农 银 汇 理 深证 100 指 数增 强 型 证 券投 资 基
金 2015 年年 度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月29 日
农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 农银深 证100 指数
基金主 代码 660014
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年9 月 4 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 23,008,710.72 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金采 用指 数增 强的 投资 策 略， 在被 动复 制指 数的
基 础 上结 合主 动管 理的 增强 手 段， 力争 将基 金净 值对
业绩比 较基 准的 年跟 踪误 差控制 在7.75 ％ 以内 ，日 平
均跟踪 偏离 度的 绝对 值控 制在 0.5% 以 内， 以期 获得 超
越标的 指数 的业 绩水 平。
投资策 略 深证 100 指 数是 综合 反映 深圳证 券交 易所 上市 股票 整
体走势 的宽 基指 数。 本基 金通过 对深 证 100 指 数的 有
效 复 制和 适当 增强 ，力 争为 投 资者 提供 一个 能够 分享
深 圳 证券 交易 所上 市股 票系 统 性收 益， 并获 得一 定程
度的超 额收 益的 良好 投资 工具。
业绩比 较基 准 95％× 深证100 价格 指数 收益率 ＋5 ％× 商业 银行 活 期
存款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为较 高风 险、 较高 收益的 基金 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 农银汇 理基 金管 理有 限公
司
中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 翟爱东 张建春
联系电 话 021-61095588 (010)63639180
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话
021-61095599 95595
传真 021-61095556 (010)63639132
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 http://www.abc-ca.com 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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址
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦 50 层。
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 27,327,843.32 5,073,191.75 12,833,432.55
本期利 润 18,880,726.30 16,150,468.18 1,108,734.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6240 0.3279 0.0201
本期加 权平 均净 值利 润率 41.01% 31.41% 1.88%
本期基 金份 额净 值增 长率 12.71% 26.88% -0.74%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 11,205,305.49 14,872,460.75 1,854,226.68
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4870 0.2566 0.0398
期末基 金资 产净 值 34,214,016.21 76,475,208.83 48,475,681.25
期末基 金份 额净 值 1.4870 1.3193 1.0398
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 59.40% 41.42% 11.46%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 25.25% 2.00% 24.48% 1.89% 0.77% 0.11%
过去六 个月 -19.98% 3.02% -12.14% 2.76% -7.84% 0.26%
过去一 年 12.71% 2.65% 21.10% 2.46% -8.39% 0.19%
过去三 年 41.95% 1.85% 50.96% 1.75% -9.01% 0.10% 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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自基金 合同
生效起 至今
59.40% 1.77% 62.84% 1.72% -3.44% 0.05%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 股票 投资 比例 范围为 基金 资产 的90% －95% ， 投 资于 标的 指数 成分 股及其 备选 股的 比例
不低于 股票 投资 的80% ， 现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券投 资比 例不 低于 基金资 产净 值 的 5%。
本基金 建仓 期为 基金 合同 生效日 （2012 年9 月4 日 ） 起六 个月 ， 建 仓期 满时 ， 本基 金各 项投 资比
例已达 到基 金合 同规 定的 投资比 例。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：基金合同 生效当年 净 值增长率及业 绩比较基 准 收益率按照实 际存续期 计 算，未按整 个自然年
度折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 - - - -
2014 - - - -
2013 0.8000 4,675,207.68 359,410.70 5,034,618.38
合计 0.8000 4,675,207.68 359,410.70 5,034,618.38
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日，是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注
册资本为人民 币贰亿零 壹 元，其中中国 农业银行 股 份有限公司出 资比例 为 51.67 ％，东方 汇理资
产管理 公司 出资 比例 为 33.33 ％ ，中 国铝 业股 份有 限 公司出 资比 例 为 15 ％。 公 司办公 地址 为上 海
市浦东 新区 银城 路9 号农 银大 厦 50 层。 公司 法定 代 表人为 董事 长于 进先 生。
截止 2015 年 12 月 31 日， 公司共 管理27 只 开放 式基 金，分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证
券投资基金、 农银汇理 恒 久增利债券型 证券投资 基 金、农银汇理 平衡双利 混 合型证券投 资基金、
农银汇理 策略 价值混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 中小盘混合型 证券投资 基 金、农银汇 理大盘蓝
筹混合 型证 券投 资基 金、 农银汇 理货 币市 场证 券投 资基金 、 农 银汇 理沪 深300 指数 证券 投资 基金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 深证100 指 数增 强型 证券 投资 基 金、 农 银汇 理行 业轮 动混 合型证 券投 资基 金、
农银汇 理 7 天理 财债 券型 证券投 资基 金、 农银 汇理 低估值 高增 长混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇 理
行业领先混合 型证券投 资 基金、农银汇 理区间收 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银 汇理研究
精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金 、 农银 汇理 红利 日结
货币市场基金 、农银汇 理 医疗保健主题 股票型证 券 投资基金、农 银汇理主 题 轮动灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 农银 汇理 信息传 媒主 题股 票型 证券 投资基 金、 农银 汇理 工 业 4.0 灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金和 农银 汇理 天天利 货币 市场 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
宋永安
本 基 金 基
金经理
2012 年9 月4
日
- 8
硕 士 ， 具
有 证 券 从
业 资 格 。
历 任 长 信
基 金 管 理
公 司 金 融
工 程 研 究
员 、 农 银
汇 理 基 金农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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管 理 公 司
研 究 员 、
农 银 汇 理
基 金 管 理
公 司 基 金
经理助
理 。 现 任
农 银 汇 理
基 金 管 理
公 司 基 金
经理。
注：1、任职 、离任日 期 是指公司作出 决定之日 ， 基金成立时担 任基金经 理 和经理助理 的任职日
期为基 金合 同生 效日 。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 ， 也包 括 在其他 金融 机构 从事
证券投 资研 究等 业务 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 基金 合同 和其 他有 关法 律法规 、 监 管部 门的 相关 规定， 依照 诚实 信用 、
勤勉尽责、安 全高效的 原 则管理和运用 基金资产 。 报告期内，本 基金管理 人 不存在损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人依 据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 等法 律 法规 ， 制 定了 《 农
银汇理 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理办 法》 、 《特 定客户 资产 管理 业务 公平 交易管 理办 法》 ， 明 确
各部门 的职 责以 及公 平交 易控制 的内 容、 方法 。
本基金管理人 通过事前 识 别、事中控制 、事后检 查 三个步骤来保 证公平交 易 。事前识别的 任
务是制定制度 和业务流 程 、设置系统控 制项以强 制 执行公平交易 和防范反 向 交易；事中 控制的工
作是确保公司 授权、研 究 、投资、交易 等行为控 制 在事前设定的 范围之内 ， 各项业务操 作根据制
度和业务流程 进行；事 后 检查公司投资 行为与事 前 设定的 流程、 限额等有 无 偏差，编制 投资组合
公平交 易报 告， 分析 事中 控制的 效果 ，并 将评 价结 果报告 风险 管理 委员 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定，通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行，确农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ， 本 基金 按照 定 量和定 性的 分析 方法 进行 了审慎 操作 。 2015 年 宏观 经济波 澜不 惊，
在改革预期 和杠杆资 金的 推波助澜下, 展现出了 一波 较大的行情, 在年中的 时候 由于杠杆资 金的调
整发生 了较 大的 股灾,这 是 股市从 未发 生过 的事 情。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内本 基金 净值 增长 率为 12.71% ， 业绩 比较 基 准收益 率 为21.10% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 作为 一只 投资 于深 证 100 指数 的增 强， 我们 将根据 定量 和定 性分 析的 方法来 取得 超 额
收益。2016 年 我国 经济将 继续处 于较 大压 力, 没有 多 大改善 预期,但 也不 会出 现 较大的 下降 。 资 金
面 上 将 继 续 维 持宽 松 状 态,一 是 由 于 经 济 数据 继 续 疲弱, 央 行 处 于 改 善经 济 的 需求 可 能 降 息, 二是
政府将继续推 动基建建 设, 托住经济底部,2016 年将 是波动较大的 一年,经过 前 几年大小盘的 轮流
上涨,2016 年A 股上 涨的 动力较 弱， 需要 精选 行业 和策略 来获 取超 额收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会 计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 （ 证 监会计字[2007]15 号 ） 、 《 关于证券投资 基金
执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]21 号） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》( 证监会 公告[2008]38 号) 等文件 ， 本 公司 制订
了证券 投资 基金 估值 政策 和程序 ，并 设立 了估 值委 员会。
公司参与基金 估值的机 构 及人员职责： 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和
解释， 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评 价 ， 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时，估 值 委员会应评 价现有估农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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值政策和程 序的适用 性， 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化，书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部， 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算，并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用 新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督，
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员，均具 有 基金从业资格 ，具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力， 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员，可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 ， 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 ， 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度，如估值 委员会表
决时， 其仅 有一 票表 决权 ，遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1. 本基金基金 合同约定 “ 在符合有关基 金分红条 件 的前提下，本 基金每年 收 益分配次数最 多
为 6 次， 每次 收益 分配 比 例不得 低于 该次 可供 分配 利润的 20% ， 若《 基金 合 同》生 效不 满 3 个月
可不进 行收 益分 配 ” 即本 基金报 告期 无应 分配 利润 金额。
2. 本基 金报 告期 内没 有实 施利润 分配 。
3. 本报 告期 没有 应分 配但 尚未分 配的 利润 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内从2015 年2 月26 日到3 月26 日连 续21 个工 作日 出现 规模 低 于5000 万 元，
从 2015 年 6 月 26 日到 9 月 17 日连 续 58 个 工作 日 出现规 模低 于 5000 万元 ， 从 2015 年 11 月 9
日到 12 月31 日连续 39 个 工作日 出现 规模 低 于 5000 万元， 根据2014 年8 月8 日生效 的 《 公开 募
集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 第四 十一 条规 定的 条件， 予以 披露 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2015 年度， 中国 光大 银行 股份有 限公 司在 农银 汇理 深证 100 指 数增 强型 证券 投资基 金的 托 管
过程中，严 格遵守了 《证 券投资基金 法》 、 《证券 投 资基 金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理办法》 及其他法 律 法规、相关实 施准则、 基 金合同、托管 协议等的 规 定，依法安 全托管了农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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基金的 全部 资产 ，对 农银 汇理深 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金的 投资 运作 进行了 全面 的会 计 核
算和应有的监 督，对发 现 的问题及时提 出了意见 和 建议。按规定 如实、独 立 地向监管机 构提交了
本基金运作情 况报告， 没 有发生任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，诚 实 信用、勤勉 尽责地 履
行了作 为基 金托 管人 所应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
2015 年度 ， 中 国光 大银 行 股份 有 限公 司依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办
法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》及其 他法 律法规、相 关实施准 则、 基金合同、 托管协 议
等的规定，对 基金管理 人 ——农银汇 理基金管 理有 限公司的投资 运作、信 息 披露等行为进 行了复
核、 监督 ， 未发 现基 金管 理人在 投资 运作 、 基金 资 产净值 的计 算 、 基 金份 额 申购赎 回价 格的 计算 、
基金费用开支 等方面存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为。该基 金在运作 中 遵守了《证 券投资基
金法》 等有 关法 律法 规的 要求； 各重 要方 面由 投资 管理人 依据 基金 合同 及实 际运作 情况 进行 处 理 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人—— 农银汇理基金 管理有限 公 司编制的“农 银
汇理深 证100 指 数增 强型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 ” 进行 了复 核， 报告 中相关 财务 指标 、 净
值表现 、收 益分 配情 况、 财务会 计报 告、 投资 组合 报告等 内容 是真 实、 准确 和完整 的。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 20959 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 农银汇 理深 证 100 指数 增 强型证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有
人
引言段 我们审 计了 后附 的农 银汇 理深证 100 指 数增 强型 证 券投资 基金
(以下 简称 “农 银汇 理深 证100 指 数增 强型 基金 ”) 的财务 报表 ，
包括2015 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 、 2015 年度 的 利润表 和所
有者权 益( 基金 净值) 变动 表以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是农银 汇理 深证 100 指 数 增强型 基金农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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的基金管理人农银汇理基 金管理有限公司管理层的 责任。这种
责任包 括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认 为， 上述 农银 汇理 深证 100 指数 增强 型基 金 的财务 报表
在所有重大方面按照企业 会计准则和在财务报表附 注中所列示
的中国证监会、中国基金 业协会发布的有关规定及 允许的基金
行业实 务操 作编 制， 公允 反映了 农银 汇理 深证 100 指数增 强型
基金 2015 年 12 月 31 日 的财务 状况 以及 2015 年 度 的经营 成果
和基金 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 陈玲
张勇
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
会计师 事务 所的 地址 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
审计报 告日 期 2016 年3 月28 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 农银 汇理 深 证100 指 数增 强型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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资 产
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 2,164,709.29 1,461,750.32
结算备 付金 237,887.84 475,731.80
存出保 证金 63,723.96 32,473.22
交易性 金融 资产 33,790,381.08 75,653,555.72
其中： 股票 投资 32,390,241.08 72,781,803.22
基金投 资 - -
债券投 资 1,400,140.00 2,871,752.50
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 5,757,240.06 222,490.57
应收利 息 81,242.52 38,545.44
应收股 利 - -
应收申 购款 29,650.14 20,453.37
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 42,124,834.89 77,905,000.44
负债和所有者权益
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 500,000.00 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 6,881,217.69 704,176.00
应付管 理人 报酬 31,223.81 64,101.86
应付托 管费 4,683.58 9,615.29
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 117,759.38 179,666.03
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 375,934.22 472,232.43
负债合 计 7,910,818.68 1,429,791.61
所有者权益：
实收基 金 23,008,710.72 57,966,053.86
未分配 利润 11,205,305.49 18,509,154.97
所有者 权益 合计 34,214,016.21 76,475,208.83 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 14 页 共 35 页
负债和 所有 者权 益总 计 42,124,834.89 77,905,000.44
注： 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.4870 元 ， 基 金份 额总 额23,008,710.72 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 农银 汇理 深 证100 指 数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
一、收入 20,836,374.06 17,829,972.66
1.利息 收入 95,342.10 76,235.07
其中： 存款 利息 收入 25,162.71 20,854.94
债券利 息收 入 70,179.39 55,380.13
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 28,920,915.75 6,526,012.38
其中： 股票 投资 收益 28,584,347.85 5,800,745.38
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -24,012.00 -7,600.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 360,579.90 732,867.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-8,447,117.02 11,077,276.43
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
267,233.23 150,448.78
减： 二、费用 1,955,647.76 1,679,504.48
1．管 理人 报酬 465,182.28 511,079.62
2．托 管费 69,777.35 76,661.97
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 980,564.79 622,609.99
5．利 息支 出 3,923.34 2,752.90
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 3,923.34 2,752.90
6．其 他费 用 436,200.00 466,400.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 18,880,726.30 16,150,468.18 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 15 页 共 35 页
号填列）
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
18,880,726.30 16,150,468.18
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 农银 汇理 深 证100 指 数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
57,966,053.86 18,509,154.97 76,475,208.83
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 18,880,726.30 18,880,726.30
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-34,957,343.14 -26,184,575.78 -61,141,918.92
其中：1. 基 金申 购款 116,651,217.93 52,098,345.69 168,749,563.62
2. 基金 赎回 款 -151,608,561.07 -78,282,921.47 -229,891,482.54
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
23,008,710.72 11,205,305.49 34,214,016.21
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
46,621,454.57 1,854,226.68 48,475,681.25
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 16,150,468.18 16,150,468.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
11,344,599.29 504,460.11 11,849,059.40 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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（净值 减少 以 “-” 号填
列）
其中：1. 基 金申 购款 129,088,719.78 17,891,504.27 146,980,224.05
2. 基金 赎回 款 -117,744,120.49 -17,387,044.16 -135,131,164.65
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
57,966,053.86 18,509,154.97 76,475,208.83
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许金 超______
______ 王 梅华______
____ 于意____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
农银汇 理深 证 100 指 数增 强型证 券投 资基 金( 以下 简 称 “本 基金 ”) 经中 国证 券 监督管 理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可 第 302 号 《 关于 核准 农银 汇理 深 证 100 指数 增强 型
证券投资基金 募集的批 复 》核准，由农 银汇理基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国 证券投资
基金法 》和 《农 银汇 理深 证 100 指数 增强 型证 券投 资基金 基金 合同 》负 责公 开募集 。本 基金 为 契
约型开 放式 基金 ，存 续期 限不定 ，首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募 集413,593,230.18 元，
业经普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2012) 第 328 号 验资报 告予 以验 证 。
经向中 国证 监会 备案 ， 《 农 银汇理 深证 100 指数 增强 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 9 月 4
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为413,666,247.37 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息
折合 73,017.19 份基 金份 额。本 基金 的基 金管 理人 为农银 汇理 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人 为
中国光 大银 行股 份有 限公 司。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 农银 汇理深 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行上市
的股票(包括 中小板、 创业 板及其他经 中国证监 会核 准发行后上 市的股票) 、债 券、银行存 款以及
法律法规或中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具，但须符合 中国证监 会 的相关规定 。其中：
股票投 资比 例范 围为 基金 资产 的 90% －95 ％ ，投 资 于深 证 100 价格 指数 成分 股及其 备选 股的 比例
不低于股票投资的 80 ％ ，现 金 或 到 期 日 在 一 年 以内的 政 府 债 券 投 资 比 例不 低于 基 金 资 产 净 值的农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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5％。 本基 金的 业绩 比较 基 准为：95％ ×深证 100 价 格指数 收益 率＋5％ ×商 业 银行活 期存 款利 率
(税后) 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 农银汇
理深证 100 指数 增强 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 在财务 报表 附注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会 发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2015 年 度财 务报 表符合 企业 会计 准则 的要 求， 真 实、 完整 地反 映了 本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.4.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.4.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收 益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.4.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.5 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ： 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.6 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 本基金 的管 理人
中国光 大银 行股 份有 限公 司 本基金 的托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 本基金 管理 人的 股东
东方汇 理资 产管 理公 司 本基金 管理 人的 股东
中国铝 业股 份有 限公 司 本基金 管理 人的 股东
7.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
-
7.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.7.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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7.4.7.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
7.4.7.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
7.4.7.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.7.2 关 联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
465,182.28 511,079.62
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
130,345.54 189,949.16
注：支付基金 管理人 农 银 汇理基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.00% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.00% / 当 年天数 。
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
69,777.35 76,661.97
注： 支 付基 金托 管人 中 国 光大银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.15% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.15% / 当年 天 数。
7.4.7.2.3 销 售服 务费
本基金 本期 无销 售服 务费 。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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7.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 无与 关联 方进 行的银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
7.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2012 年
9 月4 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 8,629,913.88 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 8,629,913.88 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
37.5100% -
7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本期 末无 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方投 资本基 金的 情况 。
7.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
光大银行 2,164,709.29 18,201.69 1,461,750.32 17,922.05
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中 国光 大银 行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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7.4.8 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000002
万
科
Ａ
2015 年12 月18 日
公告重
大事项
24.43 - - 85,000 1,229,077.06 2,076,550.00 -
300104 乐视网 2015 年12 月7 日
公告重
大事项
60.18 - - 13,680 640,228.81 823,262.40 -
002465
海格通
信
2015 年12 月30 日
公告重
大事项
16.69 2016 年2 月4 日 15.02 20,500 277,581.91 342,145.00 -
002065
东华软
件
2015 年12 月21 日
公告重
大事项
25.10 - - 9,200 195,855.63 230,920.00 -
002567 唐人神 2015 年11 月23 日
公告重
大事项
12.84 2016 年2 月25 日 11.56 16,000 201,450.50 205,440.00 -
000712
锦龙股
份
2015 年12 月25 日
公告重
大事项
29.12 2016 年1 月4 日 28.00 5,800 161,371.81 168,896.00 -
000876
新 希
望
2015 年8 月17 日
公告重
大事项
18.99 2016 年3 月2 日 17.09 4,800 86,798.66 91,152.00 -
002109
兴化股
份
2015 年5 月8 日
公告重
大事项
8.54 2016 年1 月4 日 9.39 500 4,190.00 4,270.00 -
300280
南通锻
压
2015 年7 月23 日
公告重
大事项
23.70 2016 年2 月23 日 26.07 100 2,181.15 2,370.00 -
002112
三变科
技
2015 年7 月21 日
公告重
大事项
19.12 - - 100 1,498.04 1,912.00 -
002082
栋梁新
材
2015 年9 月18 日
公告重
大事项
10.21 - - 100 1,234.26 1,021.00 -
7.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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7.4.9 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为28,442,302.68 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 5,348,078.40 元， 无 属于 第三 层
次的余 额(2014 年 12 月 31 日：属 于第 一层 次的 余 额为 72,437,877.87 元， 属于第 二层 次的 余额
为3,215,677.85 元 ，无 属 于第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的 不 可观察输
入值对于公允 价值的影 响 程度，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于
在证券交易 所上市或 挂牌 转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产 支持证 券和 私募债券除 外)，本
基金 于 2015 年 3 月 24 日 起改为 采用 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核 算
工作小 组关 于2015 年1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》 所 独立 提供 的估 值 结果确 定公 允价 值
(附注7.4.5.2) ，并 将相 关债券 的公 允价 值从 第一 层次调 整至 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 32,390,241.08 76.89
其中： 股票 32,390,241.08 76.89
2 固定收 益投 资 1,400,140.00 3.32
其中： 债券 1,400,140.00 3.32
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,402,597.13 5.70
7 其他各 项资 产 5,931,856.68 14.08
8 合计 42,124,834.89 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 141,794.00 0.41
B
采矿业 155,681.40 0.46
C
制造业 15,332,729.13 44.81
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
147,384.00 0.43
E
建筑业 183,026.64 0.53
F
批发和 零售 业 812,714.00 2.38
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,163,932.03 12.17
J
金融业 4,407,683.92 12.88
K
房地产 业 2,968,077.14 8.68
L
租赁和 商务 服务 业 498,448.78 1.46
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 871,085.02 2.55
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 873,560.52 2.55
S
综合 261,192.28 0.76
合计 30,817,308.86 90.07
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 3,494.00 0.01
B
采矿业 2,547.27 0.01
C
制造业 985,270.85 2.88
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
124,099.00 0.36
E
建筑业 79,020.00 0.23 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 548.10 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 197,953.00 0.58
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 180,000.00 0.53
S
综合 - -
合计 1,572,932.22 4.60
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000002 万
科Ａ 85,000 2,076,550.00 6.07
2 000333 美的集 团 27,907 915,907.74 2.68
3 000651 格力电 器 40,975 915,791.25 2.68
4 000001 平安银 行 71,176 853,400.24 2.49
5 300104 乐视网 13,680 823,262.40 2.41
6 000725 京东方 Ａ 265,700 789,129.00 2.31
7 000858 五 粮 液 24,000 654,720.00 1.91
8 300059 东方财 富 12,500 650,375.00 1.90
9 000776 广发证 券 32,715 636,306.75 1.86
10 002024 苏宁云 商 45,800 616,010.00 1.80 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于农 银 汇理基金管 理有限公
司网站 的年 度报 告正 文。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002667 鞍重股 份 3,000 224,400.00 0.66
2 002276 万马股 份 6,914 208,111.40 0.61
3 002567 唐人神 16,000 205,440.00 0.60
4 000031 中粮地 产 14,000 196,700.00 0.57
5 002739 万达院 线 1,500 180,000.00 0.53
6 002106 莱宝高 科 11,300 150,742.00 0.44
7 000883 湖北能 源 20,000 122,800.00 0.36
8 000541 佛山照 明 5,000 83,500.00 0.24
9 600099 林海股 份 5,600 79,464.00 0.23
10 002717 岭南园 林 1,800 79,020.00 0.23
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于农 银 汇理基金管 理有限公
司网站 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002 万
科Ａ 13,020,448.57 17.03
2 000651 格力电 器 10,499,448.46 13.73
3 000001 平安银 行 8,713,072.24 11.39
4 000166 申万宏 源 7,599,815.64 9.94
5 000768 中航飞 机 6,112,039.00 7.99
6 000776 广发证 券 5,532,724.58 7.23
7 000333 美的集 团 5,425,453.40 7.09
8 000725 京东方 Ａ 4,815,886.00 6.30
9 000783 长江证 券 4,331,960.23 5.66
10 300104 乐视网 4,221,997.00 5.52
11 000858 五 粮 液 3,952,866.00 5.17
12 002024 苏宁云 商 3,748,746.00 4.90 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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13 002405 四维图 新 3,713,324.78 4.86
14 002142 宁波银 行 3,593,658.00 4.70
15 300059 东方财 富 3,452,656.20 4.51
16 300017 网宿科 技 3,160,928.32 4.13
17 000157 中联重 科 2,962,591.56 3.87
18 300024 机器人 2,859,992.88 3.74
19 000425 徐工机 械 2,834,900.71 3.71
20 000402 金 融 街 2,643,836.94 3.46
21 300168 万达信 息 2,557,760.00 3.34
22 002230 科大讯 飞 2,534,325.72 3.31
23 000024 招商地 产 2,484,374.90 3.25
24 000061 农 产 品 2,379,120.00 3.11
25 002450 康得新 2,315,253.76 3.03
26 002673 西部证 券 2,281,589.00 2.98
27 002241 歌尔声 学 2,236,256.72 2.92
28 002415 海康威 视 2,232,459.62 2.92
29 000793 华闻传 媒 2,221,895.00 2.91
30 002594 比亚迪 2,219,547.00 2.90
31 000538 云南白 药 2,217,363.90 2.90
32 000625 长安汽 车 2,173,071.00 2.84
33 300124 汇川技 术 2,124,751.28 2.78
34 002236 大华股 份 2,089,161.00 2.73
35 002030 达安基 因 2,067,987.00 2.70
36 000069 华侨城 Ａ 1,907,892.47 2.49
37 000423 东阿阿 胶 1,831,395.00 2.39
38 300295 三六五 网 1,822,116.58 2.38
39 000063 中兴通 讯 1,782,868.72 2.33
40 002304 洋河股 份 1,768,894.18 2.31
41 000728 国元证 券 1,715,813.65 2.24
42 000559 万向钱 潮 1,689,659.00 2.21
43 000100 TCL 集团 1,661,199.00 2.17
44 002736 国信证 券 1,651,761.87 2.16
45 000917 电广传 媒 1,648,761.00 2.16
46 002202 金风科 技 1,641,328.58 2.15
47 000895 双汇发 展 1,622,170.32 2.12
48 601599 鹿港科 技 1,614,932.00 2.11 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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49 002007 华兰生 物 1,613,434.25 2.11
50 002146 荣盛发 展 1,587,938.00 2.08
51 002292 奥飞动 漫 1,564,298.20 2.05
52 002008 大族激 光 1,556,317.00 2.04
53 000039 中集集 团 1,543,364.00 2.02
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002
万
科Ａ 16,240,045.77 21.24
2 000651
格力电 器 13,295,887.83 17.39
3 000001
平安银 行 11,003,598.41 14.39
4 000776
广发证 券 7,695,136.46 10.06
5 000166
申万宏 源 7,205,889.78 9.42
6 000333
美的集 团 6,908,155.07 9.03
7 000768
中航飞 机 6,669,519.60 8.72
8 000783
长江证 券 5,680,045.00 7.43
9 002024
苏宁云 商 5,190,017.75 6.79
10 000725
京东方 Ａ 5,076,129.00 6.64
11 000858
五 粮 液 4,930,792.58 6.45
12 300104
乐视网 4,841,233.35 6.33
13 002405
四维图 新 4,562,524.70 5.97
14 002142
宁波银 行 4,131,849.46 5.40
15 000024
招商地 产 3,744,150.26 4.90
16 300024
机器人 3,642,666.12 4.76
17 300017
网宿科 技 3,593,601.20 4.70
18 000157
中联重 科 3,574,054.96 4.67
19 002230
科大讯 飞 3,424,939.23 4.48
20 000625
长安汽 车 3,352,034.15 4.38
21 002415
海康威 视 3,281,192.80 4.29
22 000402
金 融 街 3,159,020.00 4.13
23 002450
康得新 3,117,373.86 4.08
24 000425
徐工机 械 3,114,443.20 4.07
25 000063
中兴通 讯 3,011,940.36 3.94
26 000061
农 产 品 2,950,255.29 3.86
27 000538
云南白 药 2,944,158.97 3.85 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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28 300059
东方财 富 2,915,640.00 3.81
29 000069
华侨城 Ａ 2,787,557.00 3.65
30 002594
比亚迪 2,744,753.44 3.59
31 002241
歌尔声 学 2,730,650.79 3.57
32 002236
大华股 份 2,630,515.44 3.44
33 000100
TCL 集团 2,617,554.41 3.42
34 000728
国元证 券 2,592,663.75 3.39
35 300124
汇川技 术 2,583,218.50 3.38
36 000423
东阿阿 胶 2,567,473.85 3.36
37 002304
洋河股 份 2,370,091.02 3.10
38 002202
金风科 技 2,286,255.53 2.99
39 300168
万达信 息 2,280,563.36 2.98
40 000895
双汇发 展 2,245,470.14 2.94
41 000562
宏源证 券 2,243,427.00 2.93
42 000338
潍柴动 力 2,229,950.45 2.92
43 000793
华闻传 媒 2,131,189.04 2.79
44 002081
金 螳 螂 2,117,240.36 2.77
45 002673
西部证 券 2,108,634.08 2.76
46 000039
中集集 团 2,105,348.44 2.75
47 000559
万向钱 潮 2,091,335.01 2.73
48 002007
华兰生 物 2,089,384.40 2.73
49 002008
大族激 光 2,060,437.04 2.69
50 300295
三六五 网 2,059,870.80 2.69
51 000917
电广传 媒 2,015,570.66 2.64
52 300070
碧水源 2,006,937.58 2.62
53 002030
达安基 因 1,977,264.45 2.59
54 000831
五矿稀 土 1,904,573.46 2.49
55 002292
奥飞动 漫 1,894,545.05 2.48
56 000686
东北证 券 1,891,175.88 2.47
57 002146
荣盛发 展 1,880,573.91 2.46
58 000623
吉林敖 东 1,827,381.20 2.39
59 002073
软控股 份 1,803,957.39 2.36
60 300027
华谊兄 弟 1,764,894.28 2.31
61 002500
山西证 券 1,745,685.32 2.28
62 000629
攀钢钒 钛 1,712,701.45 2.24
63 002422
科伦药 业 1,686,992.47 2.21
64 000009
中国宝 安 1,667,639.90 2.18
65 000750
国海证 券 1,636,855.05 2.14 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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66 002465
海格通 信 1,587,768.97 2.08
67 002456
欧菲光 1,571,297.86 2.05
68 002475
立讯精 密 1,558,738.68 2.04
69 601599
鹿港科 技 1,548,033.00 2.02
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 284,556,141.22
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 345,084,399.69
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,400,140.00 4.09
其中： 政策 性金 融债 1,400,140.00 4.09
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,400,140.00 4.09
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 018001 国开1301 14,000 1,400,140.00 4.09
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
2015 年1 月16 日， 中国 证 监会在 通 报 2014 年 第四 季 度证券 公司 融资 类业 务现 场检查 情况 时
指出广发证券 股份有限 公 司（以下简称 “广发证 券 ” ，股票代码 ：000776 ） 融资融券业务 存在向
不符合条件的 客户融资 融 券、违规为到 期融资融 券 合约展期问题 ，且涉及 客 户数量较多 ，已责令
广发证 券限 期改 正；2015 年8 月24 日， 广 发证 券股 份有限 公司 收到 中国 证券 监督管 理委 员会 （ 以
下简称 “中 国证 监会 ”） 《 调查通 知书 》 （ 鄂证 调查 字2015023 号 ） 。 因 广发 证券 涉嫌未 按规 定审 查、
了解客户身份 等违法违 规 行为，根据《 中华人民 共 和国证券法》 的有关 规 定 ，中国证监 会决定对
广发证 券立 案调 查（ 详见 广发证 券 2015-135 号公 告 ） 。
对广发证券股 票投资决 策 程序的说明： 该股票经 过 研究推荐、审 批后进入 公 司股票备选库 ，
由研究 员跟 踪分 析。 本基 金管理 人进 行了 研究 判断 、按照 相关 投资 决策 流程 投资了 该股 票。
其余九名证券 的发行主 体 本期没有被监 管部门立 案 调查或在本报 告编制日 前 一年内受到公 开
谴责、 处罚 的情 况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 63,723.96
2 应收证 券清 算款 5,757,240.06
3 应收股 利 -
4 应收利 息 81,242.52
5 应收申 购款 29,650.14
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,931,856.68
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 2,076,550.00 6.07 公告重 大事 项
2 300104 乐视网 823,262.40 2.41 公告重 大事 项
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 002567 唐人神 205,440.00 0.60 公告重 大事 项
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,358 9,757.72 10,521,784.49 45.73% 12,486,926.23 54.27%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年9 月 4 日 ） 基金 份额 总额
413,666,247.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 57,966,053.86
本报告 期基 金总 申购 份额 116,651,217.93
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 151,608,561.07
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 23,008,710.72
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 基 金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 （下 称农 银汇 理） 于2015 年4 月 29 日
发布公 告 ，Laurent Tournier( 杜 明华)先 生因 任职 到 期不再 担任 农银 汇理 副总 经理 ； 于2015 年5
月28 日发 布公 告， 由 许金 超先生 任农 银汇 理总 经理 ， 施卫 先生 不再 代为 履行 总经理 职务 ； 于2015
年10 月10 日发 布公 告， 于进先 生担 任农 银汇 理的 法定代 表人 、 董 事长 ， 刁 钦义先 生不 再担 任 农
银汇理 的法 定代 表人 、董 事长。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人 、 基 金财 产的 诉讼 。 本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼 事
项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内没 有改 聘会 计师 事务所 ， 报告 期内 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬 为5 万元 ， 该会 计
师事务 所自 基金 合同 生效 日起向 本基 金提 供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 及其 高级管 理人 员没 有受 稽查 或处罚 情况。 本报 告期 内 托管人 的托 管 业
务部门 及其 相关 高级 管理 人员未 受到 任何 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 623,546,626.93 99.94% 572,397.01 99.94% -
广发证券 2 347,341.98 0.06% 316.24 0.06% -
注：1 、交 易单 元选 择标 准 有：
(1) 、 实力 雄厚, 注册 资本 不少 于 20 亿元 人民 币。
(2) 、 市场 形象 及财 务状 况 良好。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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(3) 、 经营 行为 规范， 内控 制度健 全， 最近 一年 未因 发生重 大违 规行 为而 受到 国家监 管部 门的 处 罚 。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的通 讯条 件。
(5) 、 研究 实力 较强, 具 有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员,能 及时 、 定 期 、 全 面地为 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
公司研究部、 投资部、 投 资理财部分别 提出租用 交 易席位的申请 ，集中交 易 室汇总后提 交总经理
办公会议研究 决定。席 位 租用协议到期 后，研究 部 、投资部、投 资理财部 应 对席位所属 券商进行
综合评 价。 总经 理办 公会 议根 据 综合 评价 ，做 出是 否续租 的决 定。
2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 5,901,888.40 84.70% 19,500,000.00 85.90% - -
广发证券 1,066,330.60 15.30% 3,200,000.00 14.10% - -
农银汇理基金管理有限公司
2016 年3 月29 日
