嘉实增强信用定期债券 2015 年年度报告摘要
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嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
2015 年年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月29日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。董事 Bernd Amlung未参会。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年1 月1日起至2015年12月 31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
嘉实增强信用定期债券 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
基金简称 嘉实增强信用定期债券
基金主代码 000005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 3月 8日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,032,589,408.45份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争当期总
回报最大化，以谋求长期保值增值。
投资策略 本基金为达到控制基金组合风险，实现良好收益率的
目标，优先考虑对短期融资券及债项信用评级在 AA-
级以上 （含AA-级） 的其他信用类固定收益金融工具的
配置。同时密切关注经济运行趋势，深入分析财政及
货币政策对经济运行的影响，结合各大类资产的预期
收益率、波动性及流动性等方面因素，做出最佳的资
产配置，在规避基金组合风险的同时进一步增强基金
组合收益。
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 洪渊
联系电话 （010）65215588 (010)66105799
电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95588
传真 （010）65182266 (010)66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn 嘉实增强信用定期债券 2015 年年度报告摘要
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址
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8层嘉实基金管
理有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2015年 2014年
2013年3月8日(基
金合同生效
日)-2013年12月31
日
本期已实现收益 110,313,774.57 69,804,962.08 10,804,191.23
本期利润 129,784,161.55 136,203,260.54 -37,249,265.39
加权平均基金份额本期利润 0.1006 0.0857 -0.0163
本期加权平均净值利润率 9.58% 8.47% -1.63%
本期基金份额净值增长率 9.39% 8.96% -1.90%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配利润 6,853,217.54 29,054,443.54 -35,779,359.17
期末可供分配基金份额利润 0.0066 0.0198 -0.0190
期末基金资产净值 1,068,045,462.32 1,522,617,700.02 1,851,647,860.81
期末基金份额净值 1.034 1.036 0.981
3.1.3 累计期末指标 2015年末
2014年末
2013年末
基金份额累计净值增长率 16.92% 6.89% -1.90%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.42% 0.08% 0.70% 0.01% 0.72% 0.07%
过去六个月 2.40% 0.13% 1.49% 0.01% 0.91% 0.12%
过去一年 9.39% 0.22% 3.37% 0.01% 6.02% 0.21%
自基金合同 16.92% 0.16% 11.55% 0.01% 5.37% 0.15% 嘉实增强信用定期债券 2015 年年度报告摘要
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生效起至今
注：本基金业绩比较基准：一年期银行定期存款税后收益率+1.2%
上述“一年期银行定期存款收益率”是指年度开放期结束后的第一个封闭期首日（若为首个封闭
期，则为基金合同生效日）中国人民银行公布并执行的一年期“金融机构人民币存款基准利率” ，
以后每一个年度开放期结束后的第一个封闭期首日进行调整。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=100% ×(一年期银行定期存款税后收益率+1.2%)/365
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3,…。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实增强信用定期债券累计份额净值增长率的历史走势对比图
（2013年3月8 日至 2015 年 12 月 31 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结嘉实增强信用定期债券 2015 年年度报告摘要
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束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十三部分（二）投资范围和（四）投资限制”的有
关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金基金合同生效日为 2013年3月8日，2013 年度的相关数据根据当年实际存续期（2013
年3月8 日至 2013年12月31日）计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2015 0.9690 117,710,978.73 2,331,288.23 120,042,266.96
2014 0.3230 46,629,390.48 1,076,741.71 47,706,132.19
2013 - - - -
合计 1.2920 164,340,369.21 3,408,029.94 167,748,399.15
嘉实增强信用定期债券 2015 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2015 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、79 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健
混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联
接（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉
实研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50指数 （LOF ）、
嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财
宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中
证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包
货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、
嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实
新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳
健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企
业年金、特定客户资产投资组合。 嘉实增强信用定期债券 2015 年年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘宁
本基金、嘉实
如意宝定期债
券、嘉实丰益
信 用 定 期 债
券、嘉实新起
点混合基金经
理
2013 年 3 月 8
日
- 11 年
经济学硕士， 2004
年 5 月加入嘉实
基金管理有限公
司， 在公司多个业
务部门工作， 2005
年开始从事投资
相关工作， 曾任债
券专职交易员、 年
金组合组合控制
员、投资经理助
理、 机构投资部投
资经理。
注： （1）任职日期是指本基金基金合同生效之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利
益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》 ，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权嘉实增强信用定期债券 2015 年年度报告摘要
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利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计5次，均为旗下组合被动跟踪标的指数的需要而和
其他组合发生反向交易，不存在利益输送等异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年基本面回顾：
从已经披露的 2015 年宏观数据来看，2015 年经济下行压力加大，季度间走势很平，经济整
体上呈现出逐渐下行的趋势。指标来看，以工业增加值为例，1 季度增速在 6.4%左右，之后逐渐
回落，截至 12 月份，累计增速在 6.1%。出口、制造业投资、房地产投资低迷，对于经济的主要
拖累项还是集中在固定资产投资方面，全年来看，城镇固定资产投资增速由 1 季度的 13.5%回落
至12月份的10%，基建投资成为稳增长的利器。企业盈利负增长、财政收支矛盾极为尖锐。
通胀角度，受到经济低迷且经济实际数据可能更低，以及大宗商品价格下跌的影响，全年通
胀不断低于市场预期。其中，CPI在8月份达到将近 2%的高点之后重新开始回落，全年在 1.4%。
PPI 同比数据更是全年持续下滑，最终累计下跌幅度为 5.2%，创近年最大跌幅。较年初市场预期
分别低了0.6%和2%左右。 嘉实增强信用定期债券 2015 年年度报告摘要
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货币政策方面，全年央行维持较为宽松的货币环境，先后进行了五次降息四次降准，同时采
用了提供抵押补充贷款，开展中期借贷便利操作等一系列调控手段。
汇率政策在去年出现较大变化，8月人民币汇率一次性贬值，汇率波动幅度较以往明显放大。
人民币汇率超预期的大幅波动带领全球市场震荡，风险资产波动率指标中枢显著抬升。
2015年资本市场回顾：
债券方面：全年债市整体表现继续强劲，机会主要集中在15年下半年。分时间来看，上半年
债市整体进入震荡走势，虽然经济数据持续低于预期，但在资金利率无明显下行以及股市火爆的
背景下 10 年国债在 3.5%左右中枢波动。进入下半年，受到股灾以及经济数据持续低迷等因素的
推动，大量资金涌入债市，债市整体收益率出现快速下行，10 年国债收益率最低跌破 2.8。信用
债利差整体也呈现持续下行的走势，年末来看中高等级信用利差已经回落至历史最低位区间。全
年回顾来看，10 年国债收益率下行80BP左右。5年期 AAA信用债收益率下行超过 150BP。
权益方面：15年经历了比较少有的大幅动荡，上半年以创业板为代表的中小盘股票持续大幅
上涨，我们的理解是一方面货币政策宽松，经济低迷但无系统性风险，同时政策面对于新兴产业
的支持给投资者带来乐观预期。进入年中期，受到政策去杠杆，以及人民币汇率大幅波动的影响，
股市开始出现剧烈动荡。进入 4 季度，在政策宽松延续，同时汇率逐渐稳定以及一系列救市措施
的推动下，市场开始重新回暖。全年来看，创业板、中小板大幅上涨，而以沪深 300 为代表的大
盘权重股则涨幅非常有限。
2015年，报告期内本组合完成了第二个年度开放，并且进入第三运作期，本着稳健投资原则，
本组合在在风险和收益之间进行平衡。在获取绝对回报为主的前提下，上半年提高对可转债产品
的关注度，并参与可转债转股操作获取权益类上涨带来的收益，下半年随着权益市场下跌机会向
纯债倾斜，清空权益类仓位，加大利率、中高等级信用债操作，加大增强策略执行，配置上选择
确定性强的品种，维持中性偏低杠杆。整体上，全年加强了对利率债、可转债的投资关注，设置
止盈止损控制可转债风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.034 元；本报告期基金份额净值增长率为 9.39%，业绩
比较基准收益率为3.37%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年展望：
2016年，预计 GDP增速先稳后跌，前期政策托底效应依然延续，但出口和房地产两大增长引嘉实增强信用定期债券 2015 年年度报告摘要
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擎仍难见明显起色，叠加政府主动去产能和去库存等，更增加经济下行压力。核心关注点在于煤
炭、钢铁等产业链上游最终去杠杆的进度和演化过程。
就全球而言，需要关注美联储加息节奏，发达国家基本面相对稳健，黑天鹅可能出现在部分
新兴经济体当中，尤其一些经常项目持续存在压力，已经呈现典型滞胀格局的经济体。新兴经济
体和汇率政策的黑天鹅可能会成为触发我们内部经济调整的稻草。
综合来看，2016年风险隐患众多，包括：美国加息的节奏幅度及影响、油价大起大落的影响、
地缘政治等。讨论的焦点在于美联储加息的大背景下，国内货币政策是否还有继续宽松的空间。
我们认为，一方面美联储的加息进程在2016年不会一蹴而就，而是一个逐步渐进的过程，因此对
国内政策的实质性制约可控。另一方面，历史经验来看在外部环境相对稳定的情况下，内部因素
主导政策变动。基于稳增长和加大供给侧改革的需要，财政和货币政策实质上仍需要相对友好宽
松的环境，降准、降息等政策以及定向宽松都在可选之列。
2016年不确定性显著增加，市场中的各种隐性风险将逐步显性化，并且随着刚兑打破违约现
象已经较为常见。本基金将继续本着稳健投资的原则，以中高等级信用债持仓为主，控制久期，
积极使用杠杆策略，积极参与可转债打新，控制仓位参与二级市场可转债投资，关注利率债机会，
整体操作上中性，平衡类属配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等
部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜
任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经
理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，
中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金的基金管理人于报告期内实施了 4 次利润分配，符合基金合同十七（三）基金收益分
配原则“1. 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每三个月最少分配一次，每年收益分嘉实增强信用定期债券 2015 年年度报告摘要
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配次数最多为 12 次， 每份基金份额每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可
供分配利润的90%”的约定，具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合
法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公
司在嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实增强信用定期开放债券型证券投资
基金对基金份额持有人进行了 4次利润分配，分配金额为 120,042,266.96元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实增强信用定期开放债券型证券投资
基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金 2015 年度财务会计报告已由普华永道中天会计
师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师许康玮、洪磊签字出具了“无保留意见的审计报告”
（普华永道中天审字(2016)第20321号） 。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2015年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 662,553.13 434,052.17
结算备付金
21,911,944.81 32,486,152.64
存出保证金
101,511.32 89,691.90
交易性金融资产 7.4.7.2 1,574,946,328.70 2,121,627,154.30
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,574,946,328.70 2,116,627,154.30
资产支持证券投资
- 5,000,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
50,922,533.93 2,223,107.68
应收利息 7.4.7.5 38,515,995.46 54,980,372.58
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,687,060,867.35 2,211,840,531.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
616,931,868.00 686,267,987.29
应付证券清算款
- 140,328.01
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
752,178.03 1,050,617.08
应付托管费
188,044.50 262,654.26
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 14,165.04 19,702.94
应交税费
512,000.00 512,000.00 嘉实增强信用定期债券 2015 年年度报告摘要
第 13 页 共 27 页
应付利息
227,149.46 579,541.67
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 390,000.00 390,000.00
负债合计
619,015,405.03 689,222,831.25
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,032,589,408.45 1,469,005,950.04
未分配利润 7.4.7.10 35,456,053.87 53,611,749.98
所有者权益合计
1,068,045,462.32 1,522,617,700.02
负债和所有者权益总计
1,687,060,867.35 2,211,840,531.27
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.034 元，基金份额总额 1,032,589,408.45
份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
本报告期： 2015年1月1日至2015年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
165,265,587.98 172,859,258.25
1.利息收入
106,167,060.80 108,745,666.41
其中：存款利息收入 7.4.7.11 481,522.68 14,752,295.19
债券利息收入
105,634,649.08 90,813,103.21
资产支持证券利息收入
50,889.04 559,737.41
买入返售金融资产收入
- 2,620,530.60
其他利息收入
- -
2.投资收益
39,594,141.35 -2,295,542.93
其中：股票投资收益 7.4.7.12 23,691,254.93 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 15,543,023.36 -2,295,542.93
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 359,863.06 -
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 19,470,386.98 66,398,298.46
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 7.4.7.17 33,998.85 10,836.31
减：二、费用
35,481,426.43 36,655,997.71
1．管理人报酬
10,855,319.40 12,872,692.82 嘉实增强信用定期债券 2015 年年度报告摘要
第 14 页 共 27 页
2．托管费
2,713,829.74 3,218,173.29
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 613,697.34 56,646.83
5．利息支出
20,850,123.57 20,033,178.89
其中：卖出回购金融资产支出
20,850,123.57 20,033,178.89
6．其他费用 7.4.7.19 448,456.38 475,305.88
三、利润总额
129,784,161.55 136,203,260.54
减：所得税费用
- -
四、净利润
129,784,161.55 136,203,260.54
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,469,005,950.04 53,611,749.98 1,522,617,700.02
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 129,784,161.55 129,784,161.55
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-436,416,541.59 -27,897,590.70 -464,314,132.29
其中：1.基金申购款 9,354,845.33 622,094.31 9,976,939.64
2.基金赎回款 -445,771,386.92 -28,519,685.01 -474,291,071.93
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- -120,042,266.96 -120,042,266.96
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,032,589,408.45 35,456,053.87 1,068,045,462.32
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 1,887,427,219.98 -35,779,359.17 1,851,647,860.81 嘉实增强信用定期债券 2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 27 页
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 136,203,260.54 136,203,260.54
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-418,421,269.94 893,980.80 -417,527,289.14
其中：1.基金申购款 1,316,043,153.17 -11,677,477.95 1,304,365,675.22
2.基金赎回款 -1,734,464,423.11 12,571,458.75 -1,721,892,964.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- -47,706,132.19 -47,706,132.19
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,469,005,950.04 53,611,749.98 1,522,617,700.02
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致， 会计估计与最近一期年度报告不一致。
7.4.1.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 嘉实增强信用定期债券 2015 年年度报告摘要
第 16 页 共 27 页
中国工商银行股份有限公司（“中国工商
银行”）
基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2015年1月1 日至2015年12月 31 日）及上年度可比期间（2014年1月1 日至 2014
年12月31日） ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
10,855,319.40 12,872,692.82
其中： 支付销售机构的客
户维护费
379,801.33 2,084,077.60
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.8%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.8%
/ 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,713,829.74 3,218,173.29
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。
嘉实增强信用定期债券 2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 27 页
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2015年1月 1日至 2015年12月31日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国工商银行 - - - - 216,760,000.00 128,127.43
上年度可比期间
2014年1月 1日至 2014年12月31日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国工商银行 51,267,675.33 113,997,272.05 - - 363,820,000.00 51,200.38
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12月 31 日） ，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2015年12月 31 日）及上年度末（2014年12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月 1日至 2015年 12月 31
日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 662,553.13 86,711.58 434,052.17 156,228.32
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按适用利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12月 31 日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 嘉实增强信用定期债券 2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 27 页
7.4.5 期末（ 2015 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.5.1.1 受限证券类别：股票
本期末（2015年12月 31 日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的股票。
7.4.5.1.2 受限证券类别：债券
金额单位：人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016 年
1 月 8
日
未上市 100.00 100.00 2,680 268,000.00 268,000.00
网下申
购
7.4.5.1.3 受限证券类别：其他
本期末（2015年12月 31 日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末（2015年12月 31 日） ，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2015 年12 月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额327,998,868.00元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
1282531 12 乌城投
MTN1
2016 年1 月4
日
105.81 300,000 31,743,000.00
1382068 13 新投
MTN1
2016 年1 月4
日
101.03 200,000 20,206,000.00
1382256 13 川电力
MTN1
2016 年1 月4
日
102.99 200,000 20,598,000.00
1282460 12 川能投
MTN1
2016 年1 月4
日
104.30 500,000 52,150,000.00
101469008 14 华联
MTN001
2016 年1 月4
日
103.50 100,000 10,350,000.00 嘉实增强信用定期债券 2015 年年度报告摘要
第 19 页 共 27 页
101472005 14 宁国投
MTN001
2016 年1 月4
日
103.71 680,000 70,522,800.00
101458011 14 辽成大
MTN001
2016 年1 月4
日
104.00 500,000 52,000,000.00
140209 14 国开09 2016 年1 月4
日
108.02 500,000 54,010,000.00
041561015 15 杭商旅
CP001
2016 年1 月6
日
101.04 300,000 30,312,000.00
合计
3,280,000 341,891,800.00
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2015 年12 月 31 日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额288,933,000.00 元，于 2016 年 1 月 4日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债
券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,574,946,328.70 93.35
其中：债券 1,574,946,328.70 93.35
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 22,574,497.94 1.34
7 其他各项资产 89,540,040.71 5.31
合计 1,687,060,867.35 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
报告期末，本基金未持有股票。 嘉实增强信用定期债券 2015 年年度报告摘要
第 20 页 共 27 页
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末，本基金未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 603993 洛阳钼业 42,889,480.47 2.82
2 600016 民生银行 42,428,601.29 2.79
3 600037 歌华有线 34,683,747.68 2.28
4 601988 中国银行 31,374,042.57 2.06
5 600026 中海发展 24,121,785.97 1.58
6 600875 东方电气 21,061,748.94 1.38
7 600219 南山铝业 20,824,648.89 1.37
8 000089 深圳机场 20,002,926.08 1.31
9 002408 齐翔腾达 19,002,946.30 1.25
10 600067 冠城大通 18,585,467.84 1.22
11 600028 中国石化 11,615,537.52 0.76
12 600023 浙能电力 10,238,498.27 0.67
13 601929 吉视传媒 5,167,855.07 0.34
注：报告期（2015年1月1日至2015年 12 月31日），本基金累计买入金额前20名的股票明细
仅包括上述13只股票。
8.4.2
累计卖出金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600016 民生银行 42,372,454.91 2.78
2 603993 洛阳钼业 38,162,517.07 2.51
3 600037 歌华有线 34,960,318.82 2.30
4 600026 中海发展 34,739,082.99 2.28
5 601988 中国银行 33,858,575.78 2.22
6 600875 东方电气 24,974,239.10 1.64
7 600067 冠城大通 24,030,416.58 1.58 嘉实增强信用定期债券 2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 27 页
8 600219 南山铝业 22,823,658.37 1.50
9 600028 中国石化 16,632,893.01 1.09
10 002408 齐翔腾达 16,203,852.70 1.06
11 000089 深圳机场 15,474,215.62 1.02
12 600023 浙能电力 15,286,891.48 1.00
13 601929 吉视传媒 6,169,425.39 0.41
注：报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日） ，本基金累计卖出金额前 20 名的股票明细
仅包括上述13只股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 301,997,286.89
卖出股票收入（成交）总额 325,688,541.82
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 54,010,000.00 5.06
其中：政策性金融债 54,010,000.00 5.06
4 企业债券 463,190,868.70 43.37
5 企业短期融资券 171,860,000.00 16.09
6 中期票据 880,386,000.00 82.43
7 可转债（可交换债） 5,499,460.00 0.51
8 同业存单 - -
9 其他 - -
合计 1,574,946,328.70 147.46
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％） 嘉实增强信用定期债券 2015 年年度报告摘要
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1 101472005 14宁国投
MTN001
700,000 72,597,000.00 6.80
2 140209 14 国开 09 500,000 54,010,000.00 5.06
3 1282460 12川能投
MTN1
500,000 52,150,000.00 4.88
4 101458011 14辽成大
MTN001
500,000 52,000,000.00 4.87
5 041561015 15杭商旅
CP001
500,000 50,520,000.00 4.73
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 101,511.32
2 应收证券清算款 50,922,533.93
3 应收股利 - 嘉实增强信用定期债券 2015 年年度报告摘要
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4 应收利息 38,515,995.46
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 89,540,040.71
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113008 电气转债 5,231,460.00 0.49
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金未持有股票。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,446 714,100.56 961,982,154.93 93.16% 70,607,253.52 6.84%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
- 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0 嘉实增强信用定期债券 2015 年年度报告摘要
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本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2013 年 3 月 8 日 ）基金份额总额
2,493,064,197.15
本报告期期初基金份额总额 1,469,005,950.04
本报告期基金总申购份额 9,354,845.33
减:本报告期基金总赎回份额 445,771,386.92
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,032,589,408.45
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2015年5月8日本基金管理人发布公告，张峰先生因工作变动不再担任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
嘉实增强信用定期债券 2015 年年度报告摘要
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)的审计费 90,000.00元，该审计机构已连续 3年提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015 年 2 月 13 日，北京证监局向我公司下发了“行政监管措施决定书”，责令公司进行为
期3个月的整改，暂不受理公募基金注册申请，北京证监局对相关责任人采取了行政监管措施。
对此公司高度重视，对公司内控制度进行了全面梳理，逐条落实整改方案，彻底排查业务中存在
的风险，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。2015年5月份，公司已经完成相关整改工
作并向北京证监局提交了整改完成报告，监管部门对公司整改完成情况进行了现场检查。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查
或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安证券
股份有限公司
2 294,010,473.50 90.27% 205,807.34 90.27% -
海通证券股份
有限公司
2 31,678,068.32 9.73% 22,175.16 9.73% -
中信证券股份
有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
2 - - - - 新增 1 个
北京高华证券
有限责任公司
2 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - - 嘉实增强信用定期债券 2015 年年度报告摘要
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德邦证券有限
责任公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
国都证券股份
有限公司
1 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
1 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
长城证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国国际金融
有限公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
齐鲁证券有限
公司
1 - - - - 新增
长江证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 嘉实增强信用定期债券 2015 年年度报告摘要
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基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注3：申银万国证券股份有限公司更名为申万宏源证券有限公司。
注4：国都证券有限责任公司更名为国都证券股份有限公司。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安证券
股份有限公司
829,695,291.68 62.82% 35,559,800,000.00 65.20% - -
海通证券股份
有限公司
491,065,239.99 37.18% 18,978,331,000.00 34.80% - -
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2016 年 3月 29日
