华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
2015 年年度报告 摘要
2015年12月31日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月29日
华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留
意见的审计报告。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年报报告正文。
本报告期自2015年1 月1日起至2015年12月 31日止。 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞创新升级
基金主代码 000566
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 5月 6日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 295,107,143.56 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制风险的前提下，本基金追求基金资产的长
期增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基
准的投资回报。
投资策略 本基金将采取积极、主动的资产配置策略，精选与经
济结构调整与转型主题直接相关，具备长期盈利能力
提升的上市公司，力求实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准 中证 TMT 产业主题指数收益率×20%+中证新兴产业指
数收益率×40%+中债总指数（全价）收益率×40%
风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电话 021-38601777 010-66594896
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
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2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1
号楼 17 层及托管人住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年
2014年 5月 6日(基金合同生
效日)-2014 年 12 月31日
本期已实现收益 233,895,072.10 28,119,338.50
本期利润 273,501,924.65 61,616,099.61
加权平均基金份额本期利润 0.7283 0.3146
本期基金份额净值增长率 58.07% 35.00%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润 0.8216 0.2017
期末基金资产净值 629,645,878.35 502,881,240.00
期末基金份额净值 2.134 1.350
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 21.53% 2.03% 15.44% 1.25% 6.09% 0.78%
过去六个月 -3.09% 2.82% -5.78% 1.95% 2.69% 0.87%
过去一年 58.07% 2.60% 31.04% 1.72% 27.03% 0.88% 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
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自基金合同
生效起至今
113.40% 2.11% 60.65% 1.40% 52.75% 0.71%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1.图示日期为2014年 5月6 日至 2015年12月31日。
2.按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投
资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围的要求,本基金持有的股票占基金资产的比例为
30%-95%，其中投资于创新升级主题相关的上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%；债券、权
证、货币市场工具以及证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-70%，其中，
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现
金或者到期日在1年以内的政府债券
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
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注：本基金合同于2014年 5月6日生效，2014年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
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市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券
投资基金、 华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金。截至 2015年 12月 31 日，公司基金管理规模为
1299.23亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张慧
本基金的
基金经理
2014年5月6
日
- 9
经济学硕
士， 8年证
券从业经
历。2007
年 7 月至
2010 年 6
月任国泰
君安证券
股份有限
公司研究
员。2010
年 6 月加
入华泰柏
瑞基金管
理有限公
司，历任华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
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研究员、
高级研究
员、基金
经理助
理，2013
年 9 月起
任华泰柏
瑞盛世中
国混合型
证券投资
基金的基
金经理，
2014 年 5
月起任华
泰柏瑞创
新升级混
合型证券
投资基金
的基金经
理。2015
年 2 月起
任华泰柏
瑞创新动
力灵活配
置混合型
证券投资
基金的基
金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞创新升级
混合型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为
基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金
合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
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报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建
立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生
的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的
合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对
于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行
日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行
分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下
各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同
证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理
水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性” 。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进
行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比
较小，因此不构成利益输送。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场
的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告
期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。本报告期公司旗下基金所管理
的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年上半年在流动性和杠杆的推动下，股市大幅上涨，致使估值处于较高水平，年中开始
的去杠杆使得市场以历史罕见的幅度和速度先后经历两次股灾，9 月份至年底有所反弹，小盘股
反弹较多。全年指数收阳，沪深 300 指数上涨 5.58%，创业板指数上涨 84.41%，中证 500 指数上
涨43.12%。
一季度， 互联网+概念向全市场各行业扩散， “数据变现”成为投资主线， 带动了互联网金融、
互联网医疗、工业 4.0、互联网家装、能源互联网、互联网汽车等一系列板块市值的快速上升。
传统行业方面，成本改善的钢铁、航空、航运以及央企整合等主题也有不错表现。市场呈现普涨
行情，金融板块表现较为落后。
4月、5月在杠杆资金推动下指数暴涨，“中小创”表现突出。6 月份市场在严查配资下开始
去杠杆，指数快速下跌，后期演化成恐慌性下跌，市场流动性枯竭。7-8 月，随着投资者风险偏
好降低，指数出现较大幅度下跌。管理层为避免出现金融危机强力救市，以外力方式打破流动性
枯竭，并最终取得了明显的效果，市场的信心在三季度后期逐渐恢复。
四季度前期，由于央行对于汇率稳定的表态以及外盘大涨提升了投资者的风险偏好，市场在
纠结中震荡上行。投资者对于股灾的痛苦回忆和基本面的泛善可陈使其持股心态依然不稳，市场
不时出现较大幅度波动，较高的换手率体现出市场缺乏长线资金的参与。
本基金在一季度初做了较大幅度的风格切换，在限制两融政策出台后，减持了主板 beta 类资
产，上半年重点配置了互联网和医改相关资产。在蓝筹股方面，主要配置了盈利大幅改善的航空
股。在主题方面，阶段性参与了环保、信息安全、能源互联网、军工、工业4.0、新能源汽车等，
取得了较好的净值收益。
6 月初尽管降低了部分仓位，但仍显著对下跌的速度和空间估计不足。其间，本基金对组合
结构进行了调整，减持了主题投资，增加了业绩与估值匹配的个股配置，但净值仍有回撤较大。
三季度维持了较低的股票投资仓位，并通过择时操作使得基金净值在 8 月份股市二次探底中并未
创出新低。在四季度，配置了绩优股、IP、她经济、彩票、转型等主题。基于对市场中期逻辑谨
慎的看法，仓位虽有一定提升，但在四季度前期较低，拖累了净值表现，致使在股灾期间通过降
低仓位获取的超额收益又有一定回吐。
净值增长率58.07%，高于业绩基准 27.03个百分点。
华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 2.134元，本报告期份额净值增长率为 58.07%，同期业绩
比较基准增长率为31.04%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
年初以来由于对国际、国内经济和流动性的担心，叠加股票估值重回高位以及全球风险资产
下跌共振， “春季躁动”行情落空，风险偏好急剧下降，跌幅超出我们的预期。
短期市场进入“喘息期” 。经济在稳增长政策和库存周期推动下有望阶段性企稳。美国再次加
息前，人民币汇率也相对稳定。投资者仓位有所降低，配置结构也开始均衡。部分公司估值进入
合理区间。与年初相比，投资环境边际上是改善的，指数存在阶段性修复的机会。但风险偏好重
挫后，反弹空间较难给予过高预期。
周期股进入预期推动阶段。在通胀预期推动下，配合美元指数阶段性走弱，大宗商品等资产
阶段性存在波动机会，相对看好铝、锌和原油。国内力推地产去库存，如果新开工能够恢复，地
产下游相关行业存在估值修复机会。我们认为，预期推动的周期行情进入尾声，后续有待数据检
验，目前的调研数据尚不支持。
在流行性边际变差的情况下，成长股面临估值收缩的压力，高估值小盘股的持续反弹需要较
高的风险偏好，当前条件尚不具备。随着股价的下跌，合理估值的成长股的风险收益比重新回到
相对合理区间，部分优质成长股将迎来中线买点，精选真成长和拐点型的公司才有望获取超额收
益。
本基金对全年收益率持谨慎态度。从中期看，如果美国经济顺利复苏，加息周期下的新兴市
场将承受压力。如果美国经济持续低于预期，全球经济可能陷入流动性陷阱。国内经济正在转型
换档，内生性盈利较难超预期，叠加全球经济和金融形势的复杂局面，A 股独善其身的难度较大。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2015年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范
风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加
强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司
监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立
地开展基金运作和公司管理的合规性稽核， 发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
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同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规
主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完
成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规
行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保
证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程， 保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，
确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。
(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规
本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资业务、交易合规、市场宣传、客户服务、信
息技术安全、交易佣金分配等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，
要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。
(3)促进公司各项内部管理制度的完善
按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及
时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。
(4)通过各种合规培训提高员工合规意识
本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展
行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等有效提高了公
司员工的合规意识。
通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法
合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有
人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
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价服务均来自独立第三方。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 12次；每
次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 25%；基金的收益分配比例以收益
分配基准日可供分配利润为基准计算，收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债
表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满 3 个月，收益可不
分配。截止本报告期末，本基金可分配收益为242,460,460.81 元。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在华泰柏瑞创新升级混合型证券
投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告” （普华永道中天
审字（2016）第 21902号） ，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
报告截止日： 2015年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12月 31 日
资 产：
银行存款
43,739,966.43 136,171,415.25
结算备付金
5,605,128.35 4,205,973.87
存出保证金
769,661.71 191,682.53
交易性金融资产
579,759,490.19 356,755,293.28
其中：股票投资
579,759,490.19 356,755,293.28
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 80,000,000.00
应收证券清算款
5,591,640.12 5,575,233.06
应收利息
21,144.12 13,938.61
应收股利
- -
应收申购款
760,600.55 31,594,055.33
递延所得税资产
- - 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
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其他资产
- -
资产总计
636,247,631.47 614,507,591.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 94,943,816.08
应付赎回款
737,452.73 14,083,205.13
应付管理人报酬
770,560.90 563,010.46
应付托管费
128,426.82 93,835.08
应付销售服务费
- -
应付交易费用
4,593,944.19 1,636,445.64
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
371,368.48 306,039.54
负债合计
6,601,753.12 111,626,351.93
所有者权益：
实收基金
295,107,143.56 372,406,137.72
未分配利润
334,538,734.79 130,475,102.28
所有者权益合计
629,645,878.35 502,881,240.00
负债和所有者权益总计
636,247,631.47 614,507,591.93
注：1、报告截止日2015年12月31日，基金份额净值 2.134元，基金份额总额 295,107,143.56
份。
7.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
本报告期： 2015年1月1日至2015年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 5月 6日(基
金合同生效日)至
2014 年12 月31 日
一、收入
305,227,791.30 67,825,145.64
1.利息收入
1,550,882.28 2,004,625.64
其中：存款利息收入
1,212,678.77 807,932.55 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
第 16 页 共 46 页
债券利息收入
213,950.82 51,320.55
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
124,252.69 1,145,372.54
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
254,892,840.79 28,998,640.62
其中：股票投资收益
252,784,726.82 28,904,921.74
基金投资收益
- -
债券投资收益
415,860.00 -5,700.00
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
1,692,253.97 99,418.88
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
39,606,852.55 33,496,761.11
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
9,177,215.68 3,325,118.27
减：二、费用
31,725,866.65 6,209,046.03
1．管理人报酬
10,665,474.37 2,186,592.95
2．托管费
1,777,579.08 364,432.22
3．销售服务费
- -
4．交易费用
18,851,660.73 3,330,880.32
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
431,152.47 327,140.54
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
273,501,924.65 61,616,099.61
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
273,501,924.65 61,616,099.61
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月 1日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 372,406,137.72 130,475,102.28 502,881,240.00 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 46 页
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 273,501,924.65 273,501,924.65
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-77,298,994.16 -69,438,292.14 -146,737,286.30
其中：1.基金申购款 856,084,192.76 708,394,689.77 1,564,478,882.53
2.基金赎回款 -933,383,186.92 -777,832,981.91 -1,711,216,168.83
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
295,107,143.56 334,538,734.79 629,645,878.35
项目
上年度可比期间
2014年 5月 6 日(基金合同生效日)至2014 年 12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
267,739,518.28 - 267,739,518.28
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 61,616,099.61 61,616,099.61
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
104,666,619.44 68,859,002.67 173,525,622.11
其中：1.基金申购款 667,769,709.50 172,829,050.63 840,598,760.13
2.基金赎回款 -563,103,090.06 -103,970,047.96 -667,073,138.02
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
372,406,137.72 130,475,102.28 502,881,240.00
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 46 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]88号《关于核准华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基
金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存
续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币267,666,871.23元，业经普华永道
中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2014)第 224 号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案， 《华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金基金合同》于 2014 年 5 月 6 日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为 267,739,518.28 份基金份额，其中认购资金利息折合 72,647.05
份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有
限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国
证监会相关规定)。本基金持有的股票占基金资产的比例为 30%-95%，其中投资于创新升级主题相
关的上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%；债券、权证、货币市场工具以及证监会允许基
金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-70%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的保证金后， 本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为中证 TMT 产业主题指数收益率×20%+中证新兴产业指数收益率×40%+中
债总指数（全价）收益率×40%。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2016年3月29日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
第 19 页 共 46 页
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华泰柏
瑞创新升级混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015年 1月1 日至 2015年 12 月 31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及 2015年 1月 1日至 2015年12月 31
日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
第 20 页 共 46 页
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，于2015年 9月8 日前暂减按25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
注：1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月 1日至2015年12月 31日
上年度可比期间
2014年5月6日(基金合同生效日)至2014年12
月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰证券股份
有限公司
15,102,674.76 0.12% - -
7.4.8.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 46 页
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券股份
有限公司
13,364.44 0.12% - -
关联方名称
上年度可比期间
2014年5月6日(基金合同生效日)至2014年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
(%)
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年5月6日(基金合同生效日)
至 2014年12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
10,665,474.37 2,186,592.95
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,612,823.19 850,645.39
注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值
×1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年5月6日(基金合同生效日)
至 2014年12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,777,579.08 364,432.22
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 46 页
注：无。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期末及上年可比期间基金管理人未投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月 1日至 2015年 12月 31
日
上年度可比期间
2014年5月6日(基金合同生效日)至2014年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份
有限公司
43,739,966.43 959,183.98 136,171,415.25 241,245.41
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金报告期末未参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2015 年 12 月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金报告期末未持有认购新发/增发证券而流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002020 京新 2015 临时 33.55 2016 30.20 593,950 19,330,843.50 19,927,022.50 - 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 46 页
药业 年12
月29
日
停牌 年 1 月
20 日
002612
朗姿
股份
2015
年12
月22
日
临时
停牌
75.46 - - 135,000 5,908,072.90 10,187,100.00 -
002383
合众
思壮
2015
年12
月15
日
临时
停牌
40.35
2016
年 3 月
17 日
36.32 160,000 6,241,959.00 6,456,000.00 -
603010
万盛
股份
2015
年12
月29
日
临时
停牌
55.70 - - 110,000 6,560,298.00 6,127,000.00 -
300431
暴风
科技
2015
年10
月27
日
临时
停牌
95.83 - - 5,100 247,817.14 488,733.00 -
002696
百洋
股份
2015
年12
月 2 日
临时
停牌
24.97 - - 10,000 230,500.00 249,700.00 -
002707
众信
旅游
2015
年11
月16
日
临时
停牌
52.62
2016
年 3 月
15 日
47.36 200 6,748.00 10,524.00 -
注： 本基金截至2015年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末没有在银行间市场债券正回购交易中抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末没有在交易所市场债券正回购交易中抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 46 页
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 460,240,311 元，属于第二层次的余额为 119,519,179.34 元，无属于第三
层次的余额(2014 年 12 月 31 日：第一层次的余额为 309,083,660.65 元，第二层次的余额为
47,671,632.63元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 46 页
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 579,759,490.19 91.12
其中：股票 579,759,490.19 91.12
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 49,345,094.78 7.76
7 其他各项资产 7,143,046.50 1.12
8 合计 636,247,631.47 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业 249,700.00 0.04
B
采矿业 - -
C
制造业 465,487,793.49 73.93
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 36,162,739.70 5.74
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - - 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 46 页
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
31,112,633.00 4.94
J
金融业 - -
K
房地产业 11,361,000.00 1.80
L
租赁和商务服务业 11,264,024.00 1.79
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 24,121,600.00 3.83
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 579,759,490.19 92.08
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 000971 高升控股 2,176,004 76,073,099.84 12.08
2 002094 青岛金王 1,190,000 37,068,500.00 5.89
3 002229 鸿博股份 719,911 21,424,551.36 3.40
4 002020 京新药业 593,950 19,927,022.50 3.16
5 000593 大通燃气 1,235,090 17,698,839.70 2.81
6 600593 大连圣亚 320,000 16,444,800.00 2.61
7 603000 人民网 690,000 15,738,900.00 2.50
8 600146 商赢环球 470,000 15,434,800.00 2.45
9 002425 凯撒股份 501,986 14,552,574.14 2.31
10 300230 永利股份 350,000 13,079,500.00 2.08
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.huatai-pb.com 网站
的年度报告正文。
华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 46 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600536 中国软件 119,533,193.87 23.77
2 300059 东方财富 113,897,483.27 22.65
3 600029 南方航空 109,141,761.89 21.70
4 300017 网宿科技 76,896,184.28 15.29
5 000566 海南海药 69,874,618.67 13.89
6 000971 高升控股 69,319,580.30 13.78
7 601989 中国重工 62,760,192.63 12.48
8 002450 康得新 60,019,899.91 11.94
9 300104 乐视网 57,470,803.31 11.43
10 600270 外运发展 56,383,837.17 11.21
11 000902 新洋丰 53,113,477.02 10.56
12 002675 东诚药业 52,548,436.75 10.45
13 300011 鼎汉技术 51,886,988.00 10.32
14 002081 金 螳 螂 48,561,383.92 9.66
15 600837 海通证券 48,462,908.00 9.64
16 600594 益佰制药 47,195,849.76 9.39
17 600999 招商证券 47,076,419.74 9.36
18 300075 数字政通 46,954,799.10 9.34
19 601628 中国人寿 45,921,371.01 9.13
20 000400 许继电气 44,539,444.15 8.86
21 600718 东软集团 43,139,126.25 8.58
22 600391 成发科技 42,956,384.60 8.54
23 600651 飞乐音响 42,602,415.42 8.47
24 300038 梅泰诺 40,183,680.17 7.99
25 601166 兴业银行 37,998,010.09 7.56
26 000417 合肥百货 37,468,265.88 7.45
27 300253 卫宁软件 37,354,268.32 7.43
28 601336 新华保险 36,483,943.06 7.25
29 002657 中科金财 36,070,755.65 7.17
30 601126 四方股份 35,762,055.24 7.11 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 46 页
31 002153 石基信息 35,637,721.21 7.09
32 601601 中国太保 35,595,116.94 7.08
33 300286 安科瑞 35,353,609.26 7.03
34 000901 航天科技 34,976,304.07 6.96
35 600061 国投安信 34,363,837.42 6.83
36 002612 朗姿股份 34,104,824.83 6.78
37 600150 中国船舶 34,063,151.12 6.77
38 600703 三安光电 33,190,106.15 6.60
39 300267 尔康制药 32,679,653.40 6.50
40 002405 四维图新 32,385,697.26 6.44
41 000018 神州长城 32,353,048.00 6.43
42 002368 太极股份 32,291,218.60 6.42
43 000998 隆平高科 32,257,038.34 6.41
44 600571 信雅达 31,864,188.10 6.34
45 002241 歌尔声学 31,771,896.04 6.32
46 600894 广日股份 31,191,000.07 6.20
47 600674 川投能源 30,944,209.19 6.15
48 000596 古井贡酒 30,915,899.42 6.15
49 600030 XD中信证 30,688,375.82 6.10
50 600570 恒生电子 30,444,705.00 6.05
51 000997 新 大 陆 30,394,182.54 6.04
52 600559 老白干酒 30,037,456.00 5.97
53 000538 云南白药 29,875,851.92 5.94
54 600685 中船防务 29,693,171.74 5.90
55 002407 多氟多 29,396,436.60 5.85
56 002094 青岛金王 29,088,626.08 5.78
57 300291 华录百纳 28,840,800.08 5.74
58 002308 威创股份 28,231,192.28 5.61
59 300364 中文在线 27,914,871.44 5.55
60 600729 重庆百货 27,903,915.05 5.55
61 000732 泰禾集团 27,834,040.92 5.53
62 002169 智光电气 26,891,576.81 5.35
63 300336 新文化 26,415,789.00 5.25
64 000768 中航飞机 26,315,458.13 5.23
65 600519 贵州茅台 26,110,523.67 5.19
66 002250 联化科技 25,955,653.00 5.16 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 46 页
67 002568 百润股份 25,800,855.00 5.13
68 600682 南京新百 25,768,760.00 5.12
69 300068 南都电源 25,581,446.57 5.09
70 002183 怡 亚 通 25,461,951.00 5.06
71 002616 长青集团 25,242,547.64 5.02
72 000333 美的集团 25,205,057.30 5.01
73 000939 凯迪生态 25,192,045.99 5.01
74 002467 二六三 25,120,515.10 5.00
75 002344 海宁皮城 25,021,588.29 4.98
76 002063 远光软件 24,992,557.95 4.97
77 002425 凯撒股份 24,300,350.27 4.83
78 000733 振华科技 24,290,394.85 4.83
79 002398 建研集团 23,684,255.60 4.71
80 300113 顺网科技 23,363,891.36 4.65
81 600115 东方航空 23,269,609.00 4.63
82 002364 中恒电气 22,926,836.88 4.56
83 600406 国电南瑞 22,919,215.52 4.56
84 600587 新华医疗 22,785,165.00 4.53
85 002456 欧菲光 22,670,322.00 4.51
86 600895 张江高科 22,225,478.00 4.42
87 002271 东方雨虹 22,002,516.48 4.38
88 002519 银河电子 21,927,554.20 4.36
89 300144 宋城演艺 21,903,168.20 4.36
90 002273 水晶光电 21,734,968.15 4.32
91 002589 瑞康医药 21,697,936.50 4.31
92 600410 华胜天成 21,620,210.00 4.30
93 002184 海得控制 21,484,398.82 4.27
94 000738 中航动控 21,341,947.64 4.24
95 002074 国轩高科 21,208,138.40 4.22
96 002546 新联电子 21,137,409.70 4.20
97 002469 三维工程 21,037,002.74 4.18
98 002304 洋河股份 20,664,737.97 4.11
99 300081 恒信移动 20,516,334.30 4.08
100 300404 博济医药 20,483,151.00 4.07
101 601857 中国石油 20,455,989.00 4.07
102 000024 招商地产 20,190,241.36 4.01 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 46 页
103 300140 启源装备 20,088,500.86 3.99
104 002229 鸿博股份 19,975,186.75 3.97
105 600863 内蒙华电 19,944,448.62 3.97
106 300234 开尔新材 19,882,545.00 3.95
107 002037 久联发展 19,818,853.47 3.94
108 002588 史丹利 19,331,293.06 3.84
109 002020 京新药业 19,330,843.50 3.84
110 002400 省广股份 19,325,443.34 3.84
111 002009 天奇股份 19,242,732.64 3.83
112 002653 海思科 18,909,539.39 3.76
113 002551 尚荣医疗 18,648,241.70 3.71
114 600617 国新能源 18,401,446.71 3.66
115 300187 永清环保 18,224,870.86 3.62
116 300230 永利股份 18,119,996.00 3.60
117 000669 金鸿能源 17,936,841.56 3.57
118 300065 海兰信 17,162,716.80 3.41
119 601872 招商轮船 17,048,532.00 3.39
120 300431 暴风科技 16,988,090.00 3.38
121 600109 国金证券 16,948,233.54 3.37
122 000750 国海证券 16,751,977.53 3.33
123 600485 信威集团 16,611,943.00 3.30
124 002311 海大集团 16,545,157.85 3.29
125 600820 隧道股份 16,520,563.68 3.29
126 600741 华域汽车 16,493,990.65 3.28
127 002672 东江环保 16,417,338.60 3.26
128 000530 大冷股份 16,378,374.84 3.26
129 002544 杰赛科技 16,314,974.34 3.24
130 600118 中国卫星 16,248,033.85 3.23
131 002292 奥飞动漫 16,216,437.30 3.22
132 600026 中海发展 16,196,208.04 3.22
133 002117 东港股份 16,146,738.20 3.21
134 300261 雅本化学 16,070,951.00 3.20
135 603111 康尼机电 15,999,066.00 3.18
136 002121 科陆电子 15,923,866.11 3.17
137 600446 金证股份 15,908,057.00 3.16
138 600068 葛洲坝 15,842,700.45 3.15 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
第 31 页 共 46 页
139 603000 人民网 15,758,068.01 3.13
140 000593 大通燃气 15,701,759.23 3.12
141 600146 商赢环球 15,229,717.00 3.03
142 600415 小商品城 15,225,594.00 3.03
143 000858 五 粮 液 15,179,272.37 3.02
144 600309 万华化学 15,128,156.75 3.01
145 002699 美盛文化 15,079,393.96 3.00
146 600398 海澜之家 14,984,033.10 2.98
147 601377 兴业证券 14,768,879.00 2.94
148 600489 中金黄金 14,541,210.00 2.89
149 300077 国民技术 14,476,645.46 2.88
150 601088 中国神华 14,447,002.36 2.87
151 601313 江南嘉捷 14,235,086.80 2.83
152 002375 亚厦股份 14,012,523.84 2.79
153 002251 步 步 高 13,774,740.20 2.74
154 600376 首开股份 13,512,658.00 2.69
155 002024 苏宁云商 13,473,943.00 2.68
156 601021 春秋航空 13,396,410.00 2.66
157 300083 劲胜精密 13,363,777.00 2.66
158 000008 神州高铁 13,320,000.00 2.65
159 000166 申万宏源 13,298,495.78 2.64
160 603368 柳州医药 13,296,028.60 2.64
161 601607 上海医药 13,088,150.00 2.60
162 600138 中青旅 13,087,871.00 2.60
163 002396 星网锐捷 12,974,352.25 2.58
164 603939 益丰药房 12,798,311.00 2.54
165 002348 高乐股份 12,735,931.00 2.53
166 002439 启明星辰 12,725,875.00 2.53
167 002022 科华生物 12,722,221.50 2.53
168 300335 迪森股份 12,695,088.00 2.52
169 002436 兴森科技 12,691,568.97 2.52
170 300356 光一科技 12,572,331.00 2.50
171 002494 华斯股份 12,559,564.00 2.50
172 002285 世联行 12,466,582.97 2.48
173 002072 凯瑞德 12,405,301.64 2.47
174 600593 大连圣亚 12,341,521.40 2.45 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
第 32 页 共 46 页
175 600185 格力地产 12,328,907.74 2.45
176 600969 郴电国际 12,295,287.85 2.44
177 600108 亚盛集团 12,221,504.75 2.43
178 600687 刚泰控股 12,216,517.35 2.43
179 002665 首航节能 12,157,794.16 2.42
180 300136 信维通信 12,031,801.50 2.39
181 601766 中国中车 12,025,537.20 2.39
182 000861 海印股份 12,015,522.00 2.39
183 601006 大秦铁路 11,863,200.00 2.36
184 600358 国旅联合 11,862,829.00 2.36
185 000651 格力电器 11,780,108.03 2.34
186 002178 延华智能 11,759,668.82 2.34
187 300389 艾比森 11,669,941.01 2.32
188 600775 南京熊猫 11,578,241.00 2.30
189 002462 嘉事堂 11,422,224.92 2.27
190 600547 山东黄金 11,416,430.00 2.27
191 300202 聚龙股份 10,912,488.11 2.17
192 002068 黑猫股份 10,869,176.00 2.16
193 600598 北大荒 10,815,756.20 2.15
194 300183 东软载波 10,796,716.95 2.15
195 002297 博云新材 10,778,329.02 2.14
196 000035 中国天楹 10,719,920.16 2.13
197 002053 云南盐化 10,684,603.66 2.12
198 601328 交通银行 10,595,200.00 2.11
199 600306 商业城 10,580,393.00 2.10
200 000615 湖北金环 10,551,936.21 2.10
201 000793 华闻传媒 10,479,000.00 2.08
202 300043 互动娱乐 10,475,376.99 2.08
203 300237 美晨科技 10,451,835.15 2.08
204 600105 永鼎股份 10,408,607.20 2.07
205 002179 中航光电 10,403,433.26 2.07
206 300352 北信源 10,262,450.28 2.04
207 300002 神州泰岳 10,224,131.00 2.03
注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
第 33 页 共 46 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600536 中国软件 148,686,765.43 29.57
2 600029 南方航空 118,619,359.80 23.59
3 300059 东方财富 111,016,778.95 22.08
4 300017 网宿科技 93,677,816.42 18.63
5 000566 海南海药 78,937,943.51 15.70
6 601989 中国重工 77,922,719.96 15.50
7 300011 鼎汉技术 70,766,806.57 14.07
8 002450 康得新 62,083,898.65 12.35
9 600837 海通证券 61,395,340.95 12.21
10 600270 外运发展 59,895,816.00 11.91
11 300075 数字政通 59,767,155.57 11.88
12 601601 中国太保 59,232,752.81 11.78
13 600571 信雅达 57,430,166.80 11.42
14 300104 乐视网 56,846,936.68 11.30
15 002612 朗姿股份 52,068,975.89 10.35
16 600594 益佰制药 51,676,859.87 10.28
17 002081 金 螳 螂 49,885,497.07 9.92
18 600999 招商证券 46,894,731.52 9.33
19 000902 新洋丰 46,699,215.77 9.29
20 601628 中国人寿 45,789,949.07 9.11
21 002405 四维图新 45,477,987.71 9.04
22 002675 东诚药业 43,578,418.31 8.67
23 000400 许继电气 43,496,127.93 8.65
24 600559 老白干酒 42,884,493.72 8.53
25 300253 卫宁软件 41,515,921.14 8.26
26 600651 飞乐音响 41,409,822.37 8.23
27 000998 隆平高科 39,901,172.80 7.93
28 600570 恒生电子 39,150,185.81 7.79
29 600150 中国船舶 38,493,690.71 7.65
30 002183 怡 亚 通 38,406,279.62 7.64
31 601318 中国平安 38,361,342.22 7.63
32 300291 华录百纳 38,278,699.25 7.61
33 300364 中文在线 38,271,834.05 7.61
34 600718 东软集团 38,205,988.93 7.60
35 002153 石基信息 38,115,049.77 7.58 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
第 34 页 共 46 页
36 002368 太极股份 37,680,781.41 7.49
37 600685 中船防务 37,352,128.65 7.43
38 002568 百润股份 37,277,066.59 7.41
39 601166 兴业银行 36,291,248.84 7.22
40 000417 合肥百货 36,135,176.78 7.19
41 600391 成发科技 35,478,319.86 7.06
42 000018 神州长城 35,359,192.35 7.03
43 600061 国投安信 34,884,852.58 6.94
44 000997 新 大 陆 34,712,240.59 6.90
45 600894 广日股份 33,775,591.15 6.72
46 300081 恒信移动 33,578,243.40 6.68
47 002657 中科金财 33,221,862.54 6.61
48 300038 梅泰诺 32,571,000.00 6.48
49 000738 中航动控 32,069,381.00 6.38
50 000596 古井贡酒 31,755,011.16 6.31
51 601336 新华保险 31,745,700.00 6.31
52 002241 歌尔声学 30,876,749.65 6.14
53 600030 中信证券 30,438,820.00 6.05
54 002589 瑞康医药 30,414,672.83 6.05
55 601088 中国神华 30,191,683.23 6.00
56 000732 泰禾集团 30,016,356.25 5.97
57 300336 新文化 29,778,020.00 5.92
58 300267 尔康制药 29,564,199.55 5.88
59 002184 海得控制 29,532,955.95 5.87
60 002616 长青集团 29,451,841.11 5.86
61 600729 重庆百货 29,089,772.60 5.78
62 002250 联化科技 28,755,009.95 5.72
63 000768 中航飞机 28,036,261.40 5.58
64 601126 四方股份 28,003,612.69 5.57
65 002407 多氟多 27,936,638.88 5.56
66 600703 三安光电 27,784,904.41 5.53
67 002398 建研集团 27,393,820.22 5.45
68 600682 南京新百 27,219,027.83 5.41
69 300113 顺网科技 27,026,951.57 5.37
70 002467 二六三 26,938,832.83 5.36
71 000333 美的集团 26,302,182.08 5.23
72 600895 张江高科 26,180,832.35 5.21
73 300144 宋城演艺 25,720,968.54 5.11 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
第 35 页 共 46 页
74 002344 海宁皮城 25,337,709.37 5.04
75 002074 国轩高科 25,326,388.44 5.04
76 000901 航天科技 25,226,646.71 5.02
77 000939 凯迪生态 25,077,057.96 4.99
78 000538 云南白药 25,065,010.20 4.98
79 600519 贵州茅台 25,052,495.83 4.98
80 002308 威创股份 24,272,170.72 4.83
81 300065 海兰信 24,147,467.00 4.80
82 000733 振华科技 23,885,711.05 4.75
83 300140 启源装备 23,530,162.86 4.68
84 002121 科陆电子 23,468,171.87 4.67
85 600674 川投能源 23,102,720.00 4.59
86 002469 三维工程 22,891,105.50 4.55
87 300286 安科瑞 22,864,769.36 4.55
88 600406 国电南瑞 22,703,250.17 4.51
89 002439 启明星辰 22,484,314.60 4.47
90 601939 建设银行 22,140,365.02 4.40
91 002400 省广股份 22,107,809.85 4.40
92 002699 美盛文化 22,017,870.99 4.38
93 002425 凯撒股份 21,773,475.72 4.33
94 600115 东方航空 21,711,629.59 4.32
95 300234 开尔新材 21,653,284.15 4.31
96 601288 农业银行 21,493,937.30 4.27
97 002271 东方雨虹 21,399,251.86 4.26
98 600863 内蒙华电 21,378,693.90 4.25
99 601857 中国石油 21,199,456.00 4.22
100 000971 高升控股 20,632,377.62 4.10
101 600741 华域汽车 20,573,229.00 4.09
102 000024 招商地产 20,537,937.26 4.08
103 002653 海思科 20,073,338.24 3.99
104 002551 尚荣医疗 19,656,850.38 3.91
105 002169 智光电气 19,575,658.74 3.89
106 600587 新华医疗 19,456,490.36 3.87
107 300077 国民技术 19,088,672.96 3.80
108 002037 久联发展 19,010,307.64 3.78
109 300187 永清环保 18,937,331.48 3.77
110 002546 新联电子 18,800,254.10 3.74
111 300431 暴风科技 18,732,901.50 3.73 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
第 36 页 共 46 页
112 002292 奥飞动漫 18,606,663.10 3.70
113 601021 春秋航空 18,574,583.40 3.69
114 300068 南都电源 18,530,460.83 3.68
115 002588 史丹利 18,507,880.31 3.68
116 601398 工商银行 18,438,860.00 3.67
117 002063 远光软件 18,424,023.50 3.66
118 600016 民生银行 18,250,752.00 3.63
119 600485 信威集团 18,192,251.34 3.62
120 002009 天奇股份 18,139,705.24 3.61
121 002273 水晶光电 18,135,793.10 3.61
122 600446 金证股份 17,874,562.40 3.55
123 600109 国金证券 17,838,286.49 3.55
124 000530 大冷股份 17,766,137.31 3.53
125 000750 国海证券 17,684,151.21 3.52
126 002456 欧菲光 17,645,779.89 3.51
127 002304 洋河股份 17,511,824.48 3.48
128 601607 上海医药 17,440,762.77 3.47
129 600104 上汽集团 17,206,068.00 3.42
130 600820 隧道股份 17,039,736.67 3.39
131 600118 中国卫星 16,976,854.58 3.38
132 002672 东江环保 16,900,940.77 3.36
133 600410 华胜天成 16,797,896.96 3.34
134 002117 东港股份 16,787,818.47 3.34
135 600617 国新能源 16,648,464.80 3.31
136 300295 三六五网 16,591,302.11 3.30
137 603111 康尼机电 16,481,035.55 3.28
138 002311 海大集团 16,159,421.20 3.21
139 000008 神州高铁 16,012,210.61 3.18
140 600415 小商品城 15,670,418.00 3.12
141 300083 劲胜精密 15,551,877.52 3.09
142 002544 杰赛科技 15,417,944.44 3.07
143 600068 葛洲坝 15,246,281.89 3.03
144 601872 招商轮船 14,991,799.12 2.98
145 600000 浦发银行 14,957,779.44 2.97
146 603899 晨光文具 14,838,316.40 2.95
147 300356 光一科技 14,600,948.50 2.90
148 600309 万华化学 14,345,873.95 2.85
149 600489 中金黄金 14,340,485.55 2.85 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
第 37 页 共 46 页
150 002462 嘉事堂 14,176,592.15 2.82
151 600026 中海发展 14,022,385.43 2.79
152 600597 光明乳业 14,011,189.00 2.79
153 002436 兴森科技 13,862,720.31 2.76
154 600761 安徽合力 13,853,779.67 2.75
155 002494 华斯股份 13,805,740.16 2.75
156 601377 兴业证券 13,793,669.85 2.74
157 600580 卧龙电气 13,716,908.45 2.73
158 002329 皇氏集团 13,599,635.00 2.70
159 002251 步 步 高 13,568,119.38 2.70
160 600028 中国石化 13,390,450.00 2.66
161 603368 柳州医药 13,300,811.50 2.64
162 002375 亚厦股份 13,270,722.39 2.64
163 002364 中恒电气 13,195,891.70 2.62
164 000166 申万宏源 13,188,322.61 2.62
165 000651 格力电器 13,097,449.82 2.60
166 600398 海澜之家 13,083,000.00 2.60
167 002022 科华生物 13,052,283.52 2.60
168 601313 江南嘉捷 13,034,561.06 2.59
169 600687 刚泰控股 12,811,776.56 2.55
170 002024 苏宁云商 12,738,714.00 2.53
171 000550 江铃汽车 12,731,588.49 2.53
172 600376 首开股份 12,687,121.68 2.52
173 600185 格力地产 12,477,315.25 2.48
174 002665 首航节能 12,292,949.27 2.44
175 000528 柳
工 12,282,357.00 2.44
176 600775 南京熊猫 12,273,741.74 2.44
177 600108 亚盛集团 12,194,481.54 2.42
178 002519 银河电子 12,110,720.00 2.41
179 600969 郴电国际 12,077,384.79 2.40
180 600138 中青旅 11,987,140.00 2.38
181 002068 黑猫股份 11,963,659.07 2.38
182 603939 益丰药房 11,922,228.14 2.37
183 600105 永鼎股份 11,915,754.64 2.37
184 600547 山东黄金 11,899,974.00 2.37
185 002178 延华智能 11,735,847.21 2.33
186 601766 中国中车 11,563,041.44 2.30
187 000035 中国天楹 11,490,298.38 2.28 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
第 38 页 共 46 页
188 002322 理工监测 11,420,182.62 2.27
189 300389 艾比森 11,391,280.16 2.27
190 600048 保利地产 11,258,035.60 2.24
191 600598 北大荒 11,192,051.00 2.23
192 601006 大秦铁路 11,121,728.54 2.21
193 002179 中航光电 11,064,844.22 2.20
194 300002 神州泰岳 11,008,050.60 2.19
195 002396 星网锐捷 10,932,156.55 2.17
196 300261 雅本化学 10,894,620.00 2.17
197 000861 海印股份 10,843,635.92 2.16
198 002297 博云新材 10,831,308.49 2.15
199 300404 博济医药 10,688,577.38 2.13
200 000793 华闻传媒 10,677,408.00 2.12
201 300378 鼎捷软件 10,630,719.27 2.11
202 000669 金鸿能源 10,614,858.54 2.11
203 000728 国元证券 10,578,388.05 2.10
204 600129 太极集团 10,314,982.72 2.05
205 600737 中粮屯河 10,196,000.00 2.03
206 601328 交通银行 10,182,400.00 2.02
207 600358 国旅联合 10,153,786.77 2.02
208 002053 云南盐化 10,152,915.78 2.02
209 000858 五 粮 液 10,140,176.00 2.02
210 600521 华海药业 10,090,095.02 2.01
注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,209,940,694.87
卖出股票收入（成交）总额 6,279,328,077.33
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
第 39 页 共 46 页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
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8.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的。
8.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 769,661.71
2 应收证券清算款 5,591,640.12
3 应收股利 -
4 应收利息 21,144.12
5 应收申购款 760,600.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,143,046.50
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002020 京新药业 19,927,022.50 3.16 临时停牌
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
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持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,339 46,554.21 207,530,233.36 70.32% 87,576,910.20 29.68%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
391,172.60 0.1300%
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 至
10万份。该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0-10
本基金基金经理持有本开放式基金
10-50
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 5 月 6 日 ）基金份额总额
267,739,518.28
本报告期期初基金份额总额 372,406,137.72
本报告期基金总申购份额 856,084,192.76
减:本报告期基金总赎回份额 933,383,186.92
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 295,107,143.56
华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015 年 5 月 13 日,经公司股东会批准杨智雅女士为公司董事，2015 年 10 月 19 日，经公司
股东会批准童辉先生为公司监事。
2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
2015 年 12 月 4 日，公司任命董元星先生为公司副总经理，董元星先生已通过高级管理人员
证券投资法律知识考试，其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定
备案、公告。
2015年12月 11 日，公司任命程安至先生为公司副总经理，程安至先生已通过高级管理人员
证券投资法律知识考试，其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定
备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师
事务所有限公司的报酬为70000元人民币，该事务所已向本基金提供了2 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
齐鲁证券 2 1,577,211,680.43 12.63% 1,435,890.12 12.73% -
中信证券 1 1,012,242,487.17 8.11% 911,223.97 8.08% -
光大证券 2 992,926,453.52 7.95% 883,761.07 7.84% -
浙商证券 2 978,827,635.96 7.84% 871,994.16 7.73% -
华创证券 1 931,442,004.83 7.46% 830,778.59 7.37% -
中投证券 1 879,534,211.93 7.04% 778,299.90 6.90% -
东方证券 1 839,341,735.01 6.72% 759,406.44 6.73% -
东吴证券 2 786,082,975.26 6.29% 707,960.98 6.28% -
广发证券 1 694,793,410.90 5.56% 639,749.22 5.67% -
国元证券 1 614,317,361.65 4.92% 559,274.38 4.96% -
恒泰证券 1 512,254,842.82 4.10% 471,972.60 4.19% -
兴业证券 1 443,728,938.30 3.55% 394,053.07 3.49% -
国都证券 1 429,629,797.10 3.44% 396,546.88 3.52% -
长江证券 1 210,575,592.21 1.69% 191,708.62 1.70% -
海通证券 2 206,361,047.20 1.65% 187,155.17 1.66% -
华融证券 1 197,177,905.78 1.58% 174,482.53 1.55% -
安信证券 2 194,751,653.12 1.56% 179,423.42 1.59% -
华安证券 2 183,772,747.78 1.47% 168,470.28 1.49% - 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
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信达证券 1 179,420,875.25 1.44% 163,506.60 1.45% -
中银国际 1 150,661,220.62 1.21% 137,239.88 1.22% -
东北证券 1 134,699,504.53 1.08% 125,445.85 1.11% -
华鑫证券 1 76,999,732.31 0.62% 68,137.19 0.60% -
万联证券 2 71,250,199.07 0.57% 64,930.28 0.58% -
国海证券 1 64,558,875.68 0.52% 58,773.21 0.52% -
西南证券 1 52,569,131.65 0.42% 48,957.13 0.43% -
国联证券 2 38,890,434.78 0.31% 35,440.74 0.31% -
中信建投 3 19,771,787.58 0.16% 17,999.79 0.16% -
华泰证券 3 15,102,674.76 0.12% 13,364.44 0.12% -
渤海证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1） 具有相应的业务经营资格；
2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
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专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营
机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
齐鲁证券 - - 260,000,000.00 41.94% - -
中信证券 - - - - - -
光大证券 - - 60,000,000.00 9.68% - -
浙商证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国元证券 - - 20,000,000.00 3.23% - -
恒泰证券 - - 120,000,000.00 19.35% - -
兴业证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
长江证券 - - 65,000,000.00 10.48% - -
海通证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
中银国际 - - 95,000,000.00 15.32% - -
东北证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - - 华泰柏瑞创新升级 2015 年年度报告摘要
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国联证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016 年3月29日
