建 信 双 息 红利 债 券 型 证券 投 资 基金2015 年
年度报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月29 日
建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信双 息红 利债 券
基金主 代码 530017
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 12 月 13 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,510,980,251.53 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 建信双 息红 利债 券 A 建信双 息红 利债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 530017 531017
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 4,295,286,926.34 份 1,215,693,325.19 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过主 动管 理债 券组 合， 力争在 追求 基金 资产 稳定 增长基 础上 为投 资者 取 得 高
于投资 业绩 比较 基准 的回 报。
投资策 略 本基金 采取 自上 而下 的方 法确定 投资 组合 久期， 结 合自下 而上 的个 券选 择 方 法
构建债 券投 资组 合 。 同 时 在固定 收益 资产 所提 供的 稳健收 益基 础上 ， 适当 进 行
股票投 资 ， 本 基金 的股 票 投资作 为债 券投 资的 辅助 和补充 ， 以本 金安 全为 最 重
要因素 。
业绩比 较基 准 90%× 中国 债券 总指 数收 益 率 +10% × 中 证红 利指 数收 益率。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基 金 、 混 合 型
基金， 高于 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 方韡
联系电 话 010-66228888 010-85230024
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn fangwei@citicib.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95558
传真 010-66228001 010-65550832
建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2015 年 2014 年 2013 年
建信双 息红 利债
券A
建信双 息红 利债
券C
建信双 息红 利债
券 A
建信双 息红 利
债券C
建信双 息红 利
债券A
建
信
双
息
红
利
债
券
C
本
期
已
实
现
收
益
637,055,080.66 90,475,498.01 160,967,150.53 7,441,325.32 13,514,677.33 -
本
期
利
润
740,903,854.22 101,140,753.38 277,027,160.87 9,348,880.47 7,243,090.49 -
加
权
平
均
0.2622 0.1914 0.4189 0.2703 0.0416 - 建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
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基
金
份
额
本
期
利
润
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
24.08% 23.85% 28.90% 15.60% 4.90% -
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
0.1513 0.1329 0.1440 0.0930 0.0139 -
期
末
基
金
资
5,560,861,504.0
5
1,511,550,480.7
7
1,598,116,930.3
0
139,478,685.5
8
175,075,649.1
4
- 建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
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产
净
值
期
末
基
金
份
额
净
值
1.295 1.243 1.237 1.156 1.014 -
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
4、本 基金 于2014 年9 月1 日新 增C 类份 额， 原有 基金全 部转 换 为A 类 份额 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信双 息红 利债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.68% 0.19% 4.92% 0.19% -0.24% 0.00%
过去六 个月 5.15% 0.32% 3.62% 0.30% 1.53% 0.02%
过去一 年 24.08% 0.43% 10.64% 0.28% 13.44% 0.15%
过去三 年 67.78% 0.35% 23.69% 0.22% 44.09% 0.13%
自基金 合同
生效起 至今
76.67% 0.32% 27.35% 0.20% 49.32% 0.12%
建信双 息红 利债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.55% 0.20% 4.92% 0.19% -0.37% 0.01%
过去六 个月 4.95% 0.32% 3.62% 0.30% 1.33% 0.02% 建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
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过去一 年 23.85% 0.43% 10.64% 0.28% 13.21% 0.15%
自基金 合同
生效起 至今
43.17% 0.46% 19.32% 0.27% 23.85% 0.19%
注：1 、本 基金 于2014 年9 月1 日新 增C 类份 额， 原有份 额全 部转 换 为A 类 份额。
2、本 基金 的业 绩比 较基 准 为： 90 %× 中国 债券 总指 数 收益率 +10% × 中 证红 利指 数收益 率。
本基金为债券 型证券投 资 基金，主要投 资对象为 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内 依法发行
上市的债券、 股票、权 证 及法律、法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具。其 中投资于
债券的 资产 占基 金资 产的 比例不 低 于80% ， 在 实际 投 资运作 中， 本基 金债 券投 资 比例均 值约 为 90% ，
故本基 金采 取90% 作 为复 合业绩 比较 基准 中衡 量债 券投资 业绩 的权 重， 相应 将 10% 作为 衡量 权益 类
投资业 绩的 权重 。
中国债 券总 指数 是由 中央 国债登 记结 算有 限责 任公 司于 2001 年 12 月 31 日 推 出的债 券指 数。 它是
中国债券市场 趋势的表 征 ，也是债券组 合投资管 理 业绩评估的有 效工具。 中 国债券总指 数为掌握
我国债券市场 价格总水 平 、波动幅度和 变动趋势 ， 测算债券投资 回报率水 平 ，判断债券 供求动向
提供了 很好 的依 据。 因此 ，本基 金债 券投 资的 业绩 比较基 准选 择中 国债 券总 指数收 益率 。
中证红 利指数 挑选在上 海 证券交易所和 深圳证券 交 易所上市的现 金股息率 高 、分红比较 稳定、具
有一定 规模 及流 动性 的 100 只股票 作为 样本 ，以 反 映 A 股市场 高红 利股 票的 整体状 况和 走势 。因
此，本 基金 权益 类证 券品 种的业 绩比 较基 准选 择中 证红利 指数 收益 率。 建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本 基金 于2014 年9 月1 日新 增C 类份 额， 原有份 额全 部转 换 为A 类 份额。
2、本 报告 期， 本基 金的 投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。 建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
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注：1 、本 基金 合同 于2011 年 12 月 13 日 生效 ，成 立当年 净值 增长 率以 实际 存续期 计算 。
2、本 基金 于2014 年9 月1 日新 增C 类份 额， 原有 份额全 部转 换 为A 类 份额 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
建 信双 息红 利债 券 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 2.180 482,377,048.22 52,068,367.51 534,445,415.73
2014 0.600 49,240,796.23 3,639,730.03 52,880,526.26
2013 0.910 12,695,474.07 2,407,877.56 15,103,351.63
合计 3.690 544,313,318.52 58,115,975.10 602,429,293.62
单位： 人民 币元
建信 双息 红 利债 券 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 1.730 79,877,748.75 9,722,941.91 89,600,690.66
2014 - - - -
2013 - - - -
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合计 1.730 79,877,748.75 9,722,941.91 89,600,690.66
注： 本 基金 的基 金管 理人 于 2016 年1 月21 日宣告2016 年度 第一 次分 红， 向 截至 2016 年 1 月 25
日止在 本基 金注 册登 记人 建信基 金管 理有 限责 任公 司登记 在册 的全 体持 有人 ，双息 红利 债 券 A 按
每 10 份基 金份 额派 发红 利 0.46 元 ，双 息红 利债 券 C 按每 10 份 基金 份额 派 发红 利 0.41 元 。收 益
分配基 准日 为 2016 年 1 月 8 日， 共发 放红 利人 民 币 250,149,218.56 元 （包 含现金 和红 利再 投资
形式） 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。 目经 中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号文 批准 ， 建信 基金 管理 有限
责任公 司成 立于2005 年 9 月 19 日 ，注 册资 本 2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限
公司、信安金 融服务公 司 、中国华电集 团资本控 股 有限公司，其 中中国建 设 银行股份有 限公司出
资额占 注册 资本 的65% ， 信 安金融 服务 公司 出资 额占 注册资 本 的 25% ， 中 国华 电 集团资 本控 股有 限
公司出 资额 占注 册资 本 的10%。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工 程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部，以及
深圳、成都、 上海、北 京 四家分公司和 华东、西 北 两个营销中心 ，并在上 海 设立了子公 司--建信
资本管理有限 责任公司 。 自成立以来， 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范、创 新 ”的核心价 值观，恪
守“ 持有人利 益重于泰 山 ”的原则，以 “建设财 富 生活 ”为崇高 使命，坚 持 规范运作， 致力成为
“最可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司” 。
截至 2015 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金、
建信优选成长 混合型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信核心 精 选混合型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇混 合型证券 投 资基金、建信 内生动力 混 合型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券
投资基金、建 信双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增强 债 券 型证券投资 基金、建
信新兴 市场 优选 混合 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接基
金、建 信恒 稳价 值混 合型 证券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
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增强型证券投 资基金、 建 信转债增强债 券型证券 投 资基金、建信 全球资源 混 合型证券投 资基金、
建信社会责任 混合型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证
券投资基金、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建信双月 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信优 势动 力混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 建信 央 视财 经 50 指数 分 级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信
安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级混合型证 券投资基 金 、建信双债 增强债券
型证券投资基 金、建信 安 心保本混合型 证券投资 基 金、建信周盈 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信创新中国 混合型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开放 债券型证 券 投资基金、 建信稳定
添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投
资基金、建信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝货币市 场基金、 建 信中小盘先 锋股票型
证券投资基金 、建信潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货 币 市 场基金、建 信稳定得
利债券型证 券 投资基金 、 建信睿盈灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信信 息 产业股票型 证券投资
基金、建信稳 健回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信环保产 业股票型 证 券投资基金 、建信回
报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 鑫安回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、建信新 经济灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 建信 鑫丰 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建 信互联 网+ 产业 升级 股
票型证券投资 基金、建 信 大安全战略精 选股票型 证 券投资基金、 建信中证 互 联网金融指 数分级发
起式证券投资 基金、建 信 中证申万有色 金属指数 分 级发起式证券 投资基金 、 建信精工制 造指数增
强型证券投资 基金 、建 信 安心保本二号 混合型证 券 投资基金、建 信稳定丰 利 债券型证券 投资基金
共61 只开 放式 基金 ，管 理 的公募 基金 资产 规模 共计 为 3146.88 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
钟敬棣
固 定 收 益
投 资 部 首
席 固 定 收
益投资
官 、 本 基
金 的 基 金
经理
2011 年12 月
13 日
- 10
特 许 金 融
分析师
（CFA），
硕 士 ， 加
拿 大 籍 华
人。 1995
年 7 月毕
业 于 南 开
大 学 金 融
系 ， 获 经
济 学 学 士
学位，
2004 年 5建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
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月 毕 业 于
加 拿 大 不
列 颠 哥 伦
比亚大
学 ， 获 工
商 管 理 硕
士 学 位 。
曾 先 后 任
职 于 广 东
发 展 银 行
珠海分
行 、 深 圳
发 展 银 行
珠海分
行 、 嘉 实
基 金 管 理
有 限 公 司
等 ， 从 事
外汇交
易、 信贷、
债 券 研 究
及 投 资 组
合 管 理 等
工作。
2008 年 5
月 加 入 建
信 基 金 管
理 公 司 ，
2009 年 6
月 2 日至
2011 年 5
月11 日任
建 信 收 益
增 强 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ；
2008 年 8
月15 日起
任 建 信 稳
定 增 利 债
券 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理；2011建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
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年 12 月
13 日 起任
建信双息
红 利 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ；
2013 年 9
月 3 日起
任 建 信 安
心 保 本 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
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资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗为 1 日时 ，配了 11556 对 投资 组合 ，有 2201 对投资 组合 未通 过 T 检 验，其 中 659
对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小于55% ， 其它1542 对正溢 价率 占优 频率 大 于55% 的 投资 组合 中，
其中981 对 平均 溢价 率低 于 2%， 其 它 561 对平 均溢 价率超 过 2% 的 投资 组合 中 ， 其中559 对贡 献率
均未超 过 5% ， 另外2 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小， 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 ；
当时间 窗 为3 日 时， 配 了12297 对投 资组 合， 有 3181 对投 资组 合未 通过T 检 验， 但 其 中 939
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ， 其 它2242 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
其中 1911 对 平均 溢价 率低 于 5% ， 其它 331 对 平均 溢 价率超 过 5% 的投 资组 合中 ，其中 330 对 贡献
率均未 超 过5% ， 另 外1 对 溢价金 额占 组合 净资 产比 例很小 ， 因 此未 发现 可能 导致不 公平 交易 和 利
益输送 的行 为；
当时间 窗 为5 日 时， 配 了 12704 对投 资组 合， 有3824 对投资 组合 未通 过T 检验 ， 但其 中 1156
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其它 2668 对正溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 ，
其中 2506 对 平均 溢价 率低 于 10%，其它 162 对 平均 溢价率 超 过 10% 的 投资 组 合中， 其贡 献率 均未
超过 5% ， 同样 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年国 内经 济整 体较 弱 ， 其中 下半 年又 弱于 上半 年。 首 先， 固定 资产 投资 下滑较 多。 虽然
基建投资维持 较高增速 ， 是稳增长的主 力，专项 金 融债的发行对 促进基建 投 资也起到了 一定的作
用， 但 基建 投资 不足 以弥 补房地 产和 制造 业投 资下 行的压 力。15 年地 产投 资 下滑尤 为明 显， 政府
因此出台了一 些鼓励房 地 产发展的政策 ，房屋销 售 也有所好转， 但由于房 地 产行业的黄 金时期已建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
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经过去，整个 行业的库 存 偏高等原因， 所以销售 好 转并没能带来 房地产投 资 的回升。其 次，人民
币实际有效汇 率的升值 以 及全球经济增 长乏力导 致 出口负增长。 由于内需 较 弱、国际大 宗商品价
格下跌 等原因 导致进口 增 速下滑更大， 整体顺差 维 持在高位。消 费方面， 全 年增速平稳 ，电商销
售继续 高增 长。
由于经 济下 行压 力较 大，15 年全 年货 币政 策宽 松， 多次降 息降 准， 一年 定存 利率下 调 5 次到
1.50% ，比 2008 年金 融危 机时期 的利 率最 低点 还要 低，央 行公 开市 场七 天逆 回购利 率也 从 3.85%
降到 了 2.25% 。外 汇市 场 是 2015 年资 本市 场的 焦点 之一， 人民 币顺 利加 入 SDR，但 8 月汇 改和 年
底宣布盯住一 篮子货币 都 引发了人民币 较大的抛 盘 ，人民币出现 了一定幅 度 的贬值，汇 率市场的
两个政 策都 导致 了股 票市 场的大 幅波 动。
15 年 债券 市场 继14 年之 后再次 出现 比较 大的 牛市 ， 中长 期金 融债 收益 率降 幅在 100BP 左右 ，
信用债 收益 率降 幅更 大， 信用息 差继 续收 窄。15 年 股票市 场跌 宕起 伏， 上证 指数从 年 初 3300 点
左右上 涨到 最 高5178 点 ， 杠杆牛 最终 在六 月倒 下 ， 国家救 市后 八月 份股 票市 场再次 大跌 ， 四季 度
则稳步上涨。 全年股票 市 场波动很大， 成长股表 现 突出，而蓝筹 股则涨幅 不 大。转债市 场随股票
市场走 势大 幅波 动， 部分 转债触 发赎 回后 转债 市场 的规模 出现 较大 下降 ，全 年转债 溢价 率上 升。
本基金 在 15 年 维持 了较 高 的组合 久期 ， 同 时年 初判 断信用 债息 差还 会收 窄， 所以重 点配 置了
中长期信用债 ， 取得了 较 好的收益。基 金在一季 度 末减持了所有 转债，在 二 季度末股票 市场上涨
中，较大幅度 地降低了 股 票仓位，避免 了基金净 值 的大幅波动。 在七、八 月 份股票市场 的下跌过
程中， 本基 金加 大了 股票 的配置 ，并 在九 月份 的反 弹中逐 步减 持， 取得 了较 好的交 易收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期双 息红 利A 净值 增长 率24.08% ， 波 动率 0.43% ， 双息 红利C 净 值增 长 率 23.85%，波
动率0.43%; 业 绩比 较基 准 收益 率 10.64% ，波 动率0.28% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年， 受供 给侧 改 革、 房 地产 投资 继续 下滑 等因素 的影 响， 经济 下行 的压力 依然 较大 。
另一方面，汇 率市场承 受 的压力掣肘了 国内货币 政 策的进一步宽 松。经济 增 速下滑、货 币政策宽
松程度 边际 下降 、资 产泡 沫和资 本外 流的 担忧 将 对16 年 的资 本市 场产 生较 大 的影响 。
我们也应该看 到，供给 侧 改革如果得以 坚决执行 ， 中长期将对经 济有非常 正 面的影响。国 企
改革、新兴产 业崛起等 也 将给经济带来 活力。如 果 这些正面因素 逐步兑现 ， 人民币的压 力将会缓
解，资 本市 场的 走势 将更 平稳。 建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
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本组 合16 年将 降低 回报 预 期并努 力管 控好 市场 风险 、信用 风险 以及 可能 出现 的流动 性风 险，
控制组 合久 期和 杠杆 ，谨 慎配置 股票 和转 债， 希 望16 年 能给 投资 者带 来较 好 的回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核 对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
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募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规及 本基 金基 金合同 中关 于收 益分 配相 关条款 的规 定， 本报 告期 内实施 了 4 次收
益分配 。
第一次 于 2015 年 1 月 20 日向基 金 A 类 份额 持有 人 每 10 份基 金份 额 分配 0.44 元，向 基金 C
类份额 持有 人 每10 份基 金 份额分 配 0.28 元， 收益 分 配基准 日 为 2014 年12 月31 日， 共发 放红 利
人民 币92,388,361.43 元 （包含 现金 和红 利再 投资 形式） ，达 到基 金合 同约 定 的利润 分配 要求 。
第二次 于2015 年4 月 15 日向向 基 金 A 类份 额持 有 人每 10 份基 金份 额分 配 0.50 元， 向基金
C 类份 额持 有人 每 10 份 基 金份额 分 配 0.38 元 ，收 益 分 配基 准日 为 2015 年 3 月 31 日， 共发 放红
利人民 币144,362,312.93 元 （包 含现 金和 红利 再投 资形式 ） ， 达到 基金 合同 约 定的利 润分 配要 求。
第三次 于 2015 年 7 月 20 日向基 金 A 类 份额 持有 人 每 10 份基 金份 额分配 0.74 元，向 基金 C
类份额 持有 人 每 10 份基 金 份额分 配 0.64 元， 收益 分 配基准 日 为 2015 年6 月 30 日， 共发 放红 利
人民 币178,829,170.85 元 （包含 现金 和红 利再 投资 形式） ，达 到基 金合 同约 定 的利润 分配 要求 。
第四次 于2015 年10 月 27 日向基 金A 类份 额持 有人 每 10 份基 金份 额分 配0.50 元， 向基 金C
类份额 持有 人 每 10 份基 金 份额分 配 0.43 元， 收益 分 配基准 日 为 2015 年9 月 30 日， 共发 放红 利
人民 币208,466,261.18 元 （包含 现金 和红 利再 投资 形式） ，达 到基 金合 同约 定 的利润 分配 要求 。
2016 年1 月21 日宣 告 2016 年度 第一 次分 红， 于 2016 年 1 月 25 日 向基 金A 类 份额持 有人 每
10 份基 金份 额分配 0.46 元，向 基金 C 类 份额 持有 人每 10 份 基金 份额 分配 0.41 元， 收益 分配 基
准日 为2016 年1 月8 日 ， 共发放 红利 人民 币 250,149,218.56 元（ 包含 现金 和 红利再 投资 形式 ） ，
达到基 金合 同约 定的 利润 分配要 求 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
自2011 年12 月13 日建 信 双息红 利债 券型 证券 投资 基金 （ 以下 称 “ 建信 双息 基 金 ”或 “本基
金” ）成立以 来，作为 本 基金的托管人 ，中信银 行 严格遵守了《 证券投资 基 金法》及其 他有关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的规定， 尽职尽责 地 履行了托管人 应尽的义 务 ，不存在任 何损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 。 建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人按 照 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议要求， 对 基金管理人——
建信基金管理 有限责任 公 司在本基金投 资运作方 面 进行了监督， 对基金资 产 净值计算、 基金份额
申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支等 方面进行 了 认真的复核， 未发现基 金 管理人有损 害基金份
额持有 人利 益的 行为 。本 基金 于 2015 年 进行 了4 次 分红， 经本 托管 人复 核， 符合合 同相 关要 求，
不存在 损害 持有 人利 益的 情况。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
由建信双息基 金管理人 —— 建信基金管 理有限责 任 公司编制，并 经本托管 人 复核审查的本 年
度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容真实 、准确和
完整。
§6 审计报 告
普华 永道中天 会计师 事务所 （特殊 普通合伙 ） 审计了后附的 建信双息 红 利债券型证券 投资基
金( 以 下简 称 “ 建信 双息 红 利债券 基金 ”) 的财 务报 表 ， 包括2015 年12 月31 日 的 资产负 债表 、 2015
年度的利润表和所有者权益( 基金净值) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ，并出具了普华永道中天审字
(2016) 第21992 号标 准无 保留意 见的 审计 报告 。投 资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 双息 红利 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
199,624,837.15 47,083,164.73
结算备 付金
11,710,827.06 20,573,311.14
存出保 证金
1,391,865.79 442,553.68
交易性 金融 资产
6,550,195,516.69 2,044,093,187.50
其中： 股票 投资
829,886,198.96 328,924,756.76 建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
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基金投 资
- -
债券投 资
5,720,309,317.73 1,715,168,430.74
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
200,000,000.00 -
应收证 券清 算款
400,541,153.27 11,855,379.93
应收利 息
121,547,921.63 22,712,483.79
应收股 利
- -
应收申 购款
23,578,681.88 19,970,641.24
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
7,508,590,803.47 2,166,730,722.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
400,000,000.00 355,000,000.00
应付证 券清 算款
- 10,076,394.84
应付赎 回款
25,777,813.85 61,010,768.95
应付管 理人 报酬
3,913,397.58 1,088,818.73
应付托 管费
1,118,113.61 311,091.06
应付销 售服 务费
405,684.80 29,950.13
应付交 易费 用
4,740,524.42 1,214,368.05
应交税 费
- -
应付利 息
- 76,478.28
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
223,284.39 327,236.09
负债合 计
436,178,818.65 429,135,106.13
所有者权益：
实收基 金
5,510,980,251.53 1,412,771,137.01
未分配 利润
1,561,431,733.29 324,824,478.87
所有者 权益 合计
7,072,411,984.82 1,737,595,615.88
负债和 所有 者权 益总 计
7,508,590,803.47 2,166,730,722.01
注：报 告截 止日2015 年 12 月 31 日 ，基 金份 额总 额5,510,980,251.53 份 。其 中建信 双息 红利 债
券基 金A 类 基金 份额 净 值1.295 元， 基金 份额 总额4,295,286,926.34 份 ； 建 信 建信双 息红 利债 券
基金C 类基 金份 额净 值1.243 元 ，基 金份 额总 额1,215,693,325.19 份。
建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
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7.2 利 润表
会计主 体： 建信 双息 红利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
904,124,582.62 302,551,861.09
1.利息 收入
184,655,486.67 35,109,489.15
其中： 存款 利息 收入
1,612,629.47 364,716.61
债券利 息收 入
182,902,969.62 34,607,103.87
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
139,887.58 137,668.67
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
601,718,387.87 148,441,544.34
其中： 股票 投资 收益
516,403,166.87 70,192,402.86
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
83,994,955.48 77,919,237.11
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
1,320,265.52 329,904.37
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
114,514,028.93 117,967,565.49
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
3,236,679.15 1,033,262.11
减： 二、费用
62,079,975.02 16,175,819.75
1．管 理人 报酬
29,831,562.15 5,203,751.06
2．托 管费
8,523,303.50 1,486,786.05
3．销 售服 务费
2,234,967.39 41,749.13
4．交 易费 用
10,942,301.26 2,398,691.37
5．利 息支 出
10,046,522.46 6,596,066.85
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
10,046,522.46 6,596,066.85
6．其 他费 用
501,318.26 448,775.29
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
842,044,607.60 286,376,041.34
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
842,044,607.60 286,376,041.34
建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 双息 红利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,412,771,137.01 324,824,478.87 1,737,595,615.88
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 842,044,607.60 842,044,607.60
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
4,098,209,114.52 1,018,608,753.21 5,116,817,867.73
其中：1. 基 金申 购款 10,724,774,051.06 2,946,350,298.57 13,671,124,349.63
2. 基金 赎回 款 -6,626,564,936.54 -1,927,741,545.36 -8,554,306,481.90
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -624,046,106.39 -624,046,106.39
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,510,980,251.53 1,561,431,733.29 7,072,411,984.82
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
172,671,282.58 2,404,366.56 175,075,649.14
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 286,376,041.34 286,376,041.34
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
1,240,099,854.43 88,924,597.23 1,329,024,451.66
其中：1. 基 金申 购款 3,924,406,832.09 429,446,230.06 4,353,853,062.15
2. 基金 赎回 款 -2,684,306,977.66 -340,521,632.83 -3,024,828,610.49 建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
第 24 页 共 46 页
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -52,880,526.26 -52,880,526.26
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,412,771,137.01 324,824,478.87 1,737,595,615.88
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______丁颖______
____ 宋 亚辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建信双息红利债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国证 监会 ”)证 监 许可[2011]1660 号《 关于 核准建信双息 红利债券型 证券投资基金 募集
的批复》核准 ，由建信 基 金管理有限责 任公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《建信
双息红 利债 券型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募 集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集1,951,604,406.33 元， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所
有限公 司普 华永 道中 天验 字(2011) 第497 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《建 信双 息
红利债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2011 年12 月 13 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额
总额 为1,951,677,612.70 份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合73,206.37 份 基金份 额。 本基 金的
基金管 理人 为建 信基 金管 理有限 责任 公司 ，基 金托 管人为 中信 银行 股份 有限 公司。
根据《 关于 建信 双息 红利 债券型 证券 投资 基金 增 加 C 类收 费模 式并 修改 基金 合同的 公告 》并
报证监 会备 案 ， 本 基金 于 2014 年9 月1 日 起根 据申 购费用 、 赎回 费用 收取 方 式的不 同 ， 将 基金 份
额分为 不同 的类 别 。 在 投 资者申 购时 收取 前端 申购 费用的 ， 称为A 类 基金 份 额； 不收 取申 购费 用，
而是从 本类 别基 金资 产中 计提销 售服 务费 的， 称 为 C 类基 金份 额。 由于 基金 费用的 不同 ，本 基金
A 类 基金 份额 和 C 类 基金 份额分 别计 算基 金份 额净 值。投 资者 可自 行选 择申 购的基 金份 额类 别 。
2014 年9 月1 日前 原有 的 基金份 额在 开放 申购 赎回 后， 全 部转 换为 建信 双息 红利债 券 A 类基 金份
额。
根 据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 双息红利债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的债 券( 包
括国债、金融 债、央行 票 据、企业债、 公 司债、 次 级债、可转换 债券、短 期 融资券、资 产支持证建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
第 25 页 共 46 页
券、 债券 回购 等) 、 股票( 包含中 小板 、 创业 板及 其 他经中 国证 监会 核准 上市 的股票) 、 权 证及 法律
法规或中国 证监会允 许基 金投资的其 他金融工 具(但 须符合中国 证监会的 相关 规定)。本基 金的投
资组合比例为 ：本基金 投 资于债券类资 产占基金 资 产的比例不低 于 80% ，投 资于权益类资 产占基
金资产 的比 例不 高 于 20% ，持有 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准 为90% X 中国 债券 总指 数收 益率 + 10% X 中证 红利 指 数收益 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于 2016 年 03 月 25 日批 准报
出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《建信 双息红利 债 券型证券投 资基金基 金合 同》和在财 务报表 附
注7.4.4 所 列示 的中 国证 监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
-
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。比较 财务 报表 的编 制期 间为 2014 年 1
月1 日至 2014 年12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
第 26 页 共 46 页
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价 值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认 、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
第 27 页 共 46 页
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准 金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损 益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
第 28 页 共 46 页
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金同一基 金份额类 别 内的每份基金 份额享有 同 等分配权。本 基金收益 以 现金形式分配 ，
但基金份额持 有人可选 择 现金红利或将 现金红利 按 分红除权日的 基金份额 净 值自动转为 基金份额
进行再投资。 若期末未 分 配利润中的未 实现部分 为 正数，包括基 金经营活 动 产生的未实 现损益以
及基金份额交 易产生的 未 实现平准金等 ，则期末 可 供分配利润的 金额为期 末 未分配利润 中的已实
现部分 ； 若 期末 未分 配利 润的未 实现 部分 为负 数， 则期末 可供 分配 利润 的金 额为期 末未 分配 利润 ，
即已实 现部 分相 抵未 实现 部分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不 需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术 进 行估 值。 建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
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(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种 ，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1)以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
第 30 页 共 46 页
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂 减 按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公
司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日 起计算；
解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额 。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计
征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
29,831,562.15 5,203,751.06
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
9,080,218.56 1,826,649.33
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.70% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
第 31 页 共 46 页
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数 。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产里列支
的费用 项目 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
8,523,303.50 1,486,786.05
注：支付基金 托管人中 信 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.20% / 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信双 息红 利债 券
A
建信双 息红 利债 券C 合计
中信银 行 - 378,683.45 378,683.45
建设银 行 - 544,612.32 544,612.32
建信基 金 - 1,211,945.34 1,211,945.34
合计 - 2,135,241.11 2,135,241.11
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建 信 双 息 红 利 债 券
A
建信双 息红 利债 券C 合计
中信银 行 - 15,826.29 15,826.29
建设银 行 - 22,958.19 22,958.19
建信基 金 - 498.62 498.62
合计 - 39,283.10 39,283.10
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 C 类基 金份 额前一 日基 金资 产净 值 0.35% 的 年费 率计 提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付给建信 基金，再 由 建信基金计算 并支付给 各 基金销售机 构。其计
算公式 为： 建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
第 32 页 共 46 页
日C 类 基金 份额 销售 服务 费＝C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 X 0.35% / 当年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 未发 生与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 未发 生除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银行 199,624,837.15 1,194,825.71 47,083,164.73 265,991.58
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ，按约 定利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016 年
1 月 8
日
新发未
上市
99.99 99.99 6,520 651,957.13 651,957.13 -
建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
第 33 页 共 46 页
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限 证券
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600271
航天
信息
2015 年10
月12 日
重大
资产
重组
71.46 - - 778,000 32,390,282.83 55,595,880.00 -
002567
唐人
神
2015 年11
月23 日
重大
事项
12.84
2016 年2 月
25 日
11.56 733,350 6,122,273.89 9,416,214.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 400,000,000.00 元 ，于 2016 年1 月7 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公 允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 773,415,453.16 元 ，属 于第 二层 次的余 额 5,776,780,063.53 元， 无属 于第 三
层次的 余额(2014 年12 月31 日 ： 第 一层 次986,978,187.50 元 ， 第 二层 次1,057,115,000.00 元，建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
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无第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相关股票 和债 券公 允 价值应属第二 层次还是 第 三层次。对于 在证券交 易 所上市 或挂 牌转让的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)， 本基 金 于 2015 年 3 月 26 日 起改 为
采用中 证指 数有 限公 司根 据 《中 国证 券投 资基 金业 协 会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季度 固定
收益品种的估 值处理标 准 》所独立提供 的估值结 果 确定公允价值( 附注 7.4.5.2) ，并将相 关债券
的公允 价值 从第 一层 次调 整至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 829,886,198.96 11.05
其中： 股票 829,886,198.96 11.05
2 固定收 益投 资 5,720,309,317.73 76.18
其中： 债券 5,720,309,317.73 76.18
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
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5 买入返 售金 融资 产 200,000,000.00 2.66
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 211,335,664.21 2.81
7 其他各 项资 产 547,059,622.57 7.29
8 合计 7,508,590,803.47 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 66,521,970.99 0.94
B
采矿业 - -
C
制造业 430,207,020.98 6.08
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
32,280,000.00 0.46
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 44,708,848.34 0.63
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 80,075,982.30 1.13
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
61,977,384.54 0.88
J
金融业 - -
K
房地产 业 52,421,615.00 0.74
L
租赁和 商务 服务 业 54,577,714.41 0.77
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 7,115,662.40 0.10
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 829,886,198.96 11.73
注：以 上行 业分 类 以2015 年12 月31 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。 建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
第 36 页 共 46 页
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601333 广深铁 路 15,983,230 80,075,982.30 1.13
2 002299 圣农发 展 3,025,101 66,521,970.99 0.94
3 600498 烽火通 信 2,268,161 64,665,270.11 0.91
4 300097 智云股 份 1,387,829 64,464,657.05 0.91
5 600050 中国联 通 10,028,703 61,977,384.54 0.88
6 600775 南京熊 猫 3,080,830 58,997,894.50 0.83
7 000060 中金岭 南 3,990,000 55,979,700.00 0.79
8 600271 航天信 息 778,000 55,595,880.00 0.79
9 601888 中国国 旅 920,211 54,577,714.41 0.77
10 600325 华发股 份 3,216,050 52,421,615.00 0.74
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于www.ccbfund.cn 网站 的年
度报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600651 飞乐音 响 129,735,561.77 7.47
2 601989 中国重 工 110,299,906.57 6.35
3 002465 海格通 信 106,548,524.83 6.13
4 000488 晨鸣纸 业 102,841,571.77 5.92
5 002241 歌尔声 学 102,272,648.65 5.89
6 600067 冠城大 通 97,612,017.07 5.62
7 601006 大秦铁 路 96,156,045.16 5.53
8 300274 阳光电 源 95,249,292.71 5.48
9 002297 博云新 材 93,097,582.40 5.36
10 600881 亚泰集 团 92,625,035.53 5.33
11 601333 广深铁 路 83,301,725.66 4.79
12 600016 民生银 行 81,046,174.20 4.66 建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
第 37 页 共 46 页
13 601166 兴业银 行 77,044,045.42 4.43
14 002146 荣盛发 展 72,840,892.99 4.19
15 002271 东方雨 虹 70,223,124.25 4.04
16 002236 大华股 份 69,510,080.80 4.00
17 600594 益佰制 药 67,096,147.27 3.86
18 601628 中国人 寿 64,682,188.99 3.72
19 300097 智云股 份 64,080,539.95 3.69
20 000060 中金岭 南 63,378,827.14 3.65
21 600498 烽火通 信 63,348,328.29 3.65
22 002299 圣农发 展 62,538,075.79 3.60
23 600050 中国联 通 62,461,072.10 3.59
24 600775 南京熊 猫 61,502,373.25 3.54
25 002344 海宁皮 城 61,140,300.25 3.52
26 002588 史丹利 56,209,326.26 3.23
27 002612 朗姿股 份 55,924,581.83 3.22
28 600325 华发股 份 53,243,731.16 3.06
29 600875 东方电 气 52,066,871.80 3.00
30 601888 中国国 旅 49,549,178.84 2.85
31 000651 格力电 器 47,490,068.06 2.73
32 600271 航天信 息 47,207,380.07 2.72
33 002033 丽江旅 游 47,061,674.34 2.71
34 601929 吉视传 媒 46,445,291.78 2.67
35 000333 美的集 团 46,230,323.70 2.66
36 000568 泸州老 窖 46,133,674.74 2.66
37 600382 广东明 珠 45,450,438.15 2.62
38 002477 雏鹰农 牧 45,376,698.11 2.61
39 603010 万盛股 份 45,253,579.46 2.60
40 600674 川投能 源 43,529,136.00 2.51
41 300124 汇川技 术 42,023,201.45 2.42
42 002335 科华恒 盛 41,382,750.80 2.38
43 601398 工商银 行 40,883,531.22 2.35
44 000625 长安汽 车 35,495,753.82 2.04
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
第 38 页 共 46 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002465 海格通 信 201,343,823.61 11.59
2 600651 飞乐音 响 175,738,348.06 10.11
3 300274 阳光电 源 147,031,243.31 8.46
4 600067 冠城大 通 143,936,661.93 8.28
5 002344 海宁皮 城 133,840,860.69 7.70
6 002241 歌尔声 学 102,275,918.84 5.89
7 601989 中国重 工 102,203,618.89 5.88
8 002612 朗姿股 份 88,312,960.22 5.08
9 601006 大秦铁 路 88,233,129.87 5.08
10 002282 博深工 具 86,282,928.18 4.97
11 600271 航天信 息 85,014,930.64 4.89
12 600881 亚泰集 团 82,183,671.28 4.73
13 002236 大华股 份 81,469,068.37 4.69
14 600016 民生银 行 80,370,942.45 4.63
15 002646 青青稞 酒 79,821,622.34 4.59
16 601166 兴业银 行 75,857,710.93 4.37
17 002271 东方雨 虹 75,249,352.94 4.33
18 000625 长安汽 车 67,168,397.18 3.87
19 600594 益佰制 药 67,105,337.36 3.86
20 002297 博云新 材 65,397,750.88 3.76
21 002146 荣盛发 展 64,816,619.70 3.73
22 601628 中国人 寿 64,128,097.15 3.69
23 000651 格力电 器 61,943,095.79 3.56
24 002580 圣阳股 份 60,169,157.34 3.46
25 002477 雏鹰农 牧 59,135,651.52 3.40
26 002385 大北农 58,931,534.18 3.39
27 000568 泸州老 窖 56,948,268.07 3.28
28 002456 欧菲光 53,536,836.53 3.08
29 603010 万盛股 份 51,876,843.66 2.99
30 600875 东方电 气 50,224,430.04 2.89
31 600222 太龙药 业 49,847,908.14 2.87
32 000333 美的集 团 48,007,741.14 2.76
33 002033 丽江旅 游 46,511,036.85 2.68
34 601929 吉视传 媒 46,443,316.52 2.67
35 601318 中国平 安 45,155,434.43 2.60
36 002470 金正大 43,437,329.81 2.50 建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
第 39 页 共 46 页
37 000488 晨鸣纸 业 41,727,844.95 2.40
38 300017 网宿科 技 39,961,301.85 2.30
39 000920 南方汇 通 39,777,434.74 2.29
40 300124 汇川技 术 39,637,961.44 2.28
41 601398 工商银 行 39,492,934.92 2.27
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,628,883,239.18
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,646,637,599.19
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ， 不
包含相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 323,177,979.80 4.57
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,552,335,150.00 21.95
其中： 政策 性金 融债 1,552,335,150.00 21.95
4 企业债 券 1,234,066,882.60 17.45
5 企业短 期融 资券 613,266,000.00 8.67
6 中期票 据 1,988,270,000.00 28.11
7 可转债 （可 交换 债） 9,193,305.33 0.13
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,720,309,317.73 80.88
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150211 15 国开 11 2,500,000 250,725,000.00 3.55
2 150416 15 农发 16 2,000,000 200,460,000.00 2.83
3 011522005 15 神华SCP005 1,500,000 150,540,000.00 2.13 建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
第 40 页 共 46 页
4 122015 09 长 电债 1,190,010 124,820,148.90 1.76
5 101553001 15 赣 铁投
MTN001
1,100,000 114,466,000.00 1.62
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,391,865.79
2 应收证 券清 算款 400,541,153.27
3 应收股 利 -
4 应收利 息 121,547,921.63 建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
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5 应收申 购款 23,578,681.88
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 547,059,622.57
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 600271 航天信 息 55,595,880.00 0.79 重大资 产重 组
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
建信
双息
红利
债券
A
45,741 93,904.53 2,043,574,794.76 47.58% 2,251,712,131.58 52.42%
建信
双息
红利
债券
C
7,488 162,352.21 870,392,136.60 71.60% 345,301,188.59 28.40%
合计 53,229 103,533.42 2,913,966,931.36 52.88% 2,597,013,320.17 47.12%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
第 42 页 共 46 页
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
建信双 息
红利债 券
A
4,478,834.18 0.10%
建信双 息
红利债 券
C
214,510.69 0.02%
合计
4,693,344.87 0.09%
注：基金管理 人的从业 人 员持有份额占 总份额比 例 的计算中，对 下属分级 基 金，比例的 分母采用
各自级 别的 份额 ， 对 合计 数， 比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数 （ 即期末 基金 份额 总额 ） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
建信双 息红 利债 券A >100
建信双 息红 利债 券C -
合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
建信双 息红 利债 券A -
建信双 息红 利债 券C -
合计 -
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
建信双 息红 利债
券A
建信双 息红 利债
券 C
基金合 同生 效日 （2011 年 12 月 13 日 ）基 金
份额总 额
1,951,677,612.70 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,292,070,271.76 120,700,865.25
本报告 期基 金总 申购 份额 8,728,013,625.90 1,996,760,425.16
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 5,724,796,971.32 901,767,965.22
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,295,286,926.34 1,215,693,325.19
注：总 申购 份额 含红 利再 投资和 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。 建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2015 年 3 月 26 日召开 2015 年度 第一 次临 时股东 会， 会议 决定 选举 许会斌 、 孙 志
晨、 曹伟 、 张维 义、 袁时 奋、 殷红 军 、李 全、 王建 国、 伏军 为第 四届 董事 会 董事 ，杨 文升 、欧 阳
伯权、 顾建 国不 再继 续担 任公司 董事 。 同 日， 我 公 司召开 第四 届董 事会 第一 次会议 ， 会 议选 举许
会斌先 生为 公司 董事 长 ， 杨文升 先生 不再 担任 公司 董事长 。 公司 已将 前述 董 事任免 情况 报告 备案
至中国 证监 会和 北京 监管 局。 公司 目前 现有9 名 董 事， 其中 与控 股股 东中 国 建设银 行股 份有 限公
司有关 联关 系的 董事 为3 名， 符 合 《 证券 投资 基金 管理公 司管 理办 法》 第四 十一条 第三 款的 监 管
要求 。
2015 年 5 月 22 日 ，公 司 副总经 理王 新艳 女士 由于 个人原 因离 职， 公司 第四 届董事 会第 一 次
临时会 议已 批准 其离 职。2015 年 7 月 30 日 公司 董事 会决定 路彩 营不 再担 任我 公司督 察长 职务 。
同日， 公 司董 事会 决定 聘 任张威 威、 曲 寅军、 吴曙 明三人 担任 我公 司高 管， 张威威 、 曲寅 军的 职
务为公 司副 总裁 ，吴 曙明 为督察 长。2015 年8 月 25 日, 公司 副总 裁何 斌先 生 由于个 人原 因离 职 ，
公司第 四届 董事 会第 四次 临时会 议已 批准 其离 职 。 公司根 据监 管要 求 ， 向 中 国基金 业协 会履 行了
高管任 免备 案程 序 。 同 时 ， 公 司对 上述 高级 管理 人 员离任 进行 了离 任审 查并 按规定 向监 管机 构 报
备。基 金管 理人 上述 人员 的重大 变动 已依 法进 行了 披露。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金 报 告年 度 应支 付 给普 华 永 道 中天 会 计师 事 务所 有 限 公 司的 报 酬为 人 民币 100,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 基金 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
宏信证券 1 1,487,963,409.31 20.76% 1,354,643.00 20.77% -
中投证券 1 1,191,186,763.73 16.62% 1,057,126.90 16.21% -
民生证券 1 932,814,107.10 13.02% 857,647.25 13.15% -
招商证券 1 651,496,795.51 9.09% 593,613.78 9.10% -
方正证券 1 594,355,887.56 8.29% 553,524.65 8.49% -
中信建投 1 559,732,773.45 7.81% 510,082.86 7.82% -
中金公司 2 384,363,907.78 5.36% 349,925.40 5.37% -
国信证券 1 325,414,269.36 4.54% 303,057.97 4.65% -
中信证券 2 248,851,768.31 3.47% 226,777.60 3.48% -
国泰君安 1 237,129,662.97 3.31% 210,987.76 3.23% -
光大证券 2 208,534,360.55 2.91% 189,856.83 2.91% -
广州证券 1 151,471,028.50 2.11% 138,033.04 2.12% -
东方证券 1 136,800,125.08 1.91% 127,402.25 1.95% -
兴业证券 1 56,015,646.89 0.78% 49,695.18 0.76% -
申万宏源 2 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
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金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人，能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、 本基 金本 报告 期内 新增 宏信证 券、 方 正证 券、 中 信 建投、 兴 业证 券、 光 大证 券 各一个 交易 单元 ，
剔除长 江证 券一 个交 易单 元。本 基金 与托 管在 同一 托管行 的公 司其 他基 金共 用交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
宏信证券 8,146,619.31 0.90% 70,000,000.00 0.21% - -
中投证券 294,239,569.07 32.35% 18,077,000,000.00 54.48% - -
民生证券 15,856,824.12 1.74% 347,000,000.00 1.05% - -
招商证券 59,756,728.65 6.57% 2,459,000,000.00 7.41% - -
方正证券 18,536,581.07 2.04% 100,000,000.00 0.30% - -
中信建投 51,467,613.83 5.66% 1,136,300,000.00 3.42% - -
中金公司 1,742,249.12 0.19% - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 112,388,846.81 12.36% 5,091,700,000.00 15.35% - -
国泰君安 194,464,879.42 21.38% 3,510,100,000.00 10.58% - -
光大证券 23,900,526.79 2.63% 1,563,000,000.00 4.71% - -
广州证券 128,935,045.20 14.18% - - - -
东方证券 - - - - - -
兴业证券 - - 826,000,000.00 2.49% - - 建信双息红利债券 2015 年年度 报告摘要
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申万宏源 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
建信基金管理有限责任公司
2016 年3 月29 日
