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华富国泰民安(000767)

华富国泰民安:2015年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
华 富 国 泰 民安 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2015 年年 度 报 告 摘要 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华富基金管 理有限公司 
基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司 
送出日 期:2016 年3 月29 日 
 
 
 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 
第 2 页 共 38 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。





基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2016 年 3 月 28 日 复核 了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容,保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。





基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自2015 年2 月4 日起 至2015 年12 月 31 日 止。 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 3 页 共 38 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金名 称 华富国 泰民 安灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金简 称 华富国 泰民 安灵 活配 置混 合 基金主 代码 000767 交易代 码 000767 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 2 月 4 日 基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 报告期 末基 金份 额总 额 231,104,549.04 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 本 基 金将 从与 国泰 民安 主题 相 关的 证券 中精 选优 质标 的进行 投资 , 分 享我 国国 泰民安 领域 未来 发展 的红 利, 力求取 得超 额收 益。 投资策 略 本 基 金通 过定 量与 定性 相结 合 的方 法分 析宏 观经 济、 证 券 市场 以及 国泰 民安 相关 行 业的 发展 趋势 ,评 估市 场 的 系统 性风 险和 各类 资产 的 预期 收益 与风 险, 据此 合 理 制定 和调 整股 票、 债券 等 各类 资产 的比 例, 在保 持 总 体风 险水 平相 对稳 定的 基 础上 ,力 争投 资组 合的 稳定增 值。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率*50%+ 中证全 债指 数收 益率*50% 风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高 于 债 券型 基金 和货 币市 场基 金 ,但 低于 股票 型基 金, 属于中 等风 险水 平的 投资 品种。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华富基 金管 理有 限公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 满志弘 廖原 联系电 话 021-68886996 021-61618888 电子邮 箱 manzh@hffund.com Liaoy03@spdb.com.cn 客户服 务电 话


400-700-8001 95528 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 4 页 共 38 页


传真 021-68887997 021-63602540


2.4 信息 披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.hffund.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所


§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年2 月4 日(基 金合同 生效 日)-2015 年12 月 31 日 2014 年 2013 年 本期已 实现 收益 154,465,707.40 - - 本期利 润 153,639,965.67 - - 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3561 - - 本期基 金份 额净 值增 长率 -4.00% - - 3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0405 - - 期末基 金资 产净 值 221,749,692.46 - - 期末基 金份 额净 值 0.960 - - 注:1 )本 基金 合同 生效 未 满一年 。 2) 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。


3) 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ( 例如 , 开放式 基金 的申 购赎 回费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。


4)期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。 表中的 “期末 ” 均指 报告 期最后 一日 , 即 12 月31 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 5 页 共 38 页


阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 27.15% 2.09% 9.64% 0.83% 17.51% 1.26% 过去六 个月 -29.31% 3.62% -5.16% 1.33% -24.15% 2.29% 自基金 合同 生效起 至今 -4.00% 3.19% 9.96% 1.24% -13.96% 1.95% 注:业 绩比 较基 准收 益率= 沪深 300 指 数收 益率*50%+ 中证全 债指 数收 益率*50% ,业绩 比较 基准 在 每个交 易日 实现 再平 衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 注:根据《华 富国泰民 安 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 , 股票投资占 基金资产 的比例 范围 为0-95% , 投 资 于本合 同界 定的 国泰 民安 相关证 券不 低于 非现 金基 金资产 的 80% ; 其余 资产投资于债 券、权证 、 货币市场工具 、资产支 持 证券等金融工 具;权证 投 资比例不得 超过基金 资产净 值 的3%; 保持 现金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券投 资比 例合 计不 低于基 金资 产净 值 的 5%。如法律法 规或监管 机 构以后允许基 金投资其 他 品种,基金管 理人在履 行 适当程序后 ,可以将华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 6 页 共 38 页


其纳入 投资 范围 。本 基金 合同生 效未 满一 年。 本基 金建仓 期 为 2015 年 2 月 4 日到 2015 年 8 月 4 日。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比 较 注:1 )上 述比 较期 间为2015 年2 月4 日 (基 金合 同生效 日) 至 2015 年12 月 31 日。 2)合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年度进 行折 算。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 单位: 人民 币元 年度 每10份 基金 份额 分红数 现金 形 式发 放总额 再投资 形式 发 放总额 年度利 润分 配合 计 备注 2015年度








合计 - - - -


注:本 基金 合同 生效 未满 一年, 未进 行利 润分 配。 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 7 页 共 38 页


§4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司 于 2004 年 3 月 29 日 经中 国证 监会 证监 基 金字 [2004]47 号文核 准开 业,4 月19 日 在上海 正式 注册 成立 , 注 册资 本 1.2 亿元 , 公 司股 东为华 安证 券股 份有 限公司 、安 徽省 信用 担保 集团有 限公 司和 合肥 兴泰 金融控 股( 集团 )有 限公 司。截 止 2015 年 12 月31 日, 本基 金管 理人 管 理了华 富竞 争力 优选 混合 型证券 投资 基金 、 华富 货 币市场 基金 、 华富 成 长趋势混合型 证券投资 基 金、华富收益 增强债券 型 证券投资基金 、华富策 略 精选灵活配 置混合型 证券投 资基 金、 华富 价值 增长灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 华富 中 证 100 指数证 券投 资基 金 、 华富强化回报 债券型证 券 投资基金、华 富量子生 命 力混合型证券 投资基金 、 华富中小板 指数 增强 型证券投资基 金、华富 保 本混合型证券 投资基金 、 华富灵活配置 混合型证 券 投资基金、 华富恒富 分级债券型证 券投资基 金 、华富恒财分 级债券型 证 券投资基金、 华富智慧 城 市灵活配置 混合型证 券投资基金、 华富恒稳 纯 债债券型证券 投资基金 、 华富国泰民安 灵活配置 混 合型证券投 资基金、 华富旺财保本 混合型证 券 投资基金、华 富永鑫灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富健康 文娱灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、华富 恒利 债券 型证 券投 资基金 二十 一只 基金 。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 龚炜 华 富 国 泰 民 安 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 、 华 富 智 慧 城 市 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 、 华 富 竞 争 力 优 选 混 合 型 基 金 基 金 经 理 、 华 富 成 长 趋 势 混 合 型 基 金 基 金 经 理 、 公 司 公 募 投 资 决 策 委 员 会 主 席 、 公 司 2015 年2 月 4 日 - 十二年 安 徽 财 经 大 学 金 融 学 硕 士 , 研究 生学 历。 历任 湘 财 证 券有 限责 任公 司研 究 发 展 部行 业研 究员 、中 国 证 监 会安 徽监 管局 机构 处 科 员 、天 治基 金管 理有 限 公 司 研究 发展 部行 业研 究 员 、 投资 管理 部基 金经 理 助 理 、天 治创 新先 锋股 票 型 基 金和 天治 成长 精选 股 票 型 基金 的基 金经 理、 权 益投资 部总 监,2012 年 9 月 加 入华 富基 金管 理有 限 公 司 ,曾 任研 究发 展部 金 融 工 程研 究员 、公 司投 研华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 8 页 共 38 页


副总经 理 副总监 、 基金 投资 部总 监、 投 研 总监 、公 司总 经理 助 理,2014 年 8 月 7 日至 2015 年 2 月 11 日任 华富 灵 活 配置 混合 型基 金基 金 经理。 刘文正 华 富 国 泰 民 安 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 , 华 富 智 慧 城 市 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 、 基 金 投资部 副总 监 2015 年2 月 4 日 - 十二年 工 商 管理 硕士 ,研 究生 学 历 。 历任 天治 基金 管理 有 限 公 司系 统管 理员 、行 业 研究员 ,2010 年9 月 加入 华 富 基金 管理 有限 公司 , 曾 任 研究 发展 部行 业研 究 员 、 华富 竞争 力优 选混 合 型 基 金基 金经 理助 理, 研 究 发 展 部总 监 助理 。2013 年 6 月 7 日至 2015 年 5 月 27 日任 华富 策 略精 选 混合型 基金 基金 经理 。 张亮 华 富 国 泰 民 安 灵 活 配 置 混 合 基金基 金经 理 2015 年2 月 27 日 - 六年 上 海 交通 大学 材料 加工 工 程 学 硕士 ,研 究生 学历 。 曾 任 天治 基金 管理 有限 公 司行业 研究 员,2013 年 7 月 加 入华 富基 金管 理有 限 公 司 ,先 后担 任研 究发 展 部 行 业研 究员 、华 富竞 争 力 优 选混 合型 基金 基金 经 理助理 。 注:龚炜、刘 文正的任 职 日期指该基金 成立之日 , 张亮的任职日 期指公司 作 出决定之日 。证券从 业年限的计算 标准上, 证 券从业的含义 遵从行业 协 会《证券业从 业人员资 格 管理办法》 的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告期内, 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、 基金合同的规 定,勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益,基金 运作合法 合 规,不存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华富 基金 管华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 9 页 共 38 页


理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 , 在 投资 管理 活动 中 公平对 待不 同投 资组 合, 公司的 公平 交易 制度 所规范的范围 包括境内 上 市股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 所 有投资 管理 活动,同 时包括授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 相 关的各个环 节。具体 控制措 施如 下: 在研究分析和 投资决策 环 节,公司通过 建立规范 、 完善的研究管 理平台, 为 所有的投资组 合 经理提供公平 的研究服 务 和支持。公司 的各类投 资 组合,在保证 其决策相 对 独立的同时 ,在获取 投资信息、投 资建议及 决 策实施方面均 享有公平 的 机会。各投资 组合经理 根 据其管理的 投资组合 的投资风格和 投资策略 , 制定客观、完 整的交易 决 策规则,并按 照这些规 则 进行投资决 策,保证 各投资 组合 投资 决策 的客 观性和 独立 性。 在交易执行环 节,公司 设 立独立的 集中 交易部门 , 通过实行集中 交易制度 和 公平的交易分 配 制度, 确保 各投 资组 合享 有公平 的交 易执 行机 会。 交易执 行的 公平 原则 : “ 价 格优先 、时 间优 先、 综合平 衡、 比例 实施 ” , 保 证交易 在各 投资 组合 间的 公正实 施, 保证 各投 资组 合间的 利益 公平 对待 。 公司通过完善 银行间市 场 交易、交易所 大宗交易 等 非集中竞价交 易的交易 分 配制度,确 保各投资 组合获 得公 平的 交易 机会 。 在行为监控和 分析评估 环 节,公司将公 平交易作 为 日常交易监控 的重要关 注 内容,加强对 投 资交易行为的 监察稽核 力 度,公司集中 交易部、 监 察稽核部等相 关部门严 格 按照公司关 于异常交 易的界定规则 对 违反公 平 交易原则的异 常交易进 行 识别、监控与 分析。每 日 交易时间结 束后,集 中交易部对每 一笔公平 交 易的执行结果 进行登记 , 逐笔备注发生 公平交易 各 指令的先后 顺序及实 际执行结果, 由具体执 行 的交易员签字 确认留档 , 并交监察稽核 部备案。 公 司监察稽核 部分别于 每季度 和每 年度 对公 司管 理的不 同投 资组 合整 体收 益率差 异、 分投 资类 别的 收 益率差 异进 行分 析, 对连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 下 ( 如 1 日内 、3 日 内、5 日内) 同向 交 易的交 易价 差进 行分 析。本 报告 期内 ,根 据纳 入样本 内的 数据 分析 结果 ,未发 现明 显异 常情 况。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规 要求 , 结 合实 际情 况 , 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 , 对证券 的一 级市 场申 购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部 纳入公平交易 管理中, 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上 确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会, 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 10 页 共 38 页


4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 从 PMI,工 业增加值 等指 标可以看出四 季度经济 仍 在下滑。国家 出台更多 政 策减缓经济下 行 态势, 汽车 消费 补贴 政策 , 首付 比例 下调 等房 地产 政策频 现, 对经 济的 正面 影响不 甚明 显,12 月 官方PMI 仍 然在 下滑 , 并 且仍处 于 50 以 下, 预期 的4 季度 经济 企稳 并没 有如 期出现 。 同时 注意 到 政府性基 金和 地融资平 台 支持的财政性 支出系统 性 下滑,是实体 经济供需 平 衡和企业盈 利层面重 要的风 险, 人民 币面 临较 大贬值 压力 都在 一定 程度 上冲击 市场 。 国内经 济并 不如 意 , 外 围 市场并 没有 提供 平稳 的环 境。 美联 储在12 月 如期 加 息后 , 开 启新 一 轮加息 周期 ,全 球股 市和 新兴市 场货币在 4 季 度普 遍悲观 。经 济的 下滑 加剧 了人民 币贬 值预 期 , 对国内 股市 和外 围市 场带 来明显 冲击 ,全 球笼 罩在 悲观的 氛围 中。 2015 年注 定是 载入 资本 市 场史册 的一 年。 一 年经 历 多次牛 熊转 换, 见 证千 股 涨停、 千股 跌停、 千股停 牌 , 一 系列 奇观 都 在 15 年上 演 。 全 年上 证上 涨 9.4% , 沪 深300 指数 上 涨5.58% , 创 业板 指 上涨84% , 但各 大指 数都 收出长 长的 上影 线。 基金一月份募 集结束, 二 月开始建仓运 作。经历 了 大起大落的一 年,基金 净 值也随之大幅 波 动,作为新的 基金经理 , 这样的成绩单 是不令人 满 意的。二季度 业绩一度 升 至市场前十 ,但三季 度的大幅下跌 ,使得基 金 回撤幅度过大 ,四季度 抓 住反弹的机会 ,为投资 人 尽力弥补损 失,全年 并没有 给投 资人 带来 更多 回报, 基金 净值 并没 有熨 平指数 的波 动, 这些 突出 的问题 是 2016 年将 要 解决的 当务 之急 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截止 2015 年 12 月 31 日, 本基金 份额 净值 为 0.960 元,累 计份 额净 值为 0.960 元 。报 告期, 本基金 份额 净值 增长 率为-4.00%, 同期 业绩 比较 基准 收益率 为 9.96% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 宏观经济仍在 下降通道 , 企稳的时间点 比较难预 测 ,地产销售大 幅好转, 但 传导到投资仍 需 一段时 间。 国际 方面 ,联 储加息 后美 国股 市不 容乐 观,大 宗商 品市 场仍 然处 于寻底 过程 。 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 11 页 共 38 页


由于 4 季度 股市 市场 大幅 反弹, 尤其 是创 业板 ,很 多股票 涨幅 巨大 ,面 临较 大的调 整压 力 , 所以1 月偏 谨慎 ,以 控制 仓位为 主, 等待 企稳 后的 反弹。 若经济 在某 些月 份有 反弹 迹象, 可布 局受 益于 经济 复苏的 机械 制造 , 建 材和 建筑装 饰等 行业 。 目前银行股估 值水平已 经 与成熟市场接 轨,保持 较 高的关注。同 时精选受 益 企业改革创 新和供需 面明显 改善 的个 股进 行重 点投资 。 4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明 本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程,按照 相 关法律法规的 规定,成 立 了估值委员会 , 并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督,确保 基金估值的公 允、合理 , 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。报告期内 相关基金 估值政策由天 健会 计师 事 务所(特殊普 通合伙) 进 行审核并出具 报告,由 托 管银行进行 复核。公 司估值委员会 主席为公 司 总经理,成员 包括总经 理 、副总经理、 运作保障 部 负责人、监 察稽核部 负责人以及基 金核算、 金 融工程、行业 研究等方 面 的骨干。估值 委员会所 有 相关人员均 具有丰富 的行业分析经 验和会计 核 算经验等证券 基金行业 从 业经验和专业 能力。基 金 经理如认为 估值有被 歪曲或有失公 允的情况 , 可向估值委员 会报告并 提 出相关意见和 建议。各 方 不存在任何 重大利益 冲突, 一切 以投 资者 利益 最大化 为最 高准 则。 本基 金未与 任何 第三 方签 订定 价服务 协议 。 4.7 管理人对报告期内基 金 利润分配情况的 说明 本基金按照《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》和《华富国 泰民安灵 活 配置混合型证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 , 本 期 利 润 为 153,639,965.67 元 , 期 末 可 供 分 配 利 润 为 -9,354,856.58 。本 报告 期 内未进 行利 润分 配。 4.8 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明 本报告期内, 本基金不 存 在连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 12 页 共 38 页


§5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 本报告 期内 , 上海 浦东 发 展银 行 股份 有限 公司 ( 以 下简称 “ 本托 管人 ” ) 在 对 华富国 泰民 安灵 活配置混合型 证券投资 基 金的托管过程 中,严格 遵 守《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》及其他 有关法律法规 、基金合 同 、托管协议的 规定,不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为, 完全尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期内, 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金 合同、托管协 议的规定 , 对华富国泰民 安灵活配 置 混合型证券投 资基金的 投 资运作进行 了监督, 对基金资 产净 值的计算 、 基金份额申购 赎回价格 的 计算以及基金 费用开支 等 方面进行了 认真的复 核, 未 发现 基金 管理 人存 在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 该基 金本 报告 期内未 进行 利润 分 配 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见 本报告 期内 , 由 华富 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、 收益分配情况 、财务会 计 报告(注:财 务会计报 告 中的“金融工 具风险及 管 理”部分未 在托管人 复核范 围内 ) 、 投资 组合 报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。 §6 审计报 告 6.1 审计报告基本信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 天健审 〔2016 〕6-80 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 华富国 泰民 安灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金全 体持 有人 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 13 页 共 38 页


引言段 我们审计了后附的华富国 泰民安灵活配置混合型证 券投资基金 (以下 简称 “ 华富 国泰 民 安灵活 配置 混合 基金 ” ) 财 务报表 , 包 括2015 年12 月 31 日的 资 产负债 表 ,2015 年2 月4 日 ( 基金 合 同生效 日) 起至2015 年 12 月 31 日 止利 润表 和所 有 者权益 (基 金净值 )变 动表 以及 财务 报表附 注。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是华富国泰民安灵活配置 混合基金的 基金管理人华富基金管理 有限公司管理层的责任, 这种责任包 括 : (1 ) 按 照企 业 会 计 准则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委员 会 发 布 的 有关规定及允许的基金行 业实务操作编制财务报表 ,并使其实 现 公 允 反 映; (2 ) 设 计 、执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控制 , 以 使 财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在实施审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守职业道德规 范,计划和 实 施 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,我们考虑 与财务报表编制相关的内 部控制,以 设计恰当的审计程序,但 目的并非对内部控制的有 效性发表意 见。审计工作还包括评 价管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰当 性 和 做 出 会计估 计的 合理 性, 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。 我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,上述财务报表 已经按照企业会计准则和 在财务报表 附注中所列示的中国证券 监督管理委员会发布的有 关规定及允 许的基金行业实务操作编 制,在所有重大方面公允 反映了华富 国泰民 安灵 活配 置混 合基 金 2015 年12 月 31 日的 财 务状况 , 以 及 2015 年 2 月 4 日 (基 金合同 生效 日) 起至 2015 年 12 月 31 日止的 经营 成果 和所 有者 权益( 基金 净值 )变 动情 况。 注册会 计师 的姓 名 曹小勤


林晶 会计师 事务 所的 名称 天健会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 杭州市 西溪 路128 号 新湖 商务大 厦 9 楼 审计报 告日 期 2016 年3 月23 日


§7 年度财 务报表 7.1 资产 负债表 会计主 体: 华富 国泰 民安 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 14 页 共 38 页


单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


208,908,486.69 - 结算备 付金


1,167,739.24 - 存出保 证金


707,946.48 - 交易性 金融 资产


6,033,492.92 - 其中: 股票 投资


6,033,492.92 - 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


6,975,200.03 - 应收利 息


91,369.10 - 应收股 利


- - 应收申 购款


32,905.32 - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


223,917,139.78 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


618,778.93 - 应付管 理人 报酬


293,130.87 - 应付托 管费


48,855.13 - 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


805,260.46 - 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


401,421.93 - 负债合 计


2,167,447.32 - 所有者权益:





实收基 金


231,104,549.04 - 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 15 页 共 38 页


未分配 利润


-9,354,856.58 - 所有者 权益 合计


221,749,692.46 - 负债和 所有 者权 益总 计


223,917,139.78 - 注:本 基金 合同 于 2015 年 2 月4 日 生效 ,无 上年 度可比 期间 。报 告截 止 日2015 年 12 月 31 日, 基金份 额净 值 0.960


元 ,基金 份额 总额 231,104,549.04 份。


7.2 利润表 会计主 体: 华富 国泰 民安 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2015 年2 月4 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日


单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年 2 月 4 日(基 金合同生效日)至 2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 一、收入


169,045,957.50 - 1.利息 收入


3,024,055.34 - 其中: 存款 利息 收入


2,686,990.59 - 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


337,064.75 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


160,726,986.57 - 其中: 股票 投资 收益


159,320,585.89 - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


- - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


1,406,400.68 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) -825,741.73 - 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 )


6,120,657.32 - 减: 二、费用


15,405,991.83 - 1.管 理人 报酬 7.4.8.2.1 6,569,844.12 - 2.托 管费 7.4.8.2.2 1,094,973.96 - 3.销 售服 务费 7.4.8.2.3 - - 4.交 易费 用


7,318,573.98 - 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 16 页 共 38 页


6.其 他费 用


422,599.77 - 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列)


153,639,965.67 - 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列)


153,639,965.67 - 注:本 基金 合同 于2015 年 2 月4 日 生效 ,无 上年 度可比 期间 。 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华富 国泰 民安 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年2 月4 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 2 月 4 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 1,073,507,334.60 - 1,073,507,334.60 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利润) - 153,639,965.67 153,639,965.67 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -842,402,785.56 -162,994,822.25 -1,005,397,607.81 其中:1. 基 金申 购款 387,819,061.86 103,141,424.21 490,960,486.07 2. 基金 赎回 款 -1,230,221,847.42 -266,136,246.46 -1,496,358,093.88 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 231,104,549.04 -9,354,856.58 221,749,692.46 项目 上年度可比期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) - - - 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - - - 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 17 页 共 38 页


基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利润) 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) - - - 其中:1. 基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) - - - 注:本 基金 合同 于2015 年 2 月4 日 生效 ,无 上年 度可比 期间 。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 章宏 韬______














______ 姚 怀然______














____ 陈大 毅____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金基 本情 况 华富国泰民安 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以 下 简称本基金或 基金)经 中 国证券监督管 理 委员会 (以 下简 称中 国证 监会) (证 监许 可[2014]793 号)核 准, 基金 合同于 2015 年 2 月 4 日生 效。 本基 金为 契约 型开 放 式, 存续 期限 不定 期 。 设 立 时募集 资金 到位 情况 经天 健会计 师事 务所 ( 特 殊普通 合伙 ) 审 验, 并 出 具 《验 资报 告》 ( 天健 验 (2015 )6-14 号) 。 有关 基 金设立 文件 已按 规定 向中国证监会 备案。本 基 金的管理人和 基金份额 登 记机构为华富 基金管理 有 限公司,基 金托管人 为上海 浦东 发展 银行 股份 有限公 司。 根据《华富国 泰民安灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》的 规定,本 基 金的投资范围 为 具有良好流动 性的金融 工 具,包括国内 依法发行 的 股票(包括中 小板、创 业 板及其他经 中国证监 会核准 上市 的股 票) 、 债券 、 权 证 、 资 产支 持证 券 、 货币市 场工 具及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具 ( 但须符 合中 国证 监会 的规 定) 。 如法 律法 规或 监管 机 构以后 允许 基金 投资 其他品 种, 基金 管理 人在 履行适 当程 序后 ,可 以将 其纳入 投资 范围 。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 18 页 共 38 页


7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的 声明 本财务报表符 合企业会 计 准则的要求, 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资 基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ,真实、 完 整地反映了 基金的财 务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。 7.4.4 报 告期 所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 差 错更 正的 说明 本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、国 家税 务总 局《关 于开 放式 证券 投资 基金有 关税 收问 题的 通知 》(财 税〔2002 〕 128 号)、 《 关于 证券 投资 基 金税收 政策 问题 的通 知》( 财税 〔2004 〕78 号)、 《 关 于股息 红利 个人 所 得税有 关政 策的 通知 》 (财 税﹝2005 ﹞102 号)、 《关 于 股权分 置试 点改 革有 关税 收政策 问题 的通 知》 (财税 〔2005 〕103 号)、 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补充 通知 》(财 税 〔2005 〕107 号) 、 《关于调整 证券(股票) 交 易印花税税 率的通知 》(财 税〔2007 〕84 号)、 《关于 企业所得税 若干优 惠政策 的通 知》(财 税 〔2008 〕1 号)、 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问 题的通 知》 (财 税〔2012 〕85 号 )及 其他 相关 税务 法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下: 7.4.6.1 以 发行 基金 方式 募集资 金, 不属 于营 业税 征收范 围, 不征 收营 业税 。 7.4.6.2 基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 , 从2004 年 1 月 1 日 起, 继续 免征 收营业 税。 7.4.6.3 对 基金 买卖 股票、 债券的 差价 收入, 从 2004 年1 月1 日 起, 继 续免 征 收企业 所得 税; 对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入, 由上市公 司 和发行债券 的企业在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴20.00% 的个 人所 得 税。 7.4.6.4 根据财 政部、国 税总局、证监 会发布之《 关于实施上 市 公司股息红 利差别化个人 所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 ,从 2013 年 1 月 1 日起 , 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的 上市公 司股 票 , 持 股期 限 在 1 个 月以 内 ( 含1 个 月 ) 的 , 其股 息红 利所 得全 额计入 应纳 税所 得额 ; 持股期 限在 1 个 月以 上至 1 年(含 1 年 )的 ,暂 减 按 50%计 入应 纳税 所得 额 ;持股 期限 超过 1 年 的,暂 减 按25% 计入 应纳 税所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得税 。 7.4.6.5 基金 买卖 股票 , 经国务 院批 准, 从 2008 年 4 月 24 日起证 券( 股 票)交 易印 花税 税 率由 3‰ 调 整为 1‰ 。经 国 务院批 准, 从 2008 年 9 月 19 日起 ,对 证券 交易 印 花税政 策进 行调 整, 由双边 征收 改为 向卖 方单 边征收 ,税 率保 持 1‰ 。 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 19 页 共 38 页


7.4.6.6 基金作 为流通股 股东,在股权 分置改革过 程中收到由非 流通股股东 支付的股份、 现 金等对 价, 暂免 征收 印花 税、企 业所 得税 和个 人所 得税。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、代 销机 构 华安证 券股 份有 限公 司( “华安 证券 ”) 基金管 理人 的股 东 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东 合肥兴 泰金 融控 股( 集团 )有限 公司 基金管 理人 的股 东 上海华 富利 得资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司


7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 注:本 基金 本报 告期 内无 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年2 月4 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 6,569,844.12 - 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,165,922.84 - 注: 基金 管理 费按 前一 日 基金资 产净 值1.5% 的年 费 率逐日 计提 , 按月 支付 。 计算方 法 H =E× 年管 理费率 ÷当 年天 数(H 为 每日应 计提 的基 金管 理费 ,E 为 前一 日基 金资 产净 值) 。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年2 月4 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,094,973.96 - 注:基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.25% 的年 费率逐 日计 提, 按月 支付 。计算 方 法 H= E× 年 托管费 率 ÷ 当年 天数 (H 为每日 应计 提的 基金 托管 费,E 为前 一日 基金 资产 净值) 。 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 20 页 共 38 页


7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。 7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期内 本基 金管 理人 没有运 用固 有资 金投 资本 基金。 7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的 其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本基金 本报 告期 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 没有 投资本 基金 。 7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年2 月4 日( 基金 合同 生效日)至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 上海浦东发展 银行股份有限 公司 208,908,486.69 2,640,751.36 - - 注: 本 表仅 列示 活期 存款 余 额及产 生利 息。 7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金 在本 报告 期内 未参 与关联 方承 销证 券。 7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 无。 7.4.9 期 末( 2015 年 12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本基金 没有 因认 购新 发/ 增 发证券 而于 本报 告期 末持 有的流 通受 限证 券。 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。 7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 21 页 共 38 页


7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 根据“财政部 关于执行企 业会计准则的 上市公司和 非上市企业做 好 2010 年 年报工作的通 知 (财会 〔2010 〕25 号) ” (以下 简称 “通知 ” ) 要 求, 本 基金 对年 末持 有的 以公允 价值 计量 的 金 融资产按照公 允价值的 取 得方式分为三 层:第一 层 次是本基金在 计量日能 获 得相同资产 或负债在 活跃市场上报 价的,以 该 报价为依据确 定公允价 值 ;第二层次是 本基金在 计 量日能获得 类似资产 或负债在活跃 市场上的 报 价,或相同或 类似资产 或 负债在非活跃 市场上 的 报 价的,以该 报价为依 据做必要调整 确定公允 价 值;第三层次 是本基金 无 法获得相同或 类似资产 可 比市场交易 价格的, 以其他反映市 场参与者 对 资产或负债定 价时所使 用 的参数为依据 确定公允 价 值。根据通 知要求, 年末本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 资产 分层 列示 如下: 类别 2015 年12 月 31 日 公允 价 值 2014 年 12 月 31 日 公允 价 值 第一层次 6033492.92 - 第二层次 - - 第三层 次 - - 合计 6033492.92 - 根据《 关于 发布<中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品 种的估 值处 理标 准> 的通 知 》 (中 基协 发[2014]24 号 ) 的要求 , 本 基金 自2015 年3 月 30 日起 , 对 交易所上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种采用 第 三方估值机构 中证指数 有 限公司提供 的价格数 据进行 估值 (估 值标 准另 有规定 的除 外) , 本 报告 期 末本基 金持 有的 以公 允价 值计量 的上 述资 产计 入第二 层次 。 §8 投资组 合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 6,033,492.92 2.69 其中: 股票 6,033,492.92 2.69 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 22 页 共 38 页


5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 210,076,225.93 93.82 7 其他各 项资 产 7,807,420.93 3.49 8 合计 223,917,139.78 100.00 注:本 表列 示的 其他 各项 资产详 见 8.12.3 其 他各 项资产 构成 。 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,033,492.92 2.72 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 6,033,492.92 2.72


华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 23 页 共 38 页


8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 000971 高升控 股 228,628 6,033,492.92 2.72 注: 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 公司 网站的 年度 报告 正文。 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 600661 新南洋 52,778,568.84 23.80 2 600845 宝信软 件 43,237,378.80 19.50 3 600005 武钢股 份 43,203,509.69 19.48 4 600019 宝钢股 份 39,193,320.81 17.67 5 600029 南方航 空 39,080,273.40 17.62 6 002376 新北洋 37,033,382.59 16.70 7 002063 远光软 件 32,951,981.87 14.86 8 601328 交通银 行 30,405,130.91 13.71 9 000733 振华科 技 30,355,042.68 13.69 10 600251 冠农股 份 30,155,140.04 13.60 11 000887 中鼎股 份 30,031,909.01 13.54 12 600535 天士力 29,066,733.45 13.11 13 300244 迪安诊 断 28,758,993.04 12.97 14 002247 帝龙新 材 27,536,001.19 12.42 15 601111 中国国 航 27,379,411.81 12.35 16 002030 达安基 因 27,217,033.40 12.27 17 600999 招商证 券 26,990,339.84 12.17 18 600150 中国船 舶 26,916,561.78 12.14 19 601113 华鼎股 份 26,876,230.56 12.12 20 002313 日海通 讯 26,787,478.18 12.08 21 600109 国金证 券 26,393,831.91 11.90 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 24 页 共 38 页


22 600685 中船防 务 25,952,737.88 11.70 23 000961 中南建 设 24,866,781.11 11.21 24 002480 新筑股 份 24,525,509.00 11.06 25 300016 北陆药 业 24,251,067.50 10.94 26 300049 福瑞股 份 23,791,820.09 10.73 27 000488 晨鸣纸 业 23,289,160.16 10.50 28 000731 四川美 丰 22,931,237.34 10.34 29 601788 光大证 券 21,748,691.65 9.81 30 002022 科华生 物 21,745,703.40 9.81 31 300036 超图软 件 21,482,787.75 9.69 32 600990 四创电 子 21,290,588.78 9.60 33 000831 五矿稀 土 21,188,336.05 9.56 34 002396 星网锐 捷 20,857,655.00 9.41 35 600765 中航重 机 20,711,079.52 9.34 36 601588 北辰实 业 20,372,259.84 9.19 37 600143 金发科 技 20,127,335.11 9.08 38 002520 日发精 机 19,854,340.49 8.95 39 300038 梅泰诺 19,627,313.93 8.85 40 300342 天银机 电 19,462,711.52 8.78 41 002279 久其软 件 19,128,594.54 8.63 42 002365 永安药 业 18,813,615.23 8.48 43 000902 新洋丰 18,504,795.58 8.34 44 600497 驰宏锌 锗 18,000,280.70 8.12 45 600764 中电广 通 17,592,030.70 7.93 46 600754 锦江股 份 17,426,703.90 7.86 47 000758 中色股 份 17,185,597.57 7.75 48 002741 光华科 技 16,738,794.38 7.55 49 000056 皇庭国 际 16,656,496.08 7.51 50 300284 苏交科 16,532,052.59 7.46 51 600038 中直股 份 16,399,952.02 7.40 52 300032 金龙机 电 16,244,235.29 7.33 53 600366 宁波韵 升 16,007,664.11 7.22 54 000503 海虹控 股 16,003,814.55 7.22 55 600325 华发股 份 15,963,637.56 7.20 56 002477 雏鹰农 牧 15,906,062.30 7.17 57 600340 华夏幸 福 15,756,647.00 7.11 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 25 页 共 38 页


58 300291 华录百 纳 15,577,719.70 7.02 59 000007 零七股 份 15,353,800.16 6.92 60 600862 南通科 技 15,172,022.15 6.84 61 600692 亚通股 份 14,332,908.56 6.46 62 600773 西藏城 投 14,252,796.40 6.43 63 600048 保利地 产 13,808,544.54 6.23 64 600416 湘电股 份 13,790,548.77 6.22 65 600836 界龙实 业 13,605,500.02 6.14 66 600240 华业资 本 13,285,096.89 5.99 67 600776 东方通 信 12,549,156.00 5.66 68 002714 牧原股 份 11,326,019.20 5.11 69 600531 豫光金 铅 11,220,556.42 5.06 70 002124 天邦股 份 11,107,171.70 5.01 71 002234 民和股 份 11,028,906.53 4.97 72 600750 江中药 业 10,979,361.71 4.95 73 002618 丹邦科 技 10,812,048.71 4.88 74 002403 爱仕达 10,804,758.47 4.87 75 600850 华东电 脑 10,784,080.00 4.86 76 300053 欧比特 10,783,933.00 4.86 77 002118 紫鑫药 业 10,783,382.00 4.86 78 300353 东土科 技 10,781,735.80 4.86 79 002147 方圆支 承 10,778,878.13 4.86 80 000554 泰山石 油 10,778,674.00 4.86 81 600151 航天机 电 10,777,626.00 4.86 82 000816 智慧农 业 10,777,150.24 4.86 83 000988 华工科 技 10,774,143.34 4.86 84 002632 道明光 学 10,773,527.53 4.86 85 600260 凯乐科 技 10,772,777.34 4.86 86 600590 泰豪科 技 10,771,612.80 4.86 87 300310 宜通世 纪 10,768,094.41 4.86 88 600647 同达创 业 10,767,663.60 4.86 89 300031 宝通科 技 10,767,461.42 4.86 90 300050 世纪鼎 利 10,766,213.28 4.86 91 603001 奥康国 际 10,595,251.55 4.78 92 002711 欧浦智 网 10,526,270.00 4.75 93 000928 中钢国 际 10,410,816.60 4.69 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 26 页 共 38 页


94 600391 成发科 技 10,320,569.00 4.65 95 600436 片仔癀 10,286,147.37 4.64 96 002332 仙琚制 药 10,159,176.98 4.58 97 000892 *ST 星美 10,109,364.90 4.56 98 002157 正邦科 技 10,039,362.00 4.53 99 600298 安琪酵 母 9,943,038.00 4.48 100 002368 太极股 份 9,899,681.00 4.46 101 600705 中航资 本 9,801,927.88 4.42 102 000561 烽火电 子 9,684,733.68 4.37 103 600064 南京高 科 9,663,657.68 4.36 104 000938 紫光股 份 9,603,102.00 4.33 105 002378 章源钨 业 9,433,217.00 4.25 106 002321 华英农 业 9,427,358.41 4.25 107 002229 鸿博股 份 9,403,218.80 4.24 108 300115 长盈精 密 9,218,028.90 4.16 109 002049 同方国 芯 9,059,668.22 4.09 110 002197 证通电 子 8,957,900.40 4.04 111 000089 深圳机 场 8,812,695.70 3.97 112 002179 中航光 电 8,759,522.80 3.95 113 000971 高升控 股 8,655,498.00 3.90 114 600115 东方航 空 8,602,477.00 3.88 115 002466 天齐锂 业 8,514,417.00 3.84 116 601799 星宇股 份 8,503,220.00 3.83 117 002013 中航机 电 8,488,939.29 3.83 118 600418 江淮汽 车 8,392,720.03 3.78 119 000001 平安银 行 8,113,533.68 3.66 120 600126 杭钢股 份 7,882,695.44 3.55 121 601126 四方股 份 7,703,744.90 3.47 122 300341 麦迪电 气 7,342,072.76 3.31 123 002538 司尔特 7,253,237.10 3.27 124 300400 劲拓股 份 7,243,100.10 3.27 125 002363 隆基机 械 7,198,474.00 3.25 126 300220 金运激 光 7,189,849.76 3.24 127 300041 回天新 材 6,958,561.62 3.14 128 000069 华侨城 A 6,904,499.92 3.11 129 300201 海伦哲 6,753,039.22 3.05 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 27 页 共 38 页


130 600456 宝钛股 份 6,628,625.31 2.99 131 002625 龙生股 份 6,553,338.72 2.96 132 300101 振芯科 技 6,507,887.15 2.93 133 600728 佳都科 技 6,460,932.00 2.91 134 002115 三维通 信 6,432,376.66 2.90 135 002405 四维图 新 6,432,242.74 2.90 136 300079 数码视 讯 6,399,656.00 2.89 137 600185 格力地 产 6,386,064.80 2.88 138 000050 深天马 A 6,332,226.00 2.86 139 002016 世荣兆 业 6,331,987.00 2.86 140 000693 华泽钴 镍 6,262,124.32 2.82 141 300044 赛为智 能 6,248,654.51 2.82 142 300151 昌红科 技 6,157,151.40 2.78 143 603799 华友钴 业 6,077,220.00 2.74 144 300384 三联虹 普 6,072,742.00 2.74 145 000997 新 大 陆 5,973,957.80 2.69 146 000666 经纬纺 机 5,851,105.00 2.64 147 002366 台海核 电 5,847,857.81 2.64 148 600571 信雅达 5,791,537.00 2.61 149 600867 通化东 宝 5,630,524.48 2.54 150 300369 绿盟科 技 5,615,388.50 2.53 151 300209 天泽信 息 5,396,156.69 2.43 152 600895 张江高 科 5,313,587.00 2.40 153 300182 捷成股 份 5,305,318.80 2.39 154 300378 鼎捷软 件 5,121,445.00 2.31 155 600158 中体产 业 4,922,469.00 2.22 156 300171 东富龙 4,828,769.33 2.18 注:本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,未考虑相 关交易费 用。 8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 600845 宝信软 件 74,848,012.16 33.75 2 000887 中鼎股 份 54,933,863.49 24.77 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 28 页 共 38 页


3 300244 迪安诊 断 54,913,503.08 24.76 4 600661 新南洋 46,585,178.54 21.01 5 002030 达安基 因 44,643,925.76 20.13 6 600019 宝钢股 份 44,095,966.28 19.89 7 600029 南方航 空 43,719,259.81 19.72 8 000733 振华科 技 39,824,691.77 17.96 9 300016 北陆药 业 39,661,525.38 17.89 10 600109 国金证 券 38,262,470.65 17.25 11 000961 中南建 设 35,215,356.93 15.88 12 600150 中国船 舶 33,988,510.50 15.33 13 600005 武钢股 份 33,421,367.75 15.07 14 002480 新筑股 份 31,380,357.74 14.15 15 300036 超图软 件 31,252,244.36 14.09 16 601328 交通银 行 30,866,071.18 13.92 17 600685 中船防 务 30,028,817.80 13.54 18 600535 天士力 29,205,751.91 13.17 19 002247 帝龙新 材 27,934,877.14 12.60 20 002063 远光软 件 27,931,597.06 12.60 21 002022 科华生 物 27,142,908.04 12.24 22 601111 中国国 航 26,661,492.70 12.02 23 000731 四川美 丰 25,547,833.13 11.52 24 002313 日海通 讯 25,513,863.81 11.51 25 601788 光大证 券 24,796,014.90 11.18 26 600999 招商证 券 24,790,829.00 11.18 27 601113 华鼎股 份 24,233,026.58 10.93 28 002376 新北洋 23,703,771.35 10.69 29 300053 欧比特 23,262,043.76 10.49 30 002520 日发精 机 22,793,786.21 10.28 31 600765 中航重 机 22,630,008.50 10.21 32 601588 北辰实 业 22,333,020.49 10.07 33 600990 四创电 子 21,201,547.35 9.56 34 600251 冠农股 份 20,052,567.46 9.04 35 000831 五矿稀 土 20,038,079.71 9.04 36 600764 中电广 通 20,033,316.67 9.03 37 000758 中色股 份 19,604,945.26 8.84 38 600240 华业资 本 19,463,454.36 8.78 39 600143 金发科 技 19,215,618.35 8.67 40 600754 锦江股 份 18,802,117.37 8.48 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 29 页 共 38 页


41 002632 道明光 学 18,399,562.00 8.30 42 000056 皇庭国 际 18,389,813.22 8.29 43 300050 世纪鼎 利 18,334,263.55 8.27 44 600416 湘电股 份 18,207,916.18 8.21 45 600862 南通科 技 18,070,074.00 8.15 46 600590 泰豪科 技 17,504,156.53 7.89 47 600773 西藏城 投 17,215,308.55 7.76 48 300342 天银机 电 17,167,657.50 7.74 49 600497 驰宏锌 锗 16,763,388.04 7.56 50 000488 晨鸣纸 业 16,671,585.15 7.52 51 002396 星网锐 捷 16,596,089.64 7.48 52 300310 宜通世 纪 16,478,511.62 7.43 53 002466 天齐锂 业 16,430,448.86 7.41 54 000007 零七股 份 16,425,545.12 7.41 55 000503 海虹控 股 16,333,454.78 7.37 56 300049 福瑞股 份 15,982,146.42 7.21 57 002279 久其软 件 15,892,800.49 7.17 58 600692 亚通股 份 15,891,066.28 7.17 59 600340 华夏幸 福 15,513,057.79 7.00 60 300284 苏交科 15,323,980.20 6.91 61 600038 中直股 份 14,886,869.44 6.71 62 002741 光华科 技 14,734,292.01 6.64 63 000902 新洋丰 14,627,805.87 6.60 64 600836 界龙实 业 13,936,493.81 6.28 65 000816 智慧农 业 13,401,038.21 6.04 66 002477 雏鹰农 牧 13,194,807.97 5.95 67 600048 保利地 产 13,121,582.00 5.92 68 002403 爱仕达 13,021,814.33 5.87 69 002229 鸿博股 份 12,743,370.59 5.75 70 600776 东方通 信 12,697,309.58 5.73 71 000988 华工科 技 12,637,820.57 5.70 72 000554 泰山石 油 12,573,410.78 5.67 73 600436 片仔癀 12,377,892.25 5.58 74 002147 方圆支 承 12,280,390.21 5.54 75 300353 东土科 技 12,156,657.80 5.48 76 600647 同达创 业 11,954,142.80 5.39 77 600366 宁波韵 升 11,784,905.92 5.31 78 002618 丹邦科 技 11,704,912.89 5.28 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 30 页 共 38 页


79 600151 航天机 电 11,655,773.00 5.26 80 300038 梅泰诺 11,644,521.22 5.25 81 000892 *ST 星美 11,444,018.00 5.16 82 300032 金龙机 电 11,431,889.63 5.16 83 300031 宝通科 技 11,370,510.00 5.13 84 300209 天泽信 息 11,348,473.30 5.12 85 002368 太极股 份 11,309,329.00 5.10 86 600260 凯乐科 技 11,163,759.32 5.03 87 002118 紫鑫药 业 11,132,143.69 5.02 88 002332 仙琚制 药 11,056,897.50 4.99 89 600531 豫光金 铅 10,963,580.75 4.94 90 600325 华发股 份 10,937,663.00 4.93 91 002365 永安药 业 10,616,613.85 4.79 92 300291 华录百 纳 10,609,165.26 4.78 93 002179 中航光 电 10,569,854.53 4.77 94 002013 中航机 电 10,548,533.04 4.76 95 000561 烽火电 子 10,526,305.90 4.75 96 000928 中钢国 际 10,477,891.50 4.73 97 600850 华东电 脑 10,412,777.95 4.70 98 002711 欧浦智 网 10,233,696.00 4.61 99 600115 东方航 空 9,985,549.77 4.50 100 002124 天邦股 份 9,674,373.86 4.36 101 600705 中航资 本 9,499,653.34 4.28 102 600750 江中药 业 9,426,336.00 4.25 103 600391 成发科 技 9,190,848.00 4.14 104 603799 华友钴 业 9,089,104.36 4.10 105 002714 牧原股 份 9,056,469.64 4.08 106 600064 南京高 科 9,006,555.50 4.06 107 002197 证通电 子 8,676,028.40 3.91 108 000001 平安银 行 8,674,976.00 3.91 109 603001 奥康国 际 8,472,798.44 3.82 110 002049 同方国 芯 8,304,868.42 3.75 111 000050 深天马 A 8,200,092.09 3.70 112 300115 长盈精 密 8,126,303.52 3.66 113 002234 民和股 份 7,971,739.87 3.59 114 300079 数码视 讯 7,963,289.56 3.59 115 000938 紫光股 份 7,959,005.78 3.59 116 600298 安琪酵 母 7,819,768.55 3.53 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 31 页 共 38 页


117 002405 四维图 新 7,785,707.42 3.51 118 002016 世荣兆 业 7,665,642.95 3.46 119 600728 佳都科 技 7,623,393.44 3.44 120 600126 杭钢股 份 7,534,645.53 3.40 121 002625 龙生股 份 7,364,637.36 3.32 122 002363 隆基机 械 7,330,582.46 3.31 123 300044 赛为智 能 7,171,551.10 3.23 124 300400 劲拓股 份 7,163,963.77 3.23 125 300220 金运激 光 7,153,185.80 3.23 126 300201 海伦哲 6,982,802.03 3.15 127 300384 三联虹 普 6,930,458.63 3.13 128 300041 回天新 材 6,708,059.10 3.03 129 300182 捷成股 份 6,703,264.68 3.02 130 000089 深圳机 场 6,657,777.84 3.00 131 000069 华侨城 A 6,647,345.00 3.00 132 300341 麦迪电 气 6,624,820.00 2.99 133 600456 宝钛股 份 6,481,328.00 2.92 134 002115 三维通 信 6,471,850.00 2.92 135 002321 华英农 业 6,307,314.97 2.84 136 300151 昌红科 技 6,231,268.24 2.81 137 300369 绿盟科 技 6,227,793.29 2.81 138 601799 星宇股 份 6,213,779.75 2.80 139 002157 正邦科 技 6,201,747.71 2.80 140 600418 江淮汽 车 6,146,790.80 2.77 141 300101 振芯科 技 6,128,942.31 2.76 142 000997 新 大 陆 6,105,257.32 2.75 143 000693 华泽钴 镍 6,087,031.58 2.75 144 600571 信雅达 6,080,065.74 2.74 145 600895 张江高 科 5,939,336.86 2.68 146 002366 台海核 电 5,936,497.73 2.68 147 600185 格力地 产 5,848,708.83 2.64 148 600867 通化东 宝 5,804,557.00 2.62 149 601126 四方股 份 5,800,919.80 2.62 150 000666 经纬纺 机 5,746,062.60 2.59 151 300378 鼎捷软 件 5,531,701.52 2.49 152 300171 东富龙 5,067,402.00 2.29 153 002378 章源钨 业 4,947,666.00 2.23 154 002538 司尔特 4,691,117.59 2.12 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 32 页 共 38 页


155 002673 西部证 券 4,508,643.51 2.03 156 600158 中体产 业 4,455,428.00 2.01 注: 本表 列示 “ 卖出 金额 ”按卖 出成 交金 额 (成 交 单价乘 以成 交数 量 ) 填 列 , 未 考虑 相关 交易 费 用。 8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,323,670,963.02 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 2,476,132,314.26


8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 33 页 共 38 页


8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 8.12 投资组合报 告附注 8.12.1


本报告期内, 本基金投 资 的前十名证券 的发行主 体 不存在被监管 部门立案 调 查的情况,在 本 报告编 制日 前一 年内 也不 存在受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。 8.12.2


基金投 资的 前十 名股 票中 ,没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 707,946.48 2 应收证 券清 算款 6,975,200.03 3 应收股 利 - 4 应收利 息 91,369.10 5 应收申 购款 32,905.32 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 7,807,420.93


8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于 计算 中四 舍五 入的 原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 34 页 共 38 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 5,541 41,708.09 0.00 0.00% 231,104,549.04 100.00%


9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.0000% 注:本报告期 末基金管 理 人高级管理人 员、基金 投 资和研究部门 负责人、 本 基金的基金 经理未持 有本基 金份 额。 9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2015 年 2 月 4 日 ) 基金 份额 总 额 1,073,507,334.60 本报告 期期 初基 金份 额总 额 - 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 387,819,061.86 减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 1,230,221,847.42 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额减少 以"-" 填列) - 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 35 页 共 38 页


本报告 期期 末基 金份 额总 额 231,104,549.04 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §11 重大事件揭示 11.1 基 金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开持 有人 大会。








11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 1 、2015 年 2 月 3 日, 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过, 因工作 需要 , 龚 炜先生 不再 担任 华富 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 职务 。 2 、2015 年 2 月 3 日, 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过, 因工作 需要 , 胡 伟先生 不再 担任 华富 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 职务 。 3 、2015 年 2 月 3 日, 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过, 聘任张 亮先 生 为 华富国 泰民 安灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理。 4 、2015 年2 月27 日, 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 , 聘任王 夏儒 先 生 为华富 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。 5 、2015 年4 月14 日, 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 , 聘任王 夏儒 先生 为华富 永鑫 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。 6 、2015 年4 月14 日, 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 , 聘任高 靖瑜 女士 为华富 健康 文娱 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 经理。 7 、2015 年4 月14 日, 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 , 聘任陈 启明 先生 为华富 健康 文娱 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 经理。 8 、2015 年4 月29 日, 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理 办 公会 议审 议通 过 , 因工作 原因 , 王 光力先 生不 再担 任华 富成 长趋势 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。 9 、2015 年4 月29 日, 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 , 聘任王 翔先 生为 华富成 长趋 势混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。 10 、2015 年 4 月 29 日 , 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ,聘任 陈启 明 先 生为华 富竞 争力 优选 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。 11 、2015 年 5 月 21 日 , 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ,因工 作需 要 ,华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 36 页 共 38 页


刘文正 先生 不再 担任 华富 策略精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。 12 、2015 年 9 月 22 日 , 经华富 基金 管理 有限 公司 董事会 会议 审议 通过 ,聘 任龚炜 为公 司 副 总经理 。 13 、2015 年 9 月 22 日 , 经华富 基金 管理 有限 公司 董事会 会议 审议 通过 ,聘 任曹华 玮为 公 司 副总经 理。 14 、2015 年12 月 15 日 , 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 , 聘 任翁 海波 先 生为华 富策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。 15 、经 基金 托管 人决 定, 邓从国 同志 自 2015 年 4 月 1 日起 担任 资产 托管 与 养老金 业务 部总 经理职 务。 16 、自 2016 年 1 月起 , 基金托 管人 更新 了组 织架 构并调 整部 门名 称, 聘任 刘长江 同志 为 资 产托 管 部总 经理 。





11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。





11.4 基 金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 , 本基 金未 有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况 。 本 基金 本年 度 需支付 给审 计机 构天健 会计 师事 务所 (特 殊普通 合伙 )审 计报 酬 为 10 万 元人 民币 。天 健会 计 师事务 所( 特殊 普 通合伙 ) 从2012 年 起为 本 公司提 供审 计服 务。





11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。





11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况


11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要 第 37 页 共 38 页


金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国信证券 2 1,761,973,912.64 36.71% 1,588,311.60 36.66% - 民生证券 2 384,813,972.75 8.02% 346,220.96 7.99% - 方正证券 1 560,095,580.37 11.67% 501,732.37 11.58% - 光大证券 1 930,814,596.00 19.39% 854,566.66 19.72% - 华创证券 1 926,104,944.93 19.30% 833,301.45 19.23% - 安信证券 1 235,597,854.82 4.91% 208,682.77 4.82% - 注: 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 ( 证监基 金字[2007]48 号) , 我公 司重 新修 订了 租 用证券 公司 专用 交易 单元 的选择 标准 和程 序, 比较 了多家 证券 经营 机构 的财务状况、 经营状况 、 研究水平后, 选择了研 究 能力强、内部 管理规范 、 信息资讯服 务能力强 的几家 券商 租用 了基 金专 用交易 单元 。 本报 告期 本 基金新 增交 易单 元的 情况 : 国 信证 券、 民生 证 券各增 加 了2 个 席位 ,方 正证券 、光 大证 券、 华创 证券、 安信 证券 各增 加 了1 个席 位。 11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 国信证券 - - - - - - 民生证券 - - 480,200,000.00 100.00% - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 注:债 券交 易中 企业 债及 可分离 债券 的成 交金 额按 净价统 计, 可转 债的 成交 金额按 全价 统计 。 §12 影响投资者决策的其 他重要信息 无。





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