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嘉实成长(070001)

嘉实成长:2015年年度报告摘要查看PDF公告

嘉实成长收益混合 2015 年年度报告摘要 
嘉实成长收益证券投资基金 2015 年 
年度报告摘要 
 
基金管理人:嘉实基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2016年3 月29日 
 
§1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意,并由董事长签发。董事 Bernd Amlung未参会。 
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年1 月1日起至2015年12月 31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 嘉实成长收益混合 2015 年年度报告摘要 第 2 页 共 28 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实成长收益证券投资基金 基金简称 嘉实成长收益混合 基金主代码 070001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002年 11月5日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,825,869,411.84份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金定位于成长收益复合型基金,在获取稳定的现 金收益的基础上,积极谋求资本增值机会。 投资策略 本基金通过精选收益型股票以及对债券类资产的稳健 投资来实现“稳定收益”的目标;同时通过实施“行 业优选、积极轮换”的策略,实现“资本增值”目标。 业绩比较基准 上证 A股指数 风险收益特征 本基金属于中等风险证券投资基金,长期系统性风险 控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的贝塔 值不超过0.75。在此前提下,本基金通过合理配置在 成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间 的比例,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨 幅不低于上证 A股指数涨幅的65%, 股票市场下跌期间 基金资产净值下跌幅度不超过上证 A 股指数跌幅的 55%。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 王永民 联系电话 (010)65215588 (010)66594896 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-600-8800 95566 传真 (010)65182266 (010)66594942


嘉实成长收益混合 2015 年年度报告摘要 第 3 页 共 28 页


2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8层嘉实基金管 理有限公司


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 2,256,621,400.70 400,776,848.54 983,647,129.28 本期利润 1,853,503,096.87 722,279,629.40 1,131,845,543.80 加权平均基金份额本期利润 0.4612 0.0989 0.1553 本期加权平均净值利润率 41.14% 14.91% 22.75% 本期基金份额净值增长率 66.86% 18.88% 28.09% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 2,669,229,049.32 881,007,416.66 557,549,986.18 期末可供分配基金份额利润 0.6977 0.1903 0.0660 期末基金资产净值 4,934,955,914.62 3,622,253,790.19 5,562,887,426.78 期末基金份额净值 1.2899 0.7825 0.6582 3.1.3 累计期末指标 2015年末


2014年末


2013年末


基金份额累计净值增长率 1,015.80% 568.72% 462.49% 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 25.64% 1.55% 15.85% 1.57% 9.79% -0.02% 过去六个月 1.00% 2.50% -17.31% 2.61% 18.31% -0.11% 过去一年 66.86% 2.32% 9.29% 2.45% 57.57% -0.13% 过去三年 154.09% 1.55% 55.90% 1.69% 98.19% -0.14% 嘉实成长收益混合 2015 年年度报告摘要 第 4 页 共 28 页


过去五年 135.98% 1.32% 25.99% 1.49% 109.99% -0.17% 自基金合同 生效起至今 1,015.80% 1.27% 131.47% 1.68% 884.33% -0.41%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 图:嘉实成长收益混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2002年 11 月5 日至 2015年 12 月 31 日) 注 1:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的 各项投资比例符合基金合同第十八条( (二)投资范围和(六)投资组合比例限制)的约定: (1) 投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80% ;( 2)持有一家公司的股票,不得超过基金 资产净值的 10% ;( 3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得 超过该证券的10%;( 4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%;( 5)本基金的股票资产中 至少有 80%属于本基金名称所显示的投资内容; (6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规 定的,从其规定。 嘉实成长收益混合 2015 年年度报告摘要 第 5 页 共 28 页


注2:2015年12月31日,本基金管理人发布《关于新增嘉实成长收益混合基金经理的公告》 ,增 聘谢泽林先生担任本基金基金经理职务,与基金经理邵秋涛先生共同管理本基金。


3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况























单位:人民币元 年度 每10份基金份 额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合计 备注 2015 0.0960 21,810,660.86 21,994,168.19 43,804,829.05


2014 - - - -


2013 1.3710 695,812,898.11 337,158,248.09 1,032,971,146.20


合计 1.4670 717,623,558.97 359,152,416.28 1,076,775,975.25





嘉实成长收益混合 2015 年年度报告摘要 第 6 页 共 28 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京, 在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业 年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止 2015 年 12 月 31 日,基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、79 只开放式证券投 资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健 混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联 接(LOF) 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII) 、嘉 实研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50指数 (LOF )、 嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF) 、嘉实主题新动力混合、嘉实 多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉 实黄金(QDII-FOF-LOF) 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、 嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII) 、嘉实理财 宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF) 、嘉实中 证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金 边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉 实美国成长股票(QDII) 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、 嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包 货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、 嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实 新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变 革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实 机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实 新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳 健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企 业年金、特定客户资产投资组合。 嘉实成长收益混合 2015 年年度报告摘要 第 7 页 共 28 页


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邵秋涛 本基金基金 经理,嘉实 领先成长股 票基金经理 2013年6月 7日 - 17 年 曾任职于成都证券、大鹏证 券、国信证券,从事行业研 究工作,先后担任研究员、 高级研究员;2006年 12月 加盟嘉实基金管理有限公 司,历任公司高级研究员、 投资经理,金融硕士,具有 基金从业资格,澳大利亚 籍。 谢泽林 本基金基金 经理、新机 遇混合基金 经理 2015年12 月31日 - 6 年 2009年 7月加入嘉实基金 管理有限公司研究部,曾任 行业研究员一职。硕士研究 生,具有基金从业资格。 注: (1)任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日; (2)证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉 实成长收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运 作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》 ,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息 披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益 输送,保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管 理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建 议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投 资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权 利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价嘉实成长收益混合 2015 年年度报告摘要 第 8 页 共 28 页


交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素, 交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内 部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的 流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度 和年度公平交易专项稽核。 报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5日内)公司管理的 不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计5次,均为旗下组合被动跟踪标的指数的需要而和 其他组合发生反向交易,不存在利益输送等异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年是中国 A 股历史上罕见的一年,经历了上半年大幅上涨、7-8 月份的大幅回调,又经 历了9月份到年底的强劲反弹。全年上证综指上涨9.41%,创业板指数上涨84.41%。 上半年在“互联网+”、“大众创业、万众创新”、传统产业转型升级等大主题下,杠杆资金 大规模入市的推动下,指数出现大幅上涨。接着监管层清理杠杆资金,股市大幅下跌,后来监管 层又推出一系列维稳政策,恢复投资者信心,股市逐步恢复正常轨道,出现强劲反弹。 宏观经济方面,中国经济继续转型平台期,PPI持续收缩、通胀低企、货币宽松、汇率走低, 总体属于风险可控的增速换挡阶段。 本组合在受益于中国经济转型创新大趋势的新兴产业、改革领域里面深挖自下而上的投资机 会,全年取得了良好收益。 嘉实成长收益混合 2015 年年度报告摘要 第 9 页 共 28 页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.2899 元;本报告期基金份额净值增长率为 66.86%,业 绩比较基准收益率为9.29%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年,依然是机遇和挑战并存的一年。我们预判中国资本市场处于一个上有顶、下有 底的大箱体阶段。 上面的约束显而易见: (1)经过2013-15年的大幅上涨之后,投资者对于新经济的乐观预期得到充分预演,但是实 体经济的疲软决定了上市公司利润增速难以乐观,过高的预期需要适度修正。 (2)新经济领域并非遍地黄金,同样面临激烈的市场竞争,而且竞争的烈度和维度比传统产 业更高。互联网领域的“赢家通吃”现象,一开始就注定了许多参与者的宿命。 (3)2016 年的中国经济政策发生了明显的转折,就是从过去的“需求侧刺激”,转为“供 给侧管理” 。长期而言,这是一个非常正确和明智的战略决策,将从根本上解决中国经济的结构性 矛盾,释放经济增长的可持续获利。但是短期而言,去产能、去库存、去债务等措施带来的阵痛 不可避免。 (4)资金供需方面,注册制、上海战略新兴板、大小非解禁、持续融资等资金需求非常强烈, 资金供给方面能否匹配是一个潜在风险。 充分考虑了风险之余,我们对底部的支撑也很有信心,主要来自中国经济巨大的增长潜力、 和改革政策的得力执行。经历了 30年的粗放型的投资驱动、资金消耗、资源消耗、环境破坏型的 经济增长之后,持续多年的雾霾现象愈演愈烈,已经成为举国之痛,都在警示我们经济增长方式 必须做出彻底的改变。新的增长方式虽然在GDP增速上不那么靓丽,但是可持续性、环境友好性、 效益方面会有根本性的提高,这对股票市场是长期利好。 我们非常高兴的看到, “供给侧管理”成为管理层的共识,军改、国企改革已经是国策,我们 相信这些改革政策能够得到坚决执行。在经历了短期阵痛之后,中国经济将焕发新的活力,给投 资者带来更大的投资机会。 感谢持有人对我们的长期信任,尤其是剧烈震荡的2015年。我们将继续围绕着中国经济转型 创新的主线,恪守远见者稳进的投资理念,扎扎实实的自下而上挖掘投资机会,为持有人创造稳 健可持续的投资回报。 嘉实成长收益混合 2015 年年度报告摘要 第 10 页 共 28 页


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等 部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜 任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经 理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重 大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司, 中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 (1)本基金的基金管理人于 2015 年 1 月 19 日发布《嘉实成长收益证券投资基金 2014 年第 一次收益分配公告》 , 收益分配基准日为2014年12月31 日, 每10份基金份额发放现金红利0.096 元,具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。 (2)本基金的基金管理人于 2016 年 1 月 15 日发布《嘉实成长收益证券投资基金 2015 年年 度收益分配公告》 , 收益分配基准日为 2015年12月31 日, 每 10 份基金份额发放现金红利 0.1000 元,具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合 同的相关约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “本托管人” ) 在嘉实成长收益证券投资基金 (以 下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义 务。 嘉实成长收益混合 2015 年年度报告摘要 第 11 页 共 28 页


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 嘉实成长收益证券投资基金 2015年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所 (特殊普 通合伙)审计,注册会计师许康玮、洪磊签字出具了“无保留意见的审计报告” (普华永道中天审 字(2016)第20285号 )。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:嘉实成长收益证券投资基金 报告截止日: 2015年 12 月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 501,212,929.41 213,359,882.78 结算备付金


4,776,938.02 6,933,354.28 存出保证金


1,498,642.82 1,101,257.79 交易性金融资产 7.4.7.2 4,418,909,812.31 3,394,118,812.15 其中:股票投资


3,316,000,812.31 2,618,848,604.95 基金投资


- - 债券投资


1,102,909,000.00 775,270,207.20 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 嘉实成长收益混合 2015 年年度报告摘要 第 12 页 共 28 页


买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 27,133,264.23 24,216,358.82 应收股利


- - 应收申购款


4,816,935.69 1,979,984.08 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


4,958,348,522.48 3,641,709,649.90 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


13,672,928.10 11,731,393.21 应付管理人报酬


6,195,289.86 4,648,810.92 应付托管费


1,032,548.33 774,801.84 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 2,041,957.43 1,867,841.38 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 449,884.14 433,012.36 负债合计


23,392,607.86 19,455,859.71 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 2,265,726,865.30 2,741,246,373.53 未分配利润 7.4.7.10 2,669,229,049.32 881,007,416.66 所有者权益合计


4,934,955,914.62 3,622,253,790.19 负债和所有者权益总计


4,958,348,522.48 3,641,709,649.90 注:报告截止日2015年12 月 31 日,基金份额净值1.2899 元,基金份额总额3,825,869,411.84 份。 7.2 利润表 会计主体:嘉实成长收益证券投资基金 本报告期: 2015年1月1日至2015年 12 月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月1 日至 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至嘉实成长收益混合 2015 年年度报告摘要 第 13 页 共 28 页


2015 年12 月31 日 2014 年12 月31 日 一、收入


1,954,287,277.03 821,732,535.26 1.利息收入


44,507,965.87 50,542,898.36 其中:存款利息收入 7.4.7.11 2,976,514.29 2,877,851.47 债券利息收入


41,462,199.46 45,618,427.25 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


69,252.12 2,046,619.64 其他利息收入


- - 2.投资收益


2,305,640,505.78 445,110,335.55 其中:股票投资收益 7.4.7.12 2,295,523,379.88 405,286,773.60 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 871,086.29 3,744,828.47 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 9,246,039.61 36,078,733.48 3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -403,118,303.83 321,502,780.86 4.汇兑收益


- - 5.其他收入 7.4.7.17 7,257,109.21 4,576,520.49 减:二、费用


100,784,180.16 99,452,905.86 1.管理人报酬


67,053,028.14 72,942,801.06 2.托管费


11,175,504.65 12,157,133.55 3.销售服务费


- - 4.交易费用 7.4.7.18 21,645,685.08 13,117,649.79 5.利息支出


417,472.97 748,505.57 其中:卖出回购金融资产支出


417,472.97 748,505.57 6.其他费用 7.4.7.19 492,489.32 486,815.89 三、利润总额


1,853,503,096.87 722,279,629.40 减:所得税费用


- - 四、净利润


1,853,503,096.87 722,279,629.40


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实成长收益证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至2015年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 嘉实成长收益混合 2015 年年度报告摘要 第 14 页 共 28 页


一、期初所有者权益(基 金净值) 2,741,246,373.53 881,007,416.66 3,622,253,790.19 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 1,853,503,096.87 1,853,503,096.87 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -475,519,508.23 -21,476,635.16 -496,996,143.39 其中:1.基金申购款 3,470,685,524.90 3,870,026,754.96 7,340,712,279.86 2.基金赎回款 -3,946,205,033.13 -3,891,503,390.12 -7,837,708,423.25 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 - -43,804,829.05 -43,804,829.05 五、期末所有者权益(基 金净值) 2,265,726,865.30 2,669,229,049.32 4,934,955,914.62 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 5,005,337,440.60 557,549,986.18 5,562,887,426.78 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 722,279,629.40 722,279,629.40 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -2,264,091,067.07 -398,822,198.92 -2,662,913,265.99 其中:1.基金申购款 1,024,813,363.46 119,439,357.67 1,144,252,721.13 2.基金赎回款 -3,288,904,430.53 -518,261,556.59 -3,807,165,987.12 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 2,741,246,373.53 881,007,416.66 3,622,253,790.19


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______














______王红______














____常旭____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致, 会计估计与最近一期年度报告不一致。 嘉实成长收益混合 2015 年年度报告摘要 第 15 页 共 28 页


7.4.1.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.1.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除 外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期改为采用中证指数有 限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值 处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2015年1月1 日至2015年12月 31 日)及上年度可比期间(2014年1月1 日至 2014 年12月31日) ,本基金未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至 2015年12 月 31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 67,053,028.14 72,942,801.06 其中: 支付销售机构的客 户维护费 3,937,399.41 5,038,085.08 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计嘉实成长收益混合 2015 年年度报告摘要 第 16 页 共 28 页


提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至 2015年12 月 31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 11,175,504.65 12,157,133.55 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2015年1月 1日至 2015年12月31日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 92,033,679.84 - - - 510,090,000.00 165,311.95 上年度可比期间 2014年1月 1日至 2014年12月31日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 90,730,067.67 - - - - - 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期(2015年1月1 日至2015年12月 31 日)及上年度可比期间(2014年1月1 日至 2014 年12月31日) ,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2015年 12 月31日)及上年度末(2014年12 月 31 日) ,其他关联方未持有本基金。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 嘉实成长收益混合 2015 年年度报告摘要 第 17 页 共 28 页


关联方 名称 本期 2015年1月 1日至2015年 12月 31 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年 12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 501,212,929.41 2,833,398.32 213,359,882.78 2,696,530.89 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按适用利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2015年1月1 日至2015年12月 31 日)及上年度可比期间(2014年1月1 日至 2014 年12月31日) ,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.5 期末( 2015 年12 月31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末(2015年12月 31日) ,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002465 海格 通信 2015年12月30日 重大事 项停牌 16.69 2016 年2 月4 日





15.02


9,000,000 147,957,771.21 150,210,000.00 - 002664 信质 电机 2015年12月30日 重大事 项停牌 31.77 2016 年3 月8 日





28.59


233,974 10,623,591.65 7,433,353.98 - 600654 中 安 消 2015年12月14日 重大事 项停牌 28.84 - - 1,476,817 59,627,822.93 42,591,402.28 - 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本期末(2015年12月 31日) ,本基金无银行间市场债券正回购余额。 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本期末(2015年12月 31日) ,本基金无交易所市场债券正回购余额。 嘉实成长收益混合 2015 年年度报告摘要 第 18 页 共 28 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 3,316,000,812.31 66.88 其中:股票 3,316,000,812.31 66.88 2 固定收益投资 1,102,909,000.00 22.24 其中:债券 1,102,909,000.00 22.24








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 505,989,867.43 10.20 7 其他各项资产 33,448,842.74 0.67 合计 4,958,348,522.48 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,363,395,035.41 47.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 12,300,000.00 0.25 F 批发和零售业 82,036,006.80 1.66 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 606,352,307.70 12.29 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 嘉实成长收益混合 2015 年年度报告摘要 第 19 页 共 28 页


M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 167,917,462.40 3.40 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 84,000,000.00 1.70 S 综合 - - 合计 3,316,000,812.31 67.19


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 300296 利亚德 13,327,664 333,191,600.00 6.75 2 002253 川大智胜 4,000,000 213,200,000.00 4.32 3 002111 威海广泰 6,164,711 187,098,978.85 3.79 4 600038 中直股份 3,501,750 184,647,277.50 3.74 5 600118 中国卫星 4,302,305 183,020,054.70 3.71 6 002439 启明星辰 5,001,900 160,060,800.00 3.24 7 002338 奥普光电 2,211,901 159,765,609.23 3.24 8 002465 海格通信 9,000,000 150,210,000.00 3.04 9 002007 华兰生物 3,118,022 137,192,968.00 2.78 10 002023 海特高新 6,819,858 125,076,195.72 2.53 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站 (http://www.jsfund.cn)的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002739 万达院线 383,092,618.69 10.58 2 600118 中国卫星 301,666,741.71 8.33 3 002253 川大智胜 266,057,869.35 7.35 4 600038 中直股份 252,040,946.53 6.96 5 300302 同有科技 236,944,341.44 6.54 嘉实成长收益混合 2015 年年度报告摘要 第 20 页 共 28 页


6 300296 利亚德 235,111,150.11 6.49 7 002614 蒙发利 227,020,288.16 6.27 8 002111 威海广泰 221,322,592.88 6.11 9 600288 大恒科技 197,898,303.70 5.46 10 300353 东土科技 191,932,439.93 5.30 11 002465 海格通信 182,207,384.55 5.03 12 600887 伊利股份 174,078,825.90 4.81 13 300066 三川股份 172,378,170.43 4.76 14 002338 奥普光电 157,652,689.81 4.35 15 002649 博彦科技 148,851,372.69 4.11 16 603588 高能环境 139,476,729.83 3.85 17 601166 兴业银行 123,260,016.32 3.40 18 002023 海特高新 118,316,352.85 3.27 19 000892 *ST 星美 110,145,399.71 3.04 20 300046 台基股份 108,440,783.22 2.99 21 000815 *ST 美利 102,744,906.04 2.84 22 000733 振华科技 102,740,884.88 2.84 23 600446 金证股份 102,167,952.97 2.82 24 002007 华兰生物 96,282,361.72 2.66 25 002125 湘潭电化 93,286,715.34 2.58 26 600030 中信证券 84,341,256.83 2.33 27 002335 科华恒盛 83,030,975.60 2.29 28 002273 水晶光电 82,694,733.95 2.28 29 300274 阳光电源 82,396,254.58 2.27 30 600654 中安消 81,216,819.35 2.24 31 600511 国药股份 76,982,884.30 2.13 32 600009 上海机场 73,759,810.41 2.04 33 000151 中成股份 72,960,326.99 2.01


8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300144 宋城演艺 714,403,930.31 19.72 2 002439 启明星辰 558,570,026.52 15.42 嘉实成长收益混合 2015 年年度报告摘要 第 21 页 共 28 页


3 300302 同有科技 510,718,407.45 14.10 4 002739 万达院线 450,629,234.80 12.44 5 600887 伊利股份 225,916,164.43 6.24 6 300353 东土科技 206,394,662.63 5.70 7 601166 兴业银行 198,761,695.64 5.49 8 600570 恒生电子 195,836,388.35 5.41 9 002614 蒙发利 187,900,732.66 5.19 10 002023 海特高新 186,272,116.75 5.14 11 600446 金证股份 173,887,355.44 4.80 12 300046 台基股份 165,679,643.89 4.57 13 300274 阳光电源 163,860,272.91 4.52 14 600288 大恒科技 160,717,063.45 4.44 15 300066 三川股份 155,045,167.34 4.28 16 600761 安徽合力 141,505,438.02 3.91 17 002649 博彦科技 140,897,976.07 3.89 18 601318 中国平安 133,607,976.55 3.69 19 600118 中国卫星 125,964,351.80 3.48 20 002253 川大智胜 118,524,243.60 3.27 21 000151 中成股份 104,314,951.45 2.88 22 601601 中国太保 96,828,226.18 2.67 23 600048 保利地产 95,809,119.22 2.65 24 300166 东方国信 94,261,685.43 2.60 25 000998 隆平高科 90,742,319.22 2.51 26 600855 航天长峰 85,341,787.44 2.36 27 000028 国药一致 84,303,791.50 2.33 28 000963 华东医药 81,244,331.52 2.24 29 300004 南风股份 78,958,947.79 2.18 30 601328 交通银行 74,279,676.67 2.05 31 600000 浦发银行 73,868,931.43 2.04 32 600030 中信证券 73,462,339.33 2.03


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 7,466,721,816.27 卖出股票收入(成交)总额 8,665,912,080.27 注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 嘉实成长收益混合 2015 年年度报告摘要 第 22 页 共 28 页


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,102,909,000.00 22.35 其中:政策性金融债 1,102,909,000.00 22.35 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 合计 1,102,909,000.00 22.35 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 150206 15 国开 06 2,400,000 241,032,000.00 4.88 2 150215 15 国开 15 2,200,000 220,286,000.00 4.46 3 150307 15 进出 07 1,900,000 190,627,000.00 3.86 4 150403 15 农发 03 1,700,000 170,340,000.00 3.45 5 150211 15 国开 11 1,500,000 150,435,000.00 3.05 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 嘉实成长收益混合 2015 年年度报告摘要 第 23 页 共 28 页


8.12 投资组合报告附注 8.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.12.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,498,642.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 27,133,264.23 5 应收申购款 4,816,935.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 33,448,842.74 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 002465 海格通信 150,210,000.00 3.04 重大事项停牌 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 151,984 25,172.84 354,209,770.38 9.26% 3,471,659,641.46 90.74%


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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 51,205.71 0.00%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2002 年 11 月5 日 )基金份额总额 2,002,279,940.18 本报告期期初基金份额总额 4,628,829,137.78 本报告期基金总申购份额 5,860,527,255.26 减:本报告期基金总赎回份额 6,663,486,981.20 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,825,869,411.84 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况


2015 年 12 月 31 日,本基金管理人发布《关于新增嘉实成长收益混合基金经理的公告》 ,增 聘谢泽林先生担任本基金基金经理,与邵秋涛先生共同管理本基金。 2015年5月8日本基金管理人发布公告,张峰先生因工作变动不再担任公司副总经理。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况


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2015年4月,李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事 变动已按相关规定备案、公告。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)的审计费 110,000.00元,该审计机构已连续 14 年提供审计服务。








11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015 年 2 月 13 日,北京证监局向我公司下发了“行政监管措施决定书”,责令公司进行为 期3个月的整改,暂不受理公募基金注册申请,北京证监局对相关责任人采取了行政监管措施。 对此公司高度重视,对公司内控制度进行了全面梳理,逐条落实整改方案,彻底排查业务中存在 的风险,进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。2015年5月份,公司已经完成相关整改工 作并向北京证监局提交了整改完成报告,监管部门对公司整改完成情况进行了现场检查。 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查 或处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 广发证券股份 有限公司 5 2,192,163,474.30 13.59% 1,534,527.03 13.59% - 长江证券股份 有限公司 1 2,080,569,627.59 12.90% 1,456,410.88 12.90% - 安信证券股份 有限公司 3 1,949,729,675.41 12.09% 1,364,810.79 12.09% - 嘉实成长收益混合 2015 年年度报告摘要 第 26 页 共 28 页


海通证券股份 有限公司 2 1,853,767,899.70 11.49% 1,297,645.13 11.49% - 民生证券股份 有限公司 2 1,619,171,160.36 10.04% 1,133,425.74 10.04% - 宏信证券有限 责任公司 2 1,557,296,690.49 9.66% 1,090,114.51 9.66% 新增 1 个 东兴证券股份 有限公司 1 1,381,959,449.42 8.57% 967,371.62 8.57% - 国泰君安证券 股份有限公司 4 655,936,002.63 4.07% 459,159.21 4.07% - 招商证券股份 有限公司 2 587,968,994.19 3.65% 411,580.90 3.65% - 华创证券有限 责任公司 2 444,458,011.91 2.76% 311,123.73 2.76% - 兴业证券股份 有限公司 3 414,942,473.69 2.57% 290,460.48 2.57% - 东方证券股份 有限公司 4 393,984,912.22 2.44% 275,792.10 2.44% 新增 2 个 国信证券股份 有限公司 1 270,010,457.46 1.67% 189,007.32 1.67% - 申万宏源证券 有限公司 2 266,247,759.12 1.65% 186,375.10 1.65% - 国元证券股份 有限公司 1 110,348,835.29 0.68% 77,244.20 0.68% - 中信建投证券 股份有限公司 2 102,558,650.47 0.64% 71,791.05 0.64% - 中国银河证券 股份有限公司 2 101,803,699.39 0.63% 71,262.58 0.63% - 中信证券股份 有限公司 3 89,875,536.17 0.56% 62,913.42 0.56% - 齐鲁证券有限 公司 1 29,712,375.96 0.18% 20,799.13 0.18% - 瑞银证券有限 责任公司 1 19,290,567.38 0.12% 13,503.40 0.12% - 光大证券股份 有限公司 1 7,248,296.00 0.04% 5,073.81 0.04% - 北京高华证券 有限责任公司 1 - - - - - 渤海证券股份 有限公司 1 - - - - - 东北证券股份 有限公司 2 - - - - - 东吴证券有限 1 - - - - - 嘉实成长收益混合 2015 年年度报告摘要 第 27 页 共 28 页


责任公司 方正证券股份 有限公司 3 - - - - - 广州证券股份 有限公司 2 - - - - - 国金证券股份 有限公司 2 - - - - - 华宝证券有限 责任公司 1 - - - - - 华福证券有限 责任公司 1 - - - - - 华融证券股份 有限公司 1 - - - - - 华泰证券股份 有限公司 4 - - - - 新增 1 个 华西证券有限 责任公司 1 - - - - - 平安证券有限 责任公司 4 - - - - - 天源证券经纪 有限公司 1 - - - - - 湘财证券有限 责任公司 1 - - - - - 新时代证券有 限责任公司 1 - - - - - 信达证券股份 有限公司 1 - - - - - 英大证券有限 责任公司 1 - - - - - 长城证券有限 责任公司 3 - - - - - 浙商证券有限 责任公司 1 - - - - - 中国国际金融 有限公司 2 - - - - - 中国民族证券 有限责任公司 1 - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 2 - - - - - 中信证券(浙 江)有限责任公 司 1 - - - - - 中银国际证券 2 - - - - - 嘉实成长收益混合 2015 年年度报告摘要 第 28 页 共 28 页


有限责任公司 宏源证券股份 有限公司 1 - - - - - 注 1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议,并通知基金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中信建投证券 股份有限公司 4,926,106.50 100.00% - - - -


投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2016 年 3月 29日