嘉实理财宝 7 天债券 2015 年年度报告摘要
第 1 页 共 29 页
嘉实理财宝 7 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2015 年年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月29日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。董事 Bernd Amlung未参会。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年1 月1日起至2015年12月 31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
嘉实理财宝 7 天债券 2015 年年度报告摘要
第 2 页 共 29 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金
基金简称 嘉实理财宝 7 天债券
基金主代码 070035
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 8月 29日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 150,974,550.87 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 嘉实理财宝 7 天债券 A 嘉实理财宝 7 天债券 B
下属分级基金的交易代码： 070035 070036
报告期末下属分级基金的份额总额 139,925,052.09 份 11,049,498.78份
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制风险和保持适当流动性的基础上，力求获得高于业绩比较基准
的稳定回报。
投资策略 根据各种宏观经济指标决定组合的平均剩余期限和比例分布；根据各类资
产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例；根据各类资产的信用等
级及担保状况，决定组合的风险级别。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混
合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 胡勇钦 林葛
联系电话 （010）65215588 （010）66060069
电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95599
传真 （010）65182266 （010）68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财宝 7 天债券 2015 年年度报告摘要
第 3 页 共 29 页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2015年 2014年 2013年
嘉实理财宝7天
债券A
嘉实理财宝7天
债券B
嘉实理财宝7
天债券A
嘉实理财宝7 天
债券 B
嘉实理财宝 7 天
债券 A
嘉实理财宝7天
债券B
本期
已实
现收
益
3,147,815.59 40,033,596.07 5,222,030.20 117,478,903.45 27,739,417.98 33,766,035.42
本期
利润
3,147,815.59 40,033,596.07 5,222,030.20 117,478,903.45 27,739,417.98 33,766,035.42
本期
净值
收益
率
5.8663% 6.1694% 5.7071% 6.0147% 3.3976% 3.6992%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2015年末 2014年末 2013年末
期末
基金
资产
净值
139,925,052.0
9
11,049,498.78 56,391,657.4
4
2,352,239,029.1
2
168,560,023.37 124,161,097.
82
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3
累计
期末
指标
2015年末
2014年末 2013年末
累计
净值
收益
率
16.8220% 17.9580% 10.3486% 11.1037% 4.3910% 4.8003% 嘉实理财宝 7 天债券 2015 年年度报告摘要
第 4 页 共 29 页
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； （2）
嘉实理财宝 7天债券 A 与嘉实理财宝 7天债券 B 适用不同的销售服务费率； （3）本基金无持有人
认购/申购或交易基金的各项费用； （4）本基金收益在基金份额“7 天持有周期到期日”集中结转
为基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实理财宝 7 天债券 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5332% 0.0078% 0.3403% 0.0000% 0.1929% 0.0078%
过去六个月 0.9109% 0.0064% 0.6805% 0.0000% 0.2304% 0.0064%
过去一年 5.8663% 0.1501% 1.3500% 0.0000% 4.5163% 0.1501%
过去三年 15.7103% 0.0868% 4.0500% 0.0000% 11.6603% 0.0868%
自基金合同
生效起至今
16.8220% 0.0822% 4.5123% 0.0000% 12.3097% 0.0822%
嘉实理财宝 7 天债券 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6063% 0.0078% 0.3403% 0.0000% 0.2660% 0.0078%
过去六个月 1.0580% 0.0064% 0.6805% 0.0000% 0.3775% 0.0064%
过去一年 6.1694% 0.1499% 1.3500% 0.0000% 4.8194% 0.1499%
过去三年 16.7186% 0.0867% 4.0500% 0.0000% 12.6686% 0.0867%
自基金合同
生效起至今
17.9580% 0.0822% 4.5123% 0.0000% 13.4457% 0.0822%
嘉实理财宝 7 天债券 2015 年年度报告摘要
第 5 页 共 29 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
图1：嘉实理财宝7天债券 A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012年8月 29 日至 2015年 12 月 31 日）
嘉实理财宝 7 天债券 2015 年年度报告摘要
第 6 页 共 29 页
图2：嘉实理财宝7天债券 B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012年8月 29 日至 2015年 12 月 31 日）
注 1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十二部分（ 二、投资范围和四、投资限制）的有关
约定。
注 2：2015 年 5月 14日，本基金管理人发布《关于新增嘉实理财宝 7 天债券基金经理的公告》 ，
增聘李曈先生担任本基金基金经理职务，与基金经理魏莉女士、张文玥女士共同管理本基金。 嘉实理财宝 7 天债券 2015 年年度报告摘要
第 7 页 共 29 页
3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
嘉实理财宝 7 天债券 2015 年年度报告摘要
第 8 页 共 29 页
注： 本基金基金合同生效日为 2012年8月29 日， 2012 年度的相关数据根据当年实际存续期 （2012
年8月29日至2012年 12 月31日）计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
嘉实理财宝7 天债券 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2015 2,980,682.14 110,219.05 56,914.40 3,147,815.59
2014 5,013,403.69 289,059.11 -80,432.60 5,222,030.20
2013 21,990,148.69 5,940,771.32 -191,502.03 27,739,417.98
合计 29,984,234.52 6,340,049.48 -215,020.23 36,109,263.77
单位：人民币元
嘉实理财宝7 天债券 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2015 38,427,263.38 1,948,047.89 -341,715.20 40,033,596.07
2014 117,010,905.36 219,299.47 248,698.62 117,478,903.45
2013 25,753,508.77 8,180,845.98 -168,319.33 33,766,035.42
合计 181,191,677.51 10,348,193.34 -261,335.91 191,278,534.94
嘉实理财宝 7 天债券 2015 年年度报告摘要
第 9 页 共 29 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2015 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、79 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健
混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联
接（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉
实研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50指数 （LOF ）、
嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财
宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中
证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包
货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、
嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实
新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳
健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企
业年金、特定客户资产投资组合。 嘉实理财宝 7 天债券 2015 年年度报告摘要
第 10 页 共 29 页
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理（助理）期限 证券从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
魏莉
本基金基金经理、嘉
实货币、嘉实超短债
债券、 嘉实安心货币、
嘉实 1 个月理财债
券、嘉实薪金宝货币
基金经理
2013年12
月 19日
- 12年
曾任职于国家开发银
行国际金融局，中国
银行澳门分行资金部
经理。2008年7月加
盟嘉实基金从事固定
收益投资研究工作。
金融硕士，CFA，CPA，
具有基金从业资格，
中国国籍。
张文玥
本基金、嘉实安心货
币、嘉实货币、嘉实
宝、嘉实 1 个月理财
债券、嘉实 3 个月理
财债券、嘉实机构快
线货币基金经理
2014 年 8
月 13日
- 7年
曾任中国邮政储蓄银
行股份有限公司金融
市场部货币市场交易
员及债券投资经理。
2014年4月加入嘉实
基金管理有限公司现
金管理部。硕士，具
有基金从业资格。
李曈
本基金、嘉实货币、
嘉实安心货币、嘉实
活期宝货币、嘉实活
钱包货币基金经理
2015 年 5
月 14日
- 6年
曾任中国建设银行金
融市场部、机构业务
部业务经理。2014年
12 月加入嘉实基金
管理有限公司。硕士
研究生，具有基金从
业资格。
注： （1）任职日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实理财宝 7 天债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》 ，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意嘉实理财宝 7 天债券 2015 年年度报告摘要
第 11 页 共 29 页
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计5次，均为旗下组合被动跟踪标的指数的需要而和
其他组合发生反向交易，不存在利益输送等异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
自 2008 年国际金融危机爆发以来已经有七年多的时间，但全球经济仍未摆脱危机阴影。IMF
发布最新《世界经济展望报告》显示，2015年世界经济增长 3.1%，其中美国、中国、欧元区和日
本增长率分别为2.5%、6.9%、1.5%、0.6%。2015年国内经济增速持续走低，同比增速均值由 2014嘉实理财宝 7 天债券 2015 年年度报告摘要
第 12 页 共 29 页
年的7.3%回落至6.9%的水平，从工业和投资等月度指标来看，经济形势更为堪忧。
从经济数据来看， 全年四个季度我国国内生产总值同比增长分别为 7.0%、 7.0%、 6.9%和 6.8%，
其中四季度国内生产总值同比增长创2009年3 月以来的最低值。虽然政府积极实施稳增长措施、
继续推进深化改革和执行宽松的货币政策，经济下行压力依然较大，经济在二季度略企稳后重现
下行。具体来看，工业增加值呈现小幅回落，四个季度同比增速均值分别为6.27%、6.27%、5.93%
和5.90%；“克强指数”四个季度均值分别为 0.36%、2.39%、0.97%和0.66%；中国制造业采购经
理指数（PMI）四个季度均值分别为 49.93%、50.17%、49.83%和 49.70%。2015年以投资、消费和
出口为代表的“三驾马车”增速持续处于低位，2015 年固定资产投资现回落态势，四个季度累计
同比增速均值分别为13.70%、11.60%、10.80%和 10.13%，其中房地产开发投资四个季度累计同比
增速均值分别为9.45%、5.23%、3.47%和1.43%，基础设施投资四个季度累计同比增速均值分别为
21.81%、19.39%、18.50%和 17.57%，民间固定资产投资四个季度累计同比增速分别为 14.16%、
12.08%、10.91%和 10.20%； 社会消费品零售总额较为平稳，四个季度的同比增速均值分别为
10.48%、10.25%、10.73%和11.10%；受人民币实际汇率较高滞后影响，出口形势整体低迷，出口
金额四个季度同比增速均值分别为 9.87%、-2.83%、-6.30%和-5.20%。另外，2015 年全国居民消
费价格总水平比上年上涨1.4%，创下2009年来的新低；2015年全年PPI 下降5.2%，连续4 年负
增长，接近 2009 年时- 5.4%的水平。从金融数据来看，货币供应量逐步回升，M2 四个季度的同
比增速均值分别为 11.63%、10.90%、13.23%和 13.50%； 社会融资规模逐步回落，四个季度的新
增规模均值分别为1.55万亿元、1.38万亿元、1.05万亿元和 1.12万亿元；新增人民币贷款逐步
回落，四个季度的新增均值分别为 1.22万亿元、0.96 万亿元、1.11万亿元和0.61万亿元。人民
币汇率于8月份在央行主动引导下， 2015年人民币汇率中间价创2011年5月25日以来最低水平，
累计下调 3746 个基点；CNY 累计贬值 4.64%，并录得 1994 年来最大跌幅；CNH 累计贬值 5.29%。
2015年金融机构外汇占款新增为-2.8万亿元，较去年同期大幅减少近 3.6万亿元，跨境资金流出
规模较大。
2015年央行降准4次和降息 5次，一季度，为兼顾维稳人民币汇率和应对经济下行风险，央
行货币政策“明松暗紧” ；二季度，为降低社会融资成本、维稳经济和配合地方债务置换等，央行
货币政策持续放松， “全面+定向”政策工具齐上阵；三、四季度由稳汇率、降利率切换成稳利率、
贬汇率，政策宽松幅度略收敛。银行间市场资金利率明显下行，2015年末隔夜、7天、1个月和3
个月回购加权利率较去年末分别下降 164BP、274BP、275BP 和 231BP；银行间市场国债收益率曲
线也大幅下移，2015年末国债收益率曲线 1 年、3年、5年、7年和 10 年期收益率较去年末分别
下降96BP、 82BP、 81BP、 77BP 和80BP， 10年期与1年期国债期限利差为 52BP， 较去年末扩大 16BP。 嘉实理财宝 7 天债券 2015 年年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
2015年，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性和流动性为首要任务；灵
活配置债券投资和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性；控制债券整体仓位。整体
看，2015年全年本基金成功应对了市场波动，投资业绩平稳提高，实现了安全性、流动性和收益
性的目标，并且整体组合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、
创造安全收益打下了良好基础。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期嘉实理财宝 7 天债券 A 的基金份额净值收益率为 5.8663%，嘉实理财宝 7 天债券 B
的基金份额净值收益率为6.1694%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国际货币基金组织（IMF）1月 19 日发布《世界经济展望报告》 ，预测2016 年和 2017年全球
经济将分别增长3.4％和3.6％，均较2015年 10 月该组织发布的预测数据下调0.2个百分点。报
告认为，全球经济活动的回升预计将更为缓慢，特别是新兴市场和发展中经济体。全球经济前景
面临的风险与新兴市场经济体增长普遍减缓、中国经济正处于再平衡调整之中、大宗商品价格下
跌、美国逐步退出宽松的货币政策等因素有关。通过需求支持措施和结构性改革提高实际和潜在
产出已变得更加紧迫。
2016年国际经济继续分化，潜伏着包括美联储加息的持续性和美元的持续走强、新兴市场波
动的连锁波动、大宗商品价格超预期企稳甚至反弹、资产价格的震荡、欧洲货币政策超预期转向
和地缘政治风险等危机，都将对全球经济复苏造成冲击。2016年国内经济下行压力不减，投资增
速进一步放缓，消费增速维持平稳，出口增速依然低迷，但可能略好于今年，国内经济埋藏着包
括产能过剩、地方政府债务负担、银行坏账和资本外流等隐患，可能进一步拖累国内经济。
由于产能过剩和实际利率水平过高， 信用风险开始逐渐曝露。 2015年债券市场违约事件频发，
出现8起公募债券违约，2016年在去产能和去杠杆加速的背景下，预计债券违约将有所扩大，回
归正常化。违约债券覆盖面或有所扩大，从公募产品到私募产品，从国有企业到民营企业，从利
息违约到本金违约等等。
预计2016年货币政策维持适度宽松。鉴于国内外经济状况分化，人民币贬值趋势依旧，外汇
占款下降仍然具有连续性，国内流动性仍需降准予以及时补充，加上国内经济下行压力较大，融
资成本需进一步降低， 仍需宽松货币政策予以支持。 预计 2016年财政政策支持经济将更增效加力。
扩大财政赤字规模；继续置换和新增地方政府债务；继续通过政策性银行扩大准财政支持力度。
本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性和流动性为嘉实理财宝 7 天债券 2015 年年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，平衡配置同业存
款和债券投资，谨慎控制组合的信用配置，保持合理流动性资产配置，细致管理现金流，以控制
利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等
部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜
任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经
理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，
中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同第十六部分（二）收益分配原则的约定： “3.本基金根据每日基金收益情
况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，在基金份额“7 天持有周
期到期日”集中支付”、“5.本基金每日进行收益计算并分配时，在基金份额“7 天持有周期到
期日”累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式”的内容，本期 A 类份额
已实现收益为 3,147,815.59 元，每日分配，到期支付，合计分配 3,147,815.59 元，B 类份额已
实现收益为 40,033,596.07 元，每日分配，到期支付，合计分配 40,033,596.07 元，符合本基金
基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—嘉实基金管理嘉实理财宝 7 天债券 2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2015年 12月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计
核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
嘉实理财宝7天债券型证券投资基金2015年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)审计，注册会计师许康玮、洪磊签字出具了“无保留意见的审计报告” （普华永道
中天审字(2016)第20315号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：嘉实理财宝7天债券型证券投资基金
报告截止日： 2015年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12月 31日
上年度末
2014 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,450,340.64 1,451,510,846.38 嘉实理财宝 7 天债券 2015 年年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
结算备付金
66,666.67 -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 70,143,610.38 1,210,313,710.07
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
70,143,610.38 1,210,313,710.07
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 75,000,187.50 -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 1,738,286.00 91,465,641.72
应收股利
- -
应收申购款
32,900,032.22 -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - 37,500.00
资产总计
181,299,123.41 2,753,327,698.17
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12月 31日
上年度末
2014 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 342,999,045.50
应付证券清算款
30,000,000.00 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
18,934.66 552,013.24
应付托管费
5,610.27 163,559.48
应付销售服务费
18,681.10 35,413.91
应付交易费用 7.4.7.7 2,557.88 36,209.40
应交税费
- -
应付利息
- 147,080.65
应付利润
89,888.63 374,689.43
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 188,900.00 389,000.00
负债合计
30,324,572.54 344,697,011.61
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 150,974,550.87 2,408,630,686.56
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
150,974,550.87 2,408,630,686.56
负债和所有者权益总计
181,299,123.41 2,753,327,698.17
注：报告截止日 2015年 12 月31 日，嘉实理财宝 7 天债券 A基金份额净值 1.0000 元，基金份额
总额 139,925,052.09 份；嘉实理财宝 7 天债券 B 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额嘉实理财宝 7 天债券 2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
11,049,498.78份。 嘉实理财宝 7天债券基金份额总额合计为150,974,550.87 份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实理财宝7天债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年1月1日至2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1月 1 日至
2014 年 12月 31 日
一、收入
48,760,820.54 151,433,115.32
1.利息收入
45,913,845.33 144,474,357.58
其中：存款利息收入 7.4.7.11 29,841,774.50 102,986,617.50
债券利息收入
14,556,802.37 39,566,757.31
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,515,268.46 1,920,982.77
其他利息收入
- -
2.投资收益
2,846,975.21 6,958,757.74
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.12 2,846,975.21 6,958,757.74
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益
- -
4. 汇兑收益
- -
5.其他收入 7.4.7.13 - -
减：二、费用
5,579,408.88 28,732,181.67
1．管理人报酬
2,215,646.99 5,623,803.97
2．托管费
656,487.97 1,666,312.26
3．销售服务费
291,051.00 484,723.73
4．交易费用 7.4.7.14 - -
5．利息支出
2,169,185.82 20,487,379.06
其中：卖出回购金融资产支出
2,169,185.82 20,487,379.06
6．其他费用 7.4.7.15 247,037.10 469,962.65
三、利润总额
43,181,411.66 122,700,933.65
减：所得税费用
- -
四、净利润
43,181,411.66 122,700,933.65
嘉实理财宝 7 天债券 2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 29 页
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实理财宝7天债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1 月 1日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,408,630,686.56 - 2,408,630,686.56
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 43,181,411.66 43,181,411.66
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-2,257,656,135.69 - -2,257,656,135.69
其中：1.基金申购款 868,512,997.73 - 868,512,997.73
2.基金赎回款 -3,126,169,133.42 - -3,126,169,133.42
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
- -43,181,411.66 -43,181,411.66
五、期末所有者权益（基
金净值）
150,974,550.87 - 150,974,550.87
项目
上年度可比期间
2014年 1 月 1日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
292,721,121.19 - 292,721,121.19
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 122,700,933.65 122,700,933.65
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
2,115,909,565.37 - 2,115,909,565.37
其中：1.基金申购款 2,711,964,485.18 - 2,711,964,485.18
2.基金赎回款 -596,054,919.81 - -596,054,919.81
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
- -122,700,933.65 -122,700,933.65
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,408,630,686.56 - 2,408,630,686.56
嘉实理财宝 7 天债券 2015 年年度报告摘要
第 19 页 共 29 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
嘉实资本管理有限公司（嘉实资本） 基金管理人的控股子公司
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2015年1月1 日至2015年12月 31 日）及上年度可比期间（2014年1月1 日至 2014
年12月31日） ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12 月
31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至 2014年12月
31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,215,646.99 5,623,803.97
其中：支付销售机构的
客户维护费
68,974.42 91,462.55 嘉实理财宝 7 天债券 2015 年年度报告摘要
第 20 页 共 29 页
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.27%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×
0.27% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12 月
31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至 2014年12月
31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
656,487.97 1,666,312.26
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.08% / 当年天数。
7.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年 1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实理财宝7天
债券 A
嘉实理财宝7 天债
券 B
合计
嘉实基金管理有限公司 17,736.46 73,559.24 91,295.70
中国农业银行 47,912.31 126.64 48,038.95
合计 65,648.77 73,685.88 139,334.65
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2014年 1月1日至2014年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实理财宝7天
债券 A
嘉实理财宝7 天债
券 B
合计
嘉实基金管理有限公司 13,883.90 197,119.50 211,003.40
中国农业银行 119,740.42 197.82 119,938.24
合计 133,624.32 197,317.32 330,941.64
注： （1）嘉实理财宝 7 天债券 A 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净
值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基
金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年基
金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A类基金份额持有人的费率。 其计算公式为：
日A 类基金份额销售服务费＝前一日A类基金份额资产净值×0.30%/当年天数。
（2）嘉实理财宝 7 天债券 B 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值
0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管嘉实理财宝 7 天债券 2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
理有限公司计算并支付给各基金销售机构。对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年基金销
售服务费率应自其达到 B 类条件的下一个工作日起享受 B 类基金份额持有人的费率。其计算公式
为：日B类基金份额销售服务费＝前一日 B 类基金份额资产净值×0.01%/当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2015年1月 1日至 2015年12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 - - 22,000,000.00 24,655.77 - -
上年度可比期间
2014年1月 1日至 2014年12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 - - - - 107,800,000.00 63,092.44
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12月 31 日） ，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
嘉实理财宝 7 天债券 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
嘉实资本 - - 32,490,808.69 1.38%
注：本期末（2015年12月 31日）其他关联方未持有本基金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至2015年 12月 31日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 1,450,340.64 107,719.18 1,510,846.38 52,584.99 嘉实理财宝 7 天债券 2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按适用利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12月 31 日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.5 期末（ 2015 年 12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2015年12月 31 日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.5.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.2.1 银行间市场债券正回购
本期末（2015年12月 31 日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
7.4.5.2.2 交易所市场债券正回购
本期末（2015年12月 31 日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 70,143,610.38 38.69
其中：债券 70,143,610.38 38.69
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 75,000,187.50 41.37
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,517,007.31 0.84
4 其他各项资产 34,638,318.22 19.11
合计 181,299,123.41 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 4.23
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占 基 金嘉实理财宝 7 天债券 2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
资 产 净
值 的 比
例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注： （1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融
资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 （2）
本基金基金合同第十二部分约定：本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得
超过基金资产净值的40%。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 40%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 69
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 3
注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 127天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 50.68 19.87
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—180天 46.46 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 180天(含)—397 天（含） - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 97.14 19.87
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元 嘉实理财宝 7 天债券 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 70,143,610.38 46.46
其中：政策性金融债 70,143,610.38 46.46
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
合计 70,143,610.38 46.46
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
注:上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在
应收利息。
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 150411 15 农发 11 400,000 40,069,343.84 26.54
2 150307 15 进出 07 300,000 30,074,266.54 19.92
注：报告期末，本基金仅持有上述 2只债券。
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 4
报告期内偏离度的最高值 0.2923%
报告期内偏离度的最低值 -0.0047%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0653%
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.00人民币元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 嘉实理财宝 7 天债券 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 29 页
8.8.2 报告期内，本基金持有剩余期限小于 397天但剩余存续期超过 397天的浮动利率债券，其摊
余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的 20%。
8.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,738,286.00
4 应收申购款 32,900,032.22
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
合计 34,638,318.22
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
嘉实理
财宝7天
债券A
5,827 24,013.22 679,318.29 0.49% 139,245,733.80 99.51%
嘉实理
财宝7天
债券B
1 11,049,498.78 - 0.00% 11,049,498.78 100.00%
合计 5,828 25,905.04 679,318.29 0.45% 150,295,232.58 99.55%
注：(1)嘉实理财宝 7 天债券 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份
额比例， 分别为机构投资者持有嘉实理财宝7 天债券A 份额占嘉实理财宝7天债券 A总份额比例、
个人投资者持有嘉实理财宝 7 天债券 A份额占嘉实理财宝 7 天债券 A总份额比例；
(2)嘉实理财宝 7 天债券 B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比
例，分别为机构投资者持有嘉实理财宝 7 天债券 B份额占嘉实理财宝 7 天债券 B 总份额比例、个
人投资者持有嘉实理财宝7天债券B份额占嘉实理财宝 7天债券B总份额比例。 嘉实理财宝 7 天债券 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 29 页
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
嘉实理财宝7
天债券A
501.63 0.00%
嘉实理财宝7
天债券B
- 0.00%
合计
501.63 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
嘉实理财宝7 天债券
A
0
嘉实理财宝7 天债券
B
0
合计
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
嘉实理财宝7 天债券
A
0
嘉实理财宝7 天债券
B
0
合计
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
嘉实理财宝 7 天
债券 A
嘉实理财宝7天债
券 B
基金合同生效日（2012年8月 29 日）基金
份额总额
5,847,460,658.26 3,681,065,212.36
本报告期期初基金份额总额 56,391,657.44 2,352,239,029.12
本报告期基金总申购份额 337,406,353.69 531,106,644.04
减:本报告期基金总赎回份额 253,872,959.04 2,872,296,174.38
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 139,925,052.09 11,049,498.78
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额及基金份额自动升降级调增份额，总赎回份额含
基金份额自动升降级调减份额。 嘉实理财宝 7 天债券 2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 29 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2015年5月14日，本基金管理人发布《关于新增嘉实理财宝 7天债券基金经理的公告》 ，聘
请李曈先生担任本基金基金经理，与现任基金经理魏莉女士、张文玥女士共同管理本基金。
2015年5月8日本基金管理人发布公告，张峰先生因工作变动不再担任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）的审计费 80,000.00元，该审计机构已连续 4年提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015 年 2 月 13 日，北京证监局向我公司下发了“行政监管措施决定书”，责令公司进行为
期 3 个月的整改，暂不受理公募基金注册申请，北京证监局对相关责任人采取了行政监管措施。
对此公司高度重视，对公司内控制度进行了全面梳理，逐条落实整改方案，彻底排查业务中存在
的风险，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。2015年5月份，公司已经完成相关整改工
作并向北京证监局提交了整改完成报告，监管部门对公司整改完成情况进行了现场检查。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查
或处罚。 嘉实理财宝 7 天债券 2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 29 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
债券回购交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中国银河证券
股份有限公司
2 979,900,000.00 100.00% - - -
安信证券股份
有限公司
1 - - - - -
德邦证券有限
责任公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
国都证券股份
有限公司
1 - - - - -
国盛证券有限
责任公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
国元证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
申万宏源证券
股份有限公司
2 - - - - -
世纪证券有限
责任公司
1 - - - - -
长城证券有限
责任公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； 嘉实理财宝 7 天债券 2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 29 页
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注3：申银万国证券股份有限公司更名为申万宏源证券有限公司。
注4：国都证券有限责任公司更名为国都证券股份有限公司。
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过 0.5%。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2016 年 3月 29日
