嘉实新消费股票 2015 年年度报告摘要
嘉实新消费股票型证券投资基金
2015 年年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月29日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。董事 Bernd Amlung未参会。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年3 月23 日（基金合同生效日)起至 2015年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
嘉实新消费股票 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实新消费股票型证券投资基金
基金简称 嘉实新消费股票
基金主代码 001044
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 3月 23日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,828,903,811.18份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金优选消费行业股票，在严格控制投资风险的条
件下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金为股票型基金，淡化大类资产配置，主要通过
消费行业子行业间的灵活配置和行业内个股的精选实
现基金资产的保值增值。
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×95%+中债总指数收益
率×5%
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和
预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收
益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 田青
联系电话 （010）65215588 （010）67595096
电子邮箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-600-8800 （010）67595096
传真 （010）65182266 （010）66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8层嘉实基金管
理有限公司 嘉实新消费股票 2015 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年3月23日(基金合同生效
日)-2015年12月 31 日
本期已实现收益 -144,160,514.74
本期利润 -49,285,018.90
加权平均基金份额本期利润 -0.0206
本期加权平均净值利润率 -2.00%
本期基金份额净值增长率 1.40%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末
期末可供分配利润 -154,761,432.68
期末可供分配基金份额利润 -0.0846
期末基金资产净值 1,854,838,504.45
期末基金份额净值 1.014
3.1.3 累计期末指标 2015年末
基金份额累计净值增长率 1.40%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
（4）本基金合同生效日为 2015 年 3 月 23 日，本报告期自 2015 年 3 月 23 日起至 2015 年 12 月
31日止。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 22.46% 1.58% 14.43% 1.54% 8.03% 0.04%
过去六个月 -5.50% 2.64% -12.97% 2.53% 7.47% 0.11%
自基金合同
生效起至今
1.40% 2.58% 2.32% 2.48% -0.92% 0.10%
注：本基金业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率×95%+中债总指数收益率×5% 嘉实新消费股票 2015 年年度报告摘要
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中证内地消费主题以中证 800 指数样本股作为样本空间，包括可选消费和主要消费，涵盖全市场
消费行业股票中的较好投资标的。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95%×(中证内地消费主题指数 (t)/中证内地消费主题指数(t-1)-1)＋5%×(中债总指
数(t) /中债总指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3,…。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实新消费股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2015年3月 23 日至 2015 年 12 月 31 日）
注 1：本基金基金合同生效日 2015 年 3 月 23 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明书
的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符嘉实新消费股票 2015 年年度报告摘要
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合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。
注 2：2015 年 6 月 19 日，本基金管理人发布《关于嘉实新消费股票基金经理变更的公告》 ，陈勤
先生不再担任本基金基金经理职务。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注： 本基金基金合同生效日为 2015年3月23 日， 2015 年度的相关数据根据当年实际存续期 （2015
年3月23日至2015年 12 月31日）计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。 嘉实新消费股票 2015 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2015 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、79 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健
混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联
接（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉
实研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50指数 （LOF ）、
嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财
宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中
证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包
货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、
嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实
新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳
健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企
业年金、特定客户资产投资组合。 嘉实新消费股票 2015 年年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
颜媛
本基金基
金经理
2015年3月
23日
- 7 年
2008年7月至2009年8月，
任职于长城基金管理有限
公司，担任行业研究员，
2009年 9月加入嘉实基金，
历任研究部研究员，研究部
消费组组长。
陈勤
本基金基
金经理
2015年3月
23日
2015 年 6
月 19日
12 年
曾任瑞士信贷第一波士顿
投资银行证券分析师，华夏
基金管理有限公司基金经
理助理，银华基金管理有限
公司投资管理部，2006 年
10月至2007年11月任银华
优势企业基金基金经理。
2007 年 11 月加盟嘉实基金
管理有限公司。工商管理硕
士（MBA） 、经济学硕士、特
许金融分析师（CFA） ，具有
基金从业资格，国籍加拿
大。
注： （1）基金经理任职日期是指本基金基金合同生效之日，离任日期指公司作出决定后公告之日；
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实新消费股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基
金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》 ，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管嘉实新消费股票 2015 年年度报告摘要
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理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计5次，均为旗下组合被动跟踪标的指数的需要而和
其他组合发生反向交易，不存在利益输送等异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，整体市场宽幅震荡，经历了 1-2 季度的快速上涨、3 季度的急速下跌以及 4 季
度的反弹，市场指数全年收涨。报告期内，上证综指涨 9.4%，沪深 300 涨 5.6%，中小板指数涨
53.7%，创业板指数涨84.4%。分行业看，代表创新和转型的行业表现好于传统行业，成长型行业
整体表现好于低估值价值型行业。2015 年，中证内地消费主题指数涨 22.7%。其中转型较多的纺
织服装、轻工制造，以及高景气的休闲服务和传媒表现较好；传统的汽车和食品饮料表现相对较
弱。
本基金于 2 季度中成立，采用了相对稳健的建仓策略，仓位逐步趋近目标仓位水平，但对于嘉实新消费股票 2015 年年度报告摘要
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杠杆市场的风险和资金博弈估计不足，造成了基金净值的大幅波动。在行业配置上，重点配置了
符合消费新趋势的医药、休闲服务和传媒，以及高景气的农林牧渔行业，取得了较好的收益；在
传统消费的白酒、家电和汽车上结合市场风格做了阶段性的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.014 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.40%，业绩
比较基准收益率为2.32%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年，宏观经济整体相对平淡，稳增长刺激政策效果有可能逐步显现，但是企业盈利
难有大的改善。受人民币贬值、IPO 开闸及注册制推行等因素的影响下，市场整体的流动性环境
不如 2015 年；加上经过 2015 年 4季度的反弹后，市场估值恢复到较高水平，全年看 A 股行情以
震荡结构性行情为主，个股剧烈分化，主题题材类个股将去伪存真，估值合理的优质企业可能是
更好的投资方向。
在宏观经济整体降速，消费升级的大背景下，本基金立足寻找符合消费新趋势和新方向的优
质企业。1季度处于相对真空期（业绩、大小非减持、注册制推行等） ，市场会相对更活跃，主题
类机会也会相对较多，本基金仍然在适度控制仓位的基础上，精选个股，适度均衡配置。在医药、
农业、旅游、传媒等新领域寻找具有估值安全边际的优质成长股；关注家电、汽车行业内价值股
的估值修复空间；同时关注国企改革、并购重组和转型的主题投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等
部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜
任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经
理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，
中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 嘉实新消费股票 2015 年年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）报告期内本基金未实施利润分配；
（2）根据本报告3.1.1“本期利润”为 -49,285,018.90元、3.1.2“期末可供分配利润”为
-154,761,432.68 元、“期末可供分配基金份额利润”为 -0.0846 元，以及本基金基金合同（十
六（三）基金收益分配原则）的约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
嘉实新消费股票型证券投资基金 2015 年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所 （特
殊普通合伙）审计、注册会计师许康玮、洪磊签字出具了“无保留意见的审计报告” （普华永道中
天审字(2016)第20348号 ）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
嘉实新消费股票 2015 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：嘉实新消费股票型证券投资基金
报告截止日： 2015年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 200,932,453.14
结算备付金
2,437,032.84
存出保证金
1,338,410.21
交易性金融资产 7.4.7.2 1,658,230,722.71
其中：股票投资
1,658,230,722.71
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5 54,538.07
应收股利
-
应收申购款
177,487.63
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
1,863,170,644.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
3,926,995.58
应付管理人报酬
2,384,123.83
应付托管费
397,353.96
应付销售服务费
- 嘉实新消费股票 2015 年年度报告摘要
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应付交易费用 7.4.7.7 1,286,156.57
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 337,510.21
负债合计
8,332,140.15
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,828,903,811.18
未分配利润 7.4.7.10 25,934,693.27
所有者权益合计
1,854,838,504.45
负债和所有者权益总计
1,863,170,644.60
注：本基金合同生效日为 2015 年3 月23日，本报告期自基金合同生效日 2015年 3月 23 日起至
2015 年 12 月 31 日止，报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.014 元，基金份额总额
1,828,903,811.18份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实新消费股票型证券投资基金
本报告期： 2015年3月23 日(基金合同生效日)至2015 年12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年 3月 23 日(基金合同
生效日)至2015年12月31日
一、收入
18,642.26
1.利息收入
3,254,482.21
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,755,932.33
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
498,549.88
其他利息收入
-
2.投资收益
-115,031,952.17
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -134,562,861.36
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 19,530,909.19
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 94,875,495.84
4.汇兑收益
-
5.其他收入 7.4.7.17 16,920,616.38 嘉实新消费股票 2015 年年度报告摘要
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减：二、费用
49,303,661.16
1．管理人报酬
28,577,881.59
2．托管费
4,762,980.30
3．销售服务费
-
4．交易费用 7.4.7.18 15,602,558.78
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 7.4.7.19 360,240.49
三、利润总额
-49,285,018.90
减：所得税费用
-
四、净利润
-49,285,018.90
注：本基金合同生效日为2015年3月23日，本期是指 2015年3月23日至2015年12月 31 日，
无上年度可比期间数据。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实新消费股票型证券投资基金
本报告期：2015年3月 23 日(基金合同生效日)至2015 年12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 3月 23 日(基金合同生效日)至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,636,616,268.91 - 2,636,616,268.91
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -49,285,018.90 -49,285,018.90
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-807,712,457.73 75,219,712.17 -732,492,745.56
其中：1.基金申购款 2,649,048,781.27 609,887,436.23 3,258,936,217.50
2.基金赎回款 -3,456,761,239.00 -534,667,724.06 -3,991,428,963.06
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,828,903,811.18 25,934,693.27 1,854,838,504.45
注：本基金合同生效日为2015年3月23日，本期是指 2015年3月23日至2015年12月 31 日，
无上年度可比期间数据。 嘉实新消费股票 2015 年年度报告摘要
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 重要会计政策和会计估计
7.4.1.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2015
年3月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日。
7.4.1.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目
前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。
基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括
卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 嘉实新消费股票 2015 年年度报告摘要
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7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日
或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费
用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则
基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
嘉实新消费股票 2015 年年度报告摘要
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(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.1.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾
经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆
分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转
换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金
的实收基金减少。
7.4.1.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有
期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个
人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的
预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券
投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 嘉实新消费股票 2015 年年度报告摘要
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.1.10 费用的确认和计量
基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.1.11 基金的收益分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，基金每年收益分配次数最多
为12次， 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的
20%。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利
自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金
收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金
份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权。
经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。
7.4.1.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
嘉实新消费股票 2015 年年度报告摘要
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本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.1.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金确定以下类别股票投
资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值
业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提
供的指数收益法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中
央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 嘉实新消费股票 2015 年年度报告摘要
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7.4.2.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.2.3 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设
银行”）
基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2015 年 3 月 23 日（基金合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日） ，本基金未通过关联方
交易单元进行交易。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年3月 23日(基金合同生效日)至 2015年 12月
31 日
当期发生的基金应支付的管理费 28,577,881.59
其中：支付销售机构的客户维护费 13,366,525.66
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% 嘉实新消费股票 2015 年年度报告摘要
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/ 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年3月 23日(基金合同生效日)至 2015年 12月
31 日
当期发生的基金应支付的托管费 4,762,980.30
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2015 年 3 月 23 日（基金合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日） ，本基金未与关联方进行银
行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期（2015年3月 23 日（基金合同生效日）至 2015年12月31日）基金管理人未运用固有资金
投资本基金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2015年12月 31 日）其他关联方未持有本基金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年3月23日(基金合同生效日)至2015年12月 31日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 200,932,453.14 2,613,817.92
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按适用利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2015 年 3 月 23 日（基金合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日） ，本基金未在承销期内参与
认购关联方承销的证券。 嘉实新消费股票 2015 年年度报告摘要
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7.4.5 期末（ 2015 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2015年12月 31 日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000028
国药
一致
2015年10月21日
重大事
项停牌
69.68 - - 1,002,601 72,843,214.76 69,861,237.68 -
000876
新 希
望
2015 年8 月17 日
重大事
项停牌
17.61 2016 年3 月2 日
17.09
1,105,000 23,453,915.01 19,459,050.00 -
002020
京新
药业
2015年12月29日
重大事
项停牌
33.55 2016 年1 月20 日
30.20
650,634 16,218,918.17 21,828,770.70 -
002664
信质
电机
2015年12月30日
重大事
项停牌
31.77 2016 年3 月8 日
28.59
1,478,524 33,776,504.86 46,972,707.48 -
002696
百洋
股份
2015 年12 月2 日
重大事
项停牌
26.36 - - 730,432 18,103,594.89 19,254,187.52 -
002707
众信
旅游
2015年11月16日
重大事
项停牌
52.62 2016 年3 月15 日
47.36
622,198 26,251,155.58 32,740,058.76 -
300326
凯 利
泰
2015 年9 月24 日
重大事
项停牌
21.80 2016 年1 月22 日
23.98
173,920 3,584,089.80 3,791,456.00 -
600729
重庆
百货
2015 年7 月24 日
重大事
项停牌
32.39 2016 年1 月4 日 29.90 300,783 12,005,614.93 9,742,361.37 -
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2015年12月 31 日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2015年12月 31日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,658,230,722.71 89.00 嘉实新消费股票 2015 年年度报告摘要
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其中：股票 1,658,230,722.71 89.00
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 203,369,485.98 10.92
7 其他各项资产 1,570,435.91 0.08
合计 1,863,170,644.60 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 259,244,542.43 13.98
B
采矿业 - -
C
制造业 718,904,106.89 38.76
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 271,665,693.46 14.65
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 17,365,097.83 0.94
L
租赁和商务服务业 196,099,117.74 10.57
M
科学研究和技术服务业 35,921,957.24 1.94
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 8,327,619.70 0.45
R
文化、体育和娱乐业 150,702,587.42 8.12
S
综合 - - 嘉实新消费股票 2015 年年度报告摘要
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合计 1,658,230,722.71 89.40
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000963 华东医药 1,188,166 97,382,085.36 5.25
2 000998 隆平高科 4,002,517 95,059,778.75 5.12
3 600276 恒瑞医药 1,538,604 75,576,228.48 4.07
4 002400 省广股份 3,000,000 75,450,000.00 4.07
5 002458 益生股份 1,941,061 73,372,105.80 3.96
6 300144 宋城演艺 2,571,407 72,770,818.10 3.92
7 601888 中国国旅 1,181,004 70,045,347.24 3.78
8 000028 国药一致 1,002,601 69,861,237.68 3.77
9 600079 人福医药 3,059,555 68,105,694.30 3.67
10 002425 凯撒股份 1,793,529 51,994,405.71 2.80
注：投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.jsfund.cn ）的年 度报 告正 文
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期末基金资产净值 2%的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 000998 隆平高科 141,568,600.97 7.63
2 000568 泸州老窖 129,174,251.23 6.96
3 000625 长安汽车 129,152,286.13 6.96
4 600519 贵州茅台 127,122,132.78 6.85
5 002400 省广股份 117,894,949.52 6.36
6 002439 启明星辰 117,518,080.70 6.34
7 000963 华东医药 115,933,912.61 6.25
8 000028 国药一致 108,460,430.24 5.85
9 300144 宋城演艺 107,496,133.11 5.80
10 000651 格力电器 106,014,814.64 5.72
11 600276 恒瑞医药 104,962,825.52 5.66
12 000333 美的集团 98,815,570.67 5.33
13 601633 长城汽车 91,166,375.79 4.92 嘉实新消费股票 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 32 页
14 300176 鸿特精密 90,304,658.57 4.87
15 002035 华帝股份 87,291,098.44 4.71
16 601888 中国国旅 86,735,298.13 4.68
17 600594 益佰制药 85,826,685.74 4.63
18 000550 江铃汽车 82,525,310.45 4.45
19 600570 恒生电子 82,383,468.42 4.44
20 600081 东风科技 81,927,631.19 4.42
21 002304 洋河股份 79,483,799.89 4.29
22 300133 华策影视 78,288,510.84 4.22
23 002563 森马服饰 77,950,590.01 4.20
24 300104 乐视网 77,451,308.19 4.18
25 600993 马应龙 76,802,576.56 4.14
26 000661 长春高新 76,376,771.99 4.12
27 002118 紫鑫药业 75,513,950.58 4.07
28 600138 中青旅 75,154,254.28 4.05
29 601933 永辉超市 73,908,244.77 3.98
30 002458 益生股份 73,757,386.96 3.98
31 600436 片仔癀 73,186,190.34 3.95
32 000919 金陵药业 72,442,270.02 3.91
33 600887 伊利股份 72,035,239.32 3.88
34 002425 凯撒股份 69,662,809.41 3.76
35 600079 人福医药 64,507,235.80 3.48
36 600694 大商股份 63,029,926.08 3.40
37 002048 宁波华翔 61,553,250.42 3.32
38 000858 五 粮 液 61,039,749.23 3.29
39 300498 温氏股份 59,958,030.96 3.23
40 000895 双汇发展 58,458,508.53 3.15
41 600060 海信电器 56,816,690.12 3.06
42 603008 喜临门 56,380,947.70 3.04
43 000800 一汽轿车 56,219,996.55 3.03
44 600298 安琪酵母 55,356,967.69 2.98
45 002385 大北农 54,266,446.18 2.93
46 601166 兴业银行 53,630,518.27 2.89
47 300291 华录百纳 53,263,803.60 2.87
48 600055 华润万东 52,376,704.87 2.82
49 300186 大华农 51,458,877.73 2.77 嘉实新消费股票 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 32 页
50 600729 重庆百货 50,443,994.99 2.72
51 600037 歌华有线 50,424,177.40 2.72
52 600029 南方航空 50,158,079.13 2.70
53 300329 海伦钢琴 49,653,747.86 2.68
54 300049 福瑞股份 48,034,437.78 2.59
55 600750 江中药业 47,274,403.89 2.55
56 600467 好当家 46,964,735.78 2.53
57 600446 金证股份 45,009,216.00 2.43
58 002157 正邦科技 44,871,503.37 2.42
59 600422 昆药集团 44,392,271.66 2.39
60 002702 海欣食品 44,174,774.55 2.38
61 600177 雅戈尔 43,168,904.14 2.33
62 002044 江苏三友 42,593,412.86 2.30
63 002551 尚荣医疗 42,571,008.12 2.30
64 002462 嘉事堂 42,106,528.29 2.27
65 600517 置信电气 41,129,687.16 2.22
66 002727 一心堂 40,622,576.26 2.19
67 002614 蒙发利 40,413,832.40 2.18
68 002582 好想你 40,352,384.31 2.18
69 300298 三诺生物 40,166,624.22 2.17
70 600571 信雅达 40,008,135.92 2.16
71 002041 登海种业 39,045,000.12 2.11
72 600059 古越龙山 38,206,316.96 2.06
73 603456 九洲药业 37,663,657.30 2.03
74 002081 金 螳 螂 37,421,307.37 2.02
75 600867 通化东宝 37,168,664.75 2.00
8.4.2
累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 000568 泸州老窖 150,068,911.77 8.09
2 600519 贵州茅台 131,273,743.98 7.08
3 002439 启明星辰 116,329,024.67 6.27
4 000651 格力电器 106,615,141.16 5.75 嘉实新消费股票 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 32 页
5 000625 长安汽车 97,807,347.29 5.27
6 000333 美的集团 88,136,649.97 4.75
7 300133 华策影视 83,640,636.64 4.51
8 002304 洋河股份 81,532,472.83 4.40
9 601633 长城汽车 81,456,729.46 4.39
10 002563 森马服饰 78,577,424.67 4.24
11 600887 伊利股份 78,293,410.51 4.22
12 000661 长春高新 77,942,660.52 4.20
13 300104 乐视网 77,167,440.12 4.16
14 601933 永辉超市 77,153,881.91 4.16
15 600081 东风科技 74,196,871.93 4.00
16 000550 江铃汽车 70,864,987.74 3.82
17 600436 片仔癀 68,922,193.26 3.72
18 300291 华录百纳 67,435,738.19 3.64
19 600594 益佰制药 66,720,234.54 3.60
20 600570 恒生电子 64,796,602.40 3.49
21 002157 正邦科技 62,574,647.89 3.37
22 002118 紫鑫药业 61,080,463.51 3.29
23 300186 大华农 59,958,030.96 3.23
24 002035 华帝股份 59,529,608.03 3.21
25 300176 鸿特精密 58,164,279.52 3.14
26 300369 绿盟科技 57,378,054.32 3.09
27 600029 南方航空 56,325,102.28 3.04
28 600138 中青旅 52,435,071.70 2.83
29 000919 金陵药业 52,028,442.29 2.81
30 600055 华润万东 50,926,785.12 2.75
31 300329 海伦钢琴 50,512,825.27 2.72
32 600060 海信电器 50,498,347.73 2.72
33 000800 一汽轿车 49,792,410.53 2.68
34 000895 双汇发展 49,651,618.79 2.68
35 603008 喜临门 49,564,678.73 2.67
36 600177 雅戈尔 48,831,211.80 2.63
37 600422 昆药集团 47,312,119.26 2.55
38 300144 宋城演艺 47,257,192.05 2.55
39 300049 福瑞股份 46,868,409.15 2.53
40 601166 兴业银行 46,810,109.50 2.52
41 600750 江中药业 46,702,275.07 2.52
42 600276 恒瑞医药 45,277,237.69 2.44 嘉实新消费股票 2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 32 页
43 600694 大商股份 44,611,272.19 2.41
44 600059 古越龙山 44,432,521.08 2.40
45 002385 大北农 44,189,683.14 2.38
46 002400 省广股份 43,171,063.58 2.33
47 600571 信雅达 42,382,275.21 2.28
48 002582 好想你 42,221,830.50 2.28
49 002041 登海种业 41,805,634.78 2.25
50 300244 迪安诊断 41,101,786.89 2.22
51 000566 海南海药 39,832,037.80 2.15
52 002425 凯撒股份 39,554,036.94 2.13
53 603288 海天味业 38,279,379.04 2.06
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,215,560,692.96
卖出股票收入（成交）总额 5,517,642,604.73
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。 嘉实新消费股票 2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 32 页
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,338,410.21
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 54,538.07
5 应收申购款 177,487.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 1,570,435.91
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 000028 国药一致 69,861,237.68 3.77 重大事项停牌
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份 嘉实新消费股票 2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 32 页
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
44,430 41,163.71 1,661,307.40 0.09% 1,827,242,503.78 99.91%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
603,362.22 0.03%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
50~100
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 3 月 23 日 ）基金份额总额
2,636,616,268.91
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 2,649,048,781.27
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 3,456,761,239.00
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,828,903,811.18
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2015年5月8日本基金管理人发布公告，张峰先生因工作变动不再担任公司副总经理。
2015年6月19日，本基金管理人发布《关于嘉实新消费股票基金经理变更的公告》 ，陈勤先嘉实新消费股票 2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 32 页
生不再担任本基金基金经理,本基金由现任基金经理颜媛女士独立管理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部
副总经理。本基金托管人2015年 9月 18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务
部副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金基金合同生效日为2015年3月23日， 报告年度应支付普华永道中天会计师事务所 （特
殊普通合伙）的审计费100,000.00元，该审计机构第 1 年提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015 年 2 月 13 日，北京证监局向我公司下发了“行政监管措施决定书”，责令公司进行为
期3个月的整改，暂不受理公募基金注册申请，北京证监局对相关责任人采取了行政监管措施。
对此公司高度重视，对公司内控制度进行了全面梳理，逐条落实整改方案，彻底排查业务中存在
的风险，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。2015年5月份，公司已经完成相关整改工
作并向北京证监局提交了整改完成报告，监管部门对公司整改完成情况进行了现场检查。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查
或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投证券
股份有限公司
2 4,517,933,392.37 35.82% 3,162,572.48 35.82% 新增 嘉实新消费股票 2015 年年度报告摘要
第 31 页 共 32 页
申万宏源证券
有限公司
2 4,028,342,697.90 31.94% 2,819,856.04 31.94% 新增
招商证券股份
有限公司
1 2,144,735,996.60 17.00% 1,501,325.72 17.00% 新增
海通证券股份
有限公司
1 844,833,892.66 6.70% 591,383.69 6.70% 新增
北京高华证券
有限责任公司
1 777,574,813.55 6.16% 544,302.38 6.16% 新增
华泰证券股份
有限公司
1 193,321,938.77 1.53% 135,325.37 1.53% 新增
中信证券股份
有限公司
1 106,544,503.92 0.84% 74,581.16 0.84% 新增
广发证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
财富证券有限
责任公司
1 - - - - 新增
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - 新增
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - 新增
宏源证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
国元证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。"
注3：申银万国证券股份有限公司更名为申万宏源证券有限公司。 嘉实新消费股票 2015 年年度报告摘要
第 32 页 共 32 页
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券股份
有限公司
- - 2,580,500,000.00 100.00% - -
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2016 年 3月 29日
