农 银 汇 理 行业 轮 动 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人: 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期:2016 年3 月29 日
农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 农银行 业轮 动混 合
基金主 代码 660015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 11 月 14 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 102,077,314.32 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金将 通过 对宏 观经 济周 期 和行 业景 气度 的分 析判
断 , 充分 利用 股票 市场 中不 同 行业 之间 的轮 动效 应,
优化投 资组 合的 行业 配置 , 在严 格控 制风 险的 前提 下,
力争为 投资 者创 造超 越业 绩比较 基准 的回 报。
投资策 略 本 基 金 将 重 点 围 绕 我 国 经 济 周 期 动 力 机 制 和 发 展 规
律 , 研究 我国 国民 经济 发展 过 程中 的结 构化 特征 ,捕
捉行业 轮动 效应 下的 投资 机会。
行 业 轮动 策略 是本 基金 的核 心 投资 策略 ,其 在战 略层
面 上 升为 围绕 对经 济周 期景 气 变动 的判 断来 指导 本基
金 实 施大 类资 产配 置; 其在 战 术层 面形 成为 行业 轮动
为 主 ,风 格轮 动、 区域 轮动 和 主题 轮动 为辅 的组 合投
资 策 略, 指导 本基 金实 施股 票 资产 类别 配置 ;其 在个
股层面 具化 为在 上述 指导 原则下 的个 股精 选策 略。
本 基 金采 用传 统的 “自 上而 下 ”和 “自 下而 上” 相结
合的方 法构 建投 资组 合。 具体投 资策 略分 为三 个层 次:
首 先 是“ 自上 而下 ”的 大类 资 产配 置, 即根 据经 济周
期 决 定权 益类 证券 和固 定收 益 类证 券的 投资 比例 ;其
次 是 资产 的行 业配 置, 即根 据 经济 周期 变动 和驱 动行
业 轮 动的 内在 逻辑 ,在 经济 周 期的 不同 阶段 ,配 置不
同 的 行业 ;最 后是 “自 下而 上 ”的 个股 选择 策略 和个
券投资 策略 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为75%× 沪深 300 指数 收益 率
+25% ×中 证全 债指 数收 益率。
风险收 益特 征 本 基 金为 较高 风险 、较 高收 益 的混 合型 基金 产品 ,其
风 险 收益 水平 高 于 货币 市场 基 金、 债券 型基 金, 低于
股票型 基金 。
农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 农银汇 理基 金管 理有 限公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 翟爱东 罗菲菲
联系电 话 021-61095588 010-58560666
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
021-61095599 95568
传真 021-61095556 010-58560798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.abc-ca.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦 50 层。
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 168,945,021.55 95,245,284.30 73,449,489.99
本期利 润 170,049,715.26 89,791,871.79 89,709,688.79
加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.5086 0.3319 0.3327
本期加 权平 均净 值利 润率 59.65% 23.25% 28.02%
本期基 金份 额净 值增 长率 83.90% 27.58% 41.76%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 200,486,548.33 97,760,765.37 69,582,081.15
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.9641 0.6646 0.2560
期末基 金资 产净 值 314,713,407.39 246,589,936.01 357,191,262.81
期末基 金份 额净 值 3.0831 1.6765 1.3141
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 233.49% 81.34% 42.14%
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日, 即 12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 40.13% 2.12% 13.07% 1.25% 27.06% 0.87%
过去六 个月 6.92% 3.01% -10.80% 2.01% 17.72% 1.00%
过去一 年 83.90% 2.79% 7.91% 1.86% 75.99% 0.93%
过去三 年 232.59% 2.07% 43.27% 1.34% 189.32% 0.73%
自基金 合同
生效起 至今
233.49% 2.02% 58.37% 1.33% 175.12% 0.69%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:基金合同 生效当年 净 值增长率及业 绩比较基 准 收益率按照实 际存续期 计 算,未按整 个自然年农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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度折算 。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
本基金股票投 资比例范 围 为基金资产 的 60%-95% ;除股票以外 的其他资 产 投资比例范围 为基金
资产 的 5%-40% 。 权证 投 资比例 范围 为基 金资 产净 值的 0 %-3 %, 现金 或到 期日在 一年 以内 的政
府债券 投资 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。本 基 金建仓 期为 基金 合同 生效 日(2012 年 11 月 14
日)起 六个 月, 建仓 期满 时,本 基金 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 规定 的投 资比例 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位: 人民 币元
年
度
每10 份基金份额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 - - - -
2014 - - - -
2013 1.0000 21,993,654.77 6,469,812.46 28,463,467.23
合
计
1.0000 21,993,654.77 6,469,812.46 28,463,467.23
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日,是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注
册资本为人民 币贰亿零 壹 元,其中中国 农业银行 股 份有限公司出 资比例 为 51.67 %,东方 汇理资
产管理 公司 出资 比例 为 33.33 % ,中 国铝 业股 份有 限 公司出 资比 例 为 15 %。 公 司办公 地址 为上 海
市浦东 新区 银城 路9 号农 银大 厦 50 层。 公司 法定 代 表人为 董事 长于 进先 生。
截止 2015 年 12 月 31 日, 公司共 管理27 只 开放 式基 金,分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证
券投资基金、 农银汇理 恒 久增利债券型 证券投资 基 金、农银汇理 平衡双利 混 合型证券投 资基金、
农银汇理 策略 价值混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 中小盘混合型 证券投资 基 金、农银汇 理大盘蓝
筹混合 型证 券投 资基 金、 农银汇 理货 币市 场证 券投 资基金 、 农 银汇 理沪 深300 指数 证券 投资 基金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 深证100 指 数增 强型 证券 投资 基 金、 农 银汇 理行 业轮 动混 合型证 券投 资基 金、
农银汇 理 7 天理 财债 券型 证券投 资基 金、 农银 汇理 低估值 高增 长混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇 理
行业领 先混合 型证券投 资 基金、农银汇 理区间收 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银 汇理研究
精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金 、 农银 汇理 红利 日结
货币市场基金 、农银汇 理 医疗保健主题 股票型证 券 投资基金、农 银汇理主 题 轮动灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 农银 汇理 信息传 媒主 题股 票型 证券 投资基 金、 农银 汇理 工 业 4.0 灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金和 农银 汇理 天天利 货币 市场 基金 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
郭世凯
本 基 金 基
金经理
2014 年 3 月
10 日
- 7
金 融 学 硕
士 。 历 任
海 通 证 券
研 究 所 分
析 师 、 农
银 汇 理 基
金 管 理 有
限 公 司 研
究 员 。 现农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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任 农 银 汇
理 基 金 管
理 有 限 公
司 基 金 经
理。
注:1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 , 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期
为基金 合同 生效 日。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 , 也包 括 在其他 金融 机构 从事
证券投 资研 究等 业务 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 , 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内, 本 基金管理人 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人依 据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 等法 律 法规 , 制 定了 《 农
银汇理 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理办 法》 、 《特 定客户 资产 管理 业务 公平 交易管 理办 法 》 , 明 确
各部门 的职 责以 及公 平交 易控制 的内 容、 方法 。
本基金管理人 通过事前 识 别、事中控制 、事后检 查 三个步骤来保 证公平交 易 。事前识别的 任
务是制定制度 和业务流 程 、设置系统控 制项以强 制 执行公平交易 和防范反 向 交易;事中 控制的工
作是确保公司 授权、研 究 、投资、交易 等行为控 制 在事前设定的 范围之内 , 各项业务操 作根据制
度和业务流程 进行;事 后 检查公司投资 行为与事 前 设定的流程、 限额等有 无 偏差,编制 投资组合
公平交 易报 告, 分析 事中 控制的 效果 ,并 将评 价结 果报告 风险 管理 委员 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,本 基金管理 人 严格执行了《 证 券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定,通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行,确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2015 年, 在央 行充 裕 的流动 性、 改革 需要 牛市 的大背 景下 , 再 加上 居民 财富配 置的 提升 ,
尽管期 间经 历了 股灾 和三 季度的 调整 期, 整体 而言15 年 A 股市 场展 现了 一场 波澜壮 阔的 牛市 。 这
轮牛市与以往 不同的重 要 一点在于杠杆 ,场内场 外 的配资致使市 场的波动 性 急剧加大,6 月初开
始场外配资的 清查,致 使 市场由最初的 小幅调整 , 逐步演变成了 杠杆不断 爆 仓清盘,市 场暴跌的
局面。经过三 季度的大 幅 度调整,四季 度市场逐 渐 恢复底气,指 数企稳回 升 ,年末估值 切换对蓝
筹形成有力支 撑,创业 板 经过前期深度 回调后部 分 高景气行业和 优质公司 回 到价值区域 。我们在
保持审 慎 乐 观的 基础 上, 结合短 期市 场反 弹进 行积 极布局 ,努 力提 升基 金收 益水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内本 基金 净值 增长 率为 83.90% , 业绩 比较 基 准收益 率 为7.91% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年, 国内 宏观 经 济仍然 低迷 , 外围 国际 形 势更加 复杂 多变 , 预计A 股行情 震荡 将加
剧。 我们 判断 , 长 期来 看 本轮牛 市的 根基 并未 动摇 , 管 理层 借助 资本 市场 实 现改革 转型 意图 未变 ,
大类资产配置 转移的长 期 逻辑仍然成立 。我们战 略 上仍将坚持沿 着成长和 改 革的主线, 同时高度
关注市场风险 偏好及微 观 结构上的变化 方向,综 合 考量增长、估 值、筹码 集 中度、确定 性等衡量
因素, 在深 度研 究优 秀上 市公司 的基 础上 进行 配置 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 ( 证 监会计字[2007]15 号 ) 、 《 关于证券投资 基金
执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 (证 监会 计字[2007]21 号) 与 《 关
于进一 步规 范证 券 投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》( 证监会 公告[2008]38 号) 等文件 , 本 公司 制订
了证券 投资 基金 估值 政策 和程序 ,并 设立 了估 值委 员会。
公司参与基金 估值的机 构 及人员职责: 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和
解释, 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 , 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时,估 值 委员会应评 价现有估农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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值政策和程 序的适用 性, 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序 进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化,书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部, 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算,并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督,
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员,均具 有 基金从业资格 ,具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力, 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员,可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调 整影响 , 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 , 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度,如估值 委员会表
决时, 其仅 有一 票表 决权 ,遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1. 本基金基金 合同约定 “ 在符合有关基 金分红条 件 的前提下,本 基金每年 收 益分配次数最 多
为 6 次 ,每 次收 益分 配比 例不得 低于 收益 分配 基准 日该次 可供 分配 利润 的 20% ,若 《基 金合 同》
生效不 满3 个月 可不 进行 收益分 配。 ”即 本基 金报 告期无 应分 配利 润金 额。
2. 本基 金报 告期 内 没 有实 施利润 分配 。
3. 本报 告期 没有 应分 配但 尚未分 配的 利润 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ,本 基金 未出现 上述 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内, 本基金托 管 人在对农银汇 理行业轮 动 混合型证券投 资基金的 托 管过程中,严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同、托管协议 的有关规 定 ,依法安全 保管了基
金财产 , 不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为, 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义 务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定,本托 管 人对本基金管 理农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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人— 农银汇理 基金管理 有 限公司在农银 汇理行业 轮 动混合型证券 投资基金 的 投资运作方 面进行了
监督,对基金 资产净值 计 算 、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了认真的
复核,未发现 基金管理 人 有损害基金份 额持有人 利 益的行为,在 各重要方 面 的运作严格 按照基金
合同的 规定 进行 。本 报告 期内, 农银 汇理 行业 轮动 混合型 证券 投资 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
由农银汇理行 业轮动混 合 型证券投资基 金管理人 — 农银汇理基金 管理有限 公 司编制,并经 本
托管人复核审 查的本年 度 报告中的财务 指标、净 值 表现、财务会 计报告、 投 资组合报告 等内容真
实、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 20960 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 农银汇 理行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 农 银 汇 理 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原
农银汇理行业轮动股票型 证券投资基金,以下简称 “ 农银汇理
行业轮 动基 金”) 的 财务 报 表,包 括 2015 年 12 月 31 日的 资产
负债表 、2015 年度 的利 润 表和所 有者 权益(基 金净 值)变动 表以
及财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 农 银 汇 理 行 业 轮 动 基 金 的 基 金 管
理人 农银汇理基金管理有 限公司 管理层的责任。这 种责任包
括:
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ,并 使其 实现 公允反 映;
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 , 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 12 页 共 44 页
审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及 评 价 财务 报 表 的 总
体列报 。
我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为,上述 农 银 汇 理行 业 轮 动 基 金 的 财 务 报 表在 所 有 重
大方面按照企业会计准则 和在财务报表附注中所列 示的中国证
监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基 金行业实务
操作编 制, 公允 反映 了 农 银汇理 行业 轮动 基 金 2015 年12 月31
日的财 务状 况以 及 2015 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况 。
注册会 计师 的姓 名 陈玲
张勇
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 企业 天地 2 号楼 普 华永道 中心
11 楼
审计报 告日 期 2016 年3 月28 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 农银 汇理 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 41,051,814.28 32,762,289.94
结算备 付金 3,553,299.30 4,036,118.10
存出保 证金 673,912.01 1,266,250.71
交易性 金融 资产 252,051,192.18 212,041,087.10
其中: 股票 投资 252,051,192.18 212,041,087.10
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - - 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 22,387,009.15 1,354,593.99
应收利 息 14,153.88 7,966.69
应收股 利 - -
应收申 购款 238,841.40 232,849.28
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 319,970,222.20 251,701,155.81
负债和所有者权益
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 51,161.93
应付赎 回款 2,705,886.93 2,140,330.41
应付管 理人 报酬 400,815.25 334,918.22
应付托 管费 66,802.54 55,819.71
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,014,126.20 2,262,900.44
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 69,183.89 266,089.09
负债合 计 5,256,814.81 5,111,219.80
所有者权益:
实收基 金 102,077,314.32 147,089,906.66
未分配 利润 212,636,093.07 99,500,029.35
所有者 权益 合计 314,713,407.39 246,589,936.01
负债和 所有 者权 益总 计 319,970,222.20 251,701,155.81
注:报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日, 基金 份额 净 值 3.0831 元, 基金 份额 总 额 102,077,314.32
份。
7.2 利 润表
会计主 体: 农银 汇理 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金
本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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2015 年12 月31 日 2014 年12 月 31 日
一、收入 187,017,405.58 105,943,954.80
1.利息 收入 490,413.83 655,509.80
其中: 存款 利息 收入 490,413.83 608,975.13
债券利 息收 入 - 149.39
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 46,385.28
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 184,552,825.27 109,203,838.97
其中: 股票 投资 收益 184,144,602.24 107,358,580.46
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -1,062.65
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 408,223.03 1,846,321.16
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
1,104,693.71 -5,453,412.51
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 869,472.77 1,538,018.54
减: 二、费用 16,967,690.32 16,152,083.01
1.管 理人 报酬 4,240,848.23 5,794,881.48
2.托 管费 706,808.00 965,813.62
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 11,639,749.41 9,001,422.53
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其 他费 用 380,284.68 389,965.38
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
170,049,715.26 89,791,871.79
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
170,049,715.26 89,791,871.79
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 农银 汇理 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
147,089,906.66 99,500,029.35 246,589,936.01
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 170,049,715.26 170,049,715.26
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-45,012,592.34 -56,913,651.54 -101,926,243.88
其中:1. 基 金申 购款 234,689,559.44 429,322,117.07 664,011,676.51
2. 基金 赎回 款 -279,702,151.78 -486,235,768.61 -765,937,920.39
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
102,077,314.32 212,636,093.07 314,713,407.39
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
271,815,056.96 85,376,205.85 357,191,262.81
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 89,791,871.79 89,791,871.79
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-124,725,150.30 -75,668,048.29 -200,393,198.59
其中:1. 基 金申 购款 732,702,307.40 338,692,652.94 1,071,394,960.34
2. 基金 赎回 款 -857,427,457.70 -414,360,701.23 -1,271,788,158.93
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
147,089,906.66 99,500,029.35 246,589,936.01
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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______ 许金 超______
______ 王 梅华______
____ 于意____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
农银汇 理行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金( 原名 为 “ 农 银汇理 行业 轮动 股票 型证 券投资 基金 ”,
以下简称 “本 基金 ”) 经中 国证券监督管 理委员会( 以 下简称 “中国 证监会 ”)证 监许可 第
1156 号 《 关于 核准 农银 汇 理行业 轮动 混合 型证 券投 资基金 募集 的批 复》 核准 , 由农 银汇 理基 金管
理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《农银汇 理行业轮 动 混合型证券 投资基金
基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 基金,存续期 限不定, 首 次设立募集 不包括认
购资金 利息 共募 集531,900,860.90 元, 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所 有限 公司普 华永 道中 天验
字(2012) 第442 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案, 《农 银汇 理行 业 轮动混 合型 证券 投资
基金基 金合 同》 于2012 年11 月14 日正 式生 效, 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为532,034,410.35
份基金 份额 , 其 中认 购资 金利息 折 合133,549.45 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为农 银汇 理基
金管理 有限 公司 ,基 金托 管人为 中国 民生 银行 股份 有限公 司。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 农银汇 理行 业
轮动股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年8 月7 农 银汇 理 行业轮 动混 合型 证券 投资 基金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《农 银 汇理行业轮动 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定,本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具,包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包括中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准发 行并上市的 股票)、债 券、 权证以及法 律法规
或中国证监会 允许基金 投 资的其它金融 工具,但 须 符合中国证监 会的相关 规 定。其中: 股票投资
比例范 围为 基金 资产 的 60%-95% ;除 股票 以外 的其 他 资产投 资比 例范 围为 基金 资产 的 5%-40% 。权
证投资比例范 围为基金 资 产净值的 0%-3%, 现金或 到期日 在一年 以内的政 府 债券投资比例 不低于
基金资 产净 值 的5% 。 本基 金的业 绩比 较基 准为 : 75 % ×沪深 300 指数 收益 率+ 2 5%× 中 证全 债指 数
收益率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 农银汇
理消费 主题 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.4.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 间无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
7.4.4.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.4.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.5 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 , 主要 税项 列示 如 下 :
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 , 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额,
自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 , 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.6 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 本基金 的管 理人
中国民 生银 行股 份有 限公 司 本基金 的托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 本基金 管理 人的 股东
东方汇 理资 产管 理公 司 本基金 管理 人的 股东
中国铝 业股 份有 限公 司 本基金 管理 人的 股东
7.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
-
7.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.7.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
7.4.7.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
7.4.7.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
7.4.7.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.7.2 关 联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,240,848.23 5,794,881.48
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,476,306.30 2,236,287.83
注: 支 付基 金管 理人 农银 汇理基 金的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提, 逐日
累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为:
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
706,808.00 965,813.62
注:支付基金 托管人中 国 民生银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.7.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 销售 服务 费。
7.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人无 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 无投资 本基 金的 情况 。 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
民生银行 41,051,814.28 423,277.63 32,762,289.94 561,935.72
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 民生 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
7.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.8 期 末( 2015 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300043
互动
娱乐
2015 年12 月17 日
公告重
大事项
17.19 - - 401,600 6,903,748.88 6,903,504.00 -
002612
朗姿
股份
2015 年12 月22 日
公告重
大事项
75.46 - - 56,000 3,243,714.12 4,225,760.00 -
600271
航天
信息
2015 年10 月12 日
公告重
大事项
71.46 - - 20,600 1,178,170.00 1,472,076.00 -
002502
骅威
股份
2015 年8 月20 日
公告重
大事项
23.35 2016 年1 月14 日 32.02 14,900 456,813.45 477,098.00 -
000971
高升
控股
2015 年9 月21 日
公告重
大事项
34.97 2015 年12 月31 日 26.39 11,600 268,997.00 405,652.00 -
注: 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。
7.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 44 页
7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
7.4.9 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为238,567,102.18 元, 属于 第二 层次的 余额 为 13,484,090.00 元 , 无 属于 第三
层次的 余额(2014 年12 月31 日 : 第 一层 次176,862,761.08 元 , 第 二层 次35,178,326.02 元, 无
属于第 三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 44 页
于 2015 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日:同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 252,051,192.18 78.77
其中: 股票 252,051,192.18 78.77
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 44,605,113.58 13.94
7 其他各 项资 产 23,313,916.44 7.29
8 合计 319,970,222.20 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A
农、林 、牧 、渔 业 2,913,593.00 0.93
B
采矿业 - -
C
制造业 159,945,400.46 50.82 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 44 页
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
3,863,025.00 1.23
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 5,882,662.00 1.87
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,109,823.00 0.35
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
39,988,164.10 12.71
J
金融业 62,709.60 0.02
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 5,765,631.52 1.83
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 21,980,301.50 6.98
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 5,781,690.00 1.84
S
综合 4,758,192.00 1.51
合计 252,051,192.18 80.09
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600593 大连圣 亚 335,450 17,238,775.50 5.48
2 002224 三 力 士 592,400 12,866,928.00 4.09
3 002667 鞍重股 份 141,400 10,576,720.00 3.36
4 002291 星期六 588,500 10,004,500.00 3.18
5 002494 华斯股 份 371,900 9,855,350.00 3.13
6 002094 青岛金 王 305,600 9,519,440.00 3.02
7 002137 麦达数 字 403,300 9,275,900.00 2.95
8 002474 榕基软 件 368,700 8,830,365.00 2.81
9 002443 金洲管 道 415,500 7,387,590.00 2.35
10 002123 荣信股 份 286,800 7,356,420.00 2.34
注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 农银 汇理基 金管 理有 限公农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 44 页
司网站 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002657 中科金 财 49,742,986.93 20.17
2 601166 兴业银 行 48,252,830.20 19.57
3 601989 中国重 工 36,283,979.08 14.71
4 601318 中国平 安 35,811,074.86 14.52
5 601788 光大证 券 33,333,019.46 13.52
6 601688 华泰证 券 32,078,728.70 13.01
7 000829 天音控 股 31,157,111.91 12.64
8 600048 保利地 产 30,625,694.66 12.42
9 300397 天和防 务 29,755,865.12 12.07
10 601336 新华保 险 28,947,311.62 11.74
11 600271 航天信 息 28,598,311.45 11.60
12 600446 金证股 份 28,405,590.18 11.52
13 300094 国联水 产 27,528,617.90 11.16
14 002339 积成电 子 27,452,744.58 11.13
15 601628 中国人 寿 25,143,123.26 10.20
16 300458 全志科 技 24,771,236.69 10.05
17 001696 宗申动 力 24,628,847.43 9.99
18 300299 富春通 信 23,816,324.76 9.66
19 600570 恒生电 子 23,211,717.82 9.41
20 600654 中安消 23,201,105.10 9.41
21 300086 康芝药 业 23,069,470.72 9.36
22 300253 卫宁软 件 22,174,885.00 8.99
23 600588 用友网 络 21,250,773.01 8.62
24 603555 贵人鸟 20,864,496.56 8.46
25 002380 科远股 份 20,424,596.93 8.28
26 600770 综艺股 份 20,208,665.37 8.20
27 300113 顺网科 技 20,171,843.19 8.18
28 300390 天华超 净 20,112,007.99 8.16
29 002418 康盛股 份 20,095,890.11 8.15 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 44 页
30 002169 智光电 气 19,665,069.20 7.97
31 000587 金叶珠 宝 19,605,245.02 7.95
32 002488 金固股 份 19,444,986.85 7.89
33 300431 暴风科 技 19,045,135.60 7.72
34 300025 华星创 业 18,908,970.89 7.67
35 300178 腾邦国 际 18,285,984.84 7.42
36 002236 大华股 份 17,570,430.10 7.13
37 002512 达华智 能 17,492,625.60 7.09
38 300329 海伦钢 琴 17,481,383.00 7.09
39 300043 互动娱 乐 17,323,364.25 7.03
40 002494 华斯股 份 17,248,153.22 6.99
41 300207 欣旺达 17,160,259.27 6.96
42 300418 昆仑万 维 16,882,682.00 6.85
43 002188 新 嘉 联 16,763,963.34 6.80
44 300450 先导智 能 16,739,143.49 6.79
45 300356 光一科 技 16,273,803.49 6.60
46 002668 奥马电 器 16,128,618.60 6.54
47 600079 人福医 药 16,033,480.01 6.50
48 300336 新文化 15,879,205.32 6.44
49 600547 山东黄 金 15,780,735.21 6.40
50 300392 腾信股 份 15,766,791.04 6.39
51 002284 亚太股 份 15,687,036.93 6.36
52 600112 天成控 股 15,624,364.37 6.34
53 002224 三 力 士 15,342,657.00 6.22
54 600028 中国石 化 15,321,799.82 6.21
55 002376 新北洋 15,271,759.29 6.19
56 002445 中南重 工 14,901,238.17 6.04
57 300246 宝莱特 14,706,865.39 5.96
58 300373 扬杰科 技 14,677,721.70 5.95
59 600593 大连圣 亚 14,607,027.20 5.92
60 300059 东方财 富 14,369,818.00 5.83
61 600122 宏图高 科 14,191,766.07 5.76
62 300164 通源石 油 14,125,651.40 5.73
63 002291 星期六 13,950,178.64 5.66
64 600399 抚顺特 钢 13,921,032.47 5.65
65 002280 联络互 动 13,827,804.00 5.61 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 44 页
66 002364 中恒电 气 13,654,073.65 5.54
67 600837 海通证 券 13,639,460.00 5.53
68 300018 中元华 电 13,564,790.50 5.50
69 601668 中国建 筑 13,551,111.24 5.50
70 002389 南洋科 技 13,474,063.40 5.46
71 603456 九洲药 业 13,335,665.00 5.41
72 300038 梅泰诺 13,293,875.94 5.39
73 600391 成发科 技 13,167,517.91 5.34
74 300274 阳光电 源 13,148,163.49 5.33
75 600172 黄河旋 风 13,021,718.00 5.28
76 002746 仙坛股 份 12,830,230.05 5.20
77 300295 三六五 网 12,800,612.37 5.19
78 300144 宋城演 艺 12,749,584.50 5.17
79 000997 新 大 陆 12,645,826.82 5.13
80 300053 欧比特 12,575,770.42 5.10
81 000596 古井贡 酒 12,477,696.90 5.06
82 600259 广晟有 色 12,474,360.14 5.06
83 002222 福晶科 技 12,348,928.50 5.01
84 600728 佳都科 技 12,332,143.13 5.00
85 600136 道博股 份 12,270,368.44 4.98
86 002312 三泰控 股 12,239,089.94 4.96
87 300339 润和软 件 12,145,588.25 4.93
88 002400 省广股 份 12,042,694.28 4.88
89 000651 格力电 器 11,929,748.08 4.84
90 300176 鸿特精 密 11,899,870.84 4.83
91 300248 新开普 11,813,507.08 4.79
92 300147 香雪制 药 11,603,916.01 4.71
93 000768 中航飞 机 11,581,725.60 4.70
94 000681 视觉中 国 11,531,512.68 4.68
95 300380 安硕信 息 11,455,756.71 4.65
96 600687 刚泰控 股 11,356,098.65 4.61
97 300155 安居宝 11,154,337.67 4.52
98 300133 华策影 视 11,060,639.18 4.49
99 002543 万和电 气 10,860,478.85 4.40
100 601169 北京银 行 10,831,525.00 4.39
101 002113 天润控 股 10,814,709.28 4.39 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 44 页
102 002516 旷达科 技 10,808,666.75 4.38
103 002108 沧州明 珠 10,727,436.00 4.35
104 000592 平潭发 展 10,719,552.00 4.35
105 300226 上海钢 联 10,684,347.73 4.33
106 002667 鞍重股 份 10,649,782.95 4.32
107 300075 数字政 通 10,621,540.20 4.31
108 002474 榕基软 件 10,604,129.04 4.30
109 600029 南方航 空 10,593,088.26 4.30
110 002137 麦达数 字 10,585,989.60 4.29
111 000546 金圆股 份 10,553,710.00 4.28
112 300010 立思辰 10,532,649.46 4.27
113 300378 鼎捷软 件 10,458,068.76 4.24
114 300013 新宁物 流 10,381,970.00 4.21
115 002649 博彦科 技 10,365,422.93 4.20
116 600180 瑞茂通 10,238,125.60 4.15
117 300359 全通教 育 10,200,477.04 4.14
118 603300 华铁科 技 10,141,569.40 4.11
119 300372 欣泰电 气 10,130,942.78 4.11
120 000401 冀东水 泥 9,983,500.54 4.05
121 600572 康恩贝 9,974,691.00 4.05
122 300273 和佳股 份 9,960,323.91 4.04
123 600310 桂东电 力 9,860,059.00 4.00
124 002664 信质电 机 9,857,036.71 4.00
125 600730 中国高 科 9,848,798.00 3.99
126 600010 包钢股 份 9,805,633.00 3.98
127 600031 三一重 工 9,789,354.42 3.97
128 000831 五矿稀 土 9,783,295.26 3.97
129 600703 三安光 电 9,502,582.43 3.85
130 300352 北信源 9,418,595.92 3.82
131 300445 康斯特 9,309,000.00 3.78
132 600276 恒瑞医 药 9,225,186.16 3.74
133 300231 银信科 技 9,167,256.00 3.72
134 000024 招商地 产 9,101,632.00 3.69
135 000998 隆平高 科 9,084,751.00 3.68
136 002094 青岛金 王 9,076,994.66 3.68
137 600999 招商证 券 9,009,710.00 3.65 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 44 页
138 601186 中国铁 建 8,996,660.00 3.65
139 600358 国旅联 合 8,918,301.23 3.62
140 601766 中国中 车 8,906,339.00 3.61
141 000802 北京文 化 8,869,905.00 3.60
142 002350 北京科 锐 8,814,590.28 3.57
143 002285 世联行 8,803,676.36 3.57
144 600582 天地科 技 8,761,219.10 3.55
145 000670 盈方微 8,760,980.00 3.55
146 300457 赢合科 技 8,639,930.78 3.50
147 300364 中文在 线 8,618,873.80 3.50
148 600559 老白干 酒 8,598,402.99 3.49
149 601377 兴业证 券 8,539,531.00 3.46
150 600153 建发股 份 8,526,224.00 3.46
151 300202 聚龙股 份 8,498,356.95 3.45
152 002253 川大智 胜 8,422,581.70 3.42
153 600855 航天长 峰 8,397,144.71 3.41
154 300333 兆日科 技 8,395,348.22 3.40
155 002707 众信旅 游 8,308,789.16 3.37
156 600745 中茵股 份 8,288,604.00 3.36
157 600628 新世界 8,270,724.05 3.35
158 300188 美亚柏 科 8,248,216.00 3.34
159 600303 曙光股 份 8,200,372.00 3.33
160 002363 隆基机 械 8,127,603.80 3.30
161 002443 金洲管 道 8,088,119.42 3.28
162 300028 金亚科 技 8,057,936.00 3.27
163 002402 和而泰 7,959,749.99 3.23
164 600784 鲁银投 资 7,958,030.90 3.23
165 300287 飞利信 7,868,391.60 3.19
166 002321 华英农 业 7,861,019.90 3.19
167 600666 奥瑞德 7,814,774.00 3.17
168 002065 东华软 件 7,784,897.05 3.16
169 600682 南京新 百 7,710,688.13 3.13
170 601021 春秋航 空 7,690,191.49 3.12
171 300021 大禹节 水 7,584,384.00 3.08
172 002123 荣信股 份 7,581,372.00 3.07
173 600643 爱建集 团 7,578,308.00 3.07 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 44 页
174 300468 四方精 创 7,548,628.00 3.06
175 600986 科达股 份 7,508,469.80 3.04
176 000901 航天科 技 7,501,788.80 3.04
177 601888 中国国 旅 7,479,491.85 3.03
178 002292 奥飞动 漫 7,311,043.51 2.96
179 000939 凯迪生 态 7,285,050.59 2.95
180 600198 大唐电 信 7,206,241.20 2.92
181 600436 片仔癀 7,190,168.65 2.92
182 000793 华闻传 媒 7,173,759.00 2.91
183 601988 中国银 行 7,044,074.15 2.86
184 002456 欧菲光 7,041,490.00 2.86
185 600420 现代制 药 7,013,175.85 2.84
186 300037 新宙邦 7,001,613.86 2.84
187 601398 工商银 行 6,973,210.00 2.83
188 002717 岭南园 林 6,825,025.93 2.77
189 000623 吉林敖 东 6,751,242.50 2.74
190 002715 登云股 份 6,699,222.32 2.72
191 000687 华讯方 舟 6,689,792.70 2.71
192 300183 东软载 波 6,615,977.97 2.68
193 002001 新 和 成 6,571,443.86 2.66
194 000970 中科三 环 6,520,897.39 2.64
195 600961 株冶集 团 6,495,220.70 2.63
196 002522 浙江众 成 6,489,603.00 2.63
197 300198 纳川股 份 6,475,245.50 2.63
198 300186 大华农 6,431,888.00 2.61
199 002588 史丹利 6,400,768.57 2.60
200 002645 华宏科 技 6,398,800.96 2.59
201 002033 丽江旅 游 6,366,965.00 2.58
202 300285 国瓷材 料 6,326,873.50 2.57
203 000060 中金岭 南 6,290,172.00 2.55
204 000633 合金投 资 6,281,364.95 2.55
205 002122 天马股 份 6,267,072.60 2.54
206 603678 火炬电 子 6,236,396.96 2.53
207 300367 东方网 力 6,233,988.20 2.53
208 002701 奥瑞金 6,226,966.52 2.53
209 002142 宁波银 行 6,193,356.80 2.51 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 44 页
210 300109 新开源 6,186,211.08 2.51
211 002458 益生股 份 6,185,865.00 2.51
212 002214 大立科 技 6,181,361.00 2.51
213 600861 北京城 乡 6,177,634.93 2.51
214 601009 南京银 行 6,143,817.00 2.49
215 002244 滨江集 团 6,142,565.69 2.49
216 601800 中国交 建 6,118,635.49 2.48
217 300051 三五互 联 6,100,323.23 2.47
218 002115 三维通 信 6,092,316.95 2.47
219 002141 蓉胜超 微 6,070,698.95 2.46
220 603010 万盛股 份 6,023,613.24 2.44
221 600519 贵州茅 台 6,014,245.59 2.44
222 600186 莲花味 精 6,012,074.00 2.44
223 002405 四维图 新 5,992,395.97 2.43
224 600697 欧亚集 团 5,964,265.00 2.42
225 600009 上海机 场 5,955,833.53 2.42
226 000700 模塑科 技 5,926,049.09 2.40
227 002612 朗姿股 份 5,913,985.93 2.40
228 600118 中国卫 星 5,908,636.00 2.40
229 300076 GQY 视讯 5,871,889.11 2.38
230 600497 驰宏锌 锗 5,824,085.86 2.36
231 600674 川投能 源 5,818,291.97 2.36
232 300006 莱美药 业 5,813,648.48 2.36
233 002042 华孚色 纺 5,801,838.26 2.35
234 600061 国投安 信 5,783,912.22 2.35
235 300376 易事特 5,734,488.60 2.33
236 002157 正邦科 技 5,729,069.00 2.32
237 002642 荣之联 5,711,317.00 2.32
238 600312 平高电 气 5,681,904.58 2.30
239 000532 力合股 份 5,653,383.58 2.29
240 600030 中信证 券 5,652,806.00 2.29
241 000547 航天发 展 5,637,861.72 2.29
242 603703 盛洋科 技 5,622,372.37 2.28
243 600409 三友化 工 5,611,722.00 2.28
244 600325 华发股 份 5,605,017.00 2.27
245 600749 西藏旅 游 5,506,029.05 2.23 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 31 页 共 44 页
246 002681 奋达科 技 5,482,086.77 2.22
247 603688 石英股 份 5,462,636.49 2.22
248 002052 同洲电 子 5,440,834.96 2.21
249 300368 汇金股 份 5,420,642.84 2.20
250 000961 中南建 设 5,396,196.00 2.19
251 002044 江苏三 友 5,361,154.00 2.17
252 300033 同花顺 5,361,150.00 2.17
253 002466 天齐锂 业 5,321,136.70 2.16
254 002358 森源电 气 5,319,538.17 2.16
255 002019 亿帆鑫 富 5,282,809.39 2.14
256 300085 银之杰 5,249,765.28 2.13
257 600415 小商品 城 5,246,488.25 2.13
258 600373 中文传 媒 5,190,588.98 2.10
259 300240 飞力达 5,187,336.00 2.10
260 000555 神州信 息 5,178,668.00 2.10
261 002345 潮宏基 5,163,950.40 2.09
262 600277 亿利洁 能 5,157,351.00 2.09
263 002326 永太科 技 5,146,526.00 2.09
264 600704 物产中 大 5,117,229.00 2.08
265 002311 海大集 团 5,110,329.00 2.07
266 002396 星网锐 捷 5,109,549.00 2.07
267 600804 鹏博士 5,087,588.17 2.06
268 601000 唐山港 5,085,211.00 2.06
269 002073 软控股 份 5,037,780.00 2.04
270 300005 探路者 5,037,704.00 2.04
271 600990 四创电 子 5,002,989.20 2.03
272 600806 昆明机 床 4,978,605.83 2.02
273 603368 柳州医 药 4,961,123.00 2.01
274 000566 海南海 药 4,953,984.30 2.01
275 603883 老百姓 4,938,173.00 2.00
276 600958 东方证 券 4,936,941.00 2.00
注:买 入金 额按 买入 的成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 32 页 共 44 页
比例( %)
1 002657 中科金 财 60,680,446.75 24.61
2 601166 兴业银 行 56,518,584.76 22.92
3 601318 中国平 安 48,160,497.66 19.53
4 601989 中国重 工 40,713,356.57 16.51
5 300094 国联水 产 39,003,552.22 15.82
6 600048 保利地 产 37,499,813.29 15.21
7 600446 金证股 份 36,606,168.64 14.84
8 000829 天音控 股 34,946,824.68 14.17
9 601336 新华保 险 34,892,821.63 14.15
10 001696 宗申动 力 33,268,124.79 13.49
11 601788 光大证 券 32,903,273.90 13.34
12 300397 天和防 务 32,292,153.72 13.10
13 600271 航天信 息 32,070,553.09 13.01
14 600588 用友网 络 31,934,019.45 12.95
15 601688 华泰证 券 31,661,548.78 12.84
16 002339 积成电 子 31,248,809.63 12.67
17 601628 中国人 寿 29,593,300.21 12.00
18 002169 智光电 气 26,801,023.06 10.87
19 002418 康盛股 份 24,312,254.00 9.86
20 600770 综艺股 份 23,916,784.04 9.70
21 600654 中安消 23,770,331.65 9.64
22 002488 金固股 份 23,610,227.12 9.57
23 300253 卫宁软 件 23,471,999.53 9.52
24 300390 天华超 净 22,753,265.26 9.23
25 300178 腾邦国 际 22,752,240.02 9.23
26 300086 康芝药 业 22,542,979.27 9.14
27 300458 全志科 技 22,315,349.39 9.05
28 300299 富春通 信 21,353,950.13 8.66
29 300392 腾信股 份 21,183,023.57 8.59
30 000587 金叶珠 宝 20,480,373.88 8.31
31 000997 新 大 陆 20,209,475.87 8.20
32 002284 亚太股 份 19,261,374.19 7.81
33 600570 恒生电 子 18,683,971.30 7.58
34 601668 中国建 筑 18,430,441.13 7.47
35 002188 新 嘉 联 18,245,309.97 7.40
36 002236 大华股 份 18,186,800.81 7.38
37 300356 光一科 技 17,925,082.41 7.27 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 33 页 共 44 页
38 300207 欣旺达 17,814,017.52 7.22
39 600259 广晟有 色 17,804,534.20 7.22
40 000831 五矿稀 土 17,785,603.80 7.21
41 300329 海伦钢 琴 17,720,247.47 7.19
42 300418 昆仑万 维 17,640,724.70 7.15
43 300018 中元华 电 17,076,733.94 6.93
44 603555 贵人鸟 16,958,931.29 6.88
45 002364 中恒电 气 16,462,366.93 6.68
46 300336 新文化 16,266,313.71 6.60
47 300373 扬杰科 技 16,219,661.43 6.58
48 002512 达华智 能 16,175,163.84 6.56
49 002380 科远股 份 16,015,885.27 6.49
50 002389 南洋科 技 15,715,866.65 6.37
51 600112 天成控 股 15,508,809.30 6.29
52 002157 正邦科 技 15,409,277.22 6.25
53 601988 中国银 行 15,338,382.17 6.22
54 600028 中国石 化 15,186,531.38 6.16
55 300053 欧比特 15,159,015.00 6.15
56 300450 先导智 能 15,073,130.00 6.11
57 300025 华星创 业 14,908,137.82 6.05
58 300431 暴风科 技 14,852,865.59 6.02
59 300147 香雪制 药 14,621,143.30 5.93
60 300295 三六五 网 14,489,326.14 5.88
61 600136 道博股 份 14,382,852.74 5.83
62 601169 北京银 行 14,060,664.39 5.70
63 002009 天奇股 份 13,874,760.89 5.63
64 300176 鸿特精 密 13,872,968.27 5.63
65 300274 阳光电 源 13,845,308.88 5.61
66 600547 山东黄 金 13,840,794.58 5.61
67 300246 宝莱特 13,824,036.10 5.61
68 300133 华策影 视 13,787,702.57 5.59
69 600391 成发科 技 13,780,126.32 5.59
70 002746 仙坛股 份 13,774,479.60 5.59
71 600837 海通证 券 13,673,737.35 5.55
72 600399 抚顺特 钢 13,669,660.22 5.54
73 300164 通源石 油 13,526,714.18 5.49
74 300038 梅泰诺 13,448,250.14 5.45
75 002376 新北洋 13,411,104.58 5.44 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 34 页 共 44 页
76 600180 瑞茂通 13,291,082.18 5.39
77 002280 联络互 动 13,260,314.90 5.38
78 002312 三泰控 股 12,934,361.34 5.25
79 600559 老白干 酒 12,914,749.09 5.24
80 300372 欣泰电 气 12,741,236.00 5.17
81 300380 安硕信 息 12,679,267.99 5.14
82 300339 润和软 件 12,589,280.19 5.11
83 603456 九洲药 业 12,528,922.34 5.08
84 300333 兆日科 技 12,479,823.48 5.06
85 300028 金亚科 技 12,464,359.12 5.05
86 002171 楚江新 材 12,440,064.98 5.04
87 002400 省广股 份 12,394,332.58 5.03
88 300113 顺网科 技 12,368,659.10 5.02
89 000596 古井贡 酒 12,293,513.21 4.99
90 002222 福晶科 技 12,276,516.40 4.98
91 600728 佳都科 技 12,269,892.87 4.98
92 000768 中航飞 机 12,258,633.53 4.97
93 000651 格力电 器 12,240,516.32 4.96
94 002649 博彦科 技 12,194,597.99 4.95
95 600029 南方航 空 12,090,509.62 4.90
96 002668 奥马电 器 12,060,502.67 4.89
97 300359 全通教 育 12,013,447.35 4.87
98 300155 安居宝 12,007,919.62 4.87
99 002113 天润控 股 11,943,251.90 4.84
100 600122 宏图高 科 11,898,265.90 4.83
101 002358 森源电 气 11,862,520.58 4.81
102 000540 中天城 投 11,810,186.85 4.79
103 300273 和佳股 份 11,623,392.13 4.71
104 300013 新宁物 流 11,519,538.53 4.67
105 600303 曙光股 份 11,376,355.10 4.61
106 300010 立思辰 11,335,081.77 4.60
107 002108 沧州明 珠 11,312,997.32 4.59
108 600280 中央商 场 11,191,192.69 4.54
109 002516 旷达科 技 11,189,669.00 4.54
110 600687 刚泰控 股 11,139,032.92 4.52
111 300248 新开普 10,906,922.13 4.42
112 000681 视觉中 国 10,883,534.30 4.41
113 000002 万
科A 10,853,208.70 4.40 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 35 页 共 44 页
114 600745 中茵股 份 10,708,045.08 4.34
115 300059 东方财 富 10,337,531.04 4.19
116 300378 鼎捷软 件 10,196,573.99 4.14
117 000592 平潭发 展 10,168,710.97 4.12
118 300364 中文在 线 10,157,976.90 4.12
119 600730 中国高 科 10,154,623.32 4.12
120 600010 包钢股 份 10,147,413.41 4.12
121 600079 人福医 药 10,082,430.58 4.09
122 300043 互动娱 乐 10,068,064.54 4.08
123 300226 上海钢 联 10,012,614.04 4.06
124 000546 金圆股 份 9,987,841.03 4.05
125 600767 运盛医 疗 9,920,841.29 4.02
126 000901 航天科 技 9,896,591.54 4.01
127 000998 隆平高 科 9,843,841.74 3.99
128 600855 航天长 峰 9,832,438.04 3.99
129 002445 中南重 工 9,783,372.88 3.97
130 601377 兴业证 券 9,776,643.00 3.96
131 600358 国旅联 合 9,772,471.36 3.96
132 000401 冀东水 泥 9,768,272.87 3.96
133 600172 黄河旋 风 9,657,649.06 3.92
134 002292 奥飞动 漫 9,640,163.65 3.91
135 300368 汇金股 份 9,600,299.98 3.89
136 600153 建发股 份 9,565,359.04 3.88
137 000670 盈方微 9,555,591.41 3.88
138 300352 北信源 9,454,610.00 3.83
139 600572 康恩贝 9,429,955.10 3.82
140 000802 北京文 化 9,421,488.12 3.82
141 600310 桂东电 力 9,416,734.35 3.82
142 000024 招商地 产 9,401,356.41 3.81
143 600031 三一重 工 9,334,562.68 3.79
144 002363 隆基机 械 9,310,099.90 3.78
145 002350 北京科 锐 9,252,865.44 3.75
146 000001 平安银 行 9,197,667.78 3.73
147 600276 恒瑞医 药 9,178,854.76 3.72
148 600999 招商证 券 9,145,276.80 3.71
149 002253 川大智 胜 9,081,272.45 3.68
150 002117 东港股 份 8,997,207.54 3.65
151 300457 赢合科 技 8,883,041.60 3.60 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 36 页 共 44 页
152 600582 天地科 技 8,872,133.58 3.60
153 600703 三安光 电 8,817,993.00 3.58
154 300468 四方精 创 8,803,949.00 3.57
155 002456 欧菲光 8,769,960.96 3.56
156 601186 中国铁 建 8,621,926.38 3.50
157 300445 康斯特 8,613,042.17 3.49
158 002664 信质电 机 8,546,229.85 3.47
159 002285 世联行 8,521,968.04 3.46
160 600682 南京新 百 8,423,032.55 3.42
161 601766 中国中 车 8,334,230.50 3.38
162 002494 华斯股 份 8,222,896.34 3.33
163 300021 大禹节 水 8,187,250.96 3.32
164 002065 东华软 件 8,137,350.58 3.30
165 600436 片仔癀 8,039,366.38 3.26
166 002715 登云股 份 7,942,283.58 3.22
167 600628 新世界 7,926,957.26 3.21
168 600643 爱建集 团 7,921,627.05 3.21
169 300287 飞利信 7,917,455.47 3.21
170 000687 华讯方 舟 7,883,409.78 3.20
171 600666 奥瑞德 7,817,926.07 3.17
172 002496 辉丰股 份 7,794,175.99 3.16
173 002324 普利特 7,718,817.14 3.13
174 601021 春秋航 空 7,684,492.53 3.12
175 002458 益生股 份 7,612,484.89 3.09
176 600420 现代制 药 7,562,453.23 3.07
177 600986 科达股 份 7,561,558.29 3.07
178 603703 盛洋科 技 7,553,787.00 3.06
179 300075 数字政 通 7,529,163.53 3.05
180 002588 史丹利 7,389,746.43 3.00
181 002318 久立特 材 7,362,232.30 2.99
182 300109 新开源 7,292,653.66 2.96
183 600784 鲁银投 资 7,263,893.00 2.95
184 300037 新宙邦 7,204,720.42 2.92
185 603883 老百姓 7,192,143.40 2.92
186 002681 奋达科 技 7,168,174.01 2.91
187 002321 华英农 业 7,098,314.38 2.88
188 300198 纳川股 份 7,083,024.58 2.87
189 002543 万和电 气 7,067,252.41 2.87 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 37 页 共 44 页
190 000793 华闻传 媒 7,059,860.04 2.86
191 002717 岭南园 林 7,034,312.96 2.85
192 300144 宋城演 艺 7,012,673.00 2.84
193 002402 和而泰 6,983,255.90 2.83
194 601888 中国国 旅 6,955,944.60 2.82
195 002068 黑猫股 份 6,886,377.02 2.79
196 300367 东方网 力 6,870,789.05 2.79
197 002244 滨江集 团 6,823,235.54 2.77
198 300183 东软载 波 6,713,979.90 2.72
199 601398 工商银 行 6,696,566.00 2.72
200 600861 北京城 乡 6,668,237.84 2.70
201 002707 众信旅 游 6,664,706.02 2.70
202 000623 吉林敖 东 6,657,389.77 2.70
203 600961 株冶集 团 6,654,257.00 2.70
204 000060 中金岭 南 6,632,325.64 2.69
205 002405 四维图 新 6,607,630.34 2.68
206 000939 凯迪生 态 6,582,947.05 2.67
207 000970 中科三 环 6,561,805.27 2.66
208 000961 中南建 设 6,558,136.98 2.66
209 600186 莲花味 精 6,532,320.99 2.65
210 002142 宁波银 行 6,500,322.14 2.64
211 002074 国轩高 科 6,492,376.61 2.63
212 603010 万盛股 份 6,462,162.26 2.62
213 600009 上海机 场 6,413,266.20 2.60
214 601009 南京银 行 6,344,259.27 2.57
215 300076 GQY 视讯 6,322,539.20 2.56
216 600497 驰宏锌 锗 6,293,853.95 2.55
217 600749 西藏旅 游 6,254,657.99 2.54
218 603678 火炬电 子 6,242,552.66 2.53
219 600198 大唐电 信 6,202,590.59 2.52
220 002001 新 和 成 6,119,068.67 2.48
221 002642 荣之联 6,102,261.63 2.47
222 002396 星网锐 捷 6,092,309.00 2.47
223 300386 飞天诚 信 6,090,347.00 2.47
224 600115 东方航 空 6,079,805.00 2.47
225 002432 九安医 疗 6,056,963.99 2.46
226 600674 川投能 源 6,054,749.72 2.46
227 600697 欧亚集 团 6,047,004.00 2.45 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 38 页 共 44 页
228 600061 国投安 信 5,994,818.17 2.43
229 300188 美亚柏 科 5,971,819.96 2.42
230 600325 华发股 份 5,936,267.56 2.41
231 600415 小商品 城 5,923,908.75 2.40
232 600212 江泉实 业 5,909,050.27 2.40
233 601800 中国交 建 5,905,077.03 2.39
234 002634 棒杰股 份 5,888,845.00 2.39
235 600519 贵州茅 台 5,881,345.80 2.39
236 002407 多氟多 5,839,734.60 2.37
237 603300 华铁科 技 5,824,113.36 2.36
238 000547 航天发 展 5,792,681.52 2.35
239 600312 平高电 气 5,785,585.62 2.35
240 002311 海大集 团 5,717,757.06 2.32
241 002141 蓉胜超 微 5,689,335.10 2.31
242 002115 三维通 信 5,685,688.03 2.31
243 002052 同洲电 子 5,674,757.76 2.30
244 300376 易事特 5,660,911.00 2.30
245 600030 中信证 券 5,621,628.00 2.28
246 300369 绿盟科 技 5,609,883.00 2.27
247 600704 物产中 大 5,593,298.05 2.27
248 300005 探路者 5,579,273.44 2.26
249 002214 大立科 技 5,567,343.00 2.26
250 603688 石英股 份 5,556,281.50 2.25
251 002044 江苏三 友 5,526,726.01 2.24
252 600409 三友化 工 5,490,128.47 2.23
253 603885 吉祥航 空 5,486,820.15 2.23
254 600118 中国卫 星 5,481,316.66 2.22
255 600958 东方证 券 5,478,398.00 2.22
256 300240 飞力达 5,475,315.49 2.22
257 002224 三 力 士 5,465,142.00 2.22
258 300085 银之杰 5,444,941.01 2.21
259 002019 亿帆鑫 富 5,431,058.94 2.20
260 000700 模塑科 技 5,409,242.10 2.19
261 002522 浙江众 成 5,392,037.00 2.19
262 002122 天马股 份 5,382,845.40 2.18
263 300285 国瓷材 料 5,378,483.38 2.18
264 002568 百润股 份 5,365,606.02 2.18
265 601000 唐山港 5,359,398.99 2.17 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 39 页 共 44 页
266 000625 长安汽 车 5,318,238.27 2.16
267 600373 中文传 媒 5,297,578.60 2.15
268 002425 凯撒股 份 5,234,364.00 2.12
269 600611 大众交 通 5,203,324.82 2.11
270 600277 亿利洁 能 5,196,519.37 2.11
271 300006 莱美药 业 5,169,354.53 2.10
272 002326 永太科 技 5,150,225.09 2.09
273 600836 界龙实 业 5,121,304.52 2.08
274 601069 西部黄 金 5,100,281.00 2.07
275 000633 合金投 资 5,088,165.00 2.06
276 300186 大华农 5,046,827.57 2.05
277 600518 康美药 业 5,002,510.80 2.03
278 002131 利欧股 份 4,992,222.17 2.02
279 300399 京天利 4,975,601.53 2.02
280 002176 江特电 机 4,968,485.60 2.01
281 000555 神州信 息 4,949,336.00 2.01
282 002466 天齐锂 业 4,943,925.00 2.00
注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 3,730,195,999.26
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 3,875,435,190.13
注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 40 页 共 44 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有被 监 管部门立案调 查或在本 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 673,912.01
2 应收证 券清 算款 22,387,009.15
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,153.88
5 应收申 购款 238,841.40
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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9 合计 23,313,916.44
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
16,687 6,117.18 0.00 0.00% 102,077,314.32 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
122,371.36 0.1199%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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基金合 同生 效日 ( 2012 年 11 月14 日 )基 金份 额 总额
532,034,410.35
本报告 期期 初基 金份 额总 额 147,089,906.66
本报告 期基 金总 申购 份额 234,689,559.44
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 279,702,151.78
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 102,077,314.32
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 , 基 金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 (下 称农 银汇 理) 于2015 年4 月 29 日
发布公 告 ,Laurent Tournier( 杜 明华)先 生因 任职 到 期不再 担任 农银 汇理 副总 经理 ; 于2015 年5
月28 日发 布公 告, 由 许金 超先生 任农 银汇 理总 经理 , 施卫 先生 不再 代为 履行 总经理 职务 ; 于2015
年10 月10 日发 布公 告, 于进先 生担 任农 银汇 理的 法定代 表人 、 董 事长 , 刁 钦义先 生不 再担 任 农
银汇理 的法 定代 表人 、董 事长。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人 、 基 金财 产的 诉讼 。 本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼 事
项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内没 有改 聘会 计师 事务所 , 报告 期内 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬 为6 万元 , 该会 计
师事务 所自 基金 合同 生效 日起向 本基 金提 供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 及其 高级管 理人 员没 有受 稽查 或处罚 情况。 本报 告期 内 托管人 的托 管 业农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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务部门 及其 相关 高级 管理 人员未 受到 任何 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏源 2 5,339,615,204.07 70.21% 4,914,925.51 70.38% -
国泰君安 2 2,265,429,132.82 29.79% 2,068,210.96 29.62% -
注:1 、交 易单 元选 择标 准 有:
(1) 、 实力 雄厚, 注册 资本 不少 于 20 亿元 人民 币。
(2) 、 市场 形象 及财 务状 况 良好。
(3) 、 经营 行为 规范, 内控 制度健 全, 最近 一年 未因 发生重 大违 规行 为而 受到 国家监 管部 门的 处 罚 。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的通 讯条 件。
(5) 、 研究 实力 较强, 具 有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员,能 及时 、 定 期 、 全 面地为 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
公司研究部、 投资部、 投 资理财部分别 提出租用 交 易席位的申请 ,集中交 易 室汇总后提 交总经理
办公会议研究 决定。席 位 租用协议到期 后,研究 部 、投资部、投 资理财部 应 对席位所属 券商进行
综合评 价。 总经 理办 公会 议根 据 综合 评价 ,做 出是 否续租 的决 定。
2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万宏源 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
2015 年 7 月 30 日, 农银 汇理基 金管 理有 限公 司 ( 以下简 称 “ 本公 司 ” )发 布《农 银汇 理
基金管 理有 限公 司关 于旗 下部分 基金 变更 基金 名称 的公告 》 (以 下简 称 “ 公告 ”) , 公 告指 出 “ 本
公 司根据《 公开募 集证券投 资基金运 作管理 办法》和 旗下各股 票型基 金《基金 合同》的 相关规
定 ,经对相 关风险 进行审慎 、充分评 估,且 经与相关 基金托管 人协商 一致,并 报中国证 监会备
案, 决 定 自2015 年8 月7 日起将 ‘农 银汇 理行 业轮 动股票 型证 券投 资基 金 ’ 变更为 ‘农 银汇 理
行业轮 动混 合型 证券 投资 基金 ’ ,但 不变 更基 金的 股票投 资比 例和 基金 代码 。 ”
由 于本次 基金更 名不改 变基 金投资 范围, 对基金 持有 人利益 无实质 性不利 影响 ,且不涉及
基金合 同当 事人 权利 义务 关系发 生变 化 。 因 此 , 按 照基金 合同 的约 定 , 不 需 要召开 持有 人大 会 。
农银汇理基金管理有限公司
2016 年3 月29 日