嘉实回报混合 2015 年年度报告摘要
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嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
2015 年年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月29日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。董事 Bernd Amlung未参会。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年1 月1日起至2015年12月 31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
嘉实回报混合 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 嘉实回报混合
基金主代码 070018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 8月 18日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 425,269,526.23 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 力争每年获得较高的绝对回报
投资策略 自上而下、从大类资产到个券选择的配置策略。大类
资产配置：依据自主开发的战术资产配置模型，在遵
守有关投资限制规定的前提下，合理分配各类资产投
资比例。股票投资策略：优先进行行业配置，在行业
内精选个股。债券投资策略：以久期控制和结构分布
策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅。
业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率（税前）
风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率
低于股票基金，高于债券基金及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 王永民
联系电话 （010）65215588 （010）66594896
电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真 （010）65182266 （010）66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8层嘉实基金管
理有限公司 嘉实回报混合 2015 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 331,950,146.19 91,644,577.80 114,357,966.17
本期利润 279,458,560.81 150,848,662.50 77,466,253.85
加权平均基金份额本期利润 0.4764 0.1116 0.0428
本期加权平均净值利润率 40.90% 12.29% 4.78%
本期基金份额净值增长率 30.86% 13.94% 4.30%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配利润 58,680,476.74 21,144,119.91 -160,037,901.05
期末可供分配基金份额利润 0.1380 0.0216 -0.1026
期末基金资产净值 483,950,002.97 1,000,727,551.37 1,399,120,980.19
期末基金份额净值 1.138 1.022 0.897
3.1.3 累计期末指标 2015年末
2014年末
2013年末
基金份额累计净值增长率 38.29% 5.68% -7.24%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 16.72% 1.44% 0.39% 0.01% 16.33% 1.43%
过去六个月 -10.04% 2.10% 0.88% 0.01% -10.92% 2.09%
过去一年 30.86% 1.99% 2.14% 0.01% 28.72% 1.98%
过去三年 55.51% 1.34% 8.42% 0.01% 47.09% 1.33%
过去五年 17.73% 1.18% 15.74% 0.01% 1.99% 1.17%
自基金合同
生效起至今
38.29% 1.18% 19.43% 0.01% 18.86% 1.17%
嘉实回报混合 2015 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实回报混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2009年8月 18 日至 2015年 12 月 31 日）
注1：根据本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，
建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（二）投资范围和（七）2、基金投资组
合比例限制）的有关约定。
注 2：2015 年 3 月 12 日，本基金管理人发布《关于嘉实回报混合基金经理变更的公告》 ，翟琳琳
女士不再担任本基金基金经理，聘请常蓁女士担任本基金基金经理职务。 嘉实回报混合 2015 年年度报告摘要
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2015 2.1220 72,960,781.84 57,900,690.58 130,861,472.42
2014 - - - -
2013 - - - -
合计 2.1220 72,960,781.84 57,900,690.58 130,861,472.42
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，嘉实回报混合 2015 年年度报告摘要
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在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2015 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、79 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健
混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联
接（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉
实研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50指数 （LOF ）、
嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财
宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中
证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包
货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、
嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实
新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳
健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企
业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
常蓁 本基金基金经理
2015年3月
12 日
- 9 年
曾任建信基金管理公司行
业研究员。 2010 年加入嘉实
基金管理有限公司，先后担
任行业研究员及基金经理嘉实回报混合 2015 年年度报告摘要
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助理。硕士研究生。具有基
金从业资格，中国国籍。
翟琳琳
本基金基金经理，
嘉实价值优势股
票、 嘉实稳健混合
基金经理
2014年2月
11 日
2015 年 3
月 12日
10 年
2005年 7月加入嘉实基金，
先后担任过金属与非金属
行业分析师、基金经理助理
职务。具有基金从业资格。
注： （1）任职日期、离职日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》 ，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的嘉实回报混合 2015 年年度报告摘要
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流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计5次，均为旗下组合被动跟踪标的指数的需要而和
其他组合发生反向交易，不存在利益输送等异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年对于资本市场注定是不平凡的一年，在经济低迷、流动性宽松的大背景下，A 股市场
演绎了波澜壮阔的一波行情，有上半年的疯狂炒作鸡犬升天，有三季度的飞流直下一泻千里，也
有四季度的大逆转。 全年下来， 不同板块的走势差异巨大， 上证 50 和上证 180 指数全年是负增长，
分别下跌6.23%和0.61%，但是创业板指数上涨 84.41%，中小板指数上涨53.7%，风格的演绎达到
了极致。具体到行业上，仍是代表着新兴方向的计算机、旅游、通信以及转型为主的轻工、纺织
服装表现较好。
回顾本基金的操作，全年采取了比较谨慎的操作策略，尤其在5、6月份并没有参与到创业板
的疯狂炒作中，主要持有估值和业绩增长相匹配的成长股，并在 6 月市场调整时降低了仓位，在
一定程度上控制了回撤，但是也在四季度错过了一部分的反弹行情。全年来看，取得了 30%的正
收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.138元；本报告期基金份额净值增长率为 30.86%，业绩
比较基准收益率为2.14%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 16 年，经济增长和企业盈利仍旧维持弱势，政策环境继续偏重稳增长，资金和股市流动
性格局整体维持宽松，但这些因素在边际上都相比2015年弱化，并且汇率因素的压力在加大，股
票市场的供给也在增加。在四季报中我们写到，四季度的反弹是在市场风险偏好修复支持下的反
弹，而不是反转，在未来一段时间内仍然会有消化估值泡沫的过程。但市场在开年的一个月就经嘉实回报混合 2015 年年度报告摘要
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历了如此惨烈的下跌也是出乎我们意料的。在所有指数已经下跌 20-30%之后，一些股票已经显现
了价值，我们未来会重点关注这类结构性机会。
本基金会保持股票中等仓位，重点关注几类机会：1）稳定增长、盈利确定性强，并且估值相
对合理的个股；2）新兴产业精选符合长期发展方向的结构性机会：云计算大数据等；3）阶段性
景气度确定性强的行业：新能源汽车产业链等。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等
部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜
任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经
理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，
中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金的基金管理人于报告期内实施了 2 次利润分配，符合本基金基金合同（十九（二）收
益分配原则）约定，具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在嘉实回报灵活配置混合型证券
投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。 嘉实回报混合 2015 年年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）审计、注册会计师许康玮、洪磊签字出具了“无保留意见的审计报告” （普
华永道中天审字(2016)第20296号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2015年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 24,843,482.71 27,644,457.77
结算备付金
2,844,227.60 9,548,039.65
存出保证金
290,780.31 353,932.01
交易性金融资产 7.4.7.2 457,037,779.61 978,813,514.68
其中：股票投资
378,803,129.61 781,618,401.88
基金投资
- - 嘉实回报混合 2015 年年度报告摘要
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债券投资
78,234,650.00 197,195,112.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 1,824,543.26 4,527,139.93
应收股利
- -
应收申购款
136,911.40 90,465.97
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
486,977,724.89 1,020,977,550.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 7,902,364.04
应付赎回款
975,493.98 9,191,615.49
应付管理人报酬
614,206.15 1,361,866.10
应付托管费
102,367.72 226,977.70
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 791,050.85 1,016,825.17
应交税费
144,000.00 144,000.00
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 400,603.22 406,350.14
负债合计
3,027,721.92 20,249,998.64
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 425,269,526.23 979,583,431.46
未分配利润 7.4.7.10 58,680,476.74 21,144,119.91
所有者权益合计
483,950,002.97 1,000,727,551.37
负债和所有者权益总计
486,977,724.89 1,020,977,550.01
注：报告截止日2015年 12 月 31 日，基金份额净值1.138元，基金份额总额425,269,526.23份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2015年1月1日至2015年 12 月31日
单位：人民币元 嘉实回报混合 2015 年年度报告摘要
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项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
299,274,503.61 178,648,852.76
1.利息收入
6,526,540.67 24,287,350.13
其中：存款利息收入 7.4.7.11 564,907.83 1,378,090.16
债券利息收入
5,961,632.84 20,352,014.00
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 2,557,245.97
其他利息收入
- -
2.投资收益
345,116,265.05 95,137,218.01
其中：股票投资收益 7.4.7.12 339,100,404.38 90,008,478.05
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 2,373,906.69 -498,150.40
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 3,641,953.98 5,626,890.36
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -52,491,585.38 59,204,084.70
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 7.4.7.17 123,283.27 20,199.92
减：二、费用
19,815,942.80 27,800,190.26
1．管理人报酬
10,283,557.49 18,451,987.38
2．托管费
1,713,926.32 3,075,331.23
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 7,349,726.68 5,718,595.50
5．利息支出
- 70,754.39
其中：卖出回购金融资产支出
- 70,754.39
6．其他费用 7.4.7.19 468,732.31 483,521.76
三、利润总额
279,458,560.81 150,848,662.50
减：所得税费用
- -
四、净利润
279,458,560.81 150,848,662.50
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12月 31日 嘉实回报混合 2015 年年度报告摘要
第 13 页 共 28 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
979,583,431.46 21,144,119.91 1,000,727,551.37
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 279,458,560.81 279,458,560.81
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-554,313,905.23 -111,060,731.56 -665,374,636.79
其中：1.基金申购款 133,463,493.94 37,691,232.09 171,154,726.03
2.基金赎回款 -687,777,399.17 -148,751,963.65 -836,529,362.82
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- -130,861,472.42 -130,861,472.42
五、期末所有者权益（基
金净值）
425,269,526.23 58,680,476.74 483,950,002.97
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,559,158,881.24 -160,037,901.05 1,399,120,980.19
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 150,848,662.50 150,848,662.50
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-579,575,449.78 30,333,358.46 -549,242,091.32
其中：1.基金申购款 21,220,015.35 -1,261,258.54 19,958,756.81
2.基金赎回款 -600,795,465.13 31,594,617.00 -569,200,848.13
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
979,583,431.46 21,144,119.91 1,000,727,551.37
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____常旭____ 嘉实回报混合 2015 年年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致， 会计估计与最近一期年度报告不一致。
7.4.1.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2015年1月1 日至2015年12月 31 日）及上年度可比期间（2014年1月1 日至 2014
年12月31日） ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 嘉实回报混合 2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 28 页
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
10,283,557.49 18,451,987.38
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,708,907.79 3,098,023.22
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%
/ 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,713,926.32 3,075,331.23
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
上年度可比期间
2014年1月1日至 2014年12月31日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 21,476,860.55 - - - - -
注：本期（2015年1月1日至2015年12月 31 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债
券(含回购)交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期（2015年1月1 日至2015年12月 31 日）及上年度可比期间（2014年1月1 日至 2014
年12月31日） ，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 嘉实回报混合 2015 年年度报告摘要
第 16 页 共 28 页
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2015年 12 月31日）及上年度末（2014年12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月 1日至 2015年 12月 31
日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 24,843,482.71 514,726.56 27,644,457.77 486,073.16
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按适用利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2015年1月1 日至2015年12月 31 日）及上年度可比期间（2014年1月1 日至 2014
年12月31日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.5 期末（ 2015 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2015年12月 31日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000876
新 希
望
2015 年8 月17 日
重大事
项停牌
17.61 2016 年3 月2 日
17.09
411,900 8,387,780.00 7,253,559.00 -
002020
京新
药业
2015年12月29日
重大事
项停牌
33.55 2016 年1 月20 日
30.20
523,179 7,900,002.90 17,552,655.45 -
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2015年12月 31日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2015年12月 31日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。 嘉实回报混合 2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 28 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 378,803,129.61 77.79
其中：股票 378,803,129.61 77.79
2 固定收益投资 78,234,650.00 16.07
其中：债券 78,234,650.00 16.07
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 27,687,710.31 5.69
7 其他各项资产 2,252,234.97 0.46
合计 486,977,724.89 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 40,273,541.63 8.32
B
采矿业 4,284,720.00 0.89
C
制造业 254,737,934.70 52.64
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 5,521,470.00 1.14
F
批发和零售业 5,331,926.00 1.10
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
36,368,557.79 7.51
J
金融业 - -
K
房地产业 18,143,038.74 3.75
L
租赁和商务服务业 170,139.75 0.04 嘉实回报混合 2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 28 页
M
科学研究和技术服务业 8,601,582.00 1.78
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 5,370,219.00 1.11
S
综合 - -
合计 378,803,129.61 78.27
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000998 隆平高科 932,579 22,148,751.25 4.58
2 002020 京新药业 523,179 17,552,655.45 3.63
3 600589 广东榕泰 1,016,700 17,070,393.00 3.53
4 600079 人福医药 758,700 16,888,662.00 3.49
5 000892 *ST 星美 816,837 16,884,020.79 3.49
6 600261 阳光照明 1,767,400 15,535,446.00 3.21
7 002516 旷达科技 997,609 14,365,569.60 2.97
8 002036 汉麻产业 452,800 13,946,240.00 2.88
9 002299 圣农发展 549,362 12,080,470.38 2.50
10 600340 华夏幸福 373,900 11,486,208.00 2.37
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000998 隆平高科 82,912,603.94 8.29
2 000651 格力电器 74,819,978.72 7.48
3 600887 伊利股份 53,523,573.84 5.35
4 000333 美的集团 47,877,352.75 4.78
5 300133 华策影视 42,146,145.65 4.21 嘉实回报混合 2015 年年度报告摘要
第 19 页 共 28 页
6 600340 华夏幸福 35,349,188.75 3.53
7 300274 阳光电源 33,003,985.97 3.30
8 002299 圣农发展 29,200,467.60 2.92
9 601166 兴业银行 29,016,680.57 2.90
10 601021 春秋航空 28,170,706.40 2.82
11 002516 旷达科技 27,700,800.20 2.77
12 002400 省广股份 27,435,323.20 2.74
13 600585 海螺水泥 27,038,407.01 2.70
14 601318 中国平安 26,073,503.46 2.61
15 600728 佳都科技 24,735,971.16 2.47
16 000895 双汇发展 24,155,727.98 2.41
17 000001 平安银行 22,618,382.90 2.26
18 000858 五 粮 液 21,698,905.78 2.17
19 000625 长安汽车 21,580,577.29 2.16
20 002153 石基信息 20,017,034.72 2.00
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000651 格力电器 64,622,539.36 6.46
2 600660 福耀玻璃 58,119,651.50 5.81
3 300133 华策影视 56,785,538.33 5.67
4 600887 伊利股份 54,885,549.77 5.48
5 000963 华东医药 54,017,736.51 5.40
6 000998 隆平高科 53,366,445.49 5.33
7 300274 阳光电源 52,696,589.80 5.27
8 601021 春秋航空 52,614,097.77 5.26
9 000961 中南建设 51,286,706.78 5.12
10 000975 银泰资源 47,786,671.04 4.78
11 002081 金 螳 螂 46,631,183.87 4.66
12 002285 世联行 46,189,650.05 4.62
13 600081 东风科技 45,773,158.49 4.57
14 000333 美的集团 43,960,037.96 4.39
15 000028 国药一致 40,119,338.97 4.01
16 600606 绿地控股 38,203,814.71 3.82 嘉实回报混合 2015 年年度报告摘要
第 20 页 共 28 页
17 601888 中国国旅 37,816,473.81 3.78
18 002169 智光电气 33,642,155.43 3.36
19 601933 永辉超市 33,528,045.78 3.35
20 600728 佳都科技 33,047,455.95 3.30
21 002400 省广股份 32,858,347.68 3.28
22 000625 长安汽车 32,410,428.94 3.24
23 600153 建发股份 31,160,264.62 3.11
24 300199 翰宇药业 29,776,721.64 2.98
25 600050 中国联通 29,224,806.83 2.92
26 601318 中国平安 28,288,952.22 2.83
27 600217 *ST 秦岭 28,138,310.64 2.81
28 002580 圣阳股份 28,060,089.52 2.80
29 601166 兴业银行 27,840,646.64 2.78
30 600340 华夏幸福 26,479,785.39 2.65
31 002582 好想你 26,304,222.29 2.63
32 601336 新华保险 25,218,390.35 2.52
33 000401 冀东水泥 25,175,795.97 2.52
34 000661 长春高新 25,039,386.64 2.50
35 000895 双汇发展 24,333,914.54 2.43
36 000001 平安银行 24,009,756.68 2.40
37 600585 海螺水泥 23,992,612.70 2.40
38 600276 恒瑞医药 23,871,726.69 2.39
39 002153 石基信息 23,061,634.98 2.30
40 600029 南方航空 21,601,991.54 2.16
41 600048 保利地产 21,525,610.62 2.15
42 000932 华菱钢铁 21,447,930.45 2.14
43 600521 华海药业 21,322,799.04 2.13
44 000712 锦龙股份 21,110,585.09 2.11
45 601012 隆基股份 21,064,100.73 2.10
46 002045 国光电器 20,629,126.15 2.06
47 002049 同方国芯 20,465,936.56 2.05
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,349,920,465.49
卖出股票收入（成交）总额 3,038,465,762.29
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收嘉实回报混合 2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 28 页
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,009,000.00 2.07
其中：政策性金融债 10,009,000.00 2.07
4 企业债券 26,307,650.00 5.44
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 41,918,000.00 8.66
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
合计 78,234,650.00 16.17
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 101453008 14鲁能源
MTN001
200,000 21,416,000.00 4.43
2 1282156 12中石油
MTN1
200,000 20,502,000.00 4.24
3 112196 13苏宁债 165,000 17,696,250.00 3.66
4 150301 15 进出 01 100,000 10,009,000.00 2.07
5 112028 11冀能债 50,000 5,050,000.00 1.04
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。 嘉实回报混合 2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 28 页
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 290,780.31
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,824,543.26
5 应收申购款 136,911.40
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 2,252,234.97
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002020 京新药业 17,552,655.45 3.63 重大事项停牌
嘉实回报混合 2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 28 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
16,008 26,566.06 6,236,650.68 1.47% 419,032,875.55 98.53%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
455,634.97 0.11%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2009 年 8 月 18 日 ）基金份额总额
10,103,611,801.46
本报告期期初基金份额总额 979,583,431.46
本报告期基金总申购份额 133,463,493.94
减:本报告期基金总赎回份额 687,777,399.17
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 425,269,526.23
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额、红利再投份额，基金总赎回份额含转换出份额。 嘉实回报混合 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 28 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2015年3月12日，本基金管理人发布《关于嘉实回报混合基金经理变更的公告》 ，翟琳琳女
士不再担任本基金基金经理；聘请常蓁女士担任本基金基金经理。
2015年5月8日本基金管理人发布公告，张峰先生因工作变动不再担任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）的审计费 100,000.00元，该审计机构已连续 7年提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015 年 2 月 13 日，北京证监局向我公司下发了“行政监管措施决定书”，责令公司进行为
期3个月的整改，暂不受理公募基金注册申请，北京证监局对相关责任人采取了行政监管措施。
对此公司高度重视，对公司内控制度进行了全面梳理，逐条落实整改方案，彻底排查业务中存在
的风险，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。2015年5月份，公司已经完成相关整改工
作并向北京证监局提交了整改完成报告，监管部门对公司整改完成情况进行了现场检查。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查
或处罚。
嘉实回报混合 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 28 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
齐鲁证券有限
公司
1 946,972,799.13 17.67% 662,886.60 17.67% -
长江证券股份
有限公司
1 654,370,386.88 12.21% 458,062.43 12.21% -
华泰证券股份
有限公司
4 458,064,745.01 8.55% 320,645.31 8.55% 新增 1 个
广发证券股份
有限公司
5 407,275,384.37 7.60% 285,093.89 7.60% -
东方证券股份
有限公司
4 369,319,217.21 6.89% 258,526.02 6.89% 新增 2 个
招商证券股份
有限公司
2 335,902,851.03 6.27% 235,133.23 6.27% -
海通证券股份
有限公司
2 275,228,611.56 5.14% 192,661.89 5.14% -
中国国际金融
有限公司
2 257,187,500.48 4.80% 180,033.01 4.80% -
中国银河证券
股份有限公司
2 249,101,243.68 4.65% 174,370.85 4.65% -
光大证券股份
有限公司
1 247,855,196.13 4.63% 173,498.60 4.63% -
国泰君安证券
股份有限公司
4 211,999,330.02 3.96% 148,401.26 3.96% -
民生证券股份
有限公司
2 199,296,436.16 3.72% 139,507.96 3.72% -
方正证券股份
有限公司
3 188,717,088.77 3.52% 132,102.11 3.52% -
中信建投证券
股份有限公司
2 154,191,035.13 2.88% 107,934.04 2.88% -
安信证券股份
有限公司
3 104,040,647.55 1.94% 72,828.45 1.94% -
国元证券股份
有限公司
1 83,872,219.67 1.57% 58,710.55 1.57% -
申万宏源证券
有限公司
2 67,836,130.64 1.27% 47,485.65 1.27% -
长城证券有限 3 49,220,265.49 0.92% 34,454.31 0.92% - 嘉实回报混合 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 28 页
责任公司
兴业证券股份
有限公司
3 39,249,385.97 0.73% 27,474.57 0.73% -
中银国际证券
有限责任公司
2 23,762,862.97 0.44% 16,633.94 0.44% -
新时代证券有
限责任公司
1 18,025,281.64 0.34% 12,617.70 0.34% -
瑞银证券有限
责任公司
1 16,417,036.69 0.31% 11,491.93 0.31% -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
东吴证券有限
责任公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - -
广州证券股份
有限公司
2 - - - - -
国金证券股份
有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - -
华创证券有限
责任公司
2 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
华融证券股份
有限公司
1 - - - - -
华西证券有限
责任公司
1 - - - - -
平安证券有限
责任公司
4 - - - - -
天源证券经纪
有限公司
1 - - - - -
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - -
信达证券股份
有限公司
1 - - - - - 嘉实回报混合 2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 28 页
英大证券有限
责任公司
1 - - - - -
浙商证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
2 - - - - -
中信证券（浙
江）有限责任公
司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
3 - - - - -
宏源证券股份
有限公司
1 - - - - -
宏信证券有限
责任公司
2 - - - - 新增 1 个
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注3：申银万国证券股份有限公司更名为申万宏源证券有限公司。
注4：报告期内，本基金退租以下交易单元：中航证券有限公司退租上海交易单元 1 个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 嘉实回报混合 2015 年年度报告摘要
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广发证券股份
有限公司
25,387,388.57 17.73% - - - -
招商证券股份
有限公司
26,229,392.78 18.32% - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
91,584,927.94 63.96% - - - -
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2016 年 3月 29日
