华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证
券投资基金 2015年年度报告 摘要
2015年12月31日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月29日
华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留
意见的审计报告。
本报告期自2015年8 月4日(合同生效日)起至 2015年12月31日止。
华泰柏瑞中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金于 2015 年 11月 19 日根据收费方式分
不同，新增C类份额，C类相关指标从 11 月19日开始计算。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞中国制造
基金主代码 001456
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 8月4日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 106,413,569.50 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞中国制造 2025A 华泰柏瑞中国制造 2025C
下属分级基金的交易代码： 001456 002094
报告期末下属分级基金的份额总额 106,344,472.73 份 69,096.77份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过在中国迈向制造强国的进程中，把握科技革命和产业变革的投资机
会，投资于具有较高投资价值的主题相关企业，在有效控制风险的前提下，力
争实现超越业绩比较基准的长期稳定收益。
投资策略 本基金为混合型基金，以股票投资为主，一般情况下本基金将保持配置的基本
稳定，最高可达 95%。当股票市场的整体估值水平严重偏离企业实际的盈利状
况和预期成长率，出现明显的价值高估，如果不及时调整将可能给基金持有人
带来潜在的资本损失时，本基金将进行大类资产配置调整，降低股票资产的比
例（最低为 0%），同时相应提高债券等其他资产的比例，以规避市场系统性风
险。
业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%
风险收益特征 基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，
低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电话 021-38601777 010-66594896
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
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2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年 8月 4日(基金合同生效日)-2015年 12 月31 日
华泰柏瑞中国制造 2025A 华泰柏瑞中国制造 2025C
本期已实现收益 16,964,074.19 1,830.26
本期利润 27,289,661.40 -113.84
加权平均基金份额本期利
润
0.1427 -0.0069
本期基金份额净值增长率 16.30% 6.80%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末
期末可供分配基金份额利
润
0.1485 0.1476
期末基金资产净值 123,628,045.83 80,266.08
期末基金份额净值 1.163 1.162
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞中国制造2025A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 16.53% 1.79% 24.58% 1.73% -8.05% 0.06%
自基金合同
生效起至今
16.30% 1.41% 9.06% 2.43% 7.24% -1.02%
华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
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华泰柏瑞中国制造2025C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起至今
6.80% 1.98% 3.19% 1.48% 3.61% 0.50%
注：本基金于2015年11月19日新增c类份额，上述 C级指标计算日期为 11月 19日至12月 31
日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
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注：1. A级图示日期为2015 年8月4 日至 2015年12 月 31 日。C 级图示日期为 2015年11月 19
日至2015年12月 31 日。
2. 按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金处于建仓
期。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
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华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
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注：本基金A级生效日为 2015年6月18日，C 级生效日为 2015年11月19日，2015 年度的相关
数据根据当年的实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
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基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券
投资基金、 华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金。截至 2015年 12月 31 日，公司基金管理规模为
1299.23亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
方纬
本基金的
基金经理
2015年8月4
日
- 12
2005 年 1
月任上海
金信研究
所研究
员；2005
年 1 月至
2007 年 2
月任万家
基金管理
有限公司
高级研究
员；2007
年 2 月加
入华泰柏
瑞基金管
理有限公
司，历任
研究员、华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
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高级研究
员、基金
经理助
理。2014
年 8 月起
任华泰柏
瑞价值混
合型证券
投资基金
的基金经
理。2015
年 4 月起
任华泰柏
瑞新利灵
活配置混
合型证券
投资基金
的基金经
理。2015
年 5 月起
任华泰柏
瑞消费成
长灵活配
置混合型
证券投资
基金的基
金经理和
华泰柏瑞
惠利灵活
配置混合
型证券投
资基金的
基金经
理。2015
年 8 月起
任华泰柏
瑞中国制
造2025灵
活配置混
合型证券
投资基金
的基金经
理。
李灿
本基金的
基金经理
2015年8月4
日
- 5
北京大学
西方经济华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
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学硕士。
2010 年 7
月加入华
泰柏瑞基
金管理有
限公司，
历任研究
员、高级
研究员、
基金经理
助理。
2015 年 6
月起任华
泰柏瑞盛
世中国混
合型证券
投资基金
的基金经
理。2015
年 8 月起
任华泰柏
瑞中国制
造2025灵
活配置混
合型证券
投资基金
的基金经
理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》
的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建
立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
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的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的
合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对
于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行
日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行
分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下
各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同
证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理
水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性” 。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进
行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比
较小，因此不构成利益输送。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场
的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告
期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当
日成交量 5%的同日反向交易
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
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2015年三季度，由于去杠杆等多方面原因，市场出现股灾行情，所有指数快速下挫。
四季度，市场经历股灾之后大幅反弹，沪深300 指数上涨16.49%，创业板指数反弹 30.32%，
中证 500 指数反弹 24.4%，申银万国制造业指数上涨 30.63%。8 月中旬二次股灾之后，在管理层
和央行的悉心呵护下，市场信心快速恢复，创业板领涨 A股乃至全球市场。
本基金成立于2015年 8月4号，整个三季度保持低仓位，在四季度初仓位极低，在市场反弹
过程中采用安全垫累积的逐级建仓策略，逐步提升仓位，建仓初期侧重配置业绩确定性高且具备
安全边际的白马标的，随着行情的演绎，加大了高弹性成长股配置，先后重仓持有机器人、智能
制造、军工、新能源汽车等中国制造 2025 的相关板块，同时结合市场情况择机配置了 IP、教育
体育、彩票等板块，取得了较好的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金A类和C 类份额净值分别为 1.163 元和 1.162元，分别上涨 16.30%
和6.80%，同期本基金的业绩比较基准上涨 9.06%和3.19%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年， 美联储加息对全球经济产生滞后影响， 人民币汇率压力加大， 改革进入深水区，
国内流动性宽松程度较2015 年明显下降，由此引发市场风险偏好逐步下降，考虑到当前 A 股市场
较高的估值水平，我们对2016年全年预期偏悲观。
进入2016年，本基金将维持成长股为主的配置方向，选股方向基于景气度和政策，重点看好
IDC(CDN)、先进制造、新能源汽车等领域。操作节奏上，规避有大小非减持压力的个股，仓位上
灵活处理。
展望 1-2 年的投资周期，本基金持相对谨慎的态度。市场的中线趋势取决于经济与改革，经
济仍处于转型换档之中，旧经济结构的下行压力依然较大，新增长引擎的成长需要时间，有待“中
国制造 2025”“、“互联网+”和“供给侧改革”的落地和壮大。改革红利仍在不断释放，但市
场期待更具标杆性的案例来进一步提升信心。汇率稳定与货币宽松之间的平衡使得宽松的边际受
到约束，无风险利率下行和估值应有边界。当前市场的估值水平处于中高区域，短期内增量资金
再次大规模入市亦难期待，市场尚未形成新的投资主线，市场更趋于存量博弈。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2015年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范
风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
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强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司
监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立
地开展基金运作和公司管理的合规性稽核， 发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，
同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规
主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完
成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规
行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保
证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程， 保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，
确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。
(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规
本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的
专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进
情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。
(3)促进公司各项内部管理制度的完善
按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及
时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。
(4)通过各种合规培训提高员工合规意识
本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展
行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了
公司员工的合规意识。
通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法
合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有
人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
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五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比
例不得低于该次可供分配利润的 25%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。本基金本
报告期未进行收益分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在华泰柏瑞中国制造 2025 灵活
配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告” （普华永道中天审字
(2016)第21920号） ，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2015年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12月 31 日
资 产：
银行存款
22,559,167.94
结算备付金
1,107,654.65
存出保证金
149,277.24
交易性金融资产
98,918,538.64
其中：股票投资
98,918,538.64
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款
4,285,855.41
应收利息
4,205.02
应收股利
-
应收申购款
108,666.87
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
127,133,365.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
1,779,957.19
应付赎回款
434,751.58
应付管理人报酬
160,114.46
应付托管费
26,685.72
应付销售服务费
4.55
应付交易费用
812,559.30 华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
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应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
210,981.06
负债合计
3,425,053.86
所有者权益：
实收基金
106,413,569.50
未分配利润
17,294,742.41
所有者权益合计
123,708,311.91
负债和所有者权益总计
127,133,365.77
注：1. 报告截止日2015年12月 31日，基金份额总额为 106,413,569.50份，其中 A类基金份额
净值 1.163 元，A 类基金份额总额 106,344,472.73 份；C 类基金份额净值 1.162 元，C 类基金份
额总额69,096.77 份。
2. 本财务报表的实际编制期间为2015年8 月4 日(基金合同生效日)至2015年 12月 31日。
7.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年8月4日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年 8月4日(基金
合同生效日)至2015
年 12 月31 日
一、收入
30,411,355.77
1.利息收入
443,935.66
其中：存款利息收入
376,483.57
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
67,452.09
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
18,340,363.09
其中：股票投资收益
18,353,611.09
基金投资收益
-
债券投资收益
-
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
-13,248.00
3.公允价值变动收益（损失以 10,323,643.11 华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 43 页
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
1,303,413.91
减：二、费用
3,121,808.21
1．管理人报酬
1,237,175.41
2．托管费
206,195.88
3．销售服务费
4.55
4．交易费用
1,464,359.05
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用
214,073.32
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
27,289,547.56
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
27,289,547.56
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年8月4日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 8月 4日(基金合同生效日)至2015 年12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
341,876,519.17 - 341,876,519.17
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 27,289,547.56 27,289,547.56
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-235,462,949.67 -9,994,805.15 -245,457,754.82
其中：1.基金申购款 25,182,832.02 2,921,090.17 28,103,922.19
2.基金赎回款 -260,645,781.69 -12,915,895.32 -273,561,677.01
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
- - - 华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
第 19 页 共 43 页
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
106,413,569.50 17,294,742.41 123,708,311.91
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1060 号《关于准予华泰柏瑞中国制造
2025灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利
息共募集 341,809,138.64
元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天
验字(2015)第 998 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华泰柏瑞中国制造 2025 灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》于2015年8 月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为341,876,519.17份基金份额，其中认购资金利息折合 67,380.53份基金份额。本基金的基金管
理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基
金增加 C 类份额并修改基金合同的公告》 ，本基金自 2015 年11 月 19日起增加 C 类份额，并对本
基金的基金合同、托管协议作相应修改。原有的基金份额在增加收取销售服务费的 C 类份额后，
全部自动转换为本基金 A 类份额。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不计提
销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购
费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C
类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金
份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《华泰柏瑞中国制华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
第 20 页 共 43 页
造 2025 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和最新公布的《华泰柏瑞中国制造 2025 灵活配
置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具， 包括国内依法发行的股票(包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券(国
债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、
超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、
权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票
市值占基金资产净值的 0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，投资
于“中国制造 2025”主题相关的证券不低于非现金基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：申银万国制造业指数收益率×80%+中债综合全价
指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2016年3月29日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华泰柏瑞中国制造 2025灵活
配置混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015年 8月4 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年8月4日(基
金合同生效日)至2015年12月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2015
年8月4日(基金合同生效日)至2015年 12 月31 日止期间。 华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 43 页
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 43 页
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 43 页
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 43 页
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有
人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若
投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正
数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供
分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则
期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收
益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 43 页
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，于2015年 9月8 日前暂减按25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 43 页
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、代销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
华泰证券股份有限公司（“华泰证券”） 基金管理人的股东、代销机构
柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司（“华泰联合
证券”）
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
注：无。
7.4.8.1.2 权证交易
注：无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
注：无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年8月4日(基金合同生效
日)至2015年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,237,175.41
其中： 支付销售机构的客
户维护费
541,432.94
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提，计算方法如
下：
H = E × 1.50% ÷ 当年天数
华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 43 页
H为每日应支付的管理人报酬
E为前一日的基金资产净值
基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年8月4日(基金合同生效
日)至2015年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
206,195.88
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，计算方法
如下：
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
H为每日应支付的托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从
基金资产中一次性支取。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年 8月 4日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰柏瑞中国制造
2025A
华泰柏瑞中国制造
2025C
合计
华泰柏瑞基金管理有限
公司
- 4.55 4.55
合计 - 4.55 4.55
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额支付销售机构销售服务费，按前一日C
类基金资产净值的0.2%的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 0.2% ÷ 当年天数
H为每日C类基金份额应支付的销售服务费
E为前一日的C类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前 3 个工作日华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 43 页
内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各基金销售机构。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年8月4日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日
华泰柏瑞中国制造 2025A 华泰柏瑞中国制造 2025C
基金合同生效日（ 2015
年8月 4日 ） 持有的基金份
额
10,003,400.00 -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,003,400.00 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
9.4000% -
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年 8月 4日(基金合同生效日)至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限
公司
22,559,167.94 367,099.74
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.9 期末（2015 年12 月31日）本基金持有的流通受限证券 华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 43 页
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002612
朗姿
股份
-
临时
停牌
75.46 - - 60,000 3,154,670.00 4,527,600.00 -
300104
乐视
网
-
临时
停牌
58.80 - - 59,994 3,079,501.32 3,527,647.20 -
600699
均胜
电子
-
临时
停牌
35.91 - - 80,000 2,727,370.00 2,872,800.00 -
注： 本基金截至2015年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注：无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
注：无。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 43 页
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 87,990,491.44 元，属于第二层次的余额为 10,928,047.20 元，无属于第三
层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 98,918,538.64 77.81 华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
第 31 页 共 43 页
其中：股票 98,918,538.64 77.81
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 23,666,822.59 18.62
7 其他各项资产 4,548,004.54 3.58
8 合计 127,133,365.77 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（%）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 83,416,891.44 67.43
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
15,501,647.20 12.53
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - - 华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
第 32 页 共 43 页
S
综合 - -
合计 98,918,538.64 79.96
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002229 鸿博股份 250,000 7,440,000.00 6.01
2 002519 银河电子 300,000 7,125,000.00 5.76
3 000971 高升控股 200,000 6,992,000.00 5.65
4 002594 比亚迪 100,000 6,440,000.00 5.21
5 600172 黄河旋风 250,000 6,327,500.00 5.11
6 002533 金杯电工 500,000 4,925,000.00 3.98
7 002612 朗姿股份 60,000 4,527,600.00 3.66
8 300046 台基股份 150,000 4,155,000.00 3.36
9 002094 青岛金王 125,361 3,904,995.15 3.16
10 603611 诺力股份 100,000 3,894,000.00 3.15
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www. Huatai-pb.com 网站的
年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 300364 中文在线 17,901,779.00 14.47
2 600172 黄河旋风 15,571,721.00 12.59
3 600536 中国软件 14,509,782.13 11.73
4 000018 神州长城 12,706,451.50 10.27
5 002425 凯撒股份 11,815,229.60 9.55
6 600485 信威集团 9,242,377.00 7.47
7 600184 光电股份 8,980,611.00 7.26
8 000971 高升控股 8,728,617.00 7.06
9 603111 康尼机电 8,235,581.00 6.66
10 000957 中通客车 8,112,428.80 6.56
11 002405 四维图新 7,022,736.34 5.68 华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
第 33 页 共 43 页
12 002229 鸿博股份 6,794,781.80 5.49
13 002594 比亚迪 6,526,223.56 5.28
14 002297 博云新材 6,330,979.90 5.12
15 000733 振华科技 5,897,614.00 4.77
16 600105 永鼎股份 5,787,946.59 4.68
17 002519 银河电子 5,702,202.26 4.61
18 300187 永清环保 5,580,291.00 4.51
19 600718 东软集团 5,578,916.62 4.51
20 000669 金鸿能源 5,500,114.00 4.45
21 600701 工大高新 5,235,600.00 4.23
22 603456 九洲药业 5,172,525.00 4.18
23 000768 中航飞机 5,110,124.75 4.13
24 002533 金杯电工 5,085,493.80 4.11
25 300059 东方财富 4,991,473.32 4.03
26 002072 凯瑞德 4,967,878.00 4.02
27 600303 曙光股份 4,896,492.03 3.96
28 603766 隆鑫通用 4,771,578.00 3.86
29 603268 松发股份 4,557,320.00 3.68
30 002657 中科金财 4,537,647.70 3.67
31 000801 四川九洲 4,447,396.00 3.60
32 000712 锦龙股份 4,425,000.00 3.58
33 002157 正邦科技 4,359,444.00 3.52
34 600969 郴电国际 4,331,842.00 3.50
35 600730 中国高科 4,330,712.00 3.50
36 300427 红相电力 4,252,537.00 3.44
37 300137 先河环保 3,899,853.00 3.15
38 603611 诺力股份 3,896,837.00 3.15
39 300046 台基股份 3,868,855.00 3.13
40 600596 新安股份 3,788,182.49 3.06
41 300095 华伍股份 3,725,474.00 3.01
42 300413 快乐购 3,649,273.00 2.95
43 000404 华意压缩 3,576,957.00 2.89
44 002268 卫 士 通 3,532,891.60 2.86
45 600416 湘电股份 3,514,612.53 2.84
46 002055 得润电子 3,500,000.00 2.83
47 002094 青岛金王 3,495,998.25 2.83 华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
第 34 页 共 43 页
48 002462 嘉事堂 3,460,000.00 2.80
49 600593 大连圣亚 3,317,925.00 2.68
50 000333 美的集团 3,284,659.75 2.66
51 002439 启明星辰 3,277,473.00 2.65
52 300389 艾比森 3,228,073.00 2.61
53 300006 莱美药业 3,217,856.00 2.60
54 300017 网宿科技 3,168,984.00 2.56
55 002612 朗姿股份 3,154,670.00 2.55
56 002013 中航机电 3,099,764.00 2.51
57 300104 乐视网 3,079,501.32 2.49
58 300202 聚龙股份 3,053,468.36 2.47
59 002026 山东威达 3,015,828.34 2.44
60 600418 江淮汽车 2,918,544.00 2.36
61 300075 数字政通 2,912,706.00 2.35
62 600728 佳都科技 2,907,659.00 2.35
63 300230 永利股份 2,904,439.01 2.35
64 002251 步 步 高 2,882,393.20 2.33
65 002362 汉王科技 2,843,553.56 2.30
66 002339 积成电子 2,785,595.00 2.25
67 000488 晨鸣纸业 2,782,591.00 2.25
68 600562 国睿科技 2,781,217.60 2.25
69 002598 山东章鼓 2,761,613.53 2.23
70 600576 万家文化 2,745,641.00 2.22
71 601801 皖新传媒 2,737,486.70 2.21
72 600699 均胜电子 2,727,370.00 2.20
73 002376 新北洋 2,699,981.00 2.18
74 300271 华宇软件 2,658,082.00 2.15
75 300065 海兰信 2,646,357.70 2.14
76 300083 劲胜精密 2,640,037.00 2.13
77 300243 瑞丰高材 2,612,029.84 2.11
78 300369 绿盟科技 2,610,000.00 2.11
79 002712 思美传媒 2,604,500.00 2.11
80 002053 云南盐化 2,600,000.00 2.10
81 000695 滨海能源 2,597,008.00 2.10
82 300045 华力创通 2,593,723.04 2.10
83 002407 多氟多 2,575,000.00 2.08 华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
第 35 页 共 43 页
84 002169 智光电气 2,563,055.00 2.07
85 300101 振芯科技 2,548,743.00 2.06
86 002039 黔源电力 2,547,748.00 2.06
87 300296 利亚德 2,528,064.00 2.04
88 000415 渤海租赁 2,488,350.00 2.01
89 002253 川大智胜 2,485,421.29 2.01
90 300144 宋城演艺 2,480,900.02 2.01
91 600505 西昌电力 2,480,088.00 2.00
92 000601 韶能股份 2,475,695.00 2.00
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 300364 中文在线 22,323,480.30 18.05
2 000018 神州长城 14,624,739.05 11.82
3 600536 中国软件 14,608,982.00 11.81
4 002425 凯撒股份 14,569,129.50 11.78
5 600172 黄河旋风 11,441,123.36 9.25
6 600184 光电股份 9,608,415.99 7.77
7 600485 信威集团 8,717,583.00 7.05
8 603111 康尼机电 8,135,499.00 6.58
9 000957 中通客车 7,514,962.59 6.07
10 300187 永清环保 6,730,110.48 5.44
11 002297 博云新材 6,458,883.00 5.22
12 000733 振华科技 6,142,439.00 4.97
13 600701 工大高新 6,062,437.20 4.90
14 600718 东软集团 5,494,609.00 4.44
15 600105 永鼎股份 5,445,805.00 4.40
16 603456 九洲药业 5,187,428.63 4.19
17 300427 红相电力 5,090,143.00 4.11
18 000669 金鸿能源 5,054,403.00 4.09
19 600303 曙光股份 4,965,531.60 4.01
20 300059 东方财富 4,868,210.30 3.94
21 002405 四维图新 4,800,859.94 3.88
22 000971 高升控股 4,656,368.00 3.76
23 000712 锦龙股份 4,574,180.99 3.70 华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
第 36 页 共 43 页
24 300083 劲胜精密 4,543,957.00 3.67
25 603268 松发股份 4,438,321.00 3.59
26 600969 郴电国际 4,437,521.00 3.59
27 600730 中国高科 4,423,646.00 3.58
28 300137 先河环保 4,235,986.24 3.42
29 002157 正邦科技 4,226,331.44 3.42
30 002657 中科金财 4,004,100.00 3.24
31 300413 快乐购 3,928,396.69 3.18
32 002407 多氟多 3,740,000.00 3.02
33 600596 新安股份 3,620,461.00 2.93
34 600593 大连圣亚 3,609,145.74 2.92
35 300017 网宿科技 3,603,087.86 2.91
36 000404 华意压缩 3,538,457.00 2.86
37 002268 卫 士 通 3,529,031.00 2.85
38 002439 启明星辰 3,445,207.00 2.78
39 002055 得润电子 3,350,362.70 2.71
40 000333 美的集团 3,309,591.00 2.68
41 002462 嘉事堂 3,305,868.36 2.67
42 002362 汉王科技 3,271,734.00 2.64
43 300368 汇金股份 3,269,000.00 2.64
44 300389 艾比森 3,220,429.00 2.60
45 600416 湘电股份 3,183,154.00 2.57
46 601801 皖新传媒 3,149,000.00 2.55
47 300202 聚龙股份 3,142,981.95 2.54
48 300075 数字政通 3,118,465.00 2.52
49 300006 莱美药业 3,111,186.39 2.51
50 603318 派思股份 3,072,048.00 2.48
51 600562 国睿科技 3,056,017.40 2.47
52 300369 绿盟科技 3,007,100.00 2.43
53 600418 江淮汽车 2,946,238.00 2.38
54 002013 中航机电 2,928,809.91 2.37
55 000488 晨鸣纸业 2,911,057.10 2.35
56 600505 西昌电力 2,892,227.90 2.34
57 300144 宋城演艺 2,856,458.23 2.31
58 600576 万家文化 2,853,997.00 2.31
59 600783 鲁信创投 2,827,624.00 2.29
60 300065 海兰信 2,810,495.10 2.27
61 000768 中航飞机 2,788,076.00 2.25 华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
第 37 页 共 43 页
62 002251 步 步 高 2,776,259.00 2.24
63 300271 华宇软件 2,705,902.00 2.19
64 002450 康得新 2,700,301.00 2.18
65 300296 利亚德 2,695,147.34 2.18
66 300243 瑞丰高材 2,675,516.60 2.16
67 600728 佳都科技 2,656,995.99 2.15
68 300045 华力创通 2,652,015.00 2.14
69 002253 川大智胜 2,631,600.00 2.13
70 002039 黔源电力 2,610,000.00 2.11
71 002339 积成电子 2,604,900.00 2.11
72 002712 思美传媒 2,600,179.00 2.10
73 300011 鼎汉技术 2,595,124.32 2.10
74 300101 振芯科技 2,584,246.00 2.09
75 002587 奥拓电子 2,518,400.00 2.04
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 532,746,827.28
卖出股票收入（成交）总额 462,505,542.84
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期期末未持有债券投资。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期期末未持有债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期期末未持有权证。 华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
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8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期期末未持有国债期货。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期期末未持有国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的。
8.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 149,277.24
2 应收证券清算款 4,285,855.41
3 应收股利 -
4 应收利息 4,205.02
5 应收申购款 108,666.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,548,004.54
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元 华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
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注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 002612 朗姿股份 4,527,600.00 3.66 临时停牌
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
华泰
柏瑞
中国
制造
2025A
1,470 72,343.18 10,003,400.00 9.41% 96,341,072.73 90.59%
华泰
柏瑞
中国
制造
2025C
6 11,516.13 - 0.00% 69,096.77 100.00%
合计 1,476 72,095.91 10,003,400.00 9.40% 96,410,169.50 90.60%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额） 。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
华泰柏瑞
中国制造
2025A
700,338.00 0.6586%
华泰柏瑞
中国制造
- - 华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
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2025C
合计
700,338.00 0.6581%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
华泰柏瑞中国制造
2025A
50-100
华泰柏瑞中国制造
2025C
-
合计 50-100
本基金基金经理持有本开
放式基金
华泰柏瑞中国制造
2025A
0
华泰柏瑞中国制造
2025C
0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华泰柏瑞中国制
造 2025A
华泰柏瑞中国制
造 2025C
基金合同生效日（2015 年 8 月 4 日）基金份
额总额
341,876,519.17 -
本报告期期初基金份额总额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
25,113,464.25 69,367.77
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
260,645,510.69 271.00
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 106,344,472.73 69,096.77
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015 年 12 月 4 日，公司任命董元星先生为公司副总经理，董元星先生已通过高级管理人员
证券投资法律知识考试，其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定
备案、公告。
2015年12月 11 日，公司任命程安至先生为公司副总经理，程安至先生已通过高级管理人员
证券投资法律知识考试，其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定
备案、公告。
2015 年 5 月 13 日,经公司股东会批准杨智雅女士为公司董事，2015 年 10 月 19 日，经公司
股东会批准童辉先生为公司监事。
2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金支付给普华永道中天会计师事
务所有限公司的报酬为60000 元人民币，该事务所已向本基金提供了1年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
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例
东吴证券 1 189,200,491.35 19.01% 172,418.03 18.87% -
中信建投 2 182,144,117.05 18.30% 165,988.37 18.17% -
东北证券 1 79,491,865.11 7.99% 74,030.24 8.10% -
国都证券 2 78,442,616.68 7.88% 73,053.02 8.00% -
恒泰证券 1 78,361,869.20 7.87% 72,978.65 7.99% -
东方证券 1 77,871,213.03 7.82% 70,963.97 7.77% -
信达证券 1 57,711,254.91 5.80% 52,592.20 5.76% -
广发证券 1 51,940,850.08 5.22% 48,372.04 5.29% -
华创证券 1 49,693,742.94 4.99% 45,286.16 4.96% -
兴业证券 1 49,304,646.48 4.95% 44,931.62 4.92% -
海通证券 1 37,367,785.17 3.75% 34,053.29 3.73% -
安信证券 1 26,397,656.74 2.65% 24,583.68 2.69% -
国联证券 1 11,635,903.84 1.17% 10,603.80 1.16% -
齐鲁证券 2 11,026,899.90 1.11% 10,269.30 1.12% -
万联证券 2 10,716,870.80 1.08% 9,766.28 1.07% -
中银国际 1 3,944,586.84 0.40% 3,673.62 0.40% -
华泰证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
华安证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1）具有相应的业务经营资格；
2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业华泰柏瑞中国制造 2015 年年度报告摘要
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情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序：基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国联证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - 383,800,000.00 100.00% - -
万联证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016 年3月29日
