华泰柏瑞交易型货币市场基金2015年年度
报告 摘要
2015年12月31日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月29日
华泰柏瑞货币 ETF2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留
意见的审计报告。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2015年7 月14 日(基金合同生效日)起至 2015年12月31日止。
华泰柏瑞货币 ETF2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞货币 ETF
基金主代码 511830
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 7月 14日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 33,635,056.03份
2.2 基金产品说明
投资目标 在力争保持基金资产安全和高流动性的前提下， 追求超
过业绩比较基准的稳健投资收益。
投资策略 本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工
具进行投资， 在投资中将充分利用现代金融工程理论以
及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性， 在
保证基金资产的安全性和流动性的基础上,获得稳健的
投资收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行活期存款利率（税
后） 。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，
其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、 混合型基
金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 田青
联系电话 021-38601777 010-67595096
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-0001 010-67595096
传真 021-38601799 010-66275853
华泰柏瑞货币 ETF2015 年年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证
大五道口广场1号楼17层及托管
人住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年 7月 14日(基金合同生效
日)-2015年 12月 31 日
本期已实现收益 21,568,573.48
本期利润 21,568,573.48
本期净值收益率 1.2414%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末
期末可供分配基金份额利润 -
期末基金资产净值 3,363,505,603.36
期末基金份额净值 100.00
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.7700% 0.0052% 0.0894% 0.0000% 0.6806% 0.0052%
自基金合同
生效起至今
1.2414% 0.0041% 0.1663% 0.0000% 1.0751% 0.0041%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较 华泰柏瑞货币 ETF2015 年年度报告摘要
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注： 1.本基金未规定建仓期，本报告期各项资产配置比例符合合同约定。
2.本基金的收益分配是按日结转份额。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 华泰柏瑞货币 ETF2015 年年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2015 21,351,073.45 - 217,500.03 21,568,573.48
合计 21,351,073.45 - 217,500.03 21,568,573.48
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有华泰柏瑞货币 ETF2015 年年度报告摘要
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限公司，出资比例分别为 49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券
投资基金、 华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金。截至 2015年 12月 31 日，公司基金管理规模为
1299.23亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
郑青
固定收益
部副总
监、本基
金的基金
经理
2015 年 7 月
14日
- 10 年
经济学硕
士。曾任
职于国信
证券股份
有限公
司、平安
资产管理
有限责任
公司，
2008 年 3
月至 2010
年 4 月任华泰柏瑞货币 ETF2015 年年度报告摘要
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中海基金
管理有限
公司交易
员，2010
年加入华
泰柏瑞基
金管理有
限公司，
任债券研
究员。
2012 年 6
月起任华
泰柏瑞货
币市场证
券投资基
金基金经
理，2013
年 7 月起
任华泰柏
瑞信用增
利债券型
证券投资
基金基金
经理。
2015 年 1
月起任固
定收益部
副总监。
2015 年 7
月起任华
泰柏瑞交
易型货币
市场证券
投资基金
的基金经
理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞交易型货
币市场基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额华泰柏瑞货币 ETF2015 年年度报告摘要
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持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约
定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建
立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生
的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的
合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对
于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行
日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行
分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下
各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同
证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理
水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性” 。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进
行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比
较小，因此不构成利益输送。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场
的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告
期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报华泰柏瑞货币 ETF2015 年年度报告摘要
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告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。本报告期公司旗下基金所管理
的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年全年央行维持了稳健偏宽松的货币政策，于10 月 23 日全年第四次下调金融机构人民
币存款准备金率，并同时下调金融机构存贷款基准利率 25BP。目前银行间质押式回购利率 R001
降低到2%以下，债券收益率大幅下行，同时期限利差进一步压缩。货币基金适当降低存款、存单
和债券的平均剩余期限，并且在合适的时机卖出债券兑现浮盈。2016年政策强调稳增长，全年M2
目标为 13%，同时当前 CPI 存在向上的迹象，因此未来资金面存在一定的不确定性。货币基金在
未来重要的时点安排存款资金到期，适当提高短期债券比例，以保证流动性。并且适当提高大额
可转让存单的配置，兼顾收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，基金份额总额为 33,635,056.03 份。合同生效日至本报告期末，基金的份
额净值收益率为1.2414%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从经济和政策来看，市场对当前经济面临的问题有一致的认识，但是对短期内经济是否会出
现周期性的反弹存在很大分歧。从不同市场的表现来看，股市依然在宽幅震荡，商品市场中的周
期品种出现一波强劲反弹，债市信用利差已经非常扁平，且长端利率近期波动加大。我们认为当
前政策对稳增长的决心是确定的，未来经济是否反弹，以及其强度取决于地产去库存的情况，以
及地产与基建的投资。我们会密切关注银行信贷的投放情况和政策的推进速度，谨慎操作。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2015年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范
风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加
强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司
监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立
地开展基金运作和公司管理的合规性稽核， 发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，华泰柏瑞货币 ETF2015 年年度报告摘要
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同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规
主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完
成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规
行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保
证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程， 保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，
确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。
(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规
本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资业务、交易合规、市场宣传、客户服务、信
息技术安全、交易佣金分配等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，
要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。
(3)促进公司各项内部管理制度的完善
按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及
时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。
(4)通过各种合规培训提高员工合规意识
本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展
行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等有效提高了公
司员工的合规意识。
通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法
合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有
人谋求最大利益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定华泰柏瑞货币 ETF2015 年年度报告摘要
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价服务均来自独立第三方。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每百份基金已实现收益为基准，
为投资者每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户。本基金在本报告期共付支付
21,568,573.48元基金收益并结转为基金份额。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 21,568,573.48元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华泰柏瑞货币 ETF2015 年年度报告摘要
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§6 审计报告
普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告” （普华永道中天
审字(2016)第21925号） ，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：华泰柏瑞交易型货币市场基金
报告截止日： 2015年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31日
资 产：
银行存款
1,471,460,924.94
结算备付金
-
存出保证金
-
交易性金融资产
1,631,518,954.57
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
1,631,518,954.57
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
478,901,918.35
应收证券清算款
-
应收利息
11,994,326.50
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
3,593,876,124.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月 31日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
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卖出回购金融资产款
228,687,366.96
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
541,780.31
应付托管费
147,758.25
应付销售服务费
410,439.63
应付交易费用
58,067.68
应交税费
-
应付利息
14,774.14
应付利润
217,500.03
递延所得税负债
-
其他负债
292,834.00
负债合计
230,370,521.00
所有者权益：
实收基金
3,363,505,603.36
未分配利润
-
所有者权益合计
3,363,505,603.36
负债和所有者权益总计
3,593,876,124.36
注：1. 报告截止日 2015年 12月 31日，基金份额净值 100.00元，基金份额总额为 33,635,056.03
份。
2. 本财务报表的实际编制期间为 2015年 7 月 14 日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日。
7.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞交易型货币市场基金
本报告期： 2015年7月14 日(基金合同生效日)至2015 年12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 7月 14 日(基金合同
生效日)至2015年12月31日
一、收入
28,995,181.08
1.利息收入
25,145,994.11
其中：存款利息收入
12,070,885.20
债券利息收入
11,235,389.44
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,839,719.47
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
3,738,694.24
其中：股票投资收益
-
基金投资收益
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债券投资收益
3,738,694.24
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
110,492.73
减：二、费用
7,426,607.60
1．管理人报酬
2,587,161.21
2．托管费
705,589.30
3．销售服务费
1,959,970.65
4．交易费用
-
5．利息支出
1,795,842.01
其中：卖出回购金融资产支出
1,795,842.01
6．其他费用
378,044.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
21,568,573.48
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
21,568,573.48
注：本基金基金合同生效日为 2015年7月14日，无上年可比期间数据。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞交易型货币市场基金
本报告期：2015年7月 14 日(基金合同生效日)至2015 年12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年7月 14 日(基金合同生效日)至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
701,619,000.00 - 701,619,000.00
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 21,568,573.48 21,568,573.48
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
2,661,886,603.36 - 2,661,886,603.36 华泰柏瑞货币 ETF2015 年年度报告摘要
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其中：1.基金申购款 4,963,762,073.45 - 4,963,762,073.45
2.基金赎回款 -2,301,875,470.09 - -2,301,875,470.09
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -21,568,573.48 -21,568,573.48
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,363,505,603.36 - 3,363,505,603.36
注：本基金基金合同生效日为 2015年7月14日，无上年可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞交易型货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2014]936号《关于核准华泰柏瑞交易型货币市场基金注册的批复》核
准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞交易型
货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集
不包括认购资金利息共募集人民币 701,619,000.00元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司
普华永道中天验字(2015)第912号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华泰柏瑞消费成长
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为 701,619,000.00 份基金份额，认购资金利息折合 110,246.90 份基金份额计入基金资
产，不折算为投资人基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人
为中国建设银行股份有限公司。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上海证券交易所自律监管决定书[2015]313 号文审
核同意，本基金7,016,190 份基金份额于2015年8月 3 日在上交所挂牌交易。
根据《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同》和《华泰柏瑞交易型货币市场基金招募说明
书》的有关规定，本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司确定基金合同生效日，即 2015
年 7 月 14 日为本基金的份额折算日。当日本基金基金份额总额为 701,619,000.00 份，本基金的华泰柏瑞货币 ETF2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 35 页
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司按照100： 1的比例对基金份额持有人认购的基金份额进行
了折算，并由基金份额的注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于 2015 年 7 月 14 日进行
了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同》的有
关规定，本基金的投资范围为现金、通知存款、短期融资券、1 年以内（含 1 年）的银行定期存
款、大额存单等银行存款、期限在 1 年以内（含 1年）的债券回购、期限在 1 年以内（含 1 年）
的中央银行票据、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、中期票据、资产支持证券等债券
品种，以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具（但需符合中
国证监会的相关规定） 。本基金的业绩比较基准为当期银行活期存款利率（税后） 。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2016年3月29日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华泰柏
瑞交易型货币市场基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年7月14日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年 7 月 14
日(基金合同生效日)至2015 年 12 月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。本财务报表的实际编制期间为 2015年7
月14日(基金合同生效日)至2015年12月 31日。
7.4.4.2 记账本位币 华泰柏瑞货币 ETF2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 35 页
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；华泰柏瑞货币 ETF2015 年年度报告摘要
第 19 页 共 35 页
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基
金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计
算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理
人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 华泰柏瑞货币 ETF2015 年年度报告摘要
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本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。 华泰柏瑞货币 ETF2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 35 页
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。 申购的基金份额享有确认当日的分红权益，
而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。买入的基金份额享有买入当日的分红权益，而卖
出的基金不享有卖出当日的分红权益。本基金基金份额以每百份基金已实现收益为基准，每日计
算当日收益并全部分配结转至投资人收益账户，投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基
金份额一起参加当日的收益分配。收益账户高于 100 元以上的整百元收益于每个工作日转为基金
份额支付到投资人的证券账户。投资人赎回基金份额时，其对应比例的累计未付收益立即结清，
以现金支付给投资人；若累计未付收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人卖
出部分基金份额时，不支付对应的累计未付收益；但投资人份额全部卖出时，以现金方式将全部
累计未付收益结清。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过
程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公允价值。
本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国华泰柏瑞货币 ETF2015 年年度报告摘要
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债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收
入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、一级交易商
柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东 华泰柏瑞货币 ETF2015 年年度报告摘要
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苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
注：1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间无关联方交易。
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内未进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
注：本报告期本基金与关联方未进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年7月 14日(基金合同生效日)至 2015年 12月
31 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,587,161.21
其中：支付销售机构的客户维护费 -
注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33% / 当年天数。
3本基金基金合同生效日为 2015年7月14日，无上年可比期间数据。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年7月 14日(基金合同生效日)至 2015年 12月
31 日
当期发生的基金应支付的托管费 705,589.30 华泰柏瑞货币 ETF2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 35 页
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.09%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.09% / 当年天数。
本基金基金合同生效日为2015年7月14日，无上年可比期间数据。
7.4.8.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2015年 7月 14日(基金合同生效日)至 2015年 12
月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰证券股份有限公司 134,206.74
华泰柏瑞基金管理有限公司 312,545.84
合计 446,752.58
注： 1、支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提，计算
方法如下： H ＝ E × 0.25% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金
资产净值
2、本基金基金合同生效日为 2015年7月14 日，无上年可比期间数据。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年7月14日(基金合同生效日)至2015年12
月 31日
基金合同生效日（ 2015年 7月14日 ）持有
的基金份额
-
期初持有的基金份额 -
期间申购/买入总份额 1,020,000.00
期间因拆分变动份额 7,609.00
减：期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 1,027,609.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
3.0552%
华泰柏瑞货币 ETF2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 35 页
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
华泰证券 750,162.00 2.2303%
注：1、投资本基金的费用均参照本基金公布的费率收取。
2、期间申购总份额为红利再投资。
3. 本基金基金合同生效日为 2015年7月14 日，无上年可比期间数据。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年7月14日(基金合同生效日)至2015年 12月 31日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公司 1,460,924.94 104,716.24
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（ 2015 年 12 月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注： 截至本报告期末2015 年 12 月 31 日止，本基金未持有股票。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注： 截至本报告期末2015 年 12 月 31 日止，本基金未持有股票。
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2015 年12 月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额228,687,366.96元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 华泰柏瑞货币 ETF2015 年年度报告摘要
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110402 11 农发02 2016 年 1 月 4
日
100.02 400,000 40,006,028.01
130202 13 国开02 2016 年 1 月 4
日
100.03 600,000 60,017,531.71
159907 15 贴现国
债07
2016 年 1 月 4
日
99.90 300,000 29,969,561.34
159914 15 贴现国
债14
2016 年 1 月 4
日
99.81 700,000 69,867,142.63
041558105 15 蒙中电
CP001
2016 年 1 月 4
日
100.24 306,000 30,674,366.54
合计
2,306,000 230,534,630.23
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2015 年12 月 31 日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额0.00元。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质
押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易
的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无
属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为1,631,518,954.57元，无属于第三层次的余额。 华泰柏瑞货币 ETF2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 35 页
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 1,631,518,954.57 45.40
其中：债券 1,631,518,954.57 45.40
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 478,901,918.35 13.33
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 1,471,460,924.94 40.94
4 其他各项资产 11,994,326.50 0.33
5 合计 3,593,876,124.36 100.00
华泰柏瑞货币 ETF2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 35 页
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 7.59
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 228,687,366.96 6.80
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 100
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 2
注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120 天。
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 33.01 6.80
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 8.02 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天 34.79 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- - 华泰柏瑞货币 ETF2015 年年度报告摘要
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4 90天(含)—180天 14.89 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 180天(含)—397 天（含） 15.78 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 106.49 6.80
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 99,836,703.97 2.97
2 央行票据 - -
3 金融债券 100,023,559.72 2.97
其中：政策性金融债 100,023,559.72 2.97
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,431,658,690.88 42.56
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,631,518,954.57 48.51
9 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 011599668 15 舟交投
SCP001
1,000,000 100,350,581.17 2.98
2 011599926 15 重汽
SCP007
1,000,000 100,294,894.55 2.98
3 011599650 15 津保税
SCP005
1,000,000 100,209,449.72 2.98
4 041555046 15闽投CP001 1,000,000 100,193,557.85 2.98
5 041557005 15中色CP002 1,000,000 100,145,454.50 2.98
6 071530007 15财通证券 1,000,000 99,995,294.65 2.97 华泰柏瑞货币 ETF2015 年年度报告摘要
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CP007
7 011599904 15 金隅
SCP003
1,000,000 99,993,737.16 2.97
8 071507007 15中信建投
CP007
1,000,000 99,986,117.54 2.97
9 011548003 15 中节能
SCP003
1,000,000 99,958,484.43 2.97
10 159914 15贴现国债
14
700,000 69,867,142.63 2.08
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1299%
报告期内偏离度的最低值 -0.0017%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0575%
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
8.8.2
本报告期内本基金不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的
摊余成本超过当日基金资产净值 20％的情况。
8.8.3 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额 华泰柏瑞货币 ETF2015 年年度报告摘要
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1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 11,994,326.50
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 11,994,326.50
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额 占总份额比例
1,276 26,359.76 29,025,050.37 86.29% 4,610,005.66 13.71%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年7 月 14 日）基金份额总
额
701,619,000.00
本报告期期初基金份额总额 - 华泰柏瑞货币 ETF2015 年年度报告摘要
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基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 49,637,620.75
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份
额
23,018,754.72
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份
额（份额减少以"-"填列）
-694,602,810.00
本报告期期末基金份额总额 33,635,056.03
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人重大人事变动如下：
2015年5月13日,经公司股东会批准杨智雅女士为公司董事，2015年 10 月 19 日，经公司股
东会批准童辉先生为公司监事
2015 年 12 月 4 日，公司任命董元星先生为公司副总经理，董元星先生已通过高级管理人员
证券投资法律知识考试，其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定
备案、公告。
2015年12月 11 日，公司任命程安至先生为公司副总经理，程安至先生已通过高级管理人员
证券投资法律知识考试，其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定
备案、公告。
本基金托管人2015年 1月4日发布任免通知， 聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副
总经理。本基金托管人 2015 年 9 月 18 日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部
副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 华泰柏瑞货币 ETF2015 年年度报告摘要
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11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师
事务所有限公司的报酬为90,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了1 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 2 - - - - -
宏信证券 2 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
东海证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
注：
1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1）具有相应的业务经营资格；
华泰柏瑞货币 ETF2015 年年度报告摘要
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2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序：基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券 - - - - - -
宏信证券 - - 176,000,000.00 100.00% - -
恒泰证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注： 本基金本报告期内没有出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。 华泰柏瑞货币 ETF2015 年年度报告摘要
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016 年3月29日
