建信中证 500 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
2015 年 年度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月29 日
建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
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§1 重要提 示及目录
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信中 证500 指 数增 强
基金主 代码 000478
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年1 月 27 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 96,671,968.72 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 股票 型指 数增 强基 金 ，在 对标 的指 数进 行有
效 跟 踪的 被动 投资 基础 上， 结 合增 强型 的主 动投 资，
力争获 取高 于标 的指 数的 投资收 益。
投资策 略 本基金 采用 指数 增强 型投 资策略 ，以 中 证 500 指数 作
为 基 金投 资组 合的 标的 指数 ， 结合 深入 的宏 观面 、基
本 面 研究 及数 量化 投资 技术 ， 在指 数化 投资 基础 上优
化 调 整投 资组 合， 以实 现高 于 标的 指数 的投 资收 益和
基金资 产的 长期 增值 。
在 资 产配 置策 略方 面， 本基 金 以追 求基 金资 产收 益长
期 增 长为 目标 ，根 据宏 观经 济 趋势 、市 场政 策、 资产
估 值 水平 、外 围主 要经 济体 宏 观经 济和 资本 市场 的运
行 状 况等 因素 的变 化在 本基 金 的投 资范 围内 进行 适度
动 态 配置 。本 基金 将参 考标 的 指数 成份 股在 指数 中的
权 重 比例 构建 投资 组合 ，并 通 过事 先设 置目 标跟 踪误
差 、 事中 监控 、事 后调 整等 手 段， 严格 将跟 踪误 差控
制 在 规定 范围 内， 控 制 与标 的 指数 主动 偏离 的风 险。
本 基 金债 券投 资将 以优 化流 动 性管 理、 分散 投资 风险
为 主 要目 标， 同时 根据 需要 进 行积 极操 作， 以提 高基
金 收 益。 本基 金进 行股 指期 货 投资 的目 的是 对股 票组
合 进 行套 期保 值， 控制 组合 风 险， 达到 在有 效跟 踪标
的 指 数的 基础 上， 力争 实现 高 于标 的指 数的 投资 收益
和基金 资产 的长 期增 值。
业绩比 较基 准 95%× 中证 500 指数 收益 率 +5% × 商 业银 行活 期存 款 利
率（税 前） 。
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 指数 增强 型基 金 ，其 预期 的风 险和 收益
高 于 货币 市场 基金 、债 券基 金 、混 合型 基金 ，属 于较
高预期 风险 、较 高预 期收 益的证 券投 资基 金品 种。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 方韡
联系电 话 010-66228888 010-89936330
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn fangwei@citicbank.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95558
传真 010-66228001 010-85230024
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年
2014 年1 月27 日( 基金 合 同生
效日)-2014 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 44,589,650.70 25,548,266.84
本期利 润 41,731,042.06 28,570,662.25
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4714 0.2037
本期基 金份 额净 值增 长率 64.41% 37.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8526 0.3701
期末基 金资 产净 值 217,908,975.34 90,293,440.22
期末基 金份 额净 值 2.2541 1.3710
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
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所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 36.31% 1.95% 23.13% 1.94% 13.18% 0.01%
过去六 个月 -6.59% 3.32% -13.51% 3.07% 6.92% 0.25%
过去一 年 64.41% 2.84% 41.26% 2.68% 23.15% 0.16%
自基金 合同
生效起 至今
125.41% 2.15% 90.82% 2.09% 34.59% 0.06%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 95% ×中证 500 指 数 收益率 +5% × 商 业银 行活 期 存款利 率（ 税前 ） 。
中证 500 指 数由 中证 指数 有限公 司编 制并 发布 。该 指数样 本选 自沪 深两 个证 券市场 ，其 成份 股 包
含了 500 只沪深 300 指 数 成份股 之外 的 A 股市 场中 流动性 好、 代表 性强 的小 市值股 票， 综合 反映
了沪深 证券 市场 内小 市值 公司的 整体 情况 。 建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 报告 期， 本基 金投 资比例 符合 基金 合同 要求 。 建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
自基金 合同 生效 以来 ，本 基金未 实施 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。 目经 中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号文 批准 ， 建信 基金 管理 有限
责任公 司成 立于2005 年 9 月 19 日 ，注 册资 本 2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限
公司、信安金 融服务公 司 、中国华电集 团资本控 股 有限公司，其 中中国建 设 银行股份有 限公司出
资额占 注册 资本 的65% ， 信 安金融 服务 公司 出资 额占 注册资 本 的 25% ， 中 国华 电 集团资 本控 股有 限
公司出 资额 占注 册资 本 的10%。 建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
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公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工 程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部，以及
深圳、成都、 上海、北 京 四家分公司和 华东、西 北 两个营销中心 ，并在上 海 设立了子公 司--建信
资本管理有限 责任公司 。 自成立以来， 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范、创 新 ”的核心价 值观，恪
守“ 持有人利 益重于泰 山 ”的原则，以 “建设财 富 生活 ”为崇高 使命，坚 持 规范运作， 致力成为
“最可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司” 。
截至 2015 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金、
建信优选成长 混合型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信核心 精 选混合型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇混 合型证券 投 资基金、建信 内生动力 混 合型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券
投资基金、建 信双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增强 债 券 型证券投资 基金、建
信新兴 市场 优选 混合 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接基
金、建 信恒 稳价 值混 合型 证券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数
增强型证券投 资基金、 建 信转债增强债 券型证券 投 资基金、建信 全球资源 混 合型证券投 资基金、
建信社会责任 混合型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证
券投资基金、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建信双月 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信优 势动 力混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 建信 央 视财 经 50 指数 分 级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信
安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级混合型证 券投资基 金 、建信双债 增强债券
型证券投资基 金、建信 安 心保本混合型 证券投资 基 金、建信周盈 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信创新中国 混合型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开放 债券型证 券 投资基金、 建信稳定
添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投
资基金、建信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝货币市 场基金、 建 信中小盘先 锋股票型
证券投资基金 、建信潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货 币 市 场基金、建 信稳定得
利债券型证 券 投资基金 、 建信睿盈灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信信 息 产业股票型 证券投资
基金、建信稳 健回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信环保产 业股票型 证 券投资基金 、建信回
报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 鑫安回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、建信新 经济灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 建信 鑫丰 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建 信互联 网+ 产业 升级 股
票型证券投资 基金、建 信 大安全战略精 选股票型 证 券投资基金、 建信中证 互 联网金融指 数分级发建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
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起式证券投资 基金、建 信 中证申万有色 金属指数 分 级发起式证券 投资基金 、 建信精工制 造指数增
强型证券投资 基金 、建 信 安心保本二号 混合型证 券 投资基金、建 信稳定丰 利 债券型证券 投资基金
共61 只开 放式 基金 ，管 理 的公募 基金 资产 规模 共计 为 3146.88 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
叶乐天
本 基 金 的
基金经 理
2014 年 1 月
27 日
- 7
硕 士 。 曾
就 职 于 中
国 国 际 金
融 有 限 公
司 ， 先 后
担 任 市 场
风 险 管 理
分 析 员 、
量 化 分 析
经 理 ， 从
事 风 险 模
型 、 量 化
研 究 与 投
资；2011
年 9 月加
入我公
司 ， 担 任
基 金 经 理
助理。
2012 年 3
月21 日起
任 上 证 社
会 责 任 交
易 型 开 放
式 指 数 证
券 投 资 基
金 及 其 联
接 基 金 的
基金经
理；2013
年 3 月 28
日 起 任 建
信 央 视 财
经50 指数
分 级 发 起
式 证 券 投建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
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资 基 金 的
基金经
理；2014
年 1 月 27
日 起 任 中
证 500 指
数 增 强 基
金 经 理 ；
2015 年 8
月26 日起
任 建 信 精
工 制 造 指
数 增 强 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券 投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
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通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下：
当时间 窗为 1 日时 ，配了 11556 对 投资 组合 ，有 2201 对投资 组合 未通 过 T 检 验，其 中 659
对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小于55% ， 其它1542 对正溢 价率 占优 频率 大 于55% 的 投资 组合 中，
其中981 对 平均 溢价 率低 于 2%， 其 它 561 对平 均溢 价率超 过 2% 的 投资 组合 中 ， 其中559 对贡 献率
均未超 过 5% ， 另外2 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小， 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 ；
当时间 窗 为3 日 时， 配 了12297 对投 资组 合， 有 3181 对投 资组 合未 通过T 检 验， 但 其 中 939
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ， 其 它2242 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
其中 1911 对 平均 溢价 率低 于 5% ， 其它 331 对 平均 溢 价率超 过 5% 的投 资组 合中 ，其中 330 对 贡献
率均未 超 过5% ， 另 外1 对 溢价金 额占 组合 净资 产比 例很小 ， 因 此未 发现 可能 导致不 公平 交易 和 利
益输送 的行 为；
当时间 窗 为5 日 时， 配 了 12704 对投 资组 合， 有3824 对投资 组合 未通 过T 检验 ， 但其 中 1156
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其它 2668 对正溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 ，
其中 2506 对 平均 溢价 率低 于 10%，其它 162 对 平均 溢价率 超 过 10% 的 投资 组 合中， 其贡 献率 均未
超过 5% ， 同样 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期间，本 基金管理 人 以量化 分析研 究为基础 ， 利用量化模型 进行指数 增 强和风险管理 ，
在市场 波动 较大 的情 况下 ，及时 调整 了量 化增 强策 略，获 得了 较为 明显 的超 额收益 。 建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率64.41% ， 波动 率2.84% ， 业 绩比较 基准 收益 率 41.26% ， 波 动 率2.68% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年上 半年 ， 受 改革 预 期升温 和乐 观情 绪推 动， 股指不 断创 出新 高， 同时 波动率 也随 之不
断上升。到六 月中旬， 随 着监管从严、IPO 对 资金 面的冲击、获 利回吐等 因 素的诱发，大 盘迅速
转向， 大幅 下跌， 震荡 及 其剧烈 。 之 后股 市波 动率 大幅增 加， 在低 位宽 幅震 荡。 展 望 2016 年， 由
于经济 政策 不确 定性 仍较 高，预 计指 数波 动率 仍将 维持高 位， 整体 仍以 结构 性机会 为主 。
本基金管理人 将坚持量 化 分析研究，进 一步改进 指 数增强策略， 努力克服 市 场的波动，持 续
获取稳 健的 超额 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估 值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
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价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
自 2014 年1 月 27 日 建信 中证 500 指 数增 强型 证券 投资基 金（ 以下 称 “ 建信 中证 500 指数基
金” 或 “本基 金 ”）成 立 以来，作为本 基金的托 管 人，中信银行 严格遵守 了 《证券投资 基金法》
及其他有关法 律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ，尽职尽责地 履行了托 管 人应尽的义 务，不存
在任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
报告期内 ，本 托管人按 照 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议要求， 对 基金管理人——
建信基金管理 有限责任 公 司在本基金投 资运作方 面 进行了监督， 对基金资 产 净值计算、 基金份额
申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支等 方面进行 了 认真的复核， 未发现基 金 管理人有损 害基金份
额持有 人利 益的 行为 。本 基金本 年度 无分 红。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
由建信 中 证 500 指数 基金 管理人 —— 建信 基金 管理 有限责 任公 司编 制， 并经 本托管 人复 核 审
查的本 年度 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现 、 收 益分 配、 财务 会计 报告 、 投资 组合报 告等 内容 真实 、
准确和 完整 。 建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
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§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 审计 了后附 的建 信中 证 500 指 数增强 型证 券投 资 基
金( 以 下简 称 “ 建信 中 证500 指 数增 强基 金”) 的 财 务报表 ， 包 括2015 年12 月31 日 的资 产负 债表 、
2015 年度 的利 润表 和所 有 者权益(基 金净 值)变 动表 以及财 务报 表附 注 ， 并出 具了 普 华永 道中 天审
字(2016) 第21952 号 标准 无保留 意见 的审 计报 告。 投 资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 中 证500 指数增 强型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
28,587,056.44 6,528,500.46
结算备 付金
2,388,844.00 185,398.36
存出保 证金
4,518,357.45 142,763.45
交易性 金融 资产
178,642,255.39 85,313,971.02
其中： 股票 投资
178,642,255.39 85,313,971.02
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
5,807,621.08 -
应收利 息
7,279.17 1,595.36
应收股 利
- -
应收申 购款
337,341.05 693,862.49
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
220,288,754.58 92,866,091.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- - 建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
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卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 15.77
应付赎 回款
1,247,775.41 1,879,941.00
应付管 理人 报酬
180,277.16 72,588.39
应付托 管费
36,055.44 14,517.65
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
608,185.87 214,873.86
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
307,485.36 390,714.25
负债合 计
2,379,779.24 2,572,650.92
所有者权益：
实收基 金
96,671,968.72 65,861,621.20
未分配 利润
121,237,006.62 24,431,819.02
所有者 权益 合计
217,908,975.34 90,293,440.22
负债和 所有 者权 益总 计
220,288,754.58 92,866,091.14
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 中 证500 指数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 27 日(基
金合同生效日)至2014
年 12 月31 日
一、收入
47,160,289.92 32,221,154.66
1.利息 收入
168,184.13 1,995,210.40
其中： 存款 利息 收入
166,293.31 98,709.41
债券利 息收 入
1,890.82 14,941.37
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 1,881,559.62
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
49,018,597.46 26,627,390.97
其中： 股票 投资 收益
44,657,195.34 25,221,012.65
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-6,131.80 -5,266.80
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
3,348,240.00 - 建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
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股利收 益
1,019,293.92 1,411,645.12
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-2,858,608.64 3,022,395.41
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
832,116.97 576,157.88
减： 二、费用
5,429,247.86 3,650,492.41
1．管 理人 报酬
1,813,432.62 1,376,083.56
2．托 管费
362,686.49 275,216.70
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
2,671,870.79 1,484,425.17
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
581,257.96 514,766.98
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
41,731,042.06 28,570,662.25
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
41,731,042.06 28,570,662.25
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 中 证500 指数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
65,861,621.20 24,431,819.02 90,293,440.22
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 41,731,042.06 41,731,042.06
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
30,810,347.52 55,074,145.54 85,884,493.06
其中：1. 基 金申 购款 350,195,176.00 408,086,858.81 758,282,034.81
2. 基金 赎回 款 -319,384,828.48 -353,012,713.27 -672,397,541.75
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
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有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
96,671,968.72 121,237,006.62 217,908,975.34
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 27 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
308,165,342.91 - 308,165,342.91
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 28,570,662.25 28,570,662.25
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-242,303,721.71 -4,138,843.23 -246,442,564.94
其中：1. 基 金申 购款 174,703,925.11 41,529,208.88 216,233,133.99
2. 基金 赎回 款 -417,007,646.82 -45,668,052.11 -462,675,698.93
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
65,861,621.20 24,431,819.02 90,293,440.22
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______丁颖______
____ 宋 亚辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建信中证 500 指 数 增 强 型证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监督 管 理 委 员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2013] 第 615 号 《关于 核准 建信 中证 500 指数增 强型 证券 投
资基金 募集 的批 复 》 核 准 ， 由 建信 基金 管理 有限 责 任公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》
和 《建 信中 证500 指 数增 强型证 券投 资基 金基 金合 同》 负 责公 开募 集。 本基 金的募 集期 间 自 2014
年 1 月 2 日至 2014 年 1 月 23 日止 。本 基金 为契 约 型开放 式， 存续 期限 不定 ，首次 设立 募集 不包
括认购 资金 利息 共募 集308,106,805.84 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事 务 所( 特殊普 通合 伙) 普华建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
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永道中 天验 字(2014) 第 039 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中国 证监 会备 案， 《建 信 中证 500 指 数增 强
型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2014 年 1 月 27 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为
308,165,342.91 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 58,537.07 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理
人为建 信基 金管 理有 限责 任公司 ，基 金托 管人 为中 信银行 股份 有限 公司 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 建信 中证 500 指 数增 强型 证券 投资基 金基 金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融 工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包含中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 债券、货 币市 场工具、权 证、股
指期货 、 资 产支 持证 券以 及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具( 须 符合 中国 证监
会的相 关规 定) 。本 基金 的 投资组 合比 例为 ：本 基金 持有的 股票 市值 和买 入、 卖出期 货合 约价 值，
合计( 轧差 计算) 占基 金资 产的比 例为 不低 于 90% ， 其中投 资于 中 证 500 成份 股、备 选成 份股 的资
产占非现金基 金资产的 比 例不低于 80% ；现金 或到 期日在一年以 内的政府 债 券不低于基金 资产净
值的 5% 。 本 基金 的业 绩比 较基准 为 95%X 中证500 指 数收益 率+5%X 商业 银行 活 期存款 利率(税前)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2016 年3 月29 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《建 信中 证 500 指 数增强 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 在财 务 报
表附 注7.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较 财务 报表 的实 际编 制期间为 2014
年1 月27 日(基 金合 同生 效日) 至2014 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
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终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 衍生 工具 按如 下原则 确定 公允 价值 并进 行估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际 交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和 金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和 未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
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7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的 金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果， 以决 定向 其配置 资源 、评 价其 业绩 ；(3) 本基 金能 够取 得该 组 成部分 的财 务状 况、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
第 22 页 共 46 页
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据 中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种 ，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，财税建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
第 23 页 共 46 页
[2015]101 号 《关于上 市 公司股息红利 差别化个人 所得税政策有 关问题的通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在 向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
上年度 可比 期间
2014 年1 月27 日( 基金 合 同生效 日)建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
第 24 页 共 46 页
月 31 日 至 2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,813,432.62 1,376,083.56
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
587,902.45 801,655.09
注：1 、支付基 金管理人 建 信基金的管理 人报酬按 前 一日基金资产 净值 1% 的年 费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X1%/ 当 年天 数 。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产里列支
的费用 项目 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月27 日( 基金 合 同生效 日)
至 2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
362,686.49 275,216.70
注： 支 付基 金托 管人 中信 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.2% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.2%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 销售 服务 费。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 内未 发生 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
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7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至
2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银行 28,587,056.44 122,993.00 6,528,500.46 66,660.40
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ，按约 定利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期间 本基 金未 发生 其他需 要说 明的 关联 交易 事项。
7.4.9 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
报告期 末， 本基 金未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600859 王府井 2015 年12 月21 日
重大事
项
27.22 2016 年1 月4 日 27.22 69,900 1,731,042.16 1,902,678.00 -
600654 中安消 2015 年12 月14 日
重大事
项
28.84 - - 65,700 2,364,627.96 1,894,788.00 -
600572 康恩贝 2015 年12 月28 日
重大事
项
13.36 2016 年1 月4 日 13.18 107,400 1,378,035.00 1,434,864.00 -
601000 唐山港 2015 年10 月29 日
重大资
产重组
8.25 2016 年2 月17 日 7.98 149,714 1,787,090.13 1,235,140.50 -
000023
深天地
Ａ
2015 年8 月18 日
重大事
项
28.11 - - 37,000 1,007,004.19 1,040,070.00 -
000066
长城电
脑
2015 年6 月18 日
重大事
项
15.19 2016 年3 月10 日 19.39 62,016 985,412.16 942,023.04 -
600645
中源协
和
2015 年12 月30 日
重大事
项
65.01 2016 年1 月4 日 58.51 13,670 585,298.58 888,686.70 -
002201
九鼎新
材
2015 年11 月17 日
重大资
产重组
16.01 - - 52,100 623,633.35 834,121.00 -
000430 张家界 2015 年12 月15 日 重大资 15.56 2016 年1 月14 日 14.00 40,000 536,531.42 622,400.00 - 建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
第 26 页 共 46 页
产重组
600978
宜华木
业
2015 年6 月18 日
重大事
项
22.33 2016 年1 月21 日 20.10 26,100 563,628.70 582,813.00 -
600429
三元股
份
2015 年9 月21 日
重大事
项
7.29 2016 年1 月27 日 7.49 76,500 538,814.71 557,685.00 -
000925
众合科
技
2015 年11 月3 日
重大资
产重组
18.48 - - 27,500 454,285.00 508,200.00 -
002568
百润股
份
2015 年12 月21 日
重大事
项
42.69 2016 年1 月18 日 38.42 10,100 438,601.00 431,169.00 -
002235
安妮股
份
2015 年7 月2 日
重大资
产重组
29.10 2016 年1 月12 日 32.00 13,100 451,588.00 381,210.00 -
600759
洲际油
气
2015 年9 月21 日
重大事
项
7.85 - - 44,310 633,577.96 347,833.50 -
002624
完美环
球
2015 年7 月7 日
重大事
项
21.03 2016 年1 月20 日 23.13 15,300 413,181.00 321,759.00 -
600120
浙江东
方
2015 年10 月12 日
重大事
项
19.86 - - 16,100 395,063.37 319,746.00 -
002049
同方国
芯
2015 年12 月11 日
重大事
项
60.15 2016 年3 月11 日 54.14 5,300 201,485.55 318,795.00 -
002242
九阳股
份
2015 年12 月24 日
重大事
项
22.68 2016 年1 月11 日 20.41 13,900 299,182.00 315,252.00 -
000796
凯撒旅
游
2015 年11 月9 日
重大资
产重组
27.46 - - 10,000 246,660.00 274,600.00 -
000876
新 希
望
2015 年8 月17 日
重大事
项
17.61 2016 年3 月2 日 17.09 14,100 261,130.55 248,301.00 -
000829
天音控
股
2015 年11 月9 日
重大资
产重组
12.22 - - 18,800 196,737.00 229,736.00 -
002537
海立美
达
2015 年8 月17 日
重大事
项
16.59 2016 年2 月18 日 18.25 7,302 115,555.07 121,140.18 -
002044
美年健
康
2015 年8 月31 日
重大资
产重组
30.87 - - 2,600 93,023.00 80,262.00 -
300036
超图软
件
2015 年10 月30 日
重大资
产重组
43.18 2016 年1 月15 日 35.11 1,700 50,165.00 73,406.00 -
300011
鼎汉技
术
2015 年12 月31 日
重大事
项
29.80 2016 年1 月22 日 26.82 1,100 30,359.00 32,780.00 -
002383
合众思
壮
2015 年12 月15 日
重大事
项
40.35 - - 100 4,452.34 4,035.00 -
600873
梅花生
物
2015 年12 月17 日
重大事
项
9.80 - - 400 2,878.25 3,920.00 -
002143
印纪传
媒
2015 年12 月9 日
重大事
项
40.55 2016 年1 月5 日 36.50 92 2,143.03 3,730.60 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
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7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为162,691,110.87 元， 属于 第二 层次的 余额 为 15,951,144.52 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额(2014 年12 月31 日 ： 第 一层 次63,019,128.88 元， 第二 层次4,695,518.89 元 ， 无 第
三层次)。。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相关股票 和债券公 允 价值 应属第二 层次还是 第 三层次。对于 在证券交 易 所上市或挂 牌转让的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)， 本基 金 于 2015 年 3 月 26 日 起改 为
采用中 证指 数有 限公 司根 据 《中 国证 券投 资基 金业 协 会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季度 固定
收益品种的估 值处理标 准 》所独立提供 的估值结 果 确定公允价值( 附注 7.4.5.2) ，并将相 关债券
的公允 价值 从第 一层 次调 整至 第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
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无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允 价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 178,642,255.39 81.09
其中： 股票 178,642,255.39 81.09
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 30,975,900.44 14.06
7 其他各 项资 产 10,670,598.75 4.84
8 合计 220,288,754.58 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 2,316,640.00 1.06
B
采矿业 4,790,532.05 2.20
C
制造业 82,160,889.63 37.70 建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
第 29 页 共 46 页
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
2,053,042.00 0.94
E
建筑业 4,362,427.51 2.00
F
批发和 零售 业 9,065,820.06 4.16
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,744,575.84 1.72
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
9,316,203.00 4.28
J
金融业 344,657.25 0.16
K
房地产 业 12,823,259.25 5.88
L
租赁和 商务 服务 业 498,485.60 0.23
M
科学研 究和 技术 服务 业 1,081,461.70 0.50
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,385,210.96 1.09
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 1,356,030.00 0.62
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,844,972.00 0.85
S
综合 1,615,804.10 0.74
合计 139,760,010.95 64.14
注：以 上行 业分 类 以2015 年12 月31 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 1,299,210.20 0.60
C
制造业 20,969,689.08 9.62
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
3,228,472.54 1.48
E
建筑业 1,890,619.00 0.87
F
批发和 零售 业 2,688,681.00 1.23
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,301,174.00 0.60
H
住宿和 餐饮 业 274,600.00 0.13
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 3,560,739.52 1.63 建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
第 30 页 共 46 页
业
J
金融业 815,920.00 0.37
K
房地产 业 876,584.00 0.40
L
租赁和 商务 服务 业 10,824.10 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 793,950.00 0.36
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 80,262.00 0.04
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,091,519.00 0.50
S
综合 - -
合计 38,882,244.44 17.84
注：以 上行 业分 类 以2015 年12 月31 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600094 大名城 188,700 2,003,994.00 0.92
2 600859 王府井 69,900 1,902,678.00 0.87
3 600654 中安消 65,700 1,894,788.00 0.87
4 000616 海航投 资 235,500 1,851,030.00 0.85
5 000667 美好集 团 370,700 1,838,672.00 0.84
6 600835 上海机 电 60,200 1,824,662.00 0.84
7 000758 中色股 份 119,500 1,778,160.00 0.82
8 002221 东华能 源 74,289 1,736,876.82 0.80
9 002180 艾派克 37,499 1,730,578.85 0.79
10 600064 南京高 科 91,200 1,728,240.00 0.79
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于www.ccbfund.cn 网站 的年
度报告 正文 。 建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
第 31 页 共 46 页
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600686 金龙汽 车 71,400 1,370,166.00 0.63
2 600827 百联股 份 65,100 1,163,337.00 0.53
3 000023 深天地 Ａ 37,000 1,040,070.00 0.48
4 000883 湖北能 源 167,700 1,029,678.00 0.47
5 601669 中国电 建 128,100 1,028,643.00 0.47
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于www.ccbfund.cn 网站 的年
度报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300072 三聚环 保 5,467,506.40 6.06
2 600458 时代新 材 5,422,588.90 6.01
3 000869 张
裕Ａ 5,181,017.34 5.74
4 000078 海王生 物 4,937,977.56 5.47
5 600685 中船防 务 4,453,815.74 4.93
6 600064 南京高 科 4,432,912.58 4.91
7 002221 东华能 源 4,411,627.46 4.89
8 002195 二三四 五 4,365,861.00 4.84
9 600587 新华医 疗 4,349,841.00 4.82
10 002324 普利特 4,273,183.44 4.73
11 300033 同花顺 4,164,309.27 4.61
12 600298 安琪酵 母 4,152,543.99 4.60
13 002128 露天煤 业 4,020,392.69 4.45
14 600176 中国巨 石 4,000,889.00 4.43
15 601519 大智慧 3,995,216.50 4.42
16 000488 晨鸣纸 业 3,898,331.37 4.32
17 300059 东方财 富 3,843,247.04 4.26
18 000625 长安汽 车 3,815,820.00 4.23
19 600376 首开股 份 3,804,474.61 4.21 建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
第 32 页 共 46 页
20 600655 豫园商 城 3,766,222.27 4.17
21 000418 小天鹅 Ａ 3,764,093.08 4.17
22 002437 誉衡药 业 3,745,920.50 4.15
23 000758 中色股 份 3,646,486.42 4.04
24 600970 中材国 际 3,558,087.29 3.94
25 000998 隆平高 科 3,503,714.00 3.88
26 600037 歌华有 线 3,499,116.83 3.88
27 002280 联络互 动 3,469,195.32 3.84
28 002317 众生药 业 3,456,280.58 3.83
29 600021 上海电 力 3,412,036.60 3.78
30 603555 贵人鸟 3,354,994.50 3.72
31 600418 江淮汽 车 3,331,215.25 3.69
32 600894 广日股 份 3,259,387.82 3.61
33 600199 金种子 酒 3,257,746.90 3.61
34 600584 长电科 技 3,215,274.45 3.56
35 600240 华业资 本 3,150,963.11 3.49
36 002168 深圳惠 程 3,133,725.00 3.47
37 000547 航天发 展 3,098,917.00 3.43
38 000540 中天城 投 3,077,544.00 3.41
39 002223 鱼跃医 疗 3,077,195.00 3.41
40 600521 华海药 业 3,061,600.00 3.39
41 600835 上海机 电 3,045,865.08 3.37
42 000667 美好集 团 3,030,151.00 3.36
43 000685 中山公 用 2,984,792.00 3.31
44 600086 东方金 钰 2,926,137.00 3.24
45 000616 海航投 资 2,924,969.80 3.24
46 600797 浙大网 新 2,899,165.00 3.21
47 000566 海南海 药 2,875,342.19 3.18
48 601718 际华集 团 2,871,934.00 3.18
49 600123 兰花科 创 2,867,445.32 3.18
50 002573 清新环 境 2,845,536.71 3.15
51 600266 北京城 建 2,832,939.68 3.14
52 600651 飞乐音 响 2,829,234.36 3.13
53 000762 西藏矿 业 2,824,334.00 3.13
54 002681 奋达科 技 2,746,955.00 3.04
55 002657 中科金 财 2,744,746.00 3.04 建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
第 33 页 共 46 页
56 600754 锦江股 份 2,728,131.00 3.02
57 600006 东风汽 车 2,726,282.20 3.02
58 600528 中铁二 局 2,706,460.00 3.00
59 002489 浙江永 强 2,698,312.80 2.99
60 601801 皖新传 媒 2,682,870.06 2.97
61 000652 泰达股 份 2,676,204.98 2.96
62 002252 上海莱 士 2,668,010.63 2.95
63 002179 中航光 电 2,663,196.00 2.95
64 603005 晶方科 技 2,657,364.00 2.94
65 000021 深科技 2,640,533.61 2.92
66 300043 互动娱 乐 2,633,229.28 2.92
67 600337 美克家 居 2,625,358.99 2.91
68 600614 鼎立股 份 2,616,420.00 2.90
69 000973 佛塑科 技 2,612,372.00 2.89
70 600061 国投安 信 2,607,374.00 2.89
71 600260 凯乐科 技 2,589,466.82 2.87
72 600132 重庆啤 酒 2,583,794.92 2.86
73 600435 北方导 航 2,568,488.10 2.84
74 002393 力生制 药 2,558,049.00 2.83
75 600750 江中药 业 2,547,916.65 2.82
76 000997 新 大 陆 2,537,775.32 2.81
77 600259 广晟有 色 2,536,636.00 2.81
78 000777 中核科 技 2,528,029.00 2.80
79 000931 中 关 村 2,520,357.00 2.79
80 601608 中信重 工 2,495,305.21 2.76
81 000977 浪潮信 息 2,478,160.00 2.74
82 600873 梅花生 物 2,427,266.00 2.69
83 000006 深振业 Ａ 2,422,552.00 2.68
84 000830 鲁西化 工 2,422,499.29 2.68
85 002071 长城影 视 2,386,459.00 2.64
86 000046 泛海控 股 2,386,232.51 2.64
87 000543 皖能电 力 2,382,938.00 2.64
88 002028 思源电 气 2,382,484.68 2.64
89 000528 柳
工 2,374,813.99 2.63
90 600654 中安消 2,364,627.96 2.62
91 002315 焦点科 技 2,351,246.32 2.60 建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
第 34 页 共 46 页
92 603019 中科曙 光 2,329,343.00 2.58
93 600511 国药股 份 2,325,672.00 2.58
94 601233 桐昆股 份 2,322,218.90 2.57
95 600112 天成控 股 2,314,859.00 2.56
96 000550 江铃汽 车 2,312,770.09 2.56
97 000735 罗 牛 山 2,312,045.00 2.56
98 600895 张江高 科 2,310,150.95 2.56
99 300144 宋城演 艺 2,309,751.00 2.56
100 002013 中航机 电 2,301,376.00 2.55
101 601377 兴业证 券 2,289,675.00 2.54
102 000587 金叶珠 宝 2,276,091.08 2.52
103 002701 奥瑞金 2,274,629.26 2.52
104 600143 金发科 技 2,260,039.00 2.50
105 600151 航天机 电 2,258,288.00 2.50
106 601000 唐山港 2,253,273.72 2.50
107 002326 永太科 技 2,246,118.20 2.49
108 000933 神火股 份 2,239,578.00 2.48
109 600536 中国软 件 2,222,437.30 2.46
110 600399 抚顺特 钢 2,215,267.00 2.45
111 600169 太原重 工 2,213,262.00 2.45
112 600572 康恩贝 2,208,625.00 2.45
113 600426 华鲁恒 升 2,197,204.00 2.43
114 600158 中体产 业 2,180,287.00 2.41
115 002302 西部建 设 2,172,982.00 2.41
116 600270 外运发 展 2,168,123.01 2.40
117 600062 华润双 鹤 2,158,635.00 2.39
118 001696 宗申动 力 2,148,287.00 2.38
119 600737 中粮屯 河 2,132,274.55 2.36
120 600094 大名城 2,125,328.00 2.35
121 601800 中国交 建 2,116,704.07 2.34
122 002588 史丹利 2,113,834.91 2.34
123 601872 招商轮 船 2,112,102.60 2.34
124 600122 宏图高 科 2,109,301.00 2.34
125 000703 恒逸石 化 2,087,905.00 2.31
126 300244 迪安诊 断 2,085,869.00 2.31
127 000088 盐 田 港 2,077,171.00 2.30 建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
第 35 页 共 46 页
128 002642 荣之联 2,064,796.00 2.29
129 600312 平高电 气 2,061,010.00 2.28
130 002568 百润股 份 2,055,972.21 2.28
131 000631 顺发恒 业 2,044,277.21 2.26
132 000939 凯迪生 态 2,040,565.00 2.26
133 600410 华胜天 成 2,022,552.00 2.24
134 002440 闰土股 份 2,019,039.50 2.24
135 002678 珠江钢 琴 2,015,637.01 2.23
136 002083 孚日股 份 1,990,567.08 2.20
137 000050 深天马 Ａ 1,974,510.00 2.19
138 600016 民生银 行 1,971,874.00 2.18
139 600320 振华重 工 1,956,881.00 2.17
140 000732 泰禾集 团 1,953,848.98 2.16
141 600759 洲际油 气 1,953,503.00 2.16
142 000090 天健集 团 1,945,735.63 2.15
143 600478 科力远 1,933,797.00 2.14
144 600366 宁波韵 升 1,928,714.48 2.14
145 002180 艾派克 1,925,142.70 2.13
146 600885 宏发股 份 1,907,708.00 2.11
147 002714 牧原股 份 1,899,554.00 2.10
148 600056 中国医 药 1,892,354.00 2.10
149 600522 中天科 技 1,883,987.00 2.09
150 300115 长盈精 密 1,881,743.48 2.08
151 000031 中粮地 产 1,874,904.38 2.08
152 600666 奥瑞德 1,861,114.80 2.06
153 600844 丹化科 技 1,859,909.40 2.06
154 300055 万邦达 1,854,730.58 2.05
155 000650 仁和药 业 1,848,848.92 2.05
156 600487 亨通光 电 1,842,228.00 2.04
157 000028 国药一 致 1,837,141.00 2.03
158 600545 新疆城 建 1,832,926.00 2.03
159 600711 盛屯矿 业 1,829,022.45 2.03
160 300179 四方达 1,822,209.00 2.02
161 600162 香江控 股 1,819,015.37 2.01
162 002183 怡 亚 通 1,817,280.00 2.01
163 600884 杉杉股 份 1,815,721.00 2.01 建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
第 36 页 共 46 页
164 002093 国脉科 技 1,810,544.00 2.01
165 600859 王府井 1,808,531.98 2.00
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300072
三聚环 保 6,237,651.84 6.91
2 601519
大智慧 6,225,805.48 6.90
3 300059
东方财 富 6,003,240.75 6.65
4 600376
首开股 份 4,954,129.35 5.49
5 000869
张
裕Ａ 4,782,078.83 5.30
6 600685
中船防 务 4,543,620.84 5.03
7 600587
新华医 疗 4,189,103.99 4.64
8 002168
深圳惠 程 3,987,163.73 4.42
9 002195
二三四 五 3,927,095.45 4.35
10 002183
怡 亚 通 3,903,039.41 4.32
11 000997
新 大 陆 3,886,519.35 4.30
12 000540
中天城 投 3,881,783.61 4.30
13 600458
时代新 材 3,856,643.40 4.27
14 600754
锦江股 份 3,766,438.52 4.17
15 000625
长安汽 车 3,738,952.96 4.14
16 600006
东风汽 车 3,709,118.42 4.11
17 000418
小天鹅 Ａ 3,698,723.94 4.10
18 002273
水晶光 电 3,639,638.47 4.03
19 002437
誉衡药 业 3,561,176.24 3.94
20 300033
同花顺 3,535,835.55 3.92
21 600037
歌华有 线 3,404,745.13 3.77
22 600970
中材国 际 3,399,300.26 3.76
23 600064
南京高 科 3,342,473.22 3.70
24 601099
太平洋 3,317,681.89 3.67
25 002324
普利特 3,300,896.54 3.66
26 600176
中国巨 石 3,224,380.14 3.57
27 000933
神火股 份 3,220,725.64 3.57
28 000977
浪潮信 息 3,201,633.72 3.55
29 600298
安琪酵 母 3,171,979.22 3.51
30 000685
中山公 用 3,114,879.99 3.45 建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
第 37 页 共 46 页
31 002083
孚日股 份 3,095,353.11 3.43
32 002280
联络互 动 3,081,882.75 3.41
33 000078
海王生 物 3,080,732.68 3.41
34 600844
丹化科 技 3,074,974.68 3.41
35 600240
华业资 本 3,063,837.16 3.39
36 000631
顺发恒 业 3,058,748.79 3.39
37 600266
北京城 建 3,018,522.09 3.34
38 002252
上海莱 士 2,939,906.23 3.26
39 000973
佛塑科 技 2,910,547.69 3.22
40 000550
江铃汽 车 2,907,163.57 3.22
41 600435
北方导 航 2,888,099.10 3.20
42 000488
晨鸣纸 业 2,835,028.72 3.14
43 601233
桐昆股 份 2,833,982.61 3.14
44 002202
金风科 技 2,828,541.20 3.13
45 002489
浙江永 强 2,828,210.00 3.13
46 600666
奥瑞德 2,791,921.16 3.09
47 002405
四维图 新 2,786,380.29 3.09
48 000566
海南海 药 2,779,639.95 3.08
49 601801
皖新传 媒 2,758,055.63 3.05
50 000998
隆平高 科 2,757,316.00 3.05
51 000049
德赛电 池 2,690,321.55 2.98
52 000652
泰达股 份 2,680,358.79 2.97
53 600584
长电科 技 2,670,377.09 2.96
54 600750
江中药 业 2,668,871.48 2.96
55 002681
奋达科 技 2,651,081.66 2.94
56 000088
盐 田 港 2,627,816.39 2.91
57 600061
国投安 信 2,605,579.64 2.89
58 000050
深天马 Ａ 2,601,082.99 2.88
59 600521
华海药 业 2,589,139.68 2.87
60 600199
金种子 酒 2,588,726.44 2.87
61 002326
永太科 技 2,572,157.16 2.85
62 600410
华胜天 成 2,540,686.03 2.81
63 601718
际华集 团 2,539,322.10 2.81
64 600536
中国软 件 2,517,769.15 2.79
65 600511
国药股 份 2,512,349.56 2.78
66 600337
美克家 居 2,479,058.93 2.75
67 000006
深振业 Ａ 2,467,913.93 2.73
68 300144
宋城演 艺 2,467,711.75 2.73 建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
第 38 页 共 46 页
69 600162
香江控 股 2,465,282.36 2.73
70 000931
中 关 村 2,460,546.24 2.73
71 000762
西藏矿 业 2,442,307.11 2.70
72 600418
江淮汽 车 2,409,769.76 2.67
73 002128
露天煤 业 2,398,644.13 2.66
74 000671
阳 光 城 2,396,107.03 2.65
75 000046
泛海控 股 2,383,535.93 2.64
76 002573
清新环 境 2,373,136.56 2.63
77 600884
杉杉股 份 2,361,353.61 2.62
78 002320
海峡股 份 2,359,236.20 2.61
79 300043
互动娱 乐 2,358,846.47 2.61
80 601377
兴业证 券 2,356,018.00 2.61
81 000830
鲁西化 工 2,353,055.61 2.61
82 600873
梅花生 物 2,337,942.39 2.59
83 600158
中体产 业 2,326,457.24 2.58
84 600270
外运发 展 2,314,921.06 2.56
85 600488
天药股 份 2,308,859.58 2.56
86 600895
张江高 科 2,301,985.48 2.55
87 000926
福星股 份 2,298,227.01 2.55
88 002678
珠江钢 琴 2,296,838.83 2.54
89 600123
兰花科 创 2,290,263.72 2.54
90 601908
京运通 2,272,879.67 2.52
91 600694
大商股 份 2,250,049.79 2.49
92 601872
招商轮 船 2,244,135.23 2.49
93 601608
中信重 工 2,240,540.39 2.48
94 002315
焦点科 技 2,234,357.66 2.47
95 600151
航天机 电 2,231,586.46 2.47
96 000988
华工科 技 2,228,659.26 2.47
97 000021
深科技 2,176,812.30 2.41
98 000777
中核科 技 2,172,258.99 2.41
99 600428
中远航 运 2,167,673.95 2.40
100 601388
怡球资 源 2,167,155.11 2.40
101 002416
爱施德 2,162,440.48 2.39
102 002393
力生制 药 2,148,473.09 2.38
103 600409
三友化 工 2,148,365.46 2.38
104 002004
华邦健 康 2,144,949.70 2.38
105 002642
荣之联 2,137,741.16 2.37
106 000543
皖能电 力 2,130,255.45 2.36 建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
第 39 页 共 46 页
107 000501
鄂武商 Ａ 2,122,939.06 2.35
108 600747
大连控 股 2,118,795.00 2.35
109 600416
湘电股 份 2,084,122.64 2.31
110 002157
正邦科 技 2,058,630.28 2.28
111 600325
华发股 份 2,056,711.54 2.28
112 600797
浙大网 新 2,056,680.00 2.28
113 002221
东华能 源 2,054,401.52 2.28
114 002233
塔牌集 团 2,047,498.51 2.27
115 000090
天健集 团 2,041,042.85 2.26
116 300168
万达信 息 2,036,906.39 2.26
117 000732
泰禾集 团 2,019,058.86 2.24
118 600122
宏图高 科 2,011,521.30 2.23
119 600062
华润双 鹤 2,008,808.00 2.22
120 002568
百润股 份 2,005,096.72 2.22
121 603555
贵人鸟 2,001,952.65 2.22
122 000030
富奥股 份 1,988,526.46 2.20
123 600655
豫园商 城 1,982,248.40 2.20
124 000718
苏宁环 球 1,973,280.36 2.19
125 600016
民生银 行 1,968,030.00 2.18
126 603005
晶方科 技 1,952,379.85 2.16
127 600456
宝钛股 份 1,936,600.39 2.14
128 000153
丰原药 业 1,918,401.50 2.12
129 300156
神雾环 保 1,909,288.65 2.11
130 002317
众生药 业 1,906,980.19 2.11
131 600572
康恩贝 1,906,779.27 2.11
132 000811
烟台冰 轮 1,890,667.25 2.09
133 600259
广晟有 色 1,884,633.56 2.09
134 600206
有研新 材 1,883,238.91 2.09
135 002282
博深工 具 1,880,935.20 2.08
136 000939
凯迪生 态 1,875,211.39 2.08
137 002080
中材科 技 1,874,031.52 2.08
138 600823
世茂股 份 1,872,663.55 2.07
139 002424
贵州百 灵 1,869,784.68 2.07
140 600132
重庆啤 酒 1,869,278.21 2.07
141 600112
天成控 股 1,855,869.74 2.06
142 600829
人民同 泰 1,845,633.41 2.04
143 600651
飞乐音 响 1,842,606.93 2.04
144 600601
方正科 技 1,827,880.89 2.02 建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
第 40 页 共 46 页
145 600528
中铁二 局 1,823,022.88 2.02
146 600674
川投能 源 1,817,210.10 2.01
147 601800
中国交 建 1,815,701.77 2.01
148 600811
东方集 团 1,812,829.97 2.01
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 914,372,380.35
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 863,250,802.68
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ， 不
包含相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IC1601 IC1601 14 20,717,200.00 -408,120.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -408,120.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 3,348,240.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -408,120.00
建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
第 41 页 共 46 页
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为主 要目 的， 选择 流动性 好、 交易
活跃的 标的 指数 对应 的股 指期货 合约 。本 基金 力争 利用股 指期 货的 杠杆 作用 ，降低 股票 仓位 频繁
调整的 交易 成本 和跟 踪误 差， 同 时兼 顾基 差的 变化 ， 以达到 有效 跟踪 并力 争超 越标的 指数 的目 的 。
本基金 投资 于股 指期 货， 对基金 总体 风险 的影 响很 小，并 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,518,357.45
2 应收证 券清 算款 5,807,621.08
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,279.17
5 应收申 购款 337,341.05
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,670,598.75
建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
第 42 页 共 46 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600859 王府井 1,902,678.00 0.87 重大事 项
2 600654 中安消 1,894,788.00 0.87 重大事 项
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000023 深天 地 A 1,040,070.00 0.48 重大资 产重 组
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
17,879 5,407.01 1,518,761.39 1.57% 95,153,207.33 98.43%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
846,405.44 0.8755%
建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
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9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年1 月 27 日 ）基 金份 额总 额
308,165,342.91
本报告 期期 初基 金份 额总 额 65,861,621.20
本报告 期基 金总 申购 份额 350,195,176.00
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 319,384,828.48
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 96,671,968.72
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2015 年 3 月 26 日召开 2015 年度 第一 次临 时股东 会， 会议 决定 选举 许会斌 、 孙 志
晨、 曹伟 、 张维 义、 袁时 奋、 殷红 军 、李 全、 王建 国、 伏军 为第 四届 董事 会 董事 ，杨 文升 、欧 阳
伯权、 顾建 国不 再继 续担 任公司 董事 。 同 日， 我 公 司召开 第四 届董 事会 第一 次会议 ， 会 议选 举许
会斌先 生为 公司 董事 长 ， 杨文升 先生 不再 担任 公司 董事长 。 公司 已将 前述 董 事任免 情况 报告 备案
至中国 证监 会和 北京 监管 局。 公司 目前 现有9 名 董 事， 其中 与控 股股 东中 国 建设银 行股 份有 限公
司有关 联关 系的 董事 为3 名， 符 合 《 证券 投资 基金 管理公 司管 理办 法》 第四 十一条 第三 款的 监 管
要求 。
2015 年 5 月 22 日 ，公 司 副总经 理王 新艳 女士 由于 个人原 因离 职， 公司 第四 届董事 会第 一 次
临时会 议已 批准 其离 职。2015 年 7 月 30 日 公司 董事 会决定 路彩 营不 再担 任我 公司督 察长 职务 。建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
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同日， 公 司董 事会 决定 聘 任张威 威、 曲 寅军、 吴曙 明三人 担任 我公 司高 管， 张威威 、 曲寅 军的 职
务为公 司副 总裁 ，吴 曙明 为督察 长。2015 年8 月 25 日, 公司 副总 裁何 斌先 生 由于个 人原 因离 职 ，
公司第 四届 董事 会第 四次 临时会 议已 批准 其离 职 。 公司根 据监 管要 求 ， 向 中 国基金 业协 会履 行了
高管任 免备 案程 序 。 同 时 ， 公 司对 上述 高级 管理 人 员离任 进行 了离 任审 查并 按规定 向监 管机 构报
备。 基 金管 理人 上述 人员 的重大 变动 已依 法进 行了 披露。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 60,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 基金 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
信达证券 2 504,012,294.91 28.36% 455,022.23 28.12% -
民生证券 1 263,405,468.64 14.82% 240,343.10 14.85% -
光大证券 2 259,823,853.32 14.62% 241,181.38 14.91% -
中信建投 1 221,649,458.50 12.47% 201,987.89 12.48% - 建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
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渤海证券 1 181,796,671.52 10.23% 162,473.58 10.04% -
东兴证券 1 105,580,291.20 5.94% 97,616.90 6.03% -
中投证券 1 91,108,755.52 5.13% 82,563.64 5.10% -
东方证券 1 80,448,145.34 4.53% 74,126.24 4.58% -
广州证券 1 39,976,199.97 2.25% 36,430.66 2.25% -
中信证券 2 21,604,813.05 1.22% 19,059.58 1.18% -
上海证券 1 8,053,017.86 0.45% 7,134.79 0.44% -
中金公司 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人，能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、 本基 金本 报告 期内 新增 光大证 券两 个交 易单 元， 新增中 信建 投、 渤海 证券 、 东方 证券、 广州 证
券各一 交易 单元 ，未 剔除 交易单 元。 本基 金与 托管 在同一 托管 行的 公司 其他 基金共 用交 易单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
信达证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信建投 23,927,516.80 100.00% - - - -
渤海证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - - 建信中证 500 指数增强 2015 年 年度报告 摘要
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中信证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
建信基金管理有限责任公司
2016 年3 月29 日
