景 顺 长 城 品质 投 资 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月29 日
景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
普华永道中天 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）为 本 基金出具了无 保留意见 的 审计报告，基 金
管理人 在本 报告 中对 相关 事项亦 有详 细说 明， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年12 月 31 日 止。
景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 景顺长 城品 质投 资混 合
场内简 称 无
基金主 代码 000020
交易代 码 000020
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 19 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 331,812,493.49 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过采 用品 质投 资 （Quality investing ） 策略 ， 投 资于具 备卓 越企
业品 质资质的公 司，分享其在 中国经济增 长的大背景下 的可持续 性
增长， 以实 现基 金资 产的 长期资 本增 值。
投资策 略 资产 配置：本基 金依据定期公 布的宏观和 金融数据以及 投资部门 对
于宏 观经济、股 市政策、市场 趋势的综合 分析，运用宏 观经济模 型
（MEM ） 做 出对 于宏 观经 济 的评价 ， 结合 基金 合同 、 投资制 度的 要求
提出资 产配 置建 议， 经投 资决策 委员 会审 核后 形成 资产配 置方 案。
股票 投资策略： 本基金股票投 资主要遵循 “自下而上” 的个股投 资
策略 ， 利 用基 金管 理人 股 票研究 数据 库 （SRD ） 对企 业进行 深入 细致
的分 析，并进一 步挖掘出具有 较强品质资 质的公司，并 辅以财务 指
标进行 品质 投资 分析 。
债券 投资策略： 债券投资在保 证资产流动 性的基础上， 采取利率 预
期策 略、信用策 略 和时机策略 相结合的积 极性投资方法 ，力求在 控
制各类 风险 的基 础上 获取 稳定的 收益 。
股指期 货投 资策 略 ： 本 基 金参与 股指 期货 交易 ， 以 套期保 值为 目的 ，
制定相 应的 投资 策略 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 80% ＋中 证 全债指 数 × 20% 。
风险收 益特 征 本基 金是混合型 基金，属于风 险程度较高 的投资品种， 其预期风 险
和预期 收益 水平 低于 股票 型基金 ，高 于货 币型 基金 与债券 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 杨皞阳 林葛 景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
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联系电 话 0755-82370388 010-66060069
电子邮 箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95599
传真 0755-22381339 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.igwfmc.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2015 年 2014 年
2013 年3 月19 日(基
金合同 生效
日)-2013 年12 月31
日
本期已 实现 收益 83,347,204.89 7,504,568.98 41,258,688.80
本期利 润 79,467,101.32 31,818,774.31 47,321,824.16
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3005 0.1380 0.0664
本期基 金份 额净 值增 长率 58.15% 18.17% 0.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5418 0.1749 0.0072
期末基 金资 产净 值 624,450,080.69 152,302,406.78 308,055,622.84
期末基 金份 额净 值 1.882 1.190 1.007
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。 景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 23.33% 1.91% 13.76% 1.34% 9.57% 0.57%
过去六 个月 -6.41% 2.91% -11.95% 2.14% 5.54% 0.77%
过去一 年 58.15% 2.66% 7.52% 1.99% 50.63% 0.67%
自基金 合同
生效起 至今
88.20% 1.85% 44.81% 1.44% 43.39% 0.41%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 资产配置 比 例为：本基金 将基金资 产 的 60%-95% 投资 于股票等 权益类资产（ 其中，
股票投资比例 不低于基 金 资产的 60% ，权证投 资比 例不超过基金 资产净值 的 3%） ，将基金资 产的
5%-40% 投 资于债券 和现金 等固定收益类 品种（其 中 ，现金或到期 日在一年 以 内的政府债券 不低于景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
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基金资 产净 值的 5% ） 。 本 基金的 建仓 期为 自 2013 年 3 月 19 日基 金合 同生 效 日起 6 个月 。建 仓期
结束时,本 基金 投资 组合 比 例达到 上述 投资 组合 比例 的要求 。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：2013 年净 值增 长率与 业绩比 较基 准收 益率 的实 际计算 期间是 2013 年3 月19 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2013 年12 月 31 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效日 （2013 年3 月 19 日 ）起 至本报 告期 末未 进行 利润 分配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
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资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止 2015 年 12 月 31 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 52 只开 放式 基金， 包括 景
顺长城景系列 开 放式证 券 投资基金、景 顺长城内 需 增长混合型证 券投资基 金 、景顺长城 鼎益混合
型证券投资基 金(LOF) 、顺 长城资源垄断 混合型证 券 投资基金(LOF) 、景 顺长城 新兴成长混合 型证
券投资基金、 景顺长城 内 需增长贰号混 合型证券 投 资基金、景顺 长城精选 蓝 筹混合型证 券投资基
金、景顺 长城 公司治理 混 合型证券投资 基金、景 顺 长城能源基建 混合型证 券 投资基金、 景顺长城
中小盘混合型 证券投资 基 金、景顺长城 稳定收益 债 券型证券投资 基金、景 顺 长城大中华 混合型证
券投资 基金 、 景 顺长 城核 心竞争 力混 合型 证券 投资 基金、 景顺 长城 优信 增利 债券型 证券 投资 基金 、
上证 180 等 权重 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 景顺长 城上 证 180 等 权重 交易型 开放 式指 数 证
券投资基金联 接基金、 景 顺长城支柱产 业混合型 证 券投资基金、 景顺长城 品 质投资混合 型证券投
资基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、景 顺长 城四季 金利 债券 型证
券投资基 金、 景顺长城 策 略精选灵活配 置混合型 证 券投资基金、 景顺长城 景 兴信用纯债 债券型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 、景 顺长 城景 颐双 利债券 型证 券投 资 基
金、景 顺长 城景 益货 币市 场基金 、景 顺长 城成 长之 星股票 型证 券投 资基 金、 景顺长 城中 证 500 交
易型开放式指 数证券投 资 基金、景顺长 城优质成 长 股票型证券投 资基金、 景 顺长城优势 企业混合
型证券投资基 金、景顺 长 城鑫月薪定期 支付债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 中小板创业 板精选股
票型证 券投 资基 金、 景顺 长城中 证 800 食 品饮 料交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 景顺 长城 中 证
TMT150 交 易型 开 放 式 指 数证 券 投 资 基 金 、 景 顺 长 城中 证 医 药 卫 生 交 易 型 开 放式 指 数 证 券 投 资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、 景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金。其中景 顺长城景
系列开放式证 券投资基 金 下设景顺长城 优选混合 型 证券投资基金 、景顺长 城 货币市场证 券投资基
金、景 顺长 城动 力平 衡证 券投资 基金 。 景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
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本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
詹成
景顺长城品质投
资混合型证券投
资基金 基金 经理
2015 年12
月 29 日
- 4
通 信 电 子 工 程 博 士 。 曾
担 任 英 国 诺 基 亚 研 发 中
心研究 员。2011 年 7 月
加 入 本 公 司 ， 担 任 研 究
员 、 投 资 经 理 等 职 务 ；
自 2015 年 12 月 起担 任
基金经 理。
余广
景顺长城核心竞
争力混 合型 基金、
景顺长城品质投
资混合 型基 金、 景
顺长城优势企业
混合型 基金、 景顺
长城精选蓝筹混
合型基 金、 景 顺长
城能源基建混合
型基金 基金 经理，
股票投资部投资
总监
2013 年 3
月 19 日
- 11
银 行 和 金 融 工 商 管 理 硕
士 ， 中 国 注 册 会 计 师 。
曾 先 后 担 任 蛇 口 中 华 会
计 师 事 务 所 审 计 项 目 经
理 、 杭 州 中 融 投 资 管 理
有 限 公 司 财 务 顾 问 项 目
经 理 、 世 纪 证 券 综 合 研
究 所 研 究 员 、 中 银 国 际
（ 中 国 ） 证 券 风 险 管 理
部 高 级 经 理 等 职 务 。
2005 年1 月加 入本 公司 ，
担 任 研 究 员 等 职 务 ； 自
2010 年 5 月 起担 任基 金
经理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ” 指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告 前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定；
3、余 广先 生于2015 年3 月2 日 离任 景顺 长城 能源 基建混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城品 质投 资 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 和其 他有 关法
律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 严 格控制 风险 的基 础上 ，
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，未发 现 损害基金持 有人利益景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
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的行为 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 （ 以下 简称 “ 本公司 ” ） 投 资和 交易 管理 ， 严 格遵 守法 律
法规关于公 平交易的 相关 规定，根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公
司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见（2011 年修订 ） 》等法律法 规，本
公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 ， 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券
的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行
的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异
常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 ：
1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制
建立投资授权 制度，明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分；建 立客观的 研 究方法，任何 投
资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持，避 免 主观臆断 ，严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据；
确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ；根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和
投资限制等， 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ，投资组 合 经理在此基 础上根据
投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。
2 、交 易执 行的 内部 控制
本公司实行集 中交易制 度 ，将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离；建立 公 平的交易分配 机
制， 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ，
严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。
3 、交 易指 令分 配的 控 制
所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。
交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在
同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ，需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ，经过公
平性审 核， 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。
4 、公 平交 易监 控
本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监
控，风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分
投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行分析 ， 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内（如 1
日内 、3 日、5 日内 ） 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析， 对不 同投 资组 合景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
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临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解
释， 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后， 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 ，
公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况，应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节
的内部控制， 针对潜在 问 题完善公平交 易制度， 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年
度报告 中对 此做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司
公平交易制度 指导意见 （2011 年修订） 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年
度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ，未 发现 不公 平交 易现象 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人管理的所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有1 次， 为公 司旗 下景 顺长城 量化 精选 股票
型基金 根据 基金 合同 约定 通过量 化模 型建 仓从 而与 其他组 合发 生的 反向 交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年中 国经 济仍 然处 于 探底的 过程 中， 通缩 风险 持续存 在， 宽松 的货 币政 策成为 稳增 长的
主力军 。2015 年拉 动经 济 的三架 马车 中， 出口 负增 长，投 资增 速下 滑， 唯有 消费平 稳，GDP 累计
同比 从2014 年的 7.3% 下 滑至 6.9% ， 创 下2008 年金 融危机 以来 历史 最低 。 从 经济结 构上 看 ， 第 三
产业 对GDP 的贡 献率 已经 提升 到 50.5% ， 结构 升级 取得了 一定 成效 。
全年来 看GDP 平 减指 数延 续下行 趋势 ，15 年 物价 整 体走弱 ，CPI 回落 至1.50% 的水平 ， 创下6
年新低；受到 经济转型 和 需求疲软影响 ，工业企 业 主动及被动的 产能过剩 和 库存积压，导 致 PPI
全年下 降5.2% ，也 是连 续4 年负 增长 ，整 体经 济通 缩风险 犹存 。
2015 年 央行 总共 宣布 降准 5 次，降息 5 次， 同时 央 行自 2015 年 1 月重 启了 暂 停一年 的逆 回
购操作 ，有 效引 导银 行间 利率下 行，M2 增 幅从 2014 年 12.2% 大幅 扩张至 13.7% ，M1 增幅从 3.2%
急剧增长至 15.7% ，央行 宽松工具的大 量使用， 带 动广义和狭义 货币加速 扩 张，为经济转 型提供
了宽松 的环 境。 景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
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2015 年A 股 市场 是波 澜壮 阔的一 年， 年初 伴随 着宽 松 的流动 性和 强烈 的深 化改 革的良 好预 期，
各路资金争相 入市，上 证 综指和创业板 指数的涨 幅 雄冠全球，但 随着场 外 杠 杆资金的清 理，投机
情绪的 回落 和流 动性 约束 导致的 被动 减仓 ，6 月份和 8 月 份股 指出 现了 惨烈 的下跌 ，期 间政 府积
极入市 托底 ， 安 抚投 资者 情绪，10 月份 创业 板股 票 带领市 场出 现较 大反 弹。 全年上 证综 指和 创业
板指数 分别 上 涨9.4% 和84.4% 。
2015 年市 场走 势激 烈动 荡 ， 本基 金保 持均 衡配 置的 风格， 选股 一直 是我 们投 资流程 的关 键环
节，我们坚持 自下而上 ， 买入持有管理 优秀、成 长 性较好以及估 值相对便 宜 或者合理的 个股，投
资于具备卓越 企业品质 资 质的公司，通 过分享其 在 中国经济增长 的大背景 下 的可持续性 成长，实
现了基 金资 产的 资本 增值 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年， 本基 金份 额净 值 增长率 为 58.15% ， 业绩 比 较基准 收益 率 为7.52% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年 ， 在 人口 红利 消失 、 传 统行 业产 能明 显 过剩 、 全 球经 济疲 软的 背 景下 ， 我 们预 计
国内经济增速仍继续下行 ，通胀难以显著上行，反 而需要防范日益加重的通 缩风险。预计 2016
年财政政策将 更为积极 ， 并大力推进供 给侧结构 改 革。货币政策 以维稳国 内 经济增速和 人民币汇
率为主 ，但 货币 宽松 力度 和宽松 频率 可能 有所 减弱 。
2016 年， 我们 认为A 股 市 场机遇 和挑 战并 存。 本基 金均衡 配置 的风 格将 在下 一阶段 延续 ， 我
们将坚持品质 投资策略 ， 自下而上，买 入 持有管 理 优秀、成长性 较好以及 估 值相对便宜 或者合理
的个股 ，投 资于 具备 卓越 企业品 质资 质的 公司 ，力 争获取 长期 投资 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
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和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行 业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五 年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参 与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 ， 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外) 的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
截止本报告期 末，根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况，经本 基
金管理 人研 究决 定暂 不实 施利润 分配 。 景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 ——景 顺长城基
金管理 有限 公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、独 立的 会
计核算和必要 的投资监 督 ，认真履行了 托管人的 义 务，没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 景顺长 城 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，景顺长 城 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
本报告期内， 普华永道 中 天会计师事务 所（特殊 普 通合伙）对本 基金出具 了 无保留意见的 审
计报告 ，投 资者 可通 过年 度报告 正文 查看 审计 报告 全文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 品质 投资混 合型 证券 投资 基金 景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
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报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
65,608,910.79 14,296,632.92
结算备 付金
1,124,446.87 237,989.92
存出保 证金
751,131.84 53,700.03
交易性 金融 资产
557,915,303.83 141,194,025.66
其中： 股票 投资
557,915,303.83 141,194,025.66
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
12,782.86 3,004.91
应收股 利
- -
应收申 购款
2,235,255.01 422,816.51
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
627,647,831.20 156,208,169.95
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,485,857.55 3,329,907.66
应付管 理人 报酬
772,058.07 201,882.08
应付托 管费
128,676.33 33,647.02
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
637,179.96 166,661.20
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
173,978.60 173,665.21
负债合 计
3,197,750.51 3,905,763.17
所有者权益：
景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
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实收基 金
331,812,493.49 128,014,067.11
未分配 利润
292,637,587.20 24,288,339.67
所有者 权益 合计
624,450,080.69 152,302,406.78
负债和 所有 者权 益总 计
627,647,831.20 156,208,169.95
注： 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.882 元 ， 基 金份 额总 额 331,812,493.49 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 品质 投资混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月 31 日
一、收入
93,205,430.95 37,364,613.58
1.利息 收入
481,302.85 162,217.09
其中： 存款 利息 收入
469,062.46 161,644.72
债券利 息收 入
- 572.37
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
12,240.39 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
95,071,967.77 12,585,561.88
其中： 股票 投资 收益
93,162,553.69 9,433,043.21
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- 221,920.03
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
1,909,414.08 2,930,598.64
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-3,880,103.57 24,314,205.33
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
1,532,263.90 302,629.28
减： 二、费用
13,738,329.63 5,545,839.27
1．管 理人 报酬
7,144,199.23 3,429,302.64
2．托 管费
1,190,699.86 571,550.47
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
5,006,284.00 1,165,538.62
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
397,146.54 379,447.54
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
79,467,101.32 31,818,774.31 景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
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减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
79,467,101.32 31,818,774.31
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 品质 投资混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
128,014,067.11 24,288,339.67 152,302,406.78
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 79,467,101.32 79,467,101.32
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
203,798,426.38 188,882,146.21 392,680,572.59
其中：1. 基 金申 购款 911,655,948.32 785,822,020.48 1,697,477,968.80
2. 基金 赎回 款 -707,857,521.94 -596,939,874.27 -1,304,797,396.21
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
331,812,493.49 292,637,587.20 624,450,080.69
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
305,857,663.83 2,197,959.01 308,055,622.84
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 31,818,774.31 31,818,774.31
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
-177,843,596.72 -9,728,393.65 -187,571,990.37 景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
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（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
其中：1. 基 金申 购款 121,733,889.50 5,121,393.43 126,855,282.93
2. 基金 赎回 款 -299,577,486.22 -14,849,787.08 -314,427,273.30
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
128,014,067.11 24,288,339.67 152,302,406.78
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
景顺长 城品 质投 资混 合型 证券投 资基 金( 原名 为景 顺 长城品 质投 资股 票型 证券 投资基 金， 以下
简称“ 本基 金”) 经 中国 证 券监督 管理 委员 会( 以下 简 称 “ 中 国证 监会 ”) 证监 许 可[2013] 第 52 号
《关于核准景 顺长城品 质 投资股票型证 券投资基 金 募集的批复》 核准，由 景 顺长城基金 管理有限
公司依照《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》和 《 景顺长城品质 投资股票 型 证券投资基 金基金合
同》负责公开 募集。本 基 金为契约型开 放式基金 ， 存续期限不定 ，首次设 立 募集不包括 认购资金
利息共 募集 人民 币1,509,288,463.07 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天
验字(2013) 第135 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 景顺 长城 品 质投资 股票 型证 券投
资 基 金 基 金 合 同 》 于 2013 年 3 月 19 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,509,549,609.10 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 261,146.03 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为景 顺长 城基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 农业 银行 股份 有限 公司。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 景顺长 城品 质
投资股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年 8 月 7 日 公告 后更名 为景 顺长 城品 质投 资混合 型证 券投 资 基
金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《景 顺 长城品质投资 混合型证 券 投资基金基金 合
同》 的有 关规 定， 本基 金 的投资 范围 为国 内依 法发 行上市 的股 票( 包含 中小 板 、 创 业板 及其 他经 中
国证监 会核 准上 市的 股票) 、债券(包 括中 小企 业私 募 债) 、 货币 市场 工具 、权 证 、资产 支持 证券 、
股指期货及法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其 他金融工具 ，但需符 合 中国证监会 的相关规景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
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定。 本 基金 将基 金资 产的60%-95% 投资 于股 票等 权益 类资产( 其 中， 股票 投资 比 例不低 于基 金资 产
的 60% ， 权证 投资 比例 不 超过基 金资 产净 值 的 3%) ，将基 金资 产 的 5%-40% 投 资于债 券和 现金 等固
定收益 类品 种( 其中 ， 现 金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的5%) 。 本基 金的
业绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 X 80% ＋ 中证 全债 指数 X 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2016 年3 月25 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照 财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 景顺 长城 品质投 资混 合型 证券
投资基 金
基金 合同 》和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告一 致， 会计 估计 变更 参见7.4.5.2 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
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7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取 得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基 金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
景顺长 城资 产管 理( 深圳) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：1. 本 基金 的基 金管 理 人景顺 长城 基金 公司 的股 东长城 证券 有限 责任 公司 于 2015 年 4 月 17
日变更 注册 为长 城证 券股 份有限 公司 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
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7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,144,199.23 3,429,302.64
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,138,220.78 1,461,368.76
注： 支 付基 金管 理人 景顺 长城基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,190,699.86 571,550.47
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外， 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 和上年 度末 均未 投资 本基 金。 景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
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7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 65,608,910.79 433,786.80 14,296,632.92 156,376.28
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2015 年12 月 31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600584 长电科技
2015 年11 月30
日
重大事项停牌 22.93 - - 900,000 16,917,733.89 20,637,000.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 证券 交易 所债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值 景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
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(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为537,278,303.83 元， 属于 第二 层次的 余额 为 20,637,000.00 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额(2014 年 12 月31 日： 第一 层次 127,967,908.38 元， 第二 层次 13,226,117.28 ，无 属
于第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对于公允 价值 的影 响 程度，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于
在证券交易 所上市或 挂牌 转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持 证 券和 私募债券除 外)，本
基金 于 2015 年 3 月 24 日 起改为 采用 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核 算
工作小 组关 于2015 年1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》 所 独立 提供 的估 值 结果确 定公 允价 值
(附注7.4.5.2) ，并 将相 关债券 的公 允价 值从 第一 层次调 整至 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 557,915,303.83 88.89
其中： 股票 557,915,303.83 88.89
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 66,733,357.66 10.63
7 其他各 项资 产 2,999,169.71 0.48
8 合计 627,647,831.20 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 15,180,000.00 2.43
B
采矿业 - -
C
制造业 247,613,657.81 39.65
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
18,004,000.00 2.88
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 4,276,860.00 0.68
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 33,672,665.91 5.39
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
64,863,433.52 10.39
J
金融业 79,830,933.10 12.78
K
房地产 业 64,743,426.50 10.37 景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
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L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 15,530,326.99 2.49
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 14,200,000.00 2.27
S
综合 - -
合计 557,915,303.83 89.35
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 001979 招商蛇 口 1,600,813 33,392,959.18 5.35
2 600201 生物股 份 850,000 31,424,500.00 5.03
3 600804 鹏博士 1,300,000 30,836,000.00 4.94
4 002045 国光电 器 1,600,000 30,240,000.00 4.84
5 002572 索菲亚 700,002 30,170,086.20 4.83
6 601211 国泰君 安 1,200,000 28,680,000.00 4.59
7 300145 南方泵 业 600,000 28,572,000.00 4.58
8 600999 招商证 券 1,300,043 28,210,933.10 4.52
9 002415 海康威 视 700,000 24,073,000.00 3.86
10 601788 光大证 券 1,000,000 22,940,000.00 3.67
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人网站 的年度报
告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002271 东方雨 虹 64,801,853.41 42.55
2 600804 鹏博士 62,858,735.66 41.27 景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
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3 300032 金龙机 电 55,594,390.10 36.50
4 002285 世联行 48,757,329.34 32.01
5 600999 招商证 券 46,037,331.93 30.23
6 002415 海康威 视 44,442,390.50 29.18
7 001979 招商蛇 口 43,360,346.88 28.47
8 000958 东方能 源 41,953,678.92 27.55
9 600525 长园集 团 39,420,236.42 25.88
10 002081 金 螳 螂 38,890,397.08 25.53
11 000917 电广传 媒 35,315,932.19 23.19
12 600100 同方股 份 35,066,188.28 23.02
13 002627 宜昌交 运 34,351,466.50 22.55
14 600854 春兰股 份 34,210,561.71 22.46
15 002029 七 匹 狼 32,884,732.52 21.59
16 601006 大秦铁 路 32,198,003.84 21.14
17 600198 大唐电 信 31,168,240.20 20.46
18 002475 立讯精 密 30,869,251.88 20.27
19 002045 国光电 器 30,497,917.91 20.02
20 601211 国泰君 安 29,498,449.00 19.37
21 300145 南方泵 业 29,029,769.69 19.06
22 600203 福日电 子 27,756,897.32 18.22
23 300020 银江股 份 27,704,250.77 18.19
24 000090 天健集 团 27,663,291.62 18.16
25 600201 生物股 份 27,405,221.51 17.99
26 000024 招商地 产 27,113,397.83 17.80
27 601166 兴业银 行 25,819,016.32 16.95
28 601788 光大证 券 25,156,592.88 16.52
29 600883 博闻科 技 23,896,153.04 15.69
30 600240 华业资 本 23,721,419.06 15.58
31 002494 华斯股 份 22,714,551.80 14.91
32 000056 皇庭国 际 22,416,361.00 14.72
33 002572 索菲亚 22,311,904.74 14.65
34 000333 美的集 团 22,110,977.00 14.52
35 600313 农发种 业 21,145,684.37 13.88
36 601318 中国平 安 20,987,273.20 13.78
37 601628 中国人 寿 20,635,997.00 13.55
38 600750 江中药 业 20,089,874.90 13.19 景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
第 26 页 共 37 页
39 600872 中炬高 新 19,505,614.90 12.81
40 000069 华侨城 Ａ 19,413,805.46 12.75
41 300359 全通教 育 18,674,267.61 12.26
42 601333 广深铁 路 18,082,869.37 11.87
43 000926 福星股 份 17,885,685.69 11.74
44 600584 长电科 技 17,857,608.00 11.73
45 600585 海螺水 泥 17,697,335.99 11.62
46 002236 大华股 份 17,456,412.53 11.46
47 300188 美亚柏 科 17,376,024.00 11.41
48 300182 捷成股 份 16,966,871.97 11.14
49 002230 科大讯 飞 16,848,442.00 11.06
50 601688 华泰证 券 16,235,074.27 10.66
51 000776 广发证 券 15,919,481.00 10.45
52 002354 天神娱 乐 15,569,149.30 10.22
53 002037 久联发 展 15,500,313.00 10.18
54 002071 长城影 视 15,373,302.00 10.09
55 002185 华天科 技 15,257,033.02 10.02
56 000006 深振业 Ａ 15,064,308.33 9.89
57 000011 深物 业 A 14,879,809.68 9.77
58 000665 湖北广 电 14,854,827.20 9.75
59 600546 山煤国 际 14,786,167.00 9.71
60 300232 洲明科 技 14,670,000.00 9.63
61 600015 华夏银 行 14,287,100.00 9.38
62 600153 建发股 份 14,254,531.00 9.36
63 000732 泰禾集 团 14,230,032.46 9.34
64 002152 广电运 通 14,214,729.08 9.33
65 300070 碧水源 13,977,830.56 9.18
66 002303 美盈森 13,629,240.00 8.95
67 002035 华帝股 份 13,124,881.94 8.62
68 600705 中航资 本 13,009,355.58 8.54
69 600643 爱建集 团 12,626,045.16 8.29
70 000401 冀东水 泥 12,164,561.00 7.99
71 002250 联化科 技 12,094,606.40 7.94
72 002241 歌尔声 学 12,004,285.82 7.88
73 000651 格力电 器 11,998,383.00 7.88
74 300180 华峰超 纤 11,845,201.39 7.78 景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
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75 601231 环旭电 子 10,881,047.00 7.14
76 002372 伟星新 材 10,614,988.78 6.97
77 300072 三聚环 保 9,917,518.00 6.51
78 000625 长安汽 车 9,910,883.00 6.51
79 601633 长城汽 车 9,906,262.97 6.50
80 000831 五矿稀 土 7,047,249.10 4.63
81 000786 北新建 材 6,009,140.61 3.95
82 600332 白云山 5,966,068.14 3.92
83 002401 中海科 技 5,944,149.00 3.90
84 600259 广晟有 色 5,488,306.00 3.60
85 002251 步 步 高 4,719,137.10 3.10
86 002238 天威视 讯 4,230,492.53 2.78
87 000550 江铃汽 车 3,971,472.80 2.61
88 600409 三友化 工 3,950,678.50 2.59
89 000078 海王生 物 3,886,101.00 2.55
90 000423 东阿阿 胶 3,209,704.71 2.11
注：买 入金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ），未 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300032 金龙机 电 72,102,787.77 47.34
2 002271 东方雨 虹 71,871,072.32 47.19
3 300020 银江股 份 53,329,564.70 35.02
4 002285 世联行 50,310,247.43 33.03
5 600525 长园集 团 43,696,875.57 28.69
6 000024 招商地 产 43,360,346.88 28.47
7 002415 海康威 视 42,327,697.28 27.79
8 600804 鹏博士 37,059,056.60 24.33
9 000917 电广传 媒 36,765,614.28 24.14
10 600100 同方股 份 35,355,218.49 23.21
11 002475 立讯精 密 34,534,774.05 22.68
12 002081 金 螳 螂 32,262,932.12 21.18
13 000651 格力电 器 28,931,901.36 19.00
14 002029 七 匹 狼 28,674,434.50 18.83
15 601006 大秦铁 路 28,587,926.56 18.77 景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
第 28 页 共 37 页
16 600240 华业资 本 27,658,243.91 18.16
17 601318 中国平 安 27,464,250.35 18.03
18 600203 福日电 子 26,551,386.56 17.43
19 601166 兴业银 行 25,593,183.34 16.80
20 002494 华斯股 份 25,557,496.62 16.78
21 600198 大唐电 信 24,661,693.27 16.19
22 000090 天健集 团 23,854,523.15 15.66
23 600872 中炬高 新 23,174,267.67 15.22
24 002354 天神娱 乐 22,518,437.99 14.79
25 600750 江中药 业 21,840,508.10 14.34
26 600854 春兰股 份 20,823,892.22 13.67
27 000958 东方能 源 20,566,222.01 13.50
28 000069 华侨城 Ａ 20,512,816.95 13.47
29 000333 美的集 团 19,901,187.26 13.07
30 601628 中国人 寿 19,331,143.86 12.69
31 002627 宜昌交 运 17,929,644.92 11.77
32 600999 招商证 券 17,854,666.40 11.72
33 002236 大华股 份 17,849,434.42 11.72
34 600883 博闻科 技 17,158,791.17 11.27
35 002035 华帝股 份 16,520,621.92 10.85
36 000011 深物 业 A 15,627,428.56 10.26
37 600153 建发股 份 15,367,908.79 10.09
38 600015 华夏银 行 15,032,938.45 9.87
39 600546 山煤国 际 14,931,562.55 9.80
40 000732 泰禾集 团 14,897,537.57 9.78
41 601688 华泰证 券 14,695,014.00 9.65
42 000006 深振业 Ａ 14,489,920.58 9.51
43 000776 广发证 券 14,342,051.00 9.42
44 300180 华峰超 纤 14,260,650.72 9.36
45 601299 中国北 车 14,220,457.50 9.34
46 002045 国光电 器 14,170,017.52 9.30
47 002230 科大讯 飞 13,973,035.99 9.17
48 002185 华天科 技 13,893,231.55 9.12
49 000665 湖北广 电 13,665,290.16 8.97
50 600705 中航资 本 13,473,184.00 8.85
51 002241 歌尔声 学 12,823,628.62 8.42
52 002572 索菲亚 12,502,915.56 8.21
53 300070 碧水源 12,389,304.82 8.13 景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
第 29 页 共 37 页
54 002037 久联发 展 12,127,795.21 7.96
55 000625 长安汽 车 11,926,406.35 7.83
56 002250 联化科 技 11,753,336.64 7.72
57 300232 洲明科 技 11,710,474.87 7.69
58 600643 爱建集 团 11,341,875.62 7.45
59 002401 中海科 技 11,321,043.10 7.43
60 000056 皇庭国 际 10,809,804.37 7.10
61 601633 长城汽 车 10,702,575.00 7.03
62 601231 环旭电 子 10,413,832.00 6.84
63 002508 老板电 器 10,162,124.77 6.67
64 300188 美亚柏 科 10,141,651.83 6.66
65 002303 美盈森 9,952,999.15 6.54
66 002238 天威视 讯 8,779,884.44 5.76
67 002372 伟星新 材 8,681,718.01 5.70
68 002251 步 步 高 7,767,144.50 5.10
69 300145 南方泵 业 7,764,331.27 5.10
70 002152 广电运 通 6,550,205.83 4.30
71 000831 五矿稀 土 6,532,443.38 4.29
72 600983 惠而浦 6,257,345.77 4.11
73 600332 白云山 6,098,180.18 4.00
74 600259 广晟有 色 5,672,130.59 3.72
75 000786 北新建 材 5,636,379.64 3.70
76 600048 保利地 产 5,589,132.00 3.67
77 603288 海天味 业 5,017,698.94 3.29
78 600125 铁龙物 流 4,986,633.23 3.27
79 000402 金 融 街 4,913,965.00 3.23
80 600077 宋都股 份 4,859,192.00 3.19
81 600313 农发种 业 4,402,665.00 2.89
82 000550 江铃汽 车 4,176,041.73 2.74
83 600409 三友化 工 3,984,124.47 2.62
注：卖 出金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ） ，未考 虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,905,601,107.27
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,578,162,279.22
注： 买 入股 票的 成本 总额 及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ，
未考虑 相关 交易 费用 。 景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
第 30 页 共 37 页
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 参与 股指 期货 交易 ，以套 期保 值为 目的 ，制 定相应 的投 资策 略。
时点选 择： 基金 管理 人在 交易股 指期 货时 ，重 点关 注当前 经济 状况 、政 策倾 向、资 金流 向和
技术指 标等 因素 。
套保比 例 ： 基 金管 理人 根 据对指 数点 位区 间判 断 ， 在符合 法律 法规 的前 提下 ， 决 定套 保比 例。
再根据 基金 股票 投资 组合 的贝塔 值， 具体 得出 参与 股指期 货交 易的 买卖 张数 。
合约选 择： 基金 管理 人根 据股指 期货 当时 的成 交金 额、持 仓量 和基 差等 数据 ，选择 和基 金组
合相关 性高 的股 指期 货合 约为交 易标 的。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
第 31 页 共 37 页
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 751,131.84
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,782.86
5 应收申 购款 2,235,255.01
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,999,169.71
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
第 32 页 共 37 页
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
15,047 22,051.74 137,758,604.27 41.52% 194,053,889.22 58.48%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
214,623.82 0.06%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
-
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 3 月 19 日 ） 基金 份额 总额
1,509,549,609.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额 128,014,067.11
本报告 期基 金总 申购 份额 911,655,948.32
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 707,857,521.94
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 331,812,493.49
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
第 33 页 共 37 页
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 基金 管理 人于 2015 年 1 月 23 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 王鹏 辉先 生辞 去本公 司副 总经 理一 职。
2 、 本 基金 管理 人 于2015 年 9 月 1 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，同 意Xie Sheng （谢 生）先 生辞 去本 公司 副总 经理一 职。
3 、本 基金 管理 人于 2015 年 9 月 19 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 刘奇 伟先 生担 任本公 司副 总经 理。
4 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。
5 、 本 基金 管理 人 于2016 年 2 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
6 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过 ， 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的普 华永 道中 天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙） 连 续 3 年为 本基 金 提供审 计服 务，
本年度 应支 付给 会计 师事 务所的 报酬 为人 民 币60,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
第 34 页 共 37 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券股份
有限公司
1 883,542,345.48 26.01% 804,377.16 25.81% -
华泰证券股份
有限公司
1 816,297,193.68 24.03% 745,389.67 23.92% -
招商证券股份
有限公司
2 338,565,938.74 9.97% 313,478.40 10.06% -
东方证券股份
有限公司
1 302,130,747.33 8.89% 277,965.47 8.92% -
中国中投证券
有限责任公司
1 243,885,056.56 7.18% 224,991.17 7.22% -
华福证券有限
责任公司
1 172,215,909.09 5.07% 158,866.63 5.10% -
川财证券有限
责任公司
1 161,926,163.74 4.77% 150,799.15 4.84% -
中国银河证券
股份有限公司
1 119,039,322.57 3.50% 109,872.03 3.53% -
光大证券股份
有限公司
2 83,191,539.98 2.45% 77,107.58 2.47% -
恒泰证券股份
有限公司
1 75,823,300.18 2.23% 70,614.39 2.27% 新增
海通证券股份
有限公司
1 71,733,867.79 2.11% 65,605.21 2.11% -
中信证券股份
有限公司
2 68,869,579.63 2.03% 62,698.80 2.01% 新增一个
民生证券股份
有限公司
1 53,723,547.78 1.58% 48,910.18 1.57% -
平安证券有限
责任公司
2 6,098,180.18 0.18% 5,551.83 0.18% 新增一个
长城证券股份
有限公司
1 - - - - -
方正证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - -
财富里昂证券 1 - - - - - 景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
第 35 页 共 37 页
有限责任公司
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
国盛证券有限
责任公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
申银万国证券
股份有限公司
1 - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
2 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - -
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
c、经 营行 为规 范， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选择程序 基金管理 人 根据以上标 准进行考 察后 ，确定证券 经营机构 的选 择。基金管 理人与 被
选择的 证券 经营 机构 签订 协议。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份 - - 95,000,000.00 100.00% - - 景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
第 36 页 共 37 页
有限公司
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
华福证券有限
责任公司
- - - - - -
川财证券有限
责任公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
恒泰证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
长城证券股份
有限公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
财富里昂证券
有限责任公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
国盛证券有限
责任公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
- - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
中信建投证券 - - - - - - 景顺长城品质投资混合 2015 年 年度报告摘要
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股份有限公司
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
根据2014 年 8 月 8 日 施 行 的 《 公开 募集 证券 投资 基 金运作 管理 办法 》 （证 监会 令第 104 号）
第三十 条第 一项 的规 定 ， 股票基 金的 股票 资产 投资 比例下 限 由 60% 上调 至80% 。 景 顺长 城基 金管
理有限 公司 经与 基金 托管 人协商 一致 ， 并报 中国 证 监会备 案 ， 自 2015 年8 月7 日起 将 “ 景顺 长
城 品质投资 股票型 证券投资 基金 ”更 名为 “ 景顺长城 品质投资 混合型 证券投资 基金 ”， 基金合
同中的 相关 条款 亦做 相应 修订。 有关 详细 信息 参见 本公司 于 2015 年 8 月 7 日发布 的 《景 顺 长
城 基金管理 有限公 司关于景 顺长城内 需增长 、内需增 长贰号、 资源垄 断（LOF ） 、能源 基建、支
柱产业 、品 质投 资股 票 型 证券投 资基 金变 更基 金类 型并相 应修 订基 金合 同部 分条款 的公 告》 。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年3 月 29 日
