建 信 社 会 责任 混 合 型 证券 投 资 基 金
2015 年 年度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月29 日
建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信社 会责 任混 合
基金主 代码 530019
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 14 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 18,960,981.78 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 自2015 年8 月 8 日 起由 股票 型证 券投 资基金 变更 为混 合型 证券 投资基 金。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在有效 控制 风险 的前 提下 ， 追求 基金 资产 的稳 健增 值，
力 争 在中 长期 为投 资者 创造 高 于业 绩比 较基 准的 投资
回报。
投资策 略 采 用 自上 而下 的资 产配 置和 自 下而 上的 股票 选择 相结
合的投 资策 略， 本基 金在 长期价 值投 资理 念的 基础 上，
坚 持 社会 责任 投资 ，重 点考 察 企业 社会 责任 的履 行，
立足企 业基 本面 ，努 力实 现本基 金的 投资 目标 。
业绩比 较基 准 75%× 沪深300 指 数收 益率 +25%× 中国 债券 总指 数收 益
率
风险收 益特 征 本 基 金属 于混 合型 证券 投资 基 金， 其预 期收 益及 预期
风 险 水 平 低 于 股 票 型 基 金, 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市
场基金,属 于中 高收 益/风 险特征 的基 金。
注：本 基金 自2015 年8 月 8 日 起由 股票 型证 券投 资基金 变更 为混 合型 证券 投资基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 林葛
联系电 话 010-66228888 010-66060069
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgxxpl@abcchina.com
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95599
传真 010-66228001 010-68121816
建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 30,251,231.84 19,482,096.99 16,088,683.60
本期利 润 20,519,679.45 27,930,078.01 10,373,137.42
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6569 0.6426 0.2310
本期基 金份 额净 值增 长率 19.72% 49.83% 16.27%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.1672 0.7174 0.2079
期末基 金资 产净 值 41,092,459.19 86,465,924.38 47,569,870.78
期末基 金份 额净 值 2.167 1.810 1.208
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 22.43% 2.07% 13.17% 1.25% 9.26% 0.82%
过去六 个月 -3.73% 3.05% -10.82% 2.01% 7.09% 1.04%
过去一 年 19.72% 2.65% 7.73% 1.86% 11.99% 0.79%
过去三 年 108.57% 1.83% 42.80% 1.34% 65.77% 0.49% 建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
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自基金 合同
生效起 至今
116.70% 1.73% 50.74% 1.30% 65.96% 0.43%
注：本 基金 投资 业绩 比较 基准 为 75 %× 沪深 300 指 数收益 率 +2 5%× 中国 债券 总指数 收益 率。 本 基
金为股 票型 证券 投资 基金 ， 股票 资产 占基 金资 产的 比例 为 60%-95% ， 故 本基 金 采取 75% 作 为复 合业
绩比较基准中 衡量股票 投 资部分业绩表 现的权重 ， 相应将 25% 作为衡量 债券 投资部分业绩 表现的
权重。
沪深 300 指 数是 由中 证指 数公司 编制 的， 从上 海和 深圳股 票市 场中 选取 的 300 只 A 股作 为样 本编
制而成 的成 份 股 指数 。 该 指 数样本 覆盖 了沪 深市 场七 成左右 的流 通市 值和 超过 四分之 三的 总市 值，
是具有 良好 的市 场代 表性 、能够 反映 A 股 市场 整体 走势的 指数 。沪深 300 指 数中的 很多 成份 股 本
身即为业绩优 良的蓝筹 品 种，以其为标 的的指数 期 货也已经推出 ，从而会 为 本基金带来 新的投资
机会和 风险 管理 手段 。因 此，基 金管 理人 选择 沪 深300 指 数作 为本 基金 股票 部分的 比较 基准 。
中国债券总指 数的发布 主 体是中央国债 登记结算 有 限责任公司。 中央国债 登 记结算公司 是全国债
券市场内提供 国债、金 融 债券、企业债 券和其他 固 定收益证券的 登记、托 管 、交易结算 等服务的
国有独资金融 机 构，是 财 政部唯一授权 主持建立 、 运营全国国债 托管系统 的 机构，是中 国人民银
行指定的全国 银行间债 券 市场债券登记 、托管、 结 算机构和商业 银行柜台 记 账式国债交 易的一级
托管人 。 同 时中 国债 券总 指数是 目前 国内 涵盖 范围 最广的 债券 指数 之一 ， 具 有良好 的市 场代 表 性 。 建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。 建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 于2012 年8 月 14 日成 立，2012 年净 值增长 率以 实际 存续 期计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过去三 年本 基金 未实 施利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限 责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。 目经 中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号文 批准 ， 建信 基金 管理 有限
责任公 司成 立于2005 年 9 月 19 日 ，注 册资 本 2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限
公司、信安金 融服务公 司 、中国华电集 团资本控 股 有限公司，其 中中国建 设 银行股份有 限公司出
资额占 注册 资本 的65% ， 信 安金融 服务 公司 出资 额占 注册资 本 的 25% ， 中 国华 电 集团资 本控 股有 限
公司出 资额 占注 册资 本 的10%。 建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
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公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
量化衍生品及 海外 投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部，以及
深圳、成都、 上海、北 京 四家分公司和 华东、西 北 两个营销中心 ，并在上 海 设立了子公 司--建信
资本管理有限 责任公司 。 自成立以来， 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范、创 新 ”的核心价 值观，恪
守“ 持有人利 益重于泰 山 ”的原则，以 “建设财 富 生活 ”为崇高 使命，坚 持 规范运作， 致力成为
“最可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司” 。
截至2015 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混 合型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金、
建信优选成长 混合型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信核心 精 选混合型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇混 合型证券 投 资基金、建信 内生动力 混 合型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券
投资基金、建 信双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增强 债 券 型证券投资 基金、建
信新兴 市场 优选 混合 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接基
金、建 信恒 稳价 值混 合型 证券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数
增强型证券投 资基金、 建 信转债增强债 券型证券 投 资基金、建信 全球资源 混 合型证券投 资基金、
建信社会责任 混合型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证
券投资基金、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建信双月 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信优 势动 力混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 建信 央 视财 经 50 指数 分 级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信
安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级 混合型证 券投资基 金 、建信双债 增强债券
型证券投资基 金、建信 安 心保本混合型 证券投资 基 金、建信周盈 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信创新中国 混合型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开放 债券型证 券 投资基金、 建信稳定
添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投
资基金、建信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝货币市 场基金、 建 信中小盘先 锋股票型
证券投资基金 、建信潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货 币 市 场基金、建 信稳定得
利债券型证券 投资基金 、 建信睿盈灵活 配置混合 型 证券投资基 金 、建信信 息 产业股票型 证券投资
基金、建信稳 健回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信环保产 业股票型 证 券投资基金 、建信回
报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 鑫安回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、建信新 经济灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 建信 鑫丰 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建 信互联 网+ 产业 升级 股
票型证券投资 基金、建 信 大安全战略精 选股票型 证 券投资基金、 建信中证 互 联网金融指 数分级发建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
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起式证券投资 基金、建 信 中证申万有色 金属指数 分 级发起式证券 投资基金 、 建信精工制 造指数增
强型证券投资 基金、建 信 安心保本二号 混合型证 券 投资基金、建 信稳 定丰 利 债券型证券 投资基金
共61 只开 放式 基金 ，管 理 的公募 基金 资产 规模 共计 为 3146.88 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
许杰
本 基 金 的
基金经 理
2012 年 8 月
14 日
- 13
硕 士 ， 特
许 金 融 分
析师
（CFA）。
曾 任 青 岛
市 纺 织 品
进 出 口 公
司 部 门 经
理 、 美 国
迪 斯 尼 公
司 金 融 分
析员，
2002 年 3
月 加 入 泰
达 宏 利 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
历 任 研 究
员 、 研 究
部 副 总 经
理 、 基 金
经理等
职，2006
年 12 月
23 日至
2011 年 9
月30 日任
泰 达 宏 利
风 险 预 算
混 合 基 金
基金经
理，2010
年 2 月 8
日至 2011
年 9 月 30
日 任 泰 达建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
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宏 利 首 选
企 业 股 票
基 金 基 金
经理，
2008 年 9
月26 日至
2011 年 9
月30 日任
泰 达 宏 利
集 利 债 券
基 金 基 金
经理。
2011 年10
月 加 入 我
公司，
2012 年 3
月21 日起
任 建 信 恒
稳 价 值 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理，2012
年 8 月 14
日 起 任 建
信 社 会 责
任 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理；
2014 年 9
月10 日起
任 建 信 潜
力 新 蓝 筹
股 票 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理；2015
年 2 月 3
日 起 任 建
信 睿 盈 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金经建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
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理；2015
年 5 月 26
日 起 任 建
信 新 经 济
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券 投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
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果如下：
当时间 窗为 1 日时 ，配了 11556 对 投资 组合 ，有 2201 对投资 组合 未通 过 T 检 验，其 中 659
对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小于55% ， 其它1542 对正溢 价率 占优 频率 大 于55% 的 投资 组合 中，
其中981 对 平均 溢价 率低 于 2%， 其 它 561 对平 均溢 价率超 过 2% 的 投资 组合 中 ， 其中559 对贡 献率
均未超 过 5% ， 另外2 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小， 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 ；
当时间 窗 为3 日 时， 配 了12297 对投 资组 合， 有 3181 对投 资组 合未 通过T 检 验， 但 其 中 939
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ， 其 它2242 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
其中 1911 对 平均 溢价 率低 于 5% ， 其它 331 对 平均 溢 价率超 过 5% 的投 资组 合中 ，其中 330 对 贡献
率均未 超 过5% ， 另 外1 对 溢价金 额占 组合 净资 产比 例很小 ， 因 此未 发现 可能 导致不 公平 交易 和 利
益输送 的行 为；
当时间 窗 为5 日 时， 配 了 12704 对投 资组 合， 有3824 对投资 组合 未通 过T 检验 ， 但其 中 1156
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其它 2668 对正溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 ，
其中 2506 对 平均 溢价 率低 于 10%，其它 162 对 平均 溢价率 超 过 10% 的 投资 组 合中， 其贡 献率 均未
超过 5% ， 同样 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金判断在 流动性相 对 充裕的背景下 股票市场 将 呈现向上的趋 势，因此 全 年基本上保持 了
较高的股票仓 位。本基 金 重点持有了两 类公司： 一 类是代表中国 经 济结构 转 型方向的创 新类和新
型消费类公司 ，如云计 算 、大数据、互 联网、教 育 、体育、影视 等方面的 龙 头企业；另 外一类是
受益于地产小 周期向上 的 传统蓝筹股。 由于整体 蓝 筹股市场表现 弱于成长 股 ，而本基金 持有成长
股的比 例低 于基 金整 体的 平均水 平， 因此 本基 金的 相对收 益不 够理 想。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率19.72% ， 波 动率2.65% ， 业 绩比较 基准 收益 率7.73% ， 波动 率1.86% 。 建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
A 股市 场2016 年可 能呈 震 荡行情 ，股 票选 择的 重要 性显得 更加 突出 。
2016 年中 国经 济政 策的 重 点在于 供给 侧改 革， 预计 经济仍 处于 探明 底部 的阶 段。 在 经济 结构
调整、工业品 价格通缩 的 背景下，货币 政策预计 仍 然会保持适度 宽松，市 场 利率将可能 仍旧在底
部徘徊。但是 由于美国 进 入加息周期， 人民币面 临 贬值压力，央 行在维持 人 民币汇率稳 定和货币
宽松之 间面 临两 难选 择， 将可能 对市 场的 资金 面造 成阶段 性扰 动。
因此，2016 年 股票 选择 的 重要性 进一 步提 高， 真正 成长空 间大 、 竞 争力 强的 企业依 靠自 身的
快速成 长将 成为 市场 关注 的焦点 。
本基 金2016 年 将集 中投 资 于三类 企业 ： 创 新和 新型 服务类 等成 长类 行业 中竞 争力突 出， 有望
持续高 增长 ， 未来 能够 成 为大市 值的 公司 ； 行业 或 公司基 本面 发生 变化 ， 有 估值提 升空 间的 股票 ；
产能过 剩行 业整 合过 程中 产生的 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核 对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。 建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
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基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ， 自 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，本 基金 基金 资产 净值 低于五 千万 元
超过连 续 20 个 工作 日。 根 据 《公 开募 集证 券投 资基 金运作 管理 办法 》 （2014 年 8 月 8 日 生效 ） 第
四十一 条的 要求 ，现 将该 情况在 本次 报告 中予 以披 露。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —建信 基金管理
有限责 任公 司 2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作 ， 进行 了认真 、独 立的 会计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 建信基 金 管理有限责任 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
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益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准 确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，建信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 审计 了 后附的 建信 社会 责任 混合 型证券 投资 基金(原
建信社 会责 任股 票型 证券 投资基 金， 以下 简称 “建 信 社会责 任混 合基 金”) 的 财 务报表 ， 包 括 2015
年12 月31 日的 资产 负债 表、2015 年 度的 利润 表和 所有者 权益(基 金净 值)变 动表以 及财 务报 表 附
注。并 出具 了 普 华永 道中 天审字(2016) 第 21951 号 标准无 保留 意见 的审 计报 告。投 资者 可通 过 年
度报告 正文 查看 审计 报告 全文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 社会 责任 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7,180,554.96 10,682,206.18
结算备 付金
283,890.85 551,449.34
存出保 证金
106,261.27 67,934.07
交易性 金融 资产
35,445,027.53 74,424,682.56
其中： 股票 投资
35,445,027.53 72,025,096.56
基金投 资
- -
债券投 资
- 2,399,586.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- - 建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
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买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 2,944,086.25
应收利 息
1,479.61 4,751.32
应收股 利
- -
应收申 购款
35,978.44 836,001.12
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
43,053,192.66 89,511,110.84
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
293,765.03 154,784.03
应付赎 回款
60,853.55 1,972,398.79
应付管 理人 报酬
53,155.29 99,735.28
应付托 管费
8,859.25 16,622.58
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,312,437.20 462,884.16
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
231,663.15 338,761.62
负债合 计
1,960,733.47 3,045,186.46
所有者权益：
实收基 金
18,960,981.78 47,779,728.81
未分配 利润
22,131,477.41 38,686,195.57
所有者 权益 合计
41,092,459.19 86,465,924.38
负债和 所有 者权 益总 计
43,053,192.66 89,511,110.84
注：报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值2.167 元， 基金 份额 总额18,960,981.78 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 社会 责任 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
23,490,734.48 30,391,860.07 建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
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1.利息 收入
84,862.48 83,798.88
其中： 存款 利息 收入
84,707.73 82,427.92
债券利 息收 入
154.75 1,370.96
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
32,921,942.79 21,700,252.93
其中： 股票 投资 收益
32,130,685.52 21,033,502.88
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
447,159.59 253,757.86
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
344,097.68 412,992.19
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-9,731,552.39 8,447,981.02
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
215,481.60 159,827.24
减： 二、费用
2,971,055.03 2,461,782.06
1．管 理人 报酬
969,517.04 878,553.90
2．托 管费
161,586.28 146,425.82
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
1,447,162.60 1,066,261.64
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
392,789.11 370,540.70
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
20,519,679.45 27,930,078.01
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
20,519,679.45 27,930,078.01
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 社会 责任 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
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一、期初所有者权益（基
金净值 ）
47,779,728.81 38,686,195.57 86,465,924.38
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 20,519,679.45 20,519,679.45
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-28,818,747.03 -37,074,397.61 -65,893,144.64
其中：1. 基 金申 购款 61,898,172.92 61,437,594.61 123,335,767.53
2. 基金 赎回 款 -90,716,919.95 -98,511,992.22 -189,228,912.17
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
18,960,981.78 22,131,477.41 41,092,459.19
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
39,383,545.09 8,186,325.69 47,569,870.78
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 27,930,078.01 27,930,078.01
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
8,396,183.72 2,569,791.87 10,965,975.59
其中：1. 基 金申 购款 107,651,219.03 40,578,411.93 148,229,630.96
2. 基金 赎回 款 -99,255,035.31 -38,008,620.06 -137,263,655.37
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
47,779,728.81 38,686,195.57 86,465,924.38
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______丁颖______
____ 宋 亚辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建信社 会责 任混 合型 证券 投资基 金( 原名 为建 信社 会 责任股 票型 证券 投资 基金 ， 以下简 称 “ 本
基金”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以下 简称 “ 中 国 证监会 ”) 证监 许可[2012] 第 484 号 《 关于 核
准建信社会责 任股票型 证 券投资基金募 集的批复 》 核准，由建信 基金管理 有 限责任公司 依照《中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《建 信社 会责 任 股票型 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
1,111,324,695.07 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2012) 第 288
号验资报告予以 验证 。 经向 中 国 证 监 会 备 案， 《 建 信社 会 责 任 股 票 型 证券 投 资基 金 基 金 合 同 》于
2012 年8 月14 日正 式生 效，基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 1,111,390,620.35 份 基金 份额，
其中认 购资 金利 息折 合 65,925.28 份 基金 份额 。本 基金的 基金 管理 人为 建信 基金管 理有 限责 任公
司，基 金托 管人 为中 国农 业银行 股份 有限 公司 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 建信社 会责 任
股票型 证券 投资 基金 于2015 年8 月8 日 公告 后更 名 为建信 社会 责任 混合 型证 券投资 基金 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金 法 》和《建 信 社会责任混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 投资 范围为 具有 良好 流动 性的 金融工 具， 包括 国内 依法 发行上 市的 股票(包含
中小板 、创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票)、 债券 、货 币市 场工 具 、银行 存款 、权 证、
资产支持证券 、股指期 货 以及法律法规 和中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具，但 需符合中
国证监 会的 相关 规定 。 本 基金的 投资 组合 比例 为： 股票资 产占 基金 资产 的比 例为 60-95% ， 其中 本
基金投 资于 积极 履行 社会 责任的 上市 公司 股票 比例 不低于 股票 资产 的80% ， 债 券、 货 币市 场 工 具、
银行存款、权 证、资产 支 持证券以 及法 律法规和 中 国证监会允许 基金投资 的 其他证券品 种占基金
资产的 比例 为 0-40% ，其 中权证 占基 金资 产净 值 的 0-3%， 任何 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约需
缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%。本 基金 的业 绩比 较基 准为沪 深 300 指 数收 益率 X 75% + 中 国债 券总 指数 收益率 X 25% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于 2016 年 03 月 25 日批 准报
出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
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资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 社会 责任混 合型 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基 金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入 当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后 续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已 解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 1) 具有抵销 已
确认金额的法 定权利且 该 种法定权利现 在是可 执 行 的；且 2) 交易双方 准备 按净额结算时 ，金融
资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。 建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 41 页
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价 计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确 认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金每一类 别的基金 份 额享有同等分 配权。本 基 金收益以现金 形式分配 ， 但基金份额持 有
人可选择现金 红利或将 现 金红利按分红 除权日的 基 金份额净值自 动转为基 金 份额进行再 投资。若
期末未分配利 润中的未 实 现部分为正数 ，包括基 金 经营活动产生 的未实现 损 益以及基金 份额交易
产生的未实现 平准金等 ， 则期末可供分 配利润的 金 额为期末未分 配利润中 的 已实现部分 ；若期末
未分配利润的 未实现部 分 为负数，则期 末可供分 配 利润的金额为 期末未分 配 利润，即已 实现部分建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 41 页
相抵未 实现 部分 后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC)基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种 ，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 41 页
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的 收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 41 页
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
969,517.04 878,553.90
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
351,578.33 347,973.35
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值1.50% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 ；
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
161,586.28 146,425.82
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 41 页
7.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 销售 服务 费。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告 期末 及上 年度 末未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 7,180,554.96 75,780.49 10,682,206.18 76,998.89
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 未发 生其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
至报告 期末 ，本 基金 未持 有因认 购新 发或 增发 证券 而流通 受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600271
航天
信息
2015 年10 月12 日
重大资
产重组
71.46 - - 13,346 1,207,654.63 953,705.16 -
000876 新 希 2015 年8 月17 日 重大事 17.61 2016 年3 月2 日 17.09 26,400 522,082.00 464,904.00 - 建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
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望 项
300028
金亚
科技
2015 年6 月9 日
重大事
项
11.26 - - 8,320 355,470.00 93,683.20 -
300043
互动
娱乐
2015 年12 月17 日
重大资
产重组
17.19 - - 83,558 1,544,277.38 1,436,362.02 -
300242
明家
科技
2015 年12 月18 日
重大资
产重组
49.96 2016 年1 月22 日 44.96 12,887 559,312.82 643,834.52 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金银 行间市 场无 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金交 易所市 场无 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为31,852,538.63 元， 属于 第二 层 次的余额为 3,498,805.70 元， 属 于第 三层 次
的余额 为93,683.20 元(2014 年 12 月31 日： 第 一层 次 72,048,045.06 元 ， 第 二 层次 2,376,637.50
元，无 第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
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的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相关股票 和债券公 允 价值应属第 二 层次还是 第 三层次。对于 在证券交 易 所上市或挂 牌转让的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)， 本基 金 于 2015 年 3 月 26 日 起改 为
采用中 证指 数有 限公 司根 据 《中 国证 券投 资基 金业 协 会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季度 固定
收益品种的估 值处理标 准 》所独立提供 的估值结 果 确定公允价值( 附注 7.4.5.2) ，并将相 关债券
的公允 价值 从第 一层 次调 整至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
交易性 金融 资产
——股 票投 资
2015 年 1 月 1 日
-
购买
-
出售
-
转入第 三层 次
141,440.00
转出第 三层 次
-
当期损 失总 额
-47,756.80
——计 入损 益的 损失
-47,756.80
2015 年 12 月 31 日
93,683.20
-261,786.80
2015 年 12 月 31 日 扔持 有的资 产计 入 2015
年度损 益的 未实 现损 失的 变动
——公 允价 值变 动收 益
计入损 益的 损失 计入 利润 表中的 公允 价值 变动 收益 项目。
使用重 要不 可观 察输 入值 的第三 层次 公允 价值 按照 可比公 司法 确定 。
(c)非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 35,445,027.53 82.33
其中： 股票 35,445,027.53 82.33
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,464,445.81 17.34
7 其他各 项资 产 143,719.32 0.33
8 合计 43,053,192.66 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 812,119.66 1.98
B
采矿业 - -
C
制造业 19,235,737.60 46.81
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 1,601,337.27 3.90
F
批发和 零售 业 1,043,808.00 2.54
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
8,976,163.48 21.84
J
金融业 - -
K
房地产 业 1,274,133.00 3.10 建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
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L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,117,556.68 5.15
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 384,171.84 0.93
S
综合 - -
合计 35,445,027.53 86.26
注：以 上行 业分 类 以2015 年12 月31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300166 东方国 信 53,300 1,707,199.00 4.15
2 002594 比亚迪 26,333 1,695,845.20 4.13
3 600485 信威集 团 61,183 1,636,645.25 3.98
4 002051 中工国 际 63,219 1,601,337.27 3.90
5 300017 网宿科 技 26,486 1,588,895.14 3.87
6 600718 东软集 团 47,963 1,489,251.15 3.62
7 002573 清新环 境 65,872 1,478,167.68 3.60
8 300043 互动娱 乐 83,558 1,436,362.02 3.50
9 600730 中国高 科 73,100 1,274,133.00 3.10
10 600289 亿阳信 通 60,200 1,185,940.00 2.89
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 www.ccbfund.cn 网 站的 年
度报告 正文 。
建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 41 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 10,632,132.40 12.30
2 601166 兴业银 行 9,136,720.00 10.57
3 000776 广发证 券 8,562,989.47 9.90
4 601668 中国建 筑 6,787,656.50 7.85
5 600048 保利地 产 6,727,465.00 7.78
6 300017 网宿科 技 6,570,780.34 7.60
7 002470 金正大 6,484,938.28 7.50
8 002051 中工国 际 6,446,972.52 7.46
9 002477 雏鹰农 牧 5,943,972.80 6.87
10 600837 海通证 券 5,837,990.00 6.75
11 300003 乐普医 疗 5,569,267.00 6.44
12 000002 万
科Ａ 5,354,267.49 6.19
13 002104 恒宝股 份 5,309,826.76 6.14
14 300124 汇川技 术 5,155,512.46 5.96
15 002595 豪迈科 技 4,998,454.27 5.78
16 601628 中国人 寿 4,930,837.08 5.70
17 002594 比亚迪 4,860,196.20 5.62
18 002573 清新环 境 4,855,708.66 5.62
19 002580 圣阳股 份 4,854,055.72 5.61
20 300059 东方财 富 4,836,079.00 5.59
21 300133 华策影 视 4,816,581.26 5.57
22 600109 国金证 券 4,804,111.64 5.56
23 000625 长安汽 车 4,786,229.14 5.54
24 601601 中国太 保 4,684,981.78 5.42
25 300005 探路者 4,429,103.52 5.12
26 002563 森马服 饰 4,404,823.83 5.09
27 600068 葛洲坝 4,287,659.00 4.96
28 600436 片仔癀 4,210,549.20 4.87
29 600446 金证股 份 4,177,154.00 4.83
30 002065 东华软 件 4,171,499.75 4.82
31 300450 先导智 能 4,152,975.00 4.80 建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
第 32 页 共 41 页
32 600690 青岛海 尔 4,119,628.00 4.76
33 002271 东方雨 虹 4,083,407.00 4.72
34 601633 长城汽 车 3,990,382.70 4.61
35 002612 朗姿股 份 3,948,319.00 4.57
36 600271 航天信 息 3,808,354.99 4.40
37 601328 交通银 行 3,804,853.00 4.40
38 300274 阳光电 源 3,781,948.27 4.37
39 002657 中科金 财 3,701,520.00 4.28
40 000024 招商地 产 3,567,606.00 4.13
41 600388 龙净环 保 3,556,817.00 4.11
42 002465 海格通 信 3,496,609.50 4.04
43 601800 中国交 建 3,433,125.13 3.97
44 000997 新 大 陆 3,418,244.00 3.95
45 601098 中南传 媒 3,373,993.08 3.90
46 601169 北京银 行 3,235,444.00 3.74
47 300302 同有科 技 3,157,403.34 3.65
48 601111 中国国 航 3,156,036.15 3.65
49 000961 中南建 设 3,120,416.56 3.61
50 300104 乐视网 3,109,238.00 3.60
51 000090 天健集 团 3,094,930.00 3.58
52 000858 五 粮 液 3,071,797.00 3.55
53 600000 浦发银 行 3,035,150.00 3.51
54 300155 安居宝 3,000,732.99 3.47
55 300115 长盈精 密 2,984,627.07 3.45
56 600570 恒生电 子 2,983,333.00 3.45
57 300166 东方国 信 2,966,067.00 3.43
58 601336 新华保 险 2,938,159.00 3.40
59 600036 招商银 行 2,856,974.00 3.30
60 300043 互动娱 乐 2,849,124.00 3.30
61 600730 中国高 科 2,807,649.00 3.25
62 600118 中国卫 星 2,758,506.00 3.19
63 002275 桂林三 金 2,620,550.00 3.03
64 002664 信质电 机 2,604,314.00 3.01
65 000807 云铝股 份 2,560,585.00 2.96
66 600340 华夏幸 福 2,455,804.00 2.84
67 600066 宇通客 车 2,454,452.88 2.84 建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
第 33 页 共 41 页
68 600519 贵州茅 台 2,453,028.00 2.84
69 000920 南方汇 通 2,402,437.00 2.78
70 600993 马应龙 2,349,063.00 2.72
71 600289 亿阳信 通 2,281,657.48 2.64
72 002231 奥维通 信 2,235,268.00 2.59
73 300267 尔康制 药 2,230,449.00 2.58
74 002583 海能达 2,182,099.00 2.52
75 002024 苏宁云 商 2,159,908.00 2.50
76 000793 华闻传 媒 2,144,310.00 2.48
77 000712 锦龙股 份 2,141,058.00 2.48
78 000568 泸州老 窖 2,107,858.00 2.44
79 002153 石基信 息 2,106,423.61 2.44
80 300246 宝莱特 2,090,969.00 2.42
81 000402 金 融 街 2,089,172.64 2.42
82 600685 中船防 务 2,070,531.00 2.39
83 600485 信威集 团 2,050,139.00 2.37
84 002185 华天科 技 2,045,892.20 2.37
85 000049 德赛电 池 2,028,205.97 2.35
86 601186 中国铁 建 1,966,652.00 2.27
87 002074 国轩高 科 1,965,550.00 2.27
88 000876 新 希 望 1,936,334.00 2.24
89 600718 东软集 团 1,900,757.00 2.20
90 002426 胜利精 密 1,887,206.00 2.18
91 601818 光大银 行 1,854,400.00 2.14
92 600885 宏发股 份 1,848,021.44 2.14
93 300367 东方网 力 1,838,389.00 2.13
94 002658 雪迪龙 1,829,256.76 2.12
95 300050 世纪鼎 利 1,826,463.00 2.11
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 17,397,163.99 20.12
2 600048 保利地 产 11,705,480.95 13.54 建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
第 34 页 共 41 页
3 000002 万
科Ａ 10,883,323.63 12.59
4 000776 广发证 券 10,617,999.34 12.28
5 601628 中国人 寿 9,180,324.25 10.62
6 601166 兴业银 行 8,924,205.83 10.32
7 600690 青岛海 尔 8,791,866.09 10.17
8 000024 招商地 产 8,755,662.09 10.13
9 600837 海通证 券 8,426,713.55 9.75
10 002051 中工国 际 8,065,524.06 9.33
11 600388 龙净环 保 7,704,909.98 8.91
12 300017 网宿科 技 7,332,172.89 8.48
13 002470 金正大 7,130,374.58 8.25
14 601668 中国建 筑 7,071,705.00 8.18
15 002573 清新环 境 6,919,609.73 8.00
16 600109 国金证 券 6,911,546.22 7.99
17 000625 长安汽 车 6,218,536.99 7.19
18 002580 圣阳股 份 6,208,511.22 7.18
19 300003 乐普医 疗 6,077,008.85 7.03
20 600685 中船防 务 5,872,180.47 6.79
21 601328 交通银 行 5,844,700.72 6.76
22 002595 豪迈科 技 5,772,011.58 6.68
23 002477 雏鹰农 牧 5,755,328.08 6.66
24 002104 恒宝股 份 5,682,279.46 6.57
25 601336 新华保 险 5,434,585.60 6.29
26 600089 特变电 工 5,336,948.70 6.17
27 600036 招商银 行 5,335,205.23 6.17
28 300124 汇川技 术 5,330,034.03 6.16
29 300274 阳光电 源 5,022,980.00 5.81
30 002465 海格通 信 4,966,269.39 5.74
31 002658 雪迪龙 4,747,861.33 5.49
32 600068 葛洲坝 4,681,678.48 5.41
33 601601 中国太 保 4,652,217.00 5.38
34 300133 华策影 视 4,533,408.04 5.24
35 600436 片仔癀 4,533,120.68 5.24
36 300005 探路者 4,484,746.78 5.19
37 002366 台海核 电 4,467,672.20 5.17
38 601098 中南传 媒 4,188,716.58 4.84
39 002271 东方雨 虹 4,073,801.08 4.71
40 000651 格力电 器 4,053,671.70 4.69 建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
第 35 页 共 41 页
41 002563 森马服 饰 4,036,041.24 4.67
42 600446 金证股 份 3,943,443.45 4.56
43 000961 中南建 设 3,886,514.52 4.49
44 601633 长城汽 车 3,883,960.33 4.49
45 300059 东方财 富 3,670,558.04 4.25
46 000402 金 融 街 3,619,501.28 4.19
47 000997 新 大 陆 3,579,010.21 4.14
48 002594 比亚迪 3,494,604.90 4.04
49 300302 同有科 技 3,331,542.44 3.85
50 601800 中国交 建 3,309,347.59 3.83
51 601169 北京银 行 3,166,189.68 3.66
52 002065 东华软 件 3,123,589.37 3.61
53 300104 乐视网 3,090,073.35 3.57
54 300450 先导智 能 3,089,534.80 3.57
55 601111 中国国 航 3,040,877.01 3.52
56 600118 中国卫 星 2,984,459.96 3.45
57 000858 五 粮 液 2,982,220.14 3.45
58 000090 天健集 团 2,948,633.37 3.41
59 600000 浦发银 行 2,929,384.00 3.39
60 002664 信质电 机 2,923,537.43 3.38
61 600340 华夏幸 福 2,821,146.97 3.26
62 300155 安居宝 2,738,019.11 3.17
63 002657 中科金 财 2,715,672.19 3.14
64 000333 美的集 团 2,709,193.00 3.13
65 600066 宇通客 车 2,570,673.95 2.97
66 601988 中国银 行 2,551,140.00 2.95
67 000807 云铝股 份 2,518,342.64 2.91
68 300267 尔康制 药 2,502,286.94 2.89
69 002275 桂林三 金 2,413,791.89 2.79
70 600993 马应龙 2,390,741.17 2.76
71 300115 长盈精 密 2,383,295.45 2.76
72 000920 南方汇 通 2,372,358.19 2.74
73 600519 贵州茅 台 2,368,228.95 2.74
74 002612 朗姿股 份 2,359,997.06 2.73
75 002583 海能达 2,239,779.66 2.59
76 601186 中国铁 建 2,232,754.90 2.58
77 002466 天齐锂 业 2,216,909.04 2.56
78 002074 国轩高 科 2,211,174.73 2.56 建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
第 36 页 共 41 页
79 002024 苏宁云 商 2,203,383.16 2.55
80 000568 泸州老 窖 2,194,745.73 2.54
81 600570 恒生电 子 2,159,922.56 2.50
82 300202 聚龙股 份 2,140,068.28 2.48
83 600271 航天信 息 2,115,001.28 2.45
84 000049 德赛电 池 2,092,134.78 2.42
85 002153 石基信 息 2,040,328.00 2.36
86 600376 首开股 份 2,005,998.92 2.32
87 000793 华闻传 媒 2,003,050.07 2.32
88 300246 宝莱特 1,980,429.34 2.29
89 601818 光大银 行 1,954,889.00 2.26
90 600580 卧龙电 气 1,870,157.32 2.16
91 000963 华东医 药 1,859,965.00 2.15
92 000712 锦龙股 份 1,858,160.20 2.15
93 600885 宏发股 份 1,818,012.44 2.10
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 439,324,682.54
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 498,676,248.97
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ， 不
包括相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
第 37 页 共 41 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金本报告 期末按公 允 价值占基金资 产净值比 例 投资的前十名 证券发行 主 体中，中国高 科
集团股 份有 限公 司（600730）于 2015 年 7 月 23 日 收 到中国 证券 监督 管理 委员 会（以 下简 称 “ 中
国证监 会 ” ） 《调 查通 知 书》 （编 号： 京调 查通 字 15046 号） 。 因公 司涉 嫌 未披露 关联 方交 易等
信息披露违法 违规事项 ， 根据《中华人 民共和国 证 券法》的有关 规定，中 国 证监会决定 对公司立
案调查 。上 述信 息公 司已 于 2015 年 7 月 24 日 在中 国证券 报、 上海 证券 报、 证券时 报及 上海 证 券
交易所 网站 上进 行了 披露 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 106,261.27
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
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4 应收利 息 1,479.61
5 应收申 购款 35,978.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 143,719.32
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300043 互动娱 乐 1,436,362.02 3.50 重大资 产重 组
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,619 4,105.00 29,644.56 0.16% 18,931,337.22 99.84%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
373,800.56 1.97%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
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本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 8 月 14 日 ） 基金 份额 总额
1,111,390,620.35
本报告 期期 初基 金份 额总 额 47,779,728.81
本报告 期基 金总 申购 份额 61,898,172.92
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 90,716,919.95
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 18,960,981.78
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2015 年 3 月 26 日召开 2015 年度 第一 次临 时股东 会， 会议 决定 选举 许会斌 、 孙 志
晨、 曹伟 、 张维 义、 袁时 奋、 殷红 军 、李 全、 王建 国、 伏军 为第 四届 董事 会 董事 ，杨 文升 、欧 阳
伯权、 顾建 国不 再继 续担 任公司 董事 。 同 日， 我 公 司召开 第四 届董 事会 第一 次会议 ， 会 议选 举许
会斌先 生为 公司 董事 长 ， 杨文升 先生 不再 担任 公司 董事长 。 公司 已将 前述 董 事任免 情况 报告 备案
至中国 证监 会和 北京 监管 局。 公司 目前 现有9 名 董 事， 其中 与控 股股 东中 国 建设银 行股 份有 限公
司有关 联关 系的 董事 为3 名， 符 合 《 证券 投资 基金 管理公 司管 理办 法》 第四 十一条 第三 款的 监 管
要求 。
2015 年 5 月 22 日 ，公 司 副总经 理王 新艳 女士 由于 个人原 因离 职， 公司 第四 届董事 会第 一 次
临时会 议已 批准 其离 职。2015 年 7 月 30 日 公司 董事 会决定 路彩 营不 再担 任我 公司督 察长 职务 。
同日， 公 司董 事会 决定 聘 任张威 威、 曲 寅军、 吴曙 明三人 担任 我公 司高 管， 张威威 、 曲寅 军的 职建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
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务为公 司副 总裁 ，吴 曙明 为督察 长。2015 年8 月 25 日, 公司 副总 裁何 斌先 生 由于个 人原 因离 职 ，
公司第 四届 董事 会第 四次 临时会 议已 批准 其离 职 。 公司根 据监 管要 求 ， 向 中 国基金 业协 会履 行了
高管任 免备 案程 序 。 同 时 ， 公 司对 上述 高级 管理 人 员离任 进行 了离 任审 查并 按规定 向监 管机 构报
备。 基 金管 理人 上述 人员 的重大 变动 已依 法进 行了 披露。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 55,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 基金 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 352,164,213.28 37.65% 323,910.32 38.13% -
海通证券 1 326,318,713.81 34.89% 291,868.80 34.36% -
中信证券 1 200,273,343.17 21.41% 182,328.79 21.46% -
安信证券 1 56,502,388.85 6.04% 51,445.13 6.06% -
广发证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - - 建信社会责任混合 2015 年年度 报告 摘要
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注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券 市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人；
3、 本 基金 本报 告期 内增 加 安信证 券一 个交 易单 元 ， 无剔除 交易 单元 。 本基 金 与托管 在同 一托 管行
的公司 其他 基金 共用 交易 单元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 - - - - - -
海通证券 97,363.00 100.00% - - - -
中信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
建信基金管理有限责任公司
2016 年3 月29 日
