华 福 丰 盈 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 华福基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月29 日
华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 和投资组合报 告等内容 ， 保证复核内容 不存在虚 假 记载、误导 性陈述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者 在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年6 月24 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华福丰 盈灵 活配 置
基金主 代码 001474
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 24 日
基金管 理人 华福基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 213,609,800.87 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 严格控制风险和保 持资产 流动性的基础上， 通过积 极主动的投资管理 ，力争
实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本基金是混合型基 金，根 据宏观经济发展趋 势、政 策面因素、金融市 场的利
率变动和市场情绪 ，综合 运用定性和定量的 方法， 对股票、债券和现 金类资
产的预期收益风险 及相对 投资价值进行评估 ，确定 基金资产在股票、 债券及
现金类资产等资产 类别的 分配比例。在有效 控制投 资风险的前提下， 形成大
类资产 的配 置方 案。
本基金由投资研究 团队及 时跟踪市场环境变 化，根 据宏观经济运行态 势、宏
观经济 政策 变化 、 证 券市 场运行 状况 、 国 际市 场变 化情况 等因 素的 深入 研究 ，
判断证券市场的发 展趋势 ，结合行业状况、 公司价 值性和成长性分析 ，综合
评价各类资产的风 险收益 水平。本基金采用 积极灵 活的投资策略，通 过前瞻
性地判断不同金融 资产的 相对收益，对基金 资产进 行灵活资产配置。 在市场
上涨阶段中，增加 权益类 资产配置比例，在 市场下 行周期中，降低权 益类资
产配置比例，力求 实现基 金财产的长期稳定 增值， 从而有效提高不同 市场状
况下基 金资 产的 整体 收益 水平。
2、股 票投 资策 略
在新股投资方面， 本基金 管理人将全面深入 地把握 上市公司基本面， 运用基
金管理人的研究平 台和股 票估值体系，深入 发掘新 股内在价值，结合 市场估
值水平和股市投资 环境， 充分考虑中签率、 锁定期 等因素，有效识别 并防范
风险， 以获 取较 好收 益。
本基金二级市场股 票投资 以综合定性分析与 定量评 估的结果为基础， 从基本
面分析入手。根据 个股的 估值水平优选个股 ，重点 配置当前业绩优良 、市场
认同度较高、在可 预见的 未来其行业处于景 气周期 中以及价值被低估 的股票
并构建投资组合。 根据股 票的预期收益与风 险水平 对组合进行优化， 在合理
风险水平下追求基 金收益 最大 化。同时监控 组合中 证券的估值水平， 在市场
价格明 显高 于其 内在 合理 价值时 适时 卖出 证券 。 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告摘要
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3、债 券投 资策 略
本基金依据研究人 员分别 从利率、债券信用 风险的 专业分析，综合运 用久期
配置 、 期 限结 构配 置、 收 益率曲 线策 略 、 杠 杆放 大 策略等 手段 进行 日常 管理 。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金管理人将充 分考虑 股指期货的收益性 、流动 性及风险特征，通 过资产
配置 、 品 种选 择 ， 谨 慎进 行投资 ， 旨在 采用 流动 性 好、 交易 活跃 的期 货合 约，
通过对证券市场和 期货市 场运行趋势的研究 ，结合 股指期货的定价模 型寻求
其合理的估值水平 ，与现 货资产进行匹配， 通过多 头或空头 套期保值 等策略
进行套期保值操作 。基金 管理人将充分考虑 股指期 货的收益性、流动 性及风
险性特征，运用股 指期货 对冲系统性风险、 对冲特 殊情况下的流动性 风险，
如大额申购赎回等 ；利用 金融衍生品的杠杆 作用， 以达到降低投资组 合的整
体风险 的目 的。
5、权 证投 资策 略
本基金 将在 严格 控制 风险 的前提 下， 进行 权证 的投 资。
（1） 综合 分析 权证 的包 括 执行价 格 、 标 的股 票波 动 率、 剩余 期限 等因 素在 内
的定价因素，根据 BS 模 型和溢价率对权证的 合理 价值做出判断，对价 值被
低估的 权证 进行 投资 ；
（2） 基 于对 权证 标的 股票 未来走 势的 预期 ， 充 分利 用权证 的杆 杆 比 率高 的特
点，对 权证 进行 单边 投资 ；
（3） 基 于权 证价 值对 标的 价格、 波动 率的 敏感 性以 及价格 未来 走势 等因 素的
判断，将权证、标 的股票 等金融工具合理配 置进行 结构性组合投资， 或利用
权证进 行风 险对 冲。
业绩比 较基 准 五年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+1%
其中，五年期银行 定期存 款利率是指中国人 民银行 公布并执行的金融 机构五
年期人 民币 存款 基准 利率 。
风险收 益特 征 本基金属于主动式 混合型 证券投资基金，属 于较高 预期风险、较高预 期收益
的证券投资基金， 通常预 期风险与预期收益 水平高 于货币市场基金和 债券型
基金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华福基 金管 理有 限责 任公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 林佳 张志永
联系电 话 021-20296236 021-62677777-212004
电子邮 箱 lj@hffunds.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
40000-96326 95561
传真 021-68630069 021-62159217
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.hffunds.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2015 年6 月24 日
( 基金 合同 生效
日)-2015 年12 月
31 日
2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 32,606,683.44 - -
本期利 润 33,988,129.47 - -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0553 - -
本期基 金份 额净 值增 长率 11.00% - -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1081 - -
期末基 金资 产净 值 237,182,030.44 - -
期末基 金份 额净 值 1.110 - -
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.01% 0.40% 1.43% 0.02% 3.58% 0.38%
过去六 个月 11.00% 0.40% 2.90% 0.02% 8.10% 0.38%
自基金 合同
生效起 至今
11.00% 0.39% 3.01% 0.02% 7.99% 0.37%
注：1. 本基 金成 立 于2015 年6 月24 日；
2.本基 金的 业绩 比较 基准 为：五 年银 行定 期存 款利 率（税 后）+1%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告摘要
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益 率变 动的比 较
注：1. 本基 金成 立 于2015 年6 月24 日；
2.本基 金的 业绩 比较 基准 为：五 年银 行定 期存 款利 率（税 后）+1%
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自成 立日 以来 未进 行过利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
华福基 金管 理有 限责 任公 司注册 资本 为 1 亿元 人民 币，注 册地 为福 建省 平潭 综合实 验区 ， 公
司办公场所位 于上海市 浦 东新区。公司 经营范围 包 括基金募集、 基金销售 、 特定客户资 产管理、
资产管理和中 国证监会 许 可的其他业务 。公司股 东 为华福证券有 限责任公 司 与国脉科技 股份有限
公司。
截至2015 年12 月 31 日 ， 华福基 金管 理了 华福 货币 市场基 金、 华福 现金 增利 货币市 场基 金、
华福长乐半年 定期开放 债 券型证券投资 基金、华 福 瑞益纯债债券 型证券投 资 基金、华福 朝阳债券华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告摘要
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型证券投资基 金、华福 大 健康灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 福丰盈灵 活 配置混合型 证券投资
基金、华福鼎 新灵活配 置 混合型证券投 资 基金及 华 福稳健债券型 证券投资 基 金九支开放 式基金。
管理资 产规 模人 民 币723 亿元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的
基金经 理 （ 助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
洪木
妹
本基金
的基金
经理、
公司总
经理助
理
2015
年 6
月 24
日
- 9 年
硕士研 究生 ，特 许金 融分 析师（CFA ） ，拥 有 9 年
证 券 、基 金行 业 工作 经验。 曾 任职 于华 福 证券 有
限 责 任公 司投 资 自营 部和资 产 管理 总部 ， 从事 宏
观 经 济研 究和 投 资工 作，现 任 华福 基金 管 理有 限
责任公 司总 经理 助理， 自 2014 年8 月 起担 任华 福
货币市 场基 金基 金经 理、 自 2015 年5 月 起担 任华
福 鼎 新灵 活配 置 混合 型证券 投 资基 金基 金 经理 、
自2015 年6 月起 担任 华福 长乐半 年定 期开 放债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 、 自2015 年6 月 起担 任
华 福 丰 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理、自 2015 年 11 月 起担 任华福 现金 增利 货币 市
场基金 基金 经理 、自 2015 年 11 月 起担 任华 福瑞
益纯债 债券 型证 券投 资基 金基金 经理、 自 2015 年
12 月起 担任 华福 稳健 债券 型证券 投资 基金 基金 经
理。
张晓
南
基金经
理
2015
年 11
月 19
日
- 5 年
硕 士 研究 生， 特 许金 融分析 师 （CFA ） 、 金 融风 险
管理师 （FRM ） ， 拥 有 5 年 证券、 基金 行业 工作 经
验 。 曾任 职于 鹏 华基 金管理 有 限公 司， 现 任职 于
华福基 金管 理有 限责 任公 司投资 管理 部， 自 2015
年 8 月 起担 任华 福大 健康 灵活配 置混 合型 证券 投
资基金 基金 经理 ，自 2015 年 11 月 起担 任华 福丰
盈灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》等法律 法规的规 定 及基金合同、 招
募说明书及其 更新等有 关 基金法律文件 的规定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
资产， 在控 制风 险的 前提 下，为 基金 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金 管理 人制 定了 《华 福基金 管理 有限 责任 公司 公平交 易管 理流 程》 ，并 将 不时进 行修 订。
本基金管理人 主要从研 究 的公平、决策 的公平、 交 易的公平、公 平交易的 监 控评估、公 平交易的
报告和信息披 露等方面 对 公平交易行为 进行规范 ， 从而达到保证 本基金管 理 人管理的不 同投资组
合得到 公平 对待 、保 护投 资者合 法权 益的 目的 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管 理 人按照法律法 规关于公 平 交易的相关规 定，严格 执 行公司公平交 易
管理制度，加 强了对所 管 理的不同投资 组合同向 交 易价差的分析 ，确保公 司 管理的不同 投资组合
在授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理活 动和 环节 得到公 平对 待。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 可能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年证 券市 场波 澜壮 阔 ， 年初 延续2014 年底 的上 涨趋势 ， 6 月中 旬触 顶后 开 始断崖 式下 跌，
并在8 月底 到达 阶段 性底 部，2 个月 的时 间内 共下 跌了 45% ， 随后 进入 持续 震荡阶 段。
从经济基本面 来看，全 球 各主要经济体 虽有所分 化 但整体低迷； 中国经济 仍 处于转型阶段 ，
经济增长维持 弱势。虽 然 随着国企改革 顶层设计 的 出台，改革思 路大体确 定 ，但其见效 仍需要时
间。
本基金 在2015 年6 月成 立 ， 恰 逢市 场大 跌之 始， 我 们及时 认清 市场 变化 ， 始 终保持 低仓 位运
行，并酌情参 与新股网 下 申购、可转债 网下申购 等 能够获取较为 稳健收益 的 投资品种。 本基金在
下半年 市场 大跌 中， 基本 保持了 净值 的稳 健增 长， 并获取 了超 过业 绩比 较基 准的收 益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期份 额净 值收 益率 为 11.00% ，同 期业 绩比 较 基准收 益率 为3.01% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2016 年， 国内 宏观 经济 调 控将突 出 “ 供给 侧改 革 ” ， 政策 重心 将放 在提 高全 要素生 产率 ， 需华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告摘要
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求侧的 刺激 则更 多只 是托 底性质 。改 革的 过程 中， 预计政 策频 出， 货币 市场 基调总 体偏 松。
就固收市场而 言，经过 前 期快速、大幅 下行后， 当 前固定收益产 品收益率 较 低，尽管风险 仍
然较小，但风 险收益配 比 弱于前期。就 权益市场 而 言，无风险利 率低位运 行 有助于缓释 企业的部
分经营压力； 在权益市 场 经过一定调整 后，估值 将 重新具有吸引 力。行业 方 面，各行业 之间的分
化较此前将更 为明显。 新 兴行业的估值 总体偏贵 ， 需逐一甄别； 传统行业 总 体疲软，但 仍有机遇
存在于 兼并 重组 之中 。
本基金将灵活 控制基金 仓 位，在股票、 债券、现 金 等大类资产间 进行配置 。 整体来说，2016
年权益市场将 是配置重 点 ，本基金将积 极参与具 有 良好发展前景 及业绩预 期 的公司以及 转型、改
革预期 的公 司， 在当 前市 场仍然 低迷 时， 把焦 点更 多放在 具有 稳定 盈利 预期 且持续 分红 的公 司上 ，
为投资 者获 取较 为稳 健的 投资收 益。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护基金持 有 人利益出发， 不
断健全完善内 控机制， 加 强内部风险的 控制与防 范 ，确保各项法 规和管理 制 度的落实， 保证基金
合同得到严 格 履行，推 动 公司的合规文 化和内部 风 险控制机制的 完善与优 化 。本基金管 理人主要
监察稽 核工 作如 下：
（1 ） 加 强公 司和 基金 日常 运作的 合规 审核 。 做好 在 新基金 产品 开发 、 新投 资 品种 、 及 其他 创
新业务中法律 、合规及 风 险控制方面的 支持，坚 持 定期对投资、 研究、交 易 、核算、销 售等各项
业务实 施事 前、 事中 、事 后的合 规性 审核 ，确 保基 金运作 的诚 信和 合法 合规 性符合 监管 要求 。
（2 ） 深 入重 点专 项稽 核工 作。 本基 金管 理人 进一 步 梳理业 务模 式 、 主 要监 管 规则 、 潜 在风 险
点等，全面、 深入地对 关 键业务领域进 行专项稽 核 ，内容涵盖相 关业务领 域 的各个重要 环节的内
部控制 与风 险防 范， 促进 制度规 章及 时更 新， 优化 操作流 程， 提升 业务 线合 规管理 及风 控意 识。
（3） 进一 步规 范对 投资 研 究交易 特定 岗位 的通 讯管 理。 对 投资 研究 交易 特定 岗位工 具在 交易
时间的集中管 理，并定 期 或不定期的对 其网络即 时 通讯记录、电 话录音等 进 行抽查，有 效的防范
了各种 形式 的利 益输 送行 为。
（4 ） 强 化法 规学 习 ， 开 展 内控培 训 ， 促 进合 规文 化 建设 。 本 基 金 管理 人及 时 根据新 颁布 的法
律法规开展合 规宣传培 训 工作，通过专 题培训、 律 师讲座、合规 期刊等多 种 形式进一步 加强内部
合规培训力度 ，深化基 金 从业人员风合 规险意识 ， 提升职业道德 素养，营 造 良 好合规氛 围，促进
公司稳 定健 康地 发展 。
（5） 完成 各种 定期 报告 及 临时公 告的 信息 披露 工作 。 按 照法 规的 要求 ， 做 好 旗下各 支基 金的华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告摘要
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信息披 露工 作， 做到 信息 披露的 真实 、完 整、 准确 、及时 。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，完善内 控 制度，提高工 作
水平， 努力 防范 和控 制各 种风险 ，保 障基 金份 额持 有人的 合法 权益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值小组，公 司估值小 组 主要负责估值 政
策和估 值程 序的 制定 、 修 订以及 执行 情况 的监 督 。 估值小 组由 督察 长 、 基 金 事务部 、 研究 发展 部、
风险管理部、 监察稽核 部 等部门指定人 员组成。 估 值小组负责审 批确定各 类 投资组合持 有的不同
投资品 种的 估值 方法 。公 司估值 小组 的相 关成 员均 具备相 应的 专业 胜任 能力 和相关 工作 经历 。
公司估值小组 安排专人 负 责关注相关投 资品种的 动 态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不
活跃的交易状 态或者最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券发行机 构 发生了影响 证券价格
的重大事件， 从 而确定 估 值日需要进行 估值测算 或 者调整的投资 品种；提 出 合理的数量 分析模型
对需要进行估 值测算或 者 调整的投资品 种进行公 允 价值定价与计 量；定期 对 估值政策和 程序进行
评价，以保证 其持续适 用 ；基金事务部 负责日常 的 基金资产的估 值业务， 执 行基金估值 政策，并
负责与托管行 沟通估值 调 整事项；监察 稽核部负 责 审核估值政策 和程序的 一 致性，并负 责估值调
整事项 的信 息披 露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金事务部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，向估值小组 提供估值 参 考信息，参 与估值政
策讨论。对需 采用特别 估 值程序的证券 ，基金管 理 人及时启动特 别估值程 序 ，由估值小 组讨论议
定特别 估值 方案 并与 托管 行沟通 后由 基金 事务 部具 体执行 。
本基金 管理 人参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 报告 期未 内进 行利 润分配
4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明
无。
4.10 报告 期内管理 人对本基 金持有 人 数或基金 资产净 值 预警情形 的说明
无。 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严 格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 天健审 〔2016 〕7-62 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 -
引言段 华福丰 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金全 体持 有人 ： 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告摘要
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管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 华 福 丰 盈 基 金 的 基 金 管 理 人 华 福 基 金
管理有 限责 任公 司管 理层 的责任 ， 这种 责任 包括 ： （1） 按照 企业 会
计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作
的有关 规定 的规 定编 制财 务报表 ， 并使 其实 现公 允 反映； （2 ） 设 计、
执行和 维护 必要 的内 部控 制， 以 使财 务报 表不 存在 由 于舞弊 或错 误
导致的 重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见。
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 中 国注
册会计 师审 计准 则要 求我 们遵守 中国 注册 会计 师职 业道德 守则 ， 计
划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保
证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以 获取 有关 财务 报表 金 额和披 露的 审
计证据 。 选择 的审 计程 序 取决于 注册 会计 师的 判断 ， 包 括对 由于 舞
弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估
时，注 册会 计师 考虑 与财 务报表 编制 和公 允列 报相 关的内 部控 制，
以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意
见。 审 计工 作还 包括 评价 管 理层选 用会 计政 策的 恰当 性和作 出会 计
估计的 合理 性， 以及 评价 财务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我 们获 取的 审 计证据 是充 分、 适 当的， 为发表 审计 意见
提供了 基础 。
审计意 见段 我们认 为， 华福 丰盈 基金 财 务报表 在所 有重 大方 面按 照企业 会计 准
则的规 定编 制， 公允 反映 了2015 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2015
年度的 经营 成果 和持 有人 权益（ 基金 净值 ）变 动。
注册会 计师 的姓 名 杨克晶
吴志辉
会计师 事务 所的 名称 天健会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国杭 州
审计报 告日 期 2016 年3 月 15 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 华福 丰盈 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
235,937,447.28 -
结算备 付金
- -
存出保 证金
13,508.73 - 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告摘要
第 14 页 共 32 页
交易性 金融 资产
2,845,750.23 -
其中： 股票 投资
2,682,750.23 -
基金投 资
- -
债券投 资
163,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
432,147.74 -
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
239,228,853.98 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
529,500.33 -
应付管 理人 报酬
1,045,004.23 -
应付托 管费
130,625.54 -
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
221,693.44 -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
120,000.00 -
负债合 计
2,046,823.54 -
所有者权益：
实收基 金
213,609,800.87 -
未分配 利润
23,572,229.57 -
所有者 权益 合计
237,182,030.44 -
负债和 所有 者权 益总 计
239,228,853.98 -
华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告摘要
第 15 页 共 32 页
7.2 利润表
会计主 体： 华福 丰盈 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年6 月24 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年6 月24 日(基
金合同生效日)至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
38,039,624.53 -
1.利息 收入
8,155,147.79 -
其中： 存款 利息 收入
6,661,848.94 -
债券利 息收 入
1,149,390.94 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
343,907.91 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-6,964,988.77 -
其中： 股票 投资 收益
-7,876,679.53 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
910,730.76 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
960.00 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
1,381,446.03 -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
35,468,019.48 -
减： 二、费用
4,051,495.06 -
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 2,991,098.72 -
2．托 管费 7.4.8.2.2 325,287.26 -
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
601,895.16 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
133,213.92 -
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
33,988,129.47 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
33,988,129.47 -
华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告摘要
第 16 页 共 32 页
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华福 丰盈 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年6 月 24 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月24 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 33,988,129.47 33,988,129.47
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
213,609,800.87 -10,415,899.90 203,193,900.97
其中：1. 基 金申 购款 4,900,508,788.87 146,478,456.79 5,046,987,245.66
2. 基金 赎回 款 -4,686,898,988.00 -156,894,356.69 -4,843,793,344.69
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
213,609,800.87 23,572,229.57 237,182,030.44
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.3 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 陈文 奇______
______张力______
____ 刘 建新____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
华福丰 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 以下 简称 本 基金) 经中 国证 监会 证监 许 可 〔2015 〕 1030
号文准 予注 册， 由华 福基 金管理 有限 责任 公司 作为 发起人 ， 于 2015 年 6 月 11 日向 社 会公 开发 行
募集并 于 2015 年 6 月 24 日正式 成立 。本 基金 为契 约型开 放式 基金 ，存 续期 限不定 ，募 集规 模 不
低于2 亿份 基金 份额 ， 基 金 募集金 额不 少于 人民 币2 亿元且 基金 份额 持有 人的 人数不 少 于 200 人。华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告摘要
第 17 页 共 32 页
本基金 的基 金管 理人 为华 福基金 管理 有限 责任 公司 ，基金 托管 人为 兴业 银行 股份有 限公 司。
本 基 金 募 集 期 间 为 2015 年 6 月 11 日至 2015 年 6 月 18 日 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,511,769,922.85 元， 其 中募集 资金 的银 行存 款利 息为人 民 币 4,308.90 元 ，上述 资金 业经 天健
会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 验资 ，并 由其 出具 《验证 报告 》 （ 天健 验〔2015 〕6-100 号） 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《公开募 集证券投资基 金运作管 理 办法》以及《 华
福丰盈灵活 配置混合 型证 券投资基金 基金合同 》(以 下简称基金 合同)等有 关规 定，本基金 投资于
具有良好流动 性的金融 工 具，包括国内 依法发行 上 市的股票（包 含中小板 、 创业板及其 他中国证
监会核 准上 市的 股票 ） 、 权 证、 股指 期货 等权 益类 金 融工 具 、 债券 等固 定收 益 类金融 工具 （ 包括 国
债、央行票据 、金融债 、 企业债、公司 债、次级 债 、地方政府债 券、中期 票 据、可转换 债券（含
分离交 易可 转债 ） 、 短 期融 资券、 资产 支持 证券、 债 券回购 、 银 行存 款等） 以 及法律 法规 或中 国证
监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 （ 但须 符合 中国 证监会 的相 关规 定） 。 除 被 动持有 权证 外不 主动
投资权证。如 法律法规 或 监管机构允许 本基金投 资 其他品种，基 金管理人 在 履行适当程 序后，可
将其纳 入投 资范 围。
本基金 的财 务报 表 于 2016 年3 月25 日由 本基 金的 基 金管理 人及 基金 托管 人批 准报出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《华福 丰盈灵活 配 置混合型证 券投资基 金基 金合同》和 在财务 报
表附 注7.4.3 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 年 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完 整 地反 映了 本基金 2015 年
12 月 31 日的 财务 状况 以 及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值
变动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告期所采 用的会计 政 策与最近一期 年度报告 相 一致，会计估 计较最近 一 期年度报告有 变
更。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告摘要
第 18 页 共 32 页
财政部 于 2014 年颁 布《 企业会 计准 则 第 39 号-- 公允价 值计 量》 、 《企 业会 计准则 第 40 号--
合营安 排》 、 《企 业会 计准 则第 41 号-- 在 其他 主体 中 权益的 披露 》 和 修订 后的 《企业 会计 准则 第 2
号-- 长 期股 权投 资》 、 《企 业 会计准 则第9 号--职 工薪 酬》 、 《 企业 会计 准则第30 号-- 财 务报 表列 报》 、
《企业 会计 准则 第 33 号-- 合并财 务报 表 》 以 及 《 企 业会计 准则 第 37 号-- 金 融 工具列 报》 ， 要 求除
《企业 会计 准则 第 37 号-- 金融工 具列 报》 自2014 年 度财务 报表 起施 行外 ， 其 他准则 自 2014 年7
月1 日 起施 行。 上述 准则 对本基 金本 报告 期无 重大 影响。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ： (1) 以发 行 基金方 式募 集资 金不 属于 营业税 征收 范围 ， 不征 收 营业税 。 基金 买卖 股
票、债券的差 价收入不 予 征收营业税。(2) 对 基金 从证券市场中 取得的收 入 ，包括买卖股 票、债
券的差 价收 入， 股权 的股 息、 红 利收 入， 债 券的 利 息 收入 及其 他收 入 ， 暂不 征收企 业所 得税 。(3)
对基金取得的 企业债券 利 息收入，应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的个 人
所得税 。 自2013 年1 月1 日起 ， 对 基金 从上 市公 司 取得的 股息 红利 所得 ， 持 股期限 在 1 个月 以内
(含 1 个月)的 ，其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年( 含 1 年)
的， 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额 。 对 基金
持有的上市公 司限售股 ， 解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股 时间自解
禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利 收入继续 暂 减按 50%计 入应纳税 所得 额。上述所得 统一适
用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的 税率 缴纳 股票 交 易印花 税， 买入 股票
不征收 股票 交易 印花 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华福基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华福证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告摘要
第 19 页 共 32 页
国脉科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海兴 瀚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
兴银投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东华 福证 券控股 的全 资子 公司
华福资 本投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东华 福证 券全资 子公 司
注：本报告期 基金关联 方 增加基金管理 人的全资 子 公司上海兴瀚 资产管理 有 限公司，基 金管理人
的股东华福证 券全资子 公 司兴银投资有 限公司及 华 福资本投资有 限公司。 本 基金与关联 方的所有
交易均 是在 正常 业务 中按 照一般 商业 条款 订立 。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
本基金 合同 生效 日 为 2015 年 6 月 24 日 ，以 下仅 为本 基金报 告期 数据 ，无 上年 度可比 期间 数
据。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 6 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华福证券 139,809,262.38 21.71%
无。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年6 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
华福证券 800,000.00 0.03%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年6月24 日( 基金 合同 生效日) 至2015 年12 月31 日 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告摘要
第 20 页 共 32 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华福证券 101,642.87 46.56% 101,642.87 46.56%
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月24 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,991,098.72
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 53,830.66
注：本 基金 的管 理费 年费 率为 1.0% 。管 理费 的计 算 方法如 下：
H＝ E× 1.0% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 325,287.26
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.10% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.10 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 本报 告期 内无 销售服 务费 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告摘要
第 21 页 共 32 页
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年6 月24 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年
12 月 31 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年 6 月 24 日 ）持
有的基 金份 额
0.00
期初持 有的 基金 份额 0.00
期间申 购/ 买入 总份 额 0.00
期间因 拆分 变动 份额 0.00
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 0.00
期末持 有的 基金 份额 0.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000%
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
报告期 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年6 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行 235,937,447.28 2,964,836.15
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无其他 需要 说明 的关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告摘要
第 22 页 共 32 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002778 高科石化
2015 年12
月28 日
2016 年1
月 6 日
新股流
通受限
8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生金融工 具 ，采用在当前 情况下适 用 并且有足够可 利
用数据和其他 信息支持 的 估值技术确定 相关金融 资 产和金融负债 的公允价 值 。公司将估 值技术使
用的输 入值 分以 下层 级， 并依次 使用 ：
(1) 第 一层 次输 入值 是在 计量日 能够 取得 的相 同资 产或负 债在 活跃 市场 上未 经调整 的报 价；
(2) 第二层 次输入值 是除 第一层次输入 值外相关 资 产或负债直接 或间接可 观 察的输入值， 包
括：活跃市场 中类似资 产 或负债的报价 ；非活跃 市 场中相同或类 似资产或 负 债的报价； 除报价以
外的其他可观 察输入值 ， 如在正常报价 间隔期间 可 观察的利率和 收益率曲 线 等；市场验 证的输入
值等；
(3) 第三层 次输入值 是相 关资产或负债 的不可观 察 输入值，包括 不能直接 观 察或无法由可 观
察市场数据验 证的利率 、 股票波动率、 企业合并 中 承担的弃置义 务的未来 现 金流量、使 用自身数
据做出 的财 务预 测等 。 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告摘要
第 23 页 共 32 页
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 2,682,750.23 1.12
其中： 股票 2,682,750.23 1.12
2 固定收 益投 资 163,000.00 0.07
其中： 债券 163,000.00 0.07
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 235,937,447.28 98.62
7 其他各 项资 产 445,656.47 0.19
8 合计 239,228,853.98 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,117,503.77 0.47
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E
建筑业 195,136.20 0.08
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
1,370,110.26 0.58
J
金融业 - -
K
房地产 业 - - 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告摘要
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L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 2,682,750.23 1.13
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 603508 思维列 控 14,605 1,136,853.20 0.48
2 002782 可立克 13,312 283,146.24 0.12
3 002786 银宝山 新 9,630 263,476.80 0.11
4 300497 富祥股 份 5,523 237,654.69 0.10
5 603778 乾景园 林 7,140 195,136.20 0.08
6 300494 盛天网 络 6,251 162,901.06 0.07
7 603299 井神股 份 23,499 124,779.69 0.05
8 300491 通合科 技 6,015 90,766.35 0.04
9 002777 久远银 海 4,264 70,356.00 0.03
10 002785 万里石 12,000 70,080.00 0.03
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000001 平安银 行 13,119,656.70 5.53 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告摘要
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2 601398 工商银 行 12,100,000.00 5.10
3 000728 国元证 券 11,979,050.55 5.05
4 300059 东方财 富 11,458,998.00 4.83
5 600837 海通证 券 11,209,556.00 4.73
6 600015 华夏银 行 10,763,491.00 4.54
7 601377 兴业证 券 10,593,358.00 4.47
8 600887 伊利股 份 10,547,827.00 4.45
9 600016 民生银 行 10,541,750.03 4.44
10 000538 云南白 药 10,540,221.49 4.44
11 600036 招商银 行 10,337,013.50 4.36
12 002415 海康威 视 10,291,383.16 4.34
13 601857 中国石 油 10,281,525.00 4.33
14 000776 广发证 券 10,263,746.00 4.33
15 002465 海格通 信 10,178,765.46 4.29
16 000750 国海证 券 10,159,888.00 4.28
17 600795 国电电 力 10,143,817.15 4.28
18 000858 五粮液 10,141,718.74 4.28
19 601989 中国重 工 10,097,347.12 4.26
20 601186 中国铁 建 10,011,065.08 4.22
21 601288 农业银 行 9,940,000.00 4.19
22 002736 国信证 券 9,929,544.00 4.19
23 002304 洋河股 份 9,884,632.76 4.17
24 000100 TCL 集团 9,850,000.00 4.15
25 601006 大秦铁 路 9,827,248.85 4.14
26 000423 东阿阿 胶 9,540,270.58 4.02
27 002024 苏宁云 商 9,512,334.29 4.01
28 300027 华谊兄 弟 9,510,009.20 4.01
29 600050 中国联 通 9,386,146.60 3.96
30 601088 中国神 华 9,068,547.00 3.82
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000001 平安银 行 12,233,832.31 5.16 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告摘要
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2 300059 东方财 富 11,586,009.00 4.88
3 601398 工商银 行 11,523,174.00 4.86
4 000728 国元证 券 11,107,617.50 4.68
5 000538 云南白 药 10,683,782.50 4.50
6 600887 伊利股 份 10,568,000.00 4.46
7 600016 民生银 行 10,536,299.45 4.44
8 600837 海通证 券 10,523,201.00 4.44
9 600036 招商银 行 10,443,000.00 4.40
10 002415 海康威 视 10,401,490.49 4.39
11 000858 五粮液 10,243,258.06 4.32
12 601857 中国石 油 10,224,000.00 4.31
13 002465 海格通 信 10,210,046.00 4.30
14 601989 中国重 工 10,137,058.00 4.27
15 600795 国电电 力 10,099,688.92 4.26
16 600015 华夏银 行 10,049,700.98 4.24
17 601186 中国铁 建 10,006,176.15 4.22
18 000100 TCL 集团 9,965,000.00 4.20
19 601006 大秦铁 路 9,923,000.00 4.18
20 000750 国海证 券 9,903,753.06 4.18
21 002304 洋河股 份 9,878,145.05 4.16
22 601288 农业银 行 9,810,000.00 4.14
23 601377 兴业证 券 9,747,044.00 4.11
24 300027 华谊兄 弟 9,659,863.00 4.07
25 000423 东阿阿 胶 9,650,851.40 4.07
26 002024 苏宁云 商 9,618,278.47 4.06
27 000776 广发证 券 9,470,353.32 3.99
28 600050 中国联 通 9,355,000.00 3.94
29 002736 国信证 券 9,351,072.07 3.94
30 601088 中国神 华 8,958,002.00 3.78
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 327,305,264.46
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 318,127,280.73
注： “买 入股 票成 本” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ） 填 列， 不 考
虑相关 交易 费用 。 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告摘要
第 27 页 共 32 页
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 163,000.00 0.07
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 163,000.00 0.07
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 123001 蓝标转 债 1,630 163,000.00 0.07
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 内未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行贵 金属 的投 资。
华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告摘要
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8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
无。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金本报告 期未投资 股 指期货。若本 基金投资 股 指期货，本基 金将根据 风 险管理的原则 ，
以套期保值为 主要目的 ， 有选择地投资 于股指期 货 。套期保值将 主要采用 流 动性好、交 易活跃的
期货合约。本 基金在进 行 股指期货投资 时，将通 过 对证券市场和 期货市场 运 行趋势的研 究，并结
合股指期货的 定价模型 寻 求其合理的估 值水平。 本 基金管理人将 充分考虑 股 指期货的收 益性、流
动性及风险特 征，通过 资 产配置、品种 选择，谨 慎 进行投资，以 降低投资 组 合的整体风 险。法律
法规对 于基 金投 资股 指期 货的投 资策 略另 有规 定的 ，本基 金将 按法 律法 规的 规定执 行。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
国债期 货不 属于 本基 金的 投资范 围， 故此 项不 适用 。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险指标 说明
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） -
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） -
国债期 货不 属于 本基 金的 投资范 围， 故此 项不 适用 。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
国债期 货不 属于 本基 金的 投资范 围， 故此 项不 适用 。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告摘要
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一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本报告 期内 ，本 基金 投资 的前十 名股 票没 有超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 13,508.73
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 432,147.74
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 445,656.47
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 内未 持有可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 内未 存在流 通受 限的 股票 。
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
无。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
264 809,128.03 200,000,000.00 93.63% 13,609,800.87 6.37%
华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告摘要
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9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,023.88 0.0005%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负
责人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 6 月 24 日 ） 基金 份额 总额
1,511,769,922.85
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 3,388,738,866.02
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 4,686,898,988.00
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 213,609,800.87
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
（1） 报告 期内 本基 金基 金 管理人 人事 变动 如下 ：
2015 年 3 月 12 日 ，基 金 管理人 发布 了高 级管 理人 员变更 公告 ，本 基金 管理 人的总 经理 由 张华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告摘要
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力同志 正式 任职 ，原 总经 理林煜 同志 正式 离任 ；
2015 年6 月4 日， 基金 管 理人发 布了 高级 管理 人员 任职公 告 ， 卢 银英 同志 正 式担任 本基 金管
理人的 副总 经理 。
（2） 报告 期内 托管 人的 专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投资策略的改变
本基金 运作 期内 投资 策略 并未发 生改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 天健会 计 师事 务所 （ 特殊 普通合 伙 ） ， 该 事务
所自2015 年起 为本 基金 提 供审计 服务 至今 ，本 报告 期应支 付审 计 费 50,000 元。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 的托 管业 务部 门及其 相关 高级 管理 人员 未受到 监管 部 门
的稽查 或处 罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
平安证券 2 504,321,978.61 78.29% 116,650.57 53.44% -
华福证券 2 139,809,262.38 21.71% 101,642.87 46.56% -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
平安证券 - - 3,040,000,000.00 99.97% - -
华福证券 - - 800,000.00 0.03% - -
本基金 租用 证券 公司 交易 单元未 进行 其他 证券 投资 。
华福基金管理有限责任公司
2016 年3 月29 日
