嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
嘉实优化红利混合型证券投资基金
2015 年年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月29日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。董事 Bernd Amlung未参会。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据基金管理人2015 年8月3日发布的 《嘉实基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更
名的公告》 ，嘉实优化红利股票型证券投资基金自 2015 年 8 月 3 日起更名为嘉实优化红利混合型
证券投资基金。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年1 月1日起至2015年12月 31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实优化红利混合型证券投资基金
基金简称 嘉实优化红利混合
基金主代码 070032
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 6月 26日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 396,593,602.21 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票，在严格
控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回
报。
投资策略 本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票，通过严
格执行投资风险管理固化和明晰基金的风格特征，追
求稳定的股息收入和长期的资本增值。同时，以债券
和短期金融工具作为降低组合风险的策略性投资工
具，通过适当的资产配置来降低组合的系统性风险。
业绩比较基准 中证红利指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券
型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属较高风
险、较高收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 王永民
联系电话 （010）65215588 （010）66594896
电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真 （010）65182266 （010）66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jsfund.cn 嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
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基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8层嘉实基金管
理有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 23,705,057.58 4,333,274.32 2,493,725.76
本期利润 44,309,486.04 5,086,327.37 2,303,597.35
加权平均基金份额本期利润 0.3257 0.1552 0.0452
本期加权平均净值利润率 29.09% 15.50% 4.43%
本期基金份额净值增长率 81.03% 21.29% -1.18%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配利润 -42,304,478.34 3,158,282.19 117,090.61
期末可供分配基金份额利润 -0.1067 0.1943 0.0022
期末基金资产净值 446,889,972.71 19,819,398.37 53,242,194.48
期末基金份额净值 1.127 1.219 1.005
3.1.3 累计期末指标 2015年末
2014年末
2013年末
基金份额累计净值增长率 120.67% 21.90% 0.50%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 25.92% 1.49% 20.79% 1.65% 5.13% -0.16%
过去六个月 4.49% 2.50% -13.48% 2.78% 17.97% -0.28%
过去一年 81.03% 2.27% 26.25% 2.51% 54.78% -0.24%
过去三年 116.99% 1.61% 70.36% 1.78% 46.63% -0.17%
自基金合同
生效起至今
120.67% 1.54% 79.83% 1.69% 40.84% -0.15%
注：本基金业绩比较基准为：中证红利指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%。 嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
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中证红利指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具
有一定规模及流动性的 100 只股票作为样本，指数加权方式同沪深 300 指数，以反映 A 股市场高
红利股票的整体状况和走势。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95%×中证红利指数收益率(t)＋5%×上证国债指数收益率(t)
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3,…。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
图：嘉实优化红利混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012年6月 26 日至 2015 年 12 月 31 日）
注 1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分 二、投资范围和 四、投资限制”的有嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
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关约定。
注 2：2015 年 3 月 12 日，本基金管理人发布《关于嘉实优化红利股票基金经理变更的公告》 ，翟
琳琳女士不再担任本基金基金经理，聘请董理先生担任本基金基金经理职务 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注： 本基金基金合同生效日为 2012年6月26 日， 2012 年度的相关数据根据当年实际存续期 （2012
年6月26日至2012年 12 月31日）计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年
度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2015 8.5340 47,786,942.78 18,869,422.88 66,656,365.66
2014 - - - -
2013 - - - -
合计 8.5340 47,786,942.78 18,869,422.88 66,656,365.66
嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2015 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、79 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健
混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联
接（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉
实研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50指数 （LOF ）、
嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财
宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中
证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包
货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、
嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实
新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳
健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企
业年金、特定客户资产投资组合。 嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
董理
本基金、 嘉实
增长混合、 嘉
实创新成长
混合基金经
理
2015 年 3 月
12日
- 7年
2008 年加入嘉实基
金管理有限公司研
究部，曾任股票分
析师一职。具有基
金从业资格，中国
国籍。
翟琳琳
本基金基金
经理、 嘉实稳
健混合、 嘉实
价值优势股
票票基金经
理
2014年2月7
日
2015年3月12
日
10年
2005 年 7 月加入嘉
实基金，先后担任
过金属与非金属行
业分析师、基金经
理助理职务。具有
基金从业资格。
注： （1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实优化红利混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本
基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》 ，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
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交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计5次，均为旗下组合被动跟踪标的指数的需要而和
其他组合发生反向交易，不存在利益输送等异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年市场随着流动性的拐点出现了巨幅调整。上半年在增量资金的推动下，市场经历了几
近疯狂的上涨，而后在以清理配资出发的去杠杆过程中，流动性压力使得市场经历了非理性下跌。
这之后在资产荒的背景下，存量资金博弈带动了市场最后三个月的反弹。全年来看，本基金获得
了81.03%的收益，大幅战胜市场，在回调过程中通过个股层面的风险控制有效控制了波动，基本
实现了既定的目标。
回顾本组合的操作，年初以来考虑到流动性的宽裕尤其是持续的增量资金涌入，组合保持了
较高的仓位，在选股层面也更为侧重成长空间和行业属性，积极参与主题投资。在 6 月份随着流
动性增速的下滑，个股的持续暴涨，自下而上组合无法找到合适的投资标的，老品种由于远远超
过了其合理价值而卖出，因此仓位被动下降，从而在六月下旬之后的市场调整中有效的降低了组
合的回撤幅度。随着 9 月市场利空的充分释放，考虑到资金在资产荒背景下无处可去，市场处于
存量博弈阶段。组合重新买入了那些下跌到合理区间的优质成长股。但总体上对于市场流动性的嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
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压力我们认为并未充分释放，因此在成长股选择上也着重考虑了其安全边际，在选股标准上也较
高，整个组合的仓位并没有非常高，在反弹中依靠精选个股跟上了市场的上涨。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.127元；本报告期基金份额净值增长率为 81.03%，业绩
比较基准收益率为26.25%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前市场处于流动性风险释放的阶段。持续多年的资金向股市的单向流动，积累了较大的流
动性风险，2015年7-8月的下跌并未能将风险充分释放。随着股市收益率的下行，投资人的资产
再配置推动流动性风险逐渐释放，股市在 2016 年面临估值的压力。但我们应清醒的认识到，与
2008年不同，这一轮的牛市在结构上并不均衡，因此在流动性转弱时股市的压力也是结构性的，
高估值的题材股、定价过高的伪成长股面临着巨大的压力。同时优质的成长股却仍然有赚取绝对
收益的机会。
今年是十三五的开局年，政策对于基本面的影响至关重要，在投资角度我们要顺应趋势，尤
其是寻找今年政策着力点与之前几年不同的地方，这些方向是最容易产生预期差的。同时，
符
合消费转型趋势的行业面临着需求的持续增长，也会产生很好的成长型投资机会。2016年是自下
而上选股的一年，市场的分化，甚至是行业内的分化都会非常剧烈。在市场的调整中要兴奋起来，
今年是可以为投资人贡献高质量回报的一年，也是作为公募基金管理者体现自身价值的一年。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等
部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜
任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经
理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，
中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1） 本基金的基金管理人于 2015年1月20日发布 《嘉实优化红利股票型证券投资基金 2014
年第一次收益分配公告》 ，收益分配基准日为 2014年 12月 31日，每 10 份基金份额发放现金红利
1.749元，具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。
（2） 本基金的基金管理人于报告期内实施了2次利润分配， 符合本基金基金合同 （十九 （二）
收益分配原则）的约定，具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。
（3）根据本报告 3.1.1“本期利润”为 44,309,486.04 元、3.1.2“期末可供分配利润”为
-42,304,478.34元、3.1.2“期末可供分配基金份额利润” -0.1067元，以及本基金基金合同（十
五（三）基金收益分配原则）所示，本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约
定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在嘉实优化红利混合型证券投资
基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
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§6 审计报告
嘉实优化红利混合型证券投资基金 2015 年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，注册会计师许康玮、洪磊签字出具了“无保留意见的审计报告” （普华永
道中天审字(2016)第20313 号） 。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：嘉实优化红利混合型证券投资基金
报告截止日： 2015年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 128,649,297.43 3,022,145.83
结算备付金
1,024,913.74 911,485.38
存出保证金
220,037.14 16,457.03
交易性金融资产 7.4.7.2 314,416,650.04 16,287,112.90
其中：股票投资
314,416,650.04 16,287,112.90
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
2,340,842.97 -
应收利息 7.4.7.5 22,183.07 903.60
应收股利
- -
应收申购款
3,949,967.96 83,267.44
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
450,623,892.35 20,321,372.18
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
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2015 年 12 月31 日 2014 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
2,432,242.69 67,571.21
应付管理人报酬
450,369.25 28,722.85
应付托管费
75,061.58 4,787.14
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 407,039.87 50,783.99
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 369,206.25 350,108.62
负债合计
3,733,919.64 501,973.81
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 396,593,602.21 16,254,823.17
未分配利润 7.4.7.10 50,296,370.50 3,564,575.20
所有者权益合计
446,889,972.71 19,819,398.37
负债和所有者权益总计
450,623,892.35 20,321,372.18
注：报告截止日2015年 12 月 31 日，基金份额净值1.127元，基金份额总额396,593,602.21份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实优化红利混合型证券投资基金
本报告期： 2015年1月1日至2015年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
50,364,235.71 6,349,496.53
1.利息收入
317,823.56 145,593.61
其中：存款利息收入 7.4.7.11 317,823.56 30,381.77
债券利息收入
- 32,208.99
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 83,002.85
其他利息收入
- -
2.投资收益
28,860,308.09 5,360,251.24
其中：股票投资收益 7.4.7.12 28,202,332.92 5,102,665.43 嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
第 13 页 共 35 页
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - 6,178.00
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 657,975.17 251,407.81
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 20,604,428.46 753,053.05
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 7.4.7.17 581,675.60 90,598.63
减：二、费用
6,054,749.67 1,263,169.16
1．管理人报酬
2,235,151.92 492,808.50
2．托管费
372,525.35 82,134.74
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 3,048,078.65 313,003.50
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 398,993.75 375,222.42
三、利润总额
44,309,486.04 5,086,327.37
减：所得税费用
- -
四、净利润
44,309,486.04 5,086,327.37
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实优化红利混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
16,254,823.17 3,564,575.20 19,819,398.37
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 44,309,486.04 44,309,486.04
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
380,338,779.04 69,078,674.92 449,417,453.96
其中：1.基金申购款 785,015,932.44 137,462,103.10 922,478,035.54
2.基金赎回款 -404,677,153.40 -68,383,428.18 -473,060,581.58
四、本期向基金份额持有 - -66,656,365.66 -66,656,365.66 嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
第 14 页 共 35 页
人分配利润产生的基金净
值变动
五、期末所有者权益（基
金净值）
396,593,602.21 50,296,370.50 446,889,972.71
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
52,990,590.62 251,603.86 53,242,194.48
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 5,086,327.37 5,086,327.37
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-36,735,767.45 -1,773,356.03 -38,509,123.48
其中：1.基金申购款 47,256,013.28 4,641,580.24 51,897,593.52
2.基金赎回款 -83,991,780.73 -6,414,936.27 -90,406,717.00
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
16,254,823.17 3,564,575.20 19,819,398.37
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致，会计估计与最近一期年度报告不一致。
7.4.1.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 35 页
限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2015年1月1 日至2015年12月 31 日）及上年度可比期间（2014年1月1 日至 2014
年12月31日） ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,235,151.92 492,808.50
其中： 支付销售机构的客
户维护费
401,386.60 127,294.27
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%
/ 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
第 16 页 共 35 页
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
372,525.35 82,134.74
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12月 31 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12月 31 日） ，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2015年12月 31 日）及上年度末（2014年12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月 1日至 2015年 12月 31
日
上年度可比期间
2014年1月1日至 2014年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 128,649,297.43 293,954.02 3,022,145.83 23,365.90
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按适用利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12月 31 日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.5 期末（ 2015 年 12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2015年12月 31 日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元 嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 35 页
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000028
国药
一致
2015年10月21日
重大事
项停牌
69.68 - - 40,000 2,993,594.65 2,787,200.00 -
000876
新 希
望
2015 年8 月17 日
重大事
项停牌
17.61 2016 年3 月2 日
17.09
350,000 6,572,981.07 6,163,500.00 -
002049
同方
国芯
2015年12月11日
重大事
项停牌
63.22 2016 年3 月11 日
54.14
160,000 10,162,642.80 10,115,200.00 -
002696
百洋
股份
2015 年12 月2 日
重大事
项停牌
26.36 - - 449,933 10,806,081.22 11,860,233.88 -
600271
航天
信息
2015年10月12日
重大事
项停牌
71.46 - - 49,910 2,553,656.10 3,566,568.60 -
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2015年12月 31 日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2015年12月 31日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 314,416,650.04 69.77
其中：股票 314,416,650.04 69.77
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 129,674,211.17 28.78
7 其他各项资产 6,533,031.14 1.45
合计 450,623,892.35 100.00
嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 35 页
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 45,618,483.88 10.21
B
采矿业 - -
C
制造业 134,402,052.28 30.07
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
5,208,000.00 1.17
E
建筑业 35,948,250.60 8.04
F
批发和零售业 42,620,231.80 9.54
G
交通运输、仓储和邮政业 11,874,774.42 2.66
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
5,692,800.00 1.27
J
金融业 - -
K
房地产业 7,074,119.00 1.58
L
租赁和商务服务业 12,575,000.00 2.81
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 13,402,938.06 3.00
S
综合 - -
合计 314,416,650.04 70.36
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000963 华东医药 438,955 35,976,751.80 8.05
2 600477 杭萧钢构 2,922,622 35,948,250.60 8.04
3 000998 隆平高科 1,421,400 33,758,250.00 7.55
4 300362 天保重装 233,317 14,167,008.24 3.17 嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
第 19 页 共 35 页
5 000488 晨鸣纸业 1,515,800 13,520,936.00 3.03
6 300133 华策影视 449,914 13,402,938.06 3.00
7 600687 刚泰控股 550,000 12,969,000.00 2.90
8 002563 森马服饰 1,019,964 12,647,553.60 2.83
9 002400 省广股份 500,000 12,575,000.00 2.81
10 603167 渤海轮渡 956,101 11,874,774.42 2.66
注：投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.jsfund.cn ）的年 度报 告正 文
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000998 隆平高科 59,209,846.72
298.75
2 300133 华策影视 46,836,489.33
236.32
3 600477 杭萧钢构 39,461,848.58
199.11
4 000963 华东医药 33,723,859.29
170.16
5 002086 东方海洋 33,509,046.58
169.07
6 000333 美的集团 31,837,892.65
160.64
7 600037 歌华有线 29,517,593.10
148.93
8 600687 刚泰控股 28,426,333.58
143.43
9 600570 恒生电子 27,522,599.30
138.87
10 002285 世联行 26,014,975.51
131.26
11 601398 工商银行 20,706,555.54
104.48
12 300376 易事特 20,342,580.35
102.64
13 601021 春秋航空 19,667,880.55
99.24
14 600856 中天能源 19,283,067.10
97.29
15 002563 森马服饰 19,226,625.75
97.01
16 002101 广东鸿图 18,882,569.96
95.27
17 002696 百洋股份 18,522,186.01
93.45
18 000651 格力电器 18,149,193.99
91.57
19 601288 农业银行 17,148,402.00
86.52
20 002400 省广股份 16,901,359.16
85.28
21 002241 歌尔声学 16,900,870.80
85.27 嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
第 20 页 共 35 页
22 601166 兴业银行 16,356,069.28
82.53
23 601888 中国国旅 15,367,053.48
77.54
24 000488 晨鸣纸业 15,060,398.04
75.99
25 002715 登云股份 15,043,280.16
75.90
26 300362 天保重装 13,253,098.31
66.87
27 300325 德威新材 12,697,988.39
64.07
28 300012 华测检测 12,610,795.69
63.63
29 601058 赛轮金宇 12,591,334.00
63.53
30 002445 中南重工 12,395,431.72
62.54
31 600055 华润万东 12,348,020.00
62.30
32 600511 国药股份 12,109,738.70
61.10
33 603167 渤海轮渡 11,987,181.59
60.48
34 000028 国药一致 11,748,135.58
59.28
35 300274 阳光电源 11,689,250.56
58.98
36 000820 金城股份 11,546,788.06
58.26
37 002612 朗姿股份 10,806,420.60
54.52
38 603001 奥康国际 10,790,743.62
54.45
39 600585 海螺水泥 10,778,456.68
54.38
40 600867 通化东宝 10,633,415.66
53.65
41 002192 *ST 融捷 10,567,230.00
53.32
42 002049 同方国芯 10,162,642.80
51.28
43 002494 华斯股份 10,111,400.17
51.02
44 600000 浦发银行 9,765,553.18
49.27
45 600029 南方航空 9,621,099.00
48.54
46 601939 建设银行 9,552,899.00
48.20
47 600885 宏发股份 9,256,220.23
46.70
48 002041 登海种业 8,997,553.96
45.40
49 600261 阳光照明 8,876,226.33
44.79
50 002467 二六三 8,578,608.98
43.28
51 601318 中国平安 8,378,126.08
42.27
52 300271 华宇软件 8,202,060.58
41.38
53 002048 宁波华翔 8,170,975.93
41.23
54 000882 华联股份 8,028,829.24
40.51
55 002672 东江环保 7,951,769.69
40.12
56 002020 京新药业 7,789,152.01
39.30
57 300056 三维丝 7,714,102.00
38.92 嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 35 页
58 601169 北京银行 7,473,391.80
37.71
59 600993 马应龙 7,314,683.75
36.91
60 300385 雪浪环境 7,200,986.80
36.33
61 000501 鄂武商Ａ 7,136,806.14
36.01
62 601601 中国太保 7,063,474.00
35.64
63 000876 新 希 望 6,987,551.07
35.26
64 300163 先锋新材 6,775,033.00
34.18
65 601328 交通银行 6,511,045.65
32.85
66 000669 金鸿能源 6,382,249.02
32.20
67 300124 汇川技术 6,366,138.91
32.12
68 300005 探路者 6,233,346.99
31.45
69 000002 万 科Ａ 6,220,314.99
31.38
70 600594 益佰制药 6,194,430.58
31.25
71 603588 高能环境 6,068,487.00
30.62
72 600547 山东黄金 6,008,113.10
30.31
73 000401 冀东水泥 5,860,752.12
29.57
74 600446 金证股份 5,816,207.20
29.35
75 600804 鹏博士 5,642,710.93
28.47
76 002206 海 利 得 5,640,161.33
28.46
77 601555 东吴证券 5,440,391.00
27.45
78 601788 光大证券 5,415,249.00
27.32
79 002311 海大集团 5,414,458.16
27.32
80 600708 光明地产 5,319,749.00
26.84
81 600566 济川药业 5,030,007.52
25.38
82 600048 保利地产 5,015,439.00
25.31
83 600435 北方导航 4,952,625.00
24.99
84 600050 中国联通 4,928,800.00
24.87
85 600325 华发股份 4,857,548.20
24.51
86 600079 人福医药 4,802,535.56
24.23
87 000673 当代东方 4,759,005.58
24.01
88 600527 江南高纤 4,749,731.00
23.97
89 000540 中天城投 4,733,918.42
23.89
90 000158 常山股份 4,623,500.00
23.33
91 600651 飞乐音响 4,611,664.50
23.27
92 000961 中南建设 4,591,717.00
23.17
93 002654 万润科技 4,587,613.00
23.15 嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 35 页
94 000938 紫光股份 4,587,236.00
23.15
95 300418 昆仑万维 4,499,140.00
22.70
96 600115 东方航空 4,392,860.20
22.16
97 002373 千方科技 4,339,535.24
21.90
98 300176 鸿特精密 4,270,339.61
21.55
99 002469 三维工程 4,265,478.20
21.52
100 000001 平安银行 4,260,207.16
21.50
101 002566 益盛药业 4,240,947.52
21.40
102 002702 海欣食品 4,170,708.84
21.04
103 601628 中国人寿 4,111,588.15
20.75
104 000858 五 粮 液 4,021,746.00
20.29
105 603718 海利生物 3,898,390.00
19.67
106 000710 天兴仪表 3,676,125.99
18.55
107 600116 三峡水利 3,664,001.00
18.49
108 600036 招商银行 3,638,650.46
18.36
109 600057 象屿股份 3,634,276.76
18.34
110 002614 蒙发利 3,471,593.15
17.52
111 600667 太极实业 3,418,859.00
17.25
112 000599 青岛双星 3,395,092.61
17.13
113 601818 光大银行 3,387,123.00
17.09
114 600720 祁连山 3,282,982.08
16.56
115 600030 中信证券 3,267,504.00
16.49
116 601111 中国国航 3,245,000.00
16.37
117 000888 峨眉山Ａ 3,241,664.32
16.36
118 002411 九九久 3,176,467.00
16.03
119 601633 长城汽车 3,139,101.08
15.84
120 300425 环能科技 3,131,141.95
15.80
121 000524 岭南控股 3,123,847.63
15.76
122 002385 大北农 3,036,345.00
15.32
123 600271 航天信息 2,953,074.10
14.90
124 300313 天山生物 2,928,250.96
14.77
125 002358 森源电气 2,881,307.45
14.54
126 000049 德赛电池 2,849,684.77
14.38
127 002271 东方雨虹 2,735,922.92
13.80
128 600177 雅戈尔 2,700,178.00
13.62
129 002081 金 螳 螂 2,653,100.02
13.39 嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 35 页
130 600015 华夏银行 2,617,000.00
13.20
131 600323 瀚蓝环境 2,560,968.00
12.92
132 002341 新纶科技 2,452,247.00
12.37
133 601992 金隅股份 2,329,678.14
11.75
134 000797 中国武夷 2,212,879.40
11.17
135 002098 浔兴股份 2,189,216.00
11.05
136 600153 建发股份 2,140,000.00
10.80
137 600557 康缘药业 1,835,121.50
9.26
138 300304 云意电气 1,739,480.72
8.78
139 300003 乐普医疗 1,580,872.99
7.98
140 000024 招商地产 1,567,372.02
7.91
141 002572 索菲亚 1,439,918.27
7.27
142 300210 森远股份 1,311,062.55
6.62
143 000099 中信海直 1,233,239.00
6.22
144 600887 伊利股份 1,229,398.02
6.20
145 000690 宝新能源 1,175,100.00
5.93
146 000625 长安汽车 1,140,195.88
5.75
147 600138 中青旅 1,089,144.22
5.50
148 002228 合兴包装 1,083,000.00
5.46
149 002609 捷顺科技 1,079,759.00
5.45
150 002253 川大智胜 1,074,742.00
5.42
151 002124 天邦股份 983,522.83
4.96
152 002727 一心堂 982,719.94
4.96
153 002436 兴森科技 962,036.00
4.85
154 300115 长盈精密 858,450.56
4.33
155 000932 华菱钢铁 826,340.00
4.17
156 002410 广联达 814,986.94
4.11
157 002477 雏鹰农牧 797,766.99
4.03
158 002202 金风科技 774,150.00
3.91
159 002002 鸿达兴业 690,880.00
3.49
160 300306 远方光电 638,735.98
3.22
161 002648 卫星石化 632,672.00
3.19
162 000513 丽珠集团 608,008.00
3.07
163 002007 华兰生物 556,089.00
2.81
164 000786 北新建材 532,062.00
2.68
165 600833 第一医药 513,174.00
2.59 嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 35 页
166 603019 中科曙光 494,145.00
2.49
167 002030 达安基因 484,334.00
2.44
168 300175 朗源股份 471,458.30
2.38
169 000902 新洋丰 463,974.86
2.34
170 002250 联化科技 450,884.00
2.27
171 600559 老白干酒 450,000.00
2.27
172 600525 长园集团 438,194.00
2.21
173 600081 东风科技 424,372.95
2.14
174 000887 中鼎股份 422,037.51
2.13
175 300049 福瑞股份 419,250.00
2.12
176 300164 通源石油 417,146.50
2.10
177 300336 新文化 407,740.00
2.06
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002086 东方海洋 37,959,727.61 191.53
2 300133 华策影视 33,221,040.01 167.62
3 000333 美的集团 32,041,892.25 161.67
4 600037 歌华有线 31,770,878.98 160.30
5 002285 世联行 30,022,691.50 151.48
6 600570 恒生电子 26,917,014.48 135.81
7 000998 隆平高科 26,815,623.59 135.30
8 601021 春秋航空 22,947,829.85 115.78
9 601398 工商银行 20,644,221.11 104.16
10 300376 易事特 19,870,964.59 100.26
11 000820 金城股份 19,841,641.37 100.11
12 000651 格力电器 18,435,040.98 93.02
13 600856 中天能源 18,266,026.26 92.16
14 601288 农业银行 16,792,907.00 84.73
15 600687 刚泰控股 16,783,075.03 84.68
16 601166 兴业银行 16,157,831.91 81.53
17 002715 登云股份 15,919,044.74 80.32
18 300012 华测检测 15,383,296.72 77.62 嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 35 页
19 002101 广东鸿图 15,298,975.25 77.19
20 601888 中国国旅 14,672,752.38 74.03
21 002241 歌尔声学 14,592,377.79 73.63
22 002612 朗姿股份 12,724,822.34 64.20
23 600055 华润万东 12,492,406.07 63.03
24 300325 德威新材 11,818,014.02 59.63
25 300274 阳光电源 11,586,773.80 58.46
26 601058 赛轮金宇 11,446,270.00 57.75
27 600511 国药股份 11,400,433.14 57.52
28 002467 二六三 11,208,426.94 56.55
29 600029 南方航空 10,944,426.27 55.22
30 002048 宁波华翔 10,254,627.08 51.74
31 600885 宏发股份 10,042,087.50 50.67
32 600000 浦发银行 10,018,554.21 50.55
33 002494 华斯股份 9,981,372.83 50.36
34 601939 建设银行 9,639,394.71 48.64
35 600585 海螺水泥 9,313,641.28 46.99
36 002192 *ST 融捷 9,185,906.14 46.35
37 601318 中国平安 8,871,836.43 44.76
38 603001 奥康国际 8,787,136.66 44.34
39 002041 登海种业 8,734,316.80 44.07
40 300271 华宇软件 8,520,186.93 42.99
41 002020 京新药业 7,742,347.48 39.06
42 600477 杭萧钢构 7,643,697.84 38.57
43 000028 国药一致 7,502,208.67 37.85
44 002563 森马服饰 7,458,823.60 37.63
45 002672 东江环保 7,443,894.00 37.56
46 603588 高能环境 7,336,581.34 37.02
47 300124 汇川技术 7,256,007.35 36.61
48 601169 北京银行 7,053,095.67 35.59
49 601601 中国太保 7,017,127.10 35.41
50 300418 昆仑万维 7,000,807.00 35.32
51 601328 交通银行 6,871,950.58 34.67
52 600708 光明地产 6,869,862.00 34.66
53 300056 三维丝 6,556,390.04 33.08
54 000158 常山股份 6,371,314.15 32.15
55 000002 万 科Ａ 6,304,020.18 31.81
56 000961 中南建设 6,285,736.63 31.72 嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 35 页
57 300163 先锋新材 6,269,558.00 31.63
58 002400 省广股份 6,153,386.11 31.05
59 600527 江南高纤 6,088,440.00 30.72
60 600993 马应龙 6,004,028.64 30.29
61 000669 金鸿能源 5,974,787.34 30.15
62 600446 金证股份 5,649,846.54 28.51
63 600547 山东黄金 5,533,149.61 27.92
64 600050 中国联通 5,533,067.71 27.92
65 002696 百洋股份 5,508,817.61 27.80
66 600435 北方导航 5,370,750.40 27.10
67 600048 保利地产 5,359,701.41 27.04
68 601555 东吴证券 5,235,280.00 26.41
69 601788 光大证券 5,223,718.00 26.36
70 600651 飞乐音响 5,181,993.00 26.15
71 600079 人福医药 5,161,770.46 26.04
72 603718 海利生物 5,156,052.00 26.02
73 000540 中天城投 5,106,351.72 25.76
74 000673 当代东方 4,970,418.58 25.08
75 600325 华发股份 4,943,469.00 24.94
76 600594 益佰制药 4,892,087.50 24.68
77 600566 济川药业 4,748,142.50 23.96
78 002654 万润科技 4,732,120.50 23.88
79 300176 鸿特精密 4,681,339.00 23.62
80 600115 东方航空 4,650,095.49 23.46
81 000938 紫光股份 4,441,945.68 22.41
82 002311 海大集团 4,397,838.60 22.19
83 000710 天兴仪表 4,253,630.82 21.46
84 000001 平安银行 4,249,186.40 21.44
85 002469 三维工程 4,181,855.00 21.10
86 002373 千方科技 3,972,948.30 20.05
87 002702 海欣食品 3,922,796.40 19.79
88 601628 中国人寿 3,900,892.48 19.68
89 000888 峨眉山Ａ 3,861,304.16 19.48
90 601818 光大银行 3,703,129.00 18.68
91 300425 环能科技 3,655,535.00 18.44
92 600667 太极实业 3,595,893.00 18.14
93 000599 青岛双星 3,590,320.00 18.12
94 600036 招商银行 3,484,736.00 17.58 嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 35 页
95 600057 象屿股份 3,459,885.40 17.46
96 002566 益盛药业 3,418,509.00 17.25
97 002081 金 螳 螂 3,417,220.46 17.24
98 002614 蒙发利 3,409,211.60 17.20
99 002411 九九久 3,361,598.90 16.96
100 601633 长城汽车 3,299,440.57 16.65
101 000401 冀东水泥 3,218,197.51 16.24
102 000501 鄂武商Ａ 3,160,706.52 15.95
103 002385 大北农 3,148,082.90 15.88
104 000858 五 粮 液 3,111,036.00 15.70
105 601992 金隅股份 3,091,728.98 15.60
106 601111 中国国航 3,031,600.00 15.30
107 002271 东方雨虹 3,021,634.50 15.25
108 600030 中信证券 2,940,101.00 14.83
109 600867 通化东宝 2,890,629.22 14.58
110 600177 雅戈尔 2,870,951.50 14.49
111 000049 德赛电池 2,851,192.00 14.39
112 300362 天保重装 2,761,492.40 13.93
113 000524 岭南控股 2,737,655.00 13.81
114 002341 新纶科技 2,675,477.00 13.50
115 600153 建发股份 2,645,734.93 13.35
116 002358 森源电气 2,576,872.48 13.00
117 002098 浔兴股份 2,560,616.00 12.92
118 000797 中国武夷 2,498,152.53 12.60
119 600323 瀚蓝环境 2,428,372.00 12.25
120 600015 华夏银行 2,400,220.00 12.11
121 300313 天山生物 2,395,358.12 12.09
122 000488 晨鸣纸业 2,348,893.53 11.85
123 600557 康缘药业 2,207,637.00 11.14
124 000625 长安汽车 1,636,446.17 8.26
125 300003 乐普医疗 1,608,614.01 8.12
126 000024 招商地产 1,583,856.29 7.99
127 002572 索菲亚 1,552,178.00 7.83
128 600081 东风科技 1,524,150.45 7.69
129 300304 云意电气 1,367,346.11 6.90
130 000690 宝新能源 1,317,338.00 6.65
131 300073 当升科技 1,266,708.99 6.39
132 600887 伊利股份 1,265,490.00 6.39 嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 35 页
133 000099 中信海直 1,247,389.00 6.29
134 002253 川大智胜 1,215,102.02 6.13
135 002228 合兴包装 1,212,773.00 6.12
136 600660 福耀玻璃 1,212,645.00 6.12
137 300210 森远股份 1,202,082.00 6.07
138 600138 中青旅 1,172,273.80 5.91
139 000975 银泰资源 1,151,979.29 5.81
140 002727 一心堂 1,071,830.00 5.41
141 002609 捷顺科技 1,034,107.00 5.22
142 300115 长盈精密 1,001,777.64 5.05
143 000932 华菱钢铁 940,993.00 4.75
144 002410 广联达 931,045.00 4.70
145 002477 雏鹰农牧 910,700.00 4.59
146 002436 兴森科技 889,455.00 4.49
147 002124 天邦股份 865,172.88 4.37
148 002202 金风科技 840,000.00 4.24
149 300306 远方光电 839,961.00 4.24
150 002002 鸿达兴业 792,912.43 4.00
151 000963 华东医药 790,508.50 3.99
152 300175 朗源股份 738,113.00 3.72
153 000758 中色股份 703,414.00 3.55
154 000902 新洋丰 680,700.00 3.43
155 000059 *ST 华锦 674,400.00 3.40
156 002007 华兰生物 629,250.00 3.17
157 002648 卫星石化 627,745.35 3.17
158 000513 丽珠集团 591,374.40 2.98
159 002030 达安基因 577,581.80 2.91
160 600217 *ST 秦岭 558,360.04 2.82
161 600270 外运发展 552,799.80 2.79
162 000786 北新建材 550,697.22 2.78
163 600833 第一医药 545,817.00 2.75
164 600559 老白干酒 521,035.00 2.63
165 603019 中科曙光 509,566.80 2.57
166 300049 福瑞股份 482,178.00 2.43
167 000887 中鼎股份 469,409.57 2.37
168 601199 江南水务 464,346.33 2.34
169 600525 长园集团 438,228.99 2.21
170 002250 联化科技 436,415.05 2.20 嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 35 页
171 000876 新 希 望 429,877.00 2.17
172 300336 新文化 428,439.76 2.16
173 600271 航天信息 424,600.00 2.14
174 300164 通源石油 418,000.00 2.11
175 600166 福田汽车 412,201.23 2.08
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,342,613,164.46
卖出股票收入（成交）总额 1,093,290,388.70
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 35 页
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 220,037.14
2 应收证券清算款 2,340,842.97
3 应收股利 -
4 应收利息 22,183.07
5 应收申购款 3,949,967.96
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 6,533,031.14
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
10,805 36,704.64 103,797,450.67 26.17% 292,796,151.54 73.83%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 614,704.10 0.15% 嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
第 31 页 共 35 页
持有本基金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2012 年 6 月 26 日 ）基金份额总额
588,616,310.91
本报告期期初基金份额总额 16,254,823.17
本报告期基金总申购份额 785,015,932.44
减:本报告期基金总赎回份额 404,677,153.40
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 396,593,602.21
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额、红利再投份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2015年3月12日，本基金管理人发布《关于嘉实优化红利股票基金经理变更的公告》 ，翟琳
琳女士不再担任本基金基金经理；聘请董理先生担任本基金基金经理职务。
2015年5月8日本基金管理人发布公告，张峰先生因工作变动不再担任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
第 32 页 共 35 页
变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）的审计费 60,000.00元，该审计机构已连续 4年提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015 年 2 月 13 日，北京证监局向我公司下发了“行政监管措施决定书”，责令公司进行为
期3个月的整改，暂不受理公募基金注册申请，北京证监局对相关责任人采取了行政监管措施。
对此公司高度重视，对公司内控制度进行了全面梳理，逐条落实整改方案，彻底排查业务中存在
的风险，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。2015年5月份，公司已经完成相关整改工
作并向北京证监局提交了整改完成报告，监管部门对公司整改完成情况进行了现场检查。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查
或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
民生证券股份
有限公司
2 640,523,526.47 26.30% 448,368.76 26.30% -
海通证券股份
有限公司
2 518,368,320.70 21.28% 362,862.16 21.28% -
齐鲁证券有限
公司
1 254,494,828.25 10.45% 178,148.54 10.45% - 嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
第 33 页 共 35 页
东北证券股份
有限公司
2 228,140,997.13 9.37% 159,699.65 9.37% -
东方证券股份
有限公司
4 169,745,955.05 6.97% 118,822.18 6.97% 新增 2 个
安信证券股份
有限公司
3 110,317,633.87 4.53% 77,222.37 4.53% -
中国银河证券
股份有限公司
2 102,178,243.23 4.20% 71,524.76 4.20% -
方正证券股份
有限公司
3 96,628,211.19 3.97% 67,640.63 3.97% -
广发证券股份
有限公司
5 91,656,675.00 3.76% 64,159.68 3.76% -
华创证券有限
责任公司
2 89,751,364.82 3.69% 62,827.14 3.69% -
长江证券股份
有限公司
1 87,914,203.13 3.61% 61,540.95 3.61% -
中信建投证券
股份有限公司
2 23,026,875.45 0.95% 16,118.81 0.95% -
国信证券股份
有限公司
1 16,526,267.14 0.68% 11,568.41 0.68% -
东兴证券股份
有限公司
1 6,233,031.73 0.26% 4,363.13 0.26% -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
东吴证券有限
责任公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
广州证券股份
有限公司
2 - - - - -
国金证券股份
有限公司
2 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
4 - - - - -
国元证券股份
有限公司
1 - - - - -
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
华融证券股份 1 - - - - - 嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
第 34 页 共 35 页
有限公司
华泰证券股份
有限公司
4 - - - - 新增 1 个
华西证券有限
责任公司
1 - - - - -
平安证券有限
责任公司
4 - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
2 - - - - -
天源证券经纪
有限公司
1 - - - - -
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - -
新时代证券有
限责任公司
1 - - - - -
信达证券股份
有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
3 - - - - -
英大证券有限
责任公司
1 - - - - -
长城证券有限
责任公司
3 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
浙商证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国国际金融
有限公司
2 - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
2 - - - - -
中信证券（浙
江）有限责任公
司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
3 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
2 - - - - -
宏源证券股份 1 - - - - - 嘉实优化红利混合 2015 年年度报告摘要
第 35 页 共 35 页
有限公司
宏信证券有限
责任公司
2 - - - - 新增 1 个
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注3：申银万国证券股份有限公司更名为申万宏源证券有限公司。
注4：报告期内，本基金退租以下交易单元：中航证券有限公司退租上海交易单元 1 个。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2016 年 3月 29日
