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嘉实快线A(000917)

嘉实快线:2015年年度报告摘要

嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 
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嘉实机构快线货币市场基金 2015 年年度报告摘要 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期:2016年3 月29日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董 事签字同意,并由董事长签发。董事 Bernd Amlung未参会。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 24 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年6 月25 日(基金合同生效日)起至 2015年12月 31 日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 2 页 共 35 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实机构快线货币市场基金 场内简称 嘉实快线(嘉实机构快线H 类份额场内简称) 基金简称 嘉实机构快线货币 基金主代码 000917 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月25日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总 额 25,221,908,727.68份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券 交易所 上海证券交易所 上市日期 2016年1月11日 下属分级基金的基金 简称 下属分级基金的场内 简称 下属分级基金的交易 代码 报告期末下属分级基 金的份额总额 嘉实机构快线货币A - 000917 21,442,937,918.86 份 嘉实机构快线货币B - 000918 178,648,895.55 份 嘉实机构快线货币C - 000919 3,590,321,229.88份 嘉实机构快线货币H 嘉实快线 511960 10,000,683.39份


2.2 基金产品说明 投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定 收益。 投资策略 本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化,结合宏观和微观 研究制定投资策略,谋求在满足安全性、流动性需要的基础上,实现较高 的当期收益。 业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型 基金、债券型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 信息披露负责 姓名 胡勇钦 廖原 嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 3 页 共 35 页


人 联系电话 (010)65215588 (021)61618888 电子邮箱 service@jsfund.cn Liaoy03@spdb.com.cn 客户服务电话


400-600-8800 95528 传真 (010)65182266 021-63602540


2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 嘉实基金管理有限公司


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据 和指标 本期已实现收益 本期利润 本期净值收 益率 2015 年 6 月 25 日(基金合同生 效日)-2015 年 12月 31 日 嘉实机构快线货币 A 18,603,294.01 18,603,294.01 1.2522% 嘉实机构快线货币 B 12,586,535.24 12,586,535.24 1.1674% 嘉实机构快线货币 C 34,607,118.21 34,607,118.21 1.0921% 嘉实机构快线货币 H 68,338.58 68,338.58 0.0068% 3.1.2 期末数据 和指标 期末基金资产净值 期末基金份额净值 2015年末 嘉实机构快线货币 A 21,442,937,918.86 1.0000 嘉实机构快线货币 B 178,648,895.55 1.0000 嘉实机构快线货币 C 3,590,321,229.88 1.0000 嘉实机构快线货币 H 1,000,068,338.58 100.0000 3.1.3 累计期末 指标 累计净值收益率 2015年末 嘉实机构快线货币 A 1.2522% 嘉实机构快线货币 B 1.1674% 嘉实机构快线货币 C 1.0921% 嘉实机构快线货币 H 0.0068% 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等; (2) 嘉实快线基金本报告期为 2015 年 12 月 31 日; (3)嘉实机构快线货币 A、嘉实机构快线货币 B、嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 4 页 共 35 页


嘉实机构快线货币 C 和嘉实机构快线货币 H 适用不同的管理费率和销售费率; (4)本基金无持有 人认购/申购或交易基金的各项费用; (4)自 2015 年 12 月 31 日起,本基金收益分配从按月结转 份额调整为“每日分配、按日支付” 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实机构快线货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6345% 0.0012% 0.0881% 0.0000% 0.5464% 0.0012% 过去六个月 1.2001% 0.0013% 0.1763% 0.0000% 1.0238% 0.0013% 自基金合同 生效起至今 1.2522% 0.0014% 0.1820% 0.0000% 1.0702% 0.0014% 嘉实机构快线货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6439% 0.0012% 0.0881% 0.0000% 0.5558% 0.0012% 过去六个月 1.1674% 0.0018% 0.1763% 0.0000% 0.9911% 0.0018% 自基金合同 生效起至今 1.1674% 0.0021% 0.1820% 0.0000% 0.9854% 0.0021% 嘉实机构快线货币 C 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6527% 0.0012% 0.0881% 0.0000% 0.5646% 0.0012% 过去六个月 1.0921% 0.0026% 0.1763% 0.0000% 0.9158% 0.0026% 自基金合同 生效起至今 1.0921% 0.0027% 0.1820% 0.0000% 0.9101% 0.0027% 嘉实机构快线货币 H 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同 生效起至今 0.0068% 0.0000% 0.0010% 0.0000% 0.0058% - 嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 5 页 共 35 页





3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 图1:嘉实机构快线货币A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年6月 25 日至 2015 年 12 月 31 日) 嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 6 页 共 35 页


图2:嘉实机构快线货币B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年6月 25 日至 2015 年 12 月 31 日) 嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 7 页 共 35 页


图3:嘉实机构快线货币C基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年6月 25 日至 2015 年 12 月 31 日) 图4:嘉实快线基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年 12 月31日) 嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 8 页 共 35 页


注 1:本基金基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明书 的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符 合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。 注 2:2015 年 7 月 14 日,本基金管理人发布《关于新增嘉实机构快线货币基金经理的公告》 ,增 聘张文玥女士担任本基金基金经理职务,与基金经理万晓西先生共同管理本基金。 3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 9 页 共 35 页


嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 10 页 共 35 页


注(1) :嘉实机构快线货币 A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C基金合同生效日为 2015 年 6 月 25 日,2015 年度的相关数据根据当年实际存续期(2015 年 6 月 25 日至 2015 年 12 月 31 日)计算; (2) :嘉实快线2015年度的相关数据根据当年实际存续期 2015年12月31日计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 嘉实机构快线货币 A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2015年 6,919,639.75 1,696,424.40 9,987,229.86 18,603,294.01


合计 6,919,639.75 1,696,424.40 9,987,229.86 18,603,294.01


单位:人民币元 嘉实机构快线货币 B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2015年 9,672,293.26 2,054,416.24 859,825.74 12,586,535.24


合计 9,672,293.26 2,054,416.24 859,825.74 12,586,535.24


单位:人民币元 嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 11 页 共 35 页


嘉实机构快线货币 C 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2015年 40,898,353.36 4,555,820.45 -10,847,055.60 34,607,118.21


合计 40,898,353.36 4,555,820.45 -10,847,055.60 34,607,118.21


单位:人民币元 嘉实机构快线货币 H 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2015年 68,338.58 - - 68,338.58


合计 68,338.58 - - 68,338.58


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京, 在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业 年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止 2015 年 12 月 31 日,基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、79 只开放式证券投 资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健 混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联 接(LOF) 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII) 、嘉 实研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50指数 (LOF )、 嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF) 、嘉实主题新动力混合、嘉实 多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉 实黄金(QDII-FOF-LOF) 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、 嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII) 、嘉实理财 宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF) 、嘉实中 证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金 边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 12 页 共 35 页


实美国成长股票(QDII) 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、 嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包 货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、 嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实 新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变 革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实 机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实 新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳 健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企 业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日 期 万晓西 本基金, 嘉实 宝 A/B、嘉实 活钱包货币、 嘉实 3 个月 理财债券、 嘉 实活期宝货 币基金经理, 公司现金管 理部总监 2015 年 6 月25日 - 15 年 曾任职于中国农业银行黑龙江 省分行及深圳发展银行的国际 业务部,南方基金固定收益部 总监助理、首席宏观研究员、 南方现金增利基金经理,第一 创业证券资产管理总部固定收 益总监、执行总经理,民生证 券资产管理事业部总裁助理兼 投资研究部总经理,2013 年 2 月加入嘉实基金管理有限公 司,现任现金管理部总监。经 济学硕士,中国国籍。 张文玥 本基金、 嘉实 宝 A/B、嘉实 安心货币、 嘉 实理财宝 7 天债券、 嘉实 1个月理财债 券、 嘉实3个 月理财债券 基金经理 2015 年 7 月14日 - 7 年 曾任中国邮政储蓄银行股份有 限公司金融市场部货币市场交 易员及债券投资经理。2014年 4 月加入嘉实基金管理有限公 司现金管理部。硕士,具有基 金从业资格。 注: (1)基金经理万晓西的任职日期是指本基金基金合同生效之日,基金经理张文玥的任职日期 是指公司作出决定后公告之日; (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 13 页 共 35 页


法》的相关规定; (3)2016 年2月5日,本基金管理人发布《关于新增嘉实机构快线货币基金经 理的公告》 ,增聘李金灿先生担任本基金基金经理,与现任基金经理万晓西先生、张文玥女士共同 管理本基金。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉 实机构快线货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运 作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》 ,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息 披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益 输送,保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管 理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建 议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投 资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权 利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价 交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素, 交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内 部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的 流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度 和年度公平交易专项稽核。 嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 14 页 共 35 页


报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5日内)公司管理的 不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年经济增长下行压力加大,投资整体低迷,通缩风险持续。2015年 GDP全年增速6.9%, 4季度GDP同比增速6.8%,创 09年1季度以来新低。15年工业增加值增速6.1%,创 99年以来新 低;固定资产投资再下台阶至 10.0%。传统行业产能过剩和盈利持续下滑,人口红利时代结束, 房地产受销量增速下滑、库存偏高,新开工和拿地依然低迷,基建成为唯一抓手。2015 年股市和 汇市是影响央行货币政策的两大因素。一季度春节前后延续了资金面紧张态势,银行间回购利率 持续高位,二季度以来,货币政策放松力度并向市场投放资金。央行共计 5 次下调法定存款准备 金率3个百分点,共计5次降低存贷款基准利率,一年存款基准利率共计下降1.25 个百分点,一 年贷款基准利率共计下降 3.1 个百分点,有效降低了融资成本。央行的公开市场 7 天逆回购利率 从年初的 3.85%下降到 2.25%。从数量型调控逐步向价格性调控转变。2015 年 1 季度银行间隔夜 和 7 天回购利率均值分别为 3.09%和 4.36%,处于相对高位,2 季度已下行至 1.54%和 2.50%,创 09 年以来的最低点,下半年均值则维持在 1.65%和 2.45%。债市上涨过程中,短端带动中长端, 收益率曲线先陡峭后平坦化。2015年信用产品走势分化。一方面,在宽松资金面推动下,短融整 体收益率跟随基准利率持续下行,信用利差收窄;但另一方面,因经济增长乏力、去过剩产能和 债务重组压力增加、信贷不良率上升、信用事件爆发等原因,信用违约风险增加。全年 1 年期高 评级的 AAA 级短融收益率由年初的 4.72%降至年末的 2.87%;中等评级的 AA 级短融收益率则由年 初的5.63%降至年末的3.72%。 2015年,本基金秉持稳健投资原则,谨慎操作,以确保组合安全性为首要任务;平衡配置债 券投资和同业存款,保持合理债券配置仓位,灵活运用杠杆资源,管理现金流分布,保障组合充 足流动性。在实现组合静态收益的同时,减小组合承担的利率风险。整体看,本基金成功应对了 市场变化,投资业绩平稳提高,实现了安全性、流动性和收益性的目标,并且整体组合的持仓结 构相对安全,流动性和弹性良好,为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期嘉实机构快线货币 A 的基金份额净值收益率为 1.2522%,嘉实机构快线货币 B 的基嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 15 页 共 35 页


金份额净值收益率为1.1674%,嘉实机构快线货币C的基金份额净值收益率为1.0921%,同期业绩 比较基准收益率为0.1820%;嘉实机构快线货币H的基金份额净值收益率为 0.0068%,同期业绩比 较基准收益率为0.0010%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年,宏观经济、通胀走势和资金面仍将是影响货币市场的主要因素。整体看,美国 持续加息多次的可能性很大;国际大宗商品价格的波动对全球经济和国际金融市场的影响错综复 杂;国内经济仍然面临失速风险。财政赤字加大带来的债券发行速度加快,债市承压。股市波动 和 IPO 新规的不确定性值得关注;春节前后资金仍将呈现季节性扰动;人民币汇率贬值压力和资 本外流的风险仍然存在。综合当前国内外整体经济和货币环境,央行的货币政策将继续灵活运用 公开市场操作、SLO、MLF、PSL等定向货币政策工具,对冲外汇占款大幅下降带来的流动性回笼, 稳定汇率和利率波动。存贷比考核的取消,同业存单的加速发展,将对商业银行流动性管理和存 款吸收行为产生新的影响,这对货币基金也会带来新的机遇和挑战。针对上述复杂的市场环境, 本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格,强化投资风险控制,以确保组合安全性和流动性为首要 任务,兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况,平衡配置同业存款和 债券投资,谨慎控制组合的信用配置,保持合理流动性资产配置,细致管理现金流,以控制利率 风险和应对组合规模波动,努力为投资人创造安全稳定的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等 部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜 任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经 理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重 大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司, 中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同及 2015年 12 月23日公告的 《关于嘉实机构快线货币市场基金增设场内嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 16 页 共 35 页


份额并相应修订基金合同部分条款的公告》第十七部分(二)基金收益分配原则的规定,本期 A 类基金份额已实现收益为 18,603,294.01 元,合计分配 18,603,294.01 元;B 类基金份额已实现 收益为12,586,535.24元, 合计分配12,586,535.24元; C类基金份额已实现收益为34,607,118.21 元,合计分配34,607,118.21 元;H类基金份额已实现收益为 68,338.58元,合计分配 68,338.58 元,符合本基金基金合同的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人” )在对嘉实机构快线货 币市场基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂 行规定》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规 定》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对 嘉实机构快线货币市场基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、利润分配、基金份 额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害 基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由嘉实基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、 收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人 复核范围内) 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 嘉实货币市场基金2015年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计,注册会计师许康玮、洪磊签字出具了“无保留意见的审计报告” (普华永道中天审字(2016) 第20352号 )。 嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 17 页 共 35 页


投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:嘉实机构快线货币市场基金 报告截止日: 2015年 12 月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015 年12 月 31日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 19,127,172,935.88 结算备付金


- 存出保证金


- 交易性金融资产 7.4.7.2 3,923,537,674.85 其中:股票投资


- 基金投资


- 债券投资


3,923,537,674.85 资产支持证券投资


- 贵金属投资


- 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 3,766,944,599.91 应收证券清算款


- 应收利息 7.4.7.5 64,410,685.57 应收股利


- 应收申购款


337,056,103.39 递延所得税资产


- 其他资产 7.4.7.6 80,000.00 资产总计


27,219,201,999.60 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年12 月 31日 负 债:


短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款


- 应付证券清算款


1,000,000,000.00 应付赎回款


5,007,291.01 应付管理人报酬


1,201,238.41 应付托管费


632,783.50 应付销售服务费


62,620.32 嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 18 页 共 35 页


应付交易费用 7.4.7.7 62,683.49 应交税费


- 应付利息


- 应付利润


- 递延所得税负债


- 其他负债 7.4.7.8 259,000.00 负债合计


1,007,225,616.73 所有者权益:


实收基金 7.4.7.9 26,211,976,382.87 未分配利润 7.4.7.10 - 所有者权益合计


26,211,976,382.87 负债和所有者权益总计


27,219,201,999.60 注:本基金合同生效日为 2015 年6 月25日,本报告期自基金合同生效日 2015年 6月 25 日起至 2015年12月 31 日止。 报告截止日 2015年12月 31日, 嘉实机构快线货币 A基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额21,442,937,918.86 份;嘉实机构快线货币 B基金份额净值1.0000 元,基金份 额总额 178,648,895.55 份;嘉实机构快线货币 C 基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 3,590,321,229.88 份;嘉实机构快线货币 H 基金份额净值 100.0000 元,基金份额总额 10,000,683.39份。嘉实机构快线货币基金份额总额合计为 25,221,908,727.68 份。 7.2 利润表 会计主体:嘉实机构快线货币市场基金 本报告期:2015年6月 25 日(基金合同生效日)至2015 年12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015 年6 月25 日(基金合同生效 日)至 2015年 12 月31 日 一、收入


77,597,840.74 1.利息收入


75,267,583.38 其中:存款利息收入 7.4.7.11 56,439,957.81 债券利息收入


17,325,323.80 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


1,502,301.77 其他利息收入


- 2.投资收益


2,325,504.02 其中:股票投资收益


- 基金投资收益


- 债券投资收益 7.4.7.12 2,325,504.02 资产支持证券投资收益


- 贵金属投资收益


- 嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 19 页 共 35 页


衍生工具收益


- 股利收益


- 3.公允价值变动收益


- 4. 汇兑收益


- 5.其他收入 7.4.7.13 4,753.34 减:二、费用


11,732,554.70 1.管理人报酬


5,241,733.00 2.托管费


2,623,307.99 3.销售服务费


260,038.89 4.交易费用 7.4.7.14 - 5.利息支出


3,278,000.51 其中:卖出回购金融资产支出


3,278,000.51 6.其他费用 7.4.7.15 329,474.31 三、利润总额


65,865,286.04 减:所得税费用


- 四、净利润


65,865,286.04 注:本基金合同生效日为 2015 年6 月25日,本期是指 2015 年 6月 25 日(基金合同生效日)至 2015年12月 31 日,无上年度可比期间数据。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实机构快线货币市场基金 本报告期:2015年6月 25 日(基金合同生效日)至2015 年12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2015年6 月25 日(基金合同生效日)至 2015年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 230,338,805.42 - 230,338,805.42 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 65,865,286.04 65,865,286.04 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 25,981,637,577.45 - 25,981,637,577.45 其中:1.基金申购款 66,379,357,669.80 - 66,379,357,669.80 2.基金赎回款 -40,397,720,092.35 - -40,397,720,092.35 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动 - -65,865,286.04 -65,865,286.04 五、期末所有者权益(基 金净值) 26,211,976,382.87 - 26,211,976,382.87 嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 20 页 共 35 页


注:本基金合同生效日为 2015 年6 月25日,本期是指 2015 年 6月 25 日(基金合同生效日)至 2015年12月 31 日,无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______














______王红______














____常旭____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 重要会计政策和会计估计 7.4.1.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2015 年6月25日(基金合同生效日)至2015年12月31日。 7.4.1.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中 以交易性金融资产列示。 基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应 收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。基 金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 21 页 共 35 页


对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其 剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资和资 产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和 其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生 重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金的基金管理人于每一计价日 采用债券投资和资产支持证券投资的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离 达到或超过基金资产净值的 0.25%时,基金的基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,使基 金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最 近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的 参数。 嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 22 页 共 35 页


7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金 融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.1.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。A、B、C 类基金每份基金份额面值为 1.00元, H类基金每份基金份额面值为 100.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确 认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增 加和转出基金的实收基金减少,以及因类别调整而引起的 A、B、C 类基金份额之间的转换所产生 的实收基金变动。 7.4.1.8 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴 的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证 券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持 证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。 债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间 的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.1.9 费用的确认和计量 基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.1.10 基金的收益分配政策 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;本基金收益分配方式为红利再投资,免 收再投资的费用;本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 23 页 共 35 页


算当日收益并分配,每月集中支付且结转为相应的基金份额。投资人当日收益分配的计算保留到 小数点后 2 位,小数点后第 3 位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为 止;本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收 益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。 本基金每日进行收益计算并分配时, 每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额) 方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益 为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额;基金份 额持有人在全部赎回其持有的本基金余额时,基金管理人自动将该基金份额持有人的未付收益一 并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人; 基金份额持有人部分赎回其持有的基金份额时, 未付收益为正时,未付收益不进行支付;未付收益为负时,其剩余的基金份额需足以弥补其当前 未付收益为负时的损益,否则将自动按比例结转当前未付收益,再进行赎回款项结算;当日申购的 基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起, 不享有基金的收益分配权益。 根据《关于嘉实机构快线货币市场基金增设场内份额并相应修订基金合同部分条款的公告》 , 嘉实基金管理有限公司于2015年12月23日决定对嘉实机构快线货币市场基金增设场内H类基金 份额并在上海证券交易所(以下简称“上交所” )上市,同时对基金合同部分条款进行修改。其中 收益分配方式变更处为:原 A类基金份额、B类基金份额、C 类基金份额“每日分配、按日支付” , 对于目前暂不支持按日付的销售机构,仍保留每月集中支付方式。若该日为非工作的销售机构, 则顺延到下一工作日。根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算 当日收益并分配,按日支付且结转为相应的基金份额。本基金每日进行收益计算并分配时,按日 支付收益方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金 收益;若投资人在按日支付收益时,其收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其收益为 负值,则缩减投资人基金份额。本基金 H 类基金份额根据每日基金收益情况,以每百份基金净收 益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账户,投资人收益账户里的累计 未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。若 H 类基金份额持有人收益账户内的累 计收益不低于 100元时,则 100 元整数倍的累计收益将兑付为相应 H类基金份额。本基金 H 类基 金份额持有人赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人,如累 计的基金收益为负,则扣减赎回金额。本基金 H 类基金份额持有人部分卖出 H 类基金份额时,不 支付对应的收益,全部卖出 H类基金份额时,以现金方式将全部累计收益与基金份额持有人结清。 若累计收益为负,则投资人应当以现金方式全额弥补,否则基金管理人有权向基金份额持有人进嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 24 页 共 35 页


行追索。当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的基金份额自卖 出当日起,不享有基金的收益分配权益。 7.4.1.11 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.1.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,基金计算影子价格过程中 确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 价值。基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中 央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债 券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.2.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 25 页 共 35 页


7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司( “浦发 银行” ) 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东


7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2015 年 6 月 25 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日) ,本基金未通过关联方 交易单元进行交易。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2015年6月25日(基金合同生效日)至2015年12月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 5,241,733.00 其中:支付销售机构的客户维护费 32,369.91 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日该类份额的基金资产净值的年 管理费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其中本基金的 A 类基金份额和 H 类基金份额年 管理费率为 0.25%,B 类基金份额年管理费率为 0.22%,C 类基金份额年管理费率为 0.18%。其计 算公式为: 每类基金份额日管理人报酬=该类基金份额前一日基金资产净值×该类基金份额年管理 费率/当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2015年6月25日(基金合同生效日)至2015年12月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,623,307.99 注:支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 26 页 共 35 页


每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。 7.4.4.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务 费的 各关联方名称 本期 2015年6月 25日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实机构快 线货币 A 嘉实机构快 线货币B 嘉实机构快 线货币 C 嘉实机构快线 货币 H 合计 嘉实基金管理 有限公司 65,582.58 48,458.16 129,409.57 - 243,450.31 浦发银行 5.19 1.40 6.01 - 12.60 合计 65,587.77 48,459.56 129,415.58 - 243,462.91 注:本基金 A 类、B 类、C 类基金份额的销售服务费年率均为 0.01%,H 类基金份额的销售服务费 为0.25%。计算方法:H=E×R ÷当年天数。H为各类别基金份额每日应计提的销售服务费,E 为 各类别基金份额前一日的资产净值,R 为各类别基金份额适用的销售服务费率。基金销售服务费 每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期(2015 年 6 月 25 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日) ,本基金未与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2015年6月25日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日


嘉实机构快线 货币 A 嘉实机构快线 货币 B 嘉实机构快线 货币 C 嘉实机构快线 货币 H 基金合同生效日( 2015 年 6 月25 日 )持有的基 金份额 -


-


-


-


期间申购/买入总份额 250,055,336.86


250,180,498.39


250,714,430.18


-


期间因拆分变动份额 -





-


-


-


减: 期间赎回/卖出总份额 250,055,336.86


250,180,498.39


250,000,000.00


-


期末持有的基金份额 -





-





714,430.18


-


期末持有的基金份额占基 金总份额比例 0.00% 0.00% 0.02% - 嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 27 页 共 35 页


注:本报告期内(2015 年 6 月 25 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日) ,基金管理人持 有的嘉实机构快线货币 A 级、B 级、C 级基金期间申购/买入总份额含红利发放份额及自动升降级 调增份额;期间赎回/卖出总份额含自动升降级调减份额。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2015年12月 31 日)其他关联方未持有本基金。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015年6月25日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 浦发银行 5,507,172,935.88 11,171,168.08 注: (1)本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管,活期银行存款按适用利率计息,定期银 行存款按银行约定利率计息。 (2)本期末(2015 年 12 月 31 日) ,本基金由浦发银行保管的银行 存款余额含定期存款3,200,000,000.00元,本期(2015 年6 月25日(基金合同生效日)至 2015 年12月31日) ,由浦发银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入 10,344,224.80 元。


7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2015 年 6 月 25 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日) ,本基金未在承销期内参与 认购关联方承销的证券。 7.4.5 期末( 2015 年 12 月31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末(2015年12月 31 日) ,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.5.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.2.1 银行间市场债券正回购 本期末(2015年12月 31日) ,本基金无银行间市场债券正回购余额。 7.4.5.2.2 交易所市场债券正回购 本期末(2015年12月 31日) ,本基金无交易所市场债券正回购余额。 嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 28 页 共 35 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 3,923,537,674.85 14.41 其中:债券 3,923,537,674.85 14.41








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,766,944,599.91 13.84 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 19,127,172,935.88 70.27 4 其他各项资产 401,546,788.96 1.48 合计 27,219,201,999.60 100.00


8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 5.31 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注: (1)报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融 资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 (2) 报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。


8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 29 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 76 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 5 注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 29 页 共 35 页


净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30天以内 79.64 3.82 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 2.98 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 0.38 - 3 60天(含)—90天 5.53 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—180天 12.26 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 180天(含)—397 天(含) 1.91 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 102.31 3.82


8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,031,825,784.25 3.94 其中:政策性金融债 1,031,825,784.25 3.94 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,333,789,472.22 8.90 6 中期票据 60,353,664.39 0.23 7 同业存单 497,568,753.99 1.90 8 其他 - - 合计 3,923,537,674.85 14.97 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 99,926,146.92 0.38 注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在 应收利息。 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 150202 15 国开 02 2,300,000 230,217,939.63 0.88 嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 30 页 共 35 页


2 011537008 15 中建材 SCP008 2,200,000 220,202,278.81 0.84 3 150416 15 农发 16 2,000,000 200,427,559.62 0.76 4 150211 15 国开 11 2,000,000 200,373,357.86 0.76 5 011599500 15 中油股 SCP004 1,700,000 169,992,012.09 0.65 6 150206 15 国开 06 1,600,000 160,639,441.95 0.61 7 011599215 15 新兴际华 SCP001 1,300,000 130,754,790.68 0.50 8 011586008 15光明 SCP008 1,200,000 120,136,382.77 0.46 9 041554026 15 国电集 CP002 1,100,000 110,603,368.07 0.42 10 011519006 15国电 SCP006 1,100,000 110,115,063.29 0.42


8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0784%


报告期内偏离度的最低值 0.0000% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0191%


8.7 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。


8.8 投资组合报告附注 8.8.1


本基金采用固定份额净值,嘉实机构快线货币A、B、C类基金份额账面净值始终保持为 1.00 人民币元,嘉实机构快线货币 H类基金份额账面净值始终保持为100.00人民币元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。 8.8.2





报告期内,本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券,其摊 余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的 20%。 8.8.3


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前 一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.8.4 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 31 页 共 35 页


序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 64,410,685.57 4 应收申购款 337,056,103.39 5 其他应收款 80,000.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 合计 401,546,788.96


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 嘉实 机构 快线 货币A 1,752 12,239,119.82 20,754,393,615.39 96.79% 688,544,303.47 3.21% 嘉实 机构 快线 货币B 22 8,120,404.34 171,208,626.10 95.84% 7,440,269.45 4.16% 嘉实 机构 快线 货币C 253 14,190,993.00 3,039,014,412.19 84.64% 551,306,817.69 15.36% 嘉实 机构 快线 货币H 1 10,000,683.39 10,000,683.39 100.00% - 0.00% 合计 2,023 12,467,577.23 23,974,617,337.07 95.05% 1,247,291,390.61 4.95% 注:(1)嘉实机构快线货币 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额 比例,分别为机构投资者持有嘉实机构快线货币 A 份额占嘉实机构快线货币 A 总份额比例、个人 投资者持有嘉实机构快线货币 A份额占嘉实机构快线货币 A总份额比例; (2)嘉实机构快线货币B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 32 页 共 35 页


分别为机构投资者持有嘉实机构快线货币 B 份额占嘉实机构快线货币 B 总份额比例、个人投资者 持有嘉实机构快线货币B份额占嘉实机构快线货币B 总份额比例; (3)嘉实机构快线货币C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例, 分别为机构投资者持有嘉实机构快线货币 C 份额占嘉实机构快线货币 C 总份额比例、个人投资者 持有嘉实机构快线货币C份额占嘉实机构快线货币C 总份额比例; (4)嘉实机构快线货币H:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例, 分别为机构投资者持有嘉实机构快线货币 H 份额占嘉实机构快线货币 H 总份额比例、个人投资者 持有嘉实机构快线货币H份额占嘉实机构快线货币H 总份额比例。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 嘉实机构快 线货币A - 0.00% 嘉实机构快 线货币B 100.00 0.00% 嘉实机构快 线货币C 12,832.05 0.00% 嘉实机构快 线货币H - 0.00% 合计 12,932.05 0.00%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 嘉实机构快线货币A 0 嘉实机构快线货币B 0 嘉实机构快线货币C 0~10 嘉实机构快线货币H 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 嘉实机构快线货币A 0 嘉实机构快线货币B 0 嘉实机构快线货币C 0 嘉实机构快线货币H 0 合计 0


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§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效 日(2015年6 月 25日)基金 份额总额 基金合同生效日起 至报告期期末基金 总申购份额 减:基金合同生效 日起至报告期期 末基金总赎回份 额 基金合同生效 日起至报告期 期末基金拆分 变动份额 本报告期期末基 金份额总额 嘉实机构快 线货币 A 230,338,805.42 40,702,053,696.02 19,489,454,582.58 - 21,442,937,918.86 嘉实机构快 线货币 B - 13,408,476,803.96 13,229,827,908.41 - 178,648,895.55 嘉实机构快 线货币 C - 11,268,758,831.24 7,678,437,601.36 - 3,590,321,229.88 嘉实机构快 线货币 H - 10,000,683.39 - - 10,000,683.39 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额、红利再投份额及基金份额自动升降级调增份额; 基金总赎回份额含基金转出份额及基金份额自动升降级调减份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 2015年7月14日,本基金管理人发布《关于新增嘉实机构快线货币基金经理的公告》 ,增聘 张文玥女士担任本基金基金经理,与现任基金经理万晓西先生共同管理本基金。 2015年5月8日本基金管理人发布公告,张峰先生因工作变动不再担任公司副总经理。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 经上海浦东发展银行股份有限公司决定,邓从国同志自 2015 年 4 月 1 日起担任资产托管与 养老金业务部总经理职务。 自 2016 年 1 月起,公司更新了组织架构并调整部门名称,聘任刘长江同志为资产托管部总 经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 34 页 共 35 页


11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金基金合同生效日为2015年6月 25日, 报告年度应支付普华永道中天会计师事务所 (特 殊普通合伙)的审计费100,000.00元,该审计机构第 1 年提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015 年 2 月 13 日,北京证监局向我公司下发了“行政监管措施决定书”,责令公司进行为 期 3 个月的整改,暂不受理公募基金注册申请,北京证监局对相关责任人采取了行政监管措施。 对此公司高度重视,对公司内控制度进行了全面梳理,逐条落实整改方案,彻底排查业务中存在 的风险,进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。2015年5月份,公司已经完成相关整改工 作并向北京证监局提交了整改完成报告,监管部门对公司整改完成情况进行了现场检查。 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查 或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期债券回 购成交总额的 比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中国银河证券 股份有限公司 2 1,000,000,000.00 100.00% - - 新增 渤海证券股份 有限公司 1 - - - - 新增 广发证券股份 有限公司 1 - - - - 新增 广州证券股份 有限公司 1 - - - - 新增 国泰君安证券 股份有限公司 1 - - - - 新增 华泰证券股份 有限公司 1 - - - - 新增 江海证券有限 公司 1 - - - - 新增 申万宏源证券 1 - - - - 新增 嘉实机构快线货币 2015 年年度报告摘要 第 35 页 共 35 页


有限公司 长江证券股份 有限公司 1 - - - - 新增 招商证券股份 有限公司 2 - - - - 新增 中国国际金融 有限公司 1 - - - - 新增 中信证券股份 有限公司 1 - - - - 新增 注 1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议,并通知基金托管人。 注3:申银万国证券股份有限公司更名为申万宏源证券有限公司。 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 报告期内每个交易日,本基金偏离度绝对值均未超过 0.5%。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2016 年 3月 29日