农 银 汇 理 消费 主 题 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人: 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
送出日 期:2016 年3 月29 日
农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2016 年 3 月 25 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容,保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 农银消 费主 题混 合
基金主 代码 660012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 4 月 24 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 637,464,559.20 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资与 居民 消费 相 关行 业的 上市 公司 ,在
严 格 控制 风险 的前 提下 ,力 争 为投 资者 创造 超越 业绩
比较基 准的 回报 。
投资策 略 本 基 金采 用传 统的 “自 上而 下 ”和 “自 下而 上” 相结
合 的 方法 构建 投资 组合 。首 先 根据 对宏 观经 济、 政策
环 境 、资 金供 求和 市场 情绪 等 因素 的深 入分 析, 对未
来 股 票市 场和 债券 市场 的走 势 进行 科学 预判 ,并 以此
为 基 础对 基金 组合 在股 票类 资 产、 债券 类资 产和 现金
类 资 产上 的配 置比 例进 行明 确 。在 “自 下而 上” 的层
面 , 本基 金将 严格 执行 备选 股 票库 制度 ,在 建立 消费
相 关 行业 股票 库的 基础 上, 综 合运 用定 性和 定量 的手
段 , 筛选 出具 有良 好基 本面 和 发展 前景 的个 股进 行投
资。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为75%× 沪深 300 指数 +25 %
×中证 全债 指数 。
风险收 益特 征 本基金 为较 高风 险、 较高 预期收 益的 混合 型基 金产 品,
其 风 险收 益水 平高 于货 币市 场 基金 、债 券型 基金 ,低
于股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 农银汇 理基 金管 理有 限公
司
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人
姓名 翟爱东 田东辉
联系电 话 021-61095588 010-68858112
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com tiandonghui@psbc.com
客户服 务电 话
021-61095599 95580 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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传真 021-61095556 010-68858120
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.abc-ca.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦 50 层。
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 215,001,404.69 155,605,822.06 194,306,063.07
本期利 润 401,929,034.43 93,700,575.19 236,548,537.21
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.7329 0.0847 0.4956
本期加 权平 均净 值利 润率 28.46% 5.14% 36.12%
本期基 金份 额净 值增 长率 75.24% 11.98% 58.19%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 825,356,146.59 314,036,328.01 265,199,829.45
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.2947 0.6291 0.3832
期末基 金资 产净 值 1,917,550,546.54 856,821,559.47 1,061,041,019.90
期末基 金份 额净 值 3.0081 1.7166 1.5330
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 223.91% 84.84% 65.07%
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日, 即 12 月31 日。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 38.86% 2.17% 13.07% 1.25% 25.79% 0.92%
过去六 个月 9.29% 2.88% -10.80% 2.01% 20.09% 0.87%
过去一 年 75.24% 2.67% 7.91% 1.86% 67.33% 0.81%
过去三 年 210.41% 2.02% 43.27% 1.34% 167.14% 0.68%
自基金 合同
生效起 至今
223.91% 1.86% 41.14% 1.27% 182.77% 0.59%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注: 本 基金 股票 投资 比例 范围为 基金 资产 的60% -95% , 其 中投 资于 消费 相关 行业股 票的 比例 不低
于股票 投资 的80% ; 除股 票 以外的 其他 资产 投资 比例 范围为 基金 资产 的 5% -40% 。 权 证投 资比 例范
围为基 金资 产净 值 的0% -3%, 现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 投资 比例 不低于 基金 资产 净值农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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的 5% 。本 基金 建仓 期为 基 金合同 生效 日(2012 年 4 月 24 日 )起 六个 月, 建仓 期满时 ,本 基金 各
项投资 比例 已达 到基 金合 同规定 的投 资比 例。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注:基金合同 生效当年 净 值增长率及业 绩比较基 准 收益率按照实 际存续期 计 算,未按整 个自然年
度折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位: 人民 币元
年
度
每10 份基金份额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 - - - -
2014 - - - -
2013 0.8000 22,405,158.78 1,234,669.49 23,639,828.27
合
计
0.8000 22,405,158.78 1,234,669.49 23,639,828.27
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日,是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注
册资本为人民 币贰亿零 壹 元,其中中国 农业银行 股 份有限公司出 资比例 为 51.67 %,东方 汇理资
产管理 公司 出资 比例 为 33.33 % ,中 国铝 业股 份有 限 公司出 资比 例 为 15 %。 公 司办公 地址 为上 海
市浦东 新区 银城 路9 号农 银大 厦 50 层。 公司 法定 代 表人为 董事 长于 进先 生。
截止 2015 年 12 月 31 日, 公司共 管理27 只 开放 式基 金,分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证
券投资基金、 农银汇理 恒 久增利债券型 证券投资 基 金、农银汇理 平衡双利 混 合型证券投 资基金、
农银汇理 策略 价值混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 中小盘混合型 证券投资 基 金、农银汇 理大盘蓝
筹混合 型证 券投 资基 金、 农银汇 理货 币市 场证 券投 资基金 、 农 银汇 理沪 深300 指数 证券 投资 基金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 深证100 指 数增 强型 证券 投资 基 金、 农 银汇 理行 业轮 动混 合型证 券投 资基 金、
农银汇 理 7 天理 财债 券型 证券投 资基 金、 农银 汇理 低估值 高增 长混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇 理
行业领先混合 型证券投 资 基金、农银汇 理区间收 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银 汇理研究
精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金 、 农银 汇理 红利 日结
货币市场基金 、农银汇 理 医疗保健主题 股票型证 券 投资基金、农 银汇理主 题 轮动灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 农银 汇理 信息传 媒主 题股 票型 证券 投资基 金、 农银 汇理 工 业 4.0 灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金和 农银 汇理 天天利 货币 市场 基金 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
付娟
本 基 金 基
金 经 理 、
公 司 投 资
副 总 监 、
公 司 投 资
部总经 理
2012 年 4 月
24 日
- 9
会 计 学 博
士 , 具 有
基 金 从 业
资 格 。 历
任 申 银 万
国 证 券 研
究 所 分 析
师 、 农 银
汇 理 基 金农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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管 理 有 限
公 司 基 金
经理助
理 。 现 任
农 银 汇 理
基 金 管 理
有 限 公 司
投 资 副 总
监 、 投 资
部总经
理 、 基 金
经理。
韩林
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2015 年4 月7
日
- 5
硕 士 , 具
有 基 金 从
业 资 格 。
历 任 兴 业
证 券 股 份
有 限 公 司
研究员 。
注:1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 , 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期
为基金 合同 生效 日。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 , 也包 括 在其他 金融 机构 从事
证券投 资研 究等 业务 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 , 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内, 本 基金管理人 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人依 据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 等法 律 法规 , 制 定了 《 农
银汇理 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理办 法》 、 《特 定客户 资产 管理 业务 公平 交易管 理办 法》 , 明 确
各部门 的职 责以 及公 平交 易控制 的内 容、 方法 。
本基金管理人 通过事前 识 别、事中控制 、事后检 查 三个步骤来保 证公平交 易 。事前识别的 任
务是制定制度 和业务流 程 、设置系统控 制项以强 制 执行公平交易 和防范反 向 交易;事中 控制的工
作是确保公司 授权、研 究 、投资、交易 等行为控 制 在事前设定的 范围之内 , 各项业务操 作根据制农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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度和业务流程 进行;事 后 检查公司投资 行为与事 前 设定的流程、 限额等有 无 偏差,编制 投资组合
公平交 易报 告, 分析 事中 控制的 效果 ,并 将评 价结 果报告 风险 管理 委员 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司 内部 公平交易 制 度的规定,通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行,确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年 , 在 宏观 数 据疲软 的经 济环 境下 , 政 策趋向 宽松 友好 , 市 场对 于宽松 预期 持续
发酵, 风险 偏好 提升 ,资 金加速 流入 股市 ,股 指一 路突破 上涨 ,并 在 6 月达 到阶段 高点 ,这 一 阶
段我们判断牛 市的主角 应 该为创业板为 代表的新 兴 行业,在配置 上更侧重 于 传媒、计算 机、新能
源车等 行业 。
2 季度末 3 季度 初市 场出 现股灾 式下 跌, 诱因 包括 流动性 的边 际变 化及 监管 层对杠 杆资 金 的
限制加强等, 短期调整 幅 度之大超出预 期。救市 资 金的入市缓解 了股灾引 发 的恐慌性情 绪,但 8
月下旬起全球 资本市场 再 度出现变化, 美国加息 预 期提升,全球 风险资产 遭 遇大幅抛售 ,A 股 市
场同时主动和 被动地去 化 杠杆。在市场 整体风险 偏 好下降背景下 ,我们此 阶 段保持在较 低仓位运
行,投 资标 的选 择上 更注 重安全 边际 和确 定性 。
3 季 度末 市场 的估 值水 平 和风险 偏好 探底 后, 市场 在 4 季 度企 稳回 升, 流动 性宽裕 和风 险偏
好提升 造就 了一 个红 色 的 4 季度 。我 们将 仓位 显著 提升, 并保 持在 较高 水平 ;投资 标的 选择 上,
我们对于行业 趋势转好 、 子行业景气提 升、业绩 具 备弹性的板块 加大了配 置 以争取超额 收益,在
报告期 内获 得了 较好 的净 值增长 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内本 基金 净值 增长 率为 75.24% , 业绩 比较 基 准收益 率 为7.91% 。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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4.5 管理 人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年, 我们 预 计 A 股的核 心波 动区 间将 大幅 收窄 , 震 荡市 、 结 构市 的 特征可 能更 加明
显。 首先 , 宽松 仍是 市场 所理解 的主 线 , 稳 增长 是2016 年 重要 的政 策目 标 , 这 一大前 提下 系统 性
风险可 控, 流动 性仍 将相 对宽裕 。但 一方 面, 经历 了 5 次 降息 降准 后, 利率 继续大 幅下 降的 空 间
有限; 另一 方面 ,国 内的 宽松及 其节 奏都 将受 到美 元周期 的影 响。 其次 ,杠 杆清理 之后 的 A 股市
场更为健康和 成熟,杠 杆 水平不再快速 提升的条 件 下,大幅单边 波动的概 率 下降,震荡 的可能性
提升。强调供 给侧改革 的 政策背景下, 过剩产能 出 清力度有望加 大,信用 风 险的上升或 阶段性带
来市场 调整 。2016 年注 册 制、 战 略新 兴板 等进 展加 快, 股 票供 给扩 张的 幅度 和节奏 也形 成了 新的
不确定 性。 以上 因素 对市 场的风 险偏 好提 升产 生了 制约, 风险 偏好 的波 动将 加剧市 场的 震荡 。
我们判 断, 相较 于 2015 年市场 的大 开大 合,2016 年的市 场震 荡增 加, 核心 波动区 间收 窄,
赚钱更难,风 险更难以 识 别和规避。对 于个人投 资 者,我们建议 加强风险 意 识、明确投 资目标、
选择专业机构 投资理财 以 达到资产增值 的目标。 我 们的投研团队 秉持以成 长 股为主的投 资风格,
始终坚 持先 研究 后精 选的 行业和 个股 选择 标准 ,重 视投资 逻辑 , 选择 有业 绩 暴发性 的成 长股 。 结
构上看,成长 仍是我们 所 面对的主战场 ,如信息 技 术产业,大数 据、云计 算 、虚拟现实 等有望改
变人类生产与 生活方式 的 新技术层出不 穷,如现 代 服务业,体育 、教育、 旅 游、医疗保 健等产业
的长足 发展 是中 国人 口结 构转变 和消 费升 级的 大势 所趋, 再如 以工 业 4.0 和 新能源 汽车 等为 代 表
的高端制造业 ,是我国 经 济结构转型、 产业升级 的 必由之路,转 型升级和 新 兴产业仍是 我们资产
配置的 重点 方向 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 ( 证 监会计字[2007]15 号 ) 、 《 关于证券投资 基金
执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 (证 监会 计字[2007]21 号) 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》( 证监会 公告[2008]38 号) 等文件 , 本 公司 制订
了证券 投资 基金 估值 政策 和程序 ,并 设立 了估 值委 员会。
公司参与基金 估值的机 构 及人员职责: 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的 制定 和
解释, 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 , 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时,估 值 委员会应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性, 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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化,书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部, 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算,并 根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督,
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员,均具 有 基金从业资格 ,具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力, 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员,可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 , 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 , 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度,如估值 委员会表
决时, 其仅 有一 票表 决权 ,遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1. 本基金基金 合同约定 “ 在符合有关基 金分红条 件 的前提下,本 基金每年 收 益分配次数最 多
为6 次 , 每 份基 金份 额每 次分配 比例 不得 低于 收益 分配基 准日 每份 基金 份额 可供分 配利 润 的 20% ;
若基金 合同 生效 不 满3 个 月,可 不进 行收 益分 配。 ” 即本 基金 报告 期无 应分 配利润 金额 。
2. 本基 金报 告期 内没 有实 施利润 分配 。
3. 本报 告期 没有 应分 配但 尚未分 配的 利润 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ,本 基金 未出现 上述 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内, 本托管人 严 格遵守《证券 投资基金 法 》及其他相关 法律法规 、 基金合同和托 管
协议的 规定,诚 信、 尽责 地 履行了 基金 托管 人义 务, 不存在 损害 本基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 依 据国家相关法 律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ,对基金管理 人
在本基金的投 资运作、 基 金 资产净值的 计算、基 金 收益的计算、 基金费用 开 支等方面进 行了必要
的监督 、复 核和 审查 ,未 发现其 存在 任何 损害 本基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 ,本 基金 未进 行利润 分配 。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管 人认 真复 核了 本 2015 年 度报 告中 的财 务指 标 、 净 值表 现、 利润 分配 情 况、 财务 会计 报
告、投资组合 报告等内 容 ,认为其真实 、准确和 完 整,不存在虚 假记载、 误 导性陈述或 者重大遗
漏。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 20957 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 农银汇 理消 费主 题混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 农 银 汇 理 消 费 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原
农银汇理消费主题股票型 证券投资基金,以下简称 “ 农银汇理
消费主 题混 合型 基金 ”) 的 财务报 表, 包括 2015 年 12 月 31 日
的资产 负债 表、2015 年 度 的利润 表和 所有 者权 益( 基 金净值)变
动表以 及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是农银汇理消费主题混合 型基金的基
金管理人农银汇理基金管 理有限公司管理层的责任 。这种责任
包括:
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ,并 使其 实现 公允反 映;
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 , 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为,上述农银汇理 消费主题混合型基金的财 务报表在所
有重大方面按照企业会计 准则和在财务报表附注中 所列示的中
国证监会、中国基金业协 会发布的有关规定及允许 的基金行业
实务操 作编 制, 公允 反映 了农银 汇理 消费 主题 混合 型基 金 2015
年12 月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基金 净值
变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 陈玲
张勇
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 企业 天地 2 号楼 普 华永道 中心
11 楼
审计报 告日 期 2016 年3 月28 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 农银 汇理 消费 主题混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 125,721,735.68 150,342,208.50
结算备 付金 9,769,649.77 2,141,744.17
存出保 证金 4,641,138.11 3,041,252.75
交易性 金融 资产 1,808,648,525.90 741,569,763.96
其中: 股票 投资 1,808,648,525.90 741,569,763.96
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 45,737.69 23,658.96
应收股 利 - -
应收申 购款 8,190,837.46 629,845.29 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,957,017,624.61 897,748,473.63
负债和所有者权益
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 18,704,561.03 26,990,643.16
应付赎 回款 12,453,258.68 8,678,498.39
应付管 理人 报酬 2,328,149.80 1,247,200.71
应付托 管费 388,024.99 207,866.76
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 4,947,703.75 2,975,798.01
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 645,379.82 826,907.13
负债合 计 39,467,078.07 40,926,914.16
所有者权益:
实收基 金 637,464,559.20 499,148,386.10
未分配 利润 1,280,085,987.34 357,673,173.37
所有者 权益 合计 1,917,550,546.54 856,821,559.47
负债和 所有 者权 益总 计 1,957,017,624.61 897,748,473.63
注:报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日, 基金 份额 净 值 3.0081 元, 基金 份额 总 额 637,464,559.20
份。
7.2 利 润表
会计主 体: 农银 汇理 消费 主题混 合型 证券 投资 基金
本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
一、收入 451,696,698.54 146,621,318.70
1.利息 收入 2,416,347.68 2,458,261.98
其中: 存款 利息 收入 2,416,095.32 2,454,236.77
债券利 息收 入 252.36 - 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 4,025.21
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 258,125,145.41 199,947,495.01
其中: 股票 投资 收益 253,684,275.21 186,112,220.97
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 848,147.64 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 3,592,722.56 13,835,274.04
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
186,927,629.74 -61,905,246.87
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 4,227,575.71 6,120,808.58
减: 二、费用 49,767,664.11 52,920,743.51
1.管 理人 报酬 20,887,850.14 27,225,123.66
2.托 管费 3,481,308.45 4,537,520.62
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 24,980,505.52 20,740,099.23
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其 他费 用 418,000.00 418,000.00
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
401,929,034.43 93,700,575.19
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
401,929,034.43 93,700,575.19
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 农银 汇理 消费 主题混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
499,148,386.10 357,673,173.37 856,821,559.47
二、本期经营活动产生的 - 401,929,034.43 401,929,034.43 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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基金净值变动数(本期利
润)
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
138,316,173.10 520,483,779.54 658,799,952.64
其中:1. 基 金申 购款 1,510,883,231.77 2,788,700,901.06 4,299,584,132.83
2. 基金 赎回 款 -1,372,567,058.67 -2,268,217,121.52 -3,640,784,180.19
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
637,464,559.20 1,280,085,987.34 1,917,550,546.54
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
692,123,873.23 368,917,146.67 1,061,041,019.90
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 93,700,575.19 93,700,575.19
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-192,975,487.13 -104,944,548.49 -297,920,035.62
其中:1. 基 金申 购款 2,759,473,353.93 1,956,681,112.53 4,716,154,466.46
2. 基金 赎回 款 -2,952,448,841.06 -2,061,625,661.02 -5,014,074,502.08
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
499,148,386.10 357,673,173.37 856,821,559.47
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 许金 超______
______ 王 梅华______
____ 于意____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
农银汇 理消 费主 题混 合型 证券投 资基 金( 原名 为 “ 农 银汇理 消费 主题 股票 型证 券投资 基金 ”,
以下简称 “本 基金 ”) 经中 国证券监督管 理委员会( 以 下简称 “中国 证监会 ”)证 监许可 第
102 号《关 于核准农 银汇 理消费主题混 合型证券 投 资基金募集的 批复》核 准 ,由农银汇理 基金管
理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《农银汇 理消费主 题 混合型证券 投资基金
基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 基金,存续期 限不定, 首 次设立募集 不包括认
购资金 利息 共募 集1,629,917,809.49 元, 业经 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天
验字(2012) 第106 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 , 《 农银 汇理 消 费主题 混合 型证 券投
资 基 金 基 金 合 同 》 于 2012 年 4 月 24 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,630,484,406.34 份基 金 份额, 其中 认购 资金 利息 折合 566,596.85 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为农 银汇 理基 金管 理有限 公司 ,基 金托 管人 为中国 邮政 储蓄 银行 股份 有限公 司。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 农银汇 理消 费
主题股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年 8 月 7 日 公告 后更名 为农 银汇 理消 费主 题混合 型证 券投 资 基
金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《农 银 汇理消费主题 混合型证 券 投资基金基金 合
同》 的有 关规 定, 本基 金 的投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具 , 包括 国 内依法 上市 的股 票( 包
括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准发 行并 上市的 股票)、 债券 以及 法 律法规 或中 国证 监会
允许基金投资 的其它金 融 工具,但须符 合中国证 监 会的相关规定 。其中: 股 票投资比例 范围为基
金资产 的60%-95% , 其中 投 资于消 费相 关行 业股 票的 比例不 低于 股票 投资 的 80% ; 除 股票 以外 的其
他资产 投资 比例 范围 为基 金资产 的 5%-40% 。 权证 投 资比例 范围 为基 金资 产净 值的 0%-3% ,现 金或
到期日 在一 年以 内的 政府 债券投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的5%。 本基 金的 业绩比 较基 准为 : 75%
X 沪深 300 指数 收益 率+25% X 中证 全债 指数 收益 率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 农银汇
理消费 主题 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2015 年 度财 务报 表符合 企业 会计 准则 的要 求, 真 实、 完整 地反 映了 本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.4.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.4.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) , 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 , 本 基金 本报 告期 改为 采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.4.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.5 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 , 主要 税项 列示 如 下 :
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 , 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额,
自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 , 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.6 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 本基金 的管 理人
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 本基金 的托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 本基金 管理 人的 股东
东方汇 理资 产管 理公 司 本基金 管理 人的 股东
中国铝 业股 份有 限公 司 本基金 管理 人的 股东
7.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
-
7.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.7.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
7.4.7.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
7.4.7.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
7.4.7.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.7.2 关 联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
20,887,850.14 27,225,123.66
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,968,360.49 10,279,463.09
注:支付基金 管理人农 银 汇理基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.50%的年
费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为:
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,481,308.45 4,537,520.62
注:支付基金 托管人邮 储 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至
每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.7.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 销售 服务 费。
7.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 40 页
7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 无投资 本基 金的 情况 。
7.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
邮储银行 125,721,735.68 2,226,117.84 150,342,208.50 2,304,632.05
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 邮储 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。
7.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
7.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.8 期 末( 2015 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600271
航天
信息
2015 年10 月12 日
公告重
大事项
71.46 - - 1,021,328 59,382,195.54 72,984,098.88 -
002502
骅威
股份
2015 年8 月20 日
公告重
大事项
32.02 2016 年1 月14 日 23.35 1,048,877 33,720,728.70 33,585,041.54 -
300036
超图
软件
2015 年10 月30 日
公告重
大事项
43.18 2016 年1 月15 日 35.11 662,583 24,196,501.32 28,610,333.94 -
注: 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。
7.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 40 页
7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
7.4.9 金 融工 具风险 及管 理
7.4.9.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 上市的股 票 (包括中小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 发行 并上 市的 股票 ) 、 债券 以及 法律 法规 或中 国 证监会 允许 基金 投
资的其它金融 工具。本 基 金在投资运作 活动中涉 及 到的风险主要 包括信用 风 险、流动性 风险及市
场风险。本基 金管理人 制 定了专门的风 险控制制 度 和流程来识别 、评估上 述 风险,并通 过设定相
应的风 险指 标及 其限 额、 内部控 制流 程以 及管 理信 息系统 ,有 效的 控制 和跟 踪上述 各类 风险 。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 稽核及风 险 控制委员会、 督察长、 公 司风险管理委 员
会、监 察稽 核部 、风 险控 制部以 及各 个业 务部 门组 成。
7.4.9.2 信 用风 险
信用风险是指 基金所投 资 证券的发行人 出现违约 或 拒绝支付到期 利息、本 金 ,或基金在交 易
过程中因交易 对手未履 行 合约责任等, 导致基金 资 产损失和收益 变化的风 险 。本基金均 投资于具
有良好 信用 等级 的证 券, 且通过 分散 化投 资以 分散 信用风 险。
本基金 的银 行存 款存 放于 本基金 的托 管银 行 – 邮 储 银行, 本基 金认 为与 邮储 银 行相关 的信 用
风险不重大。 本基金在 交 易所进行的交 易均与中 国 证券登记结算 有限责任 公 司完成证券 交收和款
项清算,因此 违约风险 发 生的可能性很 小。基金 在 进行银行间同 业市场债 券 交易前均对 交易 对手
进行信 用评 估, 以控 制相 应的信 用风 险。
7.4.9.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 短期信 用评 级债 券。
7.4.9.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 长期信 用评 级债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 12 月 31 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额 为
1,673,469,051.54 元, 属 于 第二 层次 的余 额 为135,179,474.36 元 , 无属 于第 三层次 的余 额(2014
年 12 月 31 日: 第一 层次 的余额 为 688,601,867.76 元 ,属 于第 二层 次的余 额为 52,967,896.20
元,无 属于 第三 层次 的余 额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上 市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对于公允 价值的影 响 程度,确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于
在证券交易 所上市或 挂牌 转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外),本
基金 于 2015 年 3 月 24 日 起改为 采用 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核 算
工作小 组关 于2015 年1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》 所 独立 提供 的估 值 结果确 定公 允价 值
(附注7.4.5.2) ,并 将相 关债券 的公 允价 值从 第一 层次调 整至 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工具
于 2015 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日:同)。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表 日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 1,808,648,525.90 92.42
其中: 股票 1,808,648,525.90 92.42
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 135,491,385.45 6.92
7 其他各 项资 产 12,877,713.26 0.66
8 合计 1,957,017,624.61 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A
农、林 、牧 、渔 业 16,563,345.00 0.86
B
采矿业 - -
C
制造业 1,098,720,345.74 57.30
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,478,940.00 0.86
E
建筑业 66,723,610.00 3.48 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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F
批发和 零售 业 30,784,958.16 1.61
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 22,909,176.51 1.19
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
299,577,982.68 15.62
J
金融业 - -
K
房地产 业 97,366,126.70 5.08
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 101,022,803.11 5.27
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 58,501,238.00 3.05
S
综合 - -
合计 1,808,648,525.90 94.32
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600593 大连圣 亚 1,965,749 101,019,841.11 5.27
2 002224 三 力 士 4,610,229 100,134,173.88 5.22
3 002137 麦达数 字 3,762,595 86,539,685.00 4.51
4 002474 榕基软 件 3,581,400 85,774,530.00 4.47
5 600271 航天信 息 1,021,328 72,984,098.88 3.81
6 002717 岭南园 林 1,519,900 66,723,610.00 3.48
7 002123 荣信股 份 2,382,280 61,105,482.00 3.19
8 300339 润和软 件 1,237,617 59,430,368.34 3.10
9 002182 云海金 属 3,523,516 56,799,077.92 2.96
10 300299 富春通 信 1,091,120 51,359,018.40 2.68
注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 农银 汇理基 金管 理有 限公
司网站 的年 度报 告正 文。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 40 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600570 恒生电 子 120,137,583.42 14.02
2 603555 贵人鸟 100,125,186.41 11.69
3 300291 华录百 纳 100,124,966.74 11.69
4 300273 和佳股 份 97,998,235.72 11.44
5 300299 富春通 信 94,896,939.88 11.08
6 002224 三 力 士 91,573,063.17 10.69
7 300295 三六五 网 91,181,028.29 10.64
8 002474 榕基软 件 89,458,046.84 10.44
9 601688 华泰证 券 86,109,807.45 10.05
10 601107 四川成 渝 85,485,245.50 9.98
11 002477 雏鹰农 牧 82,092,831.69 9.58
12 600325 华发股 份 81,022,514.97 9.46
13 600271 航天信 息 80,891,346.92 9.44
14 002339 积成电 子 79,550,597.42 9.28
15 300163 先锋新 材 79,385,557.67 9.27
16 002137 麦达数 字 73,796,589.06 8.61
17 600593 大连圣 亚 71,090,228.39 8.30
18 300113 顺网科 技 70,418,453.54 8.22
19 600728 佳都科 技 68,817,677.84 8.03
20 002182 云海金 属 68,652,271.73 8.01
21 300397 天和防 务 68,090,339.15 7.95
22 300053 欧比特 67,286,551.43 7.85
23 600654 中安消 65,917,159.73 7.69
24 600674 川投能 源 63,686,227.89 7.43
25 300339 润和软 件 62,973,948.50 7.35
26 601166 兴业银 行 62,207,092.32 7.26
27 600837 海通证 券 61,586,630.10 7.19
28 002699 美盛文 化 60,592,289.87 7.07
29 002701 奥瑞金 60,214,200.38 7.03
30 002657 中科金 财 60,120,588.97 7.02
31 600547 山东黄 金 59,908,971.10 6.99 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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32 300310 宜通世 纪 57,370,919.94 6.70
33 300198 纳川股 份 56,055,003.27 6.54
34 002117 东港股 份 55,615,283.18 6.49
35 600420 现代制 药 55,414,222.03 6.47
36 600038 中直股 份 55,045,085.54 6.42
37 002292 奥飞动 漫 54,314,124.77 6.34
38 300439 美康生 物 53,959,515.00 6.30
39 002123 荣信股 份 53,526,883.24 6.25
40 300027 华谊兄 弟 52,207,266.31 6.09
41 002073 软控股 份 50,682,015.86 5.92
42 601888 中国国 旅 50,410,934.00 5.88
43 600136 道博股 份 48,590,382.84 5.67
44 600446 金证股 份 48,458,336.54 5.66
45 000721 西安饮 食 48,278,992.63 5.63
46 002380 科远股 份 48,211,143.95 5.63
47 000768 中航飞 机 48,055,646.55 5.61
48 600358 国旅联 合 46,820,462.03 5.46
49 601398 工商银 行 46,789,545.28 5.46
50 600979 广安爱 众 46,177,826.93 5.39
51 600079 人福医 药 45,781,862.69 5.34
52 600016 民生银 行 45,598,431.60 5.32
53 300086 康芝药 业 45,489,415.45 5.31
54 000796 凯撒旅 游 45,465,871.19 5.31
55 300031 宝通科 技 44,958,852.80 5.25
56 002717 岭南园 林 44,562,390.20 5.20
57 600060 海信电 器 44,428,250.94 5.19
58 300336 新文化 44,272,799.70 5.17
59 002345 潮宏基 44,240,136.30 5.16
60 300364 中文在 线 44,008,804.10 5.14
61 300133 华策影 视 43,848,339.45 5.12
62 601628 中国人 寿 43,199,689.52 5.04
63 002494 华斯股 份 42,997,192.06 5.02
64 601567 三星医 疗 42,433,883.39 4.95
65 300418 昆仑万 维 42,106,561.28 4.91
66 000705 浙江震 元 42,057,981.72 4.91
67 300431 暴风科 技 42,003,959.89 4.90 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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68 002551 尚荣医 疗 41,904,643.16 4.89
69 000673 当代东 方 41,230,132.31 4.81
70 300144 宋城演 艺 40,280,346.04 4.70
71 000018 神州长 城 40,102,637.57 4.68
72 002291 星期六 39,702,376.00 4.63
73 600028 中国石 化 39,687,985.23 4.63
74 600489 中金黄 金 38,891,565.62 4.54
75 000728 国元证 券 38,309,786.32 4.47
76 002443 金洲管 道 38,085,718.02 4.44
77 601989 中国重 工 37,043,387.97 4.32
78 000513 丽珠集 团 36,780,049.40 4.29
79 300271 华宇软 件 36,277,492.68 4.23
80 600337 美克家 居 36,012,530.13 4.20
81 300115 长盈精 密 35,922,370.27 4.19
82 002344 海宁皮 城 35,625,043.44 4.16
83 300036 超图软 件 35,524,552.02 4.15
84 300253 卫宁软 件 35,491,747.64 4.14
85 002222 福晶科 技 35,290,192.00 4.12
86 600303 曙光股 份 35,099,608.46 4.10
87 600122 宏图高 科 35,084,193.80 4.09
88 600481 双良节 能 34,823,823.71 4.06
89 600958 东方证 券 34,238,661.82 4.00
90 002104 恒宝股 份 34,187,138.36 3.99
91 002308 威创股 份 34,127,006.94 3.98
92 300384 三联虹 普 34,023,032.00 3.97
93 002502 骅威股 份 33,720,728.70 3.94
94 002042 华孚色 纺 33,463,415.37 3.91
95 600433 冠豪高 新 33,438,046.76 3.90
96 002032 苏 泊 尔 33,407,342.07 3.90
97 300016 北陆药 业 33,122,470.93 3.87
98 000043 中航地 产 33,107,276.85 3.86
99 600585 海螺水 泥 32,873,699.00 3.84
100 000835 长城动 漫 32,757,262.40 3.82
101 300395 菲利华 32,395,149.19 3.78
102 600186 莲花味 精 32,391,118.25 3.78
103 002519 银河电 子 32,278,737.89 3.77 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 40 页
104 000783 长江证 券 32,246,265.00 3.76
105 002590 万安科 技 32,152,535.61 3.75
106 600973 宝胜股 份 31,378,398.81 3.66
107 300089 文化长 城 31,230,119.16 3.64
108 002230 科大讯 飞 31,164,222.15 3.64
109 000978 桂林旅 游 31,098,433.39 3.63
110 000625 长安汽 车 30,434,624.83 3.55
111 002188 新 嘉 联 30,249,812.46 3.53
112 601555 东吴证 券 30,247,185.31 3.53
113 300392 腾信股 份 30,206,049.25 3.53
114 600611 大众交 通 30,199,594.10 3.52
115 300030 阳普医 疗 29,592,363.39 3.45
116 000712 锦龙股 份 28,945,855.47 3.38
117 002157 正邦科 技 28,743,126.75 3.35
118 600251 冠农股 份 28,708,057.93 3.35
119 600080 金花股 份 28,678,085.62 3.35
120 000861 海印股 份 28,676,611.07 3.35
121 000700 模塑科 技 28,619,209.90 3.34
122 002776 柏堡龙 28,407,161.20 3.32
123 002572 索菲亚 27,698,913.92 3.23
124 002449 国星光 电 27,561,347.93 3.22
125 603885 吉祥航 空 27,340,116.68 3.19
126 300026 红日药 业 27,049,247.89 3.16
127 000333 美的集 团 27,028,204.00 3.15
128 300359 全通教 育 26,575,127.27 3.10
129 300104 乐视网 26,519,939.00 3.10
130 000998 隆平高 科 26,118,783.86 3.05
131 300207 欣旺达 26,095,211.04 3.05
132 601318 中国平 安 25,708,581.58 3.00
133 300390 天华超 净 25,590,437.14 2.99
134 600999 招商证 券 25,147,147.80 2.93
135 002668 奥马电 器 24,931,958.22 2.91
136 000831 五矿稀 土 24,831,795.49 2.90
137 000801 四川九 洲 24,129,845.84 2.82
138 603368 柳州医 药 24,113,314.00 2.81
139 300004 南风股 份 23,830,855.60 2.78 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 40 页
140 002512 达华智 能 23,704,179.26 2.77
141 600066 宇通客 车 23,490,944.72 2.74
142 000671 阳 光 城 23,085,612.07 2.69
143 600559 老白干 酒 22,789,522.02 2.66
144 601198 东兴证 券 22,494,957.41 2.63
145 000802 北京文 化 22,366,582.36 2.61
146 600682 南京新 百 22,243,472.99 2.60
147 000651 格力电 器 21,649,053.46 2.53
148 600386 北巴传 媒 21,450,094.43 2.50
149 002407 多氟多 21,394,841.26 2.50
150 002284 亚太股 份 21,069,508.92 2.46
151 002568 百润股 份 20,871,074.22 2.44
152 002400 省广股 份 20,532,800.32 2.40
153 300226 上海钢 联 20,440,881.14 2.39
154 002425 凯撒股 份 20,139,251.00 2.35
155 002649 博彦科 技 19,767,250.89 2.31
156 603688 石英股 份 19,665,480.83 2.30
157 603308 应流股 份 19,433,788.00 2.27
158 601988 中国银 行 19,432,321.94 2.27
159 600198 大唐电 信 19,323,406.44 2.26
160 001696 宗申动 力 19,185,171.64 2.24
161 600519 贵州茅 台 18,773,965.06 2.19
162 000910 大亚科 技 18,566,517.21 2.17
163 002016 世荣兆 业 18,126,558.20 2.12
164 600048 保利地 产 17,993,390.82 2.10
165 600879 航天电 子 17,887,862.75 2.09
166 300458 全志科 技 17,747,001.66 2.07
167 600343 航天动 力 17,699,068.62 2.07
168 600750 江中药 业 17,545,114.11 2.05
169 600259 广晟有 色 17,415,178.16 2.03
170 000100 TCL 集团 17,356,309.83 2.03
171 002450 康得新 17,266,070.04 2.02
172 002467 二六三 17,265,396.06 2.02
注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 31 页 共 40 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 300291 华录百 纳 103,630,492.95 12.09
2 600420 现代制 药 93,466,700.25 10.91
3 300273 和佳股 份 90,308,738.45 10.54
4 002339 积成电 子 88,506,616.16 10.33
5 601688 华泰证 券 82,288,916.68 9.60
6 600570 恒生电 子 78,803,315.95 9.20
7 300295 三六五 网 78,293,184.09 9.14
8 002657 中科金 财 77,709,372.57 9.07
9 600446 金证股 份 77,391,706.05 9.03
10 002477 雏鹰农 牧 73,371,469.95 8.56
11 300299 富春通 信 71,032,988.46 8.29
12 600588 用友网 络 70,167,385.15 8.19
13 601318 中国平 安 68,405,785.18 7.98
14 601567 三星医 疗 67,005,325.22 7.82
15 601107 四川成 渝 64,307,782.31 7.51
16 600837 海通证 券 63,183,122.24 7.37
17 300113 顺网科 技 62,191,609.94 7.26
18 600038 中直股 份 59,099,889.86 6.90
19 600136 道博股 份 58,815,256.72 6.86
20 601628 中国人 寿 58,212,892.16 6.79
21 300198 纳川股 份 57,979,249.84 6.77
22 002701 奥瑞金 57,956,606.22 6.76
23 601166 兴业银 行 57,571,460.83 6.72
24 300086 康芝药 业 57,497,489.07 6.71
25 600654 中安消 57,149,153.26 6.67
26 002292 奥飞动 漫 54,988,677.16 6.42
27 300133 华策影 视 54,428,400.93 6.35
28 601989 中国重 工 54,305,657.25 6.34
29 000997 新 大 陆 53,796,689.64 6.28
30 300053 欧比特 51,847,758.96 6.05
31 300144 宋城演 艺 51,112,755.90 5.97
32 000768 中航飞 机 50,904,728.95 5.94
33 300147 香雪制 药 49,549,443.74 5.78
34 600547 山东黄 金 49,132,875.55 5.73 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 32 页 共 40 页
35 002551 尚荣医 疗 48,552,565.41 5.67
36 000831 五矿稀 土 48,449,997.94 5.65
37 600674 川投能 源 48,215,367.54 5.63
38 600979 广安爱 众 47,916,431.35 5.59
39 300336 新文化 47,235,561.45 5.51
40 002284 亚太股 份 47,167,287.35 5.50
41 300364 中文在 线 46,920,144.24 5.48
42 601398 工商银 行 46,676,600.01 5.45
43 300271 华宇软 件 46,197,999.54 5.39
44 300418 昆仑万 维 46,075,598.50 5.38
45 300031 宝通科 技 45,751,192.40 5.34
46 600682 南京新 百 45,130,929.89 5.27
47 300439 美康生 物 45,099,223.80 5.26
48 000796 凯撒旅 游 45,065,799.09 5.26
49 000673 当代东 方 44,712,380.93 5.22
50 000705 浙江震 元 44,429,826.30 5.19
51 300397 天和防 务 44,386,152.64 5.18
52 600048 保利地 产 43,420,762.99 5.07
53 600016 民生银 行 42,157,282.22 4.92
54 600303 曙光股 份 41,792,311.01 4.88
55 000835 长城动 漫 41,743,493.41 4.87
56 300253 卫宁软 件 41,442,571.84 4.84
57 002275 桂林三 金 40,724,014.38 4.75
58 300163 先锋新 材 40,208,680.20 4.69
59 002699 美盛文 化 40,193,462.59 4.69
60 002291 星期六 40,137,728.60 4.68
61 600973 宝胜股 份 39,808,823.20 4.65
62 300392 腾信股 份 39,311,495.96 4.59
63 603555 贵人鸟 39,008,068.08 4.55
64 601888 中国国 旅 38,943,896.79 4.55
65 600271 航天信 息 38,626,079.80 4.51
66 002073 软控股 份 38,534,946.60 4.50
67 000728 国元证 券 37,689,381.29 4.40
68 600481 双良节 能 37,601,389.41 4.39
69 300390 天华超 净 37,572,604.19 4.39
70 601988 中国银 行 37,436,872.58 4.37
71 600028 中国石 化 37,362,269.39 4.36
72 600728 佳都科 技 36,904,335.34 4.31 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 33 页 共 40 页
73 600433 冠豪高 新 36,450,194.44 4.25
74 002104 恒宝股 份 36,404,258.68 4.25
75 600325 华发股 份 36,291,547.25 4.24
76 002157 正邦科 技 35,885,589.89 4.19
77 600611 大众交 通 35,729,033.62 4.17
78 600259 广晟有 色 35,253,667.02 4.11
79 000958 东方能 源 35,028,825.44 4.09
80 300030 阳普医 疗 35,013,782.80 4.09
81 000700 模塑科 技 34,905,571.70 4.07
82 000783 长江证 券 34,354,734.77 4.01
83 300359 全通教 育 34,333,399.20 4.01
84 002009 天奇股 份 34,002,083.45 3.97
85 603885 吉祥航 空 33,746,650.61 3.94
86 600958 东方证 券 33,610,633.96 3.92
87 000861 海印股 份 33,071,297.93 3.86
88 300104 乐视网 33,044,021.36 3.86
89 000721 西安饮 食 32,896,945.86 3.84
90 603368 柳州医 药 32,845,761.65 3.83
91 600079 人福医 药 32,665,603.65 3.81
92 000998 隆平高 科 32,645,198.60 3.81
93 002344 海宁皮 城 32,638,111.48 3.81
94 002182 云海金 属 32,278,165.95 3.77
95 600122 宏图高 科 32,246,548.00 3.76
96 600489 中金黄 金 32,100,084.81 3.75
97 000001 平安银 行 31,969,746.33 3.73
98 001696 宗申动 力 31,965,155.54 3.73
99 300384 三联虹 普 31,592,488.03 3.69
100 002425 凯撒股 份 31,381,295.92 3.66
101 000625 长安汽 车 31,286,236.46 3.65
102 300431 暴风科 技 30,976,993.02 3.62
103 600358 国旅联 合 30,974,479.05 3.62
104 601555 东吴证 券 30,861,884.52 3.60
105 002308 威创股 份 30,841,777.20 3.60
106 002230 科大讯 飞 30,224,446.11 3.53
107 300004 南风股 份 30,093,121.00 3.51
108 002776 柏堡龙 29,838,774.00 3.48
109 000712 锦龙股 份 29,448,905.90 3.44
110 300395 菲利华 29,232,800.41 3.41 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 34 页 共 40 页
111 000333 美的集 团 28,573,993.98 3.33
112 002222 福晶科 技 28,030,313.16 3.27
113 002512 达华智 能 27,964,536.29 3.26
114 000802 北京文 化 27,485,902.73 3.21
115 600999 招商证 券 27,481,973.85 3.21
116 000801 四川九 洲 26,965,932.50 3.15
117 300207 欣旺达 26,874,653.25 3.14
118 300026 红日药 业 26,700,903.86 3.12
119 600080 金花股 份 26,567,997.92 3.10
120 300310 宜通世 纪 26,171,109.94 3.05
121 600251 冠农股 份 25,885,311.95 3.02
122 603308 应流股 份 25,472,040.02 2.97
123 002494 华斯股 份 25,332,584.91 2.96
124 000671 阳 光 城 25,119,476.35 2.93
125 601336 新华保 险 24,754,264.35 2.89
126 000002 万
科A 24,525,066.04 2.86
127 000910 大亚科 技 23,805,581.00 2.78
128 300226 上海钢 联 23,579,565.21 2.75
129 002407 多氟多 23,415,742.59 2.73
130 002467 二六三 23,246,585.10 2.71
131 000540 中天城 投 23,079,112.48 2.69
132 600066 宇通客 车 22,843,248.23 2.67
133 002400 省广股 份 22,664,494.95 2.65
134 300115 长盈精 密 22,647,798.09 2.64
135 002572 索菲亚 22,602,228.42 2.64
136 002649 博彦科 技 22,596,021.14 2.64
137 600559 老白干 酒 22,476,764.06 2.62
138 000952 广济药 业 22,154,341.98 2.59
139 000651 格力电 器 22,139,456.23 2.58
140 002364 中恒电 气 21,932,781.11 2.56
141 002188 新 嘉 联 21,685,746.03 2.53
142 000978 桂林旅 游 21,519,571.06 2.51
143 002568 百润股 份 21,515,378.09 2.51
144 601198 东兴证 券 21,477,804.00 2.51
145 600386 北巴传 媒 20,936,679.04 2.44
146 600750 江中药 业 20,539,550.31 2.40
147 002496 辉丰股 份 20,308,460.21 2.37
148 002050 三花股 份 19,627,313.00 2.29 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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149 600198 大唐电 信 19,605,763.29 2.29
150 600519 贵州茅 台 19,535,400.40 2.28
151 603111 康尼机 电 19,507,020.41 2.28
152 601169 北京银 行 19,426,104.43 2.27
153 603688 石英股 份 19,317,165.53 2.25
154 000961 中南建 设 19,180,719.48 2.24
155 300016 北陆药 业 19,025,429.32 2.22
156 002450 康得新 18,659,223.08 2.18
157 600233 大杨创 世 18,450,644.64 2.15
158 600518 康美药 业 18,383,794.28 2.15
159 002380 科远股 份 18,346,240.75 2.14
160 002117 东港股 份 17,967,656.10 2.10
161 300351 永贵电 器 17,594,762.12 2.05
162 002458 益生股 份 17,450,146.23 2.04
163 600820 隧道股 份 17,447,242.93 2.04
164 002375 亚厦股 份 17,350,832.84 2.03
注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 8,628,782,981.32
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 8,002,316,124.33
注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有被 监 管部门立案调 查或在本 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,641,138.11
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 45,737.69
5 应收申 购款 8,190,837.46
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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9 合计 12,877,713.26
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 600271 航天信 息 72,984,098.88 3.81 公告重 大事 项
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
61,600 10,348.45 201,490,825.74 31.61% 435,973,733.46 68.39%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2012 年 4 月 24 日 ) 基金 份额 总额
1,630,484,406.34
本报告 期期 初基 金份 额总 额 499,148,386.10
本报告 期基 金总 申购 份额 1,510,883,231.77
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,372,567,058.67
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 637,464,559.20
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 , 基 金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 (下 称农 银汇 理) 于2015 年4 月 29 日
发布公 告 ,Laurent Tournier( 杜 明华)先 生因 任职 到 期不再 担任 农银 汇理 副总 经理 ; 于2015 年5
月28 日发 布公 告, 由 许金 超先生 任农 银汇 理总 经理 , 施卫 先生 不再 代为 履行 总经理 职务 ; 于2015
年10 月10 日发 布公 告, 于进先 生担 任农 银汇 理的 法定代 表人 、 董 事长 , 刁 钦义先 生不 再担 任 农
银汇理 的法 定代 表人 、董 事长。
报告期 内基 金托 管人 中国 邮政储 蓄银 行托 管业 务部 总经理 变更 为田 东辉 先生 , 向监管 部 门 的
相关报 备手 续正 在办 理中 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人 、 基 金财 产的 诉讼 。 本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼 事
项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内没 有改 聘会 计师 事务所 ,报 告期 内应 支付 给会计 师事 务所 的报 酬 为 10 万 元, 该 会
计师事 务所 自基 金合 同生 效日起 向本 基金 提供 审计 服务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 及其 高级管 理人 员没 有受 稽查 或处罚 情况。 本报 告期 内 托管人 的托 管 业
务部门 及其 相关 高级 管理 人员未 受到 任何 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 7,674,386,060.72 46.14% 7,078,944.11 46.25% -
申万宏源 1 3,596,700,155.02 21.63% 3,335,382.78 21.79% -
中金公司 1 1,439,042,494.74 8.65% 1,310,109.58 8.56% -
中信证券 1 1,404,545,326.58 8.45% 1,282,467.63 8.38% -
安信证券 1 1,369,727,657.49 8.24% 1,252,537.01 8.18% -
国泰君安 1 903,670,806.77 5.43% 822,697.08 5.38% -
浙商证券 1 243,026,604.33 1.46% 223,147.96 1.46% -
第一创业 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
注:1 、交 易单 元选 择标 准 有:
(1) 、 实力 雄厚, 注册 资本 不少 于 20 亿元 人民 币。
(2) 、 市场 形象 及财 务状 况 良好。
(3) 、 经营 行为 规范, 内控 制度健 全, 最近 一年 未因 发生重 大违 规行 为而 受到 国家监 管部 门的 处 罚 。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的通 讯条 件。
(5) 、 研究 实力 较强, 具 有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员,能 及时 、 定 期 、 全 面地为 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
公司研究部、 投资部、 投 资理财部分别 提出租用 交 易席位的申请 ,集中交 易 室汇总后提 交总经理
办公会议研究 决定。席 位 租用协议到期 后,研究 部 、投资部、投 资理财部 应 对席位所属 券商进行
综合评 价。 总经 理办 公会 议根据 综合 评价 ,做 出是 否续租 的决 定。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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2、本 基金 本报 告期 内无 新 增或剔 除交 易单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券 - - - - - -
申万宏源 3,878,400.00 100.00% - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
2015 年 7 月 30 日, 农银 汇理基 金管 理有 限公 司 ( 以下简 称 “ 本公 司 ” )发 布《农 银汇 理
基金管 理有 限公 司关 于旗 下部分 基金 变更 基金 名称 的公告 》 (以 下简 称 “ 公告 ”) , 公 告指 出 “ 本
公 司根据《 公开募 集证券投 资基金运 作管理 办法》和 旗下各股 票型基 金《基金 合同》的 相关规
定 ,经对相 关风险 进行审慎 、充分评 估,且 经与相关 基金托管 人协商 一致,并 报中国证 监会备
案, 决 定 自2015 年8 月7 日起将 ‘农 银汇 理消 费主 题股票 型证 券投 资基 金 ’ 变更为 ‘农 银汇 理
消费主 题混 合型 证券 投资 基金 ’ ,但 不变 更基 金的 股票投 资比 例和 基金 代码 。 ”
由 于本次 基金更 名不改 变基 金投资 范围, 对基金 持有 人利益 无实质 性不利 影响 ,且不涉及
基金合 同当 事人 权利 义务 关系发 生变 化 。 因 此 , 按 照基金 合同 的约 定 , 不 需 要召开 持有 人大 会 。
农银汇理基金管理有限公司
2016 年3 月29 日