建 信 双 周 安心 理 财 债 券型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月29 日
建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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§2 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信双 周理 财
基金主 代码 530014
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 28 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,476,900,961.56 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 建信双 周理 财 A 建信双 周理 财 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 530014 531014
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 734,472,784.85 份 3,742,428,176.71 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 基础 上， 通过 主动的 组合 管理 为投 资
者创造 稳定 的当 期回 报， 并力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
投资策 略 本基金 通过 积极 主动 的组 合管理 ， 充 分运 用各 种短 期投资 工具 ， 力 争为 持
有人创 造低 风险 基础 上的 投资收 益。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税前 ）
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 基金 ， 长 期风险 收益 水平 低于 股票 基金、 混合 基金 ， 高 于
货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 吴曙明 洪渊
联系电 话 010-66228888 （010 ）66105799
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 （010 ）66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ccbfund.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于该 基金采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等；
2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额；
3.1.1
期间
数据
和指
标
2015 年 2014 年 2013 年
建信双 周理 财 A 建信双 周理 财 B 建信双 周理 财A 建信双 周理 财B 建信双 周理 财 A 建信双 周理 财
B
本期
已实
现收
益
38,101,976.25 52,524,828.00 63,177,715.49 26,991,683.34 64,708,174.51 32,150,808.29
本期
利润
38,101,976.25 52,524,828.00 63,177,715.49 26,991,683.34 64,708,174.51 32,150,808.29
本期
净值
收益
率
4.1895% 4.4926% 4.8899% 5.1946% 4.1551% 4.4580%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末
基金
资产
净值
734,472,784.85 3,742,428,176.71 1,366,866,715.69 668,583,451.32 1,506,404,414.91 420,022,331.45
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信双 周理 财 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7900% 0.0032% 0.3403% 0.0000% 0.4497% 0.0032%
过去六 个月 1.6864% 0.0034% 0.6805% 0.0000% 1.0059% 0.0034%
过去一 年 4.1895% 0.0066% 1.3500% 0.0000% 2.8395% 0.0066%
过去三 年 13.8251% 0.0075% 4.0500% 0.0000% 9.7751% 0.0075%
自基金 合同
生效起 至今
15.2146% 0.0072% 4.5160% 0.0000% 10.6986% 0.0072%
建信双 周理 财 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.8638% 0.0032% 0.3403% 0.0000% 0.5235% 0.0032%
过去六 个月 1.8352% 0.0034% 0.6805% 0.0000% 1.1547% 0.0034%
过去一 年 4.4926% 0.0066% 1.3500% 0.0000% 3.1426% 0.0066%
过去三 年 14.8209% 0.0075% 4.0500% 0.0000% 10.7709% 0.0075%
自基金 合同
生效起 至今
16.3397% 0.0072% 4.5160% 0.0000% 11.8237% 0.0072%
注：基 金收 益分 配按 日结 转份额 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 报告 期， 本基 金投 资比例 符合 基金 合同 要求 。 建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：本 基金 合同 于2012 年 8 月28 日生 效，2012 年净值 收益 率以 实际 存续 期计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
建信双 周理 财 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 38,101,976.25 - - 38,101,976.25
2014 63,177,715.49 - - 63,177,715.49
2013 64,708,174.51 - - 64,708,174.51
合计 165,987,866.25 - - 165,987,866.25
单位： 人民 币元
建信双 周理 财 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 52,524,828.00 - - 52,524,828.00
2014 26,991,683.34 - - 26,991,683.34
2013 32,150,808.29 - - 32,150,808.29
合计 111,667,319.63 - - 111,667,319.63
建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。 目经 中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号文 批准 ， 建信 基金 管理 有限
责任公 司成 立于2005 年 9 月 19 日 ，注 册资 本 2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限
公司、信安金 融服务公 司 、中国华电集 团资本控 股 有限公司，其 中中国建 设 银行股份有 限公司出
资额占 注册 资本 的65% ， 信 安金融 服务 公司 出资 额占 注册资 本 的 25% ， 中 国华 电 集团资 本控 股有 限
公司出 资额 占注 册资 本 的10%。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部 、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部，以及
深圳、成都、 上海、北 京 四家分公司和 华东、西 北 两个营销中心 ，并在上 海 设立了子公 司--建信
资本管理有限 责任公司 。 自成立以来， 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范、创 新 ”的核心价 值观，恪
守“ 持有人利 益重于泰 山 ”的原则，以 “建设财 富 生活 ”为崇高 使命，坚 持 规范运作， 致力成为
“最可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司” 。
截至2015 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金 、
建信优选成长 混合型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信核心 精 选混合型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇混 合型证券 投 资基金、建信 内生动力 混 合型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券
投资基金、建 信双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增强 债 券 型证券投资 基金、建
信新兴 市场 优选 混合 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接 基
金、建 信恒 稳价 值混 合型 证券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数
增强型证券投 资基金、 建 信转债增强债 券型证券 投 资基金、建信 全球资源 混 合型证券投 资基金、
建信社会责任 混合型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证
券投资基金、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建信双月 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信优 势动 力混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 建信 央 视财 经 50 指数 分 级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信
安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级混合型证 券投资基 金 、建信双债 增强债 券建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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型证券投资基 金、建信 安 心保本混合型 证券投资 基 金、建信周盈 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信创新中国 混合型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开放 债券型证 券 投资基金、 建信稳定
添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投
资基金、建信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝货币市 场基金、 建 信中小盘先 锋股票型
证券投资基金 、建信潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货 币 市 场基金、建 信稳定得
利债券型证券 投资基金 、 建信睿盈灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信信 息 产业股票型 证券投资
基金、建信稳 健回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信环保产 业股票型 证 券投资基金 、建信回
报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 鑫安回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、建信新 经济灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 建信 鑫丰 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建 信互联 网+ 产业 升级 股
票型证券投资 基金、建 信 大安全战略精 选股票型 证 券投资基金、 建信中证 互 联网金融指 数分级发
起式证券投资 基金、建 信 中证申万有色 金属指数 分 级发起式证券 投资基金 、 建信精工制 造指数增
强型证券投资 基金、建 信 安心保本二号 混合型证 券 投资基金、建 信稳定丰 利 债券型证券 投资基金
共61 只开 放式 基金 ，管 理 的公募 基金 资产 规模 共计 为 3146.88 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
于倩倩
本 基 金 的
基金经 理
2014 年 1 月
21 日
- 7
于 倩 倩 女
士， 硕士。
2008 年 6
月 加 入 国
泰 人 寿 保
险 公 司 ，
任 固 定 收
益 研 究 专
员；2009
年 9 月加
入 金 元 惠
理 基 金 管
理公司
（ 原 金 元
比 联 基 金
管理公
司） ， 任债
券研究
员；2011
年 6 月加
入我公建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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司 ， 历 任
债 券 研 究
员 、 基 金
经理助
理，2013
年 8 月 5
日起任建
信 货 币 市
场 基 金 基
金 经 理 ；
2014 年 1
月21 日起
任 建 信 双
周 安 心 理
财 债 券 基
金 的 基 金
经理；
2014 年 6
月17 日起
任 建 信 嘉
薪 宝 货 币
市 场 基 金
基金经
理；2014
年 9 月 17
日 起 任 建
信 现 金 添
利 货 币 基
金 的 基 金
经理。
高珊
本 基 金 的
基金经 理
2012 年 8 月
28 日
- 9
硕士。
2006 年 7
月至 2007
年 6 月期
间 在 中 信
建 投 证 券
公司工
作 ， 任 交
易员。
2007 年 6
月 加 入 建
信 基 金 管
理 公 司 ，
历 任 初 级
交 易 员 、建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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交 易 员 ，
2009 年 7
月 起 任 建
信 货 币 市
场 基 金 的
基 金 经 理
助理。
2012 年 8
月28 日起
任 建 信 双
周 安 心 理
财 债 券 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理；
2012 年12
月20 日起
任 建 信 月
盈 安 心 理
财 债 券 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理；
2013 年 1
月29 日起
任 建 信 双
月 安 心 理
财 债 券 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理；
2013 年 9
月17 日起
任 建 信 周
盈 安 心 理
财 债 券 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理；
2013 年12
月20 日起
任 建 信 货
币 市 场 基
金 基 金 经
理；2015建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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年 8 月 25
日 起 任 建
信 现 金 添
利 货 币 市
场 基 金 基
金经理 。
朱建华
本 基 金 的
基金经 理
2012 年 8 月
28 日
2015 年 8 月 11 日 7
硕 士 。 曾
任 大 连 博
达 系 统 工
程 公 司 职
员 、 中 诚
信 国 际 信
用 评 级 公
司 项 目 组
长，2007
年10 月起
任 中 诚 信
证 券 评 估
有 限 公 司
公 司 评 级
部 总 经 理
助理，
2008 年 8
月 起 任 国
泰 基 金 管
理 公 司 高
级研究
员 。 朱 建
华于 2011
年 6 月加
入本公
司 ， 历 任
高 级 债 券
研 究 员 、
货 币 市 场
基 金 的 基
金 经 理 助
理，2012
年 8 月 28
日至 2015
年 8 月 11
日 任 建 信
双 周 安 心
理 财 债 券
型 证 券 投建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
第 15 页 共 41 页
资 基 金 基
金 经 理 ；
2012 年11
月15 日至
2014 年 3
月 6 日任
建 信 纯 债
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理；2012
年 12 月
20 日至
2014 年 3
月27 日任
建 信 月 盈
安 心 理 财
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理；2013
年 5 月 14
日 起 任 建
信 安 心 回
报 定 期 开
放 债 券 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理；
2013 年12
月10 日起
任 建 信 稳
定 添 利 债
券 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗为 1 日时 ，配了 11556 对 投资 组合 ，有 2201 对投资 组合 未通 过 T 检 验，其 中 659
对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小于55% ， 其它1542 对正溢 价率 占优 频率 大 于55% 的 投资 组合 中，
其中981 对 平均 溢价 率低 于 2%， 其 它 561 对平 均溢 价率超 过 2% 的 投资 组合 中 ， 其中559 对贡 献率
均未超 过 5% ， 另外2 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小， 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 ；
当时间 窗 为3 日 时， 配 了12297 对投 资组 合， 有 3181 对投 资组 合未 通过T 检 验， 但 其 中 939
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ， 其 它2242 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
其中 1911 对 平均 溢价 率低 于 5% ， 其它 331 对 平均 溢 价率超 过 5% 的投 资组 合中 ，其中 330 对 贡献
率均未 超 过5% ， 另 外1 对 溢价金 额占 组合 净资 产比 例很小 ， 因 此未 发现 可能 导致不 公平 交易 和 利
益输送 的行 为； 建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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当时间 窗 为5 日 时， 配 了 12704 对投 资组 合， 有3824 对投资 组合 未通 过T 检验 ， 但其 中 1156
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其它 2668 对正溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 ，
其中 2506 对 平均 溢价 率低 于 10%，其它 162 对 平均 溢价率 超 过 10% 的 投资 组 合中， 其贡 献率 均未
超过 5% ， 同样 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2015 年， 债券 市场 整 体是大 牛市 行情 。 除1 季 度外 ， 连 续3 个季 度都 呈 现幅度 不小 的涨
幅， 其 中利 率债 表现 尤为 亮眼， 整体 收益 率曲 线呈 现大幅 陡峭 化下 移， 长端 利率品 收益 率回 落 80
－90bp ，信 用债 表现 次之 ，资质 出现 明显 分化 ，持 票息策 略有 所弱 化， 风险 事件是 情绪 关注 点。
经济 基本面陷 于低迷 。体现在需求 端，政策刺 激较为温和， 地方债置换 开启，缓冲了 存
量矛盾 ，扩 大赤 字、 鼓 励 PPP 新 模式 、推 出专 项金 融债等 等， 对于 增量 投资 的带动 作用 都体 现得
尚不充 分， 地产 销量 维持 了一定 的热 度， 但对 于开 发投资 的传 导效 应仍 受制 于高库 存和 人口 结构 ；
体现在生产端 ，过剩产 能 行业大面积亏 损，对社 会 资源的消耗和 占用矛盾 日 益突出，中 央经济工
作会议正式定 调供给侧 改 革，去产能、 去库存、 去 杠杆的负反馈 效应开始 发 酵。值得一 提的是，
金融市 场特 别是 股市 ， 作 为经济 的晴 雨表 、 政 策的 传导器 ， 在2015 年 经历 了 从繁荣 到幻 灭的 波折 ，
导致金 融服 务业 对GDP 的 贡献也 偃旗 息鼓 。
货币政策信号 相对明确 ， 但下半年挑战 升级。货 币 当局几度双降 ，明确降 低 实际利率，各 种
创新定向工具 也灵活使 用 ，充分引导了 流动性预 期 ，这使得各类 资产在上 半 年出现了水 涨船高的
势头， 股灾 后， 市场 风险 偏好发 生剧 烈变 化， 货币 当局开 始救 市， 并由 此引 来了 811 汇 改的 黑 天
鹅，在内外部 双重维稳 的 压力下，央行 对待内部 利 率的问题上仍 基本保持 了 与前一致的 态度，这
非常有 利于 市场 对于 利率 预期的 稳定 。不 过更 大的 压力， 在于 人民 币加 入 SDR 之后 ，在 于美 联储
真正开 启加 息通 道之 后， 不可能 三角 带来 的难 题远 未化解 。
资金面大体维 持宽松， 资 金利率大幅下 行。应该 说 ，货币政策的 态度基本 决 定了流动性的 大
趋势 ， 货 币市 场资 金利 率 也是政 策传 导的 重要 媒介 ， 这 在2015 年 体现 得相 当 充分 ， 导 致很 多季 节
性因素 显得 不那 么明 显 ； 波动因 素则 主要 来自 两方 面， 一是 新股 ， 从全 额缴 款机制 ， 到暂 停打 新，建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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再到恢复发行 ，整体 对 资 金面的扰动是 比较明显 的 ，二是政策时 滞，这既 体 现在政策态 度的不明
确 （ 比如3 月 之前） ， 也体 现在内 外部 均衡 相互 掣肘 时市场 对央 行信 心的 不足 ， 由 此带 来的 紧张 预
期也导 致资 金面 出现 波动 。
本基金以管理 流动性为 第 一要务，考虑 到机构资 金 申赎波动加大 ，我们充 分 考量资金特性 ，
布局流动性资 金到关键 时 点，同时也积 极捕捉资 金 面的波动，提 前锁定部 分 中长期资金 ，充分对
比线上线下、 场内场外 、 一级二级各种 资产，择 优 投资，利用适 度灵活的 杠 杆策略，为 投资者获
得了相 对较 好的 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期双 周理 财A 净值 收益 率4.1895% ， 波 动率 0.0066% ， 双 周理 财B 净 值收 益率 4.4926% ，
波动 率0.0066% ，业 绩比 较基准 收益 率 1.3500% ， 波动 率 0.0000% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年， 低利 率环 境 下， 回报 低而 预期 高是 最 大的问 题 ， 各 个层 面的 边 际变化 都可 能带
来波动 。
经济基本面方 面，供给 端 收缩、需求端 回稳应是 可 能的方向，且 供给端收 缩 带来的阵痛更 可
能是预期的焦 点。中央 经 济工作会议确 立了供给 侧 改革的大方向 ，相信不 只 是口号意义 ，过剩产
能行业的微观 现状已经 耽 搁不起，银行 的坏账 率 有 所上升，债券 市场的风 险 定价已初露 苗头，股
票市场的并购 重组提供 路 径，这些都意 味着供给 端 可能开始迎来 真正的出 清 ，当然在此 过程中就
业的稳定是大 问题，如 何 达到有序出清 也会是挑 战 。但是相比之 下，需求 端 的回稳故事 对预期的
导向 ， 变 得似 乎不 那么 敏 锐了 ， 一 方面 ， 短 期而 言 房地产 销售 增速 的回 暖是 相对提 振信 心的 因素 ，
而中期而言房 地产去库 存 的故事，如果 指望农民 工 的购买力，指 望房地产 商 主动降价， 目前看起
来都是相对不 现实的路 径 ，另一方面， 明确地提 高 赤字率、宽财 政的政策 还 是预期会出 来，置换
债陆续 推进 后， 地方 政府 也有了 喘息 的空 间， 由此 提 振的 活力 还是 可以 期待 一些。
货币政策要保 持独立性 需 要更强的决心 。年初以 来 汇率市场和金 融市场的 剧 烈动荡，使得 市
场对美 联储 持续 加息 的预 期有所 回落 ， 但 鉴于 中美 息差已 明显 收窄 ， 汇 率问 题是不 可回 避的 挑战 ，
而要控制预期 ，又不放 弃 货币政策的独 立性，这 需 要智慧。相对 比较确定 的 是，债务置 换期，国
内的低利率环 境不能被 打 破，这也是避 免供给端 无 序出清的前提 ，但是波 动 肯定是有的 ，这从元
旦后汇 率持 续异 动而 货币 政策仍 有犹 疑的 态度 上可 以窥得 一二 。
资金面的波动 可能会加 大 。体现在三方 面，其一 ， 货币政策的犹 疑，这其 实 就是央行对冲 不建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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及时带来的扰 动，不可 能 三角的难题正 在现实上 演 ，其二，监管 政策的导 向 变化，年初 以来实体
加杠杆 、 金融 去杠 杆的 苗 头已有 所显 露 ， 商 业银 行 庞大的 理财 资金 池滚 动压 力也明 显加 大 ， 其 三，
年初以来，风 险偏好情 绪 尚不稳定，大 类资产策 略 选择尚未确立 ，但低回 报 背景下，低 风险低收
益产品 更容 易被 切换 和挤 出。
本基金以管理 流动性为 第 一要务，考虑 到资金面 出 现波动的可能 性在上升 ， 本基金必须对 资
金面的变化保 持高度警 惕 ，一方面积极 捕捉季节 因 素带来的资金 波动机会 ， 提前布局部 分中长期
资金，另一方 面也要对 资 产规模的变化 做出适时 应 对，根据来自 不同机构 的 资金特性， 重 点布局
各个关 键时 间点 的流 动性 资产， 保持 总体 剩余 期限 在中等 水平 ，继 续为 投资 者获得 稳定 的收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的， 负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投 资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金收益分 配方式为 红 利再投 资，每 日将当日 收 益结转为基金 份额，当 日 收益参与下一 日
基金收 益分 配， 并按 月结 转到投 资者 基金 账户 。本 年度双 周理 财 A 应分 配利 润为 38,101,976.25
元，双 周理 财 B 应分 配收 益为 52,524,828.00 元， 已全部 分配 ，符 合法 律法 规和《 基金 合同 》 的
相关规 定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对建信双 周安心理 财 债券型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 建信双周 安 心理财债券型 证券投资 基 金的管理人—— 建信基 金 管理有限责任 公
司在建 信双 周安 心理 财债 券型证 券投 资基 金的 投资 运作、 每万 份基 金净 收益 和 7 日 年化 收益 率 、
基金利润分配 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金 份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对建信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的建信双 周安心理 财 债券型证券投 资
基金2015 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。 建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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§6 审计报 告
普华永道中天 会计师事 务 所 （特殊普通 合伙） 审 计 了后附的建信 双周安心 理 财债券型证券 投
资基金 的财 务报 表， 包括2015 年12 月31 日的 资产 负债表 、2015 年度的 利润 表和 所 有者 权益(基
金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 ， 并出 具了 普华 永 道中天 审字 （2016）第 21965 号 标准 无保 留意
见的审 计报 告。 投资 者可 以通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 双周 安心 理财债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,401,289,493.91 780,672,430.30
结算备 付金
59,523.81 500,000.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
2,333,613,786.62 1,185,654,278.44
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,333,613,786.62 1,185,654,278.44
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
1,270,473,585.71 347,001,280.50
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
23,822,709.63 33,117,527.51
应收股 利
- -
应收申 购款
2,795,410.00 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
5,032,054,509.68 2,346,945,516.75
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- - 建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
553,348,649.97 310,089,134.86
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
902,604.98 422,967.76
应付托 管费
267,438.53 125,323.80
应付销 售服 务费
223,432.73 349,246.31
应付交 易费 用
59,395.93 39,645.99
应交税 费
- -
应付利 息
39,748.82 66,470.36
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
312,277.16 402,560.66
负债合 计
555,153,548.12 311,495,349.74
所有者权益：
实收基 金
4,476,900,961.56 2,035,450,167.01
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
4,476,900,961.56 2,035,450,167.01
负债和 所有 者权 益总 计
5,032,054,509.68 2,346,945,516.75
注： 报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ， 基 金份 额总 额 4,476,900,961.56 份。 其中建 信双 周理 财基
金A 类 基金 份额 净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额 734,472,784.85 份 ； 建信 双周 理财基 金 B 类基 金
份额净 值1.0000 元 ，基 金 份额总 额 3,742,428,176.71 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 双周 安心 理财债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
111,277,520.27 108,787,249.03
1.利息 收入
98,201,415.90 89,609,492.23
其中： 存款 利息 收入
39,832,761.63 46,122,287.27
债券利 息收 入
46,721,736.43 36,799,487.35
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
11,646,917.84 6,687,717.61
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
13,076,104.37 19,177,756.80
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- - 建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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债券投 资收 益
13,076,104.37 19,177,756.80
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用
20,650,716.02 18,617,850.20
1．管 理人 报酬
6,070,377.40 5,118,992.87
2．托 管费
1,798,630.38 1,516,738.67
3．销 售服 务费
2,860,530.53 4,064,049.67
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
9,407,720.59 7,403,661.24
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
9,407,720.59 7,403,661.24
6．其 他费 用
513,457.12 514,407.75
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
90,626,804.25 90,169,398.83
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
90,626,804.25 90,169,398.83
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 双周 安心 理财债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,035,450,167.01 - 2,035,450,167.01
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 90,626,804.25 90,626,804.25
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
2,441,450,794.55 - 2,441,450,794.55 建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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列）
其中：1. 基 金申 购款 10,456,279,388.48 - 10,456,279,388.48
2. 基金 赎回 款 -8,014,828,593.93 - -8,014,828,593.93
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -90,626,804.25 -90,626,804.25
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,476,900,961.56 - 4,476,900,961.56
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,926,426,746.36 - 1,926,426,746.36
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 90,169,398.83 90,169,398.83
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
109,023,420.65 - 109,023,420.65
其中：1. 基 金申 购款 12,807,308,678.66 - 12,807,308,678.66
2. 基金 赎回 款 -12,698,285,258.01 - -12,698,285,258.01
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -90,169,398.83 -90,169,398.83
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,035,450,167.01 - 2,035,450,167.01
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______丁颖______
____ 宋 亚辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建 信 双 周 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2012] 第1112 号 《关 于核 准建 信双 周安 心 理财债 券型 证券 投
资基金 募集 的批 复 》 核 准 ， 由 建信 基金 管理 有限 责 任公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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和《建信双周 安心理财 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 15,800,796,003.69 元， 业经 普华 永道
中天会 计师 事务 所有 限公 司普华 永道 中天 验字(2012) 第 330 号验 资 报告 予以 验 证。经 向中 国证 监
会备案 ， 《 建信 双周 安心 理 财债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于2012 年 8 月 28 日正 式生 效 ， 基 金
合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 15,803,010,901.06 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
2,214,897.37 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 建信基 金管 理有 限责 任公 司， 基 金托 管人 为中
国工商 银行 股份 有限 公司 。
本基金根据投 资者认购 、 申购本基金的 金额，对 投 资者持有的基 金份额按 照 不同的费率计 提
销售服 务费 用， 因此 形成 不 同的 基金 份额 类别 。 本 基金将设 A 类和 B 类 两类基金份额，两
类基金份额单独设置基金代码， 并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。 本
基金每份基金 份额自基 金 合同生效日或 申购确认 日 起每两周为一 个运作期 ， 运作期到期 日前不得
赎回。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 双周安心理财 债券型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围限 于良好流 动 性的固定收益 类金融工 具 ，包括现金 、通知存
款、 一 年以 内( 含一 年)的 银行定 期存 款和 银行 协议 存款、 剩余 期限 一年 以内( 含一年)的 债券 回购、
期限在 一年 以内(含 一年) 的中央 银行 票据 、 中 期票 据、 短 期融 资券 、 剩 余期 限397 天以 内( 含 397
天)债券(不 含可 转换 债券) 、 以及 中国 证 监 会认 可的 其他具 有良 好流 动性 的金 融工具 。 本 基金 的业
绩比较 基准 为七 天通 知存 款利率(税前)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2016 年3 月25 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 双周 安心理 财债 券型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资( 包括同业 存 单)分类为以公 允价值计 量 且其变动计 入
当期损益的金 融资产。 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其 他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息，单 独确认为
应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ，按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买
入时的溢价或 折价；同 时 于每一计价日 计算影子 价 格，以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的
差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法， 以摊余成
本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几 乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免债券 投资的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计
算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或超过基金 资产净值 的 0.25% 时， 基金管 理
人应根 据风 险控 制的 需要 调整组 合， 使基 金资 产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未 发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时 ，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 包括因类建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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别调整 而引 起 的A、B 类 基 金份额 之间 的转 换所 产生 的实收 基金 变动 。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
本基金同一基 金份额类 别 内的每份基金 份额享有 同 等分配权。当 日申购的 基 金份额自下一 个
工作日起享有 基金的分 配 权益；当日赎 回的基金 份 额自下一工作 日起，不 享 有基金的分 配权益。
本基金 以份 额面 值1.00 元 固定份 额净 值交 易方 式， 每 日计算 当日 收益 并全 部分 配结转 至应 付收 益
科目， 并于 当日 以红 利再 投资方 式集 中支 付累 计收 益。
7.4.4.11 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分： (1) 该组 成部 分能 够在 日常活 动中 产 生
收入 、 发 生费 用；(2) 本基 金的基 金管 理人 能够 定期 评价该 组成 部分 的经 营成 果， 以决 定向 其配 置
资源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本 基金能 够取 得该 组成 部分 的财务 状况 、 经营 成果 和 现金流 量等 有关 会计
信息。如果两 个或多个 经 营分部具有相 似的经济 特 征，并且满足 一定条件 的 ，则合并为 一个经营
分部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值，具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构 建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方进 行的 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,070,377.40 5,118,992.87
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
1,291,226.10 1,818,840.83
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.27% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.27% / 当 年天数 。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 费及 销 售
活动中产生的 相关费用 ， 该费用从基金 管理人收 取 的基金管理费 中列支， 不 属于从基金 资产中列
支的费 用项 目。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,798,630.38 1,516,738.67 建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.08% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信双 周理 财A 建信双 周理 财B 合计
中国建 设银 行 2,202,778.43 23,392.56 2,226,170.99
中国工 商银 行 58,738.57 1,391.58 60,130.15
建信基 金 4,272.77 82,220.51 86,493.28
合计 2,265,789.77 107,004.65 2,372,794.42
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信双 周理 财A 建信双 周理 财B 合计
中国建 设银 行 3,695,390.89 35,761.26 3,731,152.15
中国工 商银 行 28,805.35 114.31 28,919.66
建信基 金 2,032.48 17,277.88 19,310.36
合计 3,726,228.72 53,153.45 3,779,382.17
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底， 按月 支付 给建 信基 金，再 由建 信基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。A 类 基金 份额 和 B 类
基金份 额约 定的 销售 服务 费年费 率分 别 为0.30% 和0.01% 。 销售 服务 费的 计算 公式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日对 应类别 基金 资产 净值 X 约 定年费 率/ 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - - - - 200,000,000.00 7,075.35
上年度 可比 期间 建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 51,489,992.60 - - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方投 资本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国工商银行 1,289,493.91 32,345.36 672,430.30 62,767.00
注：本 基金 的活 期存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
报告期 末， 本基 金未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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购证券 款余 额553,348,649.97 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
150311 15 进出11 2016 年1 月4 日 99.94 2,200,000 219,873,998.62
111511238 15 平安
CD238
2016 年1 月5 日 99.25 1,000,000 99,251,716.66
111591942 15 宁波银
行 CD111
2016 年1 月5 日 98.23 930,000 91,358,443.55
041561031 15 渝两江
CP001
2016 年1 月4 日 100.13 900,000 90,116,503.72
071529002 15 浙商证
券 CP002
2016 年1 月4 日 99.99 600,000 59,991,590.04
合计
5,630,000 560,592,252.59
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为2,333,613,786.62 元， 无属 于 第一或 第三 层次 的余 额(2014 年 12 月31 日：
第二层 次1,185,654,278.44 元 ，无 属于 第一 或第 三 层次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 2,333,613,786.62 46.37
其中： 债券 2,333,613,786.62 46.37
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,270,473,585.71 25.25
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,401,349,017.72 27.85
4 其他各项 资产 26,618,119.63 0.53
5 合计 5,032,054,509.68 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 18.63
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 553,348,649.97 12.36
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 净值的比 例 为报告期内每 个交易日 融 资余额占资 产净值比建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 40%的 说明
本报告 期内 本基 金债 券 正 回购的 资金 余额 未超 过基 金资产 净值 的 40%
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 101
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 56
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 134 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 33.77 12.36
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 6.25 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 21.39 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 28.05 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 22.34 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 111.81 12.36
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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3 金融债 券 550,145,031.35 12.29
其中： 政策 性金 融债 370,173,300.96 8.27
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 600,197,053.48 13.41
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,183,271,701.79 26.43
8 其他 - -
9 合计 2,333,613,786.62 52.13
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111591926 15 宁 波银
行 CD110
3,000,000 295,253,419.79 6.60
2 150311 15 进出 11 2,500,000 249,856,816.61 5.58
3 111510307 15 兴业
CD307
1,000,000 99,310,587.55 2.22
4 111511238 15 平安
CD238
1,000,000 99,251,716.66 2.22
5 111510312 15 兴业
CD312
1,000,000 99,251,693.51 2.22
6 111593096 15 杭 州银
行 CD103
1,000,000 98,504,486.77 2.20
7 111591942 15 宁 波银
行 CD111
1,000,000 98,234,885.54 2.19
8 041561031 15 渝 两江
CP001
900,000 90,116,503.72 2.01
9 150301 15 进出 01 700,000 70,051,701.19 1.56
10 071525006 15 国 都证
券 CP006
700,000 69,990,562.54 1.56
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 143
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4708%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0394%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2542%
建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1
本基 金计 价采 用摊 余成 本 法， 即 估值 对象 以买 入成 本列示 ， 按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时的溢价 与折价， 在 其剩余期限内 按照实际 利 率法每日计提 损益。本 基 金通过每日 分红使基
金份额 净值 维持 在1.0000 元。
8.8.2
本报告 期内 ，本 基金 不存 在持有 剩余 期限 小于 397 天但剩 余存 续期 超过 397 天的浮 动利 率 债
券的摊 余成 本超 过当 日基 金资产 净值 的20% 的 情况 。
8.8.3
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 23,822,709.63
4 应收申 购款 2,795,410.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 26,618,119.63
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
建
信
11,552 63,579.71 1,395,498.29 0.19% 733,077,286.56 99.81% 建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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双
周
理
财A
建
信
双
周
理
财B
37 101,146,707.48 3,521,250,671.47 94.09% 221,177,505.24 5.91%
合
计
11,589 386,306.06 3,522,646,169.76 78.68% 954,254,791.80 21.32%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
建信双 周理
财A
2,412.57 0.00%
建信双 周理
财B
- 0.00%
合计
2,412.57 0.00%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截至本 报告 期末,本 公司 高 级管理 人员 、 基 金投 资和 研 究部门 负责 人及 本基 金基 金经理 未持 有本 基
金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
建信双 周理 财 A 建信双 周理 财 B
基金合 同生 效日 （2012 年 8 月 28 日） 基金
份额总 额
11,971,493,921.86 3,831,516,979.20
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,366,866,715.69 668,583,451.32 建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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本报告 期基 金总 申购 份额 2,592,317,993.83 7,863,961,394.65
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 3,224,711,924.67 4,790,116,669.26
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 734,472,784.85 3,742,428,176.71
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2015 年 3 月 26 日召开 2015 年度 第一 次临 时股东 会， 会议 决定 选举 许会斌 、 孙 志
晨、 曹伟 、 张维 义、 袁时 奋、 殷红 军 、李 全、 王建 国、 伏军 为第 四届 董事 会 董事 ，杨 文升 、欧 阳
伯权、 顾建 国不 再继 续担 任公司 董事 。 同 日， 我 公 司召开 第四 届董 事会 第一 次会议 ， 会 议选 举许
会斌先 生为 公司 董事 长 ， 杨文升 先生 不再 担任 公司 董事长 。 公司 已将 前述 董 事任免 情况 报告 备案
至中国 证监 会和 北京 监管 局。 公司 目前 现有9 名 董 事， 其中 与控 股股 东中 国 建设银 行股 份有 限公
司有关 联关 系的 董事 为3 名， 符 合 《 证券 投资 基金 管理公 司管 理办 法》 第四 十一条 第三 款的 监 管
要求 。
2015 年 5 月 22 日 ，公 司 副总经 理王 新艳 女士 由于 个人原 因离 职， 公司 第四 届董事 会第 一 次
临时会 议已 批准 其离 职。2015 年 7 月 30 日 公司 董事 会决定 路彩 营不 再担 任我 公司督 察长 职务 ，
我公司 于8 月7 日对 外公 告。 路彩 营于8 月6 日 起 不再担 任公 司督 察长 职务 。 路 彩营 继续 担任 我
公司工 会主 席， 并继 续兼 任 我公 司控 股子 公司 建信 资本管 理有 限责 任公 司董 事。 同 日， 公司 董 事
会决定 聘任 张威 威、 曲 寅 军、 吴 曙明 三人 担任我 公 司高管 ， 张 威威、 曲寅 军 的职务 为公 司副 总裁 ，
吴曙明 为督 察长 。2015 年8 月 25 日, 公司 副总 裁何 斌先生 由于 个人 原因 离职 ， 公 司第 四届 董事 会
第 四 次临 时会 议已 批准 其离 职, 公 司按 监管 要求 ，向中 国 基金 业协 会履 行了 高管 解 聘备 案程 序，
并披露 了其 离任 公告 。 同 时， 公司 对上 述高 级管 理 人员离 任进 行了 离任 审查 并按规 定向 监管 机构
报备。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
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11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 100,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期未 发生公 司和董 事、监事和 高级管 理人员 被中国证监 会、基金 业协 会、证券交 易所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公司 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。 建信双周理财 2015 年年度报告 摘要
第 41 页 共 41 页
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告期 没有 新 增和剔 除交 易单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中金公司 - - - - - -
银河证券 - - 626,700,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内偏 离度 绝对值 不存 在超 过0.5% 的 情况。
建信基金管理有限责任公司
2016 年3 月29 日
