦 做相应 修订 。 有关 详细 信息 参见本 公司 于 2015 年6 月23 日发 布的 《 景
顺 长城基金 管理有 限公司关 于景顺长 城核心 竞争力股 票型证券 投资基 金变更基 金类型并 相应修
订基金 合同 部分 条款 的公 告》 。
2、本 基金 自 2015 年 10 月 16 日 起增 设 H 类基 金份 额类别 (该 类基 金份 额只 在香港 进行 销
售, 并以 人民 币计 价销 售) , 本 基金 原有 的在 中国 大陆 销售的 基金 份额 类别 更名 为 A 类 基金 份额 ,
同时相 应修 改 《景 顺长 城 核心竞 争力 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 。 香 港投 资者可 按 照 H 类收
费模式 申购 本基 金份 额, 内地投 资者 按 照 A 类 收费 模式 (A 类 基金 份额 代码:260116 ) 申 购本 基景顺长城核心竞争力混合 2015 年年度报告摘要
第 37 页 共 37 页
金份额 。 有关 详细 信息 参 见本公 司 于 2015 年10 月16 日 发布 的 《关 于景 顺长 城核心 竞争 力混 合
型证券 投资 基金 增 设H 类 基金份 额并 相应 修改 基金 合同的 公告 》 。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年3 月29 日