建 信 安 心 回报 两 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金 2015 年 年 度 报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月29 日
建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信安 心回 报两 年定 期开 放债券
基金主 代码 000346
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月5 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 197,830,278.00 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 建信 安心回报 两年定期 开
放债 券A
建信 安心回报两年 定期开
放债 券C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000346 000347
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 35,738,466.78 份 162,091,811.22 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 并保 持较 高流动 性的 基础 上， 力 争 获得高 于业 绩比 较基 准 的 投
资收益 ，实 现基 金资 产的 长期稳 健增 值。
投资策 略 本基金 采取 自上 而下 的方 法确定 投资 组合 久期， 结 合自下 而上 的个 券选 择 方 法
构建债 券投 资组 合 。 本 基 金在债 券资 产所 提供 的稳 定收益 的基 础上 ， 适当 参 与
一级市 场新 股申 购或 增发 新股 ， 为 基金 份额 持有 人 增加收 益 ， 实 现基 金资 产 的
长期稳 定增 值。
本基金 在综 合分 析宏 观经 济、 货 币政 策等 因素 的基 础上， 采用 久期 管理 、 期 限
管理、 类属 管理 和风 险管 理相结 合的 投资 策略 。 在 个券选 择上 ， 本 基金 将 综 合
运用利 率预 期、 收益 率曲 线估值 、 信 用风 险分 析、 流动性 分析 等方 法来 评 估 个
券的投 资价 值。
业绩比 较基 准 两年期 银行 定期 存款 收益 率(税前) 。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，其 风险和 预期 收益 水平 低于 股票型 基金 、混 合型 基 金 ，
高于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 张燕
联系电 话 010-66228888 0755—83199084
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn yan_zhang@cmbchina.com 建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95555
传真 010-66228001 0755—83195201
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2015 年 2014 年
2013 年11 月 5 日( 基金 合 同
生效日)-2013 年 12 月 31 日
建信安 心回
报两年 定期
开放债 券A
建信安 心回
报两年 定期
开放债 券 C
建信安 心回
报两年 定期
开放债 券A
建信安 心回
报两年 定期
开放债 券C
建信安 心回
报两年 定期
开放债 券A
建信安 心回
报两年 定期
开放债 券C
本
期
已
实
现
收
益
16,198,855
.84
15,989,156.
83
10,331,115.
80
9,741,706.3
2
1,291,632.4
1
1,201,911.7
4
本
期
利
润
11,940,118
.08
11,680,357.
14
14,521,821.
14
13,980,933.
55
1,333,416.0
0
1,244,068.5
4
加
权
平
均
0.0942 0.0842 0.0850 0.0811 0.0071 0.0066 建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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基
金
份
额
本
期
利
润
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
8.26% 7.85% 8.68% 8.16% 0.70% 0.70%
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
0.0288 0.0282 0.0118 0.0333 0.0069 0.0064
期
末
基
金
资
36,769,152
.65
166,655,186
.39
157,482,380
.27
162,043,523
.41
188,034,849
.10
189,700,476
.99 建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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产
净
值
期
末
基
金
份
额
净
值
1.029 1.028 1.037 1.058 1.007 1.007
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） ；
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信安 心回 报两 年定 期开 放债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.87% 0.05% 0.55% 0.01% 0.32% 0.04%
过去六 个月 2.33% 0.07% 1.20% 0.01% 1.13% 0.06%
过去一 年 8.26% 0.09% 2.79% 0.01% 5.47% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
18.48% 0.09% 7.36% 0.01% 11.12% 0.08%
建信安 心回 报两 年定 期开 放债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.77% 0.05% 0.55% 0.01% 0.22% 0.04%
过去六 个月 2.14% 0.06% 1.20% 0.01% 0.94% 0.05%
过去一 年 7.85% 0.09% 2.79% 0.01% 5.06% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
17.47% 0.09% 7.36% 0.01% 10.11% 0.08% 建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：本 报告 期本 基金 投资 比例符 合基 金合 同要 求。 建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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注：本 基金 成立 于2013 年 11 月5 日， 成立 当年 净 值增长 率以 实际 存续 期计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
建 信安 心回 报两年 定期 开放 债 券A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.910 11,803,467.79 929,615.04 12,733,082.83
2014 0.560 8,713,187.25 287,699.66 9,000,886.91
2013 - - - -
合计 1.470 20,516,655.04 1,217,314.70 21,733,969.74
单位： 人民 币元
建信 安心 回 报两年 定期 开放 债 券C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 1.090 14,815,598.51 887,038.10 15,702,636.61
2014 0.300 5,008,891.53 93,557.95 5,102,449.48
2013 - - - -
合计 1.390 19,824,490.04 980,596.05 20,805,086.09
建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。 目经 中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号文 批准 ， 建信 基金 管理 有限
责任公 司成 立于2005 年 9 月 19 日 ，注 册资 本 2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限
公司、信安金 融服务公 司 、中国华电集 团资本控 股 有限公司，其 中中国建 设 银行股份有 限公司出
资额占 注册 资本 的65% ， 信 安金融 服务 公司 出资 额占 注册资 本 的 25% ， 中 国华 电 集团资 本控 股有 限
公司出 资额 占注 册资 本 的10%。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部，以及
深圳、成都、 上海、北 京 四家分公司和 华东、西 北 两个营销中心 ，并在上 海 设立了子公 司--建信
资本管理有限 责任公司 。 自成立以来， 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范、创 新 ”的核心价 值观，恪
守“ 持有人利 益重于泰 山 ”的原则，以 “建设财 富 生活 ”为崇高 使命，坚 持 规范运作， 致力成为
“最可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司” 。
截至2015 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金、
建信优选成长 混合型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信核心 精 选混合型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇混 合型证券 投 资基金、建信 内生动力 混 合型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券
投资基金、建 信双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增强债券型 证券投资 基金、建
信新兴 市场 优选 混合 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接基
金、建 信恒 稳价 值混 合型 证券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数
增强型证券投 资基金、 建 信转债增强债 券型证券 投 资基金、建信 全球资源 混 合型证券投 资基金、
建信社会责任 混合型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证
券投资基金、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建信双月 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信优 势动 力混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 建信 央 视财 经 50 指数 分 级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信
安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级混合型证 券投资基 金 、建信双债 增强债券建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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型证券投资基 金、建信 安 心保本混合型 证券投资 基 金、建信周盈 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信创新中国 混合型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开放 债券型证 券 投资基金、 建信稳定
添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投
资基金、建信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝货币市 场基金、 建 信中小盘先 锋股票型
证券投资基金 、建信潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货 币 市 场基金 、建 信稳定得
利债券型证券 投资基金 、 建信睿盈灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信信 息 产业股票型 证券投资
基金、建信稳 健回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信环保产 业股票型 证 券投资基金 、建信回
报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 鑫安回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、建信新 经济灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 建信 鑫丰 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建 信互联 网+ 产业 升级 股
票型证券投资 基金、建 信 大安全战略精 选股票型 证 券投资基金、 建信中证 互 联网金融指 数分级发
起式证券投资 基金、建 信 中证申万有色 金属指数 分 级发起式证券 投资基金 、 建信精工制 造 指数增
强型证券投资 基金、建 信 安心保本二号 混合型证 券 投资基金、建 信稳定丰 利 债券型证券 投资基金
共61 只开 放式 基金 ，管 理 的公募 基金 资产 规模 共计 为 3146.88 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
彭云峰
本 基 金 的
基金经 理
2013 年11 月
5 日
- 10
硕 士 。 曾
任 中 经 网
数 据 有 限
公 司 财 经
分 析 师 、
国 都 证 券
有 限 责 任
公 司 债 券
研 究 员 兼
宏 观 研 究
员，2006
年 5 月起
就 职 于 鹏
华 基 金 管
理 公 司 ，
历 任 债 券
研 究 员 、
社 保 组 合
投资经
理 、 债 券
基 金 经 理建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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等职，
2010 年 5
月31 日至
2011 年 6
月14 日任
鹏 华 信 用
增 利 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 。
彭 云 峰 于
2011 年 6
月 加 入 本
公司，
2011 年11
月30 日至
2013 年 5
月 3 日任
建 信 保 本
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理；2012
年 2 月 17
日至 2014
年 1 月 21
日 任 建 信
货 币 市 场
基 金 基 金
经理；
2012 年 5
月29 日起
任 建 信 转
债 增 强 债
券 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理；2013
年 7 月 25
日 起 任 建
信 双 债 增
强 债 券 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理；建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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2013 年11
月 5 日起
任 建 信 安
心 回 报 两
年 定 期 开
放 债 券 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理；
2015 年 5
月26 日起
任 建 信 新
经 济 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资基金 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投 资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗为 1 日时 ，配了 11556 对 投资 组合 ，有 2201 对投资 组合 未通 过 T 检 验，其 中 659
对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小于55% ， 其它1542 对正溢 价率 占优 频率 大 于55% 的 投资 组合 中，
其中981 对 平均 溢价 率低 于 2%， 其 它 561 对平 均溢 价率超 过 2% 的 投资 组合 中 ， 其中559 对贡 献率
均未超 过 5% ， 另外2 对溢 价金额 占组 合净 资产 比 例 很小， 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 ；
当时间 窗 为3 日 时， 配 了12297 对投 资组 合， 有 3181 对投 资组 合未 通过T 检 验， 但 其 中 939
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ， 其 它2242 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
其中 1911 对 平均 溢价 率低 于 5% ， 其它 331 对 平均 溢 价率超 过 5% 的投 资组 合中 ，其中 330 对 贡献
率均未 超 过5% ， 另 外1 对 溢价金 额占 组合 净资 产比 例很小 ， 因 此未 发现 可能 导致不 公平 交易 和 利
益输送 的行 为；
当时间 窗 为5 日 时， 配 了 12704 对投 资组 合， 有3824 对投资 组合 未通 过T 检验 ， 但其 中1156
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其它 2668 对正溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 ，
其中 2506 对 平均 溢价 率低 于 10%，其它 162 对 平均 溢价率 超 过 10% 的 投资 组 合中， 其贡 献率 均未
超过 5% ， 同样 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年中 国经 济增 速继 续 回落， 全 年 GDP 增速 为 6.9% ， 比 上年 低0.4 个 百分 点。 各 季 度 GDP
增速差 别不 大， 一 季度 和 二季度 均 为 7.0% ， 三 季度 和四季 度小 幅回 落 至6.9% 和6.8% 。2015 年CPI
增速总 体偏 低 ，8 月增 速 最高 为 2% ， 其 余月 份均 在1.6% 以 下 ， 且 波动 较小 。 为降低 实际 利率 ， 稳建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 16 页 共 42 页
定经济 增速 ， 并对 冲外 汇 占款下 降的 影响 ，2015 年 货币政 策比 较宽 松 。2015 年央行 通过 降低 存款
准备金率、公 开市场操 作 、再贷款、PSL 等措 施向 市场大量 注入 流动性， 并 先后五次降低 存贷款
利率， 一年 期存 款基 准利 率已经 降到 新中 国成 立以 来 的最 低水 平。 总体 而言 ，2015 年 全年 资金 面
均非常 宽松 。在 资金 偏紧 的个别 时点 ，央 行通 常会 适时投 放短 期资 金。
因为经 济增 速持 续回 落， 通胀水 平较 低， 货币 政策 偏宽松 ，2015 年债 券市 场 连续第 二年 大幅
上涨， 债券 收益 率下 降较 多，仅 在 3 月由 于投 资者 对地方 债置 换有 所担 忧而 出现过 短期 调整 。 总
体而言 ，2015 年长 期债 券 的表现 好于 中短 期债 券， 信用债 的表 现好 于利 率债 。
2015 年股 票市 场波 动较 大 。6 月中 旬之 前， 受益 于流 动性宽 松以 及政 策利 好 ， 股市持 续上 涨。
部分由 于清 理不 规范 杠杆 资金的 影响 ，6 月 中旬 至8 月底股 市大 幅下 跌 。8 月底 到年底 ， 股市 恢复
性上涨 。 总 体来 看，2015 年股票 市场 表现 较好 ， 各 大指数 均上 涨， 创业 板为 代表的 成长 类和 题 材
类股票 涨幅 较大 。
由于对应正股 持续上涨 ， 上半年不少可 转债满足 提 前赎回条件， 成功完成 转 股。另一方面 ，
新发可 转债 数量 和金 额均 较小， 因而2015 年 上市 交 易的可 转债 数量 和规 模均 大幅下 降。 与股 票市
场类似，可转 债价格波 动 较大，不同转 债品种的 走 势也有明显差 异。由于 相 对稀缺，从 转股溢价
率等指 标看 ，2015 年可 转 债总体 估值 水平 处于 历史 较高水 平。
2015 年本 基金 重点 投资 信 用债， 对可 转债 投资 比较 谨慎， 积极 参与 网上 申购 新股。 本基 金 信
用债投资久期 相对较低 ， 以剩余期限与 封闭期匹 配 的品种为主， 重点投资 交 易所公司债 ，适度投
资短期 融资 券和 中票 ，杠 杆比例 相对 较高 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期安 心回 报两 年A 净值增 长 率8.26% ， 波动 率0.09%， 安心 回报 两 年C 净 值增长 率7.85% ，
波动 率0.09%; 业绩 比较 基 准收益 率 2.79% ，波 动率0.01% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年12 月中 下旬 召开 的中央 经济 工作 会议 提 出2016 年要 重点 推进 结构 性 改革， 推动 经济
持续健 康发 展， 抓好 去产 能、 去 库存 、 去 杠杆 、 降 成本、 补短 板五 大任 务。2016 年 积极 的财 政政
策要加 大力 度， 稳健 的货 币政策 要灵 活适 度。
预计 2016 年 中国 经济 增 速可能 继续 小幅 回落 ，位 于 6.5% －7.0% 之间 ，季 度 之间波 动不 大。
通胀水 平可 能仍 处于 相对 较低的 水平 ， 或 前低 后高 。2015 年 财政 政策 或更 加 积极， 国债 地方 债发
行量可 能明 显上 升 ， 货 币 政策或 不 如2015 年 宽松 ， 存款准 备金 率可 能会 下调 若干次 ， 以对 冲外 汇建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 42 页
占款的 减少 ，存 贷款 基准 利率 下 调空 间不 大。
基于以 上分 析 ， 我 们对2016 年的 债券 市场 谨慎 乐观 ， 债券收 益 率 或仍 有下 降空 间， 但下 降幅
度预计 明显 低于 之前 两年 ， 部 分时 间段 收益 率有 可 能小幅 上升 。 分类 别看 ， 我们认 为 2016 年中 高
等级信 用债 的表 现可 能优 于利率 债， 低等 级信 用债 需要谨 慎防 范信 用风 险；2016 年 中短 期债 券具
有较好 的投 资价 值， 长期 债券则 存在 阶段 性投 资机 会。
经过半年多调 整，股票 市 场的风险得到 了一定程 度 的释放，整体 估值相对 合 理，部分板块 被
低估。供给侧 改革和国 企 改革有助于增 强相关上 市 公司的竞争力 ，部分新 经 济相关公司 可能具有
较好的发展前 景。基于 以 上因素，虽然 存在部分 传 统行业利润增 速可能下 降 甚至严重亏 损，股市
融资规 模可 能 上 升较 多等 负面因 素， 但我 们对2016 年股票 市场 仍谨 慎乐 观， 认为可 能存 在阶 段性
和结构 性投 资机 会。
我们 对2016 年 可转 债市 场 的表现 相对 乐观 。 预 计 2016 年可 转债 的数 量和 规模 都会增 加较 多，
有助于降低可 转债整体 估 值水平，有利 于我们选 择 合适的投资品 种。另外 ， 可转债独特 的条款设
计使得 其在 正股 下跌 时具 有一定 的防 御性 ，而 且可 能存在 条款 博弈 带来 的投 资机会 。
2016 年本 基金 将继 续谨 慎 投资， 稳中 求进 ， 追 求绝 对收益 。 本 基金 从2015 年 12 月上 旬开 始
进入第二个投 资周期。 我 们将尽快完成 建仓，重 点 投资剩余期限 与投资周 期 相匹配的较 高收 益信
用债。为防范 投资风险 ， 建仓初期本基 金投资久 期 可能偏低，主 要投资短 期 限信用债和 国债，择
机适当提高久 期，积极 参 与阶段性投资 机会。我 们 将利用封闭式 债券基金 的 独特优势， 保持较高
的杠杆比例， 提高投资 收 益。我们将加 强研究， 如 果有相对确定 的投资机 会 ，适度投资 可转债。
在防控 风险 的基 础上 ，力 争实现 基金 资产 稳健 增值 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的 基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜 任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 42 页
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用 货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根 据 法 律 法 规 及 本 基 金 基 金 合 同 中 关 于 收 益 分 配 相 关 条 款 的 规 定 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于
2015 年 1 月 20 日 向安 心 回报两 年 C 类 份额 持有 人 每 10 份基 金份 额分 配 0.28 元， 收益 分配 基准
日为2014 年12 月 31 日 ， 共发放 红利 人民 币 4,288,491.80 元 （包 括现 金和 红 利再投 资形 式） ， 达
到基金 合同 约定 的利 润分 配要求 。
本基金 的基 金管 理人 于 2015 年 3 月 16 日向 安心 回 报两年 A 类 持有 人每 10 份基金 份额 分配
0.32 元，C 类 份额 持有 人 每 10 份 基金 份额 分配0.26 元 ，收 益分配 基准 日 为 2015 年 2 月 27 日，
共发放 红利 人民 币 8,405,948.06 元 （包 括现 金和 红 利再投 资形 式） ，达 到基 金 合同约 定的 利润 分
配要求 。
本基金 的基 金管 理人 于 2015 年 6 月 10 日向 安心 回 报两年 A 类 持有 人每 10 份基金 份额 分配
0.30 元，C 类 份额 持有 人 每 10 份 基金 份额 分配0.29 元 ，收 益分配 基准 日 为 2015 年 5 月 29 日，
共发放 红利 人民 币 8,139,407.64 元 （包 括现 金和 红 利再投 资形 式） ，达 到基 金 合同约 定的 利润 分
配要求 。 建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 19 页 共 42 页
本基金 的基 金管 理人 于2015 年10 月20 日 向安 心回 报两 年A 类持 有人 每10 份基金 份额 分配
0.29 元，C 类 份额 持有 人 每 10 份 基金 份额 分配0.26 元 ，收 益分配 基准 日 为 2015 年 9 月 30 日，
共发放 红利 人民 币 7,601,871.94 元 （包 括现 金和 红 利再投 资形 式） ，达 到基 金 合同约 定的 利润 分
配要求 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存 在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 审计报 告
普华永道中 天会计师 事务 所(特殊普通 合伙)审计 了 后附的建信 安心回报 两年 定期开放债 券型证 券
投资基 金( 以下 简称 “建 信 安心回 报两 年定 期开 放债 券基金 ”) 的财 务报 表， 包 括 2015 年12 月 31
日的资 产负 债表 、2015 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值) 变动 表以 及财 务 报表附 注 ， 并出 具
了普华 永道 中天 审字(2016) 第 21959 号标 准无 保留 意 见的审 计报 告。 投资 者可 通过年 度报 告正 文
查看审 计报 告全 文。
建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 安心 回报 两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
716,141.23 184,073.83
结算备 付金
70,235.51 10,375,807.38
存出保 证金
25,335.21 36,254.86
交易性 金融 资产
216,689,486.37 600,119,122.17
其中： 股票 投资
- 2,913,700.67
基金投 资
- -
债券投 资
216,689,486.37 597,205,421.50
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 815,507.86
应收利 息
7,135,546.21 12,609,553.79
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
224,636,744.53 624,140,319.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
20,400,000.00 303,730,988.80
应付证 券清 算款
442,863.23 147,472.62
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
113,960.43 192,990.80
应付托 管费
32,560.13 55,140.21
应付销 售服 务费
46,048.16 48,713.25
应付交 易费 用
1,400.00 1,023.40
应交税 费
- - 建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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应付利 息
- 156,470.84
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
175,573.54 281,616.29
负债合 计
21,212,405.49 304,614,416.21
所有者权益：
实收基 金
197,830,278.00 305,097,060.09
未分配 利润
5,594,061.04 14,428,843.59
所有者 权益 合计
203,424,339.04 319,525,903.68
负债和 所有 者权 益总 计
224,636,744.53 624,140,319.89
注：报 告截 止日2015 年 12 月 31 日 ，基 金份 额总 额197,830,278.00 份， 其中 建信安 心回 报两 年
定期开 放债 券基 金 A 类基 金份额 净 值 1.029 元 ，基 金份额 总 额 35,738,466.78 份 ；建 信安 心回 报
两年定 期开 放债 券基 金C 类基金 份额 净 值1.028 元 ，基金 份额 总 额 162,091,811.22 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 安心 回报 两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
30,658,302.54 41,471,732.36
1.利息 收入
18,071,444.93 28,886,596.94
其中： 存款 利息 收入
373,022.22 4,712,877.44
债券利 息收 入
17,316,334.13 24,128,436.82
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
382,088.58 45,282.68
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
21,105,398.69 3,959,731.44
其中： 股票 投资 收益
2,090,311.48 180,724.60
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
18,915,006.34 3,764,523.84
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
100,080.87 14,483.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-8,567,537.45 8,429,932.57
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填 48,996.37 195,471.41 建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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列）
减： 二、费用
7,037,827.32 12,968,977.67
1．管 理人 报酬
1,948,552.26 2,482,975.36
2．托 管费
556,729.26 709,421.49
3．销 售服 务费
507,275.07 623,220.80
4．交 易费 用
46,989.20 3,467.46
5．利 息支 出
3,567,059.54 8,746,082.37
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,567,059.54 8,746,082.37
6．其 他费 用
411,221.99 403,810.19
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
23,620,475.22 28,502,754.69
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
23,620,475.22 28,502,754.69
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 安心 回报 两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
305,097,060.09 14,428,843.59 319,525,903.68
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 23,620,475.22 23,620,475.22
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-107,266,782.09 -4,019,538.33 -111,286,320.42
其中：1. 基 金申 购款 120,620,239.33 3,278,913.38 123,899,152.71
2. 基金 赎回 款 -227,887,021.42 -7,298,451.71 -235,185,473.13
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -28,435,719.44 -28,435,719.44
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
197,830,278.00 5,594,061.04 203,424,339.04 建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
375,157,841.55 2,577,484.54 377,735,326.09
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 28,502,754.69 28,502,754.69
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-70,060,781.46 -2,548,059.25 -72,608,840.71
其中：1. 基 金申 购款 584,412.48 17,630.02 602,042.50
2. 基金 赎回 款 -70,645,193.94 -2,565,689.27 -73,210,883.21
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -14,103,336.39 -14,103,336.39
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
305,097,060.09 14,428,843.59 319,525,903.68
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______丁颖______
____ 宋 亚辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建信安心回报 两年定期 开 放债券型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2013]1161 号 《 关于 核准 建信 安心 回报两 年定 期开 放
债券型证券投 资基金募 集 的批复》核准 ，由建信 基 金管理有限责 任公司依 照 《中华人民 共和国证
券投资基金法 》和《建 信 安心回报两年 定期开放 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 ，本基金 以 定期开放的方 式运作， 即 本基金以运 作周期和
自由开 放期 相结 合的 方式 运作， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集 374,958,650.49 元， 业
经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2013) 第 690 号验 资报 告予 以验
证。经向中国 证监会备 案， 《建信安心回 报两年定 期 开放债券型证 券投资基 金 基金合同》 于 2013建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 42 页
年 11 月 5 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 375,157,841.55 份 基金份 额， 其中 认
购资金 利息 折 合199,191.06 份 基金 份额。 本基 金的 基金管 理人 为建 信基 金管 理有限 责任 公司 ， 基
金托管 人为 招商 银行 股份 有限公 司。
本基金 根据 认购/申 购费 用 、 赎 回费 用收 取方 式的 不 同， 将基 金份 额分 为不 同 的类别 。 在投 资
者认购/申 购时 收取 认购/ 申购费 用， 赎回 时根 据持 有 期限 收取 赎回 费用 的， 称为 A 类基 金份 额 ；
不收取 认购/申 购费 用， 而 是从本 类别 基金 资产 中计 提销售 服务 费， 赎回 时根 据持有 期限 收取 赎回
费用的 ，称 为 C 类 基金 份 额。本 基金 A 类、C 类两 种收费 模式 并存 ，由 于基 金费用 的不 同， 本基
金 A 类基金 份额 和 C 类基 金份额 分别 计算 基金 份额 净值。 投资 人可 自由 选择 认购、 申购 某一 类 别
的基金 份额 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 安心回报两年 定期开放 债 券型证券投资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国债 、央行票
据、金融债 、企业债 、公 司债、短期 融资券、 中 期 票据、可转 换债券(含 分离 交易可转债) 、次级
债、地方政府 债、政府 机 构债、债券回 购、资产 支 持证券、银行 存款等， 以 及法律法规 或中国证
监会允许基金 投资的其 他 金融工具。本 基金的投 资 组合比例为： 本基金投 资 于债券资产 的比例不
低于基 金资 产 的80%( 在 每 个受限 开放 期的 前 10 个 工 作日和 后 10 个 工作 日、 自 由开放 期的 前 3 个
月和 后3 个 月以 及开 放期 期间不 受前 述投 资组 合比 例的限 制) 。 开 放期 内， 本 基金持 有现 金或 到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金不 直接 从二 级市 场买入 股票 、 权 证等
权益类资产， 但可以参 与 一级市场新股 申购 或增 发 新股，并可持 有因可转 换 债券转股所 形成的股
票、因持有股 票所派发 的 权证以及因投 资可分离 交 易可转债而产 生的权证 。 因上述原因 持有的权
证，本 基金 应在 其可 交易 之日起 的 1 个月 内卖 出。 本基金 的业 绩比 较基 准为 两年期 银行 定期 存 款
收益率(税前)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2016 年3 月25 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 纯债 债券型 证券 投资 基金
基金合 同》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。 建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 42 页
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2015 年 度的 财务 报 表符合 企 业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2015 年
12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出 售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分 类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金 融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金同一基 金份 额类 别 内的每一基金 份额享有 同 等分配权。本 基金收益 以 现金形式分配 ，
但基金份额持 有人可选 择 现金红利或将 现金红利 按 分红除权日的 基金份额 净 值自动转为 基金份额
进行再投资。 若期末未 分 配利润中的未 实现部分 为 正数，包括基 金经营活 动 产生的未实 现损益以
及基金份额交 易产生的 未 实现平准金等 ，则期末 可 供分配利润的 金额为期 末 未分配利润 中的已实
现部分 ； 若 期末 未分 配利 润的未 实现 部分 为负 数， 则期末 可供 分配 利润 的金 额为期 末未 分配 利润 ，
即已实 现部 分相 抵未 实现 部分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以 内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种 ，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 及上 年度可 比期 间无 须说 明的 会计差 错更 正。 建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 42 页
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的 收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,948,552.26 2,482,975.36
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
754,258.40 1,448,186.75
注：支付基金 管理人建 信 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.70% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.70%/ 当年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
556,729.26 709,421.49
注：支付基金 托管人招 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.20%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信安 心回 报两 年
定期开 放债 券A
建信安 心回 报两 年
定期开 放债 券 C
合计
中国建 设银 行 0.00 474,793.58 474,793.58
招商银 行 0.00 82.00 82.00
建信基 金 0.00 32,255.91 32,255.91
合计 0.00 507,131.49 507,131.49
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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建 信 安 心 回 报 两 年
定期开 放债 券A
建信安 心回 报两 年
定期开 放债 券 C
合计
中国建 设银 行 - 623,032.80 623,032.80
招商银 行 - 110.72 110.72
建信基 金 - 21.42 21.42
合计 - 623,164.94 623,164.94
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 C 类基 金份 额前一 日基 金资 产净 值 0.35% 的 年费 率计 提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付给建信 基金，再 由 建信基金计算 并支付给 各 基金销售机 构。其计
算公式 为：
日C 类 基金 份额 销售 服务 费＝C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 X 0.35% / 当年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告 期及上年 度 可比期间未发 生与关联 方 进行的银行间 同业市场 的 债券（含回购 ）
交易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
建信安 心回 报两 年定 期开 放
债券 A
建信安 心回 报两 年定 期开 放债
券 C
基 金合 同生效 日（ 2013
年11 月 5 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 58,422,590.07
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 58,422,590.07
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 36.04%
份额单 位： 份
项目
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
建信安 心回 报两 年定 期开 放
债券A
建信安 心回 报两 年定 期开 放
债券 C
基 金 合 同 生 效 日 （ 2013
年 11 月 5 日 ） 持有 的基 金
- - 建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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份额
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：1. 分 级基 金持 有份 额 占总份 额比 例的 计算 中 ， 对下属 分级 基金 ， 比例 的 分母采 用各 自级 别的
份额。
2. 基 金管 理人 建信 基金 在 本年度 申购 本基 金的 交易 委托建 信基 金直 销中 心办 理，无 申购 费用 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 716,141.23 145,223.81 184,073.83 54,005.44
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按约 定利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
受限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016 年
1 月 8
日
新发未
上市
99.99 99.99 1,160 115,992.37 115,992.37 - 建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
至报告 期末 ，本 基金 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金银 行间市 场无 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额20,400,000.00 元 ， 于2016 年1 月4 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意 义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为216,689,486.37 元 ， 无 属于第 一或第 三层 次的 余额(2014 年 12 月 31 日 ： 第
一层 次469,050,122.17 元 ，第二 层 次 131,069,000.00 元 ，无 第三 层次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相关股票 和债券公 允 价值应属第二 层次还是 第 三层次。对于 在证券交 易 所上市或挂 牌转让的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)， 本基 金 于 2015 年 3 月 26 日 起改 为
采用中 证 指 数有 限公 司根 据 《中 国证 券投 资基 金业 协 会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季度 固定
收益品种的估 值处理标 准 》所独立提供 的估值结 果 确定公允价值( 附注 7.4.5.2) ，并将相 关债券
的公允 价值 从第 一层 次调 整至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价 值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 216,689,486.37 96.46
其中： 债券 216,689,486.37 96.46
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 786,376.74 0.35 建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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7 其他各 项资 产 7,160,881.42 3.19
8 合计 224,636,744.53 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600023 浙能电 力 11,117,730.93 3.48
2 002408 齐翔腾 达 3,163,179.60 0.99
3 600016 民生银 行 2,586,044.80 0.81
4 601211 国泰君 安 137,970.00 0.04
5 600958 东方证 券 30,090.00 0.01
6 601985 中国核 电 23,730.00 0.01
7 603989 艾华集 团 20,740.00 0.01
8 603939 益丰药 房 19,470.00 0.01
9 603808 歌力思 19,160.00 0.01
10 601198 东兴证 券 18,360.00 0.01
11 603566 普莱柯 15,520.00 0.00
12 603012 创力集 团 13,560.00 0.00
13 603023 威帝股 份 13,250.00 0.00
14 603618 杭电股 份 11,650.00 0.00
15 601689 拓普集 团 11,370.00 0.00
16 002756 永兴特 钢 10,870.00 0.00
17 002745 木林森 10,750.00 0.00 建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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18 300450 先导智 能 10,605.00 0.00
19 603015 弘讯科 技 10,600.00 0.00
20 603030 全筑股 份 9,850.00 0.00
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600023 浙能电 力 11,926,280.73 3.73
2 600016 民生银 行 2,445,391.60 0.77
3 002408 齐翔腾 达 2,291,756.24 0.72
4 601398 工商银 行 1,301,465.16 0.41
5 600820 隧道股 份 1,063,619.88 0.33
6 000887 中鼎股 份 694,513.80 0.22
7 000099 中信海 直 454,167.72 0.14
8 601211 国泰君 安 218,540.00 0.07
9 601985 中国核 电 92,955.90 0.03
10 603566 普莱柯 79,000.00 0.02
11 600958 东方证 券 71,940.00 0.02
12 603023 威帝股 份 70,108.00 0.02
13 300450 先导智 能 67,690.00 0.02
14 300458 全志科 技 64,650.00 0.02
15 600959 江苏有 线 64,200.00 0.02
16 603808 歌力思 49,800.00 0.02
17 002756 永兴特 钢 47,020.00 0.01
18 601198 东兴证 券 44,109.00 0.01
19 603939 益丰药 房 41,200.00 0.01
20 300462 华铭智 能 40,900.00 0.01
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 17,303,755.33
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 21,507,580.03
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ， 不
包括相 关交 易费 用。 建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 48,613,244.40 23.90
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 70,048,004.10 34.43
其中： 政策 性金 融债 70,048,004.10 34.43
4 企业债 券 47,541,245.50 23.37
5 企业短 期融 资券 30,153,000.00 14.82
6 中期票 据 20,218,000.00 9.94
7 可转债 （可 交换 债） 115,992.37 0.06
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 216,689,486.37 106.52
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018001 国开 1301 700,410 70,048,004.10 34.43
2 1182003 11 鲁黄金MTN1 200,000 20,218,000.00 9.94
3 011599798 15 连 云港
SCP003
200,000 20,028,000.00 9.85
4 020082 15 贴债 08 141,230 13,966,234.70 6.87
5 041559001 15 宏图 CP001 100,000 10,125,000.00 4.98
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 25,335.21
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,135,546.21
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,160,881.42
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
建信
安心
回报
两年
定期
开放
债券A
922 38,761.89 - - 35,738,466.78 100.00%
建信
安心
回报
两年
定期
开放
债券C
753 215,261.37 116,845,180.14 72.09% 45,246,631.08 27.91%
合计 1,675 118,107.63 116,845,180.14 59.06% 80,985,097.86 40.94%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
截至本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截至本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
建信安 心回 报两
年定期 开放 债券
A
建信安 心回 报两
年定期 开放 债券
C 建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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基金合 同生 效日 （2013 年11 月5 日 ） 基 金份
额总额
186,701,433.10 188,456,408.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额 151,936,331.98 153,160,728.11
本报告 期基 金总 申购 份额 2,288,928.43 118,331,310.90
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 118,486,793.63 109,400,227.79
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 35,738,466.78 162,091,811.22
注：1 、上 述总 申购 份额 含 红利再 投资 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2015 年 3 月 26 日召开 2015 年度 第一 次临 时股东 会， 会议 决定 选举 许会斌 、 孙 志
晨、 曹伟 、 张维 义、 袁时 奋、 殷红 军 、李 全、 王建 国、 伏军 为第 四届 董事 会 董事 ，杨 文升 、欧 阳
伯权、 顾建 国不 再继 续担 任公司 董事 。 同 日， 我 公 司召开 第四 届董 事会 第一 次会议 ， 会 议选 举许
会斌先 生为 公司 董事 长 ， 杨文升 先生 不再 担任 公司 董事长 。 公司 已将 前述 董 事任免 情况 报告 备案
至中国 证监 会和 北京 监管 局。 公司 目前 现有9 名 董 事， 其中 与控 股股 东中 国 建设银 行股 份有 限公
司有关 联关 系的 董事 为3 名， 符 合 《 证券 投资 基金 管理公 司管 理办 法》 第四 十一条 第三 款的 监 管
要求 。
2015 年 5 月 22 日 ，公 司 副总经 理王 新艳 女士 由于 个人原 因离 职， 公司 第四 届董事 会第 一 次
临时会 议已 批准 其离 职。2015 年 7 月 30 日 公司 董事 会决定 路彩 营不 再担 任我 公司督 察长 职务 。
同日， 公 司董 事会 决定 聘 任张威 威、 曲 寅军、 吴曙 明三人 担任 我公 司高 管， 张威威 、 曲寅 军的 职
务为公 司副 总裁 ，吴 曙明 为督察 长。2015 年8 月 25 日, 公司 副总 裁何 斌先 生 由于个 人原 因离 职 ，
公司第 四届 董事 会第 四次 临时会 议已 批准 其离 职 。 公司根 据监 管要 求 ， 向 中 国基金 业协 会履 行了
高管任 免备 案程 序 。 同 时 ， 公 司对 上述 高级 管理 人 员离任 进行 了离 任审 查并 按规定 向监 管机 构 报
备。基 金管 理人 上述 人员 的重大 变动 已依 法进 行了 披露。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 60,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 基金 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 1 17,669,117.27 82.15% 15,498.01 81.54% -
中投证券 1 3,838,462.76 17.85% 3,509.11 18.46% -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。 建信安心回报两年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
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（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告期 无新 增 、剔除 交易 单元 ，与 同一 托管行 托管 的基 金共 用原 有交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 884,588,650.64 98.48% 28,697,100,000.00 98.36% - -
中投证券 13,683,844.93 1.52% 479,492,000.00 1.64% - -
建信基金管理有限责任公司
2016 年3 月29 日
