华 泰 柏 瑞 量化 驱 动 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2015 年 年 度 报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月29 日
华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 2 页 共 38 页
§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所有限 公司为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 。
本报告 期 自2015 年3 月24 日( 合同 生效 日)起至 2015 年 12 月 31 日 止。
本基金 名称 自 2015 年 8 月 6 日 起 ， 由 “ 华泰 柏瑞 量化先 行股 票型 证券 投资 基金 ” 更 名为 “ 华
泰柏瑞量化 先行混合 型证 券投资基金” ，基金简 称为 “华泰柏瑞 量化先行 混合” ，基金代码 保持不
变。 本基 金、 基金 管理 人 更名等 的详 细内 容见 我公 司 2015 年 8 月 6 日 刊登 在 中国证 券报 、 上海 证
券报、证券时 报的《华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 关 于旗下部分股 票型证券 投 资基金更名 并修改基
金合同 的公 告》 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 3 页 共 38 页
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华泰柏 瑞量 化驱 动
基金主 代码 001074
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月 24 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,920,836,143.66 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 利 用 定量 投资 模型 ，在 有效 控 制风 险的 前提 下， 追求
资 产 的长 期增 值， 力争 实现 超 越业 绩比 较基 准的 投资
回报。
投资策 略 本 基 金主 要通 过定 量投 资模 型 ，选 取并 持有 预期 收益
较好的 股票 构成 投资 组合 ， 在有 效控 制风 险的 前提 下，
力 争 实现 超越 业绩 比较 基准 的 投资 回报 。但 在极 端市
场 情 况下 ，为 保护 投资 者的 本 金安 全， 股票 资产 比例
可降 至0% 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：95%* 沪深 300 指数 收益 率
+5%*银 行活 期存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 风险 与收 益高 于债 券型
基金与 货币 市场 基金 ，低 于股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电 话 021-38601777 010-66594896
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 4 页 共 38 页
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年3 月24 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 -121,480,673.66
本期利 润 -107,273,213.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0447
本期基 金份 额净 值增 长率 -9.67%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0967
期末基 金资 产净 值 1,735,124,879.11
期末基 金份 额净 值 0.9033
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、基 金合 同生 效日 为2015 年3 月 24 日，2015 年 的 主要财 务指 标根 据当 年的 实际存 续期 计算 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 23.05% 1.71% 15.65% 1.59% 7.40% 0.12%
过去六 个月 -9.76% 2.89% -15.64% 2.54% 5.88% 0.35%
自基金 合同
生效起 至今
-9.67% 2.56% -5.46% 2.49% -4.21% 0.07%
华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 5 页 共 38 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2015 年3 月24 日至2015 年 12 月 31 日。
2、 本 基金 基金 合同 生效 日 为2015 年3 月24 日 ， 按 基金合 同规 定， 本基 金自 基金合 同生 效日 起 6
个月内为建仓期。 截至报 告日本基金的各项 投资比 例已达到基金合同 第十二 条（二）投资范围 、
（四）基金投 资组合比 例 限制中规定的 各项比例 ， 股票资产的投 资比例占 基 金资产的 0-95%；在
扣除股 指期 货合 约需 缴 纳 的交易 保证 金后 ， 现 金和 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的投 资比 例不 低
于基金 资 产净 值的 5%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 6 页 共 38 页
注：基 金合 同生 效日 为2015 年3 月 24 日，2015 年 度的相 关数 据根 据当 年的 实际存 续期 计算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成
为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为 49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币
市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证 券投资华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 7 页 共 38 页
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业股 票型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投 资 基金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优 选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型证券
投资基 金、 华泰 柏瑞 交易 型 货币市 场基 金、 华泰 柏瑞 中 国制 造 2025 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、
华泰柏 瑞激 励动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金。 截至 2015 年 12 月 31 日 ， 公司基 金管 理规 模为
1299.23 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
盛豪
量 化 投 资
部副总
监 、 本 基
金 的 基 金
经理
2015 年10 月
13 日
- 7
英国剑 桥大
学数学 系硕
士。2007 年
10 月至
2010 年3 月
任
Wilshire
Associates
量化研究
员，2010 年
11 月至
2012 年8 月
任
Goldenberg
Hehmeyer
Trading
Company 交
易员。2012华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 8 页 共 38 页
年 9 月 加入
华泰柏 瑞基
金管理 有限
公司， 历任
量化投 资部
研究员 、基
金经理助
理。2015 年
1 月起 任量
化投资 部副
总监，2015
年 10 月起
任华泰 柏瑞
量化优 选灵
活配置 混合
型证券 投资
基金和 华泰
柏瑞量 化驱
动灵活 配置
混合型 证券
投资基 金的
基金经 理
田汉卿
副总经
理 、 本 基
金 的 基 金
经理
2015 年 3 月
24 日
- 12
副总经 理。
曾在美 国巴
克莱全 球投
资管理 有限
公司 （BGI ）
担任投 资经
理， 2012
年 8 月 加入
华泰柏 瑞基
金管理 有限
公司，2013
年 8 月 起任
华泰柏 瑞量
化增强 混合
型证券 投资
基金的 基金
经理，2013
年 10 月起
任公司 副总
经理，2014
年 12 月起
任华泰 柏瑞
量化优 选灵华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 9 页 共 38 页
活配置 混合
型证券 投资
基金的 基金
经理，2015
年 3 月 起任
华泰柏 瑞量
化先行 混合
型证券 投资
基金的 基金
经理和 华泰
柏瑞量 化驱
动灵活 配置
混合型 证券
投资基 金的
基金经 理，
2015 年6 月
起任华 泰柏
瑞量化 智慧
灵活配 置混
合型证 券投
资基金 的基
金经理 和华
泰柏瑞 量化
绝对收 益策
略定期 开放
混合型 发起
式证券 投资
基金的 基金
经理。 本科
与研究 生毕
业于清 华大
学, MBA 毕
业于美 国加
州大学 伯克
利分校 哈斯
商学院 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 运作管 理办 法 》 及 其他 相 关法律 、 法规 的规 定以 及 本基金 的 《基 金合 同》
的约定，在严 格控制风 险 的基础上，忠 实履行基 金 管理职责，为 基金份额 持 有人谋求最 大利益。华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 10 页 共 38 页
在本报告期内 ，基金投 资 管理符合有关 法律、法 规 的规定及基金 合同的约 定 ，不存在损 害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情 况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
报告期内，本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的要求， 建
立了科学完善 的公平交 易 管理制度，从 事前、事 中 和事后等环节 严格控制 不 同基金之间 可能发生
的利益输送。 投资部和 研 究部通过规范 的决策流 程 公平对待不同 投资组合 。 交易部对投 资指令的
合规性、有效 性及合理 性 进行独立审核 ，对于场 内 交易启用投资 管理系统 中 的公平交易 模块；对
于场外交易按 照时间优 先 价格优先的原 则公平对 待 不同帐户。风 险管理部 对 报告期内的 交易进行
日常监 控和 分析 评估 ， 同 时对投 资组 合的 交易 价差 在不同 时间 窗 （ 如日 内、3 日、5 日） 下进 行
分析， 综合 判断 各基 金之 间是否 存在 不公 平交 易或 利益输 送的 可能 ，确 保公 平交易 的实 施。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关 管理 制度 健全 ， 投 资决策 流程 完善 ， 各项 制 度执行 情况 良好 。 交易 价 差分析 表明 公司 旗下
各基金均得到 了公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的 同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平， 只在 少数 情况 下 “ 存在显 著的 倾向 性” 。 针对 这些少 量的 “具 有显 著倾 向性” 的交 易价 差进
行研究表明， 交易价差 方 向没有规律性 ，即没有 明 确的利益输送 方向。造 成 少量显著交 易价差的
原因来自两方 面：一是 报 告期内股票市 场的波动 幅 度较大，为基 金之间股 票 交易出现显 著价 差创
造了客观条件 ；二是不 同 基金经理在报 告期内的 投 资策略存在差 异，对证 券 买卖时点的 把握也不
同，导 致股 票买 卖存 在价 差。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 11 页 共 38 页
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。 本报 告期 公司旗 下基 金所 管 理
的投资 组合 没有 参与 交易 所公开 竞价 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 5% 的 同日反 向交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年前5 个 月创 业板 和 中小盘 的急 速上 涨之 后 A 股市 场6 至 8 月 大幅 回调 ， 在政 府救 市政
策作用 下逐 步企 稳， 并于 四季度 走出 一波 较强 的反 弹行情 。 到 12 月份, 我 们认为 创业 板和 中 小
盘有泡 沫， 适当 降低 了对 中小创 的配 置。
同时，根据公 募基金相 关 法规和本基金 合同，我 们 可以使用股指 期 货进行 加 减仓位的投资 操
作。 本报 告期 间， 股指 期 货仍然 大幅 贴水 ， 我们 选 择保持 一定 比例 的股 指期 货长仓,一 方面 获取 比
较确定 的超 额收 益, 另一 方 面提升 组合 流动 性， 并在 合适的 时机 对股 指期 货进 行了移 仓。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 成立 于2015 年 3 月24 日。 基金 成立 之初 ， 市场涨 势较 快 ， 我 们认 为 追高的 风险 较大 ，
所以采 取较 为稳 健的 建仓 策略。 报告 期期 初时 牛市 趋势比 较强 劲， 我们 在 5 月市场 几度 回调 时 加
快建仓 速度 。 考虑 到市 场 点位较 高 ， 我 们在5 月25 日建仓 封闭 期满 时仓 位控 制在六 成 ， 但 之后 因
为赎回 而仓 位被 动提 高。
本报告 期内 ， 基金 的总 收 益为-9.67% 。 基金 相对 于 沪深 300 全 收益 指数 （ 收 益为 -4.64%）的
超额收 益为-5.03% ， 相对 于比较 基准 （沪 深 300 价 格指数 收益*95% + 银行 活 期存款 利率*5% ）的
超额收 益为-4.21% 。 风险 方面 ， 相对 于沪 深 300 总 收益指 数的 年化 跟踪 误差 严格控 制在 目标 范 围
之内。
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 0.9033 元， 累 计净值 为 0.9033 元 ，本 报 告期内 基金 份
额净值 下 跌9.67% ， 本基 金的业 绩比 较基 准下 跌 5.46% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
股票市 场在 经历了 2015 年 的大幅 波动 之后,2016 年 将是比 较挑 战的 一年 。
在进一步去产 能和结构 调 整的情况下， 经济增长 仍 将面临很大的 压力。同 时 ，市场中多年 积
累的各 种风 险较 多, 政府 救 市政策 尚未 退出 ， 境 外的 不确定 性因 素增 强， 人民 币汇率 也成 为影 响股
市的一 个重 要因 素 。 所 以 ， 当 前股 票市 场缺 少基 本 面的有 力支 撑 ， 影 响因 素 较多 。 但总 的来 看市华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 12 页 共 38 页
场中流动性较多,资 金 依 然缺 少 合 适 的 投 资方 向, 在 经济 不 发 生 大 的 动荡 的 情 况下, 资 金 很 可 能在
股市每 次调 整之 后再 次回 流到股 市, 带动 股市 上涨。 在今年 年初 的大 幅调 整之 后, 风 险得 到一 定的
释放, 在市 场普 遍比 较悲 观 的情况 下, 市场 反而 酝酿 机 会。 我 们预 计2016 年 的股 票市场 可能 会出 现
比较大 幅度 的波 动。 建议 投资人 在追 求收 益的 同时 注意风 险管 理。
本基金还是会 一贯坚持 利 用基本面信息 选股的策 略 ，紧密关注市 场的变化 ， 在有效控制主 动
投资风 险的 前提 下， 力求 继续获 得超 越市 场的 超额 收益。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
2015 年度 ， 本 基金 管理 人 在为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益的 同时 ， 始 终将 合规运 作、 防范
风险工作放在 各项工作 的 首位。依照公 司内部控 制 的整体要求， 继续致力 于 内控机制的 完善，加
强内部风险的 控制与防 范 ，确保各项法 规和管理 制 度的落实，保 证基金合 同 得到严格履 行。公司
监察部门按照 规定的权 限 和程序，通过 实时监控 、 现场检查、重 点抽查和 人 员询问等方 法，独立
地开展 基金 运作 和公 司管 理的合 规性 稽核 ， 发 现问 题 及时提 出改 进建 议并 督促 业务部 门进 行整 改，
同时定 期向 董事 长和 公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作 如 下：
(1) 全 面开 展基 金运 作合 规 监察工 作， 确保 基金 投资 的独立 性、 公平 性及 合法 合规
主要措施有： 严格执行 集 中交易制度， 各基金相 互 独立，交易指 令由中央 交 易室统一执行 完
成；对基金投 资交易系 统 进行事先合规 性设置， 并 由风险控制部 门进行实 时 监控，杜绝 出现违规
行为；严格检 查基金的 投 资决策、研究 支持、交 易 过程是否符合 规定的程 序 ；通过以上 措施，保
证了投 资运 作遵 循投 资决 策程序 与业 务流 程， 保证 了 基金投 资组 合符 合相 关法 规及基 金合 同规 定，
确保了 基金 投资 行为 的独 立、公 平及 合法 合规 。
(2) 开 展定 期和 专项 监察 稽 核工作 ，确 保各 项业 务 活 动的合 法合 规
本年度公司监 察稽核部 门 开展了对公司 基金投资 、 研究、销售、 后台运营 、 反洗钱等方面 的
专项监察稽核 活动。对 稽 核中发现问题 及时发出 合 规提示函，要 求相关部 门 限期整改， 并对改进
情况安 排后 续跟 踪检 查， 确保各 项业 务开 展合 法合 规。
(3) 促 进公 司各 项内 部管 理 制度的 完善
按照相关法规 、证监会 等 监管机关的相 关规定和 公 司业务的发展 的要求， 公 司法律监察部 及
时要求 各部 门制 订或 修改 相应制 度， 促进 公司 各项 内部管 理制 度的 进一 步完 善。
(4) 通 过各 种合 规培 训提 高 员工合 规意 识 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 13 页 共 38 页
本年度公司监 察稽核部 门 通过对公司所 有新入职 员 工进行入 职前 合规培训 、 对全体人员开 展
行为规范培训 、对基金 投 资管理人员进 行专项合 规 培训、对员工 进行反洗 钱 培训等，有 效提高了
公司员 工的 合规 意识 。
通过 以上 工作 的开 展， 在 本报告 期内 本基 金运 作过 程中未 发生 违规 情形 ， 基 金运作 整体 合法
合规。在今后 的工作中 ， 本基金管理人 承诺将一 如 既往的本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，不断提 高 内部监察稽核 工作的科 学 性和有效性， 努力防范 各 种风险，为 基金持有
人谋求 最大 利益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估 值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 和基金事 务 部门负责人， 基金经理 不 参与估值流程 。参与人 员 的相关工作 经历均在
五年以上。参 与各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 。已采用的估 值技术相 关 参数或定价 服务均来
自独立 第三 方。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基 金合 同的 规定 ，在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ，基 金收 益分 配每 年至 多 4 次；每
次分配 比例 不低 于基 金期 末可分 配利 润 的10 ％； 基 金收益 分配 后每 份基 金份 额的净 值不 能低 于 面
值。报 告 期 内基 金未 实施 收益分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
2015 年， 本基 金托 管人在 对华泰 柏瑞 量化 驱动 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 14 页 共 38 页
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必 要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
普华永 道会 计师 事务 所对 本基金 的年 度报 告出 具了 “无保 留意 见的 审计 报告 ” （ 普华 永道 中天
审字(2016) 第21913 号） ， 投资者 可通 过年 度报 告正 文查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 驱动灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款
33,291,230.56
结算备 付金
134,302,052.22
存出保 证金
30,621,422.08
交易性 金融 资产
1,476,936,668.50
其中： 股票 投资
1,426,318,784.50
基金投 资
-
债券投 资
50,617,884.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
- 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 15 页 共 38 页
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
-
应收证 券清 算款
64,567,534.80
应收利 息
1,427,497.90
应收股 利
-
应收申 购款
637,261.35
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总 计
1,741,783,667.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
1,201,596.17
应付管 理人 报酬
2,002,663.06
应付托 管费
333,777.18
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用
2,746,354.32
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
374,397.57
负债合 计
6,658,788.30
所有者权益：
实收基 金
1,920,836,143.66
未分配 利润
-185,711,264.55
所有者 权益 合计
1,735,124,879.11
负债和 所有 者权 益总 计
1,741,783,667.41
注：
1、 报告 截止 日2015 年12 月31 日， 基 金份 额总 额为1,920,836,143.66 份， 基 金份额 净 值 0.9033
元。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2015 年 3 月 24 日( 基金合 同生 效日)至2015 年 12 月 31 日止 期
间。
华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 16 页 共 38 页
7.2 利润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 驱动灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2015 年3 月24 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年3 月24 日(基金合同生效日)
至 2015 年12 月31 日
一、收入
-67,666,129.55
1.利息 收入
6,092,476.99
其中： 存款 利息 收入
5,007,727.20
债券利 息收 入
728,222.60
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
356,527.19
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-96,423,603.56
其中： 股票 投资 收益
-112,780,280.80
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
-122,490.00
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-9,471,180.00
股利收 益
25,950,347.24
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列）
14,207,459.67
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ）
8,457,537.35
减： 二、费用
39,607,084.44
1．管 理人 报酬
26,053,676.74
2．托 管费
4,342,279.49
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用
8,805,955.98
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用
405,172.23
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
-107,273,213.99
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-107,273,213.99
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 驱动灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 17 页 共 38 页
本报告 期：2015 年3 月 24 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月24 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,771,012,613.64 - 3,771,012,613.64
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -107,273,213.99 -107,273,213.99
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-1,850,176,469.98 -78,438,050.56 -1,928,614,520.54
其中：1. 基 金申 购款 557,733,313.57 -12,577,029.08 545,156,284.49
2. 基金 赎回 款 -2,407,909,783.55 -65,861,021.48 -2,473,770,805.03
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,920,836,143.66 -185,711,264.55 1,735,124,879.11
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
华泰柏瑞量化 驱动灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2015] 第 210 号《 关于 准予 华泰 柏瑞量 化驱 动灵 活配
置混合型证券 投资基金 募 集的批复》核 准，由华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 依 照《中华人 民共和国
证券投 资基 金法 》 和 《 华 泰柏瑞 量化 驱动 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
3,770,026,571.27 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验 字(2015) 第 187华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 18 页 共 38 页
号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《华 泰 柏瑞量 化驱 动灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基
金合同 》 于 2015 年 3 月 24 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总 额 为 3,771,012,613.64
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合986,042.37 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为华 泰柏 瑞基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中 国银 行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞量化驱动 灵活配置 混 合型证券投资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内 依法发行
的股票 （包 含 中 小板、 创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 债 券 （ 国债、 金融 债、 企 业
/公司债、次 级债、可 转换 债券（含分 离交易可 转债） 、央行票据 、短期融 资券 、超短期融 资券、
中期票 据等 ） 、 资 产支 持证 券、 债 券回 购、 银 行存 款 、 货币 市场 工具、 股指 期 货、 权 证以 及法 律法
规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证监 会相 关规 定） 。 本基 金股 票资 产
的投资比例占 基金资产 的 0-95%；在 扣除股指 期货合 约需缴纳的交 易保证金 后 ，现金和到期 日在
一年以 内的 政府 债券 的投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准 为95%*沪深 300 指 数收 益率+5%* 银 行活 期存 款利 率（ 税 后）
本财务 报表 由本 基金 管理 人华泰 柏瑞 基金 管理 有限 公司 于 2016 年3 月29 日 批准报 出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 和4138 、 各 项具体 会计准 则、 其后 颁布 的企 业会计 准则 应用 指南 、 企 业会计 准则 解释 以 及
其他相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、 中 国证监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基金 信 息 披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、 中 国证 券投 资 基金业 协会(以 下简 称 “ 中 国基金 业协 会”)
颁布的《证 券投资基 金会 计核算业务 指引》 、 《华 泰 柏瑞量化驱 动灵活配 置混 合型证券投 资基金 基
金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国 基金 业协 会发 布的 有 关规 定及 允 许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年3 月24 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日。 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 19 页 共 38 页
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)分 类为以公 允 价值计量且 其
变动计入当期 损益的金 融 资产。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资 产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和各类应 收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债 分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价 值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 20 页 共 38 页
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者 普 遍 认同 且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产 负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值 比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 21 页 共 38 页
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 也
可按直 线法 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现部分(包 括 基金 经 营 活 动 产 生 的未 实 现损 益 以 及 基 金 份 额交 易 产生 的 未 实 现 平 准金
等) 为 正数 ， 则 期末 可供 分 配利润 的金 额为 期末 未分 配利润 中的 已实 现部 分； 若期末 未分 配利 润的
未实现 部分 为负 数， 则期 末 可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润( 已实 现部 分 相抵未 实现 部分 后
的余额)。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本 基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入 、 发 生费 用； (2) 本 基金管 理人 能够 定期 评价 该组成 部分 的经 营成 果， 以决定 向其 配置 资源 、
评价其 业绩 ；(3) 本 基金 能 够取得 该组 成部 分的 财务 状况、 经营 成果 和现 金流 量等有 关会 计信 息。
如果两 个或 多个 经营 分部 具有相 似的 经济 特征 ，并 且满足 一定 条件 的， 则合 并为一 个经 营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要进 行分部 报告 的披 露。
华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 22 页 共 38 页
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
(1) 对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知中 国证 券
业协会 基金 估值 工作 小组 关于停 牌股 票估 值的 参考 方法》 提供 的指 数收 益法 估值技 术进 行估 值。
(2) 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中证指 数有 限公 司独 立提 供。
(3) 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企 业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 23 页 共 38 页
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税， 买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记人、 基金 直销 机构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
华泰联 合证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司
柏瑞投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
苏州新 区高 新技 术产 业股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
注：无 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月24 日( 基金 合 同生
效日) 至2015 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
26,053,676.74
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
12,339,254.68
注： 支 付基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ： 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 24 页 共 38 页
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5% / 当 年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月24 日( 基金 合 同生
效日) 至2015 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,342,279.49
7.4.8.2.3 销 售服 务费
注：无 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：无 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年 3 月 24 日( 基金 合 同
生效日)至2015 年12 月31 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
3 月 24 日 ）持 有的 基金 份
额
-
期初持 有的 基金 份额 -
期间申 购/ 买入 总份 额 5,571,778.87
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -
期末持 有的 基金 份额 5,571,778.87
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.2900%
注：基金管理 人华泰柏 瑞 基金管理有限 公司在本 会 计期间申购本 基金的交 易 委托直销机 构办理，
适用手 续 费1,000 元。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：无 。 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 25 页 共 38 页
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年3 月 24 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份
有限公司
33,291,230.56 4,571,255.99
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 报告 期末 未参 与关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
注：无 。
7.4.9 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：无 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015 年
12 月
21 日
重大
资产
重组
24.43 - - 1,423,075 20,361,060.41 34,765,722.25 -
600271
航天
信息
2015 年
10 月
12 日
重大
资产
重组
71.46 - - 209,823 11,768,457.26 14,993,951.58 -
000430
张家
界
2015 年
12 月
15 日
重大
资产
重组
15.56
2016
年 1 月
14 日
14.00 962,685 12,777,233.54 14,979,378.60 -
600859
王府
井
2015 年
12 月
21 日
非公
开发
行股
票
27.22
2016
年 1 月
4 日
27.22 541,054 13,122,518.09 14,727,489.88 -
600572
康恩
贝
2015 年
12 月
29 日
重大
事项
13.36
2016
年 1 月
4 日
13.18 817,451 11,168,284.43 10,921,145.36 - 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 26 页 共 38 页
002320
海峡
股份
2015 年
6 月 26
日
重大
资产
重组
19.29
2016
年 1 月
7 日
24.69 454,800 7,592,779.87 8,773,092.00 -
601137
博威
合金
2015 年
12 月
21 日
重大
资产
重组
24.85
2016
年 2 月
29 日
22.37 96,300 2,357,935.72 2,393,055.00 -
600219
南山
铝业
2015 年
9 月 29
日
发行
股份
购买
资产
6.58
2016
年 1 月
25 日
7.00 101,500 1,265,979.00 667,870.00 -
002084
海鸥
卫浴
2015 年
12 月
18 日
非公
开发
行股
票
13.27
2016
年 1 月
15 日
11.94 16,200 198,202.00 214,974.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
注：无 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
注：无 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 27 页 共 38 页
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 1,323,882,105.83 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 153,054,562.67 元， 无属 于
第三层 次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易 所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期 变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值 计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,426,318,784.50 81.89
其中： 股票 1,426,318,784.50 81.89 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 28 页 共 38 页
2 固定收 益投 资 50,617,884.00 2.91
其中： 债券 50,617,884.00 2.91
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 167,593,282.78 9.62
7 其他各 项资 产 97,253,716.13 5.58
8 合计 1,741,783,667.41 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 487,131.96 0.03
B
采矿业 17,654,509.31 1.02
C
制造业 562,807,602.14 32.44
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
110,566,864.30 6.37
E
建筑业 41,534,196.60 2.39
F
批发和 零售 业 28,959,795.00 1.67
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 42,861,804.91 2.47
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
11,611,204.00 0.67
J
金融业 527,661,034.12 30.41
K
房地产 业 62,957,662.97 3.63
L
租赁和 商务 服务 业 2,982,312.15 0.17
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 14,979,378.60 0.86
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,255,288.44 0.07
S
综合 - - 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 29 页 共 38 页
合计 1,426,318,784.50 82.20
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601318 中国平 安 1,602,016 57,672,576.00 3.32
2 601166 兴业银 行 2,370,038 40,456,548.66 2.33
3 600900 长江电 力 2,930,733 39,740,739.48 2.29
4 000858 五 粮 液 1,374,098 37,485,393.44 2.16
5 601009 南京银 行 2,114,849 37,432,827.30 2.16
6 000776 广发证 券 1,894,209 36,842,365.05 2.12
7 600011 华能国 际 4,118,674 35,956,024.02 2.07
8 000002 万
科Ａ 1,423,075 34,765,722.25 2.00
9 600027 华电国 际 5,102,411 34,696,394.80 2.00
10 601872 招商轮 船 4,807,999 34,088,712.91 1.96
投资者 欲了 解本 报告 期末 基金投 资的 所有 股票 明细 ， 应阅 读登 载于www. Huatai-pb.com 网站 的年
度报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 97,449,904.63 5.62
2 600036 招商银 行 83,456,036.84 4.81
3 601788 光大证 券 74,178,012.73 4.28
4 601009 南京银 行 63,342,254.17 3.65
5 600999 招商证 券 60,167,116.62 3.47
6 600369 西南证 券 59,572,400.01 3.43
7 601377 兴业证 券 58,790,385.44 3.39
8 601668 中国建 筑 53,951,255.24 3.11
9 601555 东吴证 券 53,702,461.45 3.10 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 30 页 共 38 页
10 002179 中航光 电 53,036,731.09 3.06
11 600000 浦发银 行 51,112,698.89 2.95
12 000776 广发证 券 50,182,967.80 2.89
13 601166 兴业银 行 48,048,740.56 2.77
14 600027 华电国 际 47,598,488.09 2.74
15 000418 小天鹅 Ａ 47,138,104.45 2.72
16 600837 海通证 券 46,858,409.80 2.70
17 000933 神火股 份 46,356,716.97 2.67
18 600005 武钢股 份 45,229,382.31 2.61
19 002142 宁波银 行 42,015,759.70 2.42
20 000001 平安银 行 41,612,824.79 2.40
21 600011 华能国 际 41,242,862.70 2.38
22 000002 万
科Ａ 40,114,898.95 2.31
23 600066 宇通客 车 39,319,029.73 2.27
24 600030 中信证券 39,015,660.48 2.25
25 600686 金龙汽 车 38,881,553.82 2.24
26 601998 中信银 行 38,698,339.48 2.23
27 000858 五 粮 液 38,591,406.31 2.22
28 000651 格力电 器 37,569,270.93 2.17
29 601818 光大银 行 37,051,529.52 2.14
30 600827 百联股 份 36,830,611.04 2.12
31 600016 民生银 行 36,733,397.47 2.12
32 000333 美的集 团 36,695,200.63 2.11
33 600048 保利地 产 35,542,184.25 2.05
34 600900 长江电 力 35,417,192.81 2.04
35 000783 长江证 券 35,367,431.18 2.04
36 002202 金风科 技 35,351,340.67 2.04
37 601872 招商轮 船 34,730,084.93 2.00
注： 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 56,650,741.76 3.26
2 600369 西南证 券 45,927,768.22 2.65
3 600005 武钢股 份 39,282,146.91 2.26 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 31 页 共 38 页
4 600000 浦发银 行 39,140,351.43 2.26
5 601377 兴业证 券 35,553,437.42 2.05
6 600236 桂冠电 力 34,648,666.81 2.00
7 600827 百联股 份 34,173,343.00 1.97
8 601788 光大证 券 34,137,667.76 1.97
9 601009 南京银 行 33,479,484.66 1.93
10 002267 陕天然 气 31,275,917.74 1.80
11 000423 东阿阿 胶 30,171,511.45 1.74
12 002179 中航光 电 29,266,834.95 1.69
13 000933 神火股 份 28,352,559.52 1.63
14 600015 华夏银 行 27,759,189.64 1.60
15 600004 白云机 场 26,954,656.82 1.55
16 000651 格力电 器 26,801,002.29 1.54
17 601318 中国平 安 26,134,588.36 1.51
18 601398 工商银 行 24,644,981.45 1.42
19 002080 中材科 技 24,349,409.75 1.40
20 600837 海通证 券 23,888,094.94 1.38
注： 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,910,192,570.03
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,382,474,600.40
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,118,000.00 2.89
其中： 政策 性金 融债 50,118,000.00 2.89
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 499,884.00 0.03
8 其他 - -
9 合计 50,617,884.00 2.92 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 32 页 共 38 页
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 150403 15 农发 03 300,000 30,060,000.00 1.73
2 150411 15 农发 11 200,000 20,058,000.00 1.16
3 110031 航信转 债 3,850 499,884.00 0.03
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IF1601 IF1601 113 124,507,920.00 2,337,900.00 -
IF1603 IF1603 23 24,675,780.00 464,340.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 2,802,240.00 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 33 页 共 38 页
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -9,471,180.00
注： 按 照股 指期 货每 日无 负 债结算 的结 算规 则、 《 基金 股指期 货投 资会 计业 务核 算细则(试行)》
及《企 业会 计准 则- 金融 工 具列报 》的 相关 规定 ， “ 其他衍 生工 具- 股指 期货 投 资 ”与 “证 券清 算
款- 股 指期 货每 日无 负债 结 算暂收 暂付 款 ” ， 符 合金 融资产 与金 融负 债相 抵销 的条件 ， 故 将 “ 其他
衍生工 具- 股指 期货 投资 “ 的期末 公允 价值 以抵 销后 的净额 列报,净 额为 零。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据公募基金 相关法规 和 本基金合同， 我们可以 使 用股指期货进 行加减仓 位 的投资操作。 本
报告期 间， 股指 期货 仍然 大幅贴 水， 我们 选择 保持 一定比 例的 股指 期货 长仓, 一方面 获取 比较 确定
的超额 收益,另 一方 面提 升 组合流 动性 ，并 在合 适的 时机对 股指 期货 进行 了移 仓。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前十 名证券的发行 主体除广发 证券（000776 ）外 ，没有 出现被监管部 门
立案调 查， 或在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
广发证 券股 份有 限公 司 2015 年 8 月 26 日发 布关 于 收到中 国证 券监 督管 理委 员会调 查通 知书
的公告 。因 涉嫌 未按 规定 审查、 了解 客户 身份 等违 法违规 行为 ，公 司被 中国 证监会 立案 调查 。
广发证 券股 份有 限公 司 2015 年9 月 12 日 发布 关于 收到中 国证 券监 督管 理委 员会 《 行政 处罚
事 先 告 知 书 》 的 公 告 。 证 监 会 拟 决 定 ： 一 、 对 广 发 证 券 责 令 整 改 ， 给 予 警 告 ， 没 收 违 法 所 得
6,805,135.75 元， 并 处 以20,415,407.25 元罚 款； 二、 对 王新 栋给 予警 告， 并 处以 10 万 元罚 款；
三、 对林 建何 给予 警告 ， 并 处以 10 万 元罚 款； 四 、 对 梅纪元 给予 警告 ， 并处 以 10 万元 罚款 ； 五、
对周翔 给予 警告 ，并 处 以10 万 元罚 款。
此事件对公司 整体影响 不 大，股价已经 充分反应 。 我们量化选股 模型认为 公 司的成长性和 估
值在非 银金 融股 中都 是较 好的， 所以 进行 了配 置。 基金持 仓会 随着 市场 变化 而变化 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 情形。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 30,621,422.08
2 应收证 券清 算款 64,567,534.80
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,427,497.90
5 应收申 购款 637,261.35
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 34 页 共 38 页
8 其他 -
9 合计 97,253,716.13
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110031 航信转 债 499,884.00 0.03
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 34,765,722.25 2.00 重大资 产重 组
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
17,232 111,469.14 263,291,911.79 13.71% 1,657,544,231.87 86.29%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
567,149.90 0.0300%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
注：本公司高级管理人 员 、基金投资和研究部门 负 责人持有该只基金份 额总 量的数量区间为 50华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 35 页 共 38 页
至100 万份 。.
该只基 金的 基金 经理 持有 该只基 金份 额总 量的 数量 区间 为 50 至 100 万 份。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 3 月 24 日 ） 基金 份额 总额
3,771,012,613.64
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 557,733,313.57
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 2,407,909,783.55
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,920,836,143.66
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2015 年 5 月 13 日, 经公 司 股东会 批准 杨智 雅女 士为 公司董 事，2015 年 10 月 19 日， 经公 司
股东会 批准 童辉 先生 为公 司监事
2015 年 12 月 4 日 ，公 司 任命董 元星 先生 为公 司副 总经理 ，董 元星 先生 已通 过高级 管理 人 员
证券投 资法 律知 识考 试 ， 其任命 已在 中国 证券 投资 基金业 协会 备案 。 上述 人 事变动 已按 相关 规定
备案、 公告 。
2015 年12 月 11 日 ， 公 司 任命程 安至 先生 为公 司副 总经理 ， 程安 至先 生已 通 过高级 管理 人员
证券投 资法 律知 识考 试 ， 其任命 已在 中国 证券 投资 基金业 协会 备案 。 上述 人 事变动 已按 相关 规定
备案、 公告 。
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 36 页 共 38 页
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所。 本 报告期 基金 应支 付给 普华 永道中 天会 计 师
事务所 （特 殊普 通合 伙） 的报酬 为 100,000.00 元 人民币 ，该 事务 所已 向本 基金提 供了 1 年的 审
计服务 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
齐鲁证券 1 1,142,432,620.51 18.17% 1,040,073.59 18.18% -
广发证券 1 651,706,794.19 10.36% 600,570.22 10.50% -
中投证券 1 596,920,601.38 9.49% 528,216.67 9.23% -
东北证券 1 530,913,170.17 8.44% 494,441.87 8.64% -
国元证券 1 456,020,842.19 7.25% 415,165.93 7.26% -
安信证券 1 401,934,632.82 6.39% 371,948.28 6.50% -
中信证券 1 393,877,121.97 6.26% 351,582.90 6.15% -
东方证券 1 279,064,924.32 4.44% 251,420.60 4.39% -
国都证券 1 276,814,566.58 4.40% 256,164.60 4.48% - 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 37 页 共 38 页
光大证券 2 275,274,800.25 4.38% 246,872.89 4.32% -
浙商证券 1 221,968,423.90 3.53% 196,949.29 3.44% -
东吴证券 1 196,465,264.87 3.12% 179,038.56 3.13% -
恒泰证券 1 175,156,931.71 2.79% 163,124.85 2.85% -
华创证券 1 143,599,444.99 2.28% 130,862.65 2.29% -
兴业证券 1 111,553,958.03 1.77% 100,255.01 1.75% -
海通证券 1 105,415,032.54 1.68% 95,102.81 1.66% -
信达证券 1 105,314,235.49 1.67% 95,973.04 1.68% -
华鑫证券 1 95,468,011.14 1.52% 84,480.44 1.48% -
华安证券 2 48,197,856.50 0.77% 44,381.96 0.78% -
中银国际 1 35,888,493.66 0.57% 33,422.63 0.58% -
万联证券 2 23,040,504.57 0.37% 20,996.75 0.37% -
国联证券 1 22,027,285.43 0.35% 20,073.56 0.35% -
华泰证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖的证 券经 营机 构的 标准 ：
1）资 金雄 厚， 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好， 经营 行 为规范 ，最 近一 年未 因重 大违规 行为 而受 到有 关管 理机关 的处 罚。
3）内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求。
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
5） 研究 实力 较强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能 及时、 定期 、 全 面 地为基 金提 供宏 观经
济、行业情况 、市场走 向 、股票分析的 研究报告 及 周到的信息服 务，并能 根 据基金投资 的特定要
求，提 供专 题研 究报 告。
2、选择代理 证券买卖 的证 券经营机构 的程序 基 金管 理人根据以 上标准进 行考 察后确定证 券经营
机构的 选择 。基 金管 理人 与被选 择的 证券 经营 机构 签订交 易单 元租 用协 议和 证券研 究服 务协 议。
3、上 述交 易单 元均 系本 报 告期内 租用 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告摘要
第 38 页 共 38 页
的比例
齐鲁证券 - - - - - -
广发证券 - - 1,200,000,000.00 86.96% - -
中投证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
安信证券 - - 70,000,000.00 5.07% - -
中信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国都证券 - - 40,000,000.00 2.90% - -
光大证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
恒泰证券 - - 70,000,000.00 5.07% - -
华创证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016 年3 月29 日
