嘉合货币市场基金
2015年 年 度报 告 摘要
2015年12月31 日
基 金 管 理 人 ： 嘉合 基 金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人 ： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2016 年3 月29 日
嘉合货币 市场基 金2015年年度报告摘要
1
§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年3月25日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2015年5月6日( 基金合同生效日）起至12月31日止。
嘉合货币 市场基 金2015年年度报告摘要
2
§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 嘉合货 币
基金主 代码 001232
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015年5月6 日
基金管 理人 嘉合基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 9,115,824,388.30 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 嘉合货 币A 嘉合货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 001232 001233
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 11,553,955.13 份 9,104,270,433.17 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 前提 下， 力争 实现超 越业 绩比 较基 准的 投
资回报 。
投资策 略
本基金 将通 过对 宏观 经济 发展态 势、 金融 监管 政策 、财政 与货 币政 策、 市场 及
其结构 变化 和短 期的 资金 供需等 因素 的分 析 ， 形 成 对市场 短期 利率 走势 的判 断。
在以上 分析 的基 础上 ，本 基金将 根据 不同 类别 资产 的收益 率水 平， 结合 各类 资
产的流 动性 特征 和风 险特 征，决 定各 类资 产的 配置 比例和 期限 匹配 情况 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。本 基金 的预 期风 险
和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
下属分级基
金的风险收
益特征
本基金为货币市场基 金 ，是证券投
资基金中的低风险品 种 。本基金的
预期风险和预期收益 低 于股票型基
金、混合型基金、债 券 型基金。
本基金为货币市场基 金 ，是证券投
资基金中的低风险品 种 。本基金的
预期风险和预期收益 低 于股票型基
金、混合型基金、债 券 型基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉合基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐岱 洪渊
联系电 话 021-60168399 010-66105799
嘉合货币 市场基 金2015年年度报告摘要
3
电子邮 箱 xudai@haoamc.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400-0603-299 95588
传真 021-65015077 010-66105798
2.4 信 息披 露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人
互联网 网址
www.haoamc.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
浦东新 区世 纪大 道100 号 环 球金融 中
心50层
注册登 记机 构 嘉合基 金管 理有 限公 司 上海市 杨浦 区秦 皇岛 路32 号A 楼1-2层
§3
主 要财务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2015年5月6 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
嘉合货 币A 嘉合货 币B
本期已 实现 收益 61,297.98 151,855,048.76
本期利 润 61,297.98 151,855,048.76
本期净 值收 益率 1.9243% 2.0913%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末
期末基 金资 产净 值 11,553,955.13 9,104,270,433.17
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益 ， 由于货 币市 场基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因此 ， 公允价 值变 动收 益为 零 ， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2 、本 基金 无持 有人 认购 或 交易基 金的 各项 费用 。
3 、本 基金 收益 分配 是每 日 结转份 额。
4 、本 基金 合同 于2015 年5 月6 日 生效 ，合 同生 效期 间 的数据 和指 标按 实际 存续 期计算 。
嘉合货币 市场基 金2015年年度报告摘要
4
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
( 嘉合货 币A)
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.7906% 0.0075% 0.3440% 0.0000% 0.4466% 0.0075%
过去六 个月 1.5382% 0.0071% 0.6805% 0.0000% 0.8577% 0.0071%
自基金 合同 生效 日起 至今
（2015 年05 月06 日-2015
年12月31日）
1.9243% 0.0063% 0.8877% 0.0000% 1.0366% 0.0063%
阶段
( 嘉合货 币B)
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.8509% 0.0075% 0.3440% 0.0000% 0.5069% 0.0075%
过去六 个月 1.6633% 0.0071% 0.6805% 0.0000% 0.9828% 0.0071%
自基金 合同 生效 日起 至今
（2015 年05 月06 日-2015
年12月31日）
2.0913% 0.0063% 0.8877% 0.0000% 1.2036% 0.0063%
嘉合货币 市场基 金2015年年度报告摘要
5
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
嘉合货币A
累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2015年5 月6日-2015年12 月31日）
注：1 、本 基金 合同 于2015 年5月6 日生 效， 截至 报告 期末本 基金 合同 生效 未满 一年。
2 、按 基金 合同 规定 ，本 基 金自合 同生 效起6个 月内 为 建仓期 ，截 至报 告日 本基 金的各 项资 产配
置比例 已符 合合 同约 定。
嘉合货币B
累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2015年5 月6日-2015年12 月31日）
注：1 、本 基金 合同 于2015 年5月6 日生 效， 截至 报告 期末本 基金 合同 生效 未满 一年。
2 、按 基金 合同 规定 ，本 基 金自合 同生 效起6个 月内 为 建仓期 ，截 至报 告日 本基 金的各 项资 产配
置比例 已符 合合 同约 定。
嘉合货币A 业绩比较基准
2015-05-06 2015-06-09 2015-07-13 2015-08-16 2015-09-19 2015-10-23 2015-11-26 2015-12-31
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
嘉合货币B 业绩比较基准
2015-05-06 2015-06-09 2015-07-13 2015-08-16 2015-09-19 2015-10-23 2015-11-26 2015-12-31
2%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
嘉合货币 市场基 金2015年年度报告摘要
6
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
注：图 中列 示的2015 年度 基金净 值增 长率 按该 年度 本基金 实际 存续 期5 月6日 （基金 合同 生效 日） 起
至12月31 日 止计 算。
注：图 中列 示的2015 年度 基金净 值增 长率 按该 年度 本基金 实际 存续 期5 月6日 （基金 合同 生效 日） 起
至12月31 日 止计 算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
嘉 合货 币A 单位：人民币元
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合 计
备注
2015 61,297.98 － － 61,297.98
合计 61,297.98 － － 61,297.98
嘉合货币A 业绩比较基准
2015年
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
嘉合货币B 业绩比较基准
2015年
2%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
嘉合货币 市场基 金2015年年度报告摘要
7
嘉 合货 币B
单位：人民币元
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合 计
备注
2015 151,855,048.76 － － 151,855,048.76
合计 151,855,048.76 － － 151,855,048.76
注：本 基金 每日 计算 投资 人账户 当日 所产 生的 收益 ，每日 将投 资人 账户 收益 结转为 基金 份额 ，计入
该投资 人账 户的 基金 份额 中。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
嘉合基金管理有限公司（以下简称 “嘉合基金 ”）是经中国证监会【2014】621号
文许可， 依法设立的全国性基金管理公司。2014 年8月8日， 嘉合基金正式公告成立于上
海， 注册资本金1亿元人民币， 经营范围包括基金募集、 基金销售、 特定客户资产管理、
资产管理和中国证监会许可的其他业务。
嘉合基金由中航信托股份有限公司、 上海慧弘国际贸易有限公司、 广东万和集团有
限公司及福建省圣农实业有限公司发起成立。 主要股东为中航信托股份有限公司， 股权
比例为30% 。
嘉合基金投研团队汇聚众多行业精英， 团队成员不仅具有良好的教育背景， 而且具
备多年金融行业从业经历， 积累了丰富的投资管理经验， 从而， 以战略性的思维和国际
化的眼光，敏锐把握市场变化。
截至2015年12月31日，本基金管理人旗下共管理2只开放式基金，包括嘉合货币市
场基金和嘉合磐石混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小 组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛思乔
本基金 、
嘉合磐 石
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理
2015 年5月6 日 － 4年
南京大 学金 融学 学士 ， 美 国 市
立纽约 大学 应用 数学 硕士 ， 法
国巴黎 综合 理工 学院 金融 数
学硕士 ， 2011 年进 入法 国 巴
黎银行 （BNP ） ， 担 任数 量 分
析师， 先后 在香 港和 新加 坡 分
行工作 ， 负 责固 定收 益以 及 股
嘉合货币 市场基 金2015年年度报告摘要
8
票等各 类衍 生产 品的 定价 建
模及风 险控 制系 统维 护， 2013
年转入 法国 巴黎 银行 上海 分
行资金 部， 负责 流动 性风 险 建
模及监 控， 于2014 年9月加入
嘉合基 金管 理有 限公 司。
季慧娟
本基金 、
嘉合磐 石
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理
2015 年7月8 日 － 7年
同济大 学经 济学 学士 ， 上 海 财
经大学 金融 学硕 士学 位， 曾 任
华宝信 托有 限责 任公 司交 易
员， 德 邦基 金管 理有 限公 司 债
券交易 员， 中欧 基金 管理 有 限
公司债 券交 易员 ，2014 年12
月加入 嘉合 基金 管理 有限 公
司， 曾 任嘉 合基 金管 理有 限 公
司债券 交易 员。
注：1 、此 处的" 离任 日期" 为公告 确定 的解 聘日 期。 薛思乔 的" 任职 日期" 为基 金合同 生效 之日 ，季 慧
娟的" 任职 日期" 为 公告确 定的聘 任日 期。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基 金法》 和其他有关
法律法规、 基金合同的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人依据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 等 法 律 法 规 ，
制定了 《嘉合基 金管理有限公司公平交易制度》 ， 明确各部门的职责以及公平交易控制
的内容、方法。
本基金管理人通过事前识别、 事中控制、 事后检查三个步骤来保证公平交易。 事前
识别的任务是制定制度和业务流程、 设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交
易； 事中控制的工作是确保公司授权、 研究、 投资、 交易等行为控制在事前设定的范围
之内， 各项业务操作根据制度和业务流程进行； 事后检查公司投资行为与事前设定的流
程、 限额等有无偏差， 编制投资组合公平交易报告， 分析事中控制的效果， 并将评价结
果报告风险控制委员会。
嘉合货币 市场基 金2015年年度报告摘要
9
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 等法规和公司内部公平交易制度的规定， 通过系统和人工等方式在各环节严格控
制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内， 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量未超过该证券当日成交量的5% 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年国内经济面临较大下行压力， 固定资产投资增速下行， 制造业产能过剩， 为
稳定经济增长， 降低社会融资成本从而激发中小企业活力， 央行一年内降准5次、 降息5
次，同时多次采用逆回购、MLF 、SLF 等多种 渠道向市场投放流动性，因此资金面整体
呈现持续宽松状态。银行间隔夜、7天加权利率从年初的3.5% 、4.87% 附近一路下行至5
月中旬的1% 和1.96% 的 全年低点， 随后回弹稳定至1.7% 和2.3% 附近。 在宏观经济增速和
通胀双双处于低位、 货币状态持续宽松的环境下，2015年债券市场延续了2014年的精彩
牛市， 利率债、 信用债双双大 幅上涨。 10年期国债、 国开债利率全年分别下行80bp和94bp
至2.82% 和3.13% ，1年AAA 、AA+ 短期票据从 年初的4.72% 和5.27% 分 别下行185BP 和
207BP 至2.87% 和3.2% 。
本基金今年5月6 号成立，初期投资以协议存款和回购为主，获取较为稳定的收益。
7月初开通银行间交易权限后，高配具有交易灵活性的高评级短期融资券仓位以获取票
息及其资本利得， 积极把握波段收益机会， 同时也时刻关注资金阶段性走高的机会， 积
极配置同业存款。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告期内，A 类基金份额净值收益率为1.9243% ，同期业绩比较基准收益率为
0.8877% ；B 类基金份 额净值收益率为2.0913% ，同期业绩比较基准收益率为0.8877% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2016年，预计 经 济 运 行 仍 将 波 澜 不 惊 ， 难 有 明 显 起 色 ， 维 持 低 增 长 的 新 常 态 ，
主要关注供给侧改革给中国经济带来变革和推进作用。2016年的债券市场， 我们认为是
机会与风险并存的年份。 一方面， 经济基本面难以明显起色， 在全民风险偏好下降的背
嘉合货币 市场基 金2015年年度报告摘要
10
景下， 债券作为低风险、 正收益的投资品种从资产配置角度来看， 仍具有吸引力； 另一
方面， 目前债券收益率已普遍降到低点， 短期资金成本刚性使得资本利得的空间越来越
有限， 同时受制于人民币贬值压力， 货币政策态度也已悄然转向， 叠加财政发力和直接
融资渠道畅通引起的供给冲击、 美元加息、 资本外流加速和信用风险事件增多等多重因
素都可能对债券牛市带来负面冲击， 因此今年尤其需要注意风险机会的天平逐步向风险
倾斜。
在纷繁复杂的2016年， 本基金将继续秉承稳健投资原则， 谨慎操作， 密切关注经济
基本面、 政策面、 资金面的情况变动， 在保持基金良好流动性的条件下， 择优参与债券
投资， 灵活把握市场波段操作机会， 平衡配置同业存款、 存单和债券投资， 谨慎控制组
合的信用配置。在严控风险的前提下，争取为投资者创造理想的回报。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
本报告期内， 为了保证公司合规运作、 加强内部控制、 防范经营风险、 保障基金份
额持有人的利益， 监察稽核人员按照独立、 客观、 公正的原则， 依据国家相关法律法规、
基金合同和管理制度， 采用日常检查与专项检查、 定期检查和不定期检查有机结合的方
式， 对公司内控制度的合法性和合规性、 执行的有效性和完整性、 风险的防范和控制等
进行了持续的监察稽 核 ， 对 发 现 的 问 题 进 行 提 示 和 追 踪 落 实 ， 定 期 制 作 监 察 稽 核 报 告 ，
及时呈报公司领导层上级监管部门。
本基金管理人采取的主要措施包括：
（1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，通过法律顾问培训的方式，
多次组织全体员工开展 《证券投资基金销售管理办法》 、 《基金管理公司特定客户资产
管理业务试点办法》 及其配套法规、 公司内控制度等的学习。 通过上述学习活动， 使员
工加深了对法律法规的认识， 并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中， 确保
其行为守法合规、严格自律、恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。
（2）修订管理制度，完善投资业务流程
根据监管部门的规定， 更新公司内部投资管理制度， 不断加强内部流程控制， 动态
作出各项合规提示，防范投资风险。
本基金管理人将一 如 既 往 地 遵 循 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 、
不断提高合规与稽核工作的科学性和有效性， 努力防范各种风险， 为基金持有人谋求最
大利益。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值委员会， 委员会成员具有3 年以上的基金及相关行业工作经
验、 专业技术技能， 并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制
嘉合货币 市场基 金2015年年度报告摘要
11
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议， 并和相关
托管人充分协商后， 向估值委员 会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告， 以
便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总经理批准后实施。
基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外， 其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员， 不参与估
值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种， 基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券， 采用交易所发布的行情信息来估值。 对于固定收益品种，
采用中国证券投资基金业协会核算估值工作小组关于2015年1季度固定收益 品种的估值
处理标准来估值。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金合同的约定， 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金净收益为基准，
为投资人每日计算当日收益并分配， 且每日进行支付。 本基金本报告期内累计收益分配
金额：货币A 级61,297.98 元，货币B 级151,855,048.76 元。
4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无 。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对嘉合货币市场基金的托管过程中， 严格遵守 《证券
投资基金法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》 及其他有关法律法规和基金合同的
有关规定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托
管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 嘉合货币市场基金的管理人 —— 嘉合基金管理有限公司在嘉合货币市
场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开
支等问题上， 严格遵循 《证券投资基金法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》 等有
关法律法规。
嘉合货币 市场基 金2015年年度报告摘要
12
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人依法对嘉合基金管理有限公司编制和披露的嘉合货币市场基金2015年年
度报告中财务指标、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查 ，
以上内容真实、准确和完整。
§6
审 计报告
本报告已经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计并出具了标准无保留意见
的审计报告。 投资者欲了解审计报告详细内容， 可通过登载于嘉合基金管理公司网站的
年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财务报表
7.1 资 产负 债表
会计主体：嘉合货币市场基金
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年12月31日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 3,918,744,846.49
结算备 付金
－
存出保 证金
－
交易性 金融 资产 7.4.7.2 6,800,882,710.71
其中： 股票 投资
－
基金 投资
－
债券 投资
6,800,882,710.71
资 产支 持证 券投 资
－
贵金 属投 资
－
衍生金 融资 产 7.4.7.3 －
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 －
应收证 券清 算款
－
应收利 息 7.4.7.5 120,519,913.68
应收股 利
－
应收申 购款
429,182.00
嘉合货币 市场基 金2015年年度报告摘要
13
递延所 得税 资产
－
其他资 产 7.4.7.6 －
资产总 计
10,840,576,652.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年12月31日
负 债：
短期借 款
－
交易性 金融 负债
－
衍生金 融负 债 7.4.7.3 －
卖出回 购金 融资 产款
1,579,396,840.90
应付证 券清 算款
141,049,432.39
应付赎 回款
－
应付管 理人 报酬
2,545,527.02
应付托 管费
771,371.81
应付销 售服 务费
78,999.40
应付交 易费 用 7.4.7.7 312,715.15
应交税 费
－
应付利 息
298,377.91
应付利 润
－
递延所 得税 负债
－
其他负 债 7.4.7.8 299,000.00
负债合 计
1,724,752,264.58
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 9,115,824,388.30
未分配 利润 7.4.7.10 －
所有者 权益 合计
9,115,824,388.30
负债和 所有 者权 益总 计
10,840,576,652.88
注：（1 ） 报告 截止 日2015 年12月31日 ， 基金 份额 净值1.0000元， 基金 份额 总额9,115,824,388.30 份，
其中嘉 合货 币A 类 基金 份 额净值1.0000 元 ，份 额总 额11,553,955.13 份； 嘉合 货币B 类 基金 份额 净值
1.0000 元， 份额 总额9,104,270,433.17 份。
（2 ） 本基 金合 同于2015 年5月6日 生效 。
7.2 利 润表
会计主体：嘉合货币市场基金
本报告期：2015年5月6日（基金合同生效日）至2015年12月31日
嘉合货币 市场基 金2015年年度报告摘要
14
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年5月6 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月31
日
一、收入
188,197,680.42
1.利息 收入
115,482,127.24
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 56,326,482.93
债券 利息 收入
56,208,150.91
资产 支持 证券 利息 收入
－
买入 返售 金融 资产 收入
2,947,493.40
其他 利息 收入
－
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
72,715,553.18
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 －
基金 投资 收益
－
债券 投资 收益 7.4.7.13 72,715,553.18
资产 支持 证券 投资 收益
－
贵金 属投 资收 益 7.4.7.14 －
衍生 工具 收益 7.4.7.15 －
股利 收益 7.4.7.16 －
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ”
号填列 ）
7.4.7.17 －
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
－
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 －
减：二、费用
36,281,333.68
1．管 理人 报酬
15,520,376.92
2．托 管费
4,703,144.51
3．销 售服 务费
474,843.66
4．交 易费 用 7.4.7.19 370.00
5．利 息支 出
15,232,602.64
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
15,232,602.64
6．其 他费 用 7.4.7.20 349,995.95
三、利润总额（亏损 总额 以“- ”
号填列）
151,916,346.74
减：所 得税 费用
－
嘉合货币 市场基 金2015年年度报告摘要
15
四、净利润（净 亏损以“- ”号填
列）
151,916,346.74
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体：嘉合货币市场基金
本报告期：2015年5月6日（基金合同生效日）至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年5月6 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基 金净值 ） 1,036,220,642.42 － 1,036,220,642.42
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
151,916,346.74 151,916,346.74
三、本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数（ 净值 减少 以“- ”
号填列 ）
8,079,603,745.88 － 8,079,603,745.88
其中：1. 基 金申 购款 26,617,259,910.78 － 26,617,259,910.78
2. 基 金赎 回款 -18,537,656,164.90 － -18,537,656,164.90
四、本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号填 列）
－ -151,916,346.74 -151,916,346.74
五、 期末 所有 者权 益 （ 基 金净值 ） 9,115,824,388.30 － 9,115,824,388.30
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
徐岱
—————————
基金管理人负责人
崔为中
—————————
主管会计工作负责人
刘雯
—————————
会计机构负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
嘉合货币市场基金( 以下简称" 本基金") ， 系经 中国证券监督管理委员会 （以下简称"
中国证监会" ） 证监许 可 【2015】571号 《关 于准予嘉合货币市场基金注册的批复》 的核
准，由嘉合基金管理有限公司作为管理人自2015 年4月27日至2015年5月4日止期间向社
会公开发行募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证并出具安
永华明（2015）验字第61144945_B12 号验资报 告后，向中国 证 监 会 报 送 基 金 备 案 材 料 。
嘉合货币 市场基 金2015年年度报告摘要
16
基金合同于2015年5月6日正式生效， 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 设立时募
集的扣除认购费后的实收基金( 本金) 为人民币1,036,219,316.00 元，募集资金在募集期间
产生的利息为人民币1,326.42 元， 以上收到的实收基金( 本息) 共计人 民币1,036,220,642.42
元，折合1,036,220,642.42 份基金份额，其中A 类基金份额568,321.28份，B 类基金份额
1,035,652,321.14 份。 本基金的基金管理人及注册登记机构为嘉合基金管 理有限公司， 基
金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金主要投资于固定收益类金融工具， 包括： 现金， 通知存款， 一 年以内 （含一
年） 的银行定期存款和大额存单， 期限在一年以内 （含一年） 的债券回购， 期限在一年
以内 （含一年） 的中央 银行票据， 短期融资券， 剩余期限在397天以内 （含397天） 的债
券、 资产支持证券、 中期票据， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则- 基本准则》以及其后颁布及
修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称" 企业会计准则" ）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会
修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于证券投资基金执
行< 企业会计准则> 估值 业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披
露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与
格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证
券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报 告和半年度报告> 》 及其 他中国证监会及中
国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于2015年12月31
日的财务状况以及2015年5月6日 （基金合同生效 日） 至2015年12月31日止期间的经营成
果和净值变动情况。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指
嘉合货币 市场基 金2015年年度报告摘要
17
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度采用公历年度， 即每年1月1 日起至12月31日止。 本期财务报表的实
际编制期间系2015年5月6日（基金合同生效日）起至2015年12月31日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本位币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 。 除 有 特 别 说 明 外 ，
均以人民币元为单位表示。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 营 业税 、企业 所得 税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号 文《关于证券投资基金税收政策的通
知》 ， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基
金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.2 个 人所 得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号 文 《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入、 储蓄
存款利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴
20% 的个人所得税；
嘉合货币 市场基 金2015年年度报告摘要
18
根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]132 号 文 《财政部、 国家税务 总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款
利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉合基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
中航信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东万 和集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海慧 弘国 际贸 易有 限公 司 基金管 理人 的股 东
福建省 圣农 实业 有限 公司 基金管 理人 的股 东
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年5月6 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付
的管理 费
15,520,376.92
其中 ： 支 付销 售机 构的 客
户维护 费
64,221.78
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
嘉合货币 市场基 金2015年年度报告摘要
19
H=E ×0.33%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年5月6 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付
的托管 费
4,703,144.51
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E ×0.10%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015年5月6 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉合货 币A 嘉合货 币B 合计
嘉合基 金管 理公 司 4,420.25 450,709.44 455,129.69
合计 4,420.25 450,709.44 455,129.69
注： 本 基金A 类基 金份 额的 年销售 服务 费率 为0.25% ， 对于由B 类基 金份 额降 级为A 类 基金 份额 的基 金
份额持 有人 ， 年销 售服 务 费率应 自其 降级 后下 一个 工作日 起适 用A 类 基金 份 额的费 率 。B 类 基金 份额
的年销 售服 务费 率为0.01% ，对于 由A 类 基金 份额 升 级为B 类 基金 份额 的基 金份 额持有 人， 年销 售服
务费率 应自 其升 级后 的下 一个工 作日 起享 受B 类 基金 份额的 费率 。 两类 基金 份额 的销售 服务 费计 提的
公式相 同， 具体 如下 ：
H=E × 销售 服务 费率/ 当年 天数
H 为 每日 该类 基金 份额 应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为 前一 日该 类基金 份额 的 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
嘉合货币 市场基 金2015年年度报告摘要
20
单位：人民币元
本期
2015 年5月6 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中国工 商银 行股 份有
限公司
812,132,170.00 520,393,060.00 － － － －
中国工 商银 行(澳门)
股份有 限公 司
50,246,350.00 － － － － －
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2015年5月6 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
嘉合货 币A 嘉合货 币B
期初持 有的 基金 份额 － －
期间申 购/ 买 入总 份额 3,035,690.23 25,257,398.52
期间因 拆分 变动 份额 － －
减： 期 间赎 回/ 卖出 总份 额 － 18,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 3,035,690.23 7,257,398.52
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
26.27% 0.08%
注：期 间申 购/ 买 入总 份额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/ 卖出 总份 额含 转换出 份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2015年5月6 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
嘉合货币 市场基 金2015年年度报告摘要
21
中国工 商银 行活 期存 款 18,744,846.49 165,327.24
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.14.1 公 允价 值
7.4.14.1.1 不 以公 允价值计 量的 金融工 具
不以公允价值计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 贷 款 和 应 收 款 项 以 及 其 他 金 融 负 债 ，
其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以 公允 价值计量 的金 融工具
7.4.14.1.2.1 各 层次 金融工 具公 允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层级的余额为人民币0.00元，属于第二层级的余额为人民币
6,800,882,710.71 元，属于第三层级余额为人民币0.00元。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票、 可转换债券、 资产支持证券和私募债券， 若出现重大
事项停牌、 交易不活跃、 或属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活
跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票、 可转换债券、 资产支持证券和私
募债券的公允价值列入第一层次； 并 根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价
值的影响程度， 确定相关股票、 可转换债券、 资产支持证券和私募债券公允价值应属第
二层次或第三层次。
7.4.14.1.2. 3 第 三层 次公允 价值 余额和 本期 变动金 额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值本期未发生变动。
7.4.14.2 承 诺事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
嘉合货币 市场基 金2015年年度报告摘要
22
7.4.14.3 其 他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4 财 务报 表的批准
本财务报表已于2016 年3月23日经本基金的基金管理人批准。
§8
投 资组合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 6,800,882,710.71 62.74
其中： 债券 6,800,882,710.71 62.74
资产 支持 证券 － －
2 买入返 售金 融资 产 － －
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 － －
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,918,744,846.49 36.15
4 其他各 项资 产 120,949,095.68 1.12
5 合计 10,840,576,652.88 100.00
8.2债 券回 购融资 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.72
其中： 买断 式回 购融 资 －
序号 项目 金额
占基金 资产 净值
的比例 （% ）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,579,396,840.90 17.33
其中： 买断 式回 购融 资 － －
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的
简单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的 说明
嘉合货币 市场基 金2015年年度报告摘要
23
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
8.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 112
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 13
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过180天情况 说明
本基金合同约定：本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。本报告期内，本
基金未发生超标情况。
8.3.2
期 末 投资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占
基金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
1 30天以 内 35.00 18.87
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 － －
2 30天( 含) —60 天 7.48 －
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 － －
3 60天( 含) —90 天 6.61 －
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 0.56 －
4 90天( 含) —180 天 49.42 －
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 － －
5 180天( 含) —397 天 （含 ） 19.07 －
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 － －
合计 117.58 18.87
8.4 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产
净值比 例（ ％）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
嘉合货币 市场基 金2015年年度报告摘要
24
3 金融债 券 690,679,892.73 7.58
其中： 政策 性金 融债 690,679,892.73 7.58
4 企业债 券 50,776,093.97 0.56
5 企业短 期融 资券 5,828,555,686.08 63.94
6 中期票 据 230,871,037.93 2.53
7 同业存 单 － －
8 其他 － －
9 合计 6,800,882,710.71 74.61
10 剩余存 续期 超过397 天的 浮 动利率 债券 50,776,093.97 0.56
8.5期 末按 摊余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
( 张)
摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011503006
15中石 化
SCP006
3,500,000 349,984,310.89 3.84
2 011548003
15中节 能
SCP003
3,500,000 349,854,277.23 3.84
3 130233 13国开33 3,400,000 340,470,040.50 3.73
4 011501001
15中石 油
SCP001
3,200,000 320,024,267.18 3.51
5 110221 11国开21 3,100,000 309,897,376.98 3.40
6 011599724 15酒钢SCP002 3,000,000 299,969,077.58 3.29
7 041566002
15淮南 矿业
CP001
2,800,000 280,736,544.70 3.08
8 011599825 15酒钢SCP003 2,500,000 249,962,748.35 2.74
9 011574004
15陕煤 化
SCP004
2,000,000 200,794,670.97 2.20
10 041554008 15河钢CP001 2,000,000 200,698,202.67 2.20
8.6 “ 影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情 况(%)
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 3
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2916
报告期 内偏 离度 的最 低值 －
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0991
嘉合货币 市场基 金2015年年度报告摘要
25
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投 资组 合报 告附注
8.8.1 基 金计 价方 法说明 。
2007 年7月1日基金实施新会计准则后， 本基金所持有的债券 （包括票据） 采用摊余
成本法进行估值， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考虑其买入时
的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
8.8.2 本 报告 期内 不存在 剩余 期限小 于397 天但 剩余 存续期 超过397 天 的浮 动利率 债券 的
摊 余成 本超过 当日 基金资 产净 值的20%的 情况。
8.8.3 本 基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体本期 没有 出现被 监管 部门立 案调 查，或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
8.8.4 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 －
2 应收证 券清 算款 －
3 应收利 息 120,519,913.68
4 应收申 购款 429,182.00
5 其他应 收款 －
6 待摊费 用 －
7 其他 －
8 合计 120,949,095.68
§9
基 金份额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有 占总份 额 持有 占总份 额
嘉合货币 市场基 金2015年年度报告摘要
26
( 户) 份额 比例 份额 比例
嘉合货 币A 298 38,771.66 9,449,868.90 81.79% 2,104,086.23 18.21%
嘉合货 币B 42 216,768,343.65 9,104,270,433.17 100.00% － －
合计 340 26,811,248.20 9,113,720,302.07 99.98% 2,104,086.23 0.02%
注：本 表基 金机 构/ 个 人投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ，A 、B 级比 例分母 为各 自级 别的 份
额，对 合计 数， 比例 的分 母采用 基金 份额 的合 计数 （即期 末基 金份 额总 额） 。
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份
额比例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本
开放式 基金
嘉合货 币A 561,842.09 4.86%
嘉合货 币B － －
合计 561,842.09 0.01%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资
和研究 部门 负责 人持 有本 开放式
基金
嘉合货 币A 0~10
嘉合货 币B －
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基
金
嘉合货 币A 0~10
嘉合货 币B －
合计 0~10
注：1 、 本 基金 本报 告期 末 ， 本公 司高 级管 理人 员、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金A 份 额总
量在0~10 万份( 含) 之 间。
2 、本 基金 本报 告期 末， 本 基金的 基金 经理 持有 本基 金A 份额 总量 在0~10 万份( 含) 之间 。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 嘉合货 币A 嘉合货 币B
基金合 同生 效日(2015 年5 月6日) 基金 份额 总额 568,321.98 1,035,652,321.14
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 19,829,378.90 26,597,430,531.88
减： 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 8,843,745.05 18,528,812,419.85
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 － －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 11,553,955.13 9,104,270,433.17
嘉合货币 市场基 金2015年年度报告摘要
27
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：
1. 基金管理人于2015 年7月4日发布了《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高级管
理人员变更的公告》 ， 原督察长高明先生因公司工作安排转任公司副总经理， 经公司第
一届董事会第九次会议审议通过，由李永梅女士任公司督察长。
2. 基金管理人于2015 年7月9日发布了《嘉合货币市场基金基金经理变更公告》，增
聘季慧娟女士为嘉合货币市场基金基金经理，与薛思乔先生共同管理该基金。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务 的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本报告期内本基金的投资策略未发生重大变化。
11.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金
提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费五万元。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有
受到监管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称 交易 股票交 易 债券交 易 债券回 购交 易 应支付 该 备
嘉合货币 市场基 金2015年年度报告摘要
28
单元
数量
券商的 佣
金
注
成
交
金
额
占股
票
成交
总额
比例
成
交
金
额
占当期
债券
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
佣
金
占当
期佣
金
总量
的比
例
中国国 际
金融有 限
公司
2 － － － － 1,297,000,000.00 100.00% － －
注：1 、本 基金 本报 告期 新 增中国 国际 金融 有限 公司 两个交 易单 元。
2 、 本 基金 的基 金管 理人 选 择证券 经营 机构 ， 并 选用 其交易 席位 供旗 下基 金买 卖证券 专用 ， 本 着
安全、 高效 、低 成本 ，能 够为基 金提 供高 质量 增值 研究服 务的 原则 ，对 证券 经营机 构的 经营 情况 、
治理情 况、 研究 实力 等进 行综合 考量 。
11.8 偏 离度 绝对 值超过0.5% 的情 况
本基金本报告期内偏离度绝对值未超过0.5% 。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
嘉 合基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年三 月二 十九日
