农银汇理中证 500指数证券投资基金 2015
年年度报告摘要
2015年12月31日
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月29日
农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2015年1 月1日起至12月 31日止。
农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 农银中证500 指数
基金主代码 660011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年11月 29 日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 48,913,300.02份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资
纪律约束和数量化的风控管理，力争将基金净值对业
绩比较基准的年跟踪误差控制在4％以内， 日平均跟踪
偏离度控制在 0.35%以内， 以实现对标的指数的有效跟
踪。
投资策略 本基金将把资产按照标的指数的成分股及其权重配比
进行投资以拟合标的指数的业绩表现。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 95％×中证 500 指数＋5％
×同期银行活期存款利率。
风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品，其
风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合
型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 农银汇理基金管理有限公
司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 翟爱东 汤嵩彦
联系电话 021-61095588 95559
电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com tangsy@bankcomm.com
客户服务电话
021-61095599 95559
传真 021-61095556 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.abc-ca.com 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城路 9号农银大厦 50层。
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 36,279,340.55 19,916,780.99 5,617,546.23
本期利润 26,937,571.40 35,454,520.62 34,486,590.94
加权平均基金份额本期利润 0.4861 0.3481 0.1742
本期加权平均净值利润率 25.59% 30.63% 17.84%
本期基金份额净值增长率 37.00% 35.52% 15.74%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配利润 45,104,281.40 18,186,785.76 4,694,673.95
期末可供分配基金份额利润 0.9221 0.2643 0.0350
期末基金资产净值 94,017,581.42 96,556,386.01 138,832,285.99
期末基金份额净值 1.9221 1.4030 1.0353
3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末
基金份额累计净值增长率 92.21% 40.30% 3.53%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 24.34% 1.96% 23.13% 1.94% 1.21% 0.02%
过去六个月 -16.48% 3.11% -13.52% 3.07% -2.96% 0.04%
过去一年 37.00% 2.70% 41.26% 2.68% -4.26% 0.02% 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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过去三年 114.88% 1.87% 124.54% 1.86% -9.66% 0.01%
自基金合同
生效起至今
92.21% 1.72% 89.88% 1.77% 2.33% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的 90%；除股票以外的其他资产投
资比例范围为基金资产的 5%－10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基
金资产净值的 5%。本基金建仓期为基金合同生效日（2011年11月29日）起六个月，建仓期满时，
本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折
算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来无利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注
册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67％，东方汇理资
产管理公司出资比例为 33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为 15％。公司办公地址为上海
市浦东新区银城路9号农银大厦 50层。公司法定代表人为董事长于进先生。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司共管理27 只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、
农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝
筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、
农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证
500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券
投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、
农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理
行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究
精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结
货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型
证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型
证券投资基金和农银汇理天天利货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
宋永安
本基金基
金经理
2014 年 2 月
10日
- 8
硕士，具
有证券从
业资格。
历任长信
基金管理
公司金融
工程研究
员、农银
汇理基金
管理公司
研究员、
农银汇理
基金管理
公司基金
经理助
理。现任
农银汇理
基金管理
公司基金
经理。
注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日
期为基金合同生效日。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事
证券投资研究等业务。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照
诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农
银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》 、 《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》 ，明确
各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。
本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任
务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工
作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制
度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合
公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了基金建仓和日常运行操作。报告期内农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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基金日跟踪误差为 0.1314%，日均偏离度为 0.0126%。 报告期内基金跟踪误差主要是由以下几点
造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成
份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金净值增长率为 37.00%，业绩比较基准收益率为41.26%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金作为一只投资于中证 500 指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，
运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的
水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于2006年 2月15日颁布的《企业会计准则》 、中国证券业协会于2007年 5月 15
日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基
金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》 （证监会计字[2007]15 号） 、 《关于证券投资基金
执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 （证监会计字[2007]21号）与《关
于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订
了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和
解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、
以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估
值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》 、 《招募说
明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变
化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达
到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根
据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。 公司监察稽核部对上述过程进行监督，
根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验
和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委
员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具
体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 6 次，
每次收益分配最低比例为收益分配基准日可供分配利润的 20%。收益分配基准日可供分配利润指
当日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值；若基金合同生效不满 3 个月则可不
进行收益分配”即本基金报告期无应分配利润金额。
2.本基金报告期内没有实施利润分配。
3.本报告期没有应分配但尚未分配的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的
规定。报告期内，本基金未出现上述情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2015年度， 基金托管人在农银汇理中证 500指数证券投资基金的托管过程中， 严格遵守了 《证
券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义
务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
2015年度，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理中证 500 指数证券投资基金投资运作、基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害
基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2015 年度，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理中证 500
指数证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 20956号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 农银汇理中证500指数证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的农银汇理中证500指数证券投资基金(以下简
称“ 农银汇理中证500指数基金”)的财务报表，包括 2015年
12 月 31 日的资产负债表、2015 年度
的利润表和所有者权益
(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银汇理中证500指数基金 的基金
管理人 农银汇理基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任
包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述 农银汇理中证 500指数基金的财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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务操作编制， 公允反映了农银汇理中证500指数基金2015年12
月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和基金净值变动
情况。
注册会计师的姓名 陈玲
张勇
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心
11楼
审计报告日期 2016年3月28日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：农银汇理中证500指数证券投资基金
报告截止日： 2015年 12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015年12 月31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
资 产：
银行存款 319,380.59 2,183,659.11
结算备付金 1,488,296.43 3,964,467.06
存出保证金 54,306.90 18,999.17
交易性金融资产 92,422,100.94 91,610,029.17
其中：股票投资 88,421,700.94 91,610,029.17
基金投资 - -
债券投资 4,000,400.00 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 241,084.58 348,843.83
应收利息 231,661.21 2,277.55
应收股利 - -
应收申购款 4,392.36 319,878.41
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 94,761,223.01 98,448,154.30
负债和所有者权益
本期末
2015年12 月31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
负 债：
短期借款 - - 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 241,766.44 1,240,578.81
应付管理人报酬 61,857.07 66,362.60
应付托管费 12,371.42 13,272.53
应付销售服务费 - -
应付交易费用 66,787.53 57,338.33
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 360,859.13 514,216.02
负债合计 743,641.59 1,891,768.29
所有者权益：
实收基金 48,913,300.02 68,820,784.79
未分配利润 45,104,281.40 27,735,601.22
所有者权益合计 94,017,581.42 96,556,386.01
负债和所有者权益总计 94,761,223.01 98,448,154.30
注：1、报告截止日2015年12月31日，基金份额净值 1.9221元，基金份额总额 48,913,300.02
份。
7.2 利润表
会计主体：农银汇理中证500指数证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日至2015
年 12月 31 日
上年度可比期间
2014年 1月 1 日至
2014年 12月 31 日
一、收入 28,889,729.06 37,471,888.19
1.利息收入 263,727.27 147,626.90
其中：存款利息收入 56,675.20 54,191.28
债券利息收入 207,052.07 93,435.62
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 37,656,521.03 21,594,756.07
其中：股票投资收益 37,150,100.62 20,602,182.30
基金投资收益 - -
债券投资收益 -6,642.44 21,650.00 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 513,062.85 970,923.77
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-9,341,769.15 15,537,739.63
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
311,249.91 191,765.59
减：二、费用 1,952,157.66 2,017,367.57
1．管理人报酬 785,304.08 871,156.14
2．托管费 157,060.80 174,231.22
3．销售服务费 - -
4．交易费用 478,088.24 459,876.51
5．利息支出 13,484.54 3,895.70
其中：卖出回购金融资产支出 13,484.54 3,895.70
6．其他费用 518,220.00 508,208.00
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
26,937,571.40 35,454,520.62
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
26,937,571.40 35,454,520.62
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理中证500指数证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月 1日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
68,820,784.79 27,735,601.22 96,556,386.01
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 26,937,571.40 26,937,571.40
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-19,907,484.77 -9,568,891.22 -29,476,375.99 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
其中：1.基金申购款 136,049,465.85 137,352,811.19 273,402,277.04
2.基金赎回款 -155,956,950.62 -146,921,702.41 -302,878,653.03
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
48,913,300.02 45,104,281.40 94,017,581.42
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
134,100,832.32 4,731,453.67 138,832,285.99
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 35,454,520.62 35,454,520.62
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-65,280,047.53 -12,450,373.07 -77,730,420.60
其中：1.基金申购款 140,784,962.23 20,801,828.60 161,586,790.83
2.基金赎回款 -206,065,009.76 -33,252,201.67 -239,317,211.43
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
68,820,784.79 27,735,601.22 96,556,386.01
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______许金超______
______王梅华______
____于意____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
农银汇理中证 500 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可 第 1207号 《关于核准农银汇理中证 500 指数证券投资基
金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《农银汇理中证 500 指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 711,073,400.42元，业经普华永道中天
会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 453 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案， 《农银汇理中证 500 指数证券投资基金基金合同》于 2011 年 11月 29 日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 711,358,644.30 份基金份额，其中认购资金利息折合 285,243.88 份基
金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公
司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理中证500指数证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 500 指数成份股及备选
成份股和新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票)、货币及剩余期
限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中
国证监会的相关规定。其中：中证 500 指数成分股和备选股的投资比例不低于基金资产的 90%；
除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-10%，其中现金或到期日在一年以内的政府
债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：95% X 中证 500指数收益率
＋5% X 同期银行活期存款利率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 农银汇
理中证500指数证券投资基金 投资基金基金合同》 和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015年 12
月31日的财务状况以及2015 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.4.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间及上年度可比期间无须说明的重大会计政策变更。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
7.4.4.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.4.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间及上年度可比期间无须说明的会计差错更正。
7.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股
息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂
减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人
交通银行股份有限公司 本基金的托管人
中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东
东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东
中国铝业股份有限公司 本基金管理人的股东
农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.7.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.7.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.7.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.7.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年 12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
785,304.08 871,156.14
其中： 支付销售机构的客
户维护费
346,301.83 387,668.05
注：支付基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.75% / 当年天数。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年 12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付 157,060.80 174,231.22 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
的托管费
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
7.4.7.2.3 销售服务费
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的销售服务费。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1 日至 2015年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 319,380.59 19,114.53 2,183,659.11 14,244.99
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.7.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.8 期末（2015 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 20 页 共 33 页
股票代
码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600978
宜华木
业
2015 年6 月19 日
公告重
大事项
21.31 2016 年1 月21 日 20.10 28,980 207,427.68 617,563.80 -
600654 中安消 2015 年12 月 14 日
公告重
大事项
28.84 - - 14,201 230,020.21 409,556.84 -
000748
长城信
息
2015 年6 月18 日
公告重
大事项
24.68 2016 年3 月10 日 31.39 15,900 331,592.48 392,412.00 -
600122
宏图高
科
2015 年12 月 25 日
公告重
大事项
19.42 - - 18,500 182,850.61 359,270.00 -
600645
中源协
和
2015 年12 月 30 日
公告重
大事项
65.01 2016 年1 月4 日 63.90 5,485 181,332.55 356,579.85 -
600584
长电科
技
2015 年11 月 30 日
公告重
大事项
22.02 - - 15,900 240,842.73 350,118.00 -
002018
华信国
际
2015 年6 月15 日
公告重
大事项
30.62 - - 11,400 128,599.01 349,068.00 -
000066
长城电
脑
2015 年6 月18 日
公告重
大事项
21.54 2016 年3 月10 日 19.39 16,200 126,269.52 348,948.00 -
600200
江苏吴
中
2015 年11 月 26 日
公告重
大事项
27.89 2016 年3 月16 日 25.10 11,900 219,338.99 331,891.00 -
002049
同方国
芯
2015 年12 月 11 日
公告重
大事项
60.15 2016 年3 月11 日 54.14 5,400 247,889.97 324,810.00 -
002340 格林美 2015 年12 月 29 日
公告重
大事项
15.20 2016 年1 月6 日 14.35 20,574 254,140.40 312,724.80 -
600219
南山铝
业
2015 年9 月29 日
公告重
大事项
6.58 2016 年1 月25 日 7.00 45,000 405,582.13 296,100.00 -
002219
恒康医
疗
2015 年7 月8 日
公告重
大事项
14.90 - - 17,850 160,418.76 265,965.00 -
002568
百润股
份
2015 年12 月 21 日
公告重
大事项
42.69 2016 年1 月18 日 38.42 5,600 231,907.79 239,064.00 -
300043
互动娱
乐
2015 年12 月 17 日
公告重
大事项
17.19 - - 13,100 238,348.06 225,189.00 -
600851
海欣股
份
2015 年12 月 21 日
公告重
大事项
14.70 2016 年1 月19 日 13.23 15,300 166,219.69 224,910.00 -
300088
长信科
技
2015 年12 月 14 日
公告重
大事项
14.03 2016 年2 月29 日 12.63 15,300 167,217.77 214,659.00 -
000973
佛塑科
技
2015 年12 月 18 日
公告重
大事项
13.00 2016 年2 月22 日 11.70 16,350 127,781.27 212,550.00 -
002143
印纪传
媒
2015 年12 月9 日
公告重
大事项
40.55 2016 年1 月5 日 36.50 5,097 168,339.04 206,683.35 -
000982
中银绒
业
2014 年8 月25 日
公告重
大事项
4.64 2016 年2 月25 日 5.10 43,294 198,302.16 200,884.16 - 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
600759
洲际油
气
2015 年9 月21 日
公告重
大事项
7.85 - - 25,393 225,240.97 199,335.05 -
000028
国药一
致
2015 年10 月 21 日
公告重
大事项
66.15 2016 年3 月25 日 63.05 2,932 163,506.28 193,951.80 -
000829
天音控
股
2015 年11 月9 日
公告重
大事项
12.22 - - 14,800 159,239.70 180,856.00 -
600572 康恩贝 2015 年12 月 28 日
公告重
大事项
13.36 2016 年1 月4 日 13.18 13,510 136,907.89 180,493.60 -
002011
盾安环
境
2015 年12 月 28 日
公告重
大事项
16.72 2016 年2 月22 日 15.05 10,200 127,531.48 170,544.00 -
601000 唐山港 2015 年10 月 29 日
公告重
大事项
8.25 2016 年2 月17 日 7.98 19,962 167,933.23 164,686.50 -
002048
宁波华
翔
2015 年11 月 19 日
公告重
大事项
17.40 - - 9,400 147,420.84 163,560.00 -
600859 王府井 2015 年12 月 21 日
公告重
大事项
27.22 2016 年1 月4 日 27.22 5,800 139,566.45 157,876.00 -
601717 郑煤机 2015 年12 月 18 日
公告重
大事项
7.52 - - 20,400 154,676.41 153,408.00 -
600729
重庆百
货
2015 年7 月24 日
公告重
大事项
32.39 2016 年1 月4 日 29.90 4,597 132,211.68 148,896.83 -
600699
均胜电
子
2015 年11 月4 日
公告重
大事项
31.25 2016 年3 月10 日 29.00 4,600 123,159.19 143,750.00 -
002242
九阳股
份
2015 年12 月 24 日
公告重
大事项
22.68 2016 年1 月11 日 20.41 6,300 108,852.36 142,884.00 -
600120
浙江东
方
2015 年10 月 12 日
公告重
大事项
19.86 - - 6,900 154,155.29 137,034.00 -
600282
南钢股
份
2015 年12 月 30 日
公告重
大事项
3.17 2016 年1 月12 日 3.24 39,900 120,897.00 126,483.00 -
600880
博瑞传
播
2015 年9 月16 日
公告重
大事项
7.50 2016 年1 月18 日 8.25 16,700 346,727.18 125,250.00 -
002698
博实股
份
2015 年12 月 28 日
公告重
大事项
29.33 2016 年1 月5 日 26.40 4,160 90,905.26 122,012.80 -
002174
游族网
络
2015 年7 月23 日
公告重
大事项
89.53 2016 年2 月15 日 80.58 1,300 80,278.12 116,389.00 -
601678
滨化股
份
2015 年12 月 31 日
公告重
大事项
8.02 2016 年1 月5 日 7.22 14,000 103,132.17 112,280.00 -
000426
兴业矿
业
2015 年10 月 28 日
公告重
大事项
7.06 2016 年3 月21 日 7.77 13,362 74,960.55 94,335.72 -
600864
哈投股
份
2015 年10 月9 日
公告重
大事项
10.88 2016 年1 月14 日 11.97 7,890 93,443.62 85,843.20 -
002371
七星电
子
2015 年10 月8 日
公告重
大事项
19.28 2016 年1 月11 日 21.21 4,400 117,170.14 84,832.00 -
600429 三元股 2015 年9 月21 日 公告重 7.29 2016 年1 月27 日 7.49 10,100 90,487.96 73,629.00 - 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
份 大事项
002678
珠江钢
琴
2015 年12 月 21 日
公告重
大事项
17.21 2016 年1 月19 日 15.49 4,000 52,661.98 68,840.00 -
注： 本基金截至2015年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
79,035,583.64 元，属于第二层次的余额为 13,386,517.30 元，无属于第三层次的余额(2014 年
12月 31 日：第一层次83,659,829.75 元，第二层次7,950,199.42元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市
或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于 2015 年 3
月24日起改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015
年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注 7.4.5.2)，
并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 88,421,700.94 93.31
其中：股票 88,421,700.94 93.31
2 固定收益投资 4,000,400.00 4.22
其中：债券 4,000,400.00 4.22
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - - 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,807,677.02 1.91
7 其他各项资产 531,445.05 0.56
8 合计 94,761,223.01 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 1,594,083.00 1.70
B
采矿业 2,811,872.53 2.99
C
制造业 52,184,447.64 55.50
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,648,765.25 2.82
E
建筑业 2,329,932.22 2.48
F
批发和零售业 5,426,496.62 5.77
G
交通运输、仓储和邮政业 2,572,886.33 2.74
H
住宿和餐饮业 200,148.00 0.21
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
5,579,278.96 5.93
J
金融业 938,046.30 1.00
K
房地产业 6,036,850.28 6.42
L
租赁和商务服务业 1,718,095.86 1.83
M
科学研究和技术服务业 475,619.85 0.51
N
水利、环境和公共设施管理业 670,059.57 0.71
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 229,482.00 0.24
R
文化、体育和娱乐业 1,202,001.00 1.28
S
综合 1,251,643.07 1.33
合计 87,869,708.48 93.46
农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 551,992.46 0.59
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 551,992.46 0.59
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%） 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
1 600978 宜华木业 28,980 617,563.80 0.66
2 002466 天齐锂业 3,200 450,400.00 0.48
3 002405 四维图新 11,554 448,295.20 0.48
4 600160 巨化股份 18,400 431,848.00 0.46
5 600201 生物股份 11,600 428,852.00 0.46
6 600654 中安消 14,201 409,556.84 0.44
7 600816 安信信托 17,900 407,583.00 0.43
8 600079 人福医药 18,300 407,358.00 0.43
9 600635 大众公用 40,000 394,400.00 0.42
10 000748 长城信息 15,900 392,412.00 0.42
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于农银汇理基金管理有限公
司网站的年度报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002018 华信国际 11,400 349,068.00 0.37
2 000982 中银绒业 43,294 200,884.16 0.21
3 600685 中船防务 30 1,190.70 0.00
4 002574 明牌珠宝 40 849.60 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300291 华录百纳 1,020,473.75 1.06
2 300033 同花顺 1,016,185.00 1.05
3 600655 豫园商城 1,004,148.17 1.04
4 600079 人福医药 982,643.39 1.02
5 600500 中化国际 979,823.00 1.01
6 600143 金发科技 967,264.00 1.00
7 600446 金证股份 877,984.53 0.91
8 000547 航天发展 860,117.00 0.89 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
9 000592 平潭发展 836,181.00 0.87
10 600594 益佰制药 796,132.00 0.82
11 600219 南山铝业 773,587.00 0.80
12 002400 省广股份 772,394.00 0.80
13 002405 四维图新 762,723.00 0.79
14 600664 哈药股份 754,971.00 0.78
15 300199 翰宇药业 744,709.00 0.77
16 300072 三聚环保 740,471.00 0.77
17 600498 烽火通信 692,774.80 0.72
18 600808 马钢股份 663,618.00 0.69
19 600435 北方导航 663,559.00 0.69
20 600895 张江高科 656,219.00 0.68
注:买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300059
东方财富 3,133,980.37 3.25
2 300168
万达信息 1,592,865.20 1.65
3 601099
太平洋 1,535,263.00 1.59
4 600895
张江高科 1,265,566.26 1.31
5 601718
际华集团 1,101,341.00 1.14
6 600820
隧道股份 1,060,872.00 1.10
7 600037
歌华有线 1,026,280.00 1.06
8 600737
中粮屯河 988,517.76 1.02
9 002183
怡 亚 通 983,687.38 1.02
10 300144
宋城演艺 967,230.30 1.00
11 000540
中天城投 935,208.43 0.97
12 600021
上海电力 869,331.00 0.90
13 601519
大智慧 865,472.33 0.90
14 300033
同花顺 844,161.00 0.87
15 002424
贵州百灵 800,167.95 0.83
16 002405
四维图新 782,275.00 0.81
17 000712
锦龙股份 771,915.64 0.80
18 000012
南
玻Ａ 754,161.00 0.78
19 600881
亚泰集团 744,712.00 0.77 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
20 000998
隆平高科 737,108.00 0.76
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 136,418,070.12
卖出股票收入（成交）总额 167,514,685.38
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,000,400.00 4.25
其中：政策性金融债 4,000,400.00 4.25
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,000,400.00 4.25
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 018001 国开1301 40,000 4,000,400.00 4.25
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 54,306.90
2 应收证券清算款 241,084.58
3 应收股利 -
4 应收利息 231,661.21
5 应收申购款 4,392.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 33 页
9 合计 531,445.05
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600978 宜华木业 617,563.80 0.66 公告重大事项
2 600654 中安消 409,556.84 0.44 公告重大事项
3 000748 长城信息 392,412.00 0.42 公告重大事项
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 002018 华信国际 349,068.00 0.37 公告重大事项
2 000982 中银绒业 200,884.16 0.21 公告重大事项
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,400 7,642.70 595,854.37 1.22% 48,317,445.65 98.78%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 31 页 共 33 页
基金管理人所有从业人员
持有本基金
247,508.54 0.5060%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年11 月 29 日）基金份额总额
711,358,644.30
本报告期期初基金份额总额 68,820,784.79
本报告期基金总申购份额 136,049,465.85
减:本报告期基金总赎回份额 155,956,950.62
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 48,913,300.02
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人农银汇理基金管理有限公司（下称农银汇理）于2015 年4 月 29 日
发布公告，Laurent Tournier(杜明华)先生因任职到期不再担任农银汇理副总经理；于2015年5
月28日发布公告， 由许金超先生任农银汇理总经理， 施卫先生不再代为履行总经理职务； 于2015
年10月10日发布公告，于进先生担任农银汇理的法定代表人、董事长，刁钦义先生不再担任农
银汇理的法定代表人、董事长。
本报告期内,交通银行股份有限公司(以下简称“本行”) 因工作需要，刘树军先生不再担任农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 32 页 共 33 页
本行资产托管业务中心总裁，任命袁庆伟女士为本行资产托管业务中心总裁。
袁庆伟女士的基金行业高级管理人员任职资格已在中国证券投资基金业协会备案。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事
项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为6 万元，该会计
师事务所自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业
务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 303,906,082.50 100.00% 278,824.86 100.00% -
高华证券 2 - - - - -
注：1、交易单元选择标准有：
(1)、实力雄厚,注册资本不少于 20亿元人民币。
(2)、市场形象及财务状况良好。
(3)、 经营行为规范， 内控制度健全， 最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。
(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 33 页 共 33 页
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 8,203,202.00 100.00% 45,500,000.00 100.00% - -
高华证券 - - - - - -
农银汇理基金管理有限公司
2016 年3月29日
