华 泰 柏 瑞 量化 增 强 混合 型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月29 日
华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所有限 公司为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 报报 告正文 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年12 月 31 日 止。
本基金 名称 自2015 年 8 月6 日 起， 由 “ 华泰 柏瑞 量 化指数 增强 股票 型证 券投 资基金 ”更 名为
“华泰柏瑞量 化增强混 合 型证券投资基 金 ”，基 金 简称为 “华泰 柏瑞量化 增 强混合 ”， 基金代码
保持不 变。 本基 金、 基金 管理人 更名 等的 详细 内容 见我公 司 2015 年 8 月 6 日 刊登在 中国 证券 报 、
上海证券报、 证券时报 的 《华泰柏瑞基 金管理有 限 公司关于旗下 部分股票 型 证券投资基 金更名并
修改基 金合 同的 公告 》 。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华泰柏 瑞量 化增 强混 合
基金主 代码 000172
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 2 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,713,677,868.67 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金为 指数 增强 型混 合投 资 基金 ，在 力求 有效 控制
投资风 险的 前提 下， 力争 实现达 到
或 超 越业 绩比 较基 准的 投资 收 益， 谋求 基金 资产 的长
期增值 。
本 基 金力 争将 对业 绩比 较基 准 的年 化跟 踪误 差控 制在
8%以内 。
投资策 略 本基金 股票 资产 跟踪 的标 的指数 为沪 深 300 指 数。 以
增 强 指数 投资 收益 为目 的的 股 票投 资策 略如 下: 利用
定量投 资模 型 （ 如： 多因 子 alpha 、 风险 估测 、 交 易 成
本等模 型） ， 选取 并持 有预 期收益 较好 的股 票构 成投 资
组 合 ，在 严格 控制 组合 预期 跟 踪误 差的 基础 上， 力求
超 越 标的 指数 投资 回报 。一 般 情况 下， 本基 金股 票资
产投资 比例 不低 于基 金资 产的 60% 。 债券 投资 策略: 将
具 体 采用 期限 结构 配置 、市 场 转换 、信 用利 差和 相对
价 值 判断 、信 用风 险评 估、 现 金管 理等 管理 手段 进行
个 券 选择 。同 时运 用金 融衍 生 工具 投资 策略 和融 资融
券和转 融资 转融 券。
业绩比 较基 准 95%× 沪深 300 指数 收益 率＋2.5%( 指年 收益 率， 评 价
时按期 间折 算)
风险收 益特 征 本基金是 一只 混合 型基 金， 其 预期 风险 与预 期收 益高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
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名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电 话 021-38601777 010-66594896
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1
号楼 17 层 及托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年
2013 年8 月2 日(基
金合同 生效
日)-2013 年12 月31
日
本期已 实现 收益 1,153,858,483.18 189,968,127.14 4,939,162.74
本期利 润 775,979,222.74 671,132,332.15 6,762,531.83
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4161 1.2889 0.0538
本期基 金份 额净 值增 长率 24.77% 70.42% 3.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5287 0.3293 0.0307
期末基 金资 产净 值 3,016,779,420.11 2,556,925,361.15 238,479,442.72
期末基 金份 额净 值 1.760 1.757 1.031
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 22.91% 1.70% 16.39% 1.59% 6.52% 0.11%
过去六 个月 -9.74% 2.84% -14.56% 2.54% 4.82% 0.30%
过去一 年 24.77% 2.50% 8.39% 2.36% 16.38% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
119.23% 1.81% 73.04% 1.75% 46.19% 0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 图示 日期 为2013 年 8 月2 日至 2015 年12 月31 日。
2.按基 金合 同规 定， 本基 金自基 金合 同生 效日 起 6 个月内 为建 仓期 ，截 至报 告日本 基金 的各 项 投
资比例 已达 到基 金合 同第 十四条 （二 ） 投 资范 围的 要 求,基 金股 票资 产投 资比 例 不低于 基金 资产 的华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
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60% ， 现金 和到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 的投 资比 率不低 于基 金资 产净 值 的5%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较
注：本 基金 合同 于2013 年 8 月2 日 生效 ，2013 年 度的相 关数 据根 据当 年的 实际存 续期 计算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配合 计 备注
2015 3.5000 906,962,754.69 152,009,217.12 1,058,971,971.81
2014 - - - -
2013 - - - -
合计 3.5000 906,962,754.69 152,009,217.12 1,058,971,971.81
华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成
为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为 49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币
市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证 券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投 资 基金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优 选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型证券
投资基 金、 华泰 柏瑞 交易 型 货币市 场基 金、 华泰 柏瑞 中 国制 造 2025 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、
华泰柏 瑞激 励动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金。 截至 2015 年 12 月 31 日 ， 公司基 金管 理规 模为
1299.23 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
田汉卿 副总经 2013 年8 月2 - 13 副总经华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
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理 、 本 基
金 的 基 金
经理
日 理 。 曾 在
美 国 巴 克
莱 全 球 投
资 管 理 有
限公司
（BGI ）
担 任 投 资
经 理 ，
2012 年 8
月 加 入 华
泰 柏 瑞 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
2013 年 8
月 起 任 华
泰 柏 瑞 量
化 增 强 混
合 型 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理，2013
年10 月起
任 公 司 副
总 经 理 ，
2014 年12
月 起 任 华
泰 柏 瑞 量
化 优 选 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理，2015
年 3 月起
任 华 泰 柏
瑞 量 化 先
行 混 合 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 和
华 泰 柏 瑞
量 化 驱 动
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
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金 的 基 金
经理，
2015 年 6
月 起 任 华
泰 柏 瑞 量
化 智 慧 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理 和 华 泰
柏 瑞 量 化
绝 对 收 益
策 略 定 期
开放混合
型 发 起 式
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 。
本 科 与 研
究 生 毕 业
于 清 华 大
学 , MBA
毕 业 于 美
国 加 州 大
学 伯 克 利
分 校 哈 斯
商学院 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》及其 他相 关法律、法 规的规定 以及 《华泰柏瑞 量化增 强
混合型证券投 资基金基 金 合同》的约定 ，在严格 控 制风险的基础 上，忠实 履 行基金管理 职责，为
基金份额持有 人谋求最 大 利益。在本报 告期内， 基 金投资管理符 合有关法 律 、法规的规 定及基金
合同的 约定 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
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报告期内，本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的要求， 建
立了科学完善 的公平交 易 管理制度，从 事前、事 中 和事后等环节 严格控制 不 同基金之间 可能发生
的利益输送。 投资部和 研 究部通过规范 的决策流 程 公平对待不同 投资组合 。 交易部对投 资指令的
合规性、有效 性及合理 性 进行独立审核 ，对于场 内 交易启用投资 管理系统 中 的公平交易 模块；对
于场外交易按 照时间优 先 价格优先的原 则公平对 待 不同帐户。风 险管理部 对 报告期内的 交易进行
日常监 控和 分析 评估 ， 同 时对投 资组 合的 交易 价差 在不同 时间 窗 （ 如日 内、3 日、5 日） 下进 行
分析， 综合 判断 各基 金之 间是否 存在 不公 平交 易或 利益 输 送的 可能 ，确 保公 平交易 的实 施。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关管理制 度健全， 投 资决策流程完 善，各项 制 度执行情况良 好。交易 价 差分析表明 公司旗下
各基金均得到 了公平对 待 ， 不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平， 只在 少数 情况 下 “ 存在显 著的 倾向 性” 。 针对 这些少 量的 “具 有显 著倾 向性” 的交 易价 差进
行研究表明， 交易价差 方 向没有规律性 ，即没有 明 确的利益输送 方向。同 时 潜在利益输 送金额比
较小，因此不 构成利益 输 送。造成少量 显著交易 价 差的原因来自 两方面： 一 是报告期内 股票市场
的波动幅度较 大，为基 金 之间股票交易 出现显著 价 差创造了客观 条件；二 是 不同基金经 理在报告
期内的 投资 策略 存在 差异 ，对证 券 买 卖时 点的 把握 也不同 ，导 致股 票买 卖存 在价差 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发现影响 证券价格 或 者严重误导其 他投资者 等 异常交易行为 。本报告 期 公司旗下基 金所管理
的投资 组合 没有 参与 交易 所公开 竞价 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 5% 的 同日反 向交 易 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年前5 个 月创 业板 和 中小盘 的急 速上 涨之 后 A 股市 场6 至 8 月 大幅 回调 ， 在政 府救 市政
策作用 下逐 步企 稳， 并于 四季度 走出 一波 较强 的反 弹行情 。 到 12 月份, 我 们认为 创业 板和 中 小
盘有泡 沫， 适当 降低 了对 中小创 的配 置。
同时，根据公 募基金相 关 法规和本基金 合同，我 们 可以使用股指 期货进行 加 减仓位的投资 操
作。 本报 告期 间， 股指 期 货仍然 大幅 贴水 ， 我们 选 择保持 一定 比例 的股 指期 货长仓,一 方面 获取 比
较确定 的超 额收 益, 另一 方 面提升 组合 流动 性， 并在 合适的 时机 对股 指期 货进 行了移 仓。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值 为 1.76 元， 本 报告期 内基 金份 额净 值上 涨 24.77% ，同 期
本基金 的业 绩比 较基 准上 涨 8.39% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
股票市 场在 经历 了2015 年 的大幅 波动 之后,2016 年 将是比 较挑 战的 一年 。
在进一步去产 能和结构 调 整的情况下， 经济增长 仍 将面临很大的 压力。同 时 ，市场中多年 积
累的各 种风 险较 多, 政府 救 市政策 尚未 退出 ， 境 外的 不确定 性因 素增 强， 人民 币汇率 也成 为影 响股
市的一 个重 要因 素 。 所 以 ， 当 前股 票市 场缺 少基 本 面的有 力支 撑 ， 影 响因 素 较多 。 但总 的来 看市
场中流动性较多,资 金 依 然缺 少 合 适 的 投 资方 向, 在 经济 不 发 生 大 的 动荡 的 情 况下, 资 金 很 可 能在
股市每 次调 整之 后再 次回 流到股 市, 带动 股市 上涨。 在今年 年初 的大 幅调 整之 后, 风 险得 到一 定的
释放, 在市 场普 遍比 较悲 观 的 情况 下, 市场 反而 酝酿 机 会。 我 们预 计2016 年 的股 票市场 可能 会出 现
比较大 幅度 的波 动。 建议 投资人 在追 求收 益的 同时 注意风 险管 理。
本基金还是会 一贯坚持 利 用基本面信息 选股的策 略 ，紧密关注市 场的变化 ， 在有效控制主 动
投资风 险的 前提 下， 力求 继续获 得超 越市 场的 超额 收益。
华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
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4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
2015 年度 ， 本 基金 管理 人 在为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益的 同时 ， 始 终将 合规运 作、 防范
风险工作放在 各项工作 的 首位。依照公 司内部控 制 的整体要求， 继续致力 于 内控机制的 完善，加
强内部风险的 控制与防 范 ，确保各项 法 规和管理 制 度的落实，保 证基金合 同 得到严格履 行。公司
监察部门按照 规定的权 限 和程序，通过 实时监控 、 现场检查、重 点抽查和 人 员询问等方 法，独立
地开展 基金 运作 和公 司管 理的合 规性 稽核 ， 发 现问 题 及时提 出改 进建 议并 督促 业务部 门进 行整 改，
同时定 期向 董事 长和 公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
(1) 全 面开 展基 金运 作合 规 监察工 作， 确保 基金 投资 的独立 性、 公平 性及 合法 合规
主要措施有： 严格执行 集 中交易制度， 各基金相 互 独立，交易指 令由中央 交 易室统一执行 完
成；对基金投 资交易系 统 进行事先合规 性 设置， 并 由风险控制部 门进行实 时 监控，杜绝 出现违规
行为；严格检 查基金的 投 资决策、研究 支持、交 易 过程是否符合 规定的程 序 ；通过以上 措施，保
证了投 资运 作遵 循投 资决 策程序 与业 务流 程， 保证 了 基金投 资组 合符 合相 关法 规及基 金合 同规 定，
确保了 基金 投资 行为 的独 立、公 平及 合法 合规 。
(2) 开 展定 期和 专项 监察 稽 核工作 ，确 保各 项业 务 活 动的合 法合 规
本年度公司监 察稽核部 门 开展了对公司 基金投资 、 研究、销售、 后台运营 、 反洗钱等方面 的
专项监察稽核 活动。对 稽 核中发现问题 及时发出 合 规提示函，要 求相关部 门 限期整改， 并对改进
情况安 排后 续跟 踪检 查， 确 保各 项业 务开 展合 法合 规。
(3) 促 进公 司各 项内 部管 理 制度的 完善
按照相关法规 、证监会 等 监管机关的相 关规定和 公 司业务的发展 的要求， 公 司法律监察部 及
时要求 各部 门制 订或 修改 相应制 度， 促进 公司 各项 内部管 理制 度的 进一 步完 善。
(4) 通 过各 种合 规培 训提 高 员工合 规意 识
本年度公司监 察稽核部 门 通过对公司所 有新入职 员 工进行入职前 合规培训 、 对全体人员开 展
行为规范培训 、对基金 投 资管理人员进 行专项合 规 培训、对员工 进行反洗 钱 培训等，有 效提高了
公司员 工的 合规 意识 。
通过 以上 工作 的开 展， 在 本报告 期内 本基 金运 作过 程中未 发生 违规 情形 ， 基 金 运作 整体 合法
合规。在今后 的工作中 ， 本基金管理人 承诺将一 如 既往的本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，不断提 高 内部监察稽核 工作的科 学 性和有效性， 努力防范 各 种风险，为 基金持有
人谋求 最大 利益 。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 、金融工 程 和基金事务部 门负责人 ， 基金经理不参 与估值流 程 。参与人员 的相关工
作经历均在五 年以上。 参 与各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 已采用的 估 值技术相关 参数或定
价服务 均来 自独 立第 三方 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基 金合 同的 规定 ， 在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ， 基金 收益 分配 每 年至 多 12 次； 每
次基金收益分 配比例不 得 低 于收益分配 基准日可 供 分配利润的 25%；基 金的 收益分配比例 以收益
分配基准日可 供分配利 润 为基准计算， 收益分配 基 准日可供分配 利润以收 益 分配基准日 资产负债
表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现收 益的 孰低 数为准 。本 基金 于 2015 年 1 月 27 日 进行 利润
分配， 每 10 份基 金份 额派 发现金 红 利 3.5 元， 利润 分配合 计 1,058,971,971.81 元 ，其 中现 金形
式发放 总额 为1,058,971,971.81 元。 截止 本报 告期 末， 本 基 金 可分 配收 益为906,026,490.85 元。
4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的 说明
无。
4.10 报告 期内管理 人对本基 金持有 人 数或基金 资产净 值 预警情形 的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 华泰 柏瑞 量化 增强混 合型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
第 14 页 共 39 页
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
普 华永 道会 计师 事务 所对本 基金 的年 度报 告出 具了 “ 无保 留意 见的 审计 报告” （普 华永 道中 天
审字（2016 ）第 21928 号 ） ，投资 者可 通过 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 指数增 强混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
66,395,451.06 91,346,442.17
结算备 付金
242,573,533.40 7,141,111.71
存出保 证金
51,947,749.76 751,539.46
交易性 金融 资产
2,667,130,540.91 2,492,446,513.22
其中： 股票 投资
2,587,002,540.91 2,412,422,513.22 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
第 15 页 共 39 页
基金投 资
- -
债券投 资
80,128,000.00 80,024,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 9,995,163.02
应收利 息
2,661,581.57 2,387,825.26
应收股 利
- -
应收申 购款
508,690.25 23,251,685.29
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
3,031,217,546.95 2,627,320,280.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 2,319,544.16
应付赎 回款
6,598,178.97 62,144,821.69
应付管 理人 报酬
2,490,542.51 1,815,635.51
应付托 管费
622,635.66 453,908.88
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
4,302,867.30 3,216,795.44
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
423,902.40 444,213.30
负债合 计
14,438,126.84 70,394,918.98
所有者权益：
实收基 金
1,713,677,868.67 1,455,066,003.59
未分配 利润
1,303,101,551.44 1,101,859,357.56
所有者 权益 合计
3,016,779,420.11 2,556,925,361.15
负债和 所有 者权 益总 计
3,031,217,546.95 2,627,320,280.13
注： 1. 报 告截 止日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 1.760 元 ， 基金 份额 总 额1,713,677,868.67
份。
7.2 利润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 指数增 强混 合型 证券 投资 基金 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
第 16 页 共 39 页
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
843,588,774.45 688,574,141.11
1.利息 收入
6,059,591.00 582,064.45
其中： 存款 利息 收入
2,603,141.98 439,404.99
债券利 息收 入
3,347,539.72 142,659.46
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
108,909.30 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
1,204,659,069.93 205,039,377.85
其中： 股票 投资 收益
1,167,178,120.06 195,589,129.71
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
114,520.00 377,303.52
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
-11,880,600.00 -
股利收 益
49,247,029.87 9,072,944.62
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-377,879,260.44 481,164,205.01
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
10,749,373.96 1,788,493.80
减： 二、费用
67,609,551.71 17,441,808.96
1．管 理人 报酬
31,481,217.50 6,638,597.09
2．托 管费
7,870,304.48 1,659,649.31
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
27,801,160.39 8,895,583.80
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
456,869.34 247,978.76
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
775,979,222.74 671,132,332.15
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
775,979,222.74 671,132,332.15
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 指数增 强混 合型 证券 投资 基金 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
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本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,455,066,003.59 1,101,859,357.56 2,556,925,361.15
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 775,979,222.74 775,979,222.74
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
258,611,865.08 484,234,942.95 742,846,808.03
其中：1. 基 金申 购款 5,571,088,455.96 3,886,341,670.10 9,457,430,126.06
2. 基金 赎回 款 -5,312,476,590.88 -3,402,106,727.15 -8,714,583,318.03
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -1,058,971,971.81 -1,058,971,971.81
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,713,677,868.67 1,303,101,551.44 3,016,779,420.11
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
231,382,764.42 7,096,678.30 238,479,442.72
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 671,132,332.15 671,132,332.15
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
1,223,683,239.17 423,630,347.11 1,647,313,586.28
其中：1. 基 金申 购款 2,320,363,548.01 762,563,079.55 3,082,926,627.56
2. 基金 赎回 款 -1,096,680,308.84 -338,932,732.44 -1,435,613,041.28
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 1,455,066,003.59 1,101,859,357.56 2,556,925,361.15 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
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金净值 ）
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
华泰柏 瑞量 化增 强混 合型 证券投 资基 金( 原名 为华 泰 柏瑞量 化指 数增 强股 票型 证券投 资基 金，
以下简称 “本 基金 ”)经 中 国证券监督管 理委员会(以 下简称 “中国 证监会 ”) 证 监许可[2013]610
号《关于核准 华泰柏瑞 量 化指数增强股 票型证券 投 资基金募集的 批复》核 准 ，由华泰柏 瑞基金管
理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《华泰柏 瑞量化指 数 增强股票型 证券投资
基金基金合同 》负责公 开 募集。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定， 首 次设立募集 不包括认
购资金 利息 共募 集人 民 币333,108,260.81 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道
中天验 字(2013) 第441 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 华泰 柏 瑞量化 指数 增强 股票
型证券投资基 金基金合 同 》于 2013 年 8 月 2 日 正式生效，基 金合同生 效 日的基金份额 总额为
333,186,365.72 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 78,104.91 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理
人为华 泰柏 瑞基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞量化指数 增强股票 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行上市
的股票 、 债券 、 权 证 、 股 指 期货以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具(须 符合
中国证 监会 相关 规定)。 本 基金股 票资 产投 资比 例不 低于基 金资 产 的 60% ； 现 金 和到期 日在 一年 以
内的政 府债 券的 投资 比率 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。本基 金的 业绩 比较 基准 为 95%× 沪深 300 指
数收益 率＋2.5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2016 年3 月29 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
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项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 华泰柏
瑞量化 增强 混合 型 证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金 2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日止 期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真
实、 完 整地 反映 了本 基金2015 年12 月31 日的 财务 状况以 及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31
日止期 间的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计 政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
第 20 页 共 39 页
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记人、 基金 直销 机构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
柏瑞投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
苏州新 区高 新技 术产 业股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
华泰联 合证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司
注：1 、关 联方 与基 金进 行 的关联 交易 均在 正常 业务 范围内 按照 一般 商业 条款 而订立 的。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 719,974,286.00 3.98% 963,808,308.42 15.15%
7.4.8.1.2 权 证交 易 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
第 21 页 共 39 页
注：本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 654,205.69 3.99% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
华泰证券 877,019.00 15.35% - -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费的 净额 列示 。权 证交 易不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
31,481,217.50 6,638,597.09
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,718,905.78 697,960.52
注： 支 付基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1% / 当年 天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 7,870,304.48 1,659,649.31 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
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的托管 费
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 本报 告期 无销 售服务 费。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 债券 市场债 券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期末 及上 年可 比期间 基金 管理 人未 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
华泰证
券
21,551,005.75 1.2600% - -
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 66,395,451.06 1,735,595.01 91,346,442.17 361,364.12
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内未 参与关 联方 承销 证券 。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
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7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.9 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 报告 期末 未持 有认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015
年12
月18
日
临时
停牌
24.43 - - 2,458,933 32,765,937.40 60,071,733.19 -
600271
航天
信息
2015
年10
月12
日
临时
停牌
71.46 - - 466,000 30,197,343.23 33,300,360.00 -
600859
王府
井
2015
年12
月21
日
临时
停牌
27.22
2016
年 1 月
4 日
27.22 904,600 21,997,764.81 24,623,212.00 -
600572
康恩
贝
2015
年12
月28
日
临时
停牌
13.36
2016
年 1 月
4 日
13.18 1,365,066 18,328,660.51 18,237,281.76 -
000430
张家
界
2015
年12
月15
日
临时
停牌
15.56
2016
年 1 月
14 日
14.00 1,164,633 15,453,132.24 18,121,689.48 -
002320
海峡
股份
2015
年 6 月
25 日
临时
停牌
19.29
2016
年 1 月
7 日
24.69 926,985 16,326,342.29 17,881,540.65 -
601137
博威
合金
2015
年12
月22
日
临时
停牌
24.85 - - 361,804 8,890,112.28 8,990,829.40 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
第 24 页 共 39 页
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 2,405,775,894.43 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 261,354,646.48 元， 无属 于
第三层 次的 余额(2014 年12 月 31 日 ： 第 一层 次的余 额为 2,406,284,523.58 元 ， 第二 层次 的余 额
为86,161,989.64 元 ，无 属于第 三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募债 券除外)， 本 基金于 2015 年 3华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
第 25 页 共 39 页
月24 日起 改为 采用 中证 指 数有限 公司 根据 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值(附注 7.4.5.2) ，
并将相 关债 券的 公允 价值 从 第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量 的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 2,587,002,540.91 85.35
其中： 股票 2,587,002,540.91 85.35
2 固定收 益投 资 80,128,000.00 2.64
其中： 债券 80,128,000.00 2.64
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
第 26 页 共 39 页
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 308,968,984.46 10.19
7 其他各 项资 产 55,118,021.58 1.82
8 合计 3,031,217,546.95 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 2,305,250.68 0.08
B
采矿业 45,698,662.17 1.51
C
制造业 988,359,368.91 32.76
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
194,805,309.48 6.46
E
建筑业 94,667,835.09 3.14
F
批发和 零售 业 57,020,115.90 1.89
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 77,404,724.60 2.57
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
25,332,367.00 0.84
J
金融业 956,173,892.21 31.70
K
房地产 业 118,306,155.33 3.92
L
租赁和 商务 服务 业 6,447,730.65 0.21
M
科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 18,121,689.48 0.60
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,250,047.20 0.07
S
综合 - -
合计 2,587,002,540.91 85.75
华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
第 27 页 共 39 页
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601318 中国平 安 2,816,447 101,392,092.00 3.36
2 601166 兴业银 行 4,388,747 74,915,911.29 2.48
3 601668 中国建 筑 10,700,228 67,839,445.52 2.25
4 600900 长江电 力 4,973,738 67,443,887.28 2.24
5 000858 五 粮 液 2,449,953 66,834,717.84 2.22
6 601009 南京银 行 3,757,424 66,506,404.80 2.20
7 002142 宁波银 行 4,272,342 66,264,024.42 2.20
8 600011 华能国 际 7,396,442 64,570,938.66 2.14
9 000776 广发证 券 3,145,728 61,184,409.60 2.03
10 600027 华电国 际 8,889,570 60,449,076.00 2.00
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 www.huatai-pb.com 网站
的年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600011 华能国 际 167,403,251.76 6.55
2 601318 中国平 安 161,559,004.61 6.32
3 601788 光大证 券 126,294,218.71 4.94
4 600585 海螺水 泥 116,786,355.10 4.57
5 000776 广发证 券 114,785,850.16 4.49
6 600036 招商银 行 103,525,035.67 4.05
7 601166 兴业银 行 103,354,746.12 4.04
8 002202 金风科 技 99,717,698.94 3.90
9 000002 万
科Ａ 97,665,431.94 3.82
10 601555 东吴证 券 95,574,034.59 3.74 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
第 28 页 共 39 页
11 600027 华电国 际 91,055,556.75 3.56
12 600873 梅花生 物 86,403,552.64 3.38
13 000333 美的集 团 86,372,616.00 3.38
14 000651 格力电 器 86,280,293.80 3.37
15 600028 中国石 化 85,389,996.74 3.34
16 601377 兴业证 券 84,767,321.49 3.32
17 600900 长江电 力 84,278,363.30 3.30
18 600016 民生银 行 83,425,857.42 3.26
19 000686 东北证 券 82,497,463.47 3.23
20 600066 宇通客 车 82,337,568.64 3.22
21 000858 五粮液 79,472,291.64 3.11
22 600019 宝钢股 份 78,126,663.34 3.06
23 601601 中国太 保 76,922,506.38 3.01
24 600030 中信证 券 76,084,515.37 2.98
25 600048 保利地 产 75,620,606.83 2.96
26 600369 西南证 券 74,481,946.89 2.91
27 000933 神火股 份 74,114,491.73 2.90
28 601009 南京银 行 70,349,961.19 2.75
29 600000 浦发银 行 68,275,966.05 2.67
30 600005 武钢股 份 68,086,965.52 2.66
31 600177 雅戈尔 66,985,488.05 2.62
32 601677 明泰铝 业 65,562,501.26 2.56
33 002142 宁波银 行 62,637,473.31 2.45
34 601006 大秦铁 路 62,394,595.03 2.44
35 601668 中国建 筑 62,167,088.61 2.43
36 601872 招商轮 船 61,104,065.73 2.39
37 002294 信立泰 61,035,675.80 2.39
38 600686 金龙汽 车 59,677,034.08 2.33
39 000783 长江证 券 58,728,875.57 2.30
40 000728 国元证 券 57,499,340.37 2.25
41 600104 上汽集 团 57,391,590.43 2.24
42 600109 国金证 券 56,398,701.89 2.21
43 600999 招商证 券 55,725,690.44 2.18
44 002501 利源精 制 55,167,265.09 2.16
45 600271 航天信 息 55,160,599.11 2.16
46 000418 小天鹅 Ａ 54,324,368.04 2.12 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
第 29 页 共 39 页
47 000423 东阿阿 胶 54,177,604.93 2.12
48 600837 海通证 券 53,432,517.92 2.09
49 603001 奥康国 际 53,146,361.88 2.08
50 002267 陕天然 气 51,645,636.56 2.02
51 600236 桂冠电 力 51,491,063.89 2.01
注：本 项买 入金 额均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑其他 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 154,211,244.19 6.03
2 000651 格力电 器 136,961,556.34 5.36
3 600036 招商银 行 120,117,774.03 4.70
4 600837 海通证 券 111,039,770.97 4.34
5 000002 万
科Ａ 107,735,196.83 4.21
6 600015 华夏银 行 107,202,867.83 4.19
7 600000 浦发银 行 106,784,164.65 4.18
8 000671 阳 光 城 104,891,212.40 4.10
9 000776 广发证 券 103,452,986.94 4.05
10 600011 华能国 际 101,751,782.80 3.98
11 601377 兴业证 券 99,462,693.69 3.89
12 601788 光大证 券 98,155,293.61 3.84
13 000686 东北证 券 97,327,067.53 3.81
14 002415 海康威 视 95,974,134.13 3.75
15 000418 小天鹅 Ａ 94,249,560.01 3.69
16 600873 梅花生 物 92,875,006.27 3.63
17 601398 工商银 行 88,096,885.35 3.45
18 600823 世茂股 份 85,640,721.10 3.35
19 600742 一汽富 维 82,925,498.67 3.24
20 002179 中航光 电 82,677,941.16 3.23
21 600585 海螺水 泥 82,217,496.09 3.22
22 601336 新华保 险 81,620,897.66 3.19
23 601818 光大银 行 80,194,739.77 3.14
24 002508 老板电 器 79,982,788.15 3.13
25 600177 雅戈尔 79,548,938.17 3.11
26 600369 西南证 券 78,578,712.00 3.07
27 600019 宝钢股 份 77,698,123.65 3.04 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
第 30 页 共 39 页
28 000933 神火股 份 75,376,555.16 2.95
29 601328 交通银 行 73,901,081.41 2.89
30 601677 明泰铝 业 72,332,495.46 2.83
31 600236 桂冠电 力 71,615,617.11 2.80
32 601006 大秦铁 路 70,818,951.19 2.77
33 603001 奥康国 际 70,791,843.73 2.77
34 600694 大商股 份 70,577,711.34 2.76
35 000333 美的集 团 70,555,162.16 2.76
36 002202 金风科 技 69,387,908.41 2.71
37 002521 齐峰新 材 67,589,082.74 2.64
38 002327 富安娜 65,743,785.66 2.57
39 002267 陕天然 气 65,407,232.79 2.56
40 000540 中天城 投 65,105,494.76 2.55
41 000550 江铃汽 车 64,781,825.09 2.53
42 600005 武钢股 份 63,784,004.74 2.49
43 002567 唐人神 63,273,523.75 2.47
44 600987 航民股 份 62,487,242.07 2.44
45 000625 长安汽 车 62,169,546.29 2.43
46 600887 伊利股 份 61,916,813.08 2.42
47 601390 中国中 铁 61,534,536.99 2.41
48 002595 豪迈科 技 60,490,525.56 2.37
49 600458 时代新 材 60,121,902.98 2.35
50 601555 东吴证 券 59,589,471.46 2.33
51 600016 民生银 行 58,342,288.01 2.28
52 600886 国投电 力 58,017,623.48 2.27
53 002294 信立泰 57,732,851.51 2.26
54 600068 葛洲坝 57,352,495.07 2.24
55 000423 东阿阿 胶 57,113,145.58 2.23
56 000708 大冶特 钢 56,832,958.96 2.22
57 002427 尤夫股 份 56,761,203.35 2.22
58 002554 惠博普 56,539,113.91 2.21
59 601766 中国中 车 56,371,941.45 2.20
60 600104 上汽集 团 56,257,549.83 2.20
61 601009 南京银 行 56,098,955.21 2.19
62 600999 招商证 券 55,387,000.89 2.17
63 601186 中国铁 建 53,987,436.64 2.11
64 600252 中恒集 团 53,744,476.93 2.10
65 002050 三花股 份 52,654,458.05 2.06 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
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66 002249 大洋电 机 51,956,029.02 2.03
注：本 项卖 出金 额均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑其他 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 8,749,758,984.88
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 9,357,425,956.81
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 80,128,000.00 2.66
其中： 政策 性金 融债 80,128,000.00 2.66
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 80,128,000.00 2.66
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 150403 15 农发 03 400,000 40,080,000.00 1.33
2 150202 15 国开 02 400,000 40,048,000.00 1.33
华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
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8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IF1601 IF1601 173 190,618,320.00 4,408,800.00 -
IF1603 IF1603 60 64,371,600.00 3,042,060.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 7,450,860.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -11,880,600.00
注： 按 照股 指期 货每 日无 负 债结算 的结 算规 则、 《 基金 股指期 货投 资会 计业 务核 算细则(试行)》
及《企 业会 计准 则- 金融 工 具列报 》的 相关 规定 ， “ 其他衍 生工 具- 股指 期货 投 资 ”与 “证 券清 算
款- 股 指期 货每 日无 负债 结 算暂收 暂付 款 ” ， 符 合金 融资产 与金 融负 债相 抵销 的条件 ， 故 将 “ 其他
衍生工 具- 股指 期货 投资 “ 的期末 公允 价值 以抵 销后 的净额 列报,净 额为 零。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据公募基金 相关法规 和 本基金合同， 我们可以 使 用股指期货进 行加减仓 位 的投资操作。 本
报告期 间， 股指 期货 仍然 大幅贴 水， 我们 选择 保持 一定比 例的 股指 期货 长仓, 一方面 获取 比较 确定
的超额 收益,另 一方 面提 升 组合流 动性 ，并 在合 适的 时机对 股指 期货 进行 了移 仓。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
第 33 页 共 39 页
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前十 名证券的发行 主体除广发 证券（000776 ）外 ，没有 出现被监管部 门
立案调 查， 或在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
广发证 券股 份有 限公 司 2015 年 8 月 26 日发 布关 于 收到中 国证 券监 督管 理委 员会调 查通 知书
的公告 。因 涉嫌 未按 规定 审查、 了解 客户 身份 等违 法违规 行为 ，公 司被 中国 证监会 立案 调查 。
广发证 券股 份有 限公 司 2015 年9 月 12 日 发布 关于 收到中 国证 券监 督管 理委 员会 《 行政 处罚
事 先 告 知 书 》 的 公 告 。 证 监 会 拟 决 定 ： 一 、 对 广 发 证 券 责 令 整 改 ， 给 予 警 告 ， 没 收 违 法 所 得
6,805,135.75 元， 并 处 以20,415,407.25 元罚 款； 二、 对 王新 栋给 予警 告， 并 处以 10 万 元罚 款；
三、 对林 建何 给予 警告 ， 并 处以 10 万 元罚 款； 四 、 对 梅纪元 给予 警告 ， 并处 以 10 万元 罚款 ； 五、
对周翔 给予 警告 ，并 处 以10 万 元罚 款。
此事件对公司 整体影响 不 大，股价已经 充分反应 。 我们量化选股 模型认为 公 司的成长性和 估
值在非 银金 融股 中都 是较 好的， 所以 进行 了配 置。 基金持 仓会 随着 市场 变化 而变化 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 51,947,749.76
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,661,581.57
5 应收申 购款 508,690.25
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 55,118,021.58
华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
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8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
21,145 81,044.12 1,324,130,942.24 77.27% 389,546,926.43 22.73%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,548,165.36 0.0900%
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有该只 基金份额 总 量的数量区间 为 100
万份以 上。 该只 基金 的基 金经理 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间 为 10 至50 万份 。
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10-50
§10 开放式基金份额变动
单位： 份 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
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基金合 同生 效日 （ 2013 年 8 月 2 日 ） 基金 份额 总 额
333,186,365.72
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,455,066,003.59
本报告 期基 金总 申购 份额 5,571,088,455.96
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 5,312,476,590.88
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,713,677,868.67
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
2015 年 5 月 13 日, 经公 司 股东会 批准 杨智 雅女 士为 公司董 事，2015 年 10 月 19 日， 经公 司
股东会 批准 童辉 先生 为公 司监事
2015 年 12 月 4 日 ，公 司 任命董 元星 先生 为公 司副 总经理 ，董 元星 先生 已通 过高级 管理 人 员
证券投 资法 律知 识考 试 ， 其任命 已在 中国 证券 投资 基金业 协会 备案 。 上述 人 事变动 已按 相关 规定
备案、 公告 。
2015 年12 月 11 日 ， 公 司 任命程 安至 先生 为公 司副 总经理 ， 程安 至先 生已 通 过高级 管理 人员
证券投 资法 律知 识考 试 ， 其任命 已在 中国 证券 投资 基金业 协会 备案 。 上述 人 事变动 已按 相关 规定
备案、 公告 。
华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
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11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所。 本 报告期 基金 应支 付给 普华 永道中 天会 计 师
事务所 有限 公司 的报 酬 为100000 元 人民 币， 该事 务 所已向 本基 金提 供 了3 年 的审计 服务 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内基 金管 理人、 基 金托管 人的 托管 业务 部门 及其高 级管 理人 员未 受监 管部门 稽查 或 处
罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券 1 2,940,225,292.59 16.24% 2,713,501.08 16.53% -
西南证券 1 1,660,801,270.19 9.17% 1,520,765.21 9.27% -
国信证券 1 1,630,748,054.38 9.01% 1,448,565.67 8.83% -
招商证券 1 1,553,389,277.91 8.58% 1,396,852.94 8.51% -
申银万国 1 1,487,453,926.21 8.21% 1,360,566.72 8.29% -
中金公司 1 1,221,772,616.16 6.75% 1,116,595.37 6.80% -
浙商证券 1 1,153,167,875.77 6.37% 1,020,444.58 6.22% -
国泰君安 1 1,087,231,264.56 6.00% 976,046.28 5.95% -
长城证券 1 907,517,190.66 5.01% 826,208.55 5.03% - 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
第 37 页 共 39 页
中原证券 1 898,230,214.49 4.96% 824,586.92 5.02% -
海通证券 1 813,311,052.40 4.49% 721,639.84 4.40% -
华泰证券 2 719,974,286.00 3.98% 654,205.69 3.99% -
国金证券 1 536,348,157.66 2.96% 478,438.13 2.92% -
东方证券 1 456,133,407.15 2.52% 417,393.93 2.54% -
方正证券 1 433,462,885.41 2.39% 383,573.86 2.34% -
德邦证券 1 357,043,397.44 1.97% 325,057.23 1.98% -
中信证券 1 137,559,369.15 0.76% 125,232.93 0.76% -
银河证券 1 112,543,197.02 0.62% 102,459.76 0.62% -
山西证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
华安证券 2 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
公司应选择财 务状况良 好 ，经营行为规 范，具备 研 究实力的证券 公司及专 业 研究机构， 向其或其
合作券 商租 用基 金专 用交 易席位 。公 司选 择的 提供 交易单 元的 券商 应当 满足 下列基 本条 件：
1） 具 有相 应的 业务 经营 资格；
2） 诚 信记 录良 好， 最近 两年无 重大 违法 违规 行为 ，未受 监管 机构 重大 处罚 ；
3） 资金 雄厚， 信誉 良好 。 内部管 理规 范、 严格， 具 备健全 的内 控制 度， 并能 满足本 基金 运作 高度
保密的 要求 。
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
5） 具备 研究 实力 ， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时全 面地 为基 金 提供宏 观经 济 、 行 业
情况、市场走 向、股票 分 析的研究报告 及周到的 信 息服务，并能 根据基金 投 资的特定要 求，提供
专题研 究报 告。
2、选 择代 理证 券买 卖的 证 券经营 机构 的程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定证券经 营 机构的选择。 基金管理 人 与被选择的 证券经营
机构签 订交 易单 元租 用协 议和证 券研 究服 务协 议。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
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11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元 进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证券 - - 89,200,000.00 47.15% - -
西南证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - 100,000,000.00 52.85% - -
浙商证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告摘要
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华泰柏瑞基金管理有限公司
2016 年3 月29 日
