建 信 优 选 成长 混 合 型 证券 投 资 基金2015 年
年度报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2016 年3 月29 日
建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料经 审 计,普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告, 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信优 选成 长混 合
基金主 代码 530003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 9 月 8 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,300,419,778.46 份
基金合 同存 续期 不定期
注:本 基金 自2015 年8 月 8 日 起由 股票 型证 券投 资基金 变更 为混 合型 证券 投资基 金。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 投资 于具 有良 好业 绩成 长 性和 投资 价值 的上 市公
司,实 现基 金资 产长 期增 值。
投资策 略 本 基 金管 理人 将综 合运 用定 量 分析 和定 性分 析手 段,
对 证 券市 场当 期的 系统 性风 险 以及 可预 见的 未来 时期
内 各 大 类 资 产 的 预 期 风 险 和 预 期 收 益 率 进 行 分 析 评
估 , 并据 此制 定本 基金 在股 票 、债 券、 现金 等资 产之
间 的 配置 比例 、调 整原 则和 调 整范 围, 定期 或不 定期
地进行 调整 ,以 达到 规避 风险及 提高 收益 的目 的。
业绩比 较基 准 75%× 富时 中国 A600 成长 指数 +2 0%× 中国 债券 总指 数
+5%× 1 年 定期 存款 利率 。
风险收 益特 征 本 基 金属 于混 合型 证券 投资 基 金, 一般 情况 下其 预期
风险和 预期 收益 高于 货币 市场基 金、 债券 型基 金,低于
股票型 基金 。
注:本 基金 自2015 年8 月 8 日 起由 股票 型证 券投 资基金 变更 为混 合型 证券 投资基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 洪渊
联系电 话 010-66228888 (010 )66105799
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 (010 )66105798
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 1,602,289,517.46 243,470,113.84 320,045,294.19
本期利 润 1,358,016,941.52 594,156,478.84 265,064,007.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.8239 0.2770 0.1001
本期基 金份 额净 值增 长率 54.53% 33.82% 12.32%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8102 -0.0749 -0.1925
期末基 金资 产净 值 2,382,856,991.94 2,333,293,992.41 2,075,902,391.99
期末基 金份 额净 值 1.8324 1.1858 0.8861
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益;
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 : 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 , 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分;如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数, 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 (已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ) ;
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金 净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 20.85% 1.90% 16.01% 1.46% 4.84% 0.44%
过去六 个月 -11.84% 2.95% -11.24% 2.21% -0.60% 0.74%
过去一 年 54.53% 2.62% 16.50% 1.96% 38.03% 0.66%
过去三 年 132.27% 1.78% 40.17% 1.37% 92.10% 0.41%
过去五 年 72.59% 1.56% 14.97% 1.24% 57.62% 0.32% 建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
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自基金 合同
生效起 至今
317.05% 1.69% 132.73% 1.47% 184.32% 0.22%
注: 本 基金 投资 业绩 比较 基准为 : 75 %× 富时 中国A600 成 长指 数 +20 %× 中国 债 券总指 数 +5 %× 1 年
定期存 款利 率 。 其 中: 富 时中 国A600 成 长指 数收 益 率作为 衡量 股票 投资 部分 的业绩 基准 , 中国 债
券总指数收益 率作为衡 量 基金债券投资 部分的业 绩 基准,1 年定 期存款利 率 作为衡量现 金或到期
日在一 年以 内的 政府 债券 部分的 业绩 基准 。
富时中 国 A600 成长 指数 是 新华富 时风 格指 数之 一, 新华富 时风 格指 数以 富时 中国 A600 指数 为股
票池, 通 过 7 个 风格 因子 对股票 进行 测评 ,然 后将 综合测 评的 风格 因子 评分 进行综 合, 进而 决 定
股票在价值和 成长指数 中 的市 值分布。 作为一个 理 想的工具,新 华 富时风 格 指数使得投 资者能够
方便地衡量不 同风格特 点 的公司在经历 完整市场 周 期时的表现。 中债系列 指 数由一个总 指数(即
中国债 券总 指数 ) , 若干 个 分指数 构成 。 中国 债券 总 指数是 全样 本债 券指 数 , 包括市 场上 所有 具有
可比性 的符 合指 数编 制标 准的债 券 (如 交易 所和 银 行间国 债 、 银 行间 金融 债 券等) , 理 论上 能客 观
反映中 国债 券总 体情 况。 本基金 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券部 分则 可以 用 1 年 定期 存 款
利率来 衡量 。 建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:本 报告 期, 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。 建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过去三 年本 基金 未实 施利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准, 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日, 注册 资本2 亿 元 。 目经 中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号文 批准 , 建信 基金 管理 有限
责任公 司成 立于2005 年 9 月 19 日 ,注 册资 本 2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限
公司、信安金 融服务公 司 、中国华电集 团资本控 股 有限公司,其 中中国建 设 银行股份有 限公司出
资额占 注册 资本 的65% , 信 安金融 服务 公司 出资 额占 注册资 本 的 25% , 中 国华 电 集团资 本控 股有 限
公司出 资额 占注 册资 本 的10%。 建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
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公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部 、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部,以及
深圳、成都、 上海、北 京 四家分公司和 华东、西 北 两个营销中心 ,并在上 海 设立了子公 司--建信
资本管理有限 责任公司 。 自成立以来, 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范、创 新 ”的核心价 值观,恪
守“ 持有人利 益重于泰 山 ”的原则,以 “建设财 富 生活 ”为崇高 使命,坚 持 规范运作, 致力成为
“最可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司” 。
截至2015 年12 月 31 日, 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金 、
建信优选成长 混合型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信核心 精 选混合型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金(LOF ) 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇混 合型证券 投 资基金、建信 内生动力 混 合型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券
投资基金、建 信双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增强 债 券 型证券投资 基金、建
信新兴 市场 优选 混合 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接 基
金、建 信恒 稳价 值混 合型 证券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数
增强型证券投 资基金、 建 信转债增强债 券型证券 投 资基金、建信 全球资源 混 合型证券投 资基金、
建信社会责任 混合型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证
券投资基金、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建信双月 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信优 势动 力混 合型 证券 投资基 金 (LOF ) 、 建信 央 视财 经 50 指数 分 级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信
安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级混合型证 券投资基 金 、建信双债 增强债 券
型证券投资基 金、建信 安 心保本混合型 证券投资 基 金、建信周盈 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信创新中国 混合型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开放 债券型证 券 投资基金、 建信稳定
添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投
资基金、建信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝货币市 场基金、 建 信中小盘先 锋股票型
证券投资基金 、建信潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货 币 市 场基金、建 信稳定得
利债券型证券 投资基金 、 建信睿盈灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信信 息 产业股票型 证券投资
基金、建信稳 健回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信环保产 业股票型 证 券投资基金 、建信回
报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 鑫安回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、建信新 经济灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 建信 鑫丰 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建 信互联 网+ 产业 升级 股
票型证券投资 基金、建 信 大安全战略精 选股票型 证 券投资基金、 建信中证 互 联网金融指 数分级发建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
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起式证券投资 基金、建 信 中证申万有色 金属指数 分 级发起式证券 投资基金 、 建信精工制 造指数增
强型证券投资 基金、建 信 安心保本二号 混合型证 券 投资基金、建 信稳定丰 利 债券型证券 投资基金
共61 只开 放式 基金 ,管 理 的公募 基金 资产 规模 共计 为 3146.88 亿元 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
姚锦
权 益 投 资
部 副 总 经
理 、 研 究
部 首 席 策
略分析
师 、 本 基
金 的 基 金
经理
2012 年 2 月
17 日
- 11
博 士 。 曾
任 天 津 通
广 三 星 电
子 有 限 公
司工程
师 , 天 弘
基 金 管 理
公 司 研 究
员 、 研 究
部副主
管 、 研 究
部 主 管 、
投 资 部 副
总 经 理 兼
研 究 总 监
等职,
2009 年 3
月17 日至
2011 年 3
月 3 日担
任 天 弘 永
利 债 券 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理;
2009 年12
月17 日至
2011 年 5
月 5 日任
天 弘 周 期
策 略 股 票
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 。
历 任 我 公
司 研 究 部建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
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首 席 策 略
分 析 师 、
权 益 投 资
部 副 总 监
兼 研 究 部
首 席 策 略
分 析 师 ,
2012 年 2
月17 日起
任 建 信 优
选 成 长 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理,2012
年 8 月 14
日至 2014
年 3 月 6
日 任 建 信
社 会 责 任
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理;2014
年 1 月 20
日 起 任 建
信 保 本 基
金 的 基 金
经 理 , 该
基 金 于 1
月23 日起
转 型 为 建
信 积 极 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基金基
金 , 姚 锦
继 续 担 任
该 基 金 的
基金经
理。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ,依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产,在认 真控制投
资风险 的基 础上 ,为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ,没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人, 保 护投资人利益 ,避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为,公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券 投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ,制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ,
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ,系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作,确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合,严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程,
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内,本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 ( 日 内、3 日内、5 日内 ) 管 理 的不同 投资 组合
(包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等) 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 ( 置
信度 为95% ) 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下:
当时间 窗为 1 日时 ,配了 11556 对 投资 组合 ,有 2201 对投资 组合 未通 过 T 检 验,其 中 659
对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小于55% , 其它1542 对正溢 价率 占优 频率 大 于55% 的 投资 组合 中,
其中981 对 平均 溢价 率低 于 2%, 其 它 561 对平 均溢 价率超 过 2% 的 投资 组合 中 , 其中559 对贡 献率
均未超 过 5% , 另外2 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小, 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 ;
当时间 窗 为3 日 时, 配 了12297 对投 资组 合, 有 3181 对投 资组 合未 通过T 检 验, 但 其 中 939建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
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对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% , 其 它2242 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ,
其中 1911 对 平均 溢价 率低 于 5% , 其它 331 对 平均 溢 价率超 过 5% 的投 资组 合中 ,其中 330 对 贡献
率均未 超 过5% , 另 外1 对 溢价金 额占 组合 净资 产比 例很小 , 因 此未 发现 可能 导致不 公平 交易 和 利
益输送 的行 为;
当时间 窗 为5 日 时, 配 了 12704 对投 资组 合, 有3824 对投资 组合 未通 过T 检验 , 但其 中 1156
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% , 其它 2668 对正溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 ,
其中 2506 对 平均 溢价 率低 于 10%,其它 162 对 平均 溢价率 超 过 10% 的 投资 组 合中, 其贡 献率 均未
超过 5% , 同样 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 , 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 , 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年全 球货 币政 策在 金 融危机 后首 次出 现不 一致 , 美国 鉴于 就业 和经 济数 据转好 而率 先加
息, 欧洲 和日 本则 仍旧 受 制于经 济和 通胀 目标 选择 宽松 。 主 要 国 家汇 率出 现 大幅波 动 , 需 求匮 乏,
全球抢需求。 全球流动 性 在美联储加息 之后出现 转 向,资金流出 新兴市场 , 回流美国。 资源价格
保持低迷,油 价出现大 幅 调整,反映出 供给关系 的 严重不平衡, 需求低迷 , 而供给受各 种因素影
响保持高位。 全球风险 偏 好下降,以国 债为代表 的 低风险资产价 格上涨, 以 股票为代表 的高风险
资产收益率下 降。新兴 技 术方面,共享 经济带动 物 质需求的进一 步下降, 人 工智能在大 数据,云
计算等带动下 出现突破 。 中国国内经济 数据较弱 , 人民币出现小 幅度贬值 , 国内政策的 重点是供
给侧改 革, 从三 期叠 加, 新常态 到供 给侧 改革 ,政 策的重 点从 指出 问 题 到解 决问题 。
2015 年股 票市 场经 历了 加 杠杆市 场大 幅上 涨, 和去 杠杆快 速下 跌的 过程 , 市 场情绪 受指 数调
整保持低迷, 并在下半 年 出现修复。从 结构上看 , 成长股整体上 表现出高 波 动性,蓝筹 股表现相
对平稳,主题 上并购重 组 类股票表现较 好,出现 估 值带动的行情 。债券市 场 受益于流动 性宽裕,
全年表现较好 ,尤其以 高 等级债券为代 表,低等 级 债券出现信用 风险。本 基 金积极挖掘 并参与优
质成长股和基 本面发 生 变 化的行业,在 市场泡沫 化 过程中采取相 对保守的 态 度,并积极 参与债券
的阶段 性表 现。
建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率54.53% , 波 动率2.62% , 业 绩比较 基准 收益 率16.5% , 波动 率1.96% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年, 美 联储 加息 可能是 影响 最大 的经 济事 件, 加 息持 续表 明宽 松货 币 政策是 奏效 的,
市场会选择继 续相信美 联 储,美国经济 的一枝独 秀 可能带来的流 动性收紧 会 给其他国家 带来更大
的冲击;如果 加息不持 续 ,则表明金融 危机之后 的 宽松货币政策 有可能需 要 重新思考, 美联储的
信用创造可能 需要被市 场 重新认识,在 这种情况 下 ,可能需要重 视黄金等 传 统信用的作 用。对于
中国的货币政 策而言, 美 联储加息的幅 度制约中 国 货币政策的空 间,美联 储 加息的节奏 影响中国
流动性预期。 人民币汇 率 受中国经济体 量的影响 , 带给全球的溢 出效应不 断 增加,最终 的均衡结
果大概率仍旧 保持温和 波 动。在供给侧 改革的政 策 下,稳定的宏 观环境更 多 需要通过积 极的财政
政策来 实现 。
股票市场上, 周期品受 益 于供给侧改革 ,在去产 能 去库存的大环 境下,加 上 估值较低,从 政
策预期到基 本面改善 都有 可以参与的 机会。而 “供 给侧+结构性+ 改革”决 定 了真正能够 创新成 长
的龙头也会有 更好的发 展 ,新的产业会 不断打开 发 展空间,这些 都需要持 续 的跟踪和研 究。债券
市场上,供给 侧改革环 境 下信用风险暴 露增加 , 有 助于风险定价 体系的形 成 。在基金操 作上,本
基金仍将坚持 精选个股 , 选择具有长期 趋势性的 行 业和个股进行 投资,根 据 市场情绪针 对估值 水
平进行 操作 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 , 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定,继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构,负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策;对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督;对因 经营环境
或市场 变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的,负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组,由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 (具体人 员 由相关部门 根据专业建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
第 14 页 共 39 页
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定) 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪 可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件,发现估 值问题; 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验;根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案,报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理,并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的,由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果, 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ,在基金 估 值定价过程中 ,充分表 达 对相关 问题及 定
价方案的意见 或建议, 参 与估值方案提 议的制定 , 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值( 适用 非货 币基 金) 或影子 定价 (适 用货 币基 金和理 财类 基金 ) 。
自 2015 年 3 月 26 日 起, 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处 理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格, 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未进 行 利润分配,符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内, 本基金托 管 人在对建信优 选成长混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中,严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定,不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 建信优选 成 长混合型证券 投资基金 的 管理人 ——建 信基金管 理 有限责任公司 在
建信优 选成 长混 合型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
第 15 页 共 39 页
基金费用开支 等问题上 , 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为,在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内, 建信 优选 成长混 合型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对建信基 金 管理有限 责任 公司编制 和 披露的建信优 选成长混 合 型证券投资基 金
2015 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查, 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所 (特 殊普 通合 伙) 审计 了 后附的 建信 优选 成长 混合 型证券 投资 基金(原
建信优 选成 长 股 票型 证券 投资基 金, 以下 简称 “建信优选成 长 混 合基 金”) 的 财 务报表 , 包 括 2015
年12 月31 日的 资产 负债 表、2015 年 度的 利润 表和 所有者 权益(基 金净 值)变 动表以 及财 务报 表 附
注,并 出具 了 普 华永 道中 天审字(2016) 第 21995 号 标准无 保留 意见 的审 计报 告。投 资者 可通 过 年
度报告 正文 查看 审计 报告 全文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 建信 优选 成长 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
355,733,143.03 175,536,654.49
结算备 付金
2,961,088.06 3,658,737.92
存出保 证金
1,704,639.79 1,108,861.25
交易性 金融 资产
2,030,815,730.31 2,134,709,825.15
其中: 股票 投资
2,030,815,730.31 2,014,553,825.15
基金投 资
- -
债券投 资
- 120,156,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
8,718,041.77 12,487,411.32 建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
第 16 页 共 39 页
应收利 息
73,638.71 3,543,471.13
应收股 利
- -
应收申 购款
341,680.33 29,164,152.22
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,400,347,962.00 2,360,209,113.48
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 4,574,102.40
应付赎 回款
3,230,409.60 12,567,220.80
应付管 理人 报酬
3,046,601.15 2,855,977.19
应付托 管费
507,766.87 475,996.20
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
10,156,794.50 5,786,770.47
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
549,397.94 655,054.01
负债合 计
17,490,970.06 26,915,121.07
所有者权益:
实收基 金
1,300,419,778.46 1,967,759,907.41
未分配 利润
1,082,437,213.48 365,534,085.00
所有者 权益 合计
2,382,856,991.94 2,333,293,992.41
负债和 所有 者权 益总 计
2,400,347,962.00 2,360,209,113.48
注: 报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 , 基 金份 额净 值1.8324 元 , 基 金份 额总 额1,300,419,778.46
份。
7.2 利 润表
会计主 体: 建信 优选 成长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
1,429,458,159.45 641,681,972.33 建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
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1.利息 收入
7,502,991.79 6,540,805.18
其中: 存款 利息 收入
3,004,860.43 2,135,652.02
债券利 息收 入
4,429,989.49 3,747,417.02
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
68,141.87 657,736.14
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
1,662,538,266.86 284,309,269.44
其中: 股票 投资 收益
1,637,068,736.49 255,760,814.09
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
5,941,530.00 503,533.58
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
19,528,000.37 28,044,921.77
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
-244,272,575.94 350,686,365.00
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 )
3,689,476.74 145,532.71
减: 二、费用
71,441,217.93 47,525,493.49
1.管 理人 报酬
42,121,146.41 29,691,454.34
2.托 管费
7,020,191.13 4,948,575.71
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用
21,835,832.46 12,337,239.80
5.利 息支 出
- 97,717.43
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- 97,717.43
6.其 他费 用
464,047.93 450,506.21
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
1,358,016,941.52 594,156,478.84
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
1,358,016,941.52 594,156,478.84
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 建信 优选 成长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
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一、期初所有者权益(基
金净值 )
1,967,759,907.41 365,534,085.00 2,333,293,992.41
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 1,358,016,941.52 1,358,016,941.52
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-667,340,128.95 -641,113,813.04 -1,308,453,941.99
其中:1. 基 金申 购款 1,984,500,657.53 1,365,998,605.34 3,350,499,262.87
2. 基金 赎回 款 -2,651,840,786.48 -2,007,112,418.38 -4,658,953,204.86
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
1,300,419,778.46 1,082,437,213.48 2,382,856,991.94
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
2,342,710,027.41 -266,807,635.42 2,075,902,391.99
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 594,156,478.84 594,156,478.84
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-374,950,120.00 38,185,241.58 -336,764,878.42
其中:1. 基 金申 购款 305,020,029.81 23,581,111.79 328,601,141.60
2. 基金 赎回 款 -679,970,149.81 14,604,129.79 -665,366,020.02
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
1,967,759,907.41 365,534,085.00 2,333,293,992.41
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 孙志 晨______
______丁颖______
____ 宋 亚辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建信优 选成 长混 合型 证券 投资基 金( 原名 为建 信优 选 成长股 票型 证券 投资 基金 , 以下简 称 “ 本
基金”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以下 简称 “ 中 国 证监会 ”) 证监 基金 字[2006] 第147 号 《关 于
同意建 信优 选成 长股 票型 证券投 资基 金募 集的 批复 》 核准 , 由 建信 基金 管理 有 限责任 公司 依照 《中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《建 信优 选成 长 股票型 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
6,113,360,965.39 元, 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2006) 第 119
号验资报告予 以 验证 。 经向 中 国 证 监 会 备 案, 《 建 信优 选 成 长 股 票 型 证券 投 资基 金 基 金 合 同 》于
2006 年 9 月 8 日正 式生 效 ,基金 合同 生效 日的 基金 份额总 额为 6,114,724,726.60 份 基金 份额 ,
其中认 购资 金利 息折 合1,363,761.21 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为建 信基金 管理 有限 责任
公司, 基金 托管 人为 中国 工商银 行股 份有 限公 司。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 建信优 选成 长
股票型 证券 投资 基金 于2015 年8 月8 日 公告 后更 名 为建信 优选 成长 混合 型证 券投资 基金 。
根据《中华人 民共和国 证 券投 资基金法 》和《建 信 优选成长混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定, 本基金的 投 资范围限于具 有良好流 动 性的金融工具 ,包括国 内 依法公开发 行上市的
股票、国债、 金融债、 企 业债、回购、 央行票据 、 可转换债券以 及经国家 证 券监管机构 允许基金
投资的权证及 其他金融 工 具。本基金投 资组合中 股 票占基金资产 的 60%-95% ,其中投资于 具有良
好业绩成长潜 力并具备 投 资价值的上市 公司发行 的 股票占非现金 资产的比 例 不低于 80% ;现金 、
债券、 货币 市场 工具 以及 国家证 券监 管机 构允 许基 金投资 的其 他金 融工 具占 基金资 产 的 5%-40% ,
其中, 基金 保留 的现 金以 及 投资 于一 年期 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 富时中 国 A600 成长 指数 X 75% + 中国 债券 总指 数 X 20% + 1 年期 定期
存款利 率 X 5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2016 年3 月25 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 优选 成长混 合型 证券 投资建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
第 20 页 共 39 页
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2015 年度财务 报 表符合企业会 计准则的要 求,真实、完 整地反映了 本基金 2015 年
12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年 度的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会 计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入 当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益;
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ;
或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 :
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交 易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 1) 具有抵销 已
确认金额的法 定权利且 该 种法定权利现 在 是可执 行 的;且 2) 交易双方 准备 按净额结算时 ,金融
资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。 建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 39 页
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ,
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益; 于处置时 , 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配,但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 包括基金经营 活动产生 的 未实现损益以 及基金份 额 交易产生的 未实现平
准金等,则期 末可供分 配 利润的金 额为 期末未分 配 利润中的已实 现部分; 若 期末未分配 利润的未
实现部分为负 数,则期 末 可供分配利润 的金额为 期 末未分配利润 ,即已实 现 部分相抵未 实现部分建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 39 页
后的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足
一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 :
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券, 若出现重 大 事项停牌等情 况或交易 不 活跃(包括涨 跌
停时的交易不 活跃)等情况 ,本基 金根据 中国证监 会 公告[2008]38 号《关于 进 一步规范证券 投资
基金估 值业 务的 指导 意见 》 , 根 据具 体情 况采 用 《关 于发布 中基 协 (AMAC ) 基 金行业 股票 估值 指数
的通知 》提 供的 指数 收益 法、市 盈率 法、 现金 流量 折现法 等估 值技 术进 行估 值。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债 券品种,根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ,具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外), 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价 值.
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 39 页
外) , 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 , 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 , 主要 税项 列示 如 下 :
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的 收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 , 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额,
自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 , 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 39 页
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
42,121,146.41 29,691,454.34
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,198,133.01 4,335,589.09
注:1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值1.50% 的年费 率计 提, 逐日
累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为:
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 ;
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
7,020,191.13 4,948,575.71
注:支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。 建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 39 页
7.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 销售 服务 费。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购 )交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 ( 2006 年
9 月8 日 ) 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 0.00 -
期间申 购/ 买入 总份 额 2,965,973.76 -
期间因 拆分 变动 份额 0.00 -
减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 0.00 -
期末持 有的 基金 份额 2,965,973.76 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.23% -
注:基金管理人 建信 基 金在 本 年 度 申 购 本 基金 的 交易 委 托 建 信 基 金 直销 中 心办 理 , 适 用 费 率为
0.5%.
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方投 资本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 355,733,143.03 2,872,409.49 175,536,654.49 2,047,285.19 建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 39 页
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按约 定利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末( 2015 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
至报告 期末 ,本 基金 未持 有因认 购新 发或 增发 证券 而流通 受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002465
海格
通信
2015 年12 月30 日
重大事
项
16.69 2016 年2 月4 日 15.02 4,355,285 41,683,314.05 72,689,706.65 -
300011
鼎汉
技术
2015 年12 月31 日
重大事
项
29.80 2016 年1 月22 日 26.82 442,781 11,995,575.59 13,194,873.80 -
注: 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末, 本基 金银 行间市 场无 债券 正回 购交 易余额 ,故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
至本报 告期 末, 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易余额 ,故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
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第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为1,944,931,149.86 元, 属 于第 二层次 的余 额 为85,884,580.45 元, 无属 于第
三层次 的余 额(2014 年 12 月 31 日 :第 一层 次 1,992,294,815.72 元, 第二 层 次 142,415,009.43
元,无 第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况, 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃 期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ;并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度,
确定相关股票 和 债券公 允 价值应属第二 层次还是 第 三层次。对于 在证券交 易 所上市或挂 牌转让的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外), 本基 金 于 2015 年 3 月 26 日 起改 为
采用中 证指 数有 限公 司根 据 《中 国证 券投 资基 金业 协 会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季度 固定
收益品种的估 值处理标 准 》所独立提供 的估值结 果 确定公允价值( 附注 7.4.5.2) ,并将相 关债券
的公允 价值 从第 一层 次调 整至第 二层 次。
(iii) 第三 层 次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非 持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日:同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
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(%)
1 权益投 资 2,030,815,730.31 84.61
其中: 股票 2,030,815,730.31 84.61
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 358,694,231.09 14.94
7 其他各 项资 产 10,838,000.60 0.45
8 合计 2,400,347,962.00 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 926,312,910.98 38.87
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
208,933,627.25 8.77
E
建筑业 18,685.00 0.00
F
批发和 零售 业 30,299,899.00 1.27
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 384,865,748.20 16.15
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
288,406,693.34 12.10
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 61,575,642.00 2.58
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 89,145,619.32 3.74
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - - 建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 39 页
Q
卫生和 社会 工作 41,256,905.22 1.73
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 2,030,815,730.31 85.23
注:以 上行 业分 类 以2015 年12 月31 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600718 东软集 团 3,900,000 121,095,000.00 5.08
2 600715 *ST 松辽 2,654,943 110,073,936.78 4.62
3 600900 长江电 力 7,499,935 101,699,118.60 4.27
4 600029 南方航 空 10,254,476 87,880,859.32 3.69
5 600115 东方航 空 10,091,466 76,796,056.26 3.22
6 300017 网宿科 技 1,212,064 72,711,719.36 3.05
7 002465 海格通 信 4,355,285 72,689,706.65 3.05
8 000333 美的集 团 2,199,968 72,202,949.76 3.03
9 000651 格力电 器 2,999,946 67,048,793.10 2.81
10 002308 威创股 份 2,499,953 61,623,841.45 2.59
注: 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于www.ccbfund.cn 网站 的年
度报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600115 东方航 空 417,138,345.55 17.88
2 600029 南方航 空 398,796,989.36 17.09
3 601111 中国国 航 362,027,806.84 15.52
4 600060 海信电 器 208,081,152.30 8.92 建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 39 页
5 601021 春秋航 空 148,760,785.58 6.38
6 601766 中国中 车 135,039,057.50 5.79
7 600718 东软集 团 121,556,257.91 5.21
8 000581 威孚高 科 118,075,330.88 5.06
9 600886 国投电 力 111,452,466.26 4.78
10 000651 格力电 器 105,833,422.24 4.54
11 600900 长江电 力 105,700,531.37 4.53
12 600570 恒生电 子 100,966,478.69 4.33
13 300244 迪安诊 断 88,195,472.34 3.78
14 000333 美的集 团 87,712,546.77 3.76
15 000712 锦龙股 份 87,684,104.24 3.76
16 300347 泰格医 药 87,665,990.91 3.76
17 000089 深圳机 场 84,681,715.66 3.63
18 600715 *ST 松辽 81,923,595.00 3.51
19 601088 中国神 华 79,998,266.80 3.43
20 600585 海螺水 泥 79,520,775.31 3.41
21 601311 骆驼股 份 76,825,920.94 3.29
22 601318 中国平 安 76,342,872.06 3.27
23 300153 科泰电 源 74,087,766.00 3.18
24 002153 石基信 息 70,320,364.11 3.01
25 300202 聚龙股 份 69,265,341.18 2.97
26 002036 汉麻产 业 67,695,723.80 2.90
27 600873 梅花生 物 67,619,419.65 2.90
28 300016 北陆药 业 67,109,546.08 2.88
29 603366 日出东 方 66,574,746.89 2.85
30 300011 鼎汉技 术 62,309,340.32 2.67
31 600547 山东黄 金 61,818,939.46 2.65
32 600010 包钢股 份 61,397,428.00 2.63
33 300133 华策影 视 61,050,280.01 2.62
34 002172 澳洋科 技 60,974,282.67 2.61
35 600687 刚泰控 股 60,958,387.77 2.61
36 002308 威创股 份 60,064,565.59 2.57
37 002568 百润股 份 59,887,850.82 2.57
38 600270 外运发 展 59,520,478.14 2.55
39 000831 五矿稀 土 59,298,666.53 2.54
40 600895 张江高 科 58,997,076.32 2.53 建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
第 32 页 共 39 页
41 600674 川投能 源 58,801,668.10 2.52
42 601888 中国国 旅 58,732,516.19 2.52
43 600856 中天能 源 58,389,809.25 2.50
44 600517 置信电 气 56,824,640.03 2.44
45 002469 三维工 程 55,795,025.36 2.39
46 300124 汇川技 术 53,169,409.58 2.28
47 600201 生物股 份 53,125,341.01 2.28
48 600269 赣粤高 速 52,482,627.89 2.25
49 601688 华泰证 券 51,936,833.08 2.23
50 300178 腾邦国 际 50,925,363.26 2.18
51 002230 科大讯 飞 49,675,264.97 2.13
52 600581 八一钢 铁 49,093,051.58 2.10
53 002415 海康威 视 48,742,564.57 2.09
54 002236 大华股 份 48,279,041.68 2.07
注:上 述买 入金 额为 买入 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) ,不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600115 东方航 空 403,845,741.07 17.31
2 600029 南方航 空 381,584,465.55 16.35
3 300059 东方财 富 378,452,913.24 16.22
4 601766 中国中 车 356,636,355.21 15.29
5 601111 中国国 航 299,772,592.15 12.85
6 600060 海信电 器 225,471,095.14 9.66
7 000651 格力电 器 167,915,154.81 7.20
8 600000 浦发银 行 157,280,619.77 6.74
9 000333 美的集 团 146,397,546.25 6.27
10 601299 中国北 车 134,850,582.72 5.78
11 601021 春秋航 空 133,424,521.61 5.72
12 601311 骆驼股 份 125,428,410.15 5.38
13 603366 日出东 方 120,890,797.88 5.18
14 600570 恒生电 子 114,889,074.59 4.92
15 000581 威孚高 科 112,102,679.61 4.80
16 000001 平安银 行 110,059,664.71 4.72
17 002465 海格通 信 109,104,691.86 4.68 建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
第 33 页 共 39 页
18 600895 张江高 科 104,885,118.94 4.50
19 600886 国投电 力 104,371,036.99 4.47
20 300016 北陆药 业 99,635,923.47 4.27
21 002172 澳洋科 技 95,617,733.74 4.10
22 600016 民生银 行 94,522,346.26 4.05
23 000712 锦龙股 份 94,521,033.37 4.05
24 002153 石基信 息 93,109,562.94 3.99
25 601166 兴业银 行 90,845,430.28 3.89
26 600010 包钢股 份 89,139,085.42 3.82
27 600687 刚泰控 股 88,145,829.28 3.78
28 601012 隆基股 份 87,040,834.91 3.73
29 300162 雷曼股 份 85,037,095.03 3.64
30 300347 泰格医 药 82,404,262.49 3.53
31 300274 阳光电 源 80,885,882.96 3.47
32 002580 圣阳股 份 76,209,208.84 3.27
33 300202 聚龙股 份 71,974,117.32 3.08
34 300133 华策影 视 70,996,085.73 3.04
35 601318 中国平 安 70,495,865.32 3.02
36 601088 中国神 华 69,669,715.98 2.99
37 600201 生物股 份 67,722,421.87 2.90
38 601328 交通银 行 67,626,624.58 2.90
39 600585 海螺水 泥 67,354,363.35 2.89
40 601818 光大银 行 63,639,817.00 2.73
41 300153 科泰电 源 63,364,609.33 2.72
42 600893 中航动 力 62,252,838.93 2.67
43 600873 梅花生 物 61,292,014.49 2.63
44 600645 中源协 和 60,097,221.33 2.58
45 000831 五矿稀 土 59,784,489.40 2.56
46 600547 山东黄 金 57,974,245.78 2.48
47 300124 汇川技 术 57,802,495.69 2.48
48 002508 老板电 器 57,035,531.59 2.44
49 000998 隆平高 科 56,520,972.39 2.42
50 300011 鼎汉技 术 56,277,168.05 2.41
51 300020 银江股 份 55,347,417.05 2.37
52 300244 迪安诊 断 54,883,008.20 2.35
53 601009 南京银 行 49,131,143.35 2.11
54 601998 中信银 行 48,620,174.88 2.08
55 600269 赣粤高 速 47,048,662.34 2.02 建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
第 34 页 共 39 页
注:上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) ,不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 6,447,914,820.63
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 7,824,389,076.02
注: 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) , 不
包括相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。 建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
第 35 页 共 39 页
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,704,639.79
2 应收证 券清 算款 8,718,041.77
3 应收股 利 -
4 应收利 息 73,638.71
5 应收申 购款 341,680.33
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,838,000.60
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 002465 海格通 信 72,689,706.65 3.05 重大事 项停 牌
建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
第 36 页 共 39 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
81,269 16,001.42 249,027,475.40 19.15% 1,051,392,303.06 80.85%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
260,747.11 0.02%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
-
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2006 年 9 月 8 日 ) 基金 份额 总 额
6,114,724,726.60
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,967,759,907.41
本报告 期基 金总 申购 份额 1,984,500,657.53
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,651,840,786.48
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,300,419,778.46
注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期, 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2015 年 3 月 26 日召开 2015 年度 第一 次临 时股东 会, 会议 决定 选举 许会斌 、 孙 志
晨、 曹伟 、 张维 义、 袁时 奋、 殷红 军 、李 全、 王建 国、 伏军 为第 四届 董事 会 董事 ,杨 文升 、欧 阳
伯权、 顾建 国不 再继 续担 任公司 董事 。 同 日, 我 公 司召开 第四 届董 事会 第一 次会议 , 会 议选 举许
会斌先 生为 公司 董事 长 , 杨文升 先生 不再 担任 公司 董事长 。 公司 已将 前述 董 事任免 情况 报告 备案
至中国 证监 会和 北京 监管 局。 公司 目前 现有9 名 董 事, 其中 与控 股股 东中 国 建设银 行股 份有 限公
司有关 联关 系的 董事 为3 名, 符 合 《 证券 投资 基金 管理公 司管 理办 法》 第四 十一条 第三 款的 监 管
要求 。
2015 年 5 月 22 日 ,公 司 副总经 理王 新艳 女士 由于 个人原 因离 职, 公司 第四 届董事 会第 一 次
临时会 议已 批准 其离 职。2015 年 7 月 30 日 公司 董事 会决定 路彩 营不 再担 任我 公司督 察长 职务 。
同日, 公 司董 事会 决定 聘 任张威 威、 曲 寅军、 吴曙 明三人 担任 我公 司高 管, 张威威 、 曲寅 军的 职
务为公 司副 总裁 , 吴曙 明 为督察 长 。2015 年8 月25 日, 公司 副总 裁何 斌先 生 由于个 人原 因离 职,
公司第 四届 董事 会第 四次 临时会 议已 批准 其离 职 。 公司根 据监 管要 求 , 向 中 国基金 业协 会履 行了
高管任 免备 案程 序 。 同 时 , 公 司对 上述 高级 管理 人 员离任 进行 了离 任审 查并 按规定 向监 管机 构 报
备。基 金管 理人 上述 人员 的重大 变动 已依 法进 行了 披露。
报告期 内, 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金 报 告年 度 应支 付 给普 华 永 道 中天 会 计师 事 务所 有 限 公 司的 报 酬为 人 民币 100,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
第 38 页 共 39 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 基金 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ,以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券 1 2,573,543,915.77 18.38% 2,316,385.48 18.24% -
光大证券 1 1,823,696,072.89 13.02% 1,682,816.72 13.25% -
安信证券 3 1,628,061,986.03 11.63% 1,486,124.89 11.70% -
国金证券 1 1,471,830,401.26 10.51% 1,324,294.36 10.43% -
川财证券 1 1,215,167,805.12 8.68% 1,109,838.46 8.74% -
中信证券 1 1,194,054,194.11 8.53% 1,067,017.80 8.40% -
平安证券 1 1,123,062,662.82 8.02% 1,038,533.92 8.18% -
长江证券 1 760,404,047.83 5.43% 687,662.87 5.42% -
申万宏源 2 676,833,439.86 4.83% 609,122.91 4.80% -
中信证券( 浙
江)
1 437,904,177.97 3.13% 391,417.84 3.08% -
浙商证券 1 374,564,449.32 2.68% 333,570.00 2.63% -
中信建投 2 350,349,791.76 2.50% 316,950.98 2.50% -
中银国际证券 1 162,668,191.25 1.16% 146,226.06 1.15% -
银河证券 2 144,856,358.86 1.03% 131,877.29 1.04% -
广发证券 2 65,102,676.80 0.46% 56,183.72 0.44% -
华宝证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - - 建信优选成长混合 2015 年年度 报告 摘要
第 39 页 共 39 页
国盛证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
注:1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 ( 证监基
金字[2007]48 号)的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 , 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ,具 体如 下:
(1 ) 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格, 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ,在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ;
(2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要;
(3 ) 具备 较强 的研 究能 力 ,有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员, 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究, 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人,能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务;
(4 ) 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后, 基金 管理 人确 定券 商 , 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 , 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告期 内剔 除 中金公 司的 一个 交易 单元 ,新增 华宝 证券 一个 交易 单元。
4、本 基金 与托 管在 同一 托 管行的 公司 其他 基金 共用 交易单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交 易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本报告 期内 ,本 基金 租用 的证券 公司 交易 单元 未进 行其他 证券 投资 。
建信基金管理有限责任公司
2016 年3 月29 日