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农银双利(660003)

农银双利:2015年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
农银汇理平衡双利混合型证券投资基金
2015 年年度报告摘要 
 
2015年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
送出日期:2016年3 月29日 
 
 
 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 
第 2 页 共 32 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2015年1 月1日起至12月 31日止。


农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 3 页 共 32 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 农银平衡双利混合 基金主代码 660003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 4月 8日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 216,675,652.17 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 通过在红利股票和高息债券等不同类型资产中的平衡 配置,追求基金资产在风险可控前提下的持续增值, 充分享受股票分红和债券利息的双重收益。 投资策略 本基金将在对宏观经济走势和证券市场科学预期的基 础上,采取灵活的资产配置策略,构建具有弹性的股 票债券平衡组合,寻求经风险调整后的收益水平最大 化。在股票投资中以分红类型的股票为投资重点,以 获取上市公司分红和股票增值的收益;在债券投资中 重点关注高票息券种,通过多样化的投资手段达到提 高债券组合收益水平并规避市场风险的目标。 业绩比较基准 自 2015 年 10 月 8 日起,本基金的业绩比较基准由 “55%×沪深 300 指数+45%×中信全债指数”变更 为“沪深 300 指数×55%+中证全债指数×45%”。 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,属于中高风险、中高 收益的基金品种,其预期收益和风险水平低于股票型 基金,但高于债券型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公 司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 翟爱东 汤嵩彦 联系电话 021-61095588 95559 电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com tangsy@bankcomm.com 客户服务电话


021-61095599 95559 传真 021-61095556 021-62701216


农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 4 页 共 32 页


2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.abc-ca.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城路 9号农银大厦 50层。


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 210,097,970.92 81,605,712.29 167,369,449.51 本期利润 217,082,324.24 83,131,679.03 148,398,641.02 加权平均基金份额本期利润 0.7872 0.1632 0.2206 本期加权平均净值利润率 49.47% 14.33% 19.89% 本期基金份额净值增长率 49.30% 15.52% 20.58% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 167,505,845.55 92,595,395.58 94,827,992.55 期末可供分配基金份额利润 0.7731 0.2367 0.1501 期末基金资产净值 384,181,497.72 483,792,281.66 726,687,108.53 期末基金份额净值 1.7731 1.2367 1.1501 3.1.3 累计期末指标 2015年末


2014年末


2013年末


基金份额累计净值增长率 117.51% 45.69% 26.11% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 表中的“期末”均指本报告期最后一日,即 12 月31 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 29.13% 1.70% 10.33% 0.92% 18.80% 0.78% 过去六个月 -2.09% 2.63% -6.59% 1.47% 4.50% 1.16% 过去一年 49.30% 2.43% 8.00% 1.37% 41.30% 1.06% 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 5 页 共 32 页


过去三年 107.97% 1.73% 37.78% 1.00% 70.19% 0.73% 过去五年 65.28% 1.47% 27.98% 0.89% 37.30% 0.58% 自基金合同 生效起至今 117.51% 1.42% 46.24% 0.91% 71.27% 0.51% 自2015 年10月8日起本基金的业绩比较基准由‘55%×沪深300指数+45%×中信全债指数’ 变更为‘沪深 300 指数×55%+中证全债指数×45%’ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金股票投资比例范围为基金资产的 30%-80%,其中投资于红利股的比例不少于股票资产 的80%;权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%;债券等其他资产的投资比例范围为基金资产 的20%-70%(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%) 。本 基金建仓期为基金合同生效日(2009年4 月8 日)起六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例 已达到基金合同规定的投资比例。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 6 页 共 32 页


3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算,未按整个自然年 度折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年 度 每10份基金份额 分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2015 0.5000 15,288,300.75 3,864,804.12 19,153,104.87


2014 0.8000 38,601,760.98 8,052,146.68 46,653,907.66


2013 - - - -


合 计 1.3000 53,890,061.73 11,916,950.80 65,807,012.53





农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 7 页 共 32 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日,是中法合资的有限责任公司。公司注 册资本为人民币贰亿零壹元,其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67%,东方汇理资 产管理公司出资比例为 33.33%,中国铝业股份有限公司出资比例为 15%。公司办公地址为上海 市浦东新区银城路9号农银大厦 50层。公司法定代表人为董事长于进先生。 截止 2015 年 12 月 31 日,公司共管理27 只开放式基金,分别为农银汇理行业成长混合型证 券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、 农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝 筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、 农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证 500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券 投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、 农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理 行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究 精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结 货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型 证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型 证券投资基金和农银汇理天天利货币市场基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈富权 本基金基 金经理 2014 年 4 月 15日 - 7 金融学硕 士。历任 香港上海 汇丰银行 管理培训 生、香港 上海汇丰 银行客户 经理,农农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 8 页 共 32 页


银汇理基 金管理有 限公司助 理研究 员、研究 员,现任 农银汇理 基金管理 有限公司 基金经 理。 注:1、任职、离任日期是指公司作出决定之日,基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期 为基金合同生效日。 2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况,也包括在其他金融机构从事 证券投资研究等业务。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照 诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内,本基金管理人不存在损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,制定了《农 银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》 、 《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》 ,明确 各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任 务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易;事中控制的工 作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内,各项业务操作根据制 度和业务流程进行;事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差,编制投资组合 公平交易报告,分析事中控制的效果,并将评价结果报告风险管理委员会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 9 页 共 32 页


保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1 季度市场整体运行良好,蓝筹和成长股都有较好的表现。本基金在年初采用双线布局,配 置了较多的互联网为代表的成长股, 并辅之家电汽车为代表的蓝筹股, 在3月份上证指数突破3478 的5 年高点后,通过加配“互联网+”类股票以及其他高弹性品种,获得较好的收益。2季度市场 先扬后抑,本基金由于在下跌期间降仓较少,出现较明显的净值回撤。3 季度市场在证金公司数 度救市后出现快速反弹,其后伴随人民币汇率贬值、国企改革预期回落而出现数次较快的回落和 再反弹。本基金在行业和个股选择上更多考虑中短期成长性和估值水平,大体采用均衡配置的策 略。4季度市场在美国加息预期弱化的 10月份出现比较明显的上涨,在各类主题的催化下触发了 一轮持续 3 个月的反弹,本基金在配置上主要集中在中小盘和创业板,行业上主要集中在传媒和 计算机。另一方面,针对主题活跃的市场特点,适度提高换手率,加强对市场热点的把握。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金净值增长率为 49.30%,业绩比较基准收益率为8.00%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年,宏观经济预计仍将在底部徘徊。出口方面,由于全球经济增长乏力而周边国家 竞争加剧,预计起色不大。投资方面,由于房地产的大周期见顶,房地产的新开工未有明显的好 转,而制造业投资方面,考虑需求和库存周期,反弹的预期也不强。消费方面,社零数据显示消 费基本平稳。总体而言,经济仍处底部蓄力阶段,L 型的走势可能将维持相当长的一段时间。如 果供给侧改革逐步落实,不排除短期经济增速会出现向下波动的可能。 对未来一个季度而言,汇率问题或是一个重要的新增变量。由于中美处于相反的货币周期, 人民币贬值的压力仍较大,贬值的速度和与之相应的贬值预期将不断影响资本市场,给今年的投 资带来更大的不确定性。 对于资本市场,由于企业盈利、利率和风险偏好等方面在短期内都缺乏正面催化,市场将表 现出较大的震荡。由于系统性机会相对稀缺,2016年降低收益预期,适度波段操作可能是更为有农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 10 页 共 32 页


效的投资方式。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据财政部于2006年 2月15日颁布的《企业会计准则》 、中国证券业协会于2007年 5月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基 金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》 (证监会计字[2007]15 号) 、 《关于证券投资基金 执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 (证监会计字[2007]21号)与《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件,本公司制订 了证券投资基金估值政策和程序,并设立了估值委员会。 公司参与基金估值的机构及人员职责:公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和 解释,并定期对估值政策和程序进行评价,在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、 以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员会应评价现有估 值政策和程序的适用性,必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》 、 《招募说 明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变 化,书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达 到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部,运营部参考测算结果对估值调整进行试算,并根 据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。 公司监察稽核部对上述过程进行监督, 根据法规进行披露。 以上参与估值流程各方为公司各部门人员,均具有基金从业资格,具有丰富的基金从业经验 和相关专业胜任能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委 员,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具 体证券估值的利益需求,但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度,如估值委员会表 决时,其仅有一票表决权,遵守少数服从多数的原则。 本公司未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多 6 次; 每年基金收益分配比例不得低于全年可分配收益的 20%。基金合同生效不满 3 个月,收益可不分 配。” 即本基金2015年应分配利润金额为33,501,169.11 元。 2.报告期内实施过利润分配,分红方案是每 10 份基金份额派发红利 0.5 元,权益登记日为 2015年1月12日,该次共计分配利润 19,153,104.87 元。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 11 页 共 32 页


3.报告期没有应分配但尚未实施的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内,本基金未出现上述情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2015年度,基金托管人在农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了 《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽 的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2015年度,农银汇理基金管理有限公司在农银汇理平衡双利混合型证券投资基金投资运作、 基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损 害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金进行了 1 次收益分配,分配金额为 19,153,104.87 元,符合基金合同的规 定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2015年度,由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理平衡双利 混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、 投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(16)第 P0810号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金全体持有人 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 12 页 共 32 页


引言段 我们审计了后附的农银汇理平衡双利混合型证券投资基金(以 下简称“农银平衡双利混合”)的财务报表,包括2015年 12 月 31 日的资产负债表,2015 年度的利润表、所有者权益(基金净 值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银平衡双利混合的基金管理人农 银汇理基金管理有限公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按 照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行 业实务操作的有关规定编制财务报表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由 于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,农银平衡双利混合的财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业 实务操作的有关规定编制,公允反映了农银平衡双利混合 2015 年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值 变动情况。 注册会计师的姓名 曾浩


吴凌志 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼 审计报告日期 2016年3月21日


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 报告截止日: 2015年 12 月31日 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 13 页 共 32 页


单位:人民币元 资 产


本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12月 31 日 资 产:





银行存款


6,378,663.07 2,068,070.19 结算备付金


60,501,948.23 89,836,006.82 存出保证金


229,896.20 224,110.32 交易性金融资产


317,672,558.56 393,600,541.31 其中:股票投资


277,128,813.36 357,007,319.31 基金投资


- - 债券投资


40,543,745.20 36,593,222.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- - 应收证券清算款


599,444.73 2,394,691.29 应收利息


1,823,156.74 1,759,547.88 应收股利


- - 应收申购款


52,569.16 26,639.02 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


387,258,236.69 489,909,606.83 负债和所有者权益


本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


1,009,286.54 116,707.67 应付赎回款


617,052.55 2,485,042.85 应付管理人报酬


476,655.85 640,647.11 应付托管费


79,442.66 106,774.52 应付销售服务费


- - 应付交易费用


833,594.81 988,553.31 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


60,706.56 1,779,599.71 负债合计


3,076,738.97 6,117,325.17 所有者权益:





实收基金


216,675,652.17 391,196,886.08 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 14 页 共 32 页


未分配利润


167,505,845.55 92,595,395.58 所有者权益合计


384,181,497.72 483,792,281.66 负债和所有者权益总计


387,258,236.69 489,909,606.83 注:报告截止日 2015 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.7731 元,基金份额总额 216,675,652.17 份。


7.2 利润表 会计主体:农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 本报告期: 2015年1月1日至2015年 12 月31日 单位:人民币元 项 目


本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 一、收入


229,751,534.44 97,637,238.56 1.利息收入


4,215,214.91 4,610,607.90 其中:存款利息收入


1,277,992.31 2,193,649.55 债券利息收入


2,934,407.86 2,337,272.90 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


2,814.74 79,685.45 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


218,403,311.96 91,270,394.64 其中:股票投资收益


215,426,360.93 89,408,974.18 基金投资收益


- - 债券投资收益


1,193,375.25 357,200.00 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


1,783,575.78 1,504,220.46 3.公允价值变动收益 (损失以“-” 号填列) 6,984,353.32 1,525,966.74 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列)


148,654.25 230,269.28 减:二、费用


12,669,210.20 14,505,559.53 1.管理人报酬


6,566,310.56 8,724,537.43 2.托管费


1,094,385.00 1,454,089.56 3.销售服务费


- - 4.交易费用


4,811,774.64 4,119,706.04 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用


196,740.00 207,226.50 三、利润总额(亏损总额以“-” 217,082,324.24 83,131,679.03 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 15 页 共 32 页


号填列) 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 217,082,324.24 83,131,679.03


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至2015年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 391,196,886.08 92,595,395.58 483,792,281.66 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 217,082,324.24 217,082,324.24 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -174,521,233.91 -123,018,769.40 -297,540,003.31 其中:1.基金申购款 82,636,705.98 53,002,588.54 135,639,294.52 2.基金赎回款 -257,157,939.89 -176,021,357.94 -433,179,297.83 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -19,153,104.87 -19,153,104.87 五、期末所有者权益(基 金净值) 216,675,652.17 167,505,845.55 384,181,497.72 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 631,859,115.98 94,827,992.55 726,687,108.53 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 83,131,679.03 83,131,679.03 三、本期基金份额交易产 -240,662,229.90 -38,710,368.34 -279,372,598.24 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 16 页 共 32 页


生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) 其中:1.基金申购款 88,150,469.24 11,912,034.12 100,062,503.36 2.基金赎回款 -328,812,699.14 -50,622,402.46 -379,435,101.60 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -46,653,907.66 -46,653,907.66 五、期末所有者权益(基 金净值) 391,196,886.08 92,595,395.58 483,792,281.66


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______许金超______














______王梅华______














____于意____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人农银汇理基金 管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2009]74号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设 立募集基金份额为6,465,518,027.79 份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号 为德师报(验)字(09)第0008 号验资报告。 《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金合同》(以 下简称“基金合同”)于 2009 年 4 月 8 日正式生效。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有 限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及最新适用的《农银汇理平衡双利混合型 证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括 国内依法上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的投 资组合为:股票投资比例范围为基金资产的 30%-80%,其中投资于红利股的比例不少于股票资产 的80%;权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%;债券等其他资产的投资比例范围为基金资产 的20%-70% (其中,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%)。本 基金自2015 年10月8日起,业绩比较基准由“55%×沪深 300指数+45%×中信全债指数”变更 为“55%×沪深300指数+45%×中证全债指数”。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 17 页 共 32 页


7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”) 以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露 方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金2015 年 12 月 31 日的财务状况以及2015 年度的经营成 果和基金净值变动情况。 7.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.4.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.4.2 会计估计变更的说明 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作 小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”),本基金自 2015 年 3 月 24 日起,对所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固 定收益品种的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值,估值处理标准 另有规定的除外。 于2015年3月24日, 相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。 7.4.4.3 差错更正的说明 本基金本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股 权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 18 页 共 32 页


得税若干优惠政策的通知》 、2008年9月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税 征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》 、财税[2014]48 号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内 向主管税务机关申报缴纳;个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月 以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含1 年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事A股买卖,自 2008年9月19日起,出让方按 0.1%的税率缴纳证券(股票)交 易印花税,对受让方不再缴纳印花税。 6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价, 暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.6 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 19 页 共 32 页


交通银行股份有限公司 本基金的托管人 中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东 东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东 中国铝业股份有限公司 本基金管理人的股东


7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.7.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.7.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.7.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.7.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.7.2 关联方报酬 7.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至 2015年12 月 31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 6,566,310.56 8,724,537.43 其中: 支付销售机构的客 户维护费 1,097,042.73 1,404,260.25 注:支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 20 页 共 32 页


7.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至 2015年12 月 31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,094,385.00 1,454,089.56 注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.7.2.3 销售服务费 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的销售服务费。 7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与各关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月 1日至2015年 12月 31 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年 12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 6,378,663.07 46,309.46 2,068,070.19 155,186.02 注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.7.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 21 页 共 32 页


7.4.8 期末( 2015 年12 月31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 300025 华星 创业 2015年11月26日 公告重 大事项 30.15 - - 204,500 4,348,801.89 6,165,675.00 - 600420 现代 制药 2015年10月21日 公告重 大事项 37.15 2016 年3 月23 日 33.44 137,176 4,749,082.29 5,096,088.40 - 600153 建发 股份 2015 年6 月29 日 公告重 大事项 14.69 - - 339,500 6,031,966.25 4,987,255.00 - 600271 航天 信息 2015年10月12日 公告重 大事项 71.46 - - 254,208 8,779,254.83 18,165,703.68 - 300043 互动 娱乐 2015年12月17日 公告重 大事项 17.19 - - 410,100 5,820,705.25 7,049,619.00 -


7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括其他金融负债,其账面价值与公允价值相若。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 22 页 共 32 页


(b)以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2015 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为


235,664,472.28 元,属于第二层次的余额为 82,008,086.28 元,无属于第三层次的余额(2014 年 12月 31 日: 第一层次346,732,014.01 元, 第二层次46,868,527.30元, 无属于第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和 债券公允价值应属第二层次或第三层次。 如本财务报告 7.4.5.2 部分所述,本基金交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转 换债券、资产支持证券和私募债除外)本期采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值,相关固 定收益品种的公允价值层次归入第二层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

















无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 277,128,813.36 71.56 其中:股票 277,128,813.36 71.56 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 23 页 共 32 页


2 固定收益投资 40,543,745.20 10.47 其中:债券 40,543,745.20 10.47








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 66,880,611.30 17.27 7 其他各项资产 2,705,066.83 0.70 8 合计 387,258,236.69 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 193,036,944.48 50.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 6,111,810.00 1.59 E 建筑业 - - F 批发和零售业 12,798,746.00 3.33 G 交通运输、仓储和邮政业 7,529,434.00 1.96 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 24,299,371.88 6.32 J 金融业 13,154,261.00 3.42 K 房地产业 2,186,520.00 0.57 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 8,217,261.00 2.14 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 9,794,465.00 2.55 S 综合 - - 合计 277,128,813.36 72.13 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 24 页 共 32 页





8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600271 航天信息 254,208 18,165,703.68 4.73 2 002224 三 力 士 805,450 17,494,374.00 4.55 3 002494 华斯股份 350,300 9,282,950.00 2.42 4 002123 荣信股份 355,800 9,126,270.00 2.38 5 002701 奥瑞金 306,880 8,672,428.80 2.26 6 600593 大连圣亚 159,900 8,217,261.00 2.14 7 002519 银河电子 327,657 7,781,853.75 2.03 8 300339 润和软件 147,744 7,094,666.88 1.85 9 300043 互动娱乐 410,100 7,049,619.00 1.83 10 000333 美的集团 209,300 6,869,226.00 1.79 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于农银汇理基金管理有限公 司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601788 光大证券 20,750,817.85 4.29 2 600999 招商证券 18,859,447.90 3.90 3 000513 丽珠集团 18,482,579.97 3.82 4 300043 互动娱乐 16,880,479.02 3.49 5 002339 积成电子 16,382,329.05 3.39 6 000333 美的集团 16,378,285.32 3.39 7 300086 康芝药业 16,119,982.99 3.33 8 300336 新文化 15,856,637.57 3.28 9 002224 三 力 士 15,512,893.50 3.21 10 300273 和佳股份 15,489,803.14 3.20 11 601688 华泰证券 14,180,580.17 2.93 12 002113 天润控股 13,954,112.69 2.88 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 25 页 共 32 页


13 002273 水晶光电 12,768,764.32 2.64 14 002152 广电运通 12,488,401.30 2.58 15 000768 中航飞机 11,799,938.03 2.44 16 000831 五矿稀土 11,762,814.73 2.43 17 002380 科远股份 11,391,361.00 2.35 18 002169 智光电气 11,015,135.47 2.28 19 600837 海通证券 10,357,666.00 2.14 20 002746 仙坛股份 10,278,580.00 2.12 21 300295 三六五网 10,205,104.07 2.11 22 002543 万和电气 10,046,079.30 2.08 23 600048 保利地产 9,973,591.00 2.06 24 300431 暴风科技 9,880,637.00 2.04 注:买入金额按买入的成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600446 金证股份 38,377,639.23 7.93 2 300336 新文化 26,745,700.56 5.53 3 000801 四川九洲 26,631,321.46 5.50 4 002009 天奇股份 25,025,665.27 5.17 5 600837 海通证券 22,555,325.35 4.66 6 002339 积成电子 21,532,191.86 4.45 7 600048 保利地产 20,725,005.61 4.28 8 300231 银信科技 20,707,684.59 4.28 9 002657 中科金财 20,221,406.40 4.18 10 600271 航天信息 19,643,025.91 4.06 11 000540 中天城投 19,260,181.62 3.98 12 601788 光大证券 17,741,483.43 3.67 13 000513 丽珠集团 17,519,658.68 3.62 14 600309 万华化学 16,995,209.66 3.51 15 002073 软控股份 16,745,159.92 3.46 16 300078 思创医惠 16,430,064.31 3.40 17 600999 招商证券 16,219,891.11 3.35 18 002113 天润控股 16,218,322.24 3.35 19 300086 康芝药业 15,604,625.95 3.23 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 26 页 共 32 页


20 000768 中航飞机 14,882,519.45 3.08 21 300353 东土科技 14,876,744.90 3.08 22 002649 博彦科技 14,389,668.20 2.97 23 300273 和佳股份 14,086,659.65 2.91 24 601318 中国平安 13,464,026.00 2.78 25 002292 奥飞动漫 13,447,641.62 2.78 26 601688 华泰证券 13,134,209.55 2.71 27 601126 四方股份 12,745,943.55 2.63 28 600000 浦发银行 12,399,282.74 2.56 29 000831 五矿稀土 12,224,580.93 2.53 30 600690 青岛海尔 12,072,751.92 2.50 31 002445 中南重工 11,811,649.12 2.44 32 002588 史丹利 11,791,839.77 2.44 33 002746 仙坛股份 11,780,227.74 2.43 34 002152 广电运通 11,609,366.78 2.40 35 601628 中国人寿 11,414,254.25 2.36 36 002666 德联集团 11,395,890.79 2.36 37 601988 中国银行 11,236,138.16 2.32 38 002063 远光软件 10,913,644.51 2.26 39 300147 香雪制药 10,716,207.98 2.22 40 600240 华业资本 10,376,671.57 2.14 41 000776 广发证券 10,329,951.00 2.14 42 601166 兴业银行 10,258,537.77 2.12 43 002425 凯撒股份 10,154,906.28 2.10 44 000910 大亚科技 10,139,324.68 2.10 45 000333 美的集团 10,108,166.07 2.09 46 603766 隆鑫通用 10,041,690.04 2.08 47 002376 新北洋 9,942,220.97 2.06 48 600259 广晟有色 9,901,986.08 2.05 49 601599 鹿港科技 9,774,673.68 2.02 注:卖出金额按卖出的成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,380,093,849.52 卖出股票收入(成交)总额 1,682,657,554.64 注: 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 27 页 共 32 页


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 40,543,745.20 10.55 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 40,543,745.20 10.55


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 112198 14欧菲债 150,000 15,705,000.00 4.09 2 112025 11珠海债 100,000 10,534,000.00 2.74 3 122143 12 亿利 01 68,640 7,128,264.00 1.86 4 112069 12明牌债 56,040 5,762,593.20 1.50 5 112142 12格林债 13,440 1,413,888.00 0.37


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 28 页 共 32 页


8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 229,896.20 2 应收证券清算款 599,444.73 3 应收股利 - 4 应收利息 1,823,156.74 5 应收申购款 52,569.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,705,066.83


农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 29 页 共 32 页


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 600271 航天信息 18,165,703.68 4.73 公告重大事项 2 300043 互动娱乐 7,049,619.00 1.83 公告重大事项


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 38,364 5,647.89 6,049,500.38 2.79% 210,626,151.79 97.21%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 0.00 0.0000% 注:1、期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0。 3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


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§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2009 年 4 月 8 日 )基金份额总额 6,465,518,027.79 本报告期期初基金份额总额 391,196,886.08 本报告期基金总申购份额 82,636,705.98 减:本报告期基金总赎回份额 257,157,939.89 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 216,675,652.17 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人农银汇理基金管理有限公司(下称农银汇理)于2015 年4 月 29 日 发布公告,Laurent Tournier(杜明华)先生因任职到期不再担任农银汇理副总经理;于2015年5 月28日发布公告, 由许金超先生任农银汇理总经理, 施卫先生不再代为履行总经理职务; 于2015 年10月10日发布公告,于进先生担任农银汇理的法定代表人、董事长,刁钦义先生不再担任农 银汇理的法定代表人、董事长。 本报告期内,交通银行股份有限公司(以下简称“本行”) 因工作需要,刘树军先生不再担任 本行资产托管业务中心总裁,任命袁庆伟女士为本行资产托管业务中心总裁。 袁庆伟女士的基金行业高级管理人员任职资格已在中国证券投资基金业协会备案。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事 项。





11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略没有改变。





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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内没有改聘会计师事务所,报告期内应支付给会计师事务所的报酬为6 万元,该会计 师事务所自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业 务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 2 1,865,035,440.26 60.92% 1,718,359.72 61.12% - 中信建投 1 536,779,615.56 17.53% 488,961.42 17.39% - 海通证券 2 332,812,776.61 10.87% 303,854.78 10.81% - 国泰君安 2 129,721,945.55 4.24% 118,093.11 4.20% - 宏源证券 1 126,383,946.83 4.13% 117,515.01 4.18% - 中信证券 2 44,179,383.19 1.44% 40,220.37 1.43% - 中金公司 2 26,677,162.90 0.87% 24,287.34 0.86% - 高华证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 注:1、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件: (1) 实力雄厚,注册资本不少于 20亿元人民币。 (2) 市场形象及财务状况良好。 (3) 经营行为规范,内控制度健全,最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处 罚。 (4) 内部管理规范、严格,具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。


(5) 研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏 观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 32 页 共 32 页


11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 长江证券 71,076,865.04 96.05% - - - - 中信建投 2,925,793.60 3.95% - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - -


农银汇理基金管理有限公司 2016 年3月29日