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建信月盈A(530028)

建信月盈:2015年年度报告摘要

 
 
建 信 月 盈 安心 理 财 债 券型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告 摘要 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年3 月29 日 
 
 
 建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 
第 2 页 共 39 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告中的财 务资料经 审 计,普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保 留意见 的审 计报 告, 请投 资者注 意阅 读。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 3 页 共 39 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 建信月 盈安 心理 财 基金主 代码 530028 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 12 月 20 日 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,771,534,659.67 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 530028 531028 报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 749,239,955.04 份 2,022,294,704.63 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 严格控 制风 险并 保持 良好 流动性 的基 础上 , 通 过主 动的组 合管 理为 投资 者 创造稳 定的 当期 回报 ,并 力争实 现基 金资 产的 长期 稳健增 值。 投资策 略 本基金 通过 积极 主动 的组 合管理 , 充 分运 用各 种短 期投资 工具 , 力 争为 持 有人创 造低 风险 基础 上的 投资收 益。 本基 金投 资组 合的平 均剩 余期 限在 每 个交易 日均 不得 超 过 150 天。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税前 ) 风险收 益特 征 本基金 属于 债券 基金 , 长 期风险 收益 水平 低于 股票 基金、 混合 基金 , 高 于 货币市 场基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 吴曙明 赵天杰 联系电 话 010-66228888 010-58560666 电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn zhaotianjie@cmbc.com.cn 客户服 务电话


400-81-95533





010-66228000 95568 传真 010-66228001 010-58560798


2.4 信 息披 露方式


登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ccbfund.cn 基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 4 页 共 39 页





§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于该 基金采用 摊余成 本法 核算 ,因 此, 公允价 值变 动收 益为 零, 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等; 3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年 建信月 盈安 心 理财A 建信月 盈安 心理 财 B 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财B 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心 理财B 本期 已实 现收 益 35,579,900.29 33,949,378.83 51,227,143.15 33,831,929.41 94,407,188.40 32,646,114.11 本期 利润 35,579,900.29 33,949,378.83 51,227,143.15 33,831,929.41 94,407,188.40 32,646,114.11 本期 净值 收益 率 4.4080% 4.7117% 5.0837% 5.3885% 3.9388% 4.2437% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末 基金 资产 净值 749,239,955.04 2,022,294,704.63 1,238,422,535.63 451,035,870.95 789,389,378.08 166,398,138.43 期末 基金 份额 净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 5 页 共 39 页


2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额; 3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时, 不需 缴纳 任何 费用 。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 建信月 盈安 心理 财 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.8413% 0.0051% 0.3403% 0.0000% 0.5010% 0.0051% 过去六 个月 1.7600% 0.0044% 0.6805% 0.0000% 1.0795% 0.0044% 过去一 年 4.4080% 0.0107% 1.3500% 0.0000% 3.0580% 0.0107% 过去三 年 14.0372% 0.0084% 4.0500% 0.0000% 9.9872% 0.0084% 自基金 合同 生效起 至今 14.2027% 0.0084% 4.0944% 0.0000% 10.1083% 0.0084% 建信月 盈安 心理 财 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.9151% 0.0051% 0.3403% 0.0000% 0.5748% 0.0051% 过去六 个月 1.9089% 0.0044% 0.6805% 0.0000% 1.2284% 0.0044% 过去一 年 4.7117% 0.0107% 1.3500% 0.0000% 3.3617% 0.0107% 过去三 年 15.0373% 0.0084% 4.0500% 0.0000% 10.9873% 0.0084% 自基金 合同 生效起 至今 15.2142% 0.0084% 4.0944% 0.0000% 11.1198% 0.0084%


建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 6 页 共 39 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 7 页 共 39 页


注:本 报告 期, 本基 金投 资比例 符合 基金 合同 要求 。 建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 8 页 共 39 页


3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 9 页 共 39 页


注:本 基金 基金 合同 于2012 年 12 月20 日生 效, 成 立当年 基金 收益 率以 实际 存续期 计算 。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况











单位 :人 民币 元 建信月 盈安 心理 财 A 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2015 35,579,900.29 - - 35,579,900.29


2014 51,227,143.15 - - 51,227,143.15


2013 94,407,188.40 - - 94,407,188.40


合计 181,214,231.84 - - 181,214,231.84


单位: 人民 币元 建信月 盈安 心理 财 B 年度 已按 再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2015 33,949,378.83 - - 33,949,378.83


2014 33,831,929.41 - - 33,831,929.41


2013 32,646,114.11 - - 32,646,114.11


合计 100,427,422.35 - - 100,427,422.35





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§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准, 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9 月19 日, 注册 资本2 亿 元 。 目经 中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号文 批准 , 建信 基金 管理 有限 责任公 司成 立于2005 年 9 月 19 日 ,注 册资 本 2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限 公司、信安金 融服务公 司 、中国华电集 团资本控 股 有限公司,其 中中国建 设 银行股份有 限公司出 资额占 注册 资本 的65% , 信 安金融 服务 公司 出资 额占 注册资 本 的 25% , 中 国华 电 集团资 本控 股有 限 公司出 资额 占注 册资 本 的10%。 公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、 量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务 部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部,以及 深圳、成都、 上海、北 京 四家分公司和 华东、西 北 两个营销中心 ,并在上 海 设立了子公 司--建信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来, 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范、创 新 ”的核心价 值观,恪 守“ 持有人利 益重于泰 山 ”的原则,以 “建设财 富 生活 ”为崇高 使命,坚 持 规范运作, 致力成为 “最可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司” 。 截至2015 年12 月 31 日, 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金、 建信优选成长 混合型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证 券投资基金、 建信核心 精 选混合型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深 300 指数证 券投资基 金(LOF ) 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建 信全球机遇混 合型证券 投 资基金、建信 内生动力 混 合型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券 投资基金、建 信双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增强 债 券 型证券投资 基金、建 信新兴 市场 优选 混合 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接基 金、建 信恒 稳价 值混 合型 证券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数 增强型证券投 资基金、 建 信转债增强 债 券型证券 投 资基金、建信 全球资源 混 合型证券投 资基金、 建信社会责任 混合型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证 券投资基金、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建信双月 安心理财 债 券型证券投 资基金、 建信优 势动 力混 合型 证券 投资基 金 (LOF ) 、 建信 央 视财 经 50 指数 分 级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信 安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级混合型证 券投资基 金 、建信双债 增强债券建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 11 页 共 39 页


型证券投资基 金、建信 安 心保本混合型 证券投资 基 金、建信周盈 安心理财 债 券型证券投 资基金、 建信创新中国 混合型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开放 债券型证 券 投资基金、 建信稳定 添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投 资基金、建信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝货币市 场基金、 建 信中小盘先 锋股票型 证券投资基金 、建信潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货 币 市 场基金、建 信稳定得 利债券型证券 投资基金 、 建信睿盈灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信信 息 产业股票型 证券投资 基金、建信稳 健回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信环保产 业股票型 证 券投资基金 、建信回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 鑫安回 报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、建信新 经济灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 建信 鑫丰 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建 信互联 网+ 产业 升级 股 票型证券投资 基金、建 信 大安全战略精 选股票型 证 券投资基金、 建信中证 互 联网金融指 数分级发 起式证券投资 基金、建 信 中证申万有色 金属指数 分 级发起式证券 投资基金 、 建信精工制 造指数增 强型证券投资 基金、建 信 安心保本二号 混合型证 券 投资基金、建 信稳定丰 利 债券型证券 投资基金 共61 只开 放式 基金 ,管 理 的公募 基金 资产 规模 共计 为 3146.88 亿元 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 陈建良 固 定 收 益 投 资 部 总 经理助 理 、 本 基 金 的 基 金 经理 2014 年 1 月 21 日 - 8 2005 年 6 月 加 入 中 国 建 设 银 行 厦 门 分 行 , 任 客 户 经 理 ; 2007 年 6 月 调 入 中 国 建 设 银 行 总 行 金 融市场 部 , 任 债 券交易 员;2013 年 9 月加 入我公 司 , 历 任 基 金 经 理 助 理 、 基 金 经 理 、 固 定 收 益建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 12 页 共 39 页


投 资 部 总 监 助 理 。 2013 年12 月10 日起 任 建 信 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理;2014 年 1 月 21 日 起 任 建 信 月 盈 安 心 理 财 基 金 基 金 经 理;2014 年 6 月 17 日 起 任 建 信 嘉 薪 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经理; 2014 年 9 月17 日起 任 建 信 现 金 添 利 货 币 基 金 的 基金经 理。 高珊 本 基 金 的 基金经 理 2012 年12 月 20 日 - 9 硕士。 2006 年 7 月至 2007 年 6 月期 间 在 中 信 建 投 证 券 公司工 作 , 任 交 易员。 2007 年 6 月 加 入 建 信 基 金 管 理 公 司 , 历 任 初 级 交 易 员 、 交 易 员 , 2009 年 7 月 起 任 建建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 13 页 共 39 页


信 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 助理。 2012 年 8 月28 日起 任 建 信 双 周 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理; 2012 年12 月20 日起 任 建 信 月 盈 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理; 2013 年 1 月29 日起 任 建 信 双 月 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理; 2013 年 9 月17 日起 任 建 信 周 盈 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理; 2013 年12 月20 日起 任 建 信 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理;2015 年 8 月 25 日 起 任 建 信 现 金 添建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 14 页 共 39 页


利 货 币 市 场 基 金 基 金经理 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法 规、部门规章 ,依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运 用基 金 资产,在认 真控制投 资风险 的基 础上 ,为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ,没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 为了公平对待 投资人, 保 护投资人利益 ,避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行 为,公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金 公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公 司内部制度 ,制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管 理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 , 一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ,系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作,确保 在投资管 理活动中公平 对待不同 投 资组合,严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利 益输送 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程, 通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内,本公 司 严格执行了 《证券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。 本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 ( 日 内、3 日内、5 日内 ) 管 理 的不同 投资 组合 (包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等) 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 ( 置 信度 为95% ) 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结 果如下 :


当时间 窗为 1 日时 ,配了 11556 对 投资 组合 ,有 2201 对投资 组合 未通 过 T 检 验,其 中 659 对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小于55% , 其它1542 对正溢 价率 占优 频率 大 于55% 的 投资 组合 中, 其中981 对 平均 溢价 率低 于 2%, 其 它 561 对平 均溢 价率超 过 2% 的 投资 组合 中 , 其中559 对贡 献率建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 15 页 共 39 页


均未超 过 5% , 另外2 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小, 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益 输送的 行为 ; 当时间 窗 为3 日 时, 配 了12297 对投 资组 合, 有 3181 对投 资组 合未 通过T 检 验, 但 其 中 939 对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% , 其 它2242 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 , 其中 1911 对 平均 溢价 率低 于 5% , 其它 331 对 平均 溢 价率超 过 5% 的投 资组 合中 ,其中 330 对 贡献 率均未 超 过5% , 另 外1 对 溢价金 额占 组合 净资 产比 例很小 , 因 此未 发现 可能 导致不 公平 交易 和 利 益输送 的行 为; 当时间 窗 为5 日 时, 配 了 12704 对投 资组 合, 有3824 对投资 组合 未通 过T 检验 , 但其 中 1156 对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% , 其它 2668 对正溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 , 其中 2506 对 平均 溢价 率低 于 10%,其它 162 对 平均 溢价率 超 过 10% 的 投资 组 合中, 其贡 献率 均未 超过 5% , 同样 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的行 为。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 , 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 , 未 导致 不公 平交易 和利 益输 送。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年是 全球 市场 分化 加 剧的一 年 , 同 样也 是重 磅 事件和 意外 频发 、 影响 深 远的一 年 。 回 顾 这一年,全球 各大资产 体 表现持续分化 ,美国经 济 一枝独秀,率 先启动慢 速 加息;欧洲 实体经济 企稳向好,适 度宽松保 驾 护航;日本经 济前景扑 朔 迷离,满怀期 待拥抱改 革 ;新兴经济 体面临汇 率贬值、资本 外逃、经 济 萧条等多重挑 战。大宗 商 品暂时不会出 现趋势性 反 转,仍将在 慢慢熊途 中持续 震荡 挣扎 。 2015 年也 是极 其波 动的 一 年, 上 半年 希腊 濒临 违约 和退欧 扰动 全球 、6 月份 中 国 A 股 的强 劲 涨势戛 然而 止、 进 入 8 月 后美联 储加 息预 期升 温和 人民币 汇率 波动 又引 发了 全 球性 的巨 震。 中 国 经济增 长再 下 台 阶, 房地 产投资 继续 下滑 ,出 口数 据连 续 9 个 月负 增长 。整 体看, 在供 给侧 改 革 叠加需 求方 托底 的宏 观经 济政策 取向 背景 下,2015 年底中 国经 济勉 强录 得平 稳收官 。


中国银 行间 债券 市场 四季 度收益 率曲 线平 坦化 下行 ,10 年期 国债 下行 超 过 40bp ,10 年期 国 开债下 行超 过50bp , 信 用 利差维 持低 位。 临近 年底 , 出于 呵护 流动 性的 考虑 , 央行 货币 政策 操作 偏宽松 , 分 别下 调存 款准 备金 0.5 个 百分 点, 下调 存贷款 基准 利率 各25bp , 进一步 降低 了社 会融建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 16 页 共 39 页


资成本 , 减轻 了企 业财 务 压力 。 另 外, 银行 间机 构 在经历 过钱 荒之 后普 遍 加 强了流 动性 风险 管理 , 对年底 资 金 需求 已经 提前 补齐余 缺, 故年 底货 币市 场波动 不是 很大 ,顺 利实 现了平 稳跨 年。 回顾全年的基 金管理工 作 ,建信月盈安 心理财基 金 维持了一贯稳 健的投资 风 格,维持中短 久 期、减持了部 分低评级 品 种的信用债, 并且有效 的 根据申赎合理 安排资金 , 抓住了年底 收益率的 高点配 置了 逆回 购和 定期 存款等 高收 益资 产, 收官 业绩表 现良 好。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告期基金月盈 理财 A 净值收益率 4.4080% ,波 动率 0.0107% ,月 盈理财 B 净值收益率 4.7117% , 波动 率0.0107% ;业绩 比较 基准 收益 率1.3500% ,波 动率0.0000% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2016 年, 中国 经济 增 长进入 不破 不立 之年 。 制 造业和 房地 产业 依然 面临 产业升 级以 及去 库存的压力, 经济下行 压 力依然较大。 人民币面 临 之前累计的贬 值压力释 放 ,叠加上美 元进入加 息周期,资金 面易紧难 松 。同时,由于 中国当前 周 期性问题和结 构性问题 叠 加,央行会 继续保持 充裕的 流动 性和 低利 率环 境,但 又不 至于 过度 宽松 ,预计 全年 将会 有1-2 次 的降息 降准 操作 。 刚兑的 打破 正在 从量 变向 质变转 换,2016 年 会涌 现 更多的 实质 性违 约, 企业 持续借 新还 旧。 相对的,高等 级信用债 在 产业结构调整 阶段将愈 发 稀缺,与利率 债的利差 将 持续压缩, 同时等级 利差加剧分化,在当前的 市场情况下具备相对投资 价值。中央经济工作会议 将去产能定为 2016 年经济的首要 任务,在 “ 供给侧”改革 推动产能 出 清的过程中, 今年信用 风 险事件发生 的频率和 规模相 比2015 年还 可能 升 级, 信用 风险 可能 进一 步 扩大 。 我 们将 谨慎 甄选 标 的, 关注 高评 级信 用 债,规 避评 级较 低、 产能 过剩行 业的 品种 ,将 信用 风险发 生的 可能 性降 到最 低。 未来建信月盈 安心理财 基 金仍将保持稳 健的投资 风 格 ,以大额存 单以及协 议 存款为主,高 等 级信用债投资 为辅,在 保 证组合流动性 的同时力 争 保证组合能够 跟随市场 的 发展变化, 为投资人 获得合 理的 收益 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本报告 期内 , 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的指 导意 见》 等相 关规 定,继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。 公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构,负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值 政策;对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督;对因 经营环境 或市场变化等 导 致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的,负 责审查批 准 基金估值政 策、方法 和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 17 页 共 39 页


险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。 公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组,由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关 领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、 数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 (具体人 员 由相关部门 根据专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定) 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公 司 旗下基 金持 有的 证 券 的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件,发现估 值问题; 提 议基金估值 调整的相 关方案并进行 校验;根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策 的新的 投资 品种 的估 值方 案,报 基金 估值 委员 会审 议批准 。


基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理,并负 责 与托管行进行 估 值结果的核对 。涉及模 型 定价的,由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果, 基金运营 部业务 人员 复核 后使 用。 基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ,在基金 估 值定价过程中 ,充分表 达 对相关问题及 定 价方案的意见 或建议, 参 与估值方案提 议的制定 , 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。 本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。 公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行 估值( 适用 非货 币基 金) 或影子 定价 (适 用货 币基 金和理 财类 基金 ) 。 自 2015 年 3 月 26 日 起, 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核 算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格, 对公 司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私 募债券 除外)进 行估 值。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金收益分 配方式为 红 利再投资,每 日将当日 收 益结转为基金 份额,当 日 收益参与下一 日 基 金 收 益 分 配 , 并 按 月 结 转 到 投 资 者 基 金 账 户 。 本 年 度 月 盈 安 心 理 财 A 应 分 配 利 润 为 35,579,900.29 元 ,月 盈 安心理 财 B 应 分配 收益为 33,949,378.83 元 ,已 全 部分配 ,符 合法 律法 规和《 基金 合同 》的 相关 规定。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产 净 值预 警情形 的说 明 - 建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 18 页 共 39 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对建信月 盈安心理 财 债券型证券投 资基金的 托 管过程中,严 格 遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同、托管协议 的有关规 定 ,依法安全 保管了基 金财产 , 不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为, 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义 务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定,本托 管 人对本基金管 理 人— 建信基金 管理有限 责 任公司在建信 转月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 的投资运作 方面进行 了监督,对基 金资产净 值 计算、基金份 额申购赎 回 价格的计算、 基金费用 开 支等方面进 行了认真 的复核,未发 现基金管 理 人有损害基金 份额持有 人 利益的行为, 在各重要 方 面的运作严 格按照基 金合同 的规 定进 行。 本报 告期内 , 建 信月 盈安 心理 财A 实 施利 润分 配的 金额 为35,579,900.29 元, 建信月 盈安 心理 财 B 实施 利润分 配的 金额 为 33,949,378.83 元。 托管 人对 本 年度报 告中 财务 信息 等内容 的真 实、 准确 和完 整发表 意见 由建信月盈安 心理财债 券 型证券投资基 金管理人 — 建信基金管理 有限责任 公 司编制,并经 本 托管人复核审 查的本年 度 报告中的财务 指标、净 值 表现、财务会 计报告、 投 资组合报告 等内容真 实、准 确和 完整 。 §6 审计报 告 普 华永 道中 天会 计师 事务所( 特 殊普 通合 伙) 审 计了 后 附的 建信 月盈 安心 理财债 券型 证券 投资 基金( 以下 简称 “建 信月 盈 安心理 财债 券基 金”) 的 财 务报表 , 包 括 2015 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2015 年度 的利 润表和 所有者 权益(基 金净 值)变 动表以 及财 务报 表附 注 , 并出具 了普 华永 道 中 天审字(2016) 第 21946 号 标准无 保留 意见 的审 计 报 告。投 资者 可通 过年 度报 告正文 查看 审计 报 告 全文。 §7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 建信 月盈 安心 理财债 券型 证券 投资 基金 建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 19 页 共 39 页


报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


781,949,446.28 969,551,178.62 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产


2,147,857,474.74 1,035,436,089.05 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


2,147,857,474.74 1,035,436,089.05 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


667,321,240.98 - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


23,475,004.53 32,987,189.54 应收股 利


- - 应收申 购款


9,452,110.00 16,590,653.29 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


3,630,055,276.53 2,054,565,110.50 负债和所有者权益 附注号 本期 末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


857,198,284.20 363,738,734.39 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


590,193.74 445,050.92 应付托 管费


174,872.23 131,866.95 应付销 售服 务费


204,741.20 340,448.51 应付交 易费 用


64,066.68 47,235.51 应交税 费


- - 应付利 息


62,901.53 86,792.36 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


225,557.28 316,575.28 负债合 计


858,520,616.86 365,106,703.92 所有者权益:





建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 20 页 共 39 页


实收基 金


2,771,534,659.67 1,689,458,406.58 未分配 利润


- - 所有者 权益 合计


2,771,534,659.67 1,689,458,406.58 负债和 所有 者权 益总 计


3,630,055,276.53 2,054,565,110.50 注:报 告截 止日2015 年 12 月 31 日 ,基 金份 额总 额2,771,534,659.67 份 。其 中建信 月盈 安心 理 财债券 基 金 A 类 基金 份额 净值 1.0000 元, 基金 份额 总额 749,239,955.04 份; 建信月 盈安 心理 财 债券基 金B 类基 金份 额净 值 1.0000 元, 基金 份额 总 额 2,022,294,704.63 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 建信 月盈 安心 理财债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 一、收入


87,996,897.51 105,370,404.84 1.利息 收入


74,755,450.68 89,665,342.27 其中: 存款 利息 收入


30,816,240.54 43,635,592.07 债券利 息收 入


39,473,897.22 36,572,107.72 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


4,465,312.92 9,457,642.48 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


13,241,446.83 15,705,062.57 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


13,241,446.83 15,705,062.57 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) - - 减: 二、费用


18,467,618.39 20,311,332.28 1.管 理人 报酬


4,400,094.16 4,658,875.20 2.托 管费


1,303,731.61 1,380,407.41 3.销 售服 务费


2,530,544.18 3,234,193.42 4.交 易费 用


- - 建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 21 页 共 39 页


5.利 息支 出


9,716,747.45 10,530,978.41 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


9,716,747.45 10,530,978.41 6.其 他费 用


516,500.99 506,877.84 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 69,529,279.12 85,059,072.56 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 69,529,279.12 85,059,072.56


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 建信 月盈 安心 理财债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 1,689,458,406.58 - 1,689,458,406.58 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 69,529,279.12 69,529,279.12 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) 1,082,076,253.09 - 1,082,076,253.09 其中:1. 基 金申 购款 4,378,216,116.63 - 4,378,216,116.63 2. 基金 赎回 款 -3,296,139,863.54 - -3,296,139,863.54 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -69,529,279.12 -69,529,279.12 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 2,771,534,659.67 - 2,771,534,659.67 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 955,787,516.51 - 955,787,516.51 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 - 85,059,072.56 85,059,072.56 建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 22 页 共 39 页


润) 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) 733,670,890.07 - 733,670,890.07 其中:1. 基 金申 购款 7,858,329,372.44 - 7,858,329,372.44 2. 基金 赎回 款 -7,124,658,482.37 - -7,124,658,482.37 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -85,059,072.56 -85,059,072.56 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 1,689,458,406.58 - 1,689,458,406.58


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 孙志 晨______














______丁颖______














____ 宋 亚辉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 建 信 月 盈 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会 (以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2012] 第1524 号 《关 于核 准建 信月 盈安 心 理财债 券型 证券 投 资基金 募集 的批 复 》 核 准 , 由 建信 基金 管理 有限 责 任公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 和《建信月盈 安心理财 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式, 存续期 限 不 定, 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 17,309,621,823.23 元, 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所有 限公 司普华 永道 中天 验字(2012) 第 516 号验 资 报告 予以 验 证。经 向中 国证 监 会备案 , 《 建信 月盈 安心 理 财债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年 12 月 20 日 正式 生效 ,基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 17,312,639,085.79 份基金份额,其中认购资金利息折合 3,017,262.56 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 建信基 金管 理有 限责 任公 司, 基 金托 管人 为中 国民生 银行 股份 有限 公司 。 本基金根据投 资者认购 、 申购本基金的 金额,对 投 资者持有的基 金份额按 照 不同的费率计 提 销售服 务费 用, 因此 形成 不同的 基金 份额 类别 。本 基金将 设 A 类和 B 类 两类 基金份 额, 两类 基 金 份额单独设置 基金代码 , 并分别公布每 万份基金 净 收益和七日年 化收益率 。 本基金每份 基金份额 自基金 合同 生效 日或 申购 确认日 起每 月为 一个 运作 期,运 作期 到期 日前 不得 赎回。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 月盈安心理财 债券型证 券 投资基金基金 合建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 23 页 共 39 页


同》的有关规 定,本基 金 的投资范围限 于良好流 动 性的固定收益 类金融工 具 ,包括现金 、通知存 款、 一 年以 内( 含一 年)的银 行定 期存 款和 银行 协议 存款、 剩余 期限 一年 以内( 含一年)的 债券 回购、 期限在 一年 以内(含 一年) 的中央 银行 票据 、 中 期票 据、 短 期融 资券 、 剩 余期 限397 天以 内( 含 397 天)债券(不 含可 转换 债券) 以及中 国证 监 会 认可 的其 他具有 良好 流动 性的 金融 工具。 本基 金的 业绩 比较基 准为 七天 通知 存款 利率( 税前) 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2016 年3 月25 日批 准报 出 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 月盈 安心理 财债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。


7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资( 包括同业 存 单)分类为以公 允价值计 量 且其变动计 入 当期损益的金 融资产。 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 24 页 共 39 页


交易性 金融 资产 列示 。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息,单 独确认为 应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。 债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ,按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买 入时的溢价或 折价;同 时 于每一计价日 计算影子 价 格,以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的 差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法, 以摊余成 本进行 后续 计量 。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 为了避免债券 投资的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离,从而对 基 金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果,基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计 算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或超过 基金 资产净值 的 0.25% 时, 基金管 理 人应根 据风 险控 制的 需要 调整组 合, 使基 金资 产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。 计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 25 页 共 39 页


近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未 发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近 交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 (2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 (3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具 有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市 场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权 定价模型等。 采用估值 技 术时 ,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参 数。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎 回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 包括因类 别调整 而引 起 的A、B 类 基 金份额 之间 的转 换所 产生 的实收 基金 变动 。 7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量 债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收 益。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.9 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 26 页 共 39 页


7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策 本基金 同一 类别 的每 份基 金份额 享有 同等 分配 权。 申 购的基 金份 额享 有确 认当 日的分 红权 益, 而赎回的基金 份额不享 有 确认当日的分 红权益。 本 基金以份额面 值 1.00 元 固定份额净值 交易方 式,每日计算 当日收益 并 全部分配结转 至应付收 益 科目,并于当 日以红利 再 投资方式集 中支付累 计收益 。 7.4.4.11 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组 成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部 分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 计算影子价格 过 程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种, 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。 本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值,具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国 债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 27 页 共 39 页


7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收 入不予 征收 营业 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的 差价收 入, 债券 的利 息收 入 及其他 收入 , 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税 。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 民 生 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 银行”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东 中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东 建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 发生 通过 关联方 交易 单元 进行 的交 易 。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 4,400,094.16 4,658,875.20 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 1,039,684.12 1,501,029.93 建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 28 页 共 39 页


注:1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.27% 的年费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净 值X0.27%/ 当年 天数。 2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活 动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产中列支 的费用 项目 。 7.4.8.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,303,731.61 1,380,407.41 注:支付基金 托管人中 国 民生银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.08% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净 值 X0.08%/ 当年 天数 。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 合计 中国民 生银 行 827.82 - 827.82 中国建 设银 行 2,313,618.64 16,498.79 2,330,117.43 建信基 金 12,349.48 44,337.66 56,687.14 合计 2,326,795.94 60,836.45 2,387,632.39 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2014 年 1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 合计 中国民 生银 行 2,953.56 - 2,953.56 中国建 设银 行 3,075,007.10 30,595.94 3,105,603.04 建信基 金 3,936.20 10,048.57 13,984.77 合计 3,081,896.86 40,644.51 3,122,541.37 注:支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提,逐日累 计至每月建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 29 页 共 39 页


月底, 按月 支付 给建 信基 金,再 由建 信基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。A 类 基金 份额 和 B 类 基金份 额约 定的 销售 服务 费年费 率分 别 为0.30% 和0.01% 。 销售 服务 费的 计算 公式为 : 日销售 服务 费= 前一 日对 应类别 基金 资产 净值 X 约 定年费 率 / 当 年天 数。 7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易


单位 :人 民币 元 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国民生银行 - 50,352,312.02 - - - - 上年度 可比 期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国民生银行 79,975,897.95 - - - - -


7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。 7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 发 生 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况。 7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 中国民生银行- 活期存款 1,949,446.28 35,638.46 1,551,178.62 27,981.70 中国民生银行- 定期存款 100,000,000.00 3,591,575.81 78,000,000.00 7,618,511.03 注:本 基金 的活 期存 款和 部分定 期存 款由 基金 托管 人中国 民生 银行 保管 ,按 约定利 率计 息。 建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 30 页 共 39 页


7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。 7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本报告 期末 及上 年度 末, 本基金 未发 生其 他关 联交 易事项 。 7.4.9 期 末( 2015 年 12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 至报告 期末 ,本 基金 未持 有因认 购新 发或 增发 证券 而流通 受限 的证 券。 7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 至报告 期末 ,本 基金 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。 7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额857,198,284.20 元, 是以 如下 债券 作 为抵押 :


金额 单位 :人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 111593389 15 西安银 行 CD041 2016 年1 月5 日 98.39 1,200,000 118,065,862.96 150202 15 国开02 2016 年1 月4 日 100.10 1,000,000 100,098,981.02 011599561 15 中航技 SCP006 2016 年1 月5 日 100.13 900,000 90,115,043.93 150416 15 农发16 2016 年1 月4 日 100.04 700,000 70,026,272.98 011586009 15 光明 SCP009 2016 年1 月5 日 100.13 500,000 50,064,073.16 011599215 15 新兴际 华 SCP001 2016 年1 月5 日 99.98 500,000 49,990,728.85 041560081 15 华南工 业 CP001 2016 年1 月5 日 99.97 500,000 49,982,797.36 011599855 15 正泰 SCP003 2016 年1 月5 日 99.96 500,000 49,979,364.44 011586011 15 光明 SCP011 2016 年1 月5 日 99.92 500,000 49,961,635.43 111592912 15 广州银 行 CD029 2016 年1 月5 日 98.55 500,000 49,273,012.05 111592942 15 贵阳银 行 CD041 2016 年1 月5 日 97.68 500,000 48,837,817.37 111593237 15 汉口银 2016 年1 月5 日 97.61 500,000 48,803,719.09 建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 31 页 共 39 页


行 CD024 111592956 15 盛京银 行 CD073 2016 年1 月5 日 96.87 500,000 48,436,009.09 111592990 15 盛京银 行 CD075 2016 年1 月5 日 96.85 500,000 48,422,854.47 011599651 15 龙岩工 贸 SCP002 2016 年1 月5 日 99.98 240,000 23,994,647.22 合计





9,040,000 896,052,819.42 7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 至本报 告期 末, 本基 金交 易所市 场无 债券 正回 购交 易余额 ,故 未存 在作 为抵 押的债 券。 7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2015 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第二 层次 的余 额 为2,147,857,474.74 元, 无 属于 第一层 次或 第三 层次 的余 额 (2014 年 12 月 31 日:第 二层 次1,035,436,089.05 元 ,无 第一 层次 或 第三层 次) 。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 本基金本期及 上年度可 比 期 间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生 重大变 动。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2015 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日:同)。 建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 32 页 共 39 页


(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 2,147,857,474.74 59.17 其中: 债券 2,147,857,474.74 59.17








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 667,321,240.98 18.38 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 781,949,446.28 21.54 4 其他各项 资产 32,927,114.53 0.91 5 合计 3,630,055,276.53 100.00


8.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 24.89 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 857,198,284.20 30.93 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 净值的比 例 为报告期内每 个交易日 融 资余额占资 产净值比 例的简 单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 33 页 共 39 页


本基金 合同 约定 : "本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金 资 产净值 的40%" ,本 报告 期 内,本 基金 未发 生超 标情 况。 8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 116 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 129 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 81 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 150 天。 8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 25.23 30.93 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 12.99 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 15.16 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —180 天 48.90 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 180 天( 含) —397 天 (含 ) 27.51 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 129.79 30.93


8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 170,125,254.00 6.14 建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 34 页 共 39 页


其中: 政策 性金 融债 170,125,254.00 6.14 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 1,270,214,369.84 45.83 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 707,517,850.90 25.53 8 其他 - - 9 合计 2,147,857,474.74 77.50 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -


8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 111593389 15 西 安银 行 CD041 1,200,000 118,065,862.96 4.26 2 150202 15 国开 02 1,000,000 100,098,981.02 3.61 3 011599639 15 龙 源电 力SCP009 1,000,000 100,074,776.83 3.61 4 011599854 15 浙 能源 SCP003 1,000,000 99,903,018.28 3.60 5 111508159 15 中信 CD159 1,000,000 98,965,878.65 3.57 6 011599561 15 中 航技 SCP006 900,000 90,115,043.93 3.25 7 011599504 15 三花 SCP001 800,000 79,985,057.07 2.89 8 150416 15 农发 16 700,000 70,026,272.98 2.53 9 011599428 15 首发 SCP001 500,000 50,103,218.39 1.81 10 011586009 15 光明 SCP009 500,000 50,064,073.16 1.81


8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 192 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4942%


报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1059% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2955%


建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 35 页 共 39 页


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


8.8 投 资组 合报告 附注 8.8.1


本基 金计 价采 用摊 余成 本 法, 即 估值 对象 以买 入成 本列示 , 按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其 买入时的溢价 与折价, 在 其剩余期限内 按照实际 利 率法每日计提 损益。本 基 金通过每日 分红使基 金份额 净值 维持 在1.0000 元。 8.8.2





本报告 期内 ,本 基金 不存 在持有 剩余 期限 小于 397 天但剩 余存 续期 超过 397 天的浮 动利 率 债 券的摊 余成 本超 过当 日基 金资产 净值 的20% 的 情况 。 8.8.3


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查, 或在 报告编 制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 23,475,004.53 4 应收申 购款 9,452,110.00 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 32,927,114.53


8.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 36 页 共 39 页


( 户) 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 建信 月盈 安心 理财 A 6,804 110,117.57 5,769,147.65 0.77% 743,470,807.39 99.23% 建信 月盈 安心 理财 B 31 65,235,313.05 1,879,925,157.42 92.96% 142,369,547.21 7.04% 合计 6,835 405,491.54 1,885,694,305.07 68.04% 885,840,354.60 31.96% 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 建信月 盈安 心理 财A 4,052.18 0.00% 建信月 盈安 心理 财B - - 合计 4,052.18 0.00% 注:分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中,对 下 属分级基金 ,比例的 分母采用各自 级别的份 额 ,对合计数, 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数(即 期末基金 份额总 额) 。 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 截至本 报告 期末,本 公司 高 级管理 人员 、 基 金投 资和 研 究部门 负责 人及 本基 金基 金经理 未持 有 本基金 。 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 基金合 同生 效日 (2012 年12 月 20 日 ) 基金 12,526,928,706.28 4,786,712,530.87 建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 37 页 共 39 页


份额总 额 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,238,422,535.63 451,035,870.95 本报告 期基 金总 申购 份额 1,874,221,981.99 2,503,994,134.64 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,363,404,562.58 932,735,300.96 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 749,239,955.04 2,022,294,704.63 注:上 述总 申购 份额 含红 利再投 资份 额。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期, 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。 11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 我公司 于 2015 年 3 月 26 日召开 2015 年度 第一 次临 时股东 会, 会议 决定 选举 许会斌 、 孙 志 晨、 曹伟 、 张维 义、 袁时 奋、 殷红 军 、李 全、 王建 国、 伏军 为第 四届 董事 会 董事 ,杨 文升 、欧 阳 伯权、 顾建 国不 再继 续担 任公司 董事 。 同 日, 我 公 司召开 第四 届董 事会 第一 次会议 , 会 议选 举许 会斌先 生为 公司 董事 长 , 杨文升 先生 不再 担任 公司 董事长 。 公司 已将 前述 董 事任免 情况 报告 备案 至中国 证监 会和 北京 监管 局。 公司 目前 现有9 名 董 事, 其中 与控 股股 东中 国 建设银 行股 份有 限公 司有关 联关 系的 董事 为3 名, 符 合 《 证券 投资 基金 管理公 司管 理办 法》 第四 十一条 第三 款的 监 管 要求 。 2015 年 5 月 22 日 ,公 司 副总经 理王 新艳 女士 由于 个人原 因离 职, 公司 第四 届董事 会第 一 次 临时会 议已 批准 其离 职。2015 年 7 月 30 日 公司 董事 会决定 路彩 营不 再担 任我 公司督 察长 职务 。 同日, 公 司董 事会 决定 聘 任张威 威、 曲 寅军、 吴曙 明三人 担任 我公 司高 管, 张威威 、 曲寅 军的 职 务为公 司副 总裁 ,吴 曙明 为督察 长。2015 年8 月 25 日, 公司 副总 裁何 斌先 生 由于个 人原 因离 职 , 公司第 四届 董事 会第 四次 临时会 议已 批准 其离 职 。 公司根 据监 管要 求 , 向 中 国基金 业协 会履 行了 高管任 免备 案程 序 。 同 时 , 公 司对 上述 高级 管理 人 员离任 进行 了离 任审 查并 按规定 向监 管机 构报 备。基 金管 理人 上述 人员 的 重大 变动 已依 法进 行了 披露。 报告期 内, 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。 建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 38 页 共 39 页


11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。 11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 110,000.00 元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。 11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告期未 发生公 司和董 事、监事和 高级管 理人员 被中国证监 会、基金 业协 会、证券交 易所 处罚或 公开 谴责 ,以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。 本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 光大证券 1 - - - - - 天源证券 1 - - - - - 注:1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 ( 证监基 金字[2007]48 号)的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 , 基金管理人制 定了 提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ,具 体如 下: (1 ) 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格, 能 够满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ,在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。 (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。 (3 ) 具备 较强 的研 究能 力 ,有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员, 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、 行业、个券等 进行深入 、 全面的研究, 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人,能 够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。 (4 ) 佣金 费率 合理 。 2、 根据 以上 标准 进行 考察 后, 基金 管理 人确 定券 商 , 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 , 并报 中国 证 监会备 案及 通知 基金 托管 人; 建信月盈安心理财 2015 年年度 报告 摘要 第 39 页 共 39 页


3、本 基金 本报 告期 未新 增 和剔除 交易 单元 ,与 同一 托管行 托管 的基 金共 用原 有交易 单元 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 光大证券 - - - - - - 天源证券 - - 984,000,000.00 100.00% - -


11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 本基金 本报 告期 内偏 离度 绝对值 不存 在超 过0.5% 的 情况。 建信基金管理有限责任公司 2016 年3 月29 日