景 顺 长 城 中证TMT150 交 易 型 开 放式 指 数 证
券 投 资 基 金联 接 基 金 2015 年 年 度报 告
摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月29 日
景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
普华永道中天 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）为 本 基金出具了无 保留意见 的 审计报告，基 金
管理人 在本 报告 中对 相关 事项亦 有详 细说 明， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年6 月15 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 2015 年12 月 31 日止。 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 景顺长 城中 证 TMT150ETF 联接
场内简 称 无
基金主 代码 001361
交易代 码 001361
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月 15 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,059,929,599.30 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 景顺长 城中 证TMT150 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
基金主 代码 512220
交易代 码 512220
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2014年7月18 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2014年8月19 日
基金管 理人 名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF ， 紧密 跟踪 标的 指 数， 追求 跟踪 偏离 度和
跟踪误 差最 小化 。
投资策 略 本基金 为目 标ETF 的联 接 基金， 主要 通过 投资 于目 标ETF 以达到 投资 目标 。
当本基 金申 购、 赎回 和买 卖目 标 ETF ， 或 基金 自身 的申购 、 赎 回对 本基 金
跟踪标 的指 数的 效果 可能 带来影 响时 ， 或 预期 成份 股发生 调整 和成 份股 发
生配股 、增 发、 分红 等行 为时， 基金 管理 人会在 10 个交易 日内 对投 资组
合进行 适当 调整 ，以 便实 现对跟 踪误 差的 有效 控制 。
在正常 情况 下， 本基 金力 争相对 于业 绩比 较基 准的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对
值不超 过 0.35% ，年 跟踪 误差不 超 过 4% 。
业绩比 较基 准 95%× 中证TMT 150 指数 收 益率 +5 %× 银行 活期 存款 利 率(税后)。
风险收 益特 征 本基金 为 ETF 联 接基 金 ， 预期风 险与 预期 收益 高于 混合型 基金 、 债券 型基
金与货 币市 场基 金 。 本 基 金为股 票型 指数 基金 ， 具 有与标 的指 数 、 以 及标
的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特征 ， 属 于证券 投资 基金 中预 期
风险较 高、 预期 收益 较高 的品种 。 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数 ， 追 求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化 。 本 基金 力争 使日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.2% ，年 化跟 踪误 差 不超 过 2% 。
投资策 略 本基金 以中 证 TMT150 指 数为标 的指 数， 采用 完全 复制法 ，即 以完 全按 照
标的指 数成 份股 组成 及其 权重构 建基 金股 票投 资组 合为原 则， 进行 被动 式
指数化 投资 。 股 票在 投资 组合中 的权 重原 则上 根据 标的指 数成 份股 及其 权
重的变 动而 进行 相应 调整 。 在 因特 殊情 况 （包 括但 不限于 成份 股停 牌 、 流
动性不 足 、 法 律法 规限 制 、 其 它合 理原 因导 致本 基 金管理 人对 标的 指数 的
跟踪构 成严 重制 约等 ） 导 致无法 获得 足够 数量 的股 票时 ， 本 基金 可以 根据
市场情 况 ， 结 合经 验判 断 ， 综 合考 虑相 关性 、 估 值 、 流 动性 等因 素挑 选标
的指数中其他成份股或备选成份股进行替代或者采用其他指数投资技术
适当调 整基 金投 资组 合 ， 以期在 规定 的风 险承 受限 度之内 ， 尽量 缩小 跟踪
误差 。 本 基金 力争 使日 均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.2% ， 年化 跟踪 误差
不超 过 2% 。
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品。
业绩比 较基 准 中证 TMT150 指 数。
风险收 益特 征 本基金为股票型基金，其长期平均预期风险和预期收益率高于混合型基
金、 债券 型基 金及 货币 市 场基金 。 本基 金为 指数 型 基金 ， 被 动跟 踪标 的指
数的表 现， 具有 与标 的指 数以及 标的 指数 所代 表的 股票市 场相 似的 风险 收
益特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 王永民
联系电 话 0755-82370388 010-66594896
电子邮 箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.igwfmc.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年6 月15 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 -161,832,280.68
本期利 润 -318,071,911.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2725
本期基 金份 额净 值增 长率 -24.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2420
期末基 金资 产净 值 803,463,050.33
期末基 金份 额净 值 0.758
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
5、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2015 年6 月15 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 21.28% 1.96% 27.25% 2.24% -5.97% -0.28%
过去六 个月 -9.87% 2.41% -10.32% 3.11% 0.45% -0.70%
自基金 合同
生效起 至今
-24.20% 2.50% -33.03% 3.28% 8.83% -0.78%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：基 金的 投资 组合 比例 为：本 基金 投资 于目 标 ETF 的 比例 不低 于基 金资 产 净值 的 90% ， 同时 不
低于非现金基 金资产 的 80% ，每个交易日 日终在扣 除 股指期货合约 需缴纳的 交 易保证金后， 保持
不低于 基金 资产 净值 5% 的 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。本 基金 的建 仓期为 自 2015 年 6
月15 日基 金合 同生 效日 起 6 个 月。 建仓 期结 束时， 本基金 投资 组合 达到 上述 投资组 合比 例的 要求 。
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 15 日 ）起 至本 报告 期 末不满 一年 。 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：2015 年净 值增 长率与 业绩比 较基 准收 益率 的实 际计算 期间 是 2015 年6 月15 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2015 年12 月 31 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自2015 年6 月15 日（基 金合 同生 效日 ）至 本期末 未实 施利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止 2015 年 12 月 31 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 52 只开 放式 基金， 包括 景
顺长城景系列 开 放式证 券 投资基金、景 顺长城内 需 增长混合型证 券投资基 金 、景顺长城 鼎益混合
型证券投资基 金(LOF) 、顺 长城资源垄断 混合型证 券 投资基金(LOF) 、景 顺长城 新兴成长混合 型证
券投资基金、 景顺长城 内 需增长贰号混 合型证券 投 资基金、景顺 长城精选 蓝 筹混合型证 券投资基
金、景顺长城 公司治理 混 合型证券投资 基金、景 顺 长城能源基建 混合型证 券 投资基金、 景顺长城
中小盘混合型 证券投资 基 金、景顺长城 稳定收益 债 券型证券投资 基金、景 顺 长城大中华 混合型证
券投资 基金 、 景 顺长 城核 心竞争 力混 合型 证券 投资 基金、 景顺 长城 优信 增利 债券型 证券 投资 基金 、
上证 180 等 权重 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 景顺长 城上 证 180 等 权重 交易型 开放 式指 数 证
券投资基金联 接基金、 景 顺长城支柱产 业混合型 证 券投资基金、 景顺长城 品 质投资混合 型证券投
资基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、景 顺长 城四季 金利 债券 型证
券投资基金、 景顺长城 策 略精选灵活配 置混合型 证 券投资基金、 景顺长城 景 兴信用纯债 债券型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 、景 顺长 城景 颐双 利债券 型证 券投 资 基
金、景 顺长 城景 益货 币市 场基金 、景 顺长 城成 长之 星股票 型证 券投 资基 金、 景顺长 城中 证 500 交
易型开放式 指 数证券投 资 基金、景顺长 城优质成 长 股票型证券投 资基金、 景 顺长城优势 企业混合
型证券投资基 金、景顺 长 城鑫月薪定期 支付债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 中小板创业 板精选股
票型证 券投 资基 金、 景顺 长城中 证 800 食 品饮 料交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 景顺 长城 中 证
TMT150 交 易型 开 放 式 指 数证 券 投 资 基 金 、 景 顺 长 城中 证 医 药 卫 生 交 易 型 开 放式 指 数 证 券 投 资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金。其中景 顺长城景
系列 开放式证 券投资基 金 下设景顺长城 优选混合 型 证券投资基金 、景顺长 城 货币市场证 券投资基
金、景 顺长 城动 力平 衡证 券投资 基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛显志
景 顺 长 城 中 证 医 药
卫生 ETF 、 景 顺长 城
中证 TMT150ETF、景
顺长城 中 证 800 食
品饮 料ETF 、 景顺 长
城 中 证 TMT150ETF
联接基 金基 金经 理
2015 年 6
月 15 日
- 4
经济学硕士，FRM 。2011
年 7 月加 入本 公司 ，先 后
担 任 风 险 管 理 助 理 、 风 险
管理专 员、 量化 及 ETF 投
资部量 化及ETF 专员 职务 ；
自2015 年2 月 起担 任基 金
经理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城中 证 TMT150 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
基金合同》和 其他有关 法 律法规的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基 金资产，
在严格控制风 险的基础 上 ，为基金持有 人谋求最 大 利益。本报告 期内，基 金 运作整体合 法合规，
未发现损害基 金持有人 利 益的行为。基 金的投 资 范 围、投资比例 及投资组 合 符合有关法 律法规及
基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 （ 以下 简称 “ 本公司 ” ） 投 资和 交易 管理 ， 严 格遵 守法 律
法规关于公 平交易的 相关 规定，根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公
司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见（2011 年修订 ） 》等法律法 规，本
公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 ， 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券
的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行
的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异
常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 ： 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制
建立投资授权 制度，明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分；建 立客观的 研 究方法，任何 投
资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持，避 免 主观臆断，严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据；
确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ；根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和
投资限制等， 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ，投资组 合 经理在此基 础上根据
投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。
2 、交 易执 行的 内部 控制
本公司实行集 中交易制 度 ，将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离；建立 公 平的交易分配 机
制， 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ，
严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。
3 、交 易指 令分 配的 控制
所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。
交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在
同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ，需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ，经过公
平性审 核， 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。
4 、公 平交 易监 控
本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监
控，风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分
投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行分析 ， 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内（如 1
日内 、3 日、5 日内 ） 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析， 对不 同投 资组 合
临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解
释， 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后， 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 ，
公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况，应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节
的内部控制， 针对潜在 问 题完善公平交 易制度， 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年
度报告 中对 此做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意 见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司
公平交易制度 指导意见 （2011 年修订） 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ，未 发现 不公 平交 易现象 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人管理的所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 1 次， 为公 司旗 下景 顺长城 量化 精选 股 票
型基金 根据 基金 合同 约定 通过量 化模 型建 仓从 而与 其他组 合发 生的 反向 交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年中 国经 济增 长动 能 不足，GDP 增速 跌至6.9% ， 实体 投资 增速 乏善 可陈 ， 消费 数据 相对
平稳， 净出 口数 据较 差。2015 年 大宗 商品 价格 下行， 通缩压 力较 大， 全年 货币 政策维 持宽 松格 局，
央行多次降准 降息和进 行 公开市场操作 ，助力实 体 经济降低融资 成本、去 产 能和结构调整 。2015
年上半 年 A 股在 “改 革牛 ”和杠 杆资 金的 推动 下走 出牛市 行情 ，随 后杠 杆资 的压力 从 6 月份 中 旬
实然爆 发，3 季度 A 股指 数大幅 下行 ， 虽 然 4 季度 指数有 所修 复， 但是 市场 信心已 明显 下降 。TMT
在上半年的牛 市中遥遥 领 先大盘指数， 而在随后 的 股灾中也大幅 回撤，全 年 波动 较大。 长期来看
TMT 受益于 消费及产 业结 构升级，供给 侧改革也 将 为科技类企业 提供一个 更 加优质的创业 环境，
TMT 板 块将 充满 投资 机会 。
本基金 是景 顺长 城中 证 TMT150ETF 的联 接基 金， 主 要投资 于景 顺长 城中 证 TMT150ETF 。 报告
期内， 本基 金根 据申 购赎 回情况 及目 标 ETF 成 份股 的复牌 进度 进行 日常 操作 ， 使基 金仓 位达 到 合
同规定 的范 围， 并力 争控 制跟踪 误差 和跟 踪偏 离度 在较低 的水 平上 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年6 月15 日 （ 基金 合 同生效 日） 至2015 年12 月31 日， 本基 金份 额净 值增 长 率为-24.20% ，
业绩比 较基 准收 益率 为-33.03% 。 报告 期内 ， 本 基金 相 对于业 绩比 较基 准的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对
值控制 在0.35% 以内 ， 但因 本基金 在报 告期 内大 部分 时间仍 处于 建仓 期， 期间 基金建 仓尚 未完 成，
导致本 基金 本报 告期 内相 对于业 绩比 较基 准的 跟踪 误差 （ 年化 ） 超 出4% 。 本 基金管 理人 将根 据 本
基金合 同约 定， 采取 合理 措施避 免跟 踪误 差进 一步 扩大， 并力 争使 年化 跟踪 误差不 超 过 4% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在人口 红利 消失 、 传 统行 业产能 依然 过剩 及全 球经 济疲软 的背 景下 ， 预 计2016 年经 济下 行的
压力依然较大 。货币政 策 仍将继续宽松 ，但货币 政 策宽松力度和 宽松频率 可 能有所减弱 ，财政赤
字率将 进一 步上 升， 财政 政策则 可能 更加 积极 。 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF ，紧 密跟 踪标 的指 数，追 求跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 最小 化。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由其提供 银 行间同 业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 ， 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
截止本报告期 末，根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况，本基 金
未满足 收益 分配 条件 ，不 进行利 润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “本 托管人 ” ） 在景 顺长 城中 证 TMT150 交易 型
开放式指数证 券投资基 金 联接基金（以 下称 “本基金 ”）的托管 过程中， 严 格遵守《证 券投资基
金法》及其他 有关法律 法 规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
本报告期内， 普华永道 中 天会计师事务 所（特殊 普 通合伙）对本 基金出具 了 无保留意见的 审景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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计报告 ，投 资者 可通 过年 度报告 正文 查看 审计 报告 全文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 中 证TMT150 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金联 接基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款
56,140,601.17
结算备 付金
186,879.55
存出保 证金
555,676.46
交易性 金融 资产
748,128,765.00
其中： 股票 投资
149,865.00
基金 投资
747,978,900.00
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
-
应收证 券清 算款
-
应收利 息
10,924.42
应收股 利
-
应收申 购款
6,407.58
递延所 得税 资产
-
其他资 产
11,688.90
资产总 计
805,040,943.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
1,353,531.57
应付管 理人 报酬
25,556.48
应付托 管费
5,111.30 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用
38,103.12
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
155,590.28
负债合 计
1,577,892.75
所有者权益：
实收基 金
1,059,929,599.30
未分配 利润
-256,466,548.97
所有者 权益 合计
803,463,050.33
负债和 所有 者权 益总 计
805,040,943.08
注： 1. 报 告截 止日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 0.758 元 ， 基金 份额 总 额1,059,929,599.30
份。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2015 年6 月15 日( 基金合 同生 效日)至2015 年 12 月 31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 中 证TMT150 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金联 接基 金
本报告 期：2015 年6 月 15 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2015 年6 月15 日(基金合 同生效日)至2015
年12 月 31 日
一、收入
-316,580,719.42
1.利息 收入
1,003,732.01
其中： 存款 利息 收入
1,003,732.01
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-161,569,941.21
其中： 股票 投资 收益
-6,352,896.72
基金 投资 收益
-155,218,386.45
债券投 资收 益
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
1,341.96 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
-156,239,630.87
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ）
225,120.65
减： 二、费用
1,491,192.13
1．管 理人 报酬
615,224.92
2．托 管费
123,045.00
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用
498,474.48
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用
254,447.73
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-318,071,911.55
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填
列）
-318,071,911.55
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 中 证TMT150 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金联 接基 金
本报告 期：2015 年6 月 15 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月15 日( 基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,280,709,788.81 0.00 1,280,709,788.81
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -318,071,911.55 -318,071,911.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-220,780,189.51 61,605,362.58 -159,174,826.93
其中：1.基 金申 购款 29,294,860.62 -8,383,411.72 20,911,448.90
2. 基金 赎回 款 -250,075,050.13 69,988,774.30 -180,086,275.83
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净值 减 少以 “- ”
号填列 ）
- - - 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,059,929,599.30 -256,466,548.97 803,463,050.33
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
- - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
景顺长城中 证 TMT150 交 易型开放式指 数证券投资 基金联接基金(以 下简称 “ 本基金 ”)经中
国证券监督管 理委员会(以 下简称 “中国 证监会 ”) 证 监许可[2015]901 号《 关 于核准景顺长 城中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联接 基金 募集的 批复 》 核 准， 由景 顺 长城基 金管 理有 限
公司依 照 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 和 《 景顺长 城中 证TMT150 交 易 型开放 式指 数证 券投
资基金 联接 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。 本基 金 为契约 型的 交易 型开 放式 基金 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币1,280,474,525.20 元( 含募 集股票 市值)， 业 经普
华永道 中天 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 普华 永道 中 天验字(2015) 第 690 号验 资报告 予以 验证 。
经向中 国证 监会 备案 ， 《景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》
于2015 年6 月15 日正 式 生效， 基金 合同 生效 日的 基 金份额 总额 为1,280,709,788.81 份 基金 份额 ，
其中认 购资 金利 息折 合235,263.61 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 景顺 长城基 金管 理有 限公
司，基 金托 管人 为中 国银 行股份 有限 公司 。
本基金 是景 顺长 城中 证TMT150 交易 型开 放式 指 数 证 券投资 基金(以 下简 称 “ 目标 ETF ”) 的联
接基金 。 目 标ETF 是 主要 采用完 全复 制法 实现 对中 证 TMT150 指数 紧密 跟踪 的 全被动 指数 基金 ， 本
基金主 要通 过投 资于 目 标 ETF 实 现对 业绩 比较 基准 的紧密 跟踪 ，力 争将 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值
控制 在0.35% ， 年化 跟踪 误差控 制 在 4% 以内 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《景 顺 长城中 证TMT150 交 易型 开 放式指 数证 券投
资基金 联接 基金 基金 合同 》的有 关规 定， 基金 投资 组合中 目 标 ETF 资产 占基 金资产 净值 的比 例 不
低于基 金资 产净 值 的90% ， 且不低 于非 现金 基金 资产 的 80% 。 每 个交 易日 日终 在 扣除股 指期 货合约
需缴纳 的交 易保 证金 后， 保持不 低于 基金 资产 净值 5% 的现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 。 本
基金可 少量 投资 于国 内依 法发行 上市 的非 成份 股( 包 括中小 板、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 上
市的股 票) 、银 行存 款、 债 券、债 券回 购、 权证 、股 指期货 、中 小企 业私 募债 券、资 产支 持证 券、景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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货币市场工具以及 法律法 规或中国证监会允 许本基 金投资的其他金融 工具( 但须 符 合 中 国 证 监会
的相关 规定)。 本基 金的 业 绩比较 基准 为中 证 TMT150 指数X 95%+ 银 行活 期存款 税后利 率( 税后) X
5%。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2016 年3 月25 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 景顺 长城 中证 TMT150 交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 基金 合同 》 和 在 财务报 表附 注7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、 中
国基金 业协 会 发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2015 年6 月15 日( 基金合 同生 效日)至2015 年12 月31 日 止期 间的 财 务报表 符合 企业
会计准 则的 要求 ， 真 实、 完整地 反映 了本 基 金2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年 6 月 15
日( 基 金合 同生 效日) 至2015 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年6 月15 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量 ；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的 部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和 金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准 金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况 下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 36 页
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法 计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产 支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 36 页
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的 收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂 减 按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公
司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税 ，持股 时 间自解禁日 起计算；
解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计
征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
景顺长 城资 产管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
景顺长 城中 证TMT150 交易 型开放 式指 数证
券投资 基金 (“ 目标 ETF ” )
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 615,224.92
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 1,080,503.56
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取管理 费， 支付 基金 管理 人景顺 长城 基金 管 理
有限公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净值 扣除 基金财 产中 目 标 ETF 份额 所对应 资产 净值 后 剩
余部分(若 为负 数 ， 则 取0) 的 0.5% 年 费率 计提 ， 逐 日 累计至 每月 月底 ， 按月 支 付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝(前 一日 基 金资产 净值 –基 金财 产中 目标 ETF 份 额所 对应 的资 产净值)
X 0.5% /
当年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 123,045.00
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费， 支付 基金 托管 人中国 银行 的托 管 费
按前一 日基 金资 产净 值扣 除基金 财产 中目 标ETF 份 额所对 应资 产净 值后 剩余 部分( 若为 负数， 则 取
0)的0.1% 年费 率计 提， 逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝(前 一日 基金 资 产净值 –基 金财 产中 目 标ETF 份 额所 对应 的资 产净 值) X 0.1% / 当 年天
数。 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 36 页
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外， 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 未投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 6 月 15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 56,140,601.17 994,406.22
注：本 基金 的活 期存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 在承 销期 内未 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于本期 末， 本基 金持 有411,000,000 份目 标ETF 基 金份额 ，占 其总 份额 的比 例为 97.86% 。
7.4.9 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600122 宏图高科
2015 年12 月25
日
重大事项停牌 19.14 - - 3,300 64,086.00 63,162.00 -
600584 长电科技
2015 年11 月30
日
重大事项停牌 22.93 - - 2,700 59,454.00 61,911.00 -
600990 四创电子
2015 年8 月31
日
重大事项停牌 82.64
2016 年3
月25 日
69.03 300 18,825.00 24,792.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 期末 ，本 基金 未从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 期末 ，本 基金 未从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 747,978,900.00 元， 属于 第二 层次的 余额 为 149,865.00 元，无 属于 第三 层
次的余 额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌、 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况，本基 金不会于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间及交易不活 跃期间将 相 关股票的公 允价值列
入第一层次； 并根据估 值 调整中采用的 不可观察 输 入值对于公允 价值的影 响 程度，确定 相关股票
公允价 值应 属第 二层 次 还 是第三 层次 。 对 于在 证券 交 易所上 市或 挂牌 转让 的固 定收益 品种(可 转换
债券、 资产 支持 证券 和私 募债券 除外)， 本基 金于 2015 年3 月 24 日 起改 为采 用中证 指数 有限 公司
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标
准》所独立提 供的估值 结 果确定公允价 值(附注 7.4.5.2) ，并 将相关债 券的公 允价值从第一 层次
调整至 第二 层次 。 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融 资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 149,865.00 0.02
其中： 股票 149,865.00 0.02
2 基金投 资 747,978,900.00 92.91
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 56,327,480.72 7.00
8 其他各 项资 产 584,697.36 0.07
9 合计 805,040,943.08 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 86,703.00 0.01
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 - - 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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应业
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 63,162.00 0.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 149,865.00 0.02
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600122 宏图高 科 3,300 63,162.00 0.01
2 600584 长电科 技 2,700 61,911.00 0.01
3 600990 四创电 子 300 24,792.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600050 中国联 通 34,990,458.03 4.35
2 600570 恒生电 子 31,836,931.90 3.96 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 36 页
3 600839 四川长 虹 22,408,260.17 2.79
4 600100 同方股 份 22,035,056.98 2.74
5 600588 用友网 络 18,699,159.51 2.33
6 600804 鹏博士 18,229,399.40 2.27
7 600037 歌华有 线 14,157,543.68 1.76
8 600601 方正科 技 12,404,729.90 1.54
9 600718 东软集 团 11,253,504.56 1.40
10 600060 海信电 器 10,987,623.79 1.37
11 600446 金证股 份 9,630,547.50 1.20
12 600584 长电科 技 9,444,758.00 1.18
13 600198 大唐电 信 9,163,476.46 1.14
14 603000 人民网 9,055,748.95 1.13
15 600637 东方明 珠 8,719,491.44 1.09
16 601519 大智慧 8,594,922.59 1.07
17 600498 烽火通 信 8,486,285.71 1.06
18 600522 中天科 技 8,362,933.00 1.04
19 601929 吉视传 媒 7,696,894.47 0.96
20 600122 宏图高 科 7,561,917.94 0.94
注：买 入金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ），未 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600050 中国联 通 8,177,211.00 1.02
2 600637 东方明 珠 5,942,802.44 0.74
3 600839 四川长 虹 3,378,546.00 0.42
4 600100 同方股 份 3,341,079.00 0.42
5 600570 恒生电 子 3,264,646.00 0.41
6 600588 用友网 络 2,373,333.00 0.30
7 600601 方正科 技 2,158,630.00 0.27
8 600037 歌华有 线 2,006,062.00 0.25
9 600522 中天科 技 1,886,739.00 0.23
10 600060 海信电 器 1,843,994.00 0.23
11 600498 烽火通 信 1,764,030.03 0.22
12 600584 长电科 技 1,711,607.00 0.21
13 600718 东软集 团 1,695,542.20 0.21 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 36 页
14 603000 人民网 1,679,734.05 0.21
15 601929 吉视传 媒 1,650,884.00 0.21
16 600797 浙大网 新 1,492,209.00 0.19
17 600571 信雅达 1,477,484.40 0.18
18 600198 大唐电 信 1,399,139.00 0.17
19 600487 亨通光 电 1,371,800.00 0.17
20 601519 大智慧 1,244,730.00 0.15
注：卖 出金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ） ，未考 虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 359,078,331.31
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 64,015,814.45
注： 买 入股 票的 成本 总额 及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ，
未考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
1 景顺长 城
中证
股票型 指
数基金
交易型 开
放式
景顺长 城
基金管 理
747,978,900.00 93.09 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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TMT150 交
易型开 放
式指数 证
券投资 基
金
有限公 司
8.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性 好、 交易
活跃的 股指 期货 合约 。本 基金力 争利 用股 指期 货的 杠杆作 用， 降低 股票 仓位 调整的 频率 和交 易成
本。
8.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.12.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
8.12.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.13 投 资组 合报告 附注
8.13.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 555,676.46
2 应收证 券清 算款 11,688.90 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,924.42
5 应收申 购款 6,407.58
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 584,697.36
8.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600122 宏图高 科 63,162.00 0.01 因重大 事项 停牌
2 600584 长电科 技 61,911.00 0.01 因重大 事项 停牌
3 600990 四创电 子 24,792.00 0.00 因重大 事项 停牌
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
23,483 45,136.04 1,192,253.59 0.11% 1,058,737,345.71 99.89%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
161.15 0.00%
景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 15 日 ）基 金份 额总 额
1,280,709,788.81
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 29,294,860.62
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 250,075,050.13
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,059,929,599.30
注： 总申 购份 额含 转换 入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 基金 管理 人于 2015 年 1 月 23 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 王鹏 辉先 生辞 去本公 司副 总经 理一 职。
2 、 本 基金 管理 人 于 2015 年 9 月 1 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，同 意Xie Sheng （谢 生）先 生辞 去本 公司 副总 经理一 职。
3 、本 基金 管理 人于 2015 年 9 月 19 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 刘奇 伟先 生担 任本公 司副 总经 理。
4 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。
5 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
6 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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通过， 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
7 、2015 年 4 月， 李爱 华 先生不 再担 任中 国银 行股 份有限 公司 托管 业务 部总 经理职 务。 上 述
人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的普 华永 道中 天会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 第1 年 为本 基金 提供审 计服 务 ，
本年度 应支 付给 会计 师事 务所的 报酬 为人 民 币100,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券股份
有限公司
2 423,094,145.76 100.00% 386,498.73 100.00% -
中国国际金融
股份有限公司
1 - - - - -
宏源证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
海通证券股份 3 - - - - - 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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有限公司
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
长城证券股份
有限公司
3 - - - - -
东方证券股份
有限公司
2 - - - - -
广发证券股份
有限公司
2 - - - - -
浙商证券股份
有限公司
1 - - - - -
长江证券股份
有限公司
1 - - - - -
平安证券有限
责任公司
1 - - - - -
注：1. 本基 金与 鼎益 混合 型证券 投资 基金 （LOF ） 共 用交易 单元 。
2.基金 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序如 下：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
c、经 营行 为规 范， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
招商证券股
份有限公司
- - - - - - - -
中国国际金
融股份有限
公司
- - - - - - - -
宏源证券股
份有限公司
- - - - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
- - - - - - - -
海通证券股
份有限公司
- - - - - - - -
华泰证券股
份有限公司
- - - - - - - -
东兴证券股
份有限公司
- - - - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - - - -
长城证券股
份有限公司
- - - - - - - -
东方证券股
份有限公司
- - - - - - - -
广发证券股
份有限公司
- - - - - - - -
浙商证券股
份有限公司
- - - - - - - -
长江证券股
份有限公司
- - - - - - - -
平安证券有
限责任公司
- - - - - - - -
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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景顺长城基金管理有限公司
2016 年3 月29 日
