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华富恒利债券A(001086)

华富恒利债券:2015年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
华富恒利债券型证券投资基金2015年年度
报告摘要 
 
2015年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华富基金管理有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
送出日期:2016年3 月29日 
 
 
 华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 
第 2 页 共 34 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。


本报告期自2015年08月31日起至2015年 12 月 31 日止。 华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 3 页 共 34 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 华富恒利债券型证券投资基金 基金简称 华富恒利债券 基金主代码 001086 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 8月31日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 510,644,164.94 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 华富恒利债券 A 华富恒利债券 C 下属分级基金的交易代码: 001086 001087 报告期末下属分级基金的份额总额 401,497,282.82 份 109,146,882.12 份


2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求 较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心,在动态避险的基础上,追求 适度收益。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预 期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 满志弘 张燕 联系电话 021-68886996 0755-83199084 电子邮箱 manzh@hffund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话


400-700-8001 95555 传真 021-68887997 0755-83195201


2.4信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.hffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 4 页 共 34 页





§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指 标 2015年8月31日(基金合同生 效日)-2015年 12 月31日 2014年 2013年 华富恒利债券 A 华富恒利债券 C 华富恒利 债券 A 华富恒 利债券C 华富恒 利债券A 华富恒 利债券 C 本期已实现收益 4,586,605.81 1,373,168.66 - - - - 本期利润 5,605,544.90 1,701,665.79 - - - - 加权平均基金份额本 期利润 0.0173 0.0157 - - - - 本期基金份额净值增 长率 1.70% 1.60% - - - - 3.1.2 期末数据和指 标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配基金份 额利润 0.0141 0.0126 - - - - 期末基金资产净值 408,368,095.52 110,856,181.83 - - - - 期末基金份额净值 1.017 1.016 - - - - 注:1)本基金合同生效未满一年。 2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3)以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎 回费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


4)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数, 表中的“期末”均指报告期最后一日,即 12月31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








华富恒利债券A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.70% 0.17% 2.75% 0.07% -1.05% 0.10% 自基金合同 1.70% 0.15% 3.41% 0.07% -1.71% 0.08% 华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 5 页 共 34 页


生效起至今








华富恒利债券C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.60% 0.17% 2.75% 0.07% -1.15% 0.10% 自基金合同 生效起至今 1.60% 0.15% 3.41% 0.07% -1.81% 0.08% 注:业绩比较基准收益率=中证全债指数,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 6 页 共 34 页


注:根据《华富恒利债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为:投资于 债券资产的比例不低于基金资产的 80%,股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的 20%,其 中,本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;投资于现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金合同生效未满一年。本基金 建仓期为2015年8月31日到2016年2月29日。本报告期,本基金仍在建仓期内。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 7 页 共 34 页


华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 8 页 共 34 页


注:1)上述比较期间为2015 年8月31日(基金合同生效日)至 2015年12月31日。 2)合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元


















































华富恒利债券 A 年度 每10份基金份额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2015年度 - - - -


合计 - - - -
























































华富恒利债券 C 年度 每10份基金份额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2015年度 - - - -


合计 - - - -


注:本基金合同生效未满一年,未进行利润分配 华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 9 页 共 34 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字 [2004]47 号文核准开业,4月19日在上海正式注册成立,注册资本 1.2亿元,公司股东为华安证券股份有 限公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股(集团)有限公司。截止 2015 年 12 月31日,本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成 长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型 证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、 华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强 型证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富 分级债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证 券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、 华富旺财保本混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活 配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金二十一只基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 胡伟 华富恒利债券 型基金经理、 华富旺财保本 混合型基金经 理、华富恒稳 纯债债券型基 金经理、华富 收益增强债券 型基金经理、 华富保本混合 型基金经理、 华富恒富分级 债券型基金经 理、华富恒财 分级债券型基 金经理、公司 2015年8月 31日 - 十二年 中南财经政法大学经 济学学士、本科学历, 曾任珠海市商业银行 资金营运部交易员,从 事债券研究及债券交 易工作,2006 年11 月 加入华富基金管理有 限公司,曾任债券交易 员、华富货币市场基金 基金经理助理、固定收 益部副总监、2009 年 10 月 19 日至 2014 年 11月 17 日任华富货币 市场基金基金经理、 2014年8月7日至2015 年 2 月 11 日任华富灵华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 10 页 共 34 页


公募投资决策 委员会成员、 公司总经理助 理、固定收益 部总监 活配置混合型基金基 金经理。 张惠 华富恒利债券 型基金基金经 理、华富旺财 保本混合型基 金基金经理、 华富保本混合 型基金基金经 理 2015年8月 31日 - 九年 合肥工业大学产业经 济学硕士、研究生学 历, 2007年 6 月加入华 富基金管理有限公司, 先后担任研究发展部 助理行业研究员、行业 研究员、固收研究员, 2012 年 5 月 21 日至 2014 年3 月 19日任华 富策略精选混合型基 金基金经理助理,2014 年3月20日至2014年 11月 18 日任华富保本 混合型基金基金经理 助理。 注:任职日期指基金成立之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、 基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,基金运作合法合规,不存在损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,公司制定了《华富基金管 理有限公司公平交易管理制度》 ,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,公司的公平交易制度 所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同 时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体 控制措施如下: 在研究分析和投资决策环节,公司通过建立规范、完善的研究管理平台,为所有的投资组合 经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合,在保证其决策相对独立的同时,在获取 投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 11 页 共 34 页


的投资风格和投资策略,制定客观、完整的交易决策规则,并按照这些规则进行投资决策,保证 各投资组合投资决策的客观性和独立性。 在交易执行环节,公司设立独立的集中交易部门,通过实行集中交易制度和公平的交易分配 制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则: “价格优先、时间优先、 综合平衡、 比例实施” , 保证交易在各投资组合间的公正实施, 保证各投资组合间的利益公平对待。 公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度,确保各投资 组合获得公平的交易机会。 在行为监控和分析评估环节,公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容,加强对投 资交易行为的监察稽核力度,公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交 易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后,集 中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记,逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实 际执行结果,由具体执行的交易员签字确认留档,并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于 每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异进行分析, 对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如 1日内、3 日内、5日内)同向交易的交易价差进行分 析。本报告期内,根据纳入样本内的数据分析结果,未发现明显异常情况。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》 ,对证券的一级市场申 购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部 纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上 确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾刚刚过去的2015 年,中国GDP同比增长6.9%,较 2014年回落0.4个百分点,从各产业 增速来看,第一产业表现相对平稳;受到过剩行业产能去化的影响,第二产业整体疲弱;而由于华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 12 页 共 34 页


上半年资本市场的快速上涨使得金融服务业对 GDP 的贡献大增,第三产业增速有所提升。从需求 端看,投资持续下行,外贸低迷乏力,仅有消费维持相对平稳。固定资产投资受到房地产和制造 业投资持续下行的拖累,仅基建投资在产业政策的作用下勉力支撑;外贸则受制于外围经济低迷、 国内经济下行、实际有效汇率高企及大宗商品价格下跌等诸多因素的影响,年内一直呈现较为低 迷的态势,进口与出口全年均录得负增长。消费则在居民收入大体稳定增长的基础上,受到房地 产相关行业的带动,全年维持相对平稳。 即便如此,在全球范围中国经济仍然保持了较高的增速。美国2015年三季度名义 GDP增速为 3%,实际 GDP仅有2.1%,去年 12月美国 ISM制造业指数为 48.2,连续三个月下滑。再看日韩, 日本去年三季度不变价 GDP 增长1.6%,名义增速 3.5%,2016年 1月日本 PMI为 52.4,制造业温 和扩张持续了大半年,韩国去年全年 GDP增长 3%,名义增速约 5.2%,韩国去年12月 PMI为50.7, 重回扩张区间。欧元区方面,德国去年三季度 GDP增长 1.7%,名义增速大概在3.7%,法国去年三 季度实际GDP 增长 1.2%,名义增长 2.5%。 从利率市场的表现来看,低增速导致外围长期利率走低,中国 10 年国债收益率从 2015 年初 的3.6%下跌到年末的2.8%。随着美联储2015年 12月进入加息周期,中美利率存在倒挂的可能, 到时将考验央行对汇率和政策利率的双调控能力。 2015年,债券市场持续牛市行情。截至年末,各债券品种收益率基本都回到历史低位。从信 用利差、各品种相对优劣来看,投资级信用债信用利差大幅收窄,所以信用债在15年仍呈“牛市 越牛”特征。同时,细分品种中,国开较国债的利差继续缩窄,幅度低于2014年。另外,城投债 表现好于产业债。 2015 年,股票市场走势波澜壮阔,上半年在利率下行,流动性推动下经历了 2000 点涨幅的 大牛市,随后经济持续下行,清理杠杆的过程中出现了罕见的股灾,年末随着市场情绪的企稳又 现小幅反弹。全年,上证综指上涨 9.41%,沪深 300 上涨 5.58%,创业板指数上涨 84.41%,由此 看出代表中国经济转型方向的成长股涨幅巨大。 本基金在三季度成立,建仓初期主要配置了久期在三年左右的企业债和公司债,同时在 12 月份配置了部分利率债。四季度,随着权益市场的转好,本基金适度增加了部分股票仓位,根据 二级债基收益要求,股票配置方面兼顾了蓝筹股和成长股,截至年末,本基金基本完成建仓,净 值小幅增长。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2015年12月 31 日,华富恒利A基金份额净值为 1.017元,累计份额净值为 1.017元。华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 13 页 共 34 页


报告期,华富恒利 A 份额净值增长率为 1.70%,同期业绩比较基准收益率为 3.41%。华富恒利 C 基金份额净值为1.016元, 累计份额净值为1.016元。 报告期, 华富恒利C份额净值增长率为1.60%, 同期业绩比较基准收益率为 3.41%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年,我们认为宏观经济仍有下行压力,但是不存在系统性风险。伴随着政府对经济 的“托底”,以及供给侧改革带来的产能出清,我们认为 16年稳增长更加依赖于积极的财政政策 刺激。2016 年,我们预测通缩压力仍然较大,存在继续降息的空间,但与 14 年年末 3%的存款利 率相比,目前1.5%的基准利率水平下毫无疑问降息空间受到约束,预测明年或有两到三次降息。 而当前法定存款准备金率依然高达 17.5%,而历史上最低值仅 6%,意味着准备金率下调空间依然 巨大,央行完全有能力对冲汇率不稳定性带来的流动性冲击,并维持宽松的货币政策。2016 年在 “资产荒”的大格局下,我们看好未来优质金融资产的表现。我们将继续做好大类资产的配置, 维持现有中高等级信用配置和票息策略,保持一定的杠杆适度套息,并深入挖掘行业和个股机会, 优化权益配置结构,实现稳定的投资业绩。 本基金将继续把流动性管理和风险控制放在首位,在较低风险程度下,认真研究各个潜在投 资领域的机会,发挥管理人的综合优势,积极稳健地做好配置策略,均衡投资,力争为基金持有 人获取合理的投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定,成立了估值委员会, 并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保 基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金 估值政策由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审核并出具报告,由托管银行进行复核。公 司估值委员会主席为公司总经理,成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部 负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富 的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被 歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益 冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富恒利债券型证券投资基金基金合同》的华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 14 页 共 34 页


有关规定,本期利润为 7,307,210.69 元,期末可供分配利润为 7,030,913.32 元。本报告期内未 进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期内,基金托管人-招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规、基金合同, 完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价 格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中 华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定 进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、 准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 天健审〔2016〕6-69 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华富恒利债券型证券投资基金全体持有人 引言段 我们审计了后附的华富恒利债券型证券投资基金 (以下简称 “华华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 15 页 共 34 页


富恒利债券基金” )财务报表,包括 2015 年 12 月 31 日的资产 负债表,2015年 8月 31日(基金合同生效日)起至 2015年12 月31日止利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报 表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是华富恒利债券基金的基金管理人华 富基金管理有限公司管理层的责任,这种责任包括: (1)按照 企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错误。 注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和 实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保 证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以 设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意 见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出 会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表 附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制,在所有重大方面公允反映了华富 恒利债券型基金2015 年12 月 31 日的财务状况, 以及 2015年8 月 31 日(基金合同生效日)起至 2015 年 12 月 31 日止的经营 成果和所有者权益(基金净值)变动情况。 注册会计师的姓名 曹小勤


林晶 会计师事务所的名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦 9楼 审计报告日期 2016年3月23日


§7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:华富恒利债券型证券投资基金 报告截止日: 2015年 12 月31日 单位:人民币元 华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 16 页 共 34 页


资 产 附注号 本期末 2015 年 12月 31日 上年度末 2014 年 12 月 31日 资 产:





银行存款


5,961,232.72 - 结算备付金


1,119,837.05 - 存出保证金


66,978.30 - 交易性金融资产


572,800,804.57 - 其中:股票投资


42,190,532.24 - 基金投资


- - 债券投资


530,610,272.33 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- - 应收证券清算款


19,996,498.08 - 应收利息


10,873,067.22 - 应收股利


- - 应收申购款


5,953.31 - 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


610,824,371.25 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 12月 31日 上年度末 2014 年 12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


67,099,836.35 - 应付证券清算款


20,004,000.00 - 应付赎回款


3,777,840.04 - 应付管理人报酬


267,053.56 - 应付托管费


89,017.88 - 应付销售服务费


37,622.74 - 应付交易费用


137,086.98 - 应交税费


- - 应付利息


8,800.14 - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


178,836.21 - 负债合计


91,600,093.90 - 所有者权益:





实收基金


510,644,164.94 - 未分配利润


8,580,112.41 - 所有者权益合计


519,224,277.35 - 华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 17 页 共 34 页


负债和所有者权益总计


610,824,371.25 - 注:本基金合同于2015年8 月 31 日生效,报告期为2015年 8月 31日至2015年 12月 31日,无 上年度可比期间。报告截止日 2015年 12月 31 日,A 类基金份额净值 1.017元、C 类基金份额净 值1.016元,基金份额总额 510,644,164.94份,A类基金份额总额 401,497,282.82 份、C类基金 份额总额109,146,882.12份。


7.2 利润表 会计主体:华富恒利债券型证券投资基金 本报告期:2015年8月 31 日(基金合同生效日)至2015 年12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015 年 8 月31 日(基 金合同生效日)至2015 年 12 月31 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014 年12 月31 日 一、收入


9,135,638.17 - 1.利息收入


6,388,632.63 - 其中:存款利息收入


631,268.36 - 债券利息收入


5,660,145.05 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


97,219.22 - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


1,394,167.97 - 其中:股票投资收益


1,209,843.25 - 基金投资收益


- - 债券投资收益


184,324.72 - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


- - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 1,347,436.22 - 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 5,401.35 - 减:二、费用


1,828,427.48 - 1.管理人报酬 7.4.8.2.1 862,326.28 - 2.托管费 7.4.8.2.2 287,442.13 - 3.销售服务费 7.4.8.2.3 146,219.76 - 4.交易费用


246,201.69 - 5.利息支出


101,843.86 - 华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 18 页 共 34 页


其中:卖出回购金融资产支出


101,843.86 - 6.其他费用


184,393.76 - 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)


7,307,210.69 - 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 7,307,210.69 - 注:本基金合同于2015年8 月 31 日生效,报告期为2015年 8月 31日至2015年 12月 31日,无 上年度可比期间。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华富恒利债券型证券投资基金 本报告期:2015年8月 31 日(基金合同生效日)至2015 年12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2015年8 月31 日(基金合同生效日)至 2015年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 360,493,525.20 - 360,493,525.20 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期净 利润) - 7,307,210.69 7,307,210.69 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 150,150,639.74 1,272,901.72 151,423,541.46 其中:1.基金申购款 172,987,867.60 1,565,912.13 174,553,779.73 2.基金赎回款 -22,837,227.86 -293,010.41 -23,130,238.27 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 510,644,164.94 8,580,112.41 519,224,277.35 项目 上年度可比期间 2014年 1 月 1日至 2014 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 19 页 共 34 页


一、期初所有者权益(基 金净值) - - - 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期净 利润) - - - 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) - - - 注:本基金合同于2015年8 月 31 日生效,报告期为2015年 8月 31日至2015年 12月 31日,无 上年度可比期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______章宏韬______














______姚怀然______














____陈大毅____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华富恒利债券型证券投资基金(以下简称本基金或基金)经中国证券监督管理委员会(以下 简称中国证监会) (证监许可[2015]220号)核准,基金合同于2015年8月31日生效。本基金为 契约型开放式,存续期限不定期。设立时募集资金到位情况设立经天健会计师事务所(特殊普通 合伙)审验,并出具《验资报告》 (天健验(2015)6-153 号) 。有关基金设立文件已按规定向中 国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司,基金托管人为招 商银行股份有限公司。 根据《华富恒利债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有良好流动 性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上 市的股票) 、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。 7.4.2 会计报表的编制基础 华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 20 页 共 34 页


本基金财务报表以持续经营为编制基础。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资 基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作,真实、完整地反映了基金的财 务状况、经营成果和净值变动等有关信息。 7.4.4报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税〔2002〕 128 号)、 《关于证券投资基金税收政策问题的通知》(财税〔2004〕78号)、 《关于股息红利个人所 得税有关政策的通知》 (财税﹝2005﹞102号)、 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 (财税〔2005〕103号)、 《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》(财税〔2005〕107号)、 《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》(财税〔2007〕84 号)、 《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》(财税〔2008〕1号)、 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》 (财税〔2012〕85号)及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 7.4.6.1以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 7.4.6.2基金买卖股票、债券的差价收入,从2004年 1月 1 日起,继续免征收营业税。 7.4.6.3对基金买卖股票、债券的差价收入,从 2004年1月1 日起,继续免征收企业所得税; 对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企业在 向基金支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。 7.4.6.4 根据财政部、国税总局、证监会发布之《关于实施上市公司股息红利差别化个人所 得税政策有关问题的通知》 ,从 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的 上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年 的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 7.4.6.5 基金买卖股票,经国务院批准,从 2008 年 4 月 24 日起证券(股票)交易印花税税 率由 3‰调整为1‰。经国务院批准,从 2008年 9月 19日起,对证券交易印花税政策进行调整,华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 21 页 共 34 页


由双边征收改为向卖方单边征收,税率保持 1‰。 7.4.6.6 基金作为流通股股东,在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现 金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券股份有限公司(“华安证券”) 基金管理人的股东、代销机构 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海华富利得资产管理有限公司 基金管理人的子公司


7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年 8月 31日(基金合同生 效日)至2015年 12月 31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 862,326.28 - 其中: 支付销售机构的客 户维护费 97,545.04 - 注:基金管理费按前一日基金资产净值 0.60%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法 H=E×年 管理费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金管理费,E 为前一日基金资产净值) 。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年 8月 31日(基金合同生 效日)至2015年 12月 31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 287,442.13 - 注:基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法 H=E×年华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 22 页 共 34 页


托管费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金托管费,E 为前一日基金资产净值) 。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年8月31日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华富恒利债券A 华富恒利债券 C 合计 华富基金管理有限公司 (管理人) - 142,353.85 142,353.85 招商银行股份有限公司 (托管人) - 1,076.84 1,076.84 华安证券股份有限公司 (管理人股东) - 1,474.38 1,474.38 合计 - 144,905.07 144,905.07 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华富恒利债券A 华富恒利债券 C 合计 注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费;C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产 净值的0.40% 年费率计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。计算公式 H = E ×年销售服务费 率÷ 当年天数(H 为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费,E 为C 类基金份额前一日基金 资产净值) 。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 23 页 共 34 页


关联方 名称 本期 2015年 8月31日(基金合同生效日)至 2015年12月 31 日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限 公司 5,961,232.72 143,587.37 - - 注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内未参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末(2015 年12 月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.10.1 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 123001 蓝标 转债 2015 年 12 月23 日 2016 年 1 月 8 日 新债未 上市 100.00 100.00 1,400 140,000.00 140,000.00 -


7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 601058 赛轮 金宇 2015 年12 月28 日 重大 事项 停牌 9.00 2016 年 1 月 12 日 8.10 300,000 2,453,862.60 2,700,000.00 -


7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 24 页 共 34 页


截至本报告期末2015 年12 月 31 日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额29,099,836.35 元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 1380269 13哈高新债 2016年1月5 日 107.31 300,000 32,193,000.00 合计





300,000 32,193,000.00 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币 38,000,000.00元,于 2016 年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所 交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券 后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知 (财会〔2010〕25号)”(以下简称“通知”)要求,本基金对年末持有的以公允价值计量的金 融资产按照公允价值的取得方式分为三层:第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在 活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值;第二层次是本基金在计量日能获得类似资产 或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依 据做必要调整确定公允价值;第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的, 以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求, 年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下: 类别 2015年12月 31 日公允价值 2014年 12月 31 日公允价值 第一层次 39,490,532.24 - 第二层次 533,310,272.33 - 第三层次 - - 合计 572,800,804.57 - 根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品 种的估值处理标准>的通知》 (中基协发[2014]24号)的要求,本基金自2015年3月 30日起,对 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种采用第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 25 页 共 34 页


据进行估值(估值标准另有规定的除外) ,本报告期末本基金持有的以公允价值计量的上述资产计 入第二层次。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 42,190,532.24 6.91 其中:股票 42,190,532.24 6.91 2 固定收益投资 530,610,272.33 86.87 其中:债券 530,610,272.33 86.87








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,081,069.77 1.16 7 其他各项资产 30,942,496.91 5.07 8 合计 610,824,371.25 100.00 注:本表列示的其他各项资产详见 8.12.3 其他各项资产构成。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 18,996,447.24 3.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 18,685.00 0.00 F 批发和零售业 2,033,900.00 0.39 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 10,961,000.00 2.11 华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 26 页 共 34 页


K 房地产业 7,215,000.00 1.39 L 租赁和商务服务业 2,965,500.00 0.57 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 42,190,532.24 8.13


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600520 中发科技 199,973 5,575,247.24 1.07 2 600837 海通证券 350,000 5,537,000.00 1.07 3 600048 保利地产 500,000 5,320,000.00 1.02 4 002693 双成药业 330,000 4,900,500.00 0.94 5 600596 新安股份 400,000 4,080,000.00 0.79 6 601888 中国国旅 50,000 2,965,500.00 0.57 7 601058 赛轮金宇 300,000 2,700,000.00 0.52 8 601998 中信银行 300,000 2,166,000.00 0.42 9 002556 辉隆股份 110,000 2,033,900.00 0.39 10 600064 南京高科 100,000 1,895,000.00 0.36 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 600837 海通证券 9,951,311.28 1.92 2 600048 保利地产 5,711,660.48 1.10 3 600520 中发科技 5,270,362.90 1.02 华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 27 页 共 34 页


4 002693 双成药业 4,933,778.00 0.95 5 600596 新安股份 4,133,136.10 0.80 6 002292 奥飞动漫 3,800,836.60 0.73 7 002438 江苏神通 3,767,694.00 0.73 8 601988 中国银行 3,654,000.00 0.70 9 600416 湘电股份 3,639,755.00 0.70 10 601336 新华保险 3,306,067.00 0.64 11 002230 科大讯飞 3,119,820.00 0.60 12 600270 外运发展 2,903,460.00 0.56 13 601888 中国国旅 2,830,902.60 0.55 14 601211 国泰君安 2,577,837.00 0.50 15 300430 诚益通 2,539,985.00 0.49 16 601058 赛轮金宇 2,453,862.60 0.47 17 603338 浙江鼎力 2,415,102.00 0.47 18 300392 腾信股份 2,361,080.00 0.45 19 603023 威帝股份 2,279,695.00 0.44 20 300133 华策影视 2,088,304.00 0.40 注:本表列示“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 002292 奥飞动漫 4,171,507.66 0.80 2 600416 湘电股份 3,900,338.99 0.75 3 002438 江苏神通 3,868,002.58 0.74 4 600837 海通证券 3,760,000.00 0.72 5 601988 中国银行 3,654,000.00 0.70 6 601336 新华保险 3,320,000.00 0.64 7 600701 工大高新 2,952,025.00 0.57 8 002230 科大讯飞 2,872,000.00 0.55 9 600270 外运发展 2,829,294.00 0.54 10 603338 浙江鼎力 2,643,204.00 0.51 11 603023 威帝股份 2,565,752.40 0.49 12 300430 诚益通 2,479,447.80 0.48 13 601211 国泰君安 2,337,569.32 0.45 华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 28 页 共 34 页


14 600835 上海机电 2,271,148.40 0.44 15 600594 益佰制药 2,171,234.50 0.42 16 300133 华策影视 2,051,150.00 0.40 17 002588 史丹利 2,021,291.00 0.39 18 300392 腾信股份 1,947,195.11 0.38 19 600240 华业资本 1,922,200.00 0.37 20 600073 上海梅林 1,906,933.00 0.37 注:本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 105,306,735.47 卖出股票收入(成交)总额 64,404,338.16 注:本表列示“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得 的股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 71,846,000.00 13.84 其中:政策性金融债 71,846,000.00 13.84 4 企业债券 336,570,272.33 64.82 5 企业短期融资券 70,206,000.00 13.52 6 中期票据 51,848,000.00 9.99 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 140,000.00 0.03 10 合计 530,610,272.33 102.19


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 29 页 共 34 页


比例(%) 1 1280448 12 沪临港债 300,000 32,352,000.00 6.23 2 1380269 13 哈高新债 300,000 32,193,000.00 6.20 3 150310 15 进出 10 300,000 31,350,000.00 6.04 4 150311 15 进出 11 300,000 30,030,000.00 5.78 5 1180113 11 渭南债 02 200,000 21,372,000.00 4.12


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在本报告 编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.11.2


基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 66,978.30 2 应收证券清算款 19,996,498.08 3 应收股利 - 4 应收利息 10,873,067.22 5 应收申购款 5,953.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,942,496.91 华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 30 页 共 34 页





8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明 1 601058 赛轮金宇 2,700,000.00 0.52 重大事项停牌


8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 华富 恒利 债券 A 526 763,302.82 328,354,644.58 81.78% 73,142,638.24 18.22% 华富 恒利 债券 C 79 1,381,606.10 106,994,760.56 98.03% 2,152,121.56 1.97% 合计 605 844,039.94 435,349,405.14 85.25% 75,294,759.80 14.75% 注:本表列示“占总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为 占期末基金份额总额的比例。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 华富恒利 债券 A 0.00 0.0000% 华富恒利 0.00 0.0000% 华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 31 页 共 34 页


债券 C 合计 0.00 0.0000% 注:本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持 有本基金份额。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 华富恒利债券A 0 华富恒利债券C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 华富恒利债券A 0 华富恒利债券C 0 合计 0


§10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 华富恒利债券 A 华富恒利债券 C 基金合同生效日(2015 年8 月 31 日)基金份 额总额 252,261,700.61 108,231,824.59 本报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 170,664,944.12 2,322,923.48 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 回份额 21,429,361.91 1,407,865.95 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额(份额减少以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 401,497,282.82 109,146,882.12


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。











11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2015 年 2 月 3 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,龚华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 32 页 共 34 页


炜先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。 2、2015 年 2 月 3 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,胡 伟先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。 3、2015 年 2 月 3 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任张亮先生为 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 4、2015年2月27日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任王夏儒先生 为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 5、2015年4月14日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任王夏儒先生 为华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 6、2015年4月14日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任高靖瑜女士 为华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 7、2015年4月14日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任陈启明先生 为华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 8、2015年4月29日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作原因,王 光力先生不再担任华富成长趋势混合型证券投资基金基金经理。 9、2015年4月29日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任王翔先生为 华富成长趋势混合型证券投资基金基金经理。 10、2015 年 4 月 29 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任陈启明先 生为华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理。 11、2015 年 5 月 21 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要, 刘文正先生不再担任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 12、2015 年 9 月 22 日,经华富基金管理有限公司董事会会议审议通过,聘任龚炜为公司副 总经理。 13、2015 年 9 月 22 日,经华富基金管理有限公司董事会会议审议通过,聘任曹华玮为公司 副总经理。 14、2015年12月 15 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任翁海波先 生为华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。








华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 33 页 共 34 页


11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。











11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审计机 构天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计报酬为伍万陆仟元人民币。天健会计师事务所(特殊 普通合伙)从2012年起为本公司提供审计服务。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。





11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 1 57,423,157.38 33.84% 52,329.56 33.35% - 申银万国 1 112,275,206.25 66.16% 104,561.24 66.65% - 注:1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金字 [2007]48 号) ,我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序,比较了多家证 券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯 服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期本基金新增交易单元的情况:国泰君 安证券、申银万国证券各新增了 1个席位。 2)债券交易中的企业债及可分离债的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。 3)申银万国证券与宏源证券于 2015年1月合并为申万宏源证券。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华富恒利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 34 页 共 34 页


的比例 国泰君安 111,690,060.07 25.76% 335,050,000.00 15.38% - - 申银万国 321,859,188.91 74.24% 1,843,500,000.00 84.62% - -


§12 影响投资者决策的其他重要信息 无