建 信 安 心 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2015 年
年度报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月29 日
建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信安 心保 本混 合
基金主 代码 000270
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 3 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 274,647,105.06 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金通 过风 险资 产与 安全 资 产的 动态 配置 和有 效的
组合管 理， 在严 格控 制风 险和保 证本 金安 全的 基础 上，
寻求组 合资 产的 稳定 增长 和保本 周期 收益 的最 大化 。
投资策 略 本 基 金采 用恒 定比 例组 合保 险 策略 来实 现保 本和 增值
的 目 标。 恒定 比例 投资 组合 保 险策 略不 仅能 从投 资组
合 资 产配 置的 水平 上基 本消 除 投资 到期 时基 金净 值低
于 本 金的 可能 性， 而且 能在 一 定程 度上 使基 金分 享股
市整体 性上 涨带 来的 收益 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 前） 。
风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型基 金产 品 ，属 证券 投资 基金 中的
中低风 险品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 赵天杰
联系电 话 010-66228888 010-58560666
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn zhaotianjie@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95568
传真 010-66228001 010-58560798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 http://www.ccbfund.cn 建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
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址
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2015 年 2014 年
2013 年9 月3 日(基
金合同 生效
日)-2013 年12 月31
日
本期已 实现 收益 159,420,480.32 114,280,618.62 14,651,785.92
本期利 润 135,624,819.88 152,715,253.63 5,508,648.62
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3710 0.1756 0.0047
本期基 金份 额净 值增 长率 27.69% 20.00% 0.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5398 0.1721 0.0047
期末基 金资 产净 值 422,906,074.35 681,741,844.73 1,123,042,952.86
期末基 金份 额净 值 1.540 1.206 1.005
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.74% 0.20% 0.72% 0.01% 2.02% 0.19%
过去六 个月 4.62% 0.30% 1.54% 0.01% 3.08% 0.29%
过去一 年 27.69% 0.46% 3.47% 0.01% 24.22% 0.45% 建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
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自基金 合同
生效起 至今
54.00% 0.35% 9.53% 0.01% 44.47% 0.34%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 报告 期本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。 建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 基金 合同 于2013 年9 月3 日 生效 ，2013 年基金 净值 增长 率以 实际 存续期 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 基金 合同 自2013 年9 月3 日 起生 效， 基金 合同生 效以 来未 发生 利润 分配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。 目经 中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号文 批准 ， 建信 基金 管理 有限
责任公 司成 立于2005 年 9 月 19 日 ，注 册资 本 2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限
公司、信安金 融服务公 司 、中国华电集 团资本控 股 有限公司，其 中中国建 设 银行股份有 限公司出
资额占 注册 资本 的65% ， 信 安金融 服务 公司 出资 额占 注册资 本 的 25% ， 中 国华 电 集团资 本控 股有 限
公司出 资额 占注 册资 本 的10%。 建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
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公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部 、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部，以及
深圳、成都、 上海、北 京 四家分公司和 华东、西 北 两个营销中心 ，并在上 海 设立了子公 司--建信
资本管理有限 责任公司 。 自成立以来， 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范、创 新 ”的核心价 值观，恪
守“ 持有人利 益重于泰 山 ”的原则，以 “建设财 富 生活 ”为崇高 使命，坚 持 规范运作， 致力成为
“最可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司” 。
截至2015 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金 、
建信优选成长 混合型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信核心 精 选混合型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇混 合型证券 投 资基金、建信 内生动力 混 合型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券
投资基金、建 信双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增强 债 券 型证券投资 基金、建
信新兴 市场 优选 混合 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接 基
金、建 信恒 稳价 值混 合型 证券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数
增强型证券投 资基金、 建 信转债增强债 券型证券 投 资基金、建信 全球资源 混 合型证券投 资基金、
建信社会责任 混合型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证
券投资基金、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建信双月 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信优 势动 力混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 建信 央 视财 经 50 指数 分 级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信
安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级混合型证 券投资基 金 、建信双债 增强债 券
型证券投资基 金、建信 安 心保本混合型 证券投资 基 金、建信周盈 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信创新中国 混合型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开放 债券型证 券 投资基金、 建信稳定
添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投
资基金、建信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝货币市 场基金、 建 信中小盘先 锋股票型
证券投资基金 、建信潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货 币 市 场基金、建 信稳定得
利债券型证券 投资基金 、 建信睿盈灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信信 息 产业股票型 证券投资
基金、建信稳 健回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信环保产 业股票型 证 券投资基金 、建信回
报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 鑫安回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、建信新 经济灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 建信 鑫丰 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建 信互联 网+ 产业 升级 股
票型证券投资 基金、建 信 大安全战略精 选股票型 证 券投资基金、 建信中证 互 联网金融指 数分级发建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
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起式证券投资 基金、建 信 中证申万有色 金属指数 分 级发起式证券 投资基金 、 建信精工制 造指数增
强型证券投资 基金、建 信 安心保本二号 混合型证 券 投资基金、建 信稳定丰 利 债券型证券 投资基金
共61 只开 放式 基金 ，管 理 的公募 基金 资产 规模 共计 为 3146.88 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
钟敬棣
固 定 收 益
部 首 席 固
定 收 益 投
资 官 、 本
基 金 的 基
金经理
2013 年9 月3
日
- 10
特 许 金 融
分析师
（CFA），
硕 士 ， 加
拿 大 籍 华
人。 1995
年 7 月毕
业 于 南 开
大 学 金 融
系 ， 获 经
济 学 学 士
学位，
2004 年 5
月 毕 业 于
加 拿 大 不
列 颠 哥 伦
比亚大
学 ， 获 工
商 管 理 硕
士 学 位 。
曾 先 后 任
职 于 广 东
发 展 银 行
珠海分
行 、 深 圳
发 展 银 行
珠海分
行 、 嘉 实
基 金 管 理
有 限 公 司
等 ， 从 事
外汇交
易、 信贷、
债 券 研 究
及 投 资 组
合 管 理 等建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
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工作。
2008 年 5
月 加 入 建
信 基 金 管
理 公 司 ，
2009 年 6
月 2 日至
2011 年 5
月11 日任
建 信 收 益
增 强 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ；
2008 年 8
月15 日起
任 建 信 稳
定 增 利 债
券 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理；2011
年 12 月
13 日 起任
建信双息
红 利 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ；
2013 年 9
月 3 日起
任 建 信 安
心 保 本 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
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资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗为 1 日时 ，配了 11556 对 投资 组合 ，有 2201 对投资 组合 未通 过 T 检 验，其 中 659
对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小于55% ， 其它1542 对正溢 价率 占优 频率 大 于55% 的 投资 组合 中，
其中981 对 平均 溢价 率低 于 2%， 其 它 561 对平 均溢 价率超 过 2% 的 投资 组合 中 ， 其中559 对贡 献率
均未超 过 5% ， 另外2 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小， 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 ；
当时间 窗 为3 日 时， 配 了12297 对投 资组 合， 有 3181 对投 资组 合未 通过T 检 验， 但 其 中 939
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ， 其 它2242 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
其中 1911 对 平均 溢价 率低 于 5% ， 其它 331 对 平均 溢 价率超 过 5% 的投 资组 合中 ，其中 330 对 贡献
率均未 超 过5% ， 另 外1 对 溢价金 额占 组合 净资 产比 例很小 ， 因 此未 发现 可能 导致不 公平 交易 和 利
益输送 的行 为； 建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
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当时间 窗 为5 日 时， 配 了 12704 对投 资组 合， 有3824 对投资 组合 未通 过T 检验 ， 但其 中 1156
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其它 2668 对正溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 ，
其中 2506 对 平均 溢价 率低 于 10%，其它 162 对 平均 溢价率 超 过 10% 的 投资 组 合中， 其贡 献率 均未
超过 5% ， 同样 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年国 内经 济整 体较 弱 ， 其中 下半 年又 弱于 上半 年。 首 先， 固定 资产 投资 下滑较 多。 虽然
基建投资维持 较高增速 ， 是稳增长的主 力，专项 金 融债的发行对 促进基建 投 资也起到了 一定的作
用， 但 基建 投资 不足 以弥 补房地 产和 制造 业投 资下 行的压 力。15 年地 产投 资 下滑尤 为明 显， 政府
因此出台了一 些鼓励房 地 产发展的政策 ，房屋销 售 也有所好转， 但由于房 地 产行业的黄 金时期已
经过去，整个 行业的库 存 偏高等原因， 所以销售 好 转并没能带来 房地产投 资 的回 升。其 次，人民
币实际有效汇 率的升值 以 及全球经济增 长乏力导 致 出口负增长。 由于内需 较 弱、国际大 宗商品价
格下跌等原因 导致进口 增 速下滑更大， 整体顺差 维 持在高位。消 费方面， 全 年增速平稳 ，电商销
售继续 高增 长。
由于经 济下 行压 力较 大，15 年全 年货 币政 策宽 松， 多次降 息降 准， 一年 定存 利率下 调 5 次到
1.50% ，比 2008 年金 融危 机时期 的利 率最 低点 还要 低，央 行公 开市 场七 天逆 回购利 率也 从 3.85%
降到 了 2.25% 。外 汇市 场 是 2015 年资 本市 场的 焦点 之一， 人民 币顺 利加 入 SDR，但 8 月汇 改和 年
底宣布盯住一 篮子货币 都 引发了人民币 较大的抛 盘 ，人民币出现 了一定幅 度 的贬值，汇 率市场的
两个政 策都 导致 了股 票市 场的大 幅波 动。
15 年 债券 市场 继14 年之 后再次 出现 比较 大的 牛市 ， 中长 期金 融债 收益 率降 幅在 100BP 左右 ，
信用债 收益 率降 幅更 大， 信用息 差继 续收 窄。15 年 股票市 场跌 宕起 伏， 上证 指数从 年 初 3300 点
左右上 涨到 最 高5178 点 ， 杠杆牛 最终 在六 月倒 下 ， 国家救 市后 八月 份股 票市 场再次 大跌 ， 四季 度
则稳步上涨。 全年股票 市 场波动很大， 成长股表 现 突出，而蓝筹 股则涨幅 不 大。转债市 场随股票
市场走 势大 幅波 动， 部分 转债触 发赎 回后 转债 市场 的规模 出现 较大 下降 ，全 年转债 溢价 率上 升。
本基金 在 15 年 上半 年配 置 了较高 比例 的信 用债 ， 并 在下半 年逐 步加 大利 率债 的配置 ， 取 得了建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
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较好的收益。 基金在一 季 度保持了较高 的股票仓 位 ，在二季度股 票市场的 上 涨过程中， 较大幅度
地降低了股票 仓位，避 免 了基金净值的 大幅波动 。 在七、八月份 股票市场 的 下跌过程中 ，本基金
加大了 股票 的配 置， 取得 了较好 的收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率27.69% ， 波 动率0.46% ， 业 绩比较 基准 收益 率3.47% ， 波动 率0.01% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年， 受供 给侧 改 革、 房 地产 投资 继续 下 滑 等因素 的影 响， 经济 下行 的压力 依然 较大 。
另一方面，汇 率市场承 受 的压力掣肘了 国内货币 政 策的进一步宽 松。经济 增 速下滑、货 币政策宽
松程度 边际 下降 、资 产泡 沫和资 本外 流的 担忧 将 对16 年 的资 本市 场产 生较 大 的影响 。
我们也应该看 到，供给 侧 改革如果得以 坚决执行 ， 中长期将对经 济有非常 正 面的影响。国 企
改革、新兴产 业崛起等 也 将给经济带来 活力。如 果 这些正面因素 逐步兑现 ， 人民币的压 力将会缓
解，资 本市 场的 走势 将更 平稳。
本组 合16 年将 降低 回报 预 期并努 力管 控好 市场 风险 、信用 风险 以及 可能 出现 的流动 性风 险，
控制组 合久 期和 杠杆 ，谨 慎配置 股票 和 转 债， 希 望16 年 能给 投资 者带 来较 好 的回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金 估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
第 13 页 共 36 页
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参 与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
自 2015 年 3 月 26 日起 ， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对建信安 心保本混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 、 托管协议的有 关规定， 依 法安全保管 了基金财
产，不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人 — 建信基金管理有限责任公司在建信安心保本混合型证券投资基金的投资运作方面进行了监
督，对基金资 产净值计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 方面进行了 认真的复
核，未发现基 金管理人 有 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。 本报 告期 内，建 信安 心保 本混 合型 证券投 资基 金未 进行 利润 分配。 建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
第 14 页 共 36 页
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
由建信安心保 本混合型 证 券投资基金管 理人 —建 信 基金管理有限 责任公司 编 制，并经本托 管
人复核审查的 本年度报 告 中的财务指标 、净值表 现 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容真实、
准确和 完整 。
§6 审计报 告
普 华永 道中 天会 计师 事务所( 特 殊普 通合 伙) 审 计了 后 附的 建信 安心 保本 混合型 证券 投资 基金
(以下 简称 “建 信安 心保 本 混合基 金”) 的 财务 报表 ， 包括 2015 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 、2015
年度的利润表和所有者权益( 基金净值) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 出 具 了 普 华 永 道 中 天 审 字
(2016) 第 21975 号 标准 无保 留意见 的审 计报 告。 投资 者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 安心 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
55,287,881.39 12,426,208.93
结算备 付金
291,398.88 6,330,395.58
存出保 证金
202,972.68 271,603.74
交易性 金融 资产
361,686,501.24 883,304,871.08
其中： 股票 投资
74,806,019.96 175,348,848.58
基金投 资
- -
债券投 资
286,880,481.28 707,956,022.50
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
56,000,000.00 5,213,097.38
应收利 息
6,796,913.10 15,975,506.13 建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
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应收股 利
- -
应收申 购款
559,750.90 192,687.73
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
480,825,418.19 923,714,370.57
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
56,000,000.00 225,000,000.00
应付证 券清 算款
- 8,551,007.83
应付赎 回款
918,783.37 6,753,627.93
应付管 理人 报酬
439,732.43 716,528.19
应付托 管费
73,288.74 119,421.36
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
271,759.48 416,386.84
应交税 费
- -
应付利 息
- 55,053.26
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
215,779.82 360,500.43
负债合 计
57,919,343.84 241,972,525.84
所有者权益：
实收基 金
274,647,105.06 565,085,256.61
未分配 利润
148,258,969.29 116,656,588.12
所有者 权益 合计
422,906,074.35 681,741,844.73
负债和 所有 者权 益总 计
480,825,418.19 923,714,370.57
注： 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.540 元 ， 基 金份 额总 额274,647,105.06 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 安心 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
148,628,679.76 177,344,116.93
1.利息 收入
24,196,536.19 55,799,259.88
其中： 存款 利息 收入
444,781.84 2,827,912.52
债券利 息收 入
23,733,337.74 52,862,295.24 建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
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资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
18,416.61 109,052.12
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
142,048,323.88 74,803,273.09
其中： 股票 投资 收益
109,552,111.83 48,009,560.44
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
31,961,336.94 25,880,342.65
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
534,875.11 913,370.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-23,795,660.44 38,434,635.01
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
6,179,480.13 8,306,948.95
减： 二、费用
13,003,859.88 24,628,863.30
1．管 理人 报酬
6,151,046.98 11,060,061.57
2．托 管费
1,025,174.48 1,843,343.55
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
1,824,964.10 1,070,670.99
5．利 息支 出
3,474,257.83 10,109,190.12
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,474,257.83 10,109,190.12
6．其 他费 用
528,416.49 545,597.07
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
135,624,819.88 152,715,253.63
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
135,624,819.88 152,715,253.63
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 安心 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
565,085,256.61 116,656,588.12 681,741,844.73
二、本期经营活动产生的 - 135,624,819.88 135,624,819.88 建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
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基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-290,438,151.55 -104,022,438.71 -394,460,590.26
其中：1. 基 金申 购款 83,630,503.80 38,318,161.90 121,948,665.70
2. 基金 赎回 款 -374,068,655.35 -142,340,600.61 -516,409,255.96
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
274,647,105.06 148,258,969.29 422,906,074.35
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,117,770,167.58 5,272,785.28 1,123,042,952.86
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 152,715,253.63 152,715,253.63
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-552,684,910.97 -41,331,450.79 -594,016,361.76
其中：1. 基 金申 购款 15,155,865.26 1,701,028.87 16,856,894.13
2. 基金 赎回 款 -567,840,776.23 -43,032,479.66 -610,873,255.89
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
565,085,256.61 116,656,588.12 681,741,844.73
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______丁颖______
____ 宋 亚辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建信安心保本混合型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2013] 第785 号 《关 于 核准建 信安 心保 本混 合型 证券投 资基 金募 集
的批复》核准 ，由建信 基 金管理有限责 任公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《建信
安心保 本混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集1,185,168,856.34 元， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所
(特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2013) 第554 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 建
信安心 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2013 年 9 月 3 日 正式 生效 ， 基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额为 1,185,878,208.62 份 基金 份额 ，其 中认 购资金 利息 折合 709,352.28 份基 金份 额。 本
基金的 基金 管理 人为 建信 基金管 理有 限责 任公 司， 基金托 管人 为中 国民 生银 行股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 安心保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 投资 范围限 于具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 本 基金 可以 投资于 股票(包 括中 小
板、创业板 及其他经 中国 证监会核 准 上市的股 票)、 各类债券(包 括国债 、 金融 债、企业债 、公司
债、债券回购 、央行票 据 、中期票据、 可转换债 券 、可分离交易 债券、短 期 融资券、资 产支持证
券以及 经法 律法 规或 中国 证监会 允许 投资 的其 他债 券类金 融工 具) 、 银 行存 款 、 货 币市 场工 具、 权
证及中国证监 会允许投 资 的其他金融工 具，但需 符 合中国证监会 的相关规 定 。本基金权 益类资产
占基金 资产 的比 例不 高 于40%， 固定 收益 类资 产占 基 金资产 的比 例不 低 于60% ， 其中现 金或 者到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 投资比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 保 本期 到期日 ， 如按 基金 份额 持 有
人认购并持有 到期的基 金 份 额与到期日 基金份额 净 值的乘积加上 其认 购并 持 有至道奇的 基金份额
累计分红款 项之和低 于其 保本额，则 基金管理 人补 足该差额(即 保本赔付 差额)，并由担保 人提供
不可撤 销的 连带 责任 担保 。本基 金的 业绩 比较 基准 为三年 期银 行定 期存 款收 益率( 税前) 。
于2015 年12 月31 日， 本 基金的 保本 期安 排列 示如 下：
保本期 到期 日份 额数 （份 ）最大 保本 线
截至 2015 年 12 月31 日基 金份 额 净值
2016 年9 月5 日
223,359,151.46
1.000
1.540
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2016 年3 月25 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
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资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《建信 安心保本 混 合型证券投 资基金基 金合 同》和在财 务报表 附
注7.4.4 所 列示 的中 国证 监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发 生 的相关交 易 费用计入当 期损益；建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
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对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
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购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金 于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益 分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 在保本期 内 收益以现金形 式分配。 若 期末未分配利 润
中的未实现部 分为正数 ， 包括基金经营 活动产生 的 未实现损益以 及基金份 额 交易产生的 未实现平
准金等，则期 末可供分 配 利润的金额为 期末未分 配 利润中的已实 现部分； 若 期末未分配 利润的未
实现部分为负 数，则期 末 可供分配利润 的金额为 期 末未分配利润 ，即已实 现 部分相抵未 实现部分
后的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
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7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并 披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实 务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种 ，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
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处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资 基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，财税
[2015]101 号 《关于上 市 公司股息红利 差别化个人 所得税政策有 关问题的通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入 ，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构和基 金销 售机 构
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 民 生
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司 建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
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注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 发生 通过 关联方 交易 单元 进行 的交 易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,151,046.98 11,060,061.57
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,027,902.85 5,285,368.34
注：1 、支付基 金管理人 建 信基金的管理 人报酬按 前 一日基金资产 净值 1.2% 的 年费率计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.2% / 当 年天数 ；
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产里列支
的费用 项目 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,025,174.48 1,843,343.55
注： 支 付基 金托 管人 中国 民生银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.2%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 销售 服务 费。 建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
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7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告 期末 及上 年度 末未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情
况。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行-
活期存款
55,287,881.39 336,701.14 12,426,208.93 188,236.20
中国民生银行-
定期存款
- - - 297,040.00
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 民生 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 未发 生其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
2016 年
1 月 8
新发未
上市
99.99 99.99 2,330 232,984.68 232,984.68 - 建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
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日 日
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
至报告 期末 ，本 基金 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金银 行间市 场无 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额56,000,000.00 元， 于 2016 年1 月7 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金 转入质 押库 的债 券，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相 关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为75,379,570.56 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 286,306,930.68 元， 无属 于第 三
层次的 余额(2014 年 12 月 31 日： 第一 层次 588,423,871.08 元， 第二 层次 294,881,000.00 元，
无第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
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确定相关股票 和债券公 允 价值应属第二 层次还是 第 三层次。对于 在证券交 易 所上市或挂 牌转让的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)， 本基 金 于 2015 年 3 月 26 日 起改 为
采用中 证指 数有 限公 司根 据 《中 国证 券投 资基 金业 协 会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季度 固定
收益品种的估 值处理标 准 》所独立提供 的估值结 果 确定公允价值( 附注 7.4.5.2) ，并将相 关债券
的公允 价值 从第 一层 次调 整至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以 公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 74,806,019.96 15.56
其中： 股票 74,806,019.96 15.56
2 固定收 益投 资 286,880,481.28 59.66
其中： 债券 286,880,481.28 59.66
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 55,579,280.27 11.56
7 其他各 项资 产 63,559,636.68 13.22
8 合计 480,825,418.19 100.00
建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
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8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 6,597,000.00 1.56
B
采矿业 - -
C
制造业 21,922,600.00 5.18
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
14,922,946.20 3.53
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,515,000.00 1.78
H
住宿和 餐饮 业 6,975,637.50 1.65
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
369,988.32 0.09
J
金融业 - -
K
房地产 业 9,388,376.20 2.22
L
租赁和 商务 服务 业 7,114,471.74 1.68
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 74,806,019.96 17.69
注：以 上行 业分 类 以2015 年12 月31 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
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1 600325 华发股 份 575,974 9,388,376.20 2.22
2 600674 川投能 源 799,995 8,607,946.20 2.04
3 600285 羚锐制 药 600,000 7,950,000.00 1.88
4 601333 广深铁 路 1,500,000 7,515,000.00 1.78
5 601888 中国国 旅 119,954 7,114,471.74 1.68
6 000060 中金岭 南 500,000 7,015,000.00 1.66
7 000428 华天酒 店 680,550 6,975,637.50 1.65
8 000488 晨鸣纸 业 780,000 6,957,600.00 1.65
9 002299 圣农发 展 300,000 6,597,000.00 1.56
10 600098 广州发 展 500,000 6,315,000.00 1.49
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网站 www.ccbfund.cn
的年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000651 格力电 器 20,738,939.05 3.04
2 000488 晨鸣纸 业 19,761,396.08 2.90
3 002146 荣盛发 展 18,570,690.80 2.72
4 600651 飞乐音 响 18,132,950.81 2.66
5 002457 青龙管 业 17,663,382.18 2.59
6 601006 大秦铁 路 16,505,138.42 2.42
7 601989 中国重 工 13,636,183.10 2.00
8 601929 吉视传 媒 13,391,421.46 1.96
9 600687 刚泰控 股 13,086,371.00 1.92
10 600637 东方明 珠 12,939,284.06 1.90
11 600067 冠城大 通 11,246,070.05 1.65
12 601398 工商银 行 11,050,000.00 1.62
13 002271 东方雨 虹 10,897,589.85 1.60
14 002297 博云新 材 10,413,909.20 1.53
15 600594 益佰制 药 9,735,015.00 1.43
16 000673 当代东 方 9,626,031.00 1.41
17 600325 华发股 份 9,236,060.02 1.35
18 600702 沱牌舍 得 9,155,548.00 1.34
19 002612 朗姿股 份 8,720,693.95 1.28 建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 36 页
20 000963 华东医 药 8,466,406.52 1.24
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600067 冠城大 通 32,645,766.61 4.79
2 000625 长安汽 车 29,521,122.27 4.33
3 600651 飞乐音 响 25,467,846.90 3.74
4 000651 格力电 器 24,221,301.10 3.55
5 002580 圣阳股 份 22,947,920.30 3.37
6 002612 朗姿股 份 21,923,336.00 3.22
7 600138 中青旅 21,566,516.96 3.16
8 601318 中国平 安 20,975,842.60 3.08
9 002344 海宁皮 城 20,672,088.00 3.03
10 002465 海格通 信 19,664,770.24 2.88
11 601006 大秦铁 路 18,923,842.18 2.78
12 002457 青龙管 业 18,199,053.71 2.67
13 600271 航天信 息 17,549,976.04 2.57
14 002146 荣盛发 展 16,982,220.93 2.49
15 600637 东方明 珠 15,646,438.92 2.30
16 600687 刚泰控 股 14,338,753.24 2.10
17 601989 中国重 工 14,122,291.86 2.07
18 601929 吉视传 媒 13,355,719.90 1.96
19 002271 东方雨 虹 12,479,752.80 1.83
20 002385 大北农 12,020,779.77 1.76
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 468,099,757.46
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 669,386,313.36
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ， 不
包括相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元 建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
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序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 42,088,971.30 9.95
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 75,147,500.00 17.77
其中： 政策 性金 融债 75,147,500.00 17.77
4 企业债 券 118,677,474.70 28.06
5 企业短 期融 资券 50,160,000.00 11.86
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 806,535.28 0.19
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 286,880,481.28 67.84
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1180107 11 冀 渤海 债 500,000 52,870,000.00 12.50
2 011509006 15 国 电集
SCP006
500,000 50,160,000.00 11.86
3 150211 15 国开 11 500,000 50,145,000.00 11.86
4 150009 15 附 息国 债
09
300,000 30,063,000.00 7.11
5 018001 国开1301 250,000 25,002,500.00 5.91
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
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8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 202,972.68
2 应收证 券清 算款 56,000,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,796,913.10
5 应收申 购款 559,750.90
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 63,559,636.68
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。 建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
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8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
-
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,576 60,019.04 0.00 0.00% 274,647,105.06 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
49,520.70 0.02%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截至本 报告 期末,本 公司 高 级管理 人员 、 基 金投 资和 研 究部门 负责 人及 本基 金基 金经理 未持 有
本基金 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 9 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
1,185,878,208.62
本报告 期期 初基 金份 额总 额 565,085,256.61
本报告 期基 金总 申购 份额 83,630,503.80
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 374,068,655.35
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 274,647,105.06
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。 建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2015 年 3 月 26 日召开 2015 年度 第一 次临 时股东 会， 会议 决定 选举 许会斌 、 孙 志
晨、 曹伟 、 张维 义、 袁时 奋、 殷红 军 、李 全、 王建 国、 伏军 为第 四届 董事 会 董事 ，杨 文升 、欧 阳
伯权、 顾建 国不 再继 续担 任公司 董事 。 同 日， 我 公 司召开 第四 届董 事会 第一 次会议 ， 会 议选 举许
会斌先 生为 公司 董事 长 ， 杨文升 先生 不再 担任 公司 董事长 。 公司 已将 前述 董 事任免 情况 报告 备案
至中国 证监 会和 北京 监管 局。 公司 目前 现有9 名 董 事， 其中 与控 股股 东中 国 建设银 行股 份有 限公
司有关 联关 系的 董事 为3 名， 符 合 《 证券 投资 基金 管理公 司管 理办 法》 第四 十一条 第三 款的 监 管
要求 。
2015 年 5 月 22 日 ，公 司 副总经 理王 新艳 女士 由于 个人原 因离 职， 公司 第四 届董事 会第 一 次
临时会 议已 批准 其离 职。2015 年 7 月 30 日 公司 董事 会决定 路彩 营不 再担 任我 公司督 察长 职务 。
同日， 公 司董 事会 决定 聘 任张威 威、 曲 寅军、 吴曙 明三人 担任 我公 司高 管， 张威威 、 曲寅 军的 职
务为公 司副 总裁 ，吴 曙明 为督察 长。2015 年8 月 25 日, 公司 副总 裁何 斌先 生 由于个 人原 因离 职 ，
公司第 四届 董事 会第 四次 临时会 议已 批准 其离 职 。 公司根 据监 管要 求 ， 向 中 国基金 业协 会履 行了
高管任 免备 案程 序 。 同 时 ， 公 司对 上述 高级 管理 人 员离任 进行 了离 任审 查并 按规定 向监 管机 构报
备。基 金管 理人 上述 人员 的 重大 变动 已依 法进 行了 披露。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 80,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 基金 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券 1 501,458,399.28 44.15% 457,857.81 44.44% -
东兴证券 1 338,457,706.63 29.80% 302,502.43 29.36% -
东北证券 1 208,214,322.54 18.33% 188,163.55 18.26% -
招商证券 1 87,708,999.45 7.72% 81,683.63 7.93% -
天源证券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人。能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人；
3、 本 基金 本报 告期 新增 东 北证券 和招 商证 券各 一个 交易单 元， 与同 一托 管行 托管的 基金 共用 原有
交易单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元 建信安心保本混合 2015 年年度 报告 摘要
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券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证券 3,080,238.16 0.91% - - - -
东兴证券 135,825,143.83 40.05% 10,479,500,000.00 89.65% - -
东北证券 144,615,171.71 42.64% 1,210,000,000.00 10.35% - -
招商证券 - - - - - -
天源证券 55,635,649.04 16.40% - - - -
建信基金管理有限责任公司
2016 年3 月29 日
