嘉实海外中国股票混合(QDII)2015 年年度报告摘要
嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
2015 年年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月29日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。董事 Bernd Amlung未参会。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据基金管理人2015 年8月3日发布的 《嘉实基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更
名的公告》 ，嘉实海外中国股票股票型证券投资基金自 2015 年 8 月 3 日起更名为嘉实海外中国股
票混合型证券投资基金。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年1 月1日起至2015年12月 31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 嘉实海外中国股票混合(QDII)2015 年年度报告摘要
第 2 页 共 32 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
基金简称 嘉实海外中国股票混合(QDII)
基金主代码 070012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年 10月 12 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,747,600,130.64份
基金合同存续期 不定期
2.2
基金产品说明
投资目标 分散投资风险，获取中长期稳定收益
投资策略 基于对宏观经济形势、 财政/货币政策以及相关发展状
况等因素的综合分析和预测，决定基金在股票和现金
之间的配置比例，进行自上而下的资产配置和自下而
上的精选投资品种。
业绩比较基准 MSCI中国指数
风险收益特征 较高风险、较高收益
2.3
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 王永民
联系电话 （010）65215588 （010）66594896
电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真 （010）65182266 （010）66594942
2.4
境外资产托管人
项目 境外资产托管人
名称
英文 Bank of China (Hong Kong) Limited
中文 中国银行（香港）有限公司 嘉实海外中国股票混合(QDII)2015 年年度报告摘要
第 3 页 共 32 页
注册地址 香港花园道 1 号中银大厦
办公地址 香港花园道 1 号中银大厦
邮政编码 -
2.5 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦8层嘉实基金管
理有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 346,867,571.84 918,055,566.93 463,280,605.64
本期利润 -171,178,023.61 -9,370,285.29 683,304,740.40
加权平均基金份额本期利润 -0.0166 -0.0007 0.0409
本期加权平均净值利润率 -2.42% -0.10% 6.76%
本期基金份额净值增长率 -4.10% 0.00% 7.33%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配利润 -3,216,226,597.61 -4,132,341,054.57 -6,307,115,270.77
期末可供分配基金份额利润 -0.3677 -0.3447 -0.4107
期末基金资产净值 5,531,373,533.03 7,900,690,743.57 10,118,985,784.48
期末基金份额净值 0.632 0.659 0.659
3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末
基金份额累计净值增长率 -36.80% -34.10% -34.10%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④ 嘉实海外中国股票混合(QDII)2015 年年度报告摘要
第 4 页 共 32 页
过去三
个月
8.40% 1.20% 3.97% 1.42% 4.43% -0.22%
过去六
个月
-15.96% 2.03% -20.16% 1.84% 4.20% 0.19%
过去一
年
-4.10% 1.82% -10.10% 1.65% 6.00% 0.17%
过去三
年
2.93% 1.36% -5.50% 1.31% 8.43% 0.05%
过去五
年
-6.65% 1.35% -10.69% 1.38% 4.04% -0.03%
自基金
合同生
效起至
今
-36.80% 1.66% -38.53% 1.95% 1.73% -0.29%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实海外中国股票混合（QDII）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图 嘉实海外中国股票混合(QDII)2015 年年度报告摘要
第 5 页 共 32 页
（2007年 10 月12日至 2015 年 12 月31日）
注 1：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各
项资产配置比例符合基金合同第十四条（ （九）投资限制）的规定： （1）持有同一家银行的存款不
得超过本基金净值的 20%，在托管账户的存款可以不受上述限制； （2）持有同一机构（政府、国
际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净值的 10%；（ 3）本公司管理的全部基金不得持
有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量，指数基金可以不受上述限制； （4）持有非流动
性资产市值不得超过基金净值的 10% ；（ 5）相对于基金资产净值，股票投资比例为 60－100%。
注2： 2015年4月18日， 本基金管理人发布 《关于嘉实海外中国股票(QDII)基金经理变更的公告》 ，
钟山先生不再担任本基金基金经理职务。
注 3：2015 年 10 月 24 日，本基金管理人发布《关于嘉实海外中国股票混合(QDII)基金经理变更
的公告》 ，刘竞先生不再担任本基金基金经理职务，聘请蒋一茜女士担任本基金基金经理职务。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实海外中国股票混合(QDII)2015 年年度报告摘要
第 6 页 共 32 页
3.3 过去三年基金的利润分配情况
过去三年本基金未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2015 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、79 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健
混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联
接（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉
实研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50指数 （LOF ）、
嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财
宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中
证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包
货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、
嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实
新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳嘉实海外中国股票混合(QDII)2015 年年度报告摘要
第 7 页 共 32 页
健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企
业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
蒋一茜
本基金
基金经
理
2015年10
月24日
- 7年
曾任上海申银证券机构销售部及国际
部交易员、LG securities (HK) Co.,
Ltd研究员、上海沪光国际资产管理
（香港）有限公司基金经理助理、德意
志资产管理 （香港） 有限公司基金经理。
2009年 9月加入嘉实国际资产管理有
限公司，至今担任DWS China Equity
Fund、DWS Invest Chinese Equities
基金经理职务，2012年3月 9日至今
任Harvest China Equity Fund基金经
理职务。硕士研究生，具有基金从业资
格，香港国籍。
刘竞
本基金
基金经
理
2013年12
月21日
2015年10
月24日
5年
纽约大学(NYU)硕士研究生学历,美国
注册金融分析师(CFA),香港金融分析
师协会(HKSFA)会员。曾任职南方基金
管理有限公司， 任港股行业研究员、 高
级研究员；2011年5月在波士顿威灵
顿公司受训；2011年10月加入嘉实基
金管理有限公司研究部， 担任港股消费
及医药行业高级研究员。
钟山
本基金
基金经
理
2011年9
月21日
2015年4
月18日
12年
曾任亚能咨询（上海）有限公司高级分
析师、 摩根士丹利证券分析经理、新加
坡大华银行附属大华继显投资咨询公
司高级分析师、 汇丰环球投资管理（香
港）高级投资经理。2011年 6月加盟
嘉实基金管理有限公司。 伦敦经济学院
金融与会计硕士， CFA,具有基金从业资
格，中国国籍。
注： （1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、嘉实海外中国股票混合(QDII)2015 年年度报告摘要
第 8 页 共 32 页
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利
益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》 ，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计5次，均为旗下组合被动跟踪标的指数的需要而和嘉实海外中国股票混合(QDII)2015 年年度报告摘要
第 9 页 共 32 页
其他组合发生反向交易，不存在利益输送等异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
MSCI 中国指数在上半年大幅上升，A 股市场的火爆行情带动港股表现强劲、国内资金南下、
国企改革预期升温、以及政府继续执行积极的货币和财政刺激政策是市场上升的主要原因。期间
经济数据虽然仍比较疲弱，一二月工业增加值、投资、消费等各方面经济数据增速都大幅下滑，
但市场预期政策放松的节奏可能将加快。两会落幕后，政府强调全年经济增长底线必须完成，新
的刺激政策加码预期升温，一带一路的主题再度兴起；五部委联合下发了新的房地产政策，主要
内容是下调首付比例和减免交易税，这些措施减轻了基建投资的压力，降低了系统性风险，有利
于稳定宏观经济。此外，政治局开会讨论经济形势，通过了京津冀协同发展规划纲要，一带一路
相关的铁路基建和设备、核电设备股等大涨。市场在七八月大跌，主要由于市场担忧美联储加息、
A 股市场回调、中国经济放缓、人民币贬值、国际油价和大宗商品下跌等因素。此外，由于 A 股
大跌，在流动性压力下国内资金撤出港股，小盘股跌幅相对较大；而国际资金由于对新兴市场货
币贬值和增长放缓的担忧也持续从新兴市场的股票撤出。A 股下跌后中国证监会出台多项稳定市
场的措施，包括中证金公司入市，央行提供流动性等，市场逐步稳定。八月人民币对美元汇率突
然贬值引发海外投资者的新一轮资金外流，此后央行对人民币进行干预，维持汇率稳定，并再次
降准降息，同时推出一系列产业刺激政策（如降低汽车购置税、降低房地产按揭的首付比例等） ，
市场在九月开始企稳，并在四季度有所反弹。年内跑赢最多的是防御性较强的电信和医药，而周
期和工业板块跑输较多。我们比较重仓的 ADR 互联网股和科技股对组合贡献较大，对于能源和银
行的低配也有正贡献，但是一些国企改革股由于改革推迟以及业绩不达预期而对组合表现有所拖
累。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.632 人民币元, 本报告期内基金份额净值增长率为
-4.10%, 业绩比较基准收益率为-10.10%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年政府工作的重心和今年有所不同，2015年主要重点是创造新需求、挖掘新热点、鼓励
创新，而2016年将把重心放在如何解决存量的、老旧的问题和化解风险上。政策态度上边际的变
化可能会对明年新老经济的风格格局上更加均衡。从经济运行的主要矛盾来看，明年政府要解决
的是经济转型当中落后产能的消化和经济过快下滑的防控，未来“供给侧改革”将会大大加强，嘉实海外中国股票混合(QDII)2015 年年度报告摘要
第 10 页 共 32 页
政府工作任务的重心更在于平衡稳增长和实现落后产业出清，政策的影响力更加得到彰显，同时
改革攻坚和创新驱动，以及转方式调结构仍是重要的任务。明年政策上新增“产业政策要准”和
“改革政策要实”两大支柱，更加强调改革的精准和见效，更加务实，政策面上不再含糊：1）财
政政策更加积极（政府在 12 月中央经济工作会议首次提到减税政策，阶段性提高财政赤字率） ，
货币政策继续推行实际宽松（我们预计明年还有两次减息以及持续降准，降准幅度总共可达 6%）；
2）产业政策上明确支持农业现代化、制造强国、服务业和基础设施网络化水平四大方向；3）改
革政策上，提出把握好改革试点，强调允许地方进行差别化探索以充分调动地方积极性；4）社会
政策更多强调兜底和保障“基本”，响亮提出“三去、一降、一补”五大任务。我们认为以上这
些政策对落后产能过剩相关行业（如原材料、资本品） 、金融、房地产等传统板块有很正面的支撑，
同时新经济相关行业如创新型产业、互联网、高科技、医疗和服务业仍将维持高成长的态势。此
外，国企改革的加深以及产业进一步整合也会使电信、航空等板块受益。我们的明年投资策略将
继续集中在这些重点板块。
未来市场可能处在震荡格局。一方面，海外投资者对人民币汇率以及政府稳定经济的信心还
需要时间，经济基本面仍然面临较大挑战和不确定性；另一方面，港股估值在历史低位，宽裕的
国内流动性以及 A 股市场较贵的估值可能会引导一部分资金进入港股，而海外投资者也可能在宏
观经济数据有企稳迹象时重新增加对中国股票的配置。我们认为明年市场的机会主要体现在：1）
有良好公司治理和管理水平、中长期有稳健增长、并且盈利增长确信度较高的稳定成长股（如环
保、教育、医药等稳健成长行业的龙头公司） ；2）以创新、高科技产业和服务业为主的新经济高
成长板块（如互联网） ；3）估值便宜、行业受益于未来产业政策扶植的传统行业（如房地产、原
材料、铁路基建） ；4）在国企改革过程中实际可以受益的公司（如电信） 。 本基金目前的仓位主
要配置在上述这些投资主题。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等
部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜
任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经
理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重嘉实海外中国股票混合(QDII)2015 年年度报告摘要
第 11 页 共 32 页
大利益冲突；与估值相关的机构包括香港、纽约、纳斯达克、新加坡证券交易所等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）报告期内本基金未实施利润分配；
（2）根据本报告 3.1.1“本期利润”为-171,178,023.61 元 、3.1.2“期末可供分配利润”
为-3,375,588,856.51 元、“期末可供分配基金份额利润”为-0.3859 元、3.1.2“期末基金份额
净值”为0.632元，以及本基金基金合同（十九（二）收益分配原则）“4、基金当期收益先弥补
上期亏损后，方可进行当期收益分配；5、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值”的约
定，因此本基金报告期内未实施利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在嘉实海外中国股票混合型证券
投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
嘉实海外中国股票混合(QDII)2015 年年度报告摘要
第 12 页 共 32 页
嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 2015 年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师许康玮、洪磊签字出具了“无保留意见的审计报告” （普
华永道中天审字(2016)第20292号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
报告截止日：2015年12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12月 31日
上年度末
2014年 12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 196,008,573.34 396,841,103.41
结算备付金
- -
存出保证金
1,218,443.76 -
交易性金融资产 7.4.7.2 5,447,097,394.47 7,610,560,549.39
其中：股票投资
5,447,097,394.47 7,610,560,549.39
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
54,372,534.25 -
应收利息 7.4.7.5 30,265.77 21,894.05
应收股利
375,180.55 1,635,079.25
应收申购款
416,219.62 234,213.10
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
5,699,518,611.76 8,009,292,839.20
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12月 31日
上年度末
2014年 12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- - 嘉实海外中国股票混合(QDII)2015 年年度报告摘要
第 13 页 共 32 页
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
145,458,602.06 51,828,228.45
应付赎回款
11,844,330.03 42,052,923.29
应付管理人报酬
8,441,855.70 12,199,445.11
应付托管费
1,406,975.94 2,033,240.87
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 495,749.57 -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 497,565.43 488,257.91
负债合计
168,145,078.73 108,602,095.63
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 8,747,600,130.64 11,987,601,922.00
未分配利润 7.4.7.10 -3,216,226,597.61 -4,086,911,178.43
所有者权益合计
5,531,373,533.03 7,900,690,743.57
负债和所有者权益总计
5,699,518,611.76 8,009,292,839.20
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.632 元，基金份额总额 8,747,600,130.64
份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2015 年 1月 1日至
2015 年 12月 31日
上年度可比期间
2014年 1 月1 日至
2014年 12 月31 日
一、收入
36,509,712.81 247,073,891.4
2
1.利息收入
718,288.14 704,442.15
其中：存款利息收入 7.4.7.11 718,288.14 704,442.15
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
503,634,972.11 1,169,758,347
.56
其中：股票投资收益
7.4.7.12 345,904,332.67 1,011,840,676
.75
基金投资收益 7.4.7.13 - - 嘉实海外中国股票混合(QDII)2015 年年度报告摘要
第 14 页 共 32 页
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.15 2,658,043.23 1,465,537.59
股利收益 7.4.7.16 155,072,596.21 156,452,133.22
3.公允价值变动收益 7.4.7.17 -518,045,595.45 -927,425,852.22
4.汇兑收益 7.4.7.21 47,408,164.63 4,000,230.54
5.其他收入 7.4.7.18 2,793,883.38 36,723.39
减：二、费用
207,687,736.42 256,444,176.7
1
1．管理人报酬
126,984,778.84 163,681,973.7
9
2．托管费
21,164,129.77 27,280,328.92
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 57,748,119.14 64,668,782.67
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 1,790,708.67 813,091.33
三、利润总额
-171,178,023.6
1
-9,370,285.29
减：所得税费用
- -
四、净利润
-171,178,023.61 -9,370,285.29
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月 1 日至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
11,987,601,922.00 -4,086,911,178.43 7,900,690,743.57
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -171,178,023.61 -171,178,023.61
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-3,240,001,791.36 1,041,862,604.43 -2,198,139,186.93
其中：1.基金申购款 4,169,899,893.56 -832,988,418.28 3,336,911,475.28
2.基金赎回款 -7,409,901,684.92 1,874,851,022.71 -5,535,050,662.21 嘉实海外中国股票混合(QDII)2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 32 页
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
8,747,600,130.64 -3,216,226,597.61 5,531,373,533.03
项目
上年度可比期间
2014 年 1月 1 日至2014 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
15,356,237,450.15 -5,237,251,665.67 10,118,985,784.48
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -9,370,285.29 -9,370,285.29
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-3,368,635,528.15 1,159,710,772.53 -2,208,924,755.62
其中：1.基金申购款 47,439,820.76 -16,457,953.78 30,981,866.98
2.基金赎回款 -3,416,075,348.91 1,176,168,726.31 -2,239,906,622.60
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
11,987,601,922.00 -4,086,911,178.43 7,900,690,743.57
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国银行(香港)有限公司 基金托管人的子公司、境外资产托管人 嘉实海外中国股票混合(QDII)2015 年年度报告摘要
第 16 页 共 32 页
中诚信托有限责任公司 基金管理人股东
立信投资有限责任公司 基金管理人股东
德意志资产管理（亚洲）有限公司 基金管理人股东
德意志证券亚洲有限公司 与基金管理人股东处于同一控股集团
中银国际证券有限公司 与境外资产托管人处于同一控股集团
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年 1月 1日至 2015年12月31
日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
中银国际证券
有限公司
156,053,574.77 0.63% 682,343,768.07 2.36%
德意志证券亚
洲有限公司
2,028,304,887.63 8.24% 1,565,220,327.06 5.41%
7.4.4.1.2 债券交易
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）及上年度可比期间(2014 年 1 月 1 日至 2014
年12月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.4.1.3 债券回购交易
本期（2015年1月1 日至 2015年12月 31 日）及上年度可比期间(2014年 1月 1 日至 2014年 12
月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.4.1.4 基金交易
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）及上年度可比期间(2014 年 1 月 1 日至 2014
年12月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.4.1.5 权证交易
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）及上年度可比期间(2014 年 1 月 1 日至 2014
年12月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 嘉实海外中国股票混合(QDII)2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 32 页
7.4.4.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
中银国际证券有限公司 187,264.28 0.55% - -
德意志证券亚洲有限公司 2,067,537.42 6.12% - -
关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
中银国际证券有限公司 818,811.23 2.10% - -
德意志证券亚洲有限公司 1,576,496.14 4.05% - -
注：上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证
券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年 12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
126,984,778.84 163,681,973.79
其中： 支付销售机构的客
户维护费
22,893,045.82 23,925,912.76
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产
净值×1.8% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年 12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
21,164,129.77 27,280,328.92 嘉实海外中国股票混合(QDII)2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 32 页
注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.3% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）及上年度可比期间(2014 年 1 月 1 日至 2014
年12月31日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月
31日
期初持有的基金份额 20,391,217.00 20,391,217.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 20,391,217.00 20,391,217.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.23% 0.17%
注：本报告期内（2015年 1月 1 日至 2015年12 月 31 日）及上年度可比期间（2014 年 1月 1 日
至2014年12月31日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2015年 12 月31日）及上年度末（2014年12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月 1日至 2015年 12月 31
日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 97,524,878.48 706,390.69 111,118,881.36 704,349.41
中国银行(香
港)有限公司
98,483,694.86 - 285,722,222.05 -
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中国银行(香港)有限公司保
管，按适用利率计息。 嘉实海外中国股票混合(QDII)2015 年年度报告摘要
第 19 页 共 32 页
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）及上年度可比期间(2014 年 1 月 1 日至 2014
年12月31日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.5 期末（2015 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2015年12月 31日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
460 HK
SIHUAN
PHARMACEUTICA
2015 年3 月27 日
重大事项
停牌
4.377（港币） 2016年2月29日 1.500（港币） 19,751,000 80,717,297.00 72,426,187.40 -
940 HK
CHINA ANIMAL
HEALTHCARE L
2015 年3 月30 日
重大事项
停牌
1.04（港币） - - 6,387,000 30,172,361.86 5,564,936.89 -
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2015年12月 31日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2015年12月 31日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 5,447,097,394.47 95.57
其中：普通股 4,999,258,283.93 87.71
存托凭证 447,839,110.54 7.86
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - - 嘉实海外中国股票混合(QDII)2015 年年度报告摘要
第 20 页 共 32 页
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 196,008,573.34 3.44
8 其他各项资产 56,412,643.95 0.99
合计 5,699,518,611.76 100.00
注：通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 834,147,050.81 元,占基金总资产的比例为
14.64%。
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位： 人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
美国 447,839,110.54 8.10
中国香港 4,999,258,283.93 90.38
合计 5,447,097,394.47 98.48
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位： 人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 623,300,080.37 11.27
必需消费品 28,767,203.73 0.52
能源 310,656,705.02 5.62
金融 2,090,191,330.12 37.79
医疗保健 221,614,732.19 4.01
工业 483,245,639.14 8.74
信息技术 921,983,347.15 16.67
原材料 245,465,007.60 4.44
电信服务 443,656,745.58 8.02
公用事业 78,216,603.57 1.41
合计 5,447,097,394.47 98.48
注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。 嘉实海外中国股票混合(QDII)2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 32 页
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号 公司名称(英文) 公司名
称(中
文)
证券
代码
所在
证券
市场
所属国
家（地
区）
数量(股) 公允价值 占基金
资产净
值比例
(%)
1 Tencent Holdings
Ltd.
腾讯控股 700 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
3,653,700 466,802,009.87 8.44
2 IND & COMM BK OF
CHINA-H
工商銀行 1398 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
104,724,040 410,603,105.16 7.42
3 China
Construction Bank
Corporation
建设银行 939 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
81,319,960 361,760,933.63 6.54
4 China Mobile Ltd. 中国移动 941 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
3,801,500 278,671,808.63 5.04
5 Ping An Insurance
(Group) Co. of
China Ltd.
中国平安 2318 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
6,060,380 218,322,401.73 3.95
6 NEXTEER
AUTOMOTIVE GROUP
LTD
耐世特 1316 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
21,709,000 156,775,095.09 2.83
7 China Unicom Ltd. 中国联通 762 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
18,406,000 145,720,688.52 2.63
8 SHENZHEN INTL
HOLDINGS
深圳国际 152 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
9,567,750 114,944,701.99 2.08
9 CNOOC Ltd. 中国海洋
石油
883 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
15,788,000 106,740,846.06 1.93
10 China Taiping
Insurance
中国太平 966 HK 香港
证券
中国香
港
5,188,200 104,317,684.70 1.89 嘉实海外中国股票混合(QDII)2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 32 页
Holdings Co. Ltd. 交易
所
注： （1）本表所使用的证券代码为彭博代码。 （2）投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票
明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1
累计买入金额前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 China Mobile Ltd. 941 HK 712,802,664.83 9.02
2 IND & COMM BK OF
CHINA-H
1398 HK 527,635,993.80 6.68
3 Tencent Holdings
Ltd.
700 HK 446,539,508.90 5.65
4 China Petroleum &
Chemical
Corporation
386 HK 416,074,124.57 5.27
5 China Construction
Bank Corporation
939 HK 410,933,842.08 5.20
6 CNOOC Ltd. 883 HK 271,212,967.85 3.43
7 China Unicom Ltd. 762 HK 208,725,043.22 2.64
8 JD.COM INC-ADR JD UW 199,356,779.01 2.52
9 Digital China
Holdings Ltd.
861 HK 190,532,356.62 2.41
10 China Taiping
Insurance Holdings
Co. Ltd.
966 HK 190,131,920.10 2.41
11 Citic Securities
Co.Ltd
6030 HK 187,456,782.24 2.37
12 China Merchants Bank
Co., Ltd.
3968 HK 180,269,781.18 2.28
13 Geely Automobile
Holdings Ltd.
175 HK 166,048,935.04 2.10
14 TCL Multimedia
Technology Holdings
Ltd.
1070 HK 165,500,008.81 2.09
15 ALIBABA GROUP
HOLDING-SP ADR
BABA UN 151,920,832.24 1.92
16 CHINASOFT
INTERNATIONAL LTD
354 HK 150,392,214.47 1.90 嘉实海外中国股票混合(QDII)2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 32 页
17 BAIDU INC BIDU UW 143,433,012.47 1.82
18 China Foods Ltd. 506 HK 124,029,619.06 1.57
19 China Overseas Land
& Investment Ltd.
688 HK 117,137,772.07 1.48
20 Shanghai
Pharmaceuticals
Holding Co., Ltd.
2607 HK 114,660,498.41 1.45
8.5.2
累计卖出金额前20名的权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 China Mobile Ltd. 941 HK 554,081,555.03 7.01
2 Tencent Holdings
Ltd.
700 HK 501,105,722.86 6.34
3 China Petroleum &
Chemical
Corporation
386 HK 352,523,239.78 4.46
4 Ping An Insurance
(Group) Co. of China
Ltd.
2318 HK 351,053,730.04 4.44
5 China State
Construction
International
Holdings Ltd
3311 HK 341,228,252.63 4.32
6 CHINA MEDICAL SYSTEM
HOLDING
867 HK 306,926,952.84 3.88
7 IND & COMM BK OF
CHINA-H
1398 HK 288,392,367.20 3.65
8 China Construction
Bank Corporation
939 HK 275,730,299.30 3.49
9 BAIDU INC BIDU UW 270,792,158.89 3.43
10 CHINA EVERBRIGHT LTD 165 HK 266,392,334.39 3.37
11 China Taiping
Insurance Holdings
Co. Ltd.
966 HK 228,005,650.70 2.89
12 NEW CHINA LIFE
INSURANCE Co.Ltd
1336 HK 220,271,111.75 2.79
13 Huadian Fuxin Energy
Corp. Ltd.
816 HK 204,297,817.61 2.59
14 China Overseas Land 688 HK 203,291,956.05 2.57 嘉实海外中国股票混合(QDII)2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 32 页
& Investment Ltd.
15 AVICHINA INDUSTRY &
TECH-H
2357 HK 198,277,113.93 2.51
16 Agricultural Bank of
China Ltd.
1288 HK 198,083,587.03 2.51
17 China Minsheng
Banking Corp., Ltd.
1988 HK 197,557,646.01 2.50
18 China Life Insurance
Co. Ltd.
2628 HK 194,253,203.62 2.46
19 CNOOC Ltd. 883 HK 188,436,375.76 2.39
20 JD.COM INC-ADR JD UW 158,300,911.69 2.00
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 11,338,548,973.90
卖出收入（成交）总额 13,329,870,866.01
注：8.5.1项“买入金额”、8.5.2项“卖出金额”及 8.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按
买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
报告期末，本基金未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
报告期末，本基金未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 嘉实海外中国股票混合(QDII)2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 32 页
8.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 54,372,534.25
3 应收股利 375,180.55
4 应收利息 30,265.77
5 应收申购款 416,219.62
6 其他应收款 1,218,443.76
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 56,412,643.95
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
602,136 14,527.62 58,269,529.67 0.67% 8,689,330,600.97 99.33%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
4,474,107.28 0.05%
嘉实海外中国股票混合(QDII)2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 32 页
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>=100
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2007 年10 月 12 日）基金份额总额 29,750,330,282.51
本报告期期初基金份额总额 11,987,601,922.00
本报告期基金总申购份额 4,169,899,893.56
减:本报告期基金总赎回份额 7,409,901,684.92
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 8,747,600,130.64
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2015年4月18日， 本基金管理人发布 《关于嘉实海外中国股票(QDII)基金经理变更的公告》 ，
钟山先生不再担任本基金基金经理，由刘竞先生单独管理本基金。
2015年10月 24 日，本基金管理人发布《关于嘉实海外中国股票混合(QDII)基金经理变更的
公告》 ，刘竞先生不再担任本基金基金经理，聘请蒋一茜女士担任本基金基金经理。
2015年5月8日本基金管理人发布公告，张峰先生因工作变动不再担任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。 嘉实海外中国股票混合(QDII)2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 32 页
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）的审计费 187,000.00元，该审计机构已连续 9年提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015 年 2 月 13 日，北京证监局向我公司下发了“行政监管措施决定书”，责令公司进行为
期3个月的整改，暂不受理公募基金注册申请，北京证监局对相关责任人采取了行政监管措施。
对此公司高度重视，对公司内控制度进行了全面梳理，逐条落实整改方案，彻底排查业务中存在
的风险，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。2015年5月份，公司已经完成相关整改工
作并向北京证监局提交了整改完成报告，监管部门对公司整改完成情况进行了现场检查。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查
或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
里昂证券有限公
司 CLSA Limited
- 2,781,800,168.78 11.30% 5,007,767.31 14.82% -
瑞银证券亚洲有
限公司 UBS
Securities Asia
Limited
- 2,607,813,478.66 10.60% 2,755,267.24 8.15% -
中国国际金融香
港证券有限公司
China
International
Capital
- 2,505,232,131.27 10.18% 3,396,173.03 10.05% - 嘉实海外中国股票混合(QDII)2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 32 页
Corporation
Hong Kong
Securities
Limited
瑞士信贷（香港）
有限公司 Credit
Suisse (Hong
Kong) Limited
- 2,265,324,486.27 9.21% 3,066,021.70 9.07% -
德意志证券亚洲
有限公司
Deutsche
Securities Asia
Limited
- 2,028,304,887.63 8.24% 2,067,537.42 6.12% -
工银国际证券有
限公司
ICBC
International
Securities
Limited
- 1,878,839,539.07 7.63% 2,818,259.31 8.34% -
高盛 （亚洲） 有限
责任公司
Goldman Sachs
(Asia) L.L.C
- 1,398,316,070.12 5.68% 2,206,935.14 6.53% -
花旗环球金融亚
洲有限公司
Citigroup
Global Markets
Asia Limited
- 1,390,285,130.74 5.65% 1,362,013.30 4.03% -
摩根士丹利亚洲
有限公司 Morgan
Stanley Asia
Limited
- 1,295,925,817.66 5.27% 1,796,431.27 5.32% -
麦格理资本证券
股份有限公司
Macquarie
Securities
Group
- 1,142,083,009.34 4.64% 1,458,984.85 4.32% -
华泰证券股份有
限公司
- 895,841,011.06 3.64% 754,957.41 2.23% -
香港上海汇丰银
行有限公司 The
Hongkong and
Shanghai
Banking
Corporation
- 746,883,834.56 3.03% 1,184,849.59 3.51% - 嘉实海外中国股票混合(QDII)2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 32 页
Limited
招商证券（香港）
有限公司 China
Merchants
Securities (HK)
Co., Ltd.
- 737,806,271.79 3.00% 848,215.95 2.51% -
国泰君安证券 （香
港）有限公司
Guotai Junan
Securities(Hong
Kong)Limited
- 686,306,364.28 2.79% 1,512,207.78 4.48% -
中国光大证券 （香
港）有限公司
China
Everbright
Securities (HK)
Limited
- 573,137,547.55 2.33% 859,706.32 2.54% -
美林 （亚太） 有限
公司 Merrill
Lynch (Asia
Pacific)
Limited
- 381,134,506.89 1.55% 499,932.98 1.48% -
建银国际证券有
限公司 CCB
International
Securities
Limited
- 274,707,077.91 1.12% 324,785.01 0.96% -
申银万国证券 （香
港）有限公司
Shenyin Wanguo
Securities
(H.K.) Ltd.
- 247,226,208.17 1.00% 437,848.26 1.30% -
联昌证券有限公
司 CIMB
Securities
Limited
- 245,151,077.91 1.00% 367,726.61 1.09% -
中银国际证券有
限公司 BOCI
Securities
Limited
- 156,053,574.77 0.63% 187,264.28 0.55% -
野村国际（香港）
有限公司 Nomura
International
(Hong Kong)
- 111,264,442.03 0.45% 100,138.00 0.30% - 嘉实海外中国股票混合(QDII)2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 32 页
Limited
中国银河证券股
份有限公司
China Galaxy
International
Financials
Holdings
- 80,795,783.41 0.33% 96,954.93 0.29% -
摩根大通证券 （亚
太）有限公司
J.P.Morgan
Securities
(Asia Pacific)
Limited
- 59,473,463.47 0.24% 140,321.41 0.42% -
法国巴黎证券 （亚
洲） 有限公司 BNP
PARIBAS
Securities
(Asia) Limited
- 56,322,937.35 0.23% 56,322.94 0.17% -
Oppenheimer
Europe Ltd.
- 36,833,106.23 0.15% 218,406.64 0.65% 新增
广发证券（香港）
经济有限公司 GF
Securities
(Hong Kong)
Brokerage Ltd
- 26,685,382.38 0.11% 266,853.83 0.79% -
大和资本市场香
港有限公司
Daiwa Capital
Markets Hong
Kong Limited
- - - - - -
东航国际金融有
限公司 CES
Capital
International
Co., Ltd.
- - - - - -
东盛证券（经纪）
有限公司 Tung
Shing
Securities
(Brokers)
- - - - - -
富瑞金融集团
Jefferies Hong
Kong Limited
- - - - - -
海通国际证券有 - - - - - - 嘉实海外中国股票混合(QDII)2015 年年度报告摘要
第 31 页 共 32 页
限公司 Haitong
International
Securities
Company Ltd.
农银证券有限公
司 CAF
Securities
Company Limited
- - - - - -
派杰亚洲证券有
限公司 Piper
Jaffray Asia
Securities
Limited
- - - - - -
群益证券（香港）
有限公司 CSC
Securities (HK)
Limited
- - - - - -
星展唯高达香港
有限公司 DBS
Vickers (Hong
Kong) Limited
- - - - - -
中信证券国际有
限公司 CITIC
Securities
International
Company Limited
- - - - - -
中信建投（国际）
证券股份有限公
司 China
Securities
International
Brokerage
Limited
- - - - - 新增
注：基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指
标选择交易券商，并与被选择的交易券商签订协议，通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经
纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票混合(QDII)2015 年年度报告摘要
第 32 页 共 32 页
2016 年 3月 29日
