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华泰柏瑞丰盛A(000187)

华泰柏瑞丰盛:2015年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金
2015 年年度报告摘要 
 
2015年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2016年3 月29日 
 
 
 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2015 年年度报告摘要 
第 2 页 共 34 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留 意见的审计报告。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年报报告正文。 本报告期自2015年1 月1日起至2015年12月 31日止。 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2015 年年度报告摘要 第 3 页 共 34 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况


基金简称 华泰柏瑞丰盛纯债债券 基金主代码 000187 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 9月2日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 943,319,756.82 份 下属分级基金的基金简称: 华泰柏瑞丰盛纯债债券 A 华泰柏瑞丰盛纯债债券 C 下属分级基金的交易代码: 000187 000188 报告期末下属分级基金的份额总额 887,264,421.14 份 56,055,335.68份


2.2 基金产品说明 投资目标 在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩 比较基准的投资收益 投资策略 本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体 基本面分析的基础上,综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、 息差策略等主动投资策略,选择合适的时机和品种构建债券组合。 业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率(税后)*130% 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市 场基金,低于混合型基金和股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈晖 洪渊 联系电话 021-38601777 010-66105799 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-888-0001 95588 传真 021-38601799 010-66105798


2.4信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.huatai-pb.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2015 年年度报告摘要 第 4 页 共 34 页





§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1. 1 期 间数 据和 指标 2015年 2014年 2013年 9月 2日(基金合同 生效日)-2013年 12月 31 日 华泰柏瑞丰盛 纯债债券A 华泰柏瑞丰 盛纯债债券 C 华泰柏瑞丰 盛纯债债券A 华泰柏瑞 丰盛纯债 债券C 华泰柏瑞丰 盛纯债债券 A 华泰柏瑞丰 盛纯债债券 C 本期 已实 现收 益 61,918,520.39 4,570,739.43 40,784,649.38 842,629.56 1,219,903.42 1,479,249.45 本期 利润 73,178,833.67 5,281,326.74 56,921,309.41 1,343,820.4 2 1,014,803.42 1,334,219.87 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0970 0.1000 0.0934 0.0799 0.0114 0.0112 本期 基金 份额 净值 增长 率 9.61% 9.77% 8.37% 7.88% 1.10% 1.00% 3.1. 2 期 末数 据和 指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末 可供 分配 基金 份额 利润 0.0918 0.0863 0.0115 0.0057 0.0111 0.0096 期末 1,002,077,879.4 63,004,365.0 564,567,460.2 4,465,694.0 69,988,511.3 40,843,370.9华泰柏瑞丰盛纯债债券 2015 年年度报告摘要 第 5 页 共 34 页


基金 资产 净值 8 7 8 4 4 6 期末 基金 份额 净值 1.129 1.124 1.030 1.024 1.011 1.010 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、基金合同生效日为2013 年9月2日,2013年的主要财务指标根据当年的实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








华泰柏瑞丰盛纯债债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.99% 0.07% 0.52% 0.01% 1.47% 0.06% 过去六个月 4.73% 0.07% 1.15% 0.01% 3.58% 0.06% 过去一年 9.61% 0.07% 2.79% 0.01% 6.82% 0.06% 自基金合同 生效起至今 20.10% 0.10% 8.02% 0.01% 12.08% 0.09%








华泰柏瑞丰盛纯债债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.90% 0.08% 0.52% 0.01% 1.38% 0.07% 过去六个月 4.66% 0.07% 1.15% 0.01% 3.51% 0.06% 过去一年 9.77% 0.08% 2.79% 0.01% 6.98% 0.07% 自基金合同 生效起至今 19.60% 0.10% 8.02% 0.01% 11.58% 0.09%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2015 年年度报告摘要 第 6 页 共 34 页


华泰柏瑞丰盛纯债债券 2015 年年度报告摘要 第 7 页 共 34 页


注:1、图示日期为2013年9月2 日至 2015年12月 31日。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投 资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围中规定的各项比例,投资于债券等固定收益类 资产占基金资产的比例不低于 80%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例 不低于5%。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2015 年年度报告摘要 第 8 页 共 34 页


华泰柏瑞丰盛纯债债券 2015 年年度报告摘要 第 9 页 共 34 页


注:基金合同生效日为2013 年9月2 日,2013年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元


















































华泰柏瑞丰盛纯债债券 A 年度 每10份基金份额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2015 - - - -


2014 0.6500 13,263,940.31 436,349.98 13,700,290.29


2013 - - - -


合计 0.6500 13,263,940.31 436,349.98 13,700,290.29
























































华泰柏瑞丰盛纯债债券 C 年度 每10份基金份额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2015 - - - -


2014 0.6500 24,636.23 81,236.93 105,873.16


2013 - - - -


合计 0.6500 24,636.23 81,236.93 105,873.16





华泰柏瑞丰盛纯债债券 2015 年年度报告摘要 第 10 页 共 34 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准,于2004年11月 18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原 AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有 限公司,出资比例分别为 49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基 金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币 市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资 基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投 资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证 券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华 泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵 活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱 动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配 置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华 泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华 泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券 投资基金、 华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金。截至 2015年 12月 31 日,公司基金管理规模为 1299.23亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈东 固定收益 部副总 2013年9月2 日 - 9 年 陈东先 生,硕士,华泰柏瑞丰盛纯债债券 2015 年年度报告摘要 第 11 页 共 34 页


监、本基 金的基金 经理 曾任深圳 发展银行 (现已更 名为平安 银行)总 行金融市 场部固定 收益与衍 生品交易 员,负责 本外币理 财产品的 资产管理 工作;中 国工商银 行总行金 融市场部 人民币债 券交易 员,负责 银行账户 的自营债 券投资工 作。2007 年 4 月至 2010 年 1 月任深圳 发展银行 (现已更 名为平安 银行)总 行金融市 场部固定 收益与衍 生品交易 员;2010 年 1 月至 2012 年 9 月任中国 工商银行 总行金融 市场部人 民币债券 交易员; 2012 年 9华泰柏瑞丰盛纯债债券 2015 年年度报告摘要 第 12 页 共 34 页


月加入华 泰柏瑞基 金管理有 限公司。 2012年11 月起任华 泰柏瑞金 字塔稳本 增利债券 型证券投 资基金基 金经理, 2013 年 9 月起任华 泰柏瑞丰 盛纯债债 券型证券 投资基金 的基金经 理,2013 年11月起 任华泰柏 瑞季季红 债券型证 券投资基 金的基金 经理, 2014年12 月起任华 泰柏瑞丰 汇债券型 证券投资 基金的基 金经理, 2015 年 1 月起任固 定收益部 副总监。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离 职日期指基金管理公司作出决定之日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资华泰柏瑞丰盛纯债债券 2015 年年度报告摘要 第 13 页 共 34 页


基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞丰盛纯债 债券型证券投资基金基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为 基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金 合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,建 立了科学完善的公平交易管理制度,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生 的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的 合规性、有效性及合理性进行独立审核,对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块;对 于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行 日常监控和分析评估, 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗(如日内、3 日、5 日)下进行 分析,综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能,确保公平交易的实施。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离,实行集中交易制度,由交易部 为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务,为公平交易的实施提供了较好的保 障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务 的情况,不同业务类别的投资经理之间互不干扰,独立做出投资决策。公司机构设置合理,公平 交易的相关管理制度健全,投资决策流程完善,各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司 旗下各基金均得到了公平对待,不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易 相同证券时的同向交易价差进行分析发现,报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的 合理水平,只在少数情况下“存在显著的倾向性” 。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价 差进行研究表明,交易价差方向没有规律性,即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金 额比较小,因此不构成利益输送。造成少量显著交易价差的原因来自两方面:一是报告期内股票 市场的波动幅度较大,为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件;二是不同基金经理在 报告期内的投资策略存在差异,对证券买卖时点的把握也不同,导致股票买卖存在价差。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为 进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查,交易部负责对异常交易华泰柏瑞丰盛纯债债券 2015 年年度报告摘要 第 14 页 共 34 页


行为的事中监督和控制,风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。 本报告期内,该制度执行情况良好,无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中, 均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当 日成交量 5%的同日反向交易 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年,经济增速一路下滑,货币政策也逐步放松,但实际上货币政策放松的效果仍不理想, 货币增速、实际有效汇率和实际利率构建的综合货币条件仍在下滑。基础货币增速也处于历史低 位。从长期来看,名义经济增长决定资产回报,资产回报引导负债成本。如果经济面临下行压力, 那么整体利率水平也会面临下行趋势。股市先上后下,6 月份高位回落后,大量此前参与股市的 资金开始撤出。比较明显的体现在两融余额下降,场外配资规模减小。随着经济潜在增速放缓, 实体经济承受不了太高的利率,政府需要引导融资利率下降。而利率市场化仍在延续而且速度加 快,使得理财利率的下降较为缓慢。部分资金流入银行理财,配置压力增大,收益率下降明显, 随后带动了利率产品收益率大幅下降。 策略上,债券部分以中短久期品种为基础,并进行了一定长久期品种的交易操作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金 A 类和 C 类份额净值分别为 1.129 元和 1.124 元,分别上涨 9.61% 和9.77%,同期本基金的业绩比较基准上涨 2.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年,债券市场预计将继续呈现震荡上行的走势。 操作上,基金将继续保持短久期高杠杆的配置策略,获取较高的票息收入。并在长久期品种 上进行一定仓位的交易操作,获取阶段性的交易机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2015年度,本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时,始终将合规运作、防范 风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,加华泰柏瑞丰盛纯债债券 2015 年年度报告摘要 第 15 页 共 34 页


强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。公司 监察部门按照规定的权限和程序,通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法,独立 地开展基金运作和公司管理的合规性稽核, 发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改, 同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下: (1)全面开展基金运作合规监察工作,确保基金投资的独立性、公平性及合法合规 主要措施有:严格执行集中交易制度,各基金相互独立,交易指令由中央交易室统一执行完 成;对基金投资交易系统进行事先合规性设置,并由风险控制部门进行实时监控,杜绝出现违规 行为;严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序;通过以上措施,保 证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程, 保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定, 确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。 (2)开展定期和专项监察稽核工作,确保各项业务活动的合法合规 本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的 专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函,要求相关部门限期整改,并对改进 情况安排后续跟踪检查,确保各项业务开展合法合规。 (3)促进公司各项内部管理制度的完善 按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求,公司法律监察部及 时要求各部门制订或修改相应制度,促进公司各项内部管理制度的进一步完善。 (4)通过各种合规培训提高员工合规意识 本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展 行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等,有效提高了 公司员工的合规意识。 通过以上工作的开展,在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形,基金运作整体合法 合规。在今后的工作中,本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,为基金持有 人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将 估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研 究、风险控制和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在华泰柏瑞丰盛纯债债券 2015 年年度报告摘要 第 16 页 共 34 页


五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来 自独立第三方。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 70%,若《基金 合同》生效不满3个月可不进行收益分配。本报告期内,本基金未进行利润分配。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的托管过程中,严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公 司在华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回 价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面 的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金未进 行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资 基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2015 年年度报告摘要 第 17 页 共 34 页


§6 审计报告 普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告” (普华永道中天 审字(2016)第 21933号) ,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 报告截止日: 2015年 12 月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 12月 31日 上年度末 2014 年 12 月 31日 资 产:





银行存款


4,965,330.37 4,761,813.28 结算备付金


30,497,256.76 26,928,537.60 存出保证金


25,000.21 26,981.72 交易性金融资产


1,524,337,773.26 1,001,433,382.10 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


1,524,337,773.26 1,001,433,382.10 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- - 应收证券清算款


24,200,999.77 - 应收利息


34,957,336.23 25,950,363.90 应收股利


- - 应收申购款


232,986.85 109,100.00 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


1,619,216,683.45 1,059,210,178.60 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 12月 31日 上年度末 2014 年 12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


552,067,059.90 485,564,953.29 应付证券清算款


37,415.28 3,145,448.44 应付赎回款


157,656.92 - 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2015 年年度报告摘要 第 18 页 共 34 页


应付管理人报酬


630,293.86 369,372.51 应付托管费


180,083.94 105,535.03 应付销售服务费


21,356.15 1,717.61 应付交易费用


22,988.89 15,273.92 应交税费


624,000.00 624,000.00 应付利息


82,703.46 50,723.48 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


310,880.50 300,000.00 负债合计


554,134,438.90 490,177,024.28 所有者权益:





实收基金


943,319,756.82 552,463,928.61 未分配利润


121,762,487.73 16,569,225.71 所有者权益合计


1,065,082,244.55 569,033,154.32 负债和所有者权益总计


1,619,216,683.45 1,059,210,178.60 注:报告截止日 2015 年 12 月 31 日,华泰柏瑞丰盛纯债债券 A 级份额净值 1.129 元,份额 887,264,421.14份;华泰柏瑞丰盛纯债债券 C级份额净值 1.124元,份额56,055,335.68 份。


7.2 利润表 会计主体:华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至2015年12月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月31 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014 年12 月31 日 一、收入


101,620,666.29 79,058,951.48 1.利息收入


76,360,632.91 55,738,779.76 其中:存款利息收入


552,235.18 18,242,553.24 债券利息收入


75,808,397.73 37,483,036.60 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- 13,189.92 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


13,226,735.03 6,639,290.64 其中:股票投资收益


- - 基金投资收益


- - 债券投资收益


13,226,735.03 6,639,290.64 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


- - 3.公允价值变动收益(损失以 11,970,900.59 16,637,850.89 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2015 年年度报告摘要 第 19 页 共 34 页


“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 62,397.76 43,030.19 减:二、费用


23,160,505.88 20,793,821.65 1.管理人报酬


6,141,020.31 4,548,859.85 2.托管费


1,754,577.21 1,299,674.16 3.销售服务费


242,620.95 70,212.64 4.交易费用


14,228.84 14,928.17 5.利息支出


14,632,248.34 14,505,493.20 其中:卖出回购金融资产支出


14,632,248.34 14,505,493.20 6.其他费用


375,810.23 354,653.63 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 78,460,160.41 58,265,129.83 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 78,460,160.41 58,265,129.83


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至2015年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2015年 1 月 1日至 2015 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 552,463,928.61 16,569,225.71 569,033,154.32 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期净 利润) - 78,460,160.41 78,460,160.41 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 390,855,828.21 26,733,101.61 417,588,929.82 其中:1.基金申购款 793,253,176.24 67,410,888.87 860,664,065.11 2.基金赎回款 -402,397,348.03 -40,677,787.26 -443,075,135.29 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2015 年年度报告摘要 第 20 页 共 34 页


净值变动(净值减少以 “-”号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 943,319,756.82 121,762,487.73 1,065,082,244.55 项目 上年度可比期间 2014年 1 月 1日至 2014 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 109,672,329.18 1,159,553.12 110,831,882.30 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期净 利润) - 58,265,129.83 58,265,129.83 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 442,791,599.43 -1,856,308.98 440,935,290.45 其中:1.基金申购款 665,861,131.03 8,546,047.08 674,407,178.11 2.基金赎回款 -223,069,531.60 -10,402,356.06 -233,471,887.66 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -40,999,148.26 -40,999,148.26 五、期末所有者权益(基 金净值) 552,463,928.61 16,569,225.71 569,033,154.32


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______韩勇______














______房伟力______














____赵景云____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]645 号《关于核准华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资 基金募集的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式, 存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 303,892,660.48元,业经普华永华泰柏瑞丰盛纯债债券 2015 年年度报告摘要 第 21 页 共 34 页


道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 547 号验资报告予以验证。经向 中国证监会备案, 《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 9 月 2 日正式生 效,基金合同生效日的基金份额总额为 303,918,506.28 份基金份额,其中认购资金利息折合 25,845.80 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国 工商银行股份有限公司。 根据《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券 投资基金招募说明书》的有关规定,本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同, 将基金份额分为A 类和 C 类不同的类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而 不计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费 用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。本基金A 类、C 类两种收费模 式并存,由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值,计 算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的 国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转 债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不 直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转债 仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。本基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产 的比例不低于80%,其中投资于信用债券的资产占基金债券资产的比例合计不低于 50%;现金及到 期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。本基金的业绩比较基准为一年期银 行定期存款收益率(税后) x 130%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2016年3月29日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告华泰柏瑞丰盛纯债债券 2015 年年度报告摘要 第 22 页 共 34 页


和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华泰柏 瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2015年 1月1 日至 2015年 12 月 31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真 实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及 2015年 1月 1日至 2015年12月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 除 7.4.5.2 会计估计变更的说明外,本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一 期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除 外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期改为采用中证指数有 限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值 处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖债券的差价收 入不予征收营业税。 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2015 年年度报告摘要 第 23 页 共 34 页


(2)对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金直销机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 注:无。 7.4.8.1.2 权证交易 注:无。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 注:无。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月 1日至 2015年 12 月 31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 6,141,020.31 4,548,859.85 其中: 支付销售机构的客 户维护费 66,775.52 277,691.53 注:支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费华泰柏瑞丰盛纯债债券 2015 年年度报告摘要 第 24 页 共 34 页


率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月 1日至 2015年 12 月 31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,754,577.21 1,299,674.16 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞丰盛纯债 债券A 华泰柏瑞丰盛纯债 债券C 合计 华泰柏瑞基金管理有限 公司 - 213,676.39 213,676.39 工商银行股份有限公司 - 14,705.17 14,705.17 华泰证券股份有限公司 - 293.10 293.10 合计 - 228,674.66 228,674.66 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞丰盛纯债 债券A 华泰柏瑞丰盛纯债 债券C 合计 华泰柏瑞基金管理有限 公司 - 6,503.75 6,503.75 工商银行股份有限公司 - 61,682.02 61,682.02 华泰证券股份有限公司 - - - 合计 - 68,185.77 68,185.77 注:本基金 A 类基金份额不再计提销售服务费,C 类基金份额应支付销售机构的销售服务费,按 前一日基金资产净值的0.40%的年费率计提,计算方法如下: H = E × 0.40% ÷ 当年天数 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2015 年年度报告摘要 第 25 页 共 34 页


H为每日C类基金份额应支付的销售服务费 E为前一日的C类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前 3 个工作日 内从基金资产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给各基金销售机构。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2015年1月 1日至 2015年12月31日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 - 50,070,736.61 - - - - 上年度可比期间 2014年1月 1日至 2014年12月31日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 - 10,219,789.81 - - - -


7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015年 1月1日至2015年 12月 31日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 4,965,330.37 66,470.41 4,761,813.28 46,210.69 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2015 年年度报告摘要 第 26 页 共 34 页


注:无。 7.4.9 期末(2015 年12 月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:无。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015 年12 月 31 日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额360,067,059.90元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 1180175 11吴国资债 2016年1月5 日 108.38 500,000 54,190,000.00 1180108 11宜宾国资 债 2016年1月5 日 104.38 500,000 52,190,000.00 1182068 11 渝交投 MTN1 2016年1月5 日 101.44 500,000 50,720,000.00 1080055 10鞍山城投 债 2016年1月5 日 107.58 300,000 32,274,000.00 1380013 13蓉城投债 2016年1月6 日 105.92 500,000 52,960,000.00 1282168 12 九龙江 MTN1 2016年1月6 日 104.11 500,000 52,055,000.00 1280308 12兴城投债 2016年1月6 日 85.53 500,000 42,765,000.00 1480199 14 金城债 2016年1月6 日 110.30 200,000 22,060,000.00 1380200 13 桐乡债 2016年1月6 日 105.37 200,000 21,074,000.00 1380164 13桂水电债 01 2016年1月6 日 105.68 44,000 4,649,920.00 合计





3,744,000 384,937,920.00 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2015 年年度报告摘要 第 27 页 共 34 页


截至本报告期末2015 年12 月 31 日止, 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 192,000,000.00 元,于 2016 年1 月1 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的 债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无 属于第一层次的余额,属于第二层次的余额为 1,524,337,773.26 元,无属于第三层次的余额 (2014 年 12 月 31 日:第一层次的余额为 407,426,582.10 元,属于第二层次的余额为 594,006,800.00元,无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除 外),本基金于2015年3月 24日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估 值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公 允价值(附注 7.4.5.2),并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2015 年年度报告摘要 第 28 页 共 34 页


(c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2015 年12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 1,524,337,773.26 94.14 其中:债券 1,524,337,773.26 94.14








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 35,462,587.13 2.19 7 其他各项资产 59,416,323.06 3.67 8 合计 1,619,216,683.45 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2015 年年度报告摘要 第 29 页 共 34 页


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注:无。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注:无。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注:无。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 25,436,500.00 2.39 2 央行票据 - - 3 金融债券 112,355,650.00 10.55 其中:政策性金融债 112,355,650.00 10.55 4 企业债券 875,638,623.26 82.21 5 企业短期融资券 280,885,000.00 26.37 6 中期票据 230,022,000.00 21.60 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 1,524,337,773.26 143.12


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 150210 15 国开 10 700,000 75,852,000.00 7.12 2 1180104 11 杭高新债 600,000 63,864,000.00 6.00 3 101461032 14 太湖新发 MTN001 560,000 59,136,000.00 5.55 4 1180175 11 吴国资债 500,000 54,190,000.00 5.09 5 124505 14 嘉市镇 500,000 54,165,000.00 5.09


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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 8.10.3本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 8.11.2


基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 25,000.21 2 应收证券清算款 24,200,999.77 3 应收股利 - 4 应收利息 34,957,336.23 5 应收申购款 232,986.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 59,416,323.06


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8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 华泰 柏瑞 丰盛 纯债 债券A 985 900,776.06 879,749,062.35 99.15% 7,515,358.79 0.85% 华泰 柏瑞 丰盛 纯债 债券C 246 227,867.22 44,726,155.47 79.79% 11,329,180.21 20.21% 合计 1,231 766,303.62 924,475,217.82 98.00% 18,844,539.00 2.00% 注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级 别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额) 。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 华泰柏瑞 丰盛纯债 债券 A 44,628.45 0.0050% 华泰柏瑞 丰盛纯债 债券 C - - 合计 44,628.45 0.0050%


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9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。. 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 华泰柏瑞丰盛纯 债债券A 华泰柏瑞丰盛纯 债债券 C 基金合同生效日(2013 年 9 月 2 日)基金份 额总额 96,296,953.50 207,621,552.78 本报告期期初基金份额总额 548,103,869.70 4,360,058.91 本报告期基金总申购份额 517,307,544.93 275,945,631.31 减:本报告期基金总赎回份额 178,146,993.49 224,250,354.54 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 887,264,421.14 56,055,335.68


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015 年 12 月 4 日,公司任命董元星先生为公司副总经理,董元星先生已通过高级管理人员 证券投资法律知识考试,其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定 备案、公告。 2015年12月 11 日,公司任命程安至先生为公司副总经理,程安至先生已通过高级管理人员 证券投资法律知识考试,其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定 备案、公告。 2015 年 5 月 13 日,经公司股东会批准杨智雅女士为公司董事,2015 年 10 月 19 日,经公司 股东会批准童辉先生为公司监事。 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2015 年年度报告摘要 第 33 页 共 34 页


本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。








11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼





11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师 事务所有限公司的报酬为60,000.00元人民币,该事务所已向本基金提供了2 年的审计服务。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中金公司 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 注:1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准:公司应选择财务状况良好,经营行为规范,具 备研究实力的证券公司及专业研究机构,向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的 提供交易单元的券商应当满足下列基本条件:1)具有相应的业务经营资格;2)诚信记录良好, 最近两年无重大违法违规行为,未受监管机构重大处罚; 3)资金雄厚,信誉良好。内部管理规 范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;4)具备基金运作所需的华泰柏瑞丰盛纯债债券 2015 年年度报告摘要 第 34 页 共 34 页


高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信 息服务;5)具备研究实力,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时全面地为基金提供宏观经 济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要 求,提供专题研究报告。2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准 进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协 议和证券研究服务协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中金公司 23,792,214.99 5.27% 1,207,000,000.00 1.78% - - 中信证券 244,445,812.34 54.10% 59,447,900,000.00 87.54% - - 山西证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 安信证券 183,575,532.02 40.63% 7,251,921,000.00 10.68% - -


华泰柏瑞基金管理有限公司 2016 年3月29日